# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001532203
**File Stem:** 0001532203-25-000037
**Filing Date:** 2025-9
**Character Count:** 4146370
**Document Hash:** 96f8ecd5db4f61a68149d7a17159c027
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001532203-25-000037.hdr.sgml**: 20250925

**ACCESSION NUMBER**: 0001532203-25-000037

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250731

**FILED AS OF DATE**: 20250925

**DATE AS OF CHANGE**: 20250925

**PERIOD START**: 20251031

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** Vanguard Charlotte Funds
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001532203

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1031

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-22619
- **FILM NUMBER:** 251343548

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482
- **BUSINESS PHONE:** 6106695410

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482

## Series and Classes Contracts Data

### Vanguard Total International Bond Index Fund (Series ID: S000035729)

| Class ID   | Class Name           | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000109500 | Investor Shares      | VTIBX           |
| C000109501 | Admiral Shares       | VTABX           |
| C000109502 | Institutional Shares | VTIFX           |
| C000109503 | ETF Shares           | BNDX            |

## Nport-Ex

Vanguard<sup>®</sup> Total International Bond Index Fund

#### Schedule of Investments (unaudited)
As of July 31, 2025

The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority **(Cost $1,236)** | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **981** |
| **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.0%)** |  |  |  |
| **United Kingdom (0.0%)** | **United Kingdom (0.0%)** | **United Kingdom (0.0%)** | **United Kingdom (0.0%)** |  |  |  |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canary Wharf Finance II plc **(Cost $457)** | 5.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **405** |
| **Corporate Bonds (20.6%)** | **Corporate Bonds (20.6%)** | **Corporate Bonds (20.6%)** | **Corporate Bonds (20.6%)** |  |  |  |
| **Australia (0.6%)** | **Australia (0.6%)** | **Australia (0.6%)** | **Australia (0.6%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGI Finance Pty Ltd. | 2.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3099 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGI Finance Pty Ltd. | 6.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor UK Finance plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2827 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3717 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aurizon Network Pty Ltd. | 6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ausgrid Finance Pty Ltd. | 1.814% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ausgrid Finance Pty Ltd. | 5.408% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 903 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 6.134% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3977 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.906% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6029 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 6.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7819 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brisbane Airport Corp. Pty Ltd. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CIMIC Finance Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coles Group Treasury Pty Ltd. | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coles Group Treasury Pty Ltd. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 3.768% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 2.855% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 4.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 6.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 5.252% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 6.152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Computershare US Inc. | 3.147% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPIF Finance Pty Ltd. | 2.485% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DEXUS Finance Pty Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2099 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ElectraNet Pty Ltd. | 2.474% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GAIF Bond Issuer Pty Ltd. | 2.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GAIF Bond Issuer Pty Ltd. | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 4.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Finance Europe Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GTA Finance Co. Pty Ltd. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank Australia Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lendlease Finance Ltd. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lendlease Finance Ltd. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonsdale Finance Pty Ltd. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 2.723% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 16716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 1.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 6.322% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 6.163% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Finance Co. Pty Ltd. | 2.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Finance Co. Pty Ltd. | 6.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfina Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd. | 2.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd. | 2.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optus Finance Pty Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Origin Energy Finance Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific National Finance Pty Ltd. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stockland Trust | 5.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Finance Australia Ltd. | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Finance Australia Ltd. | 3.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 4.555% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 3.713% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 4.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Queensland Finance Pty Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Technology Sydney | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vicinity Centres Trust | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wesfarmers Ltd. | 1.941% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wesfarmers Ltd. | 0.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WestConnex Finance Co. Pty Ltd. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5217 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 3.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11919 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 6.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4049 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 5.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6667 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSO Finance Pty Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **656409** |
| **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hypo Vorarlberg Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5790 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OeBB-Infrastruktur AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1736 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OeBB-Infrastruktur AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5780 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26999 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13625 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2744 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10649 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **317108** |
| **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AG Insurance SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3919 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ageas SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ageas SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | 4.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11862 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10573 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barry Callebaut Services NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas Fortis SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofinimmo SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofinimmo SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Group SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Bank SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Holding NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Holding NV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe Bruxelles Lambert NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Bank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proximus SADP | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proximus SADP | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solvay SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Syensqo SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VGP NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VGP NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5713 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **456557** |
| **Bermuda (0.0%)** | **Bermuda (0.0%)** | **Bermuda (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athora Holding Ltd. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PartnerRe Ireland Finance DAC | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3905 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **7189** |
| **Canada (1.6%)** | **Canada (1.6%)** | **Canada (1.6%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 2.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 2.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 3.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 3.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 3.367% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 3.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 2.712% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 4.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberta Powerline LP | 4.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberta Powerline LP | 4.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 2.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 1.751% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 4.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 3.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 4.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 5.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 3.647% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 4.011% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allied Properties REIT | 5.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allied Properties REIT | 3.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 2.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 4.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 5.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 5.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 1.509% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.692% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 3.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 3.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 5.463% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARC Resources Ltd. | 3.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARC Resources Ltd. | 3.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athabasca Indigenous Midstream LP | 6.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 5.039% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.537% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 6.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 6.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 54677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 4.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BCI QuadReal Realty | 1.747% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 7.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1420 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridging North America GP | 4.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Ferry Services Inc. | 4.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Ferry Services Inc. | 2.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Corp. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Corp. | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance II Inc. | 5.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 4.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 2.855% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.789% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 3.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 5.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 5.292% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 4.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 3.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 5.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 2.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.132% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calgary Airport Authority | 3.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calgary Airport Authority | 3.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cameco Corp. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Tire Corp. Ltd. | 5.372% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Tire Corp. Ltd. | 5.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Utilities Ltd. | 4.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital City Link General Partnership | 4.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 5.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 4.424% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 4.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 3.147% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 5.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCL Industries Inc. | 3.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central 1 Credit Union | 4.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 2.848% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 4.178% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1874 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clover LP | 4.216% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clover LP | 4.216% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 4.673% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 4.691% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2039&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.606% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2044&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.606% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2049&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2049&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogeco Communications Inc. | 2.991% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogeco Communications Inc. | 5.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concordia University | 6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Co-operators Financial Services Ltd. | 3.327% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cordelio Amalco GP I | 4.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 3.677% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 3.917% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 2.686% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 4.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crosslinx Transit Solutions GP | 4.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.085% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2738 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2045 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.763% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2048 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 2.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2052 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 5.088% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.664% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2055 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollarama Inc. | 1.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollarama Inc. | 2.443% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollarama Inc. | 5.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollarama Inc. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dream Industrial REIT | 2.539% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dream Industrial REIT | 2.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dream Summit Industrial LP | 2.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dream Summit Industrial LP | 4.507% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emera Inc. | 4.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 2.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 5.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1004 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2052 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 5.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 6.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2052 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energir Inc. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energir SEC | 3.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energir SEC | 4.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENMAX Corp. | 3.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 689 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENMAX Corp. | 4.695% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 2.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 3.287% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 4.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 5.326% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 4.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Bank | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fair Hydro Trust | 3.357% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5015 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 1.587% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 5.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 5.467% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 3.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 5.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5875 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 4.264% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finning International Inc. | 5.077% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Capital REIT | 3.753% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Capital REIT | 4.832% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 2.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 4.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 4.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 3.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 2.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 4.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 4.897% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gildan Activewear Inc. | 4.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 3.062% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 2.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 4.348% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 1.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 2.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 6.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 3.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 2.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 6.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 5.998% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 2.981% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 1.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 4.873% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 4.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hospital for Sick Children | 3.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2057 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership | 5.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2045 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 6.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 5.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2036 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2037 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 2.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Ltd. | 1.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro Ottawa Capital Corp. | 3.991% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital Canada Inc. | 3.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital Canada Inc. | 5.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iA Financial Corp. Inc. | 3.072% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iA Financial Corp. Inc. | 3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2048 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.206% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 5.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;InPower BC General Partnership | 4.471% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 2.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 1.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 4.653% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 2.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 3.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 5.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Integrated Team Solutions SJHC Partnership | 5.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 3.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 4.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 3.983% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.849% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 6.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 4.637% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.091% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 3.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 3.959% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 5.022% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 5.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingston Solar LP | 3.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Utilities Canada LP | 3.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 4.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 3.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 2.284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.008% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2052 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 2.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 5.139% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 4.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2052 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2032 | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 1.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 2.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 4.546% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 3.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Finance Delaware LP | 5.059% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2041&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 5.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 2.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 3.998% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 5.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 4.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 3.413% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 686 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mountain View Partners GP | 3.974% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 2.237% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 4.968% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2027 | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 1.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1667 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 3.308% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 3.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.937% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/22/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 4.333% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 2.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 3.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2048&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 2.924% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Battleford Power LP | 4.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2039&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2043&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2044&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 5.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2054&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Courier Pipeline LP | 3.365% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Courier Pipeline LP | 3.365% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern Hydro Acquisition Co. II LP | 3.877% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2036 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern Hydro Acquisition Co. III LP | 3.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2038 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. | 4.114% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. | 4.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.951% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 5.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2040 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 3.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 3.307% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 5.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Noverco Inc. | 4.568% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Realty Corp. | 5.381% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Realty Corp. | 3.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 2.977% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2048 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 2.947% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.866% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2055 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OPB Finance Trust | 2.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OPB Finance Trust | 3.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Original Wempi Inc. | 7.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority | 3.933% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 3.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 3.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 3.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 5.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Health Bridgepoint LP | 7.246% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Health Care Partnerships Humber LP | 4.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary PCL Health HIEP LP | 4.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Properties LTAP LP | 6.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power Corp. of Canada | 4.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primaris REIT | 4.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance LP | 2.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance LP | 2.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 2.361% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 2.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 5.962% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 5.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 4.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.235% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.328% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.612% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.096% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagen MI Canada Inc. | 2.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagen MI Canada Inc. | 3.261% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 2.242% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 5.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotiabank Capital Trust | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEC LP & Arci Ltd. | 5.188% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGTP Highway Bypass LP | 4.105% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Fraser University | 5.613% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1848 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 2.307% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.526% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 5.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | 4.323% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | 4.616% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSL Finance Inc. | 4.099% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stantec Inc. | 5.393% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stella-Jones Inc. | 4.312% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teranet Holdings LP | 5.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teranet Holdings LP | 6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 3.779% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 4.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 4.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toromont Industries Ltd. | 3.842% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 2.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.485% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.551% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.776% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.376% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.002% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.842% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.129% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.177% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.231% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.423% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4730 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 4.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 6.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.277% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trillium Health Partners Volunteers | 3.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Ottawa | 2.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Toronto | 4.251% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 833 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 7.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5823 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 2.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Videotron Ltd. | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Videotron Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westcoast Energy Inc. | 4.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whitecap Resources Inc. | 4.968% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whitecap Resources Inc. | 5.503% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSP Global Inc. | 2.408% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSP Global Inc. | 5.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;York University | 6.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1725568** |
| **China (0.0%)** | **China (0.0%)** | **China (0.0%)** | **China (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 1.539% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 1.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 2.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 2.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5503 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **13054** |
| **Czech Republic (0.1%)** | **Czech Republic (0.1%)** | **Czech Republic (0.1%)** | **Czech Republic (0.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CEZ A/S | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EP Infrastructure A/S | 2.045% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EP Infrastructure A/S | 1.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPH Financing International A/S | 6.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPH Financing International A/S | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5780 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **39553** |
| **Denmark (0.5%)** | **Denmark (0.5%)** | **Denmark (0.5%)** | **Denmark (0.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AP Moller - Maersk A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danfoss Finance I BV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danfoss Finance II BV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danfoss Finance II BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danmarks Skibskredit A/S | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ISS Global A/S | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Bank A/S | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6040 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Bank A/S | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4635 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Realkredit A/S | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 184580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 149698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 16179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pandora A/S | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realkredit Danmark A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 5.186% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 5.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1905 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **527871** |
| **Finland (0.3%)** | **Finland (0.3%)** | **Finland (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citycon Treasury BV | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citycon Treasury BV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kojamo OYJ | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neste OYJ | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oma Saastopankki OYJ | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sampo OYJ | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sampo OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SATO OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SP-Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7451 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teollisuuden Voima OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teollisuuden Voima OYJ | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UPM-Kymmene OYJ | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6912 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **301580** |
| **France (3.3%)** | **France (3.3%)** | **France (3.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accor SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alstom SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alstom SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altarea SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Home Loans SFH SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Home Loans SFH SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Public Sector SCF SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arval Service Lease SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5448 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12375 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.159% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bureau Veritas SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carmila SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carmila SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCF SFH SACA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coentreprise de Transport d'Electricite SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofiroute SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio Hotels SACA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4009 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Public Sector SCF SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Public Sector SCF SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Public Sector SCF SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan Home Loan SCF | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 0.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 0.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.481% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dassault Systemes SE | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dassault Systemes SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edenred SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edenred SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1796 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9684 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.777% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1848 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EssilorLuxottica SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GELF Bond Issuer I SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GELF Bond Issuer I SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe VYV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 1.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Continental Europe SA | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imerys SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;In'li SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITM Entreprises SASU | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3710 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercialys SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MMS USA Holdings Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MMS USA Holdings Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nerval SAS | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orano SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Praemia Healthcare SACA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSA Tresorerie GIE | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4355 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCOR SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCOR SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Fonciere Lyonnaise SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Fonciere Lyonnaise SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.847% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sogecap SA | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleperformance SE | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleperformance SE | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terega SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thales SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital Canada Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 0.696% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.994% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 3.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6032 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 0.927% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verallia SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wendel SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westfield America Management Ltd. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3487412** |
| **Germany (2.4%)** | **Germany (2.4%)** | **Germany (2.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 4.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 1.301% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 2.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 4.252% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 5.824% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 3.971% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bausparkasse Schwaebisch Hall AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer Capital Corp. BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6848 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bertelsmann SE & Co. KGaA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bertelsmann SE & Co. KGaA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Canada Inc. | 4.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW International Investment BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW US Capital LLC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brenntag Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental AG | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covestro AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck Finance Canada Inc. | 2.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck International Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck International Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DekaBank Deutsche Girozentrale | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Kreditbank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Lufthansa AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Lufthansa AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Pfandbriefbank AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Pfandbriefbank AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3553 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Wohnen SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Wohnen SE | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 1.113% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 0.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EWE AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EWE AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6797 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Medical Care AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand City Properties SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand City Properties SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hamburg Commercial Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hamburg Commercial Bank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hannover Rueck SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hannover Rueck SE | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Henkel AG & Co. KGaA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOCHTIEF AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;K&S AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LANXESS AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LANXESS AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank GmbH | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Finance Canada Inc. | 5.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck Financial Services GmbH | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck Financial Services GmbH | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck KGaA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck KGaA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7396 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch Investment Nederland BV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius Finance BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius Finance BV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sudzucker International Finance BV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TAG Immobilien AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talanx AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talanx AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vier Gas Transport GmbH | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Bank GmbH | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 2.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2582 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Leasing GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VW Credit Canada Inc. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VW Credit Canada Inc. | 5.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 1.332% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 1.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 4.357% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5719 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2508868** |
| **Greece (0.0%)** | **Greece (0.0%)** | **Greece (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurobank SA | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurobank SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurobank SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18196 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **36518** |
| **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Funding Asia plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Funding Asia plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4671** |
| **Indonesia (0.0%)** | **Indonesia (0.0%)** | **Indonesia (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 |
| **Ireland (0.1%)** | **Ireland (0.1%)** | **Ireland (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 7.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Bank International DAC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freshwater Finance plc | 4.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1760 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kerry Group Financial Services Unltd Co. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 3.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7942 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **134605** |
| **Italy (0.9%)** | **Italy (0.9%)** | **Italy (0.9%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2i Rete Gas SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2i Rete Gas SpA | 1.608% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2i Rete Gas SpA | 0.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroporti di Roma SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroporti di Roma SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroporti di Roma SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPER Banca SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPER Banca SpA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola HBC Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13462 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferrovie dello Stato Italiane SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferrovie dello Stato Italiane SpA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 3.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 2.124% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 2.429% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 1.713% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 3.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 4.156% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iccrea Banca SpA | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iccrea Banca SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iccrea Banca SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iren SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iren SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas SpA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leasys SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 0.925% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8416 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5883 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.541% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astellas Pharma Inc. | 0.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astellas Pharma Inc. | 0.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgestone Corp. | 0.295% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.166% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.514% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.759% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 1.021% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chugoku Electric Power Co. Inc. | 0.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 0.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Denso Corp. | 0.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 1.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 3.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 1.104% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 670000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENEOS Holdings Inc. | 0.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fast Retailing Co. Ltd. | 0.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FUJIFILM Holdings Corp. | 0.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hikari Tsushin Inc. | 1.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hitachi Ltd. | 0.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JT International Financial Services BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JT International Financial Services BV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.435% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kubota Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Corp. | 1.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 0.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.848% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.556% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 0.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 5.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.797% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.693% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 4.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 0.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.614% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.967% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.923% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 3.359% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 1.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 4.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 3.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 0.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 0.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 0.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 1.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seven & i Holdings Co. Ltd. | 0.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seven & i Holdings Co. Ltd. | 1.392% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shinkin Central Bank | 0.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sompo Japan Insurance Inc. | 0.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sony Group Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Electric Industries Ltd. | 0.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 0.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suntory Holdings Ltd. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suntory Holdings Ltd. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDK Corp. | 0.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Finance Corp. | 0.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 0.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 0.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Finance Netherlands BV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.105% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.715% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5212 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **426990** |
| **Luxembourg (0.2%)** | **Luxembourg (0.2%)** | **Luxembourg (0.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acef Holding SCA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acef Holding SCA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Logistics Europe Master SCA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Logistics Europe Master SCA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bevco Lux Sarl | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofins Scientific SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofins Scientific SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7166 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;P3 Group Sarl | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SELP Finance Sarl | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SELP Finance Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SES SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SES SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shurgard Luxembourg Sarl | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4445 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **149505** |
| **Mexico (0.0%)** | **Mexico (0.0%)** | **Mexico (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.948% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3377 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **18136** |
| **Netherlands (0.9%)** | **Netherlands (0.9%)** | **Netherlands (0.9%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea Bank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea BV | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea BV | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akzo Nobel NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akzo Nobel NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akzo Nobel NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alliander NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASR Nederland NV | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASR Nederland NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens Bank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 5.051% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.233% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3922 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 7.074% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11505 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTP NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;de Volksbank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;de Volksbank NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;de Volksbank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSM BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSM BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSM BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enexis Holding NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enexis Holding NV CVR | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronext NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronext NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IMCD NV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 1.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louis Dreyfus Co. Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationale-Nederlanden Bank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Gasunie NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Gasunie NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5690 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PostNL NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Schiphol Group NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Finance BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Finance BV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stedin Holding NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stedin Holding NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Music Group NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Music Group NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vesteda Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vesteda Finance BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VIA Outlets BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2365 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **941966** |
| **New Zealand (0.1%)** | **New Zealand (0.1%)** | **New Zealand (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ANZ New Zealand International Ltd. | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASB Bank Ltd. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASB Bank Ltd. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New Zealand | 2.552% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New Zealand | 2.708% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fonterra Co-operative Group Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiwibank Ltd. | 6.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac New Zealand Ltd. | 4.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac New Zealand Ltd. | 6.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **57507** |
| **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aker BP ASA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aker BP ASA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avinor A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eika Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eika Boligkreditt A/S | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16982 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 SMN | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sparebanken Norge Boligkreditt A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SR-Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SR-Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SR-Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statkraft A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statkraft A/S | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statnett SF | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Storebrand Livsforsikring A/S | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Var Energi ASA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6132 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **348478** |
| **Poland (0.0%)** | **Poland (0.0%)** | **Poland (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORLEN SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4148 |
| **Portugal (0.1%)** | **Portugal (0.1%)** | **Portugal (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPI SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Finance BV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Servicios Financieros Espana SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Servicios Financieros Espana SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Servicios Financieros Espana SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelidade - Co. De Seguros SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Banco SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Banco SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ren Finance BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1504 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **126288** |
| **Romania (0.0%)** | **Romania (0.0%)** | **Romania (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8180** |
| **Singapore (0.0%)** | **Singapore (0.0%)** | **Singapore (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Overseas Bank Ltd. | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14903 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **36593** |
| **South Africa (0.0%)** | **South Africa (0.0%)** | **South Africa (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglo American Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglo American Capital plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6108 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **11045** |
| **South Korea (0.0%)** | **South Korea (0.0%)** | **South Korea (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SK Hynix Inc. | 4.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 4940000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684 |
| **Spain (0.8%)** | **Spain (0.8%)** | **Spain (0.8%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abanca Corp. Bancaria SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abanca Corp. Bancaria SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona Energia Financiacion Filiales SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona Energia Financiacion Filiales SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6200 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona Energia Financiacion Filiales SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amadeus IT Group SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amadeus IT Group SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amadeus IT Group SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AYT Cedulas Cajas Global FTA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cajamar Caja Rural SCC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5126 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Telecom SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Telecom SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cepsa Finance SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cepsa Finance SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Criteria Caixa SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FCC Aqualia SA | 2.629% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.621% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 5.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3313 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | 1.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapfre SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapfre SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Naturgy Finance Iberia SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Naturgy Finance Iberia SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NorteGas Energia Distribucion SA | 2.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NorteGas Energia Distribucion SA | 0.905% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Electrica Financiaciones SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Electrica Financiaciones SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redeia Corp. SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redexis Gas Finance BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol Europe Finance Sarl | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol Europe Finance Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 4.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Consumer Finance SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.788% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 5.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.932% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 0.664% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 3.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Europe BV | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unicaja Banco SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Werfen SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13113 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **875651** |
| **Sweden (1.0%)** | **Sweden (1.0%)** | **Sweden (1.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akelius Residential Property Financing BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akelius Residential Property Financing BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assa Abloy AB | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Castellum AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Castellum Helsinki Finance Holding Abp | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21062 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ellevio AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT AB | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT AB | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essity AB | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essity AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastighets AB Balder | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastighets AB Balder | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lansforsakringar Hypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 413000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lansforsakringar Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molnlycke Holding AB | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 74700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax AB | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax AB | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax Euro Mtn NL BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax Euro Mtn NL BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandvik AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Securitas Treasury Ireland DAC | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 580000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SKF AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 7.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4161 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 771200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tele2 AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tele2 AB | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vattenfall AB | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volvo Treasury AB | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12888 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1074182** |
| **Switzerland (1.2%)** | **Switzerland (1.2%)** | **Switzerland (1.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABB Finance BV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABB Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adecco Group AG | 2.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adecco International Financial Services BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argentum Netherlands BV for Givaudan SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basler Kantonalbank | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ELM BV for Julius Baer Group Ltd. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Firmenich Productions Participations SAS | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Firmenich Productions Participations SAS | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Givaudan Finance Europe BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helvetia Europe SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IWG US Finance LLC | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonza Finance International NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luzerner Kantonalbank AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luzerner Kantonalbank AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 16275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 22465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 16305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 9155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 17605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 16015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19755 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 18975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 17685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 19060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Group AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sika Capital BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3787 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Switzerland AG | 3.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zuercher Kantonalbank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zuercher Kantonalbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4519 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1253120** |
| **United Arab Emirates (0.0%)** | **United Arab Emirates (0.0%)** | **United Arab Emirates (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DP World Ltd. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DP World Ltd. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emirates NBD Bank PJSC | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emirates NBD Bank PJSC | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDGH GMTN RSC Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5162** |
| **United Kingdom (2.0%)** | **United Kingdom (2.0%)** | **United Kingdom (2.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3i Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3i Group plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2Dominion Housing Group Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AA Bond Co. Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AA Bond Co. Ltd. | 8.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affinity Sutton Capital Markets plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affinity Water Finance plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affordable Housing Finance plc | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amplius Living | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amplius Living | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anchor Hanover Group | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 4.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arqiva Financing plc | 4.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Artesian Finance II plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspire Defence Finance plc | 4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspire Defence Finance plc | 4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assura Financing plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aster Treasury plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | 3.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Babcock International Group plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 0.877% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 0.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 6.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 1.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 8.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.506% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.262% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.347% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 6.158% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.616% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5886 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Netherlands Finance BV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bazalgette Finance plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beyond Housing Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend Funding plc | 3.459% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend Funding plc | 2.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPHA Finance plc | 4.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British American Tobacco plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British American Tobacco plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Land Co. plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5710 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1039 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2475 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadgate Financing plc | 4.999% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bromford Flagship Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BUPA Finance plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardiff University | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catalyst Housing Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14017 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Channel Link Enterprises Finance plc | 3.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church Commissioners for England | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Circle Anglia Social Housing plc | 7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Circle Anglia Social Housing plc | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizen Treasury plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3052 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Finance 16 Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3672 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connect Plus M25 Issuer plc | 2.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coventry Building Society | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPUK Finance Ltd. | 5.876% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPUK Finance Ltd. | 3.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTRL Section 1 Finance plc | 5.234% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dali Capital plc | 4.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Derby Healthcare plc | 5.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Derwent London plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DS Smith plc | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DS Smith plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 6.015% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;easyJet FinCo BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EMH Treasury plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversholt Funding plc | 3.529% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FIL Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flagship Finance plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Futures Treasury plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genfinance II plc | 6.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Switch Finance BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Switch Holdings Ltd. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grainger plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Places Housing Group Ltd. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greene King Finance plc | 5.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greene King Finance plc | 4.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK Capital BV | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guinness Partnership Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guinness Partnership Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gwynt y Mor OFTO plc | 2.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hammerson Ireland Finance DAC | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hammerson plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 2.694% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7973 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 3.661% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3076 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 3.726% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hexagon Housing Association Ltd. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;High Speed Rail Finance 1 plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4081 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Group Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2686 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Care 21 | 3.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP | 5.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.752% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11819 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 0.641% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 5.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.364% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.856% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 8.201% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyde Housing Association Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyde Housing Association Ltd. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IG Group Holdings plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance Netherlands BV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance Netherlands BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inchcape plc | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Incommunities Treasury plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Informa plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Informa plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterContinental Hotels Group plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterContinental Hotels Group plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterContinental Hotels Group plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intermediate Capital Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intermediate Capital Group plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Consolidated Airlines Group SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Distribution Services plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITV plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jigsaw Funding plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Just Group plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juturna European Loan Conduit No. 16 plc | 5.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Karbon Homes Ltd. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leeds Building Society | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Finance plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group plc | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LiveWest Treasury plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank plc | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 1.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 2.707% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor 2019-1 UK plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 5.486% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Power Networks plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Stock Exchange Group plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lseg Netherlands BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 5.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 6.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10196 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martlet Homes Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1371 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meadowhall Finance plc | 4.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Funding plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moat Homes Finance plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morhomes plc | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Myriad Capital plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Gas Transmission plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Gas Transmission plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 3.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 3.949% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South Wales plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South Wales plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution West Midlands plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3907 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 2.301% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 5.221% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 0.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 0.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.163% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.553% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 2.949% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1099 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 3.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 4.275% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14700 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 2.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.619% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 0.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.673% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 1.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 7.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 5.763% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17875 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11042 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Rail Infrastructure Finance plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6018 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Rail Infrastructure Finance plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NewRiver REIT plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Next Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIE Finance plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4116 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Gas Networks Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Gas Networks Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Powergrid Northeast plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Powergrid Yorkshire plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optivo Finance plc | 2.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optivo Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optivo Finance plc | 3.283% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1846 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1861 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paragon Treasury plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1391 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paragon Treasury plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital No. 2 plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital No. 2 plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pearson Funding plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pearson Funding plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penarian Housing Finance plc | 3.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pension Insurance Corp. plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pension Insurance Corp. plc | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8797 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 5.867% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Places For People Treasury plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Platform HG Financing plc | 1.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Platform HG Financing plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Porterbrook Rail Finance Ltd. | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2096 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PRS Finance plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PRS Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quadgas Finance plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Treasury Services plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rentokil Initial Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rentokil Initial Finance BV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riverside Finance plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RL Finance Bonds No. 3 plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RL Finance Bonds No. 4 plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6465 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RMPA Services plc | 5.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rolls-Royce plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rothesay Life plc | 7.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rothesay Life plc | 7.019% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sage Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 6.697% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 2.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 0.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9554 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29023 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saxon Weald Capital plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotland Gas Networks plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scottish Hydro Electric Transmission plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scottish Widows Ltd. | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro Capital Sarl | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7400 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3722 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sky Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sky Ltd. | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sky Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Nephew plc | 4.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Electric Power Distribution plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Housing | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Water Services Finance Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Water Services Finance Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovereign Housing Capital plc | 4.768% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovereign Housing Capital plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SP Manweb plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 4.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 6.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1443 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TC Dudgeon Ofto plc | 3.158% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telereal Secured Finance plc | 4.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telereal Securitisation plc | 6.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telereal Securitisation plc | 3.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 1 plc | 7.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 2 plc | 6.052% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2341 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 3 plc | 5.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1199 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 4 plc | 5.801% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3038 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 5 plc | 5.661% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 6 plc | 5.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3917 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THFC Funding No.1 plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THFC Funding No.2 plc | 6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THFC Funding No.3 plc | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNITE Group plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Ltd. | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4697 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University College London | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Leeds | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Manchester | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Oxford | 2.544% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utmost Group plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4088 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3097 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone International Financing DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wales & West Utilities Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wales & West Utilities Finance plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Finance plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Ltd. | 2.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wessex Water Services Finance plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wessex Water Services Finance plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wessex Water Services Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westfield Stratford City Finance No. 2 plc | 1.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wheatley Group Capital plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WHG Treasury plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;White City Property Finance plc | 5.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2267 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wods Transmission plc | 3.446% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance 2013 | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance 2017 | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance Deutschland GmbH | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Housing Finance plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Power Finance Ltd. | 7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Services Finance Ltd. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2090956** |
| **United States (3.1%)** | **United States (3.1%)** | **United States (3.1%)** | **United States (3.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Ireland Financing DAC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Ireland Financing DAC | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO International Holdings BV | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2667 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4717 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5886 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 0.832% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 2.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 3.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 4.091% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.978% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.667% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.694% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.654% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 0.334% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 3.553% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 1.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 0.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2810000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17730 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 1.108% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BG Energy Capital plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BG Energy Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 3.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 3.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 4.323% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 0.933% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 1.467% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 2.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 1.573% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 0.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 2.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 2.822% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 1.104% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 5.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cargill Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 202600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital Canada Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital Canada Ltd. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Finance Europe SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Finance Europe SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2080 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5699 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1039 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH Finance UK plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH Funding BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Intrepid Holding BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Intrepid Holding BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Stout Holding LLC | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Stout Holding LLC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Capital Funding DAC | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2928 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Capital Funding DAC | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1696 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Europe DAC | 1.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Finance plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Finance plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 0.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7843 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3996 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Funding ULC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.581% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 4.222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5003 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.242% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.867% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 5.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital Canada Funding Co. | 5.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital UK Funding Unlimited Co. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2501 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial of Canada Ltd. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial of Canada Ltd. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial of Canada Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.599% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon Netherlands Capital BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCN Canadian Holdings-1 LP | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highland Holdings Sarl | 0.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highland Holdings Sarl | 0.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Cash Management Sarl | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Cash Management Sarl | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 2.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 4.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 0.389% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.896% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6079 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.047% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.761% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2088 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR Group Finance Co. V LLC | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5575 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR Group Finance Co. XI LLC | 1.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Finance BV | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12713 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance II BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5084 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5649 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7844 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.394% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Holdings Netherlands BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Holdings Netherlands BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.779% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.406% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.495% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.497% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.789% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.148% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 1.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 3.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 3.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Capital Corp. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis AG | 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Capital Holdings plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pershing Square Holdings Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 2.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Netherlands International Finance BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7523 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch Finance LLC | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Finance Europe BV | 3.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Kapitalmarkt AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Kapitalmarkt AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Signify NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon International Finance SCA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Re Finance UK plc | 2.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8065 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trillium Windpower LP | 5.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upjohn Finance BV | 1.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upjohn Finance BV | 1.908% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah Acquisition Sub Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Canada Finance Ltd. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Canada Finance Ltd. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wabtec Transportation Netherlands BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management of Canada Corp. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.473% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 5.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | 3.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7841 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3345377** |
| **Total Corporate Bonds (Cost $21,700,241)** | **Total Corporate Bonds (Cost $21,700,241)** | **Total Corporate Bonds (Cost $21,700,241)** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**21987303** |
| **Sovereign Bonds (76.0%)** | **Sovereign Bonds (76.0%)** | **Sovereign Bonds (76.0%)** |  |  |  |
| **Australia (2.7%)** | **Australia (2.7%)** | **Australia (2.7%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3097 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 131297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 120892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 71570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 147029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 163083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 137331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 183635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 152075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 174721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 167648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 178115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 168342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 115401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 88520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 92580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51747 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 73547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37793 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 60769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 37313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 50029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 53684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 70849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 2.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 1.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 2.335% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 76841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 74075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46920 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 58558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 21309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 88169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 84288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 66500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7738 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7824 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 40997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25966 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 41599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26464 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 23651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14899 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 40817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25662 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 58822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32883 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5014 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 40669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21515 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19060 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 35225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17615 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10208 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34721 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26772 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6311 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3332 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3162 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7827 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 26537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 37679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23002 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 34456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 36511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 58760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 73101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 62168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 101784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 37218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 62484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 57484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25969 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 22674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 16293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2943371** |
| **Austria (1.2%)** | **Austria (1.2%)** | **Austria (1.2%)** | **Austria (1.2%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalkredit Austria AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23665 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2834 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11324 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44492 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 176009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195688 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14112 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 49483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52589 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17361 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45834 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41701 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65611 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29763 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39925 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91334 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123210 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45376 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37084 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29909 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23499 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28051 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31750 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27656 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26648 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53000 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6604 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16819 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17285 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2857 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1242471** |
| **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Communaute Francaise de Belgique | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Communaute Francaise de Belgique | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26238 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6274 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4710 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5710 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23224 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 116920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130419 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47110 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59535 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 73411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79233 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 92376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106540 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80996 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45617 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25747 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 91874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39209 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 121002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116802 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37734 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24350 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33821 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56342 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17958 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 146720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165806 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23122 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25837 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11011 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22321 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24030 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21916 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 63243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48474 |
| <sup>3,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30662 |
| <sup>3,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17791 |
| <sup>3,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13057 |
| <sup>3,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54090 |
| <sup>3,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43123 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30932 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15930 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19790 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4257 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 |
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| **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3916 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10791 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **139867** |
| **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55 Ontario School Board Trust | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Investment Management Corp. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Investment Management Corp. | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Municipal Finance Authority | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Municipal Finance Authority | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 93320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 70258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49757 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 88940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 87715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2053 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30875 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 36527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 114551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 110478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 62423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43979 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 125872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92713 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 116470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 202182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 60042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42687 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 70663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 109660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 126056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 55838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 72786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 39609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 77338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16031 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 172683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 115421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 92368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 31898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 31960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22466 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15688 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 119087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60849 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 107664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 92649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54903 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 50250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 39414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22782 |

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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10558 |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10248 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27951 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576 |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 30320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21756 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 40250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30364 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12621 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13434 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13043 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 77840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55538 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9490 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3728 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15061 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7571 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3523 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17112 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19563 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10899 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 48280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36468 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36623 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Post Corp. | 4.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11194 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2034 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1987 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2797 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 2.683% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 1.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Sudbury Canada | 2.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18818 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 32307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10079 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1431 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maritime Link Financing Trust | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maritime Link Financing Trust | 4.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1408 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1918 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2482 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.382% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newfoundland & Labrador Hydro | 6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newfoundland & Labrador Hydro | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2180 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Infrastructure & Lands Corp. | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5908 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8038 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 28559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19542 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 32409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.861% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10634 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5498 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3753 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1549 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 31746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 28565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 47800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 42540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 35083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 40430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 52626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 47967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 62200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of Peel Ontario | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of Peel Ontario | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of Peel Ontario | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4034 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Office Finance LP | 5.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TCHC Issuer Trust | 5.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6813 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2058 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winnipeg Canada | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winnipeg Canada | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 10325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8918 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 6400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6677 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 19450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19305 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 19615000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20575 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 3500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3925 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 7500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 15040000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14705 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 6270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6232 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5855 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6722 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4470 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **72665** |
| **Czech Republic (0.3%)** | **Czech Republic (0.3%)** | **Czech Republic (0.3%)** | **Czech Republic (0.3%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 251570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 188810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 186750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 1832470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 811930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 639980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31072 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 548580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 731740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 190090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 813480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 504710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 42860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 49580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 253320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8970 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 159730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 210430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9585 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **368428** |
| **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40019 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 338247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 441612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 188370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 350921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 381645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 90182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12363 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **380311** |
| **Estonia (0.0%)** | **Estonia (0.0%)** | **Estonia (0.0%)** | **Estonia (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Estonia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7908 |
| **Finland (0.6%)** | **Finland (0.6%)** | **Finland (0.6%)** | **Finland (0.6%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5733 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28870 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60992 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 112487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118985 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29630 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14249 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 67731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70862 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16085 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57125 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37141 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27890 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17941 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24218 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11487 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11811 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21035 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **661238** |
| **France (8.5%)** | **France (8.5%)** | **France (8.5%)** | **France (8.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50016 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse des Depots et Consignations | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12033 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3093 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172160 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 83694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93386 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 268188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296751 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 164689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184499 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 87308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100419 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 179885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207945 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 173278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190677 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 226349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247832 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 248509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269156 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 410552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473698 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 136812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172884 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 176702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187395 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 260770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267098 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 180054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206801 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 150946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171284 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 276798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273996 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181914 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 112885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119989 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 302173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288268 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 222980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208580 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70312 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 149763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159469 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212986 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 226070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264113 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 149386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144861 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 292755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326308 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75859 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254619 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 142099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130167 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 369220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319455 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42199 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10889 |
| <sup>3,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 88590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64196 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94057 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 162103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179543 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 103278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97462 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 123736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78147 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54507 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 109121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88002 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52760 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 130205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90144 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 105268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56015 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 123989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64152 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 121133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112561 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65383 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 139463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135178 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47676 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42636 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 81794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49266 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gestion Securite de Stocks Securite SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6832 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11818 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10031 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2946 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22073 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ville de Paris | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ville de Paris | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **9046957** |
| **Germany (7.3%)** | **Germany (7.3%)** | **Germany (7.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesschatzanweisungen | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 109252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 123946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 178122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 119486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 136674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 155812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 115429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 203889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 256126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 136581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 120943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 92398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 96556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 109147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 106968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 139190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171809 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101170 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMS Wertmanagement | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SL SH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH RP SL SH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investitionsbank Berlin | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9706 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2762 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25387 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5836 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21757 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28992 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60930 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35898 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7896 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58943 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19206 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127182 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15059 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22566 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 56730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26872 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9099 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34396 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17315 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80007 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6774 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 26856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35231 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15299 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3257 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23069 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61094 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23037 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39141 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19957 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22431 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52399 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6582 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27242 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53205 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7710 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17120 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4190 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24294 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11495 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21323 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7096 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5019 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11287 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19419 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 892 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4713 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5632 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9971 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/6/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Schleswig-Holstein Germany | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3057 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12038 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22292 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12669 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6084 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1512 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18398 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6108 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5583 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5455 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13136 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5943 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30891 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17171 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6173 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2044 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14847 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21196 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Niedersachsen Invest GmbH | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12077 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8970 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6630 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10070 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25900 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17028 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **7778953** |
| **Greece (0.2%)** | **Greece (0.2%)** | **Greece (0.2%)** | **Greece (0.2%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69454 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14645 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 61125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24246 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30461 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40637 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **261140** |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 61150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 2.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 40250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 2.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11136 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **36562** |
| **Hungary (0.2%)** | **Hungary (0.2%)** | **Hungary (0.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 3546820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 10167150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 15525090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 2390670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 2058080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 11004490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 484810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 5500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 4559780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 1461110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 6731000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 3970350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6739 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **248590** |
| **Indonesia (1.0%)** | **Indonesia (1.0%)** | **Indonesia (1.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 38275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;348269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;761037000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;736413000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;670000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 25516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;800000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;629199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;200000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;750587000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;646998000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;143138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;726872000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;286121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;867143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;928627000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;604639000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;472741000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;549847000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;960000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;398139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 66511000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;435166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;220000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;316832000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;598682000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;270000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 81900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;530449000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;570000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;290000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;388193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;332981000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;630000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37851 |
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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 82667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23515 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9428 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 150127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 166100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 172969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 93550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20289 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 147160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30574 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **408142** |
| **Italy (6.9%)** | **Italy (6.9%)** | **Italy (6.9%)** | **Italy (6.9%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMCO - Asset Management Co. SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8084 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 138204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 69546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78076 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 101436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 89946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 126036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 175391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 88875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216715 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 237000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 152735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59980 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61977 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 69175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81371 |

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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 83599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90188 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 95581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 113029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 198663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233231 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28599 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 150382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173284 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70809 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 84388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84188 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 60997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66935 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47588 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 214045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93852 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 149190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176344 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34440 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 164013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49497 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 73981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69119 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20153 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10215 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51327 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 61623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73048 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 184600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201079 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12582 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 86507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111837 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82669 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 57451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60220 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76041 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 78537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89004 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50179 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 96201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115479 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34665 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35647 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 57742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66154 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50528 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40985 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68710 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 102843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112094 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66394 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 60444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42564 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11530 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30430 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 83384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94540 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8311 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **7406884** |
| **Japan (11.1%)** | **Japan (11.1%)** | **Japan (11.1%)** | **Japan (11.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Yokohama Japan | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Development Bank of Japan Inc. | 0.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fukuoka Prefecture | 0.432% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyogo Prefecture | 1.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyogo Prefecture | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3321050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5865650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3558700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1530700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10323 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66092 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2562050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51094 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8316950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5331150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 512400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 179300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8482000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5347850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35001 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1010200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66165 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1007650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5264400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2988300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6412050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7418550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3824050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2997600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5095250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2226400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4117200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7826 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1282800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6030450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3139100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 614850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4828750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3709800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 307400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8564400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38993 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2126500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2312500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5856400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13005 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2833600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5603400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35785 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39122 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3705350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25646 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5851550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3843100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2941200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 24000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6340950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3228150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 87100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5053050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 292050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2562050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4906850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 717350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2239250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3308400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2837200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5436400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4480300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3074450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6241250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4556200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3185250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5348850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1677250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7040350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6581550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2544700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4833200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8444650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3586150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2639700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5379000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2228150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3792600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8517100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6254400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4074450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5007450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6311250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5101150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14355600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1294250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6138450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14960050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7838600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 21050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7503300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 256200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1895900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 27276250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8276150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1031450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 29000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11128950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1004950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9566650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61725 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136255 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1834450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9898000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 512400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9160050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1286150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7584800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1131400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7397900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2242950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13247850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 307400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11445400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 414050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10055500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1851850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9009250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11083150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1688650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9556950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10475050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3134700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12818600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11771800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3072400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11990450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10064900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5549950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11702400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11042900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5874850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9787400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12734200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6626850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14934450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13926800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9206700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14647250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11965650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8298700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14576750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14702750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9808600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14086400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14733450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9954450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12040000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12501050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10962600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10770000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9454750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12718150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6897750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12446350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5721800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5589800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5946700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4962200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10583450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5165800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62364 |

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| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5607150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24870 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5638400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26066 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5115400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23478 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6227600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28391 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6082550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27557 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3814200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17167 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1209950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7606 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7192400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31343 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4363500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19866 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5466600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23493 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5526050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22323 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2632650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15753 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5198550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20234 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2998950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11576 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8040250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30792 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8362550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31703 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1597800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9419 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9158350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36516 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35750 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10375450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41851 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9903400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39614 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4574950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26491 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9096800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36121 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10410300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41091 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11380100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44533 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10784000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45830 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6967350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38046 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7613400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34972 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9755000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45758 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8884550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43698 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10692950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49768 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3782450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19933 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45340 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10001000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51116 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49337 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3676550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18179 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11690000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59265 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10412350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57889 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51516 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59600 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4276950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19324 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9966050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9075400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34021 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8618300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9807450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14834450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14287800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13732700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14179000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54782 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13565200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1216600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 650400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3266 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 429700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1521300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 614800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 307500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 379400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.135% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.427% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.338% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.306% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.149% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.397% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.591% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.686% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.542% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/28/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.306% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.861% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.866% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.291% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 768600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 542400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 512400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1024800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1024800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.494% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.681% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.788% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Highway Public Corp. | 2.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Housing Finance Agency | 0.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Housing Finance Agency | 0.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Housing Finance Agency | 0.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kanagawa Prefecture | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1690900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1583300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 871000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 998100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 406100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 245400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2920700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.205% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 536000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 267500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 698100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.269% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 93400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.264% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 825000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1878900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2372100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.135% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 512400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 225500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 75100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1749400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 833200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1368800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 90100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 375800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3763200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.364% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.846% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.826% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.856% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.704% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuclear Damage Compensation & Decommissioning Facilitation Corp. | 0.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuclear Damage Compensation & Decommissioning Facilitation Corp. | 0.343% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 1.453% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 0.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 1.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saitama Prefecture | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 90900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1024800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 819900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 2.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1219200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 811700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 1.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 1.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2810 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **11808993** |
| **Kazakhstan (0.0%)** | **Kazakhstan (0.0%)** | **Kazakhstan (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Kazakhstan | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2672 |
| **Latvia (0.0%)** | **Latvia (0.0%)** | **Latvia (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17716 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **54112** |
| **Lithuania (0.1%)** | **Lithuania (0.1%)** | **Lithuania (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16527 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **66424** |
| **Luxembourg (0.1%)** | **Luxembourg (0.1%)** | **Luxembourg (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12572 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **66933** |
| **Malaysia (1.0%)** | **Malaysia (1.0%)** | **Malaysia (1.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 67108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 134278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 49502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 184370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.733% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 130850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 144150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.504% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 256000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 94390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 77460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 71702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 139340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 2.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 32034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 10562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 12757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 357400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 68600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 103536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 37424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 58024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 108288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 80504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 54605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 110232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 23781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.893% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 100791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 238590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.467% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 75715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 71446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.417% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 104838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.696% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 238555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.935% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 9096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 194500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.736% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 46330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 58178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 119341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31163 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.917% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7018 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1031169** |
| **Mexico (0.9%)** | **Mexico (0.9%)** | **Mexico (0.9%)** | **Mexico (0.9%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 669680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1061190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1189730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 865000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45920 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1473000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77710 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1515690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79917 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 832100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43662 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1735410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1597240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 82500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 10.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 295920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 819560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1524640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 948040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1517000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3993 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4990 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **925862** |
| **Netherlands (1.7%)** | **Netherlands (1.7%)** | **Netherlands (1.7%)** | **Netherlands (1.7%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 30104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19076 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7086 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 101614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112778 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 91458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101944 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56546 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43505 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114914 |

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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55325 |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 179960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140416 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 48516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59240 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53039 |
| <sup>3,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 71146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74716 |
| <sup>3,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28779 |
| <sup>3,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44930 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 22290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22713 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7462 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1778554** |
| **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 2.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 13510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 3.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 2.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 8720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 1.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 76170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 33981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 83255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47967 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 59278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 51269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 48164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 65482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 39636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19196 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 30397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 11016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6600 |
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| **Norway (0.2%)** | **Norway (0.2%)** | **Norway (0.2%)** | **Norway (0.2%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 78080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7345 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 102066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9465 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 182140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16312 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 554802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47805 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 221910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18496 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 203269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18430 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 167872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15877 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 240812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22906 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 121551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11346 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10104 |
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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 7.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 64080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19486 |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 35144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10065 |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 7.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 57405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16959 |
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|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **169252** |
| **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **36410** |
| **Poland (0.9%)** | **Poland (0.9%)** | **Poland (0.9%)** | **Poland (0.9%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 135172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 314144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 79101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 134365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 315090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 13192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 65316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 263821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 536810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 213666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 223217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57969 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 32636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7100 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **916773** |
| **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49906 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28525 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141933 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39667 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29822 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54809 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33991 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41947 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 64070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72401 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20279 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10547 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21901 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22848 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20766 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17655 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **606997** |
| **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 60590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 116950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30687 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 79560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 116030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3780 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.124% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 194000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 159810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3692 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **494251** |
| **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6081 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6584 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **23570** |
| **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 3.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 3.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5861 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.545% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 1.865% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 53794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 53448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 31923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15932 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 25646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 47004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38042 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 30104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 34254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 29468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 10640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 29124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 31282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 32538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 22893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 9025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22403 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **568685** |
| **Slovakia (0.2%)** | **Slovakia (0.2%)** | **Slovakia (0.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8588 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **236703** |
| **Slovenia (0.1%)** | **Slovenia (0.1%)** | **Slovenia (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 1.188% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 0.275% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 0.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29921 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **136317** |
| **South Korea (2.8%)** | **South Korea (2.8%)** | **South Korea (2.8%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Housing Finance Corp. | 3.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Housing Finance Corp. | 4.082% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 57500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 43000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 70000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 59000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;110000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 15500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 75000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;140000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 78000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;165000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 12000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;136000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 63000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 58100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 75000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51402 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 12137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 70000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 94000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 68000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 28000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 83003340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 55000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 41000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 37700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 52000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 86500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 53000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 59500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 56500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 49000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 36600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 26800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 39700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 31000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 35500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 59500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 57990000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 49000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 62955000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 98695000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 91360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;153730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;174845380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;105490770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 63000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 88850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 83000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;159500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 48250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;123000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 35697000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 34012000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 36600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 15000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11141 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3016512** |
| **Spain (4.6%)** | **Spain (4.6%)** | **Spain (4.6%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 2.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 1.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 1.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 2.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 0.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 0.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 3.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Instituto de Credito Oficial | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11503 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 190792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211417 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 204398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234933 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 77534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 243681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263654 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 62566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217638 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 61318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68253 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 57949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 222089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86198 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114195 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110848 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 88382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94137 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162833 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 118193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117594 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 131585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30213 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 81027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90274 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104818 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18755 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 173065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204738 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 92172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106284 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 153006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178540 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44698 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132717 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23741 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 111360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94808 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87586 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54333 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82843 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84318 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51814 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36505 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 56015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75515 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 91405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90058 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 84351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78832 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20332 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 118091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88477 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 64853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73076 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52119 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19019 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xunta de Galicia | 3.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xunta de Galicia | 3.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10622 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4891055** |
| **Supranational (4.7%)** | **Supranational (4.7%)** | **Supranational (4.7%)** | **Supranational (4.7%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7832 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8015 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council Of Europe Development Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8001 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14099 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57463 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31689 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14275 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19610 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23739 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7670 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46702 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14850 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34526 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8262 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9929 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53469 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40484 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12512 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51250 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28663 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23717 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28443 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36439 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6247 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9160 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16347 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25556 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22294 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15997 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9277 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10087 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 48858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 38260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 24697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 43601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20643 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 62986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 115845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 69319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 129063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 102758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 104516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 73002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 118468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 83353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 71821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 124792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 9490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 6735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 24250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3851 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4981445** |
| **Sweden (0.3%)** | **Sweden (0.3%)** | **Sweden (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 198515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 582080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 188345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 168410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 306190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28705 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **318468** |
| **Switzerland (0.4%)** | **Switzerland (0.4%)** | **Switzerland (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Basel-Landschaft | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Basel-Landschaft | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Solothurn | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Vaud | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Zurich Switzerland | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 26454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 44889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 52207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 20974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 19513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4543 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **444206** |
| **Thailand (0.9%)** | **Thailand (0.9%)** | **Thailand (0.9%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 496408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1423372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 466275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 61239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 839187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1485000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 887982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 744661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 770000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 627711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1142818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.775% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 769585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 995000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34688 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 153099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.585% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1231603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1181203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1091000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 141362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1076247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 76549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 970118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 429761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 638000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 576435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20008 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 811000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 472937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 137200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1004340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 9492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 248447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11049 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 895459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 694000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32399 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1019501** |
| **United Kingdom (5.4%)** | **United Kingdom (5.4%)** | **United Kingdom (5.4%)** | **United Kingdom (5.4%)** |  |  |  |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Finance Co. 1 plc | 5.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCR Finance plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5138 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCR Finance plc | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transport for London | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transport for London | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 275952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 43775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 195316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 69837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 312503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 64441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 147814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 131289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 98346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 115100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 25979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 44109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 130408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 123948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 70175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 74538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 226747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 59702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 148949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 25889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31738 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 35020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 42342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 99525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 76190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 122580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 68116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 74660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 59579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 79111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 85600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57669 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2054 | &nbsp;&nbsp; 50592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2055 | &nbsp;&nbsp; 64510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2057 | &nbsp;&nbsp; 92515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2060 | &nbsp;&nbsp; 48637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2061 | &nbsp;&nbsp; 90029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2063 | &nbsp;&nbsp; 68331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2065 | &nbsp;&nbsp; 68527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2068 | &nbsp;&nbsp; 68734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2071 | &nbsp;&nbsp; 65836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2073 | &nbsp;&nbsp; 21639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8944 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5818952** |
| **United States (0.0%)** | **United States (0.0%)** | **United States (0.0%)** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.149% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5771 |
| **Total Sovereign Bonds (Cost $87,236,190)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $87,236,190)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $87,236,190)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**81187934** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **Temporary Cash Investments (2.0%)** | **Temporary Cash Investments (2.0%)** | **Temporary Cash Investments (2.0%)** |  |  |
| **Money Market Fund (2.0%)** | **Money Market Fund (2.0%)** | **Money Market Fund (2.0%)** |  |  |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Market Liquidity Fund **(Cost** $**2,115,011)** | 4.367% | &nbsp;&nbsp; 21152404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2115029** |
| **Total Investments (98.6%) (Cost $111,053,135)** | **Total Investments (98.6%) (Cost $111,053,135)** | **Total Investments (98.6%) (Cost $111,053,135)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**105291652** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (1.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (1.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (1.4%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1513520** |
| **Net Assets (100.0%)** | **Net Assets (100.0%)** | **Net Assets (100.0%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**106805172** |
| Cost is in $000. | Cost is in $000. | Cost is in $000. |  |  |

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|:---|:---|
| 1 | The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called. |
| 2 | Guaranteed by the Republic of Austria. |
| 3 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At July 31, 2025, the aggregate value was $19,893,047, representing 18.6% of net assets. |
| 4 | Guaranteed by the Government of the United Kingdom. |
| 5 | Guaranteed by multiple countries. |
| 6 | Securities with a value of $1,807,090 have been pledged as collateral for open forward currency contracts. |
| 7 | Securities with a value of $4,160 have been segregated as initial margin for open centrally cleared non-deliverable forward currency contracts. |
| 8 | Securities with a value of $6,362 have been segregated as initial margin for open futures contracts. |
| 9 | Guaranteed by the Federal Republic of Germany. |
| 10 | Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the fund has not taken delivery as of July 31, 2025. |
| 11 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |

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| |
|:---|
| CVR—Contingent Value Rights. |
| DAC—Designated Activity Company. |
| GMTN—Global Medium Term Note. |
| REIT—Real Estate Investment Trust. |
| AUD—Australian dollar. |
| CAD—Canadian dollar. |
| CHF—Swiss franc. |
| CLP—Chilean peso. |
| CNY—Chinese renminbi. |
| COP—Colombian peso. |
| CZK—Czech koruna. |
| DKK—Danish krone. |
| EUR—euro. |
| GBP—British pound. |
| HKD—Hong Kong dollar. |
| HUF—Hungarian forint. |
| IDR—Indonesian rupiah. |
| ILS—Israeli shekel. |
| JPY—Japanese yen. |
| KRW—Korean won. |
| MXN—Mexican peso. |
| MYR—Malaysian ringgit. |
| NOK—Norwegian krone. |
| NZD—New Zealand dollar. |
| PEN—Peruvian sol. |
| PLN—Polish zloty. |
| RON—Romanian leu. |
| SEK—Swedish krona. |
| SGD—Singapore dollar. |
| THB—Thai baht. |
| USD—U.S. dollar. |

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#### Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts |
|  |  |  | ($000) | ($000) |
|  | Expiration | Number of<br> Long (Short)<br> Contracts | Notional<br> Amount | &nbsp;&nbsp;Value and<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation) |
| Long Futures Contracts |  |  |  |  |
| Euro-Bobl | September 2025 | 2523 | 337649 | &nbsp;&nbsp;(329) |
| Long Gilt | September 2025 | 176 | 21421 | &nbsp;&nbsp;241 |
| Euro-Schatz | September 2025 | 6358 | 776728 | &nbsp;&nbsp;(2060) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2148) |

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts |
| Contract<br> Settlement<br> Date | Contract Amount (000) | Contract Amount (000) | Contract Amount (000) | Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Contract<br> Settlement<br> Date | Currency Purchased | Currency Purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency Sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency Sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| 8/5/2025 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;181000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2496067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1607093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2892) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;292952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(527) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;177500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;114566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(488) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) |
| Barclays Bank plc | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(963) |
| Royal Bank of Canada | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;81404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(122) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(539) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(180) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;228277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;281112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;53242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1255) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(469) |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(82) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5345199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;745981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1061) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1834547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;255732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(66) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1781733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;247738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;773830000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;192376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(7593) |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;349841944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2632) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87149133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(589) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3838567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;178685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(452) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2141668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(171) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2141668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(113) |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5016000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5824853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(99089) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4218001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(53809) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2634267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(31647) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1824000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2127439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(45343) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1824000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2120537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(38441) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1632000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1900115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(37188) |
| Citibank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;532608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(12084) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;523591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3067) |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(156) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1551) |
| UBS AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9563486552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;583540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3500) |
| Standard Chartered Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3085762184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;188964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1808) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3085762184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;188156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1004) |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;613895740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(224) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;457604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6451) |
| Bank of Montreal | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68049000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;457011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5533) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68049000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5165) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42570000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;296249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(13814) |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24256614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;161731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(285) |
| Citibank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(469) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1204278633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;870096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5232) |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;802852422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;582161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5585) |
| Standard Chartered Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;401426211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;292585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4297) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;401426211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;291416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3129) |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| HSBC Bank plc | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;401426211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;288734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(446) |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2782) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2585880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;610444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4466) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;861960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;204304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2312) |
| Bank of America, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;861960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;203629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1636) |
| Deutsche Bank AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;188786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(621) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;307000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(607) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;306939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(613) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1194738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;320296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1512) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;597369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;160067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(675) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;597369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;160067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(675) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(201) |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;772703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;174205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(571) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;380585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(467) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;502400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1637) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(731) |
| Deutsche Bank AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;196678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3296) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2382) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1777) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;194891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1509) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;193308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(240) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;226769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2218450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1607916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2496067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1607916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2496067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;739477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1127660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;365261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;557000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;293101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2731615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3722410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2291138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3162664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1891567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2577200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1722456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2377664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1231617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1678000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1146055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1582000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;663658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;906000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;549382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;758661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;330865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;457000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;330839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;457000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;155519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;66497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;90600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1135210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;919704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1791) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1039273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;824941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;282137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;228277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(75) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;272381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;215892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;65942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| UBS AG | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(232) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(359) |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42929361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(240) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30448434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30448434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of America, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1032492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;756425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5410883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;498652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3563466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;497223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3563466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(693) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;496764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3550594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;308182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2207245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(232) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;106597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;433821077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;359000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;237000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;178829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3838567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;104683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2206567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;101571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2141668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;101555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2141668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2141668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2141668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;77580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1632000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;266248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1689665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;259798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1689664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;133072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;844832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;133028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;844832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;129890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;844832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;129765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;844832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17824734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15157264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;522717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14563293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12708000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14371563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12497742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;77794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11300536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9615619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;324308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7404835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;103401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5344818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3814923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3306000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3732114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3272426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2783506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3077198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2624000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;81903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3078464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2618440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;89517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2920737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2483000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2653499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2279000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2124644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1824000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2127823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1943443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1686500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1837635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1605000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1763006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1535930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1726672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1469000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1668929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1446000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1562379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1366312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(283) |
| Barclays Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1597176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1365000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1170219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1020467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1069032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Bank of Montreal | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1068396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1040267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(508) |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1040131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(645) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1063348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;904725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;747225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;651603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;529934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;534514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;521023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;520202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;520202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(186) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;345173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;301000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Morgan Stanley Capital Services Inc. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2544257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1856378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;92555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2425202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1769510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;88225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2274885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1718552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2274885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1718552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2150296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1568930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1864953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1408870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;964938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;704051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;727826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;549833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;752707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;549201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;682329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;515463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;669804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;506002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;169364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;57768898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29885178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29885178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2001458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;578392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9441006552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;564276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9257286552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;231368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3760897924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;203500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3325762184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;190696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3147002184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(172) |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;188008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3085762184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;613895740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;258291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;869232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;174554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;589488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;174232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;589488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;289744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4110810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;591373391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;187283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3217850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;462881423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;146815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2553118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;382508667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2363264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;352671440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1869135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;279667804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1827919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;273493311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1830137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;263197875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;913478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;136962874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;915750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;136726389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Bank of Montreal | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;919842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;132298846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;612989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;91955333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;633733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;91202667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;601742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;557754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80108592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;457044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68481437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68481437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of America, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;460120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68244952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;459693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;66149423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;459535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;66149423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1820783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2470393446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1449826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2007131055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;607546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;823464482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;583146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;802852422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;310860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;420671941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;303684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;411732241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;293093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;401426211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;291921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;401426211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;289210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;401426211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;118325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;164249600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/3/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;322481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6092444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;290671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5510534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1300) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/3/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;280152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/3/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;280147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;268648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5093000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1200) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;268648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5093000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1200) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;589910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;611153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2585880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;414412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1754783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;237017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1002677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;206143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;870562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;203752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;870562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(256) |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;204559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;861960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of America, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;203861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;861960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;160312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1622000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;157602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1622000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;275373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;275373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;271965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;447790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;251134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;424790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;101643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;73868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;69278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;102569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;365000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;307000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;306939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;65421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;232786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;320133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1194738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;324549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1175238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;190425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;711369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;159984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;597369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;162556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;587619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;162263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;587619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;182912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;793716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;173966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;772703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;380585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;264572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;362031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3526650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;205961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1950962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;196057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1854245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1854245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1854245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;189337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1845325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;181006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1763325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;166033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1579000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;157776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1537000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;576490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;732846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;273901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;354043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;273474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;354043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of America, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;391628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12720676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;196031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6360338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6360338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;194474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6360338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(226) |
| Deutsche Bank AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;197046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;196128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;193578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6317298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(229) |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;347999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;323568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) |
| Barclays Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;283536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3596701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(438429) |

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At July 31, 2025, the counterparties had deposited in segregated accounts securities with a value of $1,857,411 and cash of $538,163 in connection with open forward currency contracts.

**A.** Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Bonds and other temporary cash investments are valued using
the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services. Structured debt

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securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the fund's pricing time but after the close of the securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees. These procedures include obtaining quotations from an independent pricing service, monitoring news to identify significant market- or security-specific events, and evaluating changes in the values of foreign market proxies (for example, ADRs, futures contracts, or exchange-traded funds), between the time the foreign markets close and the fund's pricing time.

**B.** Foreign Currency: Securities and other assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into U.S. dollars using exchange rates obtained from an independent third party as of the fund's
pricing time on the valuation date. Realized gains (losses) and unrealized appreciation (depreciation) on investment securities include the effects of changes in exchange rates since the securities were purchased,
combined with the effects of changes in security prices. Fluctuations in the value of other assets and liabilities resulting from changes in exchange rates are recorded as unrealized foreign currency gains (losses)
until the assets or liabilities are settled in cash, at which time they are recorded as realized foreign currency gains (losses).

**C.** Futures Contracts: The fund uses futures contracts to invest in fixed income asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment, to add
value when these instruments are attractively priced, or to adjust sensitivity to changes in interest rates. The primary risks associated with the use of futures contracts are imperfect correlation between changes in
market values of bonds held by the fund and the prices of futures contracts, and the possibility of an illiquid market. Counterparty risk involving futures is mitigated because a regulated clearinghouse is the
counterparty instead of the clearing broker. To further mitigate counterparty risk, the fund trades futures contracts on an exchange, monitors the financial strength of its clearing brokers and clearinghouse, and has
entered into clearing agreements with its clearing brokers. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance and requires daily settlement of variation margin representing
changes in the market value of each contract. Any securities pledged as initial margin for open contracts are noted in the Schedule of Investments.

Futures contracts are valued at their quoted daily settlement prices. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

**D.** Forward Currency Contracts: The fund enters into forward currency contracts to protect the value of securities and related receivables and payables against changes in future foreign exchange rates. The fund enters
into centrally cleared non-deliverable forward currency contracts to achieve the same objective specified with respect to the equivalent over-the-counter forward currency contracts; rather than physical delivery of
the two currencies at maturity, a net cash settlement is made by one party to the other in accordance with contract terms. Additionally, there is less counterparty risk because a regulated clearinghouse is the
counterparty instead of the clearing broker or executing broker. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance, and requires daily settlement of variation margin
representing changes in the market value of each contract. To further mitigate counterparty risk, the fund trades with a diverse group of prequalified executing brokers; monitors the financial strength of its clearing
brokers, executing brokers, and clearinghouse; and has entered into agreements with its clearing brokers and executing brokers. Risks associated with all types of forward currency contracts include movement in the
values of the foreign currencies relative to the U.S. dollar and the ability of the counterparties to fulfill their obligations under the contracts. The fund mitigates its counterparty risk by entering into forward
currency contracts only with a diverse group of prequalified counterparties, monitoring their financial strength, entering into master netting arrangements with its counterparties, and requiring its counterparties to
transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the fund cannot be repledged, rehypothecated or (under master netting agreements) resold. The
master netting arrangements provide that, in the event of a counterparty's default (including bankruptcy), the fund may terminate the forward currency contracts, determine the net amount owed by either party in
accordance with its master netting arrangements, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the fund under the master netting arrangements. The forward currency contracts contain provisions
whereby a counterparty may terminate open contracts if the fund's net assets decline below a certain level, triggering a payment by the fund if the fund is in a net liability position at the time of the
termination. The payment amount would be reduced by any collateral the fund has pledged. Any securities pledged as collateral for open contracts are noted in the Schedule of Investments. The value of collateral
received or pledged is compared daily to the value of the forward currency contracts exposure with each counterparty, and any difference, if in excess of a specified minimum transfer amount, is adjusted and settled
within two business days.

Forward currency contracts are valued at their quoted daily prices obtained from an independent third party, adjusted for currency risk based on the expiration date of each contract. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

**E.** Various inputs may be used to determine the value of the fund's investments and derivatives. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used
to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments and derivatives valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

------

The following table summarizes the market value of the fund's investments and derivatives as of July 31, 2025, based on the inputs used to value them:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| U.S. Government and Agency Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| Corporate Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21987303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21987303 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81187934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81187934 |
| Temporary Cash Investments | 2115029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115029 |
| Total | 2115029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;103176623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;105291652 |
| **Derivative Financial Instruments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| Forward Currency Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3596701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3597686 |
| Total | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3596701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3597927 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | (2389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2389) |
| Forward Currency Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438429) |
| Total | (2389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440818) |

---

1 Includes cumulative appreciation (depreciation) on futures contracts and centrally cleared non-deliverable forward currency contracts, if any, as reported in the Schedule of Investments.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** VANGUARD CHARLOTTE FUNDS

- **b. Investment Company Act file number:** 811-22619

- **c. CIK number of Registrant:** 0001532203

- **d. LEI of Registrant:** 549300Z9BHDBGHMJLU94

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Vanguard Boulevard

  - **City:** Malvern

  - **State:** PA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19355

  - **Telephone number:** 610-669-1000

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000035729

- **c. LEI of Series:** 549300BXRBFWS9SORH32

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-10-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-07-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $107749610941.44

**Total Liabilities:** $1001520645.35

**Net Assets:** $106748090296.09

**Cash Not Reported:** $509470731.03

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -21108.84943527 | **1-Year:** -2444789.20292793 | **5-Year:** -7468628.00613821 | **10-Year:** -7571146.87864551 | **30-Year:** -2738233.82483548

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -114.26151782 | **1-Year:** -10143.66245418 | **5-Year:** -15328.95568038 | **10-Year:** -6339.40914675 | **30-Year:** -2025.42185099

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000109503 | 0.01%                | 0.38%                | -0.01%               |
| Class ID C000109501 | 0.01%                | 0.36%                | -0.04%               |
| Class ID C000109500 | 0.01%                | 0.41%                | -0.09%               |
| Class ID C000109502 | 0.01%                | 0.38%                | -0.02%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-164176978.39           | $178247200.65                              |
| Month 2  | $7727295.89              | $2743383288.62                             |
| Month 3  | $-97414211.30            | $-3602105345.56                            |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                             | Title                          | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |      Balance | Units   | Value (USD)    | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     40997000 | PA      | $25966066.44   | 0.02%             | 2027-08-20      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3361910.30    | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4430000 | PA      | $5589963.34    | 0.01%             | 2031-08-29      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S54<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     87715000 | PA      | $63519308.49   | 0.06%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5801912.88    | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2127933.61    | 0.00%             | 2028-05-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd                                                         | GAIF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007UNQRHCRSBNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1800000 | PA      | $1117410.29    | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2689869.91    | 0.00%             | 2029-01-04      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     23204000 | PA      | $26871624.39   | 0.03%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     17019000 | PA      | $18025296.49   | 0.02%             | 2029-10-26      | Variable      | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAX5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15260000 | PA      | $11363697.77   | 0.01%             | 2032-02-02      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       637000 | PA      | $405141.93     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4276950000 | PA      | $19324360.54   | 0.02%             | 2055-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     79560000 | PA      | $18581380.20   | 0.02%             | 2028-10-30      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6633000 | PA      | $7569750.18    | 0.01%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    184600000 | PA      | $201078902.37  | 0.19%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GE Capital Canada Funding Co                                                     | GEN ELEC CAP CAN               | CUSIP: 36158ZBK1<br>LEI: 0J5QMY71ANJ6F7HPJJ52 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       765000 | PA      | $558804.51     | 0.00%             | 2037-10-22      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $12522423.08   | 0.01%             | 2033-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15041853.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1289000 | PA      | $1635592.71    | 0.00%             | 2027-12-08      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    140895000 | PA      | $163687076.11  | 0.15%             | 2029-10-05      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     20000000 | PA      | $3046970.48    | 0.00%             | 2031-05-24      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      3300000 | PA      | $3667414.80    | 0.00%             | 2173-09-01      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Health Bridgepoint LP                                                    | PLENARY HEALTH B               | CUSIP: 72909AAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       815779 | PA      | $699497.65     | 0.00%             | 2042-08-31      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2074837.35   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7600000 | PA      | $8509297.28    | 0.01%             | 2028-03-27      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GM3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       950000 | PA      | $681825.20     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co                                    | ZURICH FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E0FVHYR37EGX65       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1742000 | PA      | $1582174.81    | 0.00%             | 2039-06-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     34412000 | PA      | $23499151.08   | 0.02%             | 2040-10-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                 | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1463000 | PA      | $2070882.41    | 0.00%             | 2031-11-12      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor 2019-1 UK PLC                                                            | LOGICOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400V9BO1NJKELQ692       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5014000 | PA      | $6405615.22    | 0.01%             | 2031-11-17      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA                                                    | SOCIETE FONCIERE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500B0S40FTUVKD182       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2048132.27    | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                        | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1600000 | PA      | $1766959.49    | 0.00%             | 2030-05-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $63577.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607PBA1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     23300000 | PA      | $17345117.97   | 0.02%             | 2034-06-12      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15331000 | PA      | $19693881.20   | 0.02%             | 2026-07-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10200000000 | PA      | $49336716.84   | 0.05%             | 2053-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government International Bond                                             | SWEDEN KINGDOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     54000000 | PA      | $61291436.78   | 0.06%             | 2028-06-26      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utmost Group PLC                                                                 | UTMOST GRP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004N53RFLL6JDQ41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1739656.54    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: ZS6668397<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1182745.03    | 0.00%             | 2049-05-31      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2104000 | PA      | $2680250.03    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 630000000000 | PA      | $37850560.80   | 0.04%             | 2054-07-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $5536971.72    | 0.01%             | 2033-10-25      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $71971.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4944000 | PA      | $5531612.41    | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    214045000 | PA      | $263813489.59  | 0.25%             | 2033-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Greater Sudbury Canada                                                   | GREATER SUDBURY                | CUSIP: 392362AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       723000 | PA      | $336479.90     | 0.00%             | 2050-03-12      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    600000000 | PA      | $19261340.27   | 0.02%             | 2029-11-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15316673.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-538735.89    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BM1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3584000 | PA      | $4067173.39    | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3500000 | PA      | $3351193.35    | 0.00%             | 2038-03-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHP4<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2200000 | PA      | $1666739.12    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PostNL NV                                                                        | POSTNL                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Q41FHN0P1GPC53       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2543000 | PA      | $2840090.74    | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $2618468.49    | 0.00%             | 2033-07-30      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4608000 | PA      | $4420696.98    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAM0<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $711323.12     | 0.00%             | 2030-12-11      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1271917.77    | 0.00%             | 2035-07-31      | Fixed         | 1.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    995000000 | PA      | $34688418.90   | 0.03%             | 2033-06-17      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866A98<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14800000 | PA      | $10780116.63   | 0.01%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HA8<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7800000 | PA      | $5745352.44    | 0.01%             | 2032-08-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                             | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AQ2<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       892000 | PA      | $627572.15     | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R89<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    125872000 | PA      | $92713412.59   | 0.09%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8345810.71    | 0.01%             | 2035-05-15      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    168342000 | PA      | $91197365.82   | 0.09%             | 2032-05-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 398139000000 | PA      | $27087901.63   | 0.03%             | 2036-05-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAM1<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     17420000 | PA      | $12782743.45   | 0.01%             | 2029-11-27      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                       | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3689000 | PA      | $2407216.53    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.86%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                   | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: BG0704620<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     15000000 | PA      | $15195677.48   | 0.01%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1281000 | PA      | $821277.14     | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingston Solar LP                                                                | KINGSTON SOLAR                 | CUSIP: 496676AA5<br>LEI: 549300GNBSM8TV3DGB51 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        17001 | PA      | $11956.96      | 0.00%             | 2035-07-31      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DL3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1388000 | PA      | $910714.62     | 0.00%             | 2035-04-28      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAL9<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1271000 | PA      | $761354.86     | 0.00%             | 2047-11-27      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $657630.11     | 0.00%             | 2026-10-19      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     68470000 | PA      | $77798746.53   | 0.07%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2988300000 | PA      | $20402136.71   | 0.02%             | 2027-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15500000 | PA      | $15877157.92   | 0.01%             | 2032-02-17      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     26000000 | PA      | $22078056.99   | 0.02%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1168476.22    | 0.00%             | 2053-04-03      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7219000 | PA      | $7822390.96    | 0.01%             | 2031-02-27      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4234871.85    | 0.00%             | 2035-06-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LGL1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     13505000 | PA      | $10139554.19   | 0.01%             | 2033-01-20      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OPB Finance Trust                                                                | OPB FINANCE TR                 | CUSIP: 67103MAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2543000 | PA      | $1835136.79    | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance 2013                                                                 | WPP FINANCE 2013               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L84EKSLWWPGI24       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1107000 | PA      | $891817.28     | 0.00%             | 2046-09-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9100000 | PA      | $8127848.36    | 0.01%             | 2037-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAE9<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2060000 | PA      | $1588903.45    | 0.00%             | 2032-05-18      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroporti di Roma SpA                                                            | AEROPORTI ROMA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007259ABDEA3F444       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2040000 | PA      | $2296520.04    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     19000000 | PA      | $15547134.96   | 0.01%             | 2035-10-29      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFS7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     47800000 | PA      | $34166015.94   | 0.03%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hammerson Ireland Finance DAC                                                    | HAMMERSON IRLND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 63540093EUHUMTGSHN61       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2214000 | PA      | $2486687.27    | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5100000 | PA      | $5235718.73    | 0.00%             | 2031-05-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3000000 | PA      | $3529496.47    | 0.00%             | 2029-04-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2127065.71    | 0.00%             | 2039-04-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax Euro Mtn NL BV                                                             | SAGAX EURO MTN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3FFATWSV78G84       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2214000 | PA      | $2403062.35    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9300000 | PA      | $9890276.09    | 0.01%             | 2029-05-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     78740000 | PA      | $11729807.89   | 0.01%             | 2033-05-25      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      1250000 | PA      | $987784.49     | 0.00%             | 2031-07-04      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vattenfall AB                                                                    | VATTENFALL AB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T5RZ1HA5HZ3109       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5543000 | PA      | $8015367.32    | 0.01%             | 2039-04-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial of Canada Ltd                                           | GM FIN CAD                     | CUSIP: 37045YAK0<br>LEI: 5493001CSMJPUBB7NS44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1493642.61    | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12000000 | PA      | $14391376.64   | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13002000 | PA      | $11495365.09   | 0.01%             | 2034-09-29      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR Group Finance Co V LLC                                                       | KKR GR FIN CO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CDHTQI6RR8MR96       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5132000 | PA      | $5575347.91    | 0.01%             | 2029-05-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3292357.84    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10399943.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $2996293.95    | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                       | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2608000 | PA      | $1917600.89    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.63%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Flagship Finance PLC                                                             | FLAGSHIP FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H48GBZ7A3H5423       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       946000 | PA      | $493852.89     | 0.00%             | 2061-07-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affordable Housing Finance PLC                                                   | AFFORDABLE HSG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CUPSEPGZJDL997       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $2758757.85    | 0.00%             | 2044-05-20      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    121133000 | PA      | $112561039.47  | 0.11%             | 2054-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     13219000 | PA      | $14818687.70   | 0.01%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3524000 | PA      | $2222698.11    | 0.00%             | 2029-05-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     71821110 | PA      | $41096902.51   | 0.04%             | 2051-07-06      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     53000000 | PA      | $73233889.86   | 0.07%             | 2040-07-04      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000000 | PA      | $5469374.60    | 0.01%             | 2031-10-14      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2300000 | PA      | $2711987.39    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                           | EMIRATES NBD                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      1570000 | PA      | $1014758.26    | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: ZP3184121<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3736310.08    | 0.00%             | 2027-12-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1700000 | PA      | $2321409.28    | 0.00%             | 2034-01-23      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $12917077.30   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6412050000 | PA      | $41684077.99   | 0.04%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     15000000 | PA      | $17821620.25   | 0.02%             | 2033-06-09      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                        | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AB0<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2443000 | PA      | $1835362.28    | 0.00%             | 2041-05-18      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      3724000 | PA      | $3295179.30    | 0.00%             | 2036-08-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: AZ0174443<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    670000000 | PA      | $4257497.23    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio Hotels SACA                                                              | COVIVIO HOTELS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500N2QX5LGFFZ0I67       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $2947592.65    | 0.00%             | 2029-07-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CB6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6201000 | PA      | $6734055.26    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $19941286.47   | 0.02%             | 2029-12-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $655800.40     | 0.00%             | 2027-11-04      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Kapitalmarkt AG                                                            | ROCHE KAPITALMKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067003218E18XWZY127       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6641838.72    | 0.01%             | 2032-09-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7500000 | PA      | $8669158.86    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4363500000 | PA      | $19865493.48   | 0.02%             | 2048-09-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     25000000 | PA      | $28524760.03   | 0.03%             | 2028-10-17      | Fixed         | 2.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: ZR4572056<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     16500000 | PA      | $16917887.67   | 0.02%             | 2029-09-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SP Manweb PLC                                                                    | SP MANWEB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009ZFBGRSP57KS35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       200000 | PA      | $266138.27     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHZ9<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11260000 | PA      | $7570962.00    | 0.01%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                            | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      6271000 | PA      | $6972267.43    | 0.01%             | 2027-01-18      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2615236.87    | 0.00%             | 2030-04-28      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                                        | SEVEN & I HOLDIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990037G8JRM3TWGY86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $647680.77     | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZAM8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $638761.37     | 0.00%             | 2036-02-14      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZBZ0<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1559000 | PA      | $1012056.76    | 0.00%             | 2046-06-06      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juturna European Loan Conduit No 16 PLC                                          | JUTURNA EURO                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002G6EP1VAWYE654       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3024637 | PA      | $4038321.20    | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     53714000 | PA      | $56528037.37   | 0.05%             | 2032-03-01      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6000000 | PA      | $7218526.46    | 0.01%             | 2034-04-22      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                         | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5938000 | PA      | $6190676.59    | 0.01%             | 2029-09-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CQ2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2200000 | PA      | $1560936.52    | 0.00%             | 2029-12-10      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBC2<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1052000 | PA      | $709469.15     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                      | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZAW3<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1520000 | PA      | $1058308.34    | 0.00%             | 2028-05-30      | Fixed         | 2.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                         | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      8700000 | PA      | $10178338.07   | 0.01%             | 2028-04-19      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sampo Oyj                                                                        | SAMPO OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700UF3RL386WIDA22       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4964000 | PA      | $5622443.74    | 0.01%             | 2049-05-23      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     28014000 | PA      | $27241599.40   | 0.03%             | 2032-01-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3037357.30    | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $222542450.82  | 0.21%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21608502.43   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    369219649 | PA      | $319455342.14  | 0.30%             | 2038-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7500000 | PA      | $8752572.48    | 0.01%             | 2033-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: ZS5393112<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3820000 | PA      | $4656861.94    | 0.00%             | 2029-05-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RBE1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2174000 | PA      | $2405442.81    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                              | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3097000 | PA      | $2180455.64    | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4184478.67    | 0.00%             | 2033-06-06      | Variable      | 7.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                         | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5400000 | PA      | $6393701.90    | 0.01%             | 2032-09-20      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  43000000000 | PA      | $31199473.54   | 0.03%             | 2026-09-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Group PLC                                                                | COMPASS GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008M6MH9OZ6U2T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3028000 | PA      | $3671567.82    | 0.00%             | 2029-07-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAT9<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3965416.07    | 0.00%             | 2044-06-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: EK7876270<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $4747362.97    | 0.00%             | 2035-03-13      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAF3<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5612000 | PA      | $4552181.34    | 0.00%             | 2039-11-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBX4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $681313.28     | 0.00%             | 2052-11-09      | Fixed         | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: EK7979033<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       360000 | PA      | $295871.67     | 0.00%             | 2045-03-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15000000 | PA      | $17095993.71   | 0.02%             | 2034-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                          | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |      2000000 | PA      | $2326687.75    | 0.00%             | 2035-03-24      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCK4<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3697738.89    | 0.00%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                               | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2124000 | PA      | $2346410.25    | 0.00%             | 2028-03-26      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     11269000 | PA      | $10989421.05   | 0.01%             | 2039-05-24      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3925000 | PA      | $4346470.18    | 0.00%             | 2028-05-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $9385579.58    | 0.01%             | 2034-07-26      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8000000000 | PA      | $51991984.08   | 0.05%             | 2045-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British American Tobacco PLC                                                     | BRIT AMER TOBACC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3100000 | PA      | $3523019.13    | 0.00%             | 2173-12-27      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir SEC                                                                      | ENERGIR SEC                    | CUSIP: 29280XAA5<br>LEI: 549300TVKZM22UUX5J37 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2516000 | PA      | $1726185.72    | 0.00%             | 2032-02-09      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                              | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    771200000 | PA      | $79375889.50   | 0.07%             | 2029-03-28      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    330000000 | PA      | $2028355.07    | 0.00%             | 2032-01-23      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2419843.34    | 0.00%             | 2032-08-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7600000 | PA      | $8249248.65    | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11965650000 | PA      | $61401510.80   | 0.06%             | 2041-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fastighets AB Balder                                                             | BALDER                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GHKJCEZOAEUU82       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2843000 | PA      | $3105531.50    | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      2800000 | PA      | $3336297.72    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       835000 | PA      | $934227.93     | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    267500000 | PA      | $1731268.34    | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     17000000 | PA      | $10605372.88   | 0.01%             | 2037-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    150946324 | PA      | $171284219.39  | 0.16%             | 2030-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     13000000 | PA      | $8419347.11    | 0.01%             | 2036-10-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BCI QuadReal Realty                                                              | BCI QUADREAL REA               | CUSIP: 05554PAA1<br>LEI: 254900YMIAXSA3CWDD24 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2274000 | PA      | $1504061.28    | 0.00%             | 2030-07-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7500000 | PA      | $8850067.79    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    115000000 | PA      | $17212560.93   | 0.02%             | 2031-05-27      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBF2<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2805000 | PA      | $1883672.49    | 0.00%             | 2042-04-25      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15000448.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2493000 | PA      | $1698866.33    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4650000 | PA      | $2834993.68    | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJT1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16995000 | PA      | $12621191.53   | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      2615000 | PA      | $2897765.67    | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: BH5287462<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6401000 | PA      | $7094311.21    | 0.01%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BH5<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2424000 | PA      | $1705129.00    | 0.00%             | 2028-11-08      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4750000 | PA      | $5890403.23    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      9155000 | PA      | $11070792.95   | 0.01%             | 2030-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |  15525090000 | PA      | $42209748.09   | 0.04%             | 2028-03-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2500000 | PA      | $2700953.24    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danmarks Skibskredit A/S                                                         | DANMARK SKIBSKRD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T70JXFWEXCK295       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      9300000 | PA      | $9906266.93    | 0.01%             | 2028-06-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5600000 | PA      | $6262370.98    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAD6<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3255000 | PA      | $2227612.44    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-858693.68    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $40362705.43   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance SA                                                                   | WPP FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KWN0W6L03WNN80       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2553000 | PA      | $2900252.41    | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAW2<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1313000 | PA      | $1065071.66    | 0.00%             | 2049-06-30      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cogeco Communications Inc                                                        | COGECO COMMUNICA               | CUSIP: 19239CAA4<br>LEI: 549300XHH6LJM6IAXV57 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1796000 | PA      | $1208940.41    | 0.00%             | 2031-09-22      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5142000 | PA      | $5786346.84    | 0.01%             | 2027-01-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2837200000 | PA      | $19669961.42   | 0.02%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Just Group PLC                                                                   | JUST GROUP PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006456YEZEELRR90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $2012782.64    | 0.00%             | 2035-03-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank                                  | L-BANK FOERDERBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12000000 | PA      | $12038485.35   | 0.01%             | 2032-03-16      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5779555.07    | 0.01%             | 2030-09-25      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6626850000 | PA      | $44919764.35   | 0.04%             | 2040-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12000000 | PA      | $11655142.30   | 0.01%             | 2037-05-05      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15001358.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                         | INFINEON TECH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2200000 | PA      | $2318912.64    | 0.00%             | 2032-06-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    350921000 | PA      | $53094219.88   | 0.05%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      9736000 | PA      | $11180722.22   | 0.01%             | 2027-11-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                             | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     13000000 | PA      | $15373834.35   | 0.01%             | 2027-11-29      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6429609.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11467500.35   | 0.01%             | 2034-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBV8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1497000 | PA      | $905073.71     | 0.00%             | 2051-09-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2520000 | PA      | $1614465.34    | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2329170.31    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: EC2711645<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2000000 | PA      | $2837146.71    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                              | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2787276.71    | 0.00%             | 2044-05-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                               | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     14000000 | PA      | $9723910.53    | 0.01%             | 2041-02-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6000000 | PA      | $6967382.24    | 0.01%             | 2028-11-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AY4<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9285000 | PA      | $9893302.60    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10452306.88   | 0.01%             | 2032-07-16      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                           | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7250000 | PA      | $7133473.26    | 0.01%             | 2031-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2214000 | PA      | $2490618.18    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | DKK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3823848.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     44889000 | PA      | $62027827.44   | 0.06%             | 2031-06-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7788000 | PA      | $8015140.19    | 0.01%             | 2029-10-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 629199000000 | PA      | $40863773.57   | 0.04%             | 2029-05-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBN6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13000000 | PA      | $9200842.88    | 0.01%             | 2056-12-02      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6900000 | PA      | $7135628.27    | 0.01%             | 2029-12-14      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital Canada Ltd                                                | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12658MAD3<br>LEI: 549300H27PZRX3M53H19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1125000 | PA      | $820993.03     | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                         | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     13600000 | PA      | $9586548.00    | 0.01%             | 2041-07-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11040000000 | PA      | $60383111.62   | 0.06%             | 2042-09-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    731740000 | PA      | $34622000.13   | 0.03%             | 2032-11-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       400000 | PA      | $450913.52     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACY4<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5111646.94    | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCQ1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $2918780.02    | 0.00%             | 2054-11-30      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     81027000 | PA      | $90274462.71   | 0.08%             | 2032-10-31      | Fixed         | 2.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     14781000 | PA      | $15299983.26   | 0.01%             | 2029-06-08      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6079317.93    | 0.01%             | 2031-11-13      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6036000 | PA      | $6370179.40    | 0.01%             | 2031-03-28      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAM7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2686000 | PA      | $2882047.40    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13732700000 | PA      | $48415681.10   | 0.05%             | 2062-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5500000 | PA      | $6095648.44    | 0.01%             | 2044-03-22      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    125000000 | PA      | $18307342.43   | 0.02%             | 2029-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1308672.55    | 0.00%             | 2034-07-31      | Fixed         | 1.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $108144.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $114318.95     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJP8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5187708.48    | 0.00%             | 2030-03-04      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $8889933.82    | 0.01%             | 2029-03-02      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NorteGas Energia Distribucion SA                                                 | NORTEGAS ENERGIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800K24LB8NMVR7K61       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $2957311.84    | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 0.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danfoss Finance I BV                                                             | DANFOSS FIN I BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LGLOQFR0NQEZ82       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2117947.53    | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Var Energi ASA                                                                   | VAR ENERGI ASA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LIVN3FFOJN2K47       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5000000 | PA      | $6132116.66    | 0.01%             | 2029-05-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     12202000 | PA      | $11872110.39   | 0.01%             | 2031-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJN4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10050000 | PA      | $7432611.11    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7448000 | PA      | $7514288.80    | 0.01%             | 2032-05-12      | Variable      | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CV9<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10513950.14   | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $293498.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alstom SA                                                                        | ALSTOM S                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950032TUYMW11FB530       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6900000 | PA      | $7688890.67    | 0.01%             | 2026-10-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-42917.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assura Financing PLC                                                             | ASSURA FIN                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YH2O3CNDZSO632       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       900000 | PA      | $877202.94     | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7430000 | PA      | $8273744.57    | 0.01%             | 2027-10-29      | Variable      | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5928009.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                                    | AKZO NOBEL NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5843014.32    | 0.01%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSA Tresorerie GIE                                                               | PSA TRESORERIE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004TMMZ3JBKJO332       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4024000 | PA      | $5139100.03    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xunta de Galicia                                                                 | XUNTA DE GALICIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006NADCDHBCA0B85       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      6300000 | PA      | $7466680.99    | 0.01%             | 2029-07-30      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     18000000 | PA      | $19609651.35   | 0.02%             | 2027-10-13      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe VYV                                                                       | GROUPE VYV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E0I6R1LLI4UF62       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2164421.51    | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4693060.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAD4<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1619000 | PA      | $1097399.06    | 0.00%             | 2049-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                       | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAM1<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2950000 | PA      | $2290566.64    | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10500000 | PA      | $11127316.38   | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6030596.13    | 0.01%             | 2030-02-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     53888000 | PA      | $60570234.98   | 0.06%             | 2049-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transport for London                                                             | TFL                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FGQ9DJHGRLQZ89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2019000 | PA      | $1965559.10    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1308227.06    | 0.00%             | 2028-02-21      | Fixed         | 0.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2100000 | PA      | $2324893.17    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8400000 | PA      | $8888468.07    | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15362628.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      1600000 | PA      | $1240637.38    | 0.00%             | 2044-04-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11614429.78   | 0.01%             | 2035-03-18      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5369305.27    | 0.01%             | 2029-03-21      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BX5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9102000 | PA      | $6980274.68    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CT7<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1432000 | PA      | $856833.52     | 0.00%             | 2049-02-08      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     13498000 | PA      | $15203470.13   | 0.01%             | 2027-02-16      | Fixed         | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $812622.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7161000 | PA      | $6461240.99    | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      8500000 | PA      | $9710447.62    | 0.01%             | 2043-02-22      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bertelsmann SE & Co KGaA                                                         | BERTELSMANN SE                 | CUSIP: BH3422368<br>LEI: 5299001BUUGXAREGE533 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4514419.85    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14702750000 | PA      | $74362697.31   | 0.07%             | 2041-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2941200000 | PA      | $20466133.46   | 0.02%             | 2029-12-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                               | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7850000 | PA      | $7510831.69    | 0.01%             | 2038-03-26      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     90000000 | PA      | $103960208.66  | 0.10%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $653602.98     | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3067201.80   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  91360000000 | PA      | $57075295.64   | 0.05%             | 2049-03-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| White City Property Finance PLC                                                  | WHITE CITY                     | CUSIP: ED8574979<br>LEI: 5493009BGIJJLWNPOJ21 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1699547 | PA      | $2266973.56    | 0.00%             | 2035-04-17      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                     | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      1805000 | PA      | $2335727.78    | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GL5<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4959000 | PA      | $2756700.44    | 0.00%             | 2048-08-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1536000 | PA      | $2089050.11    | 0.00%             | 2029-03-31      | Fixed         | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AP6<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       600000 | PA      | $458240.65     | 0.00%             | 2032-09-13      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     23600000 | PA      | $24126432.35   | 0.02%             | 2029-10-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $9934095.96    | 0.01%             | 2044-02-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7500000 | PA      | $9885221.61    | 0.01%             | 2039-01-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: EK2459296<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1800000 | PA      | $2054209.37    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     44950000 | PA      | $49905630.92   | 0.05%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                        | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6460351.49    | 0.01%             | 2029-06-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                          | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      3266000 | PA      | $4217646.60    | 0.00%             | 2040-07-26      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ACY8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48129000 | PA      | $26704106.11   | 0.03%             | 2046-12-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     51539431 | PA      | $56545855.76   | 0.05%             | 2028-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     21290000 | PA      | $17864805.97   | 0.02%             | 2036-04-22      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZDK6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17643000 | PA      | $13575557.62   | 0.01%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4500000000 | PA      | $29375707.56   | 0.03%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Realkredit A/S                                                             | JYSKE REALKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R9HQNZRT2OXB26       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     11370000 | PA      | $12751182.17   | 0.01%             | 2026-10-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                          | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2536776.92    | 0.00%             | 2033-09-14      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                       | NAV CANADA                     | CUSIP: 628957AG7<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2994000 | PA      | $2023479.65    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9861000 | PA      | $11254590.08   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     59952000 | PA      | $51327164.76   | 0.05%             | 2037-03-01      | Fixed         | 0.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                        | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: ZP4815137<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     10500000 | PA      | $10649079.05   | 0.01%             | 2030-06-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1131400000 | PA      | $8125797.33    | 0.01%             | 2036-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                      | IMPERIAL BRANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7905000 | PA      | $8970333.91    | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3134851.57    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    379400000 | PA      | $2468370.36    | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lansforsakringar Hypotek AB                                                      | LANSFORSAKRINGAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001P7BX1N0JAG961       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    413000000 | PA      | $41018771.44   | 0.04%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DS3<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19049000 | PA      | $11252201.41   | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    289000000 | PA      | $1894841.72    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    330000000 | PA      | $2275275.82    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                            | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AL7<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1962000 | PA      | $1065894.17    | 0.00%             | 2050-04-21      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                              | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     11000000 | PA      | $12592501.98   | 0.01%             | 2029-09-27      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      3500000 | PA      | $2629629.74    | 0.00%             | 2033-07-21      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-61666.60     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $325048.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5763764.29    | 0.01%             | 2031-09-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    256200000 | PA      | $1780048.04    | 0.00%             | 2033-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                      | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: AP0967186<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3376967.97    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7631060.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                       | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1860000 | PA      | $1084844.06    | 0.00%             | 2057-06-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     95581000 | PA      | $112684206.03  | 0.11%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BV3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5549041.34    | 0.01%             | 2029-07-24      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     21639000 | PA      | $8943933.11    | 0.01%             | 2073-10-22      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      3886000 | PA      | $3992547.24    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    188345000 | PA      | $19243257.28   | 0.02%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     90772000 | PA      | $104817699.35  | 0.10%             | 2033-04-30      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7800000 | PA      | $7642589.31    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                                        | TALANX AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $8967995.35    | 0.01%             | 2029-10-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     50000000 | PA      | $56848121.19   | 0.05%             | 2031-02-25      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14724718.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank Australia Ltd                                                           | ING BANK (AUS)                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 70UN1RCXO6LO7KWNC831       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3000000 | PA      | $1945907.83    | 0.00%             | 2029-05-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $8106364.36    | 0.01%             | 2032-05-24      | Variable      | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                         | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11200000 | PA      | $10986449.08   | 0.01%             | 2032-01-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5600000 | PA      | $6107726.49    | 0.01%             | 2027-09-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     28822000 | PA      | $16112324.79   | 0.02%             | 2031-08-21      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     98000000 | PA      | $96617576.07   | 0.09%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5936564.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fonterra Co-operative Group Ltd                                                  | FONTERRA CO-OP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NCQQ9E4O5JX172       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |       100000 | PA      | $64005.67      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5183000 | PA      | $4395548.90    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliander NV                                                                     | ALLIANDER                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XBZ9QOPTI11U82       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6316000 | PA      | $6404193.39    | 0.01%             | 2030-06-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                               | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: EK8055080<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2500000 | PA      | $2729067.83    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Group AG                                                                  | SANDOZ GROUP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000JWK6XWFEUD320       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3600000 | PA      | $4519196.01    | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bromford Housing Group Ltd                                                       | BROMFORD FLAGSHP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GKFIZBLASN3454       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       943000 | PA      | $806969.17     | 0.00%             | 2048-05-03      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Gasunie NV                                                           | NEDERLANDSE GASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MQFZSYSBC5H178       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1545000 | PA      | $1497976.53    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10000000 | PA      | $13865694.06   | 0.01%             | 2038-10-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5574044.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      2250000 | PA      | $1912218.71    | 0.00%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos                            | PROGRAMA CEDULAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800B2SA7684UFA098       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     18100000 | PA      | $22200243.20   | 0.02%             | 2031-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    120943000 | PA      | $102518353.49  | 0.10%             | 2036-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1306648.67    | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: LW0018397<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2782686.52    | 0.00%             | 2028-05-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2300000 | PA      | $1494151.78    | 0.00%             | 2044-07-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BV2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9262000 | PA      | $6687541.67    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                        | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2294000 | PA      | $2384326.32    | 0.00%             | 2034-01-19      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SSE PLC                        | CUSIP: BH6216197<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $10801433.57   | 0.01%             | 2030-04-16      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5331150000 | PA      | $34985876.92   | 0.03%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SATO Oyj                                                                         | SATO-OYJ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437009ELUGUOA45V564       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2100000 | PA      | $2315458.31    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000000 | PA      | $5852827.12    | 0.01%             | 2028-08-17      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martlet Homes Ltd                                                                | MARTLET HOM                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001TCZGXYSUJLZ52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1765000 | PA      | $1371482.79    | 0.00%             | 2052-05-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 174845380000 | PA      | $105836198.10  | 0.10%             | 2051-03-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2245000 | PA      | $2203845.94    | 0.00%             | 2030-11-27      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCL2<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5142585.67    | 0.00%             | 2033-01-27      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir SEC                                                                      | ENERGIR SEC                    | CUSIP: 29280XAD9<br>LEI: 549300TVKZM22UUX5J37 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $943353.03     | 0.00%             | 2053-06-02      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    186750000 | PA      | $9144780.96    | 0.01%             | 2028-12-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCB2<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8996000 | PA      | $5755083.23    | 0.01%             | 2047-09-16      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                                  | ASML HOLDING NV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       667000 | PA      | $751461.75     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    141362000 | PA      | $5387523.40    | 0.01%             | 2037-12-12      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6650000000 | PA      | $43825660.81   | 0.04%             | 2029-12-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DG4<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        75000 | PA      | $52995.18      | 0.00%             | 2053-05-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5798114.97    | 0.01%             | 2033-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11700000 | PA      | $13225519.26   | 0.01%             | 2032-01-31      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     30000000 | PA      | $34396050.99   | 0.03%             | 2028-04-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5928009.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $12207169.02   | 0.01%             | 2029-06-02      | Variable      | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAQ2<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1487795.90    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Markets PLC                                                              | NATWEST MARKETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     15900000 | PA      | $17875036.60   | 0.02%             | 2027-03-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                       | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3381000 | PA      | $4424984.54    | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $4020669.26    | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     75000000 | PA      | $85099889.19   | 0.08%             | 2035-04-30      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                     | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: 01626PAS5<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3880548.14    | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBP7<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1260000 | PA      | $751693.40     | 0.00%             | 2050-02-16      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      1765000 | PA      | $1327393.82    | 0.00%             | 2115-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC                                          | RECKITT BEN TSY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LAXWIUOOBZ3908       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2159000 | PA      | $2378769.47    | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZCG2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       486000 | PA      | $401529.44     | 0.00%             | 2031-03-05      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: AN7859266<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2561000 | PA      | $2388771.36    | 0.00%             | 2037-06-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    131289000 | PA      | $171669345.04  | 0.16%             | 2031-10-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      1281000 | PA      | $1120480.11    | 0.00%             | 2049-01-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2657000 | PA      | $2997475.38    | 0.00%             | 2041-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    103278072 | PA      | $97462250.40   | 0.09%             | 2043-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                                   | WESFARMERS LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8836000 | PA      | $8295851.75    | 0.01%             | 2033-10-21      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13700000 | PA      | $13102384.75   | 0.01%             | 2031-11-03      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2543000 | PA      | $2342629.18    | 0.00%             | 2035-10-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  26800000000 | PA      | $15576408.13   | 0.01%             | 2039-09-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6200000 | PA      | $7017115.30    | 0.01%             | 2027-06-16      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    167872000 | PA      | $15876532.52   | 0.01%             | 2034-04-13      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                           | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4500000 | PA      | $5372807.04    | 0.01%             | 2035-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    150127000 | PA      | $38464040.70   | 0.04%             | 2030-03-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4765000 | PA      | $4022600.06    | 0.00%             | 2039-04-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                                       | LEGRAND SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8258922.53    | 0.01%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $2797348.99    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       803000 | PA      | $742845.45     | 0.00%             | 2036-06-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     22181000 | PA      | $23976095.37   | 0.02%             | 2027-12-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45834ZAP4<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1675000 | PA      | $1209285.81    | 0.00%             | 2026-12-16      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAM9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6545000 | PA      | $4553091.89    | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    222755000 | PA      | $248285479.48  | 0.23%             | 2034-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11552000 | PA      | $8364606.36    | 0.01%             | 2040-06-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     22396000 | PA      | $30213280.54   | 0.03%             | 2032-07-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20755000 | PA      | $17388116.36   | 0.02%             | 2035-10-12      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BK5<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1936000 | PA      | $2049210.29    | 0.00%             | 2042-07-31      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6139000 | PA      | $6337667.64    | 0.01%             | 2034-02-20      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ElectraNet Pty Ltd                                                               | ELECTRANET PTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900N5QT0J6DLN1Z66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1800000 | PA      | $1085068.39    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     17000000 | PA      | $20457460.08   | 0.02%             | 2033-01-31      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     57451000 | PA      | $60219498.16   | 0.06%             | 2040-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4162000 | PA      | $4867717.21    | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5100000 | PA      | $2069369.48    | 0.00%             | 2060-10-15      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCT9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3509000 | PA      | $3877640.59    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd                                                | SYDNEY AIRPORT F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MJAANHLHOVTO40       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9000000 | PA      | $10818525.43   | 0.01%             | 2033-05-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1636844.14   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      5600000 | PA      | $36609.17      | 0.00%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $484288.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEW9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     40430000 | PA      | $24374606.82   | 0.02%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     19600000 | PA      | $20384486.72   | 0.02%             | 2029-06-29      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     24400000 | PA      | $22434143.64   | 0.02%             | 2038-04-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $84078.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church Commissioners for England                                                 | CHURCH COMMISION               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003JNKYFJ5I03G97       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1399545.76    | 0.00%             | 2052-07-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GC4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5593000 | PA      | $3993532.78    | 0.00%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 47837RAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1200000 | PA      | $1336789.87    | 0.00%             | 2033-12-11      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3241000 | PA      | $3258180.86    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                         | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      4600000 | PA      | $5123702.90    | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DK0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9733000 | PA      | $6048446.27    | 0.01%             | 2043-12-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     12450000 | PA      | $13449040.79   | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                                                            | MITSUI FUDOSAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2466037.67    | 0.00%             | 2033-06-06      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AX6<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1467000 | PA      | $1633865.01    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15344000 | PA      | $5359910.30    | 0.01%             | 2121-01-10      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2500000 | PA      | $1500426.36    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3251195.95    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     35000000 | PA      | $40483614.66   | 0.04%             | 2031-05-28      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                                   | WSP GLOBAL INC                 | CUSIP: 92938WAB9<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7065000 | PA      | $5479579.53    | 0.01%             | 2030-11-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                              | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     20000000 | PA      | $22858385.13   | 0.02%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Yokohama Japan                                                           | YOKOHAMA CITY                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6293773.87    | 0.01%             | 2030-06-12      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21098295.65   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     29570000 | PA      | $5105277.01    | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CV6<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14000000 | PA      | $16263427.41   | 0.02%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $325048.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid North America Inc                                                  | NATL GRID NA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8160382.46    | 0.01%             | 2031-09-03      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    438000000 | PA      | $15422294.96   | 0.01%             | 2045-06-17      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     18511000 | PA      | $21252353.72   | 0.02%             | 2033-01-12      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     48516347 | PA      | $59240243.00   | 0.06%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     11500000 | PA      | $14209296.65   | 0.01%             | 2026-12-07      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     15500000 | PA      | $19853544.51   | 0.02%             | 2029-03-01      | Variable      | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2095000 | PA      | $1489910.44    | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAL5<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1898990.51    | 0.00%             | 2034-06-28      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCB7<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4993000 | PA      | $3871478.36    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stantec Inc                                                                      | STANTEC INC                    | CUSIP: 85472NAD1<br>LEI: 549300MZ7NGUZDCP2T16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $688104.30     | 0.00%             | 2030-06-27      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      8708000 | PA      | $11817861.50   | 0.01%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                    | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6012000 | PA      | $3091065.45    | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5917960.88    | 0.01%             | 2034-09-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea Bank NV                                                                   | ACHMEA BANK NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500AH42V5X8BCPE49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     15000000 | PA      | $17044355.57   | 0.02%             | 2034-02-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                    | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8197056.39    | 0.01%             | 2030-09-09      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5910810.13    | 0.01%             | 2028-01-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6000000 | PA      | $3945584.64    | 0.00%             | 2034-05-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                            | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      9200000 | PA      | $10172085.71   | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1914766.91    | 0.00%             | 2034-03-17      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EP Infrastructure AS                                                             | EP INFRASTRUCTUR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700I4J1M1NKGWWY89       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      3187000 | PA      | $3501021.36    | 0.00%             | 2028-10-09      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     21875000 | PA      | $21964397.65   | 0.02%             | 2031-10-26      | Variable      | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Holding NV                                                             | EUROCLEAR                      | CUSIP: AR8873333<br>LEI: 549300IQZVZ949N37S44 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5643132.66    | 0.01%             | 2048-04-11      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172BV0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2090000 | PA      | $2001781.09    | 0.00%             | 2036-05-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4000000 | PA      | $2612595.81    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    182140000 | PA      | $16312344.38   | 0.02%             | 2029-09-06      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     30673482 | PA      | $35698043.74   | 0.03%             | 2035-02-23      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10100000 | PA      | $9525277.96    | 0.01%             | 2034-05-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAR9<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $871281.77     | 0.00%             | 2032-11-09      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8100000 | PA      | $9963209.56    | 0.01%             | 2029-11-28      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAW8<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8581007.47    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     14300000 | PA      | $15030051.97   | 0.01%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Schiphol Group NV                                                          | ROYAL SCHIPHOL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XSMG4AYQ8NDK42       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     18454000 | PA      | $20507048.60   | 0.02%             | 2029-04-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Group Ltd                                                                   | NORTH HOUSING                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SCCZEJE1KGQ163       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2996000 | PA      | $2685910.48    | 0.00%             | 2043-03-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5332089.05    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                             | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AP4<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       917000 | PA      | $666353.84     | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5087000 | PA      | $5265038.70    | 0.00%             | 2029-11-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1524640000 | PA      | $66401244.12   | 0.06%             | 2042-11-13      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     18975000 | PA      | $23184139.75   | 0.02%             | 2028-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8600000 | PA      | $9641007.38    | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                        | NOKIA OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      1000000 | PA      | $1192859.17    | 0.00%             | 2031-08-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       756000 | PA      | $1038774.03    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5260000 | PA      | $3808083.90    | 0.00%             | 2041-05-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2562050000 | PA      | $17312993.41   | 0.02%             | 2026-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BC9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2500000 | PA      | $2502285.25    | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     36511000 | PA      | $22228452.85   | 0.02%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CU6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5389000 | PA      | $6143445.61    | 0.01%             | 2031-06-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6502545.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4753000 | PA      | $3902735.39    | 0.00%             | 2041-10-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Fraser University                                                          | SIMON FRASER UNI               | CUSIP: 82878RAA5<br>LEI: 549300IAI10BUO5D4Y86 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       130000 | PA      | $100196.85     | 0.00%             | 2043-06-10      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5654284.46    | 0.01%             | 2032-02-11      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBC0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     33520000 | PA      | $24716563.24   | 0.02%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3724000 | PA      | $4694568.33    | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 01306ZCV1<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11228000 | PA      | $8037615.99    | 0.01%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308BC2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5783083.09    | 0.01%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    135200000 | PA      | $25253959.30   | 0.02%             | 2049-07-22      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      8290000 | PA      | $11324391.07   | 0.01%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    147160000 | PA      | $30574320.08   | 0.03%             | 2052-11-29      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    268188000 | PA      | $296751135.58  | 0.28%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Lendlease Finance Ltd                                                            | LENDLEASE FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002EE2IQRQ3JUP44       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2980000 | PA      | $1673418.41    | 0.00%             | 2031-03-31      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyogo Prefecture                                                                 | HYOGO PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    850000000 | PA      | $5612457.56    | 0.01%             | 2029-07-13      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1550981.62   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DF4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2389000 | PA      | $2500382.39    | 0.00%             | 2029-03-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       400000 | PA      | $434562.60     | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAS6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     33070000 | PA      | $16353535.06   | 0.02%             | 2052-12-02      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      6507000 | PA      | $7019931.64    | 0.01%             | 2034-04-18      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7106000 | PA      | $7821675.65    | 0.01%             | 2027-11-08      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9400000 | PA      | $10224895.27   | 0.01%             | 2028-09-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    178115000 | PA      | $96515849.64   | 0.09%             | 2031-11-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    198000000 | PA      | $46772126.38   | 0.04%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHX4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14965000 | PA      | $10558442.56   | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     16800000 | PA      | $16786163.46   | 0.02%             | 2034-01-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AN1<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1833000 | PA      | $1256339.07    | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3000000 | PA      | $3602892.60    | 0.00%             | 2031-01-11      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4090000 | PA      | $3758382.58    | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                         | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3729000 | PA      | $4147773.79    | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank GmbH                                                                 | LLOYDS BANK GMBH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001WO21Z3B8Y8K20       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6700000 | PA      | $7691672.58    | 0.01%             | 2029-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                                   | WESFARMERS LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       500000 | PA      | $301381.09     | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                             | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5601586.72    | 0.01%             | 2038-06-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                               | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      1000000 | PA      | $1044985.97    | 0.00%             | 2031-01-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      9527000 | PA      | $10573265.13   | 0.01%             | 2040-04-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3676550000 | PA      | $18178696.60   | 0.02%             | 2054-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglo American Capital PLC                                                       | ANGLO AMERICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6108471.58    | 0.01%             | 2032-09-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $4603625.48    | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MJ7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4400000 | PA      | $3240993.13    | 0.00%             | 2028-04-29      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1410000 | PA      | $902510.84     | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17851000 | PA      | $19908885.26   | 0.02%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                      | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBH5<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1866070.66    | 0.00%             | 2029-01-08      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                        | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: N/A<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      6200000 | PA      | $6611323.44    | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DL3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4600000 | PA      | $3456142.08    | 0.00%             | 2029-05-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GM3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4030000 | PA      | $2878530.46    | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10122848.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CC6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       150000 | PA      | $149174.97     | 0.00%             | 2035-05-20      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6850000000 | PA      | $44732062.60   | 0.04%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7821300 | PA      | $4020315.59    | 0.00%             | 2034-10-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2Dominion Housing Group Ltd                                                     | A2DOMINION HOUSI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800V1D2GGHDUSZ454       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2452000 | PA      | $3072710.40    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FH6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3343000 | PA      | $3125499.81    | 0.00%             | 2033-10-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    650000000 | PA      | $69800840.21   | 0.07%             | 2029-05-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4557353.60    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3315815.65    | 0.00%             | 2035-06-25      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5517145.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blend Funding PLC                                                                | BLEND FND PLC                  | CUSIP: AU4140540<br>LEI: 213800Y8TMLUT9SN1E94 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $6345331.57    | 0.01%             | 2049-09-21      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8032000 | PA      | $7842790.32    | 0.01%             | 2032-06-26      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEK5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     35083000 | PA      | $24257704.34   | 0.02%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XBL9<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3541000 | PA      | $3996486.76    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: QZ6982248<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2060000 | PA      | $2352386.09    | 0.00%             | 2036-10-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     22280000 | PA      | $22022348.94   | 0.02%             | 2031-02-12      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV                                              | NOVO NORDISK FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0PCJ6M2JZQW91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3209539.97    | 0.00%             | 2028-06-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133BE6<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7000000 | PA      | $7990744.07    | 0.01%             | 2028-05-06      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4892000 | PA      | $5111871.50    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11864000 | PA      | $12355572.81   | 0.01%             | 2030-02-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     32000000 | PA      | $18604028.85   | 0.02%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                                | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      1485000 | PA      | $910772.77     | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     28026000 | PA      | $24206098.97   | 0.02%             | 2035-03-09      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5666493.01    | 0.01%             | 2035-10-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                                      | AGEAS                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1700000 | PA      | $1919652.39    | 0.00%             | 2049-07-02      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQW9<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5573000 | PA      | $4033809.48    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3295856.56   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14541808.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1177221.77    | 0.00%             | 2028-11-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AF9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16315000 | PA      | $10633897.05   | 0.01%             | 2031-06-18      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                    | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     45433000 | PA      | $45689565.21   | 0.04%             | 2032-02-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      9716000 | PA      | $10498053.56   | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $293498.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                               | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6431000 | PA      | $7061402.71    | 0.01%             | 2032-03-27      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     30700000 | PA      | $33928613.16   | 0.03%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                     | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1500000 | PA      | $1983176.97    | 0.00%             | 2029-10-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJP9<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14500000 | PA      | $10899154.81   | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3037000 | PA      | $4105514.40    | 0.00%             | 2034-11-24      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UV5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1303000 | PA      | $889951.16     | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     20000000 | PA      | $4476014.68    | 0.00%             | 2064-11-24      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enexis Holding NV                                                                | ENEXIS HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245009Q5867Q0YC9Q13       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2002495.12    | 0.00%             | 2031-07-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBA1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       887000 | PA      | $475369.39     | 0.00%             | 2050-03-09      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7693000 | PA      | $7434087.70    | 0.01%             | 2033-10-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government International Bond                                            | DENMARK KINGDOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     35000000 | PA      | $40018686.00   | 0.04%             | 2026-10-02      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     32538000 | PA      | $23663328.17   | 0.02%             | 2050-03-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CG9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2507000 | PA      | $2973925.40    | 0.00%             | 2034-11-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     16396000 | PA      | $15482325.44   | 0.01%             | 2032-07-09      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $9582094.24    | 0.01%             | 2033-08-31      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Naturgy Finance Iberia SA                                                        | NATURGY FIN IBER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005FTXOJUBQ5J563       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1300000 | PA      | $1445096.11    | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6590000 | PA      | $9161769.51    | 0.01%             | 2034-03-27      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBB4<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $583475.01     | 0.00%             | 2042-03-06      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2300000 | PA      | $2670128.78    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Whitecap Resources Inc                                                           | WHITECAP RESOURC               | CUSIP: 92340VAA5<br>LEI: 894500O7XZ1G8OL9CB28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $748844.33     | 0.00%             | 2029-06-21      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8300000 | PA      | $9313083.43    | 0.01%             | 2026-10-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6279393.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                                | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2365305.03    | 0.00%             | 2031-04-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2602384.08    | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-589002.49    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAK9<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2603000 | PA      | $1549793.25    | 0.00%             | 2048-02-28      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  94000000000 | PA      | $63904166.14   | 0.06%             | 2030-06-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     19309000 | PA      | $20321168.39   | 0.02%             | 2173-09-04      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16551000 | PA      | $18398493.09   | 0.02%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AAY0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     42255000 | PA      | $26636596.26   | 0.02%             | 2043-06-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6439532.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GD5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3502703.39    | 0.00%             | 2031-08-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1142818000 | PA      | $36290993.40   | 0.03%             | 2031-12-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     10000000 | PA      | $11898812.13   | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suntory Holdings Ltd                                                             | SUNTORY HOLDINGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930074QUY8RD0UZM08       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $653707.89     | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                   | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5800000 | PA      | $6365391.96    | 0.01%             | 2029-05-19      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2092862.82    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                       | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4500000 | PA      | $4871356.01    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 1.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14019620.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9250000 | PA      | $6088744.62    | 0.01%             | 2028-08-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                                       | LEGRAND SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3490820.76    | 0.00%             | 2034-06-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     35987928 | PA      | $34203035.26   | 0.03%             | 2048-02-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     16806000 | PA      | $18753615.76   | 0.02%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1800000 | PA      | $2515814.52    | 0.00%             | 2053-11-27      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1281000000 | PA      | $9072821.81    | 0.01%             | 2035-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06369ZCJ1<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8700000 | PA      | $6696040.77    | 0.01%             | 2033-09-07      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                                      | EURONEXT NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5300000 | PA      | $5715363.07    | 0.01%             | 2029-06-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6000000 | PA      | $6629879.11    | 0.01%             | 2027-02-11      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AP7<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     20000000 | PA      | $14443467.09   | 0.01%             | 2035-06-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $47843469.98   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2700000 | PA      | $2983978.66    | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                          | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     17000000 | PA      | $18776146.53   | 0.02%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769CG7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18000000 | PA      | $134440.13     | 0.00%             | 2037-06-20      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3006000 | PA      | $1887852.78    | 0.00%             | 2051-05-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     26454000 | PA      | $33203083.88   | 0.03%             | 2030-05-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Housing Finance Agency                                                     | JPN HOUSING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    370000000 | PA      | $1377045.29    | 0.00%             | 2050-03-18      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hamburg Commercial Bank AG                                                       | HAMBURG COM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: TUKDD90GPC79G1KOE162       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2300000 | PA      | $2537758.00    | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                       | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6500000 | PA      | $7475516.65    | 0.01%             | 2032-05-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4392000 | PA      | $4854109.03    | 0.00%             | 2045-02-26      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2833600000 | PA      | $19586694.41   | 0.02%             | 2029-06-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657AS5<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3266000 | PA      | $4109814.25    | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    107000000 | PA      | $130435460.61  | 0.12%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                      | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     30000000 | PA      | $34135029.00   | 0.03%             | 2030-02-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     17577000 | PA      | $18316467.98   | 0.02%             | 2029-04-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                          | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      8720000 | PA      | $4695440.84    | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     13800000 | PA      | $13761540.46   | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-279352.03    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4574950000 | PA      | $26491023.47   | 0.02%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     93261000 | PA      | $22373484.46   | 0.02%             | 2050-06-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | BAA FUNDING LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      6469000 | PA      | $8298134.12    | 0.01%             | 2043-05-13      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAV6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6800000 | PA      | $7352284.12    | 0.01%             | 2029-02-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     10500000 | PA      | $10171791.95   | 0.01%             | 2031-11-24      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Incommunities Treasury PLC                                                       | INCOMMUNITIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W3PLVL7K9KWD05       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1601000 | PA      | $1346742.46    | 0.00%             | 2049-03-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     27790000 | PA      | $29920459.58   | 0.03%             | 2055-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | BAA FUNDING LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      3724000 | PA      | $5044109.00    | 0.00%             | 2028-12-03      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| York University                                                                  | YORK UNIVERSITY                | CUSIP: 987172AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       879000 | PA      | $737718.83     | 0.00%             | 2042-03-07      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13600000 | PA      | $13491714.78   | 0.01%             | 2032-07-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAU2<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6800000 | PA      | $7918520.23    | 0.01%             | 2026-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    131585000 | PA      | $130672208.65  | 0.12%             | 2032-04-30      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: AP4112193<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5455000 | PA      | $6727295.39    | 0.01%             | 2026-09-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5176000 | PA      | $5067833.51    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Public Sector SCF SA                                                       | ARKEA PUBLIC SEC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002BGH4R9KJFC936       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11655615.67   | 0.01%             | 2031-01-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13600000 | PA      | $14452358.51   | 0.01%             | 2029-09-21      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2485054.66    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM                                    | MUTUELLE ASR TRV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TGV20DWSIW1W82       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1800000 | PA      | $2110053.33    | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7418550000 | PA      | $48227235.95   | 0.05%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Overseas Bank Ltd                                                         | UNITED OVERSEAS                | CUSIP: N/A<br>LEI: IO66REGK3RCBAMA8HR66       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |     14452000 | PA      | $14902764.60   | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     41034000 | PA      | $30461066.51   | 0.03%             | 2052-01-24      | Fixed         | 1.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1776872.90   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-155360.91    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5030898.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     20000000 | PA      | $20643136.66   | 0.02%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IMCD NV                                                                          | IMCD NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500NSJPNFJPDAUP02       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4807495.40    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    200854961 | PA      | $171808900.89  | 0.16%             | 2053-08-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12004391 | PA      | $10889207.40   | 0.01%             | 2039-06-25      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                          | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    800000000 | PA      | $5278059.95    | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 0.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     65523000 | PA      | $68753227.05   | 0.06%             | 2030-08-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1983000 | PA      | $2367639.19    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     13159301 | PA      | $12057165.93   | 0.01%             | 2045-02-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11943000 | PA      | $13155499.27   | 0.01%             | 2027-11-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     14965000 | PA      | $16754589.23   | 0.02%             | 2036-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      4500000 | PA      | $3473664.86    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                                           | EUROFINS SCIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3500000 | PA      | $3444133.95    | 0.00%             | 2031-05-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  36600000000 | PA      | $25179079.26   | 0.02%             | 2038-09-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12500000 | PA      | $13462413.45   | 0.01%             | 2031-05-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAY7<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5300461.03    | 0.00%             | 2033-06-28      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4355000 | PA      | $5217441.87    | 0.00%             | 2044-03-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1729000 | PA      | $1869177.55    | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     40386000 | PA      | $30661823.50   | 0.03%             | 2047-06-22      | Fixed         | 1.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Crh Finance UK PLC                                                               | CRH FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MQJDHXCWSM5880       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2927000 | PA      | $3783369.85    | 0.00%             | 2029-12-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4468895.12    | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAJ0<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1457000 | PA      | $750010.52     | 0.00%             | 2051-02-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                         | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AK3<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2028000 | PA      | $1340809.66    | 0.00%             | 2030-12-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    115429000 | PA      | $129904417.90  | 0.12%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $6194059.83    | 0.01%             | 2031-07-04      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SGTP Highway Bypass LP                                                           | SGTP HIGHWAY BYP               | CUSIP: 78423UAA6<br>LEI: 549300HSQ12EDD8XA152 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1379009 | PA      | $936020.17     | 0.00%             | 2045-01-31      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     25646000 | PA      | $20609456.65   | 0.02%             | 2029-07-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $11559194.59   | 0.01%             | 2030-02-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCM1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4620000 | PA      | $5880791.29    | 0.01%             | 2040-05-04      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    166100000 | PA      | $40734482.51   | 0.04%             | 2032-04-30      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $4539846.34    | 0.00%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2000000 | PA      | $2721943.52    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAE6<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1223000 | PA      | $851141.27     | 0.00%             | 2041-11-08      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216BQ2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2900000 | PA      | $2840411.85    | 0.00%             | 2035-03-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9398424.92    | 0.01%             | 2036-08-08      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6138112.52    | 0.01%             | 2031-11-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JA7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1860000 | PA      | $1531068.48    | 0.00%             | 2033-09-05      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5600000 | PA      | $6012419.17    | 0.01%             | 2043-05-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14369158.48   | 0.01%             | 2027-07-10      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    180000000 | PA      | $216715340.35  | 0.20%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5982000000 | PA      | $24990269.12   | 0.02%             | 2046-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Winnipeg Canada                                                          | WINNIPEG CANADA                | CUSIP: 975026HB4<br>LEI: 549300EMTXVHLF48QI47 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2121000 | PA      | $1400185.90    | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000000 | PA      | $1358988.36    | 0.00%             | 2049-09-13      | Fixed         | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac New Zealand Ltd                                                          | WESTPAC NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MW73M5PK1PNG73       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      5000000 | PA      | $2947210.17    | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |     10827000 | PA      | $12294505.52   | 0.01%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZS0521865<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1878900000 | PA      | $12000624.01   | 0.01%             | 2029-04-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bazalgette Finance Plc                                                           | BAZALGETTE FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZGSE4AQTG77U19       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1308000 | PA      | $1634229.31    | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJB0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5145000 | PA      | $3522524.84    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $8268824.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GC1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8100000 | PA      | $5960131.52    | 0.01%             | 2027-04-19      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9100000 | PA      | $9558346.54    | 0.01%             | 2031-03-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3400000 | PA      | $3092833.22    | 0.00%             | 2038-06-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     46225000 | PA      | $13564209.96   | 0.01%             | 2029-02-12      | Fixed         | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCL6<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6360000 | PA      | $4741077.97    | 0.00%             | 2030-02-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCK8<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9140000 | PA      | $7207870.89    | 0.01%             | 2032-11-10      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAQ2<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7796000 | PA      | $5648521.93    | 0.01%             | 2049-07-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Myriad Capital Plc                                                               | MYRIAD CAPITAL P               | CUSIP: EJ9725296<br>LEI: 213800M9SF74JBO6GS73 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       900000 | PA      | $1009083.44    | 0.00%             | 2043-12-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $2705572.04    | 0.00%             | 2032-07-07      | Fixed         | 0.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAP1<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $894677.68     | 0.00%             | 2034-05-16      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    769585000 | PA      | $27129514.98   | 0.03%             | 2032-06-25      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of Peel Ontario                                            | PEEL REG ONTARIO               | CUSIP: 705464EQ4<br>LEI: 2549003LRU44O50JKS66 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1000000 | PA      | $740565.03     | 0.00%             | 2033-12-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFB4<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21524000 | PA      | $15499420.60   | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                            | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5633000 | PA      | $5773198.39    | 0.01%             | 2031-10-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                           | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6119857.90    | 0.01%             | 2031-05-10      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7484000 | PA      | $4193285.99    | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      8000000 | PA      | $9551244.31    | 0.01%             | 2030-05-31      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $19183474.14   | 0.02%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4200000 | PA      | $4442594.81    | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14576750000 | PA      | $72946126.50   | 0.07%             | 2041-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5053050000 | PA      | $31934324.36   | 0.03%             | 2030-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $12088367.74   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3049000 | PA      | $3406417.40    | 0.00%             | 2026-09-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial of Canada Ltd                                           | GM FIN CAD                     | CUSIP: 37045YAM6<br>LEI: 5493001CSMJPUBB7NS44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6000000 | PA      | $4483163.11    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     47279000 | PA      | $35646988.32   | 0.03%             | 2045-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GR1<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4955000 | PA      | $3431316.40    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                            | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: EJ5793009<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3469513.99    | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     84388000 | PA      | $84187900.50   | 0.08%             | 2032-06-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $12339716.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11388247.47   | 0.01%             | 2032-02-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4010254.82    | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    140000000 | PA      | $19963413.37   | 0.02%             | 2027-02-24      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAG4<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1334000 | PA      | $868357.65     | 0.00%             | 2047-12-04      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5690000 | PA      | $6314496.70    | 0.01%             | 2027-09-05      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aspire Defence Finance PLC                                                       | ASPIRE DEFENCE                 | CUSIP: EF3482512<br>LEI: 213800EQV9JHWCGV7H79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1745338 | PA      | $2179233.44    | 0.00%             | 2040-03-31      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $268412.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    178122000 | PA      | $190176947.07  | 0.18%             | 2028-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                              | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7000000 | PA      | $7750247.81    | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJQ7<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     40250000 | PA      | $30363718.66   | 0.03%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10770000000 | PA      | $58281147.95   | 0.05%             | 2043-03-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     11800000 | PA      | $12624047.81   | 0.01%             | 2029-09-14      | Variable      | 0.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accor SA                                                                         | ACCOR                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QZC2Q0TK11NV07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $7903390.16    | 0.01%             | 2033-03-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHB5<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3367000 | PA      | $2403780.42    | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2500000 | PA      | $2775811.65    | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KT4<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1000000 | PA      | $622543.16     | 0.00%             | 2062-06-02      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                     | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $618375.99     | 0.00%             | 2031-04-25      | Fixed         | 0.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     22290000 | PA      | $13985550.16   | 0.01%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                         | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       100000 | PA      | $110359.11     | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                        | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8000000 | PA      | $7726631.60    | 0.01%             | 2042-05-26      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: BG0130305<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5087000 | PA      | $5217363.99    | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8250000 | PA      | $8555146.18    | 0.01%             | 2031-02-24      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5180000 | PA      | $3349111.84    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7686000 | PA      | $8573788.26    | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    340000000 | PA      | $13600446.72   | 0.01%             | 2032-06-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2240000 | PA      | $2644767.82    | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14355600000 | PA      | $88496781.17   | 0.08%             | 2033-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    188000000 | PA      | $212986033.32  | 0.20%             | 2033-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      3000000 | PA      | $3557454.26    | 0.00%             | 2032-09-05      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     16943000 | PA      | $16701642.72   | 0.02%             | 2034-08-08      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      2500000 | PA      | $598687.81     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Medical Care AG                                                        | FRESENIUS MEDICA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CP8NY40UP89Q40       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2381000 | PA      | $2548752.34    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    839187000 | PA      | $27007854.64   | 0.03%             | 2028-12-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rl Finance Bonds No 3 PLC                                                        | RL FINANCE NO3                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A838TK57XOB584       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1656000 | PA      | $2256495.55    | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     64000000 | PA      | $6242549.90    | 0.01%             | 2029-02-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enexis Holding NV                                                                | ENEXIS HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245009Q5867Q0YC9Q13       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5820637.11    | 0.01%             | 2034-06-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAZ8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4400000 | PA      | $5053553.14    | 0.00%             | 2033-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       894000 | PA      | $958268.62     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                  | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1800000 | PA      | $2155699.00    | 0.00%             | 2035-06-11      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2238186.59    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20717818.57   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     30000000 | PA      | $34526202.51   | 0.03%             | 2029-07-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5000000000 | PA      | $32657742.04   | 0.03%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance SA                                                                   | WPP FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KWN0W6L03WNN80       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       200000 | PA      | $227082.92     | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GA9<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7347000 | PA      | $5230754.34    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AZ2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5617000 | PA      | $6159250.43    | 0.01%             | 2027-12-05      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZFJ0<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8700000 | PA      | $6356536.71    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EB4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10216000 | PA      | $6812531.05    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      4366000 | PA      | $4354053.02    | 0.00%             | 2030-07-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5780898.26    | 0.01%             | 2026-08-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Werfen SA/Spain                                                                  | WERFEN SA/SPAIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598003BHZ02SG7LKD16       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     11000000 | PA      | $13113153.24   | 0.01%             | 2030-05-03      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDE8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2231000 | PA      | $2683765.40    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     16233000 | PA      | $18516108.17   | 0.02%             | 2028-04-07      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     57742000 | PA      | $66153745.22   | 0.06%             | 2046-04-30      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     18186486 | PA      | $20223605.88   | 0.02%             | 2034-10-18      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    194000000 | PA      | $42198297.32   | 0.04%             | 2032-02-25      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENMAX Corp                                                                       | ENMAX CORP                     | CUSIP: 293365AH5<br>LEI: 549300CBVIZGSWHLQN67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2200000 | PA      | $1619082.98    | 0.00%             | 2034-10-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     21800000 | PA      | $21171684.95   | 0.02%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     61318000 | PA      | $68253237.23   | 0.06%             | 2028-07-30      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      3448000 | PA      | $4524469.81    | 0.00%             | 2039-01-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     50172000 | PA      | $50528317.15   | 0.05%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       624000 | PA      | $792187.85     | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAS5<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3300000 | PA      | $2473025.14    | 0.00%             | 2034-08-10      | Variable      | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RCJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2599000 | PA      | $2697765.27    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3839000 | PA      | $4088174.38    | 0.00%             | 2030-11-24      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     17695000 | PA      | $19561113.90   | 0.02%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Consumer Finance SA                                                    | SANTAN CONS FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000LM0MZ4JPMGM90       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      9300000 | PA      | $10334894.06   | 0.01%             | 2027-01-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AF3<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6212000 | PA      | $6510064.65    | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     14280000 | PA      | $17482513.93   | 0.02%             | 2028-09-06      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3205100000 | PA      | $18133779.92   | 0.02%             | 2045-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd                                                 | TOTAL CAP CANADA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005IX98ZZ9LSGK46       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6700000 | PA      | $7461302.09    | 0.01%             | 2029-09-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14590493.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GG6<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1100000 | PA      | $808892.65     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $13715805.48   | 0.01%             | 2031-02-14      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    102940000 | PA      | $14958461.86   | 0.01%             | 2031-01-08      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     83694000 | PA      | $93385623.67   | 0.09%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    381645000 | PA      | $70276775.18   | 0.07%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                                | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5821787.44    | 0.01%             | 2029-03-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $4274172.61    | 0.00%             | 2026-09-28      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1200000 | PA      | $1432844.27    | 0.00%             | 2048-09-27      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    895459000 | PA      | $37596657.18   | 0.04%             | 2067-06-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac New Zealand Ltd                                                          | WESTPAC NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MW73M5PK1PNG73       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      1000000 | PA      | $623049.89     | 0.00%             | 2034-02-14      | Variable      | 6.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3561124.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial   | EUROFIMA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12660000 | PA      | $8000644.67    | 0.01%             | 2027-01-13      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                          | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |     11171000 | PA      | $11020123.41   | 0.01%             | 2031-11-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    100000000 | PA      | $10170458.41   | 0.01%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3541000 | PA      | $4000366.51    | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Utilities Canada LP                                                      | LIBERTY UTILIT                 | CUSIP: 531544AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3700000 | PA      | $1970402.21    | 0.00%             | 2050-02-14      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    100000000 | PA      | $26716083.84   | 0.03%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1167289.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                        | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $7852894.71    | 0.01%             | 2034-09-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RDY5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5587000 | PA      | $3843976.16    | 0.00%             | 2047-05-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14815718.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    998100000 | PA      | $6547694.19    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British American Tobacco PLC                                                     | BRIT AMER TOBACC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5500000 | PA      | $6168802.17    | 0.01%             | 2173-09-27      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1107089.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148QT3<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15006000 | PA      | $12536284.88   | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAF6<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1514000 | PA      | $1096242.97    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6300000 | PA      | $7579398.14    | 0.01%             | 2030-03-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     16716000 | PA      | $10849860.38   | 0.01%             | 2028-05-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC                                            | TESCO CORP TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380018AJDKNF3A6712       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     16750000 | PA      | $17348319.56   | 0.02%             | 2029-07-27      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADJ1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10476735.96   | 0.01%             | 2032-05-08      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12000000 | PA      | $14801497.71   | 0.01%             | 2034-11-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Consolidated Airlines Group SA                                     | INTL CONSOLIDAT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5861143.41    | 0.01%             | 2029-03-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK                    | CUSIP: BJ3264311<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03 | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5087000 | PA      | $5626651.44    | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5466600000 | PA      | $23492630.12   | 0.02%             | 2048-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 7800863G7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8325000 | PA      | $6261617.27    | 0.01%             | 2034-04-03      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BU7<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1126333.29    | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5640640.28    | 0.01%             | 2036-02-14      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4523407.94    | 0.00%             | 2033-02-10      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     10000000 | PA      | $11341816.63   | 0.01%             | 2026-11-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     31800000 | PA      | $7499377.61    | 0.01%             | 2032-09-29      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     17400000 | PA      | $19205867.23   | 0.02%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     19554000 | PA      | $15997040.25   | 0.01%             | 2048-07-10      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                  | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6667000 | PA      | $7884783.86    | 0.01%             | 2031-06-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPI SA                                                                     | BANCO BPI                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     10000000 | PA      | $11759921.30   | 0.01%             | 2028-07-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     15000000 | PA      | $17196529.38   | 0.02%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11718150000 | PA      | $63023847.37   | 0.06%             | 2043-06-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     13000000 | PA      | $14510362.78   | 0.01%             | 2028-01-18      | Variable      | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas SpA                                                                      | ITALGAS SPA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600F25FF44EF1FA76       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5400000 | PA      | $6223187.39    | 0.01%             | 2029-02-08      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affinity Sutton Capital Markets PLC                                              | AFFINITY SUTTON                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CIN9MC8IN3GK94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $775726.95     | 0.00%             | 2042-10-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBE8<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1401000 | PA      | $804516.36     | 0.00%             | 2049-04-05      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      2266000 | PA      | $2658566.78    | 0.00%             | 2032-09-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21161929.68   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12545000 | PA      | $15352227.36   | 0.01%             | 2033-04-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10100000 | PA      | $9161871.09    | 0.01%             | 2033-09-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDX6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3694000 | PA      | $4107767.40    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14000000000 | PA      | $92551122.02   | 0.09%             | 2030-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZBA5<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1651000 | PA      | $1019863.66    | 0.00%             | 2051-05-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | Euro-BTP Future   Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |         -811 | NC      | $-313231.47    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     83255000 | PA      | $47966749.99   | 0.04%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $5690062.21    | 0.01%             | 2030-05-29      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                    | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18080000 | PA      | $19284494.26   | 0.02%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Housing Finance Agency                                                     | JPN HOUSING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2130000000 | PA      | $13988048.99   | 0.01%             | 2026-10-20      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUS SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $4900981.09    | 0.00%             | 2037-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: AP0290290<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5434424.97    | 0.01%             | 2029-09-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Bank GmbH                                                             | VOLKSWAGEN BANK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GJD3OQLRZCKW37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9000000 | PA      | $10864324.96   | 0.01%             | 2031-05-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12000000 | PA      | $7950591.78    | 0.01%             | 2030-10-03      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3500000 | PA      | $3402375.81    | 0.00%             | 2035-03-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2252220.37    | 0.00%             | 2043-01-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: EF0667370<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3642000 | PA      | $4849362.47    | 0.00%             | 2029-08-30      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8700000 | PA      | $8078693.41    | 0.01%             | 2033-11-29      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     22780000 | PA      | $6734314.59    | 0.01%             | 2028-08-12      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     40669000 | PA      | $21514691.53   | 0.02%             | 2032-08-20      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     15000000 | PA      | $9928482.38    | 0.01%             | 2027-11-11      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      2728000 | PA      | $2012946.77    | 0.00%             | 2042-04-13      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     60000000 | PA      | $9173572.83    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       400000 | PA      | $451893.95     | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1970641.91    | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 0.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARC Resources Ltd                                                                | ARC RESOURCES LT               | CUSIP: 00208DAC5<br>LEI: 5493000OCGNQZEVTDT08 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3650000 | PA      | $2634789.48    | 0.00%             | 2028-06-17      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wessex Water Services Finance PLC                                                | WESSEX WATER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9BFRCA1YMEI57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2214000 | PA      | $1846643.83    | 0.00%             | 2036-01-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      1742000 | PA      | $1544707.55    | 0.00%             | 2040-06-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR                                     | GACM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950090CGKLVXEKWF10       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2700000 | PA      | $2708085.79    | 0.00%             | 2042-04-21      | Variable      | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rothesay Life PLC                                                                | ROTHESAY LIFE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MFQO711J5UPYBWXSPG12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $8683742.93    | 0.01%             | 2033-05-16      | Fixed         | 7.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                    | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $5849559.67    | 0.01%             | 2032-03-12      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unicaja Banco SA                                                                 | UNICAJA ES                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007SJLLCTM6J6M37       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4500000 | PA      | $5429298.47    | 0.01%             | 2029-02-21      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAF6<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5096000 | PA      | $3855223.67    | 0.00%             | 2028-02-17      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teranet Holdings LP                                                              | TERANET HOLDINGS               | CUSIP: 880789AC6<br>LEI: 549300WKILNGLP1C7131 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1732000 | PA      | $1261959.87    | 0.00%             | 2040-12-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC                                               | BLACKSTONE HLDGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2L6J4NC1QVZ22       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       387000 | PA      | $433508.62     | 0.00%             | 2026-10-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     20471000 | PA      | $20177523.56   | 0.02%             | 2036-11-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Capital Corp                                                              | NESTLE CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VIRTXBZ81J0S95       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10080000 | PA      | $6582813.16    | 0.01%             | 2029-04-04      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7900000 | PA      | $7653948.73    | 0.01%             | 2032-01-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4300000 | PA      | $4543211.50    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $4506023.27    | 0.00%             | 2036-08-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBV7<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2942000 | PA      | $1524919.96    | 0.00%             | 2050-03-07      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 165000000000 | PA      | $121404817.93  | 0.11%             | 2028-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     44300000 | PA      | $50016021.56   | 0.05%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     25743000 | PA      | $28051247.88   | 0.03%             | 2044-06-20      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Stedin Holding NV                                                                | STEDIN HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500R5IP6TFKTNRU48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2789458.97    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7261492.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAP3<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1990000 | PA      | $1253895.90    | 0.00%             | 2049-11-05      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SCOTTISH & SOUTH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1512000 | PA      | $2221277.15    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stedin Holding NV                                                                | STEDIN HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500R5IP6TFKTNRU48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2543000 | PA      | $2635551.66    | 0.00%             | 2029-11-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3066865.11    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     74094435 | PA      | $53078755.07   | 0.05%             | 2041-07-04      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9000000 | PA      | $9728066.89    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                    | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6673000 | PA      | $6220309.20    | 0.01%             | 2033-05-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                          | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |      8000000 | PA      | $9302410.78    | 0.01%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAP1<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       911000 | PA      | $597862.16     | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10832180.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Porterbrook Rail Finance Ltd                                                     | PORTERBROOK RAIL               | CUSIP: EI2740831<br>LEI: 635400LZ2CNQFYRJYT65 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      1545000 | PA      | $2095665.65    | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    152735000 | PA      | $177127149.25  | 0.17%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |     15000000 | PA      | $16527005.34   | 0.02%             | 2040-01-28      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6000000 | PA      | $7064163.26    | 0.01%             | 2028-06-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    150000000 | PA      | $172159976.77  | 0.16%             | 2026-09-24      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     78050000 | PA      | $11637382.07   | 0.01%             | 2033-05-22      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15810000 | PA      | $17314949.63   | 0.02%             | 2028-06-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $1098846.36    | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   4290000000 | PA      | $4401209.37    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BV7<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1968000 | PA      | $2323853.93    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $709476.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     76170000 | PA      | $45820456.90   | 0.04%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  10500000000 | PA      | $10748181.13   | 0.01%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                      | ASN BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3700000 | PA      | $4000399.02    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      8763000 | PA      | $9427691.99    | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7300000 | PA      | $7745697.95    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M84<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5660000 | PA      | $3989246.10    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4811357.22    | 0.00%             | 2028-11-10      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1092000 | PA      | $791391.48     | 0.00%             | 2049-09-18      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 949746TJ0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5065000 | PA      | $3761055.30    | 0.00%             | 2028-04-26      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WHX5<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $782343.32     | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 1.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469US2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9640000 | PA      | $5412688.16    | 0.01%             | 2050-03-05      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAT8<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3700000 | PA      | $2635776.02    | 0.00%             | 2034-12-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11606181.19   | 0.01%             | 2029-02-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1463000 | PA      | $1331269.21    | 0.00%             | 2037-11-06      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $691630.37     | 0.00%             | 2029-08-28      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     25400000 | PA      | $22074565.31   | 0.02%             | 2034-05-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7500000 | PA      | $10053362.51   | 0.01%             | 2028-02-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12500000 | PA      | $14230955.66   | 0.01%             | 2027-11-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     24503000 | PA      | $28528995.98   | 0.03%             | 2034-01-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-191                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    116500000 | PA      | $133818897.06  | 0.13%             | 2030-04-18      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1100000 | PA      | $1189494.36    | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      8925000 | PA      | $10944243.20   | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     25000000 | PA      | $28663133.32   | 0.03%             | 2033-02-16      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BV5<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $760345.70     | 0.00%             | 2032-12-22      | Variable      | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DS6<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5113000 | PA      | $5078809.51    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6800000 | PA      | $4759968.96    | 0.00%             | 2049-12-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5100000 | PA      | $6371978.20    | 0.01%             | 2029-01-17      | Variable      | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $16274903.98   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $5721686.32    | 0.01%             | 2114-01-23      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $66491.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2658132.89    | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    110000000 | PA      | $10104469.32   | 0.01%             | 2042-10-06      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    819900000 | PA      | $5211797.11    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC                                     | R.A.T.P.                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      1500000 | PA      | $1669747.14    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FH7<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1116000 | PA      | $717003.10     | 0.00%             | 2052-12-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    109147000 | PA      | $127829055.86  | 0.12%             | 2042-07-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13926800000 | PA      | $71306527.41   | 0.07%             | 2040-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                      | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4200000 | PA      | $4952538.08    | 0.00%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SR-Boligkreditt AS                                                               | SR-BOLIGKREDITT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005EFLOPQ4K0ZF42       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      4300000 | PA      | $4550124.70    | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3001907.36   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     27800000 | PA      | $28575462.61   | 0.03%             | 2030-06-17      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866FZ5<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3572000 | PA      | $2645172.99    | 0.00%             | 2037-03-26      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $5818654.85    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3242539.79    | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 0.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7192400000 | PA      | $31343324.98   | 0.03%             | 2048-06-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Signify NV                                                                       | SIGNIFY NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300072P3J1X8NZO35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3450000 | PA      | $3921027.40    | 0.00%             | 2027-05-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scottish Widows Ltd                                                              | SCOTTISH WIDOWS                | CUSIP: EJ6286110<br>LEI: 549300ZT0RVWCG8T4L55 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       700000 | PA      | $950165.81     | 0.00%             | 2043-06-16      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     65000000 | PA      | $3096182.75    | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $1664211.96    | 0.00%             | 2036-04-04      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASR Nederland NV                                                                 | ASR NEDERLAND NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7200000 | PA      | $9625608.52    | 0.01%             | 2043-12-07      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     20000000 | PA      | $11320693.61   | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     16330000 | PA      | $17654564.67   | 0.02%             | 2054-06-12      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cogeco Communications Inc                                                        | COGECO COMMUNICA               | CUSIP: 19239CAB2<br>LEI: 549300XHH6LJM6IAXV57 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $753565.75     | 0.00%             | 2033-02-16      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEF6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25086000 | PA      | $19154060.81   | 0.02%             | 2041-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14427740.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    765000000 | PA      | $40611564.94   | 0.04%             | 2028-03-02      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: ZS1528380<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      7500000 | PA      | $8361575.07    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $2163054.47    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAC8<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1706000 | PA      | $1139380.96    | 0.00%             | 2030-06-16      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                         | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BZ5<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4570000 | PA      | $3321614.92    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: JK8403186<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     20000000 | PA      | $20153420.57   | 0.02%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                           | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6000000 | PA      | $6475268.04    | 0.01%             | 2029-01-29      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3500000 | PA      | $4798494.86    | 0.00%             | 2029-03-14      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20876513.70   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2801000 | PA      | $2367928.31    | 0.00%             | 2035-09-17      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      7284000 | PA      | $7265596.97    | 0.01%             | 2034-02-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd                                     | AUSTRALIA PACI                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AO4NFQPL3JBB37       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $6022263.66    | 0.01%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1134373.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     57484000 | PA      | $25969329.80   | 0.02%             | 2037-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EH2<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1765000 | PA      | $1975970.11    | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                          | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5500000 | PA      | $5828417.92    | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Circle Anglia Social Housing PLC                                                 | CIRCLE ANGLIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LLT17R5JUEIB78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2460000 | PA      | $3697281.85    | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $13910660.51   | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    198515000 | PA      | $19204009.64   | 0.02%             | 2029-11-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5789000 | PA      | $4282845.65    | 0.00%             | 2042-01-17      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARMACEU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     13514000 | PA      | $15344995.54   | 0.01%             | 2030-11-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBX1<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       967000 | PA      | $628217.39     | 0.00%             | 2047-02-27      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GM8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17492000 | PA      | $11814216.22   | 0.01%             | 2053-12-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    334000000 | PA      | $33310444.29   | 0.03%             | 2027-06-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4219613.34    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KF7<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $3890866.64    | 0.00%             | 2032-02-11      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24712000 | PA      | $17025473.25   | 0.02%             | 2041-01-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T46<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     43000000 | PA      | $30874906.18   | 0.03%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14590493.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CFF9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4700000 | PA      | $3541310.93    | 0.00%             | 2034-04-09      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DX7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      4339000 | PA      | $4013146.31    | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $6955235.42    | 0.01%             | 2033-01-28      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      4992570 | PA      | $5855435.20    | 0.01%             | 2034-07-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      4645000 | PA      | $5823865.60    | 0.01%             | 2033-02-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                       | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2214000 | PA      | $2655627.51    | 0.00%             | 2029-09-15      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2286547.75    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $695173.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kazakhstan Government International Bond                                         | KAZAKHSTAN                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KZ        |      2387000 | PA      | $2671900.31    | 0.00%             | 2028-11-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  88850000000 | PA      | $70461144.50   | 0.07%             | 2053-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866FR3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2040000 | PA      | $1644482.78    | 0.00%             | 2034-01-27      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAS1<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11055000 | PA      | $13202555.60   | 0.01%             | 2031-03-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $2472096.53    | 0.00%             | 2031-01-27      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CEZ AS                                                                           | CEZ AS                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S5R9YHJHYKKG94       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      6359000 | PA      | $7313754.57    | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      6510000 | PA      | $7759171.43    | 0.01%             | 2031-12-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexagon Housing Association Ltd                                                  | HEXAGON HOUSING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XQ2LOOODLMCL89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $888235.39     | 0.00%             | 2048-04-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      3714000 | PA      | $2999397.32    | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      4046000 | PA      | $3543765.49    | 0.00%             | 2036-07-26      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Investment Management Corp                                      | BC INV MAN                     | CUSIP: 110610AC6<br>LEI: 549300C74Y46JUAO4N13 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12500000 | PA      | $9035410.65    | 0.01%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sogecap SA                                                                       | SOGECAP SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009HXSFK8D6V0T62       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2900000 | PA      | $3754871.38    | 0.00%             | 2044-05-16      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3280312.60    | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     18000000 | PA      | $21130411.03   | 0.02%             | 2032-07-22      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       500000 | PA      | $559185.74     | 0.00%             | 2033-03-22      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7631000 | PA      | $8434629.33    | 0.01%             | 2027-01-21      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                            | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1409000 | PA      | $1417471.83    | 0.00%             | 2034-10-17      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Luzerner Kantonalbank AG                                                         | LUZERN KANTONBK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C2XKS86VQDGV41       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      8000000 | PA      | $10895917.27   | 0.01%             | 2038-11-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $484288.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2369547.78    | 0.00%             | 2032-09-22      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                             | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     11459000 | PA      | $11787411.98   | 0.01%             | 2029-11-05      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAX7<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4081000 | PA      | $3131893.88    | 0.00%             | 2041-02-25      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853ED7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1169000 | PA      | $813614.89     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance LP                                                                      | RELIANCE LP                    | CUSIP: 759480AM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1049154.97    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                              | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2000000 | PA      | $2118884.45    | 0.00%             | 2028-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                           | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5919525.54    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3500000 | PA      | $2318609.95    | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Gas Networks Finance PLC                                                | NORTHERN GAS                   | CUSIP: EF1611385<br>LEI: 213800KZQUVA8TJZFL60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       241000 | PA      | $319792.21     | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5244000 | PA      | $3674070.68    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2721000 | PA      | $2898468.60    | 0.00%             | 2031-02-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     18430000 | PA      | $19903146.89   | 0.02%             | 2028-03-17      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9690000 | PA      | $10639091.88   | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10380300000 | PA      | $66749658.71   | 0.06%             | 2035-03-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-30932.53     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18500000 | PA      | $21195954.90   | 0.02%             | 2032-02-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     17705000 | PA      | $15226474.57   | 0.01%             | 2036-04-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15131943.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5418840.75    | 0.01%             | 2029-02-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBD9<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3200000 | PA      | $3499810.45    | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3270723.14    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $2997228.39    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    245400000 | PA      | $1596251.00    | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      3587000 | PA      | $3779776.42    | 0.00%             | 2030-02-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5873014.74    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     15100000 | PA      | $16262064.70   | 0.02%             | 2029-01-14      | Variable      | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6000000 | PA      | $3975435.86    | 0.00%             | 2034-05-08      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                  | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5578916.80    | 0.01%             | 2026-09-14      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OeBB-Infrastruktur AG                                                            | OEBB INFRASTRUKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UUANUJ60MNMX97       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5362000 | PA      | $6302282.26    | 0.01%             | 2032-05-18      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2104000 | PA      | $2241970.59    | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTI                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1500000 | PA      | $1943545.59    | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZAY9<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3591000 | PA      | $2298203.98    | 0.00%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5495000 | PA      | $5842587.34    | 0.01%             | 2036-03-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2920700000 | PA      | $18938012.48   | 0.02%             | 2028-04-25      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Servicios Financieros Espana SA                                              | EDP SERVICIOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003GHAFB78O1NU77       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3574150.12    | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Derwent London PLC                                                               | DERWENT LONDON                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BXKQ9KZNUR1M61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1641749.24    | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     17000000 | PA      | $21055104.64   | 0.02%             | 2033-05-23      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13950000 | PA      | $14773188.68   | 0.01%             | 2032-05-03      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BT8<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6800000 | PA      | $5015231.15    | 0.00%             | 2034-11-22      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     52580000 | PA      | $31189931.83   | 0.03%             | 2033-11-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch Investment Nederland BV                                             | ROBERT BOSCH INV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450009QLIV38GTKN14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       500000 | PA      | $571003.95     | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCH1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2170000 | PA      | $1177249.59    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  55000000000 | PA      | $38899614.58   | 0.04%             | 2031-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molnlycke Holding AB                                                             | MOLNLYCKE HLD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WAUZKYD5PU9L16       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $3546785.64    | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    114520000 | PA      | $128927094.32  | 0.12%             | 2054-07-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     10000000 | PA      | $11029545.65   | 0.01%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Electric Industries Ltd                                                 | SUMITOMO ELECTRC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005SP87FL5TOS202       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1231636.60    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GP1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     30000000 | PA      | $21099875.14   | 0.02%             | 2055-12-18      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAB1<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7810000 | PA      | $8459545.59    | 0.01%             | 2028-03-18      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2805000 | PA      | $2030441.64    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd                                                | SYDNEY AIRPORT F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MJAANHLHOVTO40       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3328542.91    | 0.00%             | 2034-04-19      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3578082.12    | 0.00%             | 2035-05-08      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAK7<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3807666.71    | 0.00%             | 2032-07-19      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2900000 | PA      | $3362558.85    | 0.00%             | 2033-06-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     70000000 | PA      | $70809120.69   | 0.07%             | 2031-12-01      | Fixed         | 0.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AF2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2137000 | PA      | $2197615.94    | 0.00%             | 2035-03-06      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $1714563.80    | 0.00%             | 2028-03-23      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHS5<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14510000 | PA      | $9490122.24    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5573065.87    | 0.01%             | 2026-10-04      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THFC Funding No 3 PLC                                                            | THFC FUNDING 3                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003VKRGBYNDTVV92       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2163000 | PA      | $2615171.48    | 0.00%             | 2045-10-11      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     39161000 | PA      | $39925069.22   | 0.04%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117GX51<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $7656212.47    | 0.01%             | 2028-09-08      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7539404.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2269000 | PA      | $2545204.67    | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9787000 | PA      | $10826252.30   | 0.01%             | 2027-01-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385BF7<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2800000 | PA      | $2014294.46    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853DS5<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3400000 | PA      | $2451451.28    | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAW1<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4250000 | PA      | $3216955.24    | 0.00%             | 2034-01-12      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7000000000 | PA      | $46297215.52   | 0.04%             | 2026-08-01      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aurizon Network Pty Ltd                                                          | AURIZON NETWORK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FNL9A7DVZKZ444       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4700000 | PA      | $3140786.51    | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Solothurn                                                              | CANTON SOLOTHURN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500774THBEXVXPT47       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10000000 | PA      | $12324003.69   | 0.01%             | 2045-02-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6026334.32    | 0.01%             | 2174-04-16      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: ZS6149380<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2500000 | PA      | $2604375.82    | 0.00%             | 2031-05-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6612296.98    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                            | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       548000 | PA      | $386599.30     | 0.00%             | 2050-04-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: ZR6340908<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3531829.51    | 0.00%             | 2029-09-21      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBQ5<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3061000 | PA      | $2158587.77    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 388193000000 | PA      | $24643248.92   | 0.02%             | 2048-05-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     30000000 | PA      | $17632353.95   | 0.02%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LB88<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $2983598.15    | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2500000 | PA      | $2751289.27    | 0.00%             | 2028-08-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $6940850.72    | 0.01%             | 2034-01-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     23781000 | PA      | $6206354.79    | 0.01%             | 2037-04-07      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      8925000 | PA      | $11642156.77   | 0.01%             | 2033-08-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11200000 | PA      | $11774231.49   | 0.01%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AP9082656<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    400000000 | PA      | $2603896.55    | 0.00%             | 2027-12-17      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAD3<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4082000 | PA      | $2895491.40    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      1998000 | PA      | $1888606.39    | 0.00%             | 2032-10-28      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                                | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15020000 | PA      | $7980293.14    | 0.01%             | 2032-06-29      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10272959.28   | 0.01%             | 2036-08-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $6892556.75    | 0.01%             | 2040-01-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    429700000 | PA      | $2804508.00    | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6350000 | PA      | $7036684.32    | 0.01%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $336820.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     37266000 | PA      | $37734504.79   | 0.04%             | 2033-04-22      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 220000000000 | PA      | $13776548.40   | 0.01%             | 2038-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3128784.86   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital Canada Inc                                                       | HYUNDAI CAP CAN                | CUSIP: 44932WAB6<br>LEI: 549300J6SEA0H23A0G49 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4974000 | PA      | $3584032.64    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $293498.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                                | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $9424828.85    | 0.01%             | 2031-02-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5649351.06    | 0.01%             | 2028-02-23      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                            | ICADE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $3625156.44    | 0.00%             | 2031-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    768600000 | PA      | $5027375.90    | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                        | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2000000 | PA      | $2663302.68    | 0.00%             | 2033-06-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      1767000 | PA      | $1982954.59    | 0.00%             | 2026-12-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3805243.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     33550000 | PA      | $4583950.83    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 1.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5476447.35    | 0.01%             | 2029-04-17      | Variable      | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3146000 | PA      | $3255739.90    | 0.00%             | 2037-11-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rolls-Royce PLC                                                                  | ROLLS-ROYCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: X57JK1U580XATGR67572       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $6675093.21    | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PLENARY PCL HEALTH HIEP                                                          | PLENARY PCL                    | CUSIP: 72909UAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2933000 | PA      | $2075511.75    | 0.00%             | 2060-06-30      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      9000000 | PA      | $10749840.52   | 0.01%             | 2028-07-16      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6500000 | PA      | $7539119.80    | 0.01%             | 2027-07-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1800000000 | PA      | $11004699.87   | 0.01%             | 2036-01-31      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5851550000 | PA      | $37237071.81   | 0.03%             | 2029-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3238834.81   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Ltd                                                                          | BRIT SKY BROADCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003TS48MQKF4BZ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2434000 | PA      | $3148683.15    | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5850077.77    | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $984726.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    123946000 | PA      | $136315436.56  | 0.13%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wales & West Utilities Finance PLC                                               | WALES & WEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PMB3SYMEH5NH78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $3470311.08    | 0.00%             | 2030-03-29      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $11297753.78   | 0.01%             | 2028-05-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |      3810000 | PA      | $4501575.93    | 0.00%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     50504751 | PA      | $55759061.56   | 0.05%             | 2029-12-04      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7715000 | PA      | $9188741.43    | 0.01%             | 2035-09-19      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    640000000 | PA      | $4369044.88    | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      3000000 | PA      | $2857365.70    | 0.00%             | 2038-02-22      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P99<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     72049000 | PA      | $42695376.31   | 0.04%             | 2055-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       500000 | PA      | $590420.32     | 0.00%             | 2029-11-13      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4470327.56    | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   2058080000 | PA      | $4999960.39    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       996000 | PA      | $1031908.60    | 0.00%             | 2033-07-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7834000 | PA      | $7992058.39    | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 0.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Firmenich Productions Participations SAS                                         | FIRMENICH                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DX7HXMEAP36T24       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4087000 | PA      | $4447032.63    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8040250000 | PA      | $30792142.11   | 0.03%             | 2049-12-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    137331000 | PA      | $87594066.82   | 0.08%             | 2029-04-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newfoundland & Labrador Hydro                                                    | NEWFLD & LAB HYD               | CUSIP: 651329BA1<br>LEI: 54930010KSPD8P06YF46 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1019000 | PA      | $857252.65     | 0.00%             | 2031-08-27      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6439532.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      5000000 | PA      | $5708311.70    | 0.01%             | 2035-10-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesschatzanweisungen                                                          | BUNDESSCHATZANW                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    140000000 | PA      | $159038569.12  | 0.15%             | 2027-06-10      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAR4<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1111652.64    | 0.00%             | 2052-10-13      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                        | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4090000 | PA      | $4993038.93    | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                           | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3914000 | PA      | $3853435.74    | 0.00%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clover LP                                                                        | CLOVER LP                      | CUSIP: 18914LAB6<br>LEI: 54930041L1MJLN5X9F27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       609304 | PA      | $437872.79     | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5583264.30    | 0.01%             | 2028-02-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                    | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAG0<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1984000 | PA      | $1492790.47    | 0.00%             | 2029-08-16      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBY1<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4500000 | PA      | $3314578.99    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8464395.26    | 0.01%             | 2030-06-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    222980000 | PA      | $208580277.62  | 0.20%             | 2032-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     33879000 | PA      | $36773053.64   | 0.03%             | 2027-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LC3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2334234.96    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                         | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BH7<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6700000 | PA      | $5059925.97    | 0.00%             | 2029-02-21      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $6581755.68    | 0.01%             | 2031-02-28      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7500000 | PA      | $8591895.09    | 0.01%             | 2030-01-21      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10000000 | PA      | $12024170.60   | 0.01%             | 2036-02-08      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3674986.73    | 0.00%             | 2033-02-23      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    512400000 | PA      | $3466751.61    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                            | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5036000 | PA      | $5135526.79    | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551DF3<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       969000 | PA      | $691412.55     | 0.00%             | 2042-07-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11849714.30   | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9699800000 | PA      | $63702876.90   | 0.06%             | 2026-12-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5087000 | PA      | $5477402.29    | 0.01%             | 2029-02-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                          | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5400000 | PA      | $6068464.23    | 0.01%             | 2027-01-06      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                          | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      3985000 | PA      | $4676433.34    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      7997000 | PA      | $8261922.74    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2380000 | PA      | $3224409.15    | 0.00%             | 2034-11-18      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV                                              | TOYOTA MOTOR FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OPA8GZSQUNSR96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4800000 | PA      | $5615185.07    | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9100000 | PA      | $5942877.67    | 0.01%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14451263.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     57405000 | PA      | $16958978.99   | 0.02%             | 2039-08-12      | Fixed         | 7.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     40000000 | PA      | $45716017.08   | 0.04%             | 2029-08-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     59000000 | PA      | $37793401.27   | 0.04%             | 2035-12-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4400000 | PA      | $5562053.87    | 0.01%             | 2027-02-11      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAQ6<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       897000 | PA      | $503228.59     | 0.00%             | 2051-10-18      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     94390000 | PA      | $22901572.38   | 0.02%             | 2029-07-09      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5379000000 | PA      | $36963656.89   | 0.03%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBU3<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1734000 | PA      | $1070635.37    | 0.00%             | 2047-11-18      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAX7<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       600000 | PA      | $444611.82     | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canary Wharf Finance II PLC                                                      | CANARY WHARF II                | CUSIP: EC3985420<br>LEI: 213800O9MO3KVXP3XQ22 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       296400 | PA      | $404833.23     | 0.00%             | 2037-10-22      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4068229.01    | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    900000000 | PA      | $27956357.41   | 0.03%             | 2027-03-17      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10400000 | PA      | $9684253.84    | 0.01%             | 2036-10-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      7600000 | PA      | $8626997.54    | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA                                                | FERROVIE DEL                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4SXC5ALCJM731       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6000000 | PA      | $7339671.86    | 0.01%             | 2033-05-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: BH5921227<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6800000 | PA      | $7024665.06    | 0.01%             | 2030-04-17      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iccrea Banca SpA                                                                 | ICCREA BANCA SPA               | CUSIP: N/A<br>LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     25000000 | PA      | $29662418.93   | 0.03%             | 2029-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     46987000 | PA      | $46530096.23   | 0.04%             | 2032-07-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  59000000000 | PA      | $43415916.64   | 0.04%             | 2026-12-10      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAR0<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1665000 | PA      | $1301337.85    | 0.00%             | 2034-01-25      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18939000 | PA      | $21323389.43   | 0.02%             | 2035-01-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     14444000 | PA      | $15319970.32   | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6501304.40    | 0.01%             | 2040-02-14      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5881062.48    | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     25000000 | PA      | $28442642.17   | 0.03%             | 2034-02-13      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133BB2<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4012000 | PA      | $4550558.89    | 0.00%             | 2033-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |    179960090 | PA      | $140416212.18  | 0.13%             | 2038-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of Peel Ontario                                            | PEEL REG ONTARIO               | CUSIP: 705464DQ5<br>LEI: 2549003LRU44O50JKS66 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3561000 | PA      | $2708184.96    | 0.00%             | 2040-06-29      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1010200000 | PA      | $6885656.51    | 0.01%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RMPA Services PLC                                                                | RMPA SERVS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500HR4WSN0TNS0D12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1227284 | PA      | $1644502.45    | 0.00%             | 2038-09-30      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |     61150000 | PA      | $7771653.99    | 0.01%             | 2029-01-17      | Fixed         | 1.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     30000000 | PA      | $33216943.16   | 0.03%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Isle of Man Government International Bond                                        | ISLE OF MAN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IM        |      4968000 | PA      | $2846251.19    | 0.00%             | 2051-09-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  20000000000 | PA      | $13621677.24   | 0.01%             | 2037-09-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5874850000 | PA      | $39583021.26   | 0.04%             | 2039-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AG5<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1502159.79    | 0.00%             | 2053-03-24      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Home Loan SFH SA                                                             | AXA HOME LOAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500AIOJG7FHMDYZ30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5103739.03    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6471000 | PA      | $7843774.65    | 0.01%             | 2027-12-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2006482.45    | 0.00%             | 2174-05-11      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                               | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2179000 | PA      | $1431450.77    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.86%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    302173000 | PA      | $288268512.88  | 0.27%             | 2031-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                         | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAQ4<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $2938621.82    | 0.00%             | 2027-01-20      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    400000000 | PA      | $2202535.28    | 0.00%             | 2038-05-31      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4400000 | PA      | $4722173.71    | 0.00%             | 2029-02-18      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $9013451.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd                                         | NSW ELECTRICITY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009VPYKFFK7UXM97       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2240000 | PA      | $1347407.81    | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $454168.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4400000 | PA      | $4902543.03    | 0.00%             | 2038-04-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                          | M&G PLC                        | CUSIP: AU5739852<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4998000 | PA      | $6509417.73    | 0.01%             | 2051-10-20      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       321000 | PA      | $470124.85     | 0.00%             | 2038-06-25      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      2449000 | PA      | $4543051.63    | 0.00%             | 2064-06-25      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8249959.54    | 0.01%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2109403.37    | 0.00%             | 2049-09-25      | Variable      | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4469000 | PA      | $6070943.06    | 0.01%             | 2058-05-20      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                              | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6500000 | PA      | $6878442.63    | 0.01%             | 2050-07-27      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     18467000 | PA      | $6402008.26    | 0.01%             | 2071-06-22      | Fixed         | 0.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2440894.45    | 0.00%             | 2051-06-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                              | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: AZ4612505<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |      2487000 | PA      | $2741175.95    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     10000000 | PA      | $11275994.53   | 0.01%             | 2034-01-11      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDT4<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9750000 | PA      | $7094922.87    | 0.01%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3530000 | PA      | $4481149.10    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                        | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: EH3443791<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       338000 | PA      | $449469.03     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10453000 | PA      | $11649622.41   | 0.01%             | 2027-02-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                   | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3092000 | PA      | $3493929.55    | 0.00%             | 2026-10-09      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      3742000 | PA      | $2108672.27    | 0.00%             | 2032-01-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     10000000 | PA      | $11648721.69   | 0.01%             | 2033-06-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5995973.28    | 0.01%             | 2031-01-23      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1720000 | PA      | $1994649.65    | 0.00%             | 2029-12-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5330409.61    | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                         | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AH0<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1949000 | PA      | $1397268.43    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5087000 | PA      | $5634737.04    | 0.01%             | 2027-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15400000 | PA      | $17765381.55   | 0.02%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BU7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1769000 | PA      | $2173262.88    | 0.00%             | 2030-07-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUS SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3592885.72    | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4976117.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1644000 | PA      | $1170043.32    | 0.00%             | 2039-01-10      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority                         | OTTAWA MACDONALD               | CUSIP: 689561AD0<br>LEI: 2549008095NAOCVM4L78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       796481 | PA      | $523091.28     | 0.00%             | 2045-06-09      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S62<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38368000 | PA      | $27195189.11   | 0.03%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: EG2525376<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       750000 | PA      | $1004652.62    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ville de Paris                                                                   | VILLE DE PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y6KLTVY0FYAX02       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5385736.26    | 0.01%             | 2048-06-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     76840900 | PA      | $48964368.59   | 0.05%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18000000 | PA      | $21046533.55   | 0.02%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11919732.59   | 0.01%             | 2033-02-22      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blend Funding PLC                                                                | BLEND FND PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y8TMLUT9SN1E94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4355000 | PA      | $3315887.43    | 0.00%             | 2056-04-05      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $323814.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMCO - Asset Management Co SpA                                                   | AMCO SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600188E751D28E867       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7448000 | PA      | $8083763.05    | 0.01%             | 2028-04-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117FZ44<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     18080000 | PA      | $12896666.51   | 0.01%             | 2027-01-07      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    130000000 | PA      | $19613354.42   | 0.02%             | 2032-03-11      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1263000 | PA      | $1779712.07    | 0.00%             | 2038-01-18      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8050000 | PA      | $10932473.30   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1749400000 | PA      | $10936364.82   | 0.01%             | 2030-10-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |    101614000 | PA      | $112778516.33  | 0.11%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAD2<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6953000 | PA      | $4610418.58    | 0.00%             | 2044-06-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5500000 | PA      | $6506864.71    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2599311.14    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4000000 | PA      | $3891009.06    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5577543.36    | 0.01%             | 2029-11-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AO2464011<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3266335.54    | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avinor AS                                                                        | AVINOR AS                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX8ZW078       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2000000 | PA      | $2034961.10    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000000 | PA      | $6360399.20    | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bertelsmann SE & Co KGaA                                                         | BERTELSMANN SE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299001BUUGXAREGE533       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $8770380.97    | 0.01%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: 64953BAU2<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2993000 | PA      | $2091299.57    | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2200085.59    | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     33981000 | PA      | $18329269.39   | 0.02%             | 2028-05-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     59459840 | PA      | $75858637.11   | 0.07%             | 2035-04-25      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Merck KGaA                                                                       | MERCK                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OAREIS0MOPTW25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5600000 | PA      | $6300929.37    | 0.01%             | 2080-09-09      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $5752579.40    | 0.01%             | 2031-05-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     58557500 | PA      | $36287080.88   | 0.03%             | 2030-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBQ5<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $719957.27     | 0.00%             | 2052-09-14      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $4836384.73    | 0.00%             | 2030-07-11      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18900000 | PA      | $14011988.86   | 0.01%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15178808.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6516408.49    | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     17622942 | PA      | $19464510.89   | 0.02%             | 2042-11-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WRG1<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7900000 | PA      | $5875187.69    | 0.01%             | 2032-08-23      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3937741.51    | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     55959000 | PA      | $64621309.46   | 0.06%             | 2030-01-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-452289.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vesteda Finance BV                                                               | VESTEDA FINANC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450072M9HBDGD2GH67       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2094000 | PA      | $2345988.01    | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     22286000 | PA      | $24217855.52   | 0.02%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   7500000000 | PA      | $7781410.59    | 0.01%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GN0<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3700000 | PA      | $2564131.24    | 0.00%             | 2055-10-17      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9524000 | PA      | $11527878.39   | 0.01%             | 2028-10-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2277795.80    | 0.00%             | 2174-07-14      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  10325000000 | PA      | $8917618.03    | 0.01%             | 2029-04-01      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAR0<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2162000 | PA      | $1280586.18    | 0.00%             | 2051-03-04      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3000000 | PA      | $3716932.58    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3700000 | PA      | $4602218.85    | 0.00%             | 2029-04-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $482197.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2500000 | PA      | $3640717.88    | 0.00%             | 2034-11-16      | Variable      | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $4966907.50    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAV4<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3825000 | PA      | $3107022.16    | 0.00%             | 2049-03-30      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15407218.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-250652.17    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5800000 | PA      | $7292578.74    | 0.01%             | 2031-04-27      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14905353.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4715000 | PA      | $5641188.54    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AT8<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5765000 | PA      | $4164406.58    | 0.00%             | 2029-12-12      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AG Insurance SA                                                                  | AG INSURANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: G05OZ4J4E05KDATL0J93       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3400000 | PA      | $3919111.01    | 0.00%             | 2047-06-30      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2817000 | PA      | $3075158.32    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAU9<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2250000 | PA      | $1514782.62    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     65836000 | PA      | $34105625.61   | 0.03%             | 2071-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mountain View Partners GP                                                        | MOUNTAIN VIEW PT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000LE2PFR6X4RR93       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        84282 | PA      | $52225.92      | 0.00%             | 2051-03-31      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      2872000 | PA      | $2310354.81    | 0.00%             | 2045-03-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EK0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       943000 | PA      | $975128.71     | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     17219000 | PA      | $18755196.68   | 0.02%             | 2033-07-30      | Fixed         | 2.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                     | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    191000000 | PA      | $1224741.14    | 0.00%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAY3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48100000 | PA      | $34587999.75   | 0.03%             | 2033-06-02      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sartorius Finance BV                                                             | SARTORIUS FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JCAKTMRXK9EA58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2418458.90    | 0.00%             | 2035-09-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCG6<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3766211.39    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     14971000 | PA      | $16002422.08   | 0.01%             | 2029-11-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc                                            | NOUVELLE AUTO                  | CUSIP: 66980CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       770792 | PA      | $508389.67     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAN6<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1538646.22    | 0.00%             | 2054-09-14      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    190792000 | PA      | $211417095.28  | 0.20%             | 2027-01-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14814353.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helvetia Europe SA                                                               | HELVETIA EUROPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW3XYA7W477U50       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2743000 | PA      | $2934930.27    | 0.00%             | 2041-09-30      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAX6<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5700000 | PA      | $7106814.10    | 0.01%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2228150000 | PA      | $15019013.52   | 0.01%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1853368.57    | 0.00%             | 2033-07-25      | Fixed         | 0.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1056668.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    109121395 | PA      | $88001752.47   | 0.08%             | 2048-05-25      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Holding NV                                                             | EUROCLEAR                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IQZVZ949N37S44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      8000000 | PA      | $8974916.66    | 0.01%             | 2026-12-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $4712709.81    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  20000000000 | PA      | $14546805.60   | 0.01%             | 2044-09-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3560400.61    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                       | EASTERN POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3500000 | PA      | $3677949.70    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 391906AJ3<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       190000 | PA      | $105249.23     | 0.00%             | 2051-10-05      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      8000000 | PA      | $9423954.92    | 0.01%             | 2032-03-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BG5<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4014667.61    | 0.00%             | 2032-09-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     42000000 | PA      | $48580965.48   | 0.05%             | 2027-05-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     43717000 | PA      | $35485484.49   | 0.03%             | 2067-03-01      | Fixed         | 2.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       400000 | PA      | $426921.76     | 0.00%             | 2030-09-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DD3<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2263333.83    | 0.00%             | 2037-02-26      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DM9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6930000 | PA      | $7098311.33    | 0.01%             | 2030-05-06      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5380000 | PA      | $7709778.03    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBG2<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3200000 | PA      | $3425772.71    | 0.00%             | 2045-03-21      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     15000000 | PA      | $9866854.49    | 0.01%             | 2028-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG  | BAWAG PSK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ICA8XQYGIKR372       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     35800000 | PA      | $39201688.61   | 0.04%             | 2028-07-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                                       | DT PFANDBRIEFBAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3125000 | PA      | $3552622.42    | 0.00%             | 2028-05-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10275000 | PA      | $11526565.26   | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5472009.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCP7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8280000 | PA      | $6302701.22    | 0.01%             | 2053-08-11      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       600000 | PA      | $288261.10     | 0.00%             | 2039-11-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  20000000000 | PA      | $125925106.10  | 0.12%             | 2034-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070ZCS1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2450000 | PA      | $1944398.41    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCK2<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6995000 | PA      | $5372539.64    | 0.01%             | 2032-05-12      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  68000000000 | PA      | $48155189.50   | 0.05%             | 2055-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 170000000000 | PA      | $10613452.81   | 0.01%             | 2040-08-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15000000 | PA      | $17727781.13   | 0.02%             | 2029-03-14      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                             | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AV1<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2725000 | PA      | $1994050.22    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2880000 | PA      | $3194294.22    | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     17892000 | PA      | $21266379.93   | 0.02%             | 2034-08-10      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      9000000 | PA      | $11800548.33   | 0.01%             | 2027-08-17      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Ferry Services Inc                                              | BRITISH COL FER                | CUSIP: 110574AK6<br>LEI: 549300GCCHUAZ2PJN216 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1312272.59    | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    548580000 | PA      | $21949595.26   | 0.02%             | 2031-03-13      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10500000000 | PA      | $62364290.45   | 0.06%             | 2044-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAJ8<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1224000 | PA      | $686066.93     | 0.00%             | 2050-02-28      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9448000 | PA      | $8598358.09    | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAM0<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2750000 | PA      | $2024256.42    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4846924.75    | 0.00%             | 2029-07-19      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5209806.67    | 0.00%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $17119520.67   | 0.02%             | 2033-02-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eika Boligkreditt AS                                                             | EIKA BOLIGKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T7MMTBQXCJOQ79       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2500000 | PA      | $2921579.63    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7524009.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                        | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5914000 | PA      | $6600716.89    | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DB0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2550000 | PA      | $1851463.61    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1200000000 | PA      | $7484883.82    | 0.01%             | 2030-11-28      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2977078.44    | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EURO-SCHATZ FUT   Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |         4937 | NC      | $-2059771.27   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8401360.71    | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7200000 | PA      | $8139537.02    | 0.01%             | 2026-11-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1200339.50   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4618000 | PA      | $5120180.78    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA                                                | FERROVIE DEL                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4SXC5ALCJM731       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $11652184.08   | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                  | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5100000 | PA      | $5812492.94    | 0.01%             | 2026-12-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6000000000 | PA      | $38993367.37   | 0.04%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7621398.18    | 0.01%             | 2030-10-20      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12240000 | PA      | $14099046.96   | 0.01%             | 2031-07-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1367000000 | PA      | $59302336.77   | 0.06%             | 2053-07-31      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6216358.76    | 0.01%             | 2029-02-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    240812000 | PA      | $22905714.98   | 0.02%             | 2035-06-12      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $6797384.14    | 0.01%             | 2032-03-31      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5753708.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14287800000 | PA      | $45566589.23   | 0.04%             | 2061-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     64070000 | PA      | $72400918.41   | 0.07%             | 2035-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  49000000000 | PA      | $30871328.53   | 0.03%             | 2046-03-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZPV5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3114000 | PA      | $1719216.56    | 0.00%             | 2052-09-05      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurobank SA                                                                      | EUROBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KGF4EFNUQKAT69       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |     16000000 | PA      | $18196695.77   | 0.02%             | 2036-02-07      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       952000 | PA      | $606109.40     | 0.00%             | 2026-12-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Finance Co 1 PLC                                                       | COM FINANCE 1                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VZPKVQ7LLB8E76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2253000 | PA      | $2951811.06    | 0.00%             | 2034-07-31      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     73981000 | PA      | $69118844.58   | 0.06%             | 2036-03-01      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14123000 | PA      | $15298511.52   | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     19779000 | PA      | $12362286.37   | 0.01%             | 2049-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7888809.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |       459000 | PA      | $374757.07     | 0.00%             | 2041-04-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2250176.94    | 0.00%             | 2043-01-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     46500000 | PA      | $37440400.42   | 0.04%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     25000000 | PA      | $23395074.13   | 0.02%             | 2032-09-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      2561000 | PA      | $2844177.70    | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 2.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd                              | ARGENTUM NET                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       996000 | PA      | $1115433.02    | 0.00%             | 2049-02-19      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investitionsbank Berlin                                                          | INVESTBNK BERLIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OBCZMX3TFA0673       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $9705641.29    | 0.01%             | 2032-02-03      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     13742300 | PA      | $7519170.20    | 0.01%             | 2037-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $108144.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTI                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3400000 | PA      | $3855874.27    | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACT5<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2600000 | PA      | $1900639.03    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAE4<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1600000 | PA      | $1159769.98    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAJ5<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       770000 | PA      | $408412.54     | 0.00%             | 2050-07-08      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                                     | 3I GROUP PLC                   | CUSIP: EC1986149<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2561000 | PA      | $3536339.38    | 0.00%             | 2032-12-03      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABB Finance BV                                                                   | ABB FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004JXXFB454B6L79       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8984000 | PA      | $9088049.91    | 0.01%             | 2030-01-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GE1<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       800000 | PA      | $541275.87     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     75000000 | PA      | $100495738.92  | 0.09%             | 2030-03-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4725000 | PA      | $6070831.55    | 0.01%             | 2028-01-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2772748.38    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAJ5<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     13704000 | PA      | $9508402.11    | 0.01%             | 2035-05-13      | Variable      | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                       | DWR CYMRU                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       375000 | PA      | $514394.46     | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New Zealand                                                              | BANK NEW ZEALAND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N7LGVZM7X4UQ66T7LT74       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |     12456000 | PA      | $14280428.70   | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIL Ltd/Bermuda                                                                  | FIL LTD/BERMUDA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SGJNFISS8EB433       | Long             | DBT              | CORP              | BM        |      1402000 | PA      | $1591711.62    | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     21000000 | PA      | $24039998.58   | 0.02%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Platform HG Financing PLC                                                        | PLATFORM HG FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UCFCI3SEDD1530       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2348000 | PA      | $1217542.32    | 0.00%             | 2055-08-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FUJIFILM Holdings Corp                                                           | FUJIFILM HOLDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UBKMFM0ST6H474       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1307991.25    | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CP4<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1066000 | PA      | $788608.35     | 0.00%             | 2028-11-02      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: ZP3535157<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1034130.42    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: N/A<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5750000 | PA      | $7827606.04    | 0.01%             | 2030-09-06      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    155000000 | PA      | $22018977.32   | 0.02%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV                                 | RECKITT BEN TSY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930007FVPKN1NNHV37       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7596000 | PA      | $7882537.23    | 0.01%             | 2030-05-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: ZR5694701<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $723822.02     | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      3096000 | PA      | $3376893.83    | 0.00%             | 2041-08-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10000000 | PA      | $12980233.83   | 0.01%             | 2029-10-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5800000 | PA      | $6196563.55    | 0.01%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highland Holdings Sarl                                                           | HIGHLAND HOLDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WGY8GPJM4PQR36       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2000000 | PA      | $1990988.86    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8821000 | PA      | $8970242.21    | 0.01%             | 2030-03-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3550395.14    | 0.00%             | 2028-04-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                            | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAK3<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1800000 | PA      | $1159165.83    | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     19332000 | PA      | $23741106.00   | 0.02%             | 2037-01-31      | Fixed         | 4.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sika Capital BV                                                                  | SIKA CAPITAL BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300QW8B2Z3FSBS808       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10645048.62   | 0.01%             | 2030-05-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2416104.15    | 0.00%             | 2034-02-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6827950000 | PA      | $29754757.20   | 0.03%             | 2046-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: AM3605921<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $3429625.87    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2500000 | PA      | $2776329.75    | 0.00%             | 2027-02-04      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $812622.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5722920.19    | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    500000000 | PA      | $3287612.73    | 0.00%             | 2031-12-16      | Variable      | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     14895000 | PA      | $17360840.66   | 0.02%             | 2029-05-23      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials AG                                                          | HEIDELBERG MATER               | CUSIP: N/A<br>LEI: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8260981.93    | 0.01%             | 2032-05-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                      | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5800000 | PA      | $7394911.80    | 0.01%             | 2043-11-03      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAF8<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $934443.71     | 0.00%             | 2033-07-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    102843000 | PA      | $112094423.06  | 0.11%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S39<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     88940000 | PA      | $64566871.10   | 0.06%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14542522.49   | 0.01%             | 2030-07-10      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJK0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     26900000 | PA      | $19562759.03   | 0.02%             | 2033-06-15      | Fixed         | 3.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9160050000 | PA      | $57161560.85   | 0.05%             | 2035-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital No 2 Plc                                                         | PEABODY CAPITAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800K1DLWVMZFBYD79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2150769.61    | 0.00%             | 2034-03-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DP4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |       716000 | PA      | $981312.59     | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essity AB                                                                        | ESSITY AB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6316000 | PA      | $6311264.46    | 0.01%             | 2031-02-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITE Group PLC/The                                                              | UNITE GROUP                    | CUSIP: AU7595815<br>LEI: 213800BBUUWVDH9YI827 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       704000 | PA      | $894013.89     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAF8<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3900000 | PA      | $2853042.24    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7507170.27    | 0.01%             | 2029-05-20      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    887982000 | PA      | $30835520.03   | 0.03%             | 2029-06-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     38787000 | PA      | $36439483.32   | 0.03%             | 2035-04-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $271221.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4592030.55    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $84412.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $7951366.07    | 0.01%             | 2036-03-04      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  45000000000 | PA      | $32412580.40   | 0.03%             | 2027-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                            | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2055000 | PA      | $2373867.87    | 0.00%             | 2047-04-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |     16500000 | PA      | $17087442.41   | 0.02%             | 2032-10-08      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL               | CUSIP: N/A<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4502000 | PA      | $5093975.82    | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10428875.09   | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GG5<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6169000 | PA      | $4126812.12    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    221910000 | PA      | $18495914.21   | 0.02%             | 2031-09-17      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    226000000 | PA      | $254619515.65  | 0.24%             | 2035-05-25      | Fixed         | 3.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     22893000 | PA      | $16432143.68   | 0.02%             | 2051-10-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14952397.50   | 0.01%             | 2033-07-07      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     13368000 | PA      | $16766597.50   | 0.02%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $495854.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  57500000000 | PA      | $41214688.13   | 0.04%             | 2026-09-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: 04686PAE7<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $5072462.40    | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                    | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAJ4<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1211447.81    | 0.00%             | 2034-02-16      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     60000000 | PA      | $38381365.21   | 0.04%             | 2036-03-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $19174011.79   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBE5<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1773220.97    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iccrea Banca SpA                                                                 | ICCREA BANCA SPA               | CUSIP: N/A<br>LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     25000000 | PA      | $29194783.92   | 0.03%             | 2032-03-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5600000 | PA      | $6151360.39    | 0.01%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1523726.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20265433.48   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5894000 | PA      | $6177401.61    | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     29083000 | PA      | $22294146.66   | 0.02%             | 2047-05-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CAN PAC RR CO                  | CUSIP: 13645RBL7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8000000 | PA      | $5798760.39    | 0.01%             | 2032-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12000000 | PA      | $13139792.60   | 0.01%             | 2030-09-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BD3<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1195000 | PA      | $881887.83     | 0.00%             | 2029-06-14      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: AR9244922<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5632015.54    | 0.01%             | 2028-04-05      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc                                                 | MER-BENZ CA FIN                | CUSIP: 58769CAB8<br>LEI: 549300G6QKWRPOX3M965 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $755097.86     | 0.00%             | 2028-06-27      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3870000 | PA      | $2771910.96    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6520976.92    | 0.01%             | 2033-09-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telereal Secured Finance PLC                                                     | TELEREAL SECURED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OMYN4NJ6W4AD35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2209304 | PA      | $2779768.79    | 0.00%             | 2033-12-10      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EW3<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16000000 | PA      | $11510483.83   | 0.01%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     75514000 | PA      | $83115563.36   | 0.08%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     40000000 | PA      | $5821906.05    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5473187.52    | 0.01%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718EX3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3541000 | PA      | $3824459.50    | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10901000 | PA      | $12727397.79   | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: AT5926676<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    129350000 | PA      | $24584975.39   | 0.02%             | 2048-07-23      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand City Properties SA                                                         | GRAND CITY PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299002QLUYKK2WBMB18       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2500000 | PA      | $2676503.62    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13876000 | PA      | $15059128.48   | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    123736000 | PA      | $78147440.63   | 0.07%             | 2044-06-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $3334770.07    | 0.00%             | 2041-10-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MMS USA Holdings Inc                                                             | MMS USA HLDGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006U67P2Y34N2G08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2100000 | PA      | $2308868.60    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Services Finance Ltd                                             | YORKS WATER FIN                | CUSIP: EG4572640<br>LEI: 213800SPVHJCCUH13862 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       700000 | PA      | $895830.05     | 0.00%             | 2037-05-28      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      9600000 | PA      | $11212901.58   | 0.01%             | 2031-07-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      4699000 | PA      | $4470589.83    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7011341.93    | 0.01%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11900000 | PA      | $13774149.74   | 0.01%             | 2035-07-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-42917.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $655787.60     | 0.00%             | 2026-12-18      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6100000 | PA      | $6130979.95    | 0.01%             | 2031-12-04      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827A98<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2740000 | PA      | $1935066.07    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9566650000 | PA      | $61725205.77   | 0.06%             | 2034-12-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | DONG A/S                       | CUSIP: EI2033872<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      2298000 | PA      | $2821484.87    | 0.00%             | 2040-04-09      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     17889000 | PA      | $11055543.31   | 0.01%             | 2046-05-02      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     67108000 | PA      | $15930874.33   | 0.01%             | 2026-11-30      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AC7<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7990000 | PA      | $5267772.52    | 0.00%             | 2030-09-11      | Fixed         | 1.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     91405000 | PA      | $90057902.52   | 0.08%             | 2046-10-31      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7219000 | PA      | $7221065.34    | 0.01%             | 2174-01-25      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1900000 | PA      | $2075059.01    | 0.00%             | 2032-03-31      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                              | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3100000 | PA      | $3333087.88    | 0.00%             | 2051-06-30      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       778000 | PA      | $772113.26     | 0.00%             | 2033-10-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333EE2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       509000 | PA      | $396244.56     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7200000 | PA      | $7768341.44    | 0.01%             | 2029-11-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7380000 | PA      | $5145088.22    | 0.00%             | 2029-01-26      | Fixed         | 2.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2173524.63    | 0.00%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Servicios Financieros Espana SA                                              | EDP SERVICIOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003GHAFB78O1NU77       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2330474.25    | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sartorius Finance BV                                                             | SARTORIUS FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JCAKTMRXK9EA58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $7169345.10    | 0.01%             | 2032-09-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       930000 | PA      | $714643.99     | 0.00%             | 2052-04-25      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 6698278Z3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5034000 | PA      | $3556630.36    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FL6<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1019000 | PA      | $836930.16     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11577117.12   | 0.01%             | 2034-10-05      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQT6<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2365000 | PA      | $1743870.03    | 0.00%             | 2032-05-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    110000000 | PA      | $114194612.17  | 0.11%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20812958.63   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                   | CUSIP: 235851AU6<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5910000 | PA      | $6675111.00    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    248509000 | PA      | $269156433.79  | 0.25%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                     | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3000000 | PA      | $3554606.51    | 0.00%             | 2031-04-29      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926QX5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5096244.52    | 0.00%             | 2031-07-22      | Variable      | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3100000 | PA      | $3178178.62    | 0.00%             | 2042-05-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     80000000 | PA      | $92223679.66   | 0.09%             | 2032-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15547813.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5198550000 | PA      | $20234387.18   | 0.02%             | 2049-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4000000 | PA      | $4582790.48    | 0.00%             | 2036-01-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    138204000 | PA      | $159405144.76  | 0.15%             | 2026-08-28      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     79586000 | PA      | $86081351.66   | 0.08%             | 2028-08-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       509000 | PA      | $324622.36     | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCP4<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7310000 | PA      | $5314644.33    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    164689000 | PA      | $184498605.60  | 0.17%             | 2027-05-25      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1700000 | PA      | $1195023.34    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $13250850.83   | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3812000 | PA      | $4998215.00    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co KGaA                                                              | HENKEL AG & CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2374839.80    | 0.00%             | 2032-11-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: AM1130609<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      6600000 | PA      | $6337074.35    | 0.01%             | 2037-01-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    165000000 | PA      | $23385052.76   | 0.02%             | 2029-04-09      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2609789.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ED5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     32409000 | PA      | $18123467.86   | 0.02%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck International Finance BV                                           | DAIMLER TRUCK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500G15MVL6UCWXF95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2366516.07    | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    104516000 | PA      | $117931632.54  | 0.11%             | 2031-12-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8358350000 | PA      | $54965379.80   | 0.05%             | 2026-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                                   | CONTINENTAL AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2923050.06    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12501050000 | PA      | $77706651.15   | 0.07%             | 2042-09-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3055000 | PA      | $3671566.13    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4485000 | PA      | $5456444.65    | 0.01%             | 2029-06-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     16820000 | PA      | $14434769.05   | 0.01%             | 2046-11-02      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     14052000 | PA      | $14018300.06   | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     65930000 | PA      | $18621146.24   | 0.02%             | 2037-08-12      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Stout Holding LLC                                                        | DIGITAL STOUT HO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300N335X1857YDM81       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3515000 | PA      | $4393885.31    | 0.00%             | 2029-07-19      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-186                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     75000000 | PA      | $84429677.01   | 0.08%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     10863000 | PA      | $12254061.68   | 0.01%             | 2027-01-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1300000 | PA      | $1409616.04    | 0.00%             | 2173-10-15      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: AW8745126<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9767000 | PA      | $10548185.23   | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     20000000 | PA      | $13487664.01   | 0.01%             | 2032-11-09      | Variable      | 6.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     55000000 | PA      | $27315179.32   | 0.03%             | 2052-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBG7<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9899000 | PA      | $7183959.20    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     10000000 | PA      | $11957655.79   | 0.01%             | 2028-11-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      2400000 | PA      | $2319626.23    | 0.00%             | 2031-10-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1031450000 | PA      | $7434965.88    | 0.01%             | 2034-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KM4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9700000 | PA      | $7132804.97    | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stella-Jones Inc                                                                 | STELLA-JONES                   | CUSIP: 85853FAB1<br>LEI: 5493007LOVNNLYJ6KZ35 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3336000 | PA      | $2408120.11    | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                      | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    400000000 | PA      | $2627004.24    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823ZAF9<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1179000 | PA      | $847451.43     | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      4000000 | PA      | $4256576.33    | 0.00%             | 2045-06-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                    | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $12087250.41   | 0.01%             | 2030-01-17      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1900000 | PA      | $2448604.51    | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                         | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6896000 | PA      | $7305941.93    | 0.01%             | 2029-04-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Ltd                                                                          | BRIT SKY BROADCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003TS48MQKF4BZ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10774000 | PA      | $12304541.43   | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3907000 | PA      | $4343998.79    | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $495854.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF                                              | CBRE OPEN-ENDED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900J5H3JGJ83AUZ88       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1400000 | PA      | $1460385.89    | 0.00%             | 2029-10-12      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9300000 | PA      | $5836111.18    | 0.01%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2639700000 | PA      | $18031505.37   | 0.02%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BN7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5044000 | PA      | $5609318.54    | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    186747000 | PA      | $221537443.53  | 0.21%             | 2038-01-29      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    149386000 | PA      | $144861447.30  | 0.14%             | 2034-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $645800.33     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 0.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7173000 | PA      | $6772070.63    | 0.01%             | 2036-05-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     35596125 | PA      | $42199341.44   | 0.04%             | 2038-10-25      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      8843000 | PA      | $8350658.79    | 0.01%             | 2032-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7100000 | PA      | $8298923.65    | 0.01%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      3541000 | PA      | $3829179.37    | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $112820.03     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     19280000 | PA      | $20343231.59   | 0.02%             | 2028-09-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4860000 | PA      | $5743663.77    | 0.01%             | 2032-11-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Next Group PLC                                                                   | NEXT GROUP PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8TRZCFJ9R5760       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5541000 | PA      | $7152987.01    | 0.01%             | 2028-05-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5505000 | PA      | $8409591.17    | 0.01%             | 2036-06-30      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      2075000 | PA      | $2327098.47    | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAN6<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2523000 | PA      | $1687910.31    | 0.00%             | 2035-10-01      | Variable      | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     49000000 | PA      | $55984025.60   | 0.05%             | 2033-06-07      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAZ7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2618000 | PA      | $1876719.05    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5410256.64    | 0.01%             | 2029-04-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                   | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2336607.74    | 0.00%             | 2032-01-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     13010000 | PA      | $7351916.63    | 0.01%             | 2032-10-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SELP Finance Sarl                                                                | SELP FINANCE SAR               | CUSIP: AZ1510454<br>LEI: 549300Y4VYEJE1MH6D45 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7448000 | PA      | $8367741.57    | 0.01%             | 2026-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3000000 | PA      | $4031061.68    | 0.00%             | 2028-09-20      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      8179000 | PA      | $8650156.98    | 0.01%             | 2029-07-19      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5635000 | PA      | $6209211.55    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1111000000 | PA      | $53533945.77   | 0.05%             | 2033-05-26      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                        | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAF8<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       690000 | PA      | $519008.28     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: EG5612718<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5536000 | PA      | $6693880.43    | 0.01%             | 2027-06-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HUF/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2285850.38    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KV9<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10100000 | PA      | $6801423.53    | 0.01%             | 2054-12-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397E41<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5700000 | PA      | $6629789.04    | 0.01%             | 2030-02-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-14396841.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                                            | DAIICHI SANKYO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800XGIU2IHQGC9504       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $578565.25     | 0.00%             | 2036-07-25      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    819560000 | PA      | $39666008.91   | 0.04%             | 2038-11-18      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTALENERGIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12400000 | PA      | $13483564.92   | 0.01%             | 2028-05-31      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: ZS0711912<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4669000 | PA      | $4484236.71    | 0.00%             | 2034-04-12      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      6990000 | PA      | $8012056.69    | 0.01%             | 2043-02-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PFL2<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21560000 | PA      | $15409896.41   | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: EJ2313116<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $1605484.54    | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck International Finance BV                                           | DAIMLER TRUCK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500G15MVL6UCWXF95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     13000000 | PA      | $14639398.31   | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEXUS Finance Pty Ltd                                                            | DEXUS FINANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900Q8HV90024Z7W84       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3720000 | PA      | $2099425.35    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AF7<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $747997.11     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 448810AC5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $854942.54     | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     12810000 | PA      | $14111777.65   | 0.01%             | 2028-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     16660000 | PA      | $17107914.64   | 0.02%             | 2030-01-16      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6300000 | PA      | $7396300.98    | 0.01%             | 2035-01-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sudzucker International Finance BV                                               | SUDZUCKER INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500M1VGG79HOVI026       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8120056.24    | 0.01%             | 2032-01-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20000000 | PA      | $23056182.39   | 0.02%             | 2030-03-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2800000 | PA      | $3105201.79    | 0.00%             | 2028-01-18      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       100000 | PA      | $113480.32     | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      4648000 | PA      | $5348120.28    | 0.01%             | 2029-04-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10700000 | PA      | $12218861.72   | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8100000 | PA      | $9630249.07    | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GK7<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5102000 | PA      | $3675727.73    | 0.00%             | 2026-08-14      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10337000 | PA      | $8770664.41    | 0.01%             | 2039-07-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                    | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5617428.35    | 0.01%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAX9<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8000000 | PA      | $5877047.34    | 0.01%             | 2029-06-02      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arqiva Financing PLC                                                             | ARQIVA FINANCING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HHECW72RW2QH41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1761000 | PA      | $2293345.96    | 0.00%             | 2032-12-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6520809.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wheatley Group Capital PLC                                                       | WHEATLEY GROUP C               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H5Z7A5G7ZS2U33       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       869000 | PA      | $937046.16     | 0.00%             | 2044-11-28      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   3546820000 | PA      | $9672395.95    | 0.01%             | 2026-12-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     59274000 | PA      | $28779206.56   | 0.03%             | 2052-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7400000 | PA      | $7219163.96    | 0.01%             | 2031-10-10      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                 | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     20000000 | PA      | $23108319.23   | 0.02%             | 2031-01-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: BRS9C2CF7<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1150000000 | PA      | $7954508.06    | 0.01%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3225000 | PA      | $3471328.89    | 0.00%             | 2030-09-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10400000 | PA      | $12284602.18   | 0.01%             | 2030-12-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     31942000 | PA      | $35898233.10   | 0.03%             | 2027-06-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |     31266000 | PA      | $36034802.61   | 0.03%             | 2032-02-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd                                   | SOUTH BOW CANADI               | CUSIP: 836720AB8<br>LEI: 2549004FYUSYLPBT1G26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1834766.17    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizen Treasury PLC                                                             | WM TREAS 2 PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U87S2B5BF1RO21       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5778000 | PA      | $4921188.27    | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9338000 | PA      | $9086165.10    | 0.01%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10337000000 | PA      | $45340385.20   | 0.04%             | 2053-06-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $40530.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    195316020 | PA      | $262236538.18  | 0.25%             | 2028-06-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7905572.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2543000 | PA      | $2866813.00    | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1700000 | PA      | $1890273.99    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMS8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1950000 | PA      | $2350723.46    | 0.00%             | 2034-11-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  63000000000 | PA      | $44324193.32   | 0.04%             | 2029-06-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4202000 | PA      | $1942746.29    | 0.00%             | 2122-01-19      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      8109000 | PA      | $8495214.20    | 0.01%             | 2030-04-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $438050.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8000000 | PA      | $9114830.46    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                    | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAK3<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $712099.13     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  62955000000 | PA      | $40690883.45   | 0.04%             | 2047-03-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zuercher Kantonalbank                                                            | ZUERCHER KBK                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 165GRDQ39W63PHVONY02       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7000000 | PA      | $8118798.65    | 0.01%             | 2033-01-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Finance BV                                                                 | LINDE FINANCE BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5H8RMHHYTWIP1RKLCE38       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8200000 | PA      | $7910886.86    | 0.01%             | 2032-05-19      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     73769443 | PA      | $43248392.15   | 0.04%             | 2053-07-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     66500000 | PA      | $33794737.28   | 0.03%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Redexis Gas Finance BV                                                           | REDEXIS GAS FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XI19XTPCL36320       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2104000 | PA      | $2371993.60    | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital No 2 Plc                                                         | PEABODY CAPITAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800K1DLWVMZFBYD79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       150000 | PA      | $155078.86     | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP                                          | HSBC BNK CAO FND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007XGRZME1ZCTY76       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       188000 | PA      | $258624.86     | 0.00%             | 2173-11-05      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suntory Holdings Ltd                                                             | SUNTORY HOLDINGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930074QUY8RD0UZM08       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1236957.56    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-66192.40     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     93400000 | PA      | $603802.01     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5500000 | PA      | $6084406.42    | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     49483000 | PA      | $52589385.00   | 0.05%             | 2028-10-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $914926.41     | 0.00%             | 2032-08-26      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coventry Building Society                                                        | COVENTRY BDG SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004G59FXEAZ6IO10       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2938000 | PA      | $3341602.86    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3410000 | PA      | $3119866.54    | 0.00%             | 2038-09-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       890000 | PA      | $572838.21     | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAR3<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1957361.61    | 0.00%             | 2039-06-30      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BC7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4043000 | PA      | $4123989.96    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     13000000 | PA      | $13944028.84   | 0.01%             | 2029-02-23      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $11818517.33   | 0.01%             | 2028-03-10      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAJ2<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2805000 | PA      | $2014326.46    | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                           | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6800000 | PA      | $7307784.28    | 0.01%             | 2031-03-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $10409234.13   | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6900000 | PA      | $7971674.05    | 0.01%             | 2029-10-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-469027.47    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657BD7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5886156.79    | 0.01%             | 2032-03-19      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     92398000 | PA      | $84107886.33   | 0.08%             | 2038-05-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5165118.63   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                   | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     12500000 | PA      | $13624696.30   | 0.01%             | 2032-08-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8700000 | PA      | $10704279.06   | 0.01%             | 2029-09-08      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                         | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4653000 | PA      | $5403210.76    | 0.01%             | 2027-09-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imerys SA                                                                        | IMERYS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930075MZSSIB2TGC64       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2462113.60    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     19098000 | PA      | $20587451.38   | 0.02%             | 2028-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     52000000 | PA      | $44930430.43   | 0.04%             | 2054-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Teranet Holdings LP                                                              | TERANET HOLDINGS               | CUSIP: 880789AN2<br>LEI: 549300WKILNGLP1C7131 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1198000 | PA      | $900875.94     | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 22944CAB2<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       405000 | PA      | $286221.59     | 0.00%             | 2054-09-11      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666DB4<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       999000 | PA      | $492689.63     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3500000 | PA      | $2230613.15    | 0.00%             | 2034-08-28      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: AZ0185357<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5448233.48    | 0.01%             | 2029-06-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087L44<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     70663000 | PA      | $44546350.95   | 0.04%             | 2030-12-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                               | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2541000 | PA      | $2636928.41    | 0.00%             | 2033-03-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                        | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAC5<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       961000 | PA      | $695943.43     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234NM6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6633000 | PA      | $5492483.51    | 0.01%             | 2031-06-02      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KH0<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8853000 | PA      | $4934822.96    | 0.00%             | 2050-06-02      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8009000 | PA      | $8655661.09    | 0.01%             | 2028-04-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2561000 | PA      | $2123585.55    | 0.00%             | 2043-02-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAC1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     55157000 | PA      | $39765299.03   | 0.04%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $493371.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIE Finance PLC                                                                  | NIE FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009A8DWW2RUSXJ76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4115718.64    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     92375500 | PA      | $106540528.35  | 0.10%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      8500000 | PA      | $6100192.01    | 0.01%             | 2050-05-25      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     14007000 | PA      | $11909437.08   | 0.01%             | 2036-03-17      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      2993600 | PA      | $1303357.81    | 0.00%             | 2041-07-23      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12818600000 | PA      | $71228565.49   | 0.07%             | 2038-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4296999.65   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                                | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1304676.29    | 0.00%             | 2038-11-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11445400000 | PA      | $66999853.64   | 0.06%             | 2036-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                          | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      1900000 | PA      | $1415179.76    | 0.00%             | 2041-05-28      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10000000 | PA      | $11894296.40   | 0.01%             | 2034-05-14      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                         | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1545000 | PA      | $1753003.24    | 0.00%             | 2033-04-29      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $6687750.84    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2543000 | PA      | $2668444.60    | 0.00%             | 2030-04-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Powergrid Yorkshire PLC                                                 | NORTHERN PWRGRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VZL2QT3Q7NOP46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1278000 | PA      | $761182.36     | 0.00%             | 2059-10-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    500000000 | PA      | $3283501.99    | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KV4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10600000 | PA      | $8009725.22    | 0.01%             | 2030-09-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7900000 | PA      | $6948595.94    | 0.01%             | 2039-12-19      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     69837000 | PA      | $82354863.73   | 0.08%             | 2029-01-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 3 PLC                                                     | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCQGDQGFP75D78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       912794 | PA      | $1199332.73    | 0.00%             | 2040-04-13      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      2300000 | PA      | $1438276.26    | 0.00%             | 2030-05-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     58911232 | PA      | $45781189.42   | 0.04%             | 2050-05-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     35000000 | PA      | $39397532.27   | 0.04%             | 2033-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2300000 | PA      | $2607269.49    | 0.00%             | 2034-10-07      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6148643.90    | 0.01%             | 2031-08-25      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3800000 | PA      | $3921716.34    | 0.00%             | 2032-05-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5886498.58    | 0.01%             | 2037-03-26      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      7600000 | PA      | $7178616.66    | 0.01%             | 2034-05-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: ZQ5980433<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $4333543.50    | 0.00%             | 2035-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5904000 | PA      | $5304605.25    | 0.00%             | 2035-09-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    175391000 | PA      | $205983341.16  | 0.19%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2226400000 | PA      | $14437265.01   | 0.01%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     26008000 | PA      | $17285157.01   | 0.02%             | 2117-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $11686422.35   | 0.01%             | 2028-06-11      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7397900000 | PA      | $41873968.38   | 0.04%             | 2036-06-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hospital for Sick Children/The                                                   | HOSP SICK CHILDR               | CUSIP: 44107DAB7<br>LEI: 549300RURFL2KSCOHD12 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1346000 | PA      | $744334.40     | 0.00%             | 2057-12-07      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3074450000 | PA      | $21223845.79   | 0.02%             | 2031-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                       | NAV CANADA                     | CUSIP: 628957AH5<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       227000 | PA      | $120144.76     | 0.00%             | 2051-09-29      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2214000 | PA      | $2433950.23    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    112885000 | PA      | $119989441.26  | 0.11%             | 2031-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     11525000 | PA      | $3141145.25    | 0.00%             | 2055-02-12      | Fixed         | 6.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11100000 | PA      | $12755459.61   | 0.01%             | 2033-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MAY9<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1403000 | PA      | $954795.16     | 0.00%             | 2045-01-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20589856.69   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     73547000 | PA      | $41523195.46   | 0.04%             | 2035-06-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1007650000 | PA      | $6875996.46    | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6100000 | PA      | $6485037.39    | 0.01%             | 2032-03-30      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    669680000 | PA      | $35116222.97   | 0.03%             | 2026-09-03      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  27276250000 | PA      | $175570311.75  | 0.16%             | 2034-06-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2557170.27    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |        42000 | PA      | $50061.60      | 0.00%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                    | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       100000 | PA      | $110465.68     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $11725775.47   | 0.01%             | 2031-08-05      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAS1<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1947652.46    | 0.00%             | 2042-09-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2087000 | PA      | $2010517.96    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Bank NV                                                                      | KBC BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3600000 | PA      | $3972655.67    | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2122000 | PA      | $2176676.43    | 0.00%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCF3<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6230000 | PA      | $4523160.75    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    171000000 | PA      | $24254541.67   | 0.02%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $3833123.77    | 0.00%             | 2033-01-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10541772.69   | 0.01%             | 2029-09-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4708000 | PA      | $5120771.43    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15588763.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCF5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $1984179.56    | 0.00%             | 2031-01-16      | Fixed         | 1.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5856400000 | PA      | $37527461.68   | 0.04%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bureau Veritas SA                                                                | BUREAU VERITAS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TPU5T3HA5D1F11       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2300736.64    | 0.00%             | 2036-05-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     20300000 | PA      | $23877535.29   | 0.02%             | 2034-01-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    184370000 | PA      | $43738386.89   | 0.04%             | 2028-04-20      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6700000 | PA      | $4044481.84    | 0.00%             | 2051-09-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GD2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5120000 | PA      | $2513150.67    | 0.00%             | 2050-10-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12500000 | PA      | $14484839.74   | 0.01%             | 2033-06-07      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KJ6<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1520000 | PA      | $1046725.25    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     32172000 | PA      | $35572479.63   | 0.03%             | 2028-05-15      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UT0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11371000 | PA      | $8106008.89    | 0.01%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAF3<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1871000 | PA      | $1018296.34    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2226970.20    | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAL1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     45594000 | PA      | $19508121.43   | 0.02%             | 2051-12-02      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  70000000000 | PA      | $49921397.46   | 0.05%             | 2026-12-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZQC6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1157000 | PA      | $839001.02     | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3705350000 | PA      | $25646039.46   | 0.02%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6545000 | PA      | $7531826.85    | 0.01%             | 2035-12-03      | Variable      | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $5489525.53    | 0.01%             | 2029-08-18      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-14637609.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $13004718.83   | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     18962000 | PA      | $20407457.28   | 0.02%             | 2037-12-04      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      7000000 | PA      | $4548220.60    | 0.00%             | 2034-03-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GC5<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6787000 | PA      | $4607425.68    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3587000 | PA      | $3936486.79    | 0.00%             | 2028-01-04      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $3338518.13    | 0.00%             | 2034-11-28      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                                  | ASML HOLDING NV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2214000 | PA      | $2349870.78    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3709800000 | PA      | $25388500.94   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     15070000 | PA      | $18008120.30   | 0.02%             | 2031-09-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                   | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1075945.68    | 0.00%             | 2030-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4500000000 | PA      | $29309616.05   | 0.03%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1626000 | PA      | $1194444.95    | 0.00%             | 2056-08-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                                      | INFORMA PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2293828.96    | 0.00%             | 2030-10-23      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandvik AB                                                                       | SANDVIK AB                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299008ZUAXN43LVZF54       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6050000 | PA      | $6870361.03    | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GK2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18390000 | PA      | $12660284.66   | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5347850000 | PA      | $35001188.86   | 0.03%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAR2<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1523000 | PA      | $1003207.22    | 0.00%             | 2050-05-28      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2290297.64    | 0.00%             | 2031-03-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JBC1<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3037000 | PA      | $3370853.69    | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $30082797.96   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2763000 | PA      | $3151396.44    | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $3697611.81    | 0.00%             | 2051-10-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Europe BV                                                             | TELEFONICA EUROP               | CUSIP: EC8511957<br>LEI: 7245007FZS0M65WUGP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2680000 | PA      | $3538298.79    | 0.00%             | 2033-02-14      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hamburg Commercial Bank AG                                                       | HAMBURG COM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: TUKDD90GPC79G1KOE162       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10070000 | PA      | $11757143.40   | 0.01%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3378683.19    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15385378.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      3074000 | PA      | $3247710.42    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3050000 | PA      | $4078510.54    | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5458000 | PA      | $5494452.65    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hitachi Ltd                                                                      | HITACHI LTD                    | CUSIP: ZP8217132<br>LEI: 549300T6IPOCDWLKC615 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $630012.53     | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd                                  | VOLKSWAGEN AUST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VBZRQG6COX9X61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3239205.89    | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAS1<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7700000 | PA      | $8586673.40    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     11986000 | PA      | $12189819.35   | 0.01%             | 2031-01-19      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    811930000 | PA      | $32901945.86   | 0.03%             | 2030-05-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5695360.23    | 0.01%             | 2031-03-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     50000000 | PA      | $57125466.89   | 0.05%             | 2034-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAE7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25816000 | PA      | $18393968.94   | 0.02%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBB8<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8529000 | PA      | $6108852.55    | 0.01%             | 2043-09-09      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2501835.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: ZR4414242<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       900000 | PA      | $1011120.56    | 0.00%             | 2173-09-12      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  63000000000 | PA      | $48779244.59   | 0.05%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $493371.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pandora A/S                                                                      | PANDORA A/S                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007OWYZ6I1E46843       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      8885000 | PA      | $10577923.80   | 0.01%             | 2028-04-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     33580000 | PA      | $36504752.70   | 0.03%             | 2043-07-30      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15137403.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                                            | DT LUFTHANSA AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16500000 | PA      | $18883546.53   | 0.02%             | 2027-05-16      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: EH0065126<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2044000 | PA      | $2890778.71    | 0.00%             | 2031-11-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 2 PLC                                                     | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008F9VZUZWUBZD27       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1732517 | PA      | $2341479.34    | 0.00%             | 2039-10-13      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $19474513.93   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11000000 | PA      | $12503322.83   | 0.01%             | 2173-12-28      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: ZP3171193<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6400000 | PA      | $6306841.60    | 0.01%             | 2032-01-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397D75<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10758463.88   | 0.01%             | 2029-02-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                    | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: AL4994599<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5691205.16    | 0.01%             | 2027-01-26      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GELF Bond Issuer I SA                                                            | GELF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L6LMHEP8TLAY43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2104000 | PA      | $2221199.78    | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2321551.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      1198803 | PA      | $1196456.07    | 0.00%             | 2032-05-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9300000 | PA      | $11494070.35   | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4932000 | PA      | $3205492.41    | 0.00%             | 2068-07-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AN7626491<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3922957.56    | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5000000 | PA      | $2025882.09    | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-14546409.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Summit Industrial LP                                                       | DREAM SUMMIT IND               | CUSIP: 26154EAD0<br>LEI: 254900OHFBH4WQN78Q64 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1043981.06    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hammerson PLC                                                                    | HAMMERSON PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800G1C9KKVVDN1A60       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2700000 | PA      | $3493772.61    | 0.00%             | 2036-10-08      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     92000000 | PA      | $15729598.73   | 0.01%             | 2052-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     54884000 | PA      | $55784295.25   | 0.05%             | 2032-07-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    225500000 | PA      | $1413542.11    | 0.00%             | 2030-08-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Kapitalmarkt AG                                                            | ROCHE KAPITALMKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067003218E18XWZY127       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4000000 | PA      | $4848234.41    | 0.00%             | 2037-02-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     73971000 | PA      | $21422425.76   | 0.02%             | 2032-08-12      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607H5C2<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11375000 | PA      | $8501022.02    | 0.01%             | 2027-10-07      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBD1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2610000 | PA      | $1805363.71    | 0.00%             | 2041-09-26      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FCC Aqualia SA                                                                   | FCC AQUALIA SA                 | CUSIP: AN6847411<br>LEI: 959800BYDMFZGPTXHN28 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1107000 | PA      | $1265114.72    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086XL3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11200000 | PA      | $8357554.62    | 0.01%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2511045.30    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10000000 | PA      | $10777336.01   | 0.01%             | 2044-01-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087D35<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25613000 | PA      | $15688147.35   | 0.01%             | 2048-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      2208000 | PA      | $2146940.47    | 0.00%             | 2031-07-16      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1178550000 | PA      | $8421415.78    | 0.01%             | 2034-12-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      6630000 | PA      | $7918743.85    | 0.01%             | 2035-12-11      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $17086970.81   | 0.02%             | 2031-01-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |      7072000 | PA      | $8057680.41    | 0.01%             | 2026-10-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brisa-Concessao Rodoviaria SA                                                    | BCR-BRISA CONCES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900O4HQ501ZCXL896       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      6800000 | PA      | $7734299.55    | 0.01%             | 2027-05-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     15700000 | PA      | $17690538.50   | 0.02%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $3147906.39    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: EH6206096<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3316000 | PA      | $4865121.16    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    639980000 | PA      | $31071886.72   | 0.03%             | 2030-09-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10001984.89   | 0.01%             | 2033-02-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1615000 | PA      | $2017921.71    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6365000 | PA      | $7832393.15    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $4543898.53    | 0.00%             | 2043-01-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2286409.51    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      4700000 | PA      | $5141030.99    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      3522000 | PA      | $3669766.92    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBB8<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1250000 | PA      | $811155.37     | 0.00%             | 2046-01-29      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                          | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |      4250000 | PA      | $4134105.47    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8000000 | PA      | $8506802.12    | 0.01%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Leasing GmbH                                                          | VOLKSWAGEN LEAS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004GLEUX88BSNB74       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8851000 | PA      | $9317096.38    | 0.01%             | 2029-01-12      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: AT3408966<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  19450000000 | PA      | $19304622.44   | 0.02%             | 2030-09-01      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CU3<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     14075000 | PA      | $10421228.13   | 0.01%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $1791215.73    | 0.00%             | 2034-01-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-611372.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-204493.64    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  37700000000 | PA      | $29933498.25   | 0.03%             | 2032-12-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4794827.63    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9996341.31    | 0.01%             | 2030-11-14      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3500000 | PA      | $5222681.90    | 0.00%             | 2033-09-07      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBL6<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       493000 | PA      | $314373.39     | 0.00%             | 2048-11-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7600000 | PA      | $7637117.47    | 0.01%             | 2031-11-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12400000 | PA      | $10480964.68   | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                                | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AH9<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1513000 | PA      | $980776.26     | 0.00%             | 2050-03-21      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7500000 | PA      | $8939895.31    | 0.01%             | 2030-09-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200JU6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3265000 | PA      | $3667375.10    | 0.00%             | 2027-01-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604BT9<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2278000 | PA      | $2501265.43    | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      6823000 | PA      | $5733219.57    | 0.01%             | 2035-09-10      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8958000 | PA      | $9553701.67    | 0.01%             | 2029-09-13      | Variable      | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurobank SA                                                                      | EUROBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KGF4EFNUQKAT69       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |     10000000 | PA      | $12436710.79   | 0.01%             | 2029-11-28      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12731000 | PA      | $12892547.98   | 0.01%             | 2030-03-29      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     17178000 | PA      | $19272040.65   | 0.02%             | 2028-05-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5800000 | PA      | $6586587.57    | 0.01%             | 2037-05-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Ferry Services Inc                                              | BRITISH COL FER                | CUSIP: 110574AH3<br>LEI: 549300GCCHUAZ2PJN216 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1159000 | PA      | $824699.18     | 0.00%             | 2043-10-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBK2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23130000 | PA      | $16167300.77   | 0.02%             | 2035-06-02      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11042900000 | PA      | $57438985.29   | 0.05%             | 2039-09-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3500000 | PA      | $3692966.50    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                     | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: 01626PAT3<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3725433.03    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6885609.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     16900000 | PA      | $18348227.31   | 0.02%             | 2030-09-12      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     16600000 | PA      | $18312436.75   | 0.02%             | 2028-02-08      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJA2<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19345000 | PA      | $13730162.62   | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6800000 | PA      | $6950481.85    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $5661654.67    | 0.01%             | 2033-03-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ville de Paris                                                                   | VILLE DE PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y6KLTVY0FYAX02       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $10150195.54   | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4003383.50    | 0.00%             | 2038-05-25      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Corp                                                                  | BROOKFIELD ASSET               | CUSIP: 10549PAJ0<br>LEI: C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       600000 | PA      | $476548.01     | 0.00%             | 2035-06-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $9246838.02    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2227000 | PA      | $2940758.03    | 0.00%             | 2026-12-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/Australia                                               | RABOBANK UA/AU                 | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8300000 | PA      | $5485685.11    | 0.01%             | 2029-02-26      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172BC2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       548000 | PA      | $617340.21     | 0.00%             | 2033-06-03      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     22000000 | PA      | $27213105.53   | 0.03%             | 2034-05-23      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $1811145.35    | 0.00%             | 2032-04-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calgary Airport Authority/The                                                    | CALGARY AIRPORT                | CUSIP: 12959CAA7<br>LEI: 254900Q63DTCVHIU0H11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6901000 | PA      | $4432781.34    | 0.00%             | 2036-10-07      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       373000 | PA      | $238459.83     | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                       | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAK5<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $841792.07     | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EURO-BOBL FUTURE  Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |         1451 | NC      | $-323012.40    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6500000 | PA      | $7212603.98    | 0.01%             | 2028-01-14      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    101436000 | PA      | $113944689.34  | 0.11%             | 2027-04-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                            | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2543000 | PA      | $3174989.08    | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBB2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1322000 | PA      | $847965.01     | 0.00%             | 2042-08-27      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8000000 | PA      | $9517675.70    | 0.01%             | 2029-02-16      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                               | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       500000 | PA      | $529406.66     | 0.00%             | 2029-01-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    243681000 | PA      | $263653909.24  | 0.25%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LNK8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5962000 | PA      | $4488432.92    | 0.00%             | 2028-05-29      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1263000 | PA      | $1260417.13    | 0.00%             | 2036-06-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAW0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $950232.23     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: AN6324528<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143 | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     23345000 | PA      | $23717221.61   | 0.02%             | 2033-05-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6200000 | PA      | $6932156.99    | 0.01%             | 2028-09-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      4758000 | PA      | $4881630.65    | 0.00%             | 2029-10-24      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: EK5348413<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5700000 | PA      | $6512009.21    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                      | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 92157WAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1074000 | PA      | $568769.66     | 0.00%             | 2049-10-18      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12000000 | PA      | $14263866.77   | 0.01%             | 2030-12-06      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optivo Finance PLC                                                               | OPTIVO FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DU46CL9M2ZRN02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2100000 | PA      | $2186689.55    | 0.00%             | 2035-10-07      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBY9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5700000 | PA      | $4134240.94    | 0.00%             | 2027-09-29      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connect Plus M25 Issuer PLC                                                      | CONNECT PLUS                   | CUSIP: AT6477711<br>LEI: 213800B2CJAR5PQX6W68 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1237005 | PA      | $1357827.17    | 0.00%             | 2039-03-31      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6115266.28    | 0.01%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15451808.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       400000 | PA      | $435050.12     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      8100000 | PA      | $8900725.78    | 0.01%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAW5<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3200000 | PA      | $2490733.72    | 0.00%             | 2053-10-03      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12000000 | PA      | $12280129.78   | 0.01%             | 2173-09-08      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Gasunie NV                                                           | NEDERLANDSE GASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MQFZSYSBC5H178       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $6830599.89    | 0.01%             | 2035-04-23      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                            | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11700000 | PA      | $11865423.69   | 0.01%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     15000000 | PA      | $8521984.32    | 0.01%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2699742.10    | 0.00%             | 2033-09-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     20291000 | PA      | $25504500.75   | 0.02%             | 2036-05-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athora Holding Ltd                                                               | ATHORA HOLDING L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98450059DQ10TFC4B020       | Long             | DBT              | CORP              | BM        |      2700000 | PA      | $3284323.92    | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan SA                                                                        | CRELAN SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DYPOFMXOR7XM56       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     21000000 | PA      | $26237577.64   | 0.02%             | 2032-01-23      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAS4<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       747000 | PA      | $418997.62     | 0.00%             | 2051-06-28      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                        | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AC8<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $591497.72     | 0.00%             | 2052-04-23      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9016000 | PA      | $9944638.61    | 0.01%             | 2029-05-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       422100 | PA      | $249466.85     | 0.00%             | 2034-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10000000 | PA      | $11529352.22   | 0.01%             | 2033-06-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: AX7292508<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1263000 | PA      | $1375776.67    | 0.00%             | 2029-03-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     53292000 | PA      | $52119397.32   | 0.05%             | 2066-07-30      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ITM Entreprises SASU                                                             | ITM ENTREPRISES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LMMR83QL6TLK43       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $3056971.82    | 0.00%             | 2029-07-22      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFN8<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     28565000 | PA      | $20198231.92   | 0.02%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2200000 | PA      | $2266663.74    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     42860000 | PA      | $1838814.12    | 0.00%             | 2036-06-03      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1100000000 | PA      | $7056721.02    | 0.01%             | 2035-01-25      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     36000000 | PA      | $19060225.94   | 0.02%             | 2033-08-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $20606890.21   | 0.02%             | 2030-12-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2056826.48    | 0.00%             | 2030-07-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     60000000 | PA      | $8761099.42    | 0.01%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9966050000 | PA      | $31465595.54   | 0.03%             | 2056-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $7699307.41    | 0.01%             | 2174-03-28      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10191000 | PA      | $11317218.94   | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                     | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4799555.85    | 0.00%             | 2030-05-03      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CZ5<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3063000 | PA      | $3534862.32    | 0.00%             | 2034-04-23      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EX2<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5974000 | PA      | $6473081.06    | 0.01%             | 2028-05-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     12782000 | PA      | $14211929.09   | 0.01%             | 2026-11-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4532486.87    | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $7793892.41    | 0.01%             | 2028-12-04      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAG3<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       407000 | PA      | $281661.77     | 0.00%             | 2035-04-13      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AD5<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3150000 | PA      | $2382871.33    | 0.00%             | 2032-11-28      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    582080000 | PA      | $52917849.08   | 0.05%             | 2031-05-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20877152.53   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9177000 | PA      | $10123741.03   | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Markets PLC                                                              | NATWEST MARKETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9400000 | PA      | $11042320.06   | 0.01%             | 2029-01-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     71702000 | PA      | $17758473.85   | 0.02%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     22036821 | PA      | $20279153.47   | 0.02%             | 2035-10-12      | Fixed         | 0.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                              | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |      7145000 | PA      | $8163731.49    | 0.01%             | 2032-03-05      | Fixed         | 3.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5102000 | PA      | $1335780.13    | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                            | ICADE                          | CUSIP: AR3869641<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2220041.29    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8000000 | PA      | $9832946.20    | 0.01%             | 2034-02-28      | Variable      | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3211000 | PA      | $4017261.86    | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCF SFH SACA                                                                     | CCF SFH SACA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500HCJLWDO4YCYT40       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8800000 | PA      | $10028078.98   | 0.01%             | 2028-06-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optivo Finance PLC                                                               | OPTIVO FINANCE                 | CUSIP: AR6731525<br>LEI: 213800DU46CL9M2ZRN02 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       900000 | PA      | $768520.29     | 0.00%             | 2048-03-22      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2600000 | PA      | $3287369.70    | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |    108000000 | PA      | $123209696.09  | 0.12%             | 2034-02-20      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    175000000 | PA      | $230618671.61  | 0.22%             | 2027-03-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       778000 | PA      | $894966.67     | 0.00%             | 2030-09-19      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5800000 | PA      | $7468591.80    | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                       | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3724000 | PA      | $4770761.01    | 0.00%             | 2028-09-13      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBG1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3107000 | PA      | $2064134.87    | 0.00%             | 2044-03-11      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469FL4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2895000 | PA      | $2145484.58    | 0.00%             | 2038-03-05      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      9000000 | PA      | $9970720.59    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                   | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2269000 | PA      | $2580966.37    | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                        | LEGAL & GENL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3600000 | PA      | $4560834.86    | 0.00%             | 2050-11-01      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saxon Weald Capital PLC                                                          | SAXON WEALD CAPI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UEFOLHAOF85L31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       515000 | PA      | $649701.96     | 0.00%             | 2042-06-06      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mapfre SA                                                                        | MAPFRE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005693107       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3500000 | PA      | $4073273.28    | 0.00%             | 2048-09-07      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCOR SE                                                                          | SCOR SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950056ULJ4JI7V3752       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2198974.40    | 0.00%             | 2051-09-17      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HV66<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10900000 | PA      | $8102638.03    | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     23000000 | PA      | $26301657.82   | 0.02%             | 2045-10-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1206394.14    | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206REF5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7266000 | PA      | $7858563.02    | 0.01%             | 2036-09-04      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $13041967.37   | 0.01%             | 2036-06-23      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JD6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     32307000 | PA      | $20788349.05   | 0.02%             | 2063-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Platform HG Financing PLC                                                        | PLATFORM HG FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UCFCI3SEDD1530       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $794366.50     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     25620000 | PA      | $28024585.13   | 0.03%             | 2029-05-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    106500000 | PA      | $15307160.35   | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     13835000 | PA      | $14643726.16   | 0.01%             | 2028-10-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $938116.73     | 0.00%             | 2042-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: 592179KJ3<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $5911766.74    | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EP8<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12609000 | PA      | $8268713.93    | 0.01%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5800649.57    | 0.01%             | 2032-03-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     60000000 | PA      | $69792059.76   | 0.07%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GSK Capital BV                                                                   | GSK CAPITAL BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZGXDBU2ZV6RP76       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10286590.68   | 0.01%             | 2032-11-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     18300000 | PA      | $19518440.67   | 0.02%             | 2028-11-03      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     11000000 | PA      | $13713296.34   | 0.01%             | 2033-10-05      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                                      | AKER BP ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5000000 | PA      | $5791251.79    | 0.01%             | 2032-05-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     80408000 | PA      | $105535389.82  | 0.10%             | 2035-03-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                          | M&G PLC                        | CUSIP: AU5739886<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1600000 | PA      | $1918866.57    | 0.00%             | 2068-10-20      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6492582.86    | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFLD REN ENG               | CUSIP: 11282ZAL2<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1990000 | PA      | $1441949.75    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAB7<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1941000 | PA      | $1190896.10    | 0.00%             | 2048-06-22      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KE7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5102000 | PA      | $3668467.61    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAR9<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $823656.99     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2641446.82    | 0.00%             | 2030-09-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9954450000 | PA      | $63205232.38   | 0.06%             | 2042-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14950398.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAS8<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1750000 | PA      | $1294694.99    | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1016374.39    | 0.00%             | 2031-01-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                        | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4600000 | PA      | $4830510.60    | 0.00%             | 2031-12-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     41052000 | PA      | $47439533.43   | 0.04%             | 2033-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5100000 | PA      | $5439345.12    | 0.01%             | 2042-10-06      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3500000 | PA      | $4113797.62    | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  83000000000 | PA      | $70350071.03   | 0.07%             | 2053-09-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3600000 | PA      | $4237012.80    | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    159810000 | PA      | $28356474.20   | 0.03%             | 2036-04-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: BJ1619474<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3724000 | PA      | $4193492.82    | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                              | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       100000 | PA      | $107889.44     | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6599000 | PA      | $7401506.53    | 0.01%             | 2027-07-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                    | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAH8<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4950000 | PA      | $3739489.22    | 0.00%             | 2032-02-18      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adecco Group AG                                                                  | ADECCO GROUP AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: NI14Y5UMU60O7JE9P611       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2000000 | PA      | $2552494.68    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $311528.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11762743.49   | 0.01%             | 2029-02-23      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2109000 | PA      | $1476090.86    | 0.00%             | 2029-07-13      | Variable      | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5087000 | PA      | $5440519.02    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $3898199.59    | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1313708.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $904197.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    187000000 | PA      | $1147478.50    | 0.00%             | 2031-09-19      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6400000 | PA      | $8079558.90    | 0.01%             | 2026-12-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $709476.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     44109000 | PA      | $58371587.47   | 0.05%             | 2034-09-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great Places Housing Group Ltd                                                   | GRT PL HSE GRP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PI2FGITU4W2A31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1545000 | PA      | $1764772.52    | 0.00%             | 2042-10-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5429000 | PA      | $5118188.60    | 0.00%             | 2033-09-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     58843000 | PA      | $15487538.20   | 0.01%             | 2034-08-12      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2526000 | PA      | $2292123.22    | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15000000 | PA      | $7575712.52    | 0.01%             | 2034-05-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG                                              | RAIFF LB STEIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UNUKYZ9HND3309       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $2504883.76    | 0.00%             | 2033-05-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     70000000 | PA      | $10138709.05   | 0.01%             | 2029-09-25      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 750587000000 | PA      | $47251342.38   | 0.04%             | 2030-09-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12734200000 | PA      | $66242058.62   | 0.06%             | 2040-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       803000 | PA      | $1046478.78    | 0.00%             | 2039-08-19      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBV5<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $1100175.20    | 0.00%             | 2026-08-12      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IG Group Holdings PLC                                                            | IG GROUP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003A5Q1M7ANOUD76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3702620.83    | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     24697000 | PA      | $16092564.55   | 0.02%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1200000000 | PA      | $7826096.82    | 0.01%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                          | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     12000000 | PA      | $13888195.32   | 0.01%             | 2026-11-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Distribution Services PLC                                          | INT DIST SERV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TCZZU84G8Z2M70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $2853793.15    | 0.00%             | 2026-10-08      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      9561000 | PA      | $11235594.25   | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon International Finance SCA                                                  | SIMON INTL FIN S               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KMCOJGU910PF77       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2821000 | PA      | $2698753.91    | 0.00%             | 2033-03-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666DD0<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1900000 | PA      | $1250607.40    | 0.00%             | 2031-07-27      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7515000 | PA      | $9290123.90    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12084000 | PA      | $13596721.95   | 0.01%             | 2028-05-18      | Variable      | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    100845000 | PA      | $135014322.52  | 0.13%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11925348.44   | 0.01%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11236000 | PA      | $13100726.11   | 0.01%             | 2028-12-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    122580000 | PA      | $152612936.13  | 0.14%             | 2043-10-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    698100000 | PA      | $4514906.20    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20499880.30   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JK0<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2761000 | PA      | $1909495.53    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas Fortis SA                                                            | BNP PARIBAS FORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: KGCEPHLVVKVRZYO1T647       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5483923.92    | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 348269000000 | PA      | $20938872.00   | 0.02%             | 2027-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       500000 | PA      | $570101.20     | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6774664.13    | 0.01%             | 2032-09-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Bank SA                                                                | EUROCLEAR BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OZ46BRLZ8Y6F65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4000000 | PA      | $4664476.17    | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kanagawa Prefecture                                                              | KANAGAWA PREFECT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $489401.46     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                        | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $6589901.07    | 0.01%             | 2029-03-05      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     24000000 | PA      | $25536883.45   | 0.02%             | 2032-02-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LANXESS AG                                                                       | LANXESS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PTLRE72EMYIJ77       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2200000 | PA      | $2438446.42    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9505000 | PA      | $10044260.37   | 0.01%             | 2040-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Proximus SADP                                                                    | PROXIMUS SADP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CWRXC5EP004533       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      6500000 | PA      | $7530574.50    | 0.01%             | 2034-03-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AP2<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1568000 | PA      | $1102483.25    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5538000 | PA      | $3815354.66    | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     79546000 | PA      | $91333958.10   | 0.09%             | 2033-02-20      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11990450000 | PA      | $65721047.91   | 0.06%             | 2038-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd                                         | NSW ELECTRICITY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009VPYKFFK7UXM97       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1250000 | PA      | $716153.39     | 0.00%             | 2030-09-23      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAN9<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1224000 | PA      | $820721.95     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                      | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4600000 | PA      | $4878674.84    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4519000 | PA      | $5102398.08    | 0.00%             | 2029-10-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12300000 | PA      | $13693852.43   | 0.01%             | 2026-10-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       150000 | PA      | $126514.71     | 0.00%             | 2048-10-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concordia University/Canada                                                      | CONCORDIA UNIVER               | CUSIP: 20660ECF3<br>LEI: 549300E8W5FF47NHST07 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $1306212.47    | 0.00%             | 2042-09-02      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823ZAD4<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1520000 | PA      | $1140411.81    | 0.00%             | 2042-06-16      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     65482000 | PA      | $36531461.18   | 0.03%             | 2033-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDQ9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1120014.70    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5300000 | PA      | $6954674.86    | 0.01%             | 2036-06-26      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBX0<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2225000 | PA      | $1697395.27    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3763200000 | PA      | $23224925.69   | 0.02%             | 2032-04-23      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $4601071.95    | 0.00%             | 2031-02-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     34000000 | PA      | $35333373.35   | 0.03%             | 2053-10-20      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $1778772.85    | 0.00%             | 2036-09-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                           | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1545000 | PA      | $1795140.88    | 0.00%             | 2038-01-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     13871778 | PA      | $15383934.16   | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1515998.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9600000 | PA      | $10444689.92   | 0.01%             | 2028-03-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN MUNI ENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    150000000 | PA      | $1101637.10    | 0.00%             | 2034-03-24      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4962200000 | PA      | $29047356.50   | 0.03%             | 2044-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBC7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6865000 | PA      | $4878998.51    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAB0<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1934000 | PA      | $2376035.50    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2381642.10   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     92480640 | PA      | $23934198.69   | 0.02%             | 2047-03-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAR2<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2200000 | PA      | $1618789.72    | 0.00%             | 2033-12-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       800000 | PA      | $958999.58     | 0.00%             | 2031-11-21      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1863770.49    | 0.00%             | 2031-04-23      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                          | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     22546000 | PA      | $22434979.85   | 0.02%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paragon Treasury Plc                                                             | PARAGON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Q65UKPKCQBC252       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       996000 | PA      | $916527.75     | 0.00%             | 2047-01-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $11346764.87   | 0.01%             | 2034-01-31      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $81664.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCS7<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2181444.72    | 0.00%             | 2035-01-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORLEN SA                                                                         | ORLEN SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400VVMM70CQREJT74       | Long             | DBT              | CORP              | PL        |      3420000 | PA      | $4147605.57    | 0.00%             | 2030-07-13      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Ireland Finance DAC                                                    | PARTNERRE IRELAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930031Y2QTHTYUHU14       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3463000 | PA      | $3904872.56    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       650000 | PA      | $419686.08     | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3529000 | PA      | $3956574.06    | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $78223808.51   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCH4<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9875000 | PA      | $7328029.68    | 0.01%             | 2031-08-13      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAR8<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $6757777.90    | 0.01%             | 2037-05-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Oxford                                                             | OXFORD UNIVERSIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009OEHU6YS545T65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3541000 | PA      | $2147508.38    | 0.00%             | 2117-12-08      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1216600000 | PA      | $7965543.28    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                       | EDF NRG NET EPN                | CUSIP: EI0420253<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $8368099.18    | 0.01%             | 2036-11-12      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     29092000 | PA      | $11084463.23   | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8093549.26    | 0.01%             | 2173-11-30      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368AAA8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $3670691.27    | 0.00%             | 2026-12-09      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1149000 | PA      | $1279669.61    | 0.00%             | 2026-10-24      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 570000000000 | PA      | $35298546.40   | 0.03%             | 2043-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      8481000 | PA      | $4709430.89    | 0.00%             | 2033-01-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                        | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: N/A<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $5501861.30    | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck Financial Services GmbH                                                    | MERCK FIN SERVIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OELEN3ZS5RB682       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4500000 | PA      | $5034075.19    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: QZ8098415<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     14900000 | PA      | $97886.42      | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 0.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFG3<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38000000 | PA      | $25694017.03   | 0.02%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1300000 | PA      | $1259160.73    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $18956683.72   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAZ8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4199000 | PA      | $4821511.93    | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6000000 | PA      | $6440847.18    | 0.01%             | 2028-06-21      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     18000000 | PA      | $22291686.70   | 0.02%             | 2031-10-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10475050000 | PA      | $58621484.80   | 0.05%             | 2038-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     39636000 | PA      | $19195881.25   | 0.02%             | 2037-04-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    134278000 | PA      | $31731843.39   | 0.03%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1220445.36    | 0.00%             | 2031-09-19      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     22000000 | PA      | $26767359.18   | 0.03%             | 2029-10-02      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    172570000 | PA      | $24737544.47   | 0.02%             | 2028-04-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     92000000 | PA      | $104358309.24  | 0.10%             | 2035-10-31      | Fixed         | 3.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JC8<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18463000 | PA      | $7601765.82    | 0.01%             | 2060-02-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     90040000 | PA      | $114693455.52  | 0.11%             | 2037-01-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4539000 | PA      | $4977534.85    | 0.00%             | 2029-07-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15283000 | PA      | $6336121.30    | 0.01%             | 2041-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AT9465242<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1662904.38    | 0.00%             | 2038-08-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1024800000 | PA      | $6677105.47    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AA4<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4627000 | PA      | $5143899.42    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     22000000 | PA      | $17607082.56   | 0.02%             | 2032-08-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $2834674.09    | 0.00%             | 2033-06-16      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1500000 | PA      | $1559282.86    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAK2<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7284000 | PA      | $5042712.78    | 0.00%             | 2030-05-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyogo Prefecture                                                                 | HYOGO PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1304416.31    | 0.00%             | 2034-09-08      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $40530.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     42923000 | PA      | $48473661.98   | 0.05%             | 2045-06-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     16396000 | PA      | $16084783.78   | 0.02%             | 2034-04-15      | Fixed         | 1.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ENMAX Corp                                                                       | ENMAX CORP                     | CUSIP: 293365AD4<br>LEI: 549300CBVIZGSWHLQN67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       946000 | PA      | $689461.61     | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5264400000 | PA      | $34302753.60   | 0.03%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     28413000 | PA      | $31688699.64   | 0.03%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     22673500 | PA      | $14503810.10   | 0.01%             | 2026-10-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3309579.92    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                     | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7904000 | PA      | $8739260.27    | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: N/A<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2516000 | PA      | $2757033.49    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2543000 | PA      | $2849051.17    | 0.00%             | 2026-10-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HLDGS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3898000 | PA      | $4950047.60    | 0.00%             | 2040-03-29      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FQ5<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2550000 | PA      | $1878489.27    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    136673656 | PA      | $133539837.32  | 0.13%             | 2032-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $562422.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      6821000 | PA      | $6962990.16    | 0.01%             | 2036-01-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3170000 | PA      | $3589245.02    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | MERCEDES-BENZ IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $7108204.43    | 0.01%             | 2031-05-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7686000 | PA      | $8449649.50    | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3376000 | PA      | $4399067.07    | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     17605000 | PA      | $23319800.82   | 0.02%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9300000 | PA      | $10022854.56   | 0.01%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 105490770000 | PA      | $72371650.66   | 0.07%             | 2052-03-10      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOILHYDRO ASA               | CUSIP: EH7469180<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      3673000 | PA      | $5384042.23    | 0.01%             | 2031-03-11      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACX6<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1807836.68    | 0.00%             | 2031-05-23      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    113029000 | PA      | $116094324.61  | 0.11%             | 2031-04-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       400000 | PA      | $500061.94     | 0.00%             | 2033-12-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4600000 | PA      | $4276182.98    | 0.00%             | 2033-04-21      | Fixed         | 0.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTALENERGIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $8464849.34    | 0.01%             | 2040-05-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14086400000 | PA      | $70709916.83   | 0.07%             | 2041-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                        | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7400000 | PA      | $7916470.89    | 0.01%             | 2034-05-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                                | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $1545368.67    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCC6<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1789014.74    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                      | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      1500000 | PA      | $1798654.53    | 0.00%             | 2029-08-02      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                  | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8108000 | PA      | $8011329.98    | 0.01%             | 2032-03-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6533000 | PA      | $7492621.59    | 0.01%             | 2028-07-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Videotron Ltd                                                                    | VIDEOTRON LTD                  | CUSIP: 92660FAR5<br>LEI: 549300LW4GNJRBECSD81 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $7449038.68    | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5095250000 | PA      | $33041152.13   | 0.03%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5768410.69    | 0.01%             | 2034-04-13      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                              | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1634000 | PA      | $1374647.12    | 0.00%             | 2048-04-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469EZ4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1529000 | PA      | $1247087.54    | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    130850000 | PA      | $31214784.46   | 0.03%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1120775.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6127361.41    | 0.01%             | 2031-12-25      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-452289.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11083150000 | PA      | $63657784.47   | 0.06%             | 2037-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust                                   | ALLIED PROP REIT               | CUSIP: 019456AK8<br>LEI: 549300AMZMPKVHA0MY77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3950000 | PA      | $2944118.93    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MMS USA Holdings Inc                                                             | MMS USA INV INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006U67P2Y34N2G08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2600000 | PA      | $2733129.27    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmila SA                                                                       | CARMILA SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100P6D3QKU33LZQ72       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1704827.56    | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  12000000000 | PA      | $8918412.46    | 0.01%             | 2028-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Power Finance Ltd                                                      | YORKSHIRE POWER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800USJR8TNU5T6T16       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      1649000 | PA      | $2313862.97    | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sage Group PLC/The                                                               | SAGE GROUP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005RN5XYLTF8G138       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4608000 | PA      | $5139164.23    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     43601000 | PA      | $57649915.53   | 0.05%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     52219000 | PA      | $61976839.05   | 0.06%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 1107098Y1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14237000 | PA      | $10006445.03   | 0.01%             | 2042-06-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     57000000 | PA      | $36490052.29   | 0.03%             | 2035-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     39558000 | PA      | $44491704.50   | 0.04%             | 2026-10-20      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     84288000 | PA      | $45494769.45   | 0.04%             | 2033-03-08      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBM4<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2296000 | PA      | $1227339.76    | 0.00%             | 2049-09-07      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $1689835.09    | 0.00%             | 2038-02-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     34456000 | PA      | $21681866.09   | 0.02%             | 2028-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wessex Water Services Finance PLC                                                | WESSEX WATER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9BFRCA1YMEI57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5333206.55    | 0.00%             | 2034-09-19      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BX4<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5658855.54    | 0.01%             | 2032-03-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: ZR7444998<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7200000 | PA      | $7857320.21    | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1423372000 | PA      | $43319664.79   | 0.04%             | 2027-06-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7107000 | PA      | $8992319.51    | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 286121000000 | PA      | $18368163.13   | 0.02%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    140000000 | PA      | $30686545.08   | 0.03%             | 2028-04-26      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | DAIMLER INTL FIN               | CUSIP: AT8301604<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4508168.82    | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8234442.08    | 0.01%             | 2032-07-16      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16062000 | PA      | $18328580.29   | 0.02%             | 2028-10-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058HF3<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       919000 | PA      | $632362.73     | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12207165.36   | 0.01%             | 2031-11-21      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6591914.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EV7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1100000 | PA      | $813131.50     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2332358.55    | 0.00%             | 2031-09-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFK5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1504000 | PA      | $1303671.66    | 0.00%             | 2040-05-18      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAF8<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3888000 | PA      | $2820680.02    | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     38836000 | PA      | $27889704.73   | 0.03%             | 2040-09-15      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      1536000 | PA      | $1426810.32    | 0.00%             | 2039-03-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     11397100 | PA      | $4968432.81    | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                         | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2600000 | PA      | $2921396.77    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saitama Prefecture                                                               | SAITAMA PREFECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3461795.42    | 0.00%             | 2029-06-22      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crosslinx Transit Solutions GP                                                   | CROSSLINX TRANSI               | CUSIP: 22766TAA2<br>LEI: 549300N3TR1FPECQEH46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1452038 | PA      | $965124.39     | 0.00%             | 2046-09-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3638000 | PA      | $4117658.54    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eika Boligkreditt AS                                                             | EIKA BOLIGKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T7MMTBQXCJOQ79       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15943000 | PA      | $17111233.19   | 0.02%             | 2028-03-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                              | AMADEUS IT GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5842889.36    | 0.01%             | 2029-03-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 736413000000 | PA      | $45004733.70   | 0.04%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666CY5<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1527000 | PA      | $902996.12     | 0.00%             | 2053-01-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $40680522.01   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      9096000 | PA      | $2460540.30    | 0.00%             | 2043-09-30      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1530700000 | PA      | $10323107.79   | 0.01%             | 2026-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3700000 | PA      | $4808825.31    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                     | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2545000 | PA      | $3711806.95    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2214000 | PA      | $2468396.59    | 0.00%             | 2026-11-29      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Basel-Landschaft                                                       | CANTON BASLE-LND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      5000000 | PA      | $6239745.15    | 0.01%             | 2040-03-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-256131.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10000000 | PA      | $11556742.15   | 0.01%             | 2032-09-19      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4080000 | PA      | $5118027.34    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11505397.30   | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EQ6<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13929000 | PA      | $7490848.52    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     14348000 | PA      | $15833429.83   | 0.01%             | 2028-03-13      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     57949000 | PA      | $71926373.85   | 0.07%             | 2028-10-31      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2628392.65    | 0.00%             | 2031-09-18      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1636064.21   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      5124000 | PA      | $5379296.27    | 0.01%             | 2045-08-07      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5288000 | PA      | $6021574.22    | 0.01%             | 2028-05-26      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6690000 | PA      | $9414463.44    | 0.01%             | 2032-11-26      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      4100000 | PA      | $2321790.80    | 0.00%             | 2031-04-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAP2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     34588000 | PA      | $23286316.08   | 0.02%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       611000 | PA      | $388926.99     | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fair Hydro Trust                                                                 | FAIR HYDRO                     | CUSIP: 30324RAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3609000 | PA      | $2498277.89    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7000000 | PA      | $4268323.51    | 0.00%             | 2028-06-29      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     91458000 | PA      | $101944508.23  | 0.10%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      8594000 | PA      | $10215256.88   | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     49580000 | PA      | $2239495.90    | 0.00%             | 2036-12-04      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     10083000 | PA      | $10252658.45   | 0.01%             | 2032-05-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2823183.70    | 0.00%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7896338.76    | 0.01%             | 2027-07-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                          | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3019000 | PA      | $3188282.86    | 0.00%             | 2032-05-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6097351.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4400000 | PA      | $4955981.47    | 0.00%             | 2037-10-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $9386658.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                               | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6316000 | PA      | $6650792.23    | 0.01%             | 2028-12-02      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3800000 | PA      | $3420705.99    | 0.00%             | 2034-09-14      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DU3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2802000 | PA      | $1435539.06    | 0.00%             | 2049-11-22      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJS3<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48280000 | PA      | $36467794.15   | 0.03%             | 2034-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4421000 | PA      | $5760931.36    | 0.01%             | 2035-10-24      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Wohnen SE                                                               | DEUTSCHE WOHNEN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QE24Q67I3FWZ10       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       900000 | PA      | $700594.56     | 0.00%             | 2041-04-07      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5829780.97    | 0.01%             | 2035-07-16      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AE5<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6011000 | PA      | $6769411.22    | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6791634.62    | 0.01%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank                                  | L-BANK FOERDERBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20000000 | PA      | $25356856.75   | 0.02%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FX6<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3900000 | PA      | $2841895.32    | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     59701537 | PA      | $77888152.09   | 0.07%             | 2038-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       800000 | PA      | $759321.87     | 0.00%             | 2054-06-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     31043193 | PA      | $22320652.74   | 0.02%             | 2040-06-22      | Fixed         | 0.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80000000 | PA      | $12829497.98   | 0.01%             | 2043-07-24      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4175938.44    | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    232000000 | PA      | $23179350.66   | 0.02%             | 2027-03-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCE6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $2834792.15    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genfinance II PLC                                                                | GENFINANCE II                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006JJ7RJD7M6KV22       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3037000 | PA      | $4021991.22    | 0.00%             | 2039-12-21      | Fixed         | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     12100000 | PA      | $13951822.47   | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     54605000 | PA      | $13666077.21   | 0.01%             | 2035-05-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $63577.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10900000 | PA      | $9220190.10    | 0.01%             | 2036-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAF1<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2500000 | PA      | $1785873.99    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAU0<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3551000 | PA      | $2545069.31    | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3019000 | PA      | $2951346.04    | 0.00%             | 2031-09-10      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                    | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAE5<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2300000 | PA      | $1679365.35    | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4458000 | PA      | $4990677.66    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     39935000 | PA      | $46749682.34   | 0.04%             | 2034-03-06      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222AW4<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $898265.91     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                                      | NOVARTIS AG                    | CUSIP: EK7344915<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      1000000 | PA      | $1233699.23    | 0.00%             | 2035-05-11      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    140572636 | PA      | $145476044.97  | 0.14%             | 2046-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5640000 | PA      | $3764104.68    | 0.00%             | 2033-03-09      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     45404291 | PA      | $53862079.95   | 0.05%             | 2044-04-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      9300000 | PA      | $8597739.20    | 0.01%             | 2037-03-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITV PLC                                                                          | ITV PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5817439.47    | 0.01%             | 2032-06-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3500000 | PA      | $4195361.14    | 0.00%             | 2035-04-17      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                       | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7466000 | PA      | $8797401.49    | 0.01%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1000000 | PA      | $1059511.84    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      6981000 | PA      | $7839688.24    | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBN9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $868115.72     | 0.00%             | 2044-06-06      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    238590000 | PA      | $58467455.68   | 0.05%             | 2039-04-18      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5007450000 | PA      | $31239488.20   | 0.03%             | 2033-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essity AB                                                                        | ESSITY AB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       778000 | PA      | $874624.97     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optus Finance Pty Ltd                                                            | OPTUS FINANCE                  | CUSIP: AZ1511791<br>LEI: 254900UAM2PKZZ3FLH23 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $5305208.66    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maritime Link Financing Trust                                                    | ML FINANCING TR                | CUSIP: 570344AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       983635 | PA      | $693967.89     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd                                                   | SUMITOMO TR&BK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006GGLR4BTEL8O61       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      9232000 | PA      | $9980010.60    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9839000 | PA      | $6474291.49    | 0.01%             | 2029-03-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2653000 | PA      | $2881415.64    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3300000 | PA      | $4226524.93    | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     14500000 | PA      | $14267995.63   | 0.01%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     26804000 | PA      | $27356496.35   | 0.03%             | 2030-03-04      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |  10167150000 | PA      | $27017177.04   | 0.03%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC                                        | WESTFIELD STR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CWR516YQ5EC781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1272000 | PA      | $1619438.74    | 0.00%             | 2031-08-04      | Fixed         | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     17500000 | PA      | $17425094.81   | 0.02%             | 2054-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2100000 | PA      | $2077531.44    | 0.00%             | 2030-12-03      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6429609.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     20630000 | PA      | $13612049.08   | 0.01%             | 2029-02-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12500000 | PA      | $15275144.66   | 0.01%             | 2034-11-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3815000 | PA      | $4035989.98    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAQ1<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       896000 | PA      | $477204.97     | 0.00%             | 2050-08-13      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      1794000 | PA      | $2026484.14    | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    140421000 | PA      | $111350150.79  | 0.10%             | 2048-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-775442.56    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     75000000 | PA      | $11128010.96   | 0.01%             | 2032-02-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Switzerland AG                                                               | UBS SWITZERLAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WOIFUSNYH0FL22       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     11000000 | PA      | $12695844.89   | 0.01%             | 2031-06-21      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2346025.42   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                                                  | MITSUBISHI HEAVY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800TJ98PCAZROVE69       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2456322.28    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CU6<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4598000 | PA      | $5426971.85    | 0.01%             | 2029-04-13      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      9127000 | PA      | $10251348.62   | 0.01%             | 2032-04-02      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFQ2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4194000 | PA      | $3563005.46    | 0.00%             | 2038-11-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                              | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $20634882.14   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2035000 | PA      | $2409664.23    | 0.00%             | 2037-01-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EWE AG                                                                           | EWE AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900L64X6KZZW19R71       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2136526.94    | 0.00%             | 2028-06-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10002000 | PA      | $10499669.33   | 0.01%             | 2029-02-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                          | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12500000 | PA      | $13865522.20   | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASB Bank Ltd                                                                     | ASB BANK LIMITED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IBZWZL1KTPF918       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |     10301000 | PA      | $10093368.56   | 0.01%             | 2031-05-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFE8<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     52626000 | PA      | $29208709.95   | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    276798000 | PA      | $273995686.81  | 0.26%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7000000 | PA      | $8568937.01    | 0.01%             | 2032-03-17      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2800000 | PA      | $3632826.60    | 0.00%             | 2034-06-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5818413.48    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4057000 | PA      | $4851465.87    | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1381557.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10214409.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZBC2<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1009000 | PA      | $715318.09     | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5603400000 | PA      | $35784765.27   | 0.03%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5087000 | PA      | $5547895.82    | 0.01%             | 2030-05-04      | Variable      | 1.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                     | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5183000 | PA      | $5308594.16    | 0.00%             | 2044-09-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2379000 | PA      | $2613267.72    | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2546836.77    | 0.00%             | 2033-11-14      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Ltd                                                                          | BRIT SKY BROADCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003TS48MQKF4BZ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       150000 | PA      | $203616.53     | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                              | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |      5882000 | PA      | $6080796.43    | 0.01%             | 2030-03-03      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10219000 | PA      | $11168100.48   | 0.01%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13500000 | PA      | $16306281.16   | 0.02%             | 2029-10-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8962600000 | PA      | $51283361.26   | 0.05%             | 2042-12-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     20209000 | PA      | $21517914.49   | 0.02%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15200000 | PA      | $9635616.69    | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5498000 | PA      | $6866867.24    | 0.01%             | 2029-09-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368BTX6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     12839000 | PA      | $9259062.23    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 960000000000 | PA      | $59027952.60   | 0.06%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5773616.27    | 0.01%             | 2030-11-07      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1688650000 | PA      | $12001431.51   | 0.01%             | 2037-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2671000 | PA      | $2765485.45    | 0.00%             | 2033-11-05      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  58100000000 | PA      | $42660607.89   | 0.04%             | 2029-09-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EM7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3442000 | PA      | $2273711.03    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vier Gas Transport GmbH                                                          | VIER GAS TRANSPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AGED6PJE9AVL37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6103306.51    | 0.01%             | 2032-09-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     69175000 | PA      | $74641450.51   | 0.07%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $66165450.93   | 0.06%             | 2027-07-01      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5102945.32    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11128950000 | PA      | $73272165.49   | 0.07%             | 2034-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                        | AIRBUS SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4904000 | PA      | $5178896.12    | 0.00%             | 2031-05-13      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     19513000 | PA      | $23593622.95   | 0.02%             | 2058-05-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8298700000 | PA      | $54855733.25   | 0.05%             | 2041-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9561893.98    | 0.01%             | 2030-09-13      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 153730000000 | PA      | $85965476.79   | 0.08%             | 2050-03-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     33855000 | PA      | $35791281.86   | 0.03%             | 2028-09-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-330171.55    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    833200000 | PA      | $5200657.59    | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     21311000 | PA      | $24339378.00   | 0.02%             | 2174-06-22      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       934000 | PA      | $1087297.38    | 0.00%             | 2034-02-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $90052707.70   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5110000 | PA      | $5454753.02    | 0.01%             | 2028-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1000000 | PA      | $1185451.85    | 0.00%             | 2031-07-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cameco Corp                                                                      | CAMECO CORP                    | CUSIP: 13321LAL2<br>LEI: N4BHALMXL3GMZKCUON55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1622000 | PA      | $1161095.40    | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14733450000 | PA      | $77454821.37   | 0.07%             | 2042-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | BADEN-WURTTEMBRG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5714727.34    | 0.01%             | 2027-02-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax AB                                                                         | SAGAX AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $3558352.95    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prs Finance PLC                                                                  | PRS FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002JNX4ZKQI8OU17       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9098535 | PA      | $11667596.22   | 0.01%             | 2026-11-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10449051.04   | 0.01%             | 2032-09-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1800000 | PA      | $1839100.71    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     70174911 | PA      | $89497373.86   | 0.08%             | 2036-03-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $4926564.38    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6200000 | PA      | $6542311.19    | 0.01%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03524BAH9<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3061000 | PA      | $2042414.92    | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2500000 | PA      | $2316600.97    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZCN4<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16583000 | PA      | $13994472.21   | 0.01%             | 2040-02-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BQ4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       448000 | PA      | $493508.81     | 0.00%             | 2028-09-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: EI5261702<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |      9492000 | PA      | $472303.30     | 0.00%             | 2061-06-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     96201000 | PA      | $115479196.42  | 0.11%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    627711000 | PA      | $21686045.53   | 0.02%             | 2031-06-20      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     59278000 | PA      | $35937098.71   | 0.03%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp                                                     | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5U0XI89JRFVHWIBS4F54       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      3541000 | PA      | $3662082.12    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wabtec Transportation Netherlands BV                                             | WABTEC TRANSPORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W8WKL7DR8NFE48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2093000 | PA      | $2317461.20    | 0.00%             | 2027-12-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9964276.35    | 0.01%             | 2034-05-30      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBP7<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       823000 | PA      | $452233.69     | 0.00%             | 2051-09-05      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North Battleford Power LP                                                        | NORTH BATTLEFORD               | CUSIP: 65746TAA6<br>LEI: 549300IV08NFYQXX8081 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1327772 | PA      | $967591.20     | 0.00%             | 2032-12-31      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1641000 | PA      | $1395762.50    | 0.00%             | 2049-08-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: BH3926186<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10200000 | PA      | $11416742.08   | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5300000 | PA      | $5427008.85    | 0.01%             | 2030-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216BP4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6688000 | PA      | $7478470.22    | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-279352.03    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10500000000 | PA      | $67933356.76   | 0.06%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    811000000 | PA      | $29252822.11   | 0.03%             | 2047-06-17      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                    | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3500000 | PA      | $4202778.76    | 0.00%             | 2033-04-26      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     27400000 | PA      | $27929503.84   | 0.03%             | 2032-05-11      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4612000 | PA      | $4682706.51    | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11428731.52   | 0.01%             | 2028-04-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23250000 | PA      | $19767250.71   | 0.02%             | 2036-04-22      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                              | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      9144000 | PA      | $9799365.69    | 0.01%             | 2030-08-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BN3<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1050506.19    | 0.00%             | 2027-12-16      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                  | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     10600000 | PA      | $12713460.52   | 0.01%             | 2033-04-19      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3072000 | PA      | $4037258.98    | 0.00%             | 2033-11-18      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4400000 | PA      | $3741980.64    | 0.00%             | 2036-01-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                             | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6400000 | PA      | $6212581.09    | 0.01%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9556950000 | PA      | $54548637.00   | 0.05%             | 2037-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                   | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5657366.27    | 0.01%             | 2034-11-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1031279.94    | 0.00%             | 2029-10-26      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6088512.00    | 0.01%             | 2033-08-23      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M27<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    109660000 | PA      | $72248496.97   | 0.07%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                  | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3390310.42    | 0.00%             | 2174-03-22      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      3119000 | PA      | $3279250.64    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglo American Capital PLC                                                       | ANGLO AMERICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $4936778.23    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4019000 | PA      | $4287138.96    | 0.00%             | 2028-09-07      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    129524329 | PA      | $130521416.07  | 0.12%             | 2053-10-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    150382000 | PA      | $173283964.71  | 0.16%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| SKF AB                                                                           | SKF AB                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B6HWYEE57O8J84       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2906000 | PA      | $3030428.21    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10981000 | PA      | $6091531.34    | 0.01%             | 2050-12-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      9600000 | PA      | $10844420.50   | 0.01%             | 2029-05-23      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Capital Real Estate Investment Trust                                       | FIRST CAP REAL E               | CUSIP: 31890BAE3<br>LEI: 54930042UG2WCIIAQZ39 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3642357.10    | 0.00%             | 2033-06-13      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAK2<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $1122342.17    | 0.00%             | 2043-09-17      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                          | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5895000 | PA      | $6083208.29    | 0.01%             | 2030-03-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                                      | MEDIOBANCA SPA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8351098.23    | 0.01%             | 2030-02-01      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14960050000 | PA      | $94867232.51   | 0.09%             | 2033-09-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                      | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 92157WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1222000 | PA      | $634929.37     | 0.00%             | 2050-09-21      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HLDGS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7150000 | PA      | $9990016.53    | 0.01%             | 2038-04-07      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                 | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $656607.03     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      3980000 | PA      | $4667483.16    | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    536000000 | PA      | $3472272.69    | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    230000000 | PA      | $1455210.76    | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5846665.02    | 0.01%             | 2033-07-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1858959.55    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 0.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DN7<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3244000 | PA      | $2878758.60    | 0.00%             | 2036-05-06      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     20085000 | PA      | $22896619.45   | 0.02%             | 2034-02-14      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S47<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    116470000 | PA      | $83115164.04   | 0.08%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       900000 | PA      | $1248120.81    | 0.00%             | 2032-12-06      | Variable      | 7.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      7246000 | PA      | $9094884.81    | 0.01%             | 2032-06-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                    | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAP2<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $995552.03     | 0.00%             | 2030-04-26      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     73101000 | PA      | $40048334.58   | 0.04%             | 2031-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6581550000 | PA      | $45233478.70   | 0.04%             | 2031-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EK4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1500000 | PA      | $1032007.04    | 0.00%             | 2055-03-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      9000000 | PA      | $10207537.39   | 0.01%             | 2035-05-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAD6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4165000 | PA      | $4730573.72    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     26537000 | PA      | $17491951.01   | 0.02%             | 2026-11-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1700000 | PA      | $2172945.67    | 0.00%             | 2036-01-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $65339429.71   | 0.06%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      8556000 | PA      | $10547267.66   | 0.01%             | 2037-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: EJ1023658<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5752876.81    | 0.01%             | 2037-03-27      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $325048.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-12312009.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAN2<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9572000 | PA      | $6578832.97    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80000000 | PA      | $11369053.37   | 0.01%             | 2034-09-26      | Fixed         | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                            | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $5500163.19    | 0.01%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DH8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1875000 | PA      | $2044105.65    | 0.00%             | 2028-07-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     54438000 | PA      | $52760386.86   | 0.05%             | 2049-06-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3798266.75    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primaris Real Estate Investment Trust                                            | PRIMARIS REAL ES               | CUSIP: 74167KAB5<br>LEI: 549300WUM45OXSEVOT03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $661804.83     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greene King Finance PLC                                                          | GREENE KING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIJMYMW6TSBG41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       526835 | PA      | $696360.02     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cepsa Finance SA                                                                 | CEPSA FINANCE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800QEUH8V5SPPCB45       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3254677.72    | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1429266.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11000000 | PA      | $12295084.17   | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4669000 | PA      | $4652345.99    | 0.00%             | 2037-06-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-55632.71     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     26500000 | PA      | $30320556.71   | 0.03%             | 2031-11-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1800000 | PA      | $2012926.12    | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: AV4988953<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12750000 | PA      | $15747592.90   | 0.01%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     14734000 | PA      | $10442342.97   | 0.01%             | 2057-10-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     30397000 | PA      | $11697870.03   | 0.01%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                          | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10400000 | PA      | $10180320.47   | 0.01%             | 2031-02-05      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP World Ltd/United Arab Emirates                                                | DP WORLD PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |       996000 | PA      | $1270064.00    | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1752808.65   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     79515157 | PA      | $70257627.64   | 0.07%             | 2052-10-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                        | AIRBUS SE                      | CUSIP: BH4727377<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2314000 | PA      | $2555624.66    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AR2<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1565000 | PA      | $1142061.92    | 0.00%             | 2054-03-04      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     11000000 | PA      | $13426259.40   | 0.01%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Finance PLC                                                             | EXPERIAN FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400RKRK5EGXSPC782       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2256140.17    | 0.00%             | 2034-10-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  39700000000 | PA      | $24063189.70   | 0.02%             | 2040-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AE0<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       946000 | PA      | $514232.11     | 0.00%             | 2050-04-25      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                               | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2653000 | PA      | $2957549.23    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LB5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1173714.75    | 0.00%             | 2031-02-06      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     13020000 | PA      | $6201935.16    | 0.01%             | 2035-04-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2319753.36    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6500000 | PA      | $7469950.33    | 0.01%             | 2027-09-14      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     13669000 | PA      | $14013548.82   | 0.01%             | 2029-11-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Communaute Francaise de Belgique                                                 | COMM FRANC BELG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LT593XA93OL092       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     14000000 | PA      | $12119148.07   | 0.01%             | 2035-06-11      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $19961935.71   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                      | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      1500000 | PA      | $1905211.97    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3771976.79    | 0.00%             | 2033-04-25      | Fixed         | 0.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     75000000 | PA      | $39690717.83   | 0.04%             | 2050-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     17800000 | PA      | $19703641.27   | 0.02%             | 2027-02-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       400000 | PA      | $450398.93     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     33127000 | PA      | $20332402.20   | 0.02%             | 2050-10-31      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAP1<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5950000 | PA      | $4252253.64    | 0.00%             | 2031-11-18      | Variable      | 2.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5908728.01    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Finance Europe SA                                                 | CNH IND FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007GVB1I2FDSS786       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7366000 | PA      | $8029842.89    | 0.01%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $690085.15     | 0.00%             | 2029-12-28      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfina Ltd                                                                      | NORFINA LTD                    | CUSIP: N/A<br>LEI: JEBU6C6ITPD2YZ9N7F22       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       400000 | PA      | $255343.32     | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2600000 | PA      | $2849272.38    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     25000000 | PA      | $23122341.72   | 0.02%             | 2037-06-22      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $785621.46     | 0.00%             | 2053-07-27      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                            | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1052000 | PA      | $1525877.17    | 0.00%             | 2039-03-23      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    164500000 | PA      | $40677155.02   | 0.04%             | 2044-05-16      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    125426000 | PA      | $136060910.89  | 0.13%             | 2028-03-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     25000000 | PA      | $16336228.36   | 0.02%             | 2028-01-13      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2600000 | PA      | $2804011.96    | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     11000000 | PA      | $12510259.73   | 0.01%             | 2031-11-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal | MUTUELLE ASSUR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QISBFB1NW4SX83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1487510.37    | 0.00%             | 2052-06-21      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3248286.47    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1507328.23    | 0.00%             | 2054-01-04      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1296135.19    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    204398000 | PA      | $234932638.25  | 0.22%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAL5<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6314000 | PA      | $4220668.40    | 0.00%             | 2048-03-26      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2338995.13    | 0.00%             | 2033-08-24      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG                  | ELM BV FOR HELVE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5892000 | PA      | $6727428.26    | 0.01%             | 2047-09-29      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11100000 | PA      | $12049529.20   | 0.01%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  20000000000 | PA      | $130927161.80  | 0.12%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       100000 | PA      | $112616.39     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     20000000 | PA      | $24663771.01   | 0.02%             | 2028-07-24      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vesteda Finance BV                                                               | VESTEDA FINANC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450072M9HBDGD2GH67       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2214000 | PA      | $2164933.88    | 0.00%             | 2031-10-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inchcape PLC                                                                     | INCHCAPE PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RGEH1MPPNM2T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6822140.17    | 0.01%             | 2028-06-09      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro Capital Sarl                                                               | SEGRO CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HY425AKJLQVX75       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7724000 | PA      | $7400019.35    | 0.01%             | 2031-09-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8100000 | PA      | $7961874.85    | 0.01%             | 2031-11-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAE1<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       923000 | PA      | $543636.48     | 0.00%             | 2050-09-13      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $8486643.21    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23660000 | PA      | $26180595.66   | 0.02%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14500000 | PA      | $16594702.95   | 0.02%             | 2026-09-21      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086UA0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4415000 | PA      | $3145527.55    | 0.00%             | 2031-11-03      | Variable      | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDP1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7196000 | PA      | $8232486.59    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10767000 | PA      | $13060398.89   | 0.01%             | 2037-06-08      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                              | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10500000 | PA      | $12184431.64   | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                        | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $5785468.39    | 0.01%             | 2026-12-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6000000000 | PA      | $39056411.14   | 0.04%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     74900000 | PA      | $12727090.60   | 0.01%             | 2037-01-09      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $3838531.46    | 0.00%             | 2055-02-26      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 726872000000 | PA      | $44124297.63   | 0.04%             | 2032-04-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $21051653.02   | 0.02%             | 2027-02-25      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck Financial Services GmbH                                                    | MERCK FIN SERVIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OELEN3ZS5RB682       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       400000 | PA      | $403643.07     | 0.00%             | 2031-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7700000 | PA      | $9001124.26    | 0.01%             | 2030-06-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45834ZAR0<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1196000 | PA      | $872243.42     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5985258.56    | 0.01%             | 2034-06-27      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BA5<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3315000 | PA      | $3942260.13    | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2906000 | PA      | $3308593.64    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12500000 | PA      | $14689105.88   | 0.01%             | 2030-07-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3820000 | PA      | $4805152.26    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEL1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5698931.61    | 0.01%             | 2032-09-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $12947521.37   | 0.01%             | 2034-11-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                                      | MEDIOBANCA SPA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5459022.95    | 0.01%             | 2028-11-02      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     51269000 | PA      | $26284000.05   | 0.02%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7584800000 | PA      | $44201277.05   | 0.04%             | 2036-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    159730000 | PA      | $4925655.79    | 0.00%             | 2040-04-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3303549.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $325048.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6292809.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 22944CAA4<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1208480.60    | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: AM8702772<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5562462.98    | 0.01%             | 2028-03-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AQ4<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1508633.23    | 0.00%             | 2052-09-13      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     21652000 | PA      | $24921824.60   | 0.02%             | 2032-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      6000000 | PA      | $6448831.01    | 0.01%             | 2032-07-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1141619.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086VK7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8600000 | PA      | $6370381.11    | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      5000000 | PA      | $5856682.46    | 0.01%             | 2039-07-11      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EB1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $7140458.37    | 0.01%             | 2031-09-14      | Variable      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                   | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3724000 | PA      | $3209243.12    | 0.00%             | 2036-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 6 PLC                                                     | TESCO PROP FIN 6               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FORYFOB97FHO66       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3096052 | PA      | $3917093.08    | 0.00%             | 2044-07-13      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $9420469.24    | 0.01%             | 2033-03-08      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7000000 | PA      | $7941821.54    | 0.01%             | 2036-11-27      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DM1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       600000 | PA      | $450412.24     | 0.00%             | 2054-05-02      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5483630.63    | 0.01%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BB9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5938000 | PA      | $7363698.59    | 0.01%             | 2027-07-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    614800000 | PA      | $4008106.65    | 0.00%             | 2027-10-29      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7448000 | PA      | $8064641.37    | 0.01%             | 2027-11-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $76102.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     45150000 | PA      | $56378233.19   | 0.05%             | 2027-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5319746.44    | 0.00%             | 2029-06-29      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8321161.72    | 0.01%             | 2038-09-07      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     11635000 | PA      | $12111406.81   | 0.01%             | 2029-10-23      | Fixed         | 0.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG                           | HYPO NOE GRUPPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007BWYDPQZLZ0Y27       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     18200000 | PA      | $20012755.48   | 0.02%             | 2029-05-11      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCA9<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2150000 | PA      | $1608904.46    | 0.00%             | 2033-03-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCF9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2106578.09    | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4845000 | PA      | $5957224.70    | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 867143000000 | PA      | $54199235.76   | 0.05%             | 2033-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 646998000000 | PA      | $39458687.80   | 0.04%             | 2031-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3700000 | PA      | $2276592.91    | 0.00%             | 2049-06-28      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                          | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: AX8465632<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63 | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     13510000 | PA      | $7862988.65    | 0.01%             | 2026-10-05      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                        | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7000000 | PA      | $9448322.07    | 0.01%             | 2038-06-28      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                        | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: N/A<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2400000 | PA      | $2743552.07    | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $1865951.26    | 0.00%             | 2049-12-28      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAA0<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5481000 | PA      | $6067612.13    | 0.01%             | 2029-01-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $3908054.02    | 0.00%             | 2039-06-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hannover Rueck SE                                                                | HANNOVER RUECKV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KIN5BE45V5KB18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1700000 | PA      | $1780746.37    | 0.00%             | 2039-10-09      | Variable      | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAQ9<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       813000 | PA      | $534733.03     | 0.00%             | 2045-06-30      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chugoku Electric Power Co Inc/The                                                | CHUGOKU ELEC PWR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800MV866ELME96Q46       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1850251.79    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 0.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12000000 | PA      | $7856238.69    | 0.01%             | 2033-01-17      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                                      | INFORMA PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5493819.26    | 0.01%             | 2028-04-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3262000 | PA      | $3640894.42    | 0.00%             | 2034-11-19      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                          | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: ZP8426170<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1256463.00    | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AEE0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38019000 | PA      | $27319562.74   | 0.03%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12500000 | PA      | $16117817.79   | 0.02%             | 2032-04-09      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                               | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     11500000 | PA      | $13446026.34   | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     22800000 | PA      | $147411.68     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11672000 | PA      | $12434494.67   | 0.01%             | 2028-09-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     15362000 | PA      | $15197454.79   | 0.01%             | 2030-11-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12282365.84   | 0.01%             | 2032-03-10      | Variable      | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $88041.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      2404000 | PA      | $2377072.55    | 0.00%             | 2036-03-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122AZ1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2094000 | PA      | $2062345.45    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7000000 | PA      | $8079213.17    | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAT4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     22745000 | PA      | $15285524.78   | 0.01%             | 2031-12-02      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2500000 | PA      | $2759493.64    | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3074000 | PA      | $3300608.62    | 0.00%             | 2030-10-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1545000 | PA      | $1679438.31    | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N67<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6800000 | PA      | $4761272.06    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      7000000 | PA      | $8115002.78    | 0.01%             | 2032-09-05      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA                                         | ACCIONA FILIALES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CO48EPLIMJDK17       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2800000 | PA      | $2798470.70    | 0.00%             | 2032-01-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                        | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1874634.27    | 0.00%             | 2032-11-03      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14725628.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5200000 | PA      | $6217755.51    | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAY6<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       917000 | PA      | $547321.47     | 0.00%             | 2047-11-22      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5200000 | PA      | $2702997.00    | 0.00%             | 2051-02-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087ZS6<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     31960000 | PA      | $22465877.89   | 0.02%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8324909.87    | 0.01%             | 2035-03-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: AO2641378<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $3347190.01    | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $9061056.45    | 0.01%             | 2031-01-17      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      1110000 | PA      | $643948.69     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-452289.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Gas Transmission PLC                                                    | NATL GAS TRANSM                | CUSIP: N/A<br>LEI: FPCHGTHKVH9ZWXS7S453       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4625000 | PA      | $4583555.35    | 0.00%             | 2033-01-14      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                           | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7600000 | PA      | $8011167.28    | 0.01%             | 2029-05-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C76<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4600000 | PA      | $5416375.57    | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    256126000 | PA      | $291699989.26  | 0.27%             | 2034-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9600000 | PA      | $12351440.13   | 0.01%             | 2029-03-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     68000000 | PA      | $45178960.92   | 0.04%             | 2029-05-14      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1508950.32   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: EH4829006<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    760000000 | PA      | $5242199.79    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    375800000 | PA      | $2328393.50    | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4738000 | PA      | $5446554.78    | 0.01%             | 2034-02-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $9603483.85    | 0.01%             | 2035-05-12      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    223217000 | PA      | $57968869.09   | 0.05%             | 2034-10-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3400000 | PA      | $3453548.57    | 0.00%             | 2032-07-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBJ1<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       765000 | PA      | $476661.53     | 0.00%             | 2046-11-19      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: AT0872560<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2466996.90    | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2523558.81    | 0.00%             | 2034-07-19      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                          | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: ZR5005791<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5539388.19    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10692950000 | PA      | $49768442.53   | 0.05%             | 2053-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7700000 | PA      | $8800859.64    | 0.01%             | 2174-06-14      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                 | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1299000 | PA      | $1776606.71    | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                      | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $1952916.62    | 0.00%             | 2034-12-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3300000 | PA      | $3292443.98    | 0.00%             | 2031-06-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH                                               | HOWOGE WOHNUNGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500BIY1Z9MG9QB745       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4100000 | PA      | $4355393.11    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR                                     | GACM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950090CGKLVXEKWF10       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1800000 | PA      | $2111017.96    | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    167648000 | PA      | $95059861.60   | 0.09%             | 2031-06-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814HZ9<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18675000 | PA      | $14106427.30   | 0.01%             | 2045-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     73384000 | PA      | $83202003.73   | 0.08%             | 2054-10-01      | Fixed         | 4.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAL9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1710000 | PA      | $1943518.64    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1000000000 | PA      | $31360174.42   | 0.03%             | 2027-11-17      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      8600000 | PA      | $9030424.47    | 0.01%             | 2030-02-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3239182.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6000000 | PA      | $6980537.07    | 0.01%             | 2031-01-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4285590.09    | 0.00%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4099000 | PA      | $4147180.63    | 0.00%             | 2033-10-10      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAM1<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1069000 | PA      | $784686.89     | 0.00%             | 2030-02-08      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5917990.55    | 0.01%             | 2032-01-10      | Variable      | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4961000 | PA      | $4174708.20    | 0.00%             | 2041-04-18      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3600000 | PA      | $4249293.38    | 0.00%             | 2031-12-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11107000 | PA      | $11967086.45   | 0.01%             | 2030-09-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8345804.32    | 0.01%             | 2034-04-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assa Abloy AB                                                                    | ASSA ABLOY AB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YECS8HKCIMMB67       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      9615000 | PA      | $11422804.91   | 0.01%             | 2030-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9755000000 | PA      | $45758156.28   | 0.04%             | 2052-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA                                                  | INMOBILIARIA COL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005007414       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1400000 | PA      | $1539560.16    | 0.00%             | 2028-10-14      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |    125692000 | PA      | $141933498.72  | 0.13%             | 2029-06-15      | Fixed         | 1.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     19562000 | PA      | $23037255.31   | 0.02%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9490000 | PA      | $5269430.67    | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: ZP3535447<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      7631000 | PA      | $7824261.49    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $9235258.96    | 0.01%             | 2035-09-03      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBC1<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $2851964.75    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3019000 | PA      | $3733648.93    | 0.00%             | 2027-11-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2244000 | PA      | $3064212.85    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAT9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $2675009.50    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2561000 | PA      | $2326954.32    | 0.00%             | 2038-08-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DH2<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2515000 | PA      | $1669943.30    | 0.00%             | 2044-03-10      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2317697.05    | 0.00%             | 2032-06-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      9753000 | PA      | $10887273.71   | 0.01%             | 2026-10-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1802701.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAJ0<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1723000 | PA      | $1152803.51    | 0.00%             | 2047-01-21      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     80000000 | PA      | $93192229.34   | 0.09%             | 2035-12-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                              | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2154478.69    | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5493118.57    | 0.01%             | 2029-08-29      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7281433.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8000000 | PA      | $9152482.74    | 0.01%             | 2030-03-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1331753.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $11420420.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $284558.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     23000000 | PA      | $14137639.75   | 0.01%             | 2038-05-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4265000 | PA      | $4743851.29    | 0.00%             | 2028-12-05      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6798000 | PA      | $7376787.06    | 0.01%             | 2028-10-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6900000 | PA      | $8101706.70    | 0.01%             | 2052-07-05      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2600000 | PA      | $3126482.56    | 0.00%             | 2033-08-17      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4074450000 | PA      | $27974452.30   | 0.03%             | 2032-12-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     13000000 | PA      | $15384409.16   | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $9597210.39    | 0.01%             | 2032-11-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neste Oyj                                                                        | NESTE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009GY1X8GQ66AM14       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $5973332.45    | 0.01%             | 2033-03-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAT5<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9906000 | PA      | $10757638.96   | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOBILIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1700000 | PA      | $1568936.58    | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| P3 Group Sarl                                                                    | P3 GROUP SARL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GR62MT0O5VW110       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2500000 | PA      | $2700675.65    | 0.00%             | 2029-01-26      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14950853.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1000000 | PA      | $1080604.40    | 0.00%             | 2027-11-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer Capital Corp BV                                                            | BAYER CAP CORPNV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KEOKKPYZLTAU90       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10100000 | PA      | $11100734.16   | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofinimmo SA                                                                     | COFINIMMO                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TM914CSF6KI389       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1500000 | PA      | $1498344.18    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ADZ4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     41667000 | PA      | $22377139.66   | 0.02%             | 2048-06-02      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 01306ZDF5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2346000 | PA      | $1703387.83    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1895900000 | PA      | $13567829.82   | 0.01%             | 2034-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $19469550.40   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     12350000 | PA      | $13762177.56   | 0.01%             | 2034-10-23      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234LJ5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16100000 | PA      | $12976073.64   | 0.01%             | 2029-03-08      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8198000 | PA      | $11475118.03   | 0.01%             | 2028-12-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14816628.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     18200000 | PA      | $14352745.12   | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jigsaw Funding PLC                                                               | JIGSAW FUNDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JR9H24DDKNFB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $1035799.22    | 0.00%             | 2052-05-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     87308000 | PA      | $100418851.45  | 0.09%             | 2027-09-24      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $565804.44     | 0.00%             | 2036-10-31      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZBB3<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2750000 | PA      | $2150544.66    | 0.00%             | 2053-08-17      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $944948.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd                                                 | ELM BV FOR JULIU               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4690315.21    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    307400000 | PA      | $2117503.90    | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PFX6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     52915000 | PA      | $37873651.57   | 0.04%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South Wales PLC                           | NATIONAL GRID ED               | CUSIP: EI1916143<br>LEI: 549300RHOCSNK1FZ4116 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1100000 | PA      | $1402836.99    | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEX7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19136000 | PA      | $13770963.59   | 0.01%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd                                                      | CKH FIN 16                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900EAR706W4E5ZN70       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      2000000 | PA      | $2237087.61    | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10412350000 | PA      | $57889041.01   | 0.05%             | 2054-06-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4781662.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1200339.50   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1713000 | PA      | $1206765.49    | 0.00%             | 2059-09-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $108144.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     27561000 | PA      | $32215478.20   | 0.03%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                                | INTERCONTINENTAL               | CUSIP: QZ2559230<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2567564.31    | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RAYTHEON TECH                  | CUSIP: 75513EAB7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6316000 | PA      | $6910774.54    | 0.01%             | 2030-05-18      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    750000000 | PA      | $5167649.70    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-11764809.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10966000 | PA      | $15413470.18   | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2382498.22    | 0.00%             | 2054-01-24      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BN3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       946000 | PA      | $785102.05     | 0.00%             | 2042-01-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     90900000 | PA      | $597795.47     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3500000 | PA      | $4085748.36    | 0.00%             | 2028-05-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MAS2<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1490000 | PA      | $974885.19     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAM9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3500000 | PA      | $2723704.24    | 0.00%             | 2030-07-27      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: EG9398371<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     86507000 | PA      | $111837093.79  | 0.10%             | 2039-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4400000 | PA      | $4291627.77    | 0.00%             | 2031-07-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   6400000000 | PA      | $6676711.94    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2869000 | PA      | $3199694.71    | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      7422000 | PA      | $8435064.11    | 0.01%             | 2030-10-17      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     45000000 | PA      | $59006144.79   | 0.06%             | 2039-07-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSM BV                                                                           | DSM BV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9400000 | PA      | $10534721.50   | 0.01%             | 2026-09-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3628629.16    | 0.00%             | 2029-01-11      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1370806.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     84351000 | PA      | $78831867.05   | 0.07%             | 2048-10-31      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2800000 | PA      | $3438903.70    | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd                                               | CK HUTCHISON E F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549003J58N9TB141B68       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      2800000 | PA      | $3051729.07    | 0.00%             | 2030-04-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368D3U6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5033000 | PA      | $3698583.74    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2360847.27    | 0.00%             | 2035-02-12      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6000000 | PA      | $7795621.25    | 0.01%             | 2028-04-06      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADH5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7100000 | PA      | $8307405.37    | 0.01%             | 2029-05-08      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3160000 | PA      | $1883080.62    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    115844570 | PA      | $133296471.70  | 0.12%             | 2026-10-05      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     25000000 | PA      | $28122213.33   | 0.03%             | 2032-02-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $11508454.58   | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5964582.55    | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     20000000 | PA      | $15932325.94   | 0.01%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5306000 | PA      | $5714702.07    | 0.01%             | 2028-02-24      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    155811851 | PA      | $169303687.03  | 0.16%             | 2032-08-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $3960326.89    | 0.00%             | 2031-10-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NOK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $708623.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5728000 | PA      | $6235393.53    | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GQ3<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2100000 | PA      | $1503685.78    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     61623000 | PA      | $73048273.87   | 0.07%             | 2037-10-30      | Fixed         | 4.05%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148QJ5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7654000 | PA      | $6150076.28    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC                                     | R.A.T.P.                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5300000 | PA      | $5530690.39    | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      3541000 | PA      | $4094522.72    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1495000 | PA      | $1050227.79    | 0.00%             | 2029-08-21      | Variable      | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      8300000 | PA      | $8757619.54    | 0.01%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCC7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1947000 | PA      | $2116661.01    | 0.00%             | 2029-06-12      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wendel SE                                                                        | WENDEL SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500M98ZMIZYJD5O34       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7800000 | PA      | $7900199.89    | 0.01%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $60286.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $9127220.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $937197.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6365000 | PA      | $4466175.51    | 0.00%             | 2039-10-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teollisuuden Voima Oyj                                                           | TEOLLISUUDEN VOI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LQ48IZBTZN4S52       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $6102087.14    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $12713269.23   | 0.01%             | 2034-11-24      | Fixed         | 1.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12500000 | PA      | $14191388.85   | 0.01%             | 2031-08-28      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $632073.94     | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAX8<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8800000 | PA      | $6313893.30    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1147000 | PA      | $730785.02     | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $9896258.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2562050000 | PA      | $17722229.93   | 0.02%             | 2030-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $1910800.20    | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     35225000 | PA      | $17615234.59   | 0.02%             | 2034-07-20      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZFP6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14000000 | PA      | $10048319.14   | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6241250000 | PA      | $43317557.04   | 0.04%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      9300000 | PA      | $8315135.29    | 0.01%             | 2036-10-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: AS3449350<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8241378.52    | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                               | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3200000 | PA      | $3302148.13    | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $9534078.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                     | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      1900000 | PA      | $1943123.38    | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                                | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      3735000 | PA      | $1900960.87    | 0.00%             | 2036-06-30      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                                | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AK2<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $619787.07     | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     48164000 | PA      | $24706816.47   | 0.02%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Capital Holdings PLC                                                     | OMNICOM CAPITAL                | CUSIP: 68217QAA6<br>LEI: 984500F16BDDD57A5502 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2429000 | PA      | $2556721.84    | 0.00%             | 2033-11-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3100000000 | PA      | $19387052.59   | 0.02%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6439532.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $37305.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3300000 | PA      | $3582823.09    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $499737.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                            | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5126471.72    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5227561.45    | 0.00%             | 2032-07-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1683000 | PA      | $1068862.91    | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6484000 | PA      | $4831846.84    | 0.00%             | 2040-11-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5572713.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    100000000 | PA      | $110847945.44  | 0.10%             | 2030-07-30      | Fixed         | 1.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     11736600 | PA      | $7357184.02    | 0.01%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       394000 | PA      | $429186.45     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3486907.74    | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     50000000 | PA      | $7184420.75    | 0.01%             | 2030-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCN Canadian Holdings-1 LP                                                       | HCN CANADA HLDGS               | CUSIP: 40416RAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       917000 | PA      | $657255.38     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     13700000 | PA      | $14248831.13   | 0.01%             | 2030-04-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7000000 | PA      | $8613168.76    | 0.01%             | 2033-03-01      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DW4<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19196000 | PA      | $13779150.92   | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3100000 | PA      | $3411039.38    | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8051590.89    | 0.01%             | 2033-01-23      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAS9<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2391000 | PA      | $1406817.91    | 0.00%             | 2047-11-29      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |    153783229 | PA      | $151575209.22  | 0.14%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $20758858.04   | 0.02%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BX8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3720000 | PA      | $2701368.10    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CC4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $9039743.87    | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2442267.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6263000 | PA      | $6672697.96    | 0.01%             | 2031-06-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                           | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6000000 | PA      | $6158159.98    | 0.01%             | 2054-02-06      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  35500000000 | PA      | $27125558.19   | 0.03%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4669000 | PA      | $4626177.84    | 0.00%             | 2031-01-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15000000 | PA      | $15967918.03   | 0.01%             | 2032-05-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086WG5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5380000 | PA      | $4007430.61    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                          | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     10000000 | PA      | $5816174.33    | 0.01%             | 2028-10-18      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     13920000 | PA      | $17154171.68   | 0.02%             | 2027-01-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thales SA                                                                        | THALES SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FNDVTQJOVVPZ19       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6107287.02    | 0.01%             | 2031-10-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      4600000 | PA      | $4990128.40    | 0.00%             | 2030-02-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6200000 | PA      | $5957298.37    | 0.01%             | 2032-12-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     14270000 | PA      | $12571807.28   | 0.01%             | 2042-05-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      2159000 | PA      | $2382425.82    | 0.00%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     64441000 | PA      | $88263165.48   | 0.08%             | 2030-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroporti di Roma SpA                                                            | AEROPORTI ROMA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007259ABDEA3F444       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5900000 | PA      | $6205444.01    | 0.01%             | 2031-07-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAL5<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1871000 | PA      | $1274131.29    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R71<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     22000000 | PA      | $16030951.93   | 0.02%             | 2034-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2718892.61    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1613000 | PA      | $1859652.97    | 0.00%             | 2031-12-05      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    900000000 | PA      | $5596909.02    | 0.01%             | 2031-03-28      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     14100000 | PA      | $15365815.77   | 0.01%             | 2028-08-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $695173.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leasys SpA                                                                       | LEASYS SPA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009CCXH3RNCA7U43       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8217191.14    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                             | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |     23407000 | PA      | $27430212.27   | 0.03%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                         | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AP2<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6390000 | PA      | $4593844.14    | 0.00%             | 2031-10-04      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8500000 | PA      | $10126907.09   | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5969864.92    | 0.01%             | 2034-09-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     10549509 | PA      | $11010599.08   | 0.01%             | 2039-04-22      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    250000000 | PA      | $1543346.15    | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 0.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                                               | TELEPERFORMANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6207599.02    | 0.01%             | 2031-11-22      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5557817.64    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBK8<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1267000 | PA      | $759170.84     | 0.00%             | 2047-11-22      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH Funding BV                                                                   | CRH FUNDING                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XYDB6706OPOS81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9397000 | PA      | $10103603.14   | 0.01%             | 2030-05-05      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                           | VGP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5713463.64    | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBT9<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2028000 | PA      | $1230671.95    | 0.00%             | 2051-04-05      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hannover Rueck SE                                                                | HANNOVER RUECKV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KIN5BE45V5KB18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6900000 | PA      | $8942876.27    | 0.01%             | 2043-08-26      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FC8<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2205000 | PA      | $1204151.04    | 0.00%             | 2048-07-27      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     11971000 | PA      | $12582086.30   | 0.01%             | 2038-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     62566000 | PA      | $69912711.01   | 0.07%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Vaud                                                                   | CANTON OF WAADT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700E81244S7B58Q98       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      4540000 | PA      | $6214577.81    | 0.01%             | 2033-10-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $986768.93     | 0.00%             | 2031-10-13      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    140000000 | PA      | $172274734.78  | 0.16%             | 2033-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     15000000 | PA      | $17185012.40   | 0.02%             | 2037-03-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The                 | UNI OF CAMBRIDGE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHKNQHVK7MQW57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1398000 | PA      | $868558.71     | 0.00%             | 2078-06-27      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCH8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     12800000 | PA      | $9211794.00    | 0.01%             | 2035-02-25      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18000000 | PA      | $20882077.58   | 0.02%             | 2027-09-22      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: BK1434475<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3758000 | PA      | $3772651.67    | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1286150000 | PA      | $9082068.91    | 0.01%             | 2035-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astellas Pharma Inc                                                              | ASTELLAS PHARMA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900IB708DY2HBBB35       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3294825.93    | 0.00%             | 2026-08-31      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2551654.97    | 0.00%             | 2031-12-15      | Variable      | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14668964.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     23500000 | PA      | $19621504.54   | 0.02%             | 2029-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    660000000 | PA      | $69698757.51   | 0.07%             | 2028-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     54256000 | PA      | $59535519.41   | 0.06%             | 2028-06-22      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      5087000 | PA      | $5904267.56    | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                       | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       900000 | PA      | $1005016.62    | 0.00%             | 2029-02-27      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    300000000 | PA      | $29407394.85   | 0.03%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5100000 | PA      | $6274711.62    | 0.01%             | 2026-11-06      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewRiver REIT PLC                                                                | NEWRIVER REIT PL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004GX1VAUMH66L31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       887000 | PA      | $1120350.47    | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      1500000 | PA      | $1333320.06    | 0.00%             | 2038-07-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6530732.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Banco SA                                                                    | NOVO BANCO                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009W2E2YDCXY6S81       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     19100000 | PA      | $22074068.47   | 0.02%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: AX6137829<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       996000 | PA      | $1108290.87    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1209950000 | PA      | $7605626.15    | 0.01%             | 2048-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5650000000 | PA      | $37401336.47   | 0.04%             | 2029-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2900000 | PA      | $3621892.24    | 0.00%             | 2028-11-09      | Variable      | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CBA8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2000000 | PA      | $1446083.57    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1100000000 | PA      | $6753165.52    | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 0.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     31007296 | PA      | $25967918.17   | 0.02%             | 2037-02-04      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      4560000 | PA      | $2911998.42    | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  50000000000 | PA      | $35883151.86   | 0.03%             | 2028-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands                                    | NN BANK NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500BICUQ0LF1AH770       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2900000 | PA      | $3101276.52    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                         | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BT9<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1213275.64    | 0.00%             | 2028-07-12      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     70000000 | PA      | $82668542.04   | 0.08%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      5124000 | PA      | $5634632.30    | 0.01%             | 2029-03-14      | Fixed         | 1.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7917000 | PA      | $8304699.19    | 0.01%             | 2029-03-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-445816.41    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1575000 | PA      | $1209826.06    | 0.00%             | 2048-10-16      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5878253.99    | 0.01%             | 2036-02-26      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                     | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1376000 | PA      | $1800583.73    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Gas Networks Finance PLC                                                | NORTHERN GAS                   | CUSIP: EF1611344<br>LEI: 213800KZQUVA8TJZFL60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1535000 | PA      | $1898045.93    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $692826.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                      | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     18200000 | PA      | $18474764.09   | 0.02%             | 2032-04-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4783000 | PA      | $4931629.43    | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     29510000 | PA      | $29629764.79   | 0.03%             | 2030-09-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBU0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6490000 | PA      | $4295610.44    | 0.00%             | 2033-09-21      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGS6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     30320000 | PA      | $21756484.06   | 0.02%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Covestro AG                                                                      | COVESTRO AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3912005AWHKLQ1CPLV11       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2107272.52    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10000000 | PA      | $11609281.83   | 0.01%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     20000000 | PA      | $21915560.37   | 0.02%             | 2042-06-22      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162ZAB8<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       575000 | PA      | $468087.47     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     28800000 | PA      | $22712836.55   | 0.02%             | 2037-02-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5124815.84    | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3139172.04    | 0.00%             | 2028-07-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    100000000 | PA      | $23965796.32   | 0.02%             | 2028-01-25      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8427000 | PA      | $6283124.49    | 0.01%             | 2041-06-04      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCM0<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $755411.42     | 0.00%             | 2053-01-27      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                      | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4809000 | PA      | $5689561.27    | 0.01%             | 2048-01-13      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7113000 | PA      | $6726452.51    | 0.01%             | 2036-04-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14534762.06   | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-64916.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     16800000 | PA      | $9673627.09    | 0.01%             | 2051-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finning International Inc                                                        | FINNING INTL INC               | CUSIP: 31807ZAL6<br>LEI: 549300QLDCP11KB6XW55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $613998.24     | 0.00%             | 2042-06-13      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7631000 | PA      | $8402329.53    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAB0<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       528000 | PA      | $380736.89     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                          | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      3720000 | PA      | $1594671.97    | 0.00%             | 2035-09-10      | Fixed         | 1.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBG7<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $988006.01     | 0.00%             | 2045-07-27      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    800000000 | PA      | $5212382.49    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 0.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1461297.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7700000 | PA      | $8354038.36    | 0.01%             | 2028-02-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 928627000000 | PA      | $56759832.39   | 0.05%             | 2033-05-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    153006000 | PA      | $178539640.50  | 0.17%             | 2034-10-31      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                          | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     21900000 | PA      | $22998815.07   | 0.02%             | 2029-02-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EH1<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       800000 | PA      | $554720.50     | 0.00%             | 2054-10-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $285683.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BG0<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11000000 | PA      | $12941797.12   | 0.01%             | 2035-03-03      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Toronto                                                            | UNIV OF TORONTO                | CUSIP: 383660AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1275000 | PA      | $833411.72     | 0.00%             | 2051-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                          | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DJ4<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1495464.64    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAG2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48386000 | PA      | $24739441.23   | 0.02%             | 2050-12-02      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5152618.14    | 0.00%             | 2033-02-23      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1210000 | PA      | $778570.55     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1900000000 | PA      | $12473370.23   | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      2750000 | PA      | $2173114.86    | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $108144.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: N/A<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $2876068.59    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sparebanken Vest Boligkreditt AS                                                 | SPAREBANKEN N BO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX6AO004       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     10000000 | PA      | $11344068.22   | 0.01%             | 2031-02-18      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                            | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     22546000 | PA      | $24276204.83   | 0.02%             | 2028-04-03      | Fixed         | 0.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1004950000 | PA      | $7241029.28    | 0.01%             | 2034-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     31096000 | PA      | $34682552.42   | 0.03%             | 2027-01-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20000000 | PA      | $22847219.64   | 0.02%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJC8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23550000 | PA      | $17112338.28   | 0.02%             | 2032-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000000 | PA      | $6517401.86    | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2052000 | PA      | $2300235.35    | 0.00%             | 2030-11-30      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4850000 | PA      | $3177074.98    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA PWR                | CUSIP: 66988ZAZ2<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1053000 | PA      | $805033.32     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      3121000 | PA      | $3916113.79    | 0.00%             | 2034-09-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1851850000 | PA      | $13087332.18   | 0.01%             | 2037-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10137000 | PA      | $15198166.66   | 0.01%             | 2036-03-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     96556000 | PA      | $104220461.90  | 0.10%             | 2041-05-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FP6<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       509000 | PA      | $413340.70     | 0.00%             | 2035-10-17      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     68242000 | PA      | $81370838.70   | 0.08%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     65316000 | PA      | $16146743.34   | 0.02%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: AO0406964<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      3000000 | PA      | $377643.82     | 0.00%             | 2027-06-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     15000000 | PA      | $16858325.79   | 0.02%             | 2035-02-26      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Places For People Treasury PLC                                                   | PLACES FOR PPL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9U45TFBXW5K67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6600000 | PA      | $8726264.56    | 0.01%             | 2032-03-05      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6897750000 | PA      | $42378133.90   | 0.04%             | 2043-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFF5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     22817000 | PA      | $15958579.66   | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                             | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |      7659000 | PA      | $8965875.09    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TAG Immobilien AG                                                                | TAG IMMO AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TAE68USJNXLR59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1900000 | PA      | $2220247.65    | 0.00%             | 2030-03-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                  | WPC EUROBOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2539000 | PA      | $2788175.91    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $651565.52     | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: AN6306376<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4043760.93    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     18000000 | PA      | $20317929.50   | 0.02%             | 2034-01-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3190843.36    | 0.00%             | 2045-02-11      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-12266409.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 530449000000 | PA      | $32889314.42   | 0.03%             | 2042-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAW1<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24500000 | PA      | $18929480.48   | 0.02%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   6270000000 | PA      | $6231880.78    | 0.01%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1660082.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $994815.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Highway Public Corp                                                        | JAPAN HIGHWAY                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1437237.93    | 0.00%             | 2034-12-20      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Europe DAC                                                              | EXPERIAN EUROPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400QBLELMETXQLA08       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1400000 | PA      | $1478971.85    | 0.00%             | 2031-05-16      | Fixed         | 1.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     14000000 | PA      | $7894138.07    | 0.01%             | 2032-05-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9400000 | PA      | $8602274.78    | 0.01%             | 2035-06-16      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8500000 | PA      | $9120163.57    | 0.01%             | 2030-11-19      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    307500000 | PA      | $2002472.01    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     20375000 | PA      | $24245592.21   | 0.02%             | 2042-01-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      8200000 | PA      | $8975293.88    | 0.01%             | 2044-09-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astellas Pharma Inc                                                              | ASTELLAS PHARMA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900IB708DY2HBBB35       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3245645.89    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1502000 | PA      | $1792769.15    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                  | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $16005522.83   | 0.01%             | 2029-03-02      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     20000000 | PA      | $23212681.92   | 0.02%             | 2026-09-08      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8400000 | PA      | $8336773.12    | 0.01%             | 2032-12-13      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      9954977 | PA      | $9718806.86    | 0.01%             | 2053-03-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6534328.25    | 0.01%             | 2028-07-28      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    160000000 | PA      | $23188713.31   | 0.02%             | 2028-05-13      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LiveWest Treasury PLC                                                            | LIVEWEST TREA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003KE7A61PG6CK49       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1100000 | PA      | $606803.04     | 0.00%             | 2056-02-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AJF4<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2300000 | PA      | $1662403.02    | 0.00%             | 2029-07-17      | Variable      | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    213666000 | PA      | $59696674.29   | 0.06%             | 2033-10-25      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      6777000 | PA      | $7080753.13    | 0.01%             | 2029-09-10      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9135000 | PA      | $6028718.29    | 0.01%             | 2032-08-12      | Variable      | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3440000 | PA      | $3921977.89    | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     70000000 | PA      | $463950.58     | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-12084009.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Electric Power Distribution PLC                                         | SOUTHERN ELECTR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SR1GYYNBZQGX56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2864000 | PA      | $3446976.77    | 0.00%             | 2037-02-20      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lansforsakringar Hypotek AB                                                      | LANSFORSAKRINGAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001P7BX1N0JAG961       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    100000000 | PA      | $10153280.38   | 0.01%             | 2032-09-23      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     61450000 | PA      | $67977029.26   | 0.06%             | 2027-05-15      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAA2<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6225000 | PA      | $8260551.32    | 0.01%             | 2028-11-20      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    327000000 | PA      | $2046370.55    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15730268.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                       | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $10903271.93   | 0.01%             | 2174-04-28      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                       | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1819000 | PA      | $2433352.56    | 0.00%             | 2029-06-13      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guinness Partnership Ltd/The                                                     | GUINNESS PARTNER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OE2SS4VDHBR129       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1436000 | PA      | $1461436.93    | 0.00%             | 2044-10-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                    | AHOLD DELHAIZE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2325802.18    | 0.00%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6000000 | PA      | $4501348.87    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: EC7912669<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1329000 | PA      | $1742578.00    | 0.00%             | 2033-04-29      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9383000 | PA      | $9603737.49    | 0.01%             | 2030-03-19      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10500000000 | PA      | $60677773.21   | 0.06%             | 2044-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     22500000 | PA      | $24613691.14   | 0.02%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     32636000 | PA      | $7099684.84    | 0.01%             | 2047-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                     | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1500000 | PA      | $1646050.54    | 0.00%             | 2027-10-06      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2626790.45    | 0.00%             | 2029-03-07      | Variable      | 1.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3500000 | PA      | $4109288.56    | 0.00%             | 2030-01-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6955000 | PA      | $8771663.58    | 0.01%             | 2043-07-11      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9500000000 | PA      | $51516465.19   | 0.05%             | 2054-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2998950000 | PA      | $11576012.63   | 0.01%             | 2049-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2840513 | PA      | $3114937.67    | 0.00%             | 2026-10-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Leeds                                                              | UNIV OF LEEDS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800S82DDTUZA6T344       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1900000 | PA      | $1590302.98    | 0.00%             | 2050-12-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       500000 | PA      | $464994.28     | 0.00%             | 2032-11-30      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust                                    | DREAM IND REIT                 | CUSIP: 26153WAF6<br>LEI: 549300QOI0TM3CBYUH79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2095000 | PA      | $1473881.64    | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     44276000 | PA      | $30931626.88   | 0.03%             | 2066-06-22      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1432000 | PA      | $1868240.27    | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5300000 | PA      | $5731116.62    | 0.01%             | 2045-02-10      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dali Capital PLC                                                                 | DALI CAPITAL 29                | CUSIP: EG0502237<br>LEI: 549300CUYQI7648PE528 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       350000 | PA      | $416178.63     | 0.00%             | 2037-12-21      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LEY8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5638000 | PA      | $4192844.62    | 0.00%             | 2027-12-07      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4400000 | PA      | $4326072.73    | 0.00%             | 2032-01-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1500000 | PA      | $1683078.29    | 0.00%             | 2081-03-11      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                   | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2294000 | PA      | $2609069.33    | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      5087000 | PA      | $5255164.50    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     22546000 | PA      | $22431089.56   | 0.02%             | 2031-01-10      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086WK6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4700000 | PA      | $3507041.90    | 0.00%             | 2033-02-01      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AQ8<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1125000 | PA      | $821664.57     | 0.00%             | 2034-10-30      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $17373.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: AQ9457575<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     56730000 | PA      | $5667852.18    | 0.01%             | 2028-02-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-55632.71     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      7800000 | PA      | $9406396.54    | 0.01%             | 2033-09-18      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                               | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2530000 | PA      | $1647727.99    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: BH6826250<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2849709.74    | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $8306976.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $4857413.97    | 0.00%             | 2035-03-31      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    871000000 | PA      | $5720997.16    | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EMH Treasury PLC                                                                 | EMH TREASURY PLC               | CUSIP: EK0435702<br>LEI: 213800WLIFOOG58XDG67 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1545000 | PA      | $1704267.61    | 0.00%             | 2044-01-29      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    164013000 | PA      | $190008807.16  | 0.18%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  40000000000 | PA      | $25311217.19   | 0.02%             | 2036-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $40530.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1282800000 | PA      | $8872315.22    | 0.01%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government International Bond                                          | HONG KONG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      5000000 | PA      | $5995915.65    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6482000 | PA      | $6678446.68    | 0.01%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  48250000000 | PA      | $35018857.03   | 0.03%             | 2054-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3276304.79    | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAN9<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6186000 | PA      | $6301629.02    | 0.01%             | 2031-07-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Logistics Europe Master SCA                                                  | AXA LEM                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800IWFTNKN5BPH814       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       800000 | PA      | $838194.12     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     26829000 | PA      | $28807835.12   | 0.03%             | 2028-04-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     98346395 | PA      | $130486991.72  | 0.12%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      2599000 | PA      | $2972815.18    | 0.00%             | 2033-01-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8447000 | PA      | $8285609.05    | 0.01%             | 2031-06-17      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                      | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9700000 | PA      | $8178872.77    | 0.01%             | 2039-05-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW International Investment BV                                                  | BMW INTL INV BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500J951RJJFEW5X49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10250000 | PA      | $11502444.54   | 0.01%             | 2034-08-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial of Canada Ltd                                           | GM FIN CAD                     | CUSIP: 37045YAL8<br>LEI: 5493001CSMJPUBB7NS44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5600000 | PA      | $4172603.00    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     38054000 | PA      | $47110205.02   | 0.04%             | 2028-03-28      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3500000 | PA      | $2585147.84    | 0.00%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                      | ASN BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2780808.96    | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2750000 | PA      | $3896661.93    | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     22500000 | PA      | $25900365.01   | 0.02%             | 2033-08-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BW5<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1750000 | PA      | $2047976.17    | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EN4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5032000 | PA      | $3993120.34    | 0.00%             | 2039-10-16      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    116030000 | PA      | $25220302.91   | 0.02%             | 2029-04-25      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2100000 | PA      | $2327235.52    | 0.00%             | 2029-05-12      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3724000 | PA      | $4028528.14    | 0.00%             | 2174-05-11      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11690000000 | PA      | $59265144.94   | 0.06%             | 2054-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     23200000 | PA      | $27228233.64   | 0.03%             | 2032-03-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087XW9<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       919000 | PA      | $757558.18     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     51366000 | PA      | $58942504.20   | 0.06%             | 2027-08-05      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11409284.34   | 0.01%             | 2036-03-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $4466201.12    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CM9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7902000 | PA      | $6425684.77    | 0.01%             | 2039-08-01      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1100000 | PA      | $1443411.17    | 0.00%             | 2041-12-12      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCR3<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     12750000 | PA      | $9613830.35    | 0.01%             | 2034-08-24      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       900000 | PA      | $1004761.39    | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    800000000 | PA      | $5221159.15    | 0.00%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-14272809.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S21<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    115421000 | PA      | $82208307.37   | 0.08%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3603000 | PA      | $3637715.43    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                   | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      6000000 | PA      | $6432861.98    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6093595.27    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2872000 | PA      | $3766434.05    | 0.00%             | 2027-09-03      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: BH4726650<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5740976.80    | 0.01%             | 2027-10-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital BV                                                                | DIAGEO CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800YHFC48VOL6JY40       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9300000 | PA      | $9839608.89    | 0.01%             | 2028-09-28      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc                                            | NOUVELLE AUTO                  | CUSIP: 66980CAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2819505 | PA      | $1858930.78    | 0.00%             | 2042-03-31      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $16086333.45   | 0.02%             | 2032-08-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6400000 | PA      | $7251767.18    | 0.01%             | 2030-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $268412.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $6564548.09    | 0.01%             | 2028-09-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3587000 | PA      | $2571910.49    | 0.00%             | 2040-12-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RL Finance Bonds NO 4 PLC                                                        | RL FINANCE NO 4                | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380094SBEIOBDS8O41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5971000 | PA      | $6464797.85    | 0.01%             | 2049-10-07      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC                                          | NETWRK RAIL INFR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H88F5EE4B1D697       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2154000 | PA      | $2809664.53    | 0.00%             | 2035-11-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                             | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15751000 | PA      | $13163693.55   | 0.01%             | 2035-12-17      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EWE AG                                                                           | EWE AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900L64X6KZZW19R71       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2592000 | PA      | $2406109.62    | 0.00%             | 2032-10-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    315090000 | PA      | $90913632.25   | 0.09%             | 2028-07-25      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalkredit Austria AG                                                        | KOMMUNALKREDIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IEVCBWVV97WC81       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     20700000 | PA      | $23664450.07   | 0.02%             | 2030-04-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6500000000 | PA      | $42133952.59   | 0.04%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DL0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5865148.45    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    120892000 | PA      | $79483811.40   | 0.07%             | 2027-04-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mapfre SA                                                                        | MAPFRE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005693107       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2400000 | PA      | $2792671.13    | 0.00%             | 2047-03-31      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      4612672 | PA      | $3754538.17    | 0.00%             | 2036-04-21      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $8977510.38    | 0.01%             | 2027-06-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        75000 | PA      | $87673.55      | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       904000 | PA      | $890525.90     | 0.00%             | 2039-09-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6066000 | PA      | $7007678.85    | 0.01%             | 2032-12-17      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6100000 | PA      | $6952733.46    | 0.01%             | 2026-10-02      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     10447000 | PA      | $9159530.05    | 0.01%             | 2040-09-05      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     11876000 | PA      | $13086943.49   | 0.01%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6300000 | PA      | $5092792.91    | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                         | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4250000 | PA      | $4710454.22    | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     14558000 | PA      | $15446530.91   | 0.01%             | 2031-03-28      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7838600000 | PA      | $53301128.52   | 0.05%             | 2033-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: 084670BV9<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2850000 | PA      | $3230580.45    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Penarian Housing Finance PLC                                                     | PENARIAN HOUSING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITDRPW2XEQ8T51       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $629508.89     | 0.00%             | 2052-06-07      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1219200000 | PA      | $7622383.42    | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2455000 | PA      | $2287069.42    | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Capital UK Funding Unlimited Co                                               | GE CAPITAL UK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BR7Z6BPTFF652NNO9651       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      4579000 | PA      | $6361183.04    | 0.01%             | 2033-01-18      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                       | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3282762.52    | 0.00%             | 2044-05-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scotland Gas Networks PLC                                                        | SCOTLAND GAS NET               | CUSIP: EF1253238<br>LEI: 549300Y7M5CC1U5DBX07 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       498000 | PA      | $621217.94     | 0.00%             | 2034-12-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     66325000 | PA      | $20285943.88   | 0.02%             | 2031-08-12      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5933298.03    | 0.01%             | 2029-03-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GH4<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7000000 | PA      | $5080808.75    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN MUNI ENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $2039237.86    | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9158350000 | PA      | $36515543.94   | 0.03%             | 2050-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     18600000 | PA      | $20799940.90   | 0.02%             | 2038-08-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BF9<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       917000 | PA      | $651561.46     | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7686000 | PA      | $8564791.58    | 0.01%             | 2026-12-04      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     58949000 | PA      | $76040658.68   | 0.07%             | 2040-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    183635000 | PA      | $114387916.66  | 0.11%             | 2029-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAM8<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2180000 | PA      | $1554925.59    | 0.00%             | 2032-05-10      | Variable      | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     40000000 | PA      | $5819289.58    | 0.01%             | 2029-03-24      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                               | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4035000 | PA      | $2925856.66    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.76%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Realty Corp                                                                | OMERS REALTY CRP               | CUSIP: 68214WAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3360000 | PA      | $2576237.56    | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abanca Corp Bancaria SA                                                          | ABANCA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930056IRBXK0Q1FP96       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2400000 | PA      | $2891340.60    | 0.00%             | 2028-09-14      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     17970000 | PA      | $11493400.00   | 0.01%             | 2026-08-17      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10747409.42   | 0.01%             | 2031-11-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                               | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     12280000 | PA      | $7554677.57    | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lseg Netherlands BV                                                              | LSEG NTHRLND BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JCR9B7CYW7U265       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5938000 | PA      | $5560135.40    | 0.01%             | 2033-04-06      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     53537000 | PA      | $60672118.17   | 0.06%             | 2040-10-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Babcock International Group PLC                                                  | BABCOCK INTL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TSKOLX4EU6L377       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2094000 | PA      | $2683289.14    | 0.00%             | 2026-10-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11709431.21   | 0.01%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N59<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     55838000 | PA      | $37255826.08   | 0.03%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      6285000 | PA      | $8034972.13    | 0.01%             | 2028-01-14      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6680689.72    | 0.01%             | 2028-11-16      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    484810000 | PA      | $1138143.75    | 0.00%             | 2031-10-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     25000000 | PA      | $28692356.59   | 0.03%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $12112628.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      1320000 | PA      | $1293977.98    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2554000 | PA      | $1890413.81    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                      | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      6836000 | PA      | $7366046.65    | 0.01%             | 2029-05-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     22766000 | PA      | $25387125.43   | 0.02%             | 2026-09-30      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    123948000 | PA      | $112276243.50  | 0.11%             | 2035-07-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Finance Delaware LP                                                     | MANULIFE FIN                   | CUSIP: 56502FAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1933000 | PA      | $1428975.41    | 0.00%             | 2041-12-15      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Finance Australia Ltd                                                     | TOYOTA FIN AUSTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3UKPTDP5PGQRH8AUK042       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7800000 | PA      | $9106588.19    | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    876340000 | PA      | $37803572.62   | 0.04%             | 2055-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     12000000 | PA      | $13725672.99   | 0.01%             | 2032-02-18      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                         | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2704000 | PA      | $2218337.44    | 0.00%             | 2041-05-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAK1<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1522000 | PA      | $1067436.18    | 0.00%             | 2042-02-28      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06415GDE7<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     54677000 | PA      | $39302317.70   | 0.04%             | 2027-03-08      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $3042048.07    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     39976000 | PA      | $45833747.62   | 0.04%             | 2029-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: ZR6556818<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11343292.35   | 0.01%             | 2031-09-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1800000 | PA      | $1696566.72    | 0.00%             | 2032-11-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10055500000 | PA      | $59202956.51   | 0.06%             | 2037-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1155058.99    | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-611372.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5707580.76    | 0.01%             | 2034-05-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2800000 | PA      | $3566927.76    | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     45000000 | PA      | $51249691.59   | 0.05%             | 2032-09-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  75000000000 | PA      | $51401640.47   | 0.05%             | 2029-12-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       816000 | PA      | $522708.56     | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5806915.90    | 0.01%             | 2036-05-14      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                             | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |     17000000 | PA      | $17716281.84   | 0.02%             | 2029-01-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5589800000 | PA      | $33004836.95   | 0.03%             | 2043-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      6761000 | PA      | $8603425.03    | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-250652.17    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3134700000 | PA      | $22188165.33   | 0.02%             | 2038-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | BAA FUNDING LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      1523000 | PA      | $2145714.46    | 0.00%             | 2033-12-10      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1260000000 | PA      | $8294955.99    | 0.01%             | 2026-08-28      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3000000 | PA      | $3403906.55    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      3500000 | PA      | $4391602.98    | 0.00%             | 2034-09-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Corp of Canada                                                             | POWER CORP                     | CUSIP: 739239AE1<br>LEI: 549300BE2CB8T87IJV50 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1012874.38    | 0.00%             | 2048-07-27      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2474842.28    | 0.00%             | 2041-12-03      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AK8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18000000 | PA      | $13284866.48   | 0.01%             | 2034-06-18      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     90100000 | PA      | $561405.87     | 0.00%             | 2031-04-25      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Luzerner Kantonalbank AG                                                         | LUZERN KANTONBK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C2XKS86VQDGV41       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      9300000 | PA      | $10887932.78   | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3445861.73    | 0.00%             | 2034-05-19      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6000000 | PA      | $3764409.02    | 0.00%             | 2033-04-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAX9<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $3035466.22    | 0.00%             | 2054-01-12      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1900000 | PA      | $1413232.64    | 0.00%             | 2040-11-26      | Fixed         | 0.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2316000 | PA      | $2359266.73    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV                                   | MONDELEZ INTL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CW356R8I7N8D33       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3590000 | PA      | $2759319.51    | 0.00%             | 2041-09-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCC0<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3540000 | PA      | $2206539.28    | 0.00%             | 2048-07-03      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     37246000 | PA      | $41947380.31   | 0.04%             | 2034-10-20      | Fixed         | 2.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                                      | EURONEXT NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2800000 | PA      | $2355797.88    | 0.00%             | 2041-05-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                           | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8305000 | PA      | $8913712.30    | 0.01%             | 2028-11-26      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      7521000 | PA      | $8350605.85    | 0.01%             | 2027-06-19      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13000000 | PA      | $13865861.47   | 0.01%             | 2031-07-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DA8<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $6783377.06    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKD4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10435000 | PA      | $7432137.46    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                     | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2242394.24    | 0.00%             | 2030-01-19      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wales & West Utilities Finance PLC                                               | WALES & WEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PMB3SYMEH5NH78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $714511.85     | 0.00%             | 2038-08-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEX8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1345000 | PA      | $1567779.04    | 0.00%             | 2031-04-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Housing Finance PLC                                                    | YORKSHIRE HOUSIN               | CUSIP: EK5496501<br>LEI: 213800Y8UNLWBP74TZ18 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1509000 | PA      | $1529302.87    | 0.00%             | 2044-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 316832000000 | PA      | $21817388.47   | 0.02%             | 2039-04-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    441612000 | PA      | $58751440.67   | 0.06%             | 2031-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8930000 | PA      | $9633496.94    | 0.01%             | 2032-07-22      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDE7<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1400000 | PA      | $1027742.06    | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     99525000 | PA      | $76315946.08   | 0.07%             | 2041-10-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7530540.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBL9<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $3215045.03    | 0.00%             | 2046-05-11      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4200000 | PA      | $4140639.19    | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-235571.45    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5200000 | PA      | $5105924.54    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co                                    | ZURICH FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E0FVHYR37EGX65       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3500000 | PA      | $4519001.64    | 0.00%             | 2052-11-23      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4729165.19    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Syensqo SA                                                                       | SYENSQO SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300060XNJ90PLNS10       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4100000 | PA      | $4669154.79    | 0.00%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                    | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     10000000 | PA      | $12537668.14   | 0.01%             | 2031-10-23      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada/Toronto                                                     | ROYAL BK CAN TO                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10300000 | PA      | $11553134.09   | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    222089000 | PA      | $237698498.18  | 0.22%             | 2029-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro Ottawa Capital Corp                                                        | HYDRO OTTAWA CAP               | CUSIP: 448975AB8<br>LEI: 254900CR3Z5J6BJ3HN21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1071000 | PA      | $690013.01     | 0.00%             | 2043-05-14      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10375450000 | PA      | $41850994.44   | 0.04%             | 2050-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: AP0972533<br>LEI: 815600149448CEB9B230 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4000000 | PA      | $4392012.97    | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     30000000 | PA      | $30667909.81   | 0.03%             | 2031-12-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3100695.95    | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AG9<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2245000 | PA      | $1608749.08    | 0.00%             | 2033-06-21      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8000000 | PA      | $7985263.01    | 0.01%             | 2033-07-04      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       100000 | PA      | $110709.07     | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                         | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     14724000 | PA      | $14016592.81   | 0.01%             | 2033-05-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAV3<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10900000 | PA      | $7925536.63    | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926FY5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9075000 | PA      | $6589965.56    | 0.01%             | 2028-12-10      | Variable      | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: AV6225214<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3413394.37    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     16892000 | PA      | $18681034.38   | 0.02%             | 2028-02-24      | Variable      | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14218857.48   | 0.01%             | 2026-12-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statnett SF                                                                      | STATNETT SF                    | CUSIP: AP4912220<br>LEI: 5967007LIEEXZXHAI017 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      3273000 | PA      | $3486727.29    | 0.00%             | 2030-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    120000000 | PA      | $17959478.37   | 0.02%             | 2031-09-13      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5212372.77    | 0.00%             | 2031-11-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $266036.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basler Kantonalbank                                                              | BASLER KANTNALBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: HV5W8PGLJ127N2SFSM23       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2290000 | PA      | $2815500.38    | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $11197436.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  36600000000 | PA      | $32486421.81   | 0.03%             | 2072-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CZ5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4600000 | PA      | $5261239.73    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    102066000 | PA      | $9465283.57    | 0.01%             | 2028-04-26      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Music Group NV                                                         | UNIVERSAL MUSIC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GJBUL3D9TW9Y18       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3558120.83    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FL1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4251000 | PA      | $3202719.54    | 0.00%             | 2037-06-18      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3801725.83    | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11457131.41   | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      7300000 | PA      | $8373735.33    | 0.01%             | 2033-04-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5887351.06    | 0.01%             | 2031-11-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6326488.06    | 0.01%             | 2029-10-25      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3402680.97    | 0.00%             | 2028-10-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2543000 | PA      | $3325298.53    | 0.00%             | 2026-12-18      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    375200000 | PA      | $55800892.20   | 0.05%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   4559780000 | PA      | $9387481.25    | 0.01%             | 2033-04-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      8751000 | PA      | $9188339.78    | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-42917.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    248447000 | PA      | $11048863.83   | 0.01%             | 2066-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16984000 | PA      | $19971164.46   | 0.02%             | 2028-08-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    694000000 | PA      | $32398612.75   | 0.03%             | 2072-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3523000 | PA      | $2620260.38    | 0.00%             | 2049-12-09      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |      2131000 | PA      | $1351108.59    | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      9387000 | PA      | $9665713.04    | 0.01%             | 2029-11-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8697000 | PA      | $7411504.53    | 0.01%             | 2035-07-09      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      5200000 | PA      | $4916878.13    | 0.00%             | 2037-03-09      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5700000 | PA      | $6991052.72    | 0.01%             | 2034-10-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5000000 | PA      | $5619153.21    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  15500000000 | PA      | $11683325.06   | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     25300000 | PA      | $29003652.23   | 0.03%             | 2030-02-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6463477.45    | 0.01%             | 2028-07-31      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CY8<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4400000 | PA      | $5132347.82    | 0.00%             | 2030-10-23      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                         | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BV4<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $971117.73     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     34416000 | PA      | $37515891.18   | 0.04%             | 2027-10-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  20000000000 | PA      | $15530079.32   | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    195000000 | PA      | $19035629.39   | 0.02%             | 2033-11-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6112417.85    | 0.01%             | 2031-05-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3000000 | PA      | $2983521.19    | 0.00%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6670220.54    | 0.01%             | 2029-10-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     73002335 | PA      | $83229081.79   | 0.08%             | 2034-12-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14950853.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Kreditbank AG                                                           | DEUTSCHE KREDIT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K16YGKC8BES892       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11409933.68   | 0.01%             | 2035-01-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7000000 | PA      | $8098923.73    | 0.01%             | 2035-04-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                            | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       900000 | PA      | $1146953.34    | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCK4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1178090.34    | 0.00%             | 2034-05-16      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     10000000 | PA      | $13314656.70   | 0.01%             | 2028-10-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $1696169.45    | 0.00%             | 2061-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $5414811.89    | 0.01%             | 2028-10-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10784000000 | PA      | $45830340.92   | 0.04%             | 2052-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000000 | PA      | $1320159.15    | 0.00%             | 2032-09-01      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8382571.72    | 0.01%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WZM9<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5800000 | PA      | $4438952.31    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FR2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2720000 | PA      | $1960496.34    | 0.00%             | 2040-10-17      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     12757000 | PA      | $15349159.58   | 0.01%             | 2045-06-28      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JX7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2686000 | PA      | $1669174.53    | 0.00%             | 2054-03-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     25828000 | PA      | $30429871.91   | 0.03%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                      | JCDECAUX SE                    | CUSIP: BH9906505<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2840764.16    | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     27700000 | PA      | $30174514.07   | 0.03%             | 2028-09-29      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                          | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     23300000 | PA      | $24109751.65   | 0.02%             | 2029-06-04      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    128000000 | PA      | $838596.50     | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8085146.03    | 0.01%             | 2034-02-02      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7017389.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ACC6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     55960000 | PA      | $34410747.44   | 0.03%             | 2045-06-02      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $57279376.81   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8977000 | PA      | $10114884.45   | 0.01%             | 2174-03-10      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCB1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $1005770.86    | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      4080000 | PA      | $2591244.45    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      1900000 | PA      | $2222605.66    | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     64000000 | PA      | $68882018.46   | 0.06%             | 2056-08-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP World Ltd/United Arab Emirates                                                | DP WORLD PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |       300000 | PA      | $340341.36     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1061190000 | PA      | $54018030.49   | 0.05%             | 2027-03-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7631000 | PA      | $8491433.96    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4185000 | PA      | $5116963.44    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     10000000 | PA      | $5156777.74    | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14325000 | PA      | $9099321.88    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      4195000 | PA      | $4670509.87    | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     15000000 | PA      | $18549686.11   | 0.02%             | 2030-05-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2709000 | PA      | $3338478.31    | 0.00%             | 2032-12-09      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FU5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4575000 | PA      | $3296239.95    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11380100000 | PA      | $44532851.83   | 0.04%             | 2051-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Futures Treasury PLC                                                             | FUTURES TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800T6FYNSD2IGHT50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1492000 | PA      | $1398120.82    | 0.00%             | 2044-02-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Canada Finance Ltd                                                        | VENTAS CANADA FI               | CUSIP: 92277LAK2<br>LEI: 549300DAU6CCV22N5X51 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2669000 | PA      | $2008627.06    | 0.00%             | 2029-03-05      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2214000 | PA      | $2961434.32    | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9454750000 | PA      | $57444440.25   | 0.05%             | 2043-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     29124000 | PA      | $24165253.19   | 0.02%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20000000 | PA      | $22755467.20   | 0.02%             | 2033-01-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10600000 | PA      | $11286388.14   | 0.01%             | 2028-07-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      2224000 | PA      | $2504179.72    | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4309000 | PA      | $4881140.85    | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                                               | TELEPERFORMANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2344794.48    | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     68527161 | PA      | $49093914.35   | 0.05%             | 2065-07-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $218185.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BY1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $978011.03     | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $25427547.27   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                           | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       500000 | PA      | $556397.16     | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469FQ3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2040000 | PA      | $1497007.53    | 0.00%             | 2040-03-05      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| easyJet FinCo BV                                                                 | EASYJET FINCO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005GUMKABRAKJU30       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5596942.04    | 0.01%             | 2028-03-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Land Co PLC/The                                                          | BRITISH LAND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: RV5B68J2GV3QGMRPW209       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       887000 | PA      | $1065536.86    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2414155.89    | 0.00%             | 2035-01-25      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     16292600 | PA      | $10377254.25   | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZBE7<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2303000 | PA      | $1767294.05    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guinness Partnership Ltd/The                                                     | GUINNESS PARTNER               | CUSIP: BH8302466<br>LEI: 213800OE2SS4VDHBR129 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       800000 | PA      | $468237.87     | 0.00%             | 2055-04-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8482000000 | PA      | $55420617.42   | 0.05%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                         | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5300000 | PA      | $5709835.47    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rentokil Initial Finance BV                                                      | RENTOKIL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005WL1W9GJ5TM121       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3590791.21    | 0.00%             | 2030-06-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15359443.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMS Wertmanagement                                                               | FMS WERTMANAGE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: HZFDOR6TCRSIQLKQTX32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5600000 | PA      | $5768295.70    | 0.01%             | 2030-04-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ren Finance BV                                                                   | REN FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930019D5P01WQQZF17       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1354000 | PA      | $1504315.97    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7040350000 | PA      | $48119144.21   | 0.05%             | 2031-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                     | CUSIP: N/A<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2087847.02    | 0.00%             | 2029-05-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2049457.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louis Dreyfus Co Finance BV                                                      | LDC FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001HHX62PQCEEH95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2200000 | PA      | $2433100.76    | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citycon Treasury BV                                                              | CITYCON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WAE0CGQ0IE1H63       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1100000 | PA      | $1346556.41    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Brunswick F-M Project Co Inc                                                 | NEW BRUNSWICK FM               | CUSIP: 642904AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       257860 | PA      | $193565.96     | 0.00%             | 2027-11-30      | Variable      | 6.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     64510474 | PA      | $70989124.82   | 0.07%             | 2055-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                               | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $5939184.87    | 0.01%             | 2038-06-08      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     20974000 | PA      | $29571387.85   | 0.03%             | 2042-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                  | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4201000 | PA      | $3056983.76    | 0.00%             | 2040-03-05      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFU2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25400000 | PA      | $17099024.83   | 0.02%             | 2057-12-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4335000 | PA      | $4599649.06    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00912XBP8<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8425000 | PA      | $6344231.13    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    390000000 | PA      | $14234205.20   | 0.01%             | 2050-06-17      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iA Financial Corp Inc                                                            | IA FINANCIAL COR               | CUSIP: 45075EAC8<br>LEI: 549300ZXLJVHQAIXV215 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1224031.04    | 0.00%             | 2032-02-25      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16701000 | PA      | $17170814.31   | 0.02%             | 2029-11-27      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Storebrand Livsforsikring AS                                                     | STOREBRAND LIVSF               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX9TZC13       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2804000 | PA      | $2852045.89    | 0.00%             | 2051-09-30      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                     | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2677600.33    | 0.00%             | 2027-12-12      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                           | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8800000 | PA      | $10069501.51   | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  41000000000 | PA      | $31787221.95   | 0.03%             | 2031-12-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAS1<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10500000 | PA      | $7756073.25    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       800000 | PA      | $874063.75     | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     27724000 | PA      | $34664657.69   | 0.03%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R55<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    116480000 | PA      | $84828812.93   | 0.08%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2561000 | PA      | $2633251.06    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3653000 | PA      | $3374807.11    | 0.00%             | 2034-10-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                         | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAN1<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1489848.73    | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1024800000 | PA      | $6721275.84    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $25798652.38   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catalyst Housing Ltd                                                             | CATALYST HOUSING               | CUSIP: AP7098381<br>LEI: 213800TNFSTCW6BFWE04 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1509000 | PA      | $1248964.58    | 0.00%             | 2047-10-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7204809.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VW Credit Canada Inc                                                             | VW CREDIT CANADA               | CUSIP: 918423BC7<br>LEI: 5493008EKOD7VIY3LM85 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $834646.12     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     79861000 | PA      | $80996480.00   | 0.08%             | 2030-06-22      | Fixed         | 0.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     30003000 | PA      | $29762947.51   | 0.03%             | 2031-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                        | AIRBUS SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9513000 | PA      | $9204145.67    | 0.01%             | 2040-06-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     26968000 | PA      | $25555686.22   | 0.02%             | 2044-07-29      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     21194000 | PA      | $21034970.80   | 0.02%             | 2055-04-15      | Fixed         | 2.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $21456631.54   | 0.02%             | 2028-01-15      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AYT Cedulas Cajas Global FTA                                                     | AYT CEDULAS CAJA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800XDZEM9FGN2F384       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     16400000 | PA      | $19464423.54   | 0.02%             | 2027-05-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4000000 | PA      | $5259012.44    | 0.00%             | 2032-08-23      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11548000 | PA      | $15175907.56   | 0.01%             | 2031-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Capital Funding DAC                                                          | DXC CAPITAL FUND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354001BJH7XSHGTD882       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      4129000 | PA      | $3996721.55    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                           | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       353000 | PA      | $399020.51     | 0.00%             | 2027-10-03      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3000000 | PA      | $3470550.66    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3312212.31    | 0.00%             | 2033-04-28      | Variable      | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1999388.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EB9<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12586000 | PA      | $9063641.31    | 0.01%             | 2028-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3153187.88    | 0.00%             | 2032-03-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd                                                         | GAIF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007UNQRHCRSBNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2490000 | PA      | $1475411.77    | 0.00%             | 2028-12-14      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brisbane Airport Corp Pty Ltd                                                    | BRISBANE AIRPORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800C7HCV4YHQ1B159       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6663037.41    | 0.01%             | 2034-03-08      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cajamar Caja Rural SCC                                                           | CAJAMAR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400CE9HHFB55PEY43       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8200000 | PA      | $9561804.65    | 0.01%             | 2029-07-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       832000 | PA      | $654317.49     | 0.00%             | 2053-02-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5165800000 | PA      | $30125941.90   | 0.03%             | 2044-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GJ5<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24853000 | PA      | $13451001.07   | 0.01%             | 2050-06-18      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: ZR9901474<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2700000 | PA      | $2616450.98    | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5436400000 | PA      | $37873077.15   | 0.04%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3139100000 | PA      | $21581687.19   | 0.02%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Water Services Finance Ltd                                              | SOUTHERN WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BTY35K1724Z452       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |        50000 | PA      | $52784.42      | 0.00%             | 2056-09-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     26900000 | PA      | $31107415.27   | 0.03%             | 2035-01-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7100000 | PA      | $7521150.16    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8000000 | PA      | $5374775.35    | 0.01%             | 2034-03-06      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: AQ8691604<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5700000 | PA      | $6378399.21    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $4015074.82    | 0.00%             | 2027-11-29      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8406000 | PA      | $8923690.71    | 0.01%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     22400000 | PA      | $23246992.40   | 0.02%             | 2032-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2982000 | PA      | $2565122.62    | 0.00%             | 2038-09-16      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |     11600000 | PA      | $13467775.65   | 0.01%             | 2032-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3943000 | PA      | $4544971.09    | 0.00%             | 2047-07-06      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government International Bond                                          | HONG KONG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      5000000 | PA      | $5807154.98    | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $5414728.15    | 0.01%             | 2031-01-17      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $3256749.91    | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2094000 | PA      | $2340103.21    | 0.00%             | 2033-05-02      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     74074800 | PA      | $46919968.30   | 0.04%             | 2028-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAQ0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6436000 | PA      | $4572245.69    | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     26658000 | PA      | $29909337.11   | 0.03%             | 2039-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UF0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7365000 | PA      | $3988016.21    | 0.00%             | 2046-09-05      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     23000000 | PA      | $24691798.77   | 0.02%             | 2029-02-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GD3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3813000 | PA      | $2614569.09    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     40771000 | PA      | $41701310.27   | 0.04%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      4600000 | PA      | $4940433.31    | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CY8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5807911.02    | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     58342000 | PA      | $69454504.78   | 0.07%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10400000 | PA      | $13082777.33   | 0.01%             | 2028-07-12      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AT8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1652000 | PA      | $1360567.93    | 0.00%             | 2041-03-22      | Fixed         | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20748782.65   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EP Infrastructure AS                                                             | EP INFRASTRUCTUR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700I4J1M1NKGWWY89       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      2060000 | PA      | $2108840.99    | 0.00%             | 2031-03-02      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2500000 | PA      | $1898713.41    | 0.00%             | 2048-02-05      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teollisuuden Voima Oyj                                                           | TEOLLISUUDEN VOI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LQ48IZBTZN4S52       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      3000000 | PA      | $3293974.47    | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danfoss Finance II BV                                                            | DANFOSS FIN 2 BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NZCU7GI52SSK89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5950685.92    | 0.01%             | 2029-12-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11600000 | PA      | $12887158.11   | 0.01%             | 2174-06-17      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087YQ1<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     31898000 | PA      | $24082115.20   | 0.02%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $1945437.15    | 0.00%             | 2032-03-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBB4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10219000 | PA      | $11511950.95   | 0.01%             | 2028-11-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     41217166 | PA      | $43505116.62   | 0.04%             | 2029-07-15      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6100000 | PA      | $6764102.66    | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    136812000 | PA      | $172883553.42  | 0.16%             | 2029-04-25      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: AS2798773<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1306000 | PA      | $1469665.26    | 0.00%             | 2028-04-25      | Variable      | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $4776505.21    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666CX7<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       816000 | PA      | $521516.17     | 0.00%             | 2042-06-27      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5174970.57    | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: BH4497385<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6019000 | PA      | $6973792.81    | 0.01%             | 2028-04-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                          | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      2556000 | PA      | $1775676.35    | 0.00%             | 2049-11-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $8813286.07    | 0.01%             | 2034-01-29      | Variable      | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     15000000 | PA      | $11486857.38   | 0.01%             | 2047-04-15      | Fixed         | 1.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     12178178 | PA      | $14644552.60   | 0.01%             | 2033-01-30      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5946700000 | PA      | $34940715.24   | 0.03%             | 2044-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1947530.57    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                                | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZAW4<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2136000 | PA      | $1305653.44    | 0.00%             | 2047-09-09      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                                      | AGEAS                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1800000 | PA      | $2073055.46    | 0.00%             | 2056-05-02      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2099000 | PA      | $2270379.69    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     70000000 | PA      | $80712143.85   | 0.08%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: BH5289245<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      7683000 | PA      | $8530351.68    | 0.01%             | 2032-04-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Artesian Finance II PLC                                                          | ARTESIAN FIN II                | CUSIP: EC9615823<br>LEI: 213800SC4ON8GU2Q2Q62 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1395000 | PA      | $1860698.24    | 0.00%             | 2033-09-30      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $3624177.29    | 0.00%             | 2032-09-04      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     13318000 | PA      | $7342480.23    | 0.01%             | 2031-01-27      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                               | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4364000 | PA      | $4319357.54    | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AJM9<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     17000000 | PA      | $12261728.49   | 0.01%             | 2028-08-15      | Variable      | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      7003000 | PA      | $7669782.30    | 0.01%             | 2028-09-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2000000 | PA      | $1111187.89    | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAM3<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4509000 | PA      | $5490797.14    | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution PLC                                       | NAT GRD ELCT DIS               | CUSIP: AU9046478<br>LEI: 549300HFCD0G1TPU4N09 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2897000 | PA      | $3775267.29    | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11100000 | PA      | $10388203.35   | 0.01%             | 2037-01-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5100000 | PA      | $4899409.08    | 0.00%             | 2034-02-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4450000 | PA      | $5061267.83    | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     19640000 | PA      | $21950866.02   | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     50720000 | PA      | $66100881.63   | 0.06%             | 2040-07-30      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $6830587.57    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1597800000 | PA      | $9418649.56    | 0.01%             | 2050-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    414050000 | PA      | $2903806.78    | 0.00%             | 2036-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      2500000 | PA      | $3433287.37    | 0.00%             | 2028-08-23      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $66140583.55   | 0.06%             | 2026-11-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5796672.49    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 332981000000 | PA      | $19993729.31   | 0.02%             | 2051-08-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $9894893.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854HN1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3441000 | PA      | $2885688.26    | 0.00%             | 2031-09-05      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                            | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     17718000 | PA      | $15336317.08   | 0.01%             | 2035-01-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir Inc                                                                      | ENERGIR INC                    | CUSIP: 29279YAA6<br>LEI: 549300SULPFDEWWFVD15 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       737000 | PA      | $523017.03     | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                                      | NOVARTIS AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2395000 | PA      | $2960853.65    | 0.00%             | 2029-11-13      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $484288.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      8100000 | PA      | $8455097.34    | 0.01%             | 2043-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPER Banca SPA                                                                   | BPER BANCA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N747OI7JINV7RUUH6190       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12054000 | PA      | $13976658.05   | 0.01%             | 2031-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestConnex Finance Co Pty Ltd                                                    | WESTCONNEX FINAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CGI0XY1HBTHF74       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3360000 | PA      | $1951699.39    | 0.00%             | 2031-03-31      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9200000 | PA      | $10276579.46   | 0.01%             | 2028-06-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     50000000 | PA      | $59980040.42   | 0.06%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAS6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4525871.11    | 0.00%             | 2045-05-06      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     35000000 | PA      | $40340035.22   | 0.04%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3824000 | PA      | $3786630.65    | 0.00%             | 2031-11-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Housing                                                                 | SOUTHERN HOUSING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XJQUYGOARTZX86       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $644250.22     | 0.00%             | 2047-10-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      4600000 | PA      | $5255697.29    | 0.00%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SP-Kiinnitysluottopankki Oyj                                                     | SP KIINNITYSLUO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001BISR7R2A9KX89       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $5820026.00    | 0.01%             | 2031-05-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      7000000 | PA      | $7804368.40    | 0.01%             | 2032-08-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20400000 | PA      | $23531062.47   | 0.02%             | 2031-02-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3666630.07    | 0.00%             | 2033-09-15      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom SA                                                               | CELLNEX TELECOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6000000 | PA      | $6603344.17    | 0.01%             | 2029-06-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $11450666.52   | 0.01%             | 2031-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8300000 | PA      | $10687887.58   | 0.01%             | 2053-07-25      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Channel Link Enterprises Finance PLC                                             | CHANNEL LINK ENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BYHTDDUJYTT475       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3102000 | PA      | $3770443.12    | 0.00%             | 2050-06-30      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAN3<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3600000 | PA      | $2369335.22    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6500000 | PA      | $3913188.33    | 0.00%             | 2033-08-26      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FQ0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1529000 | PA      | $1139919.05    | 0.00%             | 2048-06-18      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5607150000 | PA      | $24869721.83   | 0.02%             | 2046-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                       | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3100000 | PA      | $3115336.72    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3300000 | PA      | $3469904.22    | 0.00%             | 2053-05-25      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5745000 | PA      | $7343241.75    | 0.01%             | 2026-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     25000000 | PA      | $16168437.27   | 0.02%             | 2034-06-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-55632.71     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                         | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAR2<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2252461.10    | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     86000000 | PA      | $9157192.68    | 0.01%             | 2029-10-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7686000 | PA      | $8449579.33    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTRL Section 1 Finance PLC                                                       | CTRL SECTION 1                 | CUSIP: ED2136700<br>LEI: 213800T8KP4APS3KNZ67 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       450467 | PA      | $605817.50     | 0.00%             | 2035-05-02      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maritime Link Financing Trust                                                    | ML FINANCING TR                | CUSIP: 570344AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3276308 | PA      | $2158991.24    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2166936.83   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      5378000 | PA      | $6246866.96    | 0.01%             | 2037-04-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4707097.69    | 0.00%             | 2035-11-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    173065000 | PA      | $204737634.40  | 0.19%             | 2033-10-31      | Fixed         | 3.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC                                         | SCOTTISH HYDRO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ECJZDA7203MK64       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       300000 | PA      | $300173.18     | 0.00%             | 2035-09-27      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                            | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     10000000 | PA      | $11860360.55   | 0.01%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-231539.61    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      8000000 | PA      | $9196690.07    | 0.01%             | 2031-07-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Computershare US Inc                                                             | COMPUTERSHARE US               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BXQ1PX3KGZRT72       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $1862735.11    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPUK Finance Ltd                                                                 | CPUK FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354003CVDDPNXREIR29       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       100000 | PA      | $126395.02     | 0.00%             | 2047-02-28      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     70000000 | PA      | $10603397.66   | 0.01%             | 2031-07-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Development Bank of Japan Inc                                                    | DEV BANK JAPAN                 | CUSIP: ZS0207341<br>LEI: 5493001HGBABMWFZUI25 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $627895.36     | 0.00%             | 2059-03-19      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | AUTONOMOUS COMMU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     20865000 | PA      | $24286904.19   | 0.02%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                         | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAF8<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       969000 | PA      | $695391.07     | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6612650000 | PA      | $31348411.82   | 0.03%             | 2046-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ADB3<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5003259.60    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                      | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10100000 | PA      | $11076997.28   | 0.01%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06415FFT4<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7206000 | PA      | $5126391.35    | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3643000 | PA      | $4030891.11    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clover LP                                                                        | CLOVER LP                      | CUSIP: 18914LAA8<br>LEI: 54930041L1MJLN5X9F27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       684372 | PA      | $491798.47     | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGI Finance Pty Ltd                                                              | AGI FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380065BDG1SP7D5854       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3099386.78    | 0.00%             | 2027-06-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    744661000 | PA      | $23057814.91   | 0.02%             | 2029-12-17      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     12500000 | PA      | $14700005.76   | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                        | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2500000 | PA      | $3233265.31    | 0.00%             | 2040-05-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5200000 | PA      | $5763130.04    | 0.01%             | 2028-04-05      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5536000 | PA      | $5999950.85    | 0.01%             | 2029-11-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Givaudan Finance Europe BV                                                       | GIVAUDAN FIN EUR               | CUSIP: BH8302235<br>LEI: 213800MGRS1DZVKTKA03 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5671411.32    | 0.01%             | 2027-04-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                     | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: 681919BE5<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5795332.72    | 0.01%             | 2032-03-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $621452.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $4430440.75    | 0.00%             | 2035-06-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   5500000000 | PA      | $13761849.78   | 0.01%             | 2032-11-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     18140000 | PA      | $19923229.50   | 0.02%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14179000000 | PA      | $54782117.92   | 0.05%             | 2063-03-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2108718.65    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3000000 | PA      | $3258888.40    | 0.00%             | 2043-01-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                    | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6365000 | PA      | $6797413.76    | 0.01%             | 2028-10-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $7988783.72    | 0.01%             | 2034-05-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5200000 | PA      | $7091197.59    | 0.01%             | 2032-08-13      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LANXESS AG                                                                       | LANXESS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PTLRE72EMYIJ77       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2200000 | PA      | $2244226.16    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     45000000 | PA      | $278875.30     | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    440000000 | PA      | $2810375.41    | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDA5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $2645567.80    | 0.00%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Finance BV                                                                   | EDP FINANCE BV                 | CUSIP: AQ0259806<br>LEI: 5299007L43AQDFOW5739 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1477000 | PA      | $1655190.79    | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $13929833.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: ZR4792498<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $4271340.26    | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1000000 | PA      | $1235798.06    | 0.00%             | 2030-11-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1320000 | PA      | $837663.03     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     20000000 | PA      | $21189173.21   | 0.02%             | 2056-05-25      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M68<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    107664000 | PA      | $50738680.25   | 0.05%             | 2053-12-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                          | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5487227.70    | 0.01%             | 2028-01-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    700000000 | PA      | $4325294.43    | 0.00%             | 2031-05-28      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     81000000 | PA      | $11960913.66   | 0.01%             | 2033-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-179647.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12400000 | PA      | $11715585.93   | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368MRF3<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     15005000 | PA      | $10800951.17   | 0.01%             | 2031-06-03      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $35104022.16   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-452289.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FY7<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5564000 | PA      | $3365822.06    | 0.00%             | 2048-10-17      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5526050000 | PA      | $22322537.61   | 0.02%             | 2049-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853FB0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $7132457.42    | 0.01%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4700000 | PA      | $5272555.43    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Electrica Financiaciones SA                                                  | RED ELECTRICA SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006P00EGK6U2SG18       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2500000 | PA      | $2803676.60    | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     14000000 | PA      | $15408288.76   | 0.01%             | 2028-05-30      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11000000 | PA      | $12253274.50   | 0.01%             | 2034-01-11      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     39853000 | PA      | $44906071.02   | 0.04%             | 2054-10-31      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4953500.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    106968000 | PA      | $111914374.75  | 0.10%             | 2044-07-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7500000 | PA      | $9569058.17    | 0.01%             | 2028-04-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2900000 | PA      | $2807047.34    | 0.00%             | 2032-09-23      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3400000 | PA      | $4075312.09    | 0.00%             | 2033-04-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     13000000 | PA      | $15454965.76   | 0.01%             | 2029-04-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    614850000 | PA      | $4239532.23    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAY7<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     20500000 | PA      | $15274953.02   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROBERT BOSCH FINANCE                                                             | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1147222.04    | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      6087000 | PA      | $6793812.79    | 0.01%             | 2027-02-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                         | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      4750000 | PA      | $5052652.72    | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20748782.65   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     73411000 | PA      | $79232727.68   | 0.07%             | 2029-06-22      | Fixed         | 0.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5810547.76    | 0.01%             | 2035-09-25      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     91874186 | PA      | $88632994.82   | 0.08%             | 2031-10-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7400000 | PA      | $8548708.36    | 0.01%             | 2031-06-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tele2 AB                                                                         | TELE2 AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2000000 | PA      | $2349953.84    | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15497308.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      3030000 | PA      | $3350846.58    | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $647835.01     | 0.00%             | 2034-10-31      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2239250000 | PA      | $15433989.05   | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Noverco Inc                                                                      | NOVERCO INC                    | CUSIP: 670018AA8<br>LEI: 549300NACR4UD5NDMW24 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1464298.50    | 0.00%             | 2035-01-28      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Original Wempi Inc                                                               | ORIGINAL WEMPI                 | CUSIP: 952637AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3500000 | PA      | $2712071.09    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 7.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dassault Systemes SE                                                             | DASSAULT SYSTEME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950065LBWY0APQIM86       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5214564.33    | 0.00%             | 2029-09-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAA5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48028000 | PA      | $26095859.21   | 0.02%             | 2049-06-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |       373000 | PA      | $88701.55      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     52455000 | PA      | $60991613.94   | 0.06%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Ltd/The                                                           | WELLCOME TRUST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YQJTZ9YPHW5V73       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1107000 | PA      | $1112213.05    | 0.00%             | 2059-05-09      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $63577.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    314144000 | PA      | $83017985.01   | 0.08%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPHA Finance PLC                                                                 | BPHA FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800T2EIKFAUKDRH27       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       613000 | PA      | $701106.10     | 0.00%             | 2044-04-11      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6600000 | PA      | $6741099.91    | 0.01%             | 2042-07-10      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: AQ0498693<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1400000 | PA      | $1555286.60    | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Corp                                                                  | BROOKFIELD ASSET               | CUSIP: 11257ZAF6<br>LEI: C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2160000 | PA      | $1571685.90    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7000000 | PA      | $8011105.70    | 0.01%             | 2033-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     34808000 | PA      | $29806751.50   | 0.03%             | 2035-07-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brenntag Finance BV                                                              | BRENNTAG FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LOJA6NM43PH951       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $6213011.50    | 0.01%             | 2029-10-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6500000 | PA      | $7238763.58    | 0.01%             | 2027-01-06      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                         | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BD6<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9600000 | PA      | $7156763.28    | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CBB6<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3600000 | PA      | $2597419.75    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7891000 | PA      | $10031415.66   | 0.01%             | 2033-10-10      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                             | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1183000 | PA      | $1571110.57    | 0.00%             | 2041-09-30      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397F24<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2204446.32    | 0.00%             | 2028-11-21      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Corp                                                                  | MITSUBISHI CORP                | CUSIP: EK3118339<br>LEI: KVIPTY4PULAPGC1VVD26 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    700000000 | PA      | $4609952.59    | 0.00%             | 2032-06-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     29342492 | PA      | $34504282.74   | 0.03%             | 2034-07-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK PLC                                                                 | SANTANDER UK PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: PTCQB104N23FMNK2RZ28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3122000 | PA      | $4242264.57    | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12500000 | PA      | $14465236.78   | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GQ4<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5727000 | PA      | $3117666.21    | 0.00%             | 2050-08-14      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    429761000 | PA      | $18638103.34   | 0.02%             | 2044-06-29      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $18820524.19   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5335209.00   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAH1<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      9519000 | PA      | $6775778.91    | 0.01%             | 2029-10-13      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                             | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: EK0567348<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2996000 | PA      | $3820496.96    | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV                                              | NOVO NORDISK FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0PCJ6M2JZQW91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1072460.57    | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                           | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $112235.38     | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     92515000 | PA      | $55662372.45   | 0.05%             | 2057-07-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2574000 | PA      | $2867081.18    | 0.00%             | 2028-05-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3700000 | PA      | $4399796.13    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AE1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4059000 | PA      | $2542490.69    | 0.00%             | 2043-06-03      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1146163.23    | 0.00%             | 2032-08-30      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1294250000 | PA      | $8812026.43    | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     19900000 | PA      | $20942301.25   | 0.02%             | 2029-05-28      | Variable      | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       200000 | PA      | $217687.11     | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11600000 | PA      | $12032559.43   | 0.01%             | 2029-04-27      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $27382096.64   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEE1<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3309000 | PA      | $2354897.76    | 0.00%             | 2027-08-04      | Variable      | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $598254.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     19080000 | PA      | $24620768.89   | 0.02%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7136273.96    | 0.01%             | 2027-01-14      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5889713.34    | 0.01%             | 2028-01-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6082550000 | PA      | $27557291.26   | 0.03%             | 2047-12-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South Wales PLC                           | NATIONAL GRID ED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RHOCSNK1FZ4116       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2414000 | PA      | $2218174.74    | 0.00%             | 2035-10-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8243294.83    | 0.01%             | 2031-08-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11962000 | PA      | $13040730.17   | 0.01%             | 2029-07-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     75839666 | PA      | $94056587.95   | 0.09%             | 2041-04-25      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20000000 | PA      | $23069125.88   | 0.02%             | 2029-04-26      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7607000 | PA      | $4487712.85    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAB2<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3776000 | PA      | $2544174.83    | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                       | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAG4<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3850000 | PA      | $2732016.52    | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis France SAS                                                               | ABERTIS FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004S3RCE0Q5V8G28       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5900000 | PA      | $6601334.79    | 0.01%             | 2027-11-27      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     21454000 | PA      | $23738984.15   | 0.02%             | 2028-02-14      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                                | Vanguard Market Liquidity Fund | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |   2093790715 | NS      | $2093581335.93 | 1.96%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     21522000 | PA      | $23029157.21   | 0.02%             | 2029-03-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10700000 | PA      | $12556884.48   | 0.01%             | 2029-03-13      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8494857.47    | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4793274.33    | 0.00%             | 2028-04-26      | Variable      | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     20450000 | PA      | $140175.66     | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     37313000 | PA      | $20875491.89   | 0.02%             | 2039-06-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8618300000 | PA      | $30625917.73   | 0.03%             | 2058-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     21281767 | PA      | $24350435.61   | 0.02%             | 2033-06-22      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     79105000 | PA      | $93851524.81   | 0.09%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AT8<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3943000 | PA      | $4461494.43    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender                                                | GEM DT LAENDER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LKF4CC6BHG3L37       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     18449000 | PA      | $18511035.58   | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                              | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |      7411000 | PA      | $6584216.09    | 0.01%             | 2039-07-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852NQ0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1629000 | PA      | $1176299.18    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21864030.67   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: EJ8189833<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3000000 | PA      | $3475518.65    | 0.00%             | 2031-09-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                      | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7900000 | PA      | $8676490.31    | 0.01%             | 2028-04-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3814200000 | PA      | $17166715.12   | 0.02%             | 2048-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8198000 | PA      | $10284165.12   | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                          | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10943000 | PA      | $12731664.63   | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                          | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1216664.59    | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5087000 | PA      | $6612268.30    | 0.01%             | 2174-06-22      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KQ3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5237129.84    | 0.00%             | 2030-02-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAH6<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       846000 | PA      | $516101.95     | 0.00%             | 2045-07-28      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     14000000 | PA      | $13774997.23   | 0.01%             | 2031-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1644194.29   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2311769.59   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: EC1243194<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      1550000 | PA      | $2108771.15    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      4700000 | PA      | $5420901.31    | 0.01%             | 2031-06-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| High Speed Rail Finance 1 PLC                                                    | HIGH SPEED RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380087GQQTIHCRLU65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3376000 | PA      | $4081161.21    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-194937.47    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 4 PLC                                                     | TESCO PROP FIN 4               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UCE6O94DGHWT77       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2332662 | PA      | $3038465.43    | 0.00%             | 2040-10-13      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |    121001945 | PA      | $116802529.01  | 0.11%             | 2032-06-22      | Fixed         | 0.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      9500000 | PA      | $11561266.83   | 0.01%             | 2031-01-13      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167BM4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1424000 | PA      | $1054834.68    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CS8<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3941000 | PA      | $3569057.89    | 0.00%             | 2039-06-19      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      2159000 | PA      | $2067867.01    | 0.00%             | 2041-09-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1255229.26   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                   | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5342000.36    | 0.01%             | 2030-03-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2500000 | PA      | $2803381.03    | 0.00%             | 2174-05-11      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $4160898.33    | 0.00%             | 2032-11-15      | Variable      | 7.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAP5<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1916000 | PA      | $1235043.70    | 0.00%             | 2044-08-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                             | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     12000000 | PA      | $13182153.47   | 0.01%             | 2029-02-08      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     30000000 | PA      | $4477798.11    | 0.00%             | 2031-11-18      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7471712.32   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iren SpA                                                                         | IREN SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156001EBD33FD474E60       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2355957.23    | 0.00%             | 2032-07-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $681935.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4009295.75    | 0.00%             | 2031-09-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     39303000 | PA      | $42172649.02   | 0.04%             | 2028-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENMAX Corp                                                                       | ENMAX CORP                     | CUSIP: 293365AG7<br>LEI: 549300CBVIZGSWHLQN67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2443000 | PA      | $1777400.63    | 0.00%             | 2029-10-18      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  35697000000 | PA      | $21512914.94   | 0.02%             | 2068-09-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                         | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BA2<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1494000 | PA      | $1063766.71    | 0.00%             | 2026-09-28      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                      | ING-DIBA AG                    | CUSIP: AU7731543<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5200000 | PA      | $5181378.96    | 0.00%             | 2033-10-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3744000 | PA      | $4858530.29    | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15224308.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3115928.71    | 0.00%             | 2034-03-24      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     13000000 | PA      | $14888752.00   | 0.01%             | 2033-03-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol Europe Finance Sarl                                                       | REPSOL EUROPE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100TAWUOMRM7NNG09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3100000 | PA      | $2889613.30    | 0.00%             | 2033-07-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                 | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      1525000 | PA      | $1970146.24    | 0.00%             | 2032-12-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       643000 | PA      | $616368.81     | 0.00%             | 2032-03-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8260572.93    | 0.01%             | 2174-05-27      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HC4<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3000000 | PA      | $2266701.14    | 0.00%             | 2054-08-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BN2<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1521053.70    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     55297000 | PA      | $60930343.50   | 0.06%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9338000 | PA      | $9074011.34    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7158000 | PA      | $4898085.07    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1900000 | PA      | $2327599.80    | 0.00%             | 2034-10-28      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                              | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88100BAA7<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $4122633.99    | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1725000 | PA      | $1988847.90    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  20000000000 | PA      | $14214036.63   | 0.01%             | 2035-06-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1882000 | PA      | $2171119.17    | 0.00%             | 2036-07-23      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06369ZCH5<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2800000 | PA      | $2151096.77    | 0.00%             | 2032-10-27      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5782661.41    | 0.01%             | 2036-02-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     54640432 | PA      | $53225252.22   | 0.05%             | 2031-10-18      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11702400000 | PA      | $61365918.92   | 0.06%             | 2039-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3558700000 | PA      | $23445961.62   | 0.02%             | 2026-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCA4<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3125000 | PA      | $2257538.71    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                              | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     16900000 | PA      | $18998228.64   | 0.02%             | 2027-05-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     19716000 | PA      | $24029822.67   | 0.02%             | 2041-03-28      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GA9<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4334000 | PA      | $3256322.87    | 0.00%             | 2039-09-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5972186.11    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                      | IMP TOBACCO FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3870000 | PA      | $4942058.84    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     40630000 | PA      | $11862948.26   | 0.01%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10000000 | PA      | $11768792.99   | 0.01%             | 2032-01-09      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BG Energy Capital PLC                                                            | BG ENERGY CAP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: S2M8QDKEE05NZN8JD460       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2812000 | PA      | $3130556.59    | 0.00%             | 2029-11-21      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000000 | PA      | $5854177.72    | 0.01%             | 2029-06-08      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    800000000 | PA      | $5496643.50    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                                                            | MITSUI FUDOSAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1100000000 | PA      | $6866472.81    | 0.01%             | 2033-09-12      | Fixed         | 1.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| K+S AG                                                                           | K+S AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900YURAYD4IJX2J91       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4800000 | PA      | $5689738.45    | 0.01%             | 2029-06-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAD8<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1015000 | PA      | $850423.56     | 0.00%             | 2033-03-21      | Fixed         | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1216000 | PA      | $1170685.26    | 0.00%             | 2038-10-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |     40250000 | PA      | $5080042.74    | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cordelio Amalco GP I                                                             | CORDELIO AMALCO                | CUSIP: 218493AB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1628661 | PA      | $1160000.40    | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFJ8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1796000 | PA      | $1759238.48    | 0.00%             | 2033-05-18      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 140000000000 | PA      | $8660701.19    | 0.01%             | 2045-08-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAY5<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1801506.91    | 0.00%             | 2041-12-02      | Fixed         | 4.53%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                                | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2355109.78    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAV7<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1426730.51    | 0.00%             | 2052-09-02      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV                                   | MONDELEZ INTL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CW356R8I7N8D33       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3563000 | PA      | $3689659.23    | 0.00%             | 2029-09-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5558939.26    | 0.01%             | 2028-08-02      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 4488148V8<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21955000 | PA      | $14203091.33   | 0.01%             | 2055-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coles Group Treasury Pty Ltd                                                     | COLES GRP TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HRZIAKP6NVUB83       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2610000 | PA      | $1555119.41    | 0.00%             | 2029-11-06      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyde Housing Association Ltd                                                     | HYDE HOUSING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WOZ2BUYBVOGK96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       221000 | PA      | $273536.82     | 0.00%             | 2040-07-23      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     79209000 | PA      | $66394280.74   | 0.06%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1189730000 | PA      | $62343996.23   | 0.06%             | 2027-06-03      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3000000 | PA      | $2048166.43    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       371000 | PA      | $274432.50     | 0.00%             | 2042-06-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     38385322 | PA      | $43624331.83   | 0.04%             | 2033-02-04      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  98695000000 | PA      | $69240904.87   | 0.06%             | 2048-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5487775.17    | 0.01%             | 2043-01-25      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      5000000 | PA      | $5868134.40    | 0.01%             | 2030-01-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJE4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13950000 | PA      | $10248216.08   | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    131297000 | PA      | $81706893.38   | 0.08%             | 2026-09-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CQ3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2800000 | PA      | $1678899.88    | 0.00%             | 2048-07-31      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAF3<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1800000 | PA      | $1266739.09    | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAC5<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1321000 | PA      | $943787.77     | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAF5<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      4330000 | PA      | $3075544.69    | 0.00%             | 2033-01-13      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPER                | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4419000 | PA      | $5824117.38    | 0.01%             | 2027-02-08      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14934450000 | PA      | $77070576.10   | 0.07%             | 2040-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     19000000 | PA      | $21784152.62   | 0.02%             | 2032-10-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    184580000 | PA      | $27946835.70   | 0.03%             | 2026-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       482000 | PA      | $372034.29     | 0.00%             | 2046-09-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 143138000000 | PA      | $9699373.61    | 0.01%             | 2031-05-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      3300000 | PA      | $3858939.76    | 0.00%             | 2028-07-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     35000000 | PA      | $34845899.84   | 0.03%             | 2033-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4455000 | PA      | $4093921.06    | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                      | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       230000 | PA      | $258919.73     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                  | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7631000 | PA      | $8277795.47    | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     21472000 | PA      | $24617527.90   | 0.02%             | 2029-09-03      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     17228000 | PA      | $20223457.16   | 0.02%             | 2032-07-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9050000000 | PA      | $35749738.49   | 0.03%             | 2050-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5179000 | PA      | $6572754.89    | 0.01%             | 2028-06-09      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                        | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAD3<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5714000 | PA      | $4007428.70    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     58187000 | PA      | $50178887.72   | 0.05%             | 2041-03-01      | Fixed         | 1.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     17800000 | PA      | $21788091.67   | 0.02%             | 2174-04-18      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAJ8<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1500000 | PA      | $1590641.82    | 0.00%             | 2031-03-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    811700000 | PA      | $5070173.71    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                 | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    900000000 | PA      | $5671279.58    | 0.01%             | 2035-09-28      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-35598.47     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      5937000 | PA      | $3656951.23    | 0.00%             | 2051-01-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1944000 | PA      | $2043833.24    | 0.00%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18000000 | PA      | $11812172.56   | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1326000 | PA      | $1316865.08    | 0.00%             | 2034-03-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3308400000 | PA      | $20766333.17   | 0.02%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  50260000000 | PA      | $36365570.81   | 0.03%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investor AB                                                                      | INVESTOR AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VEBQPHRZBKUX38       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6500000 | PA      | $5446919.90    | 0.01%             | 2035-10-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iA Financial Corp Inc                                                            | IA FINANCIAL COR               | CUSIP: 45075EAA2<br>LEI: 549300ZXLJVHQAIXV215 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $1100078.75    | 0.00%             | 2031-09-24      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       100000 | PA      | $113034.32     | 0.00%             | 2027-05-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2350000 | PA      | $2869828.73    | 0.00%             | 2036-03-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Ltd/The                                                           | WELLCOME TRUST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YQJTZ9YPHW5V73       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2159000 | PA      | $1290441.33    | 0.00%             | 2118-02-07      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: ZS7766299<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12100000 | PA      | $13076591.93   | 0.01%             | 2029-05-28      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-452289.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16100000 | PA      | $17078040.77   | 0.02%             | 2030-01-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                               | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7686000 | PA      | $7012632.19    | 0.01%             | 2038-11-05      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: BVN1ANDT5<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     90000000 | PA      | $619822.54     | 0.00%             | 2031-06-27      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2630000 | PA      | $1791429.86    | 0.00%             | 2033-05-31      | Fixed         | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terega SA                                                                        | TEREGA SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y0L922VYT3UI51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2541720.54    | 0.00%             | 2030-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  31000000000 | PA      | $19674536.27   | 0.02%             | 2041-09-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4400000 | PA      | $2692398.34    | 0.00%             | 2029-12-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1985000 | PA      | $1811573.77    | 0.00%             | 2049-10-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BULGARIA REP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      1545000 | PA      | $1769165.18    | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4624000 | PA      | $5081653.95    | 0.00%             | 2081-09-15      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9992000 | PA      | $9681937.85    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: AL0887862<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      7347000 | PA      | $8219410.30    | 0.01%             | 2026-11-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9300000 | PA      | $3716871.24    | 0.00%             | 2070-02-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3541000 | PA      | $3908101.88    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1560310000 | PA      | $74892398.72   | 0.07%             | 2034-11-23      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8419000 | PA      | $5370238.47    | 0.01%             | 2026-10-19      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                      | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11527236.44   | 0.01%             | 2029-09-09      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                              | AMADEUS IT GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1500000 | PA      | $1723497.13    | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 391906AH7<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4121000 | PA      | $2855454.76    | 0.00%             | 2028-05-03      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1500000 | PA      | $1786078.11    | 0.00%             | 2032-05-03      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp                | NUCLEAR DAMAGE C               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $19689151.19   | 0.02%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     69546000 | PA      | $78076385.31   | 0.07%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-279352.03    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3000000 | PA      | $3387063.13    | 0.00%             | 2026-12-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3133774.03    | 0.00%             | 2030-11-29      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13600000 | PA      | $15348631.74   | 0.01%             | 2027-01-20      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     64000000 | PA      | $71362076.80   | 0.07%             | 2034-09-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     64080000 | PA      | $19486002.92   | 0.02%             | 2033-08-12      | Fixed         | 7.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                     | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7800000 | PA      | $8738738.77    | 0.01%             | 2028-04-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  59500000000 | PA      | $45064059.20   | 0.04%             | 2034-06-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    338247000 | PA      | $48518383.43   | 0.05%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     11700000 | PA      | $13544947.98   | 0.01%             | 2032-08-23      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     25000000 | PA      | $28449195.51   | 0.03%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14305988.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                   | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3200000 | PA      | $3692997.81    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $1878036.13    | 0.00%             | 2033-11-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2758235.75    | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                 | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      5100000 | PA      | $7136139.76    | 0.01%             | 2038-07-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      1868000 | PA      | $1637550.07    | 0.00%             | 2037-03-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8362550000 | PA      | $31702770.87   | 0.03%             | 2050-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2600000 | PA      | $3018497.54    | 0.00%             | 2029-05-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    150000000 | PA      | $30563493.24   | 0.03%             | 2027-10-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9096800000 | PA      | $36120937.63   | 0.03%             | 2051-06-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 604639000000 | PA      | $36935884.45   | 0.03%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Switch Finance BV                                                         | GLOBAL SWITCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400GVJAKOJNEUMF33       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2300000 | PA      | $2449074.22    | 0.00%             | 2030-10-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Funding PLC                                                         | METROPOLITAN FNG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LCRSEF1I4UB827       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       996000 | PA      | $980426.32     | 0.00%             | 2048-04-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: EG4262457<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5961003.50    | 0.01%             | 2027-05-11      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     20000000 | PA      | $22648285.75   | 0.02%             | 2032-09-08      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AK0<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5200000 | PA      | $3668367.70    | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amplius Living                                                                   | AMPLIUS LIVING                 | CUSIP: AS4423412<br>LEI: 213800MK4P25WMPIZR12 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $2528909.53    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    125000000 | PA      | $818674.40     | 0.00%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BW3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3077000 | PA      | $4183500.58    | 0.00%             | 2031-12-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     12000000 | PA      | $7823752.73    | 0.01%             | 2036-03-21      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $5779813.55    | 0.01%             | 2036-09-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2949000 | PA      | $3097351.08    | 0.00%             | 2031-07-29      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                          | M&G PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1710000 | PA      | $2121390.45    | 0.00%             | 2063-12-19      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Naturgy Finance Iberia SA                                                        | NATURGY FIN IBER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005FTXOJUBQ5J563       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3100000 | PA      | $3241932.20    | 0.00%             | 2029-11-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyde Housing Association Ltd                                                     | HYDE HOUSING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WOZ2BUYBVOGK96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2580000 | PA      | $1369577.29    | 0.00%             | 2055-08-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                          | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DG0<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1062597.59    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     79101000 | PA      | $20386984.38   | 0.02%             | 2027-07-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     40000000 | PA      | $45376218.09   | 0.04%             | 2035-02-20      | Fixed         | 2.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHM8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19190000 | PA      | $13042836.11   | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3764614.46    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5282436.60    | 0.00%             | 2029-03-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pershing Square Holdings Ltd/Fund                                                | PERSHING SQUARE                | CUSIP: N/A<br>LEI: U7LC4KOKCTZ0YWGI2G56       | Long             | DBT              | CORP              | GG        |      1500000 | PA      | $1641904.22    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FJ6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3750000 | PA      | $3008542.78    | 0.00%             | 2035-06-18      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAH0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38486000 | PA      | $26328007.07   | 0.02%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University College London                                                        | UNIVERSITY COLLE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJ07V1C502IZ32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $1388864.39    | 0.00%             | 2061-06-04      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      3250000 | PA      | $393438.17     | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 1.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      5200000 | PA      | $4588311.88    | 0.00%             | 2036-10-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     58024000 | PA      | $14790309.44   | 0.01%             | 2033-11-07      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117F7H6<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5276163.11    | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6429609.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14064000 | PA      | $15534763.02   | 0.01%             | 2027-07-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     17400000 | PA      | $16804565.92   | 0.02%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                       | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3700000 | PA      | $4169494.15    | 0.00%             | 2037-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     50000000 | PA      | $49373361.67   | 0.05%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3373133.54    | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3269255.64    | 0.00%             | 2027-12-13      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $8137416.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4148000 | PA      | $4190280.42    | 0.00%             | 2033-05-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagen MI Canada Inc                                                              | GENWORTH MI CAN                | CUSIP: 37252BAD4<br>LEI: 549300YDFEOS1DI1X211 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       943000 | PA      | $676370.90     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     13411000 | PA      | $15060446.89   | 0.01%             | 2027-01-22      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      5400000 | PA      | $5687796.31    | 0.01%             | 2029-01-21      | Fixed         | 0.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: EJ3740549<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1800000 | PA      | $2352593.77    | 0.00%             | 2026-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     24700000 | PA      | $22403240.52   | 0.02%             | 2072-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAZ0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14000000 | PA      | $10247136.11   | 0.01%             | 2028-09-08      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $463978.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      6382000 | PA      | $3844887.14    | 0.00%             | 2051-10-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q49<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    114551000 | PA      | $83630662.59   | 0.08%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                    | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6348000 | PA      | $6848124.93    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8564400000 | PA      | $55060101.65   | 0.05%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                      | IMPERIAL BRANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $7930955.72    | 0.01%             | 2034-02-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $11193925.17   | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BX1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4614000 | PA      | $6042210.75    | 0.01%             | 2039-12-05      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 800000000000 | PA      | $49882170.77   | 0.05%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1123000 | PA      | $818755.83     | 0.00%             | 2028-06-21      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-456444.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6900000 | PA      | $7374564.52    | 0.01%             | 2028-05-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EF5<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2810000 | PA      | $2057609.52    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG                                          | RAIFF LB OBEROST               | CUSIP: N/A<br>LEI: I6SS27Q1Q3385V753S50       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      7000000 | PA      | $8199524.80    | 0.01%             | 2027-12-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIASONERA AB                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1900000 | PA      | $1834676.69    | 0.00%             | 2035-02-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Cash Management SARL                                                  | JOHN DEERE CASH                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930045CRYTH0OUOH72       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3087000 | PA      | $3332492.44    | 0.00%             | 2032-04-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citycon Treasury BV                                                              | CITYCON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WAE0CGQ0IE1H63       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3530724.17    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    198663000 | PA      | $233231007.23  | 0.22%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3100000 | PA      | $3048149.43    | 0.00%             | 2036-04-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    554802000 | PA      | $47805491.77   | 0.04%             | 2030-08-19      | Fixed         | 1.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     15370000 | PA      | $9276578.19    | 0.01%             | 2050-01-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBV4<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1081474.83    | 0.00%             | 2031-11-13      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5087000 | PA      | $5229318.22    | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAC9<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     11315000 | PA      | $11282108.85   | 0.01%             | 2031-09-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 060505GF5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9002000 | PA      | $6525491.07    | 0.01%             | 2028-03-16      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9808600000 | PA      | $62702483.68   | 0.06%             | 2041-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086UL6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3860000 | PA      | $2765941.84    | 0.00%             | 2032-05-03      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $3556091.29    | 0.00%             | 2038-10-11      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zuercher Kantonalbank                                                            | ZUERCHER KBK                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 165GRDQ39W63PHVONY02       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $5964484.46    | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZER0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38111000 | PA      | $23410190.60   | 0.02%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $23304.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sampo Oyj                                                                        | SAMPO OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700UF3RL386WIDA22       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     13827000 | PA      | $14331881.30   | 0.01%             | 2052-09-03      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4967000 | PA      | $5330053.07    | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     53448000 | PA      | $42310254.33   | 0.04%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     38260000 | PA      | $3801936.56    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shinkin Central Bank                                                             | SHINKIN CENTRAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V8G2QIKUZN3A81       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1951462.40    | 0.00%             | 2029-06-27      | Fixed         | 0.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAJ8<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2943000 | PA      | $2361069.33    | 0.00%             | 2034-02-09      | Fixed         | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13800000 | PA      | $10115890.68   | 0.01%             | 2041-10-25      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridging North America GP                                                        | BRIDGING NA GP                 | CUSIP: 108780AB3<br>LEI: 5493009WN5XYV6UQLC09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       562429 | PA      | $346116.97     | 0.00%             | 2053-08-31      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                    | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      9000000 | PA      | $8982309.58    | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAL0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3836579.82    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     68115866 | PA      | $68778436.80   | 0.06%             | 2044-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: 268317BC7<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $1658634.71    | 0.00%             | 2034-05-17      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $230815.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      1900000 | PA      | $951418.70     | 0.00%             | 2051-01-16      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     75715000 | PA      | $19400057.68   | 0.02%             | 2039-09-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4095368.67    | 0.00%             | 2032-05-21      | Fixed         | 1.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadgate Financing PLC                                                          | BROADGATE FINANC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FFPA11956QDF26       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2830500 | PA      | $3709432.93    | 0.00%             | 2033-10-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     14000000 | PA      | $17101232.84   | 0.02%             | 2032-11-16      | Variable      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8351468.10    | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: AR7645518<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9245000 | PA      | $10161552.40   | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      4377000 | PA      | $4889723.85    | 0.00%             | 2031-02-23      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4723296.79    | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $11669445.87   | 0.01%             | 2034-01-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     19300000 | PA      | $23237784.02   | 0.02%             | 2034-05-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $44224579.57   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10363075.24   | 0.01%             | 2031-09-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                      | JCDECAUX SE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2456916.22    | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax Euro Mtn NL BV                                                             | SAGAX EURO MTN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3FFATWSV78G84       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1900000 | PA      | $2005308.76    | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5135724.09    | 0.00%             | 2028-06-29      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      7686000 | PA      | $7980646.76    | 0.01%             | 2030-01-14      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: ZS7516140<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8900000 | PA      | $8958769.57    | 0.01%             | 2031-05-29      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Home Loans SFH SA                                                          | ARKEA HL                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003L69OAFQ15LD18       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5087988.76    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newfoundland & Labrador Hydro                                                    | NFLAB HYDRO                    | CUSIP: 651329BE3<br>LEI: 54930010KSPD8P06YF46 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1529000 | PA      | $924893.82     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edenred SE                                                                       | EDENRED                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1156638.64    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     10841000 | PA      | $11690797.73   | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T38<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     60042000 | PA      | $42686759.37   | 0.04%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9600000 | PA      | $10700238.26   | 0.01%             | 2029-04-26      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    130205000 | PA      | $90144351.95   | 0.08%             | 2050-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6214268.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     28981244 | PA      | $22848132.89   | 0.02%             | 2042-04-11      | Fixed         | 1.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank PLC                                                                  | LLOYDS BANK PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5278000 | PA      | $7349794.30    | 0.01%             | 2029-02-08      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     32000000 | PA      | $19889352.64   | 0.02%             | 2054-06-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    139189710 | PA      | $73423103.75   | 0.07%             | 2050-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercialys SA                                                                     | MERCIALYS                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500081CGAXB7YS433       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1400000 | PA      | $1572925.77    | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ISS Global A/S                                                                   | ISS GLOBAL A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W6DPUGWBGTD766       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10329000 | PA      | $11555730.46   | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087K37<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     72182000 | PA      | $47915907.75   | 0.04%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                            | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12500000 | PA      | $14544889.65   | 0.01%             | 2029-05-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2175000 | PA      | $2751014.52    | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     11100000 | PA      | $10340348.77   | 0.01%             | 2033-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2350794.02    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAP0<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1272000 | PA      | $698160.74     | 0.00%             | 2049-07-08      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    109252000 | PA      | $119312568.29  | 0.11%             | 2027-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | DKK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3977989.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP SA                                                                           | EDP SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900CLC3WDMGI9VH80       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      8400000 | PA      | $9467295.44    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1635410000 | PA      | $82243828.31   | 0.08%             | 2031-05-29      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     14818000 | PA      | $16876583.07   | 0.02%             | 2035-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BUPA Finance PLC                                                                 | BUPA FINANCE                   | CUSIP: BK1442528<br>LEI: ZIMCVQHUFZ8GVHENP290 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $1361864.02    | 0.00%             | 2035-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2581878.24    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                                    | AKZO NOBEL NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4600000 | PA      | $4916848.28    | 0.00%             | 2030-04-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Bank International DAC                                                      | DELL BANK INTERN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9P9HXM53DT5S724JQ665       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6500000 | PA      | $7246300.06    | 0.01%             | 2026-10-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZBD0<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1389000 | PA      | $815867.98     | 0.00%             | 2039-10-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10807209.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2599000 | PA      | $2512070.17    | 0.00%             | 2035-02-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     20600000 | PA      | $20951934.78   | 0.02%             | 2032-07-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $9621666.18    | 0.01%             | 2030-12-12      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117F7G8<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     19904000 | PA      | $14613410.21   | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagen MI Canada Inc                                                              | SAGEN MI CANADA                | CUSIP: 786688AA9<br>LEI: 549300YDFEOS1DI1X211 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1072847.81    | 0.00%             | 2031-03-05      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     13307000 | PA      | $13348858.53   | 0.01%             | 2030-08-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12810000 | PA      | $12760908.73   | 0.01%             | 2030-11-08      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Whitecap Resources Inc                                                           | WHITECAP RESOURC               | CUSIP: 92340VAC1<br>LEI: 894500O7XZ1G8OL9CB28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $3030397.81    | 0.00%             | 2034-06-21      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 55 Ontario School Board Trust/The                                                | 55 SCHOOL BRD TR               | CUSIP: 31680PAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2623000 | PA      | $2123558.54    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBS8<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1633000 | PA      | $1044972.21    | 0.00%             | 2046-02-23      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     42525000 | PA      | $16818599.62   | 0.02%             | 2071-04-20      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5814417.00    | 0.01%             | 2033-06-13      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       290000 | PA      | $183113.88     | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2544700000 | PA      | $15736208.80   | 0.01%             | 2031-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $695173.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3560925.10    | 0.00%             | 2029-09-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3843100000 | PA      | $26635126.99   | 0.02%             | 2029-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     50029000 | PA      | $25410765.96   | 0.02%             | 2041-05-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Criteria Caixa SA                                                                | CRITERIA CAIXA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800DQQUAMV0K08004       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3100000 | PA      | $3408931.61    | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAP6<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1425676.39    | 0.00%             | 2055-03-13      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5262841.43    | 0.00%             | 2030-01-10      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5915964.35    | 0.01%             | 2028-05-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Servicios Financieros Espana SA                                              | EDP SERVICIOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003GHAFB78O1NU77       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     16000000 | PA      | $19454056.56   | 0.02%             | 2032-04-04      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                     | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      4429000 | PA      | $4273049.87    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAY2<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $1009611.09    | 0.00%             | 2034-02-28      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                  | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2845508.98    | 0.00%             | 2033-03-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $8666522.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       400000 | PA      | $445411.48     | 0.00%             | 2027-01-13      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDF5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3358000 | PA      | $3190771.64    | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: EI5901232<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      2000000 | PA      | $2732453.52    | 0.00%             | 2043-03-02      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6200000 | PA      | $6849822.26    | 0.01%             | 2028-02-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4692000 | PA      | $4601122.76    | 0.00%             | 2035-03-16      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    134365000 | PA      | $34364845.05   | 0.03%             | 2028-04-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GN6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16900000 | PA      | $12052637.01   | 0.01%             | 2033-06-18      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     32210000 | PA      | $43335911.84   | 0.04%             | 2030-01-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC                                            | TESCO CORP TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380018AJDKNF3A6712       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1700000 | PA      | $2043636.22    | 0.00%             | 2031-02-27      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAH9<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4500000 | PA      | $3265645.71    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                                          | HYPO VORARLBERG                | CUSIP: N/A<br>LEI: NS54DT27LJMDYN1YFP35       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $5790298.89    | 0.01%             | 2027-02-19      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     12300000 | PA      | $14166660.82   | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC                                               | BLACKSTONE HLDGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2L6J4NC1QVZ22       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2291135.28    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5390108.77    | 0.01%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Courier Pipeline LP                                                     | NORTHERN COUR                  | CUSIP: 66509CAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1431173 | PA      | $965542.37     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 3.37%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RGC0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1805000 | PA      | $1283283.35    | 0.00%             | 2048-11-25      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15861308.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14834450000 | PA      | $44402076.35   | 0.04%             | 2060-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                                | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957EAD3<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $732296.69     | 0.00%             | 2054-05-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3715000 | PA      | $3913881.81    | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAD8<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2604000 | PA      | $1899916.07    | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6403000 | PA      | $5363810.51    | 0.01%             | 2039-05-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9098000 | PA      | $9891762.66    | 0.01%             | 2030-05-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     50592000 | PA      | $30337260.35   | 0.03%             | 2054-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     96000000 | PA      | $58291921.18   | 0.05%             | 2034-12-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     43000000 | PA      | $49497155.33   | 0.05%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                    | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAL1<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1289000 | PA      | $894126.62     | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     33348000 | PA      | $27656354.95   | 0.03%             | 2049-05-23      | Fixed         | 1.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4200000 | PA      | $4397275.20    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7500000 | PA      | $10598901.15   | 0.01%             | 2032-11-14      | Variable      | 8.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     31000000 | PA      | $30572116.50   | 0.03%             | 2030-11-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3730000 | PA      | $2140126.08    | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    820000000 | PA      | $5257466.98    | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kiwibank Ltd                                                                     | KIWIBANK LTD                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z5CJRTI3CSS791       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      2000000 | PA      | $1255048.09    | 0.00%             | 2028-10-19      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $127923.77     | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SES SA                                                                           | SES                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008JPA4HYMH1HX51       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1590000 | PA      | $1737533.77    | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Technology Sydney                                                  | UNI OF TECH/SYD                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       220000 | PA      | $140590.87     | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       800000 | PA      | $511221.74     | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N83<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     33962000 | PA      | $24500631.91   | 0.02%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7631000 | PA      | $7531262.50    | 0.01%             | 2031-04-23      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1488000 | PA      | $1117262.48    | 0.00%             | 2032-03-28      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CST5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3500000 | PA      | $2560265.16    | 0.00%             | 2030-10-31      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     12000000 | PA      | $16668441.09   | 0.02%             | 2031-01-31      | Variable      | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      5000000 | PA      | $5893345.21    | 0.01%             | 2031-07-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardiff University                                                               | CARDIFF UNI                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OORZW54UVPSL54       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1996000 | PA      | $1535813.90    | 0.00%             | 2055-12-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                              | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8066370.22    | 0.01%             | 2036-11-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9206700000 | PA      | $59683171.48   | 0.06%             | 2040-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14301746.02   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    237000000 | PA      | $278559432.18  | 0.26%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AN4<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1501666.71    | 0.00%             | 2031-06-21      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nerval SAS                                                                       | NERVAL SAS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500J6JIKQCN6GP325       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $4108811.93    | 0.00%             | 2032-04-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     17355000 | PA      | $13218199.92   | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     62986000 | PA      | $72818308.46   | 0.07%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      9453000 | PA      | $10446773.71   | 0.01%             | 2028-04-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     56169200 | PA      | $30398209.79   | 0.03%             | 2032-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | MERCEDES-BENZ IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1200000 | PA      | $1376820.09    | 0.00%             | 2032-01-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: BH2956143<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     62000000 | PA      | $68244493.75   | 0.06%             | 2030-10-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     30000000 | PA      | $33904542.09   | 0.03%             | 2031-10-03      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     30104000 | PA      | $19075846.15   | 0.02%             | 2028-07-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     68285000 | PA      | $80006812.46   | 0.07%             | 2028-10-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                               | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4780670.82    | 0.00%             | 2033-09-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     40000000 | PA      | $46701538.68   | 0.04%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12731000 | PA      | $12792845.39   | 0.01%             | 2030-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Housing Finance Agency                                                     | JPN HOUSING FIN                | CUSIP: AX5181448<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $3981608.09    | 0.00%             | 2049-03-19      | Fixed         | 0.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6238652.52    | 0.01%             | 2034-04-25      | Fixed         | 0.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     34441000 | PA      | $37141408.40   | 0.03%             | 2038-04-15      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Danfoss Finance II BV                                                            | DANFOSS FIN 2 BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NZCU7GI52SSK89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5026575.11    | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9545000 | PA      | $10973690.78   | 0.01%             | 2038-09-13      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8600000 | PA      | $9592217.48    | 0.01%             | 2027-01-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     65000000 | PA      | $12299054.15   | 0.01%             | 2034-10-11      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co                                          | KERRY GROUP FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400SE9OHFJ8SLDG45       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5676615.45    | 0.01%             | 2033-03-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA                                             | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500CN2FOU71HFHW51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7100000 | PA      | $7579464.78    | 0.01%             | 2029-03-29      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8444650000 | PA      | $58042571.41   | 0.05%             | 2031-12-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4875000 | PA      | $5415589.36    | 0.01%             | 2028-01-14      | Variable      | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      4300000 | PA      | $4521917.37    | 0.00%             | 2028-10-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    168410000 | PA      | $10344212.98   | 0.01%             | 2071-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      9861000 | PA      | $11191182.98   | 0.01%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1743904.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1322160.37    | 0.00%             | 2026-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087WL4<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     20608000 | PA      | $16385412.47   | 0.02%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5976948.91    | 0.01%             | 2031-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAH1<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1848186.67    | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                                      | AKER BP ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2800000 | PA      | $2976109.95    | 0.00%             | 2029-05-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 110000000000 | PA      | $79339966.83   | 0.07%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    717350000 | PA      | $4921088.07    | 0.00%             | 2030-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80000000 | PA      | $11897843.71   | 0.01%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: AX3104962<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     17685000 | PA      | $21706548.32   | 0.02%             | 2029-04-09      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3314519.82    | 0.00%             | 2034-03-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3175000 | PA      | $4007263.49    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     29650000 | PA      | $8577847.19    | 0.01%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3252620.36    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2000000 | PA      | $2351176.29    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3005851.61    | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     16500000 | PA      | $17913842.41   | 0.02%             | 2029-02-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VH5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2700000 | PA      | $1916395.54    | 0.00%             | 2057-09-05      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9400000 | PA      | $11047425.17   | 0.01%             | 2030-04-27      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1950000 | PA      | $1215636.00    | 0.00%             | 2043-02-23      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  38275000000 | PA      | $2383363.66    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    193900000 | PA      | $27177224.45   | 0.03%             | 2026-08-15      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1760000 | PA      | $2413427.87    | 0.00%             | 2033-12-19      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SK Hynix Inc                                                                     | SK HYNIX INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 988400XAIK6XISWQV045       | Long             | DBT              | CORP              | KR        |   4940000000 | PA      | $3684423.91    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     83000000 | PA      | $11445236.01   | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14408493.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                         | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2800000 | PA      | $2871705.76    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $6518184.03    | 0.01%             | 2027-06-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     58908623 | PA      | $27917014.21   | 0.03%             | 2050-10-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASR Nederland NV                                                                 | ASR NEDERLAND NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3862000 | PA      | $4379656.91    | 0.00%             | 2049-05-02      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ausgrid Finance Pty Ltd                                                          | AUSGRID FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DN8D7YR73BKB57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1010000 | PA      | $627423.81     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 1.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5926383.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6661000 | PA      | $7395576.09    | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    650400000 | PA      | $4249719.21    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                       | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      3000000 | PA      | $3647637.66    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     13000000 | PA      | $17418155.77   | 0.02%             | 2035-03-21      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     23000000 | PA      | $25836240.84   | 0.02%             | 2034-08-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Videotron Ltd                                                                    | VIDEOTRON LTD                  | CUSIP: 92660FAS3<br>LEI: 549300LW4GNJRBECSD81 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1067000 | PA      | $791956.50     | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     68941000 | PA      | $51813610.08   | 0.05%             | 2042-07-30      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     15233000 | PA      | $16977209.28   | 0.02%             | 2026-11-02      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21018782.25   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087L51<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2240000 | PA      | $1593655.89    | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2242950000 | PA      | $16082199.89   | 0.02%             | 2036-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KP2<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2615000 | PA      | $1764161.73    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     23000000 | PA      | $25629181.50   | 0.02%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                   | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     12400000 | PA      | $13885983.22   | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 472741000000 | PA      | $32123803.88   | 0.03%             | 2034-03-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6012000 | PA      | $7255405.62    | 0.01%             | 2028-12-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-18551.32     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  15000000000 | PA      | $11141441.45   | 0.01%             | 2074-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan Home Loan SCF                                                             | CRELAN HOME LOAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: CVRWQDHDBEPUUVU2FD09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7900000 | PA      | $7929208.34    | 0.01%             | 2033-04-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                    | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $6130625.69    | 0.01%             | 2029-02-16      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd                              | ARGENTUM NET                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     18293000 | PA      | $21022957.89   | 0.02%             | 2046-10-01      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       100000 | PA      | $111230.57     | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      2500000 | PA      | $2867948.10    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Switch Holdings Ltd                                                       | SWITCH HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400NTV7KC9RQ3ZL20       | Long             | DBT              | CORP              | VG        |       400000 | PA      | $451585.82     | 0.00%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAS5<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1648000 | PA      | $1020852.39    | 0.00%             | 2046-12-03      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7012000 | PA      | $6800825.92    | 0.01%             | 2035-10-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                     | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      5831000 | PA      | $6162261.40    | 0.01%             | 2029-04-09      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                             | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2980000 | PA      | $1822058.47    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: BVN110671<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1657000 | PA      | $2071062.79    | 0.00%             | 2040-07-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8164859.16    | 0.01%             | 2032-09-16      | Variable      | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8921000 | PA      | $9977356.49    | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 1.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2614942.44    | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109DA6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10570000 | PA      | $8362987.66    | 0.01%             | 2033-09-21      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $493371.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926DK7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     16580000 | PA      | $12126835.28   | 0.01%             | 2035-10-17      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2500000 | PA      | $2928428.53    | 0.00%             | 2034-02-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1628102.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                     | CUSIP: 260003AN8<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13810000 | PA      | $15531810.81   | 0.01%             | 2026-11-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9898000000 | PA      | $63252827.69   | 0.06%             | 2035-09-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14941000 | PA      | $14847011.64   | 0.01%             | 2031-01-31      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausparkasse Schwaebisch Hall AG                                                 | BAUSPARK SCHWAEB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JZXXU699FCKK89       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20200000 | PA      | $21136236.32   | 0.02%             | 2034-05-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                              | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2543000 | PA      | $2880482.62    | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $7216134.73    | 0.01%             | 2032-09-26      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKB8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13500000 | PA      | $9561595.19    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                       | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2300000 | PA      | $2404970.14    | 0.00%             | 2054-05-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    253320000 | PA      | $8969715.41    | 0.01%             | 2037-07-30      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBN5<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1096000 | PA      | $784140.70     | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9100000 | PA      | $10745661.16   | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AB2<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3599000 | PA      | $3613953.82    | 0.00%             | 2038-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5450160.66    | 0.01%             | 2034-10-28      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     18400000 | PA      | $20440502.17   | 0.02%             | 2028-03-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Finance PLC                                                             | EXPERIAN FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400RKRK5EGXSPC782       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2872000 | PA      | $3460279.38    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akelius Residential Property Financing BV                                        | AKELIUS RESIDENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500ABLEHD1CIBAA35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2995000 | PA      | $3188059.65    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  19615000000 | PA      | $20574658.95   | 0.02%             | 2033-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5920412.18    | 0.01%             | 2035-01-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     30000000 | PA      | $203525.17     | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     12000000 | PA      | $7738069.24    | 0.01%             | 2038-02-24      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: AU4570282<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1200000 | PA      | $1226666.54    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     38000000 | PA      | $44283620.48   | 0.04%             | 2028-01-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CR1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1403000 | PA      | $1014680.26    | 0.00%             | 2028-07-31      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5100000 | PA      | $6242887.87    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     15372000 | PA      | $15538850.40   | 0.01%             | 2033-04-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14769308.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     23200000 | PA      | $22072939.90   | 0.02%             | 2034-05-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     14748000 | PA      | $16401690.42   | 0.02%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2561000 | PA      | $2009475.09    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5124000 | PA      | $6502812.72    | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barry Callebaut Services NV                                                      | BARRY CALLE SVCS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800R1F1EJYM4ICO85       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      7000000 | PA      | $8049665.69    | 0.01%             | 2031-08-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                          | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DH8<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4418000 | PA      | $3175762.73    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SA2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3613000 | PA      | $2570184.58    | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15948668.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAM3<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       154000 | PA      | $111484.79     | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5335000 | PA      | $7376586.43    | 0.01%             | 2034-10-04      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1468794.65   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: EC3941787<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      5124000 | PA      | $7104674.62    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $979588.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-42917.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     84000000 | PA      | $11686533.72   | 0.01%             | 2035-04-02      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     40129000 | PA      | $31749821.39   | 0.03%             | 2047-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     24700000 | PA      | $14093664.99   | 0.01%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     15373000 | PA      | $17720524.08   | 0.02%             | 2030-09-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                        | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2391056.74    | 0.00%             | 2049-05-26      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     23100000 | PA      | $22569705.25   | 0.02%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     37424000 | PA      | $9564825.04    | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: ZS8442759<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1920072.41    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: EH6872624<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       600000 | PA      | $850561.76     | 0.00%             | 2039-01-27      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    312503000 | PA      | $415347486.66  | 0.39%             | 2029-07-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBW6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8200000 | PA      | $6558995.71    | 0.01%             | 2032-11-09      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAE6<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $605448.11     | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gildan Activewear Inc                                                            | GILDAN ACTIVEWEA               | CUSIP: 375916AA1<br>LEI: 549300SB3IBI34M00Z45 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5200000 | PA      | $3815808.86    | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R97<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     93320000 | PA      | $68164144.63   | 0.06%             | 2026-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     26264000 | PA      | $28991805.83   | 0.03%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DP4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2040000 | PA      | $1168052.38    | 0.00%             | 2046-06-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                                        | SEVEN & I HOLDIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990037G8JRM3TWGY86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2509606.37    | 0.00%             | 2033-11-02      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    210430000 | PA      | $9584901.05    | 0.01%             | 2057-11-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4450000 | PA      | $5223720.80    | 0.00%             | 2043-03-10      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $19956618.63   | 0.02%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    250000000 | PA      | $1535248.18    | 0.00%             | 2032-08-25      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1547000 | PA      | $1764952.38    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20000000 | PA      | $22904587.74   | 0.02%             | 2028-07-25      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     63821000 | PA      | $16733300.63   | 0.02%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     68876924 | PA      | $78417200.66   | 0.07%             | 2038-10-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Cash Management SARL                                                  | JOHN DEERE CASH                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930045CRYTH0OUOH72       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2543000 | PA      | $2280208.83    | 0.00%             | 2039-06-13      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930044475SH442C864       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7059000 | PA      | $8404205.72    | 0.01%             | 2031-07-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                               | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3502000 | PA      | $2234645.26    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1310000 | PA      | $847823.67     | 0.00%             | 2032-04-14      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10770244.48   | 0.01%             | 2032-11-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                                | INTERCONT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2536418.90    | 0.00%             | 2028-10-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3200000 | PA      | $2585347.04    | 0.00%             | 2041-06-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 949746SZ5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6181000 | PA      | $4414281.86    | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      9466000 | PA      | $10791064.57   | 0.01%             | 2044-09-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     16511000 | PA      | $18104297.33   | 0.02%             | 2028-08-24      | Variable      | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     93000000 | PA      | $3038534.82    | 0.00%             | 2071-06-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3356445.55    | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q98<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    110478000 | PA      | $82682290.14   | 0.08%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     23000000 | PA      | $25558215.89   | 0.02%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                              | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2100000 | PA      | $2158081.07    | 0.00%             | 2029-09-08      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Summit Industrial LP                                                       | DREAM SUMMIT IND               | CUSIP: 26154EAF5<br>LEI: 254900OHFBH4WQN78Q64 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1050000 | PA      | $763684.87     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10248000 | PA      | $11302754.43   | 0.01%             | 2029-04-30      | Fixed         | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CIMIC Finance Ltd                                                                | CIMIC FINANCE LT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SWJBM5VMCQJW54       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2800000 | PA      | $2973734.52    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-730776.14    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      4500000 | PA      | $3014990.77    | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      4235000 | PA      | $3073063.08    | 0.00%             | 2033-03-14      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     71146000 | PA      | $74716164.84   | 0.07%             | 2047-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1622000 | PA      | $1170695.59    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBH9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4000000 | PA      | $2658947.75    | 0.00%             | 2054-10-07      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AX9<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5635000 | PA      | $5622476.94    | 0.01%             | 2031-12-03      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087VW1<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2603000 | PA      | $2053300.35    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realkredit Danmark A/S                                                           | REALKREDIT DNMRK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NLOMBOWE943Y30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    250000000 | PA      | $36614684.86   | 0.03%             | 2029-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6500000 | PA      | $3850976.92    | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cargill Inc                                                                      | CARGILL INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: QXZYQNMR4JZ5RIRN4T31       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $9526089.53    | 0.01%             | 2030-04-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                        | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AJ3<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1459000 | PA      | $993627.54     | 0.00%             | 2031-05-14      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: EJ8924148<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3400000 | PA      | $3936640.42    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Group SA/NV                                                                 | ELIA SYSTEM OP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300S1MP1NFDIKT460       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1200000 | PA      | $1319616.42    | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    250000000 | PA      | $22228155.89   | 0.02%             | 2032-06-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      8307000 | PA      | $4506379.54    | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      7381000 | PA      | $3998798.79    | 0.00%             | 2033-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  75000000000 | PA      | $53827150.63   | 0.05%             | 2027-06-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9086000 | PA      | $5756584.71    | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     43800000 | PA      | $48714359.69   | 0.05%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10500000 | PA      | $12894574.11   | 0.01%             | 2033-11-29      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AA9<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1525000 | PA      | $1130756.68    | 0.00%             | 2041-06-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4548000 | PA      | $4863585.49    | 0.00%             | 2029-08-09      | Variable      | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UW3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6991000 | PA      | $3008307.62    | 0.00%             | 2052-09-05      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      9287000 | PA      | $8739701.72    | 0.01%             | 2036-05-27      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6244589.52    | 0.01%             | 2035-01-31      | Fixed         | 0.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234SL3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13002000 | PA      | $10688467.88   | 0.01%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     27629000 | PA      | $32332028.88   | 0.03%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHD8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19310000 | PA      | $13434474.00   | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAL2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11826000 | PA      | $8489771.54    | 0.01%             | 2027-06-18      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emera Inc                                                                        | EMERA INC                      | CUSIP: 290876AE1<br>LEI: NQZVQT2P5IUF2PGA1Q48 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1270942.26    | 0.00%             | 2030-05-02      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     54285000 | PA      | $54089807.90   | 0.05%             | 2054-06-22      | Fixed         | 3.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    158000000 | PA      | $27883939.02   | 0.03%             | 2050-03-16      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     14100000 | PA      | $15929618.82   | 0.01%             | 2034-06-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $18509616.16   | 0.02%             | 2030-06-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-17403648.09  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHU3<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $7387440.82    | 0.01%             | 2026-12-07      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CB8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       558000 | PA      | $613316.55     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir Inc                                                                      | GAZ METRO INC                  | CUSIP: 368271BB7<br>LEI: 549300SULPFDEWWFVD15 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1085000 | PA      | $649719.63     | 0.00%             | 2047-05-16      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6037864.99    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                              | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88078ZAC8<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $1046470.26    | 0.00%             | 2035-02-26      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9300000 | PA      | $10368369.01   | 0.01%             | 2027-10-14      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2603412.73    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AX4<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5424482.27    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDC2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1600000 | PA      | $1564471.81    | 0.00%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                        | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4600000 | PA      | $4648982.20    | 0.00%             | 2041-05-26      | Variable      | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       613000 | PA      | $650931.71     | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $18820524.19   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: EK0407552<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2600000 | PA      | $3055377.94    | 0.00%             | 2029-01-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      6148000 | PA      | $6240512.11    | 0.01%             | 2033-05-23      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | DAIMLER INTL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7686000 | PA      | $8520755.46    | 0.01%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wessex Water Services Finance PLC                                                | WESSEX WATER FIN               | CUSIP: ED8391200<br>LEI: 213800B9BFRCA1YMEI57 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       484000 | PA      | $644804.97     | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAP5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       509000 | PA      | $401537.49     | 0.00%             | 2036-05-20      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGI Finance Pty Ltd                                                              | AGI FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380065BDG1SP7D5854       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       800000 | PA      | $543231.36     | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara                        | PERUSAHAAN LISTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OYVDRYS9J51J61       | Long             | DBT              | CORP              | ID        |       900000 | PA      | $898470.58     | 0.00%             | 2031-11-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2094000 | PA      | $1785190.37    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toromont Industries Ltd                                                          | TOROMONT INDS                  | CUSIP: 891102AE5<br>LEI: 5493008W5EPRSLQ0B737 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1119000 | PA      | $815736.22     | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1971000 | PA      | $2202986.98    | 0.00%             | 2055-06-03      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4335000 | PA      | $5291911.83    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     16275000 | PA      | $19961180.81   | 0.02%             | 2027-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GELF Bond Issuer I SA                                                            | GELF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L6LMHEP8TLAY43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1100000 | PA      | $1265555.79    | 0.00%             | 2031-11-27      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BK6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10983000 | PA      | $7954345.80    | 0.01%             | 2027-03-31      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cepsa Finance SA                                                                 | CEPSA FINANCE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800QEUH8V5SPPCB45       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2343942.23    | 0.00%             | 2031-04-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $621532.43     | 0.00%             | 2033-06-28      | Fixed         | 0.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                     | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      1520000 | PA      | $1705211.88    | 0.00%             | 2046-07-04      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $5990669.55    | 0.01%             | 2030-05-30      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    712100000 | PA      | $37365478.04   | 0.04%             | 2030-02-28      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2632650000 | PA      | $15752592.21   | 0.01%             | 2049-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     58760000 | PA      | $33140524.90   | 0.03%             | 2030-11-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAQ9<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4019000 | PA      | $2845312.49    | 0.00%             | 2033-11-21      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     60000000 | PA      | $72504104.32   | 0.07%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4800000 | PA      | $4584315.49    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5392191.57    | 0.01%             | 2027-07-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10500000 | PA      | $10851702.33   | 0.01%             | 2030-06-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KG5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2763000 | PA      | $2222146.06    | 0.00%             | 2040-02-11      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 549847000000 | PA      | $35522197.97   | 0.03%             | 2035-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA                                             | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500CN2FOU71HFHW51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20402000 | PA      | $22653607.39   | 0.02%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2767000 | PA      | $1017753.83    | 0.00%             | 2061-01-21      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     26856000 | PA      | $35231130.30   | 0.03%             | 2029-01-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DH0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2700000 | PA      | $2080175.58    | 0.00%             | 2041-03-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086VV3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6400000 | PA      | $4737616.63    | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11470000 | PA      | $11677762.70   | 0.01%             | 2031-02-07      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    260770000 | PA      | $267098323.32  | 0.25%             | 2029-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Beyond Housing Ltd                                                               | BEYOND HOUSING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UATCLLVNUS9C51       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3807000 | PA      | $2459505.83    | 0.00%             | 2051-05-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13217000 | PA      | $14395860.28   | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10700000 | PA      | $11840057.22   | 0.01%             | 2028-06-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     16179106 | PA      | $2193823.20    | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                       | DWR CYMRU                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       383000 | PA      | $374377.73     | 0.00%             | 2036-03-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7854000 | PA      | $8361979.62    | 0.01%             | 2029-03-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     27500000 | PA      | $31361296.62   | 0.03%             | 2034-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      7300000 | PA      | $8556811.19    | 0.01%             | 2034-03-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                                | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7053139.27    | 0.01%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFD0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23290000 | PA      | $16732937.17   | 0.02%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3696000 | PA      | $4178002.95    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1250000 | PA      | $1596300.31    | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      8000000 | PA      | $9280690.56    | 0.01%             | 2035-05-25      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 159500000000 | PA      | $127009339.34  | 0.12%             | 2054-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     11700000 | PA      | $11340412.37   | 0.01%             | 2031-09-08      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8886000 | PA      | $8776118.44    | 0.01%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: AP5375799<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6537000 | PA      | $7283130.40    | 0.01%             | 2027-10-19      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KA5<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7448000 | PA      | $4002732.37    | 0.00%             | 2046-12-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13800000 | PA      | $14688128.60   | 0.01%             | 2030-04-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    359000000 | PA      | $2341653.20    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     15830824 | PA      | $12148410.56   | 0.01%             | 2057-06-22      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13000000 | PA      | $14595367.76   | 0.01%             | 2040-05-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8800000 | PA      | $9107722.98    | 0.01%             | 2031-07-25      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6967350000 | PA      | $38046023.22   | 0.04%             | 2052-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      5124000 | PA      | $5916158.72    | 0.01%             | 2042-04-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAQ8<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1961000 | PA      | $1029033.62    | 0.00%             | 2050-05-19      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $7031265.21    | 0.01%             | 2034-01-11      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BH7<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       398000 | PA      | $502185.97     | 0.00%             | 2029-02-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     16781000 | PA      | $17234963.76   | 0.02%             | 2031-04-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5674922.48    | 0.01%             | 2036-09-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     32057000 | PA      | $39209119.37   | 0.04%             | 2032-03-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3761995.40    | 0.00%             | 2032-10-04      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2307190.13    | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hikari Tsushin Inc                                                               | HIKARI TSUSHIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001SOIIV8U3OXH94       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1214777.98    | 0.00%             | 2033-03-23      | Fixed         | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOBILIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4400000 | PA      | $4820089.63    | 0.00%             | 2027-11-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     19000000 | PA      | $21900975.15   | 0.02%             | 2038-06-18      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Powergrid Northeast PLC                                                 | NORTHERN PWRGRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380072EMKFDZSTLD28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2100000 | PA      | $1725938.57    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $495854.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7017000 | PA      | $7806342.14    | 0.01%             | 2027-10-04      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1300000 | PA      | $1434678.40    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6600000 | PA      | $6352849.95    | 0.01%             | 2035-02-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15000000 | PA      | $16802817.28   | 0.02%             | 2034-07-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2600000 | PA      | $2654534.16    | 0.00%             | 2038-09-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: EJ7155512<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136 | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      2308000 | PA      | $2595572.41    | 0.00%             | 2033-06-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $4949583.01    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCC5<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10835000 | PA      | $8492890.73    | 0.01%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     25889000 | PA      | $31738253.10   | 0.03%             | 2039-09-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas Reti SpA                                                                 | ITALGAS RETI                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E731A5016E3080       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3266000 | PA      | $3648588.99    | 0.00%             | 2027-10-31      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3400000 | PA      | $3502251.31    | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 0.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      4800000 | PA      | $5895100.12    | 0.01%             | 2032-12-20      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 761037000000 | PA      | $46958508.13   | 0.04%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3724000 | PA      | $3806448.77    | 0.00%             | 2041-10-07      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     66751000 | PA      | $54332579.73   | 0.05%             | 2040-10-31      | Fixed         | 1.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      1793000 | PA      | $1359693.50    | 0.00%             | 2053-07-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  21050000000 | PA      | $130837656.93  | 0.12%             | 2033-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                            | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1400000 | PA      | $1628932.74    | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HR79<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3348000 | PA      | $2446315.17    | 0.00%             | 2032-04-07      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     10453000 | PA      | $10755620.97   | 0.01%             | 2033-05-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBG1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     33000000 | PA      | $23598717.74   | 0.02%             | 2034-12-02      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AQ0<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2600000 | PA      | $1926125.26    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4000946.51    | 0.00%             | 2032-09-16      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     74630000 | PA      | $82843319.06   | 0.08%             | 2041-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4651365.62    | 0.00%             | 2035-01-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                          | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8079349.77    | 0.01%             | 2030-01-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     21309000 | PA      | $12269976.63   | 0.01%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     42342388 | PA      | $51171048.48   | 0.05%             | 2040-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas Reti SpA                                                                 | ITALGAS RETI                   | CUSIP: AM5176327<br>LEI: 815600E731A5016E3080 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       300000 | PA      | $339992.42     | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5795840.56    | 0.01%             | 2031-07-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDD0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1248000 | PA      | $1038654.49    | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833CW8<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1640000 | PA      | $1798680.07    | 0.00%             | 2029-05-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EG8<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     28559000 | PA      | $19541918.28   | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4828750000 | PA      | $31135562.26   | 0.03%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: ZS3077402<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72 | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     12400000 | PA      | $11843669.73   | 0.01%             | 2034-05-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC                                               | BLACKSTONE HLDGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2L6J4NC1QVZ22       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3049000 | PA      | $3311354.55    | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                     | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     15300000 | PA      | $17365914.07   | 0.02%             | 2028-03-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: ZR6556677<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      3100000 | PA      | $3457791.74    | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Finance Australia Ltd                                                     | TOYOTA FIN AUSTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3UKPTDP5PGQRH8AUK042       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7631000 | PA      | $8669499.13    | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pearson Funding PLC                                                              | PEARSON FUNDING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001ZJKQ5U81RMY52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1302547.01    | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15727538.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBE5<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2214000 | PA      | $2405595.54    | 0.00%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       649000 | PA      | $730462.82     | 0.00%             | 2027-01-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |    121720000 | PA      | $137553874.93  | 0.13%             | 2035-06-22      | Fixed         | 3.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     59579000 | PA      | $35669346.46   | 0.03%             | 2046-01-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     59894000 | PA      | $67937033.17   | 0.06%             | 2035-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8200000 | PA      | $9465170.02    | 0.01%             | 2174-06-27      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westcoast Energy Inc                                                             | WESTCOAST ENERGY               | CUSIP: 95751ZAN3<br>LEI: 2X3624VST50Z5U73GU35 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1129000 | PA      | $778220.37     | 0.00%             | 2041-10-28      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5483072.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA                                             | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500CN2FOU71HFHW51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5294346.73    | 0.00%             | 2028-09-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAM4<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1506761.55    | 0.00%             | 2029-09-30      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GTA Finance Co Pty Ltd                                                           | GTA FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FMNBVIYOR3SP94       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2810000 | PA      | $1714708.09    | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3900000 | PA      | $4151417.02    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $2253767.38    | 0.00%             | 2032-08-03      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5813381.36    | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPH Financing International AS                                                   | EPH FIN INTL AS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157003E5A4ZV0JCSM65       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      4000000 | PA      | $4977656.46    | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $60130.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     11784000 | PA      | $11286668.62   | 0.01%             | 2036-07-04      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     13135000 | PA      | $14618888.91   | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GH9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8858000 | PA      | $6387910.65    | 0.01%             | 2028-12-18      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $28639688.40   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6500000 | PA      | $7272985.58    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     24250000 | PA      | $31888959.94   | 0.03%             | 2028-10-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance II Inc                                                        | BROOKFIELD FIN 2               | CUSIP: 11271ZAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3700000 | PA      | $2847154.01    | 0.00%             | 2032-12-14      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9100000 | PA      | $9725364.01    | 0.01%             | 2029-06-12      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                             | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5839004.71    | 0.01%             | 2028-06-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                  | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      6300000 | PA      | $6780565.78    | 0.01%             | 2028-02-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Music Group NV                                                         | UNIVERSAL MUSIC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GJBUL3D9TW9Y18       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4300000 | PA      | $4949244.45    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                        | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12070681.33   | 0.01%             | 2030-05-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                     | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      2545000 | PA      | $2987550.83    | 0.00%             | 2036-04-28      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3500000000 | PA      | $21914651.19   | 0.02%             | 2032-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: EI4061228<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3167934.36    | 0.00%             | 2050-09-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7153256.68    | 0.01%             | 2034-11-25      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership                                 | HOSPITAL INFRAST               | CUSIP: 44107EAA7<br>LEI: 549300ZF3VY59ROCXE25 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2316132 | PA      | $1745264.30    | 0.00%             | 2045-01-31      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    825000000 | PA      | $5297829.41    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |     11000000 | PA      | $13114213.98   | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10700000 | PA      | $9812902.42    | 0.01%             | 2033-12-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5737291.11    | 0.01%             | 2026-09-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    226069644 | PA      | $264113447.62  | 0.25%             | 2033-11-25      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-53777.51     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    103536000 | PA      | $25001385.34   | 0.02%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     53917000 | PA      | $53469344.27   | 0.05%             | 2031-01-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15769000 | PA      | $8832666.59    | 0.01%             | 2031-10-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $11513642.47   | 0.01%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 060505FZ2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3511000 | PA      | $2499184.84    | 0.00%             | 2027-09-15      | Variable      | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     13200000 | PA      | $13820191.56   | 0.01%             | 2054-06-22      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QC8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4500000 | PA      | $3271743.90    | 0.00%             | 2035-06-03      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6122298.35    | 0.01%             | 2034-06-14      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5764992.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAR1<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1016000 | PA      | $728933.00     | 0.00%             | 2026-08-05      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4658978.79    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                               | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       740000 | PA      | $440425.21     | 0.00%             | 2029-11-27      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2381295.97    | 0.00%             | 2030-07-24      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8179000 | PA      | $8403565.46    | 0.01%             | 2032-06-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                             | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9300000 | PA      | $9825920.04    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3700000 | PA      | $3413945.02    | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3500000 | PA      | $3486694.13    | 0.00%             | 2030-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Instituto de Credito Oficial                                                     | INSTIT CRDT OFCL               | CUSIP: N/A<br>LEI: PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     20129000 | PA      | $22964094.52   | 0.02%             | 2030-10-31      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1375690000 | PA      | $72534923.36   | 0.07%             | 2029-05-31      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3902000 | PA      | $3793928.43    | 0.00%             | 2032-03-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       440000 | PA      | $244028.72     | 0.00%             | 2031-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2600000 | PA      | $2811665.04    | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDR8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2600000 | PA      | $1887056.39    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                          | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4700000 | PA      | $4914445.74    | 0.00%             | 2032-01-13      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5938000 | PA      | $6622953.99    | 0.01%             | 2026-09-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     17390000 | PA      | $20070772.20   | 0.02%             | 2030-07-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Winnipeg Canada                                                          | WINNIPEG CANADA                | CUSIP: 975026HC2<br>LEI: 549300EMTXVHLF48QI47 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1160000 | PA      | $753771.20     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                      | JCDECAUX SE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1816462.03    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3228150000 | PA      | $22496198.14   | 0.02%             | 2030-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4906850000 | PA      | $30906478.04   | 0.03%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2316251.02    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      9000000 | PA      | $10374660.69   | 0.01%             | 2033-03-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DB3<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5637000 | PA      | $4313836.59    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     18600000 | PA      | $10595412.66   | 0.01%             | 2030-10-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: AP9090220<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5260000 | PA      | $5827967.95    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand City Properties SA                                                         | GRAND CITY PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299002QLUYKK2WBMB18       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1900000 | PA      | $2261297.94    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     10600000 | PA      | $11201611.94   | 0.01%             | 2028-12-13      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1583300000 | PA      | $10394829.62   | 0.01%             | 2027-01-25      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fast Retailing Co Ltd                                                            | FAST RETAILING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ZCXKHDPY0N5218       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    600000000 | PA      | $3891861.01    | 0.00%             | 2028-06-06      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GM2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2100000 | PA      | $1548522.36    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2732119.97    | 0.00%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alberta Powerline LP                                                             | ALBERTA POWER                  | CUSIP: 013047AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       526184 | PA      | $329793.47     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13860000 | PA      | $16212220.91   | 0.02%             | 2035-03-21      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Finance Co Pty Ltd                                                       | NETWORK FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XV6ZAOWZ2IIS63       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1160000 | PA      | $705399.01     | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1485000000 | PA      | $47172869.89   | 0.04%             | 2029-03-17      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    188370000 | PA      | $28500312.60   | 0.03%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AT4<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5640000 | PA      | $4063036.30    | 0.00%             | 2032-03-26      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23743000 | PA      | $23117478.73   | 0.02%             | 2033-01-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     76784000 | PA      | $41315231.52   | 0.04%             | 2033-09-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InPower BC General Partnership                                                   | INPOWER BC GP                  | CUSIP: 45780MAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1742465 | PA      | $1271542.76    | 0.00%             | 2033-03-31      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAF8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3873000 | PA      | $2796786.22    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     14900000 | PA      | $11451737.17   | 0.01%             | 2040-05-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax AB                                                                         | SAGAX AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1000000 | PA      | $1156847.82    | 0.00%             | 2032-03-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $65458574.27   | 0.06%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5469876.90    | 0.01%             | 2032-11-16      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14818676.48   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5000000000 | PA      | $33103872.68   | 0.03%             | 2026-12-01      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3165500000 | PA      | $17171748.05   | 0.02%             | 2045-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12000000 | PA      | $12926384.65   | 0.01%             | 2050-07-08      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                        | AIRBUS SE                      | CUSIP: BJ8145234<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2100000 | PA      | $2280360.57    | 0.00%             | 2030-06-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAQ2<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3055000 | PA      | $2266192.21    | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN MUNI ENT               | CUSIP: EH3004213<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    290000000 | PA      | $1987573.65    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      1000000 | PA      | $1159398.98    | 0.00%             | 2035-01-03      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3324777.63    | 0.00%             | 2032-08-03      | Variable      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCG7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1850000 | PA      | $1270810.61    | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                      | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBK8<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $755662.82     | 0.00%             | 2054-03-14      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust                                    | DREAM IND REIT                 | CUSIP: 26153WAG4<br>LEI: 549300QOI0TM3CBYUH79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $642290.30     | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3500000 | PA      | $3269793.59    | 0.00%             | 2033-06-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      1502000 | PA      | $1517709.90    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank PLC                                                                    | HSBC BANK PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1085609.67    | 0.00%             | 2046-03-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $15139349.91   | 0.01%             | 2031-11-05      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     31923000 | PA      | $25197084.03   | 0.02%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statkraft AS                                                                     | STATKRAFT AS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TH4OAW7WYG1777       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      3000000 | PA      | $3481980.69    | 0.00%             | 2033-06-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      5124000 | PA      | $4410588.47    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4577000 | PA      | $5322199.23    | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $11919082.11   | 0.01%             | 2030-01-17      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-452289.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      6000000 | PA      | $6558461.48    | 0.01%             | 2032-11-15      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7963197.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    512400000 | PA      | $3341963.18    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q23<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     47509000 | PA      | $32963826.15   | 0.03%             | 2033-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    142099000 | PA      | $130167234.95  | 0.12%             | 2036-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    136581482 | PA      | $119988503.84  | 0.11%             | 2035-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAG1<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2200000 | PA      | $1611241.51    | 0.00%             | 2032-08-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Castellum AB                                                                     | CASTELLUM AB                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GU5OHTR1T5IY68       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1890000 | PA      | $2202653.40    | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2239000 | PA      | $2795517.93    | 0.00%             | 2042-04-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     68600000 | PA      | $16887682.61   | 0.02%             | 2032-10-07      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAK6<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1377000 | PA      | $1004165.23    | 0.00%             | 2050-11-22      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7686000 | PA      | $8459619.79    | 0.01%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      6024000 | PA      | $5277198.64    | 0.00%             | 2039-04-08      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     11996000 | PA      | $13020033.43   | 0.01%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                        | LEGAL & GENL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       702000 | PA      | $913629.63     | 0.00%             | 2064-06-27      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1365000 | PA      | $1474187.88    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Finance Europe BV                                                          | ROCHE FINANCE EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MMYDP2MJLGB718       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3302970.66    | 0.00%             | 2044-05-03      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |    116920000 | PA      | $130419469.83  | 0.12%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    190000000 | PA      | $217638054.89  | 0.20%             | 2028-05-31      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: JV6416251<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     25000000 | PA      | $2540575.63    | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4336288.66    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2009658.20    | 0.00%             | 2038-03-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2434000 | PA      | $2529199.13    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: EK9859522<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  15040000000 | PA      | $14704999.27   | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                             | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     15000000 | PA      | $17034105.32   | 0.02%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    147814401 | PA      | $156331908.58  | 0.15%             | 2031-07-31      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       578000 | PA      | $822017.32     | 0.00%             | 2039-03-09      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086RQ9<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3582000 | PA      | $2558013.59    | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck Finance Canada Inc                                                 | DAIMLER TRCK FI                | CUSIP: 233852AE2<br>LEI: 54930098P2A2K13NYP58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1069080.62    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 2.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SES SA                                                                           | SES                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008JPA4HYMH1HX51       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1900000 | PA      | $2091155.26    | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acef Holding SCA                                                                 | ACEF HOLDING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KW7LHVG5QUS111       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1107000 | PA      | $1195984.24    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $656965.65     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 0.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4924000 | PA      | $5972042.60    | 0.01%             | 2034-08-16      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    174721000 | PA      | $97750045.15   | 0.09%             | 2030-12-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     33676000 | PA      | $11023684.07   | 0.01%             | 2042-01-31      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgestone Corp                                                                 | BRIDGESTONE CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DHPOF90OYYD780       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1963210.94    | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     20000000 | PA      | $24336984.79   | 0.02%             | 2030-06-21      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12500000 | PA      | $14204649.59   | 0.01%             | 2035-05-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $719826.86     | 0.00%             | 2035-09-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     18000000 | PA      | $22782934.73   | 0.02%             | 2034-01-25      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10000000 | PA      | $9954802.80    | 0.01%             | 2054-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCR Finance PLC                                                                  | LCR FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008GSNH2EM5YC581       | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      3433000 | PA      | $4238975.16    | 0.00%             | 2051-03-07      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9318000 | PA      | $10798446.64   | 0.01%             | 2029-04-11      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Moat Homes Finance PLC                                                           | MOAT HOMES FIN P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OEBSZ4X3VVE789       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       865000 | PA      | $1034045.48    | 0.00%             | 2041-09-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GC0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14120000 | PA      | $8410683.57    | 0.01%             | 2044-06-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5521081.95    | 0.01%             | 2027-08-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7225000 | PA      | $6546694.92    | 0.01%             | 2038-11-26      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       373000 | PA      | $236538.22     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     28000000 | PA      | $29315065.77   | 0.03%             | 2029-01-06      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                 | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     11820000 | PA      | $13150993.85   | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCR9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3698590.86    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      5000000 | PA      | $5090018.38    | 0.00%             | 2032-04-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                            | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAF4<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4793000 | PA      | $2647915.96    | 0.00%             | 2048-11-16      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: ZP5131047<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2792710.82    | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $48423.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THFC Funding No 1 PLC                                                            | THFC FUNDING 1                 | CUSIP: ED7350371<br>LEI: 213800C8Q7U392VVS909 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2585444.85    | 0.00%             | 2037-12-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11000000000 | PA      | $73097523.87   | 0.07%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     59275632 | PA      | $61797226.29   | 0.06%             | 2050-02-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: EH8901157<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2195000 | PA      | $3082669.54    | 0.00%             | 2039-07-07      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 866796AD7<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2473000 | PA      | $1890542.10    | 0.00%             | 2042-05-29      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greene King Finance PLC                                                          | GREENE KING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIJMYMW6TSBG41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       810478 | PA      | $1008261.34    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1500000 | PA      | $1765983.98    | 0.00%             | 2035-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: EJ5299593<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  11980000000 | PA      | $12748936.63   | 0.01%             | 2043-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFH1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     31746000 | PA      | $20439601.15   | 0.02%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1588000 | PA      | $2166998.19    | 0.00%             | 2031-07-18      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    120000000 | PA      | $17799996.11   | 0.02%             | 2032-08-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF                                              | CBRE OPEN-ENDED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900J5H3JGJ83AUZ88       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4000000 | PA      | $4313079.86    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5843916.44    | 0.01%             | 2036-01-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     36056000 | PA      | $40637181.00   | 0.04%             | 2054-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    105268000 | PA      | $56015373.39   | 0.05%             | 2052-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7500000 | PA      | $9434216.07    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     23651000 | PA      | $14898840.95   | 0.01%             | 2029-08-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: AU9536874<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $9714519.82    | 0.01%             | 2034-10-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1710000000 | PA      | $1833174.29    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |  11004490000 | PA      | $26687775.30   | 0.03%             | 2030-08-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSM BV                                                                           | DSM BV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $7526805.98    | 0.01%             | 2028-06-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAS9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1919969.83    | 0.00%             | 2037-03-13      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3500000 | PA      | $2468011.51    | 0.00%             | 2034-06-02      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EK1<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3051000 | PA      | $2033574.73    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBY8<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9750000 | PA      | $7459467.74    | 0.01%             | 2052-09-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                             | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2094000 | PA      | $1749045.29    | 0.00%             | 2044-09-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      7173000 | PA      | $8095309.04    | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calgary Airport Authority/The                                                    | CALGARY AIRPORT                | CUSIP: 12959CAB5<br>LEI: 254900Q63DTCVHIU0H11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2452000 | PA      | $1566018.22    | 0.00%             | 2038-10-07      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      6100000 | PA      | $6237849.39    | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      9471000 | PA      | $8354861.43    | 0.01%             | 2049-04-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     29958000 | PA      | $33943421.08   | 0.03%             | 2034-01-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DC3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3121000 | PA      | $2391127.71    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7000000 | PA      | $7198016.37    | 0.01%             | 2073-03-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8500000 | PA      | $9524218.42    | 0.01%             | 2029-03-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                  | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3503610.64    | 0.00%             | 2173-12-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPUK Finance Ltd                                                                 | CPUK FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354003CVDDPNXREIR29       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      1000000 | PA      | $1338906.48    | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15800000000 | PA      | $103501368.04  | 0.10%             | 2035-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas SpA                                                                      | ITALGAS SPA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600F25FF44EF1FA76       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5092000 | PA      | $5294003.29    | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     22953000 | PA      | $26764217.31   | 0.03%             | 2031-03-22      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GF7<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1600000 | PA      | $1121011.20    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2290000 | PA      | $1436957.83    | 0.00%             | 2026-12-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adecco International Financial Services BV                                       | ADECCO INT FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PDNGPM4PIAUK57       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7500000 | PA      | $7905336.93    | 0.01%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: AV0298134<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     40000000 | PA      | $7791418.76    | 0.01%             | 2048-10-22      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     83000000 | PA      | $51747228.15   | 0.05%             | 2034-05-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     22000000 | PA      | $26998822.51   | 0.03%             | 2028-01-27      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEW0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5787000 | PA      | $6125481.69    | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTP NV                                                                           | CTP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157000YTVO4TN65UM14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5214000 | PA      | $5771599.92    | 0.01%             | 2027-02-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rothesay Life PLC                                                                | ROTHESAY LIFE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MFQO711J5UPYBWXSPG12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10600000 | PA      | $14694015.40   | 0.01%             | 2034-12-10      | Fixed         | 7.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7200000 | PA      | $8496779.92    | 0.01%             | 2028-03-21      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7700000 | PA      | $9169388.41    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       925000 | PA      | $590396.96     | 0.00%             | 2026-10-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6500000 | PA      | $7427028.74    | 0.01%             | 2044-03-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      5000000 | PA      | $5768066.04    | 0.01%             | 2031-03-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FZ5<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2924000 | PA      | $1775074.60    | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  17590000000 | PA      | $16651670.14   | 0.02%             | 2027-05-06      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     66000000 | PA      | $41217275.85   | 0.04%             | 2036-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     11400000 | PA      | $12608058.81   | 0.01%             | 2031-05-25      | Fixed         | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                 | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     14000000 | PA      | $15986647.05   | 0.01%             | 2034-04-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2015000 | PA      | $2797795.39    | 0.00%             | 2037-06-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6600000 | PA      | $7827802.56    | 0.01%             | 2035-01-16      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20659681.16   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     25000000 | PA      | $28175818.33   | 0.03%             | 2034-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GC7<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6625000 | PA      | $7634615.98    | 0.01%             | 2026-08-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solvay SA                                                                        | SOLVAY SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MMVL80RTBP3O28       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3000000 | PA      | $3513752.71    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CBG8<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $12239794.54   | 0.01%             | 2032-11-29      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3100000 | PA      | $2766755.41    | 0.00%             | 2039-07-03      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmila SA                                                                       | CARMILA SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100P6D3QKU33LZQ72       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       900000 | PA      | $974696.72     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5000000 | PA      | $5130457.36    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estonia Government International Bond                                            | ESTONIA REP OF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | EE        |      6532000 | PA      | $7907831.72    | 0.01%             | 2032-10-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAQ9<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4100000 | PA      | $3095424.25    | 0.00%             | 2033-03-10      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14681948.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     71570000 | PA      | $45380065.09   | 0.04%             | 2027-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5705697.21    | 0.01%             | 2030-10-08      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4545000 | PA      | $5441029.51    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2303397.69    | 0.00%             | 2044-06-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10512000 | PA      | $16150569.50   | 0.02%             | 2033-04-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     56000000 | PA      | $34721024.23   | 0.03%             | 2035-08-22      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3199739.75    | 0.00%             | 2028-09-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6420000 | PA      | $4150579.30    | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     38756174 | PA      | $42635962.15   | 0.04%             | 2060-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       200000 | PA      | $232052.50     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 1 PLC                                                     | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005QTX8CMPSEOS15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1343449 | PA      | $1989706.75    | 0.00%             | 2039-07-13      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7900000 | PA      | $9627872.97    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6947000 | PA      | $8416162.73    | 0.01%             | 2034-04-16      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                                  | ERICSSON LM                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W9JLPW15XIFM52       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $3170504.10    | 0.00%             | 2029-05-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARC Resources Ltd                                                                | ARC RESOURCES LT               | CUSIP: 00208DAB7<br>LEI: 5493000OCGNQZEVTDT08 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2153000 | PA      | $1502422.63    | 0.00%             | 2031-03-10      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RGE6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1656000 | PA      | $2143154.25    | 0.00%             | 2026-12-04      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KE0<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7815000 | PA      | $8450746.28    | 0.01%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12506000 | PA      | $14125669.80   | 0.01%             | 2027-01-20      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCD5<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14150000 | PA      | $16423957.49   | 0.02%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1091000000 | PA      | $39601390.42   | 0.04%             | 2037-06-17      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      6096000 | PA      | $6522421.07    | 0.01%             | 2032-02-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     15300000 | PA      | $96479.46      | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      7643000 | PA      | $8536575.90    | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BR3<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2400000 | PA      | $1740611.43    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                         | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8700000 | PA      | $9285399.41    | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBH6<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2086000 | PA      | $1420121.58    | 0.00%             | 2044-09-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7645000 | PA      | $8810984.62    | 0.01%             | 2035-07-13      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     25968000 | PA      | $29142187.05   | 0.03%             | 2040-03-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    139462583 | PA      | $135177599.35  | 0.13%             | 2055-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       453000 | PA      | $541621.57     | 0.00%             | 2037-09-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 48124BAG0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8150000 | PA      | $5761024.19    | 0.01%             | 2028-03-05      | Variable      | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3500000000 | PA      | $21522117.37   | 0.02%             | 2032-09-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                                   | WSP GLOBAL INC                 | CUSIP: 92938WAA1<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1821000 | PA      | $1283507.59    | 0.00%             | 2028-04-19      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $5346847.04    | 0.01%             | 2029-01-19      | Fixed         | 0.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 SMN                                                                  | SPAREBANK 1 SMN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7V6Z97IO7R1SEAO84Q32       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5053000 | PA      | $5406368.79    | 0.01%             | 2028-02-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     40000000 | PA      | $273010.61     | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    130000000 | PA      | $18540670.52   | 0.02%             | 2027-06-04      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAW7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14200000 | PA      | $10423243.75   | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CSU2<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6500000 | PA      | $4730461.79    | 0.00%             | 2035-10-31      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2715000 | PA      | $3974770.40    | 0.00%             | 2033-01-24      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Finance BV                                                                | SANDOZ FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DFA3WXJ7KC9R74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8164912.68    | 0.01%             | 2035-03-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $3334849.15    | 0.00%             | 2040-07-13      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13565200000 | PA      | $68868865.23   | 0.06%             | 2064-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SEC LP & Arci Ltd                                                                | SEC LP AND ARCI                | CUSIP: 784103AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2079302 | PA      | $1477450.48    | 0.00%             | 2033-08-29      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    512400000 | PA      | $3686334.04    | 0.00%             | 2035-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: AL4335918<br>LEI: 815600149448CEB9B230 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2359000 | PA      | $2665219.80    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10515000 | PA      | $6895362.35    | 0.01%             | 2078-09-26      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                         | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $653667.84     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087C93<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     39414000 | PA      | $22781667.48   | 0.02%             | 2064-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     14549000 | PA      | $14248961.57   | 0.01%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    203889000 | PA      | $225892871.59  | 0.21%             | 2034-02-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                       | DWR CYMRU FIN UK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4058000 | PA      | $3937337.15    | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     50000000 | PA      | $10310660.87   | 0.01%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAY4<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2079000 | PA      | $1319992.60    | 0.00%             | 2049-02-22      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     68734000 | PA      | $63859751.15   | 0.06%             | 2068-07-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4200000 | PA      | $5218549.21    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FY3<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7127000 | PA      | $5431408.73    | 0.01%             | 2040-06-18      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14762028.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                      | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5000000 | PA      | $4563262.39    | 0.00%             | 2035-02-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                            | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1127000 | PA      | $1516578.94    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $3044880.52    | 0.00%             | 2034-03-05      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     52207000 | PA      | $63614414.29   | 0.06%             | 2035-06-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12500000 | PA      | $14629502.46   | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom SA                                                               | CELLNEX TELECOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     11100000 | PA      | $11824565.30   | 0.01%             | 2030-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     40000000 | PA      | $6076770.70    | 0.01%             | 2030-11-19      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAU2<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2856000 | PA      | $1889416.93    | 0.00%             | 2045-09-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     46330000 | PA      | $12224909.72   | 0.01%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      5124000 | PA      | $3692127.62    | 0.00%             | 2050-01-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    153099000 | PA      | $4708985.12    | 0.00%             | 2035-06-17      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KC1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8635000 | PA      | $5049182.26    | 0.00%             | 2048-06-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PAY8<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6900000 | PA      | $7840948.46    | 0.01%             | 2032-12-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4350000 | PA      | $3275714.51    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAR8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19304000 | PA      | $13086690.95   | 0.01%             | 2029-11-01      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1368800000 | PA      | $8523505.80    | 0.01%             | 2031-02-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                   | CUSIP: 60871RAR1<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3490565.70    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      5087000 | PA      | $5164802.97    | 0.00%             | 2033-02-23      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: AZ8065734<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $12669270.99   | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     45498000 | PA      | $52399142.59   | 0.05%             | 2031-02-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sovereign Housing Capital PLC                                                    | SOV HOUSING CAP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L5VZHLHFDW4I46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2345000 | PA      | $1659383.49    | 0.00%             | 2048-11-04      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAB6<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       578000 | PA      | $487196.56     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 6.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7800000 | PA      | $8019766.46    | 0.01%             | 2034-03-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    146000000 | PA      | $21161667.76   | 0.02%             | 2034-05-25      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                 | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     13875000 | PA      | $15557346.95   | 0.01%             | 2039-07-12      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5197000 | PA      | $5879781.36    | 0.01%             | 2026-10-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                       | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3019000 | PA      | $3229251.04    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADK8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5750590.86    | 0.01%             | 2036-05-08      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     19395000 | PA      | $21558949.83   | 0.02%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2275899.93    | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5000000 | PA      | $2186647.08    | 0.00%             | 2040-05-24      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Office Finance LP                                                          | ROYAL OFFICE FIN               | CUSIP: 780632AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4876889 | PA      | $3773439.69    | 0.00%             | 2037-11-12      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: BVN10TFG9<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      2990000 | PA      | $4091275.58    | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1250652.52    | 0.00%             | 2030-09-27      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709EK4<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14276000 | PA      | $11280512.75   | 0.01%             | 2029-06-18      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                                | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: AT0021507<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       516000 | PA      | $452398.34     | 0.00%             | 2048-06-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                    | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2000000 | PA      | $2264593.26    | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Housing Finance Corp                                                       | KHFC                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9884002AAOBT56QW9B80       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |     10000000 | PA      | $11785892.72   | 0.01%             | 2027-09-25      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418MZ49<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9000000 | PA      | $6553960.96    | 0.01%             | 2035-11-15      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GB7<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7675000 | PA      | $4228413.19    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KCY4<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5138000 | PA      | $3652923.69    | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GH3<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2971000 | PA      | $1596477.01    | 0.00%             | 2052-12-02      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63309ZNP9<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $2892700.35    | 0.00%             | 2035-08-15      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5380809.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11157403.36   | 0.01%             | 2028-02-09      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     20000000 | PA      | $23537150.04   | 0.02%             | 2034-03-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     30062000 | PA      | $29822003.78   | 0.03%             | 2031-10-17      | Fixed         | 0.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10195243.25   | 0.01%             | 2029-08-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      7250000 | PA      | $5860919.77    | 0.01%             | 2030-05-31      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd                                                           | CAN TIRE CORP                  | CUSIP: 13668ZAN8<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1016000 | PA      | $757850.58     | 0.00%             | 2035-09-04      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    115100000 | PA      | $153860303.46  | 0.14%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                        | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3500000 | PA      | $3588990.80    | 0.00%             | 2036-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                     | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $3490788.24    | 0.00%             | 2031-05-12      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO International Holdings BV                                                   | AGCO INTERNATION               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GSUO6P11G11583       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2667281.01    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London                                                 | ANZ NZ INTL/LDN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VD256NU2D97H12       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |     13124000 | PA      | $14261220.33   | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: 636273AC8<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2536000 | PA      | $1748072.16    | 0.00%             | 2029-06-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                            | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AM5<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1165627.60    | 0.00%             | 2051-04-26      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     24900000 | PA      | $27820389.56   | 0.03%             | 2040-02-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     38449000 | PA      | $47587664.01   | 0.04%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9500000 | PA      | $10011955.61   | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4750000 | PA      | $4659649.45    | 0.00%             | 2031-02-24      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-57669.31     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11771800000 | PA      | $66752062.16   | 0.06%             | 2038-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926DJ0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     13060000 | PA      | $9562594.96    | 0.01%             | 2030-10-17      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6300000 | PA      | $6031756.92    | 0.01%             | 2032-03-29      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 13638ZDX0<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2471000 | PA      | $1747633.12    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                              | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6000000 | PA      | $5962686.89    | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11206000 | PA      | $10970175.14   | 0.01%             | 2032-03-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2734824.04    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VW Credit Canada Inc                                                             | VW CREDIT CANADA               | CUSIP: 918423AZ7<br>LEI: 5493008EKOD7VIY3LM85 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $857643.97     | 0.00%             | 2026-12-10      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     20041000 | PA      | $21669177.58   | 0.02%             | 2028-11-05      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelidade - Co De Seguros SA/Portugal                                           | FIDEL CO SEGUROS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FNLE8ZOPUOT704       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      1500000 | PA      | $1724945.99    | 0.00%             | 2031-09-04      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3019000 | PA      | $2362332.51    | 0.00%             | 2041-09-21      | Fixed         | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     23000000 | PA      | $26513983.75   | 0.02%             | 2035-06-12      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    200000000 | PA      | $229646764.53  | 0.22%             | 2027-02-25      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     12800000 | PA      | $14051493.75   | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5087000 | PA      | $5709725.02    | 0.01%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1900000 | PA      | $1705355.55    | 0.00%             | 2034-09-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  28000000000 | PA      | $22279396.88   | 0.02%             | 2030-12-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                             | NORDEA KREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990080NNXXLC14OC65       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    100000000 | PA      | $14588541.07   | 0.01%             | 2029-04-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3236388.59    | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4152000 | PA      | $3177532.55    | 0.00%             | 2034-04-25      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SELP Finance Sarl                                                                | SELP FINANCE SAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y4VYEJE1MH6D45       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1000000 | PA      | $1049773.30    | 0.00%             | 2029-05-27      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    576435000 | PA      | $20007843.66   | 0.02%             | 2046-06-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $76005.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     18400000 | PA      | $20461892.91   | 0.02%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                                | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AE6<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3104000 | PA      | $1996683.84    | 0.00%             | 2047-12-09      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     22287000 | PA      | $24370792.83   | 0.02%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   1461110000 | PA      | $4111844.56    | 0.00%             | 2035-10-24      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BT7<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     12162000 | PA      | $8800611.39    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3500000 | PA      | $2984439.69    | 0.00%             | 2036-10-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4833200000 | PA      | $33018217.33   | 0.03%             | 2031-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      4593000 | PA      | $6014306.89    | 0.01%             | 2027-06-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    256000000 | PA      | $62865814.96   | 0.06%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2538812.89    | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     48551000 | PA      | $60854390.13   | 0.06%             | 2037-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JJ8<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       179000 | PA      | $138329.56     | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: QZ7966521<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9544000 | PA      | $9987549.83    | 0.01%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                      | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     15700000 | PA      | $15149216.89   | 0.01%             | 2032-12-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-55632.71     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4612000 | PA      | $4828065.38    | 0.00%             | 2030-02-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA                                       | CTE CO TRANSP EL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BH61SHYYBTJQ29       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8400000 | PA      | $8797004.44    | 0.01%             | 2032-07-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3212000 | PA      | $4028414.88    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CL1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4539000 | PA      | $4466590.12    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15102900 | PA      | $9613403.69    | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      6119000 | PA      | $7336419.20    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: AZ3211200<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $6172561.68    | 0.01%             | 2029-12-18      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                         | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAP6<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5111000 | PA      | $3885167.08    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14647250000 | PA      | $75684516.47   | 0.07%             | 2040-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     31300000 | PA      | $32474708.62   | 0.03%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon Netherlands Capital BV                                                    | HALEON NL CAP BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RXQZBOJONY3Q97       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4800000 | PA      | $4978142.15    | 0.00%             | 2034-03-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     13950000 | PA      | $3538005.54    | 0.00%             | 2033-08-30      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6254400000 | PA      | $42647758.20   | 0.04%             | 2032-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CX8<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4195000 | PA      | $2259536.72    | 0.00%             | 2050-02-08      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2543000 | PA      | $1480594.42    | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1019149.56    | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | DAIMLER INTL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4928000 | PA      | $5607584.86    | 0.01%             | 2026-08-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     16266000 | PA      | $7888023.67    | 0.01%             | 2051-01-27      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck KGaA                                                                       | MERCK                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OAREIS0MOPTW25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3445880.56    | 0.00%             | 2054-08-27      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5598077.59    | 0.01%             | 2038-01-29      | Fixed         | 0.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA                                         | ACCIONA FILIALES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CO48EPLIMJDK17       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2500000 | PA      | $2931499.79    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                            | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5180602.23    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11655000 | PA      | $7453134.68    | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     10000000 | PA      | $6228440.22    | 0.01%             | 2034-10-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA                                       | HEIDELBERG MATR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RYHTCF5X9DD509       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6500000 | PA      | $8104315.10    | 0.01%             | 2033-11-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5563000 | PA      | $6237210.55    | 0.01%             | 2173-10-13      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      9512000 | PA      | $6289942.45    | 0.01%             | 2119-03-21      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     17000000 | PA      | $20544573.65   | 0.02%             | 2033-01-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1400697.33    | 0.00%             | 2034-06-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      1185000 | PA      | $1257683.62    | 0.00%             | 2033-05-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     70000000 | PA      | $75910788.78   | 0.07%             | 2032-01-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2049000 | PA      | $2330382.16    | 0.00%             | 2055-04-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       538000 | PA      | $689778.13     | 0.00%             | 2049-09-12      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                             | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AN9<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $1106612.64    | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8080525.66    | 0.01%             | 2028-05-24      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                            | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2989922.64    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     30000000 | PA      | $30796085.91   | 0.03%             | 2029-11-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4100000 | PA      | $3396922.41    | 0.00%             | 2039-10-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altarea SCA                                                                      | ALTAREA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500ICGCY1PD6OT783       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1542461.01    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20198000 | PA      | $11183281.03   | 0.01%             | 2050-02-04      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     21007000 | PA      | $19419292.43   | 0.02%             | 2037-03-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3600000 | PA      | $3365500.08    | 0.00%             | 2037-09-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe Bruxelles Lambert NV                                                      | GRP BRUXELLES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KV0ZEHT2KVU152       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $4866583.51    | 0.00%             | 2031-01-28      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  29000000000 | PA      | $182772576.92  | 0.17%             | 2034-09-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21320291.76   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro PLC                                                                        | SEGRO PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XC35KGM9NFC641       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       200000 | PA      | $201538.56     | 0.00%             | 2037-10-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21072823.75   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| In'li SA                                                                         | IN'LI                          | CUSIP: AZ2976761<br>LEI: 969500X711HT6Q60P382 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1057419.45    | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                    | AHOLD DELHAIZE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2531000 | PA      | $2590040.72    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3302157.89    | 0.00%             | 2037-02-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    110000000 | PA      | $127181707.49  | 0.12%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      7636000 | PA      | $7086328.36    | 0.01%             | 2033-04-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-60119.54     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VE2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17790000 | PA      | $13150231.65   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBZ5<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2200000 | PA      | $1662276.08    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6576332.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $981009.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial   | EUROFIMA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2190000 | PA      | $1371709.60    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HUF/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $158358.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCA2<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1452718.53    | 0.00%             | 2053-07-31      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5300000 | PA      | $5616834.12    | 0.01%             | 2028-10-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-962663.22    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4692930.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     90029000 | PA      | $29970478.29   | 0.03%             | 2061-10-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                     | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3706494.79    | 0.00%             | 2031-09-13      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852PQ8<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1555000 | PA      | $1125166.06    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FZ4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7654000 | PA      | $5497589.90    | 0.01%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $8105105.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     68331000 | PA      | $70469863.72   | 0.07%             | 2063-10-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                        | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7300000 | PA      | $7801012.51    | 0.01%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     22354000 | PA      | $24703426.27   | 0.02%             | 2028-03-07      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    292050000 | PA      | $1983476.55    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                               | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2429000 | PA      | $2518876.52    | 0.00%             | 2030-05-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    357400000 | PA      | $84954088.94   | 0.08%             | 2032-07-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG                                             | DEUTSCHE APO ARZ               | CUSIP: AT3233778<br>LEI: 5299007S3UH5RKUYDA52 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9900000 | PA      | $10767994.25   | 0.01%             | 2028-07-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  81900000000 | PA      | $6205462.21    | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     50000000 | PA      | $57462708.45   | 0.05%             | 2026-08-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9903400000 | PA      | $39613606.57   | 0.04%             | 2051-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9404000 | PA      | $9948536.78    | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    190090000 | PA      | $7460652.68    | 0.01%             | 2033-10-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769BQ6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1198000 | PA      | $892332.67     | 0.00%             | 2037-06-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statkraft AS                                                                     | STATKRAFT AS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TH4OAW7WYG1777       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2000000 | PA      | $2291721.62    | 0.00%             | 2039-03-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     53581502 | PA      | $54590906.41   | 0.05%             | 2052-07-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $23438.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBZ9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2250000 | PA      | $1728081.68    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234YD4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     41764000 | PA      | $31503725.15   | 0.03%             | 2037-06-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     35020000 | PA      | $43223199.00   | 0.04%             | 2040-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6051791.06    | 0.01%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: 268317BD5<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $1847613.13    | 0.00%             | 2054-05-17      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial   | EUROFIMA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5000000 | PA      | $6828169.90    | 0.01%             | 2030-02-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coles Group Treasury Pty Ltd                                                     | COLES GRP TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HRZIAKP6NVUB83       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1860000 | PA      | $1053238.54    | 0.00%             | 2030-08-27      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     85600000 | PA      | $57668724.40   | 0.05%             | 2047-07-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4080000 | PA      | $5052290.24    | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308BB4<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5200000 | PA      | $6055856.46    | 0.01%             | 2028-05-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      8000000 | PA      | $9317945.70    | 0.01%             | 2026-11-09      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     10000000 | PA      | $6310482.20    | 0.01%             | 2037-07-21      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  20000000000 | PA      | $14461499.86   | 0.01%             | 2030-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCJ7<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4152885.24    | 0.00%             | 2030-05-16      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                          | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5565520.26    | 0.01%             | 2029-01-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea BV                                                                        | ACHMEA BV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245007QUMI1FHIQV531       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3929089.29    | 0.00%             | 2043-12-26      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Electrica Financiaciones SA                                                  | RED ELECTRICA SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006P00EGK6U2SG18       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2139440.88    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      4011000 | PA      | $2120235.66    | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 4.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5238000 | PA      | $3133225.52    | 0.00%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      6000000 | PA      | $4049181.10    | 0.00%             | 2033-06-23      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2610988.86    | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 0.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      8241000 | PA      | $2857220.95    | 0.00%             | 2120-06-30      | Fixed         | 0.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3000000 | PA      | $3509027.80    | 0.00%             | 2173-12-10      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                             | NORDEA KREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990080NNXXLC14OC65       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    186000000 | PA      | $28113491.57   | 0.03%             | 2026-10-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3782450000 | PA      | $19933386.09   | 0.02%             | 2053-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4010000 | PA      | $3610861.15    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |    112487000 | PA      | $118984594.06  | 0.11%             | 2029-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                       | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2600000 | PA      | $2746186.67    | 0.00%             | 2174-02-09      | Variable      | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5864000 | PA      | $5808471.17    | 0.01%             | 2031-11-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     15000000 | PA      | $17283006.06   | 0.02%             | 2033-01-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7173000 | PA      | $7096117.10    | 0.01%             | 2035-07-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAU4<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1759000 | PA      | $1272204.24    | 0.00%             | 2041-06-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4662919.58    | 0.00%             | 2029-09-07      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1200000 | PA      | $1355235.13    | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     62484000 | PA      | $30584384.00   | 0.03%             | 2035-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     50000000 | PA      | $5032552.03    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657AU0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5851564.19    | 0.01%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6735000 | PA      | $3768708.42    | 0.00%             | 2028-05-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     11016000 | PA      | $6599949.43    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     22265000 | PA      | $23297718.06   | 0.02%             | 2031-03-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AN1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2380000 | PA      | $1709995.65    | 0.00%             | 2035-06-03      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45834ZAE9<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1792000 | PA      | $1144131.86    | 0.00%             | 2044-05-30      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9075400000 | PA      | $34020852.08   | 0.03%             | 2057-03-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2101000 | PA      | $2126241.13    | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6030450000 | PA      | $38993589.52   | 0.04%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3092000 | PA      | $2830497.70    | 0.00%             | 2034-10-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAM3<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1454762.70    | 0.00%             | 2054-06-28      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                             | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4500000 | PA      | $4949037.11    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1834450000 | PA      | $12988840.26   | 0.01%             | 2035-06-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     79111000 | PA      | $90401595.28   | 0.08%             | 2046-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $695173.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  34012000000 | PA      | $17983067.54   | 0.02%             | 2070-09-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1429000 | PA      | $1051788.86    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                        | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8900000 | PA      | $9983663.42    | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     52358000 | PA      | $70312249.76   | 0.07%             | 2032-10-25      | Fixed         | 5.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2000000 | PA      | $2240000.87    | 0.00%             | 2083-06-30      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                        | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       400000 | PA      | $437968.39     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |     10000000 | PA      | $11481926.25   | 0.01%             | 2032-09-10      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: ZP3179246<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3900000 | PA      | $4354654.55    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21099574.55   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12446350000 | PA      | $71377324.68   | 0.07%             | 2043-09-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     29468000 | PA      | $23231366.97   | 0.02%             | 2039-07-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $27312.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT AB                                                                           | EQT                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U7P9GOIRKCTB34       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3500000 | PA      | $3955225.15    | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     56486000 | PA      | $39191774.07   | 0.04%             | 2049-01-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OeBB-Infrastruktur AG                                                            | OEBB INFRASTRUKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UUANUJ60MNMX97       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      1536000 | PA      | $1736488.38    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                         | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3502258.66    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial   | EUROFIMA                       | CUSIP: 298713AK4<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1372000 | PA      | $1008976.49    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     35144000 | PA      | $10064924.64   | 0.01%             | 2035-08-12      | Fixed         | 6.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                    | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11475023.14   | 0.01%             | 2029-02-05      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Bank A/S                                                                   | JYSKE BANK A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5000000 | PA      | $6040319.15    | 0.01%             | 2029-11-10      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     55000000 | PA      | $8161426.82    | 0.01%             | 2030-03-23      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJF1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38200000 | PA      | $27951071.78   | 0.03%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFL2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     40967000 | PA      | $21298070.97   | 0.02%             | 2053-12-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2118054.25    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7331544.92    | 0.01%             | 2030-01-18      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     14938000 | PA      | $15948345.45   | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10200000 | PA      | $12354189.54   | 0.01%             | 2030-09-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clydesdale Bank PLC                                                              | CLYDESDALE BANK                | CUSIP: N/A<br>LEI: NHXOBHMY8K53VRC7MZ54       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6633000 | PA      | $8807757.79    | 0.01%             | 2026-06-08      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance Deutschland GmbH                                                     | WPP FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300187TP95ZWG8155       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5531000 | PA      | $5850060.20    | 0.01%             | 2030-03-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6316000 | PA      | $6934731.16    | 0.01%             | 2174-01-25      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8200000 | PA      | $9019414.20    | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAC0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1797274.08    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance 2017                                                                 | WPP FINANCE 2017               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IYY97T872E8L21       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       704000 | PA      | $840766.80     | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AP6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1553000 | PA      | $1283315.88    | 0.00%             | 2039-11-04      | Fixed         | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                         | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12800000 | PA      | $14856182.16   | 0.01%             | 2038-10-03      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     30219000 | PA      | $34440164.65   | 0.03%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     21700000 | PA      | $25371606.49   | 0.02%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3820000 | PA      | $4625578.16    | 0.00%             | 2031-06-06      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3300000 | PA      | $3577598.57    | 0.00%             | 2029-04-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                     | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3142029.69    | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-189                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    200000000 | PA      | $227932043.85  | 0.21%             | 2029-04-12      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9200000 | PA      | $9777590.77    | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     32034000 | PA      | $7248872.84    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200JV4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4758000 | PA      | $5077717.99    | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3792000 | PA      | $4821766.30    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFH2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2300000 | PA      | $1303232.19    | 0.00%             | 2050-05-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5386370.91    | 0.01%             | 2030-05-03      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofinimmo SA                                                                     | COFINIMMO                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TM914CSF6KI389       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3800000 | PA      | $4155904.78    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7532000 | PA      | $5127403.66    | 0.00%             | 2034-09-20      | Variable      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGV0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8900000 | PA      | $10192989.45   | 0.01%             | 2036-02-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     20000000 | PA      | $23033038.87   | 0.02%             | 2027-09-03      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14481758.40   | 0.01%             | 2028-01-08      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA                                                  | INMOBILIARIA COL               | CUSIP: AQ1249962<br>LEI: 95980020140005007414 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2129835.40    | 0.00%             | 2029-11-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      6030000 | PA      | $3977151.24    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2786957.07    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     27516000 | PA      | $30734128.29   | 0.03%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    835000000 | PA      | $28296264.35   | 0.03%             | 2034-06-17      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCD3<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1160000 | PA      | $924139.59     | 0.00%             | 2053-09-08      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1112053.01    | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos                            | PROGRAMA CEDULAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800B2SA7684UFA098       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4300000 | PA      | $5058118.08    | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     13192000 | PA      | $3651887.27    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                   | CUSIP: 115637AR1<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4713000 | PA      | $5919680.69    | 0.01%             | 2028-07-07      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AK1<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1118000 | PA      | $655384.89     | 0.00%             | 2049-04-12      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     26918000 | PA      | $29547849.39   | 0.03%             | 2030-05-26      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2327000 | PA      | $2604936.86    | 0.00%             | 2028-12-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     28757000 | PA      | $8680836.33    | 0.01%             | 2026-10-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     20000000 | PA      | $4260355.91    | 0.00%             | 2071-03-22      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                 | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $633561.07     | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5400000 | PA      | $6311222.69    | 0.01%             | 2031-05-22      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1824000 | PA      | $2507197.30    | 0.00%             | 2029-05-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     21887000 | PA      | $14340860.46   | 0.01%             | 2047-01-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2500000 | PA      | $2911404.12    | 0.00%             | 2030-03-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8970000 | PA      | $4725515.12    | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3584000 | PA      | $4735097.95    | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8800000 | PA      | $12141343.97   | 0.01%             | 2033-11-18      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $715013.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $31450527.96   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6774374.24    | 0.01%             | 2028-10-10      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       484000 | PA      | $614786.62     | 0.00%             | 2041-05-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBE2<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2457000 | PA      | $1651615.40    | 0.00%             | 2048-03-06      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14612447.00   | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2543000 | PA      | $2635555.72    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    275952000 | PA      | $365618843.30  | 0.34%             | 2027-01-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                  | WP CAREY INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4195000 | PA      | $4738295.14    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital Canada Inc                                                       | HYUNDAI CAP CAN                | CUSIP: 44932WAD2<br>LEI: 549300J6SEA0H23A0G49 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6200000 | PA      | $4703430.70    | 0.00%             | 2028-03-08      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     23561000 | PA      | $16150313.43   | 0.02%             | 2041-01-18      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8100000 | PA      | $9368487.37    | 0.01%             | 2032-06-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London Power Networks PLC                                                        | LONDON POWER                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JDI3GTKPG4XI38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       362000 | PA      | $491141.36     | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      4592000 | PA      | $2922887.73    | 0.00%             | 2026-12-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    121551000 | PA      | $11345936.47   | 0.01%             | 2039-05-31      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AR0736298<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     22500000 | PA      | $146376.56     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1513177.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6400000 | PA      | $7166183.43    | 0.01%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Finance PLC                                                      | LEGAL & GENL FIN               | CUSIP: EC3157236<br>LEI: 213800AJC8I72ZCD2E71 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3587000 | PA      | $5042809.35    | 0.00%             | 2031-12-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAN9<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1141000 | PA      | $730769.24     | 0.00%             | 2046-09-13      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2390000 | PA      | $1511575.70    | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     21630000 | PA      | $6003003.86    | 0.01%             | 2042-02-12      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     40817000 | PA      | $25661534.17   | 0.02%             | 2030-08-21      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    750000000 | PA      | $25758364.44   | 0.02%             | 2040-06-17      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     27000000 | PA      | $16362374.06   | 0.02%             | 2036-02-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    105000000 | PA      | $26758037.51   | 0.03%             | 2053-03-31      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $12668359.43   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     44216000 | PA      | $36801251.63   | 0.03%             | 2036-06-04      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5000000000 | PA      | $33155669.76   | 0.03%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12000000 | PA      | $13824791.65   | 0.01%             | 2028-04-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CQ34<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     23000000 | PA      | $16648356.45   | 0.02%             | 2031-05-29      | Variable      | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     29300000 | PA      | $24195050.85   | 0.02%             | 2036-11-22      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5490071.56    | 0.01%             | 2030-01-07      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $63577.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZAD8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $988595.01     | 0.00%             | 2035-12-03      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $493371.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      2200000 | PA      | $965369.00     | 0.00%             | 2071-06-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     11000000 | PA      | $12712767.85   | 0.01%             | 2031-02-14      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     12500000 | PA      | $14850042.11   | 0.01%             | 2029-04-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21067923.81   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                              | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4195000 | PA      | $2958230.07    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3350821.95    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 1.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2740562.00    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    410552000 | PA      | $473697765.05  | 0.44%             | 2029-02-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EssilorLuxottica SA                                                              | ESSILORLUXOTTICA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3VH1A3ER1TB49       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10200000 | PA      | $11060457.78   | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     13000000 | PA      | $15596753.97   | 0.01%             | 2028-10-20      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $754938.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3541000 | PA      | $2575076.34    | 0.00%             | 2040-12-04      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    386000000 | PA      | $39459694.56   | 0.04%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3572423.94    | 0.00%             | 2174-07-25      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2177000 | PA      | $2118571.09    | 0.00%             | 2039-03-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $11791148.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4000000 | PA      | $4693478.16    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     28621000 | PA      | $28599295.93   | 0.03%             | 2031-08-01      | Fixed         | 0.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EQT AB                                                                           | EQT                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U7P9GOIRKCTB34       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4600000 | PA      | $5012192.12    | 0.00%             | 2032-04-06      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $287226.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     17933000 | PA      | $19943637.63   | 0.02%             | 2028-03-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      2599000 | PA      | $2930115.79    | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $8034756.94    | 0.01%             | 2030-08-24      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    119486000 | PA      | $118579973.52  | 0.11%             | 2031-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $5983571.56    | 0.01%             | 2045-01-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     93549550 | PA      | $20289045.35   | 0.02%             | 2037-05-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    800000000 | PA      | $5264993.10    | 0.00%             | 2029-01-26      | Variable      | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                         | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20000000 | PA      | $23224525.29   | 0.02%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      3161000 | PA      | $4193077.44    | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alstom SA                                                                        | ALSTOM S                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950032TUYMW11FB530       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3900000 | PA      | $4048103.87    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                      | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2748949.81    | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   3500000000 | PA      | $3924647.91    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $95344973.46   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                                              | MONTE DEI PASCHI               | CUSIP: N/A<br>LEI: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $11746689.10   | 0.01%             | 2029-04-23      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EBA2<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4265116.33    | 0.00%             | 2032-05-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     24220000 | PA      | $17791141.99   | 0.02%             | 2050-06-22      | Fixed         | 1.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1900000 | PA      | $2513379.15    | 0.00%             | 2054-09-12      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3690775.21    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     63243000 | PA      | $69169901.70   | 0.06%             | 2043-06-22      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5532620.97    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     15000000 | PA      | $11529962.19   | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6702153.19    | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     90000000 | PA      | $554412.41     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCA0<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9529000 | PA      | $6941653.68    | 0.01%             | 2028-08-21      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAT5<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2355000 | PA      | $1727080.28    | 0.00%             | 2054-01-10      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7615209.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3180670.14    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     10600000 | PA      | $12205664.64   | 0.01%             | 2027-09-21      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFR9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10600000 | PA      | $7796669.50    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                               | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7500000 | PA      | $7994338.51    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CH3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1545000 | PA      | $1743743.86    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6025000 | PA      | $5060814.77    | 0.00%             | 2039-09-18      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     60444000 | PA      | $42564193.11   | 0.04%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6300000 | PA      | $6621769.33    | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aspire Defence Finance PLC                                                       | ASPIRE DEFENCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EQV9JHWCGV7H79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1888522 | PA      | $2358402.71    | 0.00%             | 2040-03-31      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOCHTIEF AG                                                                      | HOCHTIEF AKTIENG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y25S8NZIYTT924       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4002000 | PA      | $4230700.65    | 0.00%             | 2029-04-26      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901AZ5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4657000 | PA      | $3420534.57    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |       900000 | PA      | $1162509.66    | 0.00%             | 2033-07-22      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      6436000 | PA      | $4760083.73    | 0.00%             | 2041-04-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     65933016 | PA      | $75535319.23   | 0.07%             | 2033-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CB3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4886000 | PA      | $6262165.61    | 0.01%             | 2028-07-22      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Manchester                                                         | UNIV OF MANCHEST               | CUSIP: EJ7285376<br>LEI: 213800L6WZJ6FSGIEJ60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       943000 | PA      | $945711.30     | 0.00%             | 2053-07-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                    | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAR8<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2350000 | PA      | $1702200.86    | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3400000 | PA      | $3920886.14    | 0.00%             | 2033-04-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       362000 | PA      | $544271.28     | 0.00%             | 2033-01-28      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6302276.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5115400000 | PA      | $23478193.44   | 0.02%             | 2047-06-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5940237.10    | 0.01%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: ZP3538151<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     38430000 | PA      | $39667146.62   | 0.04%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.47%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2                                    | SCENTRE GROUP TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2539000 | PA      | $2838713.62    | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHF6<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1015000 | PA      | $760308.18     | 0.00%             | 2032-08-16      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                            | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AF0<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       946000 | PA      | $751451.23     | 0.00%             | 2037-10-16      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9009250000 | PA      | $52078118.98   | 0.05%             | 2037-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     76190000 | PA      | $92988761.86   | 0.09%             | 2042-12-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KG2<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1428000 | PA      | $745007.68     | 0.00%             | 2058-06-02      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     20271766 | PA      | $13056534.35   | 0.01%             | 2053-06-22      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: AX7282384<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $4927985.58    | 0.00%             | 2029-03-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                     | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6070000 | PA      | $6648026.10    | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFV0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17500000 | PA      | $12621331.91   | 0.01%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                     | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6000000 | PA      | $6870543.70    | 0.01%             | 2036-02-12      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BS0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1500000 | PA      | $1685987.84    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freshwater Finance PLC                                                           | FRESHWATER FIN                 | CUSIP: EF7379946<br>LEI: 5493004P1F1N0081ID73 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1517000 | PA      | $1760090.28    | 0.00%             | 2036-10-17      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $7197697.97    | 0.01%             | 2036-02-26      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     12000000 | PA      | $12490904.30   | 0.01%             | 2043-01-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1515998.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DF6<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1400000 | PA      | $1038057.26    | 0.00%             | 2030-05-10      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athabasca Indigenous Midstream LP                                                | ATHABASCA MID LP               | CUSIP: 04682BAA0<br>LEI: 254900DBGQ581W2ALB89 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       325235 | PA      | $253907.40     | 0.00%             | 2042-02-05      | Fixed         | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3800000 | PA      | $2837146.23    | 0.00%             | 2041-01-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $9412939.99    | 0.01%             | 2032-01-22      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGL1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24405000 | PA      | $17452555.17   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6138450000 | PA      | $41794231.13   | 0.04%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1039726.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     10000000 | PA      | $11504343.98   | 0.01%             | 2031-01-09      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACW8<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1836070.47    | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5472325.99    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1100000 | PA      | $1294947.50    | 0.00%             | 2031-04-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-642835.11    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: EJ3468919<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    179885000 | PA      | $207944950.50  | 0.19%             | 2027-10-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2055970.81    | 0.00%             | 2029-02-09      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZAL8<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $2155278.00    | 0.00%             | 2031-04-02      | Fixed         | 7.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     81794000 | PA      | $49266054.85   | 0.05%             | 2066-05-25      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBK5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4605000 | PA      | $3247599.48    | 0.00%             | 2043-10-09      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-187                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    314000000 | PA      | $360225712.37  | 0.34%             | 2028-04-13      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11919823.89   | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 140000000000 | PA      | $102526861.84  | 0.10%             | 2027-06-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7400000 | PA      | $7499156.36    | 0.01%             | 2031-10-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10651000 | PA      | $4676445.75    | 0.00%             | 2120-01-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1947000 | PA      | $2560728.89    | 0.00%             | 2027-12-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                          | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3252393.57    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama                       | CAISSE NA REA MU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P4HYOPYINEPE06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1700000 | PA      | $1952790.00    | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4752630.64    | 0.00%             | 2031-04-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     80000000 | PA      | $94824381.95   | 0.09%             | 2029-05-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPER Banca SPA                                                                   | BPER BANCA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N747OI7JINV7RUUH6190       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     23300000 | PA      | $27624121.10   | 0.03%             | 2028-10-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Finance Europe SA                                                 | CNH IND FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007GVB1I2FDSS786       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2800000 | PA      | $3160112.43    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4600000 | PA      | $4891563.98    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3678000 | PA      | $4072938.69    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AT5926718<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $421228.32     | 0.00%             | 2048-07-31      | Fixed         | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     26133000 | PA      | $28870062.32   | 0.03%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 435166000000 | PA      | $28056018.12   | 0.03%             | 2038-05-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HB6<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3800000 | PA      | $2869147.82    | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                           | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2900000 | PA      | $3223163.62    | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    970118000 | PA      | $30119640.64   | 0.03%             | 2042-06-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     71446000 | PA      | $16935306.89   | 0.02%             | 2040-05-22      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     56015000 | PA      | $75515059.38   | 0.07%             | 2044-10-31      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DA5<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2873000 | PA      | $2661964.07    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                              | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       945000 | PA      | $1120359.82    | 0.00%             | 2057-05-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $12294116.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orano SA                                                                         | ORANO SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500161UMNDC85C891       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5874111.43    | 0.01%             | 2031-03-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12200000 | PA      | $11969066.67   | 0.01%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    200000000 | PA      | $229377578.40  | 0.21%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8517100000 | PA      | $58128044.02   | 0.05%             | 2032-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC                                          | NETWRK RAIL INFR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H88F5EE4B1D697       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4533000 | PA      | $6017660.57    | 0.01%             | 2030-12-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  40000000000 | PA      | $29139766.37   | 0.03%             | 2027-12-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       498000 | PA      | $636100.33     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EL9<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4776000 | PA      | $2560174.18    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FC7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6028000 | PA      | $5678263.31    | 0.01%             | 2032-10-09      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5822464.17    | 0.01%             | 2030-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OPB Finance Trust                                                                | OPB FINANCE TR                 | CUSIP: 67103MAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1294814.67    | 0.00%             | 2042-07-04      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     85000000 | PA      | $11977054.11   | 0.01%             | 2026-08-04      | Fixed         | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                      | ASN BANK NV                    | CUSIP: QZ8314606<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2543000 | PA      | $2557671.70    | 0.00%             | 2031-10-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     19700000 | PA      | $19231581.76   | 0.02%             | 2031-04-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: AO1139366<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8182000 | PA      | $8051954.84    | 0.01%             | 2037-07-03      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6012000 | PA      | $7014850.98    | 0.01%             | 2035-07-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     25000000 | PA      | $28704938.31   | 0.03%             | 2028-02-23      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $8461272.83    | 0.01%             | 2030-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AV4<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2040111.59    | 0.00%             | 2029-07-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    456000000 | PA      | $2955808.33    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                       | EASTERN POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5048387.29    | 0.00%             | 2039-10-02      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     17000000 | PA      | $19708991.05   | 0.02%             | 2029-05-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6798000 | PA      | $7667171.25    | 0.01%             | 2026-10-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-188                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    120000000 | PA      | $138317374.42  | 0.13%             | 2028-10-19      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BE5<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      4364000 | PA      | $3825101.62    | 0.00%             | 2040-07-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBF7<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4469000 | PA      | $5423935.11    | 0.01%             | 2029-06-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                                | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZAY0<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       748000 | PA      | $366789.70     | 0.00%             | 2051-06-08      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1272000 | PA      | $1455206.14    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA                                         | ACCIONA FILIALES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CO48EPLIMJDK17       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6199582.09    | 0.01%             | 2031-04-23      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     19060000 | PA      | $22897967.13   | 0.02%             | 2030-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4372000 | PA      | $5479844.36    | 0.01%             | 2028-02-28      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    180053709 | PA      | $206800614.10  | 0.19%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    140000000 | PA      | $670207.02     | 0.00%             | 2055-03-19      | Fixed         | 1.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5500000 | PA      | $3321309.25    | 0.00%             | 2034-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      4791000 | PA      | $4561894.81    | 0.00%             | 2033-03-12      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     69319000 | PA      | $80423712.82   | 0.08%             | 2027-12-06      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCC8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3975000 | PA      | $2748451.72    | 0.00%             | 2054-10-09      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPIF Finance Pty Ltd                                                             | CPIF FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2700000 | PA      | $1528153.91    | 0.00%             | 2030-10-28      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-279352.03    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VA0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6500000 | PA      | $4761136.48    | 0.00%             | 2032-12-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    295920000 | PA      | $16351599.60   | 0.02%             | 2036-11-20      | Fixed         | 10.00%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      9981000 | PA      | $11264276.96   | 0.01%             | 2043-02-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern Hydro Acquisition Co II LP                                          | NORTHWESTERN HYD               | CUSIP: 66815PAA8<br>LEI: 5493009PMN30L0XHJ570 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       730000 | PA      | $466600.34     | 0.00%             | 2036-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3000000 | PA      | $3849621.06    | 0.00%             | 2032-07-06      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     15000000 | PA      | $12203458.87   | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     95000000 | PA      | $94736261.38   | 0.09%             | 2054-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3100000 | PA      | $3648213.33    | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     84643618 | PA      | $47763538.17   | 0.04%             | 2051-07-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $11732577.02   | 0.01%             | 2029-12-13      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Banco SA                                                                    | NOVO BANCO                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009W2E2YDCXY6S81       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     10700000 | PA      | $12352953.78   | 0.01%             | 2031-01-22      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: BG7387338<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $355844.63     | 0.00%             | 2050-03-31      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2556552.32    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ausgrid Finance Pty Ltd                                                          | AUSGRID FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DN8D7YR73BKB57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6565924.64    | 0.01%             | 2031-03-28      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                              | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     20000000 | PA      | $23260863.36   | 0.02%             | 2028-07-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Bank A/S                                                                   | JYSKE BANK A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      4000000 | PA      | $4635086.63    | 0.00%             | 2031-04-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $75092.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                            | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4500000 | PA      | $5766627.31    | 0.01%             | 2041-07-31      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akelius Residential Property Financing BV                                        | AKELIUS RESIDENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500ABLEHD1CIBAA35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5938000 | PA      | $6025015.62    | 0.01%             | 2030-02-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20900000 | PA      | $23831601.66   | 0.02%             | 2032-04-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5900000 | PA      | $6157676.87    | 0.01%             | 2034-11-27      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3000000 | PA      | $3222381.89    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $495854.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    108288000 | PA      | $26162236.08   | 0.02%             | 2034-07-05      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBS4<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        26000 | PA      | $15955.07      | 0.00%             | 2048-05-11      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $17394861.86   | 0.02%             | 2027-08-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $293498.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highland Holdings Sarl                                                           | HIGHLAND HOLDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WGY8GPJM4PQR36       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     10300000 | PA      | $11437259.66   | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4471000 | PA      | $4429446.85    | 0.00%             | 2031-05-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                       | NAV CANADA                     | CUSIP: 62895ZAP5<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3572000 | PA      | $2073485.67    | 0.00%             | 2048-03-30      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     41740000 | PA      | $53438623.51   | 0.05%             | 2029-01-31      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    115000000 | PA      | $16418109.80   | 0.02%             | 2031-06-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       765000 | PA      | $487255.29     | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UX1<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        19000 | PA      | $12732.14      | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    173278000 | PA      | $190677462.70  | 0.18%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000000 | PA      | $6490625.33    | 0.01%             | 2028-07-27      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2781924.28   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      8000000 | PA      | $9472768.13    | 0.01%             | 2033-02-28      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZR4755156<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     25600000 | PA      | $162179.12     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAF3<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1491000 | PA      | $977391.07     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                        | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1416000 | PA      | $1501677.22    | 0.00%             | 2029-07-13      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FP7<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2600000 | PA      | $2002424.45    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stockland Trust                                                                  | STOCKLAND TRUST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     15420000 | PA      | $10153290.76   | 0.01%             | 2032-03-25      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 01306ZDC2<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7873000 | PA      | $5726243.81    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     70849000 | PA      | $24191579.43   | 0.02%             | 2051-06-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       600000 | PA      | $814642.02     | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Inc                                                                     | FORTISBC INC                   | CUSIP: 34958ZAC7<br>LEI: 894500C61ICFDNRMGI86 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1071000 | PA      | $684574.60     | 0.00%             | 2044-10-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2030000 | PA      | $1290872.90    | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AG0<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5585000 | PA      | $3988431.65    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Netherlands International Finance BV                                      | PFIZER NETHERLAN               | CUSIP: 71708LAD1<br>LEI: 254900YI79T8NMNA4349 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5828415.52    | 0.01%             | 2045-05-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                                            | DT LUFTHANSA AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12000000 | PA      | $14000667.37   | 0.01%             | 2028-02-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     68768000 | PA      | $69808971.49   | 0.07%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZAW3<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $715567.16     | 0.00%             | 2041-10-24      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14814808.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5553082.89    | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1752808.65   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12363000 | PA      | $12076983.82   | 0.01%             | 2031-07-01      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4485000 | PA      | $5260873.81    | 0.00%             | 2033-05-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     60000000 | PA      | $10105931.40   | 0.01%             | 2041-11-08      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2599237.45    | 0.00%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     47004000 | PA      | $38041552.84   | 0.04%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAA9<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5892000 | PA      | $4221646.07    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087H23<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23544000 | PA      | $16617924.77   | 0.02%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14814808.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPER                | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       996000 | PA      | $1365688.82    | 0.00%             | 2030-11-29      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $82029367.02   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEZ3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1155000 | PA      | $969804.39     | 0.00%             | 2039-09-19      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 670000000000 | PA      | $41222406.56   | 0.04%             | 2028-08-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     17200000 | PA      | $19789670.04   | 0.02%             | 2042-09-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bevco Lux Sarl                                                                   | BEVCO LUX SARL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A04GL02604LJ24       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3214000 | PA      | $3310601.81    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15000000 | PA      | $15343713.87   | 0.01%             | 2029-12-06      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $40530.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $13136366.34   | 0.01%             | 2029-02-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5374000 | PA      | $5860550.46    | 0.01%             | 2029-06-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transport for London                                                             | TFL                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FGQ9DJHGRLQZ89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $1891067.78    | 0.00%             | 2064-04-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $6972231.19    | 0.01%             | 2041-09-17      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: AS3795851<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    144150000 | PA      | $35090787.69   | 0.03%             | 2028-10-31      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    193000000 | PA      | $195229941.51  | 0.18%             | 2033-07-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    139340000 | PA      | $33055616.76   | 0.03%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GXT6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8201000 | PA      | $5727577.57    | 0.01%             | 2029-02-28      | Variable      | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4285000 | PA      | $4787696.09    | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     36946000 | PA      | $19019180.55   | 0.02%             | 2071-10-31      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                        | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4900000 | PA      | $6820484.49    | 0.01%             | 2034-07-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     16068000 | PA      | $18202598.92   | 0.02%             | 2028-03-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10000000 | PA      | $11643926.37   | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AT3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1490356.96    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AL9<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4200000 | PA      | $2768268.32    | 0.00%             | 2031-02-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3100000 | PA      | $3848919.41    | 0.00%             | 2042-10-28      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    504710000 | PA      | $21833060.33   | 0.02%             | 2035-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5124000 | PA      | $3967111.27    | 0.00%             | 2042-11-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Riverside Finance Plc                                                            | RIVERSIDE FINANC               | CUSIP: EK6192778<br>LEI: 213800JXNDC257C21Q43 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1107000 | PA      | $1048946.32    | 0.00%             | 2044-12-05      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                   | DEKABANK                       | CUSIP: ZQ6159698<br>LEI: 0W2PZJM8XOY22M4GG883 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2600000 | PA      | $2888038.97    | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5638400000 | PA      | $26065638.96   | 0.02%             | 2047-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5627195.24    | 0.01%             | 2036-03-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Housing Finance Corp                                                       | KHFC                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9884002AAOBT56QW9B80       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |     22500000 | PA      | $26222554.72   | 0.02%             | 2027-04-11      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SCOTTISH & SOUTH               | CUSIP: EH5062086<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3328000 | PA      | $4539762.98    | 0.00%             | 2038-08-27      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     99445000 | PA      | $110952857.10  | 0.10%             | 2034-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     20237000 | PA      | $19865516.48   | 0.02%             | 2031-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upjohn Finance BV                                                                | UPJOHN FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OG32E8F3XO5O83       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4590000 | PA      | $4503803.31    | 0.00%             | 2032-06-23      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7000000000 | PA      | $45659862.73   | 0.04%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     13007000 | PA      | $17790611.89   | 0.02%             | 2043-06-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                          | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DN5<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1950000 | PA      | $1409618.07    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank PLC                                                                  | LLOYDS BANK PLC                | CUSIP: ZR6339934<br>LEI: H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     20450000 | PA      | $21019540.74   | 0.02%             | 2029-09-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd                                         | CLOVERIE PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5473605.77    | 0.01%             | 2028-12-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3128377.73    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Investment Management Corp                                      | BC INV MAN                     | CUSIP: 110610AA0<br>LEI: 549300C74Y46JUAO4N13 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8000000 | PA      | $6196282.33    | 0.01%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  49000000000 | PA      | $34833046.37   | 0.03%             | 2035-09-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10410074.39   | 0.01%             | 2029-02-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |   1832470000 | PA      | $81759692.11   | 0.08%             | 2029-07-23      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7219976.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCN6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $613827.14     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9787400000 | PA      | $50497493.19   | 0.05%             | 2039-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     21500000 | PA      | $24964284.05   | 0.02%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23372000 | PA      | $25186087.83   | 0.02%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                         | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4007000 | PA      | $4080203.91    | 0.00%             | 2030-07-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4500000 | PA      | $5324747.42    | 0.00%             | 2030-05-12      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     10000000 | PA      | $7461965.53    | 0.01%             | 2041-10-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Logistics Europe Master SCA                                                  | AXA LEM                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800IWFTNKN5BPH814       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3000000 | PA      | $3328545.62    | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7500000 | PA      | $8783573.80    | 0.01%             | 2029-06-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3101653.32    | 0.00%             | 2033-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     13654669 | PA      | $17957760.20   | 0.02%             | 2035-03-28      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     52375463 | PA      | $54507459.36   | 0.05%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBR4<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2434000 | PA      | $1566630.15    | 0.00%             | 2045-12-18      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1200000000 | PA      | $7401522.81    | 0.01%             | 2031-07-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2214000 | PA      | $2239668.14    | 0.00%             | 2031-05-21      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7654000 | PA      | $3331966.66    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    148949000 | PA      | $124478499.44  | 0.12%             | 2039-01-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     13222000 | PA      | $14956156.71   | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management of Canada Corp                                                  | WASTE MNGMT                    | CUSIP: 94107TAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1903000 | PA      | $1363673.24    | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14529969.83   | 0.01%             | 2028-10-14      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5865650000 | PA      | $38603487.99   | 0.04%             | 2026-09-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                       | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5719484.61    | 0.01%             | 2032-10-03      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2134511.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JT International Financial Services BV                                           | JT INTL FIN SERV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U2F0PG10VZUN93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1545000 | PA      | $1628251.33    | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance II BV                                                  | LYB INT FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZSNDBYN4Z4VZ93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4539000 | PA      | $5084159.56    | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  45000000000 | PA      | $33805795.72   | 0.03%             | 2032-06-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     12810000 | PA      | $14274961.08   | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20497000 | PA      | $22566341.57   | 0.02%             | 2028-01-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2514000 | PA      | $3060042.49    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  68000000000 | PA      | $46204627.06   | 0.04%             | 2030-12-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: AZ5661402<br>LEI: 81560076E3944316DB24 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5345898.13    | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $6840245.54    | 0.01%             | 2031-02-03      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VIA Outlets BV                                                                   | VIA OUTLETS BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2594009AT1MND8D7E216       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2185712.64    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                         | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2859000 | PA      | $3104194.15    | 0.00%             | 2042-09-25      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $4845048.00    | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222BB9<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1266907.70    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GG6<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4542000 | PA      | $2898602.71    | 0.00%             | 2045-08-14      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     50000000 | PA      | $193930.60     | 0.00%             | 2057-03-19      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $4479166.91    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1110000000 | PA      | $41225508.69   | 0.04%             | 2043-06-17      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $5367832.93    | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $12074778.70   | 0.01%             | 2035-01-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $709476.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBX7<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4653000 | PA      | $2815030.74    | 0.00%             | 2049-06-25      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11000000000 | PA      | $60640592.84   | 0.06%             | 2043-12-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     48858000 | PA      | $65368196.16   | 0.06%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CM2<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2098000 | PA      | $1263464.02    | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      1500000 | PA      | $1835259.77    | 0.00%             | 2029-11-15      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     88520000 | PA      | $58690450.07   | 0.05%             | 2033-04-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                              | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $4438918.53    | 0.00%             | 2047-06-10      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202600000 | PA      | $1369477.79    | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      5550000 | PA      | $5448196.60    | 0.01%             | 2031-06-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7182000 | PA      | $7698626.89    | 0.01%             | 2029-05-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                         | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2285580.83    | 0.00%             | 2034-01-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  53000000000 | PA      | $41882126.41   | 0.04%             | 2033-12-10      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3500000 | PA      | $4542047.84    | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    104838000 | PA      | $26698676.81   | 0.03%             | 2041-09-30      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     17532000 | PA      | $17941117.54   | 0.02%             | 2042-07-04      | Fixed         | 2.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     65766000 | PA      | $74984532.34   | 0.07%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                          | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7364000 | PA      | $8501060.92    | 0.01%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     19633000 | PA      | $21949194.86   | 0.02%             | 2027-10-08      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $11622322.32   | 0.01%             | 2032-09-12      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAZ9<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5100000 | PA      | $3857749.17    | 0.00%             | 2031-02-28      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087H72<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    119087000 | PA      | $60849022.18   | 0.06%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: EK7852644<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12240000 | PA      | $15203033.88   | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718ET2<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2427000 | PA      | $2970181.40    | 0.00%             | 2029-05-03      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4685000 | PA      | $5590090.53    | 0.01%             | 2028-11-03      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9500000 | PA      | $10624139.91   | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $3274491.25    | 0.00%             | 2034-11-21      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DY0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     26056000 | PA      | $14514474.49   | 0.01%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern Hydro Acquisition Co III LP                                         | NORTHWESTERN HYD               | CUSIP: 66816DAA4<br>LEI: 549300RT75SCBKVO3335 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1174000 | PA      | $735935.49     | 0.00%             | 2038-12-31      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      3095000 | PA      | $2775057.89    | 0.00%             | 2114-03-19      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12071734.66   | 0.01%             | 2033-11-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3500000 | PA      | $4438363.75    | 0.00%             | 2026-12-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $402372.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3263790.31    | 0.00%             | 2035-04-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    116950000 | PA      | $25532707.36   | 0.02%             | 2027-07-26      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    238555000 | PA      | $62731479.94   | 0.06%             | 2042-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEF7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6524000 | PA      | $7009084.88    | 0.01%             | 2036-10-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3600000 | PA      | $3104925.90    | 0.00%             | 2036-06-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1095751.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     61239000 | PA      | $2080996.60    | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12200000 | PA      | $12972185.45   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Water Services Finance Ltd                                              | SOUTHERN WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BTY35K1724Z452       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |       150000 | PA      | $145607.31     | 0.00%             | 2052-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1677250000 | PA      | $10411818.56   | 0.01%             | 2031-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1796066.29    | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BY1<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2966000 | PA      | $3299749.85    | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAN6<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1874324.35    | 0.00%             | 2028-03-08      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $9899898.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBA4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     45590000 | PA      | $30587603.02   | 0.03%             | 2054-12-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SR-Boligkreditt AS                                                               | SR-BOLIGKREDITT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005EFLOPQ4K0ZF42       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      3000000 | PA      | $2934929.03    | 0.00%             | 2031-03-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308BA6<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3102000 | PA      | $3164928.11    | 0.00%             | 2031-06-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1473000000 | PA      | $77710217.33   | 0.07%             | 2029-03-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VED2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1718000 | PA      | $1886513.28    | 0.00%             | 2029-10-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Hypotek AB                                                                | DANSKE HYPO                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300R24NNCTGT7CW53       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $21061879.10   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      3500000 | PA      | $3980446.12    | 0.00%             | 2035-05-28      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHU0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5545000 | PA      | $3727591.84    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMW9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11638361.88   | 0.01%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     74700000 | PA      | $7481258.51    | 0.01%             | 2026-09-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     61125000 | PA      | $71199532.78   | 0.07%             | 2035-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $19523713.53   | 0.02%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | DKK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3862296.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central 1 Credit Union                                                           | CENTRAL 1 CREDIT               | CUSIP: 154728AT6<br>LEI: 549300XXHOD8SXSZKY72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $887556.15     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9077000 | PA      | $10817299.66   | 0.01%             | 2028-07-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: ZS5870457<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    119341000 | PA      | $31162554.17   | 0.03%             | 2049-11-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                          | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2708000 | PA      | $3024653.33    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     90182000 | PA      | $7133372.42    | 0.01%             | 2052-11-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                                | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10700000 | PA      | $12311717.79   | 0.01%             | 2043-06-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $7275137.03    | 0.01%             | 2032-06-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-64916.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7503300000 | PA      | $50565942.81   | 0.05%             | 2033-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     24800000 | PA      | $4144325.87    | 0.00%             | 2074-03-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1097709.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14680128.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $4577687.15    | 0.00%             | 2034-01-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    100791000 | PA      | $26713677.36   | 0.03%             | 2038-06-08      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                         | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $1840337.98    | 0.00%             | 2032-11-05      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAS1<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2200000 | PA      | $2580782.32    | 0.00%             | 2034-05-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2000000 | PA      | $2236118.51    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AM3<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1782000 | PA      | $1327058.08    | 0.00%             | 2028-12-11      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3550000 | PA      | $4704534.48    | 0.00%             | 2037-10-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: 636273AD6<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2400000 | PA      | $1836169.05    | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6724000 | PA      | $6673635.91    | 0.01%             | 2036-03-11      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                     | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2269000 | PA      | $2343846.33    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Finance BV                                                                | SANDOZ FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DFA3WXJ7KC9R74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $3039322.02    | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $7534743.25    | 0.01%             | 2028-01-20      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10735000 | PA      | $7499843.18    | 0.01%             | 2046-10-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    496408000 | PA      | $15352421.46   | 0.01%             | 2026-12-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5903123.58    | 0.01%             | 2030-04-04      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $21515493.75   | 0.02%             | 2028-03-08      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6000000 | PA      | $4015700.85    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814BQ5<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15660000 | PA      | $10078728.98   | 0.01%             | 2065-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7737000 | PA      | $7285916.11    | 0.01%             | 2034-05-22      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital Canada Ltd                                                | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12658MAE1<br>LEI: 549300H27PZRX3M53H19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3601628.54    | 0.00%             | 2029-06-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       418000 | PA      | $462346.77     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GL4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $6377445.15    | 0.01%             | 2054-10-17      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Canada Finance Ltd                                                        | VENTAS CANADA FI               | CUSIP: 92277LAG1<br>LEI: 549300DAU6CCV22N5X51 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $855902.17     | 0.00%             | 2027-01-04      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upjohn Finance BV                                                                | UPJOHN FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OG32E8F3XO5O83       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4090000 | PA      | $4545181.24    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2500000 | PA      | $2962485.64    | 0.00%             | 2028-03-08      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     42782000 | PA      | $53409008.94   | 0.05%             | 2037-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     27476000 | PA      | $28510430.54   | 0.03%             | 2029-04-30      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3185250000 | PA      | $21890617.95   | 0.02%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7600000 | PA      | $8485967.47    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $16850888.02   | 0.02%             | 2027-07-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                          | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7700000 | PA      | $8640801.90    | 0.01%             | 2027-01-14      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                   | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5900000 | PA      | $6627869.18    | 0.01%             | 2026-09-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7214000 | PA      | $6685215.16    | 0.01%             | 2039-02-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2130000 | PA      | $1546575.57    | 0.00%             | 2041-02-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CT6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2481000 | PA      | $2067182.95    | 0.00%             | 2039-11-09      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $84727.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087XG4<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     26063000 | PA      | $21926514.48   | 0.02%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814GY3<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4740000 | PA      | $3888501.21    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     25979222 | PA      | $33656535.45   | 0.03%             | 2034-07-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4812000 | PA      | $5271324.25    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                        | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    120000000 | PA      | $12579492.40   | 0.01%             | 2029-11-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd                                            | TRANSURBAN QLD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RSN9SFNT54IZ82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2160000 | PA      | $1251044.91    | 0.00%             | 2031-08-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AR7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2700000 | PA      | $1630796.10    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance PLC                                                            | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: EJ4698381<br>LEI: 2138009113L7IDGEM175 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4600000 | PA      | $5958546.18    | 0.01%             | 2029-12-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     13100000 | PA      | $14569561.28   | 0.01%             | 2027-12-01      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edenred SE                                                                       | EDENRED                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2870270.16    | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     37679000 | PA      | $23001898.72   | 0.02%             | 2027-11-19      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8700000 | PA      | $9562440.49    | 0.01%             | 2032-09-14      | Variable      | 1.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJW3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6101000 | PA      | $6058403.68    | 0.01%             | 2038-05-19      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     12757000 | PA      | $3126219.95    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7000000 | PA      | $4521223.80    | 0.00%             | 2046-05-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4956000 | PA      | $5902239.47    | 0.01%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAV0<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1202006.11    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $268412.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBD8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10500000 | PA      | $7817002.20    | 0.01%             | 2033-03-04      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      1800000 | PA      | $1556547.85    | 0.00%             | 2042-06-02      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1593615.13    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5532909.15    | 0.01%             | 2036-07-31      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     11595000 | PA      | $9032105.27    | 0.01%             | 2047-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-468931.41    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kojamo Oyj                                                                       | KOJAMO OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437007YPUOQZ8OV1R42       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      3438000 | PA      | $3600676.57    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |    100000000 | PA      | $114913548.43  | 0.11%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $3479265.35    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234KG2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7654000 | PA      | $5988398.23    | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 7.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3650000 | PA      | $4183165.89    | 0.00%             | 2173-10-06      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBE6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15290000 | PA      | $11395771.85   | 0.01%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      3010000 | PA      | $3428928.72    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $709476.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     58178000 | PA      | $15775710.17   | 0.01%             | 2048-07-06      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     88590005 | PA      | $64195697.70   | 0.06%             | 2040-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ASB Bank Ltd                                                                     | ASB BANK LIMITED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IBZWZL1KTPF918       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      2500000 | PA      | $2597219.92    | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10500000 | PA      | $6849060.38    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2608955.73    | 0.00%             | 2030-02-01      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific National Finance Pty Ltd                                                 | PACIFIC NTNL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SSTRDXLWWVF948       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $2829874.48    | 0.00%             | 2031-09-08      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1000000000 | PA      | $6498498.67    | 0.01%             | 2027-05-26      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9807450000 | PA      | $30133136.48   | 0.03%             | 2059-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fastighets AB Balder                                                             | BALDER                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GHKJCEZOAEUU82       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2700000 | PA      | $3000126.50    | 0.00%             | 2027-01-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7587000 | PA      | $7980649.58    | 0.01%             | 2032-04-07      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3507970.25    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     16004000 | PA      | $18330700.27   | 0.02%             | 2049-05-28      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     88382000 | PA      | $94136712.91   | 0.09%             | 2030-10-31      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      8000000 | PA      | $9417083.98    | 0.01%             | 2033-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06415GDJ6<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6130000 | PA      | $4460564.67    | 0.00%             | 2032-05-03      | Variable      | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                        | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    306190000 | PA      | $30840283.79   | 0.03%             | 2026-11-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1679840.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                 | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    140000000 | PA      | $914795.00     | 0.00%             | 2034-09-26      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     11800000 | PA      | $13159058.10   | 0.01%             | 2028-01-28      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      9025000 | PA      | $8461574.20    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW US Capital LLC                                                               | BMW US CAP LLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: KK5MZM9DIXLXZL9DZL15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4491579.43    | 0.00%             | 2034-02-02      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10001000000 | PA      | $51116437.39   | 0.05%             | 2053-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                          | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6700000 | PA      | $7200229.70    | 0.01%             | 2029-12-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan SA                                                                        | CRELAN SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DYPOFMXOR7XM56       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     17700000 | PA      | $22196825.43   | 0.02%             | 2030-02-28      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LBP0<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5548061.62    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1868000 | PA      | $2303300.74    | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1578000 | PA      | $2163782.46    | 0.00%             | 2031-12-19      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  86500000000 | PA      | $66621946.96   | 0.06%             | 2033-12-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5523038.53    | 0.01%             | 2027-09-27      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BH8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3772000 | PA      | $4301885.18    | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     19471000 | PA      | $21756721.74   | 0.02%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amplius Living                                                                   | AMPLIUS LIVING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800MK4P25WMPIZR12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       885000 | PA      | $1085728.58    | 0.00%             | 2038-08-02      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20818076.54   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5380894.78    | 0.01%             | 2030-10-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAS0<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6300000 | PA      | $4413927.50    | 0.00%             | 2031-12-10      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2257521.67    | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6508000 | PA      | $7029462.31    | 0.01%             | 2029-01-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol Europe Finance Sarl                                                       | REPSOL EUROPE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100TAWUOMRM7NNG09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4000000 | PA      | $4148785.93    | 0.00%             | 2029-07-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     37218000 | PA      | $19226678.97   | 0.02%             | 2034-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  50000000000 | PA      | $41462175.51   | 0.04%             | 2043-09-10      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                  | WPC EUROBOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1876000 | PA      | $1927533.58    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     35354000 | PA      | $38275253.71   | 0.04%             | 2033-09-01      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $1999264.66    | 0.00%             | 2039-07-06      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3012413.03    | 0.00%             | 2035-10-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10237556.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      3000000 | PA      | $2368749.54    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JT International Financial Services BV                                           | JT INTL FIN SERV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U2F0PG10VZUN93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2599000 | PA      | $2880016.27    | 0.00%             | 2033-09-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alberta Powerline LP                                                             | ALBERTA POWER                  | CUSIP: 013047AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3411739 | PA      | $2142166.04    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBU9<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $618023.35     | 0.00%             | 2049-03-08      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $2029902.22    | 0.00%             | 2033-05-20      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telereal Securitisation PLC                                                      | TELEREAL SECUR                 | CUSIP: EC4923511<br>LEI: 213800HO84XTEA5NZO43 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1100000 | PA      | $1332567.44    | 0.00%             | 2036-12-10      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20000000 | PA      | $22516840.11   | 0.02%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                 | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     15000000 | PA      | $17390303.34   | 0.02%             | 2030-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10030108.38   | 0.01%             | 2026-09-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                                   | CONTINENTAL AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3500000 | PA      | $4000929.16    | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NOK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3421805.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5563209.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     50538143 | PA      | $56341968.63   | 0.05%             | 2034-10-22      | Fixed         | 2.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6464251.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ellevio AB                                                                       | ELLEVIO AB                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VVAMAJWNK9IT79       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $3560802.19    | 0.00%             | 2034-03-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8460632.73    | 0.01%             | 2029-02-07      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2879759.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABB Finance BV                                                                   | ABB FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004JXXFB454B6L79       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5842896.78    | 0.01%             | 2031-01-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $2865519.32    | 0.00%             | 2028-04-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5533132.12   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3169718.64    | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAN7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24486000 | PA      | $15999699.52   | 0.01%             | 2030-12-02      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Capital Funding DAC                                                          | DXC CAPITAL FUND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354001BJH7XSHGTD882       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2697000 | PA      | $2928021.10    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  56500000000 | PA      | $41170044.20   | 0.04%             | 2034-12-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833AV2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5665788.32    | 0.01%             | 2026-11-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $567992.84     | 0.00%             | 2036-04-30      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                   | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      6273000 | PA      | $7451442.42    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     74660000 | PA      | $77412687.13   | 0.07%             | 2045-01-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $6584113.13    | 0.01%             | 2028-04-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11600000 | PA      | $12719951.34   | 0.01%             | 2029-02-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor UK Finance PLC                                                             | AMCOR UK FINANCE               | CUSIP: 0234EVAA9<br>LEI: 549300DEUV6BE727FP17 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $2827415.37    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11870667.86   | 0.01%             | 2030-11-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     89946000 | PA      | $105136363.12  | 0.10%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Netherlands Finance BV                                                       | BAT NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009B37VJ9VOWAO51       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2514239.09    | 0.00%             | 2031-02-16      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9338430.69    | 0.01%             | 2033-07-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $112156.11     | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DW9<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2582000 | PA      | $1372418.35    | 0.00%             | 2040-08-25      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: AZ1702481<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1844000 | PA      | $1658949.33    | 0.00%             | 2035-06-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1023000 | PA      | $961331.12     | 0.00%             | 2040-03-21      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAT4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4200000 | PA      | $4717308.25    | 0.00%             | 2054-05-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6000000 | PA      | $7000641.13    | 0.01%             | 2028-02-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CMX2<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $721709.01     | 0.00%             | 2035-02-01      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     18093000 | PA      | $10086872.63   | 0.01%             | 2053-01-17      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     14337000 | PA      | $30907566.04   | 0.03%             | 2049-01-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-11172009.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469TQ8<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3316000 | PA      | $2359489.80    | 0.00%             | 2042-03-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $3404565.22    | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEY6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3724000 | PA      | $3650155.85    | 0.00%             | 2032-03-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     82500000 | PA      | $4012705.54    | 0.00%             | 2035-05-24      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     66035000 | PA      | $84318407.98   | 0.08%             | 2041-07-30      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     24823000 | PA      | $25747308.47   | 0.02%             | 2031-06-22      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: BVN14QDL2<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2256676.91    | 0.00%             | 2040-11-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: EH7910860<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    620000000 | PA      | $4301372.52    | 0.00%             | 2029-04-20      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     22267000 | PA      | $22824298.20   | 0.02%             | 2031-03-22      | Variable      | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3824050000 | PA      | $26238719.08   | 0.02%             | 2028-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                                        | TALANX AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     11800000 | PA      | $13192474.36   | 0.01%             | 2047-12-05      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAR3<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7650000 | PA      | $9403403.46    | 0.01%             | 2033-05-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $484288.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4477000 | PA      | $5213453.83    | 0.00%             | 2028-12-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    105000000 | PA      | $15493015.75   | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14954493.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6032000 | PA      | $4602113.31    | 0.00%             | 2039-11-08      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trillium Health Partners Volunteers                                              | TRILLIUM HEALTH                | CUSIP: 89620LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       315000 | PA      | $184986.68     | 0.00%             | 2058-12-20      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6287922.34    | 0.01%             | 2033-04-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-226049.06    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5449925.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC                         | NAT GRD ELCT WM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L22M2RCLXON143       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2872000 | PA      | $3906734.42    | 0.00%             | 2032-04-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5100000 | PA      | $5103729.53    | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                         | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6273765.42    | 0.01%             | 2026-12-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4862833.13    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UP8<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9616000 | PA      | $6906494.90    | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7613400000 | PA      | $34972051.93   | 0.03%             | 2052-06-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama                       | CAISSE NA REA MU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P4HYOPYINEPE06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5144205.84    | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AW9<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5920000 | PA      | $6536748.89    | 0.01%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                                | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1977000 | PA      | $1846450.90    | 0.00%             | 2045-03-24      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     13487000 | PA      | $14591169.81   | 0.01%             | 2044-09-24      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      2500000 | PA      | $2788187.96    | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $8025357.45    | 0.01%             | 2032-11-04      | Variable      | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    472937000 | PA      | $13810242.31   | 0.01%             | 2049-06-17      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5200000 | PA      | $5697143.69    | 0.01%             | 2028-10-22      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6340950000 | PA      | $44003173.90   | 0.04%             | 2030-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      7850000 | PA      | $9061148.26    | 0.01%             | 2035-01-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-60071.95     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8000000000 | PA      | $53009230.77   | 0.05%             | 2027-02-01      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $3042743.34    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $4574771.50    | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     19481000 | PA      | $23922490.42   | 0.02%             | 2031-05-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: EI4162968<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1700000 | PA      | $2288700.80    | 0.00%             | 2029-10-08      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $11650464.30   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2609809.75    | 0.00%             | 2173-09-06      | Variable      | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                            | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8000000 | PA      | $8928405.03    | 0.01%             | 2031-09-23      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Redeia Corp SA                                                                   | RED ELECTRICA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009HMD0C90GUV498       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2600000 | PA      | $2973161.75    | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xunta de Galicia                                                                 | XUNTA DE GALICIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006NADCDHBCA0B85       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      9100000 | PA      | $10622308.10   | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7409300 | PA      | $4592199.24    | 0.00%             | 2029-07-24      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse des Depots et Consignations                                               | CAISSE DES DEPOT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Q2PFTTP0Y5QL44       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12500000 | PA      | $14510719.29   | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-392492.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604BU6<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2994000 | PA      | $2904844.32    | 0.00%             | 2037-05-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                                | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $6643813.84    | 0.01%             | 2028-06-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    161830211 | PA      | $47055746.85   | 0.04%             | 2029-02-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1663000 | PA      | $1183339.36    | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAU1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     33900000 | PA      | $24751506.63   | 0.02%             | 2032-06-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     23000000 | PA      | $25674469.09   | 0.02%             | 2032-04-02      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     20000000 | PA      | $4477092.67    | 0.00%             | 2034-07-31      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     65169000 | PA      | $66197704.73   | 0.06%             | 2030-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     37749000 | PA      | $8998502.07    | 0.01%             | 2040-08-12      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    111360000 | PA      | $94807935.24   | 0.09%             | 2037-07-30      | Fixed         | 0.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EPH Financing International AS                                                   | EPH FIN INTL AS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157003E5A4ZV0JCSM65       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      4700000 | PA      | $5780598.64    | 0.01%             | 2029-11-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENEOS Holdings Inc                                                               | ENEOS HOLDINGS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KQ5SAOZSQTT44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1868781.56    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7700000000 | PA      | $51094212.93   | 0.05%             | 2027-03-01      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     30104000 | PA      | $25425934.85   | 0.02%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7770000 | PA      | $5908396.07    | 0.01%             | 2041-05-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $16377287.96   | 0.02%             | 2028-12-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DC5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5719987.88    | 0.01%             | 2033-02-26      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    480000000 | PA      | $3305008.81    | 0.00%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8222669.41    | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UN3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10479000 | PA      | $6145917.62    | 0.01%             | 2048-09-05      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234B98<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     43832000 | PA      | $32323569.28   | 0.03%             | 2041-06-02      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $268412.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DS Smith PLC                                                                     | DS SMITH PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 39RSBE4RCI4M15BLWH36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6012765.46    | 0.01%             | 2030-07-27      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: ZR1469322<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     14855000 | PA      | $8008915.55    | 0.01%             | 2029-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1084485.96    | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    251570000 | PA      | $11105045.18   | 0.01%             | 2027-02-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1084298.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551ED7<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3092000 | PA      | $2019946.96    | 0.00%             | 2053-07-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14679673.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                 | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1875574.34    | 0.00%             | 2033-09-20      | Fixed         | 0.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UB9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6669000 | PA      | $4404503.89    | 0.00%             | 2045-09-05      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5260000 | PA      | $3480538.27    | 0.00%             | 2046-10-22      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14739408.62   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: EF8021778<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1263000 | PA      | $1576353.03    | 0.00%             | 2035-11-02      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      1892000 | PA      | $1697030.33    | 0.00%             | 2033-04-14      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid North America Inc                                                  | NATL GRID NA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11500000 | PA      | $11717908.79   | 0.01%             | 2031-01-20      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Ireland Financing DAC                                                     | ABBOTT IL FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930021QV18ZVZQDE71       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5087000 | PA      | $5548461.26    | 0.01%             | 2027-11-19      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FD5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1107000 | PA      | $710999.11     | 0.00%             | 2050-10-09      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    110232000 | PA      | $25720387.33   | 0.02%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAF6<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1446798.52    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 6.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     14587000 | PA      | $15962228.57   | 0.01%             | 2030-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1247338.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     27062849 | PA      | $25836796.21   | 0.02%             | 2038-06-22      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Trillium Windpower LP                                                            | TRILLIUM WIND LP               | CUSIP: 89620MAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       610415 | PA      | $452749.97     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Ireland Financing DAC                                                     | ABBOTT IL FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930021QV18ZVZQDE71       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      9067000 | PA      | $10269072.75   | 0.01%             | 2026-09-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3115245.03    | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     35700000 | PA      | $34634448.27   | 0.03%             | 2031-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887BP3<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2985000 | PA      | $3381067.39    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7645000 | PA      | $9426425.71    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acef Holding SCA                                                                 | ACEF HOLDING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KW7LHVG5QUS111       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4914000 | PA      | $5118372.64    | 0.00%             | 2030-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                                | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10300000 | PA      | $11575078.29   | 0.01%             | 2027-01-18      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WF90<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1913707.78    | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      9456000 | PA      | $10315715.14   | 0.01%             | 2028-09-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5795433.72    | 0.01%             | 2030-01-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                            | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14000000 | PA      | $13744019.83   | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3641000 | PA      | $4032801.27    | 0.00%             | 2027-02-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     53889000 | PA      | $58404571.66   | 0.05%             | 2028-07-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5851673.17    | 0.01%             | 2033-05-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    406100000 | PA      | $2650857.61    | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3150455.24    | 0.00%             | 2034-05-25      | Fixed         | 0.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    172968844 | PA      | $49771273.19   | 0.05%             | 2035-03-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5391872.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    370000000 | PA      | $37149984.32   | 0.03%             | 2035-05-11      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2731213.86    | 0.00%             | 2028-10-04      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16907000 | PA      | $16736214.94   | 0.02%             | 2030-10-29      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                   | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $2802596.74    | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    118467866 | PA      | $133654791.78  | 0.13%             | 2039-10-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $761229.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-452289.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15000000 | PA      | $16981981.03   | 0.02%             | 2027-05-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6553000 | PA      | $6754764.44    | 0.01%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     21500000 | PA      | $23804406.17   | 0.02%             | 2030-03-23      | Variable      | 1.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11673129.66   | 0.01%             | 2032-05-14      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BV5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $7522988.44    | 0.01%             | 2034-07-06      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Co-operators Financial Services Ltd                                              | CO-OPERATORS FIN               | CUSIP: 18976JAC4<br>LEI: 549300SZ7EWHCKGFYB31 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       835000 | PA      | $581617.70     | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UZ6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8311000 | PA      | $5153696.33    | 0.00%             | 2053-09-05      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denso Corp                                                                       | DENSO CORP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RYPA10CQM3QK38       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1947861.80    | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    179300000 | PA      | $1214991.14    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3072400000 | PA      | $21417364.23   | 0.02%             | 2038-09-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQU3<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1581000 | PA      | $1128372.68    | 0.00%             | 2033-05-13      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZFE1<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6873000 | PA      | $4815491.36    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4000000 | PA      | $4668686.29    | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1181203000 | PA      | $42604803.06   | 0.04%             | 2036-06-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    118091000 | PA      | $88476926.24   | 0.08%             | 2052-10-31      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| University of Ottawa                                                             | UNIV OF OTTAWA                 | CUSIP: 914771AC4<br>LEI: 549300MK3DYR7A7TME46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1869000 | PA      | $837525.26     | 0.00%             | 2060-02-13      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     25000000 | PA      | $3682006.21    | 0.00%             | 2030-03-10      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $647943.10     | 0.00%             | 2028-05-31      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAL6<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1111367.82    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3042000 | PA      | $3214227.40    | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA                                       | HEIDELBERG MATR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RYHTCF5X9DD509       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6627000 | PA      | $7353668.59    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3312953.18    | 0.00%             | 2173-11-16      | Variable      | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DA9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4600000 | PA      | $5072667.61    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paragon Treasury Plc                                                             | PARAGON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Q65UKPKCQBC252       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1509000 | PA      | $1391122.90    | 0.00%             | 2036-05-07      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5619000 | PA      | $5635964.00    | 0.01%             | 2030-10-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV                                           | IMPERIAL BRAN NE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GIEFJOBWGD0272       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       800000 | PA      | $989903.44     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368DW26<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11236000 | PA      | $8162930.48    | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853CP2<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2046000 | PA      | $1520603.41    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Intrepid Holding BV                                                      | DIGITAL INTREPID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003H2CB2KXPP7461       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8297000 | PA      | $8047634.85    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $16225308.98   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HUF/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2285850.38    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9300000 | PA      | $9764495.34    | 0.01%             | 2029-06-10      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Zurich Switzerland                                                       | CITY OF ZURICH                 | CUSIP: BVN077GR7<br>LEI: 50670000BEWAL237A323 | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10000000 | PA      | $14350117.57   | 0.01%             | 2036-03-10      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17266000 | PA      | $19754689.68   | 0.02%             | 2034-05-08      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCD0<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1713000 | PA      | $869022.85     | 0.00%             | 2050-02-28      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                      | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 921947AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7654000 | PA      | $5822826.35    | 0.01%             | 2026-12-07      | Fixed         | 7.42%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBF2<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       706000 | PA      | $715725.20     | 0.00%             | 2039-05-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6500000 | PA      | $7687553.54    | 0.01%             | 2041-10-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                         | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3058000 | PA      | $3434997.61    | 0.00%             | 2026-10-24      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     87100000 | PA      | $610163.80     | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $8457432.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      3800000 | PA      | $4579805.49    | 0.00%             | 2029-09-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $7833607.41    | 0.01%             | 2050-09-02      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2                                    | SCENTRE GROUP TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1958000 | PA      | $2123792.88    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3721772.89    | 0.00%             | 2034-11-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1625000 | PA      | $2274996.48    | 0.00%             | 2111-03-16      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   8685000000 | PA      | $9387299.96    | 0.01%             | 2040-10-01      | Fixed         | 6.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    140000000 | PA      | $162833297.01  | 0.15%             | 2031-07-30      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: AS1404647<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2598683.55    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAU6<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $3143452.37    | 0.00%             | 2047-03-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2997600000 | PA      | $20670360.29   | 0.02%             | 2028-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8276150000 | PA      | $55101679.20   | 0.05%             | 2034-06-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7500000 | PA      | $4931088.16    | 0.00%             | 2034-05-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     23200000 | PA      | $26910634.91   | 0.03%             | 2033-09-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMR0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5961102.79    | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    226349000 | PA      | $247832356.87  | 0.23%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1900000 | PA      | $1866685.91    | 0.00%             | 2031-06-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     49502000 | PA      | $11830416.24   | 0.01%             | 2027-11-16      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1040614.03    | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5854000 | PA      | $5958553.11    | 0.01%             | 2030-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657AT3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $6398575.33    | 0.01%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank                                  | L-BANK FOERDERBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $8321079.04    | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1264155.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $44941.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Origin Energy Finance Ltd                                                        | ORIGIN ENER FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002W5C9Z753C7Q57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2599000 | PA      | $2714452.15    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6566409.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3567238.22    | 0.00%             | 2174-03-15      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     29814140 | PA      | $33821016.75   | 0.03%             | 2034-06-22      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Health Care Partnerships Humber LP                                       | PLENARY HLTH HUM               | CUSIP: 72908WAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       998967 | PA      | $734998.13     | 0.00%             | 2039-05-31      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CE0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4581000 | PA      | $3358967.49    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAE9<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3376000 | PA      | $3316755.27    | 0.00%             | 2032-01-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     17100000 | PA      | $20133068.23   | 0.02%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     88875000 | PA      | $105684604.82  | 0.10%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7600000 | PA      | $9416987.99    | 0.01%             | 2028-06-26      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     81000000 | PA      | $11664740.98   | 0.01%             | 2034-07-19      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CRB4<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1512000 | PA      | $1013384.61    | 0.00%             | 2030-05-27      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11632025.94   | 0.01%             | 2029-02-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3313383.21    | 0.00%             | 2040-12-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust                                   | ALLIED PROP REIT               | CUSIP: 019456AJ1<br>LEI: 549300AMZMPKVHA0MY77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3205545.25    | 0.00%             | 2032-02-06      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10500000 | PA      | $12337058.74   | 0.01%             | 2032-04-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grainger PLC                                                                     | GRAINGER PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007CEIRKZMNI2979       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1795790.63    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale                                             | NORDDEUTSCHE L/B               | CUSIP: N/A<br>LEI: DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     26100000 | PA      | $29067924.07   | 0.03%             | 2026-09-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1534978.90    | 0.00%             | 2032-12-13      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3668000 | PA      | $3303318.07    | 0.00%             | 2039-06-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     83353482 | PA      | $66215646.31   | 0.06%             | 2043-02-04      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BD6<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $2243532.55    | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   6731000000 | PA      | $12282631.02   | 0.01%             | 2038-10-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3485000 | PA      | $4435734.33    | 0.00%             | 2026-10-11      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430W3J1<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8000000 | PA      | $5814708.43    | 0.01%             | 2029-09-24      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London Stock Exchange Group PLC                                                  | LONDON STOCK EX                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QAUUUP6I445N30       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6798000 | PA      | $7623444.78    | 0.01%             | 2027-12-06      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6183348.81    | 0.01%             | 2032-10-25      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RAU6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6400000 | PA      | $9154245.82    | 0.01%             | 2040-04-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro PLC                                                                        | SEGRO PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XC35KGM9NFC641       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       558000 | PA      | $675778.87     | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                              | AMADEUS IT GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2300000 | PA      | $2565794.89    | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                       | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $5894649.60    | 0.01%             | 2028-05-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7110000 | PA      | $4516047.62    | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11122000 | PA      | $13334293.93   | 0.01%             | 2028-07-14      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     61283061 | PA      | $46420668.21   | 0.04%             | 2041-04-22      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3792600000 | PA      | $25731342.37   | 0.02%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kubota Corp                                                                      | KUBOTA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CSY4INHEHQQT13       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3267012.93    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG                                               | ENERGIE BADEN-W                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JSFZ4TS59HKD79       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4296369.96    | 0.00%             | 2081-08-31      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    100000000 | PA      | $133585366.14  | 0.13%             | 2028-03-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3200000 | PA      | $3407027.46    | 0.00%             | 2032-04-08      | Fixed         | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $8373671.62    | 0.01%             | 2034-04-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UR4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3027000 | PA      | $2186731.58    | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5703850.18    | 0.01%             | 2030-09-09      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5500000 | PA      | $3544887.37    | 0.00%             | 2033-03-09      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $443997.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      1800000 | PA      | $2102534.49    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     58409000 | PA      | $65383150.76   | 0.06%             | 2055-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pension Insurance Corp PLC                                                       | PENSION INS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M31AVDIX8NY21MAUQF46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3809000 | PA      | $5047502.11    | 0.00%             | 2030-09-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $812622.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4317000 | PA      | $2762481.39    | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gestion Securite de Stocks Securite SA                                           | SAGESS                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950015LNMQ336X4W81       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5842798.63    | 0.01%             | 2030-06-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: ZR5457745<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3724000 | PA      | $4722878.38    | 0.00%             | 2026-12-17      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                 | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    840000000 | PA      | $4862112.73    | 0.00%             | 2035-09-28      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                      | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: QZ9801577<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3404715.89    | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Proximus SADP                                                                    | PROXIMUS SADP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CWRXC5EP004533       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4500000 | PA      | $3816681.94    | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5745609.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    149698000 | PA      | $22566560.10   | 0.02%             | 2027-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5250000 | PA      | $5098270.40    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                                     | 3I GROUP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $1353520.92    | 0.00%             | 2040-06-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $657002.25     | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4486976.75    | 0.00%             | 2174-04-17      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oma Saastopankki Oyj                                                             | OMA                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4700000 | PA      | $5066476.43    | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCOR SE                                                                          | SCOR SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950056ULJ4JI7V3752       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4900000 | PA      | $5658741.15    | 0.01%             | 2048-05-27      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7891000 | PA      | $9014184.36    | 0.01%             | 2042-01-24      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     41599000 | PA      | $26463958.79   | 0.02%             | 2028-07-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                               | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6316000 | PA      | $6364264.98    | 0.01%             | 2032-05-26      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $538443.37     | 0.00%             | 2038-09-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2500000 | PA      | $3003734.14    | 0.00%             | 2043-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2366968.78    | 0.00%             | 2029-06-08      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11000000 | PA      | $13129956.94   | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8884550000 | PA      | $43698223.20   | 0.04%             | 2052-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     54906470 | PA      | $16461132.29   | 0.02%             | 2072-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5410000 | PA      | $6941241.13    | 0.01%             | 2040-09-14      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |     26805000 | PA      | $28725467.60   | 0.03%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-13987809.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verallia SA                                                                      | VERALLIA SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007YZU978DE0ZY32       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11326825.83   | 0.01%             | 2028-05-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJL8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13800000 | PA      | $9976471.77    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Intrepid Holding BV                                                      | DIGITAL INTREPID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003H2CB2KXPP7461       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2900000 | PA      | $2837091.78    | 0.00%             | 2032-07-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dassault Systemes SE                                                             | DASSAULT SYSTEME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950065LBWY0APQIM86       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2782399.79    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Praemia Healthcare SACA                                                          | PRAEMIA HEALTHCR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950067NFR9MWI0CJ45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $4787376.80    | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334BX1<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       996000 | PA      | $1117480.79    | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3700000 | PA      | $4109032.22    | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    542400000 | PA      | $3545235.38    | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15174000 | PA      | $17458230.99   | 0.02%             | 2027-11-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5893681.86    | 0.01%             | 2034-08-15      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2703268.48    | 0.00%             | 2028-09-29      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4235000 | PA      | $4777845.40    | 0.00%             | 2039-07-08      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                           | LOGICOR FIN                    | CUSIP: AZ5661865<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5087000 | PA      | $5676304.01    | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4934000 | PA      | $3992242.05    | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3000000 | PA      | $3543454.14    | 0.00%             | 2032-07-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofiroute SA                                                                     | COFIROUTE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CP8292W9E8LJ69       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5638591.83    | 0.01%             | 2033-03-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      1509000 | PA      | $1393070.59    | 0.00%             | 2034-04-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CT6<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3875000 | PA      | $2650191.67    | 0.00%             | 2059-06-19      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $22728552.46   | 0.02%             | 2031-06-07      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6451117.61   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHH8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7069000 | PA      | $7928230.98    | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Realty Corp                                                                | OMERS REALTY CRP               | CUSIP: 68214WAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2296000 | PA      | $1659323.81    | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCD7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     13000000 | PA      | $9530421.41    | 0.01%             | 2034-08-22      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2810000000 | PA      | $17729737.86   | 0.02%             | 2029-09-13      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCL Industries Inc                                                               | CCL INDS INC                   | CUSIP: 124900AC5<br>LEI: 549300TD3EMSRRC0YH75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       825000 | PA      | $598310.95     | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2000000 | PA      | $2112260.48    | 0.00%             | 2031-03-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $12623922.62   | 0.01%             | 2034-05-31      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     74640000 | PA      | $11128759.77   | 0.01%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                               | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1000000 | PA      | $1076896.76    | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Finance BV                                                                   | EDP FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007L43AQDFOW5739       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5679959.60    | 0.01%             | 2026-09-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FW2<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3750000 | PA      | $2746365.39    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    100000000 | PA      | $113627530.75  | 0.11%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10000000 | PA      | $11152522.45   | 0.01%             | 2027-01-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sony Group Corp                                                                  | SONY CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3183599.80    | 0.00%             | 2029-10-10      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $11078286.17   | 0.01%             | 2033-01-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15498218.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prs Finance PLC                                                                  | PRS FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002JNX4ZKQI8OU17       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8131000 | PA      | $9986022.53    | 0.01%             | 2029-01-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3271943.63    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vicinity Centres Trust                                                           | VICINITY CNTRS T               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YANM8VTQCFYX66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1512000 | PA      | $1606156.57    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4315000 | PA      | $2104526.61    | 0.00%             | 2051-01-03      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200JL6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2131322.63    | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tele2 AB                                                                         | TELE2 AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1692000 | PA      | $1900710.66    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBH5<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $851904.37     | 0.00%             | 2055-10-29      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11689728.41   | 0.01%             | 2034-08-28      | Variable      | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     60590000 | PA      | $13616398.89   | 0.01%             | 2027-05-31      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Derby Healthcare PLC                                                             | DERBY HEALTHCARE               | CUSIP: ED1362265<br>LEI: 25490033UV5PQQ7FCV22 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       682678 | PA      | $882243.06     | 0.00%             | 2041-06-30      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1383450000 | PA      | $9833491.96    | 0.01%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: N/A<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4644000 | PA      | $4843303.78    | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: AW8539859<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  11320000000 | PA      | $10642491.12   | 0.01%             | 2050-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     32085000 | PA      | $32263338.90   | 0.03%             | 2030-07-02      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2038299.12    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $5678463.63    | 0.01%             | 2032-02-26      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     83599000 | PA      | $90188027.01   | 0.08%             | 2030-12-01      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13000000 | PA      | $14426921.47   | 0.01%             | 2039-07-23      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $2864696.81    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6265836.87    | 0.01%             | 2030-08-28      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JU3<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4984000 | PA      | $3265381.84    | 0.00%             | 2045-06-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1231603000 | PA      | $37855993.96   | 0.04%             | 2035-12-17      | Fixed         | 1.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     25684000 | PA      | $27311407.69   | 0.03%             | 2028-10-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6633000 | PA      | $7450494.54    | 0.01%             | 2026-11-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 7800867G3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     18440000 | PA      | $13746430.44   | 0.01%             | 2034-08-08      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     10640000 | PA      | $8246787.51    | 0.01%             | 2040-07-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: AZ9764293<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6346510.61    | 0.01%             | 2029-08-24      | Fixed         | 0.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2650000 | PA      | $2891163.12    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAC5<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $522630.20     | 0.00%             | 2049-01-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     16500000 | PA      | $17318037.68   | 0.02%             | 2029-06-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709EX6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7654000 | PA      | $6388412.54    | 0.01%             | 2031-06-18      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: QZ1442032<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     22500000 | PA      | $148039.03     | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 0.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3980000 | PA      | $2545520.38    | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14447000 | PA      | $9551151.40    | 0.01%             | 2034-03-04      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARMACEU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      4419000 | PA      | $5037351.68    | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     43910000 | PA      | $26647863.06   | 0.02%             | 2051-03-20      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| KKR Group Finance Co XI LLC                                                      | KKR GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZNBIV68L4CNT87       | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000000 | PA      | $2617576.39    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 1.56%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAK4<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       816000 | PA      | $575789.77     | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8669000 | PA      | $10387905.01   | 0.01%             | 2047-10-27      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LSJ3<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8500000 | PA      | $6279282.37    | 0.01%             | 2026-12-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     14593000 | PA      | $13647925.85   | 0.01%             | 2036-09-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     18200000 | PA      | $15840158.88   | 0.01%             | 2037-03-02      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1050000000 | PA      | $6637437.83    | 0.01%             | 2048-03-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4840000 | PA      | $5397783.31    | 0.01%             | 2027-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | LONG GILT FUTURE  Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          176 | NC      | $240726.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |      5000000 | PA      | $5741997.05    | 0.01%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AA Bond Co Ltd                                                                   | AA BOND CO LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002EPF6QVRZBMC58       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       500000 | PA      | $617543.58     | 0.00%             | 2050-07-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAJ6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11477000 | PA      | $8164247.94    | 0.01%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3218000 | PA      | $3609506.49    | 0.00%             | 2032-03-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volvo Treasury AB                                                                | VOLVO TREAS AB                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PD69T87IGZG395       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     11400000 | PA      | $12887744.68   | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $16967863.82   | 0.02%             | 2034-07-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5941124.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12731000 | PA      | $14198543.66   | 0.01%             | 2026-09-08      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas Home Loan SFH SA                                                     | BNP PARIBAS HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O7DJZNM0F0Z036       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3100000 | PA      | $3591861.36    | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 31739ZAG0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5327000 | PA      | $4222510.21    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     41132805 | PA      | $46837728.48   | 0.04%             | 2027-10-04      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6723000 | PA      | $6244772.72    | 0.01%             | 2033-05-04      | Fixed         | 0.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2294552.94    | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                        | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAB7<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $730109.31     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale                                             | DEUTSCHE HYP HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     23345000 | PA      | $25056250.73   | 0.02%             | 2029-03-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CV4<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4322000 | PA      | $4941835.65    | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    118193000 | PA      | $117593976.49  | 0.11%             | 2031-10-31      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4156071.35    | 0.00%             | 2031-04-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     92172000 | PA      | $106284438.84  | 0.10%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11219167.36   | 0.01%             | 2036-02-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lonsdale Finance Pty Ltd                                                         | LONSDALE FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VX4WC30OTQ1E62       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1490000 | PA      | $913449.24     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAT3<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2250000 | PA      | $1738426.71    | 0.00%             | 2035-07-04      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAG6<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2470000 | PA      | $1788076.07    | 0.00%             | 2026-08-11      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5882967.14    | 0.01%             | 2034-06-11      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THFC Funding No 2 PLC                                                            | THFC FUNDING 2                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009P1ZT8JPYGUB82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1216000 | PA      | $1703098.89    | 0.00%             | 2041-07-08      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     15300000 | PA      | $15794845.58   | 0.01%             | 2029-11-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Circle Anglia Social Housing PLC                                                 | CIRCLE ANGLIA                  | CUSIP: EJ0428734<br>LEI: 213800LLT17R5JUEIB78 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1450000 | PA      | $1720781.26    | 0.00%             | 2044-03-02      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1100000 | PA      | $1180036.66    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5021000 | PA      | $5129288.27    | 0.00%             | 2033-08-16      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAN8<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2805000 | PA      | $1998964.95    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                              | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5500000 | PA      | $6427088.54    | 0.01%             | 2031-11-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3287000 | PA      | $3569706.73    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1200000 | PA      | $1241335.98    | 0.00%             | 2032-06-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDK Corp                                                                         | TDK CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005O8WNU39U8NX03       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $628317.90     | 0.00%             | 2030-07-26      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                         | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: ZR4205764<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $1318737.72    | 0.00%             | 2031-09-09      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4561000 | PA      | $4993959.56    | 0.00%             | 2027-09-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6346286.47    | 0.01%             | 2065-03-20      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $668957.23     | 0.00%             | 2040-02-29      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TCHC Issuer Trust                                                                | TCHC ISSUER TRUS               | CUSIP: 87228VAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1060000 | PA      | $813519.40     | 0.00%             | 2040-02-22      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAG9<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       465000 | PA      | $337885.56     | 0.00%             | 2056-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1024800000 | PA      | $6669604.99    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  59500000000 | PA      | $44020363.64   | 0.04%             | 2042-12-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: AO1324471<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4400000 | PA      | $4650758.09    | 0.00%             | 2032-06-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $518233.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBQ8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $3157007.95    | 0.00%             | 2044-09-08      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government International Bond                                | AUSTRIA REP OF                 | CUSIP: 052591AS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       827000 | PA      | $647800.75     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FT8<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5758000 | PA      | $3304367.26    | 0.00%             | 2046-10-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2720344.22    | 0.00%             | 2174-03-20      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2700000 | PA      | $1816710.18    | 0.00%             | 2032-10-26      | Variable      | 7.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6201609.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: EC1355816<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2768166.00    | 0.00%             | 2029-06-07      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2300000 | PA      | $2883075.33    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                             | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7340000 | PA      | $4319123.27    | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234VR6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     34002000 | PA      | $27682562.90   | 0.03%             | 2035-06-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R48<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    172683000 | PA      | $121011450.76  | 0.11%             | 2034-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Home Loans SFH SA                                                          | ARKEA HL                       | CUSIP: AZ5472420<br>LEI: 9695003L69OAFQ15LD18 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15000000 | PA      | $15573040.19   | 0.01%             | 2029-07-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $1977066.68    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2351672.96    | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15724808.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |     10600000 | PA      | $11860187.32   | 0.01%             | 2037-02-11      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optivo Finance PLC                                                               | OPTIVO FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DU46CL9M2ZRN02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $1555825.49    | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      5474000 | PA      | $6722234.49    | 0.01%             | 2035-06-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCB0<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       750000 | PA      | $547275.69     | 0.00%             | 2054-04-04      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7711107.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     18810000 | PA      | $16346752.96   | 0.02%             | 2043-02-13      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Capital Real Estate Investment Trust                                       | FIRST CAP REALTY               | CUSIP: 31943BBY5<br>LEI: 54930042UG2WCIIAQZ39 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1553000 | PA      | $1126058.93    | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                             | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2500000 | PA      | $2718849.25    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1729000 | PA      | $1935538.65    | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sompo Japan Insurance Inc                                                        | SOMPO JAPAN INS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IOFUQ8JIFJOY25       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1303528.91    | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      9000000 | PA      | $10796301.49   | 0.01%             | 2030-04-19      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13100000 | PA      | $14678250.18   | 0.01%             | 2029-06-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2819000 | PA      | $2857304.99    | 0.00%             | 2032-06-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6049705.51    | 0.01%             | 2174-06-14      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1060284.35    | 0.00%             | 2039-03-18      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: EJ9027123<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      1272000 | PA      | $1357289.01    | 0.00%             | 2048-10-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     22465000 | PA      | $27767356.76   | 0.03%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                                    | AKZO NOBEL NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4471938.02    | 0.00%             | 2028-03-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      6098000 | PA      | $8310483.67    | 0.01%             | 2028-08-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P57<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     39927000 | PA      | $29308135.41   | 0.03%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: QZ3196651<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7480000 | PA      | $9180418.34    | 0.01%             | 2027-01-27      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5725705.86    | 0.01%             | 2029-08-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    147029000 | PA      | $91656269.11   | 0.09%             | 2028-05-21      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    270000000 | PA      | $1829121.27    | 0.00%             | 2046-03-19      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4672895.03    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    221952000 | PA      | $256163045.03  | 0.24%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12500000 | PA      | $12374941.66   | 0.01%             | 2031-02-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    102757544 | PA      | $100609332.49  | 0.09%             | 2031-07-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6311250000 | PA      | $42394365.43   | 0.04%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      9689000 | PA      | $9928813.72    | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12112000 | PA      | $13253346.70   | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                                | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6835000 | PA      | $7570521.20    | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4400000 | PA      | $4973440.96    | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKC6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     77840000 | PA      | $55538019.80   | 0.05%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BL6<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1400000 | PA      | $1081242.55    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                               | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7087000 | PA      | $6085817.93    | 0.01%             | 2040-05-26      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                    | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     13000000 | PA      | $14777026.63   | 0.01%             | 2028-04-04      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6500000 | PA      | $7408289.90    | 0.01%             | 2038-11-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4500000 | PA      | $4853204.43    | 0.00%             | 2031-02-16      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     53684000 | PA      | $25924019.97   | 0.02%             | 2047-03-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2498000 | PA      | $2788116.26    | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea BV                                                                        | ACHMEA BV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245007QUMI1FHIQV531       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2700000 | PA      | $3310991.12    | 0.00%             | 2044-11-02      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2094000 | PA      | $1896693.17    | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2083127.64    | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: N/A<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3705000 | PA      | $3986995.64    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $3505806.78    | 0.00%             | 2049-05-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5087000 | PA      | $5688826.00    | 0.01%             | 2026-09-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     22500000 | PA      | $26626012.10   | 0.02%             | 2028-07-19      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     12000000 | PA      | $7563596.71    | 0.01%             | 2035-01-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    129062868 | PA      | $151192278.14  | 0.14%             | 2028-12-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     21163000 | PA      | $24293916.24   | 0.02%             | 2033-06-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7000000 | PA      | $7319701.21    | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21256000 | PA      | $23216747.15   | 0.02%             | 2028-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3074000 | PA      | $4380936.05    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IWG US Finance LLC                                                               | IWG US FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007YTG2ORNIGUJ66       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2400000 | PA      | $2983751.19    | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6326331.81    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     13409000 | PA      | $15003608.27   | 0.01%             | 2028-03-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      5000000 | PA      | $5180669.56    | 0.00%             | 2038-01-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                            | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5420334.58    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    929390000 | PA      | $40605450.61   | 0.04%             | 2047-11-07      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10248000 | PA      | $10453084.90   | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $66091777.19   | 0.06%             | 2026-10-01      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                        | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |      5400000 | PA      | $6212440.65    | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     46043000 | PA      | $51871008.23   | 0.05%             | 2035-07-18      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8500000000 | PA      | $51963064.66   | 0.05%             | 2044-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                        | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5485000 | PA      | $5611409.55    | 0.01%             | 2032-08-03      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2986800000 | PA      | $16746690.50   | 0.02%             | 2044-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westfield America Management Ltd                                                 | WESTFIELD AMERIC               | CUSIP: AM9809428<br>LEI: 875500W7WGQNQWSP6E89 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2100000 | PA      | $2558616.05    | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $10746882.94   | 0.01%             | 2034-11-09      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                         | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12881000 | PA      | $14448207.86   | 0.01%             | 2027-06-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1231310.61    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FR5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $8177133.33    | 0.01%             | 2030-05-05      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3587000 | PA      | $3305521.91    | 0.00%             | 2034-09-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3196000 | PA      | $3399482.12    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sovereign Housing Capital PLC                                                    | SOV HOUSING CAP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L5VZHLHFDW4I46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       189000 | PA      | $214063.52     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BK2<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       200000 | PA      | $224560.87     | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       325000 | PA      | $206311.38     | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den   | GEM DT LAENDER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QAEEZOGUK5F293       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2049000 | PA      | $2198613.05    | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397F40<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1400000 | PA      | $1842450.39    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20000000 | PA      | $23443745.14   | 0.02%             | 2029-05-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $2764782.36    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: EK0615147<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1758000 | PA      | $1741123.08    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      1869000 | PA      | $2113335.42    | 0.00%             | 2026-12-08      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2819104.26    | 0.00%             | 2033-06-22      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     11459000 | PA      | $10224870.75   | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11700246.84   | 0.01%             | 2033-05-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2286820.63    | 0.00%             | 2035-05-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                          | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4000000 | PA      | $4378863.16    | 0.00%             | 2039-10-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abanca Corp Bancaria SA                                                          | ABANCA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930056IRBXK0Q1FP96       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1200000 | PA      | $1338244.90    | 0.00%             | 2027-09-08      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6133062.15    | 0.01%             | 2031-09-21      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5000000 | PA      | $3054844.02    | 0.00%             | 2028-12-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     55000000 | PA      | $65610813.32   | 0.06%             | 2030-10-20      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     17000000 | PA      | $19847870.69   | 0.02%             | 2034-03-21      | Variable      | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                            | ICADE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1400000 | PA      | $1450158.34    | 0.00%             | 2030-01-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2532000 | PA      | $2764175.01    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7900000 | PA      | $8929502.43    | 0.01%             | 2031-09-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wods Transmission PLC                                                            | WODS TRANSMISSIO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004ZZ63SPEQ3W108       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       342897 | PA      | $422311.86     | 0.00%             | 2034-08-24      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       375000 | PA      | $428463.98     | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1794000 | PA      | $2075622.28    | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       934000 | PA      | $1195770.72    | 0.00%             | 2029-10-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6180000 | PA      | $7087703.70    | 0.01%             | 2173-11-24      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZQ5359901<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2372100000 | PA      | $15002311.84   | 0.01%             | 2029-11-22      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1521300000 | PA      | $9907863.72    | 0.01%             | 2027-09-30      | Fixed         | 0.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-452289.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8911000 | PA      | $9210147.18    | 0.01%             | 2030-01-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5207527.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                         | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2500000 | PA      | $2750707.54    | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 0.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $14285359.19   | 0.01%             | 2050-06-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     77460000 | PA      | $18647947.42   | 0.02%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     16305000 | PA      | $19717788.56   | 0.02%             | 2029-10-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VG7<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5500000 | PA      | $3833562.32    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4000000 | PA      | $4814325.15    | 0.00%             | 2030-06-18      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3000000 | PA      | $2034293.16    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3272468.50    | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH                          | HANN BETEILG NDS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ZYVJJCJO6H7178       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10000000 | PA      | $8747729.87    | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     11076000 | PA      | $13058705.00   | 0.01%             | 2026-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10303000 | PA      | $4833797.77    | 0.00%             | 2051-01-27      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     41000000 | PA      | $26771766.33   | 0.03%             | 2036-07-21      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      1545000 | PA      | $1437472.52    | 0.00%             | 2038-03-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: AU2349861<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      3509000 | PA      | $3794495.41    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: EC5317408<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4134000 | PA      | $5532772.56    | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2869000 | PA      | $3318791.45    | 0.00%             | 2042-03-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                         | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BY8<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1476136.55    | 0.00%             | 2027-06-28      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-621159.52    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5000000 | PA      | $5890800.33    | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $3971723.99    | 0.00%             | 2036-09-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     29681000 | PA      | $32834305.00   | 0.03%             | 2032-03-03      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2400000 | PA      | $2270497.60    | 0.00%             | 2038-05-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5667117.25    | 0.01%             | 2034-01-23      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      7438000 | PA      | $8176301.32    | 0.01%             | 2027-01-26      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anchor Hanover Group                                                             | ANCHOR HANOVER G               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GM9QX6ANDXAW94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4509000 | PA      | $2759703.10    | 0.00%             | 2051-07-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Wohnen SE                                                               | DEUTSCHE WOHNEN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QE24Q67I3FWZ10       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3185354.64    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     19000000 | PA      | $23312366.49   | 0.02%             | 2032-11-13      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13000000000 | PA      | $86043017.24   | 0.08%             | 2027-01-01      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2895000 | PA      | $3202435.53    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     30000000 | PA      | $6328506.03    | 0.01%             | 2070-05-25      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13247850000 | PA      | $77097479.52   | 0.07%             | 2036-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6402000 | PA      | $6583906.69    | 0.01%             | 2030-10-05      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  52000000000 | PA      | $38672720.22   | 0.04%             | 2033-06-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital City Link General Partnership                                            | CAPITAL CITY                   | CUSIP: 140006AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       354872 | PA      | $241296.32     | 0.00%             | 2046-03-31      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4900000 | PA      | $5141064.16    | 0.00%             | 2030-01-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2312500000 | PA      | $15956038.38   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     10248000 | PA      | $12511845.60   | 0.01%             | 2032-03-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4117200000 | PA      | $26777602.62   | 0.03%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DQ2<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2587000 | PA      | $1852178.30    | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     47626000 | PA      | $53332199.95   | 0.05%             | 2026-08-01      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGF4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10675000 | PA      | $7576152.89    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Continental Europe SA                                                       | HSBC FRANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: F0HUI1NY1AZMJMD8LP67       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $5545546.86    | 0.01%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     14655000 | PA      | $17555490.18   | 0.02%             | 2034-06-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     77534000 | PA      | $86281404.09   | 0.08%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HKD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $69024.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp                | NUCLEAR DAMAGE C               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3947512.60    | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7584000000 | PA      | $49525234.95   | 0.05%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 5 PLC                                                     | TESCO PROP FIN 5               | CUSIP: EJ0003859<br>LEI: 213800BN1HYPUZMXAF92 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1085659 | PA      | $1411946.95    | 0.00%             | 2041-10-13      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5397606.72    | 0.01%             | 2031-06-20      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6918000 | PA      | $8440546.91    | 0.01%             | 2027-10-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance LP                                                                      | RELIANCE LP                    | CUSIP: 759480AL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1543000 | PA      | $1095860.41    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     41967495 | PA      | $43123514.32   | 0.04%             | 2055-06-22      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    124791694 | PA      | $129499357.62  | 0.12%             | 2054-10-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    205000000 | PA      | $30678370.13   | 0.03%             | 2032-11-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $866435.58     | 0.00%             | 2042-07-07      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      4868000 | PA      | $3882251.54    | 0.00%             | 2040-01-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   3970350000 | PA      | $6739118.82    | 0.01%             | 2041-04-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAS7<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $993823.64     | 0.00%             | 2033-10-28      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Post Corp                                                                 | CANADA POST CORP               | CUSIP: 13521JAB7<br>LEI: 549300O6E8FEF6XJHA57 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1861000 | PA      | $1342530.32    | 0.00%             | 2040-07-16      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: AX9947695<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5100000 | PA      | $6209592.35    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     75100000 | PA      | $470674.06     | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scotiabank Capital Trust                                                         | SCOTIABANK CAP                 | CUSIP: 80928BAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2013000 | PA      | $1526192.07    | 0.00%             | 2056-12-31      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                          | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5799213.37    | 0.01%             | 2030-11-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      9680000 | PA      | $11689674.50   | 0.01%             | 2035-05-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     20300000 | PA      | $15362290.79   | 0.01%             | 2031-07-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     16015000 | PA      | $19754952.54   | 0.02%             | 2035-05-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5923298.84    | 0.01%             | 2031-01-10      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    163083000 | PA      | $102618367.18  | 0.10%             | 2028-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leeds Building Society                                                           | LEEDS BLDG SOC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: O8VR8MK4M5SM9ZVEFS35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6904000 | PA      | $8530672.42    | 0.01%             | 2027-10-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital PLC                                                              | PEABODY CAPTL                  | CUSIP: EI6076968<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2900000 | PA      | $3462391.34    | 0.00%             | 2043-03-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1409410.37    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3200000 | PA      | $3656321.66    | 0.00%             | 2033-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                                | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AF3<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       500000 | PA      | $324389.80     | 0.00%             | 2048-07-13      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | DKK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3868479.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6954900000 | PA      | $38818280.87   | 0.04%             | 2045-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1900000 | PA      | $1763256.40    | 0.00%             | 2034-10-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                         | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     10000000 | PA      | $11674159.02   | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp                                           | CASTELLUM HELSIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700WAF2AHZ4LRAR98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4953000 | PA      | $5131865.01    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5075054.63    | 0.00%             | 2032-03-02      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAZ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10280000 | PA      | $11564365.61   | 0.01%             | 2031-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7171000 | PA      | $8391396.79    | 0.01%             | 2173-10-01      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Ltd                                                       | UNITED UTIL WAT                | CUSIP: EC7876542<br>LEI: 213800RQ5FMB2GQ69174 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3489000 | PA      | $4696614.05    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     64000000 | PA      | $14388197.37   | 0.01%             | 2031-04-28      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11589712.54   | 0.01%             | 2030-11-13      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Communaute Francaise de Belgique                                                 | COMM FRANC BELG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LT593XA93OL092       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     10700000 | PA      | $11923722.19   | 0.01%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AP Moller - Maersk A/S                                                           | AP MOLLER                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7214000 | PA      | $7083273.52    | 0.01%             | 2031-11-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    149190000 | PA      | $176343597.79  | 0.17%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S70<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     31250000 | PA      | $21502192.19   | 0.02%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10000000 | PA      | $12107980.29   | 0.01%             | 2029-06-07      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DS Smith PLC                                                                     | DS SMITH PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 39RSBE4RCI4M15BLWH36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3019000 | PA      | $3386355.86    | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NorteGas Energia Distribucion SA                                                 | NORTEGAS ENERGIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800K24LB8NMVR7K61       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2361000 | PA      | $2643615.90    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2340968.95    | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3586150000 | PA      | $24343352.18   | 0.02%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2040000 | PA      | $2651569.21    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1376618.17    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     19300000 | PA      | $18867375.40   | 0.02%             | 2031-06-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2100000 | PA      | $2341140.17    | 0.00%             | 2036-03-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                              | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4700000 | PA      | $5796551.17    | 0.01%             | 2053-07-18      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4272150000 | PA      | $23061989.25   | 0.02%             | 2045-12-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      2543000 | PA      | $2848445.80    | 0.00%             | 2026-11-26      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430W7J7<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1452992.93    | 0.00%             | 2035-01-24      | Variable      | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45833VAD1<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       847000 | PA      | $566092.17     | 0.00%             | 2051-11-27      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3517085.92    | 0.00%             | 2031-04-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAV9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     45141000 | PA      | $28269997.58   | 0.03%             | 2053-12-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3697000 | PA      | $3553059.89    | 0.00%             | 2032-02-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KPN NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2771000 | PA      | $3818661.11    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EN5<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2046000 | PA      | $1479170.73    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12500000 | PA      | $14600553.08   | 0.01%             | 2030-02-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13214000000 | PA      | $70264174.42   | 0.07%             | 2042-06-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-11395449.00  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3852000 | PA      | $2126170.41    | 0.00%             | 2030-11-18      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10583450000 | PA      | $64066303.99   | 0.06%             | 2044-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4000000 | PA      | $4751986.09    | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                    | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: AM1887562<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3000000 | PA      | $3411342.27    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4506793.45    | 0.00%             | 2036-05-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     10000000 | PA      | $11258442.88   | 0.01%             | 2035-02-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5500000 | PA      | $7450054.61    | 0.01%             | 2027-09-30      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                        | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6777401.83    | 0.01%             | 2043-10-05      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                            | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AE3<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1848000 | PA      | $1432623.46    | 0.00%             | 2035-09-17      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: EC0801505<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       373000 | PA      | $513409.76     | 0.00%             | 2029-01-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2700000 | PA      | $2801183.87    | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469TW5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1919000 | PA      | $1168484.45    | 0.00%             | 2043-03-05      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GZC1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14135000 | PA      | $10114929.90   | 0.01%             | 2027-11-30      | Variable      | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     28916000 | PA      | $30891299.08   | 0.03%             | 2029-02-28      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     43775000 | PA      | $58527110.77   | 0.05%             | 2027-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $16684.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    600000000 | PA      | $27604122.73   | 0.03%             | 2034-10-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    536810000 | PA      | $116527326.53  | 0.11%             | 2032-04-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LYA5<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2480000 | PA      | $1873522.23    | 0.00%             | 2034-01-16      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10100000 | PA      | $11776079.18   | 0.01%             | 2031-06-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7645000 | PA      | $9502015.44    | 0.01%             | 2028-10-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                          | M&G PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3777000 | PA      | $4703039.71    | 0.00%             | 2055-07-20      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Courier Pipeline LP                                                     | NORTHERN COUR                  | CUSIP: 66509CAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       697979 | PA      | $470906.43     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     62168000 | PA      | $39366080.35   | 0.04%             | 2032-12-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSL Finance Inc                                                                  | SSL FIN/FNCMT IN               | CUSIP: 78468QAA1<br>LEI: 549300IYS16MVT3XST19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1401117 | PA      | $941601.70     | 0.00%             | 2045-10-31      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      8710000 | PA      | $9930391.60    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5142000 | PA      | $5774127.81    | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDGH GMTN RSC Ltd                                                                | MDGH GMTN RSC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WRY6FRL9IXLT77       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      2000000 | PA      | $1840433.61    | 0.00%             | 2034-03-10      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                    | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: BH4962032<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9539000 | PA      | $10892260.19   | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZBV9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5071000 | PA      | $3404266.68    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5538696.36    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Utilities Ltd                                                           | CANADIAN UTILITI               | CUSIP: 136717BD6<br>LEI: LWV4QIQODEH3VBHUFX07 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1380000 | PA      | $982559.20     | 0.00%             | 2052-06-03      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: ZS8777154<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     80504000 | PA      | $19918069.40   | 0.02%             | 2034-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                               | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4151000 | PA      | $4429179.26    | 0.00%             | 2028-08-13      | Fixed         | 0.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4634000 | PA      | $4014720.86    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $35062.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      5687000 | PA      | $6604115.07    | 0.01%             | 2062-01-26      | Fixed         | 3.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $5877383.82    | 0.01%             | 2040-07-08      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5124000 | PA      | $5588329.41    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCD1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $3085679.56    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15775768.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurobank SA                                                                      | EUROBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KGF4EFNUQKAT69       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |      5000000 | PA      | $5884973.94    | 0.01%             | 2030-09-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DG2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5571000 | PA      | $5210922.08    | 0.00%             | 2033-03-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       461000 | PA      | $499662.36     | 0.00%             | 2030-04-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VD4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12895000 | PA      | $8820727.22    | 0.01%             | 2055-09-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Securitas Treasury Ireland DAC                                                   | SECURITAS TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400BJYMDVAXBPJ960       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5882088.42    | 0.01%             | 2030-02-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: AZ5408952<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $1862493.45    | 0.00%             | 2034-07-11      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     14335000 | PA      | $7826980.73    | 0.01%             | 2032-05-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                     | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5700000 | PA      | $6187318.97    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10700000 | PA      | $10970843.63   | 0.01%             | 2029-10-08      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14120796.90   | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     10600000 | PA      | $6325460.66    | 0.01%             | 2033-04-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7995309.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13100000 | PA      | $12736422.98   | 0.01%             | 2032-01-21      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     12816000 | PA      | $14854444.73   | 0.01%             | 2028-03-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1800000 | PA      | $1374519.78    | 0.00%             | 2041-06-14      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       300000 | PA      | $344055.69     | 0.00%             | 2029-04-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4900000 | PA      | $5345933.77    | 0.01%             | 2034-05-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     18700000 | PA      | $18916765.42   | 0.02%             | 2030-10-07      | Fixed         | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1220000000 | PA      | $5833006.07    | 0.01%             | 2055-03-19      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    152075000 | PA      | $93083036.61   | 0.09%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CM1<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1451468.97    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15406763.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6200340.19    | 0.01%             | 2032-03-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     30693000 | PA      | $34470689.72   | 0.03%             | 2026-07-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    160000000 | PA      | $22142014.49   | 0.02%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     14652000 | PA      | $16160127.45   | 0.02%             | 2033-05-13      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8600000 | PA      | $9355110.49    | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $3034845.38    | 0.00%             | 2028-09-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8990650000 | PA      | $58911049.30   | 0.06%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6282644.15    | 0.01%             | 2035-04-28      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5500000000 | PA      | $36696401.19   | 0.03%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10000000 | PA      | $6534106.40    | 0.01%             | 2029-01-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3321050000 | PA      | $21958218.81   | 0.02%             | 2026-09-01      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      9300000 | PA      | $5013641.78    | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 66989ZEG9<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6796000 | PA      | $3905390.36    | 0.00%             | 2062-06-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis France SAS                                                               | ABERTIS FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004S3RCE0Q5V8G28       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $8289680.25    | 0.01%             | 2031-01-18      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     30000000 | PA      | $207292.44     | 0.00%             | 2029-04-27      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utah Acquisition Sub Inc                                                         | MYLAN NV                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3147000 | PA      | $3574359.01    | 0.00%             | 2028-11-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd                                   | SOUTH BOW CANADI               | CUSIP: 836720AA0<br>LEI: 2549004FYUSYLPBT1G26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1467340.36    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                         | INFINEON TECH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2295205.81    | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH                                               | HOWOGE WOHNUNGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500BIY1Z9MG9QB745       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $1987756.64    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14768853.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 294105AC5<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1486775.69    | 0.00%             | 2054-05-31      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                              | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       752000 | PA      | $930295.59     | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     11611000 | PA      | $11208051.45   | 0.01%             | 2035-05-12      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAH9<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $824739.58     | 0.00%             | 2052-08-17      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       418000 | PA      | $531610.53     | 0.00%             | 2029-03-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     32683000 | PA      | $31596368.98   | 0.03%             | 2032-10-18      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6025892.67    | 0.01%             | 2036-05-31      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       383000 | PA      | $304799.02     | 0.00%             | 2039-11-12      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $35399774.01   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EURO-BUND FUTURE  Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |        -1838 | NC      | $-186484.47    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pearson Funding PLC                                                              | PEARSON FUNDING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001ZJKQ5U81RMY52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1107000 | PA      | $1396887.24    | 0.00%             | 2030-06-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Funding ULC                                                               | FISERV FUNDING                 | CUSIP: 337735AC8<br>LEI: 254900RNWK5SE9A0I712 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6000000 | PA      | $6868341.64    | 0.01%             | 2036-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     44301000 | PA      | $44697978.00   | 0.04%             | 2035-07-30      | Fixed         | 1.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2400000 | PA      | $2633168.14    | 0.00%             | 2032-08-02      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12800000 | PA      | $10260085.11   | 0.01%             | 2047-05-16      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA                                                    | SOCIETE FONCIERE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500B0S40FTUVKD182       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2126862.91    | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-62519.78     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quadgas Finance PLC                                                              | QUADGAS FIN PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VISZ55A4JZIN65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2379000 | PA      | $2893454.52    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3583931.00    | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5348850000 | PA      | $36957265.45   | 0.03%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    154000000 | PA      | $21588224.81   | 0.02%             | 2029-10-15      | Fixed         | 1.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5415145.54    | 0.01%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: AN8683541<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     66690000 | PA      | $68709518.88   | 0.06%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866B97<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1800000 | PA      | $1285717.81    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25000000 | PA      | $28925338.17   | 0.03%             | 2028-01-19      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                    | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $10248563.52   | 0.01%             | 2030-01-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2800000 | PA      | $3544183.95    | 0.00%             | 2032-04-29      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: ZQ6650134<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12776000 | PA      | $9889998.11    | 0.01%             | 2039-11-25      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBF3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     42315000 | PA      | $30655574.49   | 0.03%             | 2055-12-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas Reti SpA                                                                 | ITALGAS RETI                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E731A5016E3080       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5800000 | PA      | $5849407.20    | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21771020.19   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AE3<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1597322.17    | 0.00%             | 2055-10-11      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4556200000 | PA      | $31950343.44   | 0.03%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: 592179JZ9<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2128000 | PA      | $1525006.11    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $196212.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAY9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6386000 | PA      | $7247538.02    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2897000 | PA      | $3297483.92    | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 458182EC2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3219000 | PA      | $2228960.03    | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AC9<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $521549.65     | 0.00%             | 2042-07-30      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23948000 | PA      | $23770489.79   | 0.02%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICG PLC                                                                          | ICG PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OGASR5WRKJ8R68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1395000 | PA      | $1510572.80    | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK PLC                                                                 | SANTANDER UK PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: PTCQB104N23FMNK2RZ28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     25100000 | PA      | $29023225.75   | 0.03%             | 2031-05-12      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5341484.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAV0<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1800000 | PA      | $1296357.77    | 0.00%             | 2026-08-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     10638000 | PA      | $11862534.66   | 0.01%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       261300 | PA      | $95630.56      | 0.00%             | 2050-08-24      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  78000000000 | PA      | $57068338.91   | 0.05%             | 2027-09-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     14700000 | PA      | $14343979.15   | 0.01%             | 2031-03-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KF9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5418000 | PA      | $3850496.28    | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3092000 | PA      | $3416447.39    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7900000 | PA      | $5217382.15    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2716000 | PA      | $3613578.13    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    176702000 | PA      | $187395295.04  | 0.18%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6901000 | PA      | $8484474.30    | 0.01%             | 2027-10-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      4000000 | PA      | $3897274.25    | 0.00%             | 2031-10-31      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                      | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBJ1<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1883238.67    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10819000 | PA      | $7122171.28    | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-250652.17    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     53475000 | PA      | $59577320.06   | 0.06%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     46393000 | PA      | $53038759.09   | 0.05%             | 2044-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     60769000 | PA      | $36805560.20   | 0.03%             | 2037-04-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    260000000 | PA      | $69905543.09   | 0.07%             | 2030-01-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1104270.94    | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEE0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5515000 | PA      | $5663705.38    | 0.01%             | 2038-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P32<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     72786000 | PA      | $49892764.82   | 0.05%             | 2032-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      2021000 | PA      | $2077628.39    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       658000 | PA      | $531261.46     | 0.00%             | 2040-06-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      3500000 | PA      | $4174783.03    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5400000 | PA      | $6317934.86    | 0.01%             | 2042-09-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: ZQ1681365<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5102726.35    | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  83003340000 | PA      | $57660052.54   | 0.05%             | 2031-06-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     46100000 | PA      | $53204822.23   | 0.05%             | 2032-03-31      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       100000 | PA      | $113202.98     | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2800000 | PA      | $2942657.10    | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    203269000 | PA      | $18429587.66   | 0.02%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                          | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10000000 | PA      | $11502725.75   | 0.01%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13800000 | PA      | $15289460.32   | 0.01%             | 2028-02-19      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2254000 | PA      | $2543912.89    | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DF6<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3160000 | PA      | $2042024.57    | 0.00%             | 2042-12-13      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gwynt y Mor OFTO PLC                                                             | GWYNT Y MOR OFTO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZY75FRI51F4U25       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1056815 | PA      | $1232057.61    | 0.00%             | 2034-02-17      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BD7<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1985000 | PA      | $2143238.03    | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LeasePlan Corp NV                                                                | AYVENS BANK NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C60L930FVHS484       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3500000 | PA      | $3900855.73    | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DX7<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2796000 | PA      | $1449814.38    | 0.00%             | 2051-04-29      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10224000 | PA      | $11027083.69   | 0.01%             | 2029-06-09      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morhomes PLC                                                                     | MORHOMES PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800YN2RFMRU87SB68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       887000 | PA      | $912561.82     | 0.00%             | 2040-02-19      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BG Energy Capital PLC                                                            | BG ENERGY CAP                  | CUSIP: EI8604791<br>LEI: S2M8QDKEE05NZN8JD460 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2570286.17    | 0.00%             | 2036-11-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                       | DWR CYMRU FIN UK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       500000 | PA      | $494143.78     | 0.00%             | 2033-03-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CRC2<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1346000 | PA      | $903860.96     | 0.00%             | 2031-06-22      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $30809887.96   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     13400000 | PA      | $12996553.83   | 0.01%             | 2031-10-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LD1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2584000 | PA      | $2921793.91    | 0.00%             | 2043-02-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      4539000 | PA      | $4712254.34    | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     12000000 | PA      | $13358445.50   | 0.01%             | 2034-10-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10982000 | PA      | $11807419.30   | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                       | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9722000 | PA      | $10546495.71   | 0.01%             | 2027-10-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     34254000 | PA      | $26712548.18   | 0.03%             | 2036-08-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2561000 | PA      | $2731063.56    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5381414.54    | 0.01%             | 2028-02-07      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2512526.23    | 0.00%             | 2041-02-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3686000 | PA      | $4091442.72    | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5721093.70    | 0.01%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1076247000 | PA      | $38904461.75   | 0.04%             | 2038-06-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHW6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23180000 | PA      | $15060586.02   | 0.01%             | 2031-12-15      | Fixed         | 1.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      2254000 | PA      | $2520009.87    | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2128824.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854GY8<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4836000 | PA      | $3803530.41    | 0.00%             | 2029-03-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FG9<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2000000 | PA      | $953907.04     | 0.00%             | 2051-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lendlease Finance Ltd                                                            | LENDLEASE FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002EE2IQRQ3JUP44       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       930000 | PA      | $576470.41     | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $11417750.90   | 0.01%             | 2033-07-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1328964.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meadowhall Finance PLC                                                           | MEADOWHALL                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TPCOG55GYF9V34       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1089731 | PA      | $1382943.49    | 0.00%             | 2037-07-12      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6896444.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8000000 | PA      | $9866667.65    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG  | BAWAG PSK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ICA8XQYGIKR372       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     10000000 | PA      | $10912739.32   | 0.01%             | 2030-03-08      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CD9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2185000 | PA      | $2710327.96    | 0.00%             | 2030-05-29      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4864000 | PA      | $3046238.18    | 0.00%             | 2029-06-26      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2502488.35    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3587000 | PA      | $3582221.26    | 0.00%             | 2034-01-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1000000 | PA      | $1111797.26    | 0.00%             | 2031-12-07      | Variable      | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AT0215786<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $550641.98     | 0.00%             | 2038-06-30      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5600000000 | PA      | $36499533.69   | 0.03%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Finance Europe Ltd                                                      | GLENCORE FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WHKNIC1JQQG433       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       200000 | PA      | $225643.12     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ES2<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7300000 | PA      | $5118091.85    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $2988041.50    | 0.00%             | 2039-03-04      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-329702.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    123989143 | PA      | $64151966.26   | 0.06%             | 2053-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1236715.81   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Properties LTAP LP                                                       | PLENARY PROPERTI               | CUSIP: 72908VAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3066462 | PA      | $2474116.20    | 0.00%             | 2044-01-31      | Fixed         | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20000000 | PA      | $22292167.61   | 0.02%             | 2026-09-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N26<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    126056000 | PA      | $82177485.74   | 0.08%             | 2031-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7500000000 | PA      | $42571725.80   | 0.04%             | 2054-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 374825AL1<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $949838.30     | 0.00%             | 2031-11-12      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-87531.23     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     52771000 | PA      | $61093899.87   | 0.06%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7600000 | PA      | $8528603.64    | 0.01%             | 2026-11-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     40000000 | PA      | $8962773.38    | 0.01%             | 2033-10-30      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     12262000 | PA      | $12205028.72   | 0.01%             | 2032-04-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telereal Securitisation PLC                                                      | TELEREAL SECUR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HO84XTEA5NZO43       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       479272 | PA      | $642300.94     | 0.00%             | 2033-12-10      | Fixed         | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1758080.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAR1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $756334.37     | 0.00%             | 2046-10-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148RL9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14581000 | PA      | $11920559.96   | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA                                          | ARGENTUM NETH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9300000 | PA      | $10065254.12   | 0.01%             | 2030-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                           | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7300000 | PA      | $7848309.54    | 0.01%             | 2030-04-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    800000000 | PA      | $4424343.77    | 0.00%             | 2038-09-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversholt Funding PLC                                                            | EVERSHOLT FUND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002X7O83FCJVYO69       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5765000 | PA      | $5923938.11    | 0.01%             | 2042-08-07      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7700000 | PA      | $8546702.02    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBE2<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4155000 | PA      | $2737946.19    | 0.00%             | 2044-09-02      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $271221.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                      | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2500000 | PA      | $2461600.06    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3092000 | PA      | $3749706.00    | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1299000 | PA      | $1419583.45    | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                  | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7686000 | PA      | $8569904.34    | 0.01%             | 2026-10-26      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Care 21                                                                | HOUSING AND CARE               | CUSIP: AP7311065<br>LEI: 2138006KF8SVD28K9813 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1640000 | PA      | $1419752.47    | 0.00%             | 2049-11-08      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  12137000000 | PA      | $9811159.42    | 0.01%             | 2029-12-10      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $5928748.07    | 0.01%             | 2032-05-15      | Fixed         | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2769000 | PA      | $2683044.40    | 0.00%             | 2033-03-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     20238000 | PA      | $9763530.47    | 0.01%             | 2036-05-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    466275000 | PA      | $15027047.35   | 0.01%             | 2027-12-17      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     15960000 | PA      | $20467365.33   | 0.02%             | 2029-05-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7600000 | PA      | $8210550.07    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                                       | DT PFANDBRIEFBAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15300000 | PA      | $16874869.61   | 0.02%             | 2027-08-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                           | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5980000 | PA      | $6831544.56    | 0.01%             | 2028-11-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $635431.43     | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5100000 | PA      | $3096694.40    | 0.00%             | 2029-05-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    100000000 | PA      | $14762680.12   | 0.01%             | 2028-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      3000000 | PA      | $3602277.04    | 0.00%             | 2031-01-10      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11591150.45   | 0.01%             | 2034-02-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     48637318 | PA      | $50692397.12   | 0.05%             | 2060-01-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7500000 | PA      | $8571312.41    | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3322049.37    | 0.00%             | 2034-12-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $4365783.35    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aster Treasury Plc                                                               | ASTER TREASURY P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800P9VSYTW2S14R80       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4381000 | PA      | $4898241.77    | 0.00%             | 2043-12-18      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFQ1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     62200000 | PA      | $43266793.14   | 0.04%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                                | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: AQ7115290<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5369665.32    | 0.01%             | 2030-01-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9218000 | PA      | $9813740.46    | 0.01%             | 2031-03-29      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DB6<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1840000 | PA      | $1490163.33    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAN1<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2547000 | PA      | $1407943.22    | 0.00%             | 2041-09-27      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  25516000000 | PA      | $1697679.73    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2214000 | PA      | $2808807.81    | 0.00%             | 2031-09-15      | Variable      | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13400000 | PA      | $15220002.88   | 0.01%             | 2026-09-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5938000 | PA      | $6320843.93    | 0.01%             | 2029-09-24      | Variable      | 0.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3500000 | PA      | $2617576.65    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     76549000 | PA      | $2986274.17    | 0.00%             | 2041-06-14      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Ltd                                                                    | HYDRO ONE LTD                  | CUSIP: 448811AC3<br>LEI: 5493007QZDXTP1W2VL44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5859000 | PA      | $4097702.82    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBC4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2044000 | PA      | $2800195.48    | 0.00%             | 2029-11-23      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     78080000 | PA      | $7344805.03    | 0.01%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 598682000000 | PA      | $38522758.14   | 0.04%             | 2040-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GN1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4211000 | PA      | $3047464.17    | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3300000 | PA      | $3709974.27    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: ZS9924839<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4195000 | PA      | $4685648.95    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7640850000 | PA      | $49472289.52   | 0.05%             | 2035-06-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever PLC                                                                     | UNILEVER PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2653000 | PA      | $2355091.52    | 0.00%             | 2039-06-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      9100000 | PA      | $10073545.30   | 0.01%             | 2028-05-26      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                                           | EUROFINS SCIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5843000 | PA      | $6874129.26    | 0.01%             | 2029-07-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                    | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6000000 | PA      | $7078642.34    | 0.01%             | 2028-06-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    512400000 | PA      | $3223209.73    | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: EK9143240<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2800000 | PA      | $3402966.43    | 0.00%             | 2037-06-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2166000 | PA      | $1592269.81    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2574000 | PA      | $2945805.89    | 0.00%             | 2052-03-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    116708000 | PA      | $32497606.08   | 0.03%             | 2028-09-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852KN0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2070000 | PA      | $1716148.47    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     16396000 | PA      | $16781229.87   | 0.02%             | 2032-04-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-64916.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6471000 | PA      | $5695417.26    | 0.01%             | 2040-05-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    307400000 | PA      | $2201152.78    | 0.00%             | 2036-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $626335.88     | 0.00%             | 2033-08-25      | Fixed         | 0.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBD7<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14734000 | PA      | $16532470.07   | 0.02%             | 2027-05-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3735000 | PA      | $5018620.00    | 0.00%             | 2036-06-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: EH6315145<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3961000 | PA      | $5958256.77    | 0.01%             | 2028-11-27      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     74537782 | PA      | $71352810.55   | 0.07%             | 2037-09-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3050000 | PA      | $1424888.54    | 0.00%             | 2071-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     28656000 | PA      | $31819991.34   | 0.03%             | 2026-12-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: ZQ3760001<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     21000000 | PA      | $23342316.82   | 0.02%             | 2026-11-08      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                          | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3465869.23    | 0.00%             | 2031-10-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                          | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5053000 | PA      | $5610483.20    | 0.01%             | 2030-04-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3945000 | PA      | $4652153.56    | 0.00%             | 2054-10-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Basel-Landschaft                                                       | CANTON BASLE-LND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      8465000 | PA      | $11042551.59   | 0.01%             | 2034-09-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    813480000 | PA      | $39362651.73   | 0.04%             | 2034-04-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                      | LA POSTE SA                    | CUSIP: BH7876692<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4900000 | PA      | $5478061.44    | 0.01%             | 2026-10-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                       | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3545000 | PA      | $2481845.65    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9500000 | PA      | $11376950.11   | 0.01%             | 2033-05-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HD2<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1990000 | PA      | $1496878.12    | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2300000 | PA      | $2346662.96    | 0.00%             | 2032-06-30      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1250403.32    | 0.00%             | 2033-08-26      | Fixed         | 0.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5191029.94    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4400000 | PA      | $4815250.12    | 0.00%             | 2028-09-01      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     31282000 | PA      | $26330221.30   | 0.02%             | 2046-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    188810000 | PA      | $8453364.29    | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4353343.20    | 0.00%             | 2032-05-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    170000000 | PA      | $25532650.95   | 0.02%             | 2032-06-06      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAC0<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1254000 | PA      | $659291.68     | 0.00%             | 2050-12-16      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5700000 | PA      | $6447233.39    | 0.01%             | 2030-04-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     23634374 | PA      | $27728065.04   | 0.03%             | 2030-12-04      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1216000 | PA      | $1116703.92    | 0.00%             | 2036-11-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     14007000 | PA      | $9728986.67    | 0.01%             | 2043-04-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087J39<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     62423000 | PA      | $43978571.28   | 0.04%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     17266000 | PA      | $20765663.89   | 0.02%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4168067.64    | 0.00%             | 2029-11-10      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45833VAC3<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4818000 | PA      | $3389216.12    | 0.00%             | 2031-11-25      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEM9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $9055499.04    | 0.01%             | 2036-09-26      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: N/A<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     12800000 | PA      | $14157728.65   | 0.01%             | 2027-01-27      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    100000000 | PA      | $10305488.16   | 0.01%             | 2030-11-26      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    580000000 | PA      | $60225219.91   | 0.06%             | 2028-11-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     55110000 | PA      | $46423997.95   | 0.04%             | 2035-07-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                           | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    250000000 | PA      | $37456713.68   | 0.04%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3400000 | PA      | $3210433.74    | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                         | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BK0<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5500000 | PA      | $4161721.31    | 0.00%             | 2029-06-04      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $66215417.77   | 0.06%             | 2027-05-01      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                                | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZBA1<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1090981.74    | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6400000 | PA      | $7054461.28    | 0.01%             | 2029-03-25      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1100000000 | PA      | $34945303.55   | 0.03%             | 2028-06-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAP3<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1326000 | PA      | $911883.86     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 2.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5549950000 | PA      | $38072439.86   | 0.04%             | 2039-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of Peel Ontario                                            | PEEL REG ONTARIO               | CUSIP: 705464HE8<br>LEI: 2549003LRU44O50JKS66 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4547000 | PA      | $2152004.92    | 0.00%             | 2051-06-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affinity Water Finance PLC                                                       | AFFINITY WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SN9HLGE6532G57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2269000 | PA      | $2660528.30    | 0.00%             | 2036-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd                                                           | CAN TIRE CORP                  | CUSIP: 136681AG8<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $766238.38     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1877528.12    | 0.00%             | 2035-10-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4207000 | PA      | $4463109.78    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Gas Transmission PLC                                                    | NATL GAS TRANSM                | CUSIP: N/A<br>LEI: FPCHGTHKVH9ZWXS7S453       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5100000 | PA      | $6088953.17    | 0.01%             | 2030-04-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      5053000 | PA      | $4470229.63    | 0.00%             | 2041-03-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2500000 | PA      | $2807876.79    | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                      | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2449647.65    | 0.00%             | 2043-03-01      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2126500000 | PA      | $14572072.51   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6000000000 | PA      | $39122307.69   | 0.04%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     10562000 | PA      | $2594999.45    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                         | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7299000 | PA      | $7819084.50    | 0.01%             | 2030-04-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    115401000 | PA      | $63761196.35   | 0.06%             | 2032-11-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $3958896.69    | 0.00%             | 2048-06-16      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     20000000 | PA      | $20587338.85   | 0.02%             | 2029-10-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      5900000 | PA      | $5749789.09    | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fukuoka Prefecture                                                               | FUKUOKA PREFECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    350000000 | PA      | $1331295.09    | 0.00%             | 2049-06-18      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    235300000 | PA      | $33372631.48   | 0.03%             | 2026-08-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                   | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1107000 | PA      | $1273804.51    | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                         | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3400000 | PA      | $3669010.87    | 0.00%             | 2030-09-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5269000 | PA      | $6802722.44    | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7686000 | PA      | $5332686.09    | 0.00%             | 2040-08-06      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $3350016.15    | 0.00%             | 2037-01-19      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $21512712.39   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      1250000 | PA      | $1217144.01    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8316950000 | PA      | $54580447.65   | 0.05%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     53794000 | PA      | $41200834.54   | 0.04%             | 2026-11-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $429322.41     | 0.00%             | 2048-04-30      | Fixed         | 0.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                              | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     19524000 | PA      | $21836882.94   | 0.02%             | 2026-09-07      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5000000 | PA      | $5383146.31    | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14678308.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Re Finance UK PLC                                                          | SWISS RE FIN UK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C654ZPQWG3JF34       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6300000 | PA      | $6687292.79    | 0.01%             | 2052-06-04      | Variable      | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     67731000 | PA      | $70861701.07   | 0.07%             | 2032-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      6543000 | PA      | $7972734.88    | 0.01%             | 2031-10-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8020000.78    | 0.01%             | 2030-08-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      3188000 | PA      | $3862618.87    | 0.00%             | 2055-05-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12065000 | PA      | $13478627.50   | 0.01%             | 2027-02-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: BRS3UTCV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  66511000000 | PA      | $5000638.93    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 9.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5892000 | PA      | $6468626.22    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2227838.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     11316000 | PA      | $12207649.73   | 0.01%             | 2028-03-03      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1800000 | PA      | $2221881.05    | 0.00%             | 2048-09-11      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5914948.12    | 0.01%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    600000000 | PA      | $3913825.86    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     44718000 | PA      | $37083599.39   | 0.03%             | 2036-10-20      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1730000 | PA      | $1950224.27    | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6227600000 | PA      | $28391079.15   | 0.03%             | 2047-09-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6900000000 | PA      | $40027014.39   | 0.04%             | 2055-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     17900000 | PA      | $120851.55     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       300000 | PA      | $375263.65     | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4034000 | PA      | $4721156.04    | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $6024491.29    | 0.01%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3700000 | PA      | $3983136.43    | 0.00%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                             | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6666736.50    | 0.01%             | 2034-11-29      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      9260000 | PA      | $7198576.32    | 0.01%             | 2041-06-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    135172000 | PA      | $34397253.16   | 0.03%             | 2026-10-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     17500000 | PA      | $23731105.26   | 0.02%             | 2038-07-19      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: LW0799434<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12500000 | PA      | $14103439.46   | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arval Service Lease SA/France                                                    | ARVAL SERVICE LE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UCL6ROAHVXQV60       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8680542.32    | 0.01%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                        | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5400000 | PA      | $6348534.03    | 0.01%             | 2044-05-26      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5000000 | PA      | $5703915.23    | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pension Insurance Corp PLC                                                       | PENSION INS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M31AVDIX8NY21MAUQF46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1800000 | PA      | $2629242.59    | 0.00%             | 2033-11-13      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2762000 | PA      | $3307351.67    | 0.00%             | 2032-12-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFY5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8893000 | PA      | $6267861.62    | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $7950249.30    | 0.01%             | 2032-10-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234ZP6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     36704000 | PA      | $27164075.18   | 0.03%             | 2039-06-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                          | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $4955543.46    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       486000 | PA      | $548650.88     | 0.00%             | 2042-01-23      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      3245000 | PA      | $3844893.82    | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |    176009000 | PA      | $195687569.92  | 0.18%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $2998925.45    | 0.00%             | 2030-07-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4400000 | PA      | $4157998.52    | 0.00%             | 2033-03-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3706938.06    | 0.00%             | 2030-12-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iccrea Banca SpA                                                                 | ICCREA BANCA SPA               | CUSIP: N/A<br>LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6052251.53    | 0.01%             | 2028-01-20      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10064900000 | PA      | $53989184.82   | 0.05%             | 2039-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-13814159.20  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                    | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: 89400PAJ2<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1213000 | PA      | $889822.34     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $4664692.77    | 0.00%             | 2037-10-23      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGS7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12167000 | PA      | $15131816.84   | 0.01%             | 2034-10-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2543000 | PA      | $2834198.95    | 0.00%             | 2026-10-08      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    200000000 | PA      | $1302768.97    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 0.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $20487905.17   | 0.02%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                   | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5768199.56    | 0.01%             | 2030-11-06      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $2894918.76    | 0.00%             | 2031-07-02      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14998628.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2543000 | PA      | $2289849.22    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4725277.11    | 0.00%             | 2029-12-07      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $12050256.14   | 0.01%             | 2032-03-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14815718.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                    | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5720377.20    | 0.01%             | 2026-08-18      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   2390670000 | PA      | $6867670.63    | 0.01%             | 2028-10-22      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1690900000 | PA      | $11103600.96   | 0.01%             | 2026-12-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     12500000 | PA      | $12367769.22   | 0.01%             | 2031-01-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAM0<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $730811.92     | 0.00%             | 2040-04-06      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                        | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $3959535.11    | 0.00%             | 2029-04-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Finance Corp                                                              | TOYOTA FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: NV4VOPP7EGAR4BW0SB02       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3293969.83    | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AJ3<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2021000 | PA      | $1481660.36    | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     17700000 | PA      | $19541905.22   | 0.02%             | 2028-01-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9752000 | PA      | $9864146.71    | 0.01%             | 2034-03-08      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1759015.30   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3550000 | PA      | $3784084.35    | 0.00%             | 2060-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     25000000 | PA      | $25525873.27   | 0.02%             | 2030-02-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 53947ZAY3<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1272000 | PA      | $1008691.87    | 0.00%             | 2036-01-18      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-64916.59     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rentokil Initial Finance BV                                                      | RENTOKIL FINANC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005WL1W9GJ5TM121       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6500000 | PA      | $7584446.25    | 0.01%             | 2027-06-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone International Financing DAC                                             | VODAFONE INT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004BCYGT82KFW603       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1500000 | PA      | $1658111.70    | 0.00%             | 2043-02-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       383000 | PA      | $407926.06     | 0.00%             | 2045-12-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: 29390XAB0<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5627223.20    | 0.01%             | 2033-09-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Finance Co Pty Ltd                                                       | NETWORK FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XV6ZAOWZ2IIS63       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1370000 | PA      | $928754.40     | 0.00%             | 2030-06-19      | Fixed         | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2243000 | PA      | $2326676.42    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     60997000 | PA      | $66934996.56   | 0.06%             | 2032-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     44750000 | PA      | $40984527.77   | 0.04%             | 2047-03-01      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     12923000 | PA      | $8588049.06    | 0.01%             | 2068-06-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12600000000 | PA      | $81300221.62   | 0.08%             | 2034-12-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AA Bond Co Ltd                                                                   | AA BOND CO LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002EPF6QVRZBMC58       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      4000000 | PA      | $5621476.41    | 0.01%             | 2050-07-31      | Fixed         | 8.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAT6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7304000 | PA      | $5257311.24    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3500000 | PA      | $4061358.59    | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    137200000 | PA      | $4768325.12    | 0.00%             | 2052-06-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                 | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       785000 | PA      | $774574.74     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5585000 | PA      | $6855044.76    | 0.01%             | 2028-09-22      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q72<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     77338000 | PA      | $55446590.52   | 0.05%             | 2033-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CT4<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1266000 | PA      | $1466494.05    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     82667000 | PA      | $23514761.25   | 0.02%             | 2027-03-31      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5100000 | PA      | $5893024.74    | 0.01%             | 2030-08-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     38887000 | PA      | $39140588.20   | 0.04%             | 2030-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VDL5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2671000 | PA      | $2876286.98    | 0.00%             | 2035-11-02      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZBF2<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3620000 | PA      | $3102956.05    | 0.00%             | 2035-01-16      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG                                               | ENERGIE BADEN-W                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JSFZ4TS59HKD79       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5500000 | PA      | $6094455.25    | 0.01%             | 2079-08-05      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2112689.69    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4480300000 | PA      | $28026754.33   | 0.03%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2285584.18    | 0.00%             | 2046-01-22      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2094000 | PA      | $2366499.76    | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593ZAA8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23700000 | PA      | $17524795.32   | 0.02%             | 2032-06-02      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                        | NOKIA OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4000000 | PA      | $4619971.68    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4648933.49    | 0.00%             | 2034-07-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSM BV                                                                           | DSM BV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7500000 | PA      | $7256808.97    | 0.01%             | 2032-06-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1544110.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       505000 | PA      | $322449.80     | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     30000000 | PA      | $5307509.63    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | MERCEDES-BENZ IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7686000 | PA      | $8562337.37    | 0.01%             | 2026-11-08      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     74407000 | PA      | $87585660.50   | 0.08%             | 2039-07-30      | Fixed         | 3.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087L93<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     70258000 | PA      | $49757125.30   | 0.05%             | 2026-09-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                         | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7200000 | PA      | $7951877.26    | 0.01%             | 2029-01-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-29793.84     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Finance PLC                                                       | WELLCOME TRUST F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U3Y9NRYP7NOM09       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4454000 | PA      | $5646627.89    | 0.01%             | 2036-07-25      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                              | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88078ZAB0<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $4247750.08    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5087000 | PA      | $5650889.66    | 0.01%             | 2026-11-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80650000 | PA      | $11788025.29   | 0.01%             | 2034-04-02      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     20400000 | PA      | $18148720.43   | 0.02%             | 2035-01-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7300000 | PA      | $7333746.23    | 0.01%             | 2034-01-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852NZ0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3061000 | PA      | $1986966.33    | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5721800000 | PA      | $34458516.04   | 0.03%             | 2043-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8100000 | PA      | $8977011.39    | 0.01%             | 2028-04-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-250652.17    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                        | LEGAL & GENL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2548000 | PA      | $3371355.08    | 0.00%             | 2048-11-14      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |       530000 | PA      | $340321.07     | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     21400000 | PA      | $23847656.86   | 0.02%             | 2028-01-21      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    162103000 | PA      | $179542700.39  | 0.17%             | 2042-05-25      | Fixed         | 3.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5649626.66    | 0.01%             | 2027-04-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  57990000000 | PA      | $41401364.21   | 0.04%             | 2044-12-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14495398.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WHG Treasury PLC                                                                 | WHG TREASURY                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 984500477D9DBB3BD757       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2394000 | PA      | $2527254.09    | 0.00%             | 2045-10-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     13933000 | PA      | $16121865.18   | 0.02%             | 2174-04-21      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                                   | CONTINENTAL AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5830214.05    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     75000000 | PA      | $86197811.52   | 0.08%             | 2030-01-31      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5202313.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9010089.34    | 0.01%             | 2027-01-22      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2767000 | PA      | $2879406.51    | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |     94000000 | PA      | $11136611.08   | 0.01%             | 2034-03-07      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroporti di Roma SpA                                                            | AEROPORTI ROMA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007259ABDEA3F444       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5743753.93    | 0.01%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAA9<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6195000 | PA      | $4483983.57    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5124000 | PA      | $3489659.48    | 0.00%             | 2047-09-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $15269353.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $17027903.47   | 0.02%             | 2034-05-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14988072.98   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basellandschaftliche Kantonalbank                                                | BASELLAND KANTBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TPRILCY8WVKI23       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3089013.69    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5101150000 | PA      | $34509394.76   | 0.03%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $14578220.31   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $2820465.07    | 0.00%             | 2032-06-18      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-466729.03    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2273000 | PA      | $1366359.19    | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                           | EMIRATES NBD                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      1170000 | PA      | $696235.70     | 0.00%             | 2030-02-26      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GE0<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5585000 | PA      | $3752747.56    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Karbon Homes Ltd                                                                 | KARBON HOMES LTD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800S6NLZ9IH9TGB49       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3815000 | PA      | $3396692.35    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAP4<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1297000 | PA      | $1115469.64    | 0.00%             | 2039-07-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4876452.60    | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                            | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAD9<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2100000 | PA      | $1444223.92    | 0.00%             | 2044-06-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5894637.05    | 0.01%             | 2030-01-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBR7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2142000 | PA      | $1475915.60    | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 136000000000 | PA      | $100597615.23  | 0.09%             | 2029-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-82076.86     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $76635.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2574000 | PA      | $2519041.24    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JA2<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24849000 | PA      | $18817543.69   | 0.02%             | 2050-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV                                           | IMPERIAL BRAN NE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GIEFJOBWGD0272       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5053000 | PA      | $4997891.47    | 0.00%             | 2033-03-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                           | VGP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3300000 | PA      | $3466369.87    | 0.00%             | 2029-04-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: 592179KB0<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1650000 | PA      | $1158610.21    | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     14000000 | PA      | $12363332.58   | 0.01%             | 2034-05-04      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8500000 | PA      | $9007549.15    | 0.01%             | 2031-03-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     26100000 | PA      | $28308678.74   | 0.03%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     51520529 | PA      | $54809538.38   | 0.05%             | 2032-07-16      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      5000000 | PA      | $5814312.58    | 0.01%             | 2030-09-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TC Dudgeon Ofto PLC                                                              | TC DUDGEON                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XMRT4PFW52JR39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       664267 | PA      | $751280.44     | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     20000000 | PA      | $3981344.66    | 0.00%             | 2072-07-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      7813000 | PA      | $7579353.88    | 0.01%             | 2032-04-30      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZCM6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8992000 | PA      | $7706486.00    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFT5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     42540000 | PA      | $31964312.23   | 0.03%             | 2034-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10248000 | PA      | $12521033.12   | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                         | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7500000 | PA      | $7627238.89    | 0.01%             | 2032-04-13      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7552000 | PA      | $3161809.99    | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Stout Holding LLC                                                        | DIGITAL STOUT HO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300N335X1857YDM81       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2094000 | PA      | $2615399.50    | 0.00%             | 2030-10-17      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola HBC Finance BV                                                         | COCA-COLA HBC BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BXVNOCYQ83FU09       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $9503121.07    | 0.01%             | 2031-05-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AQ4<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3150000 | PA      | $2481955.16    | 0.00%             | 2040-08-25      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6125000 | PA      | $6850314.04    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BW1<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3333000 | PA      | $3544925.03    | 0.00%             | 2037-07-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    126036000 | PA      | $145272350.73  | 0.14%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSO Finance Pty Ltd                                                              | WSO FINANCE PTY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004E5MY2KUGWM114       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2180000 | PA      | $1412329.21    | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                     | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $655066.91     | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                               | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2294000 | PA      | $1760774.35    | 0.00%             | 2041-08-13      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                           | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2735000 | PA      | $2582844.94    | 0.00%             | 2033-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      8400000 | PA      | $4912315.39    | 0.00%             | 2051-01-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5762000 | PA      | $6489005.92    | 0.01%             | 2034-03-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SR-Boligkreditt AS                                                               | SR-BOLIGKREDITT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005EFLOPQ4K0ZF42       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      4300000 | PA      | $4705762.08    | 0.00%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: ZR5723914<br>LEI: 300300C1020111000029 | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7437352.11    | 0.01%             | 2029-09-20      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10410300000 | PA      | $41090579.35   | 0.04%             | 2051-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                      | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      3000000 | PA      | $3672647.73    | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8352000 | PA      | $9203435.62    | 0.01%             | 2027-04-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $85723347.40   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAG3<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19003000 | PA      | $10142401.41   | 0.01%             | 2048-06-18      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3648000 | PA      | $4200403.24    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                                | INTERCONT                      | CUSIP: AV3549434<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1700337.85    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13100000 | PA      | $14135589.05   | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     74000000 | PA      | $7035905.71    | 0.01%             | 2029-12-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     17450000 | PA      | $19426756.33   | 0.02%             | 2034-08-25      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PAC RR                | CUSIP: 13644ZAX5<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       892000 | PA      | $752917.91     | 0.00%             | 2039-11-17      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10085000 | PA      | $11312898.30   | 0.01%             | 2026-10-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $9010470.05    | 0.01%             | 2037-02-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Integrated Team Solutions SJHC Partnership                                       | ST JOES HLTHCARE               | CUSIP: 45824RAA7<br>LEI: 549300NFW3LFKA3QPH56 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        71698 | PA      | $55622.48      | 0.00%             | 2042-11-30      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    149763340 | PA      | $159469292.96  | 0.15%             | 2032-11-25      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     25000000 | PA      | $27521060.84   | 0.03%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7524027.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJW4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     51500000 | PA      | $36622733.08   | 0.03%             | 2034-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $12603595.49   | 0.01%             | 2030-04-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Firmenich Productions Participations SAS                                         | FIRMENICH                      | CUSIP: BJ0851391<br>LEI: 635400DX7HXMEAP36T24 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5087000 | PA      | $5741968.14    | 0.01%             | 2026-10-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |     26228000 | PA      | $27875899.04   | 0.03%             | 2031-06-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     20206000 | PA      | $12735718.09   | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Infrastructure & Lands Corp                                              | ONTARIO INFRA PR               | CUSIP: 683086AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       915000 | PA      | $672277.37     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICG PLC                                                                          | ICG PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OGASR5WRKJ8R68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3400000 | PA      | $3818153.31    | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4125000 | PA      | $3908713.96    | 0.00%             | 2037-11-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2259206.91    | 0.00%             | 2038-09-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10500000 | PA      | $11822036.05   | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                 | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $626769.96     | 0.00%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2500000 | PA      | $2677174.64    | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCR Finance PLC                                                                  | LCR FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008GSNH2EM5YC581       | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      3843000 | PA      | $5138445.70    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      9000000 | PA      | $9831012.10    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lonza Finance International NV                                                   | LONZA FINANCE IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AS6XQBD4ETT379       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5780064.04    | 0.01%             | 2036-04-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6000000 | PA      | $6831622.18    | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UPM-Kymmene Oyj                                                                  | UPM-KYMMENE OYJ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EC6PW5VU4J9U64       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      7000000 | PA      | $6912046.16    | 0.01%             | 2031-03-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    300000000 | PA      | $9902241.74    | 0.01%             | 2035-03-17      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                        | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000000 | PA      | $20944299.10   | 0.02%             | 2030-06-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4076941.04    | 0.00%             | 2174-07-02      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd                                | PARADIGM HOMES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800I54XR2I9HM3X58       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2777000 | PA      | $1861045.47    | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KN7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12645000 | PA      | $6550083.54    | 0.01%             | 2052-12-02      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $5940600.57    | 0.01%             | 2029-08-21      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AG7<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15981000 | PA      | $8217576.44    | 0.01%             | 2052-06-18      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8246848.86    | 0.01%             | 2030-07-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Canada Inc                                                                   | BMW CANADA INC                 | CUSIP: 05590HBC0<br>LEI: 549300GR80F607MKF166 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $881576.76     | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KU1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5700000 | PA      | $4167567.59    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7600000 | PA      | $7987938.94    | 0.01%             | 2030-01-19      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAQ5<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3700000 | PA      | $2573299.80    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2548000 | PA      | $2427898.95    | 0.00%             | 2034-04-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7448000 | PA      | $8213887.64    | 0.01%             | 2173-09-08      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1056668.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAX4<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1297870.86    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2214000 | PA      | $1886703.73    | 0.00%             | 2036-06-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7000000 | PA      | $4589227.13    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-09-25

**Name of Applicant:** VANGUARD CHARLOTTE FUNDS

**Signature:** Ashley Grim

**Name of Signer:** Ashley Grim

**Title:** Treasurer