# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001388485
**File Stem:** 0001752724-25-202236
**Filing Date:** 2025-8
**Character Count:** 2812349
**Document Hash:** d5aca335790309be073d049c9e2d844d
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001752724-25-202236.hdr.sgml**: 20250825

**ACCESSION NUMBER**: 0001752724-25-202236

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250630

**FILED AS OF DATE**: 20250825

**DATE AS OF CHANGE**: 20250825

**PERIOD START**: 20250930

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** FundVantage Trust
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001388485

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-22027
- **FILM NUMBER:** 251250354

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 103 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809
- **BUSINESS PHONE:** 3027911906

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 103 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809

## Series and Classes Contracts Data

### Gotham Enhanced Return Fund (Series ID: S000040832)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000126621 | Institutional Class | GENIX           |

## Nport-Ex

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 86.7%** | **COMMON STOCKS — 86.7%** | **COMMON STOCKS — 86.7%** |
| **Automobiles & Components — 1.2%** | **Automobiles & Components — 1.2%** | **Automobiles & Components — 1.2%** |
| Adient PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | $9243 |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355904 |
| BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1321590 |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28263 |
| Dorman Products, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437809 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2570810 |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190189 |
| General Motors Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3242004 |
| Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476325 |
| Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21618 |
| LCI Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429231 |
| Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336789 |
| Visteon Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397365 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817140 |
| **Capital Goods — 9.8%** | **Capital Goods — 9.8%** | **Capital Goods — 9.8%** |
| 3M Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669528 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 897129 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119891 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026471 |
| Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15395 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642322 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1399726 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251278 |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151690 |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 755242 |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1914197 |
| Carrier Global Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5068700 |
| Core & Main, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183766 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322623 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256618 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1459366 |
| DNOW, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117157 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256225 |
| Enpro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277556 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271117 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761254 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1938276 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1496258 |
| General Electric Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4053893 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370445 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415910 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427265 |
| HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267320 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87630 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486486 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5552 | $1033394 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13870 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115345 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215593 |
| Janus International Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100407 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862176 |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094976 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8204988 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565403 |
| MasTec, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1259137 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665279 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896846 |
| Middleby Corp. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470592 |
| MRC Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221197 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1323642 |
| MYR Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426226 |
| NEXTracker, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2565992 |
| NuScale Power Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696889 |
| nVent Electric PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710534 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588080 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765711 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152965 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464537 |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477090 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1433473 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978471 |
| REV Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846674 |
| Rocket Lab Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4664587 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543194 |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902507 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1913882 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87257 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1546253 |
| SPX Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69084 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815642 |
| Sterling Infrastructure, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47992 |
| Stratasys Ltd. (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4049 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1109367 |
| Tutor Perini Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1173476 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1206947 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460642 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536185 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | $83849 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1496698 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555132 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1965013 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24966 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299947 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83017265 |
| **Commercial & Professional Services — 2.6%** | **Commercial & Professional Services — 2.6%** | **Commercial & Professional Services — 2.6%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2632811 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968718 |
| Cintas Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670170 |
| Clean Harbors, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307238 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17759 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262522 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853536 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401053 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147582 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533131 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1068490 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280430 |
| Huron Consulting Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141444 |
| Jacobs Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494192 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632808 |
| Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581434 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857583 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470436 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 697760 |
| Republic Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1325775 |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757373 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70807 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163303 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661405 |
| Upwork, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 789654 |
| Veralto Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517491 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267890 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410224 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21983019 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.4%** |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050787 |
| Advance Auto Parts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936634 |
| Amazon.com, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11913096 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811568 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651875 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117746 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395044 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896 | $200878 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529144 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 594572 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3928510 |
| Five Below, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3068431 |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279494 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979295 |
| Lithia Motors, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640169 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409997 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3603169 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1854850 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179629 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428705 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246712 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219610 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512461 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320839 |
| ThredUp, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444412 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3240007 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930494 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460339 |
| Wayfair, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427479 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1012894 |
| Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24167 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45413007 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161223 |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97520 |
| Canada Goose Holdings, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230671 |
| Cavco Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391421 |
| Champion Homes, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154083 |
| Cricut, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1449 |
| Crocs, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1454887 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757123 |
| G-III Apparel Group Ltd.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157786 |
| Hanesbrands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79646 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232203 |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577106 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127419 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653310 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43477 |
| Mattel, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 824434 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544308 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056149 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2349690 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4407 | $1208752 |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253373 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101225 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311103 |
| YETI Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492626 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16260984 |
| **Consumer Services — 3.0%** | **Consumer Services — 3.0%** | **Consumer Services — 3.0%** |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123086 |
| Adtalem Global Education, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145678 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423388 |
| Booking Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4996114 |
| Brinker International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778908 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540832 |
| Cava Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384342 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1382802 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572143 |
| DraftKings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1686649 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563729 |
| Frontdoor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9489 |
| Graham Holdings Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651911 |
| Life Time Group Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869804 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819903 |
| McDonald's Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3763150 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224211 |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24063 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408961 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215959 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213336 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1236422 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525301 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819273 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25379815 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.9%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.9%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.9%** |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337874 |
| Costco Wholesale Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2132331 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291350 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1127471 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352625 |
| Maplebear, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1668723 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155312 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296749 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** |
| Target Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25072 | $2473353 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642773 |
| US Foods Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543305 |
| Walmart, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5125628 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16147494 |
| **Energy — 4.9%** | **Energy — 4.9%** | **Energy — 4.9%** |
| Antero Resources Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2068499 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620725 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 827453 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42867 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3883965 |
| Chevron Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381223 |
| CVR Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100580 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553112 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44137 |
| EOG Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4755933 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2651577 |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302553 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359879 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250741 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2378872 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1278325 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468877 |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234861 |
| NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190956 |
| NPK International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24253 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553824 |
| Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113600 |
| Permian Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530378 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2866660 |
| Precision Drilling Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198125 |
| RPC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20538 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404383 |
| TC Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1446575 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1497210 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644398 |
| Tidewater, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 594800 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143561 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1097457 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41531337 |
| **Financial Services — 4.1%** | **Financial Services — 4.1%** | **Financial Services — 4.1%** |
| Affirm Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98179 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407476 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | $858287 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479946 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3402253 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2397001 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1220434 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451952 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398974 |
| Fiserv, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4904892 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695585 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1834437 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856071 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1753815 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104605 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496981 |
| Payoneer Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57424 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3253507 |
| Remitly Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301380 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766152 |
| Sezzle, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862193 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153272 |
| Toast, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2140314 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038876 |
| Western Union Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506488 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34440494 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 2.6%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.6%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.6%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2853463 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145016 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170448 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412468 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199597 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959229 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2862730 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395800 |
| Darling Ingredients, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451486 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267465 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1057805 |
| Ingredion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253609 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26612 |
| Kellanova<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1601177 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049323 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764745 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512880 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301722 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| National Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | $26549 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576751 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291226 |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171999 |
| Seneca Foods Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22315 |
| SunOpta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55135 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622165 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221545 |
| Vita Coco Co., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178190 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22451450 |
| **Health Care Equipment & Services — 5.3%** | **Health Care Equipment & Services — 5.3%** | **Health Care Equipment & Services — 5.3%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502557 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592224 |
| Amedisys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 804830 |
| Avanos Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263784 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751456 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292559 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629530 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1547448 |
| Cencora, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282159 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052218 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854529 |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352946 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2011112 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1552278 |
| Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217178 |
| Envista Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 833010 |
| GE HealthCare Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901322 |
| GeneDx Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310992 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 957895 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506841 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584770 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 848101 |
| ICU Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930072 |
| iRhythm Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369350 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65144 |
| Masimo Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758167 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705179 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495126 |
| Omnicell, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338129 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 617251 |
| Penumbra, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094614 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388424 |
| Progyny, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327448 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246991 |
| QuidelOrtho Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1802115 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547 | $915126 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136590 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588746 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543858 |
| UnitedHealth Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4115196 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662647 |
| Waystar Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3211891 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060772 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45022575 |
| **Household & Personal Products — 1.0%** | **Household & Personal Products — 1.0%** | **Household & Personal Products — 1.0%** |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167370 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1711118 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1369772 |
| Coty, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216871 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20090 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2447345 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1893835 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156525 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410090 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8393016 |
| **Materials — 3.8%** | **Materials — 3.8%** | **Materials — 3.8%** |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229059 |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180868 |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 964389 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640115 |
| Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31405 |
| Barrick Mining Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547254 |
| Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365424 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296147 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287147 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660675 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657755 |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2698294 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038637 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480109 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234257 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4246186 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719367 |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299503 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751891 |
| New Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809116 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | $587231 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109704 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143138 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357861 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335539 |
| Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108660 |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209425 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527744 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666204 |
| SunCoke Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159061 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 826579 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157484 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682044 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312247 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32321072 |
| **Media & Entertainment — 5.9%** | **Media & Entertainment — 5.9%** | **Media & Entertainment — 5.9%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10516878 |
| Angi, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113153 |
| Bumble, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235111 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1030374 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628750 |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46990 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7831 |
| Comcast Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1641133 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895757 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 646114 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1589070 |
| IAC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021028 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474847 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528643 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381492 |
| MediaAlpha, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5814 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11444824 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5256085 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841611 |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235558 |
| Nexxen International Ltd. (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26618 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545521 |
| ROBLOX Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847807 |
| Rumble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6528 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | $95918 |
| TEGNA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208595 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035216 |
| Vimeo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159293 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5729386 |
| Yelp, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143350 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341718 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49681013 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** |
| 10X Genomics, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288840 |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6682 |
| Adaptive Biotechnologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202128 |
| ADMA Biologics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240663 |
| Alkermes PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181679 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149390 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718816 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172309 |
| BioLife Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320881 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1367159 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738922 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2849011 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485971 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1230227 |
| Elanco Animal Health, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192694 |
| Exelixis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1538394 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751572 |
| Halozyme Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638389 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601222 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426374 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311656 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131247 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2384729 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2218235 |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133065 |
| MannKind Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10184 |
| Merck & Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404830 |
| Pacira BioSciences, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126527 |
| Personalis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2388 |
| Pfizer, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5538670 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79770 |
| PTC Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362442 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3251850 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | $314437 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163589 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3606161 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47120 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206381 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42394890 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.1%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.1%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.1%** |
| ACM Research, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769852 |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2681626 |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288983 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920821 |
| Applied Materials, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2340001 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6640133 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302871 |
| Enphase Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1908156 |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532873 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500381 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1667347 |
| Micron Technology, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7646800 |
| MKS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752354 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233838 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11404350 |
| Penguin Solutions, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222308 |
| Photronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272922 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18056 |
| Qorvo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224317 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8091523 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016056 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1314451 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071523 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2146480 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59968022 |
| **Software & Services — 10.6%** | **Software & Services — 10.6%** | **Software & Services — 10.6%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3741206 |
| ACI Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493533 |
| Adobe, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6891880 |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032120 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361675 |
| ANSYS, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136625 |
| Appian Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29203 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26224 | $506385 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202968 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373778 |
| C3.ai, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775577 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2230082 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53044 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191933 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352335 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6226824 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544252 |
| Dropbox, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250793 |
| D-Wave Quantum, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695034 |
| DXC Technology Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273706 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537886 |
| Fortinet, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5061239 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3097942 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1634052 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574031 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2408418 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1546118 |
| JFrog Ltd. (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8644 |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1616 |
| Kyndryl Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035815 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 928028 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9294603 |
| MongoDB, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2092970 |
| NextNav, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258917 |
| Okta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93972 |
| OneSpan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139779 |
| Oracle Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6296325 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317489 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046271 |
| Pegasystems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287209 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271352 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1522241 |
| RingCentral, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727433 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715258 |
| Rubrik, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121305 |
| Salesforce, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2476025 |
| ServiceNow, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6107823 |
| Snowflake, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888591 |
| Teradata Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366732 |
| Twilio, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758181 |
| Varonis Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246087 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475190 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Yext, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28737 | $244265 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1946927 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89891687 |
| **Technology Hardware & Equipment — 5.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 5.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 5.2%** |
| ADTRAN Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223398 |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238102 |
| Aeva Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130299 |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851069 |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11012910 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610484 |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315571 |
| Calix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18085 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252348 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2742869 |
| CommScope Holding Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490516 |
| CompoSecure, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444385 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853296 |
| ePlus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606289 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1672032 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201695 |
| Itron, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219822 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498140 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160638 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684317 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183037 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279785 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158367 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534320 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166971 |
| nLight, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144215 |
| Novanta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338570 |
| Ouster, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672016 |
| PAR Technology Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266381 |
| Plexus Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283474 |
| Ralliant Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236033 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540376 |
| ScanSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253243 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2931920 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1981229 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367532 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77871 |
| Western Digital Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4217709 |
| Xerox Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6719 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665761 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44531794 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Telecommunication Services — 0.7%** | **Telecommunication Services — 0.7%** | **Telecommunication Services — 0.7%** |
| AT&T, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51625 | $1494027 |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 848978 |
| Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539078 |
| TELUS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68881 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2399755 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940603 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6291322 |
| **Transportation — 1.9%** | **Transportation — 1.9%** | **Transportation — 1.9%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003442 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335945 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480614 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046651 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600809 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275685 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995579 |
| Lyft, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079576 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239403 |
| Ryder System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664461 |
| SkyWest, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 448846 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1877692 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571920 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220633 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571446 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193819 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565870 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16172391 |
| **Utilities — 2.8%** | **Utilities — 2.8%** | **Utilities — 2.8%** |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428459 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32980 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064710 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1293248 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192672 |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7441877 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168603 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785580 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249567 |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110196 |
| Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5581 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706397 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540596 |
| NRG Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3858737 |
| Oklo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274948 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11141 | $937849 |
| Vistra Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3769411 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23861411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $636,405,272) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734971198 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.6%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.6%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.6%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(b)</sup> | 21822404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21822404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $21,822,404) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21822404 |
| TOTAL INVESTMENTS - 89.3%<br> (Cost $658,227,676) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756793602 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 10.7% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90250073 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$847043675 |

---

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(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps.

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between July 23, 2025 and January 17, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents (27.0)% of net assets as of June 30, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$172332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$200710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$36816 |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73518 |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 |
| Dana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
| Dorman Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13098 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;100020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222779 |
| Garrett Motion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97820 |
| Harley-Davidson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| LCI Industries | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30289) |
| Phinia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5633 |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92236 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;158671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4124733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517032 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211773 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6580 |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92105 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26629 |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11229 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85462 |
| Argan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5309 |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24570 |
| Core & Main, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7658 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12670 |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14248 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165854 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21766 |
| Dover Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25346 |
| Esab Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225825) |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383261 |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56372 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351313 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456578 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 |
| Griffon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20598 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;40154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$577560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$554125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1731) |
| Helios Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24319) |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10909 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155735 |
| IDEX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73625 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035 |
| Janus International Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;21061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690822 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;11946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2495453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627511 |
| Leonardo DRS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42771 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22228 |
| MasTec, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136553 |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;23760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292819 |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425) |
| Middleby Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 |
| MRC Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22550 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;32094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84283 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12810 |
| NEXTracker, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124116 |
| NuScale Power Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69085 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 |
| Parker-Hannifin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12509 |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25142 |
| Powell Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72548 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108960 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;12969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196765 |
| Rocket Lab Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;34682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946870 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6513 |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$647144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$687532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$68370 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56889 |
| SPX Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137759 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20951) |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45176 |
| Stratasys Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6511 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386111 |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8513 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60381 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51535 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 |
| Worthington Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80267 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55336 |
| Xylem, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12445 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;372740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23783138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29311743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6434604 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180496 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26337 |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74562 |
| Concentrix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10444 |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2518 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 |
| Equifax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |

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Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$843 |
| Huron Consulting Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66230 |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 |
| Paycom Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233 |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74147 |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131005 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13239) |
| Rollins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| Steelcase, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2376) |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;114764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147762) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116496 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;194562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5709022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5985808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538950 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53675 |
| Advance Auto Parts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14700) |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774435 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1090) |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067 |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7963 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201201 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29654 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15202 |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941 |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23649 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;131938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89608) |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7813 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$316235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$295746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(8593) |
| ThredUp, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(676) |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135077 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8477 |
| Winmark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;232650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6075242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6942882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161969 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8184 |
| Canada Goose Holdings, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| Cavco Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8523 |
| Champion Homes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254050) |
| Cricut, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| Crocs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13355 |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229470) |
| G-III Apparel Group Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3366) |
| Hanesbrands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247158 |
| Kontoor Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14679) |
| La-Z-Boy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8790 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 |
| Mattel, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5652 |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8478 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208726 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157211 |
| Steven Madden Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3428 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145118 |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31259) |
| YETI Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54042) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;195043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230539 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072 |
| Adtalem Global Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$57177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22155 |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263465 |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11376 |
| Cava Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13996 |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17436 |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14639 |
| DraftKings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48316 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
| Frontdoor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 |
| Graham Holdings Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6910 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124420 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131209 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8482) |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6506 |
| Rush Street Interactive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168365 |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1732) |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7081 |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64757 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138131 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;101204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6311913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7057179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040500 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156801 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373081 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425573 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233570 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15556 |

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Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59405 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95479) |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62342) |
| US Foods Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225369 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;106457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7659274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8625284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333712 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45794 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32636) |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
| Centrus Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783071 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58629 |
| CVR Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107218 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20764 |
| EQT Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475 |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42464) |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159109 |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3118) |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53050) |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170882) |
| NPK International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| Occidental Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1757) |
| Peabody Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 |
| Permian Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Precision Drilling Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$125 |
| RPC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14684) |
| TC Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306406 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48632 |
| Texas Pacific Land Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58124) |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62595 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;318812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13043014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14564721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234149 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Affirm Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17375 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169864 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87130 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24945 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209601 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58101 |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5287 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11332 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173581 |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42487 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122224) |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208714 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41121 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60796 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
| Payoneer Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4183 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84850 |
| Remitly Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17965) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32023 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711204 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25609 |
| Toast, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6179 | &nbsp;&nbsp;$2135652 | &nbsp;&nbsp;$2193854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$147858 |
| Western Union Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;135343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14310285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20626285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6979525 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453156 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334) |
| Brown-Forman Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250669 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4757) |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92928 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218876) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83759) |
| Darling Ingredients, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147041 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16790 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58250) |
| Ingredion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51620) |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140419 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62079 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94295) |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7922) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6436 |
| National Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3675399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100264) |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39038 |
| Pilgrim's Pride Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58800 |
| Seneca Foods Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| SunOpta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Universal Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$310 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15344 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;286445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15444389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15087736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682368 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61935 |
| Amedisys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10095 |
| Avanos Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21029) |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142370) |
| Becton Dickinson & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4508 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66816 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264055 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11526) |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247348 |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 |
| CorVel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330187 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30518 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95372 |
| Encompass Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559 |
| Envista Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134712 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55331 |
| GeneDx Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58737 |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326694) |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4924 |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7076 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711) |
| iRhythm Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741 |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22508 |
| Masimo Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22970 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847 |
| Omnicell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7819 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31118 |
| Penumbra, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3179 |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
| QuidelOrtho Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58939 |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83362) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53796 |
| STERIS PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139967 |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16467 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;295166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15768903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16239762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177555 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4467 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61146) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93661 |
| Coty, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17947) |
| Interparfums, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121789 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23339 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10059 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4194143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174453 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18028) |
| Amcor PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 |
| Avient Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408798 |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270304 |
| Crown Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18293 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$344773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$302825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(21063) |
| Eastman Chemical Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25829) |
| Element Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24235) |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211498 |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11156 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20071) |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214970 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267296) |
| New Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;220436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545003 |
| NewMarket Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94429 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635203 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70880 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21435 |
| Royal Gold, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| Sealed Air Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6552 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11384 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38434 |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20542) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27783 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;523826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13148857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14702886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202294 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612578 |
| Angi, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197 |
| Bumble, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27291 |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5686 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$75631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$104655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31891 |
| Cinemark Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50983 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229074 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39169 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114593 |
| IAC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7015 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 |
| MediaAlpha, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304434 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375457 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34070 |
| Nexxen International Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224936) |
| ROBLOX Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| Rumble, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34874 |
| TEGNA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6989) |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14163 |
| Vimeo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5945 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201337 |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4815) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;181650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10123950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11305718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862782 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$67104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$73954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9398 |
| ADMA Biologics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19697 |
| Alkermes PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;16121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42711) |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4443 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;14113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10934) |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |
| BioLife Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32424 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1086) |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20516) |
| Exelixis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22054 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183038 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14330 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18278 |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;15360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46783 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140468) |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706) |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17214) |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
| MannKind Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;55031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4356254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357586) |
| Pacira BioSciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14417 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Personalis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6673 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
| PTC Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77980) |
| United Therapeutics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27397) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;169907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405383) |
| Waters Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638 |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15904 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;358325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14018486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12612656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(693533) |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053532 |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5012 |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107013 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5239280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974657 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133553 |
| Enphase Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56926 |
| First Solar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22516 |
| Microchip Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8164 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850481 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217301 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345161 |
| Photronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12569 |
| Power Integrations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347459 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338075 |

---

------

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Silicon Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$999 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8028) |
| Teradyne, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;187717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18452583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23065821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5471915 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28779) |
| ACI Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103814) |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6199866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6153326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186166 |
| Alarm.com Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14191 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 |
| ANSYS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6814 |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15181) |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82449 |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| C3.ai, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
| Clear Secure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22462 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188455) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916313 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764 |
| Dropbox, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7123 |
| DXC Technology Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14420) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220082) |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480325 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114129) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229028 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60635 |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32548 |
| JFrog Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72695 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$239625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$288770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$58166 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732783 |
| MongoDB, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19160 |
| NextNav, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91160 |
| OneSpan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7059 |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149463 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2276909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4260682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069252 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486502 |
| Pegasystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116655 |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86194 |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353 |
| Rubrik, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59017 |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7660 |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788520 |
| Snowflake, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3721 |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5366 |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378051 |
| Varonis Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61609 |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24585 |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12489 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;330137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31839374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37116742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6597979 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADTRAN Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
| Aeva Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81443 |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22169 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3923056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219290 |
| Benchmark Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40801 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106594 |
| CommScope Holding Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27009 |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45101 |

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Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22292 | &nbsp;&nbsp;$2197051 | &nbsp;&nbsp;$2732999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$630774 |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5418) |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180843 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76011) |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17655 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495464 |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219688 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11816 |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5325 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92941 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27542 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 |
| Novanta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13116) |
| Ouster, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12682 |
| PAR Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3106) |
| Plexus Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5202 |
| Ralliant Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186763 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47691) |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3031) |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593103 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37258 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12749 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5227 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800292 |
| Xerox Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50862) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;298070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18213762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20873544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3684242 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439194 |
| BCE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 |
| Iridium Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39575 |

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#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Telecommunication Services —<br> (continued)** | **Telecommunication Services —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TELUS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$475 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359428 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303284 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;110337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143400 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10205 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4762 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17985 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110949 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35992) |
| Lyft, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4361 |
| Matson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36929) |
| SkyWest, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32428 |
| Southwest Airlines Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221751 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20453 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82218) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5514653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275523 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18151 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2836 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3442 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896 |
| Consolidated Edison, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845931 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114426 |

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#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;30064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$503360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$501167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22530 |
| MGE Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
| Middlesex Water Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41676 |
| NiSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334798 |
| Oklo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11601 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179779 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;75259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5804541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583323 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242697080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275221280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44633281 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39692) | &nbsp;&nbsp;$(1560425) | &nbsp;&nbsp;$(1029610) | &nbsp;&nbsp;$514635 |
| Gentherm, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) |
| Lucid Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -9.232% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(141817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9961 |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1384691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1450964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82928) |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(614031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12008 |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28818) |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123805 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(255192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5284543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4658473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548338 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2177955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1992135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156085 |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1812703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1929697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139559) |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1823323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2175794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410169) |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1929196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1456540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445067 |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(871662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385556) |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17823 |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1342641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768167 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(232895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(144793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$85325 |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1600024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1704458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125452) |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(139019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(938332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(820212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105402 |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38106 |
| ATS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18927) |
| Blue Bird Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4378) |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1150) |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(561136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56166) |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(958753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87083 |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3311213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3367557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96210) |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2561064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2782231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251995) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(566281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57499 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1420690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1437153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33552) |
| Centuri Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17490) |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44105) |
| Construction Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(641996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(730569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104526) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(585420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68276 |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127019) |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(833503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(832269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10927) |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9145) |
| Dycom Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2055432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2360563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342795) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2787589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2999430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245505) |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1935) |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(781723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(877178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104824) |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33131 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3108219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2770543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284094 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -13.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17220 |
| Everus Construction Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67090) |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1001832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1193287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204232) |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(791115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(803062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24566) |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(797063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59361) |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.330% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(137646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(793830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(923605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147707) |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2314606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2279926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6822 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(132923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(132546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1196) |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(897712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96838) |
| Gibraltar Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) |
| GMS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(733410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(856297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132723) |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152279 |
| Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569) |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3348 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1817111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1879503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88407) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(22795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5347565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5504081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279785) |
| IES Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(657003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(762792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113677) |
| Intuitive Machines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(50707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48409 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(16100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1933985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1936186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25501) |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(20737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(730065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(963234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241936) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163724) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(71130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(777451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191510 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1864519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1761924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74089 |
| National Presto Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(838) |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1866006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1829648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1204715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1168453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20950 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(26666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2883770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3027658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179698) |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(40225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(793586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19201 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1672221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1415495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231464 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;(14790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1786005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1788703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25238) |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(41031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1493995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1565333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89327) |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(700874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32644 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38095) |
| Sunrun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(20680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62061 |
| Symbotic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(24961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(716748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(969735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273352) |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(34100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1628423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1592129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 |

---

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermon Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(22) |
| Transcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109645 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1471894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1564739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110550) |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2014779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1772842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217690 |
| Triumph Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4846) |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1606593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1605558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22247) |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1691429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1568193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102886 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12781) |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1392351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1601173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227667) |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76744) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1272286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83467913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83927423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1795578) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1482640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1465965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2536) |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1930) |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33095 |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48228) |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(864863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(922578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68107) |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1374133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1273498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84151 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12335) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.261% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1474340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1022824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434603 |
| CoreCivic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9201 |
| First Advantage Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51296) |
| FTI Consulting, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(798862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10121 |
| Innodata, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2562) |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1830864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1472880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313030 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324 |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1324112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1301157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(926977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(789306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107779 |
| Montrose Environmental Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153188 |
| NV5 Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8292) |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1337075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1416166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95172) |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21528) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1083044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1033296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33464 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(247138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(189067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$53889 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(676578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170125) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(809801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(784602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15471 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(127183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1046112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(728759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303664 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57043) |
| WNS Holdings Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29520) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(720926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19362273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18067278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989201 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4878) |
| Arhaus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115817 |
| Asbury Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1181834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1207251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39628) |
| AutoNation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25083) |
| Boot Barn Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1165011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1058224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98004 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4029686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3906956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74207 |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(139680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2326300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2401099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117728) |
| Chewy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(702719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87333) |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4055052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4367843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381239) |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(637035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(592488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36900 |
| Foot Locker, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6704) |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2199270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2158469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24048) |
| MarineMax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19717 |
| National Vision Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167181) |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39) |
| Penske Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539 |
| RealReal, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(476864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62713 |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1124900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133086 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2084298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2054864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
| Valvoline, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1869508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1961780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114768) |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(519888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23978266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24006964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425607) |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(369662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(242725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$116760 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2885150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1311145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538822 |
| Carter's, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118490 |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1567) |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8729) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4721) |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10429) |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6918) |
| Latham Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5965) |
| Levi Strauss & Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(913276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161138) |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354) |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3242) |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271341 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161047 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(838841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4541) |
| Skechers USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6293217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6144930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21382 |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(887529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(932829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57954) |
| Sonos, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8292 |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51559 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(813948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310303 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30016 |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45560 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(528918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17036142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14309460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407014 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31276 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(565540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46917) |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(612752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227876 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6439) |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1025777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1127489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129906) |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16733) |
| Duolingo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 |
| Everi Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1036344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852950 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(963028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(805721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$145732 |
| Flutter Entertainment PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(697254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42203) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1245) |
| International Game Technology PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18299) |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.766% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(671668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503641 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1694086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1819545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147746) |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(691455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20114 |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(909647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(755067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143649 |
| Mister Car Wash, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(521153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249576 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(169863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2969668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3444822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536413) |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(609820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(651624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49745) |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(709136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(776923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83951) |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62881) |
| Portillo's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216406 |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251424 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3866503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3824819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4583) |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(719433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63189) |
| Udemy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471) |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1135497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1433874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312030) |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25973 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(849536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22561278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22036862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149438 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1755375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1038945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695308 |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741) |

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Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31488) | &nbsp;&nbsp;$(2662923) | &nbsp;&nbsp;$(2754255) | &nbsp;&nbsp;$(123388) |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8929 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(125377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5130666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4487825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580108 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2144288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1355161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707750 |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1418435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1394279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4765) |
| Aris Water Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1079095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1089555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28115) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1180453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(793389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326042 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23339 |
| Bristow Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12043) |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36092) |
| Cactus, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(520370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(534215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22788) |
| California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49976 |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1730939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1962047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254029) |
| Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(997214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37295) |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1419335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(897509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445400 |
| Civitas Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69058 |
| CNX Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41203) |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2839267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2796365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6592 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(109957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2756436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2790709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67455) |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;(110206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(968746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(947772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431 |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170020) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(835916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(643169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174181 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22042) |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(967309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1109761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172880) |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(629655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(665434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58138) |
| Energy Fuels, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.980% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(128442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(635547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110623) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30927) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(104627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1822473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(898746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904481 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(618181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(616724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(5795) |
| Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109314) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9904 |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3303008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3476661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231583) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(796644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275394) |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(599005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23328) |
| Kosmos Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.269% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(345021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1447205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(593436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836361 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1641323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(979336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628373 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23702) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52504 |
| New Fortress Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -11.653% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;(188928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2031532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293249 |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(193927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1115999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1345853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250892) |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(101101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(657531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(900810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251172) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2856773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2638200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100193 |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2179504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2097382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52011 |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(686996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41538 |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50645 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(846984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(881970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52708) |
| REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3812) |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20887) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(824580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(781721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29443 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46482 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(952130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(903447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33170 |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26963) |
| Suncor Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23552 |
| Talos Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64111 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1204360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1224827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34949) |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.265% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(192077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(105149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$105491 |
| Vital Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94253 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2345796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50575946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45452627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795897 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5356711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5791236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499038) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1229291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71424) |
| Marqeta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(475047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7658 |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71445 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.530% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(789167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(821126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41439) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8087349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8507907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(532798) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2413704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2410251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68452) |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1592334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122168 |
| Celsius Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1808299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1880975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94435) |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158562 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1551547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1503839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36517 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1580121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1551492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9587 |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3717) |
| Marzetti Company (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2107440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2183294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109040) |
| Mission Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| Post Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(673950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1319247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1307812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5309) |
| Simply Good Foods Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56918 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1505267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699096 |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(787138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(768637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5680 |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(705193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(809344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112619) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(391789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17158304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16173785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697567 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4053436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2091587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913040 |
| AdaptHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14048) |
| Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(726273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103163) |
| agilon health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1032290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503586 |
| Alignment Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3315) |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphatec Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(521789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(429492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$87171 |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20748) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87677 |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36293) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83236) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1913) |
| Certara, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(419393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39017 |
| Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1316532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1114096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197725 |
| Claritev Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3935) |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11325 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92368 |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2157327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1618458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512905 |
| Ensign Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1598508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1827518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251182) |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(165533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1575369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1863902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307485) |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2948791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3045196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144523) |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(119923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(832877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225654 |
| Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53769 |
| Hologic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3935411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4022392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134966) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(521859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75459) |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(979369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(875039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92558 |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8903 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(114543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2683525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1405443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245779 |
| iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435) |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1163608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(800509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349108 |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.260% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(160641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1923749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(767864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132735 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(114683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(942655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(838333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92994 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1686603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(966665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699446 |
| Owens & Minor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14944) |
| Pennant Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627) |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1665692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1682032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37777) |
| RxSight, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(806630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295426 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Schrodinger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(703011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(344817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$350805 |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(977086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(716087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249189 |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3256580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2530930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686441 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1736621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1607230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102904 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1913152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43482014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35197356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7796476 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1568359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1169954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379536 |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1296394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1053708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219135 |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1066246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(691389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362040 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12974) |
| Olaplex Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.565% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1151648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395601 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(577818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6965 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6229366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4782010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350594 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(928593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(840821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62386 |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7297) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1448324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(622313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784795 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1731055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1721034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22275) |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2355528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2446197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124575) |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2263235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1568661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660790 |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105 |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134786 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1389142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1082339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290095 |
| Coeur Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1435395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1675134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265150) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4327840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2639659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468781 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11644 |
| Ecovyst, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
| Equinox Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2757377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3662245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(938544) |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1576153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1675845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141935) |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1961464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1988022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66120) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485) |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1002723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(845644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137949 |
| Greif, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28367) |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(836085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(932886) | &nbsp;&nbsp;$(107539) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38155 |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5532 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2836915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2816169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27318) |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58175) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(969139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(833626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123865 |
| Kronos Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| MAG Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(803849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303724) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11412) |
| Metallus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8661) |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122 |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9768 |
| MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(437066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252759) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1846588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1996859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184979) |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(987802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1070160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118247) |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70358 |
| Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16320 |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(592450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28930 |
| Perpetua Resources Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.930% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(459993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57295 |
| RPM International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8817) |
| Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8284 |
| Sandstorm Gold Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52728) |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2724) |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(722349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122412) |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1287673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1282441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15286) |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2025171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1917685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60615 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1078543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78889) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(534424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28648 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(265214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(835424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237144) |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32186) |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447397 |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1879947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1370729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481558 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(178099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(175847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(665) |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2395978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2344263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15867 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2174130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50590488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47749934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738378 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altice USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35001 |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1648812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(713330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915645 |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(938153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1096151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171855) |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1332854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1467805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160262) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(709776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(538642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164201 |
| Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49266 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1840543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1880713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62743) |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1139940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1198955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72721) |
| Magnite, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50186) |
| Pinterest, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2232971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2356934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150839) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3203583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3314618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173996) |
| Sphere Entertainment Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(519992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122415) |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1475138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1640279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188101) |
| TripAdvisor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1342337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1056893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272854 |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79658 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2154) |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1063627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(944378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106438 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1150916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18225356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17500411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467791 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.339% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1128271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1320427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208519) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1770021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1598209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148789 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163848 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23837 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(657638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(707506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(57801) |
| Arcus Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8994) |
| Ardelyx, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.261% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(229200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(857629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(898464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51140) |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89458 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.130% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4613) |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197534 |
| Beam Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(633859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(517852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108398 |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170602 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1094055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(922807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156444 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2959232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1856719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059041 |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3351528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3243473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67703 |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145526 |
| Cytokinetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1803937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1855526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73296) |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424) |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529 |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354) |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70028 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2428192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2305070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121400 |
| Evolus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(573030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68695 |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106126) |
| Illumina, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1096241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1253306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170244) |
| Immunovant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148904 |
| Indivior PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5145 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| LENZ Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(4028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22 |
| Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(700032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49943) |
| Nurix Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27908 |
| Nuvation Bio, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.285% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311) |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(577960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108462) |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33831) |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4394530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1897177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444434 |
| Sotera Health Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86547 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1244) |
| Tempus AI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.980% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2435) |
| TG Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1408) |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(811451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242043 |
| Vir Biotechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1561173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(998166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542584 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6992) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1521495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32873889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27274267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5216620 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegro MicroSystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(686599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69452) |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(713104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(803392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101936) |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(728146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213058 |
| Diodes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298995 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1774950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1843014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89421) |
| FormFactor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(436312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(472897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41814) |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -3.924% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127269 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1375754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1102506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252782 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2042167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2108572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97946) |

---

------

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31321) | &nbsp;&nbsp;$(1507506) | &nbsp;&nbsp;$(1083707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$389742 |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1041424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(811911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216993 |
| MaxLinear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(794055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163944 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1553247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1574439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47250) |
| ON Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1810293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1786395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1335) |
| Onto Innovation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160996 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3669) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(381378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16495313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14892565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370959 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3607) |
| Agilysys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81033) |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4221180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4269154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98804) |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1214750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1229925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30164) |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.180% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(887952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193266) |
| Asana, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13126 |
| ASGN, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53861 |
| Atlassian Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(651913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16336 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12758 |
| Box, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(830813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(757173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65288 |
| Braze, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23678) |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.595% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(363191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1527987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1736053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242807) |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60238 |
| Commvault Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22405 |
| Confluent, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(100861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2202446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2514465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360088) |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1089028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1676308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(637979) |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21877 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(655950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138879 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1157059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1183483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40336) |
| Fastly, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1064100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353073 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2134404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193620 |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1369588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1458000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104885) |
| Globant SA (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1227494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707572 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Hackett Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(9162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(9227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(148) |
| I3 Verticals, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5959038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6180652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292924) |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(592074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122060 |
| Klaviyo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75457 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1614738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(810777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783503 |
| nCino, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107376) |
| Open Text Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46404) |
| PagerDuty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77353 |
| Rapid7, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326) |
| Red Violet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104144 |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(925383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(780044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134218 |
| Shopify, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1488566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1528387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57728) |
| Sprinklr, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126959 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296424 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74036 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4372228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4470057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150479) |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.682% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1268679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1173310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50052 |
| Verint Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25297) |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2153417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2142008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14507) |
| Weave Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
| Workiva, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1944730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1961161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39834) |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1540998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1282262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232406 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1937268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50067379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47173092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184633 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(765254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160960) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75405) |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100847 |
| Corsair Gaming, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3348 |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1167097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160529 |
| Diebold Nixdorf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40) |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(345596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(416637) | &nbsp;&nbsp;$(78098) |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1182449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1534988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366757) |
| Harmonic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13693 |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63998) |
| PC Connection, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130) |
| Pure Storage, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2758714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2785893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74424) |
| Ribbon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.265% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3845) |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(888293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(984659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107040) |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2505360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2938991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506341) |
| TTM Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(697900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212597) |
| Viasat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422523 |
| Viavi Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7817) |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1997345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1417496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511568 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30222) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(347288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14290682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14451209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(475166) |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(561649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140187 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2668091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2717842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81869) |
| Globalstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10376) |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93802 |
| United States Cellular Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1309) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(120506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4105941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3836720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140435 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(116750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5690813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5776790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154515) |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1853075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1351217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474840 |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.259% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181834 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9439) |
| Golden Ocean Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7614 |

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GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33883) | &nbsp;&nbsp;$(1909929) | &nbsp;&nbsp;$(1650102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$236844 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.130% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(114924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(725984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(784931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67665) |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.260% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62045 |
| Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(437629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23208) |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(128398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2889712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2018417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836465 |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2415716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1842857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543782 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186606 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(570429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17407601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14913997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273640 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(164520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2577474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1730750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717701 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59848 |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2803530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2813204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64192) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7612 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19556 |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(624438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(684578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67635) |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1106031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1009338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62828 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(958162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1016941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87895) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(646175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4162) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1735063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1739516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39696) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1023606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1008782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5922) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1441622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1375926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17402) |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38775) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(617035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11614 |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41480) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27735 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(994833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3964) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(902716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41537 |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47082) |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(740064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16807 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1924602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1879049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22393 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1838514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1717674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$63153 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27343) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1412405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1344842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18166 |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4290) |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2081853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2169659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114952) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1132118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1109010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2531) |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13956) |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(942442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(944147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17859) |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1695716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1702666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27353) |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(857246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(881532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49825) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2993416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2947027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20884) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(843392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36103460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34673016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381495 |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542514169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504073181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29859435 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$(299817089) | &nbsp;&nbsp;$(228851901) | &nbsp;&nbsp;$74492716 |

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\* Includes $3,527,528 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets, except for the following: one long security was fair valued with an end of period value of $222,308 and total return swaps with end of period unrealized appreciation of $74,492,716, which are considered Level 2 as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 30.2%** | **COMMON STOCKS — 30.2%** | **COMMON STOCKS — 30.2%** |
| **Automobiles & Components — 0.4%** | **Automobiles & Components — 0.4%** | **Automobiles & Components — 0.4%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | $10983 |
| BorgWarner, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362053 |
| Dorman Products, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503397 |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16091 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61955 |
| Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99857 |
| Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4484 |
| LCI Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120371 |
| Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99880 |
| Visteon Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45250 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1326284 |
| **Capital Goods — 4.1%** | **Capital Goods — 4.1%** | **Capital Goods — 4.1%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603023 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50095 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3712 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96560 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107128 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158531 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71212 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442570 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121340 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19650 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316789 |
| DNOW, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6243 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170221 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5166 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234064 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131758 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139773 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147999 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89839 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35253 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80765 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380190 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81275 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80036 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215107 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226416 |
| Janus International Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11949 |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38481 |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291104 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663680 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81802 |
| MasTec, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315466 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Mercury Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 | $131580 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161372 |
| Middleby Corp. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54288 |
| MRC Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22635 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343243 |
| MYR Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80564 |
| NEXTracker, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306212 |
| NuScale Power Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121172 |
| nVent Electric PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898558 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39212 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123905 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18859 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132534 |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94282 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19797 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173539 |
| REV Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198926 |
| Rocket Lab Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1625317 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129374 |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217012 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271652 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23770 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389286 |
| SPX Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22469 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100338 |
| Sterling Infrastructure, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5076 |
| Stratasys Ltd. (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78283 |
| Tutor Perini Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215094 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57872 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285096 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185471 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159864 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307911 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5924 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14427179 |
| **Commercial & Professional Services — 0.9%** | **Commercial & Professional Services — 0.9%** | **Commercial & Professional Services — 0.9%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12336 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252265 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81793 |
| Clean Harbors, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140095 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16880 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122326 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2857 | $50169 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15822 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55808 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106521 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40295 |
| Huron Consulting Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113746 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378182 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28045 |
| Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77510 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94341 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116394 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81170 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420963 |
| Robert Half, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64120 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23132 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49417 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86205 |
| Upwork, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42000 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644869 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175063 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17178 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306645 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.2%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.2%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.2%** |
| Advance Auto Parts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68433 |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868784 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79724 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4565 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6394 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766566 |
| Five Below, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198475 |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88215 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48030 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23131 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440856 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231778 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83145 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326988 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38781 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96316 |
| ThredUp, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76068 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236607 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47250 |
| Wayfair, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261019 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38882 |
| Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8307 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038314 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.7%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.7%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.7%** |
| Canada Goose Holdings, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | $8180 |
| Cavco Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6516 |
| Crocs, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24510 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44423 |
| G-III Apparel Group Ltd.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29859 |
| Hanesbrands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13131 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213045 |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96778 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26242 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125023 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3564 |
| Mattel, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41432 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324969 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708553 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168956 |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89781 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299959 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73694 |
| YETI Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85734 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2384349 |
| **Consumer Services — 0.8%** | **Consumer Services — 0.8%** | **Consumer Services — 0.8%** |
| Adtalem Global Education, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33843 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41924 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243148 |
| Brinker International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183910 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69843 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14675 |
| Frontdoor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2063 |
| Life Time Group Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161841 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165292 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421017 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21248 |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9347 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113983 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310471 |
| Strategic Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37202 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267668 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118680 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631543 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2848059 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.6%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | $288073 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142060 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59622 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25177 |
| Maplebear, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365811 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24335 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20753 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76340 |
| US Foods Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293870 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 920012 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216053 |
| **Energy — 1.5%** | **Energy — 1.5%** | **Energy — 1.5%** |
| Antero Resources Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553044 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3412 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10258 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51692 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306139 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467795 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533045 |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18120 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55247 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104977 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712156 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20992 |
| NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219017 |
| NPK International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5480 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108344 |
| Permian Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285993 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491397 |
| RPC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4404 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72028 |
| TC Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447746 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221036 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143669 |
| Tidewater, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28093 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79350 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47450 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298667 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5289551 |
| **Financial Services — 1.8%** | **Financial Services — 1.8%** | **Financial Services — 1.8%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1183336 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79058 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370158 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064088 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | $102864 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51400 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50990 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704122 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112262 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47304 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95404 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241634 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271569 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117343 |
| Payoneer Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17385 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544914 |
| Remitly Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221073 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150805 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276666 |
| Toast, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280754 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187821 |
| Western Union Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102379 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6273329 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 1.1%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.1%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.1%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505508 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31865 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56590 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193616 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274934 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378900 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123149 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48760 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231487 |
| Ingredion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69302 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7169 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383628 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306561 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127294 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305934 |
| National Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43705 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17302 |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321967 |
| Seneca Foods Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3753 |
| SunOpta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9889 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40053 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | $46068 |
| Vita Coco Co., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10036 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881397 |
| **Health Care Equipment & Services — 2.1%** | **Health Care Equipment & Services — 2.1%** | **Health Care Equipment & Services — 2.1%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113160 |
| Amedisys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144732 |
| Avanos Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12558 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123209 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853327 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330120 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175113 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35662 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142699 |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3083 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664346 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225498 |
| Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12508 |
| Envista Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106239 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166139 |
| GeneDx Holdings Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80679 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152803 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30648 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57513 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299733 |
| ICU Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111006 |
| iRhythm Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35873 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3151 |
| Masimo Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85288 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336346 |
| Merit Medical Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34681 |
| Omnicell, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100372 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112432 |
| Penumbra, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225065 |
| Phreesia, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45707 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49772 |
| Progyny, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46354 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168216 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31878 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98895 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145333 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134635 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49816 |
| Waystar Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 872084 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131069 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7547742 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** |
| BellRing Brands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | $12107 |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21778 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17530 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144804 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3020 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537147 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375931 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47999 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82528 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242844 |
| **Materials — 1.8%** | **Materials — 1.8%** | **Materials — 1.8%** |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215634 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62818 |
| Barrick Mining Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201600 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50925 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23184 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500483 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93763 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27550 |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449240 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212308 |
| IAMGOLD Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11150 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88205 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22727 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088254 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 509529 |
| Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38524 |
| New Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475259 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210021 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85759 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316408 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332081 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252980 |
| Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29699 |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295468 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116399 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164604 |
| SunCoke Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37117 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6986 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29940 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | $166403 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276494 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6391512 |
| **Media & Entertainment — 2.0%** | **Media & Entertainment — 2.0%** | **Media & Entertainment — 2.0%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850415 |
| Bumble, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3157 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101615 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53554 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146472 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67074 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85839 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411165 |
| IAC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255368 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114052 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36775 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74904 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47663 |
| MediaAlpha, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1391 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795661 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087374 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257256 |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33552 |
| Nexxen International Ltd. (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4924 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169203 |
| QuinStreet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29865 |
| ROBLOX Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362519 |
| Rumble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85175 |
| TEGNA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53850 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341737 |
| Vimeo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40210 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365085 |
| Yelp, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230123 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41833 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7150872 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.5%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.5%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.5%** |
| 10X Genomics, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87834 |
| Alkermes PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6838 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12175 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15370 | $137715 |
| BioLife Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31901 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127146 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24856 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63001 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76731 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 |
| Exelixis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100359 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542376 |
| Halozyme Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127449 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80896 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89892 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55308 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299106 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693179 |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40675 |
| MannKind Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 |
| Pacira BioSciences, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38336 |
| Personalis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1264431 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22997 |
| PTC Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109304 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172200 |
| Repligen Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36692 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59096 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50180 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224219 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118528 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13612 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631441 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342458 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.6%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.6%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.6%** |
| ACM Research, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48330 |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162759 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200889 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679753 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88794 |
| Enphase Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158560 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249752 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828 | $199006 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1404680 |
| MKS, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253766 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111170 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137609 |
| Photronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19037 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16602 |
| Qorvo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625277 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404998 |
| Rambus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12676 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8938 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266722 |
| SiTime Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32814 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71986 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588976 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5743094 |
| **Software & Services — 3.9%** | **Software & Services — 3.9%** | **Software & Services — 3.9%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26003 |
| ACI Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6152 |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36861 |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46518 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69154 |
| BlackLine, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7021 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706896 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3879 |
| Clear Secure, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68595 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256844 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299474 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99731 |
| Dropbox, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16845 |
| D-Wave Quantum, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385486 |
| DXC Technology Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58285 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22987 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970298 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447876 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185102 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116679 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289368 |
| Informatica, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87514 |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
| Kyndryl Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380284 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68822 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222925 |
| MongoDB, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468698 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| NCR Voyix Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042 | $23953 |
| Okta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37489 |
| OneSpan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15355 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143421 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132639 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590796 |
| Pegasystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604524 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548903 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443710 |
| Qualys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40575 |
| RingCentral, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98261 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274351 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8999 |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560625 |
| Snowflake, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110766 |
| Teradata Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103429 |
| Twilio, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775633 |
| Varonis Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46690 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155952 |
| Yext, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28926 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417895 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13521285 |
| **Technology Hardware & Equipment — 1.6%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.6%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.6%** |
| ADTRAN Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15195 |
| Aeva Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86917 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786417 |
| Benchmark Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31996 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673819 |
| CommScope Holding Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304836 |
| CompoSecure, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22459 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91827 |
| ePlus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76210 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291671 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55622 |
| Itron, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68579 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137403 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22760 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39163 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26730 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22446 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39103 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361418 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22652 |
| nLight, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15272 |
| Novanta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12506 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Ouster, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5344 | $129592 |
| PAR Technology Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73602 |
| Plexus Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90387 |
| Ralliant Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72573 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83683 |
| ScanSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69572 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55711 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212948 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99009 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48157 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1370154 |
| Xerox Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2767 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128894 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5644014 |
| **Telecommunication Services — 0.3%** | **Telecommunication Services — 0.3%** | **Telecommunication Services — 0.3%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231375 |
| Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36536 |
| TELUS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90097 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447214 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135002 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940224 |
| **Transportation — 0.7%** | **Transportation — 0.7%** | **Transportation — 0.7%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128693 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13525 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112358 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449217 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176655 |
| Lyft, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245241 |
| Matson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35075 |
| Ryder System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142623 |
| SkyWest, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149718 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76915 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117065 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557934 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171180 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22813 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5773 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404785 |
| **Utilities — 1.2%** | **Utilities — 1.2%** | **Utilities — 1.2%** |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18084 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105289 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143910 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | $356650 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4136 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197413 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168767 |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12382 |
| Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1463 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269717 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104723 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791499 |
| Oklo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337508 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247657 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427798 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4186996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $92,386,519) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106106986 |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES — 44.1%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES — 44.1%** |  |
| Gotham 1000 Value ETF<sup>(a)(b)</sup> | 3040000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73233600 |
| Gotham Enhanced 500 ETF<sup>(a)(b)</sup> | 2398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81374931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANIES<br> (Cost $121,367,410) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154608531 |
| **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.4%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.4%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.4%** |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1393252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL EXCHANGE TRADED FUNDS<br> (Cost $1,354,307) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1393252 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.5%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.5%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.5%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(c)</sup> | 19468189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19468189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $19,468,189) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19468189 |
| TOTAL INVESTMENTS - 80.2%<br> (Cost $234,576,425) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281576958 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 19.8% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69420398 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$350997356 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

(a) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website.

(b) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps.

(c) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025.

\* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> PLC Public Limited Company

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between August 27, 2025 and January 22, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents 24.1% of net assets as of June 30, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$118762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$138400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$22126 |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76859 |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22318 |
| Dorman Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8893 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99823 |
| Garrett Motion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95894 |
| Gentex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 |
| Harley-Davidson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
| LCI Industries | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19082) |
| Phinia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1271) |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66634 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;175385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4683323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4927534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382215 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194475 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15873 |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50739 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57991 |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13554 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70169 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561 |
| Argan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7869 |
| Astec Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50545 |
| Axon Enterprise, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113328 |
| Carrier Global Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 |
| Core & Main, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19304 |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47555 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132452 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11022 |
| Dover Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41834 |
| Fastenal Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118934) |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347463 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$681709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$821882 | &nbsp;&nbsp;$149574 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126066 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326283 |
| Gorman-Rupp Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6924 |
| Granite Construction, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17056 |
| Griffon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54576 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;45752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16112) |
| HEICO Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26613 |
| Helios Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26161) |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11474 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206816 |
| IDEX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31434 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26927 |
| Janus International Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;11502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364149 |
| Kennametal, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225360 |
| Leonardo DRS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34256 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2923642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2936771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70758 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39725 |
| MasTec, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126384 |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;14915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158418 |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;78492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34450 |
| Middleby Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21929 |
| MRC Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21643 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;32916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52570 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5905 |
| NEXTracker, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;23410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81793 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| NuScale Power Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$111870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$334163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$223996 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8975 |
| Owens Corning | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5772 |
| Parker-Hannifin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069 |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26641 |
| Powell Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36177 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239426 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26906 |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126564 |
| Rocket Lab Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044944 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4701 |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7699 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221882 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1830) |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60191 |
| SPX Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71095 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45366 |
| Stratasys Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62969 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315407 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105626 |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92257 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33548 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11155 |
| Worthington Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64611 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56642 |
| Xylem, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37764 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;552637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31087683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36749786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205635 |

---

------

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4038 | &nbsp;&nbsp;$1040976 | &nbsp;&nbsp;$1245319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$261816 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40820 |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80263 |
| Clean Harbors, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4465 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15012 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 |
| Equifax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388 |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6771) |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16809 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6310 |
| Huron Consulting Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5744 |
| Innodata, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89271 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61289 |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12807) |
| Korn Ferry | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40238 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12939 |
| Paycom Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100703 |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83562 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28667) |
| Rollins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
| Steelcase, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3956) |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16866 |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103122) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101158 |
| Verisk Analytics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3241) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;236154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9579034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10153753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792630 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94723 |
| Advance Auto Parts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215930 |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4199783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212404 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34680 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$706925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$752266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60406 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10447 |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51189 |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8177 |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2877 |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42002 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133066 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150772 |
| Group 1 Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8006 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26402 |
| Lithia Motors, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58501 |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6319) |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17810 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43244 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;109868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71581) |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7369) |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135146 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 |
| ThredUp, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75) |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8538) |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132188 |
| Urban Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103195 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68102 |
| Winmark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;381401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16358436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18501989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522166 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44291 |
| Canada Goose Holdings, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2811) |
| Cavco Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10771 |
| Champion Homes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162643) |
| Cricut, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| Crocs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12375 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18533 | &nbsp;&nbsp;$2035700 | &nbsp;&nbsp;$1910196 | &nbsp;&nbsp;$(95350) |
| G-III Apparel Group Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6615) |
| Hanesbrands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196236 |
| Kontoor Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15643) |
| La-Z-Boy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351) |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10008 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| Mattel, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86699 |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17237) |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182548 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177513 |
| Steven Madden Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10457 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139305 |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43501) |
| YETI Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30544) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;258546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7827454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8170068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497084 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5840 |
| Adtalem Global Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50629 |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44553 |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306576 |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373 |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181244 |
| Cava Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36262 |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8827 |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001 |
| DraftKings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81634 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30325 |
| Frontdoor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485 |
| Graham Holdings Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14435 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92354 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9638 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60431 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$101753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(9068) |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5684 |
| Rush Street Interactive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139244 |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 |
| Vail Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18999 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5593 |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35850 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99054 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;152641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11253897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12194398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230302 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33632 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102728 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214682 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269240 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90628 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16363 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6551) |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29948 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78168) |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55044) |
| US Foods Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81182 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;101719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7535372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8062673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700693 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122133 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17637 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12326 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |

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#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrus Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18340 | &nbsp;&nbsp;$1285814 | &nbsp;&nbsp;$3359521 | &nbsp;&nbsp;$2092771 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2848353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56395 |
| CVR Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91062 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52033 |
| EQT Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35930 |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5104) |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61546) |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87993 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66817 |
| Murphy Oil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38146 |
| Northern Oil & Gas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55230) |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108103) |
| NPK International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| Occidental Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10248 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6489 |
| Peabody Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6411 |
| Permian Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76557 |
| Phillips 66 | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109220 |
| RPC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4770) |
| TC Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139550 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130451 |
| Texas Pacific Land Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47510) |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73552 |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;305829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47152) |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27561 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;814095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18875562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21277637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925222 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Exchange Traded Funds** | **Exchange Traded Funds** |  |  |  |  |  |  |  |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537 | &nbsp;&nbsp;$3329115 | &nbsp;&nbsp;$3421035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$149384 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Affirm Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45785 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644490 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71845 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46710 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244667 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130504 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35134 |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11597 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15818 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242050 |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49468 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83020 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110985 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49315 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59413 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11452) |
| Payoneer Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225937 |
| Remitly Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60495) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41453 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867190 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15795 |
| Toast, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46081 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52823 |
| Western Union Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7820) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;178422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13055476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16650609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013948 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346346 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7766) |
| Brown-Forman Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136221 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74161) |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$456716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$498009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$91334 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214401) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76487) |
| Darling Ingredients, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146113 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7752 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33210) |
| Ingredion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17577 |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28837) |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57998 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21203 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70406) |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13765 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14947) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10114 |
| National Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66710) |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8359 |
| Pilgrim's Pride Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51061 |
| Seneca Foods Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
| SunOpta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70) |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4966) |
| Universal Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1456) |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25393 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;297311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12872596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12631416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344820 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9066 |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74081 |
| Amedisys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13810 |
| AMN Healthcare Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9378 |
| Avanos Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31722) |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;61272 | &nbsp;&nbsp;$2002495 | &nbsp;&nbsp;$1855316 | &nbsp;&nbsp;$(105233) |
| Becton Dickinson & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71733 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29305 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206692 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21924) |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97706 |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15371) |
| CorVel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5051) |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142569 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34706 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8214 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19506 |
| Encompass Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4389 |
| Envista Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;40037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115859 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;14674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166788 |
| GeneDx Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46748 |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;17171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234112) |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6980 |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014 |
| Humana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9052) |
| iRhythm Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6210 |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15106 |
| Masimo Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28392 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25063 |
| Merit Medical Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 |
| Omnicell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4158 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;21151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21790 |
| Penumbra, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6330 |
| Phreesia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11548 |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432 |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Quest Diagnostics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$119993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6426 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69473 |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52852) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25820 |
| STERIS PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52101) |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73822 |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48583 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;314396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18208801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18774520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907214 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12693 |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5122 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105688) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94051 |
| Coty, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23588) |
| elf Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45211 |
| Interparfums, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19020) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62371 |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21668 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8888) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;121065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5116946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5056523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84143 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57066) |
| Amcor PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4070 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8487) |
| Avient Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17436) |
| Barrick Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9803 |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Carpenter Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$325 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164931 |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6272 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99525 |
| Crown Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32469 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99765 |
| Eastman Chemical Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50591) |
| Element Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79062 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;101399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157325 |
| IAMGOLD Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11675 |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6039 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16599) |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92223 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152932 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113611) |
| New Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;197665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477444 |
| NewMarket Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64138 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245035 |
| Packaging Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9136 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98308 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11540) |
| Quaker Chemical Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9242 |
| Royal Gold, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 |
| Sealed Air Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13529 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53196 |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13087) |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$329363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$405173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81605 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4310) |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75635 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;636249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14717263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16141266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764443 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320477 |
| Angi, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
| Bumble, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12198 |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31020 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57814 |
| Cinemark Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21768 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159870 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36775 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110767 |
| IAC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53702 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44478 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5543 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24203 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 |
| MediaAlpha, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4348088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274856 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502422 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37134 |
| Nexstar Media Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14601 |
| Nexxen International Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$822404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$736953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(57567) |
| QuinStreet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 |
| ROBLOX Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17085 |
| Rumble, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103152 |
| TEGNA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9513) |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17646 |
| Vimeo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4365 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504459 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39637 |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24791) |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10364) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;292987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16240566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19126948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3298342 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8358 |
| AbbVie, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15180 |
| ADMA Biologics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25743 |
| Alkermes PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47520) |
| Amgen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34412) |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| BioLife Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321) |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30233) |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20170 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26936 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8723) |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$665564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$763657 | &nbsp;&nbsp;$107881 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85150 |
| Exelixis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48698 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134406 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395) |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20396 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24954 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64740) |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39144) |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233) |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(507) |
| MannKind Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257982) |
| Pacira BioSciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14629 |
| Personalis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100613 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| PTC Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5611 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58774 |
| Repligen Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247 |
| Revvity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8327 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100092) |
| United Therapeutics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24525) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106924) |
| Waters Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505 |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11837 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;407515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18949126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18564428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22678 |

---

------

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$229771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$257317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30992 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610808 |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52680 |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7653 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2555983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450796 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523365 |
| Enphase Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106421 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54232 |
| Microchip Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3352 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3858711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530059 |
| MKS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25531 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154169 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214175 |
| Photronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20493 |
| Power Integrations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6187 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473551 |
| Rambus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41263 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367857 |
| Silicon Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65345 |
| SiTime Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3461) |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58588 |
| Teradyne, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67248 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;258919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22467489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27847703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5861304 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8956) |
| ACI Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95090) |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5426379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202804 |
| Alarm.com Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32432 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3292 |
| ANSYS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5511 |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12157) |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;22247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$370299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$429590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$64815 |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976 |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;48725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3082) |
| BlackLine, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128 |
| C3.ai, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;17743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21250) |
| Cadence Design Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19332 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| Clear Secure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28585 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;44272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126722) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864191 |
| Docusign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5125 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 |
| Dropbox, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904 |
| DXC Technology Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;12496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24236) |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143829) |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;14259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491282 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81726) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;34644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151629 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23954 |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28325 |
| Informatica, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9773 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27598 |
| Intuit, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65849 |
| JFrog Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;25656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95221 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;13478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61826 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569283 |
| MongoDB, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16976 |
| NCR Voyix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(774) |
| NextNav, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;10013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34566 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50170 |
| OneSpan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6870 |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739049 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;14079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853686 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6584 | &nbsp;&nbsp;$1148439 | &nbsp;&nbsp;$1347350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$215943 |
| Pegasystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187538 |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378 |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112441 |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541 |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22991 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 |
| Rubrik, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64607 |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115912 |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485106 |
| Snowflake, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31590 |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4654) |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386662 |
| Varonis Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78828 |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25240 |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5204 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;473317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37202599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42205822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5693257 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADTRAN Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7146 |
| Aeva Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224139 |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76388 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310016 |
| Benchmark Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| Calix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31011 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79804 |
| CommScope Holding Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130029 |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32097 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88297 |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217503 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40245 |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20182 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196145 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$654459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$729481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$92136 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32047 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8086 |
| Littelfuse, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43841 |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9580 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80756 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20674 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6716 |
| Novanta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
| Ouster, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68061 |
| PAR Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4928) |
| Plexus Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2406) |
| Ralliant Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104309 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33158) |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4493) |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791579 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247034 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21372 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7978 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583257 |
| Xerox Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24165) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;345943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18309062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21287221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3505356 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249740 |
| BCE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18422 |
| Iridium Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76445 |
| TELUS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242472 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137944 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726998 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$484621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$487901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10495 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3858 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21100 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137648 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5021 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86167) |
| Lyft, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7377 |
| Matson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22279) |
| Ryder System, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31448 |
| SkyWest, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50589 |
| Southwest Airlines Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167871 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4674 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182888 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26095 |
| United Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31823 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36397) |
| Werner Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9434) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;137718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7465731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532381 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16250 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25210 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 |
| Clearway Energy, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189617 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41511 |
| Eversource Energy | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$738221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$730913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9973 |
| MGE Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
| Middlesex Water Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52941 |
| NiSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350639 |
| Oklo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47849 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6081 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234857 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;118494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8673713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990182 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304908802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341717620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44150397 |

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(91366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(94411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(6804) |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218705 |
| Gentherm, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) |
| Lucid Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -9.232% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4127 |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(757490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48809) |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2497) |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3636 |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12580) |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77482 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(137943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2743269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2444317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233237 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1047402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(956906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67340 |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(811322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(862627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68090) |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1109526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209060) |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(991992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(751644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217490 |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164844) |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8302 |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(514815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283104 |

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#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(255020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(148369) | &nbsp;&nbsp;$101472 |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(777442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58640) |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(62903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48096 |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5205 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21273 |
| ATS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9527) |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 |
| Blue Bird Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(780) |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591) |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26802) |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52396 |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;(14875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1708008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1735764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62721) |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1303805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1413949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136822) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22073 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1174208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1206945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55958) |
| Centuri Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8130) |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29730) |
| Construction Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34292) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23284 |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68744) |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8964) |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4880) |
| Dycom Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1054885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1211197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184050) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1490422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1591104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131201) |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3649) |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53458) |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15001 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(15469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1486079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1326776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121322 |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -13.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(16886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8231 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 |
| Everus Construction Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38393) |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107770) |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(433138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(478615) | &nbsp;&nbsp;$(56862) |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35093) |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.330% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(58590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65780) |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(23605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1210228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4063) |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1224) |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47026) |
| Gibraltar Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64) |
| GMS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69935) |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82537 |
| Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760) |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1042531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1078611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59893) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(11275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2623600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2722461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178943) |
| IES Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60831) |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(853747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(851080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14786) |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105203) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79047) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(31518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88806 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(960864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(902497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35629 |
| Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10005) |
| National Presto Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429) |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(994347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5902) |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6481 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(12197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1342357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1384847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69959) |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7273) |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(17123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7209 |
| RBC Bearings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10725) |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97216 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(912492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19491) |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(21878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(834646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64557) |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(323071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(305762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10356 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25635) |
| Sunrun, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24765 |
| Symbotic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119743) |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(943954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(879500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36796 |
| Thermon Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10420 |
| Transcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41098 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57895) |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(764800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102182 |
| Triumph Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4521) |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(836637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(836015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18512) |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40831 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8891) |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(816885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122553) |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40829) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(594231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42663819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42896626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1249477) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(684026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4401) |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3239) |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20005 |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30382) |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48297) |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(623232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35852 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4127) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.261% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(126157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(778463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220400 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3276 |
| CoreCivic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3562 |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33886 |
| First Advantage Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23886) |
| FTI Consulting, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(978349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174642 |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(643243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2156) |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(422077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(359561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$45538 |
| Montrose Environmental Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57018 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7956) |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(739159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54448) |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14279) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9748 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40182 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101454) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185628 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26343) |
| WNS Holdings Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19004) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(361734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10018821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9286854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496428 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3760) |
| Arhaus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49842 |
| Asbury Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25133) |
| AutoNation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20122) |
| Boot Barn Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41515 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2116012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2046534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26149 |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1153329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69201) |
| Chewy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51761) |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2129898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2257408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181751) |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30646 |
| Foot Locker, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4440) |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1006994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19660) |
| National Vision Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164520) |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3180) |
| Penske Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| RealReal, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(180892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(163794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13444 |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69087 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1073740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1058513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9019) |
| Valvoline, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(883901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(919976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54146) |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(248932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12151775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12224217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370428) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69644 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1389584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692991 |
| Carter's, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33323 |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(873) |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9090) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6141) |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6512) |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4141) |
| Latham Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2694) |
| Levi Strauss & Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81279) |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950) |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2959) |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131312 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84618 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6790) |
| Skechers USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3193118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3118213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7867 |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32720) |
| Sonos, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325 |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19269 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125276 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12255 |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19344 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(269370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8714566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7457799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046075 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Airbnb, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066 |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8821) |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(25844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(328469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(222517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$88177 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18996) |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(23375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126474 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4293) |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(15765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39524) |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13451) |
| Duolingo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2779) |
| Everi Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(30096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350763 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(20474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53712 |
| Flutter Entertainment PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24579) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1257) |
| International Game Technology PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(13578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10544) |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.766% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;(22899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210047 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(20587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(845788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67642) |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11952 |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61534 |
| Mister Car Wash, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;(20211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107893 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(85419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1489508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1732297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284918) |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(15368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26184) |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39863) |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29206) |
| Portillo's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91591 |
| Sabre Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(15290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9806 |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(10666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140486 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(21817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2018600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1999092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21824) |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(20042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26494) |
| Udemy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1261) |

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#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(550685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(682272) | &nbsp;&nbsp;$(142828) |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35180 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(433116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11573577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11171084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528217 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(737818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281025 |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1782) |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1269908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1297530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53606) |
| SpartanNash Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048 |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2484473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2193432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230137 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(558851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295096 |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(748428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8674) |
| Aris Water Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(476380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14195) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(475023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123904 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13130 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17266 |
| Bristow Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5561) |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15490) |
| Cactus, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10470) |
| California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34248 |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(942944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133293) |
| Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(496153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23254) |
| Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230494 |
| Civitas Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33283 |
| CNX Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18041) |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(573) |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1262175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1241163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5742) |
| Coterra Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1365449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1374885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37379) |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682) |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69683) |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.577% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(124345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(116420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5550 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79802 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7364) |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83656) |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34464) |
| Energy Fuels, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.980% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54688) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13815) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(867666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408492 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(419488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9439) |
| Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59568) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13617 |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1708413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1795201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130799) |
| HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10151) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111415) |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12880) |
| Kosmos Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.269% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(201248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(838449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475163 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(771000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299878 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16238) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38943 |
| New Fortress Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -11.653% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(832615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517982 |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(105821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(614500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136216) |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109527) |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34732 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1442486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1338814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66575 |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(941610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8801 |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21008 |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35129 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30719) |
| REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1829) |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(600137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(652024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(65507) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36968 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21158 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(432104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10285 |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16026) |
| Suncor Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11181 |
| Talos Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40734 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(622684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22465) |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24660 |
| Vital Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73576 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1279291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25828079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23298972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701852 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2744989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2962903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274136) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(630405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(651117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40727) |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4316 |
| Marqeta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29257 |
| Shift4 Payments, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.530% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20764) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4254303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4462264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302029) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1183169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40728) |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65388 |
| Celsius Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(938492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(976092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56790) |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85627 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(867396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(841035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12087 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(868901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2591) |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21948 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33746 |
| Marzetti Company (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1048152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1084996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62120) |
| Mission Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Post Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(315704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(309754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(472) |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9491) |
| Simply Good Foods Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38124 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297638 |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(494) |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51119) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(200351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9035748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8479319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330844 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2008409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1033711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933574 |
| AdaptHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7540) |
| Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42010) |
| agilon health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(114163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255477 |
| Alignment Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3251) |
| Alphatec Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36399 |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10226) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34031 |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16172) |
| BrightSpring Health Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21783) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45279) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(970) |
| Certara, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15310 |
| Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(745401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102370 |
| Claritev Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1698) |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4396 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21539 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39620 |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(781773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225970 |
| Ensign Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(775551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(886069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127562) |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(784372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136817) |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1495904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1542016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82583) |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83746 |

---

------

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Guardant Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(93688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(123023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(33100) |
| Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27727 |
| Hologic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2144570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2191657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91001) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46827) |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(452897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42872 |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1251646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(634690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591346 |
| iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214) |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150118 |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.260% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(831505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491920 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39328 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270824 |
| Nutex Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19172 |
| Owens & Minor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7838) |
| Pennant Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350) |
| QuidelOrtho Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32595 |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(823338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(833732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27430) |
| RxSight, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(432406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159339 |
| Schrodinger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188104 |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115566 |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1533548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1217359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284801 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(812799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(771384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22533 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(912945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21673227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17749368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489037 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85530 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18503) |
| Olaplex Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.565% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(608949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203782 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24479 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2026674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1678820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295434 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27061 |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15062) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(598834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307952 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(880549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(874922) | &nbsp;&nbsp;$(18191) |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1162014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1208964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73578) |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1311920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(908629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373153 |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983 |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71116 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(436103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156566 |
| Coeur Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(716361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(834222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135903) |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(662) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2179792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1329031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722105 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4493 |
| Ecovyst, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| Equinox Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2463) |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(222786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1406951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1842440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464451) |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(783439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61698) |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1024775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1036302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37798) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35518) |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69139 |
| Greif, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11281) |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49676) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9217 |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1484094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1458755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11508) |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28831) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43841 |
| Kronos Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| MAG Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142690) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8007) |
| Metallus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3866) |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368 |
| MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118109) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(919357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(990851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97028) |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65901) |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33098 |
| Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5760 |

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Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(249369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(234258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$10048 |
| Perpetua Resources Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.930% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25933 |
| RPM International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9090) |
| Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497 |
| Sandstorm Gold Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48928) |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2102) |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62292) |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(641688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12281) |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(991724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(940373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20183 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(521428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49250) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13249 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112915) |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17965) |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167907 |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(538869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222998 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1087) |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1166460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1140089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(795) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1076577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25394623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24046962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597918 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altice USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16119 |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(833973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375692 |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(458756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82955) |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(736706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84838) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77376 |
| Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23613 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(907276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(926439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37713) |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(585615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(614940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41281) |
| Magnite, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21277) |
| Pinterest, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1185826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1244378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82812) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1632151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1688945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101939) |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sphere Entertainment Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(158831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(208666) | &nbsp;&nbsp;$(54348) |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(626918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84198) |
| TripAdvisor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144917 |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52726 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1036) |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51071 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(584159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9203925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8848685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149117 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.339% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(156017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101399) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(921855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(833977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68204 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87658 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11315 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31011) |
| Arcus Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5746) |
| Ardelyx, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.261% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22242) |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36146 |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.130% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2121) |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86766 |
| Beam Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51361 |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92682 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127371 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1348876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(847237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470453 |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1683503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1627572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21469 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(162491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(88868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$70340 |
| Cytokinetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(30238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(999064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45156) |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264) |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(16228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138) |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(10088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34019 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1237945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1176311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48650 |
| Evolus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(24050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30863 |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44941) |
| Illumina, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(584000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95220) |
| Immunovant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75602 |
| Indivior PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714 |
| LENZ Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(25937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24267) |
| Nurix Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10077 |
| Nuvation Bio, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.285% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191) |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(33439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54274) |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(14715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(402647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21372) |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(59100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2363563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1010610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304550 |
| Sotera Health Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68001 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1080) |
| Tempus AI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.980% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2015) |
| TG Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1073) |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36036 |
| Vir Biotechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(833941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(545031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$270935 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4981) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(692521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16467185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13590958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550855 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegro MicroSystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34514) |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27234 |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55590) |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75868 |
| Diodes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136047 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(755565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39841) |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20623 |
| FormFactor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19450) |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -3.924% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53107 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106822 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1070171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1108926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61670) |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(830277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(600656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202944 |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108560 |
| MaxLinear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42384 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1274768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1313999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71412) |
| ON Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1100643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1089185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12354) |
| Onto Innovation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116164 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(494246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13710) |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43932 |
| Veeco Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(198503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9491380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8634554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644457 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2119) |
| Agilysys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43461) |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27686) | &nbsp;&nbsp;$(2190212) | &nbsp;&nbsp;$(2208235) | &nbsp;&nbsp;$(62873) |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21530) |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.180% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91418) |
| Asana, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4755 |
| ASGN, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25679 |
| Atlassian Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5317 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108 |
| Box, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29487 |
| Braze, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43651 |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.595% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(149295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(713630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69340) |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19225 |
| Commvault Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9777 |
| Confluent, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1121634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1277114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188496) |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(852203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326214) |
| Couchbase, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33558) |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10132 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74318 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(595061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(608710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25799) |
| Fastly, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156634 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(982096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538837 |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(742917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57886) |
| Globant SA (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(806575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457343 |
| Hackett Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) |
| I3 Verticals, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3130218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3245823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179348) |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54367 |
| Klaviyo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40155 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(778853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401621 |
| Manhattan Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40743 |
| nCino, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49267) |
| Open Text Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25756) |
| PagerDuty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32299 |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapid7, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(375589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(371167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3247) |
| Red Violet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44804 |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(489146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69549 |
| Shopify, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(762089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(776652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30136) |
| Sprinklr, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59297 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120968 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64522 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2426571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2490599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113723) |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.682% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(105894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(489926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(463816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5887 |
| Verint Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14072) |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1087779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1080050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14521) |
| Weave Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
| Workiva, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(997024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1005257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28623) |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96918 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(914069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25886067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24295451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028157 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50170) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4606) |
| Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42954 |
| Corsair Gaming, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68298 |
| Diebold Nixdorf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28) |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41762) |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(566164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(733753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179146) |
| Harmonic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12290 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22630) |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55226) |
| PC Connection, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128) |
| Pure Storage, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1340509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1336489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29206) |
| Ribbon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.265% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1707) |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61511) |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10672) | &nbsp;&nbsp;$(1213869) | &nbsp;&nbsp;$(1448190) | &nbsp;&nbsp;$(278026) |
| TTM Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101313) |
| Viasat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197087 |
| Viavi Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1392) |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(850052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203547 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17681) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(172618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6962964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7080602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319097) |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85693 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1387112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1408753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50027) |
| Globalstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5231) |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48804 |
| United States Cellular Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15486) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2217900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2055817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63753 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2876460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2909523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91980) |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(996890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(725126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248814 |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.259% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79421 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5365) |
| Golden Ocean Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3059 |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(848871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(675859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155659 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.130% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32459) |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.260% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29758 |
| Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13425) |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1364524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401181 |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1244931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(951567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267892 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99658 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(707) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(271863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8633385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7309699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141506 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1176346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(780994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327552 |

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------

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(43101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(315153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(246969) | &nbsp;&nbsp;$32703 |
| ALLETE, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(970) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(15287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1466166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1468163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41990) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2544) |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11203 |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29479) |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(10704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19215 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38448) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6686) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(14899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(839815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26411) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(517076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8110) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(16516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12470) |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23109) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731 |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4385) |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24558) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13328 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28739 |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;(10717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16292 |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27984) |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(914) |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1481) |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5814 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(10126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(925206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(21393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(929128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(869198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22997 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(13551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14534) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(751440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229 |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6692) |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;(14551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1040431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1082449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62936) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6166) |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19289) |

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GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(444233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(443135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(10318) |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(874151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(901345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49355) |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24308) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1503689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1479745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21136) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(435574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18531588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17820712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23410 |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275957348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257026512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12309403 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$28951454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$84691108 | &nbsp;&nbsp;$56459800 |

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\* Includes $720,146 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets, except for total return swaps with end of period unrealized appreciation of $56,459,800, which are considered Level 2 as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 90.8%** | **COMMON STOCKS — 90.8%** | **COMMON STOCKS — 90.8%** |
| **Automobiles & Components — 1.3%** | **Automobiles & Components — 1.3%** | **Automobiles & Components — 1.3%** |
| Adient PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | $5760 |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115019 |
| BorgWarner, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274837 |
| Dorman Products, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83048 |
| Ford Motor Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237387 |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42660 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174597 |
| Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107641 |
| Harley-Davidson, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4508 |
| LCI Industries<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122651 |
| Phinia, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95742 |
| Visteon Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175217 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439067 |
| **Capital Goods — 11.0%** | **Capital Goods — 11.0%** | **Capital Goods — 11.0%** |
| 3M Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284080 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98617 |
| Alamo Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54377 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346176 |
| Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148469 |
| American Woodmark Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4750 |
| AMETEK, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166302 |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98094 |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27119 |
| Armstrong World Industries, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69362 |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23638 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93677 |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463646 |
| Carrier Global Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1187215 |
| Chart Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28155 |
| Core & Main, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8389 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79754 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74997 |
| Deere & Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150005 |
| DNOW, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38944 |
| Dover Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159410 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34692 |
| Fortive Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166555 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22600 |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38276 |
| GE Vernova, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234413 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259353 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110831 |
| General Electric Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238086 |
| Gibraltar Industries, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16402 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Gorman-Rupp Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | $37 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142022 |
| Griffon Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139819 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332221 |
| HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138416 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19355 |
| Hexcel Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42142 |
| Hillenbrand, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49131 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47275 |
| Howmet Aerospace, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176823 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136235 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105389 |
| Janus International Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14033 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280949 |
| Kennametal, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204 |
| L3Harris Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196659 |
| Leonardo DRS, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278601 |
| Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16877 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531685 |
| Masco Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23556 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254542 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138249 |
| Middleby Corp. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122256 |
| MRC Global, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42076 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399449 |
| MYR Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99072 |
| NEXTracker, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524507 |
| nVent Electric PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414009 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60699 |
| Owens Corning<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156085 |
| Primoris Services Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306772 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32893 |
| REV Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164328 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28620 |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95912 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480495 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17578 |
| Snap-on, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164925 |
| SPX Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156110 |
| Stanley Black & Decker, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72967 |
| Stratasys Ltd. (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | $67363 |
| Tutor Perini Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132762 |
| United Rentals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171022 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82729 |
| Valmont Industries, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264848 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68849 |
| WillScot Holdings Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332636 |
| Worthington Enterprises, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120343 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268382 |
| Xylem, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60799 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8631 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12718422 |
| **Commercial & Professional Services — 3.5%** | **Commercial & Professional Services — 3.5%** | **Commercial & Professional Services — 3.5%** |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68492 |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206936 |
| Brink's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23126 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195396 |
| Cintas Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133499 |
| Clean Harbors, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74902 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5867 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76500 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134343 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58949 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22243 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59915 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149121 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209005 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37019 |
| HNI Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41852 |
| Huron Consulting Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183203 |
| ICF International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39305 |
| Innodata, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79135 |
| Jacobs Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169965 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149285 |
| Korn Ferry<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126348 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68310 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85387 |
| Pitney Bowes, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183135 |
| Republic Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267079 |
| Robert Half, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149997 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15572 |
| Steelcase, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39008 |
| UniFirst Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87334 |
| Upwork, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337546 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Veralto Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | $330914 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113075 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111098 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4032861 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.3%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.3%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.3%** |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275393 |
| Advance Auto Parts, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364435 |
| Amazon.com, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 448433 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96518 |
| Bath & Body Works, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274134 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4632 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62130 |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25780 |
| Carvana Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69751 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36769 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414742 |
| Five Below, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616546 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75797 |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95640 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35931 |
| Lithia Motors, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172288 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31051 |
| Lowe's Cos., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293978 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242645 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5858 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69069 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272128 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93952 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159736 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55152 |
| ThredUp, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53389 |
| TJX Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289708 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110873 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100613 |
| Wayfair, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78346 |
| Williams-Sonoma, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23852 |
| Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6797 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4956066 |
| **Consumer Durables & Apparel — 2.1%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.1%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.1%** |
| Acushnet Holdings Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26943 |
| Canada Goose Holdings, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31578 |
| Carter's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30944 |
| Cavco Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91230 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** |
| Champion Homes, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | $122215 |
| Cricut, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 |
| Crocs, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359341 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500302 |
| G-III Apparel Group Ltd.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39760 |
| Hanesbrands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30910 |
| Hasbro, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135091 |
| Kontoor Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164133 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14980 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163120 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46566 |
| Mattel, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9032 |
| NVR, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96014 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123643 |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3211 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82284 |
| Sonos, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4865 |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136158 |
| Wolverine World Wide, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28982 |
| YETI Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197252 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438764 |
| **Consumer Services — 3.3%** | **Consumer Services — 3.3%** | **Consumer Services — 3.3%** |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38234 |
| Adtalem Global Education, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85117 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55036 |
| Booking Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353144 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124121 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72437 |
| Cava Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107983 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260038 |
| Domino's Pizza, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389769 |
| DraftKings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476894 |
| Expedia Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116052 |
| Graham Holdings Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77586 |
| Life Time Group Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117862 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101907 |
| McDonald's Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308824 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27907 |
| Red Rock Resorts, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36421 |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6563 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59184 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117740 |
| Sabre Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28683 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Strategic Education, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | $33456 |
| Vail Resorts, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106377 |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87706 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276195 |
| Wynn Resorts Ltd.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26696 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257092 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3749024 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3062 |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103819 |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224716 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30999 |
| Kroger Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206654 |
| Maplebear, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275647 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18526 |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7563 |
| Sprouts Farmers Market, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41325 |
| Sysco Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103234 |
| Target Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216438 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113310 |
| US Foods Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179587 |
| Walmart, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430721 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1956745 |
| **Energy — 6.8%** | **Energy — 6.8%** | **Energy — 6.8%** |
| Antero Resources Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 466442 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120618 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253924 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146450 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15042 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677766 |
| Chevron Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178844 |
| Civitas Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324543 |
| CVR Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113790 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83597 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9167 |
| EOG Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408109 |
| EQT Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255675 |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37676 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71852 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90630 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6982 | $205271 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179930 |
| Murphy Oil Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72157 |
| Northern Oil & Gas, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71159 |
| NOV, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463502 |
| NPK International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102252 |
| Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137407 |
| Permian Resources Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426020 |
| Phillips 66<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333205 |
| RPC, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2483 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112926 |
| Talos Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93865 |
| TC Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970287 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320602 |
| Texas Pacific Land Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133105 |
| Tidewater, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203295 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242219 |
| Valaris Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273968 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20970 |
| Vital Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54883 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167577 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7844865 |
| **Financial Services — 3.2%** | **Financial Services — 3.2%** | **Financial Services — 3.2%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319637 |
| Blackrock, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97580 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52939 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301804 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185059 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119223 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117635 |
| Fiserv, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156376 |
| Franklin Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67281 |
| Global Payments, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191055 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66600 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305695 |
| Morningstar, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30451 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88490 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177030 |
| Remitly Global, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365808 |
| S&P Global, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163460 |
| T Rowe Price Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78551 |
| Toast, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408708 |
| Visa, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303923 |
| Western Union Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117703 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3715008 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — 3.8%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.8%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.8%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159 | $185212 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32819 |
| Brown-Forman Corp., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41468 |
| Cal-Maine Foods, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318916 |
| Campbell's Company (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399891 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279675 |
| Conagra Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501883 |
| Constellation Brands, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60517 |
| Darling Ingredients, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353108 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79980 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73052 |
| Ingredion, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86119 |
| J M Smucker Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148969 |
| Kellanova<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154129 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94849 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331890 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122470 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80521 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78050 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340949 |
| National Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3113 |
| PepsiCo, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94805 |
| Pilgrim's Pride Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324036 |
| Seneca Foods Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2840 |
| SunOpta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7349 |
| Tyson Foods, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170953 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39894 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4407457 |
| **Health Care Equipment & Services — 7.3%** | **Health Care Equipment & Services — 7.3%** | **Health Care Equipment & Services — 7.3%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116561 |
| Align Technology, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102996 |
| Amedisys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141485 |
| AMN Healthcare Services, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24122 |
| Avanos Medical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33464 |
| Baxter International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800088 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198087 |
| Boston Scientific Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186142 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94920 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69865 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101666 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4959 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166864 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | $42859 |
| CVS Health Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286267 |
| DaVita, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323789 |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576877 |
| Elevance Health, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191757 |
| Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57146 |
| Envista Holdings Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308986 |
| GE HealthCare Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155769 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451680 |
| Haemonetics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21562 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59381 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68723 |
| Henry Schein, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77944 |
| Humana, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149133 |
| ICU Medical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231923 |
| iRhythm Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75902 |
| LifeStance Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24428 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72122 |
| Masimo Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305488 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151685 |
| Merit Medical Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31596 |
| Omnicell, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65092 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97867 |
| Penumbra, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414201 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41538 |
| Progyny, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73546 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55506 |
| QuidelOrtho Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376850 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4644 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96454 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7812 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114104 |
| Tandem Diabetes Care, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28109 |
| Teleflex, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26986 |
| UnitedHealth Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253632 |
| Universal Health Services, Inc., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325889 |
| Waystar Holding Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635528 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72512 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8396506 |
| **Household & Personal Products — 1.6%** | **Household & Personal Products — 1.6%** | **Household & Personal Products — 1.6%** |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41021 |
| Clorox Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302096 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210797 |
| Coty, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132734 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** |
| elf Beauty, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524 | $314087 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31383 |
| Kenvue, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482709 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164244 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96229 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1775300 |
| **Materials — 5.8%** | **Materials — 5.8%** | **Materials — 5.8%** |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47096 |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115292 |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62823 |
| Avery Dennison Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72294 |
| Avient Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48788 |
| Barrick Mining Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107202 |
| Cabot Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86475 |
| CF Industries Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410596 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50004 |
| Corteva, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178201 |
| Crown Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319135 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125177 |
| Eastman Chemical Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163058 |
| Element Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575401 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252483 |
| IAMGOLD Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55941 |
| Ingevity Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76743 |
| International Flavors & Fragrances, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156147 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866965 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185326 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221025 |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108568 |
| New Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62969 |
| NewMarket Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198277 |
| Newmont Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226282 |
| Packaging Corp. of America<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224067 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362043 |
| Perimeter Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20629 |
| PPG Industries, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125125 |
| PureCycle Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31688 |
| Quaker Chemical Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38395 |
| Royal Gold, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23119 |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266579 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164813 |
| Southern Copper Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245288 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| SunCoke Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540 | $30409 |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8036 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50698 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71986 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281343 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6716486 |
| **Media & Entertainment — 4.2%** | **Media & Entertainment — 4.2%** | **Media & Entertainment — 4.2%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496440 |
| Angi, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27224 |
| Bumble, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107226 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154364 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117737 |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14064 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5032 |
| Electronic Arts, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73941 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124527 |
| Fox Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251059 |
| IAC, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324597 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338852 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29545 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102923 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23878 |
| MediaAlpha, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275308 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535652 |
| News Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128420 |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37011 |
| Nexxen International Ltd. (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3081 |
| Omnicom Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254236 |
| QuinStreet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23731 |
| ROBLOX Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173475 |
| Rumble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2191 |
| Shutterstock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38072 |
| TEGNA, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73945 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247646 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469874 |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104217 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Yelp, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179 | $246024 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61055 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4867702 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.9%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.9%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.9%** |
| 10X Genomics, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15911 |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5940 |
| Adaptive Biotechnologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46763 |
| Alkermes PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406720 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47958 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52819 |
| Azenta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23855 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173224 |
| BioLife Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40581 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172441 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184369 |
| Bristol-Myers Squibb Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206129 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33743 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60022 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145964 |
| Elanco Animal Health, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107657 |
| Exelixis, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407253 |
| Halozyme Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149766 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79853 |
| Innoviva, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104689 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158220 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593635 |
| Johnson & Johnson<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300307 |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16353 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30921 |
| Merck & Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427781 |
| Personalis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 |
| Pfizer, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439641 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41362 |
| PTC Therapeutics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77949 |
| Repligen Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79354 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55227 |
| Sotera Health Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58942 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26355 |
| United Therapeutics Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232754 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Viatris, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15179 | $135548 |
| Zoetis, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525707 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5667437 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 5.4%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 5.4%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 5.4%** |
| ACM Research, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52422 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60933 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541101 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665630 |
| Enphase Energy, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656525 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328978 |
| Micron Technology, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355380 |
| MKS, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160864 |
| Monolithic Power Systems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212100 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216288 |
| Onto Innovation, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215284 |
| Photronics, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31352 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129576 |
| Qorvo, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277571 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309761 |
| Semtech Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404409 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259648 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74445 |
| Teradyne, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257621 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6209888 |
| **Software & Services — 10.1%** | **Software & Services — 10.1%** | **Software & Services — 10.1%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396926 |
| ACI Worldwide, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260677 |
| Adobe, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921161 |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179836 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85218 |
| ANSYS, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21424 |
| Appian Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12810 |
| AvePoint, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168982 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50469 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79687 |
| BlackLine, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27348 |
| C3.ai, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110295 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186739 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12160 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388578 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | $649370 |
| Docusign, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59742 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116440 |
| Dropbox, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85600 |
| D-Wave Quantum, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120970 |
| DXC Technology Co.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124873 |
| Fortinet, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403956 |
| Gartner, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652007 |
| Gen Digital, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174695 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370744 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523876 |
| Informatica, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107018 |
| InterDigital, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169966 |
| Intuit, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280396 |
| JFrog Ltd. (Israel)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2852 |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
| Kyndryl Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560544 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154693 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521286 |
| MongoDB, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477727 |
| NCR Voyix Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29912 |
| NextNav, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38714 |
| Okta, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127962 |
| OneSpan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29107 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96924 |
| Pegasystems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406679 |
| PTC, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281948 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337766 |
| Qualys, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31431 |
| RingCentral, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149433 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117336 |
| Rubrik, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59846 |
| Salesforce, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207517 |
| ServiceNow, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232346 |
| Snowflake, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202959 |
| Teradata Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124289 |
| Twilio, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27857 |
| Varonis Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54759 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143534 |
| Yext, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42951 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457353 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11659737 |
| **Technology Hardware & Equipment — 4.5%** | **Technology Hardware & Equipment — 4.5%** | **Technology Hardware & Equipment — 4.5%** |
| ADTRAN Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38051 |
| Aeva Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222205 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | $94306 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58063 |
| Benchmark Electronics, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53547 |
| Calix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3776 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106082 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104347 |
| CommScope Holding Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280957 |
| CompoSecure, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91557 |
| ePlus, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88322 |
| F5, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219563 |
| Harmonic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44121 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113763 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168591 |
| Juniper Networks, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223289 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249395 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58816 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32196 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84512 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157694 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56170 |
| nLight, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18106 |
| Novanta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142983 |
| Ouster, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139510 |
| PAR Technology Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92748 |
| Plexus Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85381 |
| Ralliant Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51642 |
| Rogers Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95461 |
| ScanSource, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53140 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289815 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255930 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61059 |
| Viavi Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26605 |
| Western Digital Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055003 |
| Xerox Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2414 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269507 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5188627 |
| **Telecommunication Services — 0.6%** | **Telecommunication Services — 0.6%** | **Telecommunication Services — 0.6%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30474 |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195872 |
| Iridium Communications, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223348 |
| TELUS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103860 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84582 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52487 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690623 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — 2.4%** | **Transportation — 2.4%** | **Transportation — 2.4%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3506 | $192655 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104040 |
| CH Robinson Worldwide, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268948 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43985 |
| Delta Air Lines, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168982 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97227 |
| JB Hunt Transport Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154226 |
| Lyft, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196716 |
| Matson, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74827 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39764 |
| Ryder System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132606 |
| SkyWest, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73315 |
| Southwest Airlines Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415459 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80241 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103390 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168593 |
| Union Pacific Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177392 |
| United Parcel Service, Inc., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186739 |
| Werner Enterprises, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66156 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2745261 |
| **Utilities — 3.0%** | **Utilities — 3.0%** | **Utilities — 3.0%** |
| American Water Works Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122834 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184912 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72635 |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42849 |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557729 |
| Evergy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252766 |
| Eversource Energy<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196904 |
| MDU Resources Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311746 |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13974 |
| Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 |
| National Fuel Gas Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137146 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62366 |
| NRG Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654524 |
| Oklo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352793 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51004 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | $96639 |
| Vistra Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348858 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3461619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $98,958,054) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104637465 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.9%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.9%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.9%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(b)</sup> | 2223730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $2,223,730) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223730 |
| TOTAL INVESTMENTS - 92.7%<br> (Cost $101,181,784) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106861195 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 7.3% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8459043 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115320238 |

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(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps.

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between August 29, 2025 and March 18, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents (65.7)% of net assets as of June 30, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;$41423 | &nbsp;&nbsp;$47852 | &nbsp;&nbsp;$8515 |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19011 |
| BorgWarner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5354 |
| Dorman Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16436 |
| Garrett Motion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11653 |
| Gentex Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5652) |
| Harley-Davidson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| LCI Industries | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374) |
| Phinia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22379 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;21856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83419 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8855 |
| A. O. Smith Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6645 |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13042 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10185 |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4738 |
| American Woodmark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198 |
| Argan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
| Astec Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849 |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10666 |
| Axon Enterprise, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10111 |
| Carrier Global Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2253 |
| Chart Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| Core & Main, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16907 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 |
| Fastenal Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546) |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22773 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;$90009 | &nbsp;&nbsp;$97998 | &nbsp;&nbsp;$12235 |
| Gibraltar Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 |
| HEICO Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
| Helios Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3360) |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10788) |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358 |
| IDEX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13058 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5137 |
| Janus International Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| Kennametal, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18847 |
| Leonardo DRS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6486 |
| Lindsay Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3774 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20009 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13991 |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24438 |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;13369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8437 |
| Middleby Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
| MRC Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3624 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11799 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3553 |
| NEXTracker, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34168 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438 |
| Owens Corning | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56981 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3988 |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35629 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| Rush Enterprises, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$124629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$187254 | &nbsp;&nbsp;$69166 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271) |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10750 |
| SPX Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685 |
| Stratasys Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10769 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1955) |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43483 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13961 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4523 |
| Worthington Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8719 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;75314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574124 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alight, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9727 |
| Brink's Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| Concentrix Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269 |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
| Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| Equifax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136 |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$74953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5451 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 |
| HNI Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| Huron Consulting Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3473 |
| Innodata, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9746 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8664 |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166) |
| Korn Ferry | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12649 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 |
| Paycom Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23198 |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(502) |
| Rollins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| Steelcase, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117) |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9303 |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;14971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8477) |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15672 |
| Verisk Analytics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;40805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106642 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13024 |
| Advance Auto Parts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;12624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131760 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4106 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11222 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13427 |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13470 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17728 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8726 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$562 |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180) |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12121 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;23595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11344) |
| Ross Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3436 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5894) |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30524 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| ThredUp, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16899 |
| Wayfair, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13405 |
| Winmark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;67351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279585 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745 |
| Canada Goose Holdings, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| Carter's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| Cavco Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275) |
| Champion Homes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5266) |
| Cricut, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Crocs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4147 |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1140) |
| G-III Apparel Group Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406) |
| Hanesbrands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47109 |
| Kontoor Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5801) |
| La-Z-Boy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
| Mattel, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33234 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1757 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;15517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35734 |
| Polaris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23667 |
| Sonos, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| Steven Madden Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12646) |
| YETI Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6304 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;47866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133111 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893 |
| Adtalem Global Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9919 |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42605 |
| Cava Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377 |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486 |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 |
| DraftKings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15688 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
| Graham Holdings Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3227 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15411 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138) |
| Restaurant Brands International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 |
| Sabre Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 |
| Strategic Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| Wendy's Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040 |

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#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$848 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13664 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126360 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Casey's General Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7153 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55411 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63934 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8918 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(893) |
| PriceSmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8763 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11539) |
| US Foods Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;14851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136629 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;19548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 |
| Cenovus Energy, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39273 |
| Civitas Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19558 |
| EQT Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(690) |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343) |

---

------

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2796 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14630 |
| Murphy Oil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8747 |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;13113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17389) |
| NPK International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| Occidental Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004 |
| Peabody Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 |
| Permian Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11759 |
| Phillips 66 | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| RPC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 |
| Talos Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 |
| TC Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 |
| Texas Pacific Land Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11321 |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8196 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
| Vital Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3582) |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9289 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;85277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135796 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38864 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12741 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5441 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4131 |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663 |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13472 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$133605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$157968 | &nbsp;&nbsp;$30703 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17943 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1000) |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27109 |
| Remitly Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4571) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658 |
| Toast, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313 |
| Western Union Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;20056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177249 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48871 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6686) |
| Brown-Forman Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1779) |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21086 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6851) |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;19673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47946) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3899) |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11845) |
| Ingredion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| J M Smucker Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2246) |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3746) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224 |
| National Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2836) |
| Pilgrim's Pride Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Seneca Foods Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25 |
| SunOpta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| Universal Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;46486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7372) |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amedisys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11708 |
| AMN Healthcare Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583 |
| Avanos Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2650) |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2297 |
| Becton Dickinson & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3804 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5141 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4201 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2131) |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31678 |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1413) |
| CorVel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92) |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4678 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9012 |
| Encompass Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
| Envista Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12387 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15063 |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28592) |
| Haemonetics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301 |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 |
| iRhythm Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165 |
| LifeStance Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2240) |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5601 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508 |
| Merit Medical Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| Omnicell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Penumbra, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$145522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$144483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5417 |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209 |
| QuidelOrtho Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309) |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26688 |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11077) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 |
| STERIS PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351) |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5011) |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13273 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;38410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125815 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7450) |
| Coty, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| elf Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5008 |
| Interparfums, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10564 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12171 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
| Amcor PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2904 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
| Avient Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 |

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#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1752 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37616 |
| Element Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;10334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43458 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 |
| IAMGOLD Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;10067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20025 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15251 |
| Methanex Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
| NewMarket Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21511 |
| Packaging Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18962 |
| Perimeter Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102 |
| PureCycle Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 |
| Quaker Chemical Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 |
| Royal Gold, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116 |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1989) |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36958 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2938) |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13360 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;54811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236900 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19346 |
| Angi, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| Cable One, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28576) |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8174 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3477 |
| Cinemark Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12274 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33462 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8646 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14360 |
| IAC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27131 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| MediaAlpha, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427 |
| Nexstar Media Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691 |
| Nexxen International Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 |
| QuinStreet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| ROBLOX Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5562 |
| Rumble, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| Shutterstock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
| TEGNA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6730 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10460 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1560) |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;35089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147916 |

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Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$174 |
| AbbVie, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 |
| Alkermes PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
| Azenta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3116) |
| BioLife Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;4052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1349) |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3843 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
| Bruker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224) |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36438 |
| Exelixis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5301 |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;1487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15725 |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9664 |
| Personalis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$185 |
| PTC Therapeutics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
| Repligen Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
| Revvity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 |
| Sotera Health Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1958) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9368) |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;35244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86538 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8105 |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12992 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63725 |
| Enphase Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8282 |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29504 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64794 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22479 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35376 |
| Onto Innovation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4648 |
| Photronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416 |
| Power Integrations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4704 |
| Qorvo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45219 |
| Silicon Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13385 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28272 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;24692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353070 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACI Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;$120211 | &nbsp;&nbsp;$107705 | &nbsp;&nbsp;$(7621) |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43256 |
| Alarm.com Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6225 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 |
| ANSYS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1650) |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6582 |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| BlackLine, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 |
| C3.ai, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3993) |
| Cadence Design Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5886 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;11210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12646) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
| Dropbox, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 |
| D-Wave Quantum, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 |
| DXC Technology Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21310) |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37291 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198 |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31784 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1736) |
| Intuit, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988 |
| JFrog Ltd. (Israel) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| Kyndryl Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13589 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10821 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
| MongoDB, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8828 |
| NextNav, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8182 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
| OneSpan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$297 |
| Pegasystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13487 |
| PTC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6244 |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 |
| Rubrik, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11116 |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80399 |
| Snowflake, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683 |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508 |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
| Varonis Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16960 |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5793 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;62564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3803231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3931900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305059 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADTRAN Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337 |
| Aeva Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46267 |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6115 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57102 |
| Calix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8552 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15543 |
| CommScope Holding Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;11407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26756 |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603 |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747 |
| Harmonic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910 |
| IPG Photonics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8160 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143 |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12166 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4447 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515 |
| Littelfuse, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17808 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1723 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4439 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
| Novanta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3707 |
| Ouster, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10994 |
| PAR Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| Plexus Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| Ralliant Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2036) |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| Viavi Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63453 |
| Xerox Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;42034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313992 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69991 |
| BCE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7443 |
| TELUS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37765 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36229 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;19839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153066 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6357 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12053 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4745 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1518) |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Lyft, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1603 |
| Matson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 |
| Ryder System, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240 |
| SkyWest, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| Southwest Airlines Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22074 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 |
| TFI International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29484 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309 |
| United Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20394 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 |
| Werner Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;17671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115045 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8256 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
| Clearway Energy, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 |
| MGE Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| Middlesex Water Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| NiSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41192 |
| Oklo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6549 |
| PPL Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7115 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;10768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70205 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32451052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34474511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665320 |

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#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(41882) | &nbsp;&nbsp;$(43475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2589) |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70443 |
| Gentherm, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Lucid Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -9.232% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(32541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16172) |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24360 |
| Patrick Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4567) |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12517 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(56235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1086181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(991473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87460 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45966 |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22780) |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82891) |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53386 |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53458) |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121697 |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661 |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17857) |
| Array Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(23601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22950 |
| ATI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23999) |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12693) |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9175 |
| ATS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2894) |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
| Blue Bird Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106) |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4816) |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22970 |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(830846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(845769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17781) |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(668582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57408) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8262 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(774794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(814853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42725) |
| Centuri Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -5.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2380) |

---

------

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(153837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(166761) | &nbsp;&nbsp;$(13576) |
| Construction Partners, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9895) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12324 |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27399) |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(887) |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1036) |
| Dycom Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75858) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(700414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44074) |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1043) |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16782) |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6698 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(608325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(540951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61959 |
| Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13408) |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -13.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601 |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 |
| Everus Construction Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19257) |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55786) |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19788) |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8457) |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.330% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(23010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28123) |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(463276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20180) |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17830) |
| GMS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18230) |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27081 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24434) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1302677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87008) |
| IES Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31212) |
| Intuitive Machines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(888) |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34868) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39495) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26946 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15815 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Mueller Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(95551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(96874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2113) |
| National Presto Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8879 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10608) |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| RBC Bearings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3828) |
| Rocket Lab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29982) |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44941 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13142 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21721) |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5131 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6935) |
| Symbotic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.830% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37855) |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31934 |
| Thermon Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) |
| Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6578 |
| Transcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9952) |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49389 |
| Triumph Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122) |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2189) |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21297 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2373) |
| Woodward, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56092) |
| Xometry, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11510) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(245062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18008762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18387360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510781) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(100948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(102754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2425) |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4683) |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9733) |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17239 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(870) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.261% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85633 |
| CoreCivic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 |
| First Advantage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7942) |
| FTI Consulting, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094 |
| GEO Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10091 |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68228 |
| Legalzoom.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8267 |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19826 |
| Montrose Environmental Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25480 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3565) |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13601) |
| Paylocity Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10520 |
| Planet Labs PBC | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34582) |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1566) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14062 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14304 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37033) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48746 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10674) |
| WNS Holdings Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6950) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(142463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3917532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3688970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206138 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Asbury Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(297266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(304616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(8375) |
| AutoNation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11449) |
| Boot Barn Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10474) |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(994316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(962432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28464 |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20081) |
| Chewy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26477) |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(999993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1055316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63672) |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7333 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| National Vision Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48573) |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1177) |
| Penske Automotive Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| RealReal, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19284 |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40255 |
| Savers Value Village, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1913) |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2182) |
| Valvoline, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11847) |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(119503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5244192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5308270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105043) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74056 |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137) |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(879) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3188) |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563) |
| Installed Building Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2594 |
| Latham Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772) |
| Levi Strauss & Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22728) |

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Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(133877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(131994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1420 |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(11047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106) |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31669 |
| SharkNinja, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 |
| Skechers USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(23214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1468927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1464803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5914) |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8007) |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2593) |
| TopBuild Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4443 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(88190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3190354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3100829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69584 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5310) |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3212) |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43157 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415) |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31849) |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4901) |
| Duolingo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368) |
| Everi Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106263 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20740 |
| Flutter Entertainment PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8040) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126) |
| International Game Technology PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3153) |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9156) |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17517) |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9513 |
| Mister Car Wash, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48694 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(40135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(701886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(813938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120820) |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(128697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(137755) | &nbsp;&nbsp;$(9660) |
| Papa John's International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12535) |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
| Portillo's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30567 |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55740 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(942781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603 |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7938) |
| Texas Roadhouse, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 |
| Udemy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154) |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50667) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(149816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4387106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4438877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40495 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85570 |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(611234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23085) |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(919487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(851662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64427 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 |
| Aris Water Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1808) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44530 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12156 |
| Bristow Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1668) |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5243) |
| Cactus, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4777) |
| California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17330 |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21001) |
| Cheniere Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3687) |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| CNX Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2744) | &nbsp;&nbsp;$(87296) | &nbsp;&nbsp;$(92418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(5425) |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2695 |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5961 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(32003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(799479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(812236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15498) |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;(35438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3556 |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33450) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24178 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25803) |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4206) |
| Energy Fuels, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.980% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(13999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7244) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4207) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(16550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153124 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) |
| Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35741) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9648 |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(936946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49512) |
| HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4416) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39061) |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288) |
| Kosmos Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.269% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(14634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36528 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(10533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99769 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4391) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19544 |
| New Fortress Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -11.653% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;(27902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176546 |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(45802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52127) |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(15030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36717) |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33526 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33164 |
| Par Pacific Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(11036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11520 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(53670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(30751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$23342 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16714) |
| REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501) |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24557) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16642 |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8138 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7991 |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5965) |
| Suncor Energy, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9995 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(426622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9934009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9435185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354363 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1312745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1420756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112526) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9676) |
| Flywire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15265 |
| Marqeta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4318) |
| Payoneer Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11881 |
| Sezzle, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22477) |
| Shift4 Payments, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.530% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4791) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2123779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2235773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122218) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(507902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8940) |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3518) |
| Celsius Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16234) |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12486 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6070 |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7898 |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359) |

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Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Marzetti Company (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(279951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(288008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(9835) |
| Mission Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| Post Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(10335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8930 |
| Simply Good Foods Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22278 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26870 |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8801) |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16217) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(71868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3347491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3300298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24678 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(16032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273340 |
| AdaptHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2775) |
| agilon health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(40873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93490 |
| Alignment Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) |
| Alphatec Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8866 |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2785) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13990 |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.430% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4794) |
| BrightSpring Health Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22492) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12783) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518) |
| Certara, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9013 |
| Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55816 |
| Claritev Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.630% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417) |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053 |
| Doximity, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76967 |
| Ensign Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48327) |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(28064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43222) |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(824748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30823) |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(110070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(79232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30457 |
| Guardant Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16240) |
| Hologic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1134839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1164083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33850) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13556) |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22082 |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205723 |
| iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1014) |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.260% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165424 |
| NeoGenomics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20759 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132727 |
| Nutex Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11322 |
| Owens & Minor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2791) |
| Pennant Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78) |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11089) |
| RxSight, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72245 |
| Schrodinger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77796 |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294 |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(515510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107992 |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22905) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(343761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8403405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7249143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116345 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51004 |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21196 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13864) |
| Oddity Tech Ltd., Class A (Israel) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3196) |
| Olaplex Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.565% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62308 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2518 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1037839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(915104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120002 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11771 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alamos Gold, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4241) | &nbsp;&nbsp;$(107430) | &nbsp;&nbsp;$(112641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(5633) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110718 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26925) |
| Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41344 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68572 |
| Coeur Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(396423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58130) |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144949 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6465 |
| Ecovyst, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| Equinox Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25111) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 |
| ERO Copper Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6456) |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(103205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(853505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201496) |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9882) |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5052) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31351) |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31382 |
| Greif, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4858) |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17647) |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3291) |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(671776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9017 |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12599) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42248 |
| Kronos Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| MAG Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52484) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535) |
| Metallus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060) |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 |
| MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.780% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35122) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(396485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34468) |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17471) |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13104 |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(107906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(101796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4913 |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4492 |
| Perpetua Resources Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.930% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10860 |
| RPM International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3189) |
| Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 |
| Sandstorm Gold Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30022) |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3654) |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25317) |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17253 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29369) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52560) |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3732) |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64606 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19565 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(448217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9803037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9746999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48628) |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altice USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7640 |
| Cars.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96) |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162213 |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.266% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36945) |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25930) |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38763 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4112) |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12915) |
| Magnite, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6270) |
| Pinterest, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(539738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26333) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(801852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36448) |
| Sphere Entertainment Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17498) |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(198118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(219614) | &nbsp;&nbsp;$(22758) |
| TripAdvisor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58629 |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12788 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.080% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251) |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14842 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(252162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3742888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3613920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105319 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.339% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36597) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5005 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5494) |
| Arcus Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1789) |
| Ardelyx, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.261% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3755) |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.130% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414) |
| Avadel Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25789 |
| Axsome Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) |
| Beam Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27722 |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63211 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511) |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(820365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(791986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25556 |
| Cytokinetics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(519620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16653) |
| Day One Biopharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.730% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(22) |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23530 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(475513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28925 |
| Evolus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11149 |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18675) |
| Illumina, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36257) |
| Indivior PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.680% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21783) |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| LENZ Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.880% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3592) |
| Nuvation Bio, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.285% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22324) |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 |
| Pacira BioSciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12756 |
| QIAGEN NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5299) |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1169266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656742 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30) |
| Tempus AI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.980% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| TG Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115) |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22555 |
| Vir Biotechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(655) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(257870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6128084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5372799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740157 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) |

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegro MicroSystems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(58091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(62363) | &nbsp;&nbsp;$(4475) |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9914) |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(11172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27988) |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19111) |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29459 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9217) |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(190040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51517 |
| FormFactor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17153) |
| Ichor Holdings Ltd. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -3.924% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(13386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36049 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11250 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19493) |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(311821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82090 |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37135 |
| MaxLinear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(14868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18544 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17603) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(977399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1019911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50680) |
| ON Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(12413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229 |
| PDF Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2533) |
| SiTime Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8427) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12183) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(95816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5021045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4902298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70470 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433) |
| Agilysys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18633) |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(13608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1082346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1085374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6751) |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6214) |
| Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.180% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(12517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31401) |
| Asana, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(10766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14465 |
| ASGN, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12557 |
| Atlassian Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3333 |
| BILL Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6314 |
| Box, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18444 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Braze, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(195831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(160591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$34563 |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.595% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(49406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1726) |
| Commvault Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6541 |
| Confluent, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(25880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(565530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(645188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87416) |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(25351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(432742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164161) |
| Couchbase, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14255) |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6692 |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38911 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;(13938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3262) |
| Fastly, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(25385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58286 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20553) |
| Hackett Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) |
| I3 Verticals, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1465342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1519001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59208) |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21764 |
| Klaviyo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23093 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.580% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;(13810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194251 |
| nCino, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16600) |
| Open Text Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11524) |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(669445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120201) |
| PagerDuty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 |
| Palo Alto Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(722) |
| Rapid7, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397 |
| Red Violet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40854 |
| Shopify, Inc., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7353) |
| Sprinklr, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4758 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50462 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25277 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1151731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1193519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45750) |
| Terawulf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.682% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;(28874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3823) |
| Verint Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4781) |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(549696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(542286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5517 |
| Weave Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
| Workiva, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5339) |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37751 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(360157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11436987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11388075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12493) |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1919) |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18628) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15029) |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21012 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17500) |
| Diebold Nixdorf, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) |
| Extreme Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13037) |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64537) |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(387594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51150) |
| Itron, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(419900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12435) |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29438) |
| PC Connection, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| Pure Storage, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(600559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542) |
| Ribbon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.265% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548) |
| Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25080) |
| TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(681757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132218) |
| Teledyne Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5986) |
| TTM Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42480) |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60231 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6471) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4120340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4435262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355762) |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(103518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(70965) | &nbsp;&nbsp;$28938 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(649145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9636) |
| Globalstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1689) |
| Lumen Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.248% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;(112360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(544073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50129 |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12635 |
| United States Cellular Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(137277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1428710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1332495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80737 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1355464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22788) |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105734 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95) |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2015) |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35751 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.130% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7558) |
| Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4572) |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163438 |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86927 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3336284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2968512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354637 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94208 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6069 |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(662944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(662580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6114) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5019 |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4937) |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11157 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10347) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |

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------

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(291037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(290852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3867) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| Fortis, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5061) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559) |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5121) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4655 |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7155) |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116 |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4154 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(308045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3236 |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15631 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28946) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3746) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4987 |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348) |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16348) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3797 |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9842) |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3088) |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3124) |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4450) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(633807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5996 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(137520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6782684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6569296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99658 |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113400196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110232600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379545 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$(80949144) | &nbsp;&nbsp;$(75758089) | &nbsp;&nbsp;$6044865 |

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\* Includes $853,810 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

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GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets, except for total return swaps with end of period unrealized appreciation of $6,044,865, which are considered Level 2 as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 23.7%** | **COMMON STOCKS — 23.7%** | **COMMON STOCKS — 23.7%** |
| **Automobiles & Components — 0.1%** | **Automobiles & Components — 0.1%** | **Automobiles & Components — 0.1%** |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29057 | $1429895 |
| **Banks — 0.7%** | **Banks — 0.7%** | **Banks — 0.7%** |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003846 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496335 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61129 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3577489 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152088 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209163 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224795 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271817 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159977 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7156639 |
| **Capital Goods — 1.9%** | **Capital Goods — 1.9%** | **Capital Goods — 1.9%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321965 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2184333 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2162809 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138600 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631230 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 884905 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336112 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327249 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244021 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201245 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374308 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186179 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160361 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325590 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537242 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883495 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3276414 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435565 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351269 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264221 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19227113 |
| **Commercial & Professional Services — 0.3%** | **Commercial & Professional Services — 0.3%** | **Commercial & Professional Services — 0.3%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 865987 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738082 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480954 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58232 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615580 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609940 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3368775 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.6%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.6%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.6%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3845029 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234502 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6509 | $436949 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73695 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74588 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5664763 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311410 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536598 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74219 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114381 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1078306 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682683 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1441489 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4239086 |
| **Consumer Services — 0.5%** | **Consumer Services — 0.5%** | **Consumer Services — 0.5%** |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347354 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2213994 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070922 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131654 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999429 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313253 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5076606 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.2%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.2%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.2%** |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598300 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300839 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 893375 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470224 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2262738 |
| **Energy — 0.8%** | **Energy — 0.8%** | **Energy — 0.8%** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273173 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831934 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351772 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360897 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760398 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671713 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200535 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221842 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150685 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7822949 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.5%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.5%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.5%** |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 456451 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1942908 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55732 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389080 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233897 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415570 |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (Continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (Continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (Continued)** |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20039 | $653271 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201540 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5349395 |
| **Financial Services — 1.7%** | **Financial Services — 1.7%** | **Financial Services — 1.7%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303669 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106746 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265312 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031290 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396617 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480412 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580460 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561217 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479028 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999774 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582573 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709299 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5963220 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1241393 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103294 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15991 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535047 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1555550 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35248 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171976 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149382 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135264 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111856 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729058 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17244385 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 1.0%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.0%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.0%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151376 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700168 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350794 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82479 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1387524 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503674 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75608 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499006 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406216 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653224 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924148 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876774 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393146 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10004137 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — 1.6%** | **Health Care Equipment & Services — 1.6%** | **Health Care Equipment & Services — 1.6%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | $27202 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594999 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455448 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178844 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851423 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665954 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174254 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112976 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719888 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455789 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145326 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3528380 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227602 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414290 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2824044 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16376419 |
| **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621482 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769196 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437270 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708415 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1006424 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3542787 |
| **Insurance — 0.6%** | **Insurance — 0.6%** | **Insurance — 0.6%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163041 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586513 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1023196 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713892 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26654 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495755 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109235 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188658 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216440 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205355 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5728739 |
| **Materials — 1.4%** | **Materials — 1.4%** | **Materials — 1.4%** |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2840712 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1930696 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1290852 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835289 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629230 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215823 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2869451 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482334 |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20485 | $2330169 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14518796 |
| **Media & Entertainment — 2.6%** | **Media & Entertainment — 2.6%** | **Media & Entertainment — 2.6%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6346218 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39246 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823904 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44716 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5170250 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7601589 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517564 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587462 |
| Paramount Global, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2103 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129439 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2402818 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25665309 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.4%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.4%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.4%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1829344 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544463 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295125 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3358252 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168479 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696705 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934983 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401895 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1277133 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3429381 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588898 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13524658 |
| **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914003 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.8%** |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 796171 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2031816 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11829501 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2043047 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045701 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304340 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18050576 |
| **Software & Services — 2.2%** | **Software & Services — 2.2%** | **Software & Services — 2.2%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103801 |
| ANSYS, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205113 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58288 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239238 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87086 | $2560328 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1124835 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10934564 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2822778 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261880 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2242532 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21553357 |
| **Technology Hardware & Equipment — 1.4%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.4%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.4%** |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506560 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458262 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230365 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344553 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517963 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260206 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513614 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2018701 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49614 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474361 |
| Ralliant Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75661 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1416537 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381133 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14247530 |
| **Telecommunication Services — 0.4%** | **Telecommunication Services — 0.4%** | **Telecommunication Services — 0.4%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727081 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1566798 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072923 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4366802 |
| **Transportation — 0.3%** | **Transportation — 0.3%** | **Transportation — 0.3%** |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594317 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475305 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254699 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442925 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2767246 |
| **Utilities — 0.8%** | **Utilities — 0.8%** | **Utilities — 0.8%** |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912766 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175230 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4340156 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100577 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207928 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1802239 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7538896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $188,387,924) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237641599 |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANY — 45.3%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANY — 45.3%** |  |
| Gotham Enhanced 500 ETF<sup>(a)(b)</sup> | 13360300 | $453375100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANY<br> (Cost $344,153,831) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453375100 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.2%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(c)</sup> | 22162881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22162881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $22,162,881) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22162881 |
| TOTAL INVESTMENTS - 71.2%<br> (Cost $554,704,636) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713179580 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 28.8% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287987152 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $1001166732 |

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(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps.

(b) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website.

(c) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025.

\* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> PLC Public Limited Company

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between July 29, 2025 and January 22, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents 29.9% of net assets as of June 30, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1804419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1859131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$97545 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398886 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3743087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496431 |
| **Banks** | **Banks** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bank of America Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941672 |
| Citigroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375045 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47753 |
| Fifth Third Bancorp | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9647 |
| JPMorgan Chase & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5980843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3994586 |
| M&T Bank Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6323) |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181381 |
| Truist Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84042 |
| US Bancorp | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98504 |
| Wells Fargo & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417743 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6933434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12263846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6148207 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860660 |
| A. O. Smith Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335431 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5374727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5865396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647500 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6199159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6724836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712392 |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6448168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673646 |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435891 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95441 |
| Dover Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391641 |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989708 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(587361) |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4256580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786002 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808891 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050888 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5241947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265325 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156163 |

---

------

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4528998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5108523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$726045 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3331955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791499 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9579751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9710656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581958 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93476 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123992 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117161 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220106 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3941356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386088 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7922685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619005 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7229954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097300 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865994 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283767 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284751 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109152380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121541545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15813360 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5951606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6577864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937000 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22785 |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139838 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5697373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6544501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034455 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795812 |
| Paychex, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172114 |
| Paycom Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4849913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301133) |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530977 |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6703888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604697 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31798211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34577704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936545 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14002468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23320060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9645172 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294890 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7436480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7223386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131909 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2339778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153661 |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4038383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137315 |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4114056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4113026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$97474 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5379574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5474435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268220 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3934373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5221807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379987 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65420 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48112203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58877765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12175486 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9334863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8498946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(617296) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198954 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376002 |
| Lennar Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45798 |
| Mohawk Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188131 |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129154 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3164271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996215 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275899 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21450885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23314955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592857 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7025427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8602811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787578 |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4718162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211748 |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429234 |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7788972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7850625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223396 |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466843 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3267863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138741 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7295990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7490654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592582 |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2904145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362318 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8331845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9364235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392121 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46048744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51141774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6604561 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4249824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4852762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702855 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291249 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116332 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9092838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8119388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(634505) |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708432 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18329205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18849645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184363 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191021 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8005940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7947331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$314209 |
| Devon Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7123619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6736022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170125) |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8105850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541757 |
| EQT Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6498719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7246435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913550 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3615147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322215) |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6061927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101560 |
| Occidental Petroleum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22294 |
| Phillips 66 | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241074 |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56961 |
| Texas Pacific Land Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19761) |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280213 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48351035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49503111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150538 |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| AvalonBay Communities, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3976955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3880338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123529 |
| Digital Realty Trust, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512561 |
| Equity Residential | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20052 |
| Extra Space Storage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118710 |
| Kimco Realty Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117440 |
| Prologis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89405 |
| Realty Income Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4958550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662242 |
| Ventas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233523 |
| VICI Properties, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5626662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700727 |
| Welltower, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6799785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301600 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30273333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32637836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879789 |
| **Exchange Traded Funds** | **Exchange Traded Funds** |  |  |  |  |  |  |  |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7276059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7456214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362859 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Express Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007808 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96426 |
| Apollo Global Management, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128853) |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126752 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9313182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4543826 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186287 |
| Blackstone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159237 |

---

------

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital One Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$388878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$778914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$413866 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329766 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219255 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5016157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6125379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437954 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819541 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4607984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872142 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5532790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6238483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835560 |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49913 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69024 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995870 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4459747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5611246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334508 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15003 |
| KKR & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110488 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6489845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830689 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4456872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950716 |
| Northern Trust Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84970 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6621764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7547716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081239 |
| Raymond James Financial, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55078 |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2663342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339884 |
| State Street Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20570 |
| Synchrony Financial | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32603 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151682 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7871441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9213903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624825 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66515616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83263361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19666629 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746804 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6753605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1075049) |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3913466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789848 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6574727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5568823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727126) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5625728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4713816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727427) |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4778069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4382038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175760) |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595529 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4546114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327049 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6039870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5345231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260597) |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1089150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1034031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1423 |
| Mondelez International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338689 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5571802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107879) |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685630 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5917277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136088 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1308972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60324263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57773182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547222 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348344 |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8858957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320798 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165353 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321186 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4893552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311847 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3524) |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4405309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757372 |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4282424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5554959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485930 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76878 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3366449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133431 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10517273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332445 |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7627014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7567357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119096 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387555 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6643200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6975954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578899 |
| Molina Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248615 |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3234109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944055 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6910007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(571370) |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6539510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6616685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239200 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18887 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78543279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84259092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8214997 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155985) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341560 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94296 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products —<br> (continued)** | **Household & Personal Products —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3901109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3934509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$253087 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4612303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4583477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210591 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15324775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15369853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743549 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflac, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450826 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4840213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518973 |
| Assurant, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50550 |
| Brown & Brown, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413718 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199760 |
| Cincinnati Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2567972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344276 |
| Globe Life, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232205 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4111823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668660 |
| Loews Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708077 |
| Progressive Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3228840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3437957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281611 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296932 |
| W R Berkley Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351776 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69241 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41405995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44635268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4586605 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amcor PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3060325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109414 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70521 |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63358 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729732 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4201131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4976070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886587 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9970047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9978336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338647 |
| Eastman Chemical Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4993515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167775) |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6637082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7269006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875358 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8398619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6495132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1417870) |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767377 |
| Packaging Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74007 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6374547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6308234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$140937 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3607) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59088321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59388256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2466686 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9345050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16722817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7681888 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174085 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201154 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209016 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5091240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7240032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331254 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14124090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8333731 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6285876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895725 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5432335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315970) |
| Paramount Global, Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11336 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120539 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7813283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10491990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934706 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43071655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65120416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23577464 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11748860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9589173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1884714) |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4689301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701705 |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176306 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5189535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7109206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293445 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6864351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7207295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503894 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10905492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11232858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582650 |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6349858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6660511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949933 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8279077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7207043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594929) |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4869184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5183821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492810 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6597253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6424108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12994) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4056747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202260 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1257168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71641294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71933636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3410366 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CBRE Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6783489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225483 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4726649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6362781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816785 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3885934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6549444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2871942 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2193703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960589 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696354 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8266351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21941019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13876116 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9146541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066701 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8149891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9037209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276657 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13397445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14312386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496196 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49438185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72660126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25061340 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5898714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361761 |
| ANSYS, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72509 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83943 |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4736057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624424 |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4169673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4297307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225718 |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5416202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6566902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432428 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311792 |
| International Business Machines Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19141823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32206303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14067506 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7709441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644956 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5447861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530455 |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106734 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3644656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108081 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53501532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76079289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24572526 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13966361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26201850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13115633 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139193 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5412622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7101321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2122133 |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234776 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863450 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144936 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4613963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792573 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136999 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6263832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376440 |

---

------

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4247240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4811525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$687981 |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510232 |
| Ralliant Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541855 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3379920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475420 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302654 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5931188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6084681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292659 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8930064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10536661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815769 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1068011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64525901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87604930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26554392 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839525 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2679948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736972 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392550 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5776198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7316482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969047 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2765164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421978 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4497299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5199752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850795 |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5488807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5672976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379258 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79153 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3373433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206847 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6459411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6069724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104629) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22517158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23479720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833402 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615845 |
| Duke Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40778 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126068 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9874362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12453782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2936313 |
| PG&E Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2869) |
| Pinnacle West Capital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5750153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8735986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140332 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21412691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29562921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8858197 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029860692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199137503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209632901 |

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#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2792793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2546300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(11842) |
| **Banks** | **Banks** |  |  |  |  |  |  |  |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25247 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4021) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21226 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| Axon Enterprise, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4237298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5554649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1451042) |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7505875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7671312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410783) |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5792954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6065313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455393) |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2573122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2497975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23466) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3220621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3607741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504009) |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6438594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6816012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(629079) |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69087) |
| Generac Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43146 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1880233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2005563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188946) |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3771212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3605035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24795 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10449790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11264109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1237300) |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3980461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3074582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756317 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8242216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8480513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531453) |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4155658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3449856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536586 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10375150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9325576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519735 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4772799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5333517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718552) |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5801497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6591080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(995908) |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1016928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1355417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370034) |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4721234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5480141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(992105) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5561790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6246215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(872327) |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6530863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7312758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(997218) |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4434723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4357492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92713) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105949468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110593220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8658836) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Copart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1877026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1543202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274997 |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11626193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10306140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951998 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8159931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7663087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199422 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4514752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4938443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594678) |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3048959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3292555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(353175) |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3458294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3488132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159154) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32685155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31231559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319410 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| CarMax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(872965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8940) |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1756765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1828067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130619) |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7064821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6499547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214983 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1961975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1976641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76187) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1869612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1457109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330870 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3707547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3088457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479694 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12107691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11788607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155917) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29341376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27497103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653884 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4767836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3945726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648299 |
| Lululemon Athletica, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4706514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2645453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912487 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5094822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4958947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34504) |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2953713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3041888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187308) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17522885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14592014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338974 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Airbnb, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6603379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6199335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195305 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8667099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8414976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22074) |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5497597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5295902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10224) |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3220849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3893132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773733) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3934541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4168221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(357767) |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3243436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3226179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138714) |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5779438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5588753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8080 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8721473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8900730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460055) |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(476760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162896) |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4732876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4386053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144527 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(965103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50877448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50630357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1577551) |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3865210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3784541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(41219) |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3865431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3784655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40413) |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2568420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1629730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791104 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6463029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5883534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285879 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6464263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6657022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434744) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8181061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6271211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530565 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4231521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4473306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(396375) |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2127322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2122259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77018) |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8656604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8487653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186898) |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6366133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6889246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(778327) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4020733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3579067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288148 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5452252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5369498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105321) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2361750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2501534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234597) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(737799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56893088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53864060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682416 |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7483423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5273083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713978 |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1635695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1631791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45793) |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1663739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1468889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94738 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3645326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3445159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35586 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1944271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1753190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41561 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6509415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6002617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212666 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4071923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4082094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174755) |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1358642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1109863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175794 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4083847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3609932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302819 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1135705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124645 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1119631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1057472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7018163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6942861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277902) |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(625194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11876) |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1738227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1610876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45309 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(633409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(619060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(10434) |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1525212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1477144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18311) |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3334452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3314871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128437) |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1964920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1868340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17988 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2936652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2454423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325740 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54435344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49267261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426618 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3808982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3641754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26396 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11469256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10967881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37532) |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10485876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10817046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(762283) |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6530213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6306228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44574) |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2796776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2955870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247093) |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5878683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5682619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73424) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40969786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40371398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1138510) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1854081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1961569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177340) |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4907233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2341627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303795 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(802875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(602100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158198 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5869570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5677315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54320) |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8188317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8063773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179892) |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2748579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2196636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352314 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6967805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4829879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845739 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10404575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10089671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78005) |
| Monster Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6001316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6462005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650331) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(784219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47744351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42224575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3520158 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Align Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2785818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1873420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824746 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2227268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1569887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568489 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8148705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6205508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685443 |

---

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(8288685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(6521960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1504531 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6932803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6375288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338327 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5176223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5741137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738815) |
| Henry Schein, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2130687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1853425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210390 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2202478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2041164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83150 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7972428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8278944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563421) |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6666607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7003386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547524) |
| Intuitive Surgical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4914000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4804288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45727) |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6012967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6565900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(768782) |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1626532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1680978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107968) |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4092274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4261983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352393) |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3723355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3828512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235556) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(419509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72900830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68605780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854890 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8157098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7865066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4745) |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488354 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9000434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8175580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483609 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4561287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4599934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215301) |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6721683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6758272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283765) |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4237223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4053819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19948 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1719241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1688313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25859) |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9281467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6512369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416751 |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1869514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1702309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71270 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2282181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2143328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67396 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1068959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1075376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32944) |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3468438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3361875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64390) |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3957703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3953040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160585) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39167696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35848635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792521 |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(7257505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(6855468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7145 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2604347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1092213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391430 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13836349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8035356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780569 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6524984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6939158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(635967) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1957743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1950577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68696) |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5109065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3631311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247749 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12112022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12285429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664124) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2679112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2468673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116255 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4362449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5596725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1474310) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2546149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2208139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225492 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9976903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9315013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304782 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2739805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2820828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186468) |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2258553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2313995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131096) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(960645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73964986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65512885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4912761 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2187248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1949489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120598 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7476644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8062316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(822110) |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4762816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3166812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420733 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(978015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1020466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72349) |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1768783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1971428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262156) |
| Warner Bros Discovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5804858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6653940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1039059) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(861243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22978364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22824451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654343) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2611830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2561927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32230) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4967241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4148170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645508 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1365722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1140852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147021 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9341993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7003271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995853 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70283 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5958440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5597025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159853 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3390928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3446628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162545) |
| Moderna, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10022623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6235147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470283 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(4637229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2201850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2281622 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1896308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1497516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337742 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9237708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8846124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99289 |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5444389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5327398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54986) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7920557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6244333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414578 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6538153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5313216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955686 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(543309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73503068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59658440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11327957 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CoStar Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8387921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8195092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72512) |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(864746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(684242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153786 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3589945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3730011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303372) |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7335372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3628808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488293 |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2308401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1599779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636114 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10261087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7385392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2481161 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1966147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2513446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610539) |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5988713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5587589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85471 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2560696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2545202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75602) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2394206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2126345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171803 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3467234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2291521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056447 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3756446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3809412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219957) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(590636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44492993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35901747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6863605 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adobe, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1137915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(802776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299757 |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9713497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8450572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955537 |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2071249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2148725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142463) |
| Cadence Design Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2591839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2607873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97533) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3376011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4275657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1006018) |
| Fair Isaac Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3648190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3730866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197681) |
| Gartner, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3753310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2815392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819579 |
| Palo Alto Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5020128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5642743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(781136) |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1960950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1804055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$95407 |
| ServiceNow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3368060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3333035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71095) |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3065439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3432905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466598) |
| Tyler Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4462454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4730863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409241) |
| Workday, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4996417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4528080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310569 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49165459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48303542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(690916) |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1254816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313895) |
| Arista Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7292297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8175490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113783) |
| Keysight Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2533354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2438728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14981 |
| Super Micro Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1182133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1425015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279667) |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3623891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3826954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325109) |
| Trimble, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7430942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7881101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685148) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23035792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25002104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2702621) |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5472960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5482391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212008) |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91459 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3805642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3793731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152752) |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3270491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2711059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442981 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2485834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1793089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511950 |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5857382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4505704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166601 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21684817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18957546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849594 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(993332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14281594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10449853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050289 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4513794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4497335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349461) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1743985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1695586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19233) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5012486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5039831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351347) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2957470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2684127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93881 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1610788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1723104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196372) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1541887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1702385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263945) |

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GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1652704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1591154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(51552) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2155061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2077947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1212) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3582909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3717546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286746) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3651) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5320777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4528261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582477 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4461934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4573761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291244) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36857 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3589739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3623052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234081) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4394378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4161113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60884) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7208771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6515206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320635 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1022860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54911) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2203943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2125106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8804) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1389075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95485) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3441438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3090734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176663 |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2113705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2193176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156656) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1462169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1452235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71377) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5554001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5480620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285855) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2015033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81838566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75937103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477986 |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(963471708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899746066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24978065 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$66388984 | &nbsp;&nbsp;$299391437 | &nbsp;&nbsp;$234610966 |

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\* Includes $1,608,513 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets, except for total return swaps with end of period unrealized appreciation of $234,610,966, which are considered Level 2 as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 99.3%** | **COMMON STOCKS — 99.3%** | **COMMON STOCKS — 99.3%** |
| **Automobiles & Components — 1.0%** | **Automobiles & Components — 1.0%** | **Automobiles & Components — 1.0%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | $61262 |
| Ford Motor Co. | 10078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109346 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176664 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347272 |
| **Banks — 2.8%** | **Banks — 2.8%** | **Banks — 2.8%** |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485950 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69318 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112490 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100074 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41477 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124715 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934024 |
| **Capital Goods — 12.1%** | **Capital Goods — 12.1%** | **Capital Goods — 12.1%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310570 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38162 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41074 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136444 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66091 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531459 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185037 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120004 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102975 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59732 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58073 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27783 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41124 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56883 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193290 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85806 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43541 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284832 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109465 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206804 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23579 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348744 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55671 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37086 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121399 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78927 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16208 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66593 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42886 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47933 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152940 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | $120167 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145634 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20051 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3976967 |
| **Commercial & Professional Services — 2.5%** | **Commercial & Professional Services — 2.5%** | **Commercial & Professional Services — 2.5%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371622 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88220 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64805 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18931 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153751 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39569 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81669 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818567 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.0%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.0%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.0%** |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21481 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58067 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29976 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102680 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110359 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368304 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183506 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70641 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59957 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1004971 |
| **Consumer Durables & Apparel — 2.0%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.0%** | **Consumer Durables & Apparel — 2.0%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51123 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96846 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42373 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94319 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26839 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193442 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69119 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74726 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648787 |
| **Consumer Services — 2.7%** | **Consumer Services — 2.7%** | **Consumer Services — 2.7%** |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202623 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19873 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98083 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75635 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64773 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45899 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198676 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25678 |

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GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | $35126 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134992 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901358 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.0%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.0%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 2.0%** |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83154 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69328 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194245 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114140 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183687 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644554 |
| **Energy — 4.5%** | **Energy — 4.5%** | **Energy — 4.5%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21655 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143047 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547415 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63238 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234675 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90454 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58633 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127753 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41874 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156393 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1485137 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.3%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.3%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.3%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40310 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7733 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26502 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46664 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25754 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151169 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42097 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87084 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102560 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215683 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745556 |
| **Financial Services — 5.6%** | **Financial Services — 5.6%** | **Financial Services — 5.6%** |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1866 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119895 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181554 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95564 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318269 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51349 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66673 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120356 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122503 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154696 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298172 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | $87429 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226167 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1844493 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 6.0%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.0%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.0%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404723 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41576 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35163 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29853 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76551 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40039 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96795 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92636 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31817 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88915 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142522 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125898 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39915 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173051 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354263 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132955 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65282 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971954 |
| **Health Care Equipment & Services — 8.9%** | **Health Care Equipment & Services — 8.9%** | **Health Care Equipment & Services — 8.9%** |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44682 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50628 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153130 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130536 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173013 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84134 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182150 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269091 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40028 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283941 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110216 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50890 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91435 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222765 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241810 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53324 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59278 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43001 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542828 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40578 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52902 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2920360 |

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GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — 2.5%** | **Household & Personal Products — 2.5%** | **Household & Personal Products — 2.5%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | $48628 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234704 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94940 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175331 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281518 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841212 |
| **Insurance — 4.2%** | **Insurance — 4.2%** | **Insurance — 4.2%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189512 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235818 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78429 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33178 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98785 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74013 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34055 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123445 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78919 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51162 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53640 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31137 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48778 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65012 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86768 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100226 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1382877 |
| **Materials — 3.2%** | **Materials — 3.2%** | **Materials — 3.2%** |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41061 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56326 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53176 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168214 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117632 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35240 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60458 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53017 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62662 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37757 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214572 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55216 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86677 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042008 |
| **Media & Entertainment — 4.0%** | **Media & Entertainment — 4.0%** | **Media & Entertainment — 4.0%** |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116511 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Comcast Corp., Class A | 11783 | $420535 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99079 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37479 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27430 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58056 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569950 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329040 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.3%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.3%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.3%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60660 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291951 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25339 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443480 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43107 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90299 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301987 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 466015 |
| Pfizer, Inc. | 17799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 431448 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201075 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352344 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35220 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2742925 |
| **Real Estate Management & Development — 0.4%** | **Real Estate Management & Development — 0.4%** | **Real Estate Management & Development — 0.4%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129751 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.7%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.7%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.7%** |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284857 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15672 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12878 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119732 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73060 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292561 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39197 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47298 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885255 |
| **Software & Services — 3.5%** | **Software & Services — 3.5%** | **Software & Services — 3.5%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416653 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409706 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32888 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93375 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74323 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21224 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107434 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155603 |

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GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — 6.9%** | **Technology Hardware & Equipment — 6.9%** | **Technology Hardware & Equipment — 6.9%** |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | $196963 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77865 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440424 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281122 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69754 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88242 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94440 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96400 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43404 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85535 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151786 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87691 |
| Ralliant Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18006 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99732 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205440 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74285 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29024 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72373 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51804 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264290 |
| **Telecommunication Services — 3.9%** | **Telecommunication Services — 3.9%** | **Telecommunication Services — 3.9%** |
| AT&T, Inc. | 16961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490851 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368588 |
| Verizon Communications, Inc. | 10118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437806 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1297245 |
| **Transportation — 3.4%** | **Transportation — 3.4%** | **Transportation — 3.4%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37229 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175908 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106180 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50613 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184576 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | $18174 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39382 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187975 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47539 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281723 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129299 |
| **Utilities — 0.9%** | **Utilities — 0.9%** | **Utilities — 0.9%** |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98435 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203307 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $29,946,682) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32745247 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(a)</sup> | 259155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $259,155) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259155 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.1%<br> (Cost $30,205,837) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33004402 |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (0.1)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (33788) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32970614 |

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(a) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 99.2%** | **COMMON STOCKS — 99.2%** | **COMMON STOCKS — 99.2%** |
| **Automobiles & Components — 1.2%** | **Automobiles & Components — 1.2%** | **Automobiles & Components — 1.2%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | $27424 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2582 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 |
| Tesla, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228080 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260891 |
| **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142906 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63500 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7786 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10941 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329338 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6393 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7566 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29082 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22484 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27648 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104396 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754254 |
| **Capital Goods — 4.9%** | **Capital Goods — 4.9%** | **Capital Goods — 4.9%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140518 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16393 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20177 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2352 |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3312 |
| Boeing Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7753 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3733 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197987 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56985 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8136 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8245 |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8211 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2352 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1043 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8466 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14178 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4667 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16730 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4467 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | $483 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 702 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102362 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54233 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9506 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1146 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174604 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29499 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2852 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4889 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3025 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1993 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11390 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31429 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17886 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24488 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5686 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4562 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78354 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2080 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113328 |
| **Commercial & Professional Services — 1.4%** | **Commercial & Professional Services — 1.4%** | **Commercial & Professional Services — 1.4%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202619 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1458 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4457 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2257 |
| Dayforce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1556 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12094 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23128 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21058 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40481 |

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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | $2492 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4577 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323517 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.7%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.7%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 5.7%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054827 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3712 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10846 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24570 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23098 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90301 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4056 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8274 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34151 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32511 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295076 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.9%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26695 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16757 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11835 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47516 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12476 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12077 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7386 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33462 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36353 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210439 |
| **Consumer Services — 1.3%** | **Consumer Services — 1.3%** | **Consumer Services — 1.3%** |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3970 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133153 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3257 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40978 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4191 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | $1181 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3729 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1827 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4371 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12271 |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5010 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6048 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67570 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302084 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.1%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.1%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.1%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20789 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43007 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33872 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20156 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2196 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75763 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47130 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242913 |
| **Energy — 2.7%** | **Energy — 2.7%** | **Energy — 2.7%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10919 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64910 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147772 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6102 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73321 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27877 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140679 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30488 |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2494 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3822 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2990 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9200 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2857 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80951 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1915 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2113 |

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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | $2420 |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4020 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623518 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.0%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726 |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5968 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1628 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 676 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2568 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3182 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1485 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1622 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6079 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1436 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5677 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2934 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3111 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1409 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3055 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1598 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162646 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217974 |
| **Financial Services — 9.7%** | **Financial Services — 9.7%** | **Financial Services — 9.7%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88995 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20282 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32204 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27971 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422134 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70300 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43977 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31276 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | $1399 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7938 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5788 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144051 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39818 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154652 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32496 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89177 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8256 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47093 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207356 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5016 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91136 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83071 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127756 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13036 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7909 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12229 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10144 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10326 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333392 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2194031 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 2.3%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.3%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.3%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90349 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1478 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20505 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16939 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14773 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18183 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15741 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50268 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 589 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1988 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2711 |

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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924 | $49678 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30011 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15053 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160639 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32781 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532096 |
| **Health Care Equipment & Services — 6.3%** | **Health Care Equipment & Services — 6.3%** | **Health Care Equipment & Services — 6.3%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95479 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25132 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79924 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7519 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3864 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46177 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43641 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24132 |
| Cooper Cos., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140788 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571 |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2268 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142748 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55330 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5363 |
| Henry Schein, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12902 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47674 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1257 |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8695 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148022 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6625 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1078 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2064 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21463 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7121 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458908 |

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | $20470 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1419129 |
| **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4363 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47510 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5415 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22464 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84090 |
| **Insurance — 1.1%** | **Insurance — 1.1%** | **Insurance — 1.1%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3375 |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2617 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2910 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132358 |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2003 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4802 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51444 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6953 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1340 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040 |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2157 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7791 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6341 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953 |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9340 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2256 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3478 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1616 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249293 |
| **Materials — 2.1%** | **Materials — 2.1%** | **Materials — 2.1%** |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2821 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376 |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21477 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22636 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 897 |

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | $26588 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83772 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49042 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14932 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4311 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3641 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1264 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13137 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32054 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109703 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28079 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45159 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4807 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9105 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1152 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1826 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482956 |
| **Media & Entertainment — 11.6%** | **Media & Entertainment — 11.6%** | **Media & Entertainment — 11.6%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954814 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23302 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215496 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16928 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43879 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15667 |
| Live Nation Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905637 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33478 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27265 |
| Paramount Global, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3496 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17485 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367318 |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630221 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.4%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.4%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.4%** |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | $19490 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8935 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31397 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57076 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12745 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57484 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35079 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236042 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21928 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44913 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83249 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245871 |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175 |
| Moderna, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179231 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102900 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62846 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6678 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17074 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1047 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3275 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232686 |
| **Real Estate Management & Development — 0.2%** | **Real Estate Management & Development — 0.2%** | **Real Estate Management & Development — 0.2%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45539 |
| CoStar Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1528 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47067 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.0%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10926 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231767 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82419 |
| Enphase Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 828 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5488 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6270 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82350 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55586 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1463 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170232 |

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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | $3277 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38102 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284279 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20344 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24099 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7890 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2033213 |
| **Software & Services — 11.6%** | **Software & Services — 11.6%** | **Software & Services — 11.6%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300086 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270816 |
| Akamai Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638 |
| ANSYS, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12644 |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3715 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4930 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15450 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5093 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16975 |
| Fair Isaac Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1828 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12127 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30752 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15918 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10239 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798137 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35637 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18267 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6548 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24941 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15543 |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13365 |
| Synopsys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5127 |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1186 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444 |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2640 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630072 |
| **Technology Hardware & Equipment — 10.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 10.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 10.2%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7307 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258923 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7673 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39826 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429 | $446044 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147733 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32964 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45358 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38989 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47328 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22121 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1802 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4205 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40596 |
| Ralliant Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50083 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1813 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53637 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37818 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26519 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2315523 |
| **Telecommunication Services — 3.3%** | **Telecommunication Services — 3.3%** | **Telecommunication Services — 3.3%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267203 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294966 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180998 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743167 |
| **Transportation — 1.5%** | **Transportation — 1.5%** | **Transportation — 1.5%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3654 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51885 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25249 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89333 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3328 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 941 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9143 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8053 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141619 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337492 |
| **Utilities — 1.0%** | **Utilities — 1.0%** | **Utilities — 1.0%** |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 |

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GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | $1249 |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2594 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6132 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5310 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 929 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1662 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2562 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1127 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6734 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50743 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12351 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1457 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273 |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4775 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | $106402 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563 |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1839 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $16,577,834) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22502804 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.8%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(a)</sup> | 187586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $187,586) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187586 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.0%<br> (Cost $16,765,420) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22690390 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5476 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22695866 |

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(a) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **LONG POSITIONS — 140.9%** | **LONG POSITIONS — 140.9%** | **LONG POSITIONS — 140.9%** |
| **COMMON STOCKS — 137.0%** | **COMMON STOCKS — 137.0%** | **COMMON STOCKS — 137.0%** |
| **Capital Goods — 1.8%** | **Capital Goods — 1.8%** | **Capital Goods — 1.8%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | $11113 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7213 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53724 |
| Northrop Grumman Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 |
| Snap-on, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23961 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102011 |
| **Commercial & Professional Services — 1.2%** | **Commercial & Professional Services — 1.2%** | **Commercial & Professional Services — 1.2%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27447 |
| Jacobs Solutions, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16037 |
| Leidos Holdings, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21298 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64782 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.1%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.1%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.1%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172879 |
| AutoZone, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14849 |
| Best Buy Co., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276 |
| eBay, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59642 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4766 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43265 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17659 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27134 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343267 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.5%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.5%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.5%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21542 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1646 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6761 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29949 |
| **Consumer Services — 3.6%** | **Consumer Services — 3.6%** | **Consumer Services — 3.6%** |
| Booking Holdings, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86839 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5905 |
| McDonald's Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47039 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6838 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54382 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201003 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 7.9%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 7.9%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 7.9%** |
| Dollar General Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193645 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95079 |
| Kroger Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121941 |
| Sysco Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3484 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28707 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442856 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — 1.9%** | **Energy — 1.9%** | **Energy — 1.9%** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | $5981 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53227 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31026 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3485 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8470 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3629 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105818 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.7%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.7%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.7%** |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1382 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35358 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36740 |
| **Financial Services — 6.1%** | **Financial Services — 6.1%** | **Financial Services — 6.1%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100554 |
| Cboe Global Markets, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27519 |
| CME Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97018 |
| Fiserv, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6552 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3119 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11167 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38212 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5425 |
| Visa, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53613 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 16.8%** | **Food, Beverage & Tobacco — 16.8%** | **Food, Beverage & Tobacco — 16.8%** |
| Altria Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113566 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15204 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39417 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50113 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24975 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79792 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46852 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73052 |
| Kellanova<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216004 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60566 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49471 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10820 |
| Mondelez International, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41678 |
| PepsiCo, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57305 |
| Philip Morris International, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38429 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23775 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 941019 |
| **Health Care Equipment & Services — 8.9%** | **Health Care Equipment & Services — 8.9%** | **Health Care Equipment & Services — 8.9%** |
| Abbott Laboratories<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17681 |

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GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Cardinal Health, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | $38640 |
| Cencora, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82759 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43370 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13223 |
| Elevance Health, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49787 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48805 |
| McKesson Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92330 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6554 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20325 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84544 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498018 |
| **Household & Personal Products — 5.8%** | **Household & Personal Products — 5.8%** | **Household & Personal Products — 5.8%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77325 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79356 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94756 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76155 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327592 |
| **Insurance — 0.7%** | **Insurance — 0.7%** | **Insurance — 0.7%** |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9989 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6209 |
| Progressive Corp. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20281 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36479 |
| **Materials — 5.2%** | **Materials — 5.2%** | **Materials — 5.2%** |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23370 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36147 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88044 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 686 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16254 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126133 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291007 |
| **Media & Entertainment — 10.1%** | **Media & Entertainment — 10.1%** | **Media & Entertainment — 10.1%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159136 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4906 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13276 |
| Electronic Arts, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3354 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89496 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138761 |
| Netflix, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104452 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37984 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | $3400 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12897 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 567662 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.7%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36672 |
| Danaher Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10667 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45789 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24746 |
| Merck & Co., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115653 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27416 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53025 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5447 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320096 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 5.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 5.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 5.0%** |
| Applied Materials, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78354 |
| Broadcom, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87932 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14570 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14971 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21313 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63753 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280893 |
| **Software & Services — 9.1%** | **Software & Services — 9.1%** | **Software & Services — 9.1%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54099 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110648 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6189 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3116 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30970 |
| Microsoft Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265617 |
| Roper Technologies, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5102 |
| VeriSign, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37255 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512996 |
| **Technology Hardware & Equipment — 27.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 27.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 27.8%** |
| Apple, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227739 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51667 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 |
| Cisco Systems, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33511 |
| Dell Technologies, Inc., Class C<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117328 |
| F5, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99774 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102332 |
| HP, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58410 |
| Jabil, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102725 |
| Juniper Networks, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170182 |
| Motorola Solutions, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47512 |

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GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| NetApp, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498 | $159612 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47629 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186581 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140266 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16343 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1561968 |
| **Telecommunication Services — 3.1%** | **Telecommunication Services — 3.1%** | **Telecommunication Services — 3.1%** |
| AT&T, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58661 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53132 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61790 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173583 |
| **Transportation — 1.1%** | **Transportation — 1.1%** | **Transportation — 1.1%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439 |
| Delta Air Lines, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6443 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5941 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45221 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60862 |
| **Utilities — 7.9%** | **Utilities — 7.9%** | **Utilities — 7.9%** |
| Constellation Energy Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163639 |
| NRG Energy, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154317 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126946 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $6,188,066) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7686682 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.9%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.9%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.9%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(a)</sup> | 216424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $216,424) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216424 |
| TOTAL LONG POSITIONS - 140.9%<br> (Cost $6,404,490) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7903106 |
| **SHORT POSITIONS — (39.5)%** | **SHORT POSITIONS — (39.5)%** | **SHORT POSITIONS — (39.5)%** |
| **COMMON STOCKS — (39.5)%** | **COMMON STOCKS — (39.5)%** | **COMMON STOCKS — (39.5)%** |
| **Automobiles & Components — (0.2)%** | **Automobiles & Components — (0.2)%** | **Automobiles & Components — (0.2)%** |
| Tesla, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10800) |
| **Capital Goods — (5.0)%** | **Capital Goods — (5.0)%** | **Capital Goods — (5.0)%** |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14903) |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Boeing Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164) | &nbsp;&nbsp;$(34363) |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9218) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22490) |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18533) |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2184) |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30161) |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6535) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27043) |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20637) |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12263) |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4191) |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24575) |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18934) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13560) |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19768) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (279358) |
| **Commercial & Professional Services — (1.0)%** | **Commercial & Professional Services — (1.0)%** | **Commercial & Professional Services — (1.0)%** |
| Dayforce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30852) |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23344) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (54196) |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25718) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5538) |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21688) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (52944) |
| **Consumer Durables & Apparel — (0.2)%** | **Consumer Durables & Apparel — (0.2)%** | **Consumer Durables & Apparel — (0.2)%** |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (950) |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9519) |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (633) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11102) |
| **Consumer Services — (1.5)%** | **Consumer Services — (1.5)%** | **Consumer Services — (1.5)%** |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6220) |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21955) |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (901) |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14544) |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7745) |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | (1285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26060) |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8613) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (86038) |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.0)%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.0)%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.0)%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (990) |
| **Energy — (2.2)%** | **Energy — (2.2)%** | **Energy — (2.2)%** |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14807) |

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GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405) | &nbsp;&nbsp;$(10279) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5496) |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7007) |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11914) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29387) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29420) |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4226) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11180) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (123716) |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (1.6)%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (1.6)%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (1.6)%** |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6950) |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23069) |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7368) |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3395) |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23796) |
| Weyerhaeuser Co. | (1044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26820) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (91398) |
| **Financial Services — (0.4)%** | **Financial Services — (0.4)%** | **Financial Services — (0.4)%** |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16122) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6187) |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2883) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25192) |
| **Food, Beverage & Tobacco — (0.1)%** | **Food, Beverage & Tobacco — (0.1)%** | **Food, Beverage & Tobacco — (0.1)%** |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7658) |
| **Health Care Equipment & Services — (1.6)%** | **Health Care Equipment & Services — (1.6)%** | **Health Care Equipment & Services — (1.6)%** |
| Cooper Cos., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5835) |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12395) |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1486) |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22526) |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18223) |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22823) |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5143) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (88431) |
| **Insurance — (0.2)%** | **Insurance — (0.2)%** | **Insurance — (0.2)%** |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (86) |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2427) |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8836) |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (159) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11508) |
| **Materials — (4.8)%** | **Materials — (4.8)%** | **Materials — (4.8)%** |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22001) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6204) |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505) | &nbsp;&nbsp;$(13372) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39318) |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (33999) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31840) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40805) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11331) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40451) |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30777) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (270098) |
| **Media & Entertainment — (0.6)%** | **Media & Entertainment — (0.6)%** | **Media & Entertainment — (0.6)%** |
| Live Nation Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8018) |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | (1989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22794) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30812) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (2.9)%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (2.9)%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (2.9)%** |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1114) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7435) |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32876) |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24165) |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7048) |
| Moderna, Inc.<sup>\*</sup> | (1269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35012) |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8705) |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17363) |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18848) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7877) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (160443) |
| **Real Estate Management & Development — (0.6)%** | **Real Estate Management & Development — (0.6)%** | **Real Estate Management & Development — (0.6)%** |
| CoStar Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32482) |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (5.1)%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (5.1)%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (5.1)%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23555) |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32609) |
| Enphase Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2458) |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10263) |
| Intel Corp. | (2100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (47040) |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21498) |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14893) |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39407) |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35838) |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22277) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8740) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28651) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (287229) |
| **Software & Services — (5.3)%** | **Software & Services — (5.3)%** | **Software & Services — (5.3)%** |
| Akamai Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22492) |

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GOTHAM HEDGED CORE FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;$(14240) |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25576) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24447) |
| Fair Isaac Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21935) |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9452) |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22082) |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34489) |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28445) |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21590) |
| Synopsys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29223) |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14821) |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25680) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (294472) |
| **Technology Hardware & Equipment — (0.6)%** | **Technology Hardware & Equipment — (0.6)%** | **Technology Hardware & Equipment — (0.6)%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14319) |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13305) |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5926) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (33550) |
| **Transportation — (1.1)%** | **Transportation — (1.1)%** | **Transportation — (1.1)%** |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9765) |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25805) |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25098) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (60668) |
| **Utilities — (3.6)%** | **Utilities — (3.6)%** | **Utilities — (3.6)%** |
| AES Corp. (The) | (2674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28130) |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8587) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7107) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4877) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17389) |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4623) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3858) |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) | &nbsp;&nbsp;$(2009) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21308) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1722) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6244) |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6400) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3301) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26102) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7584) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2058) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12290) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20988) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3543) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11441) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (199561) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Proceeds $2,276,214) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2212646) |
| TOTAL SHORT POSITIONS - (39.5)%<br> (Proceeds $2,276,214) | TOTAL SHORT POSITIONS - (39.5)%<br> (Proceeds $2,276,214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2212646) |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (1.4)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (80923) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5609537 |

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(a) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025. <br> † Security position is either entirely or partially held in a segregated account as collateral for securities sold short. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 65.9%** | **COMMON STOCKS — 65.9%** | **COMMON STOCKS — 65.9%** |
| **Automobiles & Components — 0.0%** | **Automobiles & Components — 0.0%** | **Automobiles & Components — 0.0%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | $2797 |
| **Capital Goods — 1.4%** | **Capital Goods — 1.4%** | **Capital Goods — 1.4%** |
| 3M Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38821 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11606 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21071 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105596 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500 |
| Snap-on, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80907 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10886 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276182 |
| **Commercial & Professional Services — 0.6%** | **Commercial & Professional Services — 0.6%** | **Commercial & Professional Services — 0.6%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68465 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4864 |
| Leidos Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46381 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4240 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123950 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.9%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.9%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.9%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161690 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33410 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85852 |
| Home Depot, Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2567 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57686 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18771 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365550 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33601 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23862 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15806 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73269 |
| **Consumer Services — 1.2%** | **Consumer Services — 1.2%** | **Consumer Services — 1.2%** |
| Booking Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104206 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15700 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62232 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23980 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24894 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231012 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 3.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 3.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 3.6%** |
| Dollar General Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306881 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** |
| Dollar Tree, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401 | $138755 |
| Kroger Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208376 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5832 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38375 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698219 |
| **Energy — 0.6%** | **Energy — 0.6%** | **Energy — 0.6%** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3949 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6444 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22008 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67768 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5197 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11572 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118013 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.2%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.2%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.2%** |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11464 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10041 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19524 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41029 |
| **Financial Services — 3.4%** | **Financial Services — 3.4%** | **Financial Services — 3.4%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245314 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14925 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166750 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41551 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21466 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65747 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26086 |
| Visa, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91958 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673797 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 6.0%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.0%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.0%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189961 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19187 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104846 |
| Campbell's Company (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76748 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14008 |
| Conagra Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128060 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47177 |
| General Mills, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103465 |
| Kellanova<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141563 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27076 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101034 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19621 |
| PepsiCo, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89655 |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| Philip Morris International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | $85055 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25341 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172797 |
| **Health Care Equipment & Services — 3.9%** | **Health Care Equipment & Services — 3.9%** | **Health Care Equipment & Services — 3.9%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29786 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65184 |
| Cencora, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88456 |
| Centene Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82451 |
| Elevance Health, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94517 |
| Hologic, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71090 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1467 |
| McKesson Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142892 |
| Solventum Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31095 |
| UnitedHealth Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152241 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759179 |
| **Household & Personal Products — 1.5%** | **Household & Personal Products — 1.5%** | **Household & Personal Products — 1.5%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48268 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141895 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32488 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80775 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303426 |
| **Insurance — 0.3%** | **Insurance — 0.3%** | **Insurance — 0.3%** |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41027 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13970 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54997 |
| **Materials — 4.2%** | **Materials — 4.2%** | **Materials — 4.2%** |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38506 |
| Avery Dennison Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84226 |
| CF Industries Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225860 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11478 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1509 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31994 |
| Newmont Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415802 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24797 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834172 |
| **Media & Entertainment — 5.5%** | **Media & Entertainment — 5.5%** | **Media & Entertainment — 5.5%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267341 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7359 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21842 |
| Fox Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206675 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227332 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183461 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Omnicom Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654 | $118989 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4857 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42659 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080515 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 2.7%** |
| Biogen, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100597 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18569 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82598 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7287 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38951 |
| Merck & Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89926 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52116 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125475 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13118 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528637 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.3%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.3%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.3%** |
| Applied Materials, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108377 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224655 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20052 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49161 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71508 |
| Skyworks Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180040 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653793 |
| **Software & Services — 3.6%** | **Software & Services — 3.6%** | **Software & Services — 3.6%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121648 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25462 |
| Gen Digital, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22520 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77606 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350674 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7936 |
| VeriSign, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94727 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700573 |
| **Technology Hardware & Equipment — 15.1%** | **Technology Hardware & Equipment — 15.1%** | **Technology Hardware & Equipment — 15.1%** |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449527 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12323 |
| Cisco Systems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78261 |
| Dell Technologies, Inc., Class C<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252801 |
| F5, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221034 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121350 |
| HP, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116919 |
| Jabil, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241001 |
| Juniper Networks, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353141 |
| Motorola Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98808 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317839 |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | $135670 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406636 |
| Western Digital Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99568 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63831 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2968709 |
| **Telecommunication Services — 1.7%** | **Telecommunication Services — 1.7%** | **Telecommunication Services — 1.7%** |
| AT&T, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119348 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120083 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101555 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340986 |
| **Transportation — 1.0%** | **Transportation — 1.0%** | **Transportation — 1.0%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9691 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18885 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31076 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37506 |
| United Parcel Service, Inc., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94177 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191335 |
| **Utilities — 3.8%** | **Utilities — 3.8%** | **Utilities — 3.8%** |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133300 |
| NRG Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351670 |
| Vistra Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261837 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 746807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $10,390,458) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12939744 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.8%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.8%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(b)</sup> | 1151289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $1,151,289) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151289 |
| TOTAL INVESTMENTS - 71.7%<br> (Cost $11,541,747) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14091033 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 28.3% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5549585 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19640618 |

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(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps.

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

The portfolio matures between August 29, 2025 and January 22, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps, which represents 32.6% of net assets as of June 30, 2025:

#### Total Return Swaps

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1205 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8450 |
| A. O. Smith Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3807 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36129 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18353 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15036 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87066 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12762 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10293 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8483 |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31879 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208119 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28453 |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52304 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300106 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1699) |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7420 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6170 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11891 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71404 |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7190 |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35432 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119798 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226654 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98294 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74376 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4577 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;15145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405855 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 |
| EQT Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7574 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| Phillips 66 | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14385 |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Realty Income Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296 |
| Ventas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| Welltower, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36465 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38827 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49630 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48851 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6754 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13814 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5909 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29005 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162719 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88702 |
| Brown-Forman Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11298 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15992) |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29354) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12690) |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11646) |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31081 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13467 |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15543) |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
| Mondelez International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23351 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361) |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57275 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(962) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;57208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142060 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9728 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16395 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55959 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1943) |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7823 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540 |
| Humana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27501 |
| Molina Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11376 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23173 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167610 |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$322266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$259711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(48777) |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21494 |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29236 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9810 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11763 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9227 |
| Brown & Brown, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12467 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amcor PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;10628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16633 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927) |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40905 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;19517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67524 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112806 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4230 |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40106 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114100 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92315 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4429) |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10224 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;12690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378085 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6260) |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367) |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$94794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33394 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52640) |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2786) |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4761 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7607) |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101185 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123894 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14982 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47424 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25427 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16493 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329405 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8338 |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10958 |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4686 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18403 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371593 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39897 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456453 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243073 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6335 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46532 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77293 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85154 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;22951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126345 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;10590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33356) |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151522 |
| Juniper Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36698 |

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(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorola Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$123956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$137490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17875 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75236 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48885 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144550 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;13906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322709 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35809 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;80717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4999725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384660 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44664 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40261 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35023 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119948 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4432 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8580 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6253 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23434 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184320 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121938 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90455 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396713 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20212062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24030650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656246 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesla, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(44823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(38437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5124 |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| Axon Enterprise, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(90102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(117567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(30052) |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22037) |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4300) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20219) |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14168) |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(798) |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68179) |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5010) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16327) |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14344) |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2162) |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374) |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594) |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52302) |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23615) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5708) |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18323) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1977919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2210608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296505) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Copart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5144 |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26403 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2069) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29478 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8824) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589) |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1551) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10964) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4589 |
| Lululemon Athletica, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33057 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1560) |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35887 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Airbnb, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9906 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(195186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(188159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1366 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16063) |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762 |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4506 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30535) |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2788) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(16595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(677746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(686938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29888) |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3238 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1352) |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11716 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434) |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8828) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7889 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8267) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6243) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(10651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(909807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(877449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(799) |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525) |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3616 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1452) |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5031) |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(8150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(7750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$106 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(11528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(800597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2237) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3376) |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4449) |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1032) |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23521 |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44073 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2366) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157 |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3746) |
| Intuitive Surgical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3915) |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77) |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1374) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(903820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(819705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58273 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164) |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7959 |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6751 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46432 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66536 |

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| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(310871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(322611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(22544) |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3567) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10040) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21889) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1134) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8341) |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6233) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(22985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2186346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2061377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40895 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8136) |
| Warner Bros Discovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;(13756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15310) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(14596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23446) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175835) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21472 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118325 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9723 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4689 |
| Moderna, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69477 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7448 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11320 |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20211 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(12131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1544073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1229555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266600 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CoStar Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20414 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16813) |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17199 |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13852 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;(14839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(484684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136229 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35474) |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (continued)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(279097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(276624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(10820) |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13401) |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33310) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4086 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39416 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8754) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(25915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2244899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2053496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112624 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adobe, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27377 |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9670) |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7103) |
| Cadence Design Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26386) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53109) |
| Fair Isaac Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13476) |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18125) |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53584) |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67873) |
| Palo Alto Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30029) |
| PTC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272 |
| ServiceNow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15735) |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1239) |
| Tyler Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9530) |
| Workday, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14431 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(10058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2394870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2572569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259779) |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34655) |
| Arista Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11021) |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7136) |
| Trimble, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1954) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54766) |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9575 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37071 |

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

Total Return Swaps (concluded)

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Uber Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(158205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(185947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(32322) |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(530223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19216 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;(21249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(344134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97993 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4689) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1516) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1785) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10228 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1794) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8464) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4209) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1985) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12501 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8406) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3676) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3088) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5070) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(41563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1818582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1638002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76048 |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18277887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17620790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5571) |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1934175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$6409860 | &nbsp;&nbsp;$4650675 |

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\* Includes $174,990 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

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GOTHAM DEFENSIVE LONG 500 FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets, except for total return swaps with end of period unrealized appreciation of $4,650,675, which are considered Level 2 as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM TOTAL RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES<sup>(a)</sup> — 98.2%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES<sup>(a)</sup> — 98.2%** |  |
| Gotham 1000 Value ETF | 177816 | $4283587 |
| Gotham Defensive Long 500 Fund | 76482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1547232 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 122462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2294945 |
| Gotham Hedged Core Fund | 183841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327430 |
| Gotham Large Value Fund | 199355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926523 |
| Gotham Neutral Fund<sup>\*</sup> | 99923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANIES<br> (Cost $12,053,216) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14879567 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.0%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.0%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.0%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(b)</sup> | 300938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $300,938) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300938 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.2%<br> (Cost $12,354,154) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15180505 |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (0.2)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27680) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15152825 |

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(a) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website. <br> (b) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025. <br> \* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

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GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **LONG POSITIONS — 138.0%** | **LONG POSITIONS — 138.0%** | **LONG POSITIONS — 138.0%** |
| **COMMON STOCKS — 135.5%** | **COMMON STOCKS — 135.5%** | **COMMON STOCKS — 135.5%** |
| **Automobiles & Components — 0.3%** | **Automobiles & Components — 0.3%** | **Automobiles & Components — 0.3%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | $9619 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3986 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13605 |
| **Banks — 3.4%** | **Banks — 3.4%** | **Banks — 3.4%** |
| Bank of America Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31988 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14300 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251 |
| JPMorgan Chase & Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82045 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1552 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6525 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6018 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23395 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176610 |
| **Capital Goods — 9.6%** | **Capital Goods — 9.6%** | **Capital Goods — 9.6%** |
| 3M Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49326 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5770 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7206 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11581 |
| Caterpillar, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76089 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22270 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9345 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5369 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5156 |
| General Dynamics Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12541 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20591 |
| Honeywell International, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41220 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10423 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2809 |
| Illinois Tool Works, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38324 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19298 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21230 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502 |
| Lockheed Martin Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62524 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1030 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2572 |
| Parker-Hannifin Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6286 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10891 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6301 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8671 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27876 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | $9002 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500562 |
| **Commercial & Professional Services — 2.4%** | **Commercial & Professional Services — 2.4%** | **Commercial & Professional Services — 2.4%** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72165 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5590 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6047 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2051 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16146 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7636 |
| Veralto Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14436 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124071 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.3%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.3%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.3%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196354 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3835 |
| Best Buy Co., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8660 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2218 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10648 |
| Home Depot, Inc. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20165 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39049 |
| TJX Cos., Inc. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20253 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12163 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11599 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324944 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9379 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10854 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5979 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16868 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4299 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11794 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13259 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78071 |
| **Consumer Services — 2.8%** | **Consumer Services — 2.8%** | **Consumer Services — 2.8%** |
| Booking Holdings, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69471 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3464 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11360 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14604 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4723 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093 |
| McDonald's Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4967 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8455 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1873 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24301 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144311 |

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GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.5%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.5%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.5%** |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | $15098 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12479 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14489 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8256 |
| Target Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26734 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77056 |
| **Energy — 4.1%** | **Energy — 4.1%** | **Energy — 4.1%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3877 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22774 |
| Chevron Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74602 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6267 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35763 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13589 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10659 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12729 |
| Schlumberger NV (Curacao)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28392 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211798 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.8%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.8%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.8%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3040 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2459 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1472 |
| Realty Income Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15958 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2921 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57956 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93183 |
| **Financial Services — 13.3%** | **Financial Services — 13.3%** | **Financial Services — 13.3%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21691 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5337 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7235 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6378 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102983 |
| Blackrock, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16788 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9872 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7021 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1734 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18742 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51172 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14932 |
| Fiserv, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58102 |
| Franklin Resources, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4770 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11606 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19817 |
| Intercontinental Exchange, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28805 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | $662 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10642 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71366 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21833 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29509 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2156 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44592 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3067 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2765 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 |
| T Rowe Price Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8106 |
| Visa, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104740 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691370 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 4.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 4.2%** | **Food, Beverage & Tobacco — 4.2%** |
| Altria Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40455 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7319 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6342 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5272 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5609 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17732 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7668 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4136 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13786 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18642 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164 |
| Mondelez International, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11465 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17033 |
| Philip Morris International, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49539 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11803 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218965 |
| **Health Care Equipment & Services — 10.0%** | **Health Care Equipment & Services — 10.0%** | **Health Care Equipment & Services — 10.0%** |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8963 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28421 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12432 |
| Cencora, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27886 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15524 |
| Cigna Group (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32066 |
| CVS Health Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50080 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3276 |
| Elevance Health, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51343 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19703 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7102 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17114 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52760 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15778 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3873 |

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GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | $4670 |
| Solventum Corp.<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7887 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151306 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7246 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517430 |
| **Household & Personal Products — 1.0%** | **Household & Personal Products — 1.0%** | **Household & Personal Products — 1.0%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3362 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7999 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16968 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12892 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11312 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52533 |
| **Insurance — 2.7%** | **Insurance — 2.7%** | **Insurance — 2.7%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 |
| Aon PLC, Class A (Ireland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46379 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17286 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2370 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18294 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5212 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2362 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10911 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7424 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7652 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9570 |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7205 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6245 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141656 |
| **Materials — 3.1%** | **Materials — 3.1%** | **Materials — 3.1%** |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7646 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8598 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9384 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30185 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17216 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5226 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4192 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11283 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38801 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9988 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15811 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160839 |
| **Media & Entertainment — 12.0%** | **Media & Entertainment — 12.0%** | **Media & Entertainment — 12.0%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188566 |

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>†\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | $3679 |
| Comcast Corp., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76805 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15355 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5484 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183784 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6696 |
| Omnicom Group, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9424 |
| Paramount Global, Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130334 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625365 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 8.2%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11052 |
| Bristol-Myers Squibb Co.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29487 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4552 |
| Danaher Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12840 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82709 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7763 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16074 |
| Johnson & Johnson<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32230 |
| Merck & Co., Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86759 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67775 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36750 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33248 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6287 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427526 |
| **Real Estate Management & Development — 0.4%** | **Real Estate Management & Development — 0.4%** | **Real Estate Management & Development — 0.4%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19196 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 11.5%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 11.5%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 11.5%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9082 |
| Applied Materials, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86043 |
| Broadcom, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18469 |
| KLA Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2687 |
| Lam Research Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55094 |
| Micron Technology, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21938 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7314 |
| NVIDIA Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265265 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13365 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102404 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7154 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8452 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597267 |
| **Software & Services — 12.3%** | **Software & Services — 12.3%** | **Software & Services — 12.3%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland)<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107003 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95947 |
| ANSYS, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2810 |

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GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | $3433 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6012 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4863 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9297 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11495 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3241 |
| Microsoft Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379524 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4635 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4535 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8086 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640881 |
| **Technology Hardware & Equipment — 13.9%** | **Technology Hardware & Equipment — 13.9%** | **Technology Hardware & Equipment — 13.9%** |
| Apple, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308576 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15858 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14109 |
| Cisco Systems, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151387 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51615 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11479 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15971 |
| HP, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14065 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17448 |
| Juniper Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7826 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14716 |
| NetApp, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14171 |
| Ralliant Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17897 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26987 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6660 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13310 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9559 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723176 |
| **Telecommunication Services — 5.3%** | **Telecommunication Services — 5.3%** | **Telecommunication Services — 5.3%** |
| AT&T, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95097 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108408 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68973 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272478 |
| **Transportation — 2.2%** | **Transportation — 2.2%** | **Transportation — 2.2%** |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18492 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9026 |
| FedEx Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31823 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1611 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50874 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112144 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — 1.7%** | **Utilities — 1.7%** | **Utilities — 1.7%** |
| Constellation Energy Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | $30985 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18145 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2774 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37793 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $5,631,299) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7034734 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.5%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.5%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 2.5%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.21%<sup>(a)</sup> | 129692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $129,692) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129692 |
| TOTAL LONG POSITIONS - 138.0%<br> (Cost $5,760,991) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7164426 |
| **SHORT POSITIONS — (37.7)%** | **SHORT POSITIONS — (37.7)%** | **SHORT POSITIONS — (37.7)%** |
| **COMMON STOCKS — (37.7)%** | **COMMON STOCKS — (37.7)%** | **COMMON STOCKS — (37.7)%** |
| **Automobiles & Components — (0.2)%** | **Automobiles & Components — (0.2)%** | **Automobiles & Components — (0.2)%** |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8539) |
| **Capital Goods — (4.4)%** | **Capital Goods — (4.4)%** | **Capital Goods — (4.4)%** |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13247) |
| Boeing Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32058) |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2684) |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11418) |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17797) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26774) |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9912) |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14287) |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4492) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2173) |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4586) |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9000) |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3367) |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10171) |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3388) |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10964) |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7640) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19246) |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18248) |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5692) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (227144) |
| **Commercial & Professional Services — (1.6)%** | **Commercial & Professional Services — (1.6)%** | **Commercial & Professional Services — (1.6)%** |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18052) |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3827) |
| Dayforce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1828) |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6744) |

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GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | $(15290) |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6940) |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9657) |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18992) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (81330) |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (0.9)%** |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11137) |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3275) |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1925) |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16223) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2332) |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5996) |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5805) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (46693) |
| **Consumer Durables & Apparel — (0.4)%** | **Consumer Durables & Apparel — (0.4)%** | **Consumer Durables & Apparel — (0.4)%** |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8380) |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7386) |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4429) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20195) |
| **Consumer Services — (1.7)%** | **Consumer Services — (1.7)%** | **Consumer Services — (1.7)%** |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16278) |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15722) |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3605) |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11340) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12784) |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6091) |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2063) |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1785) |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21075) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (90743) |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.9)%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.9)%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (0.9)%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39597) |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6356) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (45953) |
| **Energy — (2.3)%** | **Energy — (2.3)%** | **Energy — (2.3)%** |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23332) |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3832) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8107) |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5613) |
| Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8728) |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10299) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10122) |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9663) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8530) |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4226) |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) | $(8469) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16519) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (117440) |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (2.4)%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (2.4)%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — (2.4)%** |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20997) |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5902) |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2227) |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2705) |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9143) |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11854) |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17500) |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5129) |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3684) |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6487) |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35) |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2150) |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4133) |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6462) |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3552) |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10270) |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5166) |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1929) |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2695) |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3854) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (125874) |
| **Financial Services — (0.5)%** | **Financial Services — (0.5)%** | **Financial Services — (0.5)%** |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3578) |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8792) |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2703) |
| MarketAxess Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1787) |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10381) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27241) |
| **Food, Beverage & Tobacco — (0.8)%** | **Food, Beverage & Tobacco — (0.8)%** | **Food, Beverage & Tobacco — (0.8)%** |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5067) |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6792) |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6804) |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3297) |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2160) |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1452) |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4170) |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12528) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (42270) |
| **Health Care Equipment & Services — (3.2)%** | **Health Care Equipment & Services — (3.2)%** | **Health Care Equipment & Services — (3.2)%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22306) |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2840) |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4619) |

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GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Cooper Cos., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) | $(2917) |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7420) |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9463) |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18772) |
| Henry Schein, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1826) |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9654) |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4713) |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29344) |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4463) |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7740) |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5285) |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30463) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3648) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (165473) |
| **Household & Personal Products — (0.2)%** | **Household & Personal Products — (0.2)%** | **Household & Personal Products — (0.2)%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4805) |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8163) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12968) |
| **Insurance — (1.2)%** | **Insurance — (1.2)%** | **Insurance — (1.2)%** |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10871) |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11127) |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6555) |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15645) |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3815) |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3059) |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3574) |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7628) |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1226) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (63500) |
| **Materials — (1.9)%** | **Materials — (1.9)%** | **Materials — (1.9)%** |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12975) |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1504) |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1458) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3760) |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15358) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12702) |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4917) |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4692) |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7137) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6088) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17855) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4096) |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7042) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (99584) |
| **Media & Entertainment — (0.5)%** | **Media & Entertainment — (0.5)%** | **Media & Entertainment — (0.5)%** |
| Live Nation Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7413) |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3358) |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5343) |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) | $(3093) |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5707) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24914) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (2.6)%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (2.6)%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (2.6)%** |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30256) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7199) |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1954) |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1852) |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39756) |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5874) |
| Moderna, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2152) |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2418) |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23150) |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4538) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3282) |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14035) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (136466) |
| **Real Estate Management & Development — (0.1)%** | **Real Estate Management & Development — (0.1)%** | **Real Estate Management & Development — (0.1)%** |
| CoStar Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7075) |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (1.4)%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (1.4)%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (1.4)%** |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8569) |
| Enphase Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1070) |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3642) |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19734) |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7530) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8521) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23669) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (72735) |
| **Software & Services — (4.5)%** | **Software & Services — (4.5)%** | **Software & Services — (4.5)%** |
| Akamai Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2313) |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13002) |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16948) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16298) |
| Fair Isaac Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7312) |
| International Business Machines Corp.<sup>†</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9138) |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24416) |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23831) |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28650) |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4481) |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29450) |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20562) |
| Synopsys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15893) |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5928) |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12960) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (231182) |
| **Technology Hardware & Equipment — (0.3)%** | **Technology Hardware & Equipment — (0.3)%** | **Technology Hardware & Equipment — (0.3)%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4543) |

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GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### June 30, 2025
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) | $(8467) |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3647) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16657) |
| **Transportation — (1.4)%** | **Transportation — (1.4)%** | **Transportation — (1.4)%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1535) |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6689) |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3016) |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11775) |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7303) |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3698) |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38906) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (72922) |
| **Utilities — (4.3)%** | **Utilities — (4.3)%** | **Utilities — (4.3)%** |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1515) |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3689) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5954) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12866) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5704) |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5086) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5033) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4850) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7225) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9778) |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5563) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18644) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4644) |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8312) |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3515) |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6489) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8858) |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136) | &nbsp;&nbsp;$(5475) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29504) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3913) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2326) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5355) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9007) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10229) |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20754) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8232) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9057) |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (221577) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Proceeds $1,788,185) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1958475) |
| TOTAL SHORT POSITIONS - (37.7)%<br> (Proceeds $1,788,185) | TOTAL SHORT POSITIONS - (37.7)%<br> (Proceeds $1,788,185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1958475) |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (0.3)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14931) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5191020 |

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(a) Rate disclosed is the 7-day yield at June 30, 2025. <br> † Security position is either entirely or partially held in a segregated account as collateral for securities sold short. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets as of and for the period ended June 30, 2025.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent annual or semi-annual report.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** FundVantage Trust

- **b. Investment Company Act file number:** 811-22027

- **c. CIK number of Registrant:** 0001388485

- **d. LEI of Registrant:** 549300C6U7XKIL1IY249

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 103 Bellevue Parkway

  - **City:** Wilmington

  - **State:** DE

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19809

  - **Telephone number:** 856-528-3500

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** Gotham Enhanced Return Fund

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000040832

- **c. LEI of Series:** 549300TU78ARKKMNNO67

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-09-30

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-06-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $932646882.56

**Total Liabilities:** $582135842.40

**Net Assets:** $350511040.16

**Cash Not Reported:** $12887289.88

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000126621 | -0.50%               | 8.19%                | 5.95%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $349641.42               | $-4057716.41                               |
| Month 2  | $1573692.58              | $12166231.77                               |
| Month 3  | $2665175.82              | $9277033.80                                |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** S&P 500 INDEX

- **Index Identifier:** SPX Index

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                               | Title                                            | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SEMRUSH HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $47069.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PARSONS CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-40045.88    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PHILLIPS                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $99452.65     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RIBBON COMMUNICATIONS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1472.27     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MATTHEWS INTERNATIONAL CORP                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21.65        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pediatrix Medical Group Inc        | Pediatrix Medical Group Inc                      | CUSIP: 58502B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7740 | NS      | $111069.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HP Inc                             | HP Inc                                           | CUSIP: 40434L105<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2274 | NS      | $55622.04     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BROOKDALE SENIOR LIVING INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-42178.25    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CARVANA CO                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21514.55     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHART INDUSTRIES INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7418.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ResMed Inc                         | ResMed Inc                                       | CUSIP: 761152107<br>LEI: 529900T3QE5253CCXF22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       790 | NS      | $203820.00    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ECOVYST INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $143.70       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                              | 3M Co                                            | CUSIP: 88579Y101<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4034 | NS      | $614136.16    | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Semtech Corp                       | Semtech Corp                                     | CUSIP: 816850101<br>LEI: 549300J7WUY317SW6O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1099 | NS      | $49608.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EBAY INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $118215.46    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AZZ INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2661.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MIRION TECHNOLOGIES INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-52029.44    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HELMERICH & PAYNE INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $15089.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNIFIRST CORP/MA                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12502.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OLD DOMINION FREIGHT LINE INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2916.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KAROOOOO LTD                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20.22        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DaVita Inc                         | DaVita Inc                                       | CUSIP: 23918K108<br>LEI: M2XHYMU3TZNEZURC6H66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1583 | NS      | $225498.35    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                     | Kennametal Inc                                   | CUSIP: 489170100<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1702 | NS      | $39077.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VERACYTE INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $168.27       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                       | Alphabet Inc                                     | CUSIP: 02079K305<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11995 | NS      | $2113878.85   | 0.60%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interparfums Inc                   | Interparfums Inc                                 | CUSIP: 458334109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        23 | NS      | $3020.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-41594.63    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DENISON MINES CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8048.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hanesbrands Inc                    | Hanesbrands Inc                                  | CUSIP: 410345102<br>LEI: GX5LWVWZLL5S4W1L2F20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2867 | NS      | $13130.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Supernus Pharmaceuticals Inc       | Supernus Pharmaceuticals Inc                     | CUSIP: 868459108<br>LEI: 549300GRM36VBKISYJ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1542 | NS      | $48603.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITED RENTALS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $98665.70     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deckers Outdoor Corp               | Deckers Outdoor Corp                             | CUSIP: 243537107<br>LEI: 5493008LG4W3I6K8J118 | Long             | EC               | CORP              | US        |       431 | NS      | $44423.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                         | FedEx Corp                                       | CUSIP: 31428X106<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | EC               | CORP              | US        |       139 | NS      | $31596.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $87027.46     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LEGGETT & PLATT INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5406.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD XYLEM INC/NY                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3162.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $829813.53    | 0.24%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PEABODY ENERGY CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4607.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EOS ENERGY ENTERPRISES INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10107.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wheaton Precious Metals Corp       | Wheaton Precious Metals Corp                     | CUSIP: 962879102<br>LEI: 549300XSFG5ZCGVYD886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2926 | NS      | $262754.80    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primoris Services Corp             | Primoris Services Corp                           | CUSIP: 74164F103<br>LEI: 549300UF3OLBJ8D5K349 | Long             | EC               | CORP              | US        |       254 | NS      | $19796.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FERGUSON ENTERPRISES INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-48028.14    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $77980.89     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alkermes PLC                       | Alkermes PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IE        |       239 | NS      | $6837.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSG Systems International Inc      | CSG Systems International Inc                    | CUSIP: 126349109<br>LEI: 549300D7FJZUOHHXUA81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1873 | NS      | $122325.63    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegion plc                       | Allegion plc                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       670 | NS      | $96560.40     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WHIRLPOOL CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $22192.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                         | TELUS Corp                                       | CUSIP: 87971M103<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      5224 | NS      | $83897.44     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COTERRA ENERGY INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-9504.78     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniFirst Corp/MA                   | UniFirst Corp/MA                                 | CUSIP: 904708104<br>LEI: 5493003XBTNWBC8UK019 | Long             | EC               | CORP              | US        |       458 | NS      | $86204.76     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6296.55     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ZOOM COMMUNICATIONS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6803.99     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARAMARK                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7277.77     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WORKIVA INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8157.28     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOMINO'S PIZZA INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10743.71    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OUSTER INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $64942.97     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VIAD CORP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10621.26    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP INC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $62124.53     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                | Eastman Chemical Co                              | CUSIP: 277432100<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | EC               | CORP              | US        |       369 | NS      | $27549.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BEST BUY CO INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9742.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RALPH LAUREN CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $170721.34    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DELL TECHNOLOGIES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $76667.91     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GoDaddy Inc                        | GoDaddy Inc                                      | CUSIP: 380237107<br>LEI: 549300J8H1TB0I2CB447 | Long             | EC               | CORP              | US        |       648 | NS      | $116678.88    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BCE INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12222.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SONIC AUTOMOTIVE INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2995.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PENTAIR PLC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24862.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SWEETGREEN INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-20835.37    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BOX INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $38659.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LOWE'S COS INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2113.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CALLAWAY GOLF CO                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $133632.39    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MAXIMUS INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $11257.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TALEN ENERGY CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-15798.87    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $97990.20     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIQUIDIA CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-18100.90    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRIUMPH GROUP INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $574.66       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ABCELLERA BIOLOGICS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-92286.09    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Matson Inc                         | Matson Inc                                       | CUSIP: 57686G105<br>LEI: 549300OI5H3Y0I9I4I12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       320 | NS      | $35632.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GLOBUS MEDICAL INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-252746.75   | -0.07%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALTICE USA INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $17884.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-25547.07    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SOTERA HEALTH CO                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $70758.50     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JOHN B SANFILIPPO & SON INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24885.51     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIRST SOLAR INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $22532.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMER SPORTS INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $43412.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXELIXIS INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $36752.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TREEHOUSE FOODS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $310978.92    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENERGY FUELS INC/CANADA                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-48728.46    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pegasystems Inc                    | Pegasystems Inc                                  | CUSIP: 705573103<br>LEI: 549300FMCOKPL06FYN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11624 | NS      | $629207.12    | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OWENS CORNING                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1660.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENUINE PARTS CO                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1180.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FMC CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-46414.58    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ETHAN ALLEN INTERIORS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-346.70      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TYSON FOODS INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10746.98    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FORTUNA SILVER MINES INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $149627.85    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $53198.16     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HUMANA INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5604.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Select Medical Holdings Corp       | Select Medical Holdings Corp                     | CUSIP: 81619Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2100 | NS      | $31878.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6823.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEXTNAV INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $32751.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-23370.84    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Pacific Land Corp            | Texas Pacific Land Corp                          | CUSIP: 88262P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       129 | NS      | $136274.31    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EQT Corp                           | EQT Corp                                         | CUSIP: 26884L109<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9140 | NS      | $533044.80    | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jazz Pharmaceuticals PLC           | Jazz Pharmaceuticals PLC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400GAUMJCLEZRRV50 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        18 | NS      | $1910.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TE CONNECTIVITY PLC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $19698.73     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OXFORD INDUSTRIES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $138427.82    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1964.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MAXLINEAR INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $50739.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CANADA GOOSE HOLDINGS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4352.84     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OTTER TAIL CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12896.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CASELLA WASTE SYSTEMS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38908.81    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ATMOS ENERGY CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2836.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SIMPSON MANUFACTURING CO INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $114475.38    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BOSTON BEER CO INC/THE                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8748.39     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Goose Holdings Inc          | Canada Goose Holdings Inc                        | CUSIP: 135086106<br>LEI: 529900891XBE6RV8JR07 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       731 | NS      | $8179.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ONESPAWORLD HOLDINGS LTD                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-20218.14    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SUNCOR ENERGY INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13906.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TELADOC HEALTH INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $39102.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc                    | Best Buy Co Inc                                  | CUSIP: 086516101<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |        68 | NS      | $4564.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NOVOCURE LTD                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $285484.33    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORSAIR GAMING INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1339.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SAIA INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $293287.09    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp              | Costco Wholesale Corp                            | CUSIP: 22160K105<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       291 | NS      | $288072.54    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SHARKNINJA INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1849.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ACI WORLDWIDE INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-108309.29   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BRUNSWICK CORP/DE                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $74223.84     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MATCH GROUP INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $236.42       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ASANA INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10275.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLACKLINE INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2143.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GE VERNOVA INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $339109.20    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JAMF HOLDING CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $59843.39     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TIMKEN CO/THE                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $14693.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLUELINX HOLDINGS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-278.24      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VIMEO INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3857.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMERICAN WOODMARK CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $106651.78    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BENCHMARK ELECTRONICS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1604.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                        | PepsiCo Inc                                      | CUSIP: 713448108<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | EC               | CORP              | US        |       331 | NS      | $43705.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VAIL RESORTS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $17871.03     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EverQuote Inc                      | EverQuote Inc                                    | CUSIP: 30041R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3550 | NS      | $85839.00     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc             | CenterPoint Energy Inc                           | CUSIP: 15189T107<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3917 | NS      | $143910.58    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NATIONAL BEVERAGE CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10.18       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MATSON INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-26200.72    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRONOX HOLDINGS PLC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $173527.93    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TECHNIPFMC PLC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $123609.62    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAN AMERICAN SILVER CORP                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $91011.11     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APTIV PLC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $70343.80     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HUNTSMAN CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9513.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HILLENBRAND INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2196.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEWS CORP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $33877.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HEXCEL CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $380.28       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WINMARK CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $43.40        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SANMINA CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-51755.30    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TERAWULF INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16269.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EVERI HOLDINGS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-35074.71    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                        | Cencora Inc                                      | CUSIP: 03073E105<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | EC               | CORP              | US        |       584 | NS      | $175112.40    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hallador Energy Co                 | Hallador Energy Co                               | CUSIP: 40609P105<br>LEI: 254900GKEQRHOI2SSC19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3490 | NS      | $55246.70     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SEMTECH CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $353189.04    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BUILDERS FIRSTSOURCE INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-27757.37    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $777997.62    | 0.22%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LEONARDO DRS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $29760.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PHOTRONICS INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $18686.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STANLEY BLACK & DECKER INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $628.64       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COTY INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-27511.88    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HALOZYME THERAPEUTICS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4323.34     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                  | Johnson & Johnson                                | CUSIP: 478160104<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4538 | NS      | $693179.50    | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MSA SAFETY INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5853.07     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAYPAL HOLDINGS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $206475.20    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                 | Conagra Brands Inc                               | CUSIP: 205887102<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18510 | NS      | $378899.70    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VIAVI SOLUTIONS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-435.82      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CAMPBELL SOUP CO                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-91211.84    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LCI INDUSTRIES                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-24236.67    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INFORMATICA INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9259.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NATIONAL FUEL GAS CO                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $51113.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BIOLIFE SOLUTIONS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2317.97     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXPRO GROUP HOLDINGS NV                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $426231.51    | 0.12%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AVIENT CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-19158.28    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tidewater Inc                      | Tidewater Inc                                    | CUSIP: 88642R109<br>LEI: 2549000JA5GRUPLMUH98 | Long             | EC               | CORP              | US        |       609 | NS      | $28093.17     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                       | Newmont Corp                                     | CUSIP: 651639106<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1660 | NS      | $96711.60     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MASCO CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $36826.55     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DORMAN PRODUCTS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6393.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ATS CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7722.23     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORE SCIENTIFIC INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-315040.05   | -0.09%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $266.59       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co               | National Fuel Gas Co                             | CUSIP: 636180101<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3184 | NS      | $269716.64    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions     | Broadridge Financial Solutions Inc               | CUSIP: 11133T103<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1038 | NS      | $252265.14    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WEC ENERGY GROUP INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-16743.06    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                      | Owens Corning                                    | CUSIP: 690742101<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | EC               | CORP              | US        |       963 | NS      | $132431.76    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD T ROWE PRICE GROUP INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $11861.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BRISTOW GROUP INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4359.57     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KAISER ALUMINUM CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-26168.79    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HALLIBURTON CO                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-70902.06    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                    | Ross Stores Inc                                  | CUSIP: 778296103<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2296 | NS      | $292923.68    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HONEYWELL INTERNATIONAL INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8290.15      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co              | Southwest Airlines Co                            | CUSIP: 844741108<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2390 | NS      | $77531.60     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Co                    | Baker Hughes Co                                  | CUSIP: 05722G100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        89 | NS      | $3412.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Karooooo Ltd                       | Karooooo Ltd                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |         4 | NS      | $195.92       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Co/The                 | Kraft Heinz Co/The                               | CUSIP: 500754106<br>LEI: 9845007488EC87F5AF14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11873 | NS      | $306560.86    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PINTEREST INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-58551.94    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENERAC HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $139441.41    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD A O SMITH CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10018.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TOAST INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $34009.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FRANKLIN ELECTRIC CO INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $186.77       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dorman Products Inc                | Dorman Products Inc                              | CUSIP: 258278100<br>LEI: 2549000O0BBUX740XR59 | Long             | EC               | CORP              | US        |        16 | NS      | $1962.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CATERPILLAR INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-32764.96    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc             | Franklin Resources Inc                           | CUSIP: 354613101<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4707 | NS      | $112261.95    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ouster Inc                         | Ouster Inc                                       | CUSIP: 68989M202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4806 | NS      | $116545.50    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD J & J SNACK FOODS CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13298.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2576.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp               | Lockheed Martin Corp                             | CUSIP: 539830109<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1411 | NS      | $653490.54    | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PITNEY BOWES INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $94492.82     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOLLAR TREE INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $258854.46    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QUAKER CHEMICAL CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7958.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NCR Voyix Corp                     | NCR Voyix Corp                                   | CUSIP: 62886E108<br>LEI: 549300YKTY8JX1DV2R67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2042 | NS      | $23952.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                   | Ryder System Inc                                 | CUSIP: 783549108<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | EC               | CORP              | US        |       950 | NS      | $151050.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frontdoor Inc                      | Frontdoor Inc                                    | CUSIP: 35905A109<br>LEI: 5493008RB0JZJI3QGZ06 | Long             | EC               | CORP              | US        |        50 | NS      | $2947.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SSR MINING INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38667.13    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2189.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ATLASSIAN CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $11567.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MONGODB INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3507.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc         | Zimmer Biomet Holdings Inc                       | CUSIP: 98956P102<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1414 | NS      | $128970.94    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NORTONLIFELOCK INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $138315.71    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GRAHAM HOLDINGS CO                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10132.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paycom Software Inc                | Paycom Software Inc                              | CUSIP: 70432V102<br>LEI: 254900LSB0HNJUDC6Q18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       461 | NS      | $106675.40    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CENTURI HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6314.28     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CRANE CO                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $17684.37     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BORGWARNER INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16721.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Griffon Corp                       | Griffon Corp                                     | CUSIP: 398433102<br>LEI: 5493000C2SGNC7ZN3242 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1188 | NS      | $85975.56     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kellanova                          | Kellanova                                        | CUSIP: 487836108<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4312 | NS      | $342933.36    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                 | Ingersoll Rand Inc                               | CUSIP: 45687V106<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2722 | NS      | $226415.96    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VSE CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-24627.71    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bath & Body Works Inc              | Bath & Body Works Inc                            | CUSIP: 070830104<br>LEI: GR3KVMWVCR54YWQNXU90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3223 | NS      | $96561.08     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phreesia Inc                       | Phreesia Inc                                     | CUSIP: 71944F106<br>LEI: 5493000HHF8NU4QOCG53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1615 | NS      | $45962.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FOX CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $104929.46    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Beer Co Inc/The             | Boston Beer Co Inc/The                           | CUSIP: 100557107<br>LEI: 529900Q02MQ0DCQNRM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       162 | NS      | $30911.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PEMBINA PIPELINE CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $29870.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EOG RESOURCES INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21274.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEW GOLD INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $469875.06    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HENRY SCHEIN INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10096.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IRADIMED CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-83.13       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HERSHEY CO/THE                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $29416.65     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ACCENTURE PLC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-41387.10    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Grou     | Public Service Enterprise Group Inc              | CUSIP: 744573106<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2942 | NS      | $247657.56    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CONSTELLATION ENERGY CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1162811.51   | 0.33%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EVOLENT HEALTH INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-120787.51   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MUELLER INDUSTRIES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7961.13     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENCOMPASS HEALTH CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2159.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HELIOS TECHNOLOGIES INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-28373.38    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                  | DXC Technology Co                                | CUSIP: 23355L106<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3812 | NS      | $58285.48     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TWILIO INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $380796.65    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams-Sonoma Inc                | Williams-Sonoma Inc                              | CUSIP: 969904101<br>LEI: 549300IARG6YWVTZ1I92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       238 | NS      | $38882.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AVADEL PHARMACEUTICALS PLC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $91637.03     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KODIAK GAS SERVICES INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6560.80     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PAR Technology Corp                | PAR Technology Corp                              | CUSIP: 698884103<br>LEI: 549300HYPTHBJQINVG57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1061 | NS      | $73601.57     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                     | Halliburton Co                                   | CUSIP: 406216101<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5151 | NS      | $104977.38    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Envista Holdings Corp              | Envista Holdings Corp                            | CUSIP: 29415F104<br>LEI: 549300BX623VURJZ5269 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5437 | NS      | $106238.98    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MASTERBRAND INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $97846.41     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                           | NIKE Inc                                         | CUSIP: 654106103<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |       172 | NS      | $12218.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD REPUBLIC SERVICES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $76111.11     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc               | Keurig Dr Pepper Inc                             | CUSIP: 49271V100<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11604 | NS      | $383628.24    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astronics Corp                     | Astronics Corp                                   | CUSIP: 046433108<br>LEI: 549300NNXCF8H4MSMK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2127 | NS      | $71211.96     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AXON ENTERPRISE INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $99119.34     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $351189.95    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WNS HOLDINGS LTD                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13498.67    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORECIVIC INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6215.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RingCentral Inc                    | RingCentral Inc                                  | CUSIP: 76680R206<br>LEI: 549300C8EH0H1614VE84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3466 | NS      | $98261.10     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ANSYS INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3811.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MOOG INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $55295.95     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackLine Inc                      | BlackLine Inc                                    | CUSIP: 09239B109<br>LEI: 529900P9N7PK9LV5EK56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       124 | NS      | $7020.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                      | CME Group Inc                                    | CUSIP: 12572Q105<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1343 | NS      | $370157.66    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                    | WW Grainger Inc                                  | CUSIP: 384802104<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       296 | NS      | $307911.04    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                         | Fiserv Inc                                       | CUSIP: 337738108<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4084 | NS      | $704122.44    | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd        | Royal Caribbean Cruises Ltd                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       211 | NS      | $66072.54     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1910.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COHU INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $81715.09     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ScanSource Inc                     | ScanSource Inc                                   | CUSIP: 806037107<br>LEI: 7FHBAN017QDY4K2KP156 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1664 | NS      | $69571.84     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPROUTS FARMERS MARKET INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $601.92       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Winmark Corp                       | Winmark Corp                                     | CUSIP: 974250102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        14 | NS      | $5286.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Life Time Group Holdings Inc       | Life Time Group Holdings Inc                     | CUSIP: 53190C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5336 | NS      | $161840.88    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHORD ENERGY CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $245989.96    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHEVRON CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $14223.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD METALLUS INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3207.61     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-125166.37   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc       | Wyndham Hotels & Resorts Inc                     | CUSIP: 98311A105<br>LEI: 549300FE3MQ4RVXXC673 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3296 | NS      | $267668.16    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CVS HEALTH CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $137567.50    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KLA CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-40331.58    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Natural Grocers by Vitamin Cot     | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc           | CUSIP: 63888U108<br>LEI: 529900P4OTXDGBUS3O87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       597 | NS      | $23432.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $40.23        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ONEOK INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $96227.51     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OPKO HEALTH INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-141.06      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BUCKLE INC/THE                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $48923.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                         | NetApp Inc                                       | CUSIP: 64110D104<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3387 | NS      | $360884.85    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXCELERATE ENERGY INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1420.26     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DARDEN RESTAURANTS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4974.99     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amedisys Inc                       | Amedisys Inc                                     | CUSIP: 023436108<br>LEI: 5299001RBS9GK9STN379 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1499 | NS      | $147486.61    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brinker International Inc          | Brinker International Inc                        | CUSIP: 109641100<br>LEI: 52990067JY6PBGJNTG76 | Long             | EC               | CORP              | US        |         2 | NS      | $360.66       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WOODWARD INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-108033.61   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FABRINET                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-167588.79   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VALARIS LTD                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $25506.99     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD POWER INTEGRATIONS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4888.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-30306.29    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARISTA NETWORKS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $93274.33     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $216216.38    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-20478.81    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T Rowe Price Group Inc             | T Rowe Price Group Inc                           | CUSIP: 74144T108<br>LEI: 549300SIV6FPS9Y7IH33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2867 | NS      | $276665.50    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEXTRACKER INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $63993.58     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TELUS CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $741.52       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD US FOODS HOLDING CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $726.44       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JANUS INTERNATIONAL GROUP INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-42.55       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LKQ CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8487.46     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microvast Holdings Inc             | Microvast Holdings Inc                           | CUSIP: 59516C106<br>LEI: 549300J4UX9OMHSTKS35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43944 | NS      | $159516.72    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21602.37    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTEL CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $119351.31    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Copart Inc                         | Copart Inc                                       | CUSIP: 217204106<br>LEI: 549300KVYX3JWMYEHU61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       344 | NS      | $16880.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Macy's Inc                         | Macy's Inc                                       | CUSIP: 55616P104<br>LEI: 529900NZQ81TIOW3CW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18346 | NS      | $213914.36    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-18606.10    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                           | Visa Inc                                         | CUSIP: 92826C839<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |       529 | NS      | $187821.45    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VIASAT INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $203703.01    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HOWMET AEROSPACE INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $201264.05    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teradata Corp                      | Teradata Corp                                    | CUSIP: 88076W103<br>LEI: 549300JU9SOUHV4U4R71 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4636 | NS      | $103429.16    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PriceSmart Inc                     | PriceSmart Inc                                   | CUSIP: 741511109<br>LEI: 549300JVYOSTGVSDZS46 | Long             | EC               | CORP              | US        |       109 | NS      | $11449.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PHREESIA INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10982.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPC Inc                            | RPC Inc                                          | CUSIP: 749660106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       717 | NS      | $3391.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TFI INTERNATIONAL INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $104967.52    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Beverage Corp             | National Beverage Corp                           | CUSIP: 635017106<br>LEI: 549300O9MZIQJI8TGV17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        23 | NS      | $994.52       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIGHT & WONDER INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20300.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OMNICELL INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2757.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ULTA BEAUTY INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $125049.49    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXPEDIA GROUP INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $26044.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Privia Health Group Inc            | Privia Health Group Inc                          | CUSIP: 74276R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1927 | NS      | $44321.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMN HEALTHCARE SERVICES INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8327.19      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CAPRI HOLDINGS LTD                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $721412.99    | 0.21%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MARATHON PETROLEUM CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8630.84     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BEL FUSE INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3667.95     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                   | Altria Group Inc                                 | CUSIP: 02209S103<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8622 | NS      | $505507.86    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                  | Omnicom Group Inc                                | CUSIP: 681919106<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2352 | NS      | $169202.88    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-11198.39    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OKTA INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $46798.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KURA SUSHI USA INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-9261.39     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AVANOS MEDICAL INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-34082.80    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDU Resources Group Inc            | MDU Resources Group Inc                          | CUSIP: 552690109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9740 | NS      | $162365.80    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                | Carrier Global Corp                              | CUSIP: 14448C104<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33853 | NS      | $2477701.07   | 0.71%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD YUM! BRANDS INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $87439.50     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                        | Netflix Inc                                      | CUSIP: 64110L106<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | EC               | CORP              | US        |       812 | NS      | $1087373.56   | 0.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                  | Eversource Energy                                | CUSIP: 30040W108<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3103 | NS      | $197412.86    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GILEAD SCIENCES INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $129283.02    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TAPESTRY INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $137325.31    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIVERAMP HOLDINGS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $56033.79     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAYMENTUS HOLDINGS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-14115.08    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ADTRAN Holdings Inc                | ADTRAN Holdings Inc                              | CUSIP: 00486H105<br>LEI: 549300VV36J86CRRWF77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1694 | NS      | $15195.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CONMED CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-20993.36    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HealthEquity Inc                   | HealthEquity Inc                                 | CUSIP: 42226A107<br>LEI: 529900LRJU1RAFQHM467 | Long             | EC               | CORP              | US        |       549 | NS      | $57513.24     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EVERQUOTE INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $32060.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ELANCO ANIMAL HEALTH INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $83367.36     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD Q2 HOLDINGS INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $107135.79    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| D-Wave Quantum Inc                 | D-Wave Quantum Inc                               | CUSIP: 26740W109<br>LEI: 5493001U37G4PRD4GW95 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     26331 | NS      | $385485.84    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LINDE PLC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $141340.69    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOVER CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $35445.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc           | Microchip Technology Inc                         | CUSIP: 595017104<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1419 | NS      | $99855.03     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEWELL BRANDS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $61.09        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WALT DISNEY CO/THE                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $480325.16    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NLIGHT INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5888.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRIMAS CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-14237.24    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VEECO INSTRUMENTS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20134.62     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AEROVIRONMENT INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-159807.71   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DAYFORCE INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $36662.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                         | Kenvue Inc                                       | CUSIP: 49177J102<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25664 | NS      | $537147.52    | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MANNKIND CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-36.66       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KELLOGG CO                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $53120.76     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rumble Inc                         | Rumble Inc                                       | CUSIP: 78137L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        57 | NS      | $511.86       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALASKA AIR GROUP INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-33062.52    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRANSUNION                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21439.95     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CMS ENERGY CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3649.39      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBR Inc                            | KBR Inc                                          | CUSIP: 48242W106<br>LEI: 254900OFQDXZRKRCV808 | Long             | EC               | CORP              | US        |       585 | NS      | $28044.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AIRBNB INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7984.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CONCENTRIX CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3398.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FORTINET INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $475979.78    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD XOMETRY INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38413.43    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RAMBUS INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $40279.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LOCKHEED MARTIN CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $27305.29     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CUMMINS INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $39639.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PEGASYSTEMS INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $180384.64    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPX TECHNOLOGIES INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $66622.22     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ziff Davis Inc                     | Ziff Davis Inc                                   | CUSIP: 48123V102<br>LEI: 5493008OJYGLHD7MXA18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1335 | NS      | $40410.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GRACO INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3663.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clear Channel Outdoor Holdings     | Clear Channel Outdoor Holdings Inc               | CUSIP: 18453H106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       152 | NS      | $177.84       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPOTIFY TECHNOLOGY SA                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $102083.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NCR CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1610.56     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SUPER MICRO COMPUTER INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $235984.67    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VF CORP                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $15657.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MEDTRONIC PLC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1294.10     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMERISOURCEBERGEN CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $198140.81    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SUNCOKE ENERGY INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-15094.45    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROGERS CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-37836.75    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD 3M CO                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $186052.63    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enphase Energy Inc                 | Enphase Energy Inc                               | CUSIP: 29355A107<br>LEI: 5493008U7KIGMI59Z314 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3999 | NS      | $158560.35    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AKAMAI TECHNOLOGIES INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-18021.68    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NCINO INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-44523.49    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLACKBAUD INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1248.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD YELP INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-31633.23    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                | Avery Dennison Corp                              | CUSIP: 053611109<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       358 | NS      | $62818.26     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SKYLINE CHAMPION CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-169856.16   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CENTRUS ENERGY CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2073706.73   | 0.59%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KIRBY CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8932.08     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BROWN-FORMAN CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2620.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EURONET WORLDWIDE INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8195.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRANSALTA CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1318.87     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SONOS INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4553.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SALLY BEAUTY HOLDINGS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-11437.80    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PRIMO BRANDS CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4873.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENERAL ELECTRIC CO                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $314690.40    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RALLIANT CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $102620.99    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GRANITE CONSTRUCTION INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16361.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Super Micro Computer Inc           | Super Micro Computer Inc                         | CUSIP: 86800U302<br>LEI: 54930022CZO1N2UGVW07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4345 | NS      | $212948.45    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-218.26      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHEFS' WAREHOUSE INC/THE                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $31216.27     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonic Automotive Inc               | Sonic Automotive Inc                             | CUSIP: 83545G102<br>LEI: 549300NTLRGJ2JCBZU03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1205 | NS      | $96315.65     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALIGHT INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21347.49     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WARNER BROS DISCOVERY INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $38780.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewMarket Corp                     | NewMarket Corp                                   | CUSIP: 651587107<br>LEI: 54930082CG88ERDREQ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |       306 | NS      | $211403.16    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROSS STORES INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3851.18     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLARIVATE PLC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $236300.15    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALBANY INTERNATIONAL CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8860.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PRICESMART INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $224.73       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENERAL MOTORS CO                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $75153.58     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp          | Occidental Petroleum Corp                        | CUSIP: 674599105<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2554 | NS      | $107293.54    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMETEK INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $55779.66     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc               | Verisk Analytics Inc                             | CUSIP: 92345Y106<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | EC               | CORP              | US        |       549 | NS      | $171013.50    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WESTERN DIGITAL CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $565140.85    | 0.16%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OPEN TEXT CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-22109.53    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rocket Lab Corp                    | Rocket Lab Corp                                  | CUSIP: 773121108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45438 | NS      | $1625317.26   | 0.46%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coinbase Global Inc                | Coinbase Global Inc                              | CUSIP: 19260Q107<br>LEI: 5493004G3J2SC154DU06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3036 | NS      | $1064087.64   | 0.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HUBBELL INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38469.23    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lululemon Athletica Inc            | Lululemon Athletica Inc                          | CUSIP: 550021109<br>LEI: 549300D9GZ4BMLDW5T40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        15 | NS      | $3563.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Corp/VA                  | Universal Corp/VA                                | CUSIP: 913456109<br>LEI: 549300BZXZ66F6DTIF20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       782 | NS      | $45543.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MOLSON COORS BEVERAGE CO                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-17508.02    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MAGNA INTERNATIONAL INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-34016.59    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CASTLE BIOSCIENCES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-641.96      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Informatica Inc                    | Informatica Inc                                  | CUSIP: 45674M101<br>LEI: 984500E0DEFFE6DE9588 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3594 | NS      | $87513.90     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                        | NVIDIA Corp                                      | CUSIP: 67066G104<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |       871 | NS      | $137609.29    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barrick Mining Corp                | Barrick Mining Corp                              | CUSIP: 06849F108<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      9683 | NS      | $201600.06    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LCI Industries                     | LCI Industries                                   | CUSIP: 50189K103<br>LEI: 549300E1B98YNJ1WIQ04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1320 | NS      | $120370.80    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4100.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KNOWLES CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5865.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ThredUp Inc                        | ThredUp Inc                                      | CUSIP: 88556E102<br>LEI: 549300JKGKTKX3L3XK25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9678 | NS      | $72488.22     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc           | Baxter International Inc                         | CUSIP: 071813109<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4069 | NS      | $123209.32    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NOV Inc                            | NOV Inc                                          | CUSIP: 62955J103<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16504 | NS      | $205144.72    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SILGAN HOLDINGS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $825.22       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTUIT INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $55041.09     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-254592.59   | -0.07%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ILLINOIS TOOL WORKS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $17583.69     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                           | RTX Corp                                         | CUSIP: 75513E101<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | EC               | CORP              | US        |       618 | NS      | $90240.36     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MCDONALD'S CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $35322.13     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AUTOMATIC DATA PROCESSING INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $246373.11    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                     | Amazon.com Inc                                   | CUSIP: 023135106<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3960 | NS      | $868784.40    | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WOLVERINE WORLD WIDE INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-48699.34    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RUBRIK INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $62092.64     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $14123.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prestige Consumer Healthcare I     | Prestige Consumer Healthcare Inc                 | CUSIP: 74112D101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       204 | NS      | $16289.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pitney Bowes Inc                   | Pitney Bowes Inc                                 | CUSIP: 724479100<br>LEI: 549300N2O26NW4ST6W55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7440 | NS      | $81170.40     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GROUP 1 AUTOMOTIVE INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6854.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LANCASTER COLONY CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-40633.22    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iridium Communications Inc         | Iridium Communications Inc                       | CUSIP: 46269C102<br>LEI: 549300U620NVQ4J1CT96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1499 | NS      | $45224.83     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENVISTA HOLDINGS CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $105795.58    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FRESH DEL MONTE PRODUCE INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5544.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EMCOR GROUP INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1635.86     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Photronics Inc                     | Photronics Inc                                   | CUSIP: 719405102<br>LEI: 549300OK5JVNIBNY6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1011 | NS      | $19037.13     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International In     | Philip Morris International Inc                  | CUSIP: 718172109<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | EC               | CORP              | US        |        95 | NS      | $17302.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEOGENOMICS INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $47603.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NORTHWEST NATURAL HOLDING CO                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $26249.63     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mueller Water Products Inc         | Mueller Water Products Inc                       | CUSIP: 624758108<br>LEI: 549300F7ZU4P1F8V8L60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14526 | NS      | $349205.04    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NUSCALE POWER CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $222293.39    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMERICAN STATES WATER CO                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5158.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALTRIA GROUP INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $329553.10    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JACK HENRY & ASSOCIATES INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6453.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALPHATEC HOLDINGS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $40827.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KINDER MORGAN INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $83619.51     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HOLOGIC INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-47086.91    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                        | Cummins Inc                                      | CUSIP: 231021106<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | EC               | CORP              | US        |        60 | NS      | $19650.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MUELLER WATER PRODUCTS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $41387.57     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FEDERAL SIGNAL CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-97233.37    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLARITEV CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1514.27     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-412.45      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc       | Catalyst Pharmaceuticals Inc                     | CUSIP: 14888U101<br>LEI: 5299004O0R5XXLA5H544 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3536 | NS      | $76731.20     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sterling Infrastructure Inc        | Sterling Infrastructure Inc                      | CUSIP: 859241101<br>LEI: 549300RZIK6K1215XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |        22 | NS      | $5076.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charles River Laboratories Int     | Charles River Laboratories International Inc     | CUSIP: 159864107<br>LEI: 549300BSQ0R4UZ5KX287 | Long             | EC               | CORP              | US        |         4 | NS      | $606.92       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QuinStreet Inc                     | QuinStreet Inc                                   | CUSIP: 74874Q100<br>LEI: 549300TP8MFBFPOS4Y78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1855 | NS      | $29865.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palo Alto Networks Inc             | Palo Alto Networks Inc                           | CUSIP: 697435105<br>LEI: 549300QXR2YVZV231H43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2394 | NS      | $489908.16    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc         | Advanced Micro Devices Inc                       | CUSIP: 007903107<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1147 | NS      | $162759.30    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CVR ENERGY INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $88341.73     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CELSIUS HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38435.87    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GULFPORT ENERGY CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-53351.49    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $18016.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                         | Dover Corp                                       | CUSIP: 260003108<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | EC               | CORP              | US        |       934 | NS      | $171136.82    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VONTIER CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-12853.63    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CAMPING WORLD HOLDINGS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-46749.95    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $616950.71    | 0.18%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEXTDECADE CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-103934.91   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                      | Ingredion Inc                                    | CUSIP: 457187102<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | EC               | CORP              | US        |       511 | NS      | $69301.82     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $17507.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WILLSCOT HOLDINGS CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1760.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMEDISYS INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10317.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Innoviva Inc                       | Innoviva Inc                                     | CUSIP: 45781M101<br>LEI: 549300ACOX4QTBES6535 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2753 | NS      | $55307.77     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARHAUS INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $53710.71     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BUNGE GLOBAL SA                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $84589.23     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENTEX CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2458.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MODINE MANUFACTURING CO                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4102.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FRONTIER GROUP HOLDINGS INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $83286.55     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENERPAC TOOL GROUP CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $17955.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SKYWEST INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $49066.29     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crocs Inc                          | Crocs Inc                                        | CUSIP: 227046109<br>LEI: 549300B0J6YCXD63OG72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       242 | NS      | $24509.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PERPETUA RESOURCES CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $30195.16     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STARBUCKS CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $19508.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $111991.90    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $39082.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Penumbra Inc                       | Penumbra Inc                                     | CUSIP: 70975L107<br>LEI: 549300RGE06P3ECANU72 | Long             | EC               | CORP              | US        |       856 | NS      | $219675.28    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENOVIS CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $247021.18    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIRST ADVANTAGE CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21237.47    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMNEAL PHARMACEUTICALS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3494.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La-Z-Boy Inc                       | La-Z-Boy Inc                                     | CUSIP: 505336107<br>LEI: 549300WNO1WMN9ZG2519 | Long             | EC               | CORP              | US        |       591 | NS      | $21967.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                       | QUALCOMM Inc                                     | CUSIP: 747525103<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2543 | NS      | $404998.18    | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CARPENTER TECHNOLOGY CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $272.69       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PATTERSON-UTI ENERGY INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5578.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STERIS PLC                         | STERIS PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       518 | NS      | $124433.96    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Group 1 Automotive Inc             | Group 1 Automotive Inc                           | CUSIP: 398905109<br>LEI: 549300US8QAZJLWYAF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |       219 | NS      | $95639.49     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE INC       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7391.37     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CACTUS INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5023.29     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CSW INDUSTRIALS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $29501.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORPAY INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $22911.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-51127.04    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harmony Biosciences Holdings I     | Harmony Biosciences Holdings Inc                 | CUSIP: 413197104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2560 | NS      | $80896.00     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORE NATURAL RESOURCES INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20632.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CELANESE CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $399998.08    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gentex Corp                        | Gentex Corp                                      | CUSIP: 371901109<br>LEI: 549300S3UD8XV1MN0287 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4541 | NS      | $99856.59     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PROCTER & GAMBLE CO/THE                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-18324.97    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITED PARCEL SERVICE INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-50927.71    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHENIERE ENERGY INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13131.68    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DUPONT DE NEMOURS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $84338.47     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ACUITY BRANDS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-189593.74   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APPLIED DIGITAL CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-85521.04    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GRINDR INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-71200.22    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALLETE INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2904.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NPK International Inc              | NPK International Inc                            | CUSIP: 651718504<br>LEI: 54930073OHWDQW4DJN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       511 | NS      | $4348.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD POLARIS INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $88147.56     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VIATRIS INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-115842.41   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yelp Inc                           | Yelp Inc                                         | CUSIP: 985817105<br>LEI: 5299007OU2DOSXPQBO35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6436 | NS      | $220561.72    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GARTNER INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-107192.45   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORVEL CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7818.51     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-240.90      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                  | General Mills Inc                                | CUSIP: 370334104<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4468 | NS      | $231487.08    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Minerals International     | Compass Minerals International Inc               | CUSIP: 20451N101<br>LEI: 2549008X9G8XP7YJGC47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1154 | NS      | $23183.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GOODRX HOLDINGS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $90498.34     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SOUTHERN COPPER CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $49225.97     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIMBACH HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-75697.85    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                  | General Motors Co                                | CUSIP: 37045V100<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1259 | NS      | $61955.39     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PERFORMANCE FOOD GROUP CO                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-27622.02    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LOUISIANA-PACIFIC CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1558.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LULULEMON ATHLETICA INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $218.89       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CRESCENT ENERGY CO                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9750.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TG THERAPEUTICS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-110.21      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHEESECAKE FACTORY INC/THE                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-14227.17    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PLEXUS CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6193.93     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                | Abbott Laboratories                              | CUSIP: 002824100<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | EC               | CORP              | US        |       832 | NS      | $113160.32    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HARROW INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-41162.67    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trade Desk Inc/The                 | Trade Desk Inc/The                               | CUSIP: 88339J105<br>LEI: 549300GXPD31VT3E0P46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4843 | NS      | $348647.57    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADDUS HOMECARE CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-36522.67    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIVE NATION ENTERTAINMENT INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-19162.62    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ORGANON & CO                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4129.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DT MIDSTREAM INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-74421.03    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITEDHEALTH GROUP INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-60028.96    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XPEL Inc                           | XPEL Inc                                         | CUSIP: 98379L100<br>LEI: 549300KWSE3IGXLJNW66 | Long             | EC               | CORP              | US        |        50 | NS      | $1795.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corp                           | Fox Corp                                         | CUSIP: 35137L105<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7337 | NS      | $411165.48    | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BOOKING HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $278011.97    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ACADIA HEALTHCARE CO INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $974697.56    | 0.28%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teradyne Inc                       | Teradyne Inc                                     | CUSIP: 880770102<br>LEI: C3X4YJ278QNZHRJULN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6550 | NS      | $588976.00    | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VERISIGN INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $71769.31     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLACKROCK INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $69917.62     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CSX CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16580.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CH ROBINSON WORLDWIDE INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2452.49     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KRISPY KREME INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $215860.36    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                 | Meta Platforms Inc                               | CUSIP: 30303M102<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1078 | NS      | $795661.02    | 0.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Integrations Inc             | Power Integrations Inc                           | CUSIP: 739276103<br>LEI: 54930085LGXSCIHD5W31 | Long             | EC               | CORP              | US        |       192 | NS      | $10732.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SunOpta Inc                        | SunOpta Inc                                      | CUSIP: 8676EP108<br>LEI: 54930010CP0KEPPRPA40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1583 | NS      | $9181.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRIPADVISOR INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $160249.16    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RUSH STREET INTERACTIVE INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $135412.31    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PALANTIR TECHNOLOGIES INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $837841.97    | 0.24%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AGILENT TECHNOLOGIES INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $87073.03     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CDW CORP/DE                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $25896.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NETSCOUT SYSTEMS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $18342.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SCANSOURCE INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5666.94     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-37032.81    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OLIN CORP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10702.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vimeo Inc                          | Vimeo Inc                                        | CUSIP: 92719V100<br>LEI: 25490061AWYWC90UIJ68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10083 | NS      | $40735.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teck Resources Ltd                 | Teck Resources Ltd                               | CUSIP: 878742204<br>LEI: T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1055 | NS      | $42600.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITIL CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1062.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLOCK INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-218060.28   | -0.06%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Five Below Inc                     | Five Below Inc                                   | CUSIP: 33829M101<br>LEI: 529900AAXP5Z6BGI7418 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1513 | NS      | $198475.34    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACM Research Inc                   | ACM Research Inc                                 | CUSIP: 00108J109<br>LEI: 549300MCTENUWL2GJL61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1922 | NS      | $49779.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COMMERCIAL METALS CO                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $750.06       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THE              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13706.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Natural Foods Inc           | United Natural Foods Inc                         | CUSIP: 911163103<br>LEI: 549300GKGW6WPZ282D40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3258 | NS      | $75943.98     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WATSCO INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $56829.51     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toast Inc                          | Toast Inc                                        | CUSIP: 888787108<br>LEI: 549300TN1PZNLCD4I551 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7790 | NS      | $345019.10    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLACK HILLS CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13970.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SILICON LABORATORIES INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $59661.20     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CBOE GLOBAL MARKETS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $44385.65     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ACV AUCTIONS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-158.19      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SOUTHERN CO/THE                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2658.53     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steelcase Inc                      | Steelcase Inc                                    | CUSIP: 858155203<br>LEI: GIE4CCPBJDI8SMV1OX95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4738 | NS      | $49417.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Match Group Inc                    | Match Group Inc                                  | CUSIP: 57667L107<br>LEI: 15OMOPB0A8K0EFUVD031 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1421 | NS      | $43894.69     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp               | Pilgrim's Pride Corp                             | CUSIP: 72147K108<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7113 | NS      | $319942.74    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seneca Foods Corp                  | Seneca Foods Corp                                | CUSIP: 817070501<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        36 | NS      | $3651.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MICROCHIP TECHNOLOGY INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-501.78      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                    | McDonald's Corp                                  | CUSIP: 580135101<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1468 | NS      | $428905.56    | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petco Health & Wellness Co Inc     | Petco Health & Wellness Co Inc                   | CUSIP: 71601V105<br>LEI: 2549007TYGV6RVSE9M61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29122 | NS      | $82415.26     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monster Beverage Corp              | Monster Beverage Corp                            | CUSIP: 61174X109<br>LEI: 52990090AP0E7HCB6F33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3796 | NS      | $237781.44    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COGNEX CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $45405.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                     | Solventum Corp                                   | CUSIP: 83444M101<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1267 | NS      | $96089.28     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centene Corp                       | Centene Corp                                     | CUSIP: 15135B101<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | EC               | CORP              | US        |       657 | NS      | $35661.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NURIX THERAPEUTICS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $11301.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRINET GROUP INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $44170.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALIGNMENT HEALTHCARE INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $394.64       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAYSAFE LTD                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $31618.37     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DIODES INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $145655.57    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PHINIA INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4230.96     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DELEK US HOLDINGS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-64626.63    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD T-MOBILE US INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $231536.43    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp               | Southern Copper Corp                             | CUSIP: 84265V105<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1961 | NS      | $198394.37    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UTZ BRANDS INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6667.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CorVel Corp                        | CorVel Corp                                      | CUSIP: 221006109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        30 | NS      | $3083.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMKOR TECHNOLOGY INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-48020.37    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PureCycle Technologies Inc         | PureCycle Technologies Inc                       | CUSIP: 74623V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       464 | NS      | $6356.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Digital Corp               | Western Digital Corp                             | CUSIP: 958102105<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21331 | NS      | $1364970.69   | 0.39%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AVISTA CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2805.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pan American Silver Corp           | Pan American Silver Corp                         | CUSIP: 697900108<br>LEI: 549300MKTF5851TYIB83 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     11016 | NS      | $312854.40    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QUANTA SERVICES INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $23662.62     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MCCORMICK & CO INC/MD                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12138.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TASEKO MINES LTD                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-107248.65   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMPHENOL CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $64475.10     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IDACORP INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21320.05    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROPER TECHNOLOGIES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3167.23     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RPC INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2.58        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITED STATES CELLULAR CORP                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-12112.20    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $210865.38    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AEVA TECHNOLOGIES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $217413.05    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OMNICOM GROUP INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-69773.90    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GREIF INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5797.97     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAR PACIFIC HOLDINGS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $28156.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADVANCED MICRO DEVICES INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $586621.32    | 0.17%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SIMPLY GOOD FOODS CO/THE                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $42767.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AAR CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-51503.09    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $219942.27    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FLUENCE ENERGY INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-58795.41    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1552.90     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NORTHROP GRUMMAN CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16374.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD REGENERON PHARMACEUTICALS INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $46118.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7.44         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MOTOROLA SOLUTIONS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2988.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLACKBERRY LTD                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6453.85     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MOHAWK INDUSTRIES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2874.15      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KEURIG DR PEPPER INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8284.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-12747.45    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BROADCOM INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1412948.38   | 0.40%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EDWARDS LIFESCIENCES CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $42685.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $237733.20    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gotham Enhanced 500 ETF            | Gotham Enhanced 500 ETF                          | CUSIP: 886364835<br>LEI: 549300LN8RDUHP3HCG64 | Long             | EC               | RF                | US        |   2398000 | NS      | $81374931.00  | 23.22%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                    | Dollar Tree Inc                                  | CUSIP: 256746108<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | EC               | CORP              | US        |       602 | NS      | $59622.08     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Louisiana-Pacific Corp             | Louisiana-Pacific Corp                           | CUSIP: 546347105<br>LEI: 549300C7E2UAO5BVRR75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       448 | NS      | $38523.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COMCAST CORPORATION                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7235.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CENTENE CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-29679.37    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HALLADOR ENERGY CO                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6824.58     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progyny Inc                        | Progyny Inc                                      | CUSIP: 74340E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2107 | NS      | $46354.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1218.39      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VARONIS SYSTEMS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1299.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skyworks Solutions Inc             | Skyworks Solutions Inc                           | CUSIP: 83088M102<br>LEI: 549300WZ3ORQ2BVKBD96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       966 | NS      | $71986.32     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APA CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $313407.49    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Lime & Minerals      | United States Lime & Minerals Inc                | CUSIP: 911922102<br>LEI: 549300VGDEEG8RT7VC89 | Long             | EC               | CORP              | US        |       285 | NS      | $28443.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Element Solutions Inc              | Element Solutions Inc                            | CUSIP: 28618M106<br>LEI: 549300FLGN6P5CU20J91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19834 | NS      | $449240.10    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4868.28     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                        | Viatris Inc                                      | CUSIP: 92556V106<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13273 | NS      | $118527.89    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STRATASYS LTD                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7.91         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TTM TECHNOLOGIES INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-96533.53    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PTC Inc                            | PTC Inc                                          | CUSIP: 69370C100<br>LEI: 54930050SSMU8SKDJ030 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3142 | NS      | $541492.28    | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALLEGIANT TRAVEL CO                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3281.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $593.15       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc              | Waste Connections Inc                            | CUSIP: 94106B101<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        92 | NS      | $17178.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc             | Motorola Solutions Inc                           | CUSIP: 620076307<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | EC               | CORP              | US        |        93 | NS      | $39102.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                     | S&P Global Inc                                   | CUSIP: 78409V104<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | EC               | CORP              | US        |       286 | NS      | $150804.94    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VISA INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $35809.65     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMERESCO INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $293607.79    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                         | Deere & Co                                       | CUSIP: 244199105<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       623 | NS      | $316789.27    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMDOCS LTD                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $435.30       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EDGEWISE THERAPEUTICS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $37449.87     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SiTime Corp                        | SiTime Corp                                      | CUSIP: 82982T106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       154 | NS      | $32814.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COUCHBASE INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-31945.20    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortuna Mining Corp                | Fortuna Mining Corp                              | CUSIP: 349942102<br>LEI: 5493003Q88RVK7CW4735 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     32463 | NS      | $212308.02    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ZURN WATER SOLUTIONS CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $35386.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BJ's Restaurants Inc               | BJ's Restaurants Inc                             | CUSIP: 09180C106<br>LEI: 5299000EOW66I1OJNQ23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       940 | NS      | $41924.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STANDARD MOTOR PRODUCTS INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-11074.85    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EQUIFAX INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1665.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DELTA AIR LINES INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $127646.92    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Personalis Inc                     | Personalis Inc                                   | CUSIP: 71535D106<br>LEI: 549300EZ2NYFK7H0US48 | Long             | EC               | CORP              | US        |        36 | NS      | $236.16       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charter Communications Inc         | Charter Communications Inc                       | CUSIP: 16119P108<br>LEI: 0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65 | Long             | EC               | CORP              | US        |       131 | NS      | $53554.11     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TARGET CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-100187.68   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MEDIAALPHA INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $27.40        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Holdings Inc                 | Crown Holdings Inc                               | CUSIP: 228368106<br>LEI: NYLWZIOY8PUNIT4JOE22 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4860 | NS      | $500482.80    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-16200.68    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GLOBALSTAR INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4121.60     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICU Medical Inc                    | ICU Medical Inc                                  | CUSIP: 44930G107<br>LEI: 5493003NRW7LS2QZRH60 | Long             | EC               | CORP              | US        |       840 | NS      | $111006.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6619.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ACM RESEARCH INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $27545.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Corp          | Constellation Energy Corp                        | CUSIP: 21037T109<br>LEI: 549300F8Y20RYGNGV346 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1105 | NS      | $356649.80    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Healthcare Services Group Inc      | Healthcare Services Group Inc                    | CUSIP: 421906108<br>LEI: 529900GVZ1D2FBYMS719 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2681 | NS      | $40295.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                       | Chevron Corp                                     | CUSIP: 166764100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       361 | NS      | $51691.59     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DONALDSON CO INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-482.06      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BEAM THERAPEUTICS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $57189.91     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MediaAlpha Inc                     | MediaAlpha Inc                                   | CUSIP: 58450V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        85 | NS      | $930.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD 10X GENOMICS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6806.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JETBLUE AIRWAYS CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $31242.03     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Janus International Group Inc      | Janus International Group Inc                    | CUSIP: 47103N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1468 | NS      | $11949.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KENNAMETAL INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2439.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huron Consulting Group Inc         | Huron Consulting Group Inc                       | CUSIP: 447462102<br>LEI: 549300NGVB9H6TKTLE36 | Long             | EC               | CORP              | US        |       827 | NS      | $113745.58    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ANALOG DEVICES INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $43685.11     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DXP ENTERPRISES INC/TX                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2420.53     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc      | Regeneron Pharmaceuticals Inc                    | CUSIP: 75886F107<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | EC               | CORP              | US        |       328 | NS      | $172200.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UL SOLUTIONS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-95313.62    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ELEMENT SOLUTIONS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $62575.26     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QIAGEN NV                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13418.21    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BIGBEAR.AI HOLDINGS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-66963.94    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AGILON HEALTH INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $266225.49    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                        | Walmart Inc                                      | CUSIP: 931142103<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9409 | NS      | $920012.02    | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rogers Corp                        | Rogers Corp                                      | CUSIP: 775133101<br>LEI: PW0CN80KNFR7RUOOKJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1187 | NS      | $81285.76     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MATADOR RESOURCES CO                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $44341.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halozyme Therapeutics Inc          | Halozyme Therapeutics Inc                        | CUSIP: 40637H109<br>LEI: 529900242I3SV9AGM753 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2450 | NS      | $127449.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MASTEC INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $123468.44    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NETFLIX INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $490391.52    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ECHOSTAR CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $392739.61    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TEGNA Inc                          | TEGNA Inc                                        | CUSIP: 87901J105<br>LEI: 549300YC5EDBGX85AO10 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3213 | NS      | $53849.88     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QUINSTREET INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2464.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masimo Corp                        | Masimo Corp                                      | CUSIP: 574795100<br>LEI: 549300Q4A8JK0PIYCU29 | Long             | EC               | CORP              | US        |       507 | NS      | $85287.54     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DNOW INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8937.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                | Vulcan Materials Co                              | CUSIP: 929160109<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | EC               | CORP              | US        |       638 | NS      | $166403.16    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc        | Honeywell International Inc                      | CUSIP: 438516106<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | EC               | CORP              | US        |       349 | NS      | $81275.12     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOORDASH INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-9525.16     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SNAP INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-68336.33    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $92420.32     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credo Technology Group Holding     | Credo Technology Group Holding Ltd               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       959 | NS      | $88793.81     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADVANCE AUTO PARTS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $191111.02    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21535.59    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RYDER SYSTEM INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $28795.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PARKER-HANNIFIN CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4836.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GOLDEN OCEAN GROUP LTD                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5537.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-115604.90   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROBERT HALF INTERNATIONAL INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-34347.97    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc          | Teledyne Technologies Inc                        | CUSIP: 879360105<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | EC               | CORP              | US        |        94 | NS      | $48157.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APPLIED MATERIALS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-780.37      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADAPTHEALTH CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5545.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MICRON TECHNOLOGY INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $480181.58    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Campbell's Company             | The Campbell's Company                           | CUSIP: 134429109<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6317 | NS      | $193616.05    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIGAND PHARMACEUTICALS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4919.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AT&T INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $240244.94    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GFL ENVIRONMENTAL INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9908.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIVE9 INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $558922.41    | 0.16%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LKQ Corp                           | LKQ Corp                                         | CUSIP: 501889208<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       625 | NS      | $23131.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Steven Madden Ltd                  | Steven Madden Ltd                                | CUSIP: 556269108<br>LEI: 549300Z9GZ7GYJWSGF43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3554 | NS      | $85224.92     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TC ENERGY CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $117621.48    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD XCEL ENERGY INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9662.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veracyte Inc                       | Veracyte Inc                                     | CUSIP: 92337F107<br>LEI: 529900ESWZRHXOW27Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       153 | NS      | $4135.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                        | Oracle Corp                                      | CUSIP: 68389X105<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |       567 | NS      | $123963.21    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NETAPP INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $76535.82     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MARQETA INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6546.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N-able Inc/US                      | N-able Inc/US                                    | CUSIP: 62878D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       939 | NS      | $7605.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exponent Inc                       | Exponent Inc                                     | CUSIP: 30214U102<br>LEI: 529900NY3F5Q2NWPUZ42 | Long             | EC               | CORP              | US        |       747 | NS      | $55808.37     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                         | Hasbro Inc                                       | CUSIP: 418056107<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2886 | NS      | $213044.52    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DEERE & CO                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $125721.94    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| News Corp                          | News Corp                                        | CUSIP: 65249B109<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8652 | NS      | $257137.44    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KIMBERLY-CLARK CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $49143.49     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VERISK ANALYTICS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1412.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPS COMMERCE INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $69160.82     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GLAUKOS CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-51810.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $42057.23     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                           | CSX Corp                                         | CUSIP: 126408103<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13767 | NS      | $449217.21    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ATKORE INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $11881.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Healthcare Inc                 | HCA Healthcare Inc                               | CUSIP: 40412C101<br>LEI: 529900PH4ZGUH2MNEU89 | Long             | EC               | CORP              | US        |        80 | NS      | $30648.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The            | Procter & Gamble Co/The                          | CUSIP: 742718109<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | EC               | CORP              | US        |       518 | NS      | $82527.76     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARIS WATER SOLUTIONS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4468.99     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTER PARFUMS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-30.85       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LEIDOS HOLDINGS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9373.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gen Digital Inc                    | Gen Digital Inc                                  | CUSIP: 668771108<br>LEI: YF6ZV0M6AU4FY94MK914 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6296 | NS      | $185102.40    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                    | CVS Health Corp                                  | CUSIP: 126650100<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9631 | NS      | $664346.38    | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Foods Holding Corp              | US Foods Holding Corp                            | CUSIP: 912008109<br>LEI: 549300UGOZSO64CFPR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3816 | NS      | $293870.16    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RBC BEARINGS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7057.64     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHEWY INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-44492.40    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CURTISS-WRIGHT CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-65684.67    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BioMarin Pharmaceutical Inc        | BioMarin Pharmaceutical Inc                      | CUSIP: 09061G101<br>LEI: NSLL8ITTRR0J5HEMR848 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2313 | NS      | $127145.61    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NUTRIEN LTD                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-55546.30    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MILLERKNOLL INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $54138.69     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WYNN RESORTS LTD                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $31932.55     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caesars Entertainment Inc          | Caesars Entertainment Inc                        | CUSIP: 12769G100<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6485 | NS      | $184109.15    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMEREN CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-11849.70    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Domino's Pizza Inc                 | Domino's Pizza Inc                               | CUSIP: 25754A201<br>LEI: 25490005ZWM1IF9UXU57 | Long             | EC               | CORP              | US        |       155 | NS      | $69843.00     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-48488.99    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ELI LILLY & CO                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $73428.04     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guidewire Software Inc             | Guidewire Software Inc                           | CUSIP: 40171V100<br>LEI: 549300WXSG0J8IXZCK32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1229 | NS      | $289368.05    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paymentus Holdings Inc             | Paymentus Holdings Inc                           | CUSIP: 70439P108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3425 | NS      | $112168.75    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LEVI STRAUSS & CO                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-72000.60    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIRST MAJESTIC SILVER CORP                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-433699.29   | -0.12%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARCHROCK INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6586.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CROWN HOLDINGS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $30202.91     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc               | Kyndryl Holdings Inc                             | CUSIP: 50155Q100<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9229 | NS      | $387248.84    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoals Technologies Group Inc      | Shoals Technologies Group Inc                    | CUSIP: 82489W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3169 | NS      | $13468.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LANTHEUS HOLDINGS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $160578.88    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc              | DuPont de Nemours Inc                            | CUSIP: 26614N102<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1367 | NS      | $93762.53     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QORVO INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $690.03       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RUSH ENTERPRISES INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5096.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BWX TECHNOLOGIES INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-110072.39   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snowflake Inc                      | Snowflake Inc                                    | CUSIP: 833445109<br>LEI: 254900CJNSY1K7T53Z16 | Long             | EC               | CORP              | US        |       264 | NS      | $59075.28     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WESTLAKE CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $23048.27     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SEMPRA ENERGY                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21613.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PACIRA BIOSCIENCES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $14292.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AFFIRM HOLDINGS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $44928.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HACKETT GROUP INC/THE                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-27.82       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                        | Equifax Inc                                      | CUSIP: 294429105<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | EC               | CORP              | US        |        61 | NS      | $15821.57     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $61412.45     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SOLVENTUM CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24509.53     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HP INC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $30383.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VISTRA CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $229083.19    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PINNACLE WEST CAPITAL CORP                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $19233.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yum! Brands Inc                    | Yum! Brands Inc                                  | CUSIP: 988498101<br>LEI: 549300JE8XHZZ7OHN517 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4262 | NS      | $631543.16    | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $499027.59    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KLAVIYO INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $45895.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NOBLE CORP PLC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $38462.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $47914.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALLEGION PLC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $43352.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CISCO SYSTEMS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $72851.34     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/T     | Interpublic Group of Cos Inc/The                 | CUSIP: 460690100<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4659 | NS      | $114052.32    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Okta Inc                           | Okta Inc                                         | CUSIP: 679295105<br>LEI: 549300N8J06I8MRHU620 | Long             | EC               | CORP              | US        |       431 | NS      | $43087.07     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD REMITLY GLOBAL INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-70854.70    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VITAL FARMS INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-44937.59    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leonardo DRS Inc                   | Leonardo DRS Inc                                 | CUSIP: 52661A108<br>LEI: 549300HMMEWVG3PPQU18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6263 | NS      | $291104.24    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VERIZON COMMUNICATIONS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $122756.91    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHARTER COMMUNICATIONS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $53644.17     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KRAFT HEINZ CO/THE                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-83781.21    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BIOGEN INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-178.39      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc          | Keysight Technologies Inc                        | CUSIP: 49338L103<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       282 | NS      | $46208.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HASBRO INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $187514.17    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DICK'S SPORTING GOODS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-138667.08   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                         | Intuit Inc                                       | CUSIP: 461202103<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | EC               | CORP              | US        |        48 | NS      | $37806.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRACTOR SUPPLY CO                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12813.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc       | BioCryst Pharmaceuticals Inc                     | CUSIP: 09058V103<br>LEI: 549300Z0INP1Z5NP6J59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15370 | NS      | $137715.20    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STEELCASE INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4892.45     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADMA BIOLOGICS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $23686.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                | Quanta Services Inc                              | CUSIP: 74762E102<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       456 | NS      | $172404.48    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MAGNOLIA OIL & GAS CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $57576.64     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BOSTON SCIENTIFIC CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $64721.49     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ZOETIS INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-109.27      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor PLC                          | Amcor PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GSODGFCDQ3DI89 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     23464 | NS      | $215634.16    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENBRIDGE INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-31095.72    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stanley Black & Decker Inc         | Stanley Black & Decker Inc                       | CUSIP: 854502101<br>LEI: 549300DJ09SMTO561131 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1463 | NS      | $99118.25     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc            | Illinois Tool Works Inc                          | CUSIP: 452308109<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | EC               | CORP              | US        |       870 | NS      | $215107.50    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAGERDUTY INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $34733.57     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RESMED INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $66312.76     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklo Inc                           | Oklo Inc                                         | CUSIP: 02156V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4183 | NS      | $234206.17    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seagate Technology Holdings PL     | Seagate Technology Holdings PLC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400RUXIFEZSRU8X70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       331 | NS      | $47773.23     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FLUOR CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21119.21     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KOSMOS ENERGY LTD                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $492302.17    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALKERMES PLC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-61326.11    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WASTE CONNECTIONS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6437.56     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HAWKINS INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-41943.72    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KNIFE RIVER CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $51849.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ILLUMINA INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-83316.16    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD N-ABLE INC/US                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $452.74       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SKYWORKS SOLUTIONS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $52126.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IAC INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $42296.97     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD C3.AI INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-27955.44    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Works Co Inc        | American Water Works Co Inc                      | CUSIP: 030420103<br>LEI: 549300DXHIJQMD5WFW18 | Long             | EC               | CORP              | US        |       130 | NS      | $18084.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co       | Canadian National Railway Co                     | CUSIP: 136375102<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       130 | NS      | $13525.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2366.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GMS INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-62008.42    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTERDIGITAL INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $25534.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HARLEY-DAVIDSON INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $55.71        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-143235.19   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UFP INDUSTRIES INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1456.54     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clear Secure Inc                   | Clear Secure Inc                                 | CUSIP: 18467V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2742 | NS      | $76117.92     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CRANE HOLDINGS CO                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $80779.03     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEW FORTRESS ENERGY INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $535046.13    | 0.15%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingevity Corp                      | Ingevity Corp                                    | CUSIP: 45688C107<br>LEI: 5493009UTFC4B5IMGF87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2024 | NS      | $87214.16     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kiniksa Pharmaceuticals Intern     | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1470 | NS      | $40674.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARGAN INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5991.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CECO ENVIRONMENTAL CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-422.99      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EVOLUS INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $36091.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CONSTELLATION BRANDS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-82772.39    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEXGEN ENERGY LTD                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-123717.92   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RH                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $80453.00     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DIANTHUS THERAPEUTICS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-120.56      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OGE ENERGY CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-23218.99    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13028.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2673.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dreyfus Government Cash Management | Dreyfus Government Cash Management               | CUSIP: 262006208<br>LEI: 5493000Q69I5Q3QZIA91 | Long             | STIV             | RF                | US        |  19535873 | NS      | $19535872.62  | 5.57%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AUTONATION INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-17216.64    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PENUMBRA INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7545.91     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                            | CGI Inc                                          | CUSIP: 12532H104<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        37 | NS      | $3878.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BAUSCH + LOMB CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13605.69    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LAS VEGAS SANDS CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-50359.11    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APPIAN CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-14464.72    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROYAL GOLD INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $449.89       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PPG INDUSTRIES INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-22069.36    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TC Energy Corp                     | TC Energy Corp                                   | CUSIP: 87807B107<br>LEI: 549300UGKOFV2IWJJG27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      9126 | NS      | $445257.54    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SAREPTA THERAPEUTICS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1352749.34   | 0.39%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tutor Perini Corp                  | Tutor Perini Corp                                | CUSIP: 901109108<br>LEI: 549300FHXYVPW8LJ6D98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4598 | NS      | $215094.44    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                       | NiSource Inc                                     | CUSIP: 65473P105<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2596 | NS      | $104722.64    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GITLAB INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-43618.50    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALBEMARLE CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $320179.27    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WORLD FUEL SERVICES CORP                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $23716.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| REV Group Inc                      | REV Group Inc                                    | CUSIP: 749527107<br>LEI: 549300SRD0SIG5ZZ3X20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3953 | NS      | $188123.27    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MDU RESOURCES GROUP INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1431.70     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| G-III Apparel Group Ltd            | G-III Apparel Group Ltd                          | CUSIP: 36237H101<br>LEI: 529900O5KABM3R3SFM87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1333 | NS      | $29859.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INGLES MARKETS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1422.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GROCERY OUTLET HOLDING CORP                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $296100.91    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APPLIED OPTOELECTRONICS INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-44447.04    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENPHASE ENERGY INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $92110.05     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARCUS BIOSCIENCES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2472.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD URBAN OUTFITTERS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $100898.83    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PORTILLO'S INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $95679.02     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CERTARA INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $19743.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CAESARS ENTERTAINMENT INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $356.37       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEXTracker Inc                     | NEXTracker Inc                                   | CUSIP: 65290E101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5186 | NS      | $281962.82    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NASDAQ INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $55981.95     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VERRA MOBILITY CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13293.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAYONEER GLOBAL INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3407.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co            | Bristol-Myers Squibb Co                          | CUSIP: 110122108<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1361 | NS      | $63000.69     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALLIENT INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $382.23       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VESTIS CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $196311.90    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                         | Evergy Inc                                       | CUSIP: 30034W106<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |        60 | NS      | $4135.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yext Inc                           | Yext Inc                                         | CUSIP: 98585N106<br>LEI: 5299008ZQSBBVH7K0589 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3320 | NS      | $28220.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MASIMO CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20708.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CADRE HOLDINGS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $27184.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BUMBLE INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8809.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $150037.18    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLEVELAND-CLIFFS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $168919.69    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CATALYST PHARMACEUTICALS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-12214.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc              | Republic Services Inc                            | CUSIP: 760759100<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1624 | NS      | $400494.64    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CALIFORNIA RESOURCES CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $38835.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OCULAR THERAPEUTIX INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-48931.11    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UPWORK INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-122284.94   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SJW GROUP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7996.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SYNOPSYS INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-63971.38    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROLLINS INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $470.73       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRANSCAT INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $45823.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BROOKFIELD RENEWABLE CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-23628.26    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SEADRILL LTD                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-53258.64    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITED STATES LIME & MINERALS INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7990.86     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMETEK Inc                         | AMETEK Inc                                       | CUSIP: 031100100<br>LEI: 549300WZDEF9KKE40E98 | Long             | EC               | CORP              | US        |       592 | NS      | $107128.32    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FRANKLIN RESOURCES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $46166.06     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spotify Technology SA              | Spotify Technology SA                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B4X0JHWV0DTD60 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       111 | NS      | $85174.74     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FREEPORT-MCMORAN INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-30854.74    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HURON CONSULTING GROUP INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1660.04     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MGE ENERGY INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-82.66       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Excelerate Energy Inc              | Excelerate Energy Inc                            | CUSIP: 30069T101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       618 | NS      | $18119.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INGREDION INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $15825.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FORMFACTOR INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-15565.09    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COMMVAULT SYSTEMS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $15406.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD J M SMUCKER CO/THE                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-34009.03    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EVERSOURCE ENERGY                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1725.23      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Silicon Laboratories Inc           | Silicon Laboratories Inc                         | CUSIP: 826919102<br>LEI: 4PRDF8Q9TDHRVZKZSZ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1810 | NS      | $266721.60    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc               | Booking Holdings Inc                             | CUSIP: 09857L108<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | EC               | CORP              | US        |        42 | NS      | $243148.08    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVR Inc                            | NVR Inc                                          | CUSIP: 62944T105<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | EC               | CORP              | US        |        44 | NS      | $324969.04    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DAVITA INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24943.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TALOS ENERGY INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $42653.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TERADATA CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8268.86     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc               | Juniper Networks Inc                             | CUSIP: 48203R104<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | EC               | CORP              | US        |       570 | NS      | $22760.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ULTRA CLEAN HOLDINGS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $46328.02     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ANTHEM INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8374.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crane Co                           | Crane Co                                         | CUSIP: 224408104<br>LEI: 5493000CQRQOTHUODL75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       639 | NS      | $121339.71    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Gold Inc                       | New Gold Inc                                     | CUSIP: 644535106<br>LEI: 5493005G0GNCHP0H6L96 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     96012 | NS      | $475259.40    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercury Systems Inc                | Mercury Systems Inc                              | CUSIP: 589378108<br>LEI: 549300P3B84SGK7HH679 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2510 | NS      | $135188.60    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                 | Walt Disney Co/The                               | CUSIP: 254687106<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2944 | NS      | $365085.44    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MP MATERIALS CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-113969.44   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sally Beauty Holdings Inc          | Sally Beauty Holdings Inc                        | CUSIP: 79546E104<br>LEI: 529900VXW6E8ONDIQ271 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4188 | NS      | $38780.88     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12801.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9.15         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHEMED CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $117243.62    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JACOBS SOLUTIONS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $56110.69     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Itron Inc                          | Itron Inc                                        | CUSIP: 465741106<br>LEI: 24F6LSZD18II6ICG6S41 | Long             | EC               | CORP              | US        |       599 | NS      | $78846.37     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MYR Group Inc                      | MYR Group Inc                                    | CUSIP: 55405W104<br>LEI: 529900G1IMMZHOQ17I54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       398 | NS      | $72217.10     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STAAR SURGICAL CO                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $124690.24    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Middleby Corp/The                  | Middleby Corp/The                                | CUSIP: 596278101<br>LEI: JDFO86U9VQRBKW5KYA35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       236 | NS      | $33984.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SCHLUMBERGER NV                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-9732.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OKLO INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $38242.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-35959.44    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waystar Holding Corp               | Waystar Holding Corp                             | CUSIP: 946784105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21138 | NS      | $863910.06    | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sun Country Airlines Holdings      | Sun Country Airlines Holdings Inc                | CUSIP: 866683105<br>LEI: 549300MOHOJN9GH0NJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9787 | NS      | $114997.25    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COEUR MINING INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-121322.13   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                       | Tapestry Inc                                     | CUSIP: 876030107<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3416 | NS      | $299958.96    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-58543.26    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ONTO INNOVATION INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $120672.49    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OLAPLEX HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $156.32       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FLOOR & DECOR HOLDINGS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $37698.61     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clean Harbors Inc                  | Clean Harbors Inc                                | CUSIP: 184496107<br>LEI: 5493000SJVZVZJKHJF48 | Long             | EC               | CORP              | US        |       606 | NS      | $140095.08    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TEREX CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $55905.42     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                 | Valero Energy Corp                               | CUSIP: 91913Y100<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       256 | NS      | $34411.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                     | ServiceNow Inc                                   | CUSIP: 81762P102<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1527 | NS      | $1569878.16   | 0.45%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WALMART INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $61254.66     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WORTHINGTON INDUSTRIES INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $62652.03     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc             | Valmont Industries Inc                           | CUSIP: 920253101<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       884 | NS      | $288687.88    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DANA INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4951.37     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TKO GROUP HOLDINGS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-71395.26    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BAXTER INTERNATIONAL INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-134895.37   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SunCoke Energy Inc                 | SunCoke Energy Inc                               | CUSIP: 86722A103<br>LEI: 1KF1J2NXQE2PI0QOB943 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4321 | NS      | $37117.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOLLAR GENERAL CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $207651.90    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upwork Inc                         | Upwork Inc                                       | CUSIP: 91688F104<br>LEI: 5493004QJ6WWBXVE2S70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3125 | NS      | $42000.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Permian Resources Corp             | Permian Resources Corp                           | CUSIP: 71424F105<br>LEI: 529900NXUJPOKU7OJ511 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19176 | NS      | $261177.12    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TEXAS PACIFIC LAND CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-54351.85    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HORMEL FOODS CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $15465.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MYR GROUP INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4379.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                 | Home Depot Inc/The                               | CUSIP: 437076102<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | EC               | CORP              | US        |       131 | NS      | $48029.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Buckle Inc/The                     | Buckle Inc/The                                   | CUSIP: 118440106<br>LEI: 5299007IU0461T3GDL34 | Long             | EC               | CORP              | US        |       141 | NS      | $6394.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alamo Group Inc                    | Alamo Group Inc                                  | CUSIP: 011311107<br>LEI: 54930080C93RVZRSDV26 | Long             | EC               | CORP              | US        |        17 | NS      | $3712.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MERCURY SYSTEMS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $148686.65    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Palantir Technologies Inc          | Palantir Technologies Inc                        | CUSIP: 69608A108<br>LEI: 549300UVN46B3BBDHO85 | Long             | EC               | CORP              | US        |       784 | NS      | $106874.88    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8163.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BOEING CO/THE                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21782.15    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-95629.37    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIGHTSPEED COMMERCE INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $417541.67    | 0.12%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc       | Thermo Fisher Scientific Inc                     | CUSIP: 883556102<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       553 | NS      | $224219.38    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ANI PHARMACEUTICALS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-24529.37    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DILLARD'S INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $38660.89     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NATIONAL HEALTHCARE CORP                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $162.29       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD REX AMERICAN RESOURCES CORP                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1456.91     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Electric PLC                 | nVent Electric PLC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | GB        |     12824 | NS      | $939358.00    | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TARSUS PHARMACEUTICALS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-198.80      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zebra Technologies Corp            | Zebra Technologies Corp                          | CUSIP: 989207105<br>LEI: PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       418 | NS      | $128894.48    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PACCAR INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5806.10     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JOHN WILEY & SONS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4905.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PROGYNY INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4433.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IFF                                | International Flavors & Fragrances Inc           | CUSIP: 459506101<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | EC               | CORP              | US        |       309 | NS      | $22726.95     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Payoneer Global Inc                | Payoneer Global Inc                              | CUSIP: 70451X104<br>LEI: 984500491C64C70FF033 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2538 | NS      | $17385.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cabot Corp                         | Cabot Corp                                       | CUSIP: 127055101<br>LEI: K05C0SER542GQ6VLRO68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       812 | NS      | $60900.00     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repligen Corp                      | Repligen Corp                                    | CUSIP: 759916109<br>LEI: 54930006QJ0T5AUO1E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |       295 | NS      | $36692.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CH Robinson Worldwide Inc          | CH Robinson Worldwide Inc                        | CUSIP: 12541W209<br>LEI: 529900WNWN5L0OVDHA79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1171 | NS      | $112357.45    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENEDX HOLDINGS CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $46354.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                         | Nasdaq Inc                                       | CUSIP: 631103108<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2980 | NS      | $266471.60    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MRC GLOBAL INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20039.59     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SHERWIN-WILLIAMS CO/THE                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8647.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KORN FERRY                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $37340.93     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PRIVIA HEALTH GROUP INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2320.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALLEGRO MICROSYSTEMS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-28054.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SONOCO PRODUCTS CO                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $40477.87     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16910.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| elf Beauty Inc                     | elf Beauty Inc                                   | CUSIP: 26856L103<br>LEI: 549300U2K9TCON25C029 | Long             | EC               | CORP              | US        |       278 | NS      | $34594.32     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BATH & BODY WORKS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $49903.09     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                  | Devon Energy Corp                                | CUSIP: 25179M103<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9624 | NS      | $306139.44    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMGEN INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $459.27       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $54436.83     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RPM INTERNATIONAL INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2668.05     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WESCO INTERNATIONAL INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4721.85     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                 | Analog Devices Inc                               | CUSIP: 032654105<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | EC               | CORP              | US        |       844 | NS      | $200888.88    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SNOWFLAKE INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24754.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nexstar Media Group Inc            | Nexstar Media Group Inc                          | CUSIP: 65336K103<br>LEI: 52990083ZRR5UT591988 | Long             | EC               | CORP              | US        |       194 | NS      | $33552.30     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLEANSPARK INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $19757.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                | Delta Air Lines Inc                              | CUSIP: 247361702<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3592 | NS      | $176654.56    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The               | Western Union Co/The                             | CUSIP: 959802109<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11587 | NS      | $97562.54     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TIDEWATER INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $66813.82     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $133593.21    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-127983.89   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iRhythm Technologies Inc           | iRhythm Technologies Inc                         | CUSIP: 450056106<br>LEI: 549300FJI72RJGDQS384 | Long             | EC               | CORP              | US        |       233 | NS      | $35872.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OTIS WORLDWIDE CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5949.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mattel Inc                         | Mattel Inc                                       | CUSIP: 577081102<br>LEI: 549300VELLG24KHTJ564 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2101 | NS      | $41431.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| YETI Holdings Inc                  | YETI Holdings Inc                                | CUSIP: 98585X104<br>LEI: 549300DSQICIGNT5GO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2640 | NS      | $83212.80     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amneal Pharmaceuticals Inc         | Amneal Pharmaceuticals Inc                       | CUSIP: 03168L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1505 | NS      | $12175.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacira BioSciences Inc             | Pacira BioSciences Inc                           | CUSIP: 695127100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1604 | NS      | $38335.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                     | Microsoft Corp                                   | CUSIP: 594918104<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4317 | NS      | $2147318.97   | 0.61%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IMMUNOVANT INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $79518.10     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MASTERCARD INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $35487.70     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RYERSON HOLDING CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4166.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MERCK & CO INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-307952.92   | -0.09%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALAMOS GOLD INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10037.36    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NIKE INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $47913.93     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ligand Pharmaceuticals Inc         | Ligand Pharmaceuticals Inc                       | CUSIP: 53220K504<br>LEI: 5493008K7TB0IKP37H79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       146 | NS      | $16597.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rush Enterprises Inc               | Rush Enterprises Inc                             | CUSIP: 781846209<br>LEI: 529900V3XHTN7A6DFT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4213 | NS      | $217011.63    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FOX FACTORY HOLDING CORP                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $233220.44    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIVANOVA PLC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12847.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WEBTOON ENTERTAINMENT INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-704.91      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SYNDAX PHARMACEUTICALS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $602.96       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ASHLAND INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-189.04      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vistra Corp                        | Vistra Corp                                      | CUSIP: 92840M102<br>LEI: 549300KP43CPCUJOOG15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7367 | NS      | $1427798.27   | 0.41%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNIVERSAL CORP/VA                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2591.80     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                      | Clorox Co/The                                    | CUSIP: 189054109<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | EC               | CORP              | US        |       146 | NS      | $17530.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NORDSON CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $14437.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24378.27     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OneSpan Inc                        | OneSpan Inc                                      | CUSIP: 68287N100<br>LEI: 984500E502E6DC354D26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       920 | NS      | $15354.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ralliant Corp                      | Ralliant Corp                                    | CUSIP: 750940108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1497 | NS      | $72573.36     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PFIZER INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $87014.21     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-40596.16    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIRST WATCH RESTAURANT GROUP INC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $61649.47     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc       | FactSet Research Systems Inc                     | CUSIP: 303075105<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |       114 | NS      | $50989.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegiant Travel Co                | Allegiant Travel Co                              | CUSIP: 01748X102<br>LEI: 549300JM9OZXOHWL2K18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2342 | NS      | $128692.90    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cintas Corp                        | Cintas Corp                                      | CUSIP: 172908105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       367 | NS      | $81793.29     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America          | Packaging Corp of America                        | CUSIP: 695156109<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1669 | NS      | $314523.05    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9625.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTERNATIONAL PAPER CO                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $18872.86     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $930.49       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                      | Ford Motor Co                                    | CUSIP: 345370860<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46396 | NS      | $503396.60    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLEAR SECURE INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $28015.24     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phinia Inc                         | Phinia Inc                                       | CUSIP: 71880K101<br>LEI: 254900HG6MORZE1FFM18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2245 | NS      | $99880.05     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEXTERA ENERGY INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $40472.52     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EVERGY INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $32710.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WillScot Holdings Corp             | WillScot Holdings Corp                           | CUSIP: 971378104<br>LEI: 549300HJ4VIXF476Q166 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6769 | NS      | $185470.60    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Dominion Freight Line Inc      | Old Dominion Freight Line Inc                    | CUSIP: 679580100<br>LEI: 5299009TWK32WE417T96 | Long             | EC               | CORP              | US        |       263 | NS      | $42684.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Kinect Corp                  | World Kinect Corp                                | CUSIP: 981475106<br>LEI: D3W7PCXCBRQLL17DZ313 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10495 | NS      | $297533.25    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MISTER CAR WASH INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $112609.65    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOLBY LABORATORIES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-843.46      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CYTOKINETICS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-25263.87    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRANSDIGM GROUP INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-42896.66    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VALVOLINE INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-36090.09    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COINBASE GLOBAL INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $128982.80    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AVERY DENNISON CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13611.74    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOCUSIGN INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3791.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SABRE CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10964.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ANTERO RESOURCES CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $114176.91    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SKECHERS USA INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $73340.99     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visteon Corp                       | Visteon Corp                                     | CUSIP: 92839U206<br>LEI: 549300MOVLYHRW4GGW78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       533 | NS      | $49728.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ORMAT TECHNOLOGIES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2461.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Madison Square Garden Entertai     | Madison Square Garden Entertainment Corp         | CUSIP: 558256103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1816 | NS      | $72585.52     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LYFT INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2377.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Werner Enterprises Inc             | Werner Enterprises Inc                           | CUSIP: 950755108<br>LEI: 549300P6XRGOCHHJST37 | Long             | EC               | CORP              | US        |       211 | NS      | $5772.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGE Energy Inc                     | MGE Energy Inc                                   | CUSIP: 55277P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       123 | NS      | $10878.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CRICUT INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $18.84        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORE & MAIN INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1151.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FASTLY INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $167349.78    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DARLING INGREDIENTS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $139619.05    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IRHYTHM TECHNOLOGIES INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4469.51      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APPFOLIO INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8412.13     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BJ'S RESTAURANTS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $42505.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Twilio Inc                         | Twilio Inc                                       | CUSIP: 90138F102<br>LEI: 5493004W8TRGD63APX93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6237 | NS      | $775633.32    | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortinet Inc                       | Fortinet Inc                                     | CUSIP: 34959E109<br>LEI: 549300O0QJWDBAS0QX03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9178 | NS      | $970298.16    | 0.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CF INDUSTRIES HOLDINGS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $149514.88    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TUTOR PERINI CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $310960.59    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                          | Linde PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1086 | NS      | $509529.48    | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                     | Mastercard Inc                                   | CUSIP: 57636Q104<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | EC               | CORP              | US        |       430 | NS      | $241634.20    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STERIS PLC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1252.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2531.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7502.13      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COMPOSECURE INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $27462.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BIO-TECHNE CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $141554.53    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DENALI THERAPEUTICS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5652.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EDGEWELL PERSONAL CARE CO                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $96716.32     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STRATEGIC EDUCATION INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1010.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc             | Berkshire Hathaway Inc                           | CUSIP: 084670702<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2436 | NS      | $1183335.72   | 0.34%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GLOBALFOUNDRIES INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $42434.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WESTERN UNION CO/THE                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-11125.68    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                       | Veralto Corp                                     | CUSIP: 92338C103<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6526 | NS      | $658799.70    | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CONAGRA BRANDS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-241963.40   | -0.07%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TEMPUS AI INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $455.93       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHESAPEAKE UTILITIES CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-30029.22    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc             | Roper Technologies Inc                           | CUSIP: 776696106<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | EC               | CORP              | US        |       479 | NS      | $271516.36    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5522.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SALESFORCE INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $100903.67    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FLUTTER ENTERTAINMENT PLC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-17040.52    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MIDDLEBY CORP/THE                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $18410.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLOBALFOUNDRIES Inc                | GLOBALFOUNDRIES Inc                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BA76VK784VMX48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6538 | NS      | $249751.60    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNION PACIFIC CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16688.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $62212.49     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-741.06      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3196.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                     | Lowe's Cos Inc                                   | CUSIP: 548661107<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1986 | NS      | $440633.82    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pentair PLC                        | Pentair PLC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EVR9D56WPSRP15 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      1291 | NS      | $132534.06    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BORR DRILLING LTD                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $18372.14     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ONESPAN INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5656.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SHIFT4 PAYMENTS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13938.72    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc              | Micron Technology Inc                            | CUSIP: 595112103<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9800 | NS      | $1207850.00   | 0.34%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BARRICK MINING CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9016.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Powell Industries Inc              | Powell Industries Inc                            | CUSIP: 739128106<br>LEI: 549300V08RO7MX2UBN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       478 | NS      | $100595.10    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CAMECO CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-116411.73   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BURLINGTON STORES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $69704.62     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LUCID GROUP INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7515.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generac Holdings Inc               | Generac Holdings Inc                             | CUSIP: 368736104<br>LEI: 529900S2H2AHJHSFFI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       976 | NS      | $139772.96    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| A O Smith Corp                     | A O Smith Corp                                   | CUSIP: 831865209<br>LEI: 549300XG4US7UJNECY36 | Long             | EC               | CORP              | US        |       764 | NS      | $50095.48     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PNM RESOURCES INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-31483.03    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-77369.06    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FOOT LOCKER INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2220.47     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AUTOZONE INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $23994.69     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BALL CORP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-49805.43    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SUNRUN INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $26750.22     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MAG SILVER CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-137617.63   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20235.03     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PURECYCLE TECHNOLOGIES INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-91.88       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc      | Intercontinental Exchange Inc                    | CUSIP: 45866F104<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | EC               | CORP              | US        |       520 | NS      | $95404.40     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AES CORP/THE                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $351617.50    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMICUS THERAPEUTICS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $91990.97     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2910.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SUNOPTA INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-396.56      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GLOBANT SA                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $473828.37    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Gold Inc                     | Royal Gold Inc                                   | CUSIP: 780287108<br>LEI: 5493001NGRU6SFL04184 | Long             | EC               | CORP              | US        |       108 | NS      | $19206.72     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DORIAN LPG LTD                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3228.22     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IAMGOLD Corp                       | IAMGOLD Corp                                     | CUSIP: 450913108<br>LEI: 254900E7II30XAB9LA72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      1517 | NS      | $11149.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LIBERTY ENERGY INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $315714.47    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TEXTRON INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $58195.22     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adtalem Global Education Inc       | Adtalem Global Education Inc                     | CUSIP: 00737L103<br>LEI: 549300Z467EZLMODV621 | Long             | EC               | CORP              | US        |       266 | NS      | $33843.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENERAL DYNAMICS CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $114840.75    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ELF BEAUTY INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $34014.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                      | McKesson Corp                                    | CUSIP: 58155Q103<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       459 | NS      | $336346.02    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lyft Inc                           | Lyft Inc                                         | CUSIP: 55087P104<br>LEI: 549300H7I5VN334XVZ52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16668 | NS      | $262687.68    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SHOPIFY INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-14562.10    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRADE DESK INC/THE                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12089.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIRSTENERGY CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1791.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                | Kimberly-Clark Corp                              | CUSIP: 494368103<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2916 | NS      | $375930.72    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VIR BIOTECHNOLOGY INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $380.18       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NUCOR CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-76359.99    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2662.61     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIVE BELOW INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $127900.90    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD      | Marriott International Inc/MD                    | CUSIP: 571903202<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | EC               | CORP              | US        |       523 | NS      | $142888.83    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TJX COS INC/THE                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-25295.21    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-857.52      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CONFLUENT INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-165677.21   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JUNIPER NETWORKS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $82409.34     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NVR INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21092.27    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sensata Technologies Holding P     | Sensata Technologies Holding PLC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MS7KFYCY9MS037 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9022 | NS      | $271652.42    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Robert Half Inc                    | Robert Half Inc                                  | CUSIP: 770323103<br>LEI: 529900VPCUY9H3HLIC08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1562 | NS      | $64120.10     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NUVATION BIO INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-102.46      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The            | Sherwin-Williams Co/The                          | CUSIP: 824348106<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | EC               | CORP              | US        |       362 | NS      | $124296.32    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD YEXT INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $23979.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD REPLIGEN CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1780.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPRINKLR INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $64723.26     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CAVCO INDUSTRIES INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7193.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD A10 NETWORKS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1010.62     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LAMB WESTON HOLDINGS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $35117.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RXSIGHT INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $168189.27    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globus Medical Inc                 | Globus Medical Inc                               | CUSIP: 379577208<br>LEI: 5299003M2P4CIK0RF205 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2694 | NS      | $158999.88    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc      | Universal Health Services Inc                    | CUSIP: 913903100<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | EC               | CORP              | US        |       275 | NS      | $49816.25     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DROPBOX INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2792.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PERSONALIS INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1.43        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRG Energy Inc                     | NRG Energy Inc                                   | CUSIP: 629377508<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5178 | NS      | $831483.24    | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peloton Interactive Inc            | Peloton Interactive Inc                          | CUSIP: 70614W100<br>LEI: 5493002YS021166W0339 | Long             | EC               | CORP              | US        |    102097 | NS      | $708553.18    | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITED NATURAL FOODS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-64590.53    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Strategic Education Inc            | Strategic Education Inc                          | CUSIP: 86272C103<br>LEI: 2549002UYIM8Q5EC8H36 | Long             | EC               | CORP              | US        |       437 | NS      | $37201.81     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NOV INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-124865.21   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORCEPT THERAPEUTICS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $56009.77     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2396.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-120425.48   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WEAVE COMMUNICATIONS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $618.08       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co               | Colgate-Palmolive Co                             | CUSIP: 194162103<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1593 | NS      | $144803.70    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RADNET INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10593.79    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMAZON.COM INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1165633.03   | 0.33%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bumble Inc                         | Bumble Inc                                       | CUSIP: 12047B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       479 | NS      | $3156.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SkyWest Inc                        | SkyWest Inc                                      | CUSIP: 830879102<br>LEI: 529900UYS2KGS6Z42P09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1454 | NS      | $149718.38    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plexus Corp                        | Plexus Corp                                      | CUSIP: 729132100<br>LEI: 549300W7HCBI5YT25I79 | Long             | EC               | CORP              | US        |       668 | NS      | $90387.08     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RUMBLE INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-17.38       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GeneDx Holdings Corp               | GeneDx Holdings Corp                             | CUSIP: 81663L200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       905 | NS      | $83540.55     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EAGLE MATERIALS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9497.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TRANSOCEAN LTD                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-59793.82    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SENTINELONE INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $79527.75     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                | Dollar General Corp                              | CUSIP: 256677105<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1242 | NS      | $142059.96    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                     | GE Vernova Inc                                   | CUSIP: 36828A101<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | EC               | CORP              | US        |       249 | NS      | $131758.35    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CIGNA CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $91364.73     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FISERV INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $225566.66    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Holdings Inc                | Leidos Holdings Inc                              | CUSIP: 525327102<br>LEI: 549300IUTGTP6EJP8124 | Long             | EC               | CORP              | US        |       598 | NS      | $94340.48     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SENECA FOODS CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $550.25       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD XPEL INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2.24        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CARDINAL HEALTH INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $27111.27     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEWMONT CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $236949.71    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WATERS CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4311.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Industrial Technologie     | Applied Industrial Technologies Inc              | CUSIP: 03820C105<br>LEI: 549300NU173IJRC6PO38 | Long             | EC               | CORP              | US        |       682 | NS      | $158530.90    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novanta Inc                        | Novanta Inc                                      | CUSIP: 67000B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        97 | NS      | $12506.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENTHERM INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13.12        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Remitly Global Inc                 | Remitly Global Inc                               | CUSIP: 75960P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11367 | NS      | $213358.59    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROCKET LAB CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1040025.34   | 0.30%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MCKESSON CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20502.53     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Incyte Corp                        | Incyte Corp                                      | CUSIP: 45337C102<br>LEI: 549300Z4WN6JVZ3T4680 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1649 | NS      | $112296.90    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SCHRODINGER INC/UNITED STATES                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $195371.04    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BECTON DICKINSON AND CO                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-814.05      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger NV                    | Schlumberger NV                                  | CUSIP: 806857108<br>LEI: 213800ZUA17OK3QLGM62 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2131 | NS      | $72027.80     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EATON CORP PLC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-100612.01   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PTC THERAPEUTICS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4020.69      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresh Del Monte Produce Inc        | Fresh Del Monte Produce Inc                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I72V9F0FEZR228 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1504 | NS      | $48759.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                     | Salesforce Inc                                   | CUSIP: 79466L302<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | EC               | CORP              | US        |        33 | NS      | $8998.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR LTD              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $30133.29     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CONMED Corp                        | CONMED Corp                                      | CUSIP: 207410101<br>LEI: Z6C0YCECH9DCU5ZIQW84 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2740 | NS      | $142699.20    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MKS Inc                            | MKS Inc                                          | CUSIP: 55306N104<br>LEI: 549300KEQATBHAGVF505 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2759 | NS      | $274134.24    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD POST HOLDINGS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5944.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                 | Union Pacific Corp                               | CUSIP: 907818108<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | EC               | CORP              | US        |       744 | NS      | $171179.52    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SYSCO CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $25328.65     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BAKER HUGHES CO                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10582.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24732.73     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENTEGRIS INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-24400.69    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DIEBOLD NIXDORF INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5.19        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PATRICK INDUSTRIES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9373.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GODADDY INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13868.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TD SYNNEX CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-253644.65   | -0.07%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARCOSA INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-43632.23    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NPK INTERNATIONAL INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-63.82       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HEALTHEQUITY INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3451.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FTAI INFRASTRUCTURE INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3845.56     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv PLC                          | Aptiv PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IE        |       161 | NS      | $10983.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FLOWERS FOODS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $93011.02     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ONE GAS INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3608.19      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KINROSS GOLD CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $76631.41     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CINTAS CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $76731.06     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CARGURUS INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24225.31     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GUIDEWIRE SOFTWARE INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10528.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cal-Maine Foods Inc                | Cal-Maine Foods Inc                              | CUSIP: 128030202<br>LEI: 549300NHE5WMIEIEMF53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       799 | NS      | $79604.37     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STEEL DYNAMICS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20893.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Knowles Corp                       | Knowles Corp                                     | CUSIP: 49926D109<br>LEI: 5493003EO323TDZQU148 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1517 | NS      | $26729.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INSPERITY INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $194628.56    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HEALTHCARE SERVICES GROUP INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5053.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALIGN TECHNOLOGY INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $69268.84     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MICROVAST HOLDINGS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $30798.69     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                       | Comcast Corp                                     | CUSIP: 20030N101<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4104 | NS      | $146471.76    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rollins Inc                        | Rollins Inc                                      | CUSIP: 775711104<br>LEI: 549300F2A0BXT4SGWD84 | Long             | EC               | CORP              | US        |       292 | NS      | $16474.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FORTIS INC/CANADA                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21435.77    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                        | Snap-on Inc                                      | CUSIP: 833034101<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1215 | NS      | $378083.70    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qualys Inc                         | Qualys Inc                                       | CUSIP: 74758T303<br>LEI: 549300EMBXYOW9W1XA17 | Long             | EC               | CORP              | US        |       284 | NS      | $40575.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                           | AT&T Inc                                         | CUSIP: 00206R102<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7995 | NS      | $231375.30    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-27910.61    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MAGNITE INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-19422.18    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HOME DEPOT INC/THE                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20525.38     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DHT HOLDINGS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-463.95      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DENTSPLY SIRONA INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6919.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITED THERAPEUTICS CORP                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-30851.23    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Varonis Systems Inc                | Varonis Systems Inc                              | CUSIP: 922280102<br>LEI: 549300SHIVNRRH7STS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       912 | NS      | $46284.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DECKERS OUTDOOR CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-125593.94   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXXON MOBIL CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2233.61     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corpay Inc                         | Corpay Inc                                       | CUSIP: 219948106<br>LEI: 549300DG6RR0NQSFLN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |       310 | NS      | $102864.20    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CARRIER GLOBAL CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1912.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPIRE INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5483.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CRINETICS PHARMACEUTICALS INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $73622.96     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARDELYX INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-15751.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transocean Ltd                     | Transocean Ltd                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QO4W5DQGBGEF32 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     30379 | NS      | $78681.61     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STERLING CONSTRUCTION CO INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $44695.80     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                       | VeriSign Inc                                     | CUSIP: 92343E102<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | EC               | CORP              | US        |       540 | NS      | $155952.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IQVIA Holdings Inc                 | IQVIA Holdings Inc                               | CUSIP: 46266C105<br>LEI: 549300W3R20NM4KQPH86 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1898 | NS      | $299105.82    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1749.17     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HARMONIC INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12919.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CompoSecure Inc                    | CompoSecure Inc                                  | CUSIP: 20459V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1594 | NS      | $22459.46     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DIGITALOCEAN HOLDINGS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $81749.24     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NVIDIA CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1167788.46   | 0.33%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INNODATA INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $87147.97     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc      | Automatic Data Processing Inc                    | CUSIP: 053015103<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | EC               | CORP              | US        |        40 | NS      | $12336.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BILL HOLDINGS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13638.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sealed Air Corp                    | Sealed Air Corp                                  | CUSIP: 81211K100<br>LEI: Q0M0CZB4YN6JZ65WXI09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8962 | NS      | $278090.86    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EASTMAN CHEMICAL CO                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-57400.89    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dropbox Inc                        | Dropbox Inc                                      | CUSIP: 26210C104<br>LEI: 549300JCDF7UAR6TJR51 | Long             | EC               | CORP              | US        |       589 | NS      | $16845.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD THREDUP INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2141.37     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PERDOCEO EDUCATION CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-25600.29    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QUALCOMM INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $428482.42    | 0.12%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SYMBOTIC INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-113179.83   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Worthington Enterprises Inc        | Worthington Enterprises Inc                      | CUSIP: 981811102<br>LEI: 1WRCIANKYOIK6KYE5E82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2570 | NS      | $163554.80    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell Technologies Inc              | Dell Technologies Inc                            | CUSIP: 24703L202<br>LEI: 549300TJB5YBRUPOG437 | Long             | EC               | CORP              | US        |       749 | NS      | $91827.40     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CORTEVA INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $92549.09     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TechnipFMC PLC                     | TechnipFMC PLC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D5I93QWCJTCK36 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      6418 | NS      | $221035.92    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CHEMOURS CO/THE                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $77175.93     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EQUINOX GOLD CORP                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3982.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD YETI HOLDINGS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38435.12    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MannKind Corp                      | MannKind Corp                                    | CUSIP: 56400P706<br>LEI: 213800GFBCNY1ZFST722 | Long             | EC               | CORP              | US        |       189 | NS      | $706.86       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hayward Holdings Inc               | Hayward Holdings Inc                             | CUSIP: 421298100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27550 | NS      | $380190.00    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLOOMIN' BRANDS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $94906.17     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD G-III APPAREL GROUP LTD                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7944.45     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nexxen International Ltd           | Nexxen International Ltd                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZNSR7AIJZ2J557 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       434 | NS      | $4517.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LiveRamp Holdings Inc              | LiveRamp Holdings Inc                            | CUSIP: 53815P108<br>LEI: 254900GXS75LG1X7RF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1953 | NS      | $64527.12     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $100801.82    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SM ENERGY CO                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $19526.41     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gotham 1000 Value ETF              | Gotham 1000 Value ETF                            | CUSIP: 886364520<br>LEI: 54930028MT7IXIH6GZ44 | Long             | EC               | RF                | US        |   3040000 | NS      | $73233600.00  | 20.89%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STANDEX INTERNATIONAL CORP                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16930.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IES HOLDINGS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-53913.73    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WILLIAMS-SONOMA INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $63258.48     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc         | Cadence Design Systems Inc                       | CUSIP: 127387108<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2294 | NS      | $706896.10    | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAYCOM SOFTWARE INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-909.33      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CAVA GROUP INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $32266.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD V2X INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2468.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Murphy Oil Corp                    | Murphy Oil Corp                                  | CUSIP: 626717102<br>LEI: QBKYQD0ODE7DC7PDIN91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       933 | NS      | $20992.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc          | United Parcel Service Inc                        | CUSIP: 911312106<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | EC               | CORP              | US        |       109 | NS      | $11002.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                         | Pfizer Inc                                       | CUSIP: 717081103<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52163 | NS      | $1264431.12   | 0.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Wiley & Sons Inc              | John Wiley & Sons Inc                            | CUSIP: 968223206<br>LEI: 5493003XM719UN7E8P64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       846 | NS      | $37756.98     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SITIME CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4201.99     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeva Technologies Inc              | Aeva Technologies Inc                            | CUSIP: 00835Q202<br>LEI: 529900EOW3TB2FR95A21 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2300 | NS      | $86917.00     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INSULET CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9007.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLOROX CO/THE                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-122371.84   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BW LPG LTD                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13239.61    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FUBOTV INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-73615.89    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp               | Parker-Hannifin Corp                             | CUSIP: 701094104<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | EC               | CORP              | US        |        27 | NS      | $18858.69     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ROBLOX Corp                        | ROBLOX Corp                                      | CUSIP: 771049103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3446 | NS      | $362519.20    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CME GROUP INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $228914.81    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GFL Environmental Inc              | GFL Environmental Inc                            | CUSIP: 36168Q104<br>LEI: 549300FYK4MBXWIVZU26 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      2111 | NS      | $106521.06    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TEXAS INSTRUMENTS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3589.63     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QUEST DIAGNOSTICS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4668.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Monolithic Power Systems Inc       | Monolithic Power Systems Inc                     | CUSIP: 609839105<br>LEI: 529900TB7O85LSZ1XU31 | Long             | EC               | CORP              | US        |       152 | NS      | $111169.76    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SELECT ENERGY SERVICES INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $46350.45     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADIENT PLC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20287.54     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 10X Genomics Inc                   | 10X Genomics Inc                                 | CUSIP: 88025U109<br>LEI: 5493003Z6741WNLG7H43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7214 | NS      | $83538.12     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Resources Corp              | Antero Resources Corp                            | CUSIP: 03674X106<br>LEI: APVBKPOULHUX7YZLKU17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14664 | NS      | $590665.92    | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pursuit Attractions and Hospit     | Pursuit Attractions and Hospitality Inc          | CUSIP: 92552R406<br>LEI: 549300PXU4ZW7LPO5Y40 | Long             | EC               | CORP              | US        |       737 | NS      | $21247.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JOHNSON & JOHNSON                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10342.13    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EMERSON ELECTRIC CO                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-45870.07    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QUIDELORTHO CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $33540.42     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MGM RESORTS INTERNATIONAL                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $69924.74     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                  | Ralph Lauren Corp                                | CUSIP: 751212101<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | EC               | CORP              | US        |       625 | NS      | $171425.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GXO LOGISTICS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $173011.95    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DXC TECHNOLOGY COM                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-27487.60    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wynn Resorts Ltd                   | Wynn Resorts Ltd                                 | CUSIP: 983134107<br>LEI: 254900CEKKWIHTEAB172 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1267 | NS      | $118679.89    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SIGNET JEWELERS LTD                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $131453.09    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BAYTEX ENERGY CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13439.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TESLA INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-111.86      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile US Inc                    | T-Mobile US Inc                                  | CUSIP: 872590104<br>LEI: 549300QHIJYOHPACPG31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1877 | NS      | $447214.02    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CGI INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $186.48       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IAMGOLD CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10506.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ABBOTT LABORATORIES                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5953.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INGEVITY CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2251.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KBR INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-17985.24    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BLUE BIRD CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-197.95      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16693.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ASGN INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $32089.79     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crowdstrike Holdings Inc           | Crowdstrike Holdings Inc                         | CUSIP: 22788C105<br>LEI: 549300YBY08K9KM4HX32 | Long             | EC               | CORP              | US        |       588 | NS      | $299474.28    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VAXCYTE INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $43166.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CONSTRUCTION PARTNERS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-28444.74    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DIAMONDBACK ENERGY INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $87432.56     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc           | Bio-Rad Laboratories Inc                         | CUSIP: 090572207<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       103 | NS      | $24855.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BOOT BARN HOLDINGS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $52490.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FORTIVE CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-124079.50   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AVEPOINT INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $59290.38     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co              | Becton Dickinson & Co                            | CUSIP: 075887109<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4954 | NS      | $853326.50    | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ROBLOX CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $16163.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COMFORT SYSTEMS USA INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-23814.29    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DRAFTKINGS INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $63240.59     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Encompass Health Corp              | Encompass Health Corp                            | CUSIP: 29261A100<br>LEI: 549300FVRPM9DRQZRG64 | Long             | EC               | CORP              | US        |       102 | NS      | $12508.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MINERALS TECHNOLOGIES INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5011.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SPDR S&P 500 ETF Trust             | SPDR S&P 500 ETF Trust                           | CUSIP: 78462F103<br>LEI: 549300NZAMSJ8FXPQQ63 | Long             | EC               | RF                | US        |      2487 | NS      | $1536592.95   | 0.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-474.10      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CROCS INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-922.56      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korn Ferry                         | Korn Ferry                                       | CUSIP: 500643200<br>LEI: 549300FOD20OM0GT5G40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1065 | NS      | $78096.45     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APOGEE ENTERPRISES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3566.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture PLC                      | Accenture PLC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000EWHDSR3MZWH98 | Long             | EC               | CORP              | IE        |        87 | NS      | $26003.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvePoint Inc                       | AvePoint Inc                                     | CUSIP: 053604104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2409 | NS      | $46517.79     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HANESBRANDS INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $393.36       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADTRAN HOLDINGS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5402.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                  | Expedia Group Inc                                | CUSIP: 30212P303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        87 | NS      | $14675.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MISSION PRODUCE INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $341.58       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ASTRONICS CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $46673.91     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CENTRAL GARDEN & PET CO                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3898.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                         | Humana Inc                                       | CUSIP: 444859102<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1234 | NS      | $301688.32    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD POWELL INDUSTRIES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $34981.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CABOT CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1666.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20877.56     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD S&P GLOBAL INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $36317.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-29305.21    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F5 Inc                             | F5 Inc                                           | CUSIP: 315616102<br>LEI: 54930015FPK9KT966303 | Long             | EC               | CORP              | US        |       991 | NS      | $291671.12    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HERC HOLDINGS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $89296.16     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEWMARKET CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $60758.23     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MONSTER BEVERAGE CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1624.41      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DYCOM INDUSTRIES INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-162434.12   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TERADYNE INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $62879.17     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SPX Technologies Inc               | SPX Technologies Inc                             | CUSIP: 78473E103<br>LEI: P761FCI0CPOG24I8JE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |       134 | NS      | $22469.12     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cavco Industries Inc               | Cavco Industries Inc                             | CUSIP: 149568107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        15 | NS      | $6516.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALARM.COM HOLDINGS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24832.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SENSIENT TECHNOLOGIES CORP                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-56315.22    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc             | UnitedHealth Group Inc                           | CUSIP: 91324P102<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3637 | NS      | $1134634.89   | 0.32%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4289.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PILGRIM'S PRIDE CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $44190.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CENTERPOINT ENERGY INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3354.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gartner Inc                        | Gartner Inc                                      | CUSIP: 366651107<br>LEI: PP55B5R38BFB8O8HH686 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1108 | NS      | $447875.76    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cargurus Inc                       | Cargurus Inc                                     | CUSIP: 141788109<br>LEI: 54930027BKQN6B7X7G78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3156 | NS      | $105631.32    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vita Coco Co Inc/The               | Vita Coco Co Inc/The                             | CUSIP: 92846Q107<br>LEI: 54930020WXOAWHR85Y25 | Long             | EC               | CORP              | US        |       278 | NS      | $10035.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                        | Revvity Inc                                      | CUSIP: 714046109<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | EC               | CORP              | US        |       611 | NS      | $59095.92     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoom Communications Inc            | Zoom Communications Inc                          | CUSIP: 98980L101<br>LEI: 549300T9GCHU0ODOM055 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5141 | NS      | $400895.18    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advance Auto Parts Inc             | Advance Auto Parts Inc                           | CUSIP: 00751Y106<br>LEI: 529900UCNQ5H9FSL0Y70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1472 | NS      | $68433.28     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WW GRAINGER INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $45374.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW Corp/DE                        | CDW Corp/DE                                      | CUSIP: 12514G108<br>LEI: 9845001B052ABF0B6755 | Long             | EC               | CORP              | US        |        11 | NS      | $1964.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NUTEX HEALTH INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21274.34     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PTC Therapeutics Inc               | PTC Therapeutics Inc                             | CUSIP: 69366J200<br>LEI: 549300UJLWOIWFDGB318 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2200 | NS      | $107448.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alarm.com Holdings Inc             | Alarm.com Holdings Inc                           | CUSIP: 011642105<br>LEI: 549300HIH92U1EKIHZ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |       175 | NS      | $9899.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXPONENT INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-11489.19    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BellRing Brands Inc                | BellRing Brands Inc                              | CUSIP: 07831C103<br>LEI: 549300S3BOK5CMTS8054 | Long             | EC               | CORP              | US        |       209 | NS      | $12107.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                | Leggett & Platt Inc                              | CUSIP: 524660107<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14016 | NS      | $125022.72    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HCA HEALTHCARE INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4069.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LITHIA MOTORS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $54132.59     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KROGER CO/THE                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $81743.78     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                        | Phillips 66                                      | CUSIP: 718546104<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4252 | NS      | $507263.60    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PENNANT GROUP INC/THE                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-183.59      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COOPER COS INC/THE                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24956.31     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FIGS INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4766.35     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD XENON PHARMACEUTICALS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1264.04     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IAC Inc                            | IAC Inc                                          | CUSIP: 44891N208<br>LEI: 549300TO56L57RP6P031 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7046 | NS      | $263097.64    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PRIMORIS SERVICES CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $227932.23    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicell Inc                       | Omnicell Inc                                     | CUSIP: 68213N109<br>LEI: 5493008RH0GTKHHPZI77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3414 | NS      | $100371.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NRG ENERGY INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $333870.10    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PROPETRO HOLDING CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $36733.77     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WARNER MUSIC GROUP CORP                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $57781.67     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UDEMY INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-257.58      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                          | Jabil Inc                                        | CUSIP: 466313103<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | EC               | CORP              | US        |       630 | NS      | $137403.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-61026.28    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BRAZE INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $50920.20     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OWENS & MINOR INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6933.27     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EPLUS INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-949.90      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SEZZLE INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1859630.15   | 0.53%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PERMIAN RESOURCES CORP                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $62170.87     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                      | Kroger Co/The                                    | CUSIP: 501044101<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | EC               | CORP              | US        |       351 | NS      | $25177.23     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADOBE INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $124321.58    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD META PLATFORMS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1228502.25   | 0.35%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DUKE ENERGY CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2556.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                 | J M Smucker Co/The                               | CUSIP: 832696405<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | EC               | CORP              | US        |        73 | NS      | $7168.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Middlesex Water Co                 | Middlesex Water Co                               | CUSIP: 596680108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        14 | NS      | $758.52       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ePlus Inc                          | ePlus Inc                                        | CUSIP: 294268107<br>LEI: 529900FFY8AAFJ21NE91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1037 | NS      | $74767.70     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Q2 Holdings Inc                    | Q2 Holdings Inc                                  | CUSIP: 74736L109<br>LEI: 549300M9RKR9DZXWS696 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4716 | NS      | $441370.44    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JABIL INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $188934.98    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENSIGN GROUP INC/THE                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-111713.07   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAR TECHNOLOGY CORP                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7594.81     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MURPHY OIL CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $34074.50     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPAM Systems Inc                   | EPAM Systems Inc                                 | CUSIP: 29414B104<br>LEI: 549300XCR4R530HJP604 | Long             | EC               | CORP              | US        |       130 | NS      | $22986.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ELECTRONIC ARTS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $151759.18    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amdocs Ltd                         | Amdocs Ltd                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HQV672RJ7RQV66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       404 | NS      | $36860.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maplebear Inc                      | Maplebear Inc                                    | CUSIP: 565394103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8086 | NS      | $365810.64    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PALO ALTO NETWORKS INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $198470.18    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD QUALYS INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6884.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LAREDO PETROLEUM INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $75730.10     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1147.82     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc               | Howmet Aerospace Inc                             | CUSIP: 443201108<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | EC               | CORP              | US        |       430 | NS      | $80035.90     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VALERO ENERGY CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-590.03      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wayfair Inc                        | Wayfair Inc                                      | CUSIP: 94419L101<br>LEI: 54930027N9ZAVYFDHK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5610 | NS      | $286895.40    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD REV GROUP INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $119291.48    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STANTEC INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-23905.17    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ADT INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3846.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COMMSCOPE HOLDING CO INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $123906.11    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stratasys Ltd                      | Stratasys Ltd                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MU215GIP9SZ741 | Long             | EC               | CORP              | US        |        38 | NS      | $435.86       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ABERCROMBIE & FITCH CO                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $84023.63     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CIPHER MINING INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-55846.09    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KONTOOR BRANDS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-20839.28    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMCOR PLC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1161.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4765.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oddity Tech Ltd                    | Oddity Tech Ltd                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900QH12XZS53G0V57 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       636 | NS      | $47998.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COCA-COLA CO/THE                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $84666.27     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12393.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TECK RESOURCES LTD                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $76997.96     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD REALREAL INC/THE                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $17130.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-39640.19    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                    | Tyson Foods Inc                                  | CUSIP: 902494103<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | EC               | CORP              | US        |       716 | NS      | $40053.04     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GATX CORP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38842.73    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXPAND ENERGY CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10014.85    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPROUT SOCIAL INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $125852.72    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CNX RESOURCES CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13748.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co           | Molson Coors Beverage Co                         | CUSIP: 60871R209<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2647 | NS      | $127294.23    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INNOVIVA INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21900.90     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clearwater Analytics Holdings      | Clearwater Analytics Holdings Inc                | CUSIP: 185123106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11712 | NS      | $256844.16    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CAL-MAINE FOODS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $125853.73    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortive Corp                       | Fortive Corp                                     | CUSIP: 34959J108<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4490 | NS      | $234063.70    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avanos Medical Inc                 | Avanos Medical Inc                               | CUSIP: 05350V106<br>LEI: 549300YCXWOM7NEWMQ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1026 | NS      | $12558.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-13701.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FRANCO-NEVADA CORP                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-16982.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BERKSHIRE HATHAWAY INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $632852.78    | 0.18%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                | Otis Worldwide Corp                              | CUSIP: 68902V107<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | EC               | CORP              | US        |       396 | NS      | $39211.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STEVEN MADDEN LTD                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $8260.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MICROSOFT CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $544179.67    | 0.16%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WHEATON PRECIOUS METALS CORP                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $69616.58     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                  | Kinross Gold Corp                                | CUSIP: 496902404<br>LEI: 549300UEBMAQDN0K0R06 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     69626 | NS      | $1088254.38   | 0.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WINNEBAGO INDUSTRIES INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $84836.88     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7089.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                 | PPG Industries Inc                               | CUSIP: 693506107<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2224 | NS      | $252980.00    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor     | Zurn Elkay Water Solutions Corp                  | CUSIP: 98983L108<br>LEI: 549300AM3633XDFU1Q85 | Long             | EC               | CORP              | US        |       181 | NS      | $6619.17      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD METHANEX CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2620.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| V2X Inc                            | V2X Inc                                          | CUSIP: 92242T101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1209 | NS      | $58696.95     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LA-Z-BOY INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1181.32     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $37566.75     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VITA COCO CO INC/THE                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $24509.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FTI CONSULTING INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9988.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                  | Cisco Systems Inc                                | CUSIP: 17275R102<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9712 | NS      | $673818.56    | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MATTEL INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $82016.42     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite Construction Inc           | Granite Construction Inc                         | CUSIP: 387328107<br>LEI: 549300OM4BWMCIXVCZ39 | Long             | EC               | CORP              | US        |       377 | NS      | $35253.27     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BRUKER CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $498055.44    | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                | Cardinal Health Inc                              | CUSIP: 14149Y108<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1965 | NS      | $330120.00    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Littelfuse Inc                     | Littelfuse Inc                                   | CUSIP: 537008104<br>LEI: 549300MY7HLQFYTPCX75 | Long             | EC               | CORP              | US        |       128 | NS      | $29021.44     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WENDY'S CO/THE                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $37004.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARS PHARMACEUTICALS INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1869.88     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $138515.24    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National HealthCare Corp           | National HealthCare Corp                         | CUSIP: 635906100<br>LEI: 254900PTS11LS1JS2752 | Long             | EC               | CORP              | US        |        29 | NS      | $3103.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOMINION ENERGY INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10496.81    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-99007.83    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NOVANTA INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4111.54     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WARRIOR MET COAL INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $238936.61    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MasTec Inc                         | MasTec Inc                                       | CUSIP: 576323109<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1851 | NS      | $315465.93    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                          | Qorvo Inc                                        | CUSIP: 74736K101<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7500 | NS      | $636825.00    | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD JAZZ PHARMACEUTICALS PLC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-58056.55    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                | PayPal Holdings Inc                              | CUSIP: 70450Y103<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7332 | NS      | $544914.24    | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                  | EOG Resources Inc                                | CUSIP: 26875P101<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3911 | NS      | $467794.71    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEXSTAR MEDIA GROUP INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $13385.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BELLRING BRANDS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $11503.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MAPLEBEAR INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7714.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                   | Coca-Cola Co/The                                 | CUSIP: 191216100<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4401 | NS      | $311370.75    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INCYTE CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2696.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                         | Sysco Corp                                       | CUSIP: 871829107<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | EC               | CORP              | US        |       274 | NS      | $20752.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DNOW Inc                           | DNOW Inc                                         | CUSIP: 67011P100<br>LEI: 549300AVH5SOCFVVDW91 | Long             | EC               | CORP              | US        |       421 | NS      | $6243.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ZIFF DAVIS INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-12736.28    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SOUTHWEST AIRLINES CO                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $156166.76    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NORTHERN OIL AND GAS INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-60440.84    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IQVIA HOLDINGS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-78052.20    | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TARGA RESOURCES CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-9748.44     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                       | Broadcom Inc                                     | CUSIP: 11135F101<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2466 | NS      | $679752.90    | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ENERSYS                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $151732.35    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                          | Apple Inc                                        | CUSIP: 037833100<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3833 | NS      | $786416.61    | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $34752.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GLOBAL PAYMENTS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $70292.70     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DOW INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $766740.84    | 0.22%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UBER TECHNOLOGIES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $176779.28    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RENEW ENERGY GLOBAL PLC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-12927.97    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $152906.56    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARRAY TECHNOLOGIES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $56785.33     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLEAN HARBORS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3826.65      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waters Corp                        | Waters Corp                                      | CUSIP: 941848103<br>LEI: 5T547R1474YC9HOD8Q74 | Long             | EC               | CORP              | US        |        69 | NS      | $24083.76     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VALMONT INDUSTRIES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $84087.99     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LivaNova PLC                       | LivaNova PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001K2FX6SHK2B339 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        70 | NS      | $3151.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc     | GE HealthCare Technologies Inc                   | CUSIP: 36266G107<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2243 | NS      | $166139.01    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ulta Beauty Inc                    | Ulta Beauty Inc                                  | CUSIP: 90384S303<br>LEI: 529900CIV6HN8M28YM82 | Long             | EC               | CORP              | US        |       105 | NS      | $49121.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CARTER'S INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $34895.78     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VIKING HOLDINGS LTD                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-131587.28   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark Electronics Inc          | Benchmark Electronics Inc                        | CUSIP: 08160H101<br>LEI: 549300W18RHYZOZKOP53 | Long             | EC               | CORP              | US        |       824 | NS      | $31995.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wolverine World Wide Inc           | Wolverine World Wide Inc                         | CUSIP: 978097103<br>LEI: 549300OVC7PK14LQ8D87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4076 | NS      | $73694.08     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2040.83     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SNAP-ON INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $54261.49     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMERICAN WATER WORKS CO INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $12790.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IBOTTA INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $84422.23     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SEALED AIR CORP                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5416.31     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HF SINCLAIR CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8693.10     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AAON INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $88756.55     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FORD MOTOR CO                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $86546.91     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HAEMONETICS CORP                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $30756.18     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PELOTON INTERACTIVE INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $176076.23    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WD-40 CO                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $32830.60     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APPLE INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $240042.25    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ORACLE CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $723612.68    | 0.21%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1030.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALPHABET INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $274432.96    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NuScale Power Corp                 | NuScale Power Corp                               | CUSIP: 67079K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3063 | NS      | $121172.28    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CACI INTERNATIONAL INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-24239.25    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RINGCENTRAL INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $18742.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc           | Constellation Brands Inc                         | CUSIP: 21036P108<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | EC               | CORP              | US        |       757 | NS      | $123148.76    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARCBEST CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $269210.85    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetScout Systems Inc               | NetScout Systems Inc                             | CUSIP: 64115T104<br>LEI: 5493005HZXZ3SPNVCV76 | Long             | EC               | CORP              | US        |       913 | NS      | $22651.53     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Triple Flag Precious Metals Co     | Triple Flag Precious Metals Corp                 | CUSIP: 89679M104<br>LEI: 254900R7NJ1TEYIM4E61 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        11 | NS      | $260.59       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Corp     | Brookfield Infrastructure Corp                   | CUSIP: 11276H106<br>LEI: 254900YTMKBFJAKUBO55 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2531 | NS      | $105289.60    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GARRETT MOTION INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3300.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $38590.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc                | Electronic Arts Inc                              | CUSIP: 285512109<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | EC               | CORP              | US        |       420 | NS      | $67074.00     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PURE STORAGE INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1721.24     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INNOSPEC INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2876.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SFL CORP LTD                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $27337.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VICTORIA'S SECRET & CO                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9501.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MKS INSTRUMENTS INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $23246.68     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fastenal Co                        | Fastenal Co                                      | CUSIP: 311900104<br>LEI: 529900PP0C7H2HHPSJ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |       123 | NS      | $5166.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Electric Co                | General Electric Co                              | CUSIP: 369604301<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | EC               | CORP              | US        |       575 | NS      | $147999.25    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARTIVION INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7456.85     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VISHAY INTERTECHNOLOGY INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $220915.63    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $287974.92    | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RXO INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $429104.90    | 0.12%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BioLife Solutions Inc              | BioLife Solutions Inc                            | CUSIP: 09062W204<br>LEI: 549300G2IVCMC2TJDW72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1481 | NS      | $31900.74     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MongoDB Inc                        | MongoDB Inc                                      | CUSIP: 60937P106<br>LEI: 549300TPTG69WKWE1Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2080 | NS      | $436779.20    | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IRIDIUM COMMUNICATIONS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $70920.50     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HAYWARD HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-25911.36    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                    | TJX Cos Inc/The                                  | CUSIP: 872540109<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1916 | NS      | $236606.84    | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MANHATTAN ASSOCIATES INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $43228.47     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LATHAM GROUP INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2004.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEOGEN CORP                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $508913.18    | 0.15%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BIO-RAD LABORATORIES INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $14024.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LENZ THERAPEUTICS INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $32.98        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WERNER ENTERPRISES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10641.53    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ON SEMICONDUCTOR CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10261.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kontoor Brands Inc                 | Kontoor Brands Inc                               | CUSIP: 50050N103<br>LEI: 549300M0CPXV65RFF271 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1467 | NS      | $96777.99     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CommScope Holding Co Inc           | CommScope Holding Co Inc                         | CUSIP: 20337X109<br>LEI: 254900AW4CEPCQWSRI58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36816 | NS      | $304836.48    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                         | Zoetis Inc                                       | CUSIP: 98978V103<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3932 | NS      | $613195.40    | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KYNDRYL HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $80358.35     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                     | BorgWarner Inc                                   | CUSIP: 099724106<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10814 | NS      | $362052.72    | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NATIONAL VISION HOLDINGS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-160496.76   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EQT CORP                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $26854.71     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rambus Inc                         | Rambus Inc                                       | CUSIP: 750917106<br>LEI: 2549000211GDCQSLV833 | Long             | EC               | CORP              | US        |       198 | NS      | $12675.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rush Street Interactive Inc        | Rush Street Interactive Inc                      | CUSIP: 782011100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21220 | NS      | $316178.00    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LITTELFUSE INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $42254.62     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CADENCE DESIGN SYSTEMS INC                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $15960.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COURSERA INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $133356.80    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HEICO CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $23695.21     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD F5 INC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $212466.48    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CARNIVAL CORP                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $179709.41    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SANDSTORM GOLD LTD                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-44077.13    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PTC INC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2648.67      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                | Global Payments Inc                              | CUSIP: 37940X102<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | EC               | CORP              | US        |       591 | NS      | $47303.64     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WEIS MARKETS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5731.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KENVUE INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-29971.55    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                | Gilead Sciences Inc                              | CUSIP: 375558103<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4892 | NS      | $542376.04    | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MARTIN MARIETTA MATERIALS INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1279.07     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NXP SEMICONDUCTORS NV                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-45328.66    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VISTEON CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $59457.19     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EPAM SYSTEMS INC                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-154763.70   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelixis Inc                       | Exelixis Inc                                     | CUSIP: 30161Q104<br>LEI: 254900PJQB59O2O95R37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2402 | NS      | $105868.15    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| nLight Inc                         | nLight Inc                                       | CUSIP: 65487K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       776 | NS      | $15271.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $119015.62    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FASTENAL CO                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1357.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sprouts Farmers Market Inc         | Sprouts Farmers Market Inc                       | CUSIP: 85208M102<br>LEI: 529900P8F4G77Q52XE24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       185 | NS      | $30458.40     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GUARDANT HEALTH INC                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-31230.84    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BIOHAVEN LTD                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $98649.70     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Inc                | Harley-Davidson Inc                              | CUSIP: 412822108<br>LEI: ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 | Long             | EC               | CORP              | US        |       190 | NS      | $4484.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Driven Brands Holdings Inc         | Driven Brands Holdings Inc                       | CUSIP: 26210V102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2857 | NS      | $50168.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VERTEX INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $7747.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NISOURCE INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3051.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ITRON INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $19405.15     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $10449.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cboe Global Markets Inc            | Cboe Global Markets Inc                          | CUSIP: 12503M108<br>LEI: 529900RLNSGA90UPEH54 | Long             | EC               | CORP              | US        |       339 | NS      | $79058.19     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD HESS CORP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-95769.23    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helios Technologies Inc            | Helios Technologies Inc                          | CUSIP: 42328H109<br>LEI: 5493000BCJSMIDRNTI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       256 | NS      | $8542.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ESTEE LAUDER COS INC/THE                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8468.53     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MRC Global Inc                     | MRC Global Inc                                   | CUSIP: 55345K103<br>LEI: 529900TSBPOLCLI2L582 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1651 | NS      | $22635.21     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AGILYSYS INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-41318.95    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SURGERY PARTNERS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $316211.39    | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GENERAL MILLS INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-39794.20    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ICU MEDICAL INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-16382.35    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $20.49        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TREX CO INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $120275.48    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SERVICENOW INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $456189.99    | 0.13%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                           | eBay Inc                                         | CUSIP: 278642103<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10295 | NS      | $766565.70    | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KRONOS WORLDWIDE INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $217.23       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $30933.85     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CBIZ INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $49594.26     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackbaud Inc                      | Blackbaud Inc                                    | CUSIP: 09227Q100<br>LEI: 54930056X3HKFMNG3754 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1080 | NS      | $69346.80     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TE Connectivity PLC                | TE Connectivity PLC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6367003TB6K484NFHE54 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       587 | NS      | $99009.29     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CIVITAS RESOURCES INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $34386.92     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INDIE SEMICONDUCTOR INC                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $55728.50     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrus Energy Corp                | Centrus Energy Corp                              | CUSIP: 15643U104<br>LEI: 549300G6VDK9G8276661 | Long             | EC               | CORP              | US        |        56 | NS      | $10258.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc         | Verizon Communications Inc                       | CUSIP: 92343V104<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3370 | NS      | $145819.90    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WEST FRASER TIMBER CO LTD                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $730.99       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Graco Inc                          | Graco Inc                                        | CUSIP: 384109104<br>LEI: 4T5VJ4S81BRT6Q7GGT78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1045 | NS      | $89838.65     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $208854.70    | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEW JERSEY RESOURCES CORP                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $19642.43     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euronet Worldwide Inc              | Euronet Worldwide Inc                            | CUSIP: 298736109<br>LEI: YG3575C4DSHJPA5KET68 | Long             | EC               | CORP              | US        |       507 | NS      | $51399.66     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ANGI INC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-639.39      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc              | Uber Technologies Inc                            | CUSIP: 90353T100<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5980 | NS      | $557934.00    | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merit Medical Systems Inc          | Merit Medical Systems Inc                        | CUSIP: 589889104<br>LEI: 549300OYTY138SP2CE83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       371 | NS      | $34681.08     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Textron Inc                        | Textron Inc                                      | CUSIP: 883203101<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | EC               | CORP              | US        |       962 | NS      | $77238.98     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VERINT SYSTEMS INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10580.92    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TEGNA INC                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-12930.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COSTCO WHOLESALE CORP                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $86373.12     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD KINETIK HOLDINGS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-105863.36   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                  | Kinder Morgan Inc                                | CUSIP: 49456B101<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24223 | NS      | $712156.20    | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PERKINELMER INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $6858.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FRONTDOOR INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $2396.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chart Industries Inc               | Chart Industries Inc                             | CUSIP: 16115Q308<br>LEI: EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 | Long             | EC               | CORP              | US        |       154 | NS      | $25356.10     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GRIFFON CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $51790.35     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dolby Laboratories Inc             | Dolby Laboratories Inc                           | CUSIP: 25659T107<br>LEI: 549300X04FB2QPCJ5J24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1343 | NS      | $99731.18     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ORLA MINING LTD                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $15203.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1434.16     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SAVERS VALUE VILLAGE INC                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2329.19     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD WAYSTAR HOLDING CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $36419.96     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $14016.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Solutions Inc               | Jacobs Solutions Inc                             | CUSIP: 46982L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2877 | NS      | $378181.65    | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD INGERSOLL RAND INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $22821.33     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CENTURY ALUMINUM CO                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5051.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MACY'S INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $33379.19     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PACKAGING CORP OF AMERICA                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5908.39      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $29950.05     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RANGE RESOURCES CORP                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-20330.16    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BOISE CASCADE CO                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $63946.04     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPARTANNASH CO                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $5205.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $94.29        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-34898.24    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ALAMO GROUP INC                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $46983.28     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD NEXXEN INTERNATIONAL LTD                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $44.15        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD UNITED AIRLINES HOLDINGS INC                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $30128.01     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                         | Masco Corp                                       | CUSIP: 574599106<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1271 | NS      | $81801.56     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD STURM RUGER & CO INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21499.36     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD TETRA TECH INC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7051.41     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FLOWSERVE CORP                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-26633.05    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VULCAN MATERIALS CO                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $324.61       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD VERALTO CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $90619.09     | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ODDITY TECH LTD                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $21355.37     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Garden & Pet Co            | Central Garden & Pet Co                          | CUSIP: 153527205<br>LEI: 5493004DVZLD37DJ0H83 | Long             | EC               | CORP              | US        |       696 | NS      | $21777.84     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GILDAN ACTIVEWEAR INC                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4319.27     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD DUOLINGO INC                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $1184.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD RAPID7 INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $4403.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COLGATE-PALMOLIVE CO                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $85816.35     | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Garrett Motion Inc                 | Garrett Motion Inc                               | CUSIP: 366505105<br>LEI: 549300LS5WT7EMBNV724 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      1531 | NS      | $16090.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD GARMIN LTD                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-576.25      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MERIT MEDICAL SYSTEMS INC                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-282.35      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD COPART INC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6617.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD EXTREME NETWORKS INC                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-38209.90    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PEPSICO INC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-89772.50    | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $36656.39     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD MIDDLESEX WATER CO                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8.59        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $37234.23     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD OSHKOSH CORP                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-42514.83    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ABM INDUSTRIES INC                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $9895.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD FEDEX CORP                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $11329.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ESAB CORP                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $3407.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3629.11     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $100102.89    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD O-I GLASS INC                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $37161.27     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACI Worldwide Inc                  | ACI Worldwide Inc                                | CUSIP: 004498101<br>LEI: 5493003BPVMZUJ6F5C02 | Long             | EC               | CORP              | US        |       134 | NS      | $6151.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD IDEXX LABORATORIES INC                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-41469.97    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC           | CFD PC CONNECTION INC                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $58.45        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-08-25

**Name of Applicant:** FundVantage Trust

**Signature:** Christine S. Catanzaro

**Name of Signer:** Christine S. Catanzaro

**Title:** Treasurer and Chief Financial Officer