# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000276463
**File Stem:** 0001752724-23-037510
**Filing Date:** 2023-2
**Character Count:** 1032414
**Document Hash:** 3cf5fa67a821b7b0704d18489f92a496
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001752724-23-037510.hdr.sgml**: 20230224

**ACCESSION NUMBER**: 0001752724-23-037510

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20221230

**FILED AS OF DATE**: 20230224

**DATE AS OF CHANGE**: 20230223

**PERIOD START**: 20230930

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** BLACKROCK BOND FUND, INC.
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000276463
- **IRS NUMBER:** 132949519
- **STATE OF INCORPORATION:** MD
- **FISCAL YEAR END:** 0930

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-02857
- **FILM NUMBER:** 23661326

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 100 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809
- **BUSINESS PHONE:** 800-441-7762

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 100 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** MERRILL LYNCH BOND FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20030804

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** MERRILL LYNCH CORPORATE BOND FUND INC/NY
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920703

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** MERRILL LYNCH HIGH INCOME FUND INC - CORRECTED NAME CHANGE
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19600201

## Series and Classes Contracts Data

### BlackRock Total Return Fund (Series ID: S000004071)

| Class ID   | Class Name     | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000011387 | Investor A     |  |
| C000011390 | Institutional  |  |
| C000011391 | Class R        |  |
| C000037618 | Investor A1    |  |
| C000037620 | Investor C     |  |
| C000052630 | Service        |  |
| C000052631 | Class K Shares |  |

## Nport-Ex

Schedule of Investments (unaudited)

December 31, 2022

#### BlackRock Total Return Fund

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| *Security* | *Investment Value* | *Value* |
| **Investment Companies** | **Investment Companies** | **Investment Companies** |
| **Fixed-Income Funds — 100.1%** | **Fixed-Income Funds — 100.1%** | **Fixed-Income Funds — 100.1%** |
| Master Total Return Portfolio of Master Bond LLC<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;16641518215 | $16641518215 |
| **Total Investments — 100.1%<br>(Cost: $18,451,661,776)<br>** | **Total Investments — 100.1%<br>(Cost: $18,451,661,776)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16641518215 |
| **Liabilities in Excess of Other Assets — (0.1)%<br>** | **Liabilities in Excess of Other Assets — (0.1)%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16818554) |
| **Net Assets — 100.0%<br>** | **Net Assets — 100.0%<br>** | $16624699661 |

---

<sup>(a)</sup> Affiliate of the Fund.

#### Affiliates
Investments in issuers considered to be affiliate(s) of the Fund during the period ended December 31, 2022 for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Affiliated Issuer* | &nbsp;&nbsp;*Value at<br> 09/30/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Purchases<br> at Cost* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Net<br> Realized<br> Gain (Loss)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value at<br> 12/31/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Investment<br> Value<br> Held at<br> 12/31/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Income<br> (Expense)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Capital<br> Gain<br> Distributions<br> from Underlying<br> Funds* |
| Master Total Return Portfolio of Master Bond LLC<br>| &nbsp;&nbsp;$16680633133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(200885151)<sup>(a)(b)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(377906542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$539676775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16641518215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16641518215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$175159229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |

---

<sup>(a)</sup> Represents net investment value purchased (sold). <br> <sup>(b)</sup> Inclusive of income, expense, realized and unrealized gains and losses allocated from the Master Portfolio.

BlackRock Total Return Fund (the "Fund") seeks to achieve its investment objective by investing all of its assets in Master Total Return Portfolio of Master Bond LLC (the "Master Portfolio"), which has the same investment objective and strategies as the Fund. As of period end, the value of the investment and the percentage owned by the Fund of the Master Portfolio was $16,641,518,215 and 96.4%, respectively.

#### Fair Value Hierarchy as of Period End
Various inputs are used in determining the fair value of financial instruments. These inputs to valuation techniques are categorized into a fair value hierarchy consisting of three broad levels for financial reporting purposes as follows:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 1 — Unadjusted price quotations in active markets/exchanges for identical assets or liabilities that the Fund has the ability to access;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 2 — Other observable inputs (including, but not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market–corroborated inputs); and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 3 — Unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available (including the BlackRock Global Valuation Methodologies Committee's (the "Global Valuation Committee's") assumptions used in determining the fair value of financial instruments).

The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). Accordingly, the degree of judgment exercised in determining fair value is greatest for instruments categorized in Level 3. The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the fair value hierarchy classification is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Investments classified within Level 3 have significant unobservable inputs used by the Global Valuation Committee in determining the price for Fair Valued Investments. Level 3 investments include equity or debt issued by privately held companies or funds. There may not be a secondary market, and/or there are a limited number of investors. The categorization of a value determined for financial instruments is based on the pricing transparency of the financial instruments and is not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. For information about the Fund's policy regarding valuation of financial instruments, refer to its most recent financial statements.

Certain investments of the Fund were fair valued using net asset value ("NAV") per share as no quoted market value is available and therefore have been excluded from the fair value hierarchy.

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Schedule of Investments (unaudited)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities** | **Asset-Backed Securities** | **Asset-Backed Securities** | **Asset-Backed Securities** |
| 510 Loan Acquisition Trust, Series 2020-1, Class A, 5.11%, 09/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4856615 |
| 522 Funding CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-4A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.64%, 04/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-4A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.65%), 7.89%, 04/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-5A, Class AR, (3 mo. CME Term SOFR + 1.33%), 5.19%, 04/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490510 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-OP1, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.72%), 5.11%, 12/25/33<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 509967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-CW1, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE4, Class A2A, (1 mo. LIBOR US + 0.26%), 4.65%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE4, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.60%), 4.99%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38883 |
| ACRES Commercial Realty Ltd., Series 2021-FL1, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.53%, 06/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667820 |
| AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.36%), 10.44%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218049 |
| AGL CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7439957 |
| AGL CLO 14 Ltd., Series 2021-14A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.43%, 12/02/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971185 |
| AGL CLO 7 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-7A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.28%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-7A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.18%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464228 |
| AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.70%), 7.94%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232370 |
| AGL Core CLO 15 Ltd., Series 2021-15A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 01/20/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243140 |
| AGL Core CLO 2 Ltd., Series 2019-2A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.39%), 5.63%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8275857 |
| AGL Core CLO 4 Ltd., Series 2020-4A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.31%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3545654 |
| AGL Static CLO 18 Ltd., Series 2022-18A, Class B, (3 mo. CME Term SOFR + 2.00%), 5.99%, 04/21/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330808 |
| AIG CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.36%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1696026 |
| AIMCO CLO |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-AA, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.68%, 10/17/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-AA, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.29%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-AA, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.34%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-AA, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.15%), 7.39%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227087 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| AIMCO CLO |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-BA, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 01/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5666867 |
| Ajax Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-D, Class B, 0.00%, 12/25/57<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-A, Class B, 0.00%, 04/25/58<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B, Class B, 0.00%, 02/26/57<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-D, Class B, 0.00%, 08/25/58<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-E, Class C, 0.00%, 06/25/58<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-F, Class C, 0.00%, 11/25/58<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-E, Class A, 3.00%, 09/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8422727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-E, Class B, 4.88%, 09/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-E, Class C, 0.00%, 09/25/59<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5095920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-G, Class A, 3.00%, 09/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10141832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-G, Class B, 4.25%, 09/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1848429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-G, Class C, 0.00%, 09/25/59<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2912886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H, Class A, 3.00%, 11/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4731268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H, Class B, 4.25%, 11/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H, Class C, 0.00%, 11/25/59<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4465372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A, 2.38%, 12/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17728490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class B, 3.50%, 12/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class C, 0.00%, 12/25/59<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C, Class A, 2.25%, 09/27/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C, Class B, 5.00%, 09/27/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2731040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C, Class C, 0.00%, 09/27/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7700148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-D, Class A, 2.25%, 06/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4165188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-D, Class B, 5.00%, 06/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3882559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-D, Class C, 0.00%, 06/25/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8402825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class A, 2.12%, 01/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11780096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class B, 3.72%, 01/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class C, 0.00%, 01/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8089581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-D, Class A, 2.00%, 03/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26368168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-D, Class B, 4.00%, 03/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-D, Class C, 0.00%, 03/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8595189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class A1, 1.74%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20979955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class A2, 2.69%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3538881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class B1, 3.73%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class B3, 3.76%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901812 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Ajax Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class M1, 2.94%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1346401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class SA, 0.00%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-F, Class A, 1.88%, 06/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41104400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-F, Class B, 3.75%, 06/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5678200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-F, Class C, 0.00%, 06/25/61<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10924521 |
| Allegro CLO II-S Ltd., Series 2014-1RA, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.36%, 10/21/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2830100 |
| Allegro CLO IV Ltd., Series 2016-1A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390921 |
| Allegro CLO VIII Ltd., Series 2018-2A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.67%), 5.75%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241586 |
| Allegro CLO XI Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A2A, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.08%, 01/19/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.23%, 01/19/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239422 |
| ALM Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7561152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236842 |
| ALME Loan Funding V BV, Series 5A, Class ER, (3 mo. EURIBOR + 5.41%), 6.79%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346881 |
| AMMC CLO 21 Ltd., Series 2017-21A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.71%, 11/02/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739726 |
| AMMC CLO 22 Ltd., Series 2018-22A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.81%, 04/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476293 |
| AMMC CLO XIII Ltd., Series 2013-13A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.38%, 07/24/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2396928 |
| AMSR Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR1, Class E, 3.22%, 04/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR2, Class D, 3.28%, 07/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2221506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR3, Class E1, 2.56%, 09/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2217892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR4, Class E2, 2.46%, 11/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2177982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR4, Class F, 2.86%, 11/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390892 |
| Anchorage Capital CLO 16 Ltd., Series 2020-16A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.43%, 01/19/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243016 |
| Anchorage Capital CLO 17 Ltd., Series 2021-17A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.25%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10804923 |
| Anchorage Capital CLO 3-R Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-3RA, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.42%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-3RA, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.87%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3751704 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Anchorage Capital CLO 3-R Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-3RA, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.22%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$465341 |
| Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-4RA, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.42%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5162226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-4RA, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.22%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5184780 |
| Anchorage Capital CLO 5-R Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-5RA, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9049836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-5RA, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403614 |
| Anchorage Capital CLO 6 Ltd., Series 2015-6A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.13%, 07/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5394486 |
| Anchorage Capital CLO 7 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-7A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.46%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4871834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-7A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.12%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7369844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-7A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.57%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4009659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-7A, Class D1R2, (3 mo. LIBOR US + 3.50%), 7.87%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1024172 |
| Anchorage Capital CLO 8 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-8A, Class AR2A, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.56%, 10/27/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-8A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.16%, 10/27/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2673864 |
| Anchorage Capital CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.19%, 10/13/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3040444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.59%, 10/13/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.09%, 10/13/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358765 |
| Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2A, Class B1R, (3 mo. EURIBOR + 1.60%), 2.98%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1321439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.55%), 4.93%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1290148 |
| Anchorage Capital Europe CLO DAC, Series 4A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.20%), 4.74%, 04/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515548 |
| Antares CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.53%), 5.89%, 07/25/33<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10267758 |
| Apidos CLO XII, Series 2013-12A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.16%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3596444 |
| Apidos CLO XV, Series 2013-15A, Class A1RR, (3 mo. LIBOR US + 1.01%), 5.25%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064182 |
| Apidos CLO XVIII, Series 2018-18A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.47%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868687 |
| Apidos CLO XX |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-20A, Class A1RA, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-20A, Class A2RR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241319 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Apidos CLO XXII |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-22A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$484722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-22A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.19%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-22A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.19%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795488 |
| Apidos CLO XXVI, Series 2017-26A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.14%, 07/18/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541785 |
| Apidos CLO XXX, Series XXXA, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.33%, 10/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246920 |
| Apidos CLO XXXI, Series 2019-31A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485109 |
| Apidos CLO XXXII |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-32A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.64%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-32A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.50%), 7.74%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286030 |
| Apidos CLO XXXVII, Series 2021-37A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.30%), 10.63%, 10/22/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407986 |
| Apres Static CLO Ltd., Series 2019-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 10/15/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245986 |
| Aqua Finance Trust, Series 2021-A, Class A, 1.54%, 07/17/46<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491715 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FL4, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.67%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL2, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.85%), 6.19%, 05/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8147094 |
| Ares European CLO XII DAC, Series 12A, Class B1R, (3 mo. EURIBOR + 1.70%), 3.16%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902723 |
| Ares LII CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-52A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.38%, 04/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7795389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-52A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.78%, 04/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240714 |
| Ares LIX CLO Ltd., Series 2021-59A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.39%, 04/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484898 |
| Ares LVI CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-56A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.52%, 10/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-56A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.50%), 10.86%, 10/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534667 |
| Ares XLVIII CLO Ltd., Series 2018-48A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.58%), 5.82%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357265 |
| Ares XXXVII CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.25%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138086 |
| Argent Mortgage Loan Trust, Series 2005-W1, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.48%), 4.87%, 05/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2392256 |

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|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| ARM Master Trust LLC Agricultural Loan Backed Notes, Series 2021-T1, Class A, 2.43%, 11/15/27<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1675693 |
| Armada Euro CLO III DAC, Series 3A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.30%), 4.68%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500328 |
| ASSURANT CLO I Ltd., Series 2017-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.39%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298409 |
| ASSURANT CLO Ltd., Series 2018-2A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733350 |
| Atrium IX, Series 9A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 0.99%), 5.73%, 05/28/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937045 |
| Atrium XIII |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.51%, 11/21/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 11/21/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.13%, 11/21/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367327 |
| Avoca CLO XV DAC, Series 15X, Class B2R, (3 mo. EURIBOR + 1.05%), 2.43%, 04/15/31<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402621 |
| Avoca CLO XVIII DAC, Series 18X, Class C, (3 mo. EURIBOR + 1.75%), 3.13%, 04/15/31<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396975 |
| Avoca CLO XXII DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 22A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 2.90%), 4.28%, 04/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 22X, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.30%), 2.68%, 04/15/35<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844473 |
| Avoca CLO XXIII DAC, Series 23A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.05%), 4.43%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458338 |
| Babson CLO Ltd., Series 2015-IA, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.64%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590775 |
| Bain Capital Credit CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 817992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.31%, 07/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.83%, 07/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.43%, 07/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301860 |
| Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 7.00%), 11.24%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223641 |
| Ballyrock CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 6.15%), 10.39%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220504 |
| BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1997-2, Class B1, 7.07%, 02/10/22<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1998-2, Class B1, 7.33%, 12/10/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685411 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust, Series 2020-A, Class C, 5.17%, 09/17/31<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$375253 |
| Bardot CLO Ltd., Series 2019-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.33%, 10/22/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232295 |
| Barings CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-3A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.19%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.31%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307669 |
| Battalion CLO 18 Ltd., Series 2020-18A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.83%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1718887 |
| Battalion CLO IX Ltd., Series 2015-9A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.33%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219687 |
| Battalion CLO VIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-8A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.26%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6301180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-8A, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.74%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3149880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-8A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.19%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2739562 |
| Battalion CLO X Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-10A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.50%, 01/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24771617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-10A, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.88%, 01/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2716593 |
| Battalion CLO XI Ltd., Series 2017-11A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.72%), 6.05%, 04/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942367 |
| Battalion CLO XX Ltd., Series 2021-20A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.26%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4401992 |
| Bayview Financial Revolving Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-B, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.39%, 05/28/39<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-B, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 1.30%), 5.69%, 05/28/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.39%, 02/28/40<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-E, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.39%, 12/28/40<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230433 |
| BCMSC Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-A, Class A2, 7.58%, 06/15/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-A, Class A3, 7.83%, 06/15/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-A, Class A4, 8.29%, 06/15/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171123 |
| BDS Ltd., Series 2022-FL11, Class ATS, (1 mo. CME Term SOFR + 1.80%), 6.12%, 03/19/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11017938 |
| Bean Creek CLO Ltd., Series 2015-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.26%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244650 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-HE7, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 1.73%), 6.11%, 08/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-HE1, Class 1M4, (1 mo. LIBOR US + 1.02%), 4.77%, 12/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2423706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-HE7, Class 1A2, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 09/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254911 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FS1, Class 1A3, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 05/25/35<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE2, Class 1A4, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE2, Class 22A, (1 mo. LIBOR US + 0.14%), 4.53%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE2, Class 23A, (1 mo. LIBOR US + 0.14%), 4.53%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE3, Class 1A3, (1 mo. LIBOR US + 0.25%), 4.64%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 647570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE3, Class 1A4, (1 mo. LIBOR US + 0.35%), 4.74%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5988217 |
| Benefit Street Partners CLO II Ltd., Series 2013-IIA, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 07/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3512763 |
| Benefit Street Partners CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-IIIA, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.24%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-IIIA, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1781679 |
| Benefit Street Partners CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-6BR, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11529491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-6BR, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.04%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3180664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-23A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.81%), 11.17%, 04/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655001 |
| Benefit Street Partners CLO V-B Ltd., Series 2018-5BA, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.33%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4301106 |
| Benefit Street Partners CLO VIII Ltd., Series 2015-8A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.34%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119837 |
| Benefit Street Partners CLO XII Ltd., Series 2017-12A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461227 |
| Benefit Street Partners CLO XIX Ltd., Series 2019-19A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 01/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242744 |
| Benefit Street Partners CLO XX Ltd., Series 2020-20A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.75%), 10.83%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218701 |
| BHG Securitization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class B, 2.79%, 11/17/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class C, 3.69%, 11/17/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class C, 3.08%, 02/20/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5397059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class D, 3.56%, 02/20/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class E, 4.30%, 02/20/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C, Class A, 5.32%, 10/17/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4878604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C, Class B, 5.93%, 10/17/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596844 |
| Birch Grove CLO 2 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.26%), 5.49%, 10/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.98%, 10/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D1, (3 mo. LIBOR US + 3.30%), 7.53%, 10/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227663 |
| Birch Grove CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 19A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.90%, 06/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244302 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Birch Grove CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 19A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.52%, 06/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$237738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 19A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.97%, 06/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 19A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 8.12%, 06/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2537476 |
| BlueMountain CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-2A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.51%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6792837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.93%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.24%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-2A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 2.25%), 6.93%, 08/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.31%, 08/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289745 |
| BlueMountain CLO XXII Ltd., Series 2018-22A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.58%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3834858 |
| BlueMountain CLO XXIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-23A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.94%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-23A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.39%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612487 |
| BlueMountain CLO XXIX Ltd., Series 2020-29A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.11%, 07/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031229 |
| BlueMountain CLO XXV Ltd., Series 2019-25A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238104 |
| BlueMountain CLO XXVIII Ltd., Series 2021-28A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.26%), 5.34%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555858 |
| Bluemountain Euro CLO DAC, Series 2021-2A, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.75%), 3.13%, 10/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3244844 |
| BlueMountain Fuji Euro CLO V DAC, Series 5X, Class C, (3 mo. EURIBOR + 2.45%), 3.83%, 01/15/33<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155332 |
| BlueMountain Fuji U.S. CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-3A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.38%), 5.45%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241728 |
| BPCRE Ltd., Series 2022-FL2, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.40%), 6.73%, 01/16/37<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4446535 |
| Brex Commercial Charge Card Master Trust, Series 2021-1, Class A, 2.09%, 07/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5696518 |
| Bridge Street CLO II Ltd., Series 2021-1A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.23%), 5.47%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480254 |
| Bristol Park CLO Ltd., Series 2016-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 04/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386559 |
| Brookside Mill CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.43%, 01/17/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 2.65%), 6.73%, 01/17/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035656 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 10/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$242536 |
| Buttermilk Park CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.18%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552378 |
| Canyon Capital CLO Ltd., Series 2019-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 04/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2624157 |
| Canyon CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.15%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 7.25%), 11.33%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228513 |
| Carlyle C17 CLO Ltd., Series C17A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.45%, 04/30/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7535461 |
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-3A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class A1RR, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.08%, 01/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.05%, 04/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3116104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243016 |
| Carlyle U.S. CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-4A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.69%, 10/20/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.26%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4553173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-4A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.07%), 6.31%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 07/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3903913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-10A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4198052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.22%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-6A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.24%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3507169 |
| Carrington Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-NC1, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.63%), 5.02%, 01/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-NC4, Class A3, (1 mo. LIBOR US + 0.16%), 4.55%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370990 |
| CarVal CLO II Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.24%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.20%), 7.44%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5170351 |
| CarVal CLO III Ltd., Series 2019-2A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.44%), 10.68%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216490 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| CarVal CLO Ltd., Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.89%), 6.97%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$692823 |
| CarVal CLO VC Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.33%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.75%), 10.83%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221089 |
| Cascade MH Asset Trust, Series 2019-MH1, Class A, 4.00%, 11/25/44<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951192 |
| CBAM Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.49%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6444006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.64%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-6A, Class B1R, (3 mo. CME Term SOFR + 2.36%), 6.23%, 01/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-7A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.34%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-7A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-9A, Class B2, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 5.98%, 02/12/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485475 |
| C-BASS Trust, Series 2006-CB7, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269247 |
| Cedar Funding II CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.32%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.59%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2958846 |
| Cedar Funding IX CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-9A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 0.98%), 5.22%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-9A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 6.84%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233203 |
| Cedar Funding V CLO Ltd., Series 2016-5A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2092847 |
| Cedar Funding VI CLO Ltd., Series 2016-6A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.29%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17835252 |
| Cedar Funding VII CLO Ltd., Series 2018-7A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.37%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240239 |
| Cedar Funding XI CLO Ltd., Series 2019-11A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 6.09%, 05/29/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174545 |
| Cedar Funding XIV CLO Ltd., Series 2021-14A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.33%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232311 |
| CIFC European Funding CLO II DAC, Series 2X, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.60%), 2.98%, 04/15/33<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898436 |
| CIFC Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-2RA, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.49%, 01/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.83%, 07/16/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.55%), 7.63%, 07/16/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222820 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| CIFC Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.96%, 04/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$484885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class DRR, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 7.16%, 04/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-2RA, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.38%, 04/24/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-2RA, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 7.13%, 04/24/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-3A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.13%, 10/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 5.44%, 01/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.78%, 01/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-3A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.38%, 04/19/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.01%), 5.29%, 04/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5418830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.98%, 04/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2847987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.45%), 6.73%, 04/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-5A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.26%, 11/16/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-5A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.85%), 6.93%, 11/16/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.19%, 04/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6856141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-5A, Class A1R1, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.22%, 01/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1167242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3112900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.18%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.37%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6971222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.13%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.58%), 5.66%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-5A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.22%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1649851 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AHL2, Class A3B, (1 mo. LIBOR US + 0.20%), 4.59%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AHL2, Class A3C, (1 mo. LIBOR US + 0.27%), 4.66%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AHL3, Class A3B, (1 mo. LIBOR US + 0.17%), 4.56%, 07/25/45<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556204 |
| Clear Creek CLO |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.44%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1236415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.19%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532803 |
| Clontarf Park CLO DAC, Series 1X, Class CE, (3 mo. EURIBOR + 3.05%), 4.78%, 08/05/30<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731855 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| College Ave Student Loans LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class B, 2.42%, 06/25/52<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$911781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class C, 2.72%, 06/25/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class D, 3.78%, 06/25/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class D, 4.11%, 07/26/55<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210263 |
| Concord Music Royalties LLC, Series 2022-1A, Class A2, 6.50%, 01/20/73<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7987336 |
| Conseco Finance Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1997-3, Class M1, 7.53%, 03/15/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1997-6, Class M1, 7.21%, 01/15/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1998-4, Class M1, 6.83%, 04/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1998-8, Class A1, 6.28%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1998-8, Class M1, 6.98%, 09/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1999-5, Class A5, 7.86%, 03/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1999-5, Class A6, 7.50%, 03/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-D, Class B1, (1 mo. LIBOR US + 2.50%), 6.82%, 11/15/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277480 |
| Conseco Finance Securitizations Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-1, Class A5, 8.06%, 09/01/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-4, Class A6, 8.31%, 05/01/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-5, Class A6, 7.96%, 05/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-5, Class A7, 8.20%, 05/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250515 |
| Cook Park CLO Ltd., Series 2018-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.48%, 04/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239477 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-5, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.29%, 10/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-16, Class 1AF, 4.53%, 04/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-11, Class 3AV2, (1 mo. LIBOR US + 0.16%), 4.55%, 09/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-12, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.26%), 4.65%, 12/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1539911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-17, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.69%, 03/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-18, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.45%), 4.84%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5599494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-SPS1, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.22%), 4.61%, 12/25/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-12, Class 1A2, (1 mo. LIBOR US + 0.84%), 5.23%, 08/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3332031 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2004-U, Class 2A, (1 mo. LIBOR US + 0.27%), 4.59%, 03/15/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238386 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2001-MH29, Class B1, 8.10%, 09/25/31<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868890 |
| Credit Suisse Mortgage Trust, Series 2021-JR1, Class A1, 2.47%, 09/27/66<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24811464 |
| Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-CB2, Class AF4, 3.02%, 12/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-MH1, Class B1, 6.25%, 10/25/36<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-SL1, Class A2, 6.06%, 09/25/36<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-CB6, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.38%, 07/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303203 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Crown City CLO III, Series 2021-1A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$238697 |
| Crown Point CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4583015 |
| CVC Cordatus Loan Fund IV DAC, Series 4X, Class BR1, (3 mo. EURIBOR + 1.30%), 3.12%, 02/22/34<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981387 |
| CVC Cordatus Loan Fund V DAC, Series 5X, Class B1R, (3 mo. EURIBOR + 1.50%), 2.96%, 07/21/30<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255219 |
| CVC Cordatus Loan Fund XX DAC, Series 20A, Class DE, (3 mo. EURIBOR + 3.00%), 5.08%, 06/22/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771475 |
| CWHEQ Home Equity Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-S3, Class A4, 5.85%, 01/25/29<sup>(b)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-S5, Class A5, 6.16%, 06/25/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91889 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-RES, Class 4Q1B, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.62%, 12/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-RES, Class 5B1A, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 4.51%, 05/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-RES, Class 5B1B, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 4.51%, 05/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48597 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-B, Class 2A, (1 mo. LIBOR US + 0.18%), 4.50%, 05/15/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-C, Class 2A, (1 mo. LIBOR US + 0.18%), 4.50%, 05/15/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-H, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.15%), 4.47%, 11/15/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472649 |
| Deer Creek CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.42%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486238 |
| Diameter Capital CLO 1 Ltd., Series 2021-1A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.24%), 5.32%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134751 |
| Diameter Capital CLO 2 Ltd., Series 2021-2A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.30%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239800 |
| Diameter Capital CLO 3 Ltd., Series 2022-3A, Class A1A, (3 mo. CME Term SOFR + 1.39%), 5.25%, 04/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493919 |
| Dryden 40 Senior Loan Fund, Series 2015-40A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.71%, 08/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285227 |
| Dryden 42 Senior Loan Fund, Series 2016-42A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.13%, 07/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236293 |
| Dryden 43 Senior Loan Fund, Series 2016-43A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5387256 |
| Dryden 45 Senior Loan Fund, Series 2016-45A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305582 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.79%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$483746 |
| Dryden 50 Senior Loan Fund, Series 2017-50A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435420 |
| Dryden 53 CLO Ltd., Series 2017-53A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 01/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18489815 |
| Dryden 65 CLO Ltd., Series 2018-65A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.79%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289159 |
| Dryden 76 CLO Ltd., Series 2019-76A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722760 |
| Dryden 77 CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-77A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.80%, 05/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3476391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-77A, Class XR, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.68%, 05/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435005 |
| Dryden 78 CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-78A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.58%, 04/17/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-78A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.08%, 04/17/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228392 |
| Dryden 83 CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-83A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.41%, 01/18/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-83A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.55%), 9.74%, 01/18/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301304 |
| Dryden Senior Loan Fund, Series 2021-87A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.78%, 05/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273069 |
| Dryden XXVI Senior Loan Fund, Series 2013-26A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.90%), 4.98%, 04/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041929 |
| Dryden XXVIII Senior Loan Fund, Series 2013-28A, Class A1LR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.81%, 08/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8973040 |
| Eaton Vance CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1RA, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.49%), 5.57%, 07/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.28%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.50%), 10.58%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335139 |
| EDvestinU Private Education Loan Issue No. 4 LLC, Series 2022-A, Class A, 5.25%, 11/25/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3267821 |
| Elmwood CLO I Ltd., Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.69%, 10/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247471 |
| Elmwood CLO II Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3655116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.80%), 11.04%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379672 |
| Elmwood CLO V Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2784563 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Elmwood CLO V Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.24%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2344616 |
| Elmwood CLO X Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7107044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.19%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129463 |
| Elmwood CLO XII Ltd., Series 2021-5A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 01/20/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769838 |
| Euro-Galaxy III CLO BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-3A, Class CRRR, (3 mo. EURIBOR + 2.35%), 3.85%, 04/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 702890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-3A, Class DRRR, (3 mo. EURIBOR + 3.25%), 4.75%, 04/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1504662 |
| Fairstone Financial Issuance Trust I, Series 2020-1A, Class B, 3.74%, 10/20/39<sup>(a)</sup><br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921130 |
| FBR Securitization Trust, Series 2005-5, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.71%), 5.09%, 11/25/35<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5468995 |
| Fidelity Grand Harbour CLO DAC, Series 2021-1A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.60%), 4.98%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457881 |
| First Franklin Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-FFH3, Class M3, (1 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.44%, 10/25/34<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FF13, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.24%), 4.63%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1392651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FF13, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FF16, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 12/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4285868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FF17, Class A5, (1 mo. LIBOR US + 0.15%), 4.54%, 12/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9359940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FFH1, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.60%), 4.99%, 01/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536908 |
| FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class F1, 3.64%, 08/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2423332 |
| Flatiron CLO 18 Ltd., Series 2018-1A, Class A, (3 mo. CME Term SOFR + 1.21%), 5.08%, 04/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213593 |
| Flatiron CLO 19 Ltd., Series 2019-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.64%, 11/16/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234203 |
| Flatiron CLO 21 Ltd., Series 2021-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 5.34%, 07/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13628259 |
| Foundation Finance Trust, Series 2021-2A, Class A, 2.19%, 01/15/42<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4423274 |
| Fremont Home Loan Trust, Series 2006-3, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 02/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638056 |
| FS Rialto Issuer Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FL3, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.58%, 11/16/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL4, Class A, (SOFR (30-day) + 1.90%), 5.71%, 01/19/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19951294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL5, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.30%), 6.63%, 06/19/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6795287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL6, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.58%), 6.91%, 08/17/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10328112 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Galaxy XIX CLO Ltd., Series 2015-19A, Class A2RR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.73%, 07/24/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$241023 |
| Galaxy XV CLO Ltd., Series 2013-15A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.05%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1328871 |
| Galaxy XVIII CLO Ltd., Series 2018-28A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1198893 |
| Galaxy XXII CLO Ltd., Series 2016-22A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.28%, 04/16/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4060871 |
| Generate CLO 2 Ltd., Series 2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.48%, 01/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246920 |
| Generate CLO 3 Ltd., Series 3A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.99%, 10/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303304 |
| Generate CLO 4 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.33%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8134836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.79%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2857296 |
| Generate CLO 6 Ltd., Series 6A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.45%), 6.78%, 01/22/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534418 |
| Generate CLO 7 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 7A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.37%), 5.70%, 01/22/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 7A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.75%), 7.08%, 01/22/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474366 |
| Gilbert Park CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.27%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.68%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.03%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3195528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.03%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2476381 |
| GoldenTree Loan Management U.S. CLO 1 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.26%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-11A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.37%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5341931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-11A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.35%), 9.59%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-9A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 4.75%), 8.99%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206201 |
| GoldenTree Loan Management U.S. CLO 3 Ltd., Series 2018-3A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.79%, 04/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486278 |
| GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-9A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 5.53%, 10/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-9A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 6.02%, 10/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976897 |
| GoldenTree Loan Opportunities X Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-10A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.36%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4625652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-10A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.29%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470903 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| GoldenTree Loan Opportunities XI Ltd., Series 2015-11A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.26%, 01/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3704259 |
| Goldman Home Improvement Trust, Series 2022-GRN2, Class A, 6.80%, 10/25/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372744 |
| Golub Capital BDC 3 CLO 1 LLC, Series 2021-1A, Class C1, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 6.88%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143212 |
| Golub Capital Partners CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-55A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.44%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-58A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.54%, 01/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600485 |
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2022-3CS, Class A, 4.95%, 07/20/49<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890586 |
| Gracie Point International Funding |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class B, (1 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.52%, 11/01/23<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class C, (1 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.52%, 11/01/23<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class A, (SOFR (30-day) + 2.75%), 6.80%, 07/01/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9318369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class B, (SOFR (30-day) + 3.35%), 7.40%, 07/01/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3708543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-3A, Class A, (SOFR (30-day) + 3.25%), 7.30%, 11/01/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5554535 |
| Great Lakes CLO Ltd., Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.56%), 5.64%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4166504 |
| Great Lakes CLO V Ltd., Series 2021-5A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2435953 |
| GreenPoint Manufactured Housing |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1999-5, Class M1B, 8.29%, 12/15/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1999-5, Class M2, 9.23%, 12/15/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696444 |
| Greystone CRE Notes Ltd., Series 2021-FL3, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.34%, 07/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322387 |
| Grippen Park CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.26%), 5.50%, 01/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.30%), 7.54%, 01/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231506 |
| GSAA Home Equity Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-14, Class 1A2, (1 mo. LIBOR US + 0.70%), 5.09%, 12/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 1A1, 3.24%, 03/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-5, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.14%), 4.53%, 03/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-2, Class AF3, 5.92%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93724 |
| GSAMP Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-H1, Class A1B, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 01/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HS1, Class M6, (1 mo. LIBOR US + 3.38%), 7.76%, 02/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209330 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| GT Loan Financing I Ltd., Series 2013-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.47%, 07/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$241527 |
| Gulf Stream Meridian 1 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-IA, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.37%), 5.45%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6189478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-IA, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240959 |
| Gulf Stream Meridian 3 Ltd., Series 2021-IIIA, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.32%), 5.40%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293053 |
| Gulf Stream Meridian 4 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.28%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11743897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 6.35%), 10.43%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659703 |
| Gulf Stream Meridian 5 Ltd., Series 2021-5A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 5.88%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453981 |
| Gulf Stream Meridian 7 Ltd., Series 2022-7A, Class A1, (3 mo. CME Term SOFR + 1.36%), 5.22%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1882190 |
| Harbor Park CLO Ltd., Series 2018-1A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.60%), 9.84%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429262 |
| Henley CLO IV DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.00%), 4.54%, 04/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4X, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.35%), 2.89%, 04/25/34<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529665 |
| Highbridge Loan Management Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 12A-18, Class A1B, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.44%, 07/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 3A-2014, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.37%, 07/18/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3007497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 7A-2015, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.79%, 03/15/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736249 |
| Hipgnosis Music Assets LP, Series 2022-1, Class A, 5.00%, 05/16/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6635398 |
| Home Equity Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.60%), 4.99%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2157707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.69%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1408737 |
| Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-A, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 2.03%), 3.61%, 07/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-A, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 4.58%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017175 |
| Home Equity Mortgage Trust, Series 2006-2, Class 1A1, 5.87%, 07/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207027 |
| Home Partners of America Trust, Series 2021-2, Class F, 3.80%, 12/17/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7219944 |
| HPS Loan Management Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 10A-16, Class A1RR, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 6A-2015, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.53%, 02/05/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11184914 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| HPS Loan Management Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 9A-2016, Class A1BR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.63%, 07/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$290524 |
| ICG U.S. CLO Ltd., Series 2015-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.37%, 10/19/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3615603 |
| Invesco Euro CLO V DAC, Series 5X, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.80%), 5.18%, 01/15/34<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333927 |
| Jamestown CLO XVI Ltd., Series 2021-16A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.16%, 07/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239459 |
| JPMorgan Mortgage Acquisition Trust, Series 2006-CW1, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.41%), 4.79%, 05/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829929 |
| Kapitus Asset Securitization LLC, Series 2022-1A, Class A, 3.38%, 07/10/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7352927 |
| KKR CLO 10 Ltd., Series 10, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.47%, 09/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352612 |
| LCM 26 Ltd., Series 26A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.31%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8017505 |
| LCM 29 Ltd., Series 29A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.15%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834907 |
| LCM XIV LP, Series 14A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492369 |
| LCM XVII LP, Series 17A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.21%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342549 |
| LCM XX LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 20A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 10/20/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 20A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.79%, 10/20/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602001 |
| LCM XXI LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 21A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.88%), 5.12%, 04/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 21A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.64%, 04/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246959 |
| Legacy Mortgage Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SL2, Class A, 3.38%, 02/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SL2, Class B, 0.00%, 02/25/59<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SL2, Class M, 4.25%, 02/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617938 |
| Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-B, Class M1, 6.63%, 04/15/40<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2205709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2002-A, Class C, 0.00%, 06/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205317 |
| Lehman ABS Mortgage Loan Trust, Series 2007-1, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.09%), 4.48%, 06/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224275 |
| LendingPoint Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-ST1, Class A, 2.50%, 03/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-ST2, Class A, 3.25%, 04/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949909 |
| Lendmark Funding Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class C, 3.09%, 04/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D, 4.46%, 04/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1A, Class A, 5.12%, 07/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8136006 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| LoanCore Issuer Ltd., Series 2022-CRE7, Class A, (SOFR (30-day) + 1.55%), 5.36%, 01/17/37<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2625262 |
| Loanpal Solar Loan Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2GF, Class A, 2.75%, 07/20/47<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1GS, Class A, 2.29%, 01/20/48<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3995805 |
| Logan CLO I Ltd., Series 2021-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4409721 |
| Long Beach Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-5, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.69%, 06/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-7, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3532257 |
| Long Point Park CLO Ltd., Series 2017-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.38%), 5.45%, 01/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415973 |
| Longfellow Place CLO Ltd., Series 2013-1A, Class BR3, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.83%, 04/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494291 |
| Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust, Series 2002-A, Class B2, (1 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.64%, 03/25/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326386 |
| Madison Park Euro Funding XIV DAC, Series 14A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.60%), 4.98%, 07/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720898 |
| Madison Park Euro Funding XVI DAC, Series 16A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.20%), 4.58%, 05/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 923595 |
| Madison Park Funding XI Ltd., Series 2013-11A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.23%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5128187 |
| Madison Park Funding XIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-13A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.18%, 04/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7261557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-13A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.73%, 04/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5034606 |
| Madison Park Funding XIX Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-19A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 0.92%), 5.25%, 01/22/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6993243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-19A, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 01/22/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978899 |
| Madison Park Funding XLI Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 12A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.83%), 5.16%, 04/22/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1337790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 12A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.98%, 04/22/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2294704 |
| Madison Park Funding XLIX Ltd., Series 2021-49A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.25%), 10.48%, 10/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223538 |
| Madison Park Funding XLV Ltd., Series 2020-45A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4554559 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., Series 2015-18A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 0.94%), 5.22%, 10/21/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14761615 |
| Madison Park Funding XXII Ltd., Series 2016-22A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.26%), 5.34%, 01/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922043 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Madison Park Funding XXIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-23A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.33%, 07/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$740940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-23A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.91%, 07/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-23A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.36%, 07/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858135 |
| Madison Park Funding XXIV Ltd., Series 2016-24A, Class BR, (3 mo. CME Term SOFR + 2.01%), 5.98%, 10/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498065 |
| Madison Park Funding XXV Ltd., Series 2017-25A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 6.01%, 04/25/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1388120 |
| Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.62%, 07/29/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11297864 |
| Madison Park Funding XXVII Ltd., Series 2018-27A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.27%, 04/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494215 |
| Madison Park Funding XXXI Ltd., Series 2018-31A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.03%, 01/23/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485002 |
| Madison Park Funding XXXIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-33A, Class AR, (3 mo. CME Term SOFR + 1.29%), 5.15%, 10/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-33A, Class BR, (3 mo. CME Term SOFR + 1.80%), 5.66%, 10/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1454268 |
| Madison Park Funding XXXIV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-34A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.48%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-34A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.71%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238349 |
| Madison Park Funding XXXV Ltd., Series 2019-35A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 0.99%), 5.23%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3162252 |
| Madison Park Funding XXXVII Ltd., Series 2019-37A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.15%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2078195 |
| Madison Park Funding XXXVIII Ltd., Series 2021-38A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 07/17/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4875544 |
| Man GLG Euro CLO, Series 6A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.50%), 4.88%, 10/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1611066 |
| Marble Point CLO XI Ltd., Series 2017-2A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.37%, 12/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960308 |
| Marble Point CLO XXII Ltd., Series 2021-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.21%, 07/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236690 |
| Marble Point CLO XXIII Ltd., Series 2021-4A, Class D1, (3 mo. LIBOR US + 3.65%), 7.98%, 01/22/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227808 |
| Mariner CLO LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 0.99%), 5.32%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1345036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1935011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.38%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932006 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Mariner CLO LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3A, Class DR2, (3 mo. LIBOR US + 2.90%), 7.23%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$437740 |
| Mariner Finance Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-AA, Class B, 3.51%, 07/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-AA, Class C, 4.01%, 07/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-AA, Class B, 3.21%, 08/21/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1473526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-AA, Class C, 4.10%, 08/21/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1372010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-AA, Class D, 5.75%, 08/21/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class D, 3.42%, 11/20/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class E, 4.68%, 11/20/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AA, Class A, 6.45%, 10/20/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8088389 |
| MASTR Asset-Backed Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AM2, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.52%), 4.91%, 06/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE1, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003544 |
| MASTR Specialized Loan Trust, Series 2006-3, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.26%), 4.65%, 06/25/46<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261416 |
| Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2022-1A, Class A, 2.50%, 09/21/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20223682 |
| Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust, Series 2007-2, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.48%), 4.87%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1142364 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OPT1, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.26%), 4.65%, 08/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-RM3, Class A2B, (1 mo. LIBOR US + 0.18%), 4.57%, 06/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181376 |
| MF1 LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL10, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.64%), 6.96%, 09/17/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3372926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL9, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.15%), 6.47%, 06/19/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4581395 |
| MF1 Ltd., Series 2021-FL7, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.42%, 10/16/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813329 |
| MidOcean Credit CLO III, Series 2014-3A, Class A3A2, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.25%, 04/21/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1949745 |
| Mill City Solar Loan Ltd., Series 2019-2GS, Class A, 3.69%, 07/20/43<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4074073 |
| Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-HE1, Class A2MZ, (1 mo. LIBOR US + 0.60%), 4.99%, 12/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 710672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-HE5, Class M4, (1 mo. LIBOR US + 0.87%), 5.26%, 09/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-SEA1, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.29%, 02/25/47<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601470 |
| Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, Series 2006-3, Class A3, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 04/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054502 |
| Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2006-16AX, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 11/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736130 |
| Mosaic Solar Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2GS, Class A, 4.20%, 02/22/44<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1565096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A, 2.88%, 09/20/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A, 2.10%, 04/20/46<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class A, 4.38%, 01/21/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878838 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Mosaic Solar Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-3A, Class A, 6.16%, 06/20/53<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1659375 |
| MP CLO III Ltd., Series 2013-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.49%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2770274 |
| MP CLO VII Ltd., Series 2015-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.79%, 10/18/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723423 |
| MP CLO VIII Ltd., Series 2015-2A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.57%, 04/28/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680323 |
| Myers Park CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.29%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238245 |
| Nationstar Home Equity Loan Trust, Series 2007-B, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.41%), 4.80%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2982518 |
| Navient Private Education Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-AA, Class B, 3.50%, 08/15/44<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5335684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2B, (1 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.22%, 11/15/68<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806626 |
| Navient Private Education Refi Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-FA, Class B, 2.69%, 07/15/69<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class B, 2.61%, 04/15/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class C, 3.48%, 04/15/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3670466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class D, 4.00%, 04/15/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1185453 |
| Nelnet Student Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class B2, 2.85%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17956161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class C, 3.75%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D, 4.93%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1896717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class B, 2.68%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10382279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class C, 3.57%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class D, 4.75%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CA, Class B, 2.53%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9651826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CA, Class C, 3.36%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CA, Class D, 4.44%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class B, 2.90%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5223673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class C, 3.50%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class D, 4.38%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248111 |
| Neuberger Berman CLO XIV Ltd., Series 2013-14A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.40%, 01/28/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962234 |
| Neuberger Berman CLO XVII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-17A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 04/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1456784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-17A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.33%, 04/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809161 |
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd., Series 2017-16SA, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.12%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2621091 |
| Neuberger Berman CLO XX Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-20A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.24%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-20A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715853 |
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-22A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 10/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-22A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.28%, 10/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238104 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd., Series 2017-25A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.54%, 10/18/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$241505 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-26A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.92%), 5.11%, 10/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6638206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-26A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.59%, 10/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242180 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-29A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.36%, 10/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-29A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.93%, 10/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242589 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR, (3 mo. CME Term SOFR + 1.75%), 5.71%, 01/20/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480433 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd., Series 2020-37A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.69%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970615 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 7.20%), 11.44%, 01/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230446 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd., Series 2021-42A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/16/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3832213 |
| New Century Home Equity Loan Trust, Series 2005-C, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.68%), 5.06%, 12/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647854 |
| Newark BSL CLO 1 Ltd., Series 2016-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.46%, 12/21/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237463 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2006-S5, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 10/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85847 |
| OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co., Series 2016-5A, Class BR, (3 mo. EURIBOR + 1.90%), 3.36%, 01/21/35<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401119 |
| Oakwood Mortgage Investors, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-D, Class A2, 5.26%, 01/15/19<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-D, Class A4, 6.93%, 09/15/31<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2002-B, Class M1, 7.62%, 06/15/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405812 |
| Ocean Trails CLO X, Series 2020-10A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 5.88%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238853 |
| OCP CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class A2RR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.78%, 04/24/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.23%, 04/24/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4470456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class CRR, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.33%, 04/24/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-5A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.41%, 04/26/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-5A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.73%, 04/26/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-7A, Class A1RR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.36%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-7A, Class A2RR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219090 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| OCP CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-9A, Class BR2, (3 mo. CME Term SOFR + 1.75%), 5.61%, 01/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$239990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-14A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.63%, 11/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-16A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 4.91%, 04/10/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-18A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.33%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-19A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.94%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-22A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.42%, 12/02/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934273 |
| OCP Euro CLO DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2X, Class B, (3 mo. EURIBOR + 1.35%), 2.73%, 01/15/32<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class CR, (3 mo. EURIBOR + 2.30%), 3.76%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.30%), 4.76%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237351 |
| Octagon 54 Ltd., Series 2021-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.13%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925237 |
| Octagon 56 Ltd., Series 2021-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237971 |
| Octagon Investment Partners 18-R Ltd., Series 2018-18A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 0.96%), 5.04%, 04/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7199492 |
| Octagon Investment Partners 33 Ltd., Series 2017-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493932 |
| Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.05%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246258 |
| Octagon Investment Partners 37 Ltd., Series 2018-2A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.58%), 5.94%, 07/25/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721655 |
| Octagon Investment Partners 39 Ltd., Series 2018-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337439 |
| Octagon Investment Partners 43 Ltd., Series 2019-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 6.01%, 10/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240664 |
| Octagon Investment Partners 46 Ltd., Series 2020-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131579 |
| Octagon Investment Partners XV Ltd., Series 2013-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.58%, 07/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1391022 |
| Octagon Investment Partners XVI Ltd., Series 2013-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.10%, 07/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3521435 |
| Octagon Investment Partners XVII Ltd., Series 2013-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.36%, 01/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8365818 |
| Octagon Loan Funding Ltd., Series 2014-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.37%, 11/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240903 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| OHA Credit Funding 2 Ltd., Series 2019-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.43%, 04/21/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14101977 |
| OHA Credit Funding 3 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 07/02/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3391682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 07/02/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2859369 |
| OHA Credit Funding 4 Ltd., Series 2019-4A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.48%, 10/22/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966827 |
| OHA Credit Funding 6 Ltd., Series 2020-6A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 820570 |
| OHA Loan Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.73%, 05/23/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6122231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class AR3, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.38%, 01/19/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5260382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1A, Class B1R, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238694 |
| OneMain Financial Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A, 3.14%, 10/14/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14109466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A, 3.84%, 05/14/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5509133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class C, 2.76%, 09/14/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2185493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class D, 3.45%, 09/14/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5489863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A2, (SOFR (30-day) + 0.76%), 4.57%, 06/16/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class A, 4.89%, 10/14/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8835367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class B, 5.24%, 10/14/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7617836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-3A, Class A, 5.94%, 05/15/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16821048 |
| Oportun Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class B, 1.96%, 05/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class C, 3.65%, 05/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class D, 5.41%, 05/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class A, 2.18%, 10/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13292787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class B, 2.67%, 10/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6136783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class C, 3.61%, 10/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928526 |
| Option One Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-4, Class M3, (1 mo. LIBOR US + 0.74%), 5.12%, 11/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3347468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-CP1, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.21%), 4.60%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1824845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FXD1, Class 1A1, 5.87%, 01/25/37<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FXD1, Class 2A1, 5.87%, 01/25/37<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4098486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FXD2, Class 1A1, 5.82%, 03/25/37<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164842 |
| Origen Manufactured Housing Contract Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-A, Class M1, 7.82%, 03/15/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-B, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.52%, 10/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719466 |
| Owl Rock CLO VI Ltd., Series 2021-6A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 6.20%, 06/21/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969505 |
| Ownit Mortgage Loan Trust Series, Series 2006-2, Class A2C, 6.50%, 01/25/37<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429885 |
| OZLM Funding IV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.58%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13088338 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| OZLM Funding IV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.03%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2064840 |
| OZLM VIII Ltd., Series 2014-8A, Class BR3, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.18%, 10/17/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108704 |
| OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.10%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3044206 |
| OZLM XX Ltd., Series 2018-20A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805811 |
| OZLM XXI Ltd., Series 2017-21A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.14%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869382 |
| OZLM XXII Ltd., Series 2018-22A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.15%, 01/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979154 |
| OZLM XXIV Ltd., Series 2019-24A, Class A2AR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.94%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708561 |
| Palmer Square CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-2A, Class A1A3, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.23%, 10/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3323176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.21%, 01/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class A2R4, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.38%, 05/21/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2A, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.79%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.75%), 6.99%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.22%, 04/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4779267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4755934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A1B, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.43%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 5.60%), 9.68%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.69%, 11/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.64%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 01/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348624 |
| Palmer Square Loan Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 6.03%, 02/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.50%), 7.18%, 02/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 4.85%), 9.53%, 02/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-4A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 6.36%, 11/25/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2587025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.60%), 8.36%, 11/25/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 6.00%), 10.24%, 04/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452956 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Palmer Square Loan Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.93%, 05/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1377034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 5.00%), 9.68%, 05/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 6.68%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 5.00%), 9.08%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class A2, (3 mo. CME Term SOFR + 1.90%), 5.76%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class B, (3 mo. CME Term SOFR + 2.20%), 6.06%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class C, (3 mo. CME Term SOFR + 3.10%), 6.96%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234075 |
| Parallel Ltd., Series 2015-1A, Class C1R, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.99%, 07/20/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129528 |
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.24%), 5.89%, 02/14/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6212436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 6.20%, 02/14/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.48%), 6.09%, 05/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class A2A, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.61%, 05/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 7.30%), 11.54%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.40%), 7.48%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221234 |
| Penta CLO |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-11A, Class B, (3 mo. EURIBOR + 2.45%), 2.45%, 11/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2802545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-11A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 4.80%), 4.80%, 11/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2068975 |
| Pikes Peak CLO 1, Series 2018-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.51%, 07/24/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963160 |
| Pikes Peak CLO 11, Series 2022-11A, Class A1, (3 mo. CME Term SOFR + 1.95%), 4.13%, 07/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5143273 |
| Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6730664 |
| Post CLO Ltd., Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.03%, 04/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463706 |
| PPM CLO 2 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.98%, 04/16/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.40%), 7.63%, 04/16/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229033 |
| PRET LLC, Series 2021-RN4, Class A1, 2.49%, 10/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5251316 |
| Prima Capital CRE Securitization Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-4A, Class C, 4.00%, 08/24/49<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-6A, Class C, 4.00%, 08/24/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6339677 |
| Prodigy Finance DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.64%, 07/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3805077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class B, (1 mo. LIBOR US + 2.50%), 6.89%, 07/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234300 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Prodigy Finance DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class C, (1 mo. LIBOR US + 3.75%), 8.14%, 07/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$717391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class D, (1 mo. LIBOR US + 5.90%), 10.29%, 07/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490239 |
| Progress Residential Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR2, Class B, 2.58%, 06/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR2, Class D, 3.87%, 06/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR3, Class E, 2.30%, 10/17/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR3, Class F, 2.80%, 10/17/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4731538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR1, Class F, 2.76%, 04/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR10, Class E2, 3.67%, 12/17/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR10, Class F, 4.61%, 12/17/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7021241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR2, Class F, 3.40%, 04/19/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5039985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR3, Class F, 3.44%, 05/17/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5653968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR4, Class F, 3.41%, 05/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7078328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR9, Class F, 4.05%, 11/17/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-SFR1, Class F, 4.88%, 02/17/41<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-SFR1, Class G, 5.52%, 02/17/41<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2043308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-SFR5, Class E1, 6.62%, 06/17/39<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604691 |
| Race Point IX CLO Ltd., Series 2015-9A, Class A1A2, (3 mo. LIBOR US + 0.94%), 5.02%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4728588 |
| Race Point X CLO Ltd., Series 2016-10A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.46%, 07/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5370771 |
| Rad CLO 15 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-15A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.33%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-15A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414130 |
| Rad CLO 2 Ltd., Series 2018-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.16%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200063 |
| Rad CLO 3 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 04/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 04/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445553 |
| Rad CLO 4 Ltd., Series 2019-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 7.16%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652079 |
| Rad CLO 5 Ltd., Series 2019-5A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.45%, 07/24/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3676586 |
| Rad CLO 7 Ltd., Series 2020-7A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.28%, 04/17/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491610 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Rad CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 5.98%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$240119 |
| RAMP Series Trust, Series 2004-RS7, Class A2A, (1 mo. LIBOR US + 0.62%), 4.25%, 07/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082318 |
| Recette CLO Ltd., Series 2015-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.64%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474933 |
| Regatta IX Funding Ltd., Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.45%), 6.53%, 04/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241772 |
| Regatta VI Funding Ltd., Series 2016-1A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4580368 |
| Regatta VII Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.90%, 06/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1565225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 6.35%, 06/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478302 |
| Regatta VIII Funding Ltd., Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 10/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727772 |
| Regatta X Funding Ltd., Series 2017-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 01/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242413 |
| Regatta XIII Funding Ltd., Series 2018-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.18%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349142 |
| Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.13%, 01/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240729 |
| Regatta XVIII Funding Ltd., Series 2021-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717475 |
| Regatta XXIV Funding Ltd., Series 2021-5A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.34%, 01/20/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230818 |
| Regional Management Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class C, 3.80%, 10/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2, Class A, 1.90%, 08/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3, Class A, 3.88%, 10/17/33<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18316110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class A, 3.07%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class B, 3.71%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class C, 4.46%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class D, 6.72%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1442921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2B, Class A, 7.10%, 11/17/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10094773 |
| Republic Finance Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class A, 2.30%, 12/22/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12157276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class B, 2.80%, 12/22/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2621414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class C, 3.53%, 12/22/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 886082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D, 5.23%, 12/22/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138103 |
| Riserva CLO Ltd., Series 2016-3A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.06%), 5.25%, 01/18/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5520487 |
| Rockford Tower CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.34%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10883105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class BR2A, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6724586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.58%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8005791 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Rockford Tower CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 5.98%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2622457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 2.85%), 6.93%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4401783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-3A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15168635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.78%, 05/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.72%), 6.40%, 05/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.68%, 05/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 6.33%, 08/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.04%, 01/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7555807 |
| Rockford Tower Europe CLO DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1X, Class B, (3 mo. EURIBOR + 1.85%), 3.90%, 12/20/31<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2490471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1X, Class C, (3 mo. EURIBOR + 2.47%), 4.52%, 12/20/31<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319274 |
| Romark CLO IV Ltd., Series 2021-4A, Class C1, (3 mo. LIBOR US + 3.20%), 7.11%, 07/10/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715128 |
| Romark CLO Ltd., Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.48%, 10/23/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716436 |
| Romark WM-R Ltd., Series 2018-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.27%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5164455 |
| RR 1 LLC, Series 2017-1A, Class A1AB, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9292223 |
| RR 3 Ltd., Series 2018-3A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.17%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4083867 |
| RR 4 Ltd., Series 2018-4A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 04/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1363011 |
| RR 5 Ltd., Series 2018-5A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976208 |
| RRE 5 Loan Management DAC, Series 5A, Class A2R, (3 mo. EURIBOR + 1.75%), 3.13%, 01/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151718 |
| RRE 9 Loan Management DAC, Series 9A, Class A2, (3 mo. EURIBOR + 1.70%), 3.08%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120724 |
| SACO I Trust, Series 2006-9, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.69%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15062 |
| Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust, Series 2006-OP1, Class M6, (1 mo. LIBOR US + 1.01%), 5.39%, 10/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240623 |
| Service Experts Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A, 2.67%, 02/02/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5486106 |
| SESAC Finance LLC, Series 2022-1, Class A2, 5.50%, 07/25/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2411670 |
| SG Mortgage Securities Trust, Series 2006-FRE2, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200553 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Shackleton CLO Ltd., Series 2019-14A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.04%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$241346 |
| Signal Peak CLO 1 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class AR3, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.24%, 04/17/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22448568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class BR3, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 5.88%, 04/17/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2870795 |
| Signal Peak CLO 2 LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 04/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7008270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.14%, 04/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919324 |
| Signal Peak CLO 5 Ltd., Series 2018-5A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 5.47%, 04/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3478423 |
| Signal Peak CLO 8 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-8A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.27%), 5.51%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2940649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-8A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954832 |
| Silver Creek CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.24%), 5.48%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4621495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.30%), 6.54%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480931 |
| Sixth Street CLO XIX Ltd., Series 2021-19A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.34%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16550678 |
| Sixth Street CLO XVI Ltd., Series 2020-16A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.32%), 5.56%, 10/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644712 |
| Sixth Street CLO XVII Ltd., Series 2021-17A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.20%), 10.44%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544275 |
| Sixth Street CLO XVIII Ltd., Series 2021-18A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.50%), 10.74%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312130 |
| Sixth Street CLO XX Ltd., Series 2021-20A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241823 |
| SLM Private Credit Student Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-A, Class A3, (3 mo. LIBOR US + 0.40%), 5.17%, 06/15/33<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-B, Class A3, (3 mo. LIBOR US + 0.33%), 5.10%, 03/15/24<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925792 |
| SLM Private Education Loan Trust, Series 2010-C, Class A5, (1 mo. LIBOR US + 4.75%), 9.07%, 10/15/41<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16125881 |
| SMB Private Education Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-B, Class B, 3.50%, 12/17/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2347190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-PTA, Class A2A, 1.60%, 09/15/54<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11943432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-PTA, Class B, 2.50%, 09/15/54<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5217788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class C, 2.99%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9579014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D1, 3.86%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D2, 3.86%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2983495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class B, 2.30%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class C, 3.00%, 01/15/53<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class D, 3.93%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309596 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| SoFi RR Funding IV Trust, Series 2021-1, Class A, 2.98%, 12/31/25<sup>(a)(b)(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$676986 |
| Sound Point CLO II Ltd., Series 2013-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.40%, 01/26/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815530 |
| Sound Point CLO XII Ltd., Series 2016-2A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.29%, 10/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4316480 |
| Sound Point CLO XV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.23%, 01/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 01/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069 |
| Sound Point CLO XVIII Ltd., Series 2017-4A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.04%, 01/21/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 456789 |
| Sound Point CLO XXII Ltd., Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.32%, 01/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586801 |
| Sound Point CLO XXIII Ltd., Series 2019-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.25%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18910133 |
| Sound Point CLO XXVI Ltd., Series 2020-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.59%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309083 |
| Sound Point CLO XXVIII Ltd., Series 2020-3A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.28%), 5.64%, 01/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023790 |
| Soundview Home Loan Trust, Series 2004-WMC1, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.80%), 5.18%, 01/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33593 |
| St. Paul's CLO XII DAC, Series 12X, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.60%), 2.98%, 04/15/33<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1420782 |
| STAR Trust, Series 2021-SFR1, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.74%, 04/17/38<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953326 |
| Steele Creek CLO Ltd., Series 2017-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.33%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4067859 |
| Stewart Park CLO Ltd., Series 2015-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 5.88%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529012 |
| Stratus CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.00%), 9.24%, 12/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class SUB, 0.00%, 12/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.75%), 9.99%, 12/28/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.29%, 12/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.75%), 9.99%, 12/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227772 |
| Structured Asset Securities Corp. Assistance Loan Trust, Series 2003-AL2, Class A, 3.36%, 01/25/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98649 |
| Sutton Park CLO DAC, Series 1X, Class BE, (3 mo. EURIBOR + 2.35%), 4.15%, 11/15/31<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944347 |
| Symphony CLO XVI Ltd., Series 2015-16A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441900 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Symphony CLO XVII Ltd., Series 2016-17A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.88%), 4.96%, 04/15/28<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1615992 |
| Symphony CLO XXII Ltd., Series 2020-22A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.89%, 04/18/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239614 |
| Symphony CLO XXIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-23A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.68%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-23A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-23A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.15%), 10.23%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228134 |
| Symphony CLO XXIV Ltd., Series 2020-24A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.53%, 01/23/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245926 |
| Symphony CLO XXVI Ltd., Series 2021-26A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.32%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316693 |
| TCI-Flatiron CLO Ltd., Series 2017-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.96%), 5.61%, 11/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4106082 |
| TCW CLO AMR Ltd., Series 2019-1A, Class ASNR, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.86%, 08/16/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243362 |
| TCW CLO Ltd., Series 2020-1A, Class DRR, (3 mo. LIBOR US + 3.40%), 7.64%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1002549 |
| TIAA CLO III Ltd., Series 2017-2A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 01/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435650 |
| TICP CLO III-2 Ltd., Series 2018-3R, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.59%, 04/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492294 |
| TICP CLO IX Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-9A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-9A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-9A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.90%), 7.14%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474596 |
| TICP CLO VI Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-6A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4768811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-6A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.58%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5985184 |
| TICP CLO VII Ltd., Series 2017-7A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 7.05%), 11.13%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223438 |
| TICP CLO XI Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-11A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.42%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-11A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.73%), 5.97%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-11A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.29%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237750 |
| TICP CLO XII Ltd., Series 2018-12A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.25%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489568 |
| Trestles CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.33%), 5.57%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8745088 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Trestles CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.09%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2496621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.25%), 6.49%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.50%), 10.74%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426316 |
| Trestles CLO IV Ltd., Series 2021-4A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.45%, 07/21/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6749585 |
| Trestles CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 0.99%), 5.35%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.90%), 7.26%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232319 |
| Trestles CLO V Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-5A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6730135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-5A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.35%), 10.59%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215815 |
| Tricon American Homes, Series 2020-SFR1, Class D, 2.55%, 07/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5789672 |
| Tricon American Homes Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SFR2, Class F, 5.10%, 01/17/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8435533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SFR1, Class E, 4.56%, 05/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SFR1, Class F, 4.96%, 05/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569534 |
| Tricon Residential Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR1, Class F, 3.69%, 07/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR1, Class G, 4.13%, 07/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757293 |
| Trimaran Cavu Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.14%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.44%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class C1, (3 mo. LIBOR US + 3.15%), 7.39%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 7.04%), 11.28%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 4.72%), 8.91%, 11/26/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D1, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.61%, 10/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226621 |
| Trinitas CLO IV Ltd., Series 2016-4A, Class A2L2, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.59%, 10/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938950 |
| Trinitas CLO XIV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-14A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.36%, 01/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3319250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-14A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.36%, 01/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2176918 |
| Venture CLO Ltd., Series 2018-32A, Class A2A, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.26%, 07/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1441824 |
| Venture XVIII CLO Ltd., Series 2014-18A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.30%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9265128 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| VERDE CLO Ltd., Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 04/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$245336 |
| VOLT CVI LLC, Series 2021-NP12, Class A1, 2.73%, 12/26/51<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5626956 |
| Voya CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-4A, Class A1RA, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.11%, 07/14/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.03%, 04/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.21%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7051350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-4A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.30%), 5.53%, 04/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.06%), 5.14%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921587 |
| Voya Euro CLO II DAC, Series 2A, Class CR, (3 mo. EURIBOR + 2.15%), 3.53%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742996 |
| Voya Euro CLO V DAC, Series 5A, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.75%), 3.13%, 04/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957475 |
| Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-HE4, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.36%), 4.75%, 09/25/36<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-HE5, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.16%), 3.94%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE3, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.24%), 4.63%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784969 |
| Wellfleet CLO Ltd., Series 2017-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.03%, 01/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696237 |
| Whitebox CLO I Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.38%, 07/24/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3829573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 6.40%), 10.73%, 07/24/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2989529 |
| Whitebox CLO II Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.55%, 10/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.08%, 10/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.68%, 10/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1332729 |
| Whitebox CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.43%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.85%), 10.93%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 908193 |
| Woodmont Trust, Series 2017-2A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.67%), 5.91%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8879867 |
| Yale Mortgage Loan Trust, Series 2007-1, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 06/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714504 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| York CLO 1 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.98%, 10/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$733224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class CRR, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.43%, 10/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class DRR, (3 mo. LIBOR US + 3.01%), 7.34%, 10/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237110 |
| **Total Asset-Backed Securities — 13.7%<br>(Cost: $2,529,236,532)<br>** | **Total Asset-Backed Securities — 13.7%<br>(Cost: $2,529,236,532)<br>** | **Total Asset-Backed Securities — 13.7%<br>(Cost: $2,529,236,532)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372994850 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | *Shares* |  |
| **Common Stocks** | **Common Stocks** | **Common Stocks** |
| **Aerospace & Defense — 0.0%** | **Aerospace & Defense — 0.0%** | **Aerospace & Defense — 0.0%** |
| Astra Space, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262462 |
| Rocket Lab U.S.A., Inc.<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342350 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604812 |
| **Chemicals — 0.0%** | **Chemicals — 0.0%** | **Chemicals — 0.0%** |
| Element Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779232 |
| **Diversified Financial Services — 0.1%** | **Diversified Financial Services — 0.1%** | **Diversified Financial Services — 0.1%** |
| Crown PropTech Acquisitions<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3909658 |
| Crown PropTech Acquisitions<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| KINS Technology Group, Inc.<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284430 |
| Pivotal Investment Corp. III<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571407 |
| Proof Acquisition Corp. I<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49660 |
| Rotor Acquisition Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39890 |
| TPB Acquisition Corp. I, Class A<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2396387 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8251434 |
| **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** |
| Halliburton Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634133 |
| **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** |
| Lions Gate Entertainment Corp., Class A<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931672 |
| Playstudios, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566321 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497993 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.1%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.1%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.1%** |
| DiamondRock Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449850 |
| Park Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663958 |
| Service Properties Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235668 |
| Sonder Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813268 |
| Sunstone Hotel Investors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1243947 |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173369 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10580060 |
| **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.0%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.0%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.0%** |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211725 |
| **Interactive Media & Services — 0.0%** | **Interactive Media & Services — 0.0%** | **Interactive Media & Services — 0.0%** |
| Genius Sports Ltd.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190348 |
| **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** |
| Sarcos Technology & Robotics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1562739 |
| Symbotic, Inc.<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653690 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216429 |
| **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** |
| Northern Graphite Corp.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35681 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.2%** |
| California Resources Corp.<sup>(h)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5950558 |
| Chesapeake Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000722 |
| Green Plains, Inc.<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3501339 |
| Marathon Petroleum Corp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5267462 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | |
|:---|:---|:---|
| *Security* | *Shares* | *Value* |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** |
| Opal Fuels, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48419 |
| Phillips 66<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5151856 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23920356 |
| **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** |
| Planet Labs PBC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035800 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| Forestar Group, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995440 |
| Offerpad Solutions, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271491 |
| Opendoor Technologies, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966280 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233211 |
| **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** |
| Informatica, Inc., Class A<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081585 |
| Latch, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292372 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373957 |
| **Thrifts & Mortgage Finance — 0.0%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.0%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.0%** |
| Mr. Cooper Group, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030297 |
| **Total Common Stocks — 0.4%<br>(Cost: $138,428,802)<br>** | **Total Common Stocks — 0.4%<br>(Cost: $138,428,802)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71595468 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | *Par<br> (000)* |  |
| **Corporate Bonds** | **Corporate Bonds** | **Corporate Bonds** | **Corporate Bonds** |
| **Aerospace & Defense — 0.8%** | **Aerospace & Defense — 0.8%** | **Aerospace & Defense — 0.8%** | **Aerospace & Defense — 0.8%** |
| BAE Systems PLC, 3.40%, 04/15/30<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11680509 |
| Boeing Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 08/01/59<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5897961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.93%, 05/01/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1854682 |
| Embraer Netherlands Finance BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 01/17/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 01/17/28<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532098 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.04%, 08/16/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674983 |
| L3Harris Technologies, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15334598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5782541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 12/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12099469 |
| Lockheed Martin Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 03/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12158041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5043215 |
| Northrop Grumman Corp., 4.03%, 10/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8682934 |
| Raytheon Technologies Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.20%, 08/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2583484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 11/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7778274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 11/16/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20160516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 05/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 11/01/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3009283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 04/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3563497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 05/04/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.82%, 09/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2387658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.03%, 03/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5853410 |
| Textron, Inc., 3.90%, 09/17/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7323882 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143885742 |
| **Air Freight & Logistics — 0.0%** | **Air Freight & Logistics — 0.0%** | **Air Freight & Logistics — 0.0%** | **Air Freight & Logistics — 0.0%** |
| GXO Logistics, Inc., 2.65%, 07/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3990783 |
| **Airlines — 0.5%** | **Airlines — 0.5%** | **Airlines — 0.5%** | **Airlines — 0.5%** |
| Air Canada Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1, Class AA, 3.30%, 01/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1492777 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Airlines (continued)** | **Airlines (continued)** | **Airlines (continued)** | **Airlines (continued)** |
| Air Canada Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1, Class B, 3.70%, 01/15/26<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13866 |
| Allegiant Travel Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 02/05/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5325652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 08/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2031682 |
| American Airlines Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 01/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 12/15/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 12/15/27<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3571569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2, Class AA, 3.60%, 09/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2, Class B, 4.40%, 09/22/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4669577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1, Class AA, 3.58%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3248961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-2, Class AA, 3.20%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3, Class AA, 3.00%, 10/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1, Class AA, 3.65%, 02/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1, Class AA, 3.15%, 02/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777114 |
| American Airlines, Inc., 4.87%, 10/22/23<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420777 |
| Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1, Class AA, 3.20%, 04/25/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10285603 |
| Gol Equity Finance SA, 3.75%, 07/15/24<sup>(a)(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376435 |
| Gol Finance, Inc., 7.00%, 01/31/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511345 |
| Sun Country Airlines |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1B, 4.70%, 12/15/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1C, 7.00%, 12/15/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1A, 4.84%, 03/15/31<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4251755 |
| Turkish Airlines Pass-Through Trust, Series 2015-1, Class A, 4.20%, 03/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960758 |
| United Airlines Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1, Class A, 4.00%, 04/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2898505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1, Class AA, 3.45%, 12/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1, Class AA, 3.10%, 07/07/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-2, Class AA, 2.88%, 10/07/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-2, Class B, 3.65%, 10/07/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1, Class AA, 3.50%, 03/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2, Class AA, 2.70%, 05/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2401605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2, Class B, 3.50%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2371870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class A, 5.88%, 10/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17027163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class B, 4.88%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805578 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89609292 |
| **Auto Components — 0.1%** | **Auto Components — 0.1%** | **Auto Components — 0.1%** | **Auto Components — 0.1%** |
| Aptiv PLC, 3.10%, 12/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642403 |
| Dana, Inc., 4.25%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700889 |
| FreeWire Technologies, Inc., 12.59%, 03/31/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7168378 |
| Metalsa S A P I De CV, 3.75%, 05/04/31<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492496 |
| Nemak SAB de CV, 3.63%, 06/28/31<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489932 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9494098 |
| **Automobiles — 0.2%** | **Automobiles — 0.2%** | **Automobiles — 0.2%** | **Automobiles — 0.2%** |
| Ford Motor Co., 3.25%, 02/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932927 |
| General Motors Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 10/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2613656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 10/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4148332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 10/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15407404 |
| Lightning eMotors, Inc., 7.50%, 05/15/24<sup>(a)(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497400 |
| Nissan Motor Co. Ltd., 4.81%, 09/17/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9270041 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32869760 |
| **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** |
| Banco Espirito Santo SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 05/08/17<sup>(e)(f)(j)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 01/15/18<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/21/19<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 809260 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** |
| Bangkok Bank PCL, 3.73%, 09/25/34<sup>(e)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$500175 |
| Bank of America Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3878346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.84%, 04/25/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.46%, 10/22/25<sup>(h)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22322249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.73%, 07/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13421227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.82%, 01/20/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10539546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 02/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17517715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.71%, 04/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16292477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.59%, 07/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4123320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.20%, 11/10/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5615614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.92%, 10/24/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7050684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 03/11/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6477852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.69%, 04/22/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8935488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 07/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16286989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.57%, 10/20/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11680680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 02/04/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45869511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.57%, 04/27/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56603636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.02%, 07/22/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26640887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 07/21/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355412 |
| Barclays PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 08/09/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13394114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.89%, 11/24/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1718894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 08/09/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7580910 |
| Citigroup, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.98%, 11/05/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17410135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.67%, 01/29/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.06%, 01/25/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6693380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.79%, 03/17/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4075464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.27%, 11/17/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12236305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series VAR, 3.07%, 02/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19313452 |
| HSBC Holdings PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.34%, 11/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 11/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2686472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.39%, 11/03/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5503827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 05/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8506886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 08/11/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13281023 |
| JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.78%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32467692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 02/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21894874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.54%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13015529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.57%, 06/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11558517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.74%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.76%, 11/19/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2979210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.96%, 01/25/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16363504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.59%, 04/26/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20160344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.91%, 07/25/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19425291 |
| Lloyds Banking Group PLC, 7.95%, 11/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839959 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2875098 |
| Mizuho Financial Group, Inc., 2.84%, 07/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759211 |
| Texas Capital Bank N.A., (3 mo. LIBOR US + 4.50%), 8.17%, 09/30/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17930947 |
| Washington Mutual Escrow Bonds |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% <sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% <sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% <sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% <sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Wells Fargo & Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 06/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.53%, 03/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.58%, 05/22/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321238 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** |
| Wells Fargo & Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.39%, 06/02/28<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6066033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 07/25/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2715665 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577442022 |
| **Beverages — 0.1%** | **Beverages — 0.1%** | **Beverages — 0.1%** | **Beverages — 0.1%** |
| Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.70%, 02/01/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684152 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 01/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8107977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 11/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697389 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18489518 |
| **Biotechnology — 0.4%** | **Biotechnology — 0.4%** | **Biotechnology — 0.4%** | **Biotechnology — 0.4%** |
| AbbVie, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 03/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13589505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/14/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6649947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 03/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 05/14/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 11/14/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/21/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4644867 |
| Amgen, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 08/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9371406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 05/01/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9155697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693763 |
| Biogen, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 05/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711145 |
| Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 04/01/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5383690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/01/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 03/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2676808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 10/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694957 |
| Illumina, Inc., 5.80%, 12/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354139 |
| Royalty Pharma PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75%, 09/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 09/02/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674413 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75333065 |
| **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** |
| Owens Corning, 3.95%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094913 |
| **Capital Markets — 3.1%** | **Capital Markets — 3.1%** | **Capital Markets — 3.1%** | **Capital Markets — 3.1%** |
| Blackstone Private Credit Fund |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7006803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248882 |
| Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13849160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.66%, 09/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38026414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34614318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.78%, 05/15/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4734434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.43%, 03/09/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2136148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.64%, 02/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20697898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.69%, 06/05/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.99%, 01/27/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10906928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.62%, 04/22/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29601265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 07/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18974847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 10/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27389373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 02/24/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39890167 |
| Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4845126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 09/15/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687197 |
| Lehman Brothers Holdings, Inc., 6.75%, 12/28/17<sup>(d)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |

---

------

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Capital Markets (continued)** | **Capital Markets (continued)** | **Capital Markets (continued)** | **Capital Markets (continued)** |
| Moody's Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 01/15/28<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4101839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/08/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/25/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 11/29/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5220578 |
| Morgan Stanley |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(SOFR + 0.47%), 4.60%, 11/10/23<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11649710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.53%, 01/25/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59502188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.73%, 04/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8591976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.59%, 05/04/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11419838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%, 07/20/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.48%, 01/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.59%, 07/22/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8960622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.30%, 10/18/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13916497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.43%, 01/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12113108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 01/22/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35031315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79%, 02/13/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15998465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.93%, 04/28/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.24%, 07/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10394711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.89%, 07/20/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17975861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.34%, 10/18/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21872922 |
| Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 07/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4342670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.61%, 07/14/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4457129 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532042328 |
| **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** |
| Alfa SAB de CV, 5.25%, 03/25/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754246 |
| Braskem Idesa SAPI |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.99%, 02/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.99%, 02/20/32<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542213 |
| Braskem Netherlands Finance BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 01/23/81<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 01/23/81<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478733 |
| Ecolab, Inc., 2.75%, 08/18/55<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3011745 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp., 7.13%, 10/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113472 |
| Project Montelena, 10.25%, 06/20/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618193 |
| Sasol Financing U.S.A. LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 03/27/24<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 09/18/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/18/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565884 |
| Sherwin-Williams Co., 2.30%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3364847 |
| Westlake Chemical Corp., 3.38%, 08/15/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973358 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26085813 |
| **Commercial Services & Supplies — 0.1%** | **Commercial Services & Supplies — 0.1%** | **Commercial Services & Supplies — 0.1%** | **Commercial Services & Supplies — 0.1%** |
| Covanta Holding Corp., 4.88%, 12/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336229 |
| Pitney Bowes, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 03/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9929547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 03/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 957962 |
| Republic Services, Inc., 3.95%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2955062 |
| Waste Management, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.15%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3969994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877980 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20026774 |
| **Communications Equipment — 0.3%** | **Communications Equipment — 0.3%** | **Communications Equipment — 0.3%** | **Communications Equipment — 0.3%** |
| Juniper Networks, Inc., 2.00%, 12/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3396673 |
| Motorola Solutions, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 05/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5536200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 05/24/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16627273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12142779 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Communications Equipment (continued)** | **Communications Equipment (continued)** | **Communications Equipment (continued)** | **Communications Equipment (continued)** |
| Motorola Solutions, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 09/01/44<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12184876 |
| Viasat, Inc., 5.63%, 04/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654012 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50541813 |
| **Construction & Engineering — 0.0%** | **Construction & Engineering — 0.0%** | **Construction & Engineering — 0.0%** | **Construction & Engineering — 0.0%** |
| China City Construction International Co. Ltd., 5.35%, 07/03/17<sup>(d)(e)(f)(j)</sup><br>| CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| GMR Hyderabad International Airport Ltd., 4.25%, 10/27/27<sup>(e)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330432 |
| IHS Holding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 11/29/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 11/29/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508893 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675009 |
| **Consumer Finance — 0.6%** | **Consumer Finance — 0.6%** | **Consumer Finance — 0.6%** | **Consumer Finance — 0.6%** |
| Ally Financial, Inc., 7.10%, 11/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343937 |
| Capital One Financial Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.27%, 03/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4902396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 07/26/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2027546 |
| General Motors Financial Co., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 05/09/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8746492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 08/18/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10966522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13913030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 04/07/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13955260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 04/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5016864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 06/20/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3812731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 04/09/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5656056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 04/06/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4789339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 01/08/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5557088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 06/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3960361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13344500 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97992122 |
| **Containers & Packaging — 0.1%** | **Containers & Packaging — 0.1%** | **Containers & Packaging — 0.1%** | **Containers & Packaging — 0.1%** |
| Ardagh Metal Packaging Finance U.S.A. LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 06/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 09/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893857 |
| Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings U.S.A., Inc., 5.25%, 04/30/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4362768 |
| International Paper Co., 6.00%, 11/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2409242 |
| Klabin Austria GmbH, 3.20%, 01/12/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 810635 |
| Trivium Packaging Finance BV, 5.50%, 08/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805446 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13664716 |
| **Diversified Financial Services — 0.4%** | **Diversified Financial Services — 0.4%** | **Diversified Financial Services — 0.4%** | **Diversified Financial Services — 0.4%** |
| ASG Finance Designated Activity Co., 7.88%, 12/03/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619270 |
| Avianca Midco 2 Ltd., 9.00%, 12/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2311085 |
| Azul Investments LLP, 7.25%, 06/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325337 |
| CDI Escrow Issuer, Inc., 5.75%, 04/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1719351 |
| CNH Industrial Capital LLC, 4.20%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8442028 |
| Easy Tactic Ltd., (6.50% Cash and 7.50% PIK), 7.50%, 07/11/25<sup>(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115201 |
| European Union, 0.70%, 07/06/51<sup>(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294334 |
| Fortune Star BVI Ltd., 6.85%, 07/02/24<sup>(e)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473904 |
| Glencore Funding LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 10/27/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7148284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 09/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7433455 |
| Grupo Aval Ltd., 4.38%, 02/04/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129584 |
| InRetail Consumer, 3.25%, 03/22/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846920 |
| ORIX Corp., 5.20%, 09/13/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699831 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Diversified Financial Services (continued)** | **Diversified Financial Services (continued)** | **Diversified Financial Services (continued)** | **Diversified Financial Services (continued)** |
| Pearl Holding II Ltd., (6.00% Cash or 6.00% PIK), 6.00%<sup>(e)(k)(l)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8321 |
| Pearl Holding III Ltd., 9.00%, 10/22/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79515 |
| RELX Capital, Inc., 3.00%, 05/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3385581 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.63%, 03/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649120 |
| Shell International Finance BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 11/13/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6138155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 11/07/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2079374 |
| Simpar Europe SA, 5.20%, 01/26/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158646 |
| United Shore Financial Services LLC, 5.50%, 11/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633342 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60690638 |
| **Diversified Telecommunication Services — 1.2%** | **Diversified Telecommunication Services — 1.2%** | **Diversified Telecommunication Services — 1.2%** | **Diversified Telecommunication Services — 1.2%** |
| AT&T Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 03/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp; 6111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5811359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2008426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 02/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4017869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 12/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5032202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23625271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/09/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 756392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 02/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 06/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4224465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 09/15/55<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5161797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 09/15/59<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11149045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 06/01/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1823205 |
| Axtel SAB de CV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.38%, 11/14/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.38%, 11/14/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326200 |
| Colombia Telecomunicaciones SA ESP, 4.95%, 07/17/30<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524491 |
| Connect Finco S.a.r.l/Connect U.S. Finco LLC, 6.75%, 10/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6125880 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, 3.60%, 01/19/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2644934 |
| Digicel International Finance Ltd./Digicel Holdings Bermuda Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.75%, 05/25/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.00% Cash and 7.00% PIK), 13.00%, 12/31/25<sup>(a)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 12/31/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97926 |
| Frontier Communications Holdings LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 10/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7348703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 05/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5866079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 05/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.75%, 05/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4165623 |
| Frontier Florida LLC, Series E, 6.86%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4617962 |
| Frontier North, Inc., Series G, 6.73%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380000 |
| Liquid Telecommunications Financing PLC, 5.50%, 09/04/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942420 |
| Lumen Technologies, Inc., 5.13%, 12/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217325 |
| Oi SA, (10.00% Cash or 12.00% (8.00% Cash + 4.00% PIK), 10.00%, 07/27/25<sup>(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111806 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 03/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11181744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 09/18/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8287448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.68%, 10/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3680661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.75%, 12/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 01/20/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12075925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 03/21/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16052439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8974973 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Diversified Telecommunication Services (continued)** | **Diversified Telecommunication Services (continued)** | **Diversified Telecommunication Services (continued)** | **Diversified Telecommunication Services (continued)** |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 11/01/34<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2143207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/16/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4196777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 11/20/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10799741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/22/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3373786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.86%, 08/21/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5191698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 11/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3238872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.99%, 10/30/56<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1323917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 11/20/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4850907 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201333865 |
| **Electric Utilities — 2.3%** | **Electric Utilities — 2.3%** | **Electric Utilities — 2.3%** | **Electric Utilities — 2.3%** |
| AEP Texas, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7942433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 07/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 10/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1796854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 05/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2063280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 05/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4051731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series H, 3.45%, 01/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042020 |
| AEP Transmission Co. LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 06/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 09/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series M, 3.65%, 04/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1648194 |
| Alabama Power Co., 3.75%, 03/01/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5287620 |
| American Transmission Systems, Inc., 2.65%, 01/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5436063 |
| Baltimore Gas & Electric Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 09/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 09/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2689301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 06/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883831 |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 02/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2939379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 07/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 04/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 10/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5526622 |
| Commonwealth Edison Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2256603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 11/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4641586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574019 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 6.15%, 11/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15004679 |
| DTE Electric Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series A, 4.05%, 05/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4747719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series B, 3.65%, 03/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3779939 |
| Duke Energy Carolinas LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3133665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/01/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 12/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4080608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 04/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637210 |
| Duke Energy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 12/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4884393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10698965 |
| Duke Energy Florida LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 12/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18642586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 11/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321419 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** |
| Duke Energy Progress LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 03/15/29<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11880172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 08/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3141781 |
| Edison International |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 11/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13897295 |
| Entergy Louisiana LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 09/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6225938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 09/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2981669 |
| Entergy Mississippi LLC, 2.85%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2245050 |
| Exelon Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 06/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3740911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 04/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 04/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 03/15/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831026 |
| FirstEnergy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.05%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1285101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series B, 4.40%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8765731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series B, 2.25%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2169976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series C, 3.40%, 03/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522012 |
| FirstEnergy Transmission LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 01/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1724754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 04/01/49<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9407160 |
| Florida Power & Light Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 12/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4195318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.99%, 03/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5511500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 10/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8446706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 12/04/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700083 |
| Generacion Mediterranea SA/Central Termica Roca SA, 9.88%, 12/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299047 |
| India Green Power Holdings, 4.00%, 02/22/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360608 |
| MidAmerican Energy Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 05/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 04/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12022699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 08/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2626212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 07/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5946098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 08/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652499 |
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 4.10%, 05/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445101 |
| Northern States Power Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 03/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 04/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 06/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1656141 |
| NRG Energy, Inc., 2.45%, 12/02/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12323925 |
| NSTAR Electric Co., 3.95%, 04/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258925 |
| Ohio Power Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 06/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2891066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series Q, 1.63%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series R, 2.90%, 10/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925184 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7425701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 09/30/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1873557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 06/01/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9141826 |
| Pacific Gas & Electric Co., 4.95%, 07/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502599 |
| PECO Energy Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4518082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 08/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560529 |
| Public Service Electric & Gas Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 09/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 12/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524874 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** |
| Public Service Electric & Gas Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 05/01/49<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2698048 |
| Southern California Edison Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13132418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 11/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10993912 |
| Southwestern Public Service Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 05/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3320842 |
| Tampa Electric Co., 4.45%, 06/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203731 |
| Trans-Allegheny Interstate Line Co., 3.85%, 06/01/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17514784 |
| Vistra Operations Co. LLC, 5.13%, 05/13/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8141474 |
| Wisconsin Power & Light Co., 1.95%, 09/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662105 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396239894 |
| **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** |
| Vertiv Group Corp., 4.13%, 11/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110950 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.0%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 05/18/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1922702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4923045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7266191 |
| American Tower Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16716481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 06/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683985 |
| Boston Properties LP, 6.75%, 12/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700121 |
| Crown Castle International Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 07/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6651053 |
| Crown Castle, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7247199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 02/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2909510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 11/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7551943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3157585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5152882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 07/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5944802 |
| Digital Dutch Finco BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 03/15/30<sup>(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00%, 01/15/32<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777240 |
| Equinix, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 11/18/29<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12185898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12120836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 05/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12092545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15003140 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6889201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 01/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12199214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9301983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12285745 |
| Kimco Realty Corp., 4.60%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225931 |
| National Retail Properties, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4697214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4513927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 04/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1481094 |
| Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4.88%, 05/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4427195 |

---

------

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)** |
| Prologis LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 04/15/30<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1956152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 02/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10046168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 01/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823865 |
| Realty Income Corp., 3.25%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500434 |
| Service Properties Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 06/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7591295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 10/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680318 |
| Sonder Holdings, Inc., 7.26%, 01/19/27<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8182391 |
| VICI Properties LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10085564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5528847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 05/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1930132 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 09/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6644007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 12/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18180817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 02/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11662039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13580773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 12/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6650280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 08/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002378 |
| WP Carey, Inc., 2.40%, 02/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5975773 |
| XHR LP, 4.88%, 06/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658578 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337978451 |
| **Food & Staples Retailing — 0.2%** | **Food & Staples Retailing — 0.2%** | **Food & Staples Retailing — 0.2%** | **Food & Staples Retailing — 0.2%** |
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.88%, 02/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655019 |
| CVS Health Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13587249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 08/21/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3515674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 07/20/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17697658 |
| Frigorifico Concepcion SA, 7.70%, 07/21/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636452 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36092052 |
| **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** |
| BRF GmbH, 4.35%, 09/29/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1014218 |
| Gruma SAB de CV, 4.88%, 12/01/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744952 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, 3.88%, 06/27/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621801 |
| Kernel Holding SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/17/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 10/27/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82000 |
| Knight Castle Investments Ltd., 7.99%, 01/23/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490000 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193699 |
| **Gas Utilities — 0.0%** | **Gas Utilities — 0.0%** | **Gas Utilities — 0.0%** | **Gas Utilities — 0.0%** |
| Atmos Energy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 10/15/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 10/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179099 |
| ONE Gas, Inc., 2.00%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817237 |
| Piedmont Natural Gas Co., Inc., 2.50%, 03/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3987484 |
| Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 10/16/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 10/16/29<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 594038 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7695569 |
| **Health Care Equipment & Supplies — 0.2%** | **Health Care Equipment & Supplies — 0.2%** | **Health Care Equipment & Supplies — 0.2%** | **Health Care Equipment & Supplies — 0.2%** |
| Baxter International, Inc., 1.92%, 02/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006417 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Health Care Equipment & Supplies (continued)** | **Health Care Equipment & Supplies (continued)** | **Health Care Equipment & Supplies (continued)** | **Health Care Equipment & Supplies (continued)** |
| GE HealthCare Technologies, Inc., 5.60%, 11/15/25<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14765415 |
| Medline Borrower LP, 3.88%, 04/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8221598 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 10/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 11/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9301322 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37985948 |
| **Health Care Providers & Services — 0.8%** | **Health Care Providers & Services — 0.8%** | **Health Care Providers & Services — 0.8%** | **Health Care Providers & Services — 0.8%** |
| Aetna, Inc., 4.50%, 05/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206351 |
| Elevance Health, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 03/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 10/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5293045 |
| HCA, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4789195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16101627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15906653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 09/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 02/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21785287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 07/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9212699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 07/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094076 |
| Humana, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65%, 08/03/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4559302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 03/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548455 |
| Select Medical Corp., 6.25%, 08/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14529633 |
| Tenet Healthcare Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 06/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 06/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4328901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 01/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4127014 |
| UnitedHealth Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 05/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1949955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 11/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1774976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 07/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 10/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 12/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 05/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4066679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 05/15/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.05%, 02/15/63<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3179457 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137309969 |
| **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.2%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.2%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.2%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.2%** |
| Affinity Gaming, 6.88%, 12/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773679 |
| Caesars Entertainment, Inc., 8.13%, 07/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4255424 |
| Carrols Restaurant Group, Inc., 5.88%, 07/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904112 |
| Freed Corp., 10.00%, 12/01/23<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6797300 |
| Full House Resorts, Inc., 8.25%, 02/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385510 |
| Grupo Posadas SAB de CV, (4.00% Cash and 6.00% PIK), 4.00%, 12/30/27<sup>(e)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620629 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc., 6.13%, 09/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000453 |
| Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp., 4.88%, 05/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200951 |
| REXLot Holdings Ltd., 4.50%, 04/17/19<sup>(e)(f)(i)(j)</sup><br>| HKD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487 |
| Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5.50%, 03/01/25<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042382 |
| Wynn Macau Ltd., 4.88%, 10/01/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237694 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Hotels, Restaurants & Leisure (continued)** | **Hotels, Restaurants & Leisure (continued)** | **Hotels, Restaurants & Leisure (continued)** | **Hotels, Restaurants & Leisure (continued)** |
| Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.75%, 04/15/25<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5341225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 10/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2251681 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29812527 |
| **Household Durables — 0.2%** | **Household Durables — 0.2%** | **Household Durables — 0.2%** | **Household Durables — 0.2%** |
| Ashton Woods U.S.A. LLC/Ashton Woods Finance Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%, 01/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5507673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 08/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 04/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451171 |
| Beazer Homes U.S.A., Inc., 7.25%, 10/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4412729 |
| Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 5.00%, 06/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211905 |
| Century Communities, Inc., 6.75%, 06/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5413587 |
| Homes by West Bay LLC, 9.50%, 04/30/27<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7089549 |
| M/I Homes, Inc., 4.95%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4675965 |
| Mattamy Group Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 12/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2492888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2864991 |
| New Home Co., Inc., 7.25%, 10/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087560 |
| TRI Pointe Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 06/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2122912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301647 |
| Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4.88%, 09/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1588895 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42180747 |
| **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** |
| Clorox Co., 1.80%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331206 |
| SC Johnson & Son, Inc., 3.35%, 09/30/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515227 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846433 |
| **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** |
| Adani Green Energy Ltd., 4.38%, 09/08/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808465 |
| Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., 5.65%, 12/24/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175000 |
| Continuum Energy Levanter Pte Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/09/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/09/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269809 |
| Genneia SA, 8.75%, 09/02/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488756 |
| NRG Energy, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 06/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2018967 |
| SCC Power PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.00% cash or 4.00% cash and 4.00% PIK), 8.00%, 12/31/28<sup>(a)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4.00% Cash or 4.00% PIK), 4.00%, 05/17/32<sup>(a)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59680 |
| Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., 6.75%, 04/24/33<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382419 |
| Stem, Inc., 0.50%, 12/01/28<sup>(a)(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391114 |
| Talen Energy Supply LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 05/15/27<sup>(a)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5154300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%, 01/15/28<sup>(a)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6876312 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19148844 |
| **Insurance — 0.2%** | **Insurance — 0.2%** | **Insurance — 0.2%** | **Insurance — 0.2%** |
| Ambac Assurance Corp., 5.10%<sup>(a)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 647084 |
| American International Group, Inc., 4.75%, 04/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000275 |
| Aon Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 12/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4177321 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Insurance (continued)** | **Insurance (continued)** | **Insurance (continued)** | **Insurance (continued)** |
| Aon Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 05/02/29<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8360107 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 11/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9240352 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26425139 |
| **Internet & Direct Marketing Retail — 0.2%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.2%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.2%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.2%** |
| Amazon.com, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 12/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9170739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 08/22/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 06/03/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8819171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 04/13/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4966095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/22/57<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2688411 |
| eBay, Inc., 6.30%, 11/22/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8119022 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35381436 |
| **IT Services — 0.7%** | **IT Services — 0.7%** | **IT Services — 0.7%** | **IT Services — 0.7%** |
| Atento Luxco 1 SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 02/10/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 02/10/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171060 |
| Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 12/03/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7808979 |
| Fiserv, Inc., 3.80%, 10/01/23<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514459 |
| Gen Digital, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 09/30/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.13%, 09/30/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491250 |
| Global Payments, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 06/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.20%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14679580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11731279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 01/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10964583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 08/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7915222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5260759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12846827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3693063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12139747 |
| International Business Machines Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 02/19/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.43%, 02/09/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901085 |
| Leidos, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 05/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1784581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 02/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8503216 |
| Sabre GLBL, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.25%, 04/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4482571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.38%, 09/01/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 961040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.25%, 12/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287156 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116812764 |
| **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** |
| Hasbro, Inc., 5.10%, 05/15/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50227 |
| **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** |
| Agilent Technologies, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1713341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 06/04/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1690286 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.10%, 08/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240061 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643688 |
| **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** |
| HTA Group Ltd., 7.00%, 12/18/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051110 |
| TK Elevator U.S. Newco, Inc., 5.25%, 07/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695087 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5746197 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Media — 1.2%** | **Media — 1.2%** | **Media — 1.2%** | **Media — 1.2%** |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 03/01/42<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4339844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 05/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9152876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 07/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10428986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 03/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9965829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 06/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4779643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.83%, 10/23/55<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5533376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 04/01/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3310535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 12/01/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5222933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 06/30/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8114075 |
| Comcast Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14932814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5824095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6729763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 02/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3964634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 11/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7855650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 01/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9335087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.05%, 03/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 08/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4376260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 07/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2643928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 11/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.94%, 11/01/56<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.99%, 11/01/63<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312105 |
| Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 08/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6341986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 10/01/50<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2440173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 06/15/51<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3354395 |
| CSC Holdings LLC, 5.25%, 06/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010151 |
| Discovery Communications LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.90%, 03/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6649241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 09/15/55<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1310501 |
| FactSet Research Systems, Inc., 3.45%, 03/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10329948 |
| Grupo Televisa SAB, 6.63%, 01/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321764 |
| Interpublic Group of Cos., Inc., 4.75%, 03/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530195 |
| Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.50%, 04/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944639 |
| Maxar Technologies, Inc., 7.75%, 06/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188777 |
| Meta Platforms, Inc., 4.45%, 08/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15637932 |
| Nexstar Broadcasting, Inc., 4.75%, 11/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225645 |
| Omnicom Group, Inc., 2.45%, 04/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1867641 |
| Paramount Global |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 04/30/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3731065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 09/01/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2467907 |
| TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 07/30/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795867 |
| Univision Communications, Inc., 7.38%, 06/30/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 611648 |
| VTR Comunicaciones SpA, 5.13%, 01/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349782 |
| Walt Disney Co., 2.75%, 09/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4881095 |
| Warnermedia Holdings, Inc., 3.43%, 03/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3023943 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200867526 |
| **Metals & Mining — 0.5%** | **Metals & Mining — 0.5%** | **Metals & Mining — 0.5%** | **Metals & Mining — 0.5%** |
| Anglo American Capital PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 04/10/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2305200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 09/11/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9120547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9076834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 03/17/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4759109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/16/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11463434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 04/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10642885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 09/10/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8396664 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Metals & Mining (continued)** | **Metals & Mining (continued)** | **Metals & Mining (continued)** | **Metals & Mining (continued)** |
| Anglo American Capital PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 03/17/31<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2207832 |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.75%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859878 |
| CSN Resources SA, 5.88%, 04/08/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066295 |
| First Quantum Minerals Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 03/01/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 04/01/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 03/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276425 |
| Freeport-McMoRan, Inc., 3.88%, 03/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437036 |
| Fresnillo PLC, 4.25%, 10/02/50<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879760 |
| GUSAP III LP, 4.25%, 01/21/30<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819533 |
| Industrias Penoles SAB de CV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 09/12/49<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 08/06/50<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384100 |
| Metinvest BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 04/23/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 04/23/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.65%, 10/01/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134952 |
| Minera Mexico SA de CV, 4.50%, 01/26/50<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496979 |
| Newmont Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 10/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4324637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5408365 |
| Nucor Corp., 3.95%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8249824 |
| Periama Holdings LLC, 5.95%, 04/19/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395330 |
| Stillwater Mining Co., 4.00%, 11/16/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386732 |
| Vedanta Resources Finance II PLC, 8.95%, 03/11/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274731 |
| Vedanta Resources Ltd., 6.13%, 08/09/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422432 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90882737 |
| **Multi-Utilities — 0.3%** | **Multi-Utilities — 0.3%** | **Multi-Utilities — 0.3%** | **Multi-Utilities — 0.3%** |
| Ameren Illinois Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3435701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2464921 |
| Baltimore Gas & Electric Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 08/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4189792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 06/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713747 |
| CenterPoint Energy Resources Corp., 1.75%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851901 |
| Consumers Energy Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3256624 |
| Pacific Gas & Electric Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 11/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3021173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 02/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 06/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.45%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1794718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 06/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 07/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5453381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696892 |
| Virginia Electric & Power Co., 4.00%, 01/15/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037020 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44262814 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%** |
| AI Candelaria Spain SA, 7.50%, 12/15/28<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599578 |
| Atmos Energy Corp., 2.85%, 02/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704040 |
| Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740225 |
| BP Capital Markets America, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.77%, 11/10/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/17/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2510145 |
| Buckeye Partners LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 10/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/01/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104789 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** |
| Cameron LNG LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 01/15/35<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12987341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 01/15/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10096496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 01/15/39<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475716 |
| Cenovus Energy, Inc., 6.75%, 11/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751615 |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 03/31/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9083842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 06/30/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23391174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.74%, 12/31/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10998909 |
| Cheniere Energy Partners LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 10/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12589100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 01/31/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14246708 |
| Chesapeake Energy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 02/15/26<sup>(d)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 06/15/26<sup>(d)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 08/15/26<sup>(d)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Colgate Energy Partners III LLC, 5.88%, 07/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1239336 |
| Devon Energy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.25%, 08/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 12/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1595283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 10/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2729125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5265243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3253822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6594131 |
| Diamondback Energy, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 12/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16239496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 12/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49101925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/24/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 03/24/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077600 |
| Earthstone Energy Holdings LLC, 8.00%, 04/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7481960 |
| EIG Pearl Holdings Sarl, 4.39%, 11/30/46<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2534571 |
| Energy Transfer LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 02/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5720982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.60%, 02/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1938720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7263849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5463699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 12/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4705910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6167478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 02/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 04/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4499395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 04/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2168467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 05/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13930158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5Y, 4.20%, 09/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2849998 |
| Enterprise Products Operating LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 10/16/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3236514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 07/31/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/31/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2761804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 02/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5009192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 02/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3495740 |
| EQT Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 10/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3606807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 04/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022464 |
| Hammerhead Resources, Inc., Series AI, 9.00%, 07/10/24<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652868 |
| HF Sinclair Corp., 5.88%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627204 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2754695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 01/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2457772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 09/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3023283 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** |
| Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.55%, 09/15/40<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5048301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2834903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/01/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502293 |
| Marathon Petroleum Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 12/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/15/54<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433095 |
| MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l, 7.25%, 06/30/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201395 |
| NGPL PipeCo LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 08/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7319742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 07/15/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11425872 |
| Northwest Pipeline LLC, 4.00%, 04/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15758678 |
| Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd., (7.72% Cash or 7.72% PIK), 7.72%, 12/01/26<sup>(a)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 |
| Pioneer Natural Resources Co., 1.90%, 08/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792608 |
| Puma International Financing SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 10/06/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/24/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855026 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25607183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24864069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 06/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22776557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 09/15/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3307287 |
| Shelf Drilling Holdings Ltd., 8.88%, 11/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426190 |
| Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd., 10.25%, 10/31/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4428270 |
| Sitio Royalties Corp., 10.05%, 09/21/26<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12218166 |
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.50%, 04/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3064217 |
| Tap Rock Resources LLC, 7.00%, 10/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7806329 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1736943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7609728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3029004 |
| Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 7.63%, 04/01/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40241 |
| Texas Eastern Transmission LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8556392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 07/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022651 |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.85%, 02/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18681406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13046409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 03/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4592755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 05/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3681821 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 01/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 09/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 10/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610868 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545956100 |
| **Paper & Forest Products — 0.0%** | **Paper & Forest Products — 0.0%** | **Paper & Forest Products — 0.0%** | **Paper & Forest Products — 0.0%** |
| Suzano Austria GmbH |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 07/14/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918925 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2122284 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Pharmaceuticals — 0.2%** | **Pharmaceuticals — 0.2%** | **Pharmaceuticals — 0.2%** | **Pharmaceuticals — 0.2%** |
| Bausch Health Cos., Inc., 5.50%, 11/01/25<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$921726 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 3.70%, 03/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3438896 |
| Merck & Co., Inc., 2.35%, 06/24/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865049 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 2.88%, 09/23/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793497 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 11/26/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8630743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.05%, 03/31/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14577397 |
| Viatris, Inc., 4.00%, 06/22/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674055 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31901363 |
| **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** |
| Agile Group Holdings Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.88% <sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 01/02/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104966 |
| Arabian Centres Sukuk II Ltd., 5.63%, 10/07/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418918 |
| Arabian Centres Sukuk Ltd., 5.38%, 11/26/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823678 |
| China Aoyuan Group Ltd., 8.50%, 01/23/22<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28960 |
| China Evergrande Group |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.50%, 01/22/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00%, 04/11/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40425 |
| China SCE Group Holdings Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.38%, 04/09/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 09/29/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117379 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., 2.70%, 07/12/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390937 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., 6.88%, 03/21/23<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659144 |
| Fantasia Holdings Group Co. Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 12/17/21<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.75%, 04/17/22<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.88%, 01/09/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.88%, 06/01/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.95%, 06/30/23<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;12.25%, 10/18/23<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15500 |
| Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp., 7.88%, 11/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3639889 |
| Forestar Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 05/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3004592 |
| Greenland Global Investment Ltd., 6.75%, 09/26/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123500 |
| Howard Hughes Corp., 5.38%, 08/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3959609 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.30%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216890 |
| Jingrui Holdings Ltd., 12.00%, 07/25/22<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73599 |
| Modern Land China Co. Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.80%, 04/11/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.50%, 11/13/23<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.95%, 03/04/24<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25031 |
| New Metro Global Ltd., 6.80%, 08/05/23<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225345 |
| Redsun Properties Group Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.70%, 04/16/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.50%, 10/03/23<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58500 |
| RKPF Overseas 2019 A Ltd., 6.00%, 09/04/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274448 |
| RKPF Overseas 2020 A Ltd., 5.13%, 07/26/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279000 |
| Ronshine China Holdings Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.35%, 12/15/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.10%, 01/25/25<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114150 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Real Estate Management & Development (continued)** | **Real Estate Management & Development (continued)** | **Real Estate Management & Development (continued)** | **Real Estate Management & Development (continued)** |
| Sinic Holdings Group Co. Ltd., 10.50%, 06/18/23<sup>(f)(j)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7820 |
| Theta Capital Pte Ltd., 8.13%, 01/22/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376969 |
| Yango Justice International Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.25%, 09/15/22<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.25%, 04/15/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.25%, 11/25/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 04/15/24<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22230 |
| Yanlord Land HK Co. Ltd., 5.13%, 05/20/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164250 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20750281 |
| **Road & Rail — 0.5%** | **Road & Rail — 0.5%** | **Road & Rail — 0.5%** | **Road & Rail — 0.5%** |
| Burlington Northern Santa Fe LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 05/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 09/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10334267 |
| CSX Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 03/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 09/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/01/66<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2820607 |
| Movida Europe SA, 5.25%, 02/08/31<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262720 |
| Norfolk Southern Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 05/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 05/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3215626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 08/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7836820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 03/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 06/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2677085 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/10/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6156754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.20%, 11/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5669982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 06/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8165263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 11/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12294683 |
| Union Pacific Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 08/15/59<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.84%, 03/20/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4795566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 05/20/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2593419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 09/16/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5089249 |
| Union Pacific Railroad Co. Pass-Through Trust, Series 2014-1, 3.23%, 05/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238898 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94894921 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.2%** |
| Applied Materials, Inc., 2.75%, 06/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819352 |
| Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3.50%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7164209 |
| Broadcom, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 02/15/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2707833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 04/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2314912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 11/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3301502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 02/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.42%, 04/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19827034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.47%, 04/15/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9668518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.14%, 11/15/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5299064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.19%, 11/15/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1746876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.93%, 05/15/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5469730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/15/51<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750442 |
| Intel Corp., 3.73%, 12/08/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7716067 |
| KLA Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 03/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4727756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2675692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 03/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8147345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 07/15/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7881929 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)** |
| Lam Research Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 03/15/49<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2830761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 06/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3868276 |
| Marvell Technology, Inc., 4.20%, 06/22/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1879045 |
| Microchip Technology, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.33%, 06/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2778084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.67%, 09/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.97%, 02/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5237198 |
| Micron Technology, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 04/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1962780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.48%, 11/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679563 |
| NVIDIA Corp., 3.50%, 04/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2147285 |
| NXP BV/NXP Funding LLC, 5.55%, 12/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3205699 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP U.S.A., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 06/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15207670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15494474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 05/11/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12049200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10828204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6741142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/30/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681233 |
| QUALCOMM, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 05/20/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10537172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/20/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 05/20/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9940984 |
| Skyworks Solutions, Inc., 0.90%, 06/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519161 |
| TSMC Global Ltd., 4.63%, 07/22/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548467 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206346558 |
| **Software — 1.0%** | **Software — 1.0%** | **Software — 1.0%** | **Software — 1.0%** |
| Autodesk, Inc., 2.40%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2001053 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc., 3.40%, 06/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857085 |
| Cloud Software Group Holdings, Inc., 6.50%, 03/31/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424085 |
| Electronic Arts, Inc., 1.85%, 02/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764540 |
| GoTo Group, Inc., 5.50%, 09/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6722774 |
| Microsoft Corp., 2.92%, 03/17/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5149898 |
| Oracle Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 11/09/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 07/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 11/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7518848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 07/08/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2392182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12508799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 03/25/41<sup>(h)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19791702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 05/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9099835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4647164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13555924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 04/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17026914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5387466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 04/01/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722240 |
| Playtika Holding Corp., 4.25%, 03/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762971 |
| S&P Global, Inc., 4.75%, 08/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9883222 |
| Salesforce, Inc., 3.05%, 07/15/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2651656 |
| ServiceNow, Inc., 1.40%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10516683 |
| Splunk, Inc., 1.13%, 06/15/27<sup>(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818486 |
| VMware, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 08/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 08/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11292654 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164884400 |
| **Specialty Retail — 0.2%** | **Specialty Retail — 0.2%** | **Specialty Retail — 0.2%** | **Specialty Retail — 0.2%** |
| Dick's Sporting Goods, Inc., 4.10%, 01/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705277 |
| Home Depot, Inc., 2.75%, 09/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2366553 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** |
| Lowe's Cos., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 09/15/28<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1724331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 04/05/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12845416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2403543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3107678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 09/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2041504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 10/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691483 |
| SRS Distribution, Inc., 4.63%, 07/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761478 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26647263 |
| **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.3%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.3%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.3%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.3%** |
| Apple Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 02/08/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1996428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 05/11/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1742666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 08/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1613406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/08/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2381373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 02/08/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7152170 |
| CA Magnum Holdings, 5.38%, 10/31/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362052 |
| Dell International LLC/EMC Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 10/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10887332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.35%, 07/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 12/15/51<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997580 |
| Hewlett Packard Enterprise Co., 6.35%, 10/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223781 |
| HP, Inc., 6.00%, 09/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2939785 |
| Seagate HDD Cayman, 9.63%, 12/01/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617780 |
| Western Digital Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 02/01/24<sup>(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6524625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1255313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 02/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627383 |
| Xerox Holdings Corp., 5.00%, 08/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14040076 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58990623 |
| **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** |
| William Carter Co., 5.63%, 03/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211028 |
| **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** |
| Freedom Mortgage Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.13%, 11/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4185080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.25%, 04/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3579019 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 01/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 08/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2985221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 12/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2535584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 11/15/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205902 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200541 |
| **Tobacco — 0.3%** | **Tobacco — 0.3%** | **Tobacco — 0.3%** | **Tobacco — 0.3%** |
| Altria Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 06/15/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11329711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 02/14/39<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7390368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 02/04/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/02/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3031510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 02/04/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378532 |
| BAT Capital Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.54%, 08/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1634307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.76%, 09/06/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.98%, 09/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720447 |
| Philip Morris International, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 11/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19256619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45%, 08/01/39<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6152965 |
| Reynolds American, Inc., 5.85%, 08/15/45<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603943 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59957633 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Transportation Infrastructure — 0.0%** | **Transportation Infrastructure — 0.0%** | **Transportation Infrastructure — 0.0%** | **Transportation Infrastructure — 0.0%** |
| Sabena Technics SAS, 0.01%, 09/30/29 (Acquired 10/28/22l, cost $7,384,015)<sup>(d)(f)(m)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8063700 |
| **Wireless Telecommunication Services — 0.4%** | **Wireless Telecommunication Services — 0.4%** | **Wireless Telecommunication Services — 0.4%** | **Wireless Telecommunication Services — 0.4%** |
| Digicel Group Holdings Ltd., (5.00% Cash and 3.00% PIK or 8.00% PIK), 8.00%, 04/01/25<sup>(a)(l)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281260 |
| Kenbourne Invest SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 11/26/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 01/22/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560610 |
| Millicom International Cellular SA, 6.63%, 10/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490916 |
| Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15804994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 05/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2561231 |
| Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC, 5.15%, 03/20/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344934 |
| T-Mobile U.S.A., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 04/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16989163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24072933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 02/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 10/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 11/15/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722338 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64912137 |
| **Total Corporate Bonds — 28.0%<br>(Cost: $5,431,512,997)<br>** | **Total Corporate Bonds — 28.0%<br>(Cost: $5,431,512,997)<br>** | **Total Corporate Bonds — 28.0%<br>(Cost: $5,431,512,997)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4831768714 |
| **Floating Rate Loan Interests** | **Floating Rate Loan Interests** | **Floating Rate Loan Interests** | **Floating Rate Loan Interests** |
| **Air Freight & Logistics — 0.1%** | **Air Freight & Logistics — 0.1%** | **Air Freight & Logistics — 0.1%** | **Air Freight & Logistics — 0.1%** |
| EIS Group Ltd., Closing Date Term Loan, 11.32%, 07/10/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12472879 |
| EIS Group, Ltd., Revolving Loan, 0.00%, 07/10/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12472879 |
| **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** |
| Kestrel Bidco, Inc., Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.00%, 1.00% Floor), 7.35%, 12/11/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2365 |
| **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** |
| City Brewing Co. LLC, Closing Date Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.75% Floor), 7.79%, 04/05/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915657 |
| Naked Juice LLC, Initial Loan (Second Lien), (3 mo. CME Term SOFR US + 6.00%, 0.50% Floor), 10.68%, 01/24/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361817 |
| Triton Water Holdings, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 8.23%, 03/31/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2098076 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375550 |
| **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** |
| Cornerstone Building Brands, Inc., Tranche B Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.57%, 04/12/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040491 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Building Products (continued)** | **Building Products (continued)** | **Building Products (continued)** | **Building Products (continued)** |
| CP Iris Holdco I, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.57%, 10/05/28<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$755093 |
| TAMKO Building Products LLC, Initial Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 3.00%, 0.00% Floor), 7.32%, 05/31/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3546024 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6341608 |
| **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** |
| Aruba Investments Holdings LLC, Initial Dollar Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.04%, 11/24/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2398381 |
| Bakelite U.S. Holdco, Inc., Initial Loan, (3 mo. CME Term SOFR US + 4.00%, 0.50% Floor), 8.73%, 05/27/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6883631 |
| Flexsys Holdings, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 5.25%, 0.75% Floor), 9.32%, 11/01/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1864411 |
| LSF11 A5 Holdco LLC, Term Loan, (1 mo. SOFR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.70%, 10/13/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9030318 |
| SCIH Salt Holdings, Inc., Incremental Term B-1 Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.42%, 03/16/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4949941 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25126682 |
| **Commercial Services & Supplies — 0.2%** | **Commercial Services & Supplies — 0.2%** | **Commercial Services & Supplies — 0.2%** | **Commercial Services & Supplies — 0.2%** |
| 621 17th Street Operating Co. LLC (633 17th Street Operating Co. LLC), Loan, (1 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.00% Floor), 0.00%, 11/15/23<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3556353 |
| AEA International Holdings (Luxembourg) S.a.r.l., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 8.50%, 09/07/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3720743 |
| Allied Universal Holdco LLC (FKA USAGM Holdco LLC), Initial U.S. Dollar Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 7.82%, 05/14/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3544750 |
| American Auto Auction Group LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tranche B Term Loan (First Lien), 9.58%, 12/30/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7607009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tranche B Term Loan (Second Lien), (3 mo. CME Term SOFR US + 8.75%, 0.75% Floor), 13.33%, 12/30/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3984750 |
| DRI Holding, Inc., Closing Date Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 5.25%, 0.50% Floor), 9.63%, 12/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700754 |
| DS Parent, Inc., Term B Loan, (3 mo. LIBOR US + 5.75%, 0.75% Floor), 9.92%, 12/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4619231 |
| MIP V Waste LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.32%, 12/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636474 |
| Signal Parent, Inc., Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.75% Floor), 7.57%, 04/01/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021845 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34391909 |
| **Construction Materials — 0.1%** | **Construction Materials — 0.1%** | **Construction Materials — 0.1%** | **Construction Materials — 0.1%** |
| White Cap Supply Holdings LLC, Initial Closing Date Term Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 3.75%, 0.50% Floor), 7.84%, 10/19/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7742291 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Consumer Finance — 0.0%** | **Consumer Finance — 0.0%** | **Consumer Finance — 0.0%** | **Consumer Finance — 0.0%** |
| Crédito Real SAB de CV, SOFOM, ENR (Marevalley Corp.), Tranche A Loan, 02/21/23<sup>(c)(d)(n)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10840 |
| **Containers & Packaging — 0.0%** | **Containers & Packaging — 0.0%** | **Containers & Packaging — 0.0%** | **Containers & Packaging — 0.0%** |
| Valcour Packaging LLC, Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 7.98%, 09/30/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1669206 |
| **Diversified Financial Services — 0.2%** | **Diversified Financial Services — 0.2%** | **Diversified Financial Services — 0.2%** | **Diversified Financial Services — 0.2%** |
| BSREP II Houston Office 1HC Owner LLC, Mezzanine Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.10%, 0.00% Floor), 6.34%, 01/09/23<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10966321 |
| Project Pearl Pasco Holdings LLC, Advance, (1 mo. LIBOR US + 2.25%, 0.00% Floor), 6.52%, 09/15/24<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22864429 |
| Woof Holdings, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.75% Floor), 8.10%, 12/21/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740564 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35571314 |
| **Diversified Telecommunication Services — 0.0%** | **Diversified Telecommunication Services — 0.0%** | **Diversified Telecommunication Services — 0.0%** | **Diversified Telecommunication Services — 0.0%** |
| Cablevision Lightpath LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.57%, 12/01/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143863 |
| Connect Finco S.a.r.l., Amendment No. 1 Refinancing Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 1.00% Floor), 7.58%, 12/12/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2433436 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3577299 |
| **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.0%** | **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.0%** | **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.0%** | **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.0%** |
| Emerald Technologies (U.S.) Acquisitionco, Inc., Term B Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 6.25%, 1.00% Floor), 10.67%, 12/29/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3512404 |
| Robertshaw U.S. Holding Corp. (FKA Fox U.S. Bidco Corp.), Initial Term Loan (Second Lien), (1 mo. LIBOR US + 8.00%, 1.00% Floor), 12.75%, 02/28/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924425 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4436829 |
| **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** |
| ProFrac Holdings II LLC, Term Loan, (6 mo. CME Term SOFR US + 8.50%, 1.00% Floor), 11.10%, 03/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5428554 |
| **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** |
| Entain plc, Facility B (USD), (3 mo. LIBOR US + 2.50%, 0.50% Floor), 7.23%, 03/16/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1645 |
| **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** |
| BCPE North Star U.S. Holdco 2, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.73%, 06/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4504684 |
| Shearer's Foods LLC, Refinancing Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.75% Floor), 7.57%, 09/23/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922319 |
| Sovos Brands Intermediate, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.75% Floor), 7.92%, 06/08/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802410 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229413 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Health Care Providers & Services — 0.0%** | **Health Care Providers & Services — 0.0%** | **Health Care Providers & Services — 0.0%** | **Health Care Providers & Services — 0.0%** |
| Medical Solutions Holdings, Inc., Initial Term Loan (Second Lien), (3 mo. LIBOR US + 7.00%, 0.50% Floor), 11.38%, 11/01/29<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1460040 |
| Select Medical Corp., Tranche B Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.50%, 0.00% Floor), 6.58%, 03/06/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1099187 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559227 |
| **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.8%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.8%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.8%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.8%** |
| Aimbridge Acquisition Co., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 4.75%, 0.75% Floor), 9.10%, 02/01/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1822242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Term Loan (2019) (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.00% Floor), 7.82%, 02/01/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3455359 |
| Aspen Owner LLC, Advance, (1 mo. CME Term SOFR US + 2.90%, 0.10% Floor), 7.24%, 02/09/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12837589 |
| Bally's Corp., Term B Facility Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.54%, 10/01/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14658382 |
| Caesars Resort Collection LLC, Term B-1 Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.00% Floor), 7.57%, 07/20/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225204 |
| DuPont Hotel Project Owner LLC, Loan, 04/01/24<sup>(c)(d)(n)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11572844 |
| ECL Entertainment LLC, Term B Loan, (1 mo. LIBOR US + 7.50%, 0.75% Floor), 11.57%, 04/30/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5181518 |
| Fertitta Entertainment LLC, Initial B Term Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 4.00%, 0.50% Floor), 8.09%, 01/27/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6951873 |
| Herschend Entertainment Co. LLC, Initial Term Loan (2021), (1 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 7.88%, 08/27/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1879552 |
| HLP Hotel LLC, Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.43%, 1.00% Floor), 7.65%, 09/09/26<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11921680 |
| HRNI Holdings LLC (FKA Spectacle Gary Holdings LLC), Term B Loan, (1 mo. LIBOR US + 4.25%, 0.75% Floor), 8.32%, 12/10/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17102047 |
| Maverick Gaming LLC, Term B Facility Loan, (3 mo. LIBOR US + 7.50%, 1.00% Floor), 12.24%, 09/07/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2231750 |
| Mensa II Austin Hotel LP, Promissory Note A-3, (1 mo. LIBOR US + 3.48%, 0.25% Floor), 7.60%, 06/01/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13908273 |
| Raptor Acquisition Corp., Term B Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.75%, 11/01/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802163 |
| Sodalite Tahoe Hotel LLC, Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.90%, 0.00% Floor), 0.00%, 10/25/26<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9322613 |
| The Vinoy St. Petersburg, Note A, (1 mo. LIBOR US + 2.55%, 0.50% Floor), 6.47%, 06/07/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14377686 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129250775 |
| **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** |
| Conair Holdings LLC, Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 8.48%, 05/17/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1030594 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Household Products (continued)** | **Household Products (continued)** | **Household Products (continued)** | **Household Products (continued)** |
| Kronos Acquisition Holdings, Inc., Initial Loan, (3 mo. CME Term SOFR US + 6.00%, 1.00% Floor), 10.51%, 12/22/26<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1608453 |
| SWF Holdings I Corp., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.75%, 10/06/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1609507 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248554 |
| **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** |
| Green Plains Operating Co. LLC, Loan, (3 mo. LIBOR US + 8.00%, 0.00% Floor), 0.00%, 07/20/26<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6319224 |
| Talen Energy Supply LLC, Interim Term Loan, (3 mo. CME Term SOFR US + 4.75%, 0.75% Floor), 9.01%, 11/13/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6342509 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12661733 |
| **Interactive Media & Services — 0.1%** | **Interactive Media & Services — 0.1%** | **Interactive Media & Services — 0.1%** | **Interactive Media & Services — 0.1%** |
| OD Intermediate SUBI Holdco II LLC, Closing Date Advance, 10.00%, 04/01/26<sup>(d)(o)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9031523 |
| **IT Services — 0.0%** | **IT Services — 0.0%** | **IT Services — 0.0%** | **IT Services — 0.0%** |
| GoTo Group, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 4.75%, 0.00% Floor), 8.77%, 08/31/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218702 |
| **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** |
| J & J Ventures Gaming LLC, Initial Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.73%, 04/26/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156077 |
| OVG Business Services LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 6.25%, 1.00% Floor), 10.64%, 11/20/28<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2848455 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7004532 |
| **Machinery — 0.1%** | **Machinery — 0.1%** | **Machinery — 0.1%** | **Machinery — 0.1%** |
| Apex Tool Group LLC, Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. CME Term SOFR US + 5.25%, 0.50% Floor), 9.67%, 02/08/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668282 |
| Gates Global LLC, Initial B-3 Dollar Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.50%, 0.75% Floor), 6.57%, 03/31/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767610 |
| Hydrofarm Holdings Group, Inc., Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 5.50%, 1.00% Floor), 9.89%, 10/25/28<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925352 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361244 |
| **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** |
| DirecTV Financing LLC, Closing Date Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 5.00%, 0.75% Floor), 9.07%, 08/02/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4514326 |
| Gray Television, Inc., Term D Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.00%, 0.00% Floor), 7.12%, 12/01/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5851549 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10365875 |
| **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** |
| American Rock Salt Co. LLC, Initial Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.07%, 06/11/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180153 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** |
| DT Midstream, Inc., Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.00%, 0.50% Floor), 6.12%, 06/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674638 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Pharmaceuticals — 0.0%** | **Pharmaceuticals — 0.0%** | **Pharmaceuticals — 0.0%** | **Pharmaceuticals — 0.0%** |
| Jazz Pharmaceuticals Public Ltd. Co., Initial Dollar Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.57%, 05/05/28<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4119591 |
| **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** |
| Vaco Holdings LLC, Initial Term Loan, (3 mo. CME Term SOFR US + 5.00%, 0.75% Floor), 9.73%, 01/21/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3621301 |
| **Real Estate Management & Development — 0.3%** | **Real Estate Management & Development — 0.3%** | **Real Estate Management & Development — 0.3%** | **Real Estate Management & Development — 0.3%** |
| BRE Park Avenue Tower Owner LLC, Mezzanine A Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.05%, 0.00% Floor), 6.29%, 03/09/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16167190 |
| HP LQ Investment LP, Term Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 3.00%, 0.00% Floor), 7.19%, 12/09/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11777718 |
| MUPR 3 Assets LLC, Facility, (1 mo. SOFR US + 2.75%, 0.00% Floor), 6.55%, 03/25/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8246404 |
| Paradise Plaza Associates LLC, Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.60%, 0.15% Floor), 7.84%, 12/07/26<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11770168 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47961480 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.0%** |
| Altar Bidco, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Term Loan (First Lien), (6 mo. CME Term SOFR US + 3.10%, 0.50% Floor), 5.50-7.99%, 02/01/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7047895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Term Loan (Second Lien), (6 mo. CME Term SOFR US + 5.60%, 0.50% Floor), 10.51%, 02/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152550 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200445 |
| **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** |
| Avaya, Inc., Tranche B-3 Term Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 10.00%, 1.00% Floor), 14.34%, 12/15/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211522 |
| ConnectWise LLC, Initial Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.88%, 09/30/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5993126 |
| Informatica LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.75%, 0.00% Floor), 6.87%, 10/29/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465951 |
| Interface Security Systems LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 7.00%, 1.75% Floor), 11.38%, 08/07/23<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5955274 |
| Project Ruby Ultimate Parent Corp., Closing Date Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.75% Floor), 7.32%, 03/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157695 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13783568 |
| **Specialty Retail — 0.1%** | **Specialty Retail — 0.1%** | **Specialty Retail — 0.1%** | **Specialty Retail — 0.1%** |
| Fanatics Commerce Intermediate Holdco LLC, Initial Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.32%, 11/23/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213855 |
| LBM Acquisition LLC, Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.75% Floor), 7.12%, 12/18/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6664630 |

---

------

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** |
| Park River Holdings, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.75% Floor), 7.00%, 12/28/27<sup>(c)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1049547 |
| SRS Distribution, Inc., 2021 Refinancing Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.57%, 06/04/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5220639 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18148671 |
| **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.1%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.1%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.1%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.1%** |
| Redstone Holdco 2 LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Loan (Second Lien), (3 mo. LIBOR US + 7.75%, 0.75% Floor), 12.11%, 08/06/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.75%, 0.75% Floor), 9.11%, 04/27/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6180116 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8511635 |
| **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** |
| Tory Burch LLC, Initial Term B Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.00%, 0.50% Floor), 7.88%, 04/16/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3194907 |
| **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** |
| Caliber Home Loans, Inc., Advances, (1 mo. SOFR US + 3.00%, 0.00% Floor), 6.91%, 07/24/25<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18556750 |
| **Total Floating Rate Loan Interests — 2.7%<br>(Cost: $498,620,880)<br>** | **Total Floating Rate Loan Interests — 2.7%<br>(Cost: $498,620,880)<br>** | **Total Floating Rate Loan Interests — 2.7%<br>(Cost: $498,620,880)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462033688 |
| **Foreign Agency Obligations** | **Foreign Agency Obligations** | **Foreign Agency Obligations** | **Foreign Agency Obligations** |
| **Argentina — 0.0%** | **Argentina — 0.0%** | **Argentina — 0.0%** | **Argentina — 0.0%** |
| YPF SA, 7.00%, 12/15/47<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821558 |
| **Chile — 0.0%** | **Chile — 0.0%** | **Chile — 0.0%** | **Chile — 0.0%** |
| Empresa Nacional del Petroleo, 3.75%, 08/05/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036636 |
| **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** |
| Ecopetrol SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 09/18/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 01/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2101556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 04/29/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3933130 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, 4.25%, 07/18/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372269 |
| Oleoducto Central SA, 4.00%, 07/14/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166862 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7999051 |
| **Indonesia — 0.0%** | **Indonesia — 0.0%** | **Indonesia — 0.0%** | **Indonesia — 0.0%** |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 3.75%, 03/30/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382246 |
| Freeport Indonesia PT, 4.76%, 04/14/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637642 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019888 |
| **Mexico — 0.1%** | **Mexico — 0.1%** | **Mexico — 0.1%** | **Mexico — 0.1%** |
| Comision Federal de Electricidad, 4.88%, 01/15/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094062 |
| Mexico City Airport Trust, 4.25%, 10/31/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051166 |
| Petroleos Mexicanos |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 01/18/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.19%, 09/12/24<br>| MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 10/16/25<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 08/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.75%, 06/02/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3618787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.70%, 02/16/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1424857 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Mexico (continued)** | **Mexico (continued)** | **Mexico (continued)** | **Mexico (continued)** |
| Petroleos Mexicanos |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 06/27/44<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$348000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 09/21/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520331 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625513 |
| **Morocco — 0.0%** | **Morocco — 0.0%** | **Morocco — 0.0%** | **Morocco — 0.0%** |
| OCP SA, 4.50%, 10/22/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739740 |
| **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** |
| Gaci First Investment Co., 5.00%, 10/13/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6880963 |
| **Unknown SOI_Bloomberg Country of Risk — 0.0%** | **Unknown SOI_Bloomberg Country of Risk — 0.0%** | **Unknown SOI_Bloomberg Country of Risk — 0.0%** | **Unknown SOI_Bloomberg Country of Risk — 0.0%** |
| YPF SA, 7.00%, 09/30/33<sup>(b)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75524 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75524 |
| **Total Foreign Agency Obligations — 0.2%<br>(Cost: $31,406,578)<br>** | **Total Foreign Agency Obligations — 0.2%<br>(Cost: $31,406,578)<br>** | **Total Foreign Agency Obligations — 0.2%<br>(Cost: $31,406,578)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30198873 |
| **Foreign Government Obligations** | **Foreign Government Obligations** | **Foreign Government Obligations** | **Foreign Government Obligations** |
| **Angola — 0.0%** | **Angola — 0.0%** | **Angola — 0.0%** | **Angola — 0.0%** |
| Republic of Angola, 8.75%, 04/14/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932470 |
| **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** |
| Colombian TES |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 03/26/31<br>| COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4628000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 10/18/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8061000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089877 |
| Republic of Colombia |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 04/20/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2201588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 02/22/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 05/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 611554 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6460801 |
| **Côte d'Ivoire — 0.0%** | **Côte d'Ivoire — 0.0%** | **Côte d'Ivoire — 0.0%** | **Côte d'Ivoire — 0.0%** |
| Republic of Côte d'Ivoire, 6.63%, 03/22/48<sup>(e)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716405 |
| **Egypt — 0.0%** | **Egypt — 0.0%** | **Egypt — 0.0%** | **Egypt — 0.0%** |
| Arab Republic of Egypt |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.63%, 05/29/32<sup>(e)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 02/16/61<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329190 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128961 |
| **Ghana — 0.0%** | **Ghana — 0.0%** | **Ghana — 0.0%** | **Ghana — 0.0%** |
| Republic of Ghana, 7.63%, 05/16/29<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247320 |
| **Hungary — 0.0%** | **Hungary — 0.0%** | **Hungary — 0.0%** | **Hungary — 0.0%** |
| Republic of Hungary, 5.00%, 02/22/27<sup>(e)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574877 |
| **Indonesia — 0.1%** | **Indonesia — 0.1%** | **Indonesia — 0.1%** | **Indonesia — 0.1%** |
| Republic of Indonesia |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 02/14/30<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2318550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/12/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378663 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10697213 |
| **Mexico — 0.3%** | **Mexico — 0.3%** | **Mexico — 0.3%** | **Mexico — 0.3%** |
| United Mexican States |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/05/26<br>| MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3830844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 06/03/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4006291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.66%, 05/24/31<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13525112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 11/18/38<br>| MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5884362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 01/31/50<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19680698 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46927307 |
| **Oman — 0.0%** | **Oman — 0.0%** | **Oman — 0.0%** | **Oman — 0.0%** |
| Sultanate of Oman |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 06/15/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1736124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 10/28/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803618 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3539742 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Panama — 0.1%** | **Panama — 0.1%** | **Panama — 0.1%** | **Panama — 0.1%** |
| Republic of Panama |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/17/28<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7236660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 04/01/56<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7875043 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15111703 |
| **Peru — 0.1%** | **Peru — 0.1%** | **Peru — 0.1%** | **Peru — 0.1%** |
| Republic of Peru |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 08/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6574024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/10/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6653832 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13227856 |
| **Philippines — 0.1%** | **Philippines — 0.1%** | **Philippines — 0.1%** | **Philippines — 0.1%** |
| Republic of the Philippines |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10666502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 07/06/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8781082 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19447584 |
| **Romania — 0.0%** | **Romania — 0.0%** | **Romania — 0.0%** | **Romania — 0.0%** |
| Romanian Government |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.13%, 03/07/28<sup>(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 05/26/28<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677144 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811057 |
| **Russian Federation — 0.0%** | **Russian Federation — 0.0%** | **Russian Federation — 0.0%** | **Russian Federation — 0.0%** |
| Russian Federation, 6.10%, 07/18/35<sup>(f)(j)</sup><br>| RUB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1332508 |
| **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** |
| Kingdom of Saudi Arabia, 3.45%, 02/02/61<sup>(e)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335368 |
| **South Africa — 0.0%** | **South Africa — 0.0%** | **South Africa — 0.0%** | **South Africa — 0.0%** |
| Republic of South Africa, 8.00%, 01/31/30<br>| &nbsp;&nbsp;ZAR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5615745 |
| **Sri Lanka — 0.0%** | **Sri Lanka — 0.0%** | **Sri Lanka — 0.0%** | **Sri Lanka — 0.0%** |
| Republic of Sri Lanka |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 04/18/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.85%, 03/14/24<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.35%, 06/28/24<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.83%, 07/18/26<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60163 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438188 |
| **Turkey — 0.0%** | **Turkey — 0.0%** | **Turkey — 0.0%** | **Turkey — 0.0%** |
| Republic of Turkey, 4.88%, 04/16/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1812682 |
| **Ukraine — 0.0%** | **Ukraine — 0.0%** | **Ukraine — 0.0%** | **Ukraine — 0.0%** |
| Ukraine Government |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.38%, 09/25/34<sup>(a)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 03/15/35<sup>(a)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171150 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305966 |
| **Uruguay — 0.1%** | **Uruguay — 0.1%** | **Uruguay — 0.1%** | **Uruguay — 0.1%** |
| Republic of Uruguay |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 10/27/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5970395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 06/18/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6119708 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12090103 |
| **Total Foreign Government Obligations — 0.9%<br>(Cost: $181,576,337)<br>** | **Total Foreign Government Obligations — 0.9%<br>(Cost: $181,576,337)<br>** | **Total Foreign Government Obligations — 0.9%<br>(Cost: $181,576,337)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146753856 |
| **Municipal Bonds** | **Municipal Bonds** | **Municipal Bonds** | **Municipal Bonds** |
| **California — 0.3%** | **California — 0.3%** | **California — 0.3%** | **California — 0.3%** |
| Bay Area Toll Authority, RB, Series S1, 7.04%, 04/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11397491 |
| Los Angeles Community College District, GO, 6.60%, 08/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4654262 |
| Los Angeles Unified School District |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GO, 5.75%, 07/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 578809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GO, 6.76%, 07/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11107446 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **California (continued)** | **California (continued)** | **California (continued)** | **California (continued)** |
| State of California |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GO, 7.55%, 04/01/39<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5053283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Refunding GO, 4.60%, 04/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20832174 |
| University of California, RB, 4.86%, 05/15/2112<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094249 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55717714 |
| **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** |
| Municipal Electric Authority of Georgia, RB, 6.64%, 04/01/57<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3496572 |
| **Illinois — 0.1%** | **Illinois — 0.1%** | **Illinois — 0.1%** | **Illinois — 0.1%** |
| State of Illinois, GO, 5.10%, 06/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16864256 |
| **Massachusetts — 0.0%** | **Massachusetts — 0.0%** | **Massachusetts — 0.0%** | **Massachusetts — 0.0%** |
| Massachusetts HFA, RB, Series A, 4.50%, 12/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876074 |
| **New Jersey — 0.0%** | **New Jersey — 0.0%** | **New Jersey — 0.0%** | **New Jersey — 0.0%** |
| New Jersey Turnpike Authority, RB, Series F, 7.41%, 01/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3865993 |
| **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** |
| Metropolitan Transportation Authority |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 5.87%, 11/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 6.67%, 11/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, Series E, 6.81%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108051 |
| New York City Water & Sewer System |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 6.01%, 06/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 5.88%, 06/15/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825492 |
| New York State Dormitory Authority, RB, Series H, 5.39%, 03/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1484284 |
| Port Authority of New York & New Jersey |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 5.65%, 11/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 4.96%, 08/01/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4859900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 4.93%, 10/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331327 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15933466 |
| **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** |
| American Municipal Power, Inc., RB, Series B, 8.08%, 02/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4561376 |
| **Texas — 0.1%** | **Texas — 0.1%** | **Texas — 0.1%** | **Texas — 0.1%** |
| City of San Antonio, TX Electric & Gas Systems Revenue, RB, 5.81%, 02/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600146 |
| State of Texas, GO, 5.52%, 04/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6029300 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10629446 |
| **Total Municipal Bonds — 0.6%<br>(Cost: $130,118,394)<br>** | **Total Municipal Bonds — 0.6%<br>(Cost: $130,118,394)<br>** | **Total Municipal Bonds — 0.6%<br>(Cost: $130,118,394)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111944897 |
| **Non-Agency Mortgage-Backed Securities** | **Non-Agency Mortgage-Backed Securities** | **Non-Agency Mortgage-Backed Securities** | **Non-Agency Mortgage-Backed Securities** |
| **Collateralized Mortgage Obligations — 3.7%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 3.7%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 3.7%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 3.7%** |
| Ajax Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-G, Class A, 1.88%, 06/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40089679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-G, Class B, 3.75%, 06/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6795301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-G, Class C, 0.00%, 06/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14454568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A1, 3.50%, 10/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21861759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A2, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A3, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class B, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3283746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class C, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3185736 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Ajax Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class M1, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$565795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class M2, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2428764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class M3, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class A1, 3.50%, 03/27/62<sup>(a)(b)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27211461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class A2, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class A3, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class B, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3169227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class C, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2695639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class M1, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class M2, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2146952 |
| American Home Mortgage Assets Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3, Class 2A11, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.94%), 2.99%, 10/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 1A12, (1 mo. LIBOR US + 0.21%), 4.60%, 10/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1, Class A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.70%), 2.75%, 02/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257112 |
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2020-4, Class A3, 2.81%, 06/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989910 |
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-4, Class A3, 3.30%, 07/26/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139502 |
| Angel Oak Mortgage Trust LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3, Class A3, 2.87%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3, Class M1, 3.81%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3373027 |
| APS Resecuritization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1, Class 1MZ, 3.02%, 07/31/57<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2651363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3, Class 3A, (1 mo. LIBOR US + 2.85%), 7.24%, 09/27/46<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216094 |
| ARI Investments LLC, Series 2019-1, 4.55%, 01/30/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2774936 |
| Banc of America Funding Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-R2, Class 1C, 0.00%, 11/26/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-R2, Class 1A1, 4.70%, 05/01/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018203 |
| Barclays Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPL1, Class A, 2.00%, 11/25/51<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22284385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPL1, Class B, 4.63%, 11/25/51<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPL1, Class C, 0.00%, 11/25/51<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6403777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NQM1, Class A1, 4.55%, 07/25/52<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5959498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-RPL1, Class A, 4.25%, 02/25/28<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12715045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-RPL1, Class B, 4.25%, 02/25/28<sup>(a)(b)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852048 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Barclays Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-RPL1, Class C, 0.00%, 02/25/28<sup>(a)(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1919669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-RPL1, Class SA, 0.00%, 02/25/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59110 |
| BCAP LLC Trust, Series 2011-RR5, Class 11A5, (1 mo. LIBOR US + 0.15%), 3.84%, 05/28/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264296 |
| Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2007-1, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 01/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 755520 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC9, Class A5, 6.25%, 12/25/35<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103656 |
| Bear Stearns Mortgage Funding Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-SL1, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AR2, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.17%), 4.56%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AR3, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.14%), 4.53%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AR4, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.21%), 4.60%, 06/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309073 |
| BlackRock Capital Finance LP, Series 1997-R2, Class AP, 0.00%, 12/25/35<sup>(a)(c)(d)(p)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Chase Mortgage Finance Trust, Series 2007-S6, Class 1A1, 6.00%, 12/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8544889 |
| CHNGE Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class A1, 3.01%, 01/25/67<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-4, Class A1, 6.00%, 10/25/57<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877619 |
| Citicorp Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-9, Class 1A1, 6.25%, 12/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 961457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2008-2, Class 1A1, 6.50%, 06/25/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751515 |
| CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A6, Class 1A11, 6.00%, 06/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462777 |
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2020-3, Class A3, 2.38%, 04/27/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349548 |
| Countrywide Alternative Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-22T1, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.35%), 4.74%, 06/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2518259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-76, Class 2A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 1.00%), 3.05%, 02/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-11CB, Class 3A1, 6.50%, 05/25/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-15CB, Class A1, 6.50%, 06/25/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-23CB, Class 2A5, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA14, Class 1A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 1.73%), 3.78%, 11/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1649028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA16, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.38%), 4.77%, 10/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2135147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA16, Class A4C, (1 mo. LIBOR US + 0.68%), 5.07%, 10/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA21, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 4.54%, 03/20/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4317859 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Countrywide Alternative Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA8, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.38%), 4.77%, 07/25/46<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$224336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OC10, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.46%), 4.85%, 11/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OC7, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.50%), 4.89%, 07/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-14T2, Class A1, 6.00%, 07/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-3T1, Class 1A1, 6.00%, 04/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA3, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 04/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 567487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA3, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.36%), 4.75%, 04/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA8, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.36%), 4.75%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OH2, Class A2A, (1 mo. LIBOR US + 0.48%), 4.87%, 08/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216355 |
| Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-29, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.54%), 4.93%, 02/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA4, Class A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.96%), 3.01%, 04/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA5, Class 3A1, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 04/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-15, Class 2A2, 6.50%, 09/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3173741 |
| Credit Suisse Mortgage Capital Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2009-12R, Class 3A1, 6.50%, 10/27/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-RPL9, Class A1, 2.44%, 02/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412080 |
| Credit Suisse Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-4R, Class 16A3, (1 mo. LIBOR US + 0.20%), 4.26%, 02/27/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-9R, Class 9A1, (1 mo. LIBOR US + 0.12%), 4.14%, 08/27/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SPT1, Class M1, 3.39%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3824006 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates, Series 2005-10, Class 10A1, (1 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.74%, 11/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294433 |
| Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2020-2, Class A3, 2.86%, 05/25/65<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3642313 |
| Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust, Series 2007-OA4, Class A2A, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 08/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723750 |
| Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AB3, Class A3, 6.51%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AB3, Class A8, 6.36%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163910 |
| GCAT Trust, Series 2022-NQM4, Class A1, 5.27%, 08/25/67<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6200746 |
| GreenPoint Mortgage Funding Trust, Series 2006-AR2, Class 4A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 2.00%), 4.05%, 03/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438956 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2019-PJ2, Class B4, 4.34%, 11/25/49<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1294483 |
| GSR Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1F, Class 2A4, 5.50%, 01/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA2, Class 2A1, 2.50%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590079 |
| HarborView Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-12, Class 1A1A, (1 mo. LIBOR US + 0.21%), 4.75%, 12/19/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-4, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.50%), 4.59%, 07/19/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383683 |
| Homeward Opportunities Fund I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class A2, 2.64%, 05/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4593004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class A3, 3.20%, 05/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5133349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class A1, 5.08%, 07/25/67<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5994327 |
| Impac CMB Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-11, Class 1A2, (1 mo. LIBOR US + 0.52%), 4.91%, 03/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-6, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.50%), 4.89%, 10/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488339 |
| Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 11/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887962 |
| IndyMac Index Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AR15, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.24%), 4.63%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AR19, Class 3A1, 3.37%, 09/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1695251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FLX5, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.24%), 4.63%, 08/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510819 |
| JPMorgan Alternative Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-A1, Class 1A4, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-A2, Class 2A1, 3.85%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167970 |
| JPMorgan Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4, Class B2, 2.88%, 08/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4, Class B3, 2.90%, 08/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2737785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class A5A, 2.50%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7399818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class B4, 3.19%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 826222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class B5, 3.19%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class B6, 3.08%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A3A, 2.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23860147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A4A, 2.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7061338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A5A, 2.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4462844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B1, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B2, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602981 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| JPMorgan Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B3, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$809377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B4, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B5, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B6, 3.21%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263951 |
| Legacy Mortgage Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SL1, Class A, 2.73%, 01/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GS2, Class A1, 1.75%, 04/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17651910 |
| Lehman XS Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-16N, Class AF2, (1 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.29%, 09/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2306080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-20N, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 2.30%), 6.69%, 12/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500418 |
| Loan Revolving Advance Investment Trust, Series 2021-2, Class A1X, (1 mo. LIBOR US + 2.75%), 7.04%, 06/30/23<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5239658 |
| MASTR Resecuritization Trust, Series 2008-3, Class A1, 3.78%, 08/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428274 |
| MCM Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-VFN1, Class Cert, 3.00%, 08/25/28<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7001313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-VFN1, Class Note, 2.50%, 09/25/31<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18640630 |
| Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust, Series 2007-OAR2, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998489 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2006-A3, Class 6A1, 3.46%, 05/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640770 |
| MFA Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-NQM1, Class A3, 2.30%, 08/25/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NQM1, Class B1, 3.51%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2384757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NQM3, Class A1, 5.57%, 09/25/67<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245006 |
| Morgan Stanley Resecuritization Trust, Series 2013-R7, Class 1B, (1 mo. LIBOR US + 0.16%), 4.34%, 12/26/46<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669583 |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2014-1A, Class B3, 5.03%, 06/25/44<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286787 |
| Mortgage Loan Resecuritization Trust, Series 2009-RS1, Class A85, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.46%, 04/16/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2241457 |
| NACC Reperforming Loan REMIC Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-R1, Class A1, 6.50%, 03/25/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1586925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-R1, Class A2, 7.50%, 03/25/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375235 |
| New Residential Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A1, 4.25%, 12/25/57<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 871736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-RPL1, Class B3, 3.88%, 11/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516552 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-R1A, Class A, 7.00%, 02/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$282378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AF1, Class 1A4, 7.13%, 05/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-2, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 06/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256249 |
| NYMT Loan Trust, Series 2020-SP2, Class A1, 2.94%, 10/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11798040 |
| OBX Trust, Series 2022-NQM7, Class A1, 5.11%, 08/25/62<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4090371 |
| PRKCM Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-AFC2, Class A1, 2.07%, 11/25/56<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AFC1, Class A1A, 4.10%, 04/25/57<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AFC2, Class A1, 5.34%, 08/25/57<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6341884 |
| RALI Trust, Series 2007-QH9, Class A1, 3.48%, 11/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401432 |
| RCO VI Mortgage LLC, Series 2022-1, Class A1, 3.00%, 01/25/27<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13582627 |
| Reperforming Loan REMIC Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-R2, Class 1AF1, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 06/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-R3, Class AF, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 09/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74135 |
| Residential Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class A2, 2.51%, 05/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class M1, 3.57%, 05/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6536754 |
| RFMSI Series Trust, Series 2006-SA2, Class 2A1, 4.85%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3433233 |
| RMF Buyout Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HB1, Class M3, 3.69%, 11/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2284350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HB1, Class M6, 6.00%, 11/25/31<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336451 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1, Class BX, 2.73%, 05/25/57<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193111 |
| Seasoned Loans Structured Transaction Trust, Series 2020-2, Class M1, 4.75%, 09/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14390731 |
| Sequoia Mortgage Trust, Series 2007-3, Class 2AA1, 3.19%, 07/20/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661891 |
| SG Residential Mortgage Trust, Series 2022-2, Class A1, 5.35%, 08/25/62<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299435 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2006-3, Class 4A, 3.33%, 04/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343756 |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AR4, Class 3A1, (1 mo. LIBOR US + 0.38%), 4.77%, 06/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AR5, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 05/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210423 |
| Thornburg Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3, Class A1, 2.72%, 06/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-3, Class 4A1, (12 mo. LIBOR US + 1.25%), 6.67%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54174 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| TVC DSCR |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 21-1, Class A, 2.38%, 02/01/51<sup>(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27590566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 21-1, Class CERT, 0.00%, 02/01/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6997887 |
| TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1, Class A1, 3.47%, 09/25/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571914 |
| Verus Securitization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-INV2, Class M1, 3.50%, 07/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-4, Class A3, 2.32%, 05/25/65<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-4, Class M1, 3.29%, 05/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-5, Class M1, 2.60%, 05/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1837088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV1, Class A2, 3.04%, 03/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV1, Class A3, 3.89%, 03/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1625511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class B1, 4.01%, 01/25/67<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857692 |
| Visio Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2, Class B1, 3.91%, 11/25/54<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class M1, 4.45%, 08/25/55<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945942 |
| Vista Point Securitization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class A3, 2.50%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class B1, 4.90%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class M1, 3.40%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181661 |
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-1, Class 4CB, 6.50%, 02/25/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 1A1, 6.00%, 04/25/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 3A1, 6.50%, 05/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 747074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 3A5, 6.35%, 05/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA5, Class 1A, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.75%), 2.80%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA5, Class 2A, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.80%), 2.85%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846370 |
| Western Alliance CLN, Series 2021-CL1, Class M, 5.63%, 12/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54653885 |
| Western Mortgage Reference Notes |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CL2, Class M1, (SOFR (30-day) + 3.15%), 7.08%, 07/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CL2, Class M2, (SOFR (30-day) + 3.70%), 7.63%, 07/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848778 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637655158 |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities — 4.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 4.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 4.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 4.5%** |
| 1211 Avenue of the Americas Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1211, Class C, 4.14%, 08/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1211, Class D, 4.14%, 08/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4177917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1211, Class E, 4.14%, 08/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912350 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| 245 Park Avenue Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-245P, Class D, 3.66%, 06/05/37<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$368150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-245P, Class E, 3.66%, 06/05/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770688 |
| 280 Park Avenue Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-280P, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.54%), 5.77%, 09/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2678130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-280P, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.12%), 6.36%, 09/15/34<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815701 |
| Alen Mortgage Trust, Series 2021-ACEN, Class D, (1 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.42%, 04/15/34<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087406 |
| Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-MF1, Class E, 1.75%, 05/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MF3, Class A5, 2.58%, 10/15/54<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1238732 |
| AREIT LLC, Series 2022-CRE7, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.24%), 6.57%, 06/17/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4983528 |
| Ashford Hospitality Trust, Series 2018-ASHF, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.42%, 04/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1402320 |
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2017-ATRM, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.52%, 12/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4413836 |
| Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-200P, Class F, 3.60%, 04/14/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2186845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SCH, Class AF, (1 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.32%, 11/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SCH, Class BF, (1 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.72%, 11/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SCH, Class CL, (1 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.82%, 11/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SCH, Class DL, (1 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.32%, 11/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-DSNY, Class C, (1 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.67%, 09/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-DSNY, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.02%, 09/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3094529 |
| BANK |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BN21, Class A5, 2.85%, 10/17/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN37, Class A5, 2.62%, 11/15/64<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435787 |
| Bayview Commercial Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-3A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.48%), 4.87%, 11/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1554077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-4A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.45%), 4.84%, 01/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3163294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-4A, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.59%), 4.97%, 01/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-4A, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.68%), 5.06%, 01/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-1A, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.54%), 4.93%, 04/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-2A, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 07/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552510 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Bayview Commercial Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.38%), 4.76%, 10/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$260540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3A, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.45%), 4.84%, 10/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.35%), 4.73%, 12/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.41%), 4.79%, 03/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 827045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-6A, Class A4A, (1 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.89%, 12/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2008-2, Class A4A, (1 mo. LIBOR US + 2.50%), 6.89%, 04/25/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1562070 |
| BBCMS Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-DELC, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.63%), 7.94%, 08/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1735565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CHRS, Class E, 4.27%, 08/05/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TALL, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.72%), 5.04%, 03/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C17, Class A5, 4.44%, 09/15/55<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C18, Class A5, 5.71%, 12/15/55<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552958 |
| BBCMS Trust, Series 2015-SRCH, Class A1, 3.31%, 08/10/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806262 |
| BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW, Class E, 4.03%, 11/05/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692076 |
| BDS LLC, Series 2022-FL12, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.14%), 6.46%, 08/19/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2995758 |
| Beast Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.75%), 5.07%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class B, (1 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.42%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class C, (1 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.67%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4233231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.92%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3917857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.42%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3309937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.90%), 7.22%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class G, (1 mo. LIBOR US + 3.80%), 8.12%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3619978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class H, (1 mo. LIBOR US + 4.90%), 9.22%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547817 |
| Benchmark Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B5, Class A3, 3.94%, 07/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4533235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B16, Class A5, 2.73%, 02/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B29, Class A5, 2.39%, 09/15/54<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2535416 |
| BFLD Trust, Series 2020-EYP, Class E, (1 mo. LIBOR US + 3.70%), 8.02%, 10/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3238359 |
| BHMS, Series 2018-ATLS, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.57%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659391 |
| BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2022-BOCA, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.77%), 6.11%, 05/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2381996 |
| BPR Trust, Series 2022-SSP, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 3.00%), 7.34%, 05/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1255695 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| BWAY Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1515, Class A2, 3.45%, 03/10/33<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2862417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1515, Class D, 3.63%, 03/10/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1515, Class E, 3.72%, 03/10/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1515, Class F, 3.93%, 03/10/33<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201728 |
| BX Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-XL, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.03%), 5.37%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2053214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-XL, Class G, (1 mo. CME Term SOFR + 2.41%), 6.75%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17672609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-XL, Class J, (1 mo. CME Term SOFR + 2.76%), 7.10%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23528233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-VIV2, Class C, 3.54%, 03/09/44<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1993013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-VIV3, Class B, 3.54%, 03/09/44<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3985406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-VIV4, Class A, 2.84%, 03/09/44<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3774527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-VKNG, Class F, (1 mo. CME Term SOFR + 2.86%), 7.20%, 10/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3034306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-21M, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.17%), 6.49%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CIP, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.92%), 5.24%, 12/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CIP, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.82%), 7.14%, 12/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6862381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NWM, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.91%), 5.23%, 02/15/33<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13389807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NWM, Class B, (1 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.47%, 02/15/33<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8203791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NWM, Class C, (1 mo. LIBOR US + 4.25%), 8.57%, 02/15/33<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5491723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SOAR, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.67%), 4.99%, 06/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SOAR, Class G, (1 mo. LIBOR US + 2.80%), 7.12%, 06/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10276653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-CSMO, Class C, (1 mo. CME Term SOFR + 3.89%), 8.22%, 06/15/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LP2, Class F, (1 mo. CME Term SOFR + 3.26%), 7.59%, 02/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005569 |
| BX Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class A, 3.20%, 12/09/41<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class D, 3.94%, 12/09/41<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6583263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class E, 3.94%, 12/09/41<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6569681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ARIA, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.21%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1932762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ARIA, Class G, (1 mo. LIBOR US + 3.14%), 7.46%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class AJV, (1 mo. LIBOR US + 0.80%), 5.12%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5393065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class AV, (1 mo. LIBOR US + 0.80%), 5.12%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158644 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| BX Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class FJV, (1 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.72%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5679367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class FV, (1 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.72%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4557714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class GJV, (1 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.32%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3790720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class GV, (1 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.32%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5835558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFM1, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.25%), 6.57%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFM1, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.32%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SDMF, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.59%), 4.91%, 09/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-GPA, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.17%), 6.50%, 10/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19864817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-GPA, Class D, (1 mo. CME Term SOFR + 4.06%), 8.40%, 10/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1935594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-IND, Class E, (1 mo. CME Term SOFR + 3.99%), 8.31%, 04/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6783650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA6, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.00%), 5.34%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA6, Class D, (1 mo. CME Term SOFR + 2.00%), 6.34%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2672756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-VAMF, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 0.85%), 5.19%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477218 |
| BXP Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CC, Class D, 3.55%, 08/13/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CC, Class E, 3.55%, 08/13/37<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1092697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GM, Class D, 3.43%, 06/13/39<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GM, Class E, 3.43%, 06/13/39<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-601L, Class D, 2.78%, 01/15/44<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261275 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.07%, 12/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3491242 |
| Cassia SRL, Series 2022-1A, Class A, (3 mo. EURIBOR + 2.50%), 4.32%, 05/22/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951552 |
| CD Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD3, Class A4, 3.63%, 02/10/50<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 790427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD5, Class B, 3.96%, 08/15/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1821491 |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C3, Class A3, 3.87%, 01/10/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TAN, Class A, 4.24%, 02/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TAN, Class B, 4.69%, 02/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TAN, Class C, 5.30%, 02/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1116959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TAN, Class E, 6.45%, 02/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641773 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| CFK Trust, Series 2019-FAX, Class D, 4.64%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2229446 |
| CHC Commercial Mortgage Trust, Series 2019-CHC, Class B, (1 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.82%, 06/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642962 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-GC19, Class C, 5.09%, 03/11/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC27, Class B, 3.77%, 02/10/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C1, Class D, 4.94%, 05/10/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-GC37, Class C, 4.92%, 04/10/49<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C4, Class A4, 3.47%, 10/12/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C6, Class A4, 4.41%, 11/10/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-PRM, Class D, 4.35%, 05/10/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-PRM, Class E, 4.73%, 05/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-PRM, Class F, 4.73%, 05/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5124288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SMRT, Class D, 4.75%, 01/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6950208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SMRT, Class E, 4.75%, 01/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-420K, Class E, 3.31%, 11/10/42<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083875 |
| Cold Storage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-ICE5, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.22%, 11/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5244692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-ICE5, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.77%), 7.08%, 11/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8885607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-ICE5, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.49%), 7.81%, 11/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4065126 |
| Commercial Mortgage Pass-Through Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-CR15, Class C, 4.67%, 02/10/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-CR18, Class A4, 3.55%, 07/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313527 |
| Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-GAM, Class A2, 3.37%, 02/10/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-GAM, Class E, 3.42%, 02/10/28<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-CR21, Class A3, 3.53%, 12/10/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-LC23, Class A4, 3.77%, 10/10/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-667M, Class D, 3.18%, 10/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478033 |
| Credit Suisse Mortgage Capital Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-ICE4, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.47%, 05/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LION, 3.95%, 02/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875262 |
| Credit Suisse Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CALI, Class C, 3.78%, 11/10/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-PFHP, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.27%, 12/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863400 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Credit Suisse Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-TIME, Class A, 3.65%, 11/13/39<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$723348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-FACT, Class E, (1 mo. LIBOR US + 4.86%), 9.18%, 10/15/37<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3796146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-NET, Class D, 3.70%, 08/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BHAR, Class E, (1 mo. LIBOR US + 3.50%), 7.82%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NWPT, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 3.14%), 7.48%, 09/09/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405615 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C2, Class A4, 3.50%, 06/15/57<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C5, Class B, 4.46%, 11/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2219952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CX12, Class A4, 4.22%, 08/15/51<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CX12, Class C, 4.74%, 08/15/51<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C15, Class A4, 4.05%, 03/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3773860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C16, Class C, 4.24%, 06/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C19, Class A3, 2.56%, 03/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139947 |
| DBGS Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-5BP, Class B, (1 mo. LIBOR US + 0.98%), 5.30%, 06/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1735, Class F, 4.20%, 04/10/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257114 |
| Deutsche Bank JPMorgan Mortgage Trust, Series 2016-C1, Class A4, 3.28%, 05/10/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334605 |
| Deutsche Bank UBS Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BRBK, Class A, 3.45%, 10/10/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1173152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BRBK, Class D, 3.53%, 10/10/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BRBK, Class E, 3.53%, 10/10/34<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BRBK, Class F, 3.53%, 10/10/34<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773963 |
| ELP Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ELP, Class G, (1 mo. LIBOR US + 3.12%), 7.43%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ELP, Class J, (1 mo. LIBOR US + 3.61%), 7.93%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053250 |
| Extended Stay America Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ESH, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.25%), 6.57%, 07/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4350390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ESH, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.85%), 7.17%, 07/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7465231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ESH, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.70%), 8.02%, 07/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5951225 |
| FREMF Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-KGX1, Class BFX, 3.60%, 10/25/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-K74, Class B, 4.09%, 02/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-K80, Class B, 4.23%, 08/25/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955103 |
| FS Rialto Issuer Ltd., Series 2022-FL7, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.90%), 6.81%, 10/19/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4830479 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| GCT Commercial Mortgage Trust, Series 2021-GCT, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.35%), 6.67%, 02/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$334036 |
| Grace Trust, Series 2020-GRCE, Class E, 2.68%, 12/10/40<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945364 |
| GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2005-ROCK, Class A, 5.37%, 05/03/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2647176 |
| GS Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-GCJ9, Class C, 4.45%, 11/10/45<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-GC20, Class B, 4.53%, 04/10/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-590M, Class E, 3.81%, 10/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 886771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC32, Class C, 4.41%, 07/10/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 937456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GS1, Class A3, 3.73%, 11/10/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GPTX, Class A, 2.86%, 05/10/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GSA1, Class C, 3.81%, 11/10/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DM, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.89%), 5.20%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3721275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DM, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.44%), 7.75%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AGSS, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.69%), 7.03%, 11/15/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8509808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-ECI, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.19%), 6.53%, 08/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5101055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-ECI, Class D, (1 mo. CME Term SOFR + 4.19%), 8.53%, 08/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-SHIP, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 0.73%), 5.07%, 08/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6153642 |
| HIT Trust, Series 2022-HI32, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.39%), 6.73%, 07/15/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141680 |
| HMH Trust, Series 2017-NSS, Class A, 3.06%, 07/05/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3186600 |
| HONO Mortgage Trust, Series 2021-LULU, Class E, (1 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.67%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985490 |
| Hudson Yards Mortgage Trust, Series 2019-55HY, Class F, 2.94%, 12/10/41<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999680 |
| ILPT Commercial Mortgage Trust, Series 2022-LPF2, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.25%), 6.58%, 10/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805938 |
| IMT Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-APTS, Class AFX, 3.48%, 06/15/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-APTS, Class DFX, 3.50%, 06/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-APTS, Class EFX, 3.50%, 06/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743338 |
| Independence Plaza Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-INDP, Class B, 3.91%, 07/10/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-INDP, Class C, 4.16%, 07/10/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476933 |
| INTOWN Mortgage Trust, Series 2022-STAY, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.49%), 6.83%, 08/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5647619 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C33, Class D1, 4.12%, 12/15/48<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1586960 |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-C8, Class A4, 4.21%, 06/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911196 |
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., Series 2021-MHC, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.27%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2584354 |
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-JP1, Class C, 4.73%, 01/15/49<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP6, Class A5, 3.49%, 07/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP7, Class B, 4.05%, 09/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-AON, Class A, 4.13%, 07/05/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1703892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-PHH, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.21%), 5.53%, 06/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-COR5, Class A3, 3.12%, 06/13/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-MFP, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.16%), 6.48%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2298174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-609M, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.77%), 7.09%, 10/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.80%), 5.12%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.45%), 6.77%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8339937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-CGSS, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.47%), 6.80%, 12/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4415536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NLP, Class F, (1 mo. CME Term SOFR + 3.54%), 7.88%, 04/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4533135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NXSS, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.18%), 6.52%, 08/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8492580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-OPO, Class D, 3.45%, 01/05/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2626574 |
| KKR Industrial Portfolio Trust, Series 2021-KDIP, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.37%, 12/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2295794 |
| KNDL Mortgage Trust, Series 2019-KNSQ, Class E, (1 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.12%, 05/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8199217 |
| Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-2A, Class M3, (1 mo. LIBOR US + 0.45%), 4.84%, 09/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1A, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.25%), 4.64%, 03/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155959 |
| Life Mortgage Trust, Series 2021-BMR, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.35%), 6.67%, 03/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3919492 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust, Series 2015-3, Class AS, 3.14%, 04/20/48<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148883 |
| LUXE Trust, Series 2021-TRIP, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.37%, 10/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221709 |
| MAD Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-330M, Class D, 3.98%, 08/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970648 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| MAD Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-330M, Class E, 4.03%, 08/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1621362 |
| Med Trust, Series 2021-MDLN, Class G, (1 mo. LIBOR US + 5.25%), 9.57%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27609145 |
| MF1, Series 2021-W10, Class G, (1 mo. CME Term SOFR + 4.22%), 8.56%, 12/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 908040 |
| MFT Trust, Series 2020-ABC, Class C, 3.48%, 02/10/42<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271590 |
| MHC Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.42%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12760496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.60%), 6.92%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1090960 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C23, Class A4, 3.72%, 07/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 967536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C23, Class D, 4.14%, 07/15/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C25, Class B, 4.53%, 10/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2706545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C25, Class C, 4.53%, 10/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390078 |
| Morgan Stanley Capital I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-MS1, Class A4, 3.78%, 05/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H1, Class C, 4.28%, 06/15/50<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-HR2, Class D, 2.73%, 12/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-H3, Class A5, 4.18%, 07/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-L1, Class A3, 4.14%, 10/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-MP, Class E, 4.28%, 07/11/40<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SUN, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.22%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1381671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SUN, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.55%), 6.87%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-L2, Class A4, 4.07%, 03/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1370465 |
| MSCG Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SELF, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.47%, 10/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SELF, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.37%, 10/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936343 |
| MSDB Trust, Series 2017-712F, Class B, 3.45%, 07/11/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365867 |
| MTN Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LPFL, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.40%), 5.73%, 03/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6003335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LPFL, Class F, (1 mo. CME Term SOFR + 5.29%), 9.62%, 03/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723360 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-FL1, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.27%, 06/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-RIVA, Class E, (1 mo. CME Term SOFR + 2.79%), 7.12%, 02/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SOX, Class A, 4.40%, 06/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3772101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-LVL, Class D, 4.44%, 08/15/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223556 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT, Class E, 3.95%, 05/10/39<sup>(a)(c)(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1996512 |
| One New York Plaza Trust, Series 2020-1NYP, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.75%), 7.07%, 01/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 840214 |
| PFP Ltd., Series 2022-9, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.27%), 6.60%, 08/19/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6563815 |
| Ready Capital Mortgage Financing LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL10, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.55%), 6.88%, 10/25/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9306245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL9, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.47%), 6.79%, 06/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2168492 |
| RIAL Issuer Ltd., Series 2022-FL8, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.25%), 6.58%, 01/19/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13148214 |
| Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Series 34A, Class C, (1 day SONIA + 2.22%), 5.47%, 05/17/29<sup>(a)(c)</sup><br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1345986 |
| SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-PREZ, Class D, 3.48%, 09/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1656629 |
| SMRT, Series 2022-MINI, Class E, (1 mo. CME Term SOFR + 2.70%), 7.04%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414074 |
| SREIT Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFP, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.62%), 6.94%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5034401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFP2, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.82%), 5.14%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1135609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFP2, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.62%), 6.94%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833910 |
| Taubman Centers Commercial Mortgage Trust, Series 2022-DPM, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.19%), 6.52%, 05/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7088226 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C7, Class A4, 3.68%, 12/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811503 |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2, Class M3, 4.24%, 11/25/47<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2, Class M4, 5.00%, 11/25/47<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1, Class M2, 4.26%, 04/25/48<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class M1, 2.80%, 02/25/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class M2, 2.98%, 02/25/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4, Class A, 2.52%, 12/26/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9984172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4, Class M4, 4.48%, 12/26/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-4, Class M2, 6.97%, 08/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 830202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-4, Class M3, 7.54%, 08/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669067 |
| VNDO Trust, Series 2016-350P, Class D, 3.90%, 01/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2749185 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C32, Class A3FL, (1 mo. LIBOR US + 1.42%), 5.75%, 01/15/59<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2942527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C34, Class A3FL, (1 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.37%, 06/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1757953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-HSDB, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.85%), 5.37%, 12/13/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022945 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1745, Class A, 3.75%, 06/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1070428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C45, Class C, 4.73%, 06/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C48, Class B, 4.90%, 01/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3206991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C56, Class A5, 2.45%, 06/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SDAL, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.09%), 6.41%, 02/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SDAL, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.74%), 7.06%, 02/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205892 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, Class B, 4.20%, 11/15/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699056 |
| WMRK Commercial Mortgage Trust, Series 2022-WMRK, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.79%), 7.13%, 11/15/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6250383 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772614738 |
| **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** |
| Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2021-E, Class XS, 0.00%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4616245 |
| JPMorgan Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class A2X, 0.50%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class A5X, 0.50%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class AX1, 0.19%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A2X, 0.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 780118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A3X, 0.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A4X, 0.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A5X, 0.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class AX1, 0.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 789834 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3, Class BIO, 0.70%, 07/25/56<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289916 |
| Voyager OPTONE Delaware Trust, Series 2009-1, Class SAA7, 4.29%, 02/25/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3412780 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13240114 |
| **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.1%** |
| 245 Park Avenue Trust, Series 2017-245P, Class XA, 0.15%, 06/05/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93475 |
| BANK, Series 2019-BN20, Class XB, 0.37%, 09/15/62<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812514 |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK3, Class XB, 0.59%, 02/15/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK3, Class XD, 1.24%, 02/15/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218572 |
| BBCMS Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-SRCH, Class XA, 0.91%, 08/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C7, Class XB, 0.99%, 04/15/53<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93715 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Benchmark Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B9, Class XA, 1.03%, 03/15/52<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$625078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B17, Class XB, 0.53%, 03/15/53<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B23, Class XA, 1.27%, 02/15/54<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851241 |
| BX Trust, Series 2022-GPA, Class XCP, 1.03%, 10/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680381 |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C3, Class XD, 1.70%, 01/10/48<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C4, Class XB, 0.69%, 05/10/58<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120985 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-420K, Class X, 0.80%, 11/10/42<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350315 |
| Commercial Mortgage Pass-Through Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-CR6, Class XA, 0.96%, 03/10/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-3BP, Class XA, 0.06%, 02/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-CR25, Class XA, 0.80%, 08/10/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-COR3, Class XD, 1.75%, 05/10/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225616 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CX10, Class XB, 0.17%, 11/15/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C16, Class XA, 1.55%, 06/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class XA, 1.35%, 09/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class XB, 0.56%, 09/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572429 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2019-1735, Class X, 0.29%, 04/10/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362268 |
| Deutsche Bank JPMorgan Mortgage Trust, Series 2017-C6, Class XD, 1.00%, 06/10/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202350 |
| FREMF Mortgage Trust, Series 2019-KW08, Class X2A, 0.10%, 01/25/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652524 |
| GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2005-ROCK, Class X1, 0.21%, 05/03/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118854 |
| GS Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GSA1, Class XA, 0.81%, 11/10/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GSA2, Class XA, 1.73%, 12/12/53<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715157 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-C22, Class XA, 0.80%, 09/15/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-C23, Class XA, 0.60%, 09/15/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C29, Class XA, 0.57%, 05/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15192 |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C4, Class XC, 0.75%, 12/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113478 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-LC11, Class XB, 0.58%, 04/15/46<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP3, Class XC, 0.75%, 08/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289987 |
| Ladder Capital Commercial Mortgage Trust, Series 2013-GCP, Class XA, 1.16%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169802 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust, Series 2017-5, Class X, 0.79%, 03/10/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52939 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-C19, Class XF, 1.18%, 12/15/47<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C26, Class XD, 1.31%, 10/15/48<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143733 |
| Morgan Stanley Capital I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-UBS9, Class XD, 1.60%, 03/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H1, Class XD, 2.15%, 06/15/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H6, Class XB, 0.72%, 06/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-L2, Class XA, 1.00%, 03/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411943 |
| Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT, Class XA, 0.38%, 05/10/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553593 |
| One Market Plaza Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1MKT, Class XCP, 0.00%, 02/10/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1MKT, Class XNCP, 0.09%, 02/10/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28102 |
| UBS Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class XA, 1.47%, 10/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C18, Class XA, 1.02%, 12/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603149 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-NXS4, Class XA, 1.02%, 12/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK1, Class XD, 1.25%, 08/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C50, Class XA, 1.41%, 05/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1390962 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24802651 |
| **Principal Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.0%** | **Principal Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.0%** | **Principal Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.0%** | **Principal Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.0%** |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3, Class B, 0.00%, 07/25/56<sup>(a)(q)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226709 |
| **Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities — 8.4%<br>(Cost: $1,591,105,322)<br>** | **Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities — 8.4%<br>(Cost: $1,591,105,322)<br>** | **Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities — 8.4%<br>(Cost: $1,591,105,322)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448539370 |
| **Preferred Securities** | **Preferred Securities** | **Preferred Securities** | **Preferred Securities** |
| **Capital Trusts — 0.3%** | **Capital Trusts — 0.3%** | **Capital Trusts — 0.3%** | **Capital Trusts — 0.3%** |
| **Banks — 0.1%** | **Banks — 0.1%** | **Banks — 0.1%** | **Banks — 0.1%** |
| Ahli United Sukuk Ltd., (5 yr. US Treasury Yield Curve Rate T Note Constant Maturity + 3.01%), 3.88%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317625 |
| Banco Mercantil del Norte SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%<sup>(a)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588621 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** |
| Banco Mercantil del Norte SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%<sup>(a)(k)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1196069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200631 |
| Bank of America Corp., Series FF, 5.88%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6041328 |
| Citigroup, Inc., 3.88%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4987977 |
| Emirates NBD Bank PJSC, 6.13%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513799 |
| HDFC Bank Ltd., 3.70%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255750 |
| Kasikornbank PCL, 5.28%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283838 |
| Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII, 5.86%<sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., 3.63%<sup>(a)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653079 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18392533 |
| **Capital Markets — 0.2%** | **Capital Markets — 0.2%** | **Capital Markets — 0.2%** | **Capital Markets — 0.2%** |
| Bank of New York Mellon Corp., Series F, 4.63%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105679 |
| Charles Schwab Corp., Series H, 4.00%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7869237 |
| State Street Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series F, (3 mo. LIBOR US + 3.60%), 8.37%<sup>(c)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series H, 5.63%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18245274 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30554543 |
| **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., 4.70%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775900 |
| KDB Life Insurance Co. Ltd., 7.50%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385443 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161343 |
| **Media — 0.0%** | **Media — 0.0%** | **Media — 0.0%** | **Media — 0.0%** |
| Paramount Global, 6.38%, 03/30/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081638 |
| **Total Capital Trusts — 0.3%<br>** | **Total Capital Trusts — 0.3%<br>** | **Total Capital Trusts — 0.3%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55190057 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | *Shares* |  |
| **Preferred Stocks — 0.2%** | **Preferred Stocks — 0.2%** | **Preferred Stocks — 0.2%** |
| **Household Durables — 0.1%** | **Household Durables — 0.1%** | **Household Durables — 0.1%** |
| Dream Finders Homes, Inc.<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13781745 |
| **Internet & Direct Marketing Retail — 0.0%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.0%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.0%** |
| Cap Hill Brands<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4219422 |
| **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** |
| Versa Networks, Inc. (Acquired 10/14/22, cost $12,017,972)<sup>(d)(f)(m)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10995791 |
| **Total Preferred Stocks — 0.2%<br>** | **Total Preferred Stocks — 0.2%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28996958 |
| **Total Preferred Securities — 0.5%<br>(Cost: $94,907,638)<br>** | **Total Preferred Securities — 0.5%<br>(Cost: $94,907,638)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84187015 |
| **Rights** | **Rights** | **Rights** |
| **Diversified Financial Services — 0.0%** | **Diversified Financial Services — 0.0%** | **Diversified Financial Services — 0.0%** |
| Crown PropTech Acquisitions, Expires 02/01/26, Strike Price USD 11.50<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| **Total Rights — 0.0%<br>(Cost: $321,840)<br>** | **Total Rights — 0.0%<br>(Cost: $321,840)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | *Par<br> (000)* |  |
| **U.S. Government Sponsored Agency Securities** | **U.S. Government Sponsored Agency Securities** | **U.S. Government Sponsored Agency Securities** | **U.S. Government Sponsored Agency Securities** |
| **Agency Obligations — 0.0%** | **Agency Obligations — 0.0%** | **Agency Obligations — 0.0%** | **Agency Obligations — 0.0%** |
| Fannie Mae, 6.63%, 11/15/30<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700364 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** |
| Fannie Mae, Series 2003-W5, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.11%), 4.50%, 04/25/33<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1007 |
| Freddie Mac |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-DN1, Class B, (1 mo. LIBOR US + 11.50%), 15.89%, 01/25/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-HQ2, Class B, (1 mo. LIBOR US + 7.95%), 12.34%, 05/25/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-DNA3, Class B1, (1 mo. LIBOR US + 4.45%), 8.84%, 03/25/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA1, Class B1, (SOFR (30-day) + 2.65%), 6.58%, 01/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5619761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA2, Class B1, (SOFR (30-day) + 3.40%), 7.33%, 08/25/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200445 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12578247 |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** |
| Fannie Mae, Series 2006-M2, Class A2A, 5.27%, 10/25/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299285 |
| Freddie Mac |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K148, Class A2, 3.50%, 07/25/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3725891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K-151, Class A2, 3.80%, 10/25/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5776506 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9801682 |
| **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.4%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.4%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.4%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.4%** |
| Fannie Mae |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-101, Class AI, 3.50%, 01/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1936229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-32, Class PI, 4.00%, 05/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1193563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-77, Class HI, 4.00%, 11/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4587655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-80, Class EI, 4.00%, 11/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-31, Class IB, 4.00%, 06/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-50, Class IO, 4.00%, 08/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class HI, 3.00%, 02/25/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 427, Class C71, 3.00%, 10/25/49<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4894151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 427, Class C77, 2.50%, 09/25/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4781172 |
| Freddie Mac |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4940, Class PI, 4.00%, 07/25/49<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4995, Class BI, 4.50%, 06/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5014, Class DI, 4.00%, 09/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5018, Class CI, 4.50%, 10/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5022, Class KI, 3.00%, 10/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5052, Class KI, 4.00%, 12/25/50<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5081, Class PI, 3.00%, 03/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5100, Class MI, 3.50%, 09/25/48<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 916210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5112, Class KI, 3.50%, 06/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3930778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5129, Class IO, 3.00%, 09/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5139, Class IG, 3.00%, 09/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5142, Class IP, 3.00%, 09/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5142, Class PI, 3.00%, 09/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5145, Class HI, 3.00%, 09/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5152, Class EI, 3.50%, 10/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5155, Class JI, 3.00%, 10/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5155, Class NI, 3.00%, 10/25/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 967455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5164, Class IB, 3.00%, 11/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1306701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5167, Class MI, 3.00%, 11/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5196, Class DI, 3.00%, 02/25/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075253 |
| Ginnie Mae |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-144, Class IO, 2.50%, 09/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-146, Class DI, 2.50%, 10/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-151, Class MI, 2.50%, 10/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3851721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-167, Class BI, 2.50%, 11/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-175, Class DI, 2.50%, 11/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-185, Class MI, 2.50%, 12/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-116, Class IA, 2.50%, 06/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-15, Class GI, 3.50%, 01/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610363 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Ginnie Mae |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-161, Class IB, 4.00%, 09/20/51<sup>(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$378505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-176, Class IA, 3.50%, 10/20/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-199, Class KI, 3.50%, 11/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-209, Class TJ, 3.50%, 11/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-214, Class AI, 4.00%, 12/20/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 908527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-215, Class LI, 3.00%, 12/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-221, Class AI, 3.50%, 12/20/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-221, Class CI, 3.00%, 12/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-67, Class QI, 3.00%, 04/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-76, Class JI, 3.00%, 08/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-78, Class IC, 4.00%, 05/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-96, Class MI, 3.00%, 06/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064819 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63062752 |
| **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** |
| Freddie Mac |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K121, Class X1, 1.02%, 10/25/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series KL06, Class XFX, 1.36%, 12/25/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series KW09, Class X1, 0.81%, 05/25/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1394866 |
| Ginnie Mae |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-30, Class IO, 0.53%, 09/16/53<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-78, Class IO, 0.28%, 10/16/54<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-173, Class IO, 0.60%, 09/16/55<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-22, Class IO, 0.53%, 03/16/55<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-37, Class IO, 0.57%, 10/16/56<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-48, Class IO, 0.91%, 02/16/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-36, Class IO, 0.69%, 08/16/57<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-96, Class IO, 0.77%, 12/16/57<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116780 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053749 |
| **Mortgage-Backed Securities — 49.7%** | **Mortgage-Backed Securities — 49.7%** | **Mortgage-Backed Securities — 49.7%** | **Mortgage-Backed Securities — 49.7%** |
| Fannie Mae Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 11/01/41 - 03/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188514829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 10/01/31 - 03/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527662184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 09/01/27 - 06/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 909454258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 04/01/28 - 05/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207131132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/28 - 04/01/52<sup>(r)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288881108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 08/01/31 - 04/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223558297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/01/25 - 07/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160903463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 11/01/32 - 05/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19152666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/01/32 - 04/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11365041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 02/01/34 - 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6632259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 05/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1316069 |
| Freddie Mac Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 08/01/50 - 10/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15173985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 02/01/36 - 02/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317818294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 04/01/27 - 04/01/52<sup>(r)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534845969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 09/01/27 - 08/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450829930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 02/01/31 - 08/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88102383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 08/01/40 - 02/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115568944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/01/39 - 08/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97053491 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Freddie Mac Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 07/01/35 - 11/01/48<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5353305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 02/01/35 - 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537314 |
| Ginnie Mae Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 08/20/50 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233230785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 04/20/51 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246394027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 12/20/44 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186027803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/15/42 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140336950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/20/39 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96441683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 12/20/39 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68733894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 04/15/33 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51403324 |
| Uniform Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53490827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329681682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670586464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154993929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20251202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184129126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425943591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373091718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181556863 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8587148789 |
| **Total U.S. Government Sponsored Agency Securities — 50.2%<br>(Cost: $9,208,952,158)<br>** | **Total U.S. Government Sponsored Agency Securities — 50.2%<br>(Cost: $9,208,952,158)<br>** | **Total U.S. Government Sponsored Agency Securities — 50.2%<br>(Cost: $9,208,952,158)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8677345583 |
| **U.S. Treasury Obligations** | **U.S. Treasury Obligations** | **U.S. Treasury Obligations** | **U.S. Treasury Obligations** |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 02/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11619099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13%, 05/15/40 - 08/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11309157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 08/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10546768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5896563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11045978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 02/15/45<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77479718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 11/15/47<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80680220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/15/48<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84354119 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25%, 04/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165545254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13%, 05/31/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33692602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 10/31/24 - 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78015388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 11/15/24 - 08/15/27<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140801999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 12/31/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51216047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50%, 03/31/25 - 05/31/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238363704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.38%, 04/30/25 - 12/31/25<sup>(h)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237610486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75%, 05/31/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36054252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.63%, 03/31/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52651519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 05/15/27 - 03/31/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49259436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%, 03/31/28 - 05/31/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45345399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 08/15/29 - 05/15/31<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32867547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271245 |
| **Total U.S. Treasury Obligations — 8.5%<br>(Cost: $1,747,576,762)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations — 8.5%<br>(Cost: $1,747,576,762)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations — 8.5%<br>(Cost: $1,747,576,762)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465843297 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | *Shares* |  |
| **Warrants<sup>(f)</sup>** | **Warrants<sup>(f)</sup>** | **Warrants<sup>(f)</sup>** |
| **Auto Components — 0.0%** | **Auto Components — 0.0%** | **Auto Components — 0.0%** |
| Aurora Innovation, Inc. (Issued/Exercisable 05/04/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/28, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3252 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | |
|:---|:---|:---|
| *Security* | *Shares* | *Value* |
| **Auto Components (continued)** | **Auto Components (continued)** | **Auto Components (continued)** |
| Embark Technology, Inc. (Issued/Exercisable 12/28/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$359 |
| FreeWire Technologies, Inc. (Issued/Exercisable 06/05/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 04/26/27, Strike Price USD 3.35)<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665415 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669026 |
| **Automobiles — 0.0%** | **Automobiles — 0.0%** | **Automobiles — 0.0%** |
| EVgo, Inc. (Issued/Exercisable 11/10/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 09/15/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79027 |
| Lightning eMotors, Inc. (Issued/Exercisable 03/03/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 05/18/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16034 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95061 |
| **Capital Markets — 0.0%** | **Capital Markets — 0.0%** | **Capital Markets — 0.0%** |
| Cano Health, Inc. (Issued/Exercisable 07/06/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 07/06/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21771 |
| **Diversified Financial Services — 0.0%** | **Diversified Financial Services — 0.0%** | **Diversified Financial Services — 0.0%** |
| Gores Holdings VIII, Inc. (Issued/Exercisable 01/28/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 |
| KINS Technology Group, Inc. (Issued/Exercisable 01/11/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/31/25, Strike Price USD 11.50)<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18786 |
| KINS Technology Group, Inc. (Issued/Exercisable 02/02/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12017 |
| Pivotal Investment Corp. III (Issued/Exercisable 01/19/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 |
| Proof Acquisition Corp. I (Issued/Exercisable 05/02/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/01/26, Strike Price USD 11.50)<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2197 |
| Rotor Acquisition Corp. (Issued/Exercisable 01/11/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 01/31/26, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3650 |
| TPB Acquisition Corp. I (Issued/Exercisable 02/19/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 02/19/23, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37449 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75665 |
| **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** |
| Volta, Inc. (Issued/Exercisable 10/22/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 06/14/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7960 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** |
| Sonder Holdings, Inc. (Issued/Exercisable 02/19/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 11/19/26, Strike Price USD 12.50)<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266 |
| **Interactive Media & Services — 0.0%** | **Interactive Media & Services — 0.0%** | **Interactive Media & Services — 0.0%** |
| Genius Sports Ltd. (Issued/Exercisable 03/30/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/28, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409669 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| *Security* | *Shares* | *Value* |
| **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** |
| Sarcos Technology & Robotics Corp. (Issued/Exercisable 12/21/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 06/15/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10057 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** |
| California Resources Corp. (Issued/Exercisable 11/03/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/27/24, Strike Price USD 36.00)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56272 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| Offerpad Solutions, Inc. (Issued/Exercisable 10/13/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/13/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 |
| **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** |
| Latch, Inc. (Issued/Exercisable 12/29/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/26, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 |
| Pear Therapeutics, Inc. (Issued/Exercisable 03/23/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 02/04/26, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9504 |
| Versa Networks, Inc. (Issued/Exercisable 10/05/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/07/32, Strike Price USD 0.01) (Acquired 10/14/22, cost $0)<sup>(d)(m)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309572 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322899 |
| **Total Warrants — 0.0%<br>(Cost: $12,623,603)<br>** | **Total Warrants — 0.0%<br>(Cost: $12,623,603)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673765 |
| **Total Long-Term Investments — 114.1%<br>(Cost: $21,596,387,843)<br>** | **Total Long-Term Investments — 114.1%<br>(Cost: $21,596,387,843)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19705879378 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | *Par<br> (000)* |  |
| **Short-Term Securities** | **Short-Term Securities** | **Short-Term Securities** | **Short-Term Securities** |
| **Commercial Paper — 0.1%** | **Commercial Paper — 0.1%** | **Commercial Paper — 0.1%** | **Commercial Paper — 0.1%** |
| Citibank N.A., 0.00%, 08/01/23<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11078095 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | *Shares* |  |
| **Money Market Funds — 7.0%** | **Money Market Funds — 7.0%** | **Money Market Funds — 7.0%** |
| BlackRock Liquidity Funds, T-Fund, Institutional Class, 4.03%<sup>(p)(u)</sup><br>| 1205256388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205256388 |
| SL Liquidity Series, LLC, Money Market Series, 4.49%<sup>(p)(u)(v)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596762 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210853150 |
| **Total Short-Term Securities — 7.1%<br>(Cost: $1,222,009,056)<br>** | **Total Short-Term Securities — 7.1%<br>(Cost: $1,222,009,056)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221931245 |
| **Options Purchased — 0.4%<br>(Cost: $45,634,581)<br>** | **Options Purchased — 0.4%<br>(Cost: $45,634,581)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64333454 |
| **Total Investments Before Options Written and TBA Sale Commitments — 121.6%<br>(Cost: $22,864,031,480)<br>** | **Total Investments Before Options Written and TBA Sale Commitments — 121.6%<br>(Cost: $22,864,031,480)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20992144077 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | *Par<br> (000)* |  |
| **TBA Sale Commitments<sup>(s)</sup>** | **TBA Sale Commitments<sup>(s)</sup>** | **TBA Sale Commitments<sup>(s)</sup>** | **TBA Sale Commitments<sup>(s)</sup>** |
| **Mortgage-Backed Securities — (21.0)%** | **Mortgage-Backed Securities — (21.0)%** | **Mortgage-Backed Securities — (21.0)%** | **Mortgage-Backed Securities — (21.0)%** |
| Ginnie Mae Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/15/53<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1236645) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 01/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (964256) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Ginnie Mae Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/15/53<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(851014) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (383063) |
| Uniform Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 01/01/38 - 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2120915) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/01/38 - 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5298365) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 01/01/38 - 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1478046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1251909876) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/01/38 - 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (229555358) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36631455) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (281828892) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (366670165) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (264100358) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1178903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1181556863) |
| **Total TBA Sale Commitments — (21.0)%<br>(Proceeds: $(3648859761))<br>** | **Total TBA Sale Commitments — (21.0)%<br>(Proceeds: $(3648859761))<br>** | **Total TBA Sale Commitments — (21.0)%<br>(Proceeds: $(3648859761))<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3623107225) |
| **Options Written — (0.8)%<br>(Premiums Received: $(85913377))<br>** | **Options Written — (0.8)%<br>(Premiums Received: $(85913377))<br>** | **Options Written — (0.8)%<br>(Premiums Received: $(85913377))<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126203270) |
| **Total Investments Net of Options Written and TBA Sale Commitments — 99.8%<br>(Cost: $19,129,258,342)<br>** | **Total Investments Net of Options Written and TBA Sale Commitments — 99.8%<br>(Cost: $19,129,258,342)<br>** | **Total Investments Net of Options Written and TBA Sale Commitments — 99.8%<br>(Cost: $19,129,258,342)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17242833582 |
| **Other Assets Less Liabilities — 0.2%<br>** | **Other Assets Less Liabilities — 0.2%<br>** | **Other Assets Less Liabilities — 0.2%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27142647 |
| **Net Assets — 100.0%<br>** | **Net Assets — 100.0%<br>** | **Net Assets — 100.0%<br>** | $17269976229 |

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<sup>(a)</sup> Security exempt from registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended. These securities may be resold in transactions exempt from registration to qualified institutional investors.

<sup>(b)</sup> Step-up bond that pays an initial coupon rate for the first period and then a higher coupon rate for the following periods. Rate as of period end.

<sup>(c)</sup> Variable rate security. Interest rate resets periodically. The rate shown is the effective interest rate as of period end. Security description also includes the reference rate and spread if published and available.

<sup>(d)</sup> Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

<sup>(e)</sup> This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933.

<sup>(f)</sup> Non-income producing security.

<sup>(g)</sup> All or a portion of this security is on loan.

<sup>(h)</sup> All or a portion of the security has been pledged and/or segregated as collateral in connection with outstanding exchange-traded options written.

<sup>(i)</sup> Convertible security.

<sup>(j)</sup> Issuer filed for bankruptcy and/or is in default.

<sup>(k)</sup> Perpetual security with no stated maturity date.

<sup>(l)</sup> Payment-in-kind security which may pay interest/dividends in additional par/shares and/or in cash. Rates shown are the current rate and possible payment rates.

<sup>(m)</sup> Restricted security as to resale, excluding 144A securities. The Master Portfolio held restricted securities with a current value of $20,369,063, representing 0.1% of its net assets as of period end, and an original cost of $19,401,986.

<sup>(n)</sup> Represents an unsettled loan commitment at period end. Certain details associated with this purchase are not known prior to the settlement date, including coupon rate.

<sup>(o)</sup> Fixed rate.

<sup>(p)</sup> Affiliate of the Master Portfolio.

<sup>(q)</sup> Zero-coupon bond.

<sup>(r)</sup> All or a portion of the security has been pledged as collateral in connection with outstanding TBA commitments.

<sup>(s)</sup> Represents or includes a TBA transaction.

<sup>(t)</sup> All or a portion of the security has been pledged as collateral in connection with outstanding OTC derivatives.

<sup>(u)</sup> Annualized 7-day yield as of period end.

<sup>(v)</sup> All or a portion of this security was purchased with the cash collateral from loaned securities.

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Affiliates
Investments in issuers considered to be affiliate(s) of the Master Portfolio during the period ended December 31, 2022 for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Affiliated Issuer* | &nbsp;&nbsp;*Value at<br> 09/30/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Purchases<br> at Cost* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Proceeds<br> from Sale* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Net<br> Realized<br> Gain (Loss)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value at<br> 12/31/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Par/Shares<br> Held at<br> 12/31/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Income* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Capital<br> Gain<br> Distributions<br> from Underlying<br> Funds* |
| BlackRock Capital Finance LP, Series 1997-R2, Class AP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| BlackRock Liquidity Funds, T-Fund, Institutional Class<br>| &nbsp;&nbsp; 436896201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768360187<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205256388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205256388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6812342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF<sup>(b)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4839907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4984715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF<sup>(b)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16514978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16485864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| iShares TIPS Bond ETF<sup>(b)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7760214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7801262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| SL Liquidity Series, LLC, Money Market Series<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4095774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501133<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128868<sup>(c)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$155528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1210853150 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6941210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |

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<sup>(a)</sup> Represents net shares purchased (sold).

<sup>(b)</sup> As of period end, the entity is no longer held by the Master Portfolio.

<sup>(c)</sup> Represents securities lending income earned from the reinvestment of cash collateral from loaned securities, net of fees and collateral investment expenses, and other payments to and from borrowers of securities.

#### Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

#### Futures Contracts

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value/<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| Long Contracts |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fed Funds, 30-Day<br>| &nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Bonds (30 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;7134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9021896) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2344840) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Ultra Treasury Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;4639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 619451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11220170) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Ultra Treasury Bonds (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (73094) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (2 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;18580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8263548) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (5 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;17726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3805414) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3-month SOFR<br>| &nbsp;&nbsp;2639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/19/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (98190) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3-month SONIA Index<br>| &nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/19/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12832 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34813530) |
| Short Contracts |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro-BTP Italian Government Bond<br>| &nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro-Bund<br>| &nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro-Buxl<br>| &nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2324074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro-OAT<br>| &nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Government Bonds (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15342342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mini S&P 500 Index<br>| &nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro STOXX 50 Index<br>| &nbsp;&nbsp;914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro STOXX Banks Index<br>| &nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (402360) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Futures Contracts (continued)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value/<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| Short ContractsShort Contracts (continued) |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NASDAQ 100 E-Mini Index<br>| &nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$343722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Russell 2000<br>| &nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171996 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21098538 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(13714992) |

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#### Forward Foreign Currency Exchange Contracts

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Currency Purchased* | *Currency Purchased* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | *Counterparty* | *Settlement<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| EUR | 4385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4678382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17191 |
| AUD | 19962536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56541 |
| CAD | 18344183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9595 |
| EUR | 12682975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44170 |
| GBP | 11254573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69870 |
| AUD | 2065000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1877389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20097 |
| AUD | 1931000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1301963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13486 |
| AUD | 1931000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1301963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13486 |
| AUD | 3347000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2250928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29137 |
| AUD | 1976000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1328902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17202 |
| CAD | 2048166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1508000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4772 |
| CAD | 1194111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 873000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8968 |
| CAD | 1194111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 873000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8968 |
| CAD | 1782457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 |
| CAD | 1782457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 |
| CLP | 1915914000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71990 |
| CZK | 66676278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2824000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124003 |
| CZK | 66696314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2824000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124889 |
| CZK | 29973124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32222 |
| CZK | 29973124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32222 |
| EUR | 4933000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 5131268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154088 |
| EUR | 4933000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 5131268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154088 |
| EUR | 2074000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2205747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16395 |
| EUR | 2074000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2205747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16395 |
| HUF | 680038966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1704000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111925 |
| HUF | 680038966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1704000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111925 |
| JPY | 199610550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28980 |
| JPY | 377320668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2739000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141079 |
| JPY | 826551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309 |
| JPY | 119163115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43569 |
| JPY | 119163115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43569 |
| JPY | 121422103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 893000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33812 |
| JPY | 121422103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 893000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33812 |
| JPY | 121637287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25454 |
| JPY | 121637287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25454 |
| KRW | 1708784000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21733 |
| KRW | 1708784000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21733 |
| MXN | 17466713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15064 |
| MXN | 17466713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15064 |
| MXN | 49407043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2506000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22984 |
| MXN | 26208669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14536 |
| MXN | 26208669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14536 |
| NOK | 17638957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1765000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36459 |
| PLN | 3922921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18370 |
| PLN | 3922921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18370 |
| THB | 30266700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9095 |
| THB | 30266700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9095 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Forward Foreign Currency Exchange Contracts (continued)

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Currency Purchased* | *Currency Purchased* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | *Counterparty* | *Settlement<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| THB | 29717350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 851500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7711 |
| THB | 29717350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 851500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7711 |
| USD | 904524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 1315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8711 |
| USD | 904524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 1315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8711 |
| USD | 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1752581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 |
| USD | 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1752581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 |
| USD | 894251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 833000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751 |
| USD | 894251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 833000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751 |
| USD | 895137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 725000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18331 |
| USD | 850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INR | 69596300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9382 |
| USD | 850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INR | 69596300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9382 |
| USD | 2506000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 48602767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18184 |
| USD | 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 25231127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7501 |
| USD | 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 25231127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7502 |
| USD | 862000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | 8433601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680 |
| USD | 885334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | 1374000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12809 |
| USD | 885334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | 1374000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12809 |
| ZAR | 23024334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44449 |
| ZAR | 50231351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2945000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7771 |
| ZAR | 52312243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 3067000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8093 |
| ZAR | 15207806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38967 |
| ZAR | 15772048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 895000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32135 |
| ZAR | 15772048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 895000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32135 |
| USD | 887000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | 4643412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13401 |
| USD | 1285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TWD | 39211775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 |
| USD | 1285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TWD | 39211775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 |
| USD | 1265827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 24865393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2326 |
| USD | 6482132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 127332398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11910 |
| USD | 3881841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 75399920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50497 |
| EUR | 11110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 11924252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30261 |
| EUR | 11110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 11934584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19929 |
| EUR | 44440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 47596973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221080 |
| EUR | 13860000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 14843187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70365 |
| EUR | 3799100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4072903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14981 |
| EUR | 1165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1244493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9063 |
| JPY | 1201000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 9172700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72190 |
| JPY | 1201000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 9177326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67564 |
| JPY | 6197661000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 47513318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194172 |
| MXN | 87059717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4356000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50386 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3002931 |
| USD | 4402583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 4385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (292990) |
| USD | 5309080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 5418000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank and Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (492655) |
| USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 20034784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (105745) |
| USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 18396624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48327) |
| USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 12741558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (106911) |
| USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 11247891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (61790) |
| EUR | 1355000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | 6409624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9518) |
| EUR | 1355000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | 6409624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9518) |
| MXN | 25296879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 1089000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22159) |
| MXN | 25296879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 1089000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22159) |
| USD | 891987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 1319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6551) |
| USD | 891987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 1319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6551) |
| USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1199326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6821) |
| USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1199326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6821) |
| USD | 1354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | 1270186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21724) |
| USD | 1354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | 1270186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21724) |
| USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 782837400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (42792) |
| USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 782837400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (42792) |
| USD | 1310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 1130765800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21477) |
| USD | 654000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 568980000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15974) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Currency Purchased* | *Currency Purchased* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | *Counterparty* | *Settlement<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| USD | 882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 763591500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(17129) |
| USD | 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 1196572000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (108964) |
| USD | 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 1196572000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (108964) |
| USD | 220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 190446168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4250) |
| USD | 1313076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15496) |
| USD | 1313076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15496) |
| USD | 877047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 821000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2595) |
| USD | 877047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 821000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2595) |
| USD | 2219981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 2090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank and Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19304) |
| USD | 2219981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 2090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank and Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19304) |
| USD | 1110979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 924000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6496) |
| USD | 1111031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 924000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6443) |
| USD | 876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | 350444913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (59802) |
| USD | 876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | 350444913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (59802) |
| USD | 1764000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | 17581161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31556) |
| USD | 903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | 8869352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2823) |
| USD | 868727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | 1375000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4433) |
| USD | 868727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | 1375000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4433) |
| USD | 877000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | 3997458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34364) |
| USD | 877000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | 3997458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34364) |
| USD | 1309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 22512739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14376) |
| USD | 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 22259014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9461) |
| USD | 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 22259015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9461) |
| USD | 1330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 22880404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14988) |
| USD | 855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 14583296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2256) |
| USD | 1319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 23073593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37345) |
| USD | 1319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 23073593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37345) |
| USD | 2234188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | 11164237566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (47226) |
| USD | 1156459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1104328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30004) |
| USD | 1751390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1631541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1497) |
| USD | 161332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 151518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1456) |
| USD | 1277088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19683) |
| USD | 3961047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 79341753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (70596) |
| USD | 1754825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 30285648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19332) |
| USD | 2218013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 38387382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30750) |
| USD | 1617605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 28239690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36699) |
| USD | 2549574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 2395270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27589) |
| IDR | 129680129696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 8328471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6440) |
| USD | 2307811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 3430000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34646) |
| USD | 9181856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 12520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (70335) |
| USD | 15168130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 14142040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48900) |
| USD | 12740246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 11910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (75078) |
| USD | 7126999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 6660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39253) |
| USD | 7109783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 6660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (56469) |
| USD | 12935566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 12080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (62681) |
| USD | 12940411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 12090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (68596) |
| USD | 7070250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 6600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31441) |
| USD | 32529102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 30297960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (71922) |
| USD | 4151966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 3916750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (62511) |
| USD | 4701517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 4385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16803) |
| USD | 5940187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 5549000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank and Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30614) |
| USD | 61968094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 58053000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (497735) |
| USD | 4294000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 572075621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (109644) |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3616744) |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(613813) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Exchange-Traded Options Purchased

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1358146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 320.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 114.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (5 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 109.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;97.13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lions Gate Entertainment Corp. Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1182944 |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 103.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares MSCI Frontier and Select EM ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SPDR S&P 500 ETF Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 360.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Long Bond<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 129.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;111.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carnival Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 175.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carnival Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hudson Pacific Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Office Properties Income Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertiv Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brandywine Realty Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PowerShares Senior Loan ETF<br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47125 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$420546 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1603490 |

---

#### OTC Barrier Options Purchased

---

| | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Type of<br> Option* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Barrier<br> Price/Range* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Barrier<br> Price/Range* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value* |
| Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Under-and-Out | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 51670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$185 |
| Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Down-and-Out | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19.55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;One-Touch | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 130.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 130.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;One-Touch | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;One-Touch | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;One-Touch | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;09/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386713 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1386898 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Options Purchased

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 55730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$843083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 920.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 137.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 6114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 111610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 809259 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688509 |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP Currency<br>| &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 3624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 19.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | 5.30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1905618 |

---

#### OTC Credit Default Swaptions Purchased

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | *Exercise<br> Price* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bought Protection on 5-Year Credit Default Swap, 12/20/27<br>| 5.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | CDX.NA.HY.39.V1 | Quarterly | Goldman Sachs International | 01/18/23 | 95.00 | USD | 8000 | &nbsp;&nbsp;$7311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bought Protection on 5-Year Credit Default Swap, 12/20/27<br>| 5.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | CDX.NA.HY.39.V1 | Quarterly | Goldman Sachs International | 01/18/23 | 96.00 | USD | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 9422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bought Protection on 5-Year Credit Default Swap, 12/20/27<br>| 5.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | CDX.NA.HY.39.V1 | Quarterly | Barclays Bank PLC | 02/15/23 | 95.00 | USD | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 25778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bought Protection on 5-Year Credit Default Swap, 12/20/27<br>| 5.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | CDX.NA.HY.39.V1 | Quarterly | Deutsche Bank AG | 02/15/23 | 96.00 | USD | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 32652 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$75163 |

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#### OTC Interest Rate Swaptions Purchased

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 07/02/24<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 4.00% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 06/30/23 | &nbsp;&nbsp;4.00% | USD | 4415041 | &nbsp;&nbsp;$6427080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 09/01/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.87% | Semi-Annual | JPMorgan Chase Bank N.A. | 08/30/23 | &nbsp;&nbsp;2.87% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/14/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.53% | Semi-Annual | Barclays Bank PLC | 10/12/23 | &nbsp;&nbsp;3.53% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/07/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.06% | Semi-Annual | Morgan Stanley & Co. International PLC | 12/05/23 | &nbsp;&nbsp;3.06% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761814 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755977 |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/15/33<br>| 3.90% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Bank of America N.A. | 06/13/23 | &nbsp;&nbsp;3.90% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32070 | &nbsp;&nbsp;$528862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| 2.48% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 08/10/23 | &nbsp;&nbsp;2.48% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 19679398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| 2.51% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 08/10/23 | &nbsp;&nbsp;2.51% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 19225309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 09/01/33<br>| 2.87% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | JPMorgan Chase Bank N.A. | 08/30/23 | &nbsp;&nbsp;2.87% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4304682 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Interest Rate Swaptions Purchased (continued)

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/14/33<br>| 3.53% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Barclays Bank PLC | 10/12/23 | &nbsp;&nbsp;3.53% | USD | 35914 | &nbsp;&nbsp;$1245362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/07/33<br>| 3.06% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 12/05/23 | &nbsp;&nbsp;3.06% | USD | 64639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3622695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48606308 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$59362285 |

---

#### Exchange-Traded Options Written

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;5730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1361949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(71625) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 116.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10828) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (5 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 108.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27125) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (5 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 110.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (154062) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (65350) |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328990) |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 101.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares MSCI Frontier and Select EM ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4357) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SPDR S&P 500 ETF Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 340.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6143) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Long Bond<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 126.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (46922) |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64422) |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(393412) |

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#### OTC Options Written

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 960.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 5858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2092) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 20.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26017) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2277) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 142.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 6114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8613) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38999) |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 19.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24892) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 860.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (60157) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13565) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | 4.90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 5128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17340) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | 390.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (122492) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238446) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(277445) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Interest Rate Swaptions Written

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | *Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 05/24/33<br>| 2.67% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | JPMorgan Chase Bank N.A. | 05/22/23 | 2.67% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18489 | &nbsp;&nbsp;$(100321) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/09/33<br>| 2.84% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 06/07/23 | 2.84% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (538755) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/17/33<br>| 3.10% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 06/15/23 | 3.10% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (291086) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 07/02/24<br>| 3.40% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 06/30/23 | 3.40% | USD | 4415041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (2821412) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 07/21/33<br>| 2.75% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Deutsche Bank AG | 07/19/23 | 2.75% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (87292) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/10/33<br>| 2.46% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 08/08/23 | 2.46% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (321003) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| 2.44% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Deutsche Bank AG | 08/10/23 | 2.44% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (189430) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/23/33<br>| 2.68% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | JPMorgan Chase Bank N.A. | 08/21/23 | 2.68% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (324436) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/05/33<br>| 3.26% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Barclays Bank PLC | 10/03/23 | 3.26% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (549441) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/29/33<br>| 2.62% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 10/27/23 | 2.62% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (3885312) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 11/12/33<br>| 3.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Deutsche Bank AG | 11/10/23 | 3.69% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1542647) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Interest Rate Swaptions Written (continued)

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | *Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 11/18/33<br>| 3.32% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | JPMorgan Chase Bank N.A. | 11/16/23 | 3.32% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40714 | &nbsp;&nbsp;$(1442599) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/16/33<br>| 3.02% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Deutsche Bank AG | 12/14/23 | 3.02% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1047411) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/21/33<br>| 3.11% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 12/19/23 | 3.11% | USD | 324712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (9583699) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22724844) |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 05/24/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.67% | Semi-Annual | JPMorgan Chase Bank N.A. | 05/22/23 | 2.67% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18489 | &nbsp;&nbsp;$(1378736) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/09/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.84% | Semi-Annual | Morgan Stanley & Co. International PLC | 06/07/23 | 2.84% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (4023037) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 06/15/24<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 5.00% | Semi-Annual | Bank of America N.A. | 06/13/23 | 5.00% | USD | 256570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (811357) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/17/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.10% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 06/15/23 | 3.10% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (971895) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 07/21/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.75% | Semi-Annual | Deutsche Bank AG | 07/19/23 | 2.75% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (699110) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/10/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.46% | Semi-Annual | Morgan Stanley & Co. International PLC | 08/08/23 | 2.46% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (3869145) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.44% | Semi-Annual | Deutsche Bank AG | 08/10/23 | 2.44% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (2385377) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.10% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 08/10/23 | 3.10% | USD | 147861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (7529549) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | *Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.20% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 08/10/23 | 3.20% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147861 | &nbsp;&nbsp;$(6790937) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 08/12/24<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.48% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 08/10/23 | 3.48% | USD | 1999552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22392648) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 08/12/24<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.48% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 08/10/23 | 3.48% | USD | 1999552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22392648) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/23/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.68% | Semi-Annual | JPMorgan Chase Bank N.A. | 08/21/23 | 2.68% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2161869) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/05/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.26% | Semi-Annual | Barclays Bank PLC | 10/03/23 | 3.26% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (843970) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/29/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 4.42% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 10/27/23 | 4.42% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3935993) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 11/12/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.69% | Semi-Annual | Deutsche Bank AG | 11/10/23 | 3.69% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (900717) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 11/18/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.32% | Semi-Annual | JPMorgan Chase Bank N.A. | 11/16/23 | 3.32% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1788992) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/16/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.02% | Semi-Annual | Deutsche Bank AG | 12/14/23 | 3.02% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2285832) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/21/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.11% | Semi-Annual | Morgan Stanley & Co. International PLC | 12/19/23 | 3.11% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17645757) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102807569) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $(125532413) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Centrally Cleared Credit Default Swaps — Buy Protection

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | &nbsp;&nbsp;*Financing<br> Rate<br> Paid by<br> the<br> Fund* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| CDX.NA.HY.33.V1<br>| &nbsp;&nbsp;5.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 35060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1066175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1302077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$235902 |
| ITRAXX.FINSR.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 54428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (41942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (780950) |
| ITRAXX.XO.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (109943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (57399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (52544) |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1218060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(620468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(597592) |

---

#### Centrally Cleared Credit Default Swaps — Sell Protection

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Financing<br> Rate<br> Received<br> by<br> the Fund* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Credit<br> Rating<sup>(a)</sup>* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Value* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| CDX.NA.HY.38.V2<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BB- | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 67521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1526716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$388934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1137782 |
| CDX.NA.HY.39.V1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BB- | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039 |
| ITRAXX.EUR.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BBB+ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 10386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52781 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1581160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$387558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1193602 |

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<sup>(a)</sup> Using the rating of the issuer or the underlying securities of the index, as applicable, provided by S&P Global Ratings.

<sup>(b)</sup> The maximum potential amount the Master Portfolio may pay should a negative credit event take place as defined under the terms of agreement.

#### Centrally Cleared Interest Rate Swaps

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Paid by the Fund | Paid by the Fund | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Effective<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 28-day MXIBTIIE, 10.77% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;10.17% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/14/23 | MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228732 | &nbsp;&nbsp;$(72286) | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(72286) |
| 28-day MXIBTIIE, 10.77% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;10.30% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/18/23 | MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48685) |
| 6.15% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;3-month WIBOR, 7.02% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;04/11/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;04/11/24 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70073 |
| 2.22% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/12/24 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142626 |
| 1-day SONIA, 3.43% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;4.41% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;12/20/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (137089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (171173) |
| 0.27% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;01/05/25 | JPY | &nbsp;&nbsp;2631030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13512) |
| 3.45% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;11/02/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;11/02/25 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863376 |
| 2.91% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3-month LIBOR, 4.77% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/23/26 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138708 |
| 6.87% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/29/27 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36722) |
| 6.99% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/30/27 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (53767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (53767) |
| 5.67% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;03/15/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;03/15/28 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28338 |
| 5.92% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;03/15/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;03/15/28 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34585 |
| 5.99% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;03/15/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;03/15/28 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6773 |
| 2.93% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3-month LIBOR, 4.77% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/24/28 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385299 |
| 3.16% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3-month LIBOR, 4.77% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/03/28 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194261 |
| 1.61% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169827 |
| 1.67% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/10/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1985546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1985546 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Centrally Cleared Interest Rate Swaps (continued)

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Paid by the Fund** | **Paid by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Effective<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 1.97% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/16/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9024 | &nbsp;&nbsp;$1125882 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$1125882 |
| 2.01% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/18/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911960 |
| 2.13% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/23/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663991 |
| 2.16% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/23/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973781 |
| 2.29% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/29/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040911 |
| 0.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;5292532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830799 |
| 0.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;5336421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833148 |
| 0.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;5315897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819607 |
| 0.31% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;5232361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779011 |
| 0.31% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;4640018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578300 |
| 2.34% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842044 |
| 2.44% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/08/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770210 |
| 2.44% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/11/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770974 |
| 2.58% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/13/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675340 |
| 2.61% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/19/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761307 |
| 2.64% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/20/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526191 |
| 2.68% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504639 |
| 2.75% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548478 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.53% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/28/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1183250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1183250) |
| 0.39% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/02/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;3198648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902349 |
| 0.40% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/02/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;3198648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896434 |
| 2.74% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/03/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370314 |
| 2.87% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775037 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.67% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/16/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (824175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (824175) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.54% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/27/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1078805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1078805) |
| 2.73% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/03/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682506 |
| 2.86% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/08/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735679 |
| 2.79% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727999 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3063626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3063626) |
| 2.85% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/13/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673466 |
| 0.42% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/14/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;6966460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887357 |
| 0.42% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/14/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;6177804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1691950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1691950 |
| 2.96% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/14/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492709 |
| 2.96% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/14/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487857 |
| 3.17% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/15/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215972 |
| 3.09% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/17/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071632 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.00% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (662642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (662642) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/05/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (936621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (936621) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.83% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/05/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (730932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (730932) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.71% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/06/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (831522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (831522) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.62% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/07/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (632944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (632944) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.68% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/08/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427182) |
| 2.90% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/12/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377172 |
| 6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.44% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;07/14/27<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;07/14/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (276778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (276778) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.60% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/26/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1190367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1189946) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.54% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/10/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3357367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3357367) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Paid by the Fund** | **Paid by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Effective<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 3-month Canadian Bankers Acceptances, 4.94% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3.42% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/22/32 | CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7260 | &nbsp;&nbsp;$(143567) | &nbsp;&nbsp;$34 | &nbsp;&nbsp;$(143601) |
| 2.76% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/23/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001777 |
| 2.93% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/01/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792124 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.93% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/01/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4868011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4868011) |
| 2.93% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/02/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798487 |
| 2.99% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/02/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727861 |
| 3.08% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370820 |
| 9.25% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;28-day MXIBTIIE, 10.77% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/17/32 | MXN | &nbsp;&nbsp;107772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (181941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (181941) |
| 3.47% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/30/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101841 |
| 3.56% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/03/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10737 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.48% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/04/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (68020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (68020) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.42% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/05/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (79777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (79777) |
| 3.62% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/12/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (64697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (64697) |
| 3.65% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/14/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20470) |
| 3.85% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (508533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (508533) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.83% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/27/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316299 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.56% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/14/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9346) |
| 3.81% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/15/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (116867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (116867) |
| 3.82% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/15/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (328353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (328353) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.47% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/18/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (76502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (76502) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.41% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (120014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (120014) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.24% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/05/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427462) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.21% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/06/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (91964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (91964) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.19% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/12/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (492653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (492653) |
| 3.29% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/13/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208039 |
| 3.36% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/22/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255938 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.01% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;05/17/32<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;05/17/37 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (140038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (140038) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.96% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;08/24/32<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;08/24/37 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (205282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (205282) |
| 0.86% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/09/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32921 |
| 1.92% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;05/17/47<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;05/17/52 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151164 |
| 0.88% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/23/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47198 |
| 0.85% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/26/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41780 |
| 0.79% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/27/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47277 |
| 0.99% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/26/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75983 |
| 3.38% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3-month Canadian Bankers Acceptances, 4.94% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/22/52 | CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115915 |
| 1.95% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;08/27/47<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;08/27/52 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132508 |
| 1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1.11% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/12/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;100050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39813) |
| 1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1.13% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/12/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;100050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35235) |
| 0.87% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;12/05/42<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/05/52 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54087 |
| 0.89% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;12/05/42<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/05/52 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52510 |
| 0.84% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;12/08/42<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/08/52 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55182 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Paid by the Fund** | **Paid by the Fund** |  | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** |  |  |  |  |  |  |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Effective<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;1.40% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;12/29/42<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/29/52 | &nbsp;&nbsp;EUR | 1732 | &nbsp;&nbsp;$195 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$195 |
| 3.24% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day SONIA, 3.43% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/20/72 | &nbsp;&nbsp;GBP | 9058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (200275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (320424) |
| 3.03% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day SONIA, 3.43% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/08/72 | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$21587297 | &nbsp;&nbsp;$156487 | &nbsp;&nbsp;$21430810 |

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<sup>(a)</sup> Forward Swap.

#### OTC Credit Default Swaps — Buy Protection

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | &nbsp;&nbsp;*Financing<br> Rate<br> Paid<br> by the<br> Fund* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| DISH DBS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 2168 | &nbsp;&nbsp;$11799 | &nbsp;&nbsp;$21500 | &nbsp;&nbsp;$(9701) |
| KB Home<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 2138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (82839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48277) |
| Realogy Group LLC<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13864 |
| RR Donnelley & Sons Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (44555) |
| Staples, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4644 |
| Beazer Homes U.S.A., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15625) |
| Beazer Homes U.S.A., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15319) |
| Beazer Homes U.S.A., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15391) |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22783) |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7979) |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6807 |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8257) |
| Staples, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7471) |
| Staples, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5674) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36744) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36022) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (47408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35256) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36011) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (49150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (44054) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18595) |
| Xerox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11577) |
| Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (62962) |
| Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (80062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (135380) |
| Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19985 |
| Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33821 |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22677) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22670) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22705) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22064) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30883) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13369) |
| Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/25 | &nbsp;&nbsp;USD | 2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (122760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (278097) |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/25 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (61462) |
| Southwest Airlines Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/26 | &nbsp;&nbsp;USD | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3793) |
| Abbot Laboratories<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | 7786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (207636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (161830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (45806) |
| Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (99525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (92343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7182) |
| Ford Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6182) |
| General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14785) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Credit Default Swaps — Buy Protection (continued)

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | &nbsp;&nbsp;*Financing<br> Rate<br> Paid<br> by the<br> Fund* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;$(1556) | &nbsp;&nbsp;$13229 | &nbsp;&nbsp;$(14785) |
| General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18681) |
| Paramount Global<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18656 |
| BorgWarner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19625) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11020) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25856) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3624 |
| Ford Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (55235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29430) |
| ITRAXX.JPN.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;JPY | 706911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9681) |
| ITRAXX.JPN.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;JPY | 282764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3872) |
| ITRAXX.JPN.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;JPY | 424147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5833) |
| Paramount Global<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19046 |
| Republic of Chile<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25925) |
| Republic of Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (43614) |
| Republic of Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25623 |
| Republic of Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (61863) |
| Republic of the Philipinnes<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12688) |
| Republic of Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (195574) |
| Simon Property Group LP<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (49764) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3572 |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21722) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13566) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14548) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16752) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22091) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4541) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Credit Suisse International | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (46424) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37570) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25870) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31188) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (62683) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Citigroup Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324563 |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399272 |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27675 |
| CMBX.NA.6.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;05/11/63 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| CMBX.NA.6.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;05/11/63 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| CMBX.NA.6.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;J.P. Morgan Securities LLC | &nbsp;&nbsp;05/11/63 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84144 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$3566701 | &nbsp;&nbsp;$4575879 | &nbsp;&nbsp;$(1009178) |

---

#### OTC Credit Default Swaps — Sell Protection

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | *Financing<br> Rate<br> Received<br> by<br> the Fund* | &nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | *Counterparty* | *Termination<br> Date* | *Credit<br> Rating<sup>(a)</sup>* | *Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Value* | *Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | *Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| Petroleos Mexicanos<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | Goldman Sachs International | 12/20/24 | N/R | USD | 1090 | &nbsp;&nbsp;$(60298) | &nbsp;&nbsp;$(90378) | &nbsp;&nbsp;$30080 |
| CMBX.NA.7.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 01/17/47 | AAA | USD | 4774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (124371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128852 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Credit Default Swaps — Sell Protection (continued)

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | *Financing<br> Rate<br> Received<br> by<br> the Fund* | &nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | *Counterparty* | *Termination<br> Date* | *Credit<br> Rating<sup>(a)</sup>* | *Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Value* | *Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | *Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00% | &nbsp;&nbsp;Monthly | Deutsche Bank AG | 09/17/58 | N/R | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;$(170342) | &nbsp;&nbsp;$(98079) | &nbsp;&nbsp;$(72263) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Goldman Sachs International | 09/17/58 | N/R | USD | 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (246301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (138114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (108187) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | J.P. Morgan Securities LLC | 09/17/58 | N/R | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3065 |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 09/17/58 | N/R | USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (188015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (249187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61172 |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 09/17/58 | N/R | USD | 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (199297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (150833) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 09/17/58 | N/R | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (43432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30735) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 09/17/58 | N/R | USD | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (225618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (224210) |
| CMBX.NA.10.A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Deutsche Bank AG | 11/17/59 | BBB+ | USD | 3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (214390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (131505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (82885) |
| CMBX.NA.10.A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Deutsche Bank AG | 11/17/59 | BBB+ | USD | 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (107195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (66857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40338) |
| CMBX.NA.10.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | J.P. Morgan Securities LLC | 11/17/59 | BB- | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5686) |
| CMBX.NA.6.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Credit Suisse International | 05/11/63 | BBB | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (131756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (93184) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | $(1615273) | $(1030121) | &nbsp;&nbsp;$(585152) |

---

<sup>(a)</sup> Using the rating of the issuer or the underlying securities of the index, as applicable, provided by S&P Global Ratings.

<sup>(b)</sup> The maximum potential amount the Master Portfolio may pay should a negative credit event take place as defined under the terms of agreement.

#### OTC Interest Rate Swaps

---

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Paid by the Fund | Paid by the Fund |  | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund |  | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* |  | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* |  | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* |  | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* |  | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* |  | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* |  | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* |  | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |  |
| 1.42% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;1-day CLICP, 20,914.79 | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. |  | &nbsp;&nbsp;04/01/23 | CLP | &nbsp;&nbsp;19436176 | &nbsp;&nbsp;$583662 |  | &nbsp;&nbsp;$— |  | &nbsp;&nbsp;$583662 |  |  |
| 1-day CLICP, 20,914.79 | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;1.65% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. |  | &nbsp;&nbsp;05/28/23 | CLP | &nbsp;&nbsp;19436176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (885915) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (885915) |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;13.97% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. |  | &nbsp;&nbsp;01/02/24 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21754 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21754 |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;14.49% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International |  | &nbsp;&nbsp;01/02/24 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45521 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45521 |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;13.98% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. |  | &nbsp;&nbsp;01/02/24 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20558 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20558 |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;11.69% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. |  | &nbsp;&nbsp;01/02/25 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (74915) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (74915) |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;11.65% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. |  | &nbsp;&nbsp;01/02/25 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (55557) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (55557) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(344892) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(344892) |  |  |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Total Return Swaps

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Paid by the Fund | Paid by the Fund |  | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Reference* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | *Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 0.00% | At Termination | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs U.S. Series 4 Excess Return Strategy | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 4749 | &nbsp;&nbsp;$(97918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(97918) |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;SOFR minus 3.00%, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | 03/08/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10532) |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;SOFR minus 0.25%, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | 06/13/23 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (319) |
| 0.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Systematic Skew U.S. Series 10 Excess Return Strategy | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | 12/07/23 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 54169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54169 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(54600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(54600) |

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#### OTC Total Return Swaps<sup>(a)</sup>

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Entity* | &nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Net<br> Notional* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Accrued<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Net Value of<br> Reference<br> Entity* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Gross Notional<br> Amount<br> Net Asset<br> Percentage* |
| Equity Securities Long/Short<br>| &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Merrill Lynch International<sup>(b)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(32968530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1234100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(31734430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.2% |

---

<sup>(a)</sup> The Master Portfolio receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Master Portfolio pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Master Portfolio pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark. The benchmark and spread are determined based upon the country and/or currency of the individual underlying positions.

---

| | |
|:---|:---|
| The following are the specified benchmarks (plus or minus a range) used in determining the variable rate of interest: | The following are the specified benchmarks (plus or minus a range) used in determining the variable rate of interest: |
|  | <sup>(b)</sup> |
| Range: | 15 basis points |
| Benchmarks: | USD Overnight Bank Funding Rate |

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The following table represents the individual short positions and related values of equity securities underlying the total return swap with Merrill Lynch International, as of period end, termination date May 15, 2024:

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | *Shares* | &nbsp;&nbsp;*Value* | *% of<br> Basket<br> Value* |
| **Reference Entity — Short** |  |  |  |
| **Investment Companies** |  |  |  |
| **Fixed-Income Funds** |  |  |  |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF<br>| 301000 | &nbsp;&nbsp;$(31734430) | 100.0% |
| **Net Value of Reference Entity —<br>Merrill Lynch International<br>**  |  | &nbsp;&nbsp;$(31734430) |  |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Fair Value Hierarchy as of Period End
Various inputs are used in determining the fair value of financial instruments. These inputs to valuation techniques are categorized into a fair value hierarchy consisting of three broad levels for financial reporting purposes as follows:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 1 — Unadjusted price quotations in active markets/exchanges for identical assets or liabilities that the Master Portfolio has the ability to access;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 2 — Other observable inputs (including, but not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market–corroborated inputs); and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 3 — Unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available (including the Valuation Committee's assumptions used in determining the fair value of financial instruments).

The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). Accordingly, the degree of judgment exercised in determining fair value is greatest for instruments categorized in Level 3. The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the fair value hierarchy classification is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Investments classified within Level 3 have significant unobservable inputs used by the Valuation Committee in determining the price for Fair Valued Investments. Level 3 investments include equity or debt issued by privately held companies or funds. There may not be a secondary market, and/or there are a limited number of investors. The categorization of a value determined for financial instruments is based on the pricing transparency of the financial instruments and is not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. For information about the Master Portfolio's policy regarding valuation of financial instruments, refer to its most recent financial statements.

Certain investments of the Master Portfolio were fair valued using net asset value ("NAV") as a practical expedient or its equivalent as no quoted market value is available and therefore have been excluded from the fair value hierarchy.

The following table summarizes the Master Portfolio's financial instruments categorized in the fair value hierarchy. The breakdown of the Master Portfolio's financial instruments into major categories is disclosed in the Schedule of Investments above.

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Level 1* | &nbsp;&nbsp;*Level 2* | &nbsp;&nbsp;*Level 3* | &nbsp;&nbsp;*Total* |
| Assets |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long-Term Investments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Asset-Backed Securities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$2328110814 | &nbsp;&nbsp;$44884036 | &nbsp;&nbsp;$2372994850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aerospace & Defense<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemicals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diversified Financial Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7877452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8251434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Equipment & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Entertainment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3497993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10580060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hotels, Restaurants & Leisure<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interactive Media & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Machinery<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1562739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3216429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Metals & Mining<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil, Gas & Consumable Fuels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23920356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23920356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Professional Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate Management & Development<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2233211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2373957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thrifts & Mortgage Finance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Corporate Bonds <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4767914889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63853825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4831768714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Floating Rate Loan Interests<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217918272 | &nbsp;&nbsp; 244115416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462033688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30198873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30198873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Government Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146753856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146753856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111944897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111944897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-Agency Mortgage-Backed Securities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288610228 | &nbsp;&nbsp; 159929142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1448539370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Preferred Securities <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55190057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28996958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84187015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rights <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Government Sponsored Agency Securities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8660325563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17020020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8677345583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465843297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465843297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Auto Components<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Automobiles<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Markets<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diversified Financial Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75665 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Fair Value Hierarchy as of Period End (continued)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Level 1* | &nbsp;&nbsp;*Level 2* | &nbsp;&nbsp;*Level 3* | &nbsp;&nbsp;*Total* |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Warrants (continued) |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Electrical Equipment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interactive Media & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Machinery<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil, Gas & Consumable Fuels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate Management & Development<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short-Term Securities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial Paper<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11078095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11078095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Money Market Funds<br>| &nbsp;&nbsp; 1205256388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205256388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Options Purchased<br>|  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Currency Exchange Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest Rate Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59362285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60643242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unfunded Floating Rate Loan Interests<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBA Sale Commitments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (3623107225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (3623107225) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unfunded Floating Rate Loan Interests <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255551) |
|  | &nbsp;&nbsp;$1270922146 | &nbsp;&nbsp;$15531370308 | &nbsp;&nbsp;$560895292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17363187746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments valued at NAV<sup>(a)</sup><br>|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5596762 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$17368784508 |
| Derivative Financial Instruments<sup>(b)</sup> |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assets |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2637972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2637972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4147149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Currency Exchange Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest Rate Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18655640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46033243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64688883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liabilities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3636292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3636292) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (419860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (108769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (528629) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Currency Exchange Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3894189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3894189) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest Rate Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35203064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (150479738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (185682802) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(14108404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(105156573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(119264977) |

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<sup>(a)</sup> Certain investments of the Master Portfolio were fair valued using NAV as a practical expedient or its equivalent as no quoted market value is available and therefore have been excluded from the fair value hierarchy.

<sup>(b)</sup> Derivative financial instruments are swaps, futures contracts, forward foreign currency exchange contracts and options written. Swaps, futures contracts and forward foreign currency exchange contracts are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument and options written are shown at value.

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Master Portfolio had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets. The following tables are a reconciliation of Level 3 investments for which significant unobservable inputs were used in determining fair value:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Asset-Backed<br> Securities* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Common<br> Stocks* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Corporate<br> Bonds* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Floating Rate<br> Loan Interests* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Non-Agency<br> Mortgage-Backed<br> Securities* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Preferred<br> Securities* |
| **Assets** |  |  |  |  |  |  |
| Opening Balance, as of September 30, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$68815237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$348874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$43313634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$263305796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$213991954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18825589 |
| Transfers into Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9521536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12201980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23548070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25013031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Transfers out of Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31292685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17128214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (66590392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Other<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Accrued discounts/premiums | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net realized gain (loss)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (473159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation)<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (926821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 774150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3406529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5950144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1846603) |
| Purchases<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7817829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10894878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4164668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12017972 |
| Sales<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1304110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (321806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (33221500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10410554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Closing Balance, as of December 31, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$44884036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$334092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$63853825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$244115416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$159929142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28996958 |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;$(926821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(14782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$774150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3413958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(5943747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1846603) |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Rights* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*U.S. Government<br> Sponsored<br> Agency Securities* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Warrants* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unfunded<br> Floating Rate<br> Loan Interests* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Total* |
| **Assets** |  |  |  |  |  |
| Opening Balance, as of September 30, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$4291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4460883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$959745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$614026003 |
| Transfers into Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7146912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77431529 |
| Transfers out of Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4034487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (119045778) |
| Other<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Accrued discounts/premiums | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (459436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (88518) |
| Net realized gain (loss)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (406325) |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation)<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10353485) |
| Purchases<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44828478 |
| Sales<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (45257970) |
| Closing Balance, as of December 31, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17020020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1997236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$561133934 |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;$(4289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(19165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1037491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(10354517) |

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Unfunded<br> Floating Rate<br> Loan Interests* |
| **Assets** |  |
| Opening Balance, as of September 30, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384063) |
| Transfers into Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;$— |
| Transfers out of Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12179 |
| Other<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Accrued discounts/premiums | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net realized gain (loss)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation)<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133242 |
| Purchases<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Sales<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Closing Balance, as of December 31, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$(238642) |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;$(35390) |

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<sup>(a)</sup> Any difference between net change in unrealized appreciation (depreciation) and net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022, is generally due to investments no longer held or categorized as Level 3 at period end.

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

The following table is a reconciliation of Level 3 derivative financial instruments for which significant unobservable inputs were used in determining fair value:

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Foreign Currency<br> Exchange Contracts* | &nbsp;&nbsp;*Foreign Currency<br> Exchange Contracts* |
|  | &nbsp;&nbsp;*Assets* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Liabilities* |
| Opening Balance, as of September 30, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$2680210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| Transfers into Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Transfers out of Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Accrued discounts/premiums<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net realized gain (loss)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3816474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation)<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1136264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Purchases<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Issues<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Sales<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Settlements<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Closing Balance, as of December 31, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |

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<sup>(a)</sup> Any difference between net change in unrealized appreciation (depreciation) and net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022, is generally due to investments no longer held or categorized as Level 3 at period end.

The following table summarizes the valuation approaches used and unobservable inputs utilized by the Valuation Committee to determine the value of certain of the Master Portfolio's Level 3 investments as of period end. The table does not include Level 3 investments with values based upon unadjusted third party pricing information in the amount of $280,891,424. A significant change in the third party information could result in a significantly lower or higher value of such Level 3 investments.

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Valuation Approach* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unobservable<br> Inputs* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Range of<br> Unobservable Inputs<br> Utilized<sup>(a)</sup>* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Weighted Average of<br> Unobservable Inputs<br> Based on Fair Value* |
| **Assets** |  |  |  |  |  |
| Common Stocks<br>| &nbsp;&nbsp;$334090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Volatility<br> Time to Exit | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51% - 78%<br> 1.0 - 1.4 years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74%<br> 1.1 years |
| Corporate Bonds<sup>(b)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63853821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Income<br> Market | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Discount Rate<br> Revenue Multiple<br> Volatility | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6% - 35%<br> 12.25x<br> 60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14%<br> —<br> — |
| Floating Rate Loan Interests<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184821763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Discount Rate<br> Credit Spread<br> Estimated Recovery Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9% - 17%<br> 285 - 568<br> 50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12%<br> 401<br> — |
| Preferred Stock<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28996958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Income<br> Market | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Discount Rate<br> Revenue Multiple | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12%<br> 6.75x - 24.00x | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—<br> 11.53x |
| Warrants<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Multiple<br> Volatility<br> Time to Exit | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75x - 12.25x<br> 40% - 68%<br> 0.5 - 0.5 years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.60x<br> 60%<br> 0.5 years |
|  | &nbsp;&nbsp;$280003868 |  |  |  |  |

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<sup>(a)</sup> A significant change in unobservable input would have resulted in a correlated (inverse) significant change to value.

<sup>(b)</sup> For the period end December 30, 2022, the valuation technique for investments classified as Corporate Bonds amounting to $6,797,300 changed to a Discount Cash Flow approach. The investments were previously valued utilizing a recent transaction. The change was due to consideration of the information that was available at the time the investments were valued.

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| | |
|:---|:---|
| **Currency Abbreviation** | **Currency Abbreviation** |
| AUD | &nbsp;&nbsp;Australian Dollar |
| BRL | &nbsp;&nbsp;Brazilian Real |
| CAD | &nbsp;&nbsp;Canadian Dollar |
| CHF | &nbsp;&nbsp;Swiss Franc |
| CLP | &nbsp;&nbsp;Chilean Peso |
| CNH | &nbsp;&nbsp;Chinese Yuan Offshore |
| COP | &nbsp;&nbsp;Colombian Peso |
| CZK | &nbsp;&nbsp;Czech Koruna |
| EUR | &nbsp;&nbsp;Euro |
| GBP | &nbsp;&nbsp;British Pound |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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| | |
|:---|:---|
| HKD | &nbsp;&nbsp;Hong Kong Dollar |
| HUF | &nbsp;&nbsp;Hungarian Forint |
| IDR | &nbsp;&nbsp;Indonesian Rupiah |
| INR | &nbsp;&nbsp;Indian Rupee |
| JPY | &nbsp;&nbsp;Japanese Yen |
| KRW | &nbsp;&nbsp;South Korean Won |
| MXN | &nbsp;&nbsp;Mexican Peso |
| NOK | &nbsp;&nbsp;Norwegian Krone |
| NZD | &nbsp;&nbsp;New Zealand Dollar |
| PLN | &nbsp;&nbsp;Polish Zloty |
| RUB | &nbsp;&nbsp;Russian Ruble |
| THB | &nbsp;&nbsp;Thai Baht |
| TWD | &nbsp;&nbsp;Taiwan New Dollar |
| USD | &nbsp;&nbsp;United States Dollar |
| ZAR | &nbsp;&nbsp;South African Rand |

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| | |
|:---|:---|
| **Portfolio Abbreviation** | **Portfolio Abbreviation** |
| ABS | &nbsp;&nbsp;Asset-Backed Security |
| BZDIOVER | &nbsp;&nbsp;Overnight Brazil CETIP - Interbank Rate |
| CDI | &nbsp;&nbsp;CREST Depository Interest |
| CLICP | &nbsp;&nbsp;Chile Indice de Camara Promedio Interbank Overnight Index |
| CLN | &nbsp;&nbsp;Credit-Linked-Note |
| CLO | &nbsp;&nbsp;Collateralized Loan Obligation |
| DAC | &nbsp;&nbsp;Designated Activity Co. |
| ETF | &nbsp;&nbsp;Exchange-Traded Fund |
| EURIBOR | &nbsp;&nbsp;Euro Interbank Offered Rate |
| FKA | &nbsp;&nbsp;Formally Known As |
| GO | &nbsp;&nbsp;General Obligation Bonds |
| HFA | &nbsp;&nbsp;Housing Finance Agency |
| IO | &nbsp;&nbsp;Interest Only |
| LIBOR | &nbsp;&nbsp;London Interbank Offered Rate |
| LP | &nbsp;&nbsp;Limited Partnership |
| MXIBTIIE | &nbsp;&nbsp;Mexico Interbank TIIE 28-Day |
| OTC | &nbsp;&nbsp;Over-the-Counter |
| PIK | &nbsp;&nbsp;Payment-in-Kind |
| RB | &nbsp;&nbsp;Revenue Bonds |
| REMIC | &nbsp;&nbsp;Real Estate Mortgage Investment Conduit |
| S&P | &nbsp;&nbsp;Standard & Poor's |
| SOFR | &nbsp;&nbsp;Secured Overnight Financing Rate |
| SONIA | &nbsp;&nbsp;Sterling Overnight Index Average |
| SPDR | &nbsp;&nbsp;Standard & Poor's Depository Receipt |
| TBA | &nbsp;&nbsp;To-be-Announced |
| WIBOR | &nbsp;&nbsp;Warsaw Interbank Offer Rate |

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## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** BlackRock Bond Fund, Inc.

- **b. Investment Company Act file number:** 811-02857

- **c. CIK number of Registrant:** 0000276463

- **d. LEI of Registrant:** 54930030AVOSLSPZTH36

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Bellevue Parkway

  - **City:** Wilmington

  - **State:** DE

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19809

  - **Telephone number:** 800-441-7762

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** BlackRock Total Return Fund

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000004071

- **c. LEI of Series:** 549300WQF7SM1NEFDT68

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2023-09-30

- **b. Date as of which information is reported:** 2022-12-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $16717422683.98

**Total Liabilities:** $100853164.24

**Net Assets:** $16616569519.74

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000052630 | -1.35%               | 3.93%                | -0.51%               |
| Class ID C000011387 | -1.45%               | 3.92%                | -0.52%               |
| Class ID C000037618 | -1.44%               | 3.94%                | -0.50%               |
| Class ID C000037620 | -1.51%               | 3.87%                | -0.57%               |
| Class ID C000011390 | -1.43%               | 3.96%                | -0.39%               |
| Class ID C000052631 | -1.42%               | 3.96%                | -0.48%               |
| Class ID C000011391 | -1.47%               | 3.90%                | -0.54%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $0.00                    | $0.00                                      |
| Month 2  | $219.07                  | $0.00                                      |
| Month 3  | $0.00                    | $0.00                                      |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                          | Title                         | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |     Balance | Units   | Value (USD)     | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   | Fair Value Level   | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Master Total Return Portfolio | Master Total Return Portfolio | CUSIP: 000000000<br>LEI: BYCPUE5REOJMYJVG3O25 | Long             | EC               | CORP              | US        | 16680872291 | NS      | $16680872290.99 | 100.39%           |  |  |  | No            | N/A                | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2023-02-23

**Name of Applicant:** BlackRock Bond Fund, Inc.

**Signature:** Ann Frechette

**Name of Signer:** Ann Frechette

**Title:** Assistant Treasurer