# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000857490
**File Stem:** 0000857490-26-000381
**Filing Date:** 2026-5
**Character Count:** 6101142
**Document Hash:** 733579a87fbef0c78be03cf091cfb8b0
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0000857490-26-000381.hdr.sgml**: 20260528

**ACCESSION NUMBER**: 0000857490-26-000381

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20260331

**FILED AS OF DATE**: 20260528

**DATE AS OF CHANGE**: 20260528

**PERIOD START**: 20261231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000857490

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-05962
- **FILM NUMBER:** 261037114

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** PO BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482
- **BUSINESS PHONE:** 6106691000

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** PO BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920703

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19910505

## Series and Classes Contracts Data

### Total Bond Market Index Portfolio (Series ID: S000004395)

| Class ID   | Class Name                        | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000012151 | Total Bond Market Index Portfolio |  |

## Nport-Ex

Total Bond Market Index Portfolio

#### Schedule of Investments (unaudited)
As of March 31, 2026

The portfolio files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The portfolio's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **U.S. Government and Agency Obligations (68.8%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (68.8%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (68.8%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (68.8%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (68.8%)** |
| **U.S. Government Securities (49.1%)** | **U.S. Government Securities (49.1%)** | **U.S. Government Securities (49.1%)** | **U.S. Government Securities (49.1%)** | **U.S. Government Securities (49.1%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618 | &nbsp;&nbsp; 8685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6820 | &nbsp;&nbsp; 6586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5620 | &nbsp;&nbsp; 5560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14723 | &nbsp;&nbsp; 14720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10066 | &nbsp;&nbsp; 9906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12992 | &nbsp;&nbsp; 13088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6605 | &nbsp;&nbsp; 6358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22535 | &nbsp;&nbsp; 22231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11329 | &nbsp;&nbsp; 11337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6014 | &nbsp;&nbsp; 6070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889 | &nbsp;&nbsp; 8532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9539 | &nbsp;&nbsp; 9472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18286 | &nbsp;&nbsp; 18272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6993 | &nbsp;&nbsp; 7041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510 | &nbsp;&nbsp; 8129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11284 | &nbsp;&nbsp; 11126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18564 | &nbsp;&nbsp; 18571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14247 | &nbsp;&nbsp; 13946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10735 | &nbsp;&nbsp; 10722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7825 | &nbsp;&nbsp; 7467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6788 | &nbsp;&nbsp; 6722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12889 | &nbsp;&nbsp; 12851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7144 | &nbsp;&nbsp; 7097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8525 | &nbsp;&nbsp; 8098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5063 | &nbsp;&nbsp; 5039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7865 | &nbsp;&nbsp; 7898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13437 | &nbsp;&nbsp; 13445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10290 | &nbsp;&nbsp; 9767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11659 | &nbsp;&nbsp; 11598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8761 | &nbsp;&nbsp; 8798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7302 | &nbsp;&nbsp; 7120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp; 10145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8128 | &nbsp;&nbsp; 7710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8035 | &nbsp;&nbsp; 7977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16307 | &nbsp;&nbsp; 16317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9190 | &nbsp;&nbsp; 9216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11360 | &nbsp;&nbsp; 10749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353 | &nbsp;&nbsp; 8289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6060 | &nbsp;&nbsp; 6064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8482 | &nbsp;&nbsp; 8542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12760 | &nbsp;&nbsp; 12070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21886 | &nbsp;&nbsp; 21763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12432 | &nbsp;&nbsp; 12193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12851 | &nbsp;&nbsp; 12951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12668 | &nbsp;&nbsp; 12043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9953 | &nbsp;&nbsp; 9875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7787 | &nbsp;&nbsp; 7813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10091 | &nbsp;&nbsp; 10103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10786 | &nbsp;&nbsp; 10258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6846 | &nbsp;&nbsp; 6822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8055 | &nbsp;&nbsp; 8068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10598 | &nbsp;&nbsp; 10584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14689 | &nbsp;&nbsp; 13941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6803 | &nbsp;&nbsp; 6760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11755 | &nbsp;&nbsp; 11531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10834 | &nbsp;&nbsp; 10821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10615 | &nbsp;&nbsp; 10053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8293 | &nbsp;&nbsp; 8261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10834 | &nbsp;&nbsp; 10850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9941 | &nbsp;&nbsp; 9395 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8012 | &nbsp;&nbsp; 8046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15261 | &nbsp;&nbsp; 15281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12705 | &nbsp;&nbsp; 11914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6769 | &nbsp;&nbsp; 6815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14966 | &nbsp;&nbsp; 14649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12876 | &nbsp;&nbsp; 12822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13987 | &nbsp;&nbsp; 13124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7007 | &nbsp;&nbsp; 7095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18223 | &nbsp;&nbsp; 18036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13792 | &nbsp;&nbsp; 12954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8643 | &nbsp;&nbsp; 8808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19200 | &nbsp;&nbsp; 19053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10725 | &nbsp;&nbsp; 10084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9193 | &nbsp;&nbsp; 9428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15153 | &nbsp;&nbsp; 14888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10140 | &nbsp;&nbsp; 10059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3402 | &nbsp;&nbsp; 3512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10095 | &nbsp;&nbsp; 9506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10440 | &nbsp;&nbsp; 10584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8141 | &nbsp;&nbsp; 8075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10224 | &nbsp;&nbsp; 9577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10709 | &nbsp;&nbsp; 10688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10824 | &nbsp;&nbsp; 10733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9863 | &nbsp;&nbsp; 9318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11055 | &nbsp;&nbsp; 11105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11033 | &nbsp;&nbsp; 10674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11509 | &nbsp;&nbsp; 11410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8640 | &nbsp;&nbsp; 8179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11636 | &nbsp;&nbsp; 11770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12296 | &nbsp;&nbsp; 12189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10920 | &nbsp;&nbsp; 10473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14039 | &nbsp;&nbsp; 14157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp; 9137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12714 | &nbsp;&nbsp; 13002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871 | &nbsp;&nbsp; 8492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8802 | &nbsp;&nbsp; 8517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13504 | &nbsp;&nbsp; 13767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10170 | &nbsp;&nbsp; 9985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12477 | &nbsp;&nbsp; 12631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6550 | &nbsp;&nbsp; 6300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13876 | &nbsp;&nbsp; 13939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4620 | &nbsp;&nbsp; 4299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5835 | &nbsp;&nbsp; 5698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16630 | &nbsp;&nbsp; 16502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12655 | &nbsp;&nbsp; 12504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6802 | &nbsp;&nbsp; 6804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5925 | &nbsp;&nbsp; 5949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14896 | &nbsp;&nbsp; 15018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 | &nbsp;&nbsp; 2185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5971 | &nbsp;&nbsp; 5970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11735 | &nbsp;&nbsp; 11833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6303 | &nbsp;&nbsp; 6300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11824 | &nbsp;&nbsp; 12026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 | &nbsp;&nbsp; 4724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12208 | &nbsp;&nbsp; 12364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8994 | &nbsp;&nbsp; 8230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19026 | &nbsp;&nbsp; 19100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp; 8512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12915 | &nbsp;&nbsp; 12964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5295 | &nbsp;&nbsp; 5215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15893 | &nbsp;&nbsp; 15877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13704 | &nbsp;&nbsp; 12004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350 | &nbsp;&nbsp; 1467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680 | &nbsp;&nbsp; 5645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12820 | &nbsp;&nbsp; 12867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp; 4571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16388 | &nbsp;&nbsp; 16366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9636 | &nbsp;&nbsp; 9621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5944 | &nbsp;&nbsp; 5963 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18277 | &nbsp;&nbsp; 15873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15805 | &nbsp;&nbsp; 15610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5681 | &nbsp;&nbsp; 5725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15391 | &nbsp;&nbsp; 15203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6192 | &nbsp;&nbsp; 6367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10339 | &nbsp;&nbsp; 10207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5840 | &nbsp;&nbsp; 6067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19136 | &nbsp;&nbsp; 16677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12667 | &nbsp;&nbsp; 12435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6405 | &nbsp;&nbsp; 6521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13598 | &nbsp;&nbsp; 13414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7613 | &nbsp;&nbsp; 7548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9987 | &nbsp;&nbsp; 9903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7012 | &nbsp;&nbsp; 7027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11033 | &nbsp;&nbsp; 9671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1540 | &nbsp;&nbsp; 1633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11021 | &nbsp;&nbsp; 10806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7708 | &nbsp;&nbsp; 7808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17133 | &nbsp;&nbsp; 17078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8407 | &nbsp;&nbsp; 8466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7993 | &nbsp;&nbsp; 8229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18109 | &nbsp;&nbsp; 16150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7766 | &nbsp;&nbsp; 7996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7912 | &nbsp;&nbsp; 8010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8081 | &nbsp;&nbsp; 8133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19802 | &nbsp;&nbsp; 17183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8622 | &nbsp;&nbsp; 8515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8470 | &nbsp;&nbsp; 8309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8361 | &nbsp;&nbsp; 8405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20722 | &nbsp;&nbsp; 17971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8420 | &nbsp;&nbsp; 8461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7457 | &nbsp;&nbsp; 7635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7992 | &nbsp;&nbsp; 8128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20053 | &nbsp;&nbsp; 17781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7463 | &nbsp;&nbsp; 7492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8327 | &nbsp;&nbsp; 8356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6629 | &nbsp;&nbsp; 6606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20063 | &nbsp;&nbsp; 18767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8720 | &nbsp;&nbsp; 8744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9112 | &nbsp;&nbsp; 9071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9119 | &nbsp;&nbsp; 9074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18460 | &nbsp;&nbsp; 17075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9141 | &nbsp;&nbsp; 9027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8628 | &nbsp;&nbsp; 8517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9180 | &nbsp;&nbsp; 8991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19041 | &nbsp;&nbsp; 19047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8219 | &nbsp;&nbsp; 8044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9711 | &nbsp;&nbsp; 9571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9798 | &nbsp;&nbsp; 9726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19278 | &nbsp;&nbsp; 18548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9210 | &nbsp;&nbsp; 9003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11728 | &nbsp;&nbsp; 11809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19198 | &nbsp;&nbsp; 18292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18932 | &nbsp;&nbsp; 18587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21279 | &nbsp;&nbsp; 21721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22292 | &nbsp;&nbsp; 21997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20946 | &nbsp;&nbsp; 21170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20908 | &nbsp;&nbsp; 20373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21383 | &nbsp;&nbsp; 21376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19215 | &nbsp;&nbsp; 19715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22398 | &nbsp;&nbsp; 22339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19584 | &nbsp;&nbsp; 19514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17374 | &nbsp;&nbsp; 16948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16833 | &nbsp;&nbsp; 16569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 | &nbsp;&nbsp; 802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318 | &nbsp;&nbsp; 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2593 | &nbsp;&nbsp; 2566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2496 | &nbsp;&nbsp; 2431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3784 | &nbsp;&nbsp; 3776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7524 | &nbsp;&nbsp; 4741 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp; 2204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9707 | &nbsp;&nbsp; 6052 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3040 | &nbsp;&nbsp; 2786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11389 | &nbsp;&nbsp; 7337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2770 | &nbsp;&nbsp; 2641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11198 | &nbsp;&nbsp; 7756 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2706 | &nbsp;&nbsp; 2720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9056 | &nbsp;&nbsp; 6597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2704 | &nbsp;&nbsp; 2606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13841 | &nbsp;&nbsp; 9257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2790 | &nbsp;&nbsp; 2489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11218 | &nbsp;&nbsp; 7758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883 | &nbsp;&nbsp; 2358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8961 | &nbsp;&nbsp; 6534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3157 | &nbsp;&nbsp; 2571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2120 | &nbsp;&nbsp; 1690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7780 | &nbsp;&nbsp; 6419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3520 | &nbsp;&nbsp; 2691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6522 | &nbsp;&nbsp; 5449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3626 | &nbsp;&nbsp; 2758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7430 | &nbsp;&nbsp; 6724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3380 | &nbsp;&nbsp; 2707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7744 | &nbsp;&nbsp; 6882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245 | &nbsp;&nbsp; 4027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6383 | &nbsp;&nbsp; 5660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4680 | &nbsp;&nbsp; 3997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8548 | &nbsp;&nbsp; 8070 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4185 | &nbsp;&nbsp; 3628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8101 | &nbsp;&nbsp; 8003 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4238 | &nbsp;&nbsp; 3601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8348 | &nbsp;&nbsp; 7983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4726 | &nbsp;&nbsp; 3863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7994 | &nbsp;&nbsp; 7754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 | &nbsp;&nbsp; 3800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7083 | &nbsp;&nbsp; 6425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4203 | &nbsp;&nbsp; 3219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7572 | &nbsp;&nbsp; 7331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5259 | &nbsp;&nbsp; 3688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8007 | &nbsp;&nbsp; 7867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp; 1958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8352 | &nbsp;&nbsp; 8461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4074 | &nbsp;&nbsp; 3025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7588 | &nbsp;&nbsp; 7564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2915 | &nbsp;&nbsp; 2203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7805 | &nbsp;&nbsp; 7527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3877 | &nbsp;&nbsp; 2674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5731 | &nbsp;&nbsp; 5525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4692 | &nbsp;&nbsp; 3222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6178 | &nbsp;&nbsp; 4025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2270 | &nbsp;&nbsp; 1659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4690 | &nbsp;&nbsp; 3493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973 | &nbsp;&nbsp; 2952 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6397 | &nbsp;&nbsp; 4525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6573 | &nbsp;&nbsp; 4633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7589 | &nbsp;&nbsp; 5593 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7985 | &nbsp;&nbsp; 6006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8724 | &nbsp;&nbsp; 6400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9288 | &nbsp;&nbsp; 7272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370 | &nbsp;&nbsp; 7571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9325 | &nbsp;&nbsp; 6628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8568 | &nbsp;&nbsp; 5327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9223 | &nbsp;&nbsp; 5876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9042 | &nbsp;&nbsp; 5262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9176 | &nbsp;&nbsp; 4354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12626 | &nbsp;&nbsp; 6171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12971 | &nbsp;&nbsp; 6767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13738 | &nbsp;&nbsp; 7627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16150 | &nbsp;&nbsp; 10103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13575 | &nbsp;&nbsp; 7730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12120 | &nbsp;&nbsp; 6657 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11932 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10896 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15057 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2675565** |
| **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1711 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1228 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1028 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **18873** |
| **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.3%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.3%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.3%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.3%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.3%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.3%)** |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028–12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027–3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029–8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5325 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2026–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11830 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2033–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6406 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039–10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3357 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2033–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028–7/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028–3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027–2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026–11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027–5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519 |
| <sup>3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 |
| <sup>3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529 |
| <sup>3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2305 |
| <sup>3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2056–5/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6779 |
| <sup>3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973 |
| <sup>3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2538 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042–7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2026–9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2026–11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033–3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039–9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032–3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2027–12/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027–10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027–1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2026–10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2050–6/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24126 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2027–5/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25331 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2029–5/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26383 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2026–1/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22850 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2040–2/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17369 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2039–1/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22411 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2039–2/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33720 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2052–3/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41371 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2052–12/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22020 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2035–8/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6425 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2036–9/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2035–4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31098 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027–5/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137044 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2027–9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99035 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028–5/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64098 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2026–5/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36462 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2026–4/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38077 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028–5/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40769 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028–4/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78208 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031–5/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103920 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028–5/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86685 |
| <sup>2,3,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2052–4/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34632 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2026–8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5347 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2026–1/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2026–4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1049322** |
| **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 1YR CMT + 2.313% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.938% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.429% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.472% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.527% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.169% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.558% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.308% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.281% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.612% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.058% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.621% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.353% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.873% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.627% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.752% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.135% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.655% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.312% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.698% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2040–10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.932% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.716% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.428% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.779% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.384% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.905% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.789% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.255% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.789% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.793% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.278% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2033–11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.259% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.325% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.047% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.972% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.085% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.909% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.909% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT6M + 0.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.641% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT6M + 1.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.414% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.015% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.695% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.879% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.743% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.118% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.206% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.855% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040–1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.881% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.058% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.641% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 2.085% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT6M + 1.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.897% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2038–12/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2041–8/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2041–6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **478** |
| **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,977,531)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,977,531)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,977,531)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,977,531)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,977,531)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**3744238** |
| **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.0%)** |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A3 Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A4 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A4 Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2025-5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Class C Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Class A Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Class A1 Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A2 Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2018-BNK11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.046% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2019-BNK19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2019-BNK20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.011% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2019-BNK23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2019-BNK24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2017-BNK9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2018-BNK12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.255% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2018-BNK13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.953% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.231% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2018-BNK15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2019-BNK16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2019-BNK17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2019-BNK18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2019-BNK22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.978% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2020-BNK26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2020-BNK28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2020-BNK29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.997% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2020-BNK30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.925% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2021-BNK31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.036% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2023-BNK46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2017-BNK5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.435% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.688% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2018-BNK13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.217% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2019-BNK21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2020-BNK25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.649% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2020-BNK27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BN32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.556% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.285% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2022-BNK43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2023-BNK45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2024-BNK47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.716% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 230 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2024-BNK48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2017-BNK5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.898% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2018-BNK12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.481% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.976% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.826% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.093% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.283% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2020-BNK25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2020-BNK26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2020-BNK27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.551% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2021-BNK31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2021-BNK36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.695% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2022-BNK39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.181% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2023-BNK45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2024-BNK48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class ASB Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.641% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class C Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.089% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-BNK3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-BNK3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp; 28 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class A3 Series 2023-5YR2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.656% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class A3 Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class A3 Series 2024-5YR9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.614% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class AS Series 2023-5YR2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class AS Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2019-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.919% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2019-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.171% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2019-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Dryrock Issuance Trust Class A Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A3 Series 2024-5C25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 331 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A3 Series 2026-5C40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 286 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A4 Series 2020-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.639% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A4 Series 2025-C32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2018-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.314% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.037% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2021-C11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.322% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2021-C12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.689% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2021-C9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2022-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.451% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 465 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.586% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 406 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.898% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2020-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2023-C19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2023-C20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2025-C39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2026-5C40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.529% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class B Series 2025-C39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 31 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Trust Class A5 Series 2021-C10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A2 Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2020-IG1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2023-V2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2023-V3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.363% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2024-V5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2024-V10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.277% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2025-V15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2026-V20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2018-B5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.208% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2018-B6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.261% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2018-B7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2019-B10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2019-B13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 264 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.666% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 320 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2019-B14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.049% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2019-B15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2019-B9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.289% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.978% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp; 1010 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.847% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.613% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.388% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2022-B32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2022-B33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2022-B34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.786% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2022-B36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2023-B39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2025-B41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2026-B42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2018-B1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2018-B4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2019-B10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.979% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2020-B16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.944% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2026-V20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.436% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.084% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2018-B6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2018-B8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2019-B11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.784% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2020-B19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.148% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2020-B20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2020-IG1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.909% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2021-B23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.274% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2021-B24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2022-B32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2023-B39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2023-V2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.537% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2023-V3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.097% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2024-V10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2025-B41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A3 Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A3 Series 2024-5C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A3 Series 2024-5C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A3 Series 2025-5C13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A3 Series 2026-5C14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 275 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2022-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.374% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2022-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.313% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.956% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.478% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.759% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.353% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-5C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.866% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 315 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2025-5C13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2026-5C14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.539% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class B Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.018% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A3 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A4 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A4 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A4 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Class A4 Series 2019-CF3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.006% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Class A5 Series 2019-CF1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.786% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Class A5 Series 2019-CF2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Class AS Series 2019-CF3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 300 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A Series 2025-A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp; 415 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A2 Series 2021-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 423 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A3 Series 2019-A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A3 Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A4 Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Select Receivables Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Select Receivables Trust Class A3 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-P2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-P3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Class A4 Series 2025-P2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Class B Series 2025-P4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A3 Series 2019-CD8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.657% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2016-CD1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2016-CD2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.526% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2017-CD3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2018-CD7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.279% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2019-CD8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.912% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 422 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A5 Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class AM Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class AS Series 2017-CD3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.833% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 27 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class ASB Series 2018-CD7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Class AM Series 2016-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.691% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGMS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-B1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGMS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-B1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Class A Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Class A Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp; 1253 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Class A Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Class A3 Series 2007-A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Class A7 Series 2018-A7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2016-P4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.646% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2015-GC31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2016-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2016-P4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.902% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.471% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.009% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-GC43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.038% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2016-GC36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.616% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2019-GC41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.869% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2020-GC46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2022-GC48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.764% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2020-GC46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.918% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class B Series 2015-GC29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.758% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33 | &nbsp;&nbsp; 33 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class A3 Series 2017-COR2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 35 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class A3 Series 2018-COR3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.228% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class A5 Series 2019-GC44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class AM Series 2013-CR12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class AM Series 2019-GC44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.263% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class B Series 2013-CR12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class B Series 2014-CR15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.329% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2021-C20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-CX12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2017-CX10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2018-CX11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.033% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 273 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2021-C20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.076% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class B Series 2015-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 34 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBGS Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class A4 Series 2016-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class A5 Series 2017-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.328% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class AM Series 2017-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.561% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Class A Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2025-1A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class B Series 2024-4A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class B Series 2024-5A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class B Series 2025-5A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class B Series 2026-1A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class C Series 2023-4A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class D Series 2021-3A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class D Series 2022-1A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class D Series 2022-2A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class 2A2 Series 2019-M21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class 2A2 Series 2021-M13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class 2A2 Series 2025-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class 3A2 Series 2019-M18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.436% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.469% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.499% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.292% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.073% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.961% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.654% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.578% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.067% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.038% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.368% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382 | &nbsp;&nbsp; 368 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.469% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.646% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.273% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.143% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169 | &nbsp;&nbsp; 164 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp; 897 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.784% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.323% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.324% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp; 225 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.738% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 241 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M1G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.468% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M3G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.669% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.932% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M1G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.531% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.707% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.936% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2023-M1S | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2023-M6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2023-M8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class ATS2 Series 2017-M15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.163% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020 | &nbsp;&nbsp; 1000 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.329% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 700 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Class A2 Series K-178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Class A2 Series K548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Class A2 Series K762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1495 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association-ACES Class A2 Series 2025-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.389% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Auto Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Auto Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First National Master Note Trust Class A Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A3 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Class A1 Series 2025-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust Class A Series 2018-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust Class A1 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Mortgage Trust Class A2 Series K-168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Mortgage Trust Class A2 Series K-169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Mortgage Trust Class A2 Series K759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 511 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.736% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.863% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.007% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.653% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.243% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433 | &nbsp;&nbsp; 430 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.194% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 495 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.303% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.854% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp; 1696 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 273 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.771% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 | &nbsp;&nbsp; 384 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 442 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 220 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.982% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.903% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 264 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.595% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 200 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.524% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.537% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 332 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.253% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp; 1206 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.639% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.558% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 385 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.406% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 357 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 267 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.521% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.846% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 629 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.074% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 227 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.108% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 386 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 359 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.723% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.853% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 356 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.023% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.096% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.243% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 666 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 960 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.718% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.859% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.721% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.716% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.361% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.489% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 304 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.819% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 400 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.712% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.657% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 711 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K-1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 375 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K-1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.542% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K-1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.797% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp; 294 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.459% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class AM Series K749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2,3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FREMF Mortgage Trust Class A2 Series K541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.348% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 652 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A4 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A4 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A4 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class B Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class B Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A3 Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2016-GS2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2017-GS5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2017-GS7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-GC39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.567% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-GC40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-GC42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-GSA1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2014-GC22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2020-GC45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.911% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2020-GC47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2020-GSA2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.012% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2016-GS4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-GS5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.826% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-GS7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2019-GC42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2020-GC45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.173% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2020-GSA2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class B Series 2014-GC24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class B Series 2014-GC26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class C Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.322% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A4 Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A4 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 406 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 31 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 273 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2016-JP4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2015-JP1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2016-JP3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2016-JP4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2015-C27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2014-C24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.639% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2014-C25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2015-C32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2014-C22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2014-C24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2015-C30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.226% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class B Series 2014-C18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.474% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class B Series 2014-C26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.951% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-COR5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2019-COR4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-JP6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2019-COR5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.669% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2016-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-COR6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2020-COR7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2016-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.713% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A3 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp; 68 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A4 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A4 Series 2016-C28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.544% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A5 Series 2016-C31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A5 Series 2025-C35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.633% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 312 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class B Series 2015-C22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.883% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Class A4 Series 2017-HR2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.587% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A3 Series 2019-L2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.806% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A3 Series 2020-L4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.698% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2016-BNK2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.049% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2016-UB11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.782% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2016-UBS12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.596% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2019-H6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.417% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 241 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2019-L2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.071% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2019-L3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2020-HR8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.041% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2021-L6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A5 Series 2021-L7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A5 Series 2022-L8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class AS Series 2016-BNK2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.282% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class AS Series 2019-H6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class AS Series 2020-L4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSWF Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.752% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSWF Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.014% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSWF Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 230 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2026-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1009 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2026-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Issuance Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2025-D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2024-D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2025-D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.313% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.334% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.605% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2017-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.474% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2018-C11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.241% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2018-C12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2023-7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2025-7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A4 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A4 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A4 Series 2025-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2024-5C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2025-5C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2026-5C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710 | &nbsp;&nbsp; 1727 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.581% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.472% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.012% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2020-C58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.092% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2018-C44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2019-C52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2021-C59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.292% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.854% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2018-C43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2019-C52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.143% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2025-5C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.503% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2026-5C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WF Card Issuance Trust Class A Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WF Card Issuance Trust Class A Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2013-C14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Class B Series 2014-C22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.371% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2026-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Select Auto Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Select Auto Trust Class C Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $115,217)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $115,217)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $115,217)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $115,217)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $115,217)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**110790** |
| **Corporate Bonds (24.8%)** | **Corporate Bonds (24.8%)** | **Corporate Bonds (24.8%)** | **Corporate Bonds (24.8%)** | **Corporate Bonds (24.8%)** | **Corporate Bonds (24.8%)** |
| **Communications (1.9%)** | **Communications (1.9%)** | **Communications (1.9%)** | **Communications (1.9%)** | **Communications (1.9%)** | **Communications (1.9%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbnb Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbnb Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbnb Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366 | &nbsp;&nbsp; 366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393 | &nbsp;&nbsp; 390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040 | &nbsp;&nbsp; 1035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 33 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271 | &nbsp;&nbsp; 269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667 | &nbsp;&nbsp; 358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741 | &nbsp;&nbsp; 717 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721 | &nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 | &nbsp;&nbsp; 958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 | &nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 | &nbsp;&nbsp; 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 | &nbsp;&nbsp; 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480 | &nbsp;&nbsp; 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp; 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636 | &nbsp;&nbsp; 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717 | &nbsp;&nbsp; 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1264 | &nbsp;&nbsp; 828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1725 | &nbsp;&nbsp; 1122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968 | &nbsp;&nbsp; 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 | &nbsp;&nbsp; 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516 | &nbsp;&nbsp; 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284 | &nbsp;&nbsp; 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.384% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp; 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912 | &nbsp;&nbsp; 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861 | &nbsp;&nbsp; 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 | &nbsp;&nbsp; 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242 | &nbsp;&nbsp; 1237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065 | &nbsp;&nbsp; 1101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.969% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 686 | &nbsp;&nbsp; 505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.887% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757 | &nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543 | &nbsp;&nbsp; 479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp; 585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.987% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847 | &nbsp;&nbsp; 449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548 | &nbsp;&nbsp; 518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1941 | &nbsp;&nbsp; 1921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324 | &nbsp;&nbsp; 320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787 | &nbsp;&nbsp; 745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 | &nbsp;&nbsp; 609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1152 | &nbsp;&nbsp; 1079 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503 | &nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139 | &nbsp;&nbsp; 1056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBCUniversal Media LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 | &nbsp;&nbsp; 473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911 | &nbsp;&nbsp; 948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp; 96 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprint Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 | &nbsp;&nbsp; 783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Europe BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tencent Music Entertainment Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable Enterprises LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp; 2336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845 | &nbsp;&nbsp; 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709 | &nbsp;&nbsp; 721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479 | &nbsp;&nbsp; 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615 | &nbsp;&nbsp; 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596 | &nbsp;&nbsp; 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 | &nbsp;&nbsp; 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisign Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 | &nbsp;&nbsp; 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 | &nbsp;&nbsp; 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802 | &nbsp;&nbsp; 700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp; 189 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.401% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.987% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weibo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP 2025 LLC / Delaware | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **102917** |
| **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795 | &nbsp;&nbsp; 789 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp; 549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566 | &nbsp;&nbsp; 561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679 | &nbsp;&nbsp; 666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621 | &nbsp;&nbsp; 615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691 | &nbsp;&nbsp; 689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362 | &nbsp;&nbsp; 269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1002 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Best Buy Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Endowment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 29 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.321% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 62 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546 | &nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Claremont Mckenna College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.775% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cornell University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp; 11 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dick's Sporting Goods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.682% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.832% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emory University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.143% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emory University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.969% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 33 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Foundation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.415% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Foundation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 | &nbsp;&nbsp; 709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.798% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.303% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.753% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.869% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491 | &nbsp;&nbsp; 472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 | &nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473 | &nbsp;&nbsp; 475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664 | &nbsp;&nbsp; 667 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372 | &nbsp;&nbsp; 385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631 | &nbsp;&nbsp; 655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089 | &nbsp;&nbsp; 1109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 | &nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;George Washington University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653 | &nbsp;&nbsp; 695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 4 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 9 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.436% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.688% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.967% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howard University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JD.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.647% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp; 469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543 | &nbsp;&nbsp; 538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407 | &nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1547 | &nbsp;&nbsp; 1507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp; 22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/3/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 700 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.959% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.067% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mattel Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp; 716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 20 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/9/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MercadoLibre Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Finance North America LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 31 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Polaris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.887% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242 | &nbsp;&nbsp; 259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockefeller Foundation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ross Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 | &nbsp;&nbsp; 691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990 | &nbsp;&nbsp; 905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp; 23 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toll Brothers Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toll Brothers Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.186% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Boston College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.129% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Columbia University in the City of New York | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Dartmouth College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.273% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.201% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of the University of Pennsylvania | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.396% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of the University of Pennsylvania | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Chicago | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Chicago | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.003% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Miami | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Notre Dame du Lac | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Notre Dame du Lac | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.394% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.028% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.945% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.524% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.349% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;William Marsh Rice University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yale University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.482% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yale University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **91968** |
| **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ahold Finance USA LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1720 | &nbsp;&nbsp; 1675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997 | &nbsp;&nbsp; 1801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 | &nbsp;&nbsp; 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051 | &nbsp;&nbsp; 880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp; 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.935% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.557% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.259% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.906% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.343% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.726% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273 | &nbsp;&nbsp; 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.758% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.282% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.081% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.931% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp; 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559 | &nbsp;&nbsp; 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delhaize America LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp; 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549 | &nbsp;&nbsp; 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowers Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fomento Economico Mexicano SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 31 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634 | &nbsp;&nbsp; 654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 | &nbsp;&nbsp; 284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 425 |
| <sup>4,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| <sup>4,6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS NV / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 139 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381 | &nbsp;&nbsp; 354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maple Parent Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522 | &nbsp;&nbsp; 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/2/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/28/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 215 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **78690** |
| **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.138% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.234% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.868% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.633% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.721% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.893% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.939% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.279% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.236% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.018% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.819% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443 | &nbsp;&nbsp; 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.343% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2013 Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2013 Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2015 USA LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Petroleum North America ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Petroleum North America ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Pipeline Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.758% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478 | &nbsp;&nbsp; 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 557 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp; 1060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp; 968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555 | &nbsp;&nbsp; 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 | &nbsp;&nbsp; 601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.567% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.114% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.327% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 | &nbsp;&nbsp; 669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.452% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487 | &nbsp;&nbsp; 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp; 1680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 | &nbsp;&nbsp; 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 138 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOV Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOV Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/3/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 160 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620 | &nbsp;&nbsp; 621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582 | &nbsp;&nbsp; 546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 522 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp; 366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 | &nbsp;&nbsp; 509 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.911% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.026% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectra Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284 | &nbsp;&nbsp; 300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TC PipeLines LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490 | &nbsp;&nbsp; 465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.461% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411 | &nbsp;&nbsp; 409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.275% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital USA LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital USA LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.569% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital USA LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289 | &nbsp;&nbsp; 284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735 | &nbsp;&nbsp; 711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 | &nbsp;&nbsp; 425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viper Energy Partners LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viper Energy Partners LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411 | &nbsp;&nbsp; 404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 | &nbsp;&nbsp; 269 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **102196** |
| **Financials (7.1%)** | **Financials (7.1%)** | **Financials (7.1%)** | **Financials (7.1%)** | **Financials (7.1%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACE Capital Trust II | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aegon Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.737% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.992% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.282% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.085% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.489% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.918% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.667% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. / Aon Global Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 650 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Associated Banc-Corp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assured Guaranty US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 3 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXIS Specialty Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXIS Specialty Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bain Capital Specialty Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bain Capital Specialty Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.883% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.033% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.294% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.365% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.938% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.033% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560 | &nbsp;&nbsp; 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.593% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.204% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334 | &nbsp;&nbsp; 1311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.202% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.271% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.974% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.884% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1932 | &nbsp;&nbsp; 1968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.496% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp; 1848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp; 4412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.972% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.015% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 | &nbsp;&nbsp; 1467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.468% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.482% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp; 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.045% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.676% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.443% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.483% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.972% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 264 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.729% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.802% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.317% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.026% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.967% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp; 1201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.188% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.588% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.501% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.837% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.086% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.972% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326 | &nbsp;&nbsp; 339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.088% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.367% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.521% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.746% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.437% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp; 1257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.335% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.207% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/11/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.036% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barings BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barings Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534 | &nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BGC Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Reg Finance Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Reg Finance Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Reg Finance Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Technology Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.052% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Asset Management Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Asset Management Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Asset Management Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.077% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Capital Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance I UK plc / Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.968% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.237% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336 | &nbsp;&nbsp; 1347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.283% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.092% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.468% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595 | &nbsp;&nbsp; 610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.273% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.463% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.817% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 | &nbsp;&nbsp; 749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.051% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 212 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.884% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850 | &nbsp;&nbsp; 1793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Southwest Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlyle Secured Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlyle Secured Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.343% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.853% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.136% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp; 1200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296 | &nbsp;&nbsp; 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1230 | &nbsp;&nbsp; 1230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.668% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580 | &nbsp;&nbsp; 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.542% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.976% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.666% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.503% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.827% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp; 1063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 | &nbsp;&nbsp; 1205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562 | &nbsp;&nbsp; 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.612% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 168 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Bank NA/Providence RI | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.253% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.423% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.883% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.322% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.494% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432 | &nbsp;&nbsp; 443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.819% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179 | &nbsp;&nbsp; 1175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.729% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Vance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enact Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.868% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FactSet Research Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.339% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.566% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.332% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.982% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.514% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First-Citizens Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831 | &nbsp;&nbsp; 796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin BSP Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Capital I | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.345% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.691% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.482% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.148% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.814% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.223% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp; 1215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.049% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.692% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425 | &nbsp;&nbsp; 1426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.207% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp; 363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 710 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp; 572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp; 2296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp; 1051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp; 353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.387% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 | &nbsp;&nbsp; 457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1030 | &nbsp;&nbsp; 763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.561% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.541% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469 | &nbsp;&nbsp; 447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 511 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanover Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hercules Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank USA NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 | &nbsp;&nbsp; 821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 723 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.206% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp; 557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.848% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 | &nbsp;&nbsp; 1095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.113% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.719% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 717 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 354 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.133% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 | &nbsp;&nbsp; 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.332% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.443% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.208% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.487% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.605% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.552% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.335% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.066% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.114% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jackson Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.979% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.509% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515 | &nbsp;&nbsp; 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212 | &nbsp;&nbsp; 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.452% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.012% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.581% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp; 2422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1413 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp; 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp; 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp; 1848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.956% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp; 1677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.255% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.764% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.347% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5778 | &nbsp;&nbsp; 5696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.912% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 | &nbsp;&nbsp; 717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.766% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.294% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.502% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 567 | &nbsp;&nbsp; 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.898% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.157% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.032% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.897% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.328% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp; 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keybank National Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keybank National Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keybank National Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.401% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legg Mason Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/9/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.241% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.721% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.953% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.668% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.344% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.833% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.413% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.082% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp; 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267 | &nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marex Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marex Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.404% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 | &nbsp;&nbsp; 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665 | &nbsp;&nbsp; 653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp; 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 31 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.287% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.961% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.354% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.242% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.258% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.852% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.133% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.406% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 | &nbsp;&nbsp; 341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.751% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.018% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.153% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.869% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.098% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.172% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 780 | &nbsp;&nbsp; 810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.652% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.591% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935 | &nbsp;&nbsp; 924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250 | &nbsp;&nbsp; 3335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.123% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.449% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.133% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.238% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.173% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.656% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.654% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp; 1300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.622% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.356% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3254 | &nbsp;&nbsp; 3201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.239% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.889% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.424% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.627% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 381 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.587% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275 | &nbsp;&nbsp; 1301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.664% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798 | &nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.948% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 359 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.971% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.314% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.217% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.802% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp; 572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp; 1136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.504% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.968% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 | &nbsp;&nbsp; 344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Direct Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.204% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528 | &nbsp;&nbsp; 526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSCI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 23 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.944% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.308% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.901% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.076% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 696 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.032% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.172% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.605% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.103% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.904% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.608% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.999% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.783% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Haven Private Income Fund LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oaktree Specialty Lending Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oaktree Strategic Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old National Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.768% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PartnerRe Finance B LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PartnerRe Finance B LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.957% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle Financial Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.168% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.037% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.939% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp; 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.676% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.401% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265 | &nbsp;&nbsp; 2290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.423% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 | &nbsp;&nbsp; 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.905% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/7/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.935% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363 | &nbsp;&nbsp; 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Funding Asia plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Radian Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 55 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.502% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.965% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.969% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.153% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463 | &nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421 | &nbsp;&nbsp; 426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.696% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 | &nbsp;&nbsp; 469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.499% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.694% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.136% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SiriusPoint Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.782% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.729% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.821% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.159% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.784% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.364% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 693 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.544% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.944% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.902% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870 | &nbsp;&nbsp; 1746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.494% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.766% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.776% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.558% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.046% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 928 | &nbsp;&nbsp; 912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.334% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.796% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.019% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 | &nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.947% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeoff Merger Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 | &nbsp;&nbsp; 58 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeoff Merger Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeoff Merger Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeoff Merger Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp; 33 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Capital Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.301% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.108% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.156% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.861% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.523% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 751 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353 | &nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG Operating Group II LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG Operating Group II LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Property Casualty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 29 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.873% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp; 2466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.161% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.435% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2072 | &nbsp;&nbsp; 2049 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.916% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.867% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 232 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG / Stamford CT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.302% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Americas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.775% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.384% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.046% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.481% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534 | &nbsp;&nbsp; 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.677% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.967% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.033% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.707% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.808% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp; 979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.303% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990 | &nbsp;&nbsp; 1031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.182% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.879% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp; 1227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.478% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp; 1240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.897% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp; 970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.389% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 777 | &nbsp;&nbsp; 788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.557% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.499% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 | &nbsp;&nbsp; 1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 272 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/7/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.611% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.953% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.668% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **386271** |
| **Health Care (2.8%)** | **Health Care (2.8%)** | **Health Care (2.8%)** | **Health Care (2.8%)** | **Health Care (2.8%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/27/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.775% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 33 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.387% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.008% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AHS Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.024% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AHS Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allina Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.294% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.923% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.945% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.847% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 89 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Augusta SpinCo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.321% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Augusta SpinCo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.398% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.338% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.181% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baptist Healthcare System Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxalta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp; 29 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.539% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.132% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.777% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.693% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.957% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 17 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bio-Rad Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon Secours Mercy Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.302% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon Secours Mercy Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 | &nbsp;&nbsp; 550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp; 519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp; 698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 82 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 | &nbsp;&nbsp; 435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736 | &nbsp;&nbsp; 699 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407 | &nbsp;&nbsp; 357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Health System of Texas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.585% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 30 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Medical Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.268% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHRISTUS Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp; 610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 | &nbsp;&nbsp; 336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Hope | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Hope | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland Clinic Foundation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.352% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.782% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.205% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.817% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Health Network Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.099% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cottage Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.304% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 | &nbsp;&nbsp; 675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 120 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 | &nbsp;&nbsp; 944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 | &nbsp;&nbsp; 1424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dartmouth-Hitchcock Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.178% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DENTSPLY SIRONA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dignity Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dignity Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.267% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University Health System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530 | &nbsp;&nbsp; 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 | &nbsp;&nbsp; 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 112 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.905% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455 | &nbsp;&nbsp; 404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 | &nbsp;&nbsp; 422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 15 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321 | &nbsp;&nbsp; 327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 | &nbsp;&nbsp; 300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoag Memorial Hospital Presbyterian | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 76 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 28 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana University Health Inc. Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iowa Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins Health System Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.837% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364 | &nbsp;&nbsp; 375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.774% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McLaren Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MedStar Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 | &nbsp;&nbsp; 494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Health Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 390 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 | &nbsp;&nbsp; 341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/4/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 | &nbsp;&nbsp; 266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/4/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Methodist Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Montefiore Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.246% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mount Nittany Medical Center Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mylan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.024% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.606% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.979% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.637% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377 | &nbsp;&nbsp; 375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hospital Special Surgery | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.667% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 6 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.784% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ochsner LSU Health System of North Louisiana | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OhioHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.089% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.335% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.855% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.218% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 | &nbsp;&nbsp; 711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 | &nbsp;&nbsp; 531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084 | &nbsp;&nbsp; 1080 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1161 | &nbsp;&nbsp; 1078 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857 | &nbsp;&nbsp; 778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pharmacia LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 30 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/2/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rush System for Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seattle Children's Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.719% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Nephew plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.032% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 | &nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSM Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSM Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.894% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanford Health Care | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.695% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.537% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.091% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.361% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 | &nbsp;&nbsp; 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda US Financing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Health Resources | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.328% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.977% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.473% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.086% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.902% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.894% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trinity Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp; 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 188 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UPMC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah Acquisition Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WakeMed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis-Knighton Medical Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **152093** |
| **Industrials (1.8%)** | **Industrials (1.8%)** | **Industrials (1.8%)** | **Industrials (1.8%)** | **Industrials (1.8%)** | **Industrials (1.8%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion US Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion US Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class A Series 2021-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class A Series 2025-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2015-2 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2016-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2016-3 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2017-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2019-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp; 2707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 589 | &nbsp;&nbsp; 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.259% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 | &nbsp;&nbsp; 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907 | &nbsp;&nbsp; 921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.388% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.528% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 | &nbsp;&nbsp; 641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321 | &nbsp;&nbsp; 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665 | &nbsp;&nbsp; 1607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.008% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484 | &nbsp;&nbsp; 466 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/2/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 27 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/2/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp; 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510 | &nbsp;&nbsp; 512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 205 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 21 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere Funding Canada Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Pass Through Trust Class AA Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Capital ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.103% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/23/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Embraer Netherlands Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Embraer Netherlands Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Express Corp. Pass Through Trusts Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fedex Freight Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fedex Freight Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fedex Freight Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fedex Freight Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.418% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343 | &nbsp;&nbsp; 329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Vernova Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Vernova Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Vernova Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 326 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp; 585 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.622% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680 | &nbsp;&nbsp; 672 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.483% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.353% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.749% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615 | &nbsp;&nbsp; 635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jacobs Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jacobs Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 268 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JetBlue Pass Through Trust Class A Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JetBlue Pass Through Trust Class AA Series 2019-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kennametal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.854% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennox International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MasTec Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.837% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581 | &nbsp;&nbsp; 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;nVent Finance Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;nVent Finance Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.131% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.112% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 95 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372 | &nbsp;&nbsp; 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Precision Castparts Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 | &nbsp;&nbsp; 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740 | &nbsp;&nbsp; 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612 | &nbsp;&nbsp; 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 | &nbsp;&nbsp; 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Timken Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TR Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TR Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Financing Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Financing Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Holdco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trimble Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Triton Container International Ltd. / TAL International Container Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Triton Container International Ltd. / TAL International Container Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.891% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class A Series 2019-2 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class A Series 2023-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class AA Series 2016-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class AA Series 2016-2 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class AA Series 2019-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class AA Series 2024-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376 | &nbsp;&nbsp; 383 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass Through Trust Class A Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 832 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertiv Holdings Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertiv Holdings Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertiv Holdings Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertiv Holdings Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp; 51 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **98912** |
| **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Finance USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AngloGold Ashanti Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AngloGold Ashanti Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AptarGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick Mining Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick North America Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick North America Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eagle Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia-Pacific LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gerdau Trade Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinross Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp; 581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp; 2572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.979% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Alcan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.777% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp; 918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Westrock Financing DAC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.418% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170 | &nbsp;&nbsp; 1178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Westrock Financing DAC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 937 | &nbsp;&nbsp; 921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Netherlands BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WestRock MWV LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yamana Gold Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **41234** |
| **Real Estate (0.9%)** | **Real Estate (0.9%)** | **Real Estate (0.9%)** | **Real Estate (0.9%)** | **Real Estate (0.9%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Assets Trust LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Americold Realty Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Americold Realty Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 578 | &nbsp;&nbsp; 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 | &nbsp;&nbsp; 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp; 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DOC DR LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DOC DR LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Asia Financing Corp. Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1390 | &nbsp;&nbsp; 1370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Holdings LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jones Lang LaSalle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 32 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 | &nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.094% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 412 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 34 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rexford Industrial Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabra Health Care LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabra Health Care LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 71 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanger Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **48680** |
| **Technology (1.9%)** | **Technology (1.9%)** | **Technology (1.9%)** | **Technology (1.9%)** | **Technology (1.9%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Micro Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.319% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555 | &nbsp;&nbsp; 547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp; 405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 | &nbsp;&nbsp; 628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp; 995 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 | &nbsp;&nbsp; 499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 | &nbsp;&nbsp; 481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175 | &nbsp;&nbsp; 716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlassian Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booz Allen Hamilton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 | &nbsp;&nbsp; 975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp; 367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 909 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 | &nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.469% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586 | &nbsp;&nbsp; 528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825 | &nbsp;&nbsp; 1838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 | &nbsp;&nbsp; 447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844 | &nbsp;&nbsp; 822 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 702 | &nbsp;&nbsp; 677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670 | &nbsp;&nbsp; 535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC / CDW Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC / CDW Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC / CDW Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC / CDW Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642 | &nbsp;&nbsp; 657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713 | &nbsp;&nbsp; 723 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp; 1003 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464 | &nbsp;&nbsp; 471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp; 482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gartner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gartner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genpact Luxembourg Sarl / Genpact USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genpact UK Finco plc / Genpact USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IBM International Capital Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IBM International Capital Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IBM International Capital Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp; 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 | &nbsp;&nbsp; 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481 | &nbsp;&nbsp; 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358 | &nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp; 878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 448 | &nbsp;&nbsp; 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp; 796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp; 590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412 | &nbsp;&nbsp; 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609 | &nbsp;&nbsp; 601 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp; 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 466 | &nbsp;&nbsp; 449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912 | &nbsp;&nbsp; 893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042 | &nbsp;&nbsp; 926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 | &nbsp;&nbsp; 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 | &nbsp;&nbsp; 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997 | &nbsp;&nbsp; 959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 | &nbsp;&nbsp; 747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 | &nbsp;&nbsp; 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795 | &nbsp;&nbsp; 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614 | &nbsp;&nbsp; 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 434 | &nbsp;&nbsp; 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079 | &nbsp;&nbsp; 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 | &nbsp;&nbsp; 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 | &nbsp;&nbsp; 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 | &nbsp;&nbsp; 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 | &nbsp;&nbsp; 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qorvo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 | &nbsp;&nbsp; 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714 | &nbsp;&nbsp; 605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 | &nbsp;&nbsp; 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 | &nbsp;&nbsp; 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ServiceNow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 59 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xilinx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **105394** |
| **Utilities (2.5%)** | **Utilities (2.5%)** | **Utilities (2.5%)** | **Utilities (2.5%)** | **Utilities (2.5%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.593% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avangrid Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basin Electric Power Cooperative | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 127 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centerpoint Energy Restoration Bond Co. III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleco Corporate Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland Electric Illuminating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576 | &nbsp;&nbsp; 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328 | &nbsp;&nbsp; 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dayton Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delmarva Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 555 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364 | &nbsp;&nbsp; 381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503 | &nbsp;&nbsp; 496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas SC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.898% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida Project Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 26 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp; 642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 19 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp; 233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.295% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.387% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emera US Finance LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Chile SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.566% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.704% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510 | &nbsp;&nbsp; 425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Missouri West Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510 | &nbsp;&nbsp; 518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IPALCO Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITC Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITC Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 | &nbsp;&nbsp; 235 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Sevier Combined Cycle Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.078% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisville Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisville Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mississippi Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.418% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid USA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.023% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.685% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp; 596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NorthWestern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 111 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620 | &nbsp;&nbsp; 642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 | &nbsp;&nbsp; 685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.822% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.256% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.231% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.529% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.022% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp; 33 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.263% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.451% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.099% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379 | &nbsp;&nbsp; 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 | &nbsp;&nbsp; 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.274% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.223% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.685% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.697% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385 | &nbsp;&nbsp; 382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.112% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sierra Pacific Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sierra Pacific Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.113% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 | &nbsp;&nbsp; 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/29/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spire Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spire Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spire Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spire Missouri Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;System Energy Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toledo Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 | &nbsp;&nbsp; 288 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Power Fuel Securitization LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.088% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Power Fuel Securitization LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.877% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Gas Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.796% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Gas Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.752% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/3/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **138392** |
| **Total Corporate Bonds (Cost $1,435,721)** | **Total Corporate Bonds (Cost $1,435,721)** | **Total Corporate Bonds (Cost $1,435,721)** | **Total Corporate Bonds (Cost $1,435,721)** | **Total Corporate Bonds (Cost $1,435,721)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1346747** |
| **Sovereign Bonds (3.2%)** | **Sovereign Bonds (3.2%)** | **Sovereign Bonds (3.2%)** | **Sovereign Bonds (3.2%)** | **Sovereign Bonds (3.2%)** | **Sovereign Bonds (3.2%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540 | &nbsp;&nbsp; 536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 710 | &nbsp;&nbsp; 716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823 | &nbsp;&nbsp; 828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 | &nbsp;&nbsp; 420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743 | &nbsp;&nbsp; 739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp; 363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 | &nbsp;&nbsp; 366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp; 567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp; 1101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075 | &nbsp;&nbsp; 1076 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880 | &nbsp;&nbsp; 876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499 | &nbsp;&nbsp; 1532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 | &nbsp;&nbsp; 1304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp; 1411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp; 1498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468 | &nbsp;&nbsp; 1458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 338 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 445 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 400 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 604 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 920 | &nbsp;&nbsp; 923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 861 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681 | &nbsp;&nbsp; 696 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843 | &nbsp;&nbsp; 837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349 | &nbsp;&nbsp; 352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491 | &nbsp;&nbsp; 493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624 | &nbsp;&nbsp; 612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782 | &nbsp;&nbsp; 779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 789 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp; 918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 | &nbsp;&nbsp; 1386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1428 | &nbsp;&nbsp; 1402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1369 | &nbsp;&nbsp; 1409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 986 | &nbsp;&nbsp; 982 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513 | &nbsp;&nbsp; 499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320 | &nbsp;&nbsp; 1325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp; 718 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel Government Aid Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1007 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 784 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 437 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560 | &nbsp;&nbsp; 555 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp; 1703 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 423 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 799 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 491 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545 | &nbsp;&nbsp; 546 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 751 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 | &nbsp;&nbsp; 706 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188 | &nbsp;&nbsp; 1176 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 | &nbsp;&nbsp; 982 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608 | &nbsp;&nbsp; 1593 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 697 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 448 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 275 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 438 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343 | &nbsp;&nbsp; 340 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 | &nbsp;&nbsp; 339 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 | &nbsp;&nbsp; 467 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463 | &nbsp;&nbsp; 484 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446 | &nbsp;&nbsp; 455 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695 | &nbsp;&nbsp; 637 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp; 403 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 | &nbsp;&nbsp; 797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 | &nbsp;&nbsp; 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544 | &nbsp;&nbsp; 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359 | &nbsp;&nbsp; 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 | &nbsp;&nbsp; 911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp; 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp; 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321 | &nbsp;&nbsp; 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 | &nbsp;&nbsp; 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp; 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508 | &nbsp;&nbsp; 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp; 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 157 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.252% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 | &nbsp;&nbsp; 385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.853% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/28/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 | &nbsp;&nbsp; 271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 232 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513 | &nbsp;&nbsp; 333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.783% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505 | &nbsp;&nbsp; 610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414 | &nbsp;&nbsp; 394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/28/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 279 |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp; 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.659% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904 | &nbsp;&nbsp; 914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705 | &nbsp;&nbsp; 688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 | &nbsp;&nbsp; 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701 | &nbsp;&nbsp; 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp; 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922 | &nbsp;&nbsp; 900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633 | &nbsp;&nbsp; 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665 | &nbsp;&nbsp; 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp; 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 263 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.338% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 | &nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.771% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| **Total Sovereign Bonds (Cost $182,682)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $182,682)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $182,682)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $182,682)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $182,682)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**175075** |
| **Taxable Municipal Bonds (0.4%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.4%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.4%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.4%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.4%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.4%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Inc. Electric Power & Light Revenue (Combination Hydroelectric Projects) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.084% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Inc. Electric Power & Light Revenue (MELDAHL Hydroelectric Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.499% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.263% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Board of Regents of the University of Texas System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Board of Regents of the University of Texas System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.354% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Board of Regents of the University of Texas System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 30 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Earthquake Authority Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 | &nbsp;&nbsp; 748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.975% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago IL GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.879% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago O'Hare International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago O'Hare International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.472% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago O'Hare International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clark County Department of Aviation Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Financing Authority Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Financing Authority Appropriations Revenue (Plancon Program) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts Special Obligation Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Fuel Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cook County IL GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.229% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Area Rapid Transit Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.999% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Area Rapid Transit Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.022% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Convention Center Hotel Development Corp. Hotel Occupancy Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.088% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Fort Worth International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.994% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Fort Worth International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Fort Worth International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.507% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Independent School District GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;District of Columbia Water & Sewer Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.814% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Bay Municipal Utility District Water System Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire State Development Corp. Income Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire State Development Corp. Income Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 123 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire State Development Corp. Income Tax Revenue, Prere. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 15 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.094% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Authority Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.637% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 | &nbsp;&nbsp; 242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Authority Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.655% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Authority Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.055% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. Tobacco Settlement Funded Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 29 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. Tobacco Settlement Funded Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. Tobacco Settlement Funded Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.214% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand Parkway Transportation Corp. Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.236% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Houston TX GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313 | &nbsp;&nbsp; 1338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois State Toll Highway Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Finance Authority Appropriations Revenue (Ohio River Bridges East End Crossing Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.051% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JobsOhio Beverage System Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JobsOhio Beverage System Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JobsOhio Beverage System Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.833% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 4 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JobsOhio Beverage System Miscellaneous Revenue, ETM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.833% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles County Public Works Financing Authority Lease (Abatement) Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles Department of Water & Power Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles Department of Water & Power Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp; 33 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.198% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Economic Development Corp. College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Economic Development Corp. Intergovernmental Agreement Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts School Building Authority Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.715% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Authority Hotel Occupancy Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund Miscellaneous Taxes Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Transportation Authority Transit Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 14 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Miami-Dade County FL Aviation Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Miami-Dade County Seaport Department Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan Finance Authority Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.084% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan Finance Authority Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.384% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.496% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mississippi GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Missouri Health & Educational Facilities Authority College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.229% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Missouri Health & Educational Facilities Authority College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.652% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| <sup>14</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Economic Development Authority Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Rutgers State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Rutgers State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 20 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Rutgers State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Transportation Trust Fund Authority Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.561% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Turnpike Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.414% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Turnpike Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.011% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.271% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.392% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Dormitory Authority Income Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Texas Tollway Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.718% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Turnpike & Infrastructure Commission Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.216% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon School Boards Association GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.528% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>15</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.424% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania Economic Development Financing Authority Intergovernmental Agreement Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.689% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania Turnpike Commission Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permanent University Fund - Texas A&M University System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permanent University Fund - University of Texas System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.376% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.139% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.287% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port of Morrow OR Nuclear Revenue (Bonneville Cooperation Project No. 7) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Transportation District Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riverside County CA Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.587% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salt River Project Agricultural Improvement & Power District Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.469% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.569% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego County Water Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.138% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Jose Redevelopment Agency Successor Agency Tax Increment/Allocation Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Carolina Public Service Authority Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Board of Administration Finance Corp. Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Board of Administration Finance Corp. Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Board of Administration Finance Corp. Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.526% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Public School Building Authority Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Department of Transportation State Highway Fund Fuel Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.178% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.681% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. Natural Gas Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 | &nbsp;&nbsp; 279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. Natural Gas Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.169% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. Highway Revenue (North Tarrant Express Managed Lanes Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson AZ COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.856% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Nations Development Corp. Lease (Appropriation) Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.614% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.071% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.767% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.006% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.437% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.562% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Nebraska Facilities Corp. College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.037% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.555% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Virginia College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.256% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Virginia College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 36 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williamsburg Economic Development Authority Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.957% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Appropriations Revenue, ETM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $24,715)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $24,715)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $24,715)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $24,715)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $24,715)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**22187** |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;Shares |  |
| **Temporary Cash Investments (1.2%)** | **Temporary Cash Investments (1.2%)** | **Temporary Cash Investments (1.2%)** | **Temporary Cash Investments (1.2%)** | **Temporary Cash Investments (1.2%)** | **Temporary Cash Investments (1.2%)** |
| **Money Market Fund (1.2%)** | **Money Market Fund (1.2%)** | **Money Market Fund (1.2%)** | **Money Market Fund (1.2%)** | **Money Market Fund (1.2%)** | **Money Market Fund (1.2%)** |
| <sup>16</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Market Liquidity Fund **(Cost** $**68,283**) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.687% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682852 | &nbsp;&nbsp; **68278** |
| **Total Investments (100.4%) (Cost $5,804,149)** | **Total Investments (100.4%) (Cost $5,804,149)** | **Total Investments (100.4%) (Cost $5,804,149)** | **Total Investments (100.4%) (Cost $5,804,149)** | **Total Investments (100.4%) (Cost $5,804,149)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5467315** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.4%)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(22644)** |
| **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5444671** |
| Cost is in $000. | Cost is in $000. | Cost is in $000. |  |  |  |

---

---

| | |
|:---|:---|
| 1 | Securities with a value of $327 have been segregated as collateral for certain open To Be Announced (TBA) transactions. |
| 2 | The issuer was placed under federal conservatorship in September 2008; since that time, its daily operations have been managed by the Federal Housing Finance Agency and it receives capital from the U.S. Treasury, as needed to maintain a positive net worth, in exchange for senior preferred stock. |
| 3 | The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called. |
| 4 | Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the portfolio has not taken delivery as of March 31, 2026. |
| 5 | Variable-rate security; rate shown is effective rate at period end. Certain variable-rate securities are not based on a published reference rate and spread but are determined by the issuer or agent based on current market conditions. |
| 6 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At March 31, 2026, the aggregate value was $10,972, representing 0.2% of net assets. |
| 7 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Assured Guaranty Inc. |
| 8 | Guaranteed by the Government of Canada. |
| 9 | U.S. government-guaranteed. |
| 10 | Guaranteed by the Government of Japan. |
| 11 | Guaranteed by the Federal Republic of Germany. |
| 12 | Guaranteed by the Republic of Austria. |
| 13 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Texas Permanent School Fund. |
| 14 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by National Public Finance Guarantee Corp. |
| 15 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Build America Mutual Assurance Co. |
| 16 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |
|  | 1YR—1-year. |
|  | CMT—Constant Maturing Treasury Rate. |
|  | COP—Certificate of Participation. |
|  | DAC—Designated Activity Company. |
|  | ETM—Escrowed to Maturity. |
|  | GO—General Obligation Bond. |
|  | Prere.—Prerefunded. |
|  | REIT—Real Estate Investment Trust. |
|  | RFUCCT1Y—Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term 1-year. |
|  | RFUCCT6M—Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term 6-month. |
|  | UMBS—Uniform Mortgage-Backed Securities. |

---

**A.** Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Bonds and other temporary cash investments are valued using
the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services. Structured debt
securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or
option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued
at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the portfolio's pricing time but after the close of
the securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees.

**B.** To Be Announced (TBA) Transactions: A TBA transaction is an agreement to buy or sell mortgage-backed securities with agreed-upon characteristics (face amount, coupon, maturity) for
settlement at a future date. The portfolio may be a seller of TBA transactions to reduce its exposure to the mortgage-backed securities market or in order to sell mortgage-backed securities it owns under
delayed-delivery arrangements. The portfolio may sell a TBA that it does not hold (Sales Commitments) to manage portfolio risks while giving the fund more flexibility. The settlement date of a Sales Commitment is not
set, and the positions can be increased or decreased to ensure appropriate hedging ratios for the portfolio and may be offset by entering into an equal amount of TBA purchases. When the portfolio is a buyer of TBA
transactions, it maintains cash, short-term investments, or Treasuries in an amount sufficient to meet the purchase price at the settlement date of the TBA transaction. The primary risk associated with TBA
transactions is that a counterparty may default on its obligations. The portfolio mitigates its counterparty risk by, among other things, performing a credit analysis of counterparties, allocating transactions among
numerous counterparties, and monitoring its exposure to each counterparty. The portfolio may also enter into a Master Securities Forward Transaction Agreement (MSFTA) with certain counterparties and require them to
transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the portfolio cannot be repledged,

------

resold, or rehypothecated. Under an MSFTA, upon a counterparty default (including bankruptcy), the portfolio may terminate any TBA transactions with that counterparty, determine the net amount owed by either party in accordance with its MSFTA, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the portfolio under the MSFTA.

**C.** Mortgage Dollar Rolls: The portfolio enters into mortgage-dollar-roll transactions, in which the portfolio sells mortgage-backed securities to a dealer and simultaneously agrees to purchase substantially similar
securities in the future at a predetermined price on a predetermined date. The portfolio forgoes principal and interest paid on the securities sold. In exchange for the forgone principal and interest paid, the
portfolio is compensated by investing the proceeds of the sale, typically in high-quality short-term fixed income securities, and earning interest on such investments. Further the portfolio receives a lower price on
the securities to be repurchased. The portfolio also enters into mortgage-dollar-roll transactions in which the portfolio buys mortgage-backed securities from a dealer pursuant to a TBA transaction and simultaneously
agrees to sell substantially similar securities in the future at a predetermined price. The securities bought in mortgage-dollar-roll transactions are used to cover an open TBA sell position. The portfolio continues
to earn interest on mortgage-backed security pools already held and receives a lower price on the securities to be sold in the future. The portfolio accounts for mortgage-dollar-roll transactions as purchases and sales;
 as such, these transactions may increase the portfolio's portfolio turnover rate. Amounts to be received or paid in connection with open mortgage dollar rolls are included in Receivables for Investment
Securities Sold or Payables for Investment Securities Purchased.

**D.** Swap Contracts: The portfolio invests in credit default swaps to adjust the overall credit risk of the portfolio or to actively overweight or underweight credit risk to a specific
issuer or group of issuers. The portfolio may sell credit protection through credit default swaps to simulate investments in long positions that are either unavailable or considered to be less attractively priced in
the bond market. The portfolio may purchase credit protection through credit default swaps to reduce credit exposure to a given issuer or issuers. Under the terms of the swaps, an up-front payment may be exchanged
between the seller and buyer. In addition, the seller of the credit protection receives a periodic payment of premium from the buyer that is a fixed percentage applied to a notional amount. If, for example, the
reference entity is subject to a credit event (such as bankruptcy, failure to pay, or obligation acceleration) during the term of the swap, the seller agrees to either physically settle or cash settle the swap
contract. If the swap is physically settled, the seller agrees to pay the buyer an amount equal to the notional amount and take delivery of a debt instrument of the reference issuer with a par amount equal to such
notional amount. If the swap is cash settled, the seller agrees to pay the buyer the difference between the notional amount and the final price for the relevant debt instrument, as determined either in a market
auction or pursuant to a pre-agreed-upon valuation procedure.

The portfolio enters into centrally cleared credit default swaps to achieve the same objectives specified with respect to the equivalent over-the-counter swaps but with less counterparty risk because a regulated clearinghouse is the counterparty instead of the clearing broker or executing broker. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the portfolio's performance, and requires daily settlement of variation margin representing changes in the market value of each contract. To further mitigate counterparty risk, the portfolio trades with a diverse group of prequalified executing brokers; monitors the financial strength of its clearing brokers, executing brokers, and clearinghouse; and has entered into agreements with its clearing brokers and executing brokers.

The primary risk associated with selling credit protection is that, upon the occurrence of a defined credit event, the market value of the debt instrument received by the portfolio (or, in a cash settled swap, the debt instruments used to determine the settlement payment by the portfolio) will be significantly less than the amount paid by the portfolio and, in a physically settled swap, the portfolio may receive an illiquid debt instrument. A risk associated with all types of swaps is the possibility that a counterparty may default on its obligation to pay net amounts due to the portfolio. The portfolio's maximum amount subject to counterparty risk is the unrealized appreciation on the swap contract. The portfolio mitigates its counterparty risk by entering into swaps only with a diverse group of prequalified counterparties, monitoring their financial strength, entering into master netting arrangements with its counterparties, and requiring its counterparties to transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the portfolio cannot be repledged, resold, or rehypothecated. In the event of a counterparty's default (including bankruptcy), the portfolio may terminate any swap contracts with that counterparty, determine the net amount owed by either party in accordance with its master netting arrangements, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the portfolio under the master netting arrangements. The swap contracts contain provisions whereby a counterparty may terminate open contracts if the portfolio's net assets decline below a certain level, triggering a payment by the portfolio if the portfolio is in a net liability position at the time of the termination. The payment amount would be reduced by any collateral the portfolio has pledged. Any securities pledged as collateral for open contracts are noted in the Schedule of Investments. The value of collateral received or pledged is compared daily to the value of the swap contracts exposure with each counterparty, and any difference, if in excess of a specified minimum transfer amount, is adjusted and settled within two business days.

Swaps are valued daily based on market quotations received from independent pricing services or recognized dealers and the change in value is recorded as an asset (liability) and as unrealized appreciation (depreciation) until the seller of credit protection is required to take delivery (or, in a cash settled swap, pay the settlement amount determined) upon occurrence of a credit event, periodic payments are made, or the swap terminates, at which time realized gain (loss) is recorded. The net premium to be received or paid by the portfolio under swap contracts is accrued daily and recorded as realized gain (loss) over the life of the contract.

The portfolio had no open credit default swap contracts at March 31, 2026.

**E.** Various inputs may be used to determine the value of the portfolio's investments. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value
securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the portfolio's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

------

The following table summarizes the market value of the portfolio's investments as of March 31, 2026, based on the inputs used to value them:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| U.S. Government and Agency Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3744238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3744238 |
| Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110790 |
| Corporate Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1346747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1346747 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175075 |
| Taxable Municipal Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22187 |
| Temporary Cash Investments | 68278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68278 |
| Total | 68278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5399037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5467315 |

---

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS

- **b. Investment Company Act file number:** 811-05962

- **c. CIK number of Registrant:** 0000857490

- **d. LEI of Registrant:** 549300N9FZ0B1IR95761

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Vanguard Boulevard

  - **City:** Malvern

  - **State:** PA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19355

  - **Telephone number:** 610-669-1000

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** TOTAL BOND MARKET INDEX PORTFOLIO

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000004395

- **c. LEI of Series:** 5ZDDIRU2ZZ8157CR8U65

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2026-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2026-03-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $5517880507.56

**Total Liabilities:** $72852888.85

**Net Assets:** $5445027618.71

**Delayed Delivery Securities:** $67591189.16

**Cash Not Reported:** $5774364.94

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -4798.54173947 | **1-Year:** -139158.63980307 | **5-Year:** -417941.84811727 | **10-Year:** -620774.59073063 | **30-Year:** -285421.08364348

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -23.01336950 | **1-Year:** -1211.37227674 | **5-Year:** -3585.20483562 | **10-Year:** -5099.46705314 | **30-Year:** -2828.10604513

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000012151 | 0.19%                | 1.57%                | -1.75%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-17882.42               | $-7753267.70                               |
| Month 2  | $303516.35               | $70636569.27                               |
| Month 3  | $-3479648.08             | $-111844173.98                             |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                             | Title                          | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BQ2<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75176.85     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBH8<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120321.77    | 0.00%             | 2063-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0319                      | CUSIP: 3142GQK92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306188 | PA      | $324293.20    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6109                      | CUSIP: 3140X9YF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    340441 | PA      | $290680.70    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8058                      | CUSIP: 3132D55T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203631 | PA      | $192880.48    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABY0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $129794.41    | 0.00%             | 2060-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 A2              | CUSIP: 08162MAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     14497 | PA      | $13760.26     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KL4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $100940.84    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 925524AX8<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    109000 | PA      | $95534.42     | 0.00%             | 2036-04-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04693                      | CUSIP: 3128M6RN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5647 | PA      | $5771.03      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20063000 | PA      | $18766742.01  | 0.34%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAS8<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74670.64     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4306                      | CUSIP: 3140X7YC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54278 | PA      | $49670.14     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YEJ4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146013.36    | 0.00%             | 2066-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECE3<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1125000 | PA      | $1256943.71   | 0.02%             | 2033-11-02      | Variable      | 7.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AC5<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181117.69    | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7272                      | CUSIP: 31417ECJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37181 | PA      | $34232.31     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAA2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105594.26    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0593                      | CUSIP: 3132DMUS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    677872 | PA      | $608262.51    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                     | CUSIP: 540424AU2<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195441.97    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North Texas Tollway Authority                                                    | N TX HWY-TXB-B                 | CUSIP: 66285WFB7<br>LEI: PQGZGRE0F2WPMYQQ1B78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $163702.20    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2955                      | CUSIP: 3138WCH97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7489 | PA      | $7215.94      | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JV3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $147092.44    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CP8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $162698.40    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC                                          | DAIMLERCHRYS NA                | CUSIP: 233835AQ0<br>LEI: 549300423Z16BB673J12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $289825.57    | 0.01%             | 2031-01-18      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C7                                                     | BBCMS 2020-C7 A5               | CUSIP: 05492VAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44974.59     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $200544.24    | 0.00%             | 2050-02-04      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6711                      | CUSIP: 36179VN48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    144824 | PA      | $134614.36    | 0.00%             | 2050-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 251799AA0<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    163000 | PA      | $187486.65    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental Resources Inc/OK                                                     | CONTINENTAL RESO               | CUSIP: 212015AQ4<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $98753.84     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8874                      | CUSIP: 36179X2F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    314031 | PA      | $281905.68    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAN5<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195072.37    | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 5.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJS0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $661448.28    | 0.01%             | 2030-07-23      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687ET9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97994.80     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAS0<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $524540.09    | 0.01%             | 2032-02-25      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1131                      | CUSIP: 3132DNHG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91145 | PA      | $86507.32     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2883                      | CUSIP: 3132DQFY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86108 | PA      | $88012.24     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6583                      | CUSIP: 3140KEJ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42214 | PA      | $35885.87     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan State University                                                        | MICHIGAN ST UNIV-A             | CUSIP: 594712UF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $45454.71     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN               | CUSIP: 12527GAL7<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149487.12    | 0.00%             | 2035-11-26      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HLDNG CO                | CUSIP: 92537NAA6<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97226.57     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JD3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $153771.77    | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8427                      | CUSIP: 36179XLG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2087117 | PA      | $2030007.90   | 0.04%             | 2052-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPL9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8035000 | PA      | $7976620.66   | 0.15%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A91876                      | CUSIP: 312940CM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11741 | PA      | $11936.32     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NAZ8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $190514.90    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $181291.25    | 0.00%             | 2054-02-10      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HJ5<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347056.86    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A                                              | FORDO 2024-A A4                | CUSIP: 34535EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    260000 | PA      | $263389.52    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4                        | GMCAR 2024-4 A4                | CUSIP: 38014AAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80297.98     | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FQ1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $95714.76     | 0.00%             | 2058-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3956                      | CUSIP: 31418DME9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49624 | PA      | $47747.33     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EF3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169747.11    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12705000 | PA      | $11914411.56  | 0.22%             | 2028-07-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1                                      | MBART 2023-1 A3                | CUSIP: 58770AAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     11399 | PA      | $11407.64     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc                                          | GEN LUX/GEN USA                | CUSIP: 37190AAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     50000 | PA      | $51504.82     | 0.00%             | 2029-06-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBF4<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $133866.38    | 0.00%             | 2029-03-16      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3769                      | CUSIP: 3140X7FK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94293 | PA      | $89344.48     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                   | CUSIP: 04621XAQ1<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99966.36     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3995                        | CUSIP: 36202ENL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3860 | PA      | $4050.70      | 0.00%             | 2037-06-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7168                      | CUSIP: 3140XN6E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103237 | PA      | $109949.08    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aegon Ltd                                                                        | AEGON LTD                      | CUSIP: 007924AJ2<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    200000 | PA      | $199585.65    | 0.00%             | 2048-04-11      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4510                      | CUSIP: 36179TAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    311909 | PA      | $292649.11    | 0.01%             | 2047-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9606                      | CUSIP: 36179YU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    325957 | PA      | $332559.88    | 0.01%             | 2054-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743756AE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57279.87     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAH3<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76789.81     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-TXBL-BABS                | CUSIP: 13063BFR8<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    205000 | PA      | $243960.37    | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBG3<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $253965.03    | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4441                      | CUSIP: 3140X75B1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128480 | PA      | $116691.62    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0036                      | CUSIP: 3140XFBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49369 | PA      | $44685.29     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AP6<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36807.12     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9846                      | CUSIP: 3138ER5G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70848 | PA      | $70255.88     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03698                      | CUSIP: 3128M5NP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7924 | PA      | $8301.08      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAU4<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102842.03    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AW9<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $412588.36    | 0.01%             | 2030-03-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3387                      | CUSIP: 3140X6XR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31735 | PA      | $31000.94     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAB8<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    250000 | PA      | $249395.95    | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3092                      | CUSIP: 3140QANJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76609 | PA      | $75003.25     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBN1<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $607445.28    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8504                      | CUSIP: 3132DWNV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    755325 | PA      | $729584.27    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                 | CUSIP: 127387AP3<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392795.04    | 0.01%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0014                      | CUSIP: 3142J6AQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    649224 | PA      | $661327.15    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAD9<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $126612.79    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc                                                     | FACTSET RESEARCH               | CUSIP: 303075AB1<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90364.27     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67700                      | CUSIP: 3132XCRV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    479765 | PA      | $449519.85    | 0.01%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K751 A2                   | CUSIP: 3137HA4B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $150898.73    | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9027                      | CUSIP: 3138ERA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22714 | PA      | $21829.69     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9                                            | UBSCM 2018-C9 A4               | CUSIP: 90291JAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270794.12    | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4746                        | CUSIP: 36202FHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34656 | PA      | $34432.00     | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2611                      | CUSIP: 3142GS3V8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    589349 | PA      | $594184.58    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 434091                      | CUSIP: 36207KF88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       691 | PA      | $714.96       | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2892                      | CUSIP: 36179RF95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    166032 | PA      | $155971.98    | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4559                        | CUSIP: 36202FB47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     80102 | PA      | $80979.04     | 0.00%             | 2039-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CR9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $446763.75    | 0.01%             | 2040-02-21      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04877                      | CUSIP: 3128M6XE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6685 | PA      | $7012.18      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                 | CUSIP: 017175AE0<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97079.57     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550BD7<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213570.59    | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CD0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     92000 | PA      | $95210.39     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                        | TELEDYNE TECH                  | CUSIP: 879360AE5<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274322.78    | 0.01%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF5472                      | CUSIP: 3133BTCH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    420197 | PA      | $430985.33    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables                                                    | EART 2025-1A A3                | CUSIP: 30167MAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    102018 | PA      | $102120.53    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FINL                | CUSIP: 172062AE1<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78829.23     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8004                      | CUSIP: 3132DV3M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91808 | PA      | $81806.58     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FDD0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $327856.74    | 0.01%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08682                      | CUSIP: 3128MJXL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78342 | PA      | $75352.98     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAU4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $647919.82    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8347                      | CUSIP: 36179XHY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2059278 | PA      | $2002930.86   | 0.04%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1954                      | CUSIP: 3132AEE36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104980 | PA      | $105557.89    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HM8<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199734.57    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBU9<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $143811.59    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YEH8<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    241000 | PA      | $235660.07    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8221                      | CUSIP: 3140XQD38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270884 | PA      | $279235.03    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHJ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4600000 | PA      | $4570890.60   | 0.08%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2018-CX11 A5             | CUSIP: 12652UAU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272689.29    | 0.01%             | 2051-04-15      | Variable      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CN8<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $168711.86    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BH6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $196780.93    | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 03835VAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    850000 | PA      | $524175.03    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JF8<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57227.08     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VAR5<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $48282.05     | 0.00%             | 2060-08-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201988.23    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADB8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    596000 | PA      | $571066.11    | 0.01%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18587                      | CUSIP: 3128MMUM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68100 | PA      | $66706.03     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VBB2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $670917.93    | 0.01%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                   | CUSIP: 92338CAF0<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127697.25    | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725946                      | CUSIP: 31402DP79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26640 | PA      | $27377.95     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJD3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $80094.88     | 0.00%             | 2033-01-27      | Variable      | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAH7<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $257812.99    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FB4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $445165.56    | 0.01%             | 2031-03-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VBC3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    402000 | PA      | $407801.01    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                | CUSIP: 20602DAD3<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145869.01    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAW9<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $88961.78     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 941053AJ9<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $196318.42    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4709                      | CUSIP: 31418EGT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    439748 | PA      | $437633.02    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2090                      | CUSIP: 3132AEKB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1717388 | PA      | $1536739.32   | 0.03%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142FL2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225491.19    | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7340                      | CUSIP: 3140QTEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237950 | PA      | $243721.06    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8024                      | CUSIP: 3132DV4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250025 | PA      | $222787.79    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13792400 | PA      | $12953541.96  | 0.24%             | 2028-09-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8647                      | CUSIP: 36179XTC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    407417 | PA      | $405992.07    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CK7<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    106000 | PA      | $96230.54     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWN PUB SERV               | CUSIP: 845743BN2<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87051.05     | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2044                      | CUSIP: 36179QHV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11676 | PA      | $11499.81     | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                     | BBCMS 2020-C6 AS               | CUSIP: 05492TAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $31817.06     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR2                                                                  | BANK5 2023-5YR2 AS             | CUSIP: 06211CAP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26114.92     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 7.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7248                      | CUSIP: 3138WHBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81759 | PA      | $78441.80     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                       | CD 2019-CD8 A3                 | CUSIP: 12515BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     38174 | PA      | $35982.26     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBU9<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $94452.96     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DL5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $374776.26    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BR9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97097.37     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CF1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216561.86    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Capital ULC                                                                | EATON CAPITAL                  | CUSIP: 27806HAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $200007.56    | 0.00%             | 2030-05-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDG1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119466.70    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460WAF4<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102361.66    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3867                      | CUSIP: 31417AJM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18372 | PA      | $17415.18     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCC8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $133093.32    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2977                      | CUSIP: 3140XJJX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188177 | PA      | $178778.29    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RBL2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176527.30    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                | CUSIP: 22550L2K6<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    250000 | PA      | $252428.17    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K507 A2                   | CUSIP: 3137HAMS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101282.54    | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 950718                      | CUSIP: 31413NVK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13119 | PA      | $13708.88     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CY4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $944174.25    | 0.02%             | 2038-03-25      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXX2<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748463.41    | 0.01%             | 2031-09-08      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBQ9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198044.42    | 0.00%             | 2066-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q15774                      | CUSIP: 3132J62G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43969 | PA      | $40360.98     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UT3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4087000 | PA      | $3939963.80   | 0.07%             | 2046-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW8597                      | CUSIP: 3138XYRT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37199 | PA      | $36639.83     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780EE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $195088.17    | 0.00%             | 2031-02-21      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4746                      | CUSIP: 3132A5HX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    219623 | PA      | $197550.54    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114DD7<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99683.00     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJA0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8643000 | PA      | $8808094.78   | 0.16%             | 2028-09-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAD3<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205139.73    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAY1<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125838.98    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5406                      | CUSIP: 3132DTAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132605 | PA      | $139255.05    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7535                      | CUSIP: 36179WLQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1417386 | PA      | $1266628.30   | 0.02%             | 2051-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2D8<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    175000 | PA      | $176506.50    | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076BE8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71533.32     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $217965.80    | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                      | CUSIP: 579780AN7<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148278.88    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU0972                      | CUSIP: 3138X0CJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3039 | PA      | $2790.26      | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                                    | INGREDION INC                  | CUSIP: 457187AC6<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $163940.14    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEP2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254427.37    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CW7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $239893.31    | 0.00%             | 2038-11-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PBB2<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201664.05    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAL5<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $345199.23    | 0.01%             | 2051-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $200107.63    | 0.00%             | 2034-05-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMM1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    472000 | PA      | $399319.93    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CX6<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    677000 | PA      | $674724.03    | 0.01%             | 2028-03-25      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAD0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55818.78     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 699932                      | CUSIP: 31400WSV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       257 | PA      | $263.80       | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CY4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $171526.01    | 0.00%             | 2060-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                    | CUSIP: 294429AT2<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175436.18    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                     | CUSIP: 52532XAL9<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     91000 | PA      | $92413.59     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638FC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    149000 | PA      | $148668.18    | 0.00%             | 2036-03-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8080                      | CUSIP: 3132D56R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103004 | PA      | $97469.28     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91928                      | CUSIP: 3128P8D99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28233 | PA      | $27404.93     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AFFX0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    315000 | PA      | $310051.04    | 0.01%             | 2028-11-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AK2<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125765.24    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DY0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $264599.11    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-B                                         | WOART 2023-B A3                | CUSIP: 98164QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     14512 | PA      | $14536.62     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ8719                      | CUSIP: 3138MQVM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21427 | PA      | $21167.01     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                           | MSC 2021-L6 A4                 | CUSIP: 61692CBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $66831.72     | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAK9<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $212350.85    | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Health Network Inc                                                     | COMMUNITY HEALTH               | CUSIP: 20369EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $88868.98     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EL0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321481.63    | 0.01%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                                  | MAREX GROUP                    | CUSIP: 566539AA0<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    100000 | PA      | $102956.48    | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDY5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $145282.87    | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAW9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202249.70    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DH8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $153534.96    | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $197055.72    | 0.00%             | 2051-01-27      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6865                      | CUSIP: 36179VTW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    505679 | PA      | $435994.87    | 0.01%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $540657.87    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15454                      | CUSIP: 3128MEH79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4448 | PA      | $4398.66      | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5024                      | CUSIP: 3140J9SN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83873 | PA      | $75364.78     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150AX2<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85752.63     | 0.00%             | 2036-08-15      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8997                      | CUSIP: 3140XC7K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172289 | PA      | $146999.13    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITC Holdings Corp                                                                | ITC HOLDINGS COR               | CUSIP: 465685AP0<br>LEI: 549300HTO5U9D3SLE207 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98263.68     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 AS              | CUSIP: 06035RAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24426.32     | 0.00%             | 2060-09-15      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8256                      | CUSIP: 3132DWE58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    873728 | PA      | $824079.76    | 0.02%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAH9<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188731.90    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCF6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $714182.61    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3339                      | CUSIP: 3132DQV86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98817 | PA      | $99020.98     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254693                      | CUSIP: 31371K3A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3837 | PA      | $3932.42      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114DA3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175075.76    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756AH9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $115008.36    | 0.00%             | 2050-08-12      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A3G5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    140000 | PA      | $143946.75    | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485683                      | CUSIP: 36209YRC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       821 | PA      | $852.75       | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJB7<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $604360.34    | 0.01%             | 2036-11-03      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN               | CUSIP: 829932AB8<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202723.01    | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAQ4<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179553.59    | 0.00%             | 2031-03-13      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                 | CUSIP: 649322AF1<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $85064.51     | 0.00%             | 2119-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 87031CAL7<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    250000 | PA      | $251113.00    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2025-A1 A                | CUSIP: 17305EHA6<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150443.06    | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JU1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1100000 | PA      | $1101164.32   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AU7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $161209.17    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C7 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C7 AS                 | CUSIP: 05593FAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $215864.24    | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2120                      | CUSIP: 3140XHLA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52194 | PA      | $49423.67     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CE1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $316759.48    | 0.01%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A                                            | HART 2023-A A3                 | CUSIP: 448979AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      1718 | PA      | $1717.93      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP                        | PHILLIPS EDIS                  | CUSIP: 71845JAA6<br>LEI: 549300WUPIVS6ZE0ZI51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221605.72    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457BV1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97439.57     | 0.00%             | 2044-06-24      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UBA6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $99331.72     | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCY6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346783.29    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M5 A2                 | CUSIP: 3136B8TG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105331 | PA      | $98476.27     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0093                      | CUSIP: 3132DMC60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302980 | PA      | $305026.62    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBU5<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $375274.93    | 0.01%             | 2054-02-26      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCF0<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $551229.79    | 0.01%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FG3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $316582.35    | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1711                      | CUSIP: 3132AD3U0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12131 | PA      | $11838.46     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AT6<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $133020.55    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5070                      | CUSIP: 3140XLT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    163869 | PA      | $167792.47    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3572                      | CUSIP: 3140X66J5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32314 | PA      | $31656.75     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBW2<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $277859.47    | 0.01%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3240                      | CUSIP: 31418CS62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133355 | PA      | $130435.40    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAH7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148505.01    | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Endowment/The                                                         | CALI ENDOWMENT                 | CUSIP: 1301ETAA0<br>LEI: 54930046FICHFANLFV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $29263.72     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC7175                      | CUSIP: 31417T6M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       561 | PA      | $585.87       | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9055500 | PA      | $6596719.49   | 0.12%             | 2041-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8162                      | CUSIP: 3140XQB89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247349 | PA      | $254604.15    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RBA6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196886.34    | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAK8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345956.97    | 0.01%             | 2029-10-18      | Variable      | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACA1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239790.06    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0287                      | CUSIP: 3140W0J97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    713876 | PA      | $727496.63    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K157 A3                   | CUSIP: 3137FHQ71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $72467.78     | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA3351                      | CUSIP: 31339SWL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317894 | PA      | $271230.20    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBL9<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130731.25    | 0.00%             | 2035-05-31      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                     | CUSIP: 928563AK1<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188296.97    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00609                      | CUSIP: 31292GVA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       112 | PA      | $117.43       | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8081000 | PA      | $8133084.55   | 0.15%             | 2031-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT               | CUSIP: 341081EQ6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26129.93     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBM9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $101165.66    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BY8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $113396.38    | 0.00%             | 2047-10-03      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P4                                           | CRVNA 2025-P4 B                | CUSIP: 14689AAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49783.73     | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FP3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    725000 | PA      | $718132.66    | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAM4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $205857.75    | 0.00%             | 2031-10-22      | Variable      | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3042                      | CUSIP: 3140XJLY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215856 | PA      | $210253.56    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADL6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     76000 | PA      | $75460.39     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                    | CUSIP: 578454AB6<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61345.16     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2025-B                                                    | JDOT 2025-B A3                 | CUSIP: 47800UAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100199.90    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FP8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1540000 | PA      | $1632881.25   | 0.03%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9723                      | CUSIP: 36179YYU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1566427 | PA      | $1514142.79   | 0.03%             | 2054-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                                  | MAREX GROUP                    | CUSIP: 566539AB8<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     50000 | PA      | $50521.78     | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCQ3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169319.77    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1746                      | CUSIP: 3138WA5G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30805 | PA      | $30400.61     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0392                      | CUSIP: 31427MNJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202563 | PA      | $207824.20    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                  | CUSIP: 03938LAP9<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $108870.61    | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCR7<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $81459.88     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0366                      | CUSIP: 3618N5MQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1215096 | PA      | $1222757.73   | 0.02%             | 2055-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACW3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $149264.46    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBK1<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203109.13    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2062                      | CUSIP: 3138WPJG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222377 | PA      | $219360.59    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4466                      | CUSIP: 31418D6C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1129017 | PA      | $955879.48    | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6135                      | CUSIP: 3140X9Y90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    398800 | PA      | $326403.92    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERSP7<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    108000 | PA      | $106495.45    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8140                      | CUSIP: 3132DWBH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2500414 | PA      | $2030872.62   | 0.04%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7409                      | CUSIP: 3140XPGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281234 | PA      | $230004.25    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                       | CUSIP: 33938XAA3<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    150000 | PA      | $150510.16    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                  | BROOKFIELD ASSE                | CUSIP: 113004AC9<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $390003.75    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAM2<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148450.03    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GN3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99545.93     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556DH2<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     82000 | PA      | $80990.21     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LT6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    232000 | PA      | $226029.71    | 0.00%             | 2036-02-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UK2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12254000 | PA      | $11932332.50  | 0.22%             | 2055-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08620                      | CUSIP: 3128MJVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96759 | PA      | $90647.03     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778973                      | CUSIP: 36176XFN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58066 | PA      | $54745.82     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AG7<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74449.11     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UCY3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124503.19    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513AZ8<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124483.75    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FT0<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     58000 | PA      | $40343.81     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCU3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346135.93    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAV5<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261719.14    | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 479494                      | CUSIP: 36209RUT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28149 | PA      | $27104.48     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEX6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $261349.23    | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3145                      | CUSIP: 3132DQP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    690474 | PA      | $705526.03    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN                   | CUSIP: 751212AD3<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152265.56    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5153                      | CUSIP: 3133KYWN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91742 | PA      | $79737.81     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591ES7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    200000 | PA      | $162749.37    | 0.00%             | 2065-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833AL4<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $371584.22    | 0.01%             | 2043-05-04      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                           | UBSCM 2019-C16 AS              | CUSIP: 90276YAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23661.11     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Corp/The                                                     | CHILDREN'S HOSP                | CUSIP: 16876BAA0<br>LEI: 549300NXFO6BISJLOS32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61706.40     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick Mining Corp                                                              | BARRICK MINING                 | CUSIP: 725906AN1<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $81820.70     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                    | CUSIP: 219350BP9<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74881.39     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2316                      | CUSIP: 3140Q9SE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229488 | PA      | $218670.78    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9858                      | CUSIP: 3133KR5T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185736 | PA      | $190882.10    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2802                      | CUSIP: 31418CDG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72681 | PA      | $69321.62     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DF4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $252026.29    | 0.00%             | 2052-02-22      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $407454.05    | 0.01%             | 2038-01-29      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GJ1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176060.57    | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NP6<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147760.97    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FM5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $115455.26    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAG5<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81660.94     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133BC0<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $99823.98     | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BJ          | CUSIP: 91412HKE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $66779.10     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AS4<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $91543.63     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NW1<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85437.92     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QN1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2706000 | PA      | $2719635.70   | 0.05%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 30037DAD7<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257063.94    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBT9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128011.06    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Capital Finance LLC                                                   | BROOKFIELD CAP                 | CUSIP: 11259NAA2<br>LEI: 254900P8CLQEIJ039941 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104470.76    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FB4<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174587.28    | 0.00%             | 2031-08-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                | CUSIP: 84265VAE5<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $298256.01    | 0.01%             | 2040-04-16      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DH8<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    400000 | PA      | $355887.14    | 0.01%             | 2031-01-19      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                | CUSIP: 69120VBB6<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205063.75    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GY7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59751.26     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C                                              | FORDO 2023-C A4                | CUSIP: 344940AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50863.28     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AH6<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248093.94    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QK7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3040000 | PA      | $2785518.74   | 0.05%             | 2040-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7502                      | CUSIP: 3132DVKP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    521146 | PA      | $483301.77    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 AS               | CUSIP: 90276RBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     62000 | PA      | $60170.37     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5105                      | CUSIP: 3133KYU64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    434362 | PA      | $380905.74    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EN6<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89485.47     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LINES                | CUSIP: 247361A24<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    154000 | PA      | $154547.56    | 0.00%             | 2028-07-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9288000 | PA      | $7272213.75   | 0.13%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 472140AK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    225000 | PA      | $220118.96    | 0.00%             | 2066-04-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5.5 4/26                  | CUSIP: 01F052649<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   -760000 | PA      | $-763176.57   | -0.01%            | 2026-04-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2967                      | CUSIP: 3140XJJM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177800 | PA      | $176778.34    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687EV4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $155921.73    | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | EL PASO CORP                   | CUSIP: 28368EAE6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $303823.79    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAP6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199824.03    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAT2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $408396.02    | 0.01%             | 2045-02-10      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QCA6<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357017.00    | 0.01%             | 2034-11-17      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAR1<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $59544.39     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK5254                      | CUSIP: 3140HJZU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79470 | PA      | $75723.68     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8                                          | CFCRE 2017-C8 A4               | CUSIP: 12532CBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49437.15     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                    | CUSIP: 833034AM3<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $49719.41     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $307817.37    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4315                      | CUSIP: 3140X7YM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66699 | PA      | $61302.58     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAM2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    600000 | PA      | $529652.53    | 0.01%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5488                      | CUSIP: 3140X9C29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310704 | PA      | $296058.87    | 0.01%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5303                      | CUSIP: 3132DS3L4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    379419 | PA      | $389474.17    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4248                      | CUSIP: 3132E0WH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222286 | PA      | $229017.84    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 867229AD8<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $130748.07    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBB3<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    435000 | PA      | $425779.00    | 0.01%             | 2053-03-27      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KB9<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    275000 | PA      | $284237.89    | 0.01%             | 2030-10-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAX2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124072.79    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5174                        | CUSIP: 36202FXB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     55061 | PA      | $53236.01     | 0.00%             | 2041-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4652                      | CUSIP: 36179TEZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    728028 | PA      | $682389.98    | 0.01%             | 2047-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5497                      | CUSIP: 3140X9DB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58283 | PA      | $53978.69     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A                                            | HART 2023-A A4                 | CUSIP: 448979AE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25019.48     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 498517                      | CUSIP: 36210PYN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       720 | PA      | $747.65       | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                 | CUSIP: 03740MAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510933.07    | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDEX 2020-1 PASS TST                                                            | FEDEX 2020-1                   | CUSIP: 314353AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    352950 | PA      | $303810.76    | 0.01%             | 2034-02-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1179                      | CUSIP: 31427NJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409376 | PA      | $411359.70    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                    | CUSIP: 74005PBT0<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262470.17    | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18525                      | CUSIP: 3128MMSP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15466 | PA      | $15355.71     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EM3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169990.24    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4120                      | CUSIP: 31418DSJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1763449 | PA      | $1499082.09   | 0.03%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3900                        | CUSIP: 36202EKM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11809 | PA      | $12424.89     | 0.00%             | 2036-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DU0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196912.96    | 0.00%             | 2035-04-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4919                      | CUSIP: 31418EPD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277754 | PA      | $280516.60    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M12 A2                | CUSIP: 3136AX7E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144177 | PA      | $142533.07    | 0.00%             | 2027-06-25      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAH2<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468978.73    | 0.01%             | 2032-04-05      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBK0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $310300.97    | 0.01%             | 2049-09-06      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                     | CUSIP: 418056AS6<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129925.15    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA               | CUSIP: 636180BR1<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90919.71     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAE0<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178806.71    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAQ5<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212487.66    | 0.00%             | 2029-10-30      | Variable      | 7.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU               | CUSIP: 785592AZ9<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    141596 | PA      | $147922.01    | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 486630                      | CUSIP: 36210AST5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       306 | PA      | $317.89       | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08706                      | CUSIP: 3128MJYC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    419908 | PA      | $391467.58    | 0.01%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDY8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    571000 | PA      | $555565.16    | 0.01%             | 2033-05-04      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JZ7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1405887.72   | 0.03%             | 2028-09-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8567                      | CUSIP: 36179XQU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    143992 | PA      | $135927.95    | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2                                            | MSWF 2023-2 A5                 | CUSIP: 55361AAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53036.92     | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08677                      | CUSIP: 3128MJXF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38568 | PA      | $37105.82     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION CO               | CUSIP: 959802AH2<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101913.30    | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CW1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $55153.26     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4078                      | CUSIP: 31418DQ88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266110 | PA      | $226382.70    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CY8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    225000 | PA      | $228365.64    | 0.00%             | 2029-04-19      | Variable      | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137AT4<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    131000 | PA      | $123036.80    | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8012                      | CUSIP: 3132DV3V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    219768 | PA      | $209203.02    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4380                      | CUSIP: 31418D2N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    551715 | PA      | $488853.26    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCS3<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396953.78    | 0.01%             | 2034-08-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KP8<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1188000 | PA      | $1176412.28   | 0.02%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBG4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $289953.26    | 0.01%             | 2050-02-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61744YAP3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $567665.45    | 0.01%             | 2029-01-24      | Variable      | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HHV5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $661124.94    | 0.01%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B20 AS              | CUSIP: 08162XBL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     10000 | PA      | $8644.68      | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36266GAC1<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152964.13    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8432                      | CUSIP: 3132DWLM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    487631 | PA      | $497750.21    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3611                      | CUSIP: 3140J8AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34073 | PA      | $33026.30     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CT9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $65025.62     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3855                      | CUSIP: 3140QPH91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    316543 | PA      | $300534.60    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M13 2A2               | CUSIP: 3136BHNA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $166505.90    | 0.00%             | 2033-03-25      | Variable      | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BL7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44325.64     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKA9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    717000 | PA      | $491495.42    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW3913                      | CUSIP: 3140MVK31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550774 | PA      | $520337.55    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FDA6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $469998.28    | 0.01%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556DD1<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123701.99    | 0.00%             | 2032-10-07      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEV0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195337.31    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278062AE4<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $128203.94    | 0.00%             | 2042-11-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RU38<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $177554.35    | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GM9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200907.79    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAK0<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78113.92     | 0.00%             | 2048-02-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413AZ9<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189535.24    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Foundation/The                                                              | FORD FOUNDATION                | CUSIP: 34531XAC8<br>LEI: 54930013YZ3DULPNNT44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $83976.72     | 0.00%             | 2070-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8453                      | CUSIP: 3132DWMA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1482863 | PA      | $1491902.75   | 0.03%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAX5<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98797.96     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CK9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    321000 | PA      | $234420.98    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAQ2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $377047.37    | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3P6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305742.42    | 0.01%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08588                      | CUSIP: 3128MJUN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58261 | PA      | $56241.51     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786679                      | CUSIP: 3622ACJY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    189548 | PA      | $191913.30    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A41856                      | CUSIP: 3128K2BZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16619 | PA      | $17157.63     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 402479CF4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49552.13     | 0.00%             | 2027-05-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7566                      | CUSIP: 3138Y9MQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61808 | PA      | $57859.23     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1175                      | CUSIP: 31418AJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60467 | PA      | $55687.23     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020AW7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263901.39    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                  | CUSIP: 12572QAL9<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200636.34    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745515                      | CUSIP: 31403DGY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8376 | PA      | $8498.29      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82888                       | CUSIP: 36225FF61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4515 | PA      | $4614.63      | 0.00%             | 2041-07-20      | Floating      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAN5<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107261.95    | 0.00%             | 2033-10-13      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RBJ7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195506.88    | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4439                      | CUSIP: 31418D4Z2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202607 | PA      | $179205.49    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FK9<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $135623.48    | 0.00%             | 2050-02-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RBA9<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148032.39    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10170000 | PA      | $9984874.17   | 0.18%             | 2029-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                   | CUSIP: 928881AF8<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $95416.60     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6089                      | CUSIP: 36179UXS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    522068 | PA      | $468170.73    | 0.01%             | 2049-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607PH98<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1336000 | PA      | $1346566.04   | 0.02%             | 2029-03-30      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP               | CUSIP: 49427RAK8<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $100531.24    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234D21<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    216000 | PA      | $213840.07    | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAJ4<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145175.67    | 0.00%             | 2039-01-25      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0951                      | CUSIP: 3132DNBU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252973 | PA      | $226205.04    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC2043                      | CUSIP: 3133L8HU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235395 | PA      | $211575.38    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3135                      | CUSIP: 3138WCPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13600 | PA      | $12751.82     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jones Lang LaSalle Inc                                                           | JONES LANG LASAL               | CUSIP: 48020QAB3<br>LEI: 6SYKCME112RT8TQUO411 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105586.82    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MBW9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1870000 | PA      | $1746051.50   | 0.03%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                        | CUSIP: 12532HAF1<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $87350.41     | 0.00%             | 2031-09-14      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI2853                      | CUSIP: 3138AGE38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       707 | PA      | $741.93       | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 B                 | CUSIP: 802927AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     18766 | PA      | $18890.14     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZQ8<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $751133.00    | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                                          | CNO FINANCIAL                  | CUSIP: 12621EAL7<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100169.34    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXIS Specialty Finance PLC                                                       | AXIS SPECLTY FIN               | CUSIP: 05464HAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    550000 | PA      | $546296.05    | 0.01%             | 2027-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AG6<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42255.75     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550AW6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55841.50     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                  | CUSIP: 845011AC9<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $318450.40    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: 892331AU3<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    150000 | PA      | $150094.08    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GQ9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    423000 | PA      | $420221.63    | 0.01%             | 2030-08-27      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233WBM0<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204258.98    | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4623                      | CUSIP: 3140QQD51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128952 | PA      | $128210.78    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RCH8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100129.01    | 0.00%             | 2028-06-09      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDA0<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $316128.61    | 0.01%             | 2034-06-08      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304BJ5<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172301.97    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397B36<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $242234.26    | 0.00%             | 2030-11-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                    | CUSIP: 578454AD2<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40053.97     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5.5 5/26                  | CUSIP: 01F052656<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2460000 | PA      | $2466918.75   | 0.05%             | 2026-05-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07020                      | CUSIP: 3128M9DZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5036 | PA      | $5117.23      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035242AN6<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $428278.66    | 0.01%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8268                      | CUSIP: 36179XFH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    972322 | PA      | $944197.08    | 0.02%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAJ9<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140675.41    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4149                      | CUSIP: 3142GUTF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463394 | PA      | $467377.78    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08837                      | CUSIP: 3128MJ4X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16239 | PA      | $15877.09     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278062AJ3<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $36767.87     | 0.00%             | 2052-08-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0365                      | CUSIP: 3618N5MP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    729988 | PA      | $722871.38    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                  | CUSIP: 12572QAF2<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196765.07    | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1828                      | CUSIP: 3132DPA57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98901 | PA      | $96148.72     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081ED1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $362314.30    | 0.01%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6773                      | CUSIP: 3140XNQ31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276931 | PA      | $295280.38    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSM Health Care Corp                                                             | SSM HEALTH CARE                | CUSIP: 784710AA3<br>LEI: 5493000QP6H63JFPC580 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99403.85     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DH6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $141603.76    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                                                                       | EVERGY INC                     | CUSIP: 30034WAF3<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $55526.99     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6867                      | CUSIP: 3138EPTZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40273 | PA      | $39599.15     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY7263                      | CUSIP: 3140NQB98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    274383 | PA      | $280891.51    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp                          | TX ST PRIV ACTIVITY-B          | CUSIP: 882667AZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $139504.33    | 0.00%             | 2049-12-31      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 933313                      | CUSIP: 31412SK20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1637 | PA      | $1699.40      | 0.00%             | 2038-03-01      | Floating      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAT6<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50064.63     | 0.00%             | 2035-07-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CA1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244311.12    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397G98<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307673.88    | 0.01%             | 2032-03-19      | Fixed         | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0CY2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $441871.87    | 0.01%             | 2027-07-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAU4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $137725.60    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278062AG9<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    128000 | PA      | $126190.87    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3992                      | CUSIP: 31418DNJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52090 | PA      | $48063.53     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCK9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     65000 | PA      | $66425.20     | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDQ0<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    219000 | PA      | $217029.11    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781840                      | CUSIP: 36241KBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14760 | PA      | $14733.56     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W               | CUSIP: 072863AH6<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88803.08     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9636000 | PA      | $9621320.13   | 0.18%             | 2030-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AA5<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $59081.85     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9172                      | CUSIP: 36179YFM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    742684 | PA      | $759353.48    | 0.01%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4429                      | CUSIP: 31417A4P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11467 | PA      | $10889.07     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG4091                      | CUSIP: 3133C4RL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286320 | PA      | $283690.55    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                           | GSMS 2019-GC42 A4              | CUSIP: 36257UAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $259538.10    | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0655                      | CUSIP: 31427MWR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310791 | PA      | $317624.06    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBE1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $137968.97    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCJ3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $594601.68    | 0.01%             | 2029-06-01      | Variable      | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38674                      | CUSIP: 31297UT75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1730 | PA      | $1758.01      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBR7<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $69168.08     | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAT8<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    736000 | PA      | $698679.98    | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $728499.02    | 0.01%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PFE1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $266936.21    | 0.00%             | 2036-10-22      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AF9<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $197833.14    | 0.00%             | 2035-07-08      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBB5<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $149905.55    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687GD2<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246048.94    | 0.00%             | 2031-03-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8726                      | CUSIP: 36179XVT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    369195 | PA      | $375012.69    | 0.01%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91619                      | CUSIP: 3128P7YQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60282 | PA      | $58410.50     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CU4<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140457.70    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EG1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $342123.34    | 0.01%             | 2061-02-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 832718                      | CUSIP: 31407KDX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11888 | PA      | $12317.71     | 0.00%             | 2035-08-01      | Floating      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K510 A2                   | CUSIP: 3137HB3D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $102017.63    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Virginia                                                           | UNIV OF VIRGINIA-REF           | CUSIP: 915217XF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    335000 | PA      | $191406.64    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAN8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    786000 | PA      | $796784.67    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | BACM 2017-BNK3 A4              | CUSIP: 06427DAS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     72000 | PA      | $71506.14     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4333                      | CUSIP: 31418DY71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1160365 | PA      | $1016201.05   | 0.02%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439BA6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203335.97    | 0.00%             | 2035-11-26      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5784                      | CUSIP: 3140XMNA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161625 | PA      | $167718.67    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO               | CUSIP: 372460AA3<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    303000 | PA      | $261241.72    | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0352                      | CUSIP: 3133KTL99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370974 | PA      | $316016.99    | 0.01%             | 2040-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9725                      | CUSIP: 36179YYW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    721122 | PA      | $728542.34    | 0.01%             | 2054-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $195203.44    | 0.00%             | 2031-07-27      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5077                      | CUSIP: 3140X8UB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101272 | PA      | $91220.54     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2522                      | CUSIP: 36179QYT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    115152 | PA      | $110622.19    | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822AV6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $198497.25    | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BW6<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145410.98    | 0.00%             | 2031-07-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGR4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $791551.35    | 0.01%             | 2028-07-21      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5991                      | CUSIP: 3140X9UR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208812 | PA      | $178878.51    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington University/The                                                        | WASHINGTON UNIVE               | CUSIP: 940663AD9<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37359.17     | 0.00%             | 2122-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1584                      | CUSIP: 31418AXN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53673 | PA      | $52620.41     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9799                      | CUSIP: 3140QV3H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    511307 | PA      | $517899.25    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677050AU0<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152661.36    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAN2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $135295.93    | 0.00%             | 2036-10-22      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M12 A2                | CUSIP: 3136B26W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44989 | PA      | $44037.14     | 0.00%             | 2030-08-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DS8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    200000 | PA      | $150736.07    | 0.00%             | 2041-03-11      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBF2<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206307.46    | 0.00%             | 2029-03-09      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AC7<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199549.35    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GT5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199581.46    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400EB5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78226.04     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RV2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4690000 | PA      | $3492767.57   | 0.06%             | 2047-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759087                      | CUSIP: 36230UCY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47576 | PA      | $45903.81     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DT6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    300000 | PA      | $203055.52    | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAW6<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     56000 | PA      | $55718.66     | 0.00%             | 2065-03-14      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2805                      | CUSIP: 3140QADK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149012 | PA      | $145424.19    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7463000 | PA      | $7492443.85   | 0.14%             | 2032-02-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1640                      | CUSIP: 3132ADZD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62282 | PA      | $60976.60     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 AS              | CUSIP: 05553WAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53037.97     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K081 A2                   | CUSIP: 3137FJEH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $347943.05    | 0.01%             | 2028-08-25      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                        | CUSIP: 49326EEG4<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $595697.74    | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2M3<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    225000 | PA      | $227915.19    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889505                      | CUSIP: 31410KGN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6357 | PA      | $6628.50      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LBC2<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $98770.18     | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                                  | OLD REPUB INTL                 | CUSIP: 680223AL8<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $140559.19    | 0.00%             | 2051-06-11      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAC6<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $123604.67    | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY               | CUSIP: 431282AV4<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     47000 | PA      | $45928.53     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                | CUSIP: 037735CW5<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493256.54    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                | CUSIP: 384802AC8<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $58197.64     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: 892331AS8<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    125000 | PA      | $125164.69    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV TX REVS-C-BABS            | CUSIP: 9151375R0<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $94415.75     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | GLOBE LIFE INC                 | CUSIP: 37959EAC6<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $82486.94     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0DS4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $307041.51    | 0.01%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2269000 | PA      | $2203943.50   | 0.04%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAM1<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $166916.10    | 0.00%             | 2052-04-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M8 A2                 | CUSIP: 3136BQSN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $50008.69     | 0.00%             | 2033-03-25      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBL6<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $384684.44    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2Z5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $331755.32    | 0.01%             | 2053-04-25      | Variable      | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBQ8<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128145.22    | 0.00%             | 2031-03-20      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3 5/26                    | CUSIP: 01F030652<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3900000 | PA      | $3424535.01   | 0.06%             | 2026-05-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                   | CUSIP: 845467AT6<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194883.62    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                           | GSMS 2020-GC45 A5              | CUSIP: 36258YBG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117965.74    | 0.00%             | 2053-02-13      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41                                   | WFCM 2017-C41 A4               | CUSIP: 95001ABD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246211.25    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5094                      | CUSIP: 3133KYUT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232522 | PA      | $197756.33    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAX5<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70943.69     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BBB5<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203339.70    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAE2<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    205000 | PA      | $201943.73    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JT2<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    560000 | PA      | $554765.55    | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAP1<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78543.30     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBL0<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $193489.43    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K547 A2                   | CUSIP: 3137HN6B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $75473.93     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care LP                                                             | SABRA HEALTH CAR               | CUSIP: 78572XAG6<br>LEI: 549300OVKLRFSIQG0H81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145615.87    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBV2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $533105.97    | 0.01%             | 2037-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863EB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $202291.17    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCT5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152241.10    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                    | CUSIP: 023608AJ1<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284856.43    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY               | CUSIP: 431282AT9<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221342.23    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BL4<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101884.29    | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EE6<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98177.46     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 03837AAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    250000 | PA      | $255500.50    | 0.00%             | 2034-09-13      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBD1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $32723.95     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9394                      | CUSIP: 3138ERNL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1209402 | PA      | $1072360.42   | 0.02%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO               | CUSIP: 26442EAH3<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91081.66     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7796                      | CUSIP: 3140QTUW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220729 | PA      | $232850.21    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5985                      | CUSIP: 36179UUJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     95971 | PA      | $89564.90     | 0.00%             | 2049-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AM3<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122606.17    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Issuance Trust                                                    | SYNIT 2025-A1 A                | CUSIP: 87166PAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201967.18    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08432                      | CUSIP: 3128MJPS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10624 | PA      | $10588.58     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CV4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $142585.64    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H               | CUSIP: 34964CAE6<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47692.21     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CF4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $252747.49    | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1027                      | CUSIP: 31418AD96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47271 | PA      | $44704.78     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7500                      | CUSIP: 3132DVKM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108500 | PA      | $104097.93    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Financing Ltd                                                 | TRANE TECH                     | CUSIP: 456873AD0<br>LEI: 549300A5OEF3CJI2CO89 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    225000 | PA      | $222169.08    | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0624                      | CUSIP: 3618N5VS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2333923 | PA      | $2375732.49   | 0.04%             | 2055-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAB9<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43978.13     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                 | CUSIP: 68268NAG8<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152088.40    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00597                      | CUSIP: 31292GUW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        16 | PA      | $16.29        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York NY                            | ICBC/NEW YORK                  | CUSIP: 45580KAK4<br>LEI: 5493002ERZU2K9PZDL40 | Long             | DBT              | CORP              | CN        |    250000 | PA      | $247638.94    | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBU2<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148964.22    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49447BAB9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98082.12     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARMACEU               | CUSIP: 874060AW6<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    605000 | PA      | $612857.15    | 0.01%             | 2028-11-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0499                      | CUSIP: 3132DMRU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32590 | PA      | $29182.39     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                  | CUSIP: 75968NAE1<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    132000 | PA      | $135573.56    | 0.00%             | 2033-06-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBJ4<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97066.14     | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5027                      | CUSIP: 3133KYSQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25995 | PA      | $24462.71     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland Clinic Foundation/The                                                  | CLEVELAND CLINIC               | CUSIP: 18600TAA0<br>LEI: 5493005LGDPOFHUC6Z36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83501.44     | 0.00%             | 2114-01-01      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BL2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126552.04    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                    | CUSIP: 68235PAH1<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90956.04     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280FG9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    428000 | PA      | $418893.01    | 0.01%             | 2036-11-06      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4924                      | CUSIP: 3140XLPJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    837250 | PA      | $746564.83    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BA8<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $532691.55    | 0.01%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91581                      | CUSIP: 3128P7XJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106272 | PA      | $103144.18    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5268                      | CUSIP: 31418E2A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101048 | PA      | $104260.55    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CU0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201641.34    | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06010                      | CUSIP: 3128M8AK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37260 | PA      | $37880.97     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-156 A2                  | CUSIP: 3137HA2B1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $74905.22     | 0.00%             | 2033-02-25      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3373                      | CUSIP: 3140X6XB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42497 | PA      | $41461.05     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4807                      | CUSIP: 31418EKV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    843780 | PA      | $853472.69    | 0.02%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: 801060AD6<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $222571.41    | 0.00%             | 2028-06-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257179                      | CUSIP: 31371NUC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        29 | PA      | $28.90        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3188                      | CUSIP: 3132DQRH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224406 | PA      | $231422.25    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WAZ1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98524.47     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT3209                      | CUSIP: 3138WQR79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22353 | PA      | $21199.67     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813BP3<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $98480.59     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCV0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141055.21    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3615                      | CUSIP: 31418DAR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82916 | PA      | $78930.14     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08727                      | CUSIP: 3128MJYZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126815 | PA      | $118186.11    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CT9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    648000 | PA      | $619492.42    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA5047                      | CUSIP: 3140W5TD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    580000 | PA      | $577210.72    | 0.01%             | 2056-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1883                      | CUSIP: 3132DPCU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155918 | PA      | $147057.77    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN               | CUSIP: 914886AC0<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78651.61     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DE7<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $464622.62    | 0.01%             | 2032-02-22      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 A5              | CUSIP: 05553WAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105959.45    | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 454117                      | CUSIP: 36208LPA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       113 | PA      | $114.53       | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AY1<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72132.45     | 0.00%             | 2052-02-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBE9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    101000 | PA      | $103703.82    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AB4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $182091.88    | 0.00%             | 2035-11-28      | Variable      | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAT2<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $238466.17    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048CL0<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000 | PA      | $437423.33    | 0.01%             | 2031-01-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 449494                      | CUSIP: 36208FKF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       112 | PA      | $113.03       | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAK1<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $252820.57    | 0.00%             | 2049-01-25      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4016                      | CUSIP: 31418DPA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213445 | PA      | $193566.44    | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-7 A1A                | CUSIP: 92348KEN9<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99546.52     | 0.00%             | 2031-08-20      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FF5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    210000 | PA      | $198759.87    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBY6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $85192.00     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C18                                           | UBSCM 2019-C18 A4              | CUSIP: 90278PBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70610.83     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CJ5<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76715.04     | 0.00%             | 2038-07-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AK7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152220.37    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NATIONAL OILWELL               | CUSIP: 637071AK7<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $98232.87     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 313509                      | CUSIP: 31374GGS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        13 | PA      | $13.04        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust                                                | BMARK 2023-B39 A5              | CUSIP: 081925AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182570.99    | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD4045                      | CUSIP: 31418RP70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31756 | PA      | $32243.36     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DG2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $347723.27    | 0.01%             | 2047-11-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8651                      | CUSIP: 36179XTG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37180 | PA      | $38777.56     | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFL5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $171243.99    | 0.00%             | 2028-10-27      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | HARRIS CORP                    | CUSIP: 413875AS4<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98066.86     | 0.00%             | 2035-04-27      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5760                      | CUSIP: 31418FMJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    593416 | PA      | $596105.93    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G31003                      | CUSIP: 3132J4KR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87479 | PA      | $81314.62     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BT2<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $493787.40    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBY0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $137035.75    | 0.00%             | 2032-12-04      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AL9<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90261.99     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGS4<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    109000 | PA      | $106865.60    | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0659                      | CUSIP: 3138EGWV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9688 | PA      | $9640.19      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130183 | PA      | $131604.19    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2156                      | CUSIP: 31427PME1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    485174 | PA      | $500889.76    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4102                      | CUSIP: 31417ARY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61209 | PA      | $57935.66     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AQ4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49450.04     | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UJ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8007000 | PA      | $7866877.50   | 0.14%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3544                      | CUSIP: 31418C5E0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34030 | PA      | $33372.67     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBM2<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102011.92    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0220                      | CUSIP: 36179MG53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1178263 | PA      | $1116584.27   | 0.02%             | 2042-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBX1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $58460.58     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCJ8<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    272000 | PA      | $272314.14    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 26443TAA4<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $322994.08    | 0.01%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GN8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145276.02    | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1520 A2                 | CUSIP: 3137FYTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $165109.04    | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RM2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2574000 | PA      | $1957547.10   | 0.04%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO-A1           | CUSIP: 38122ND66<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $151473.58    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BC6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78622.24     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAR8<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104444.09    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4680000 | PA      | $3997012.50   | 0.07%             | 2043-08-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACS2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94389.67     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AX1<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $40640.39     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82845                       | CUSIP: 36225FET2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2512 | PA      | $2568.97      | 0.00%             | 2041-05-20      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DF9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    301000 | PA      | $321331.50    | 0.01%             | 2036-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08694                      | CUSIP: 3128MJXY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111102 | PA      | $106846.41    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMT5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8327000 | PA      | $8356274.57   | 0.15%             | 2032-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDU7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    515000 | PA      | $524553.66    | 0.01%             | 2029-07-24      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAS2<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    373000 | PA      | $376049.19    | 0.01%             | 2054-06-28      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3164                      | CUSIP: 3140X6QS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114264 | PA      | $106216.53    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BK9<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $342888.35    | 0.01%             | 2035-11-03      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2522                      | CUSIP: 31418BYU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132561 | PA      | $123508.85    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC                                                       | CNOOC FINANCE                  | CUSIP: 12634MAE0<br>LEI: 549300Q3CTIH31RFPO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200757.13    | 0.00%             | 2028-05-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GJ6<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    368000 | PA      | $371499.33    | 0.01%             | 2028-01-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434DB5<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100463.44    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171232AQ4<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1199728.61   | 0.02%             | 2037-05-11      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BT5<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149156.55    | 0.00%             | 2054-10-01      | Variable      | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0872                      | CUSIP: 3618N56J3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1533072 | PA      | $1545254.23   | 0.03%             | 2056-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3407                      | CUSIP: 31416YYD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       450 | PA      | $448.98       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BN1<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98262.98     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K083 A2                   | CUSIP: 3137FJXV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1700000 | PA      | $1695507.07   | 0.03%             | 2028-09-25      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AB3<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $79327.90     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 472140AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    425000 | PA      | $424921.61    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5124                      | CUSIP: 3140QQVS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207992 | PA      | $201488.91    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DD7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $259899.11    | 0.00%             | 2046-04-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                | CUSIP: 958667AA5<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $168663.81    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EV6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $111652.19    | 0.00%             | 2060-03-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDU3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $223339.97    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2003                      | CUSIP: 3140J6GM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23581 | PA      | $22557.71     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8089                      | CUSIP: 3132D57A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    456591 | PA      | $421304.65    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18659                      | CUSIP: 3128MMWV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138255 | PA      | $134695.27    | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HJM3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297896.72    | 0.01%             | 2043-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04351LAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $159161.68    | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAY1<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98319.06     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89760                      | CUSIP: 312936ZZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20460 | PA      | $20404.47     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSU                 | CUSIP: 86562MEG1<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $193247.90    | 0.00%             | 2047-01-15      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $30614.05     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAS0<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103099.22    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664DB4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    534000 | PA      | $401646.18    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: 801060AE4<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    222000 | PA      | $221168.85    | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR               | CUSIP: 207597EL5<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $124429.14    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GT8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153927.79    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-1 A                 | CUSIP: 02582JJZ4<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275273.68    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8053                      | CUSIP: 3140XP5P0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335666 | PA      | $334051.41    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DT9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $495094.86    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2026-5C40                                                   | BBCMS 2026-5C40 AS             | CUSIP: 05557AAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101343.14    | 0.00%             | 2059-02-15      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786358                      | CUSIP: 3622AB5T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    464709 | PA      | $451847.86    | 0.01%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBF4<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    188000 | PA      | $191986.12    | 0.00%             | 2032-03-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE               | CUSIP: 681936BL3<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240151.35    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEM9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202146.54    | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CA ST UNIV TRUSTEES -          | CUSIP: 13077DTS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $92886.00     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67708                      | CUSIP: 3132XCR56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53841 | PA      | $50245.01     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385BE0<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $50564.75     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0614                      | CUSIP: 31417YVG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    163463 | PA      | $159285.54    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8083                      | CUSIP: 3132D56U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    788320 | PA      | $712490.42    | 0.01%             | 2036-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFJ8<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $205738.16    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EN4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $503652.93    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP               | CUSIP: 43849RAA3<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     74000 | PA      | $73477.00     | 0.00%             | 2028-03-16      | Fixed         | 3.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 292480AL4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201752.44    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DR7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $200510.77    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEU5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348057.33    | 0.01%             | 2033-07-20      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5583                      | CUSIP: 3138A7FZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22876 | PA      | $22769.56     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSU                 | CUSIP: 86562MEK2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     61000 | PA      | $58975.12     | 0.00%             | 2041-03-03      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BZ0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $265384.57    | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4210                      | CUSIP: 31418DVC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    542723 | PA      | $460682.04    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8948                      | CUSIP: 36179X5H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1172688 | PA      | $1190343.53   | 0.02%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $522416.85    | 0.01%             | 2038-12-15      | Fixed         | 6.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4269                      | CUSIP: 31418DW73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91068 | PA      | $82149.51     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3107                      | CUSIP: 36179RNY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21394 | PA      | $21115.87     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AV1<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $404954.01    | 0.01%             | 2033-02-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AJ6<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101320.17    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBC1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78555.78     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-A                                                   | NALT 2024-A A3                 | CUSIP: 65481CAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     23687 | PA      | $23707.90     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KC4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $539372.34    | 0.01%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AL5<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49958.33     | 0.00%             | 2032-06-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3937                      | CUSIP: 3140X7LT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57007 | PA      | $55945.29     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAE1<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $365390.18    | 0.01%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Financial Corp                                                       | FIFTH THIRD FIN                | CUSIP: 200340AT4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $88685.09     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                                        | SPIRE INC                      | CUSIP: 84857LAE1<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49774.60     | 0.00%             | 2056-06-01      | Variable      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0203                      | CUSIP: 3618N5GM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1252299 | PA      | $1208543.04   | 0.02%             | 2055-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8128                      | CUSIP: 3132DWA52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4403909 | PA      | $3582424.06   | 0.07%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YBG7<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    154000 | PA      | $152325.66    | 0.00%             | 2030-02-10      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9643                      | CUSIP: 3140QVWD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306857 | PA      | $305477.64    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR-BABS               | CUSIP: 64972FH25<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $50015.36     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Notre Dame du Lac                                                  | UNIV OF NOTRE DA               | CUSIP: 914744AD9<br>LEI: XV74408A6JGDG5126L34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76462.45     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BR1<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $39689.99     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZS6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $200002.96    | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12655000 | PA      | $12504227.57  | 0.23%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAX9<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $331155.82    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833ED8<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446084.70    | 0.01%             | 2031-02-08      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GZU1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $474793.92    | 0.01%             | 2028-08-23      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Precision Castparts Corp                                                         | PRECISION CAST                 | CUSIP: 740189AP0<br>LEI: 0XOOAY5P5J7Q734SEC89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $170482.04    | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8925                      | CUSIP: 3140XQ4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113785 | PA      | $116726.56    | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAM6<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237523.83    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VDR2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186226.91    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BS3<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $617939.70    | 0.01%             | 2034-08-18      | Variable      | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAD4<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141206.55    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6156                      | CUSIP: 36179UZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     89956 | PA      | $88507.05     | 0.00%             | 2049-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2                                      | MBART 2023-2 A3                | CUSIP: 58769FAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     26186 | PA      | $26454.00     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833CD0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $298031.97    | 0.01%             | 2046-08-04      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAU2<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99782.40     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6312                      | CUSIP: 3140XNAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264947 | PA      | $280613.76    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC                 | CUSIP: 68233DAP2<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $56769.53     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8099                      | CUSIP: 3128UGL70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       987 | PA      | $1029.35      | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642AF0<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $160487.22    | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAT8<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24736.88     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638EB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     50000 | PA      | $49876.25     | 0.00%             | 2035-02-08      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5200                      | CUSIP: 3140X8X69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    497200 | PA      | $474696.44    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4720                      | CUSIP: 36179TG58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    276884 | PA      | $264427.27    | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03522AAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1997000 | PA      | $1800547.62   | 0.03%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-A                                                       | CNH 2024-A A3                  | CUSIP: 18978FAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     33130 | PA      | $33351.38     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin BSP Capital Corp                                                        | FRANKLIN BSP CAP               | CUSIP: 35250VAC8<br>LEI: 549300KJEVMKATLINB36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95228.81     | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5233                        | CUSIP: 36202FY67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    129666 | PA      | $125339.53    | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AD3<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $161080.57    | 0.00%             | 2041-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                           | EASTERN GAS TRAN               | CUSIP: 276480AD2<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $106495.97    | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AX7<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $311301.05    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8469                      | CUSIP: 3132DWMS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588557 | PA      | $592099.25    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9906                      | CUSIP: 36180AAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    721646 | PA      | $728225.93    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAK0<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $170449.91    | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8857                      | CUSIP: 3138ETZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94773 | PA      | $91194.37     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5115                        | CUSIP: 36202FVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    114464 | PA      | $113660.37    | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YER2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199436.61    | 0.00%             | 2028-04-20      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4383                      | CUSIP: 36179S2Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    131047 | PA      | $125356.75    | 0.00%             | 2047-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPW5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9987000 | PA      | $9903124.78   | 0.18%             | 2031-01-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7704                      | CUSIP: 36179WRZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1879041 | PA      | $1549270.26   | 0.03%             | 2051-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAH7<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248633.83    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                | CUSIP: 384802AB0<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $141963.06    | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0137                      | CUSIP: 3140Y6EK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    272277 | PA      | $285292.89    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4616                      | CUSIP: 3132DSDV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371128 | PA      | $393073.27    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                  | CUSIP: 460146CM3<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98158.78     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| System Energy Resources Inc                                                      | SYSTEM ENG RES                 | CUSIP: 871911AV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99672.95     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBZ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386000 | PA      | $274431.49    | 0.01%             | 2041-03-25      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AQ4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204304.34    | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBJ2<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240562.31    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9015                      | CUSIP: 36179YAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    843884 | PA      | $819210.43    | 0.02%             | 2053-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBS4<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178624.43    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00764                      | CUSIP: 31292GZ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1085 | PA      | $1105.50      | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14896000 | PA      | $15017611.84  | 0.28%             | 2029-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ7859                      | CUSIP: 3138MPWV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7538 | PA      | $7450.38      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 520975                      | CUSIP: 31384DXC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       394 | PA      | $408.21       | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD3778                      | CUSIP: 31418RFU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1505 | PA      | $1568.05      | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AG6<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $56672.40     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725222                      | CUSIP: 31402CVP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17333 | PA      | $17785.34     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8214                      | CUSIP: 3132DWDT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1063189 | PA      | $976680.04    | 0.02%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CE8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    559000 | PA      | $552179.84    | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2019-A3 A3               | CUSIP: 14041NFV8<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297815.16    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 B                 | CUSIP: 09660SAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310075.20    | 0.01%             | 2057-05-15      | Variable      | 7.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                       | BBCMS 2019-C4 A5               | CUSIP: 07335CAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $260168.67    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5386                      | CUSIP: 3132DS6X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157819 | PA      | $162040.12    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K760 A2                   | CUSIP: 3137HKDD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $50462.75     | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW1007                      | CUSIP: 3138XQDM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152889 | PA      | $148324.76    | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BU4<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95381.36     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9780                      | CUSIP: 36179Y2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1476729 | PA      | $1505259.88   | 0.03%             | 2054-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MASSACHUSETTS CMNWLTH          | CUSIP: 576004HG3<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     43271 | PA      | $43194.26     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RGL0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    402000 | PA      | $400057.30    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | AQUA AMERICA INC               | CUSIP: 03836WAB9<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72881.14     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DY2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    234000 | PA      | $229053.79    | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BM7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116749.69    | 0.00%             | 2057-08-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C1 B                | CUSIP: 126281BE3<br>LEI: 549300UFJ8EKD81Y8R30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     34882 | PA      | $33521.77     | 0.00%             | 2050-04-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AT6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $200206.50    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8276                      | CUSIP: 3132DWFR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    426633 | PA      | $423915.05    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINAN               | CUSIP: 11133TAD5<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70162.97     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-IG1 AS              | CUSIP: 08162LAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42448.01     | 0.00%             | 2043-09-15      | Variable      | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                 | CUSIP: 25389JAT3<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $369140.77    | 0.01%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                  | CUSIP: 754730AK5<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $165991.89    | 0.00%             | 2055-09-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6598                      | CUSIP: 3140XNKL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318364 | PA      | $291862.99    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AM2<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98906.52     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8149                      | CUSIP: 36179XBS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    168180 | PA      | $155154.23    | 0.00%             | 2052-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBF8<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $362267.37    | 0.01%             | 2040-03-19      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CP5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186696.95    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale University                                                                  | YALE UNIVERSITY                | CUSIP: 98459LAC7<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $59377.74     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A35072                      | CUSIP: 31297QT58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25332 | PA      | $25696.18     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: D4S46MLM5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    750000 | PA      | $750912.85    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK23                                                                  | BANK 2019-BN23 AS              | CUSIP: 06541RBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69026.02     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BQ2<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60527.05     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7721                      | CUSIP: 3140XBSK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348672 | PA      | $298906.91    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18474                      | CUSIP: 3128MMQ48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27778 | PA      | $27241.12     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8157                      | CUSIP: 3132DWB28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69633 | PA      | $61699.34     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2801                      | CUSIP: 3140QADF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24595 | PA      | $24079.81     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CV9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    288000 | PA      | $278184.49    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G30703                      | CUSIP: 3132J4AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23785 | PA      | $23341.05     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BA0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $164898.13    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BR6<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97806.18     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                | CUSIP: 12636YAH5<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $169695.83    | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RBF5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $152622.60    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CZ9<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85544.36     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAR0<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50384.33     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202686.10    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2C0<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    100000 | PA      | $101955.58    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGN8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    802000 | PA      | $700083.97    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                | CUSIP: 564760CC8<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250653.20    | 0.00%             | 2028-07-06      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $170770.48    | 0.00%             | 2032-01-06      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4286                      | CUSIP: 3140X7XQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142600 | PA      | $116712.83    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DR7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199617.13    | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2076                      | CUSIP: 3132DPJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74292 | PA      | $60526.92     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RLJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1121588.77   | 0.02%             | 2055-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477BF9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117818.05    | 0.00%             | 2034-11-01      | Variable      | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ0535                      | CUSIP: 3138MFSZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200943 | PA      | $185419.23    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QCB4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407297.76    | 0.01%             | 2029-11-25      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue               | SAN FRANCISCO WTR-BAB          | CUSIP: 79765RTL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $110257.00    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93497                      | CUSIP: 3129413E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11408 | PA      | $11374.97     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAX2<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $98199.32     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93093                      | CUSIP: 312941NJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89263 | PA      | $89031.01     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CM2<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $255605.36    | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43208.36     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBG7<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $69055.84     | 0.00%             | 2059-02-14      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GAY8<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79392.16     | 0.00%             | 2039-08-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048CZ9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $201758.23    | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAQ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $103862.40    | 0.00%             | 2043-05-02      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C78865                      | CUSIP: 31288HZ60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8937 | PA      | $9053.93      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAC3<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98587.48     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                                   | ATLASSIAN CORP                 | CUSIP: 049468AB7<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195768.70    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CW3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1665000 | PA      | $1607219.07   | 0.03%             | 2050-05-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9668                      | CUSIP: 36179YW59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    287131 | PA      | $290265.35    | 0.01%             | 2054-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-C Owner Trust                                       | TAOT 2025-C A3                 | CUSIP: 89238VAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100103.62    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422ETW9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147306.50    | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK9                                                                   | BANK 2017-BNK9 A4              | CUSIP: 06540RAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    148565 | PA      | $146211.02    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K152 A2                   | CUSIP: 3137BPVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $95090.09     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAF1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     80000 | PA      | $85040.87     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1200                      | CUSIP: 31418AKN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20196 | PA      | $19586.09     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EBD6<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $81551.53     | 0.00%             | 2033-02-13      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DG9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $202536.29    | 0.00%             | 2035-02-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: 85771PAC6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    125000 | PA      | $122078.05    | 0.00%             | 2040-08-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAF6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $180674.66    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECT0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     80000 | PA      | $80286.21     | 0.00%             | 2028-09-10      | Variable      | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBL0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204464.93    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CM0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224716.01    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAF5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81149.69     | 0.00%             | 2042-09-21      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAY4<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $444829.96    | 0.01%             | 2030-11-05      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BR0<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $370497.55    | 0.01%             | 2029-03-09      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AQ8<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76904.94     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03517                      | CUSIP: 31292K4A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61170 | PA      | $60970.51     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BH5<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $125570.15    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLW9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21383000 | PA      | $21376317.81  | 0.39%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDP3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10224000 | PA      | $9577012.50   | 0.18%             | 2028-12-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1                                   | CF 2019-CF1 A5                 | CUSIP: 12529MAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121832.75    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAG8<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $188652.84    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CK0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    362000 | PA      | $269063.37    | 0.00%             | 2062-04-13      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 04517PBT8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    425000 | PA      | $416795.43    | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT               | CUSIP: 67103HAF4<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321682.46    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust                              | AM AIRLN 21-1A                 | CUSIP: 02379KAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    288373 | PA      | $257907.35    | 0.00%             | 2034-07-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32                                                    | BBCMS 2025-C32 A5              | CUSIP: 07337AAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104420.81    | 0.00%             | 2062-02-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7418                      | CUSIP: 36179WG36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2989207 | PA      | $2567943.70   | 0.05%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1772                      | CUSIP: 31418A6J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39544 | PA      | $38733.81     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8515                      | CUSIP: 3132DWN82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    478064 | PA      | $480641.86    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604BZ5<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74814.23     | 0.00%             | 2030-07-29      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-B                                                   | NALT 2025-B A3                 | CUSIP: 65481RAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100347.86    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBW9<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182924.61    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15678                      | CUSIP: 31296QJX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2954 | PA      | $3122.85      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61744YAK4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    935000 | PA      | $923911.13    | 0.02%             | 2028-07-22      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAH5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147372.25    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CQ6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $177237.99    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4024                      | CUSIP: 3140QBPJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68885 | PA      | $63731.75     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308HW0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $783691.00    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Petroleum North America ULC                                                | CNOOC PETROLEUM                | CUSIP: 65334HAG7<br>LEI: 549300I04PB7X2824122 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    225000 | PA      | $259993.31    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C1 AS                | CUSIP: 055986AF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313281.33    | 0.01%             | 2056-08-15      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AS8<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82428.77     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 429362                      | CUSIP: 31379T5X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       331 | PA      | $336.87       | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA               | CUSIP: 03938LBH6<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     85000 | PA      | $86702.82     | 0.00%             | 2054-06-17      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550BP0<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67274.99     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                  | CUSIP: 758750AN3<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $151949.43    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAM1<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $30069.47     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAY6<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $143550.80    | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DQ9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49725.19     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                    | CUSIP: 294429AX3<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100605.63    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9778                      | CUSIP: 36179Y2K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    407501 | PA      | $404420.10    | 0.01%             | 2054-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11329000 | PA      | $11336965.65  | 0.21%             | 2027-05-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2025-M1 2A2                | CUSIP: 3136BUQR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35744 | PA      | $36407.57     | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KX8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301078.80    | 0.01%             | 2028-02-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08784                      | CUSIP: 3128MJ2S8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320542 | PA      | $298431.45    | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2694                      | CUSIP: 3142GS7G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254562 | PA      | $257843.98    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5757                      | CUSIP: 31418FMF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290209 | PA      | $273581.88    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236THG3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480642.66    | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BQ5<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201789.32    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 762808                      | CUSIP: 36176DGR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16011 | PA      | $15844.70     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAS5<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    144000 | PA      | $141686.13    | 0.00%             | 2036-01-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5217                      | CUSIP: 3140X8YP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    296208 | PA      | $242250.84    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-C                                                    | JDOT 2023-C A4                 | CUSIP: 47787CAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20254.77     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BV0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148957.73    | 0.00%             | 2055-04-01      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0291                      | CUSIP: 3132DMKC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112746 | PA      | $113366.89    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0416                      | CUSIP: 3140XFPA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    493843 | PA      | $439427.13    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4922                      | CUSIP: 3140QQPG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91467 | PA      | $94715.37     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397H89<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    491000 | PA      | $471889.77    | 0.01%             | 2035-10-31      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863CE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    345000 | PA      | $269204.06    | 0.00%             | 2047-06-21      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | NORSK HYDRO A/S                | CUSIP: 656531AM2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    250000 | PA      | $260842.02    | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-150 A2                  | CUSIP: 3137H9C98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $960235.70    | 0.02%             | 2032-09-25      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAF6<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108034.06    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0023                      | CUSIP: 36179MAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     94737 | PA      | $91512.53     | 0.00%             | 2042-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oriental Republic of Uruguay                                                     | REPUB URUGUAY                  | CUSIP: 760942BG6<br>LEI: 549300RDR012H2V82H43 | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    230000 | PA      | $208291.46    | 0.00%             | 2060-09-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCW9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173008.26    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCB5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199335.13    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46515CKR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    460000 | PA      | $433368.63    | 0.01%             | 2056-01-13      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AK4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $205825.01    | 0.00%             | 2029-09-13      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CZ1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1660000 | PA      | $1423881.22   | 0.03%             | 2048-03-25      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5597                      | CUSIP: 36179UGE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     91412 | PA      | $92263.52     | 0.00%             | 2048-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMN8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12851200 | PA      | $12951098.03  | 0.24%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CD3<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123753.67    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8184                      | CUSIP: 3132DWCV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165700 | PA      | $146872.13    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3690                      | CUSIP: 3133KKC31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550012 | PA      | $451024.57    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08738                      | CUSIP: 3128MJZC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72488 | PA      | $67556.16     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BC6<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272416.38    | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25731VAC8<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51006.51     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4839                      | CUSIP: 36179TLU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20724 | PA      | $20428.76     | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10725000 | PA      | $10084432.64  | 0.19%             | 2028-10-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BN1<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75118.41     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HAM1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    735000 | PA      | $710882.11    | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale University                                                                  | YALE UNIVERSITY                | CUSIP: 98459LAB9<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90396.61     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4 4/26                    | CUSIP: 01F040644<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3030000 | PA      | $2855419.88   | 0.05%             | 2026-04-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEE2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354248.79    | 0.01%             | 2028-04-22      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL C-2              | CUSIP: 64966SGN0<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $194861.42    | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BW9<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $151381.45    | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CZ2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407117.08    | 0.01%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAQ5<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470187.75    | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18401                      | CUSIP: 3128MMNT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       336 | PA      | $335.39       | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2076                      | CUSIP: 36179QJV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17292 | PA      | $17481.64     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-1                                       | EART 2022-1A D                 | CUSIP: 30167JAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     13974 | PA      | $13932.48     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDP2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $204950.33    | 0.00%             | 2034-07-09      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEN2<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411689.84    | 0.01%             | 2029-01-07      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 86765BAV1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $244432.82    | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781287                      | CUSIP: 36225BNC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       816 | PA      | $835.02       | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B9RC6<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    440000 | PA      | $436979.84    | 0.01%             | 2028-03-03      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                    | CUSIP: 30161NAV3<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $225369.93    | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5106                      | CUSIP: 31418EU81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    646591 | PA      | $640652.43    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7771                      | CUSIP: 3133KPT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55940 | PA      | $52901.53     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P2                                           | CRVNA 2025-P2 A4               | CUSIP: 14688YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    116000 | PA      | $117245.36    | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNH1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    163000 | PA      | $160835.43    | 0.00%             | 2036-04-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNC2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $219382.39    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GC51<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $510971.76    | 0.01%             | 2056-01-28      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016EYH4<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $892359.56    | 0.02%             | 2031-11-03      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 30037DAE5<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    227000 | PA      | $225971.06    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03504                      | CUSIP: 3128M5GM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11328 | PA      | $11868.95     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C19                                                    | BBCMS 2023-C19 AS              | CUSIP: 05553RAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25839.14     | 0.00%             | 2056-04-15      | Variable      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3172                      | CUSIP: 36179RQZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    260159 | PA      | $236145.11    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2023-A1 A1               | CUSIP: 05522RDG0<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200181.08    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2607                      | CUSIP: 3140XH3R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    922525 | PA      | $875581.24    | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CY6<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97413.27     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7396                      | CUSIP: 3140QFGE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142941 | PA      | $133230.69    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0046                      | CUSIP: 3132ACBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143140 | PA      | $137064.05    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112CE1<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $159709.74    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AJ1<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $79709.17     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC               | CUSIP: 52107QAJ4<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99507.16     | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6432                      | CUSIP: 31418UEE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36360 | PA      | $36209.68     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 008281BF3<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $194642.31    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4491                      | CUSIP: 3138M77D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129552 | PA      | $119233.60    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253895                      | CUSIP: 31371J7G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       181 | PA      | $190.10       | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457BZ2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197719.34    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAQ7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $360532.73    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDP1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $54205.78     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA CA          | CUSIP: 913366KB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    130000 | PA      | $85187.60     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana University Health Inc Obligated Group                                    | INDIANA UNIV                   | CUSIP: 455170AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $58965.47     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CH5<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    423000 | PA      | $417103.22    | 0.01%             | 2030-10-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M4 A2                 | CUSIP: 3136B1XJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99815 | PA      | $98067.11     | 0.00%             | 2028-03-25      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JM3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $272234.15    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6658                      | CUSIP: 36179VMF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     50949 | PA      | $48465.92     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9518                      | CUSIP: 3140XDSG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1264702 | PA      | $1081032.99   | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8366                      | CUSIP: 3132DWJK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    420802 | PA      | $416674.34    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08528                      | CUSIP: 3128MJSS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118764 | PA      | $109088.45    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A90178                      | CUSIP: 312938FT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17419 | PA      | $17055.52     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5655                      | CUSIP: 3140XMH90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152376 | PA      | $151195.35    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDT3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102670.46    | 0.00%             | 2055-02-01      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAY5<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $189428.70    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9941000 | PA      | $9395409.99   | 0.17%             | 2028-06-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 A3             | CUSIP: 06211EAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52273.36     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHS1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $202682.17    | 0.00%             | 2050-03-15      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY               | CUSIP: 20271RAX8<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $250787.07    | 0.00%             | 2029-03-27      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MBC3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000 | PA      | $99108.74     | 0.00%             | 2028-07-19      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8397                      | CUSIP: 3138ETKK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60177 | PA      | $56587.97     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CH7<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $204073.73    | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC               | CUSIP: 52107QAM7<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299232.50    | 0.01%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BF2<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    117000 | PA      | $118571.62    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DW5<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $519328.44    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $287294.07    | 0.01%             | 2038-01-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818EB0<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89174.72     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DK1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $205950.85    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048DD7<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    282000 | PA      | $276781.53    | 0.01%             | 2036-01-23      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9120                      | CUSIP: 3140XRD28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110096 | PA      | $116287.58    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2964                      | CUSIP: 31418CJJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80131 | PA      | $78077.13     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8583                      | CUSIP: 3140XCRD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193358 | PA      | $177262.32    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8422                      | CUSIP: 3133KQLB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239827 | PA      | $246078.34    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAS8<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $136703.16    | 0.00%             | 2053-05-25      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8801                      | CUSIP: 36179XX68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1094027 | PA      | $1110925.69   | 0.02%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V80804                      | CUSIP: 3132L53M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91941 | PA      | $96480.92     | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBM1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181581.89    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                 | CUSIP: 595017BE3<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $659029.48    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0363                      | CUSIP: 3618N5MM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    751200 | PA      | $703144.31    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBF1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $292373.02    | 0.01%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AZ4<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154437.12    | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BK3<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     66000 | PA      | $67308.44     | 0.00%             | 2032-02-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    400000 | PA      | $291021.36    | 0.01%             | 2053-04-29      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAE1<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    100000 | PA      | $93072.20     | 0.00%             | 2054-09-10      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2385                      | CUSIP: 3140W2UK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    502964 | PA      | $514698.64    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61658                      | CUSIP: 31335BZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45121 | PA      | $45522.23     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2979                      | CUSIP: 3140X6JZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130996 | PA      | $124944.66    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAV2<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98408.78     | 0.00%             | 2036-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BR8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64830.63     | 0.00%             | 2046-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96409                      | CUSIP: 312945DN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147421 | PA      | $140415.34    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBB0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $173599.99    | 0.00%             | 2050-06-24      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K761 A2                   | CUSIP: 3137HN4L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $699969.13    | 0.01%             | 2032-06-25      | Variable      | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                | CUSIP: 866677AF4<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189279.48    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510706                      | CUSIP: 36211EKT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       709 | PA      | $726.55       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDR4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    703000 | PA      | $716632.67    | 0.01%             | 2034-06-01      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCG8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $52316.32     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mylan Inc                                                                        | MYLAN INC                      | CUSIP: 628530BC0<br>LEI: 30ZMPDNA1RHIBH89C294 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84605.02     | 0.00%             | 2043-11-29      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BN8<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    331000 | PA      | $258542.95    | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBF4<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $314439.15    | 0.01%             | 2039-01-15      | Fixed         | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AP1<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $31853.17     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111EM1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $80140.82     | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBP5<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $90297.26     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAP7<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    185000 | PA      | $182170.06    | 0.00%             | 2035-11-14      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NorthWestern Corp                                                                | NORTHWESTERN CRP               | CUSIP: 668074AU1<br>LEI: 3BPWMBHR1R9SHUN7J795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $93265.87     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBV0<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $205234.76    | 0.00%             | 2034-07-03      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                    | CUSIP: 30161NAS0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $130403.74    | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                      | CUSIP: 38179RAB1<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49159.35     | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4060                      | CUSIP: 3140W4QN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550762 | PA      | $561520.71    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AP5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $120617.93    | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BM9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81329.70     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2106                      | CUSIP: 31417LKU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4891 | PA      | $5135.80      | 0.00%             | 2039-08-01      | Floating      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888276                      | CUSIP: 31410F2H7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9027 | PA      | $9297.26      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBD6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $378561.33    | 0.01%             | 2028-12-10      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CF1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $595747.51    | 0.01%             | 2027-04-13      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBN5<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190593.39    | 0.00%             | 2065-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076BL2<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125510.20    | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EK2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $716256.28    | 0.01%             | 2051-08-05      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA5940                      | CUSIP: 31329PS53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22343 | PA      | $21875.16     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAV7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    400000 | PA      | $431580.39    | 0.01%             | 2033-08-08      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0318                      | CUSIP: 36179MK74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    139291 | PA      | $131968.37    | 0.00%             | 2042-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0423                      | CUSIP: 3138LQPH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48259 | PA      | $44392.57     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2L6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1240180.28   | 0.02%             | 2031-04-04      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJM4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6405000 | PA      | $6521090.63   | 0.12%             | 2030-11-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                        | NOKIA OYJ                      | CUSIP: 654902AC9<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     90000 | PA      | $94407.53     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8213                      | CUSIP: 3132DWDS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273394 | PA      | $240898.61    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8535                      | CUSIP: 3132DWPU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334050 | PA      | $345164.71    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7506                      | CUSIP: 3132DVKT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    401230 | PA      | $383947.87    | 0.01%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                           | CGCMT 2017-B1 A4               | CUSIP: 17326CAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246522.60    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25383.37     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8V7<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    673000 | PA      | $609439.56    | 0.01%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CS5<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49220.79     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8534                      | CUSIP: 3132DWPT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    315815 | PA      | $321801.81    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN               | CUSIP: 33767BAH2<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49235.32     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda US Financing Inc                                                          | TAKEDA US                      | CUSIP: 87406BAA0<br>LEI: 254900ZGPIBGBZ2N3A33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $274842.17    | 0.01%             | 2035-07-07      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08842                      | CUSIP: 3128MJ5C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430684 | PA      | $410882.17    | 0.01%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Missouri West Inc                                                         | EVERGY MISSOURI                | CUSIP: 30037EAB9<br>LEI: EZIFUDC0VSUS6T6LCG85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51101.80     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAH6<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $365123.70    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1284                      | CUSIP: 36179NM96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79522 | PA      | $72860.24     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B6R24<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    170000 | PA      | $170110.67    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334LD1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144002.70    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K078 A2                   | CUSIP: 3137FGR31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $99369.17     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CM6<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101820.62    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C10 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-C10 A5                | CUSIP: 096920AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102691.76    | 0.00%             | 2057-11-15      | Variable      | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4097                      | CUSIP: 31418DRT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    238798 | PA      | $212037.91    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $264120.52    | 0.00%             | 2043-08-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3592                      | CUSIP: 31418C7E8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67054 | PA      | $63851.51     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1867                      | CUSIP: 31427PCD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1019231 | PA      | $1032451.68   | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAR7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297453.34    | 0.01%             | 2029-04-23      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AT0<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $92157.31     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8443                      | CUSIP: 3140XQLZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231764 | PA      | $239416.45    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    500000 | PA      | $510987.43    | 0.01%             | 2035-02-09      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020AY3<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50373.45     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DH0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321902.84    | 0.01%             | 2029-08-18      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8428                      | CUSIP: 36179XLH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1084967 | PA      | $1082188.74   | 0.02%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BN6<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $118314.91    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995672                      | CUSIP: 31416CCH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149391 | PA      | $148859.46    | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BF0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    460000 | PA      | $452360.26    | 0.01%             | 2028-03-17      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3988                      | CUSIP: 3133KKND7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185054 | PA      | $157658.62    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348AS5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $75542.56     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725231                      | CUSIP: 31402CVY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7311 | PA      | $7401.91      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547AT9<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201874.45    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38145GAU4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    472000 | PA      | $456717.93    | 0.01%             | 2041-02-02      | Variable      | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3972                      | CUSIP: 31418DMW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25533 | PA      | $24901.91     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TN8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9754000 | PA      | $7828728.07   | 0.14%             | 2053-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5267                      | CUSIP: 3140XLZ92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130259 | PA      | $133098.23    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5                                            | UBSCM 2017-C5 A5               | CUSIP: 90276TAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97927.37     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CL6<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139924.16    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3184                      | CUSIP: 31418CRE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115711 | PA      | $113358.24    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust                                        | HAROT 2023-2 A3                | CUSIP: 437927AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      9026 | PA      | $9048.45      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                 | CUSIP: 099724AL0<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195696.48    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SC0181                      | CUSIP: 3132D9FW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77270 | PA      | $69521.95     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3106                      | CUSIP: 36179RNX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     99276 | PA      | $95167.33     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP               | CUSIP: 341099CL1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $218007.07    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAJ5<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73018.15     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK29                                                                  | BANK 2020-BN29 A4              | CUSIP: 06541TBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43999.51     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AG0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130501.00    | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAC7<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98957.12     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0985                      | CUSIP: 31419BCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19346 | PA      | $19259.15     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DM1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1000000 | PA      | $1117286.62   | 0.02%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAR3<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134386.23    | 0.00%             | 2063-03-22      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Area Rapid Transit                                                        | DALLAS RAPID TRN SR            | CUSIP: 235241LS3<br>LEI: 75YWM81F2R6UQGJIEW47 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $103451.57    | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFP4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $312197.54    | 0.01%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAL7<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228699.88    | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | GSMS 2020-GSA2 AS              | CUSIP: 36264KAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21560.11     | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBK6<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $213562.12    | 0.00%             | 2049-08-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECY9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203401.42    | 0.00%             | 2031-02-25      | Variable      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBB9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183041.49    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044CT6<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92690.01     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 A4              | CUSIP: 060352AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     43922 | PA      | $43437.14     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DF6<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $701792.75    | 0.01%             | 2054-06-25      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1L1251                      | CUSIP: 3128Q3L82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1743 | PA      | $1803.72      | 0.00%             | 2036-02-01      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                | CUSIP: 12713UAA4<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $177555.83    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAT3<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94601.74     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC4777                      | CUSIP: 3140F0JX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33637 | PA      | $32460.61     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1089                      | CUSIP: 36179NF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     91760 | PA      | $84172.71     | 0.00%             | 2043-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AJ0<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185960.31    | 0.00%             | 2052-04-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCC1<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403601.18    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5140                      | CUSIP: 31418EWA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237276 | PA      | $246097.33    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BG7<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274750.48    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477DE0<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $99069.01     | 0.00%             | 2036-10-23      | Variable      | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08578                      | CUSIP: 3128MJUC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24704 | PA      | $24537.90     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4084                      | CUSIP: 3140W4RE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    760836 | PA      | $751233.28    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4069                      | CUSIP: 3128JPMT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       713 | PA      | $743.74       | 0.00%             | 2038-05-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0926                      | CUSIP: 31418NA42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7485 | PA      | $7733.45      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK11                                                                  | BANK 2018-BN11 A3              | CUSIP: 06540TAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99051.17     | 0.00%             | 2061-03-15      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00810                      | CUSIP: 31283G3T2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       171 | PA      | $179.59       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12477000 | PA      | $12631500.32  | 0.23%             | 2029-06-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAK3<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198561.10    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9851                      | CUSIP: 36179Y5L4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1468583 | PA      | $1483695.21   | 0.03%             | 2054-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4361                      | CUSIP: 31418DZ39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86873 | PA      | $82150.84     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KZ9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96164.58     | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAA5<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $182970.76    | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KB6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $325104.80    | 0.01%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DC7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74202.20     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BU8<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $474507.46    | 0.01%             | 2034-10-20      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BF0<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    142000 | PA      | $123927.95    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAW1<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $119849.72    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3766                      | CUSIP: 3140XKFG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62326 | PA      | $50972.79     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAN4<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224036.40    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AV2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $187396.99    | 0.00%             | 2046-05-19      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAR2<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $373110.72    | 0.01%             | 2034-03-23      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CA REGENTS-Q           | CUSIP: 913366KW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $106416.80    | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BM4<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258796.84    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DF2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $112325.06    | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBV9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99155.68     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CQ2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $58514.26     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Riverside CA                                                           | RIVERSIDE CO-TXBL-REV          | CUSIP: 76913CBF5<br>LEI: 254900CB5HEOBAVTY629 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $47165.74     | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04475                      | CUSIP: 3128M6JU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5128 | PA      | $5209.18      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DM9<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $574763.17    | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5193                      | CUSIP: 36179TXW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79973 | PA      | $78734.01     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CE1<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87973.11     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fedex Freight Holding Co Inc                                                     | FEDEX FREIGHT HO               | CUSIP: 314352AG0<br>LEI: 984500Y1DA5A58ICE336 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $128575.15    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NY ST URBAN-B-3-UNREF          | CUSIP: 650036JX5<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $82992.90     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    900000 | PA      | $821140.85    | 0.02%             | 2031-01-23      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 263901AA8<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $641989.57    | 0.01%             | 2038-08-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08372                      | CUSIP: 3128MJMW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32419 | PA      | $32337.10     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8100                      | CUSIP: 36179W7M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    755510 | PA      | $713553.27    | 0.01%             | 2052-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                | CUSIP: 037735DB0<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102997.03    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AF0<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100949.78    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6651                      | CUSIP: 31419HL91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2002 | PA      | $2092.28      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7                                            | GSMS 2017-GS7 A4               | CUSIP: 36254CAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    261000 | PA      | $257250.68    | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAL1<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $94957.49     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HLDNG CO                | CUSIP: 92537NAB4<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118993.69    | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGE4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $272320.30    | 0.01%             | 2044-11-04      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7938                      | CUSIP: 36179WZB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    613559 | PA      | $566468.15    | 0.01%             | 2052-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A            | CUSIP: 23503CAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $85078.59     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2739                      | CUSIP: 3142GTBH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    455236 | PA      | $452334.93    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBC3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $114077.51    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3537                      | CUSIP: 3140J74X0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12538 | PA      | $12401.75     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B0X87<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     45000 | PA      | $46193.58     | 0.00%             | 2034-03-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                     | CUSIP: 574599BS4<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189336.55    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington University/The                                                        | WASHINGTON UNIVE               | CUSIP: 940663AC1<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71582.69     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599CJ2<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59243.82     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4119                      | CUSIP: 31418DSH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3742746 | PA      | $3046930.26   | 0.06%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI4891                      | CUSIP: 3138AJNH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42094 | PA      | $41893.46     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4734                      | CUSIP: 3140XLHL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306677 | PA      | $264534.84    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BK7<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101536.34    | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNG6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225880.26    | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGD7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200138.03    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786714                      | CUSIP: 3622ACK33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    545969 | PA      | $555681.82    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DX3<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $447578.55    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8021                      | CUSIP: 3132DV4E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    579265 | PA      | $491715.12    | 0.01%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DV6<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     89000 | PA      | $88501.55     | 0.00%             | 2053-03-08      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMZ2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172313.24    | 0.00%             | 2056-08-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M2 A2                 | CUSIP: 3136B0YM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324758 | PA      | $318188.52    | 0.01%             | 2028-01-25      | Variable      | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9106                      | CUSIP: 36179YDK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    819694 | PA      | $831010.37    | 0.02%             | 2053-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 956018                      | CUSIP: 31413USF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        13 | PA      | $14.13        | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VAL1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77568.38     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                 | CUSIP: 099724AQ9<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50614.17     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EH9<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72216.66     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BH2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $642760.27    | 0.01%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-164 A2                  | CUSIP: 3137HDUV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $205943.20    | 0.00%             | 2034-05-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $144060.96    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18710                      | CUSIP: 3128MMYG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37997 | PA      | $37111.47     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4680                      | CUSIP: 31417BFW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23938 | PA      | $22717.33     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FY7<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $204479.95    | 0.00%             | 2040-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4379                      | CUSIP: 3140X72M0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42637 | PA      | $38298.79     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BZ5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82156.40     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFA5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202834.51    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256059                      | CUSIP: 31371MMG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3665 | PA      | $3774.02      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY1394                      | CUSIP: 3138YERQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51158 | PA      | $46462.03     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AH7<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $620683.61    | 0.01%             | 2042-05-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0406                      | CUSIP: 3132CWNX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24117 | PA      | $22889.12     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863CF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    460000 | PA      | $450815.53    | 0.01%             | 2028-02-06      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6410                      | CUSIP: 36179VDP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    182345 | PA      | $169831.77    | 0.00%             | 2050-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01311                      | CUSIP: 31292HN42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       630 | PA      | $661.70       | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 C                 | CUSIP: 802927AF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $61255.12     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FR0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $105064.21    | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AV8<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92513.74     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBS3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275507.03    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8383                      | CUSIP: 3132DWJ46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1508465 | PA      | $1521431.91   | 0.03%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CZ7<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     15000 | PA      | $15038.89     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: 29874QFA7<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $805531.07    | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HHR4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $271922.29    | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Augusta SpinCo Corp                                                              | AUGUSTA SPINCO C               | CUSIP: 051473AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $82764.66     | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BC8<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50687.49     | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAM8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $565713.60    | 0.01%             | 2029-01-23      | Variable      | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0533                      | CUSIP: 36179MSW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    141289 | PA      | $129954.01    | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEK3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $207560.95    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01097                      | CUSIP: 31292HGE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1273 | PA      | $1338.94      | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CL4<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100230.31    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-159 A2                  | CUSIP: 3137HAMB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140000 | PA      | $140019.64    | 0.00%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3598                      | CUSIP: 36179R7K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    338517 | PA      | $324303.13    | 0.01%             | 2046-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBD2<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $115493.96    | 0.00%             | 2048-09-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128286B1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11033000 | PA      | $10674427.50  | 0.20%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WAJ4<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    300000 | PA      | $325186.14    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BU3<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    637000 | PA      | $622350.54    | 0.01%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                | CUSIP: 20602DAB7<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    136000 | PA      | $135496.50    | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ2940                      | CUSIP: 3138YUHS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87336 | PA      | $81566.53     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCQ9<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177219.20    | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDK8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475750.90    | 0.01%             | 2032-09-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DH9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $229886.21    | 0.00%             | 2031-02-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18522                      | CUSIP: 3128MMSL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69223 | PA      | $68235.26     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0138                      | CUSIP: 36179MEK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3068 | PA      | $3040.54      | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of the University of Pennsylvania/The                                   | UNI OF PENNSYLVA               | CUSIP: 91481CAA8<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40240.09     | 0.00%             | 2112-09-01      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AH2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40701.30     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADS1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     84000 | PA      | $85181.54     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPB1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5063000 | PA      | $5038673.85   | 0.09%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9933                      | CUSIP: 3140XEBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    236871 | PA      | $208919.77    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS               | CUSIP: 29366MAJ7<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $107808.67    | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Hope                                                                     | CITY OF HOPE/THE               | CUSIP: 17858PAA9<br>LEI: 549300QIQJNNQEIXBL15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73498.29     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasin                                                   | GMALT 2025-1 A4                | CUSIP: 36271VAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100724.04    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3157000 | PA      | $2571105.19   | 0.05%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBM6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $238770.36    | 0.00%             | 2053-05-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8879                      | CUSIP: 36179X2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    851880 | PA      | $864771.65    | 0.02%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CF6<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $138934.20    | 0.00%             | 2049-09-19      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AV0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $313516.67    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 478375AL2<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    175000 | PA      | $152106.37    | 0.00%             | 2044-07-02      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YCB3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1115050.75   | 0.02%             | 2049-11-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2017-COR2 Mortgage Trust                                                    | COMM 2017-COR2 A3              | CUSIP: 12595EAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $34562.43     | 0.00%             | 2050-09-10      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAR4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $460220.19    | 0.01%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254223                      | CUSIP: 31371KLC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1958 | PA      | $2057.85      | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AP0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $126140.75    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJF9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9193000 | PA      | $9427852.38   | 0.17%             | 2028-10-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2472                      | CUSIP: 31418BXA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94433 | PA      | $90294.08     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJV3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152085.62    | 0.00%             | 2031-05-15      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CK2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201974.33    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBK9<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $273710.67    | 0.01%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8421                      | CUSIP: 3132DWLA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    581715 | PA      | $593628.36    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11824000 | PA      | $12026301.19  | 0.22%             | 2029-12-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMS7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10091000 | PA      | $10103219.60  | 0.19%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8154                      | CUSIP: 3132DWBX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76830 | PA      | $59191.72     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748CA8<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $166180.39    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MercadoLibre Inc                                                                 | MERCADOLIBRE INC               | CUSIP: 58733RAG7<br>LEI: 549300DKPDN9M5S8GB14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $130287.05    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0659                      | CUSIP: 31427MWV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306405 | PA      | $319256.48    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BQ4<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $127477.85    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CN1<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100568.40    | 0.00%             | 2029-02-20      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1802                      | CUSIP: 3138EJAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12512 | PA      | $13120.39     | 0.00%             | 2041-07-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DG3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164143.92    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638EC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    320000 | PA      | $307788.51    | 0.01%             | 2054-08-08      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8505                      | CUSIP: 3132DWNW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1211769 | PA      | $1195716.86   | 0.02%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BH9<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78963.33     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5122                        | CUSIP: 36202FVP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       432 | PA      | $431.00       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3                        | GMCAR 2023-3 A4                | CUSIP: 36267KAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     18000 | PA      | $18215.65     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAW1<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $50476.09     | 0.00%             | 2046-09-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAQ6<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $35044.72     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8289                      | CUSIP: 3132DWF65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1137327 | PA      | $1149325.25   | 0.02%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FW8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    525000 | PA      | $524278.57    | 0.01%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNJ7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194643.24    | 0.00%             | 2046-04-30      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BH5<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    262000 | PA      | $235576.47    | 0.00%             | 2048-09-28      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2874                      | CUSIP: 3132DQFP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212219 | PA      | $206313.22    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1165                      | CUSIP: 31418AJK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    265497 | PA      | $257565.08    | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DIAMOND 1 FIN/DI               | CUSIP: 24703TAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $205480.25    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 8.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1846                      | CUSIP: 3138EJBQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4678 | PA      | $4849.19      | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3737                      | CUSIP: 31417AEK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75453 | PA      | $71381.66     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8222                      | CUSIP: 3132DWD34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    574677 | PA      | $542448.70    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                       | BBCMS 2019-C5 A4               | CUSIP: 05492JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142253.49    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                | CUSIP: 837004CE8<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74007.45     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DZ9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $173003.50    | 0.00%             | 2036-01-30      | Variable      | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890354                      | CUSIP: 31410LE32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4753 | PA      | $4890.25      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAH8<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    150000 | PA      | $141299.54    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAS1<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $170731.09    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9908                      | CUSIP: 36180AAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    246239 | PA      | $256075.78    | 0.00%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DS5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $285743.11    | 0.01%             | 2033-11-03      | Variable      | 8.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 28622HAB7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196881.11    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0714                      | CUSIP: 3140XFYL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185990 | PA      | $158979.20    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5453                      | CUSIP: 31418FBX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358669 | PA      | $362424.81    | 0.01%             | 2044-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6060                      | CUSIP: 3140X9WW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154773 | PA      | $127305.19    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DJ0<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $175788.26    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BD8249                      | CUSIP: 3140FGEX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15466 | PA      | $13959.63     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2619                      | CUSIP: 3132DP4C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226997 | PA      | $229533.59    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769CH5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $121614.10    | 0.00%             | 2037-06-29      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718DF3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $159288.36    | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DBC3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $153805.76    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                   | CUSIP: 452327AM1<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134372.13    | 0.00%             | 2031-03-23      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BG0<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98962.01     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5471                      | CUSIP: 31418FCH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    494209 | PA      | $503962.65    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BL4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177481.98    | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53                                   | WFCM 2019-C53 A4               | CUSIP: 95002BAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189931.14    | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Alcan Inc                                                              | RIO TINTO ALCAN                | CUSIP: 013716AU9<br>LEI: 2138007ZSQ7B17SKOX77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    225000 | PA      | $241533.49    | 0.00%             | 2033-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38                                   | WFCM 2017-C38 AS               | CUSIP: 95001MAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     54000 | PA      | $52808.18     | 0.00%             | 2050-07-15      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4329                      | CUSIP: 31418DY30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    808441 | PA      | $744952.89    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3935                      | CUSIP: 36179SLQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     43853 | PA      | $38281.41     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HLDNG CO                | CUSIP: 92537NAD0<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95703.10     | 0.00%             | 2066-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KT3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $280702.07    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2714                      | CUSIP: 3138EKAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47025 | PA      | $44277.01     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7467                      | CUSIP: 3138EQJM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67948 | PA      | $66232.04     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECR0<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204108.98    | 0.00%             | 2033-02-27      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2                                       | VALET 2023-2 A3                | CUSIP: 92867YAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     38085 | PA      | $38455.60     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAL8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176340.10    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017BJ7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154420.80    | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBN2<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $412456.92    | 0.01%             | 2051-02-04      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBJ3<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $186117.33    | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3937                      | CUSIP: 36179SLS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    174478 | PA      | $163812.64    | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAG8<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204159.43    | 0.00%             | 2030-03-03      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0437                      | CUSIP: 3132CWPW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141579 | PA      | $131124.39    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9204                      | CUSIP: 3140XRGN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    531693 | PA      | $549965.61    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AN5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98728.81     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAD5<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177298.41    | 0.00%             | 2031-07-29      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCE3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102422.32    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC               | CUSIP: 00846UAR2<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147650.69    | 0.00%             | 2034-09-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                                                                       | EVERGY INC                     | CUSIP: 30034WAB2<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $379260.59    | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                  | CUSIP: 40414LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $173998.34    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAZ7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $234063.14    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBT6<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180865.64    | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DE9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100719.38    | 0.00%             | 2034-06-25      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6374                      | CUSIP: 31418UCL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23624 | PA      | $23986.73     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                       | CD 2019-CD8 A4                 | CUSIP: 12515BAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $422054.55    | 0.01%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2026-1                                    | SDART 2026-1 A3                | CUSIP: 80288FAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    245000 | PA      | $243382.44    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust                                                  | COMM 2013-CR12 B               | CUSIP: 12591KAH8<br>LEI: 549300MGZ5FI5VFL1177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     16855 | PA      | $6752.58      | 0.00%             | 2046-10-10      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAL6<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2450000 | PA      | $2466168.33   | 0.05%             | 2029-01-26      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1812                      | CUSIP: 3132DPAM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    236064 | PA      | $234559.51    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AT6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196513.69    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                  | CUSIP: 62954RAA4<br>LEI: 254900A1087KNNZSNH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $136160.68    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334JS1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $163688.72    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C65                                   | WFCM 2025-C65 A5               | CUSIP: 95004WAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101368.60    | 0.00%             | 2058-10-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL               | CUSIP: 69121KAH7<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197697.05    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B4 AM               | CUSIP: 08161HAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72374.85     | 0.00%             | 2051-07-15      | Variable      | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAQ1<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     70000 | PA      | $72992.91     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8377                      | CUSIP: 3132DWJW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100687 | PA      | $105695.18    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EE6<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    355000 | PA      | $251626.61    | 0.00%             | 2041-02-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2025-1 A                 | CUSIP: 02582JKM1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126000.08    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BJ1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246039.06    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $66294.48     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3284                      | CUSIP: 31418CUJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29818 | PA      | $29175.22     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                  | CUSIP: 845011AA3<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49383.12     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AF1<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96179.33     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 23-1 A                | CUSIP: 90932LAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    204891 | PA      | $210890.39    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FL2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57209.86     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAD5<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $122204.40    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAA6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $201921.36    | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DV8<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252168.62    | 0.00%             | 2028-07-26      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHD4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1334000 | PA      | $1310561.33   | 0.02%             | 2028-12-20      | Variable      | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EH7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    537000 | PA      | $550139.68    | 0.01%             | 2034-02-22      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5107                      | CUSIP: 31418EU99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442111 | PA      | $446049.26    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ9278                      | CUSIP: 3138E2JY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66353 | PA      | $62864.93     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAY8<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45484.07     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $59708.81     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LAM8<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $480235.56    | 0.01%             | 2045-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                | CUSIP: 03076CAP1<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199492.37    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1518                      | CUSIP: 3140XGVL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440384 | PA      | $358512.44    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                   | CUSIP: 00130HCG8<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265711.29    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBM4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $377484.29    | 0.01%             | 2041-02-04      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU               | CUSIP: 785592AX4<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $546407.03    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QBD6<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $71676.97     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCA8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $141644.35    | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K121 A2                   | CUSIP: 3137F83Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $155819.34    | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6630                      | CUSIP: 3140KELL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176624 | PA      | $145057.44    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AN5<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202413.83    | 0.00%             | 2028-07-05      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5399                      | CUSIP: 3140X87M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286195 | PA      | $271899.91    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0205                      | CUSIP: 3138W9GP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133484 | PA      | $122298.41    | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148026.97    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBX9<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202000 | PA      | $205709.71    | 0.00%             | 2030-02-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783308                      | CUSIP: 36241LU95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        24 | PA      | $23.59        | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VCD0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197197.16    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20946400 | PA      | $21169773.67  | 0.39%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                | CUSIP: 37310PAC5<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     68000 | PA      | $55651.57     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q49490                      | CUSIP: 3132WPRL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339935 | PA      | $316486.87    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555CW2<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48900.47     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M8 A2                 | CUSIP: 3136BMST6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $132107.46    | 0.00%             | 2031-12-25      | Variable      | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TPS8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    176000 | PA      | $173264.97    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA8518                      | CUSIP: 3133A3PB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65910 | PA      | $58894.87     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2022-1                                                   | CARMX 2022-1 A4                | CUSIP: 14317CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     24401 | PA      | $24379.38     | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CQE4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4496000 | PA      | $4456835.61   | 0.08%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MA COMMONWEALTH                | CUSIP: 57582RYY6<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $67970.08     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: 686330AS0<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     95000 | PA      | $95663.09     | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CB5<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    243000 | PA      | $200464.50    | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 AS               | CUSIP: 90276VAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73041.93     | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cornell University                                                               | CORNELL UNIV                   | CUSIP: 219207AC1<br>LEI: 549300ZZIJPNT0RZWP17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126317.88    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3                                                   | CARMX 2023-3 A4                | CUSIP: 14319BAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20239.63     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748149AN1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    850000 | PA      | $839915.00    | 0.02%             | 2027-04-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAL1<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98947.07     | 0.00%             | 2028-09-09      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K520 A2                   | CUSIP: 3137HCKV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205000 | PA      | $210154.19    | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3173                      | CUSIP: 36179RQ28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    277458 | PA      | $260363.69    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI               | CUSIP: 29364NAT5<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121408.41    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6307                      | CUSIP: 3138EPAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24885 | PA      | $24703.31     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882926AA6<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $263460.98    | 0.00%             | 2063-05-18      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DCB9<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    273000 | PA      | $280105.87    | 0.01%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XEB7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1079000 | PA      | $999435.09    | 0.02%             | 2056-02-04      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A12786                      | CUSIP: 31296MCX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8937 | PA      | $9155.58      | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1516                      | CUSIP: 3142GRVJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352625 | PA      | $356647.57    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J20466                      | CUSIP: 31306XQT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8121 | PA      | $8043.16      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0698                      | CUSIP: 36179MX39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    633703 | PA      | $582513.55    | 0.01%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAE3<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     50000 | PA      | $58359.05     | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ9175                      | CUSIP: 3140KVFR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115853 | PA      | $94785.63     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3757                      | CUSIP: 3140XKE71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    389452 | PA      | $396359.18    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6111                      | CUSIP: 3138WFYH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42389 | PA      | $40687.96     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC               | CUSIP: 08576BAB8<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207151.50    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Vance Corp                                                                 | EATON VANCE CORP               | CUSIP: 278265AE3<br>LEI: 4JJ8ORNW1AFZPSV8GJ79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99208.05     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR4                             | JPMCC 2019-COR4 A5             | CUSIP: 48128YAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95829.03     | 0.00%             | 2052-03-10      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1061                      | CUSIP: 3142GRFB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243876 | PA      | $247801.10    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAK7<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141965.32    | 0.00%             | 2055-01-08      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-C                                         | WOART 2025-C A4                | CUSIP: 981936AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     37500 | PA      | $37438.59     | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CQ3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $117231.41    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDL2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10095000 | PA      | $9505862.06   | 0.17%             | 2028-11-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EJ3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $383518.78    | 0.01%             | 2033-04-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KN5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1317000 | PA      | $1304475.16   | 0.02%             | 2031-03-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                   | CUSIP: 876030AL1<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $116360.45    | 0.00%             | 2035-03-11      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBN5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $326707.71    | 0.01%             | 2051-04-22      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JP6<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $95758.70     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KP0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1468000 | PA      | $1457712.36   | 0.03%             | 2036-02-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BG7<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24875.24     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CM8<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $364136.44    | 0.01%             | 2054-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CP1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75107.34     | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3518                      | CUSIP: 31418C4C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13809 | PA      | $13730.14     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBW1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43069.49     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DG2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116071.99    | 0.00%             | 2062-02-22      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEL6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $166125.52    | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELECTRIC               | CUSIP: 737679DJ6<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47552.30     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BE7848                      | CUSIP: 3617G2WH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40429 | PA      | $37547.35     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CL2<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    231000 | PA      | $213419.02    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0946                      | CUSIP: 3138A2BQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41807 | PA      | $40762.85     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP2132                      | CUSIP: 3138M5LN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124578 | PA      | $117783.97    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CW6<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49005.68     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS ELECTRON               | CUSIP: 500472AE5<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    150000 | PA      | $136587.13    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDX7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    955000 | PA      | $865097.26    | 0.02%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                           | GSMS 2019-GC42 AS              | CUSIP: 36257UAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46094.17     | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: 892331AV1<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    150000 | PA      | $151328.69    | 0.00%             | 2035-06-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BD1<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98727.79     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFH9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6788000 | PA      | $6721710.90   | 0.12%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAA9<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $230267.46    | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7256                      | CUSIP: 36179WBZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    354225 | PA      | $316769.97    | 0.01%             | 2051-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7525                      | CUSIP: 3132DVLE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    783274 | PA      | $674661.06    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAL5<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200155.46    | 0.00%             | 2063-06-28      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 92553PAP7<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    156000 | PA      | $94031.61     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6656                      | CUSIP: 36179VMD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    322781 | PA      | $288852.89    | 0.01%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4283                      | CUSIP: 3140X7XM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319711 | PA      | $296101.80    | 0.01%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CG7<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     82000 | PA      | $82568.04     | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 0778FPAL3<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $851623.34    | 0.02%             | 2033-05-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                   | CUSIP: 920253AF8<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132164.53    | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RY6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6396900 | PA      | $4524557.37   | 0.08%             | 2047-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $122699.94    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GW8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    197000 | PA      | $187580.73    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698481                      | CUSIP: 36296Q6S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39493 | PA      | $39283.01     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7827                      | CUSIP: 36179WVU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2769610 | PA      | $2379294.24   | 0.04%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAP8<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51485.28     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Holdco Inc                                                    | TRANE TECH HOLD                | CUSIP: 45687AAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126914.00    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 A4              | CUSIP: 06650AAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146379.89    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBA0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $302356.11    | 0.01%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K082 A2                   | CUSIP: 3137FJKE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $74587.91     | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ochsner LSU Health System of North Louisiana                                     | OCHSNER LSU HLTH               | CUSIP: 67555JAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42683.21     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3662                      | CUSIP: 3140X7B81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102581 | PA      | $91470.18     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAC5<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $216273.74    | 0.00%             | 2064-04-05      | Fixed         | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B23 A5              | CUSIP: 08162RAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $197375.11    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725027                      | CUSIP: 31402CPL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88429 | PA      | $89519.00     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 389128                      | CUSIP: 36205FHD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       701 | PA      | $711.25       | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBM9<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51397.98     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJY7<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $207319.93    | 0.00%             | 2037-01-26      | Variable      | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK               | CUSIP: 316773CH1<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $240781.23    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan State University                                                        | MICHIGAN ST UNIV-TXBL          | CUSIP: 594712WY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $71136.89     | 0.00%             | 2122-08-15      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Finance Sarl                                                               | NVENT FINANCE                  | CUSIP: 67078AAF0<br>LEI: 549300KO1OQ4MVFB6X02 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $102706.31    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C58                                   | WFCM 2020-C58 A4               | CUSIP: 95002UAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44618.11     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFU0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8761000 | PA      | $8798302.67   | 0.16%             | 2027-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2422                      | CUSIP: 3142GSVQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    676279 | PA      | $681828.11    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AB3<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $88446.94     | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-C                                            | HART 2023-C A3                 | CUSIP: 44918CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30723 | PA      | $30949.91     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7130                      | CUSIP: 3140XA4Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208142 | PA      | $182249.92    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547AU6<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205079.72    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNH0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10834000 | PA      | $10850504.95  | 0.20%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXR5<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    171000 | PA      | $172657.74    | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61776NZW6<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492349.00    | 0.01%             | 2031-11-19      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4511                      | CUSIP: 31418EAM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2066424 | PA      | $1673213.62   | 0.03%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFU3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $728070.72    | 0.01%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCC7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $103217.85    | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4013                      | CUSIP: 31418DN73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150744 | PA      | $143020.35    | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253672                      | CUSIP: 31371JW91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       806 | PA      | $846.68       | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9308                      | CUSIP: 36179YKV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    228442 | PA      | $238167.59    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CY5<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181001.76    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0815                      | CUSIP: 3618N53Z0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    396753 | PA      | $404914.15    | 0.01%             | 2055-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B28 A5              | CUSIP: 08163GAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87723.05     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 71644EAJ1<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    273000 | PA      | $298056.04    | 0.01%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K118 A2                   | CUSIP: 3137F62M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $356819.56    | 0.01%             | 2030-09-25      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CQ1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99100.69     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McLaren Health Care Corp                                                         | MCLAREN HEALTH                 | CUSIP: 581760AV7<br>LEI: 549300OY1YHQK68ZQX37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41383.60     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KF2<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    880000 | PA      | $876202.44    | 0.02%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8095                      | CUSIP: 3138WH7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183119 | PA      | $171537.93    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CF4<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    400000 | PA      | $398484.29    | 0.01%             | 2027-09-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83508.72     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MM0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $967643.43    | 0.02%             | 2041-03-26      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAQ2<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $39997.73     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8323                      | CUSIP: 3132DWG80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    509559 | PA      | $505197.54    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7864                      | CUSIP: 3140XPW21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54064 | PA      | $56061.35     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7507                      | CUSIP: 3132DVKU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    329575 | PA      | $296040.17    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL               | CUSIP: 459506AK7<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49887.08     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GK8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $883789.75    | 0.02%             | 2035-07-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4018                        | CUSIP: 36202EPB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10476 | PA      | $10999.57     | 0.00%             | 2037-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448DD0<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109681.38    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAW3<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $195369.57    | 0.00%             | 2028-08-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC               | CUSIP: 87165BAM5<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296520.68    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAF4<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     31000 | PA      | $26901.37     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer Netherlands Finance BV                                                   | EMBRAER NL FINAN               | CUSIP: 29082HAF9<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    160000 | PA      | $152636.36    | 0.00%             | 2038-01-09      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08347                      | CUSIP: 3128MJL57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18524 | PA      | $18481.34     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783403                      | CUSIP: 36241LX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     74522 | PA      | $70434.63     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    550000 | PA      | $591620.41    | 0.01%             | 2034-10-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 543467                      | CUSIP: 36212TW42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       373 | PA      | $386.46       | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LAY6<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22226.86     | 0.00%             | 2045-03-30      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2833                      | CUSIP: 31418CEF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109854 | PA      | $98950.81     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4035                      | CUSIP: 3142GUPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226127 | PA      | $231844.48    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Horace Mann Educators Corp                                                       | HORACE MANN EDUC               | CUSIP: 440327AM6<br>LEI: 254900G5YAV3A2YK8T32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $92600.64     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01841                      | CUSIP: 3128LXBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19998 | PA      | $20590.45     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7274                      | CUSIP: 3140XPCL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299200 | PA      | $296545.69    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utah Acquisition Sub Inc                                                         | MYLAN NV                       | CUSIP: 62854AAP9<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $180779.17    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3791                      | CUSIP: 3140XKF96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72154 | PA      | $75862.30     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAG8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $433027.90    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Nations Development Corp                                                  | UNITED NATIONS DEV-A           | CUSIP: 911157MF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $105545.21    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA               | CUSIP: 636180BU4<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $113953.51    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JAT1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65972.01     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45865VAA8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $103086.29    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952925                      | CUSIP: 31413RD60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        46 | PA      | $48.30        | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK37                                                                  | BANK 2021-BN37 A5              | CUSIP: 06540LBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111227.33    | 0.00%             | 2064-11-15      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TC PipeLines LP                                                                  | TC PIPELINES LP                | CUSIP: 87233QAC2<br>LEI: 6HL0C5LCIE4TN8UZHL06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49664.45     | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY4181                      | CUSIP: 3140NLUF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410757 | PA      | $406984.63    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DD8<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $253201.09    | 0.00%             | 2030-09-07      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1370                      | CUSIP: 3140X4QY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    414583 | PA      | $377638.42    | 0.01%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: 465410BY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    400000 | PA      | $382452.64    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VAM2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $359924.48    | 0.01%             | 2038-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RAF6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $243352.35    | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAJ8<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178662.62    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8017                      | CUSIP: 3132DV4A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323768 | PA      | $299447.16    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8043                      | CUSIP: 36179W5C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    562413 | PA      | $501889.68    | 0.01%             | 2052-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FS2<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $175077.24    | 0.00%             | 2071-04-06      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6450                      | CUSIP: 3138A8EY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       805 | PA      | $841.99       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1245                      | CUSIP: 3140X4L38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12554 | PA      | $12490.02     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1350                      | CUSIP: 3132DNQB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38438 | PA      | $37380.66     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid USA                                                                | KEYSPAN CORP                   | CUSIP: 49337WAJ9<br>LEI: MOM4570XTJ5YYX7JKH83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51857.87     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 47837RAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    122000 | PA      | $122494.05    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CX6<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $333440.97    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8098                      | CUSIP: 3132DV7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2364840 | PA      | $1925191.65   | 0.04%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO               | CUSIP: 665859AZ7<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148000 | PA      | $144215.40    | 0.00%             | 2040-11-19      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAE2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203121.04    | 0.00%             | 2031-01-15      | Variable      | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBT4<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1051000 | PA      | $879512.41    | 0.02%             | 2048-10-06      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B6 A4               | CUSIP: 08162CAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49619.30     | 0.00%             | 2051-10-10      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BZ5<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145612.84    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QY3140                      | CUSIP: 31426MP22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    494711 | PA      | $477852.01    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4196                      | CUSIP: 36179SUV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49939 | PA      | $46886.69     | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FQ6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $419680.59    | 0.01%             | 2036-04-06      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DK3<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207380.66    | 0.00%             | 2029-07-27      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AT1<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $128464.27    | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK25                                                                  | BANK 2020-BN25 A5              | CUSIP: 06539WBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184985.16    | 0.00%             | 2063-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CJ8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $421884.47    | 0.01%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4719                      | CUSIP: 36179TG41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    885889 | PA      | $830354.76    | 0.02%             | 2047-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNG3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $114941.55    | 0.00%             | 2033-04-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C3 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C3 A3                | CUSIP: 09660QAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51215.26     | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CG7<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $95605.30     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORG-WARNER AUTO               | CUSIP: 099724AH9<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81824.84     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448ET1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $145296.62    | 0.00%             | 2040-03-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BF6<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144976.41    | 0.00%             | 2034-09-17      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2160                      | CUSIP: 3132DPMH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181699 | PA      | $185881.43    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 A4                | CUSIP: 36269FAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25046.01     | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AS2<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $231215.23    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA3487                      | CUSIP: 3140A32V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231317 | PA      | $236103.18    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AX4<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $142832.48    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06875                      | CUSIP: 3128M86L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18284 | PA      | $18851.56     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CU5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201394.37    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC               | CUSIP: 04273WAE1<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205062.65    | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCS7<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    295000 | PA      | $307109.32    | 0.01%             | 2033-01-13      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectra Energy Partners LP                                                       | SPECTRA PARTNERS               | CUSIP: 84756NAG4<br>LEI: 2HKVXE7U4NF5B6UGSU72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $272233.38    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781594                      | CUSIP: 36225BXX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5773 | PA      | $6010.55      | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254009                      | CUSIP: 31371KDN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       437 | PA      | $455.83       | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFW9<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    213000 | PA      | $201898.71    | 0.00%             | 2053-08-14      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3743                      | CUSIP: 3132E0EQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    289986 | PA      | $304255.64    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BU9<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94575.33     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLL7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202035.23    | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ETBF3<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $100160.50    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FT5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    225000 | PA      | $221734.86    | 0.00%             | 2032-09-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAM3<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65263.99     | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bain Capital Specialty Finance Inc                                               | BAIN CAPITAL SPE               | CUSIP: 05684BAD9<br>LEI: 549300V2JL72R0EYBK64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96798.83     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5945                      | CUSIP: 31418FTB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    891981 | PA      | $896094.55    | 0.02%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2491                      | CUSIP: 31427PXV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    524035 | PA      | $542944.55    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI               | CUSIP: 56035LAH7<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51447.63     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0687                      | CUSIP: 3618N5XR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    844856 | PA      | $861046.53    | 0.02%             | 2055-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DJ1<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    128000 | PA      | $130540.10    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                | CUSIP: 16411RAK5<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    252000 | PA      | $251168.11    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0039                      | CUSIP: 3140XFBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45991 | PA      | $41311.39     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4317                      | CUSIP: 3140X7YP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96438 | PA      | $85781.89     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AW3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257668.33    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K122 A1                   | CUSIP: 3137F82M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11071 | PA      | $10340.23     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 0.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2026-5C8                                   | WFCM 2026-5C8 A3               | CUSIP: 95005BAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1710000 | PA      | $1726789.98   | 0.03%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8618400 | PA      | $8684721.26   | 0.16%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FA1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174419.41    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4749                      | CUSIP: 3140X8H34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35041 | PA      | $34121.77     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0554                      | CUSIP: 3138W9TL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66117 | PA      | $65724.25     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A                                              | FORDO 2023-A A3                | CUSIP: 344928AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     13007 | PA      | $13027.94     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K120 A2                   | CUSIP: 3137F72P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $266630.82    | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AY7<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    197000 | PA      | $194063.69    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                 | CUSIP: 039482AC8<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $119522.22    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18642                      | CUSIP: 3128MMWC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18256 | PA      | $17910.75     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08667                      | CUSIP: 3128MJW55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40101 | PA      | $37464.75     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CM0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $458334.29    | 0.01%             | 2054-02-21      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813CP2<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $232865.95    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160BK9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184350.12    | 0.00%             | 2043-12-05      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RBH6<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52384.85     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AJ1<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205876.84    | 0.00%             | 2030-04-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BB7<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198383.92    | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556DJ8<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $170551.08    | 0.00%             | 2036-02-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HBG3<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $304397.59    | 0.01%             | 2065-06-01      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4079                      | CUSIP: 31418DQ96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    415167 | PA      | $368641.95    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AQ2<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71324.59     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JDJ0<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $110903.37    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6038                      | CUSIP: 3132DTV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    261841 | PA      | $272552.80    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                  | CUSIP: 976826BT3<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $33983.84     | 0.00%             | 2055-12-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CJ3<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $60033.05     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U4F7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    792000 | PA      | $749712.24    | 0.01%             | 2047-01-23      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    100000 | PA      | $100240.43    | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFP5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227578.22    | 0.00%             | 2028-04-13      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BH4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $272542.80    | 0.01%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6338                      | CUSIP: 36179VBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    876751 | PA      | $784593.42    | 0.01%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3427                      | CUSIP: 31418CYZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3846 | PA      | $3826.71      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DL8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239244.71    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EWK1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200357.80    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12971000 | PA      | $6766707.26   | 0.12%             | 2050-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1795                      | CUSIP: 3140Q87H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48921 | PA      | $49297.26     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCD5<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100900.77    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M9 A2                 | CUSIP: 3136B4VT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169284 | PA      | $163996.13    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1257                      | CUSIP: 3132ADME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147907 | PA      | $136267.11    | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBZ1<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $180532.99    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                  | CUSIP: 976826BS5<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50846.21     | 0.00%             | 2034-03-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7367                      | CUSIP: 36179WFG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1789656 | PA      | $1537443.31   | 0.03%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | BACM 2017-BNK3 AS              | CUSIP: 06427DAV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     28000 | PA      | $27700.22     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                | CUSIP: 84265VAA3<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $114098.40    | 0.00%             | 2035-07-27      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 86765BAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $268838.38    | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CD9<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1000000 | PA      | $940246.94    | 0.02%             | 2031-09-18      | Variable      | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7471                      | CUSIP: 36179WJQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2258686 | PA      | $1862287.32   | 0.03%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8724400 | PA      | $6400165.31   | 0.12%             | 2048-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4422                      | CUSIP: 31418D4G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268550 | PA      | $234340.62    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick North America Finance LLC                                                | BARRICK NA FIN                 | CUSIP: 06849RAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350095.73    | 0.01%             | 2041-05-30      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AZ4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202000 | PA      | $197128.25    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBV8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203394.25    | 0.00%             | 2030-03-14      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 528392                      | CUSIP: 31384M7D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       960 | PA      | $1007.93      | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockefeller Foundation/The                                                       | ROCKFEL FNDATION               | CUSIP: 77310VAA2<br>LEI: 549300JU3NX0IK5I9038 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $149624.82    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187BJ7<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $268207.39    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFB6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358728.42    | 0.01%             | 2038-01-19      | Variable      | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CH2<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $112571.27    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAV9<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102284.54    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RBD9<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $144003.78    | 0.00%             | 2042-08-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $180245.69    | 0.00%             | 2054-09-10      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAW7<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $453398.46    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBE4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $398114.26    | 0.01%             | 2031-12-10      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044CR0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $115432.82    | 0.00%             | 2042-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BL9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $244876.05    | 0.00%             | 2044-07-05      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8616                      | CUSIP: 31417VSE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1849 | PA      | $1932.93      | 0.00%             | 2040-01-01      | Floating      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dartmouth-Hitchcock Health                                                       | DARTMOUTH-HITCH                | CUSIP: 23745QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77484.74     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2898                      | CUSIP: 3132DQGF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267838 | PA      | $270266.44    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AL5908                      | CUSIP: 36184CR56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     31620 | PA      | $29490.82     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C2 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C2 AS                | CUSIP: 05610QAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209878.94    | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 7.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BE4<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194254.95    | 0.00%             | 2033-06-06      | Variable      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 449539                      | CUSIP: 36208FLU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       938 | PA      | $951.29       | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2018-COR3 Mortgage Trust                                                    | COMM 2018-COR3 A3              | CUSIP: 12595VAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122598.80    | 0.00%             | 2051-05-10      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5282                      | CUSIP: 31418E2Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308510 | PA      | $298285.75    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7598                      | CUSIP: 3140QFNQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    549105 | PA      | $473135.21    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128285M8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15153000 | PA      | $14888414.38  | 0.27%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8062                      | CUSIP: 3132D55X6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247848 | PA      | $234762.49    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01981                      | CUSIP: 3128LXFW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5324 | PA      | $5409.96      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BU3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173178.65    | 0.00%             | 2031-08-12      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                | CUSIP: 093662AJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $136916.02    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BH4<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $234895.77    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AZ9<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302888.59    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2469                      | CUSIP: 3133KHW69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41835 | PA      | $38627.02     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252806                      | CUSIP: 31371HYB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       155 | PA      | $160.35       | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK48                                                                  | BANK 2024-BNK48 AS             | CUSIP: 06541GAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250090.08    | 0.00%             | 2057-10-15      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG1997                      | CUSIP: 3133C2GE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210627 | PA      | $208692.90    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBR4<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $58760.67     | 0.00%             | 2035-12-04      | Fixed         | 4.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EG9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231297.74    | 0.00%             | 2031-02-22      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AM8<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43159.87     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3276                      | CUSIP: 31418CUA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53182 | PA      | $49436.77     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q01759                      | CUSIP: 3132GE5U0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5639 | PA      | $5619.26      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 701874                      | CUSIP: 36296UXB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4984 | PA      | $4958.30      | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PBA8<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177548.75    | 0.00%             | 2055-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735230                      | CUSIP: 31402QY39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16448 | PA      | $16917.22     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BN9<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    255000 | PA      | $153520.15    | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                           | GSMS 2020-GC45 AS              | CUSIP: 36258YBL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $32458.35     | 0.00%             | 2053-02-13      | Variable      | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4048                      | CUSIP: 31418DQA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    599681 | PA      | $533228.42    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5231                      | CUSIP: 3138EMY54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77893 | PA      | $77566.37     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776696AH9<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49365.40     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBE5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1412860.37   | 0.03%             | 2030-10-15      | Variable      | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7337                      | CUSIP: 3140XBEK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176449 | PA      | $155462.35    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKW8<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203284.26    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7136                      | CUSIP: 36179V4V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    854497 | PA      | $734875.36    | 0.01%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBZ7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104189.91    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16150000 | PA      | $10103212.93  | 0.19%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160AN4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $219311.66    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AE1<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62177.70     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZQ0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $192011.11    | 0.00%             | 2032-05-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4836                      | CUSIP: 36179TLR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    556068 | PA      | $503005.01    | 0.01%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3744                      | CUSIP: 31418DES7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204296 | PA      | $182040.75    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAF8<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79039.51     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | VOYA FINANCIAL                 | CUSIP: 929089AC4<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $33933.70     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBD7<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144036.38    | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TH1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7780000 | PA      | $6419107.77   | 0.12%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC USA Inc                                                                     | HSBC USA INC                   | CUSIP: 40428HR95<br>LEI: 549300LBOHZ4QSIWU288 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201225.63    | 0.00%             | 2028-06-03      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AY8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    500000 | PA      | $502112.28    | 0.01%             | 2034-09-18      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00525                      | CUSIP: 31292GSN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        63 | PA      | $64.07        | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 781585                      | CUSIP: 31404XJ62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6209 | PA      | $6381.81      | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160BD0<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193984.00    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     33675 | PA      | $33303.76     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736570                      | CUSIP: 3620AQJP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    115777 | PA      | $115112.33    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BY5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198312.95    | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0038                      | CUSIP: 3142JCBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    551758 | PA      | $555531.43    | 0.01%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1283                      | CUSIP: 3138EHM90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6039 | PA      | $6335.11      | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KW2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    775000 | PA      | $788712.39    | 0.01%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31359MFP3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $337713.00    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BS1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208083.82    | 0.00%             | 2033-05-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5557                      | CUSIP: 31418FE78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564765 | PA      | $561205.70    | 0.01%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AV6<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49221.47     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8212                      | CUSIP: 3132DWDR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    952538 | PA      | $805422.16    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DE6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    189000 | PA      | $197164.93    | 0.00%             | 2033-09-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAF9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $465759.87    | 0.01%             | 2045-12-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDC6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    673000 | PA      | $557190.52    | 0.01%             | 2065-08-03      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI               | CUSIP: 56035LAJ3<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201882.42    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CE8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $312097.10    | 0.01%             | 2028-02-10      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9798                      | CUSIP: 3138WK3G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    537007 | PA      | $516393.39    | 0.01%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAC5<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $256103.77    | 0.00%             | 2054-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AW2<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94921.33     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBB3<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    106000 | PA      | $106506.99    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4178                      | CUSIP: 31418DUC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    632766 | PA      | $571899.86    | 0.01%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3340                      | CUSIP: 3140X6WA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52279 | PA      | $51004.62     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BS5<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102759.34    | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                 | CUSIP: 78081BAM5<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    350000 | PA      | $236087.33    | 0.00%             | 2050-09-02      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAH1<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    421000 | PA      | $425771.60    | 0.01%             | 2031-05-02      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLG4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10735000 | PA      | $10722419.87  | 0.20%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3990                      | CUSIP: 31418DNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585430 | PA      | $498580.08    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AR0<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138327.61    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC               | CUSIP: 976843BM3<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $85032.40     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5365                      | CUSIP: 3138WE6B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56170 | PA      | $52540.48     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                    | CUSIP: 294429AS4<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $112282.74    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PBC5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127499.13    | 0.00%             | 2035-02-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                | CUSIP: 75886FAE7<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443330.67    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DD6<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201708.05    | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAF9<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $81594.81     | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DBJ3<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101507.69    | 0.00%             | 2034-11-14      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3796                      | CUSIP: 3138ELGE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1697 | PA      | $1689.92      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171232AS0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $105434.20    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAZ0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     83000 | PA      | $81795.95     | 0.00%             | 2034-02-02      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2025-A2 A                | CUSIP: 17305EHB4<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101012.60    | 0.00%             | 2032-06-21      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CP9<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $103648.11    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC WTR-BABS-TXB               | CUSIP: 64972FL20<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51515.10     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RLV2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1104000 | PA      | $713467.50    | 0.01%             | 2059-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEQ0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396003.28    | 0.01%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DW4<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $91310.99     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0095                      | CUSIP: 3142J6C92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    702862 | PA      | $706323.43    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliant Energy Corp                                                              | ALLIANT ENERGY                 | CUSIP: 018802AF5<br>LEI: 5493009ML300G373MZ12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $103961.63    | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAP0<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270902.60    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8269                      | CUSIP: 36179XFJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    845166 | PA      | $843001.55    | 0.02%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5082                        | CUSIP: 36202FUF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21858 | PA      | $21705.15     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CF9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237695.56    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9963                      | CUSIP: 36180AB85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    387076 | PA      | $374186.01    | 0.01%             | 2054-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                    | CUSIP: 256746AK4<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $113116.45    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HBA6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $392337.40    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5697                      | CUSIP: 31418FKK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    985598 | PA      | $929207.70    | 0.02%             | 2055-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AI8460                      | CUSIP: 36198VMH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30895 | PA      | $29584.47     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DD8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $440872.72    | 0.01%             | 2030-09-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CT4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $333236.79    | 0.01%             | 2031-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M14 A2                | CUSIP: 3136B9KC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225579 | PA      | $206012.95    | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035242AM8<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97580.64     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KY8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $310410.74    | 0.01%             | 2033-11-14      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAL4<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103304.52    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368CD3<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221955.80    | 0.00%             | 2031-11-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43                                   | WFCM 2018-C43 A4               | CUSIP: 95001LAU6<br>LEI: 549300RVQJTKIK3XGD11 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272458.86    | 0.01%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AL6<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $98730.93     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97695                      | CUSIP: 312946RQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46451 | PA      | $45365.74     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    650000 | PA      | $645919.12    | 0.01%             | 2029-04-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 470014                      | CUSIP: 36209FDT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        57 | PA      | $57.95        | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | TRST PRINCETON U               | CUSIP: 89837LAH8<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82280.01     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K753 A2                   | CUSIP: 3137HB2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $200977.44    | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CQ5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47332.02     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06673                      | CUSIP: 3128M8XA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12562 | PA      | $13171.52     | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KG1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206896.03    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4441                      | CUSIP: 31418D5B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64435 | PA      | $57925.19     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HGE6<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $165797.95    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5653                      | CUSIP: 36179UH62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35265 | PA      | $35571.24     | 0.00%             | 2048-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2025-A1 A                | CUSIP: 161571HZ0<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1253179.63   | 0.02%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BD3<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144898.41    | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BU3<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74256.65     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QBZ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $151693.76    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seattle Children's Hospital                                                      | SEATTLE CHLD                   | CUSIP: 81257VAB7<br>LEI: 549300WXE9O4DQMMXS47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $122825.99    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 529740                      | CUSIP: 36212CPZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       960 | PA      | $979.31       | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543BY8<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    203000 | PA      | $256898.12    | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 9.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK31                                                                  | BANK 2021-BN31 A4              | CUSIP: 06541ABG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44211.24     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust                                                | BMARK 2023-B39 AS              | CUSIP: 081925BA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51754.08     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBL1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $127018.34    | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5470                      | CUSIP: 31418FCG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    927086 | PA      | $931839.18    | 0.02%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAB1<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343951.78    | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60739                      | CUSIP: 31335AZC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73283 | PA      | $67455.90     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7640                      | CUSIP: 3140XPP29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71799 | PA      | $74012.87     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5200                      | CUSIP: 31418EX62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178992 | PA      | $180831.09    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisville Gas and Electric Co                                                   | LOUISVILLE G & E               | CUSIP: 546676BA4<br>LEI: KO3GRIB3RPH1XDX50U72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $188874.89    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BC9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    617000 | PA      | $609555.94    | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAP8<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62880.41     | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AB7<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $260534.00    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JG3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448474.90    | 0.01%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCN6<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $240462.03    | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147516.10    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B                                            | HART 2024-B A4                 | CUSIP: 44934QAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151568.25    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GA6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $145505.36    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K056 A2                   | CUSIP: 3137BQYS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107925 | PA      | $107529.88    | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AQ4<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73161.24     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC1267                      | CUSIP: 31417KMR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23095 | PA      | $22573.40     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8121                      | CUSIP: 3132DWAW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2533313 | PA      | $2062343.98   | 0.04%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J20129                      | CUSIP: 31306XEA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33320 | PA      | $33015.88     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778882                      | CUSIP: 36176XCT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     99553 | PA      | $93835.06     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3045                      | CUSIP: 31427QL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    792012 | PA      | $801295.17    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4232                      | CUSIP: 31418DV25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352084 | PA      | $309157.40    | 0.01%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2747                      | CUSIP: 31418CBR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27587 | PA      | $25687.10     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ8647                      | CUSIP: 3138MQTD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49493 | PA      | $46689.29     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TT5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10763000 | PA      | $9443691.59   | 0.17%             | 2053-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5399                      | CUSIP: 36179T7L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    197916 | PA      | $194726.90    | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBK5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $175867.96    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EW3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $589883.35    | 0.01%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GP2<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    423000 | PA      | $420166.65    | 0.01%             | 2036-01-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK31                                                                  | BANK 2021-BN31 AS              | CUSIP: 06541ABP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21692.36     | 0.00%             | 2054-02-15      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAJ0<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $156100.75    | 0.00%             | 2046-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784457                      | CUSIP: 3622A25S7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     74777 | PA      | $72160.25     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4784                      | CUSIP: 31418EJ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    944571 | PA      | $915037.18    | 0.02%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4180                      | CUSIP: 31418DUE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194865 | PA      | $184394.51    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264AAZ8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    615000 | PA      | $496448.89    | 0.01%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MEB2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    105000 | PA      | $102135.83    | 0.00%             | 2046-07-08      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786578                      | CUSIP: 3622ACFT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    292070 | PA      | $291139.31    | 0.01%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CY2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391417.27    | 0.01%             | 2055-02-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TJQ9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174009.09    | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAY3<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     67000 | PA      | $65882.21     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8496                      | CUSIP: 3132DWNM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291272 | PA      | $296884.20    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAN1<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94380.39     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AN7<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77148.43     | 0.00%             | 2030-06-14      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    725000 | PA      | $757999.65    | 0.01%             | 2037-05-13      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967DR9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77801.57     | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CP9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    108000 | PA      | $108945.22    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAV4<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445829.00    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BX6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $325608.65    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                | CUSIP: 026874DR5<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $114469.02    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DE7<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87259.25     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BO6225                      | CUSIP: 3140K14K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101270 | PA      | $90237.45     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BL9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401269.86    | 0.01%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TPQ2<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    216000 | PA      | $214770.63    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A87715                      | CUSIP: 312934SC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33294 | PA      | $33207.35     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Corp                                                                         | APA CORP                       | CUSIP: 03743QAT5<br>LEI: 549300VCIWLRHYVSHC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175824.64    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCD2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $104375.69    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2974                      | CUSIP: 31418CJU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42559 | PA      | $41747.45     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BP6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $298837.06    | 0.01%             | 2047-10-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1561                      | CUSIP: 31418AWX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88408 | PA      | $85409.04     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECB5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45341.32     | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2780                      | CUSIP: 3140W3CS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    316258 | PA      | $314045.01    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01490                      | CUSIP: 31292HUP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       378 | PA      | $387.25       | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A41198                      | CUSIP: 3128K1KK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10592 | PA      | $10760.05     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBG4<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148916.47    | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 563354                      | CUSIP: 31386GZT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       916 | PA      | $953.90       | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120361.21    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91887                      | CUSIP: 3128P8CY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132524 | PA      | $126384.58    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBQ0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $269978.82    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAE4<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36464.44     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBU2<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $88109.66     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                 | CUSIP: 05329RAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    474000 | PA      | $440481.54    | 0.01%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9223                      | CUSIP: 3140QVG99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290783 | PA      | $297044.23    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8675                      | CUSIP: 3140XQT98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150064 | PA      | $157402.14    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24                                           | GSMS 2014-GC24 B               | CUSIP: 36253GAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     10047 | PA      | $9695.68      | 0.00%             | 2047-09-10      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAE8<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97878.13     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAB7<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202776.31    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397E74<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201468.63    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 78009PEH0<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $202144.89    | 0.00%             | 2030-01-27      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BL7<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73224.89     | 0.00%             | 2041-01-28      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7338                      | CUSIP: 3132DVEK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283616 | PA      | $288779.87    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1H2617                      | CUSIP: 3128QLSE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       619 | PA      | $639.71       | 0.00%             | 2036-05-01      | Floating      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858CA7<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74959.75     | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2018-A7 A7               | CUSIP: 17305EGS8<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198876.76    | 0.00%             | 2030-10-13      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I 2017-HR2                                                | MSC 2017-HR2 A4                | CUSIP: 61691NAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49201.69     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JB59<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $142006.75    | 0.00%             | 2120-04-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0BX5<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    100000 | PA      | $80645.26     | 0.00%             | 2042-08-07      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DS6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    406000 | PA      | $400661.92    | 0.01%             | 2043-03-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MS7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $458520.15    | 0.01%             | 2031-06-03      | Variable      | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2148                      | CUSIP: 36179QL58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    174369 | PA      | $164156.74    | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AD0<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $446967.16    | 0.01%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Specialty Lending Corp                                                   | OAKTREE SPECIAL                | CUSIP: 67401PAE8<br>LEI: 549300J6MGCEU5928620 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97473.70     | 0.00%             | 2030-02-27      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31359MFJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    925000 | PA      | $1027809.13   | 0.02%             | 2030-01-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M13 A2                | CUSIP: 3136BHMX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $44071.81     | 0.00%             | 2031-04-25      | Variable      | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BZ7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $52160.76     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5031                      | CUSIP: 3133KYSU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29096 | PA      | $26458.07     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAY9<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $101549.76    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448CC0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80361.98     | 0.00%             | 2042-08-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8501                      | CUSIP: 3132D6NS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158995 | PA      | $147452.92    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4382                      | CUSIP: 36179S2P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    119485 | PA      | $112106.58    | 0.00%             | 2047-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                     | CUSIP: 418056AZ0<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $341375.25    | 0.01%             | 2029-11-19      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DK3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $70915.79     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05131                      | CUSIP: 3128M7A89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2601 | PA      | $2731.19      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CG9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294064.45    | 0.01%             | 2029-04-13      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAS2<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $63180.53     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAR5<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $236263.54    | 0.00%             | 2040-04-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7357                      | CUSIP: 3133KPE61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195531 | PA      | $189356.21    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH-A             | CUSIP: 20281PKT8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $91985.73     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0172                      | CUSIP: 3128S4FM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4334 | PA      | $4483.80      | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408GY3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $123939.59    | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2417                      | CUSIP: 31418BVK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40875 | PA      | $39793.11     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BV3<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    146000 | PA      | $143602.47    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-4                                                   | CARMX 2025-4 A3                | CUSIP: 14320HAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49674.34     | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4577                        | CUSIP: 36202FCN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     93728 | PA      | $93164.19     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAJ0<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92268.51     | 0.00%             | 2054-10-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BL8<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155724.75    | 0.00%             | 2035-01-16      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ6046                      | CUSIP: 3138AXWG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6197 | PA      | $6490.76      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8182                      | CUSIP: 3132DWCT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2871746 | PA      | $2325294.38   | 0.04%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY & NJ-182          | CUSIP: 73358WRQ9<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $98299.63     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAD5<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74067.51     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3827                      | CUSIP: 31418DHD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132940 | PA      | $126378.08    | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863EE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    277000 | PA      | $287450.72    | 0.01%             | 2037-01-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                                           | FRANKLIN RES INC               | CUSIP: 354613AM3<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $124058.80    | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBD9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87940.41     | 0.00%             | 2045-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7767                      | CUSIP: 3138EQTZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42495 | PA      | $42291.80     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058GE7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $342628.97    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1042                      | CUSIP: 3138WAEQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95091 | PA      | $91760.87     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego County Water Authority                                                 | SAN DIEGO WTR-B                | CUSIP: 79741TAR5<br>LEI: 549300Y0QN5OFKA1G520 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     95000 | PA      | $96515.21     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $336110.34    | 0.01%             | 2040-01-20      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4128                      | CUSIP: 31418DSS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53464 | PA      | $47087.81     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CD0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68133.78     | 0.00%             | 2043-12-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     97000 | PA      | $94741.39     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5281                      | CUSIP: 3140QQ2P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197947 | PA      | $196685.84    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBR1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $303895.20    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBL7<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $145489.75    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TR FINANCE LLC                                                                   | TR FINANCE LLC                 | CUSIP: 87268LAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97266.74     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3143                      | CUSIP: 31418CP57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30414 | PA      | $27357.52     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2025-A2 A                | CUSIP: 87166PAQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201212.86    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96950FAK0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97875.48     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBZ1<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $199840.22    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0026                      | CUSIP: 3618N5A41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    757049 | PA      | $764070.25    | 0.01%             | 2054-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1077                      | CUSIP: 3132DNFS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58073 | PA      | $55117.59     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q06232                      | CUSIP: 3132GRHH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72046 | PA      | $70151.12     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAF0<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203232.82    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3582                      | CUSIP: 3140QN6U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    303735 | PA      | $268582.31    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3305                      | CUSIP: 31418CU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270842 | PA      | $251766.47    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DW6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $207642.29    | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PBB7<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101592.60    | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08073                      | CUSIP: 3128MJCK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10268 | PA      | $10582.72     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0934                      | CUSIP: 3142GRBC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192411 | PA      | $198884.68    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CM2<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $70988.80     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AT1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $150209.89    | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BL6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95484.00     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K089 A2                   | CUSIP: 3137FL6P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $24619.58     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL               | CUSIP: 49338LAG8<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49465.47     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YAE3<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    275000 | PA      | $221112.57    | 0.00%             | 2048-01-09      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    209000 | PA      | $211547.74    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AJ0<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73670.84     | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS NJ ST UNIV             | CUSIP: 783186UJ6<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     25000 | PA      | $20284.07     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315BA0<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72607.15     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAM0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    149000 | PA      | $148772.49    | 0.00%             | 2031-08-06      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2074                      | CUSIP: 36179QJT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     46753 | PA      | $44941.57     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FH1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96535.02     | 0.00%             | 2065-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEQ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $470912.81    | 0.01%             | 2030-10-22      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0309                      | CUSIP: 3618N5KX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    381925 | PA      | $388408.27    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAX7<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151255.81    | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GBC0<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122157.96    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DZ6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150691.02    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3024                      | CUSIP: 3140XJLE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99606 | PA      | $93914.54     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YEA3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178023.38    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK27                                                                  | BANK 2020-BN27 A5              | CUSIP: 06539XAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134014.34    | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JG9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $697555.38    | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0604                      | CUSIP: 3140XFU66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    426221 | PA      | $346982.02    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Finance Corp                                                       | TOLL BR FIN CORP               | CUSIP: 88947EAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101989.81    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Materials Inc                                                              | EAGLE MATERIALS                | CUSIP: 26969PAC2<br>LEI: 529900KRXRGXL61SG039 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119575.51    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFJ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5835000 | PA      | $5698470.10   | 0.10%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00612                      | CUSIP: 31292GVD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        43 | PA      | $44.49        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2W1<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $201470.25    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAD8<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $190008.72    | 0.00%             | 2046-03-04      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7994000 | PA      | $7754492.25   | 0.14%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS I               | CUSIP: 34964CAH9<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103633.34    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4359                      | CUSIP: 31418DZZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640005 | PA      | $575842.40    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189YAF3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88713.35     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6724                      | CUSIP: 3138EBPJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110477 | PA      | $101944.59    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNE8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $257789.05    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C39                                                    | BBCMS 2025-C39 B               | CUSIP: 05556YAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     30000 | PA      | $30495.08     | 0.00%             | 2058-12-15      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K140 A2                   | CUSIP: 3137H6LZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $89371.07     | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLIN 16-3 A               | CUSIP: 023771R91<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     86052 | PA      | $83383.12     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEK4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $168176.87    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BS5<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203290.96    | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K506 A2                   | CUSIP: 3137HAMH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101007.54    | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3227                      | CUSIP: 3140QASR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19771 | PA      | $19307.39     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEB3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8640000 | PA      | $8178974.96   | 0.15%             | 2029-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AQ8<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109201.93    | 0.00%             | 2048-12-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3049                      | CUSIP: 3142GTL79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264574 | PA      | $274301.39    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3995                      | CUSIP: 3140XKNM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115246 | PA      | $119375.13    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Health Services                                                         | MEMORIAL HEALTH                | CUSIP: 58601VAC6<br>LEI: 549300FTIZOMIONZZ882 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70403.31     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AP8<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42122.51     | 0.00%             | 2044-04-25      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3639                      | CUSIP: 31418DBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23272 | PA      | $22711.69     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0524                      | CUSIP: 3140XFSN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    538795 | PA      | $475216.93    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                                   | GE VERNOVA INC                 | CUSIP: 36828AAC5<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $110585.68    | 0.00%             | 2056-02-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8103                      | CUSIP: 3132D6AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550035 | PA      | $506840.00    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WAP0<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    100000 | PA      | $105069.22    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7                               | JPMDB 2017-C7 A5               | CUSIP: 46648KAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73774.85     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12592BAW4<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170919.37    | 0.00%             | 2031-03-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2775                      | CUSIP: 31418CCM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77573 | PA      | $74859.94     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AZ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $115957.05    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4882                        | CUSIP: 36202FM78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    196918 | PA      | $190691.15    | 0.00%             | 2040-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AC3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $218252.58    | 0.00%             | 2038-05-16      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3181                      | CUSIP: 3132DQRA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135445 | PA      | $138090.50    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AJ0<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $416639.12    | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EK1<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1102714.89   | 0.02%             | 2033-07-20      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687GA8<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $213378.10    | 0.00%             | 2060-05-13      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1163                      | CUSIP: 3138AEJH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16652 | PA      | $16570.06     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01939                      | CUSIP: 3128LXEL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       441 | PA      | $447.02       | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05724BAP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    644000 | PA      | $632071.52    | 0.01%             | 2036-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNB7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255656.67    | 0.00%             | 2035-01-09      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888366                      | CUSIP: 31410F6B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21679 | PA      | $23190.86     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAY0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $196452.91    | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAR1<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175818.45    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5218                      | CUSIP: 31418EYQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74910 | PA      | $78694.19     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AS1<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171771.64    | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CJ7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    481000 | PA      | $442543.05    | 0.01%             | 2053-02-10      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BK3<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $245844.20    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423BU1<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $83086.42     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00492                      | CUSIP: 31292GRM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        17 | PA      | $17.00        | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BT6<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $464843.63    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AQ4<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123835.83    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03935                      | CUSIP: 31292LLQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56035 | PA      | $54399.61     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8351                      | CUSIP: 3132D6H45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221744 | PA      | $223329.97    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4493                      | CUSIP: 31418D7F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2628476 | PA      | $2225392.80   | 0.04%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                  | CUSIP: 677415CQ2<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77245.20     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                    | CUSIP: 256746AH1<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    549000 | PA      | $545379.49    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCD6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $337752.90    | 0.01%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust                                                       | BMO 2024-C9 A5                 | CUSIP: 05593MAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     90000 | PA      | $94084.62     | 0.00%             | 2057-07-15      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6986                      | CUSIP: 3140QEXQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174507 | PA      | $142282.59    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PFC5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $709348.14    | 0.01%             | 2036-07-23      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14                                                    | BBCMS 2022-C14 A5              | CUSIP: 07336AAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179062.06    | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CQ1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590697.13    | 0.01%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CL4<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $94685.26     | 0.00%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5650                      | CUSIP: 36179UH39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     45387 | PA      | $42456.65     | 0.00%             | 2048-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DE6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     92000 | PA      | $89521.43     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2861                      | CUSIP: 3138EKFB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109227 | PA      | $103330.52    | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K106 A2                   | CUSIP: 3137FRUT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1300000 | PA      | $1205614.15   | 0.02%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4186                      | CUSIP: 3140XKUL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176605 | PA      | $170932.48    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404121AL9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    312000 | PA      | $299670.52    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8348000 | PA      | $7983427.15   | 0.15%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CZ1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $389323.48    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18435                      | CUSIP: 3128MMPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5984 | PA      | $5935.37      | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8350                      | CUSIP: 3132DWH30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    520485 | PA      | $532831.72    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818EQ7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $78754.17     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 821206                      | CUSIP: 31406VKT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3988 | PA      | $4042.24      | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHQ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6769000 | PA      | $6815272.48   | 0.13%             | 2028-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J32368                      | CUSIP: 31307NTZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4595 | PA      | $4533.53      | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08846                      | CUSIP: 3128MJ5G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49979 | PA      | $46422.58     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAJ7<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $31754.17     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 92553PAU6<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    199000 | PA      | $137758.26    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                    | CUSIP: 443510AH5<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49206.57     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EC9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $221094.37    | 0.00%             | 2034-11-13      | Variable      | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1368                      | CUSIP: 3140X4QW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132997 | PA      | $120454.35    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP               | CUSIP: 337932AH0<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99224.63     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0089                      | CUSIP: 36179MC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    117293 | PA      | $113263.46    | 0.00%             | 2042-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9863000 | PA      | $9317838.06   | 0.17%             | 2029-01-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8106                      | CUSIP: 3132DWAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1994136 | PA      | $1623405.74   | 0.03%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A94028                      | CUSIP: 312942PM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7320 | PA      | $7298.51      | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAS9<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151317.81    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15227                      | CUSIP: 3128MEA43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71867 | PA      | $71434.15     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22                              | JPMBB 2014-C22 AS              | CUSIP: 46642NBH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     20848 | PA      | $20535.85     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    360000 | PA      | $262972.38    | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 617482V92<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $642876.31    | 0.01%             | 2042-07-24      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8068                      | CUSIP: 3132DV6D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    260283 | PA      | $231440.43    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1                                    | SDART 2025-1 A3                | CUSIP: 80288DAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     81329 | PA      | $81475.56     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4369                      | CUSIP: 3140X72B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337146 | PA      | $312249.83    | 0.01%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBW4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $159813.16    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Medical Center/Cincinnati OH                                 | CHILDREN'S HOSPI               | CUSIP: 16876AAA2<br>LEI: 549300EKVCKSAOOWU002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42814.61     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                   | CUSIP: 688239AF9<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $185000.36    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAE3<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59855.06     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AJ1886                      | CUSIP: 36182WCX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9136 | PA      | $8758.87      | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI               | CUSIP: 096630AL2<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196820.72    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370BR0<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $197132.22    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3294                      | CUSIP: 3138WCUU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240717 | PA      | $231938.69    | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2953                      | CUSIP: 31417MH71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17988 | PA      | $17921.78     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | JPMCC 2019-COR5 A4             | CUSIP: 46591EAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188799.32    | 0.00%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780EG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $185984.55    | 0.00%             | 2056-02-21      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBD0<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $181386.09    | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAM7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    600000 | PA      | $549312.76    | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8097                      | CUSIP: 3132D57J5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352662 | PA      | $318077.36    | 0.01%             | 2036-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2510                      | CUSIP: 3132DPYF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268919 | PA      | $266953.85    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DD7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $208146.82    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permanent University Fund - University of Texas System                           | UNIV OF TEXAS-A-TXBL           | CUSIP: 9151158F9<br>LEI: 549300GZUEUTLKVGLF98 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $37650.27     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MUNI ELEC-BABS-TXB             | CUSIP: 626207YS7<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     69000 | PA      | $76286.77     | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888996                      | CUSIP: 31410GUV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6996 | PA      | $7189.99      | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BT0<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    448000 | PA      | $353040.11    | 0.01%             | 2046-08-08      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAY6<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238835.66    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1160                      | CUSIP: 36179NJD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21578 | PA      | $21814.37     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BD5<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $221463.33    | 0.00%             | 2035-02-02      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMX7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75591.19     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GG2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200273.59    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCS1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209739.81    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                | CUSIP: 171340AL6<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $58747.76     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0556                      | CUSIP: 3618N5TN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1056923 | PA      | $1063587.83   | 0.02%             | 2055-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | JPMDB 2018-C8 A4               | CUSIP: 46591ABA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223314.59    | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EFH7<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    317000 | PA      | $317175.16    | 0.01%             | 2028-06-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    665000 | PA      | $519960.57    | 0.01%             | 2041-08-14      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165ES5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97078.10     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8S4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    123000 | PA      | $123417.26    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK22                                                                  | BANK 2019-BN22 A4              | CUSIP: 06540XBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    290000 | PA      | $273974.89    | 0.01%             | 2062-11-15      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBF4<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49878.47     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BA2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97216.20     | 0.00%             | 2029-05-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECT                  | CUSIP: 94106BAJ0<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $127462.07    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1372                      | CUSIP: 31427NQ28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255003 | PA      | $262068.29    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE INC                 | CUSIP: 79466LAS3<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299592.94    | 0.01%             | 2031-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AW8<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $94419.71     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99873.29     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EL9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    307000 | PA      | $310918.96    | 0.01%             | 2035-11-18      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3935                      | CUSIP: 3138WDLR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53631 | PA      | $50332.99     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8122                      | CUSIP: 3140XCAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196179 | PA      | $182178.65    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAS9<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205162.84    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1                                            | MSWF 2023-1 A5                 | CUSIP: 55376CAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104294.96    | 0.00%             | 2056-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4158                      | CUSIP: 31418DTQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2040583 | PA      | $1661217.41   | 0.03%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBU6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    157000 | PA      | $156312.74    | 0.00%             | 2030-08-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K127 A2                   | CUSIP: 3137FXZ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    425000 | PA      | $386003.87    | 0.01%             | 2031-01-25      | Fixed         | 2.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4075                      | CUSIP: 31418DQ54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159195 | PA      | $150839.51    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AL0<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24916.38     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBN4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $93719.30     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FAQ4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590826.97    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BN3<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89966.17     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2489                      | CUSIP: 31418BXT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22182 | PA      | $21511.44     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: 65562QBW4<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $454357.21    | 0.01%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4363                      | CUSIP: 31418DZ54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256128 | PA      | $216877.15    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K093 A2                   | CUSIP: 3137FMCR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392942 | PA      | $380506.90    | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4174                      | CUSIP: 3133KKT74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67715 | PA      | $58008.24     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AD2<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213742.85    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2                                       | EART 2022-2A D                 | CUSIP: 30166QAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     13621 | PA      | $13598.58     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0268                      | CUSIP: 3128S4JM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        93 | PA      | $95.51        | 0.00%             | 2037-03-01      | Floating      | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3618                      | CUSIP: 3140QPAU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100442 | PA      | $94985.65     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2935                      | CUSIP: 36179RHL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33474 | PA      | $32821.10     | 0.00%             | 2030-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K155 A2                   | CUSIP: 3137FG6S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98133.21     | 0.00%             | 2032-11-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4758                      | CUSIP: 3132A5JB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299669 | PA      | $269271.46    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UAU7<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $58458.14     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3                                       | BBCMS 2019-C3 A4               | CUSIP: 05550MAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $242288.20    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAW0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $463227.11    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                 | CUSIP: 03740MAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204223.58    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCL3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201800.97    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BJ2<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $189732.49    | 0.00%             | 2030-05-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AR9<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147463.33    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7837                      | CUSIP: 3140XBV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    389337 | PA      | $345706.26    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAU3<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    150000 | PA      | $105851.50    | 0.00%             | 2049-07-12      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3467                      | CUSIP: 31418CZ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244054 | PA      | $232550.75    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE               | CUSIP: 134429BG3<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173065.10    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AF1079                      | CUSIP: 36181GFU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    159139 | PA      | $146075.16    | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXE4<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309291.75    | 0.01%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAZ4<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    254000 | PA      | $212526.72    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MBE2<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $130024.72    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4940                      | CUSIP: 31418EP20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361058 | PA      | $358044.19    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO SEC          | CUSIP: 38122NZX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     35000 | PA      | $29152.86     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RCP5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $426406.41    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3494                      | CUSIP: 3140X63C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65348 | PA      | $56367.81     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9510                      | CUSIP: 3140QVR89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249530 | PA      | $255838.68    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2516                      | CUSIP: 3132DPYM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279011 | PA      | $281954.26    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526DB2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1179000 | PA      | $1174623.65   | 0.02%             | 2031-08-04      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8510000 | PA      | $8129376.97   | 0.15%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3033                      | CUSIP: 36179RLN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    154584 | PA      | $140412.54    | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2025-B Owner Trust                                       | NAROT 2025-B A4                | CUSIP: 65490DAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149154.54    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4197                      | CUSIP: 36179SUW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    150231 | PA      | $143847.74    | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                      | CUSIP: 46656PAD6<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     96000 | PA      | $93398.13     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HZ9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $511733.28    | 0.01%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M18 3A2               | CUSIP: 3136B56S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77265 | PA      | $70575.68     | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515BB9<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $147127.90    | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36                                    | CGCMT 2016-GC36 A5             | CUSIP: 17324TAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    123096 | PA      | $121938.67    | 0.00%             | 2049-02-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451AV0<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    440000 | PA      | $409540.67    | 0.01%             | 2043-09-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00468                      | CUSIP: 31292GQV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         0 | PA      | $0.50         | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781271                      | CUSIP: 36225BMU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       483 | PA      | $493.42       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 88339WAB2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202265.74    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591FE7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    145000 | PA      | $144426.29    | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BQ8<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100466.00    | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CK4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $256366.14    | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBJ4<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62111.34     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBB5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    191000 | PA      | $181908.30    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXB0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203881.13    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BX7<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389999.19    | 0.01%             | 2066-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AN5<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179954.81    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CA0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287592.92    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7881                      | CUSIP: 36179WXJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    428309 | PA      | $367948.32    | 0.01%             | 2052-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RFW7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287875.68    | 0.01%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233JBH0<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $289538.00    | 0.01%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5852                      | CUSIP: 3132DTQD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131556 | PA      | $138268.88    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2023-1                                               | ALLYA 2023-1 A4                | CUSIP: 02007WAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16000 | PA      | $16191.00     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 357761                      | CUSIP: 31376KMJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14135 | PA      | $14543.63     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZX5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    465000 | PA      | $469114.87    | 0.01%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8420                      | CUSIP: 3132DWK93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    662217 | PA      | $666254.19    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC1395                      | CUSIP: 3140Y7RR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    763420 | PA      | $772606.47    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GML0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1932000 | PA      | $1968462.08   | 0.04%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                 | CUSIP: 29670GAD4<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92839.54     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UY9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    350000 | PA      | $329209.09    | 0.01%             | 2028-10-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CC4<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250256.45    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HLL2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90467.43     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348AX4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $249480.16    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01136                      | CUSIP: 31292HHM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       472 | PA      | $495.21       | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HGC0<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    129000 | PA      | $127707.37    | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BT5<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $97454.00     | 0.00%             | 2062-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XBA6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $250941.17    | 0.00%             | 2054-04-18      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3695                      | CUSIP: 31418DC91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403723 | PA      | $390280.00    | 0.01%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QBC7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $652900.18    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXZ7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100913.74    | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN               | CUSIP: 423452AM3<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200306.77    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233WEJ4<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $280221.68    | 0.01%             | 2034-04-14      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967KU4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99155.14     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD7136                      | CUSIP: 31418U4W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61412 | PA      | $62358.21     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RAW3<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $165659.86    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BH5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $263693.19    | 0.00%             | 2034-09-11      | Variable      | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Select Receivables Trust 2026-A                                           | CMXS 2026-A A3                 | CUSIP: 142929AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109193.82    | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAK8<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $690423.68    | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8493                      | CUSIP: 36179XNJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    176632 | PA      | $184240.18    | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BV6<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99609.57     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle Bank/Nashville TN                                                       | PINNACLE BANK                  | CUSIP: 87164DXY1<br>LEI: 549300CDOC4F7XSRG390 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247714.22    | 0.00%             | 2036-01-15      | Variable      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                     | CUSIP: 92556VAC0<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169758.77    | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                 | CUSIP: 45138LBH5<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142963.85    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4782                      | CUSIP: 31418EJ43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196570 | PA      | $180391.25    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08344                      | CUSIP: 3128MJL24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33338 | PA      | $33292.40     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBS7<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99858.34     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8540                      | CUSIP: 3133KQPZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305416 | PA      | $303279.56    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8661                      | CUSIP: 3138WJTT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26684 | PA      | $25542.60     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00543                      | CUSIP: 3132GDS86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15749 | PA      | $15694.14     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK26                                                                  | BANK 2020-BN26 A4              | CUSIP: 06540JBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $160007.96    | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 848358                      | CUSIP: 31408DQK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5351 | PA      | $5511.94      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7650                      | CUSIP: 36179WQB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    787797 | PA      | $703266.10    | 0.01%             | 2051-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AG7<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   1161000 | PA      | $1078260.28   | 0.02%             | 2053-05-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO               | CUSIP: 26442EAL4<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95763.73     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BKK7<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $250456.51    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QBG8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204998.33    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5145                      | CUSIP: 3133KYWE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    635136 | PA      | $552325.54    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2024-3                                                   | CARMX 2024-3 A3                | CUSIP: 14319GAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251680.15    | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL4275                      | CUSIP: 31427RXD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    446618 | PA      | $451992.63    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BM8<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100682.70    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6702                      | CUSIP: 3132DUNT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403133 | PA      | $418921.32    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K070 A2                   | CUSIP: 3137FCJK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $74091.20     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36267VAF0<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203987.58    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Independent School District                                               | DALLAS ISD-TXB-C-BABS          | CUSIP: 235308RA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $101945.16    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAZ8<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $65427.96     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BL1<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98725.69     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS               | CUSIP: 48203RAD6<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24304.32     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3870                      | CUSIP: 3140X7JQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67987 | PA      | $63220.16     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAT4<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98418.66     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAM1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    501000 | PA      | $439678.72    | 0.01%             | 2042-11-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    350000 | PA      | $288066.16    | 0.01%             | 2032-12-01      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FV5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $69267.66     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 6 5/26                    | CUSIP: 21H060655<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2500000 | PA      | $2538183.50   | 0.05%             | 2026-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                      | CUSIP: 579780AV9<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98992.38     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AH5<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    857000 | PA      | $777742.14    | 0.01%             | 2063-05-19      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale SA                                                                          | VALE                           | CUSIP: 91912EAA3<br>LEI: 254900SMTWBX7RU2SR20 | Long             | DBT              | CORP              | BR        |     75000 | PA      | $73185.86     | 0.00%             | 2042-09-11      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4100                      | CUSIP: 31418DRW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2277955 | PA      | $1854459.20   | 0.03%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DX5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192227.55    | 0.00%             | 2046-02-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-160 A2                  | CUSIP: 3137HASK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $199965.60    | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7509                      | CUSIP: 3132DVKW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    543696 | PA      | $487355.09    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BN7<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194201.42    | 0.00%             | 2034-08-12      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BU6<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70447.03     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                   | CUSIP: 92343EAM4<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178955.03    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZQ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13703900 | PA      | $12004295.18  | 0.22%             | 2030-05-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                           | CUSIP: 263534CP2<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92012.29     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0782                      | CUSIP: 36179M2P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     68462 | PA      | $62910.05     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBG9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $185684.49    | 0.00%             | 2061-12-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dayton Power & Light Co/The                                                      | DAYTON PWR & LT                | CUSIP: 240019BX6<br>LEI: 1ELKY8G44MKGCQWG6864 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59261.78     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8079                      | CUSIP: 3132DV6Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1860347 | PA      | $1515651.75   | 0.03%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK48                                                                  | BANK 2024-BNK48 A5             | CUSIP: 06541GAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275606.73    | 0.01%             | 2057-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YBU2<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $220398.40    | 0.00%             | 2031-09-13      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780615                      | CUSIP: 36225AVG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         4 | PA      | $4.23         | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BG4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196459.81    | 0.00%             | 2036-11-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DK7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $252032.91    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                     | CUSIP: 928563AF2<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150982.29    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TBC9<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119016.87    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GWV2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $443796.26    | 0.01%             | 2029-04-23      | Variable      | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK30                                                                  | BANK 2020-BN30 A4              | CUSIP: 06541UBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $66095.65     | 0.00%             | 2053-12-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                | CUSIP: 26442TAF4<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74385.50     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACT0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $376104.93    | 0.01%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DZ2<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |     50000 | PA      | $50257.71     | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7369                      | CUSIP: 36179WFJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    120876 | PA      | $112014.67    | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2187                      | CUSIP: 3138EJND6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5705 | PA      | $5967.82      | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29279FAA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $313810.30    | 0.01%             | 2049-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YEB1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98207.66     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BX2<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231401.03    | 0.00%             | 2030-05-14      | Variable      | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8880                      | CUSIP: 3140QU2N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321612 | PA      | $340729.53    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPQ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9711000 | PA      | $9571404.38   | 0.18%             | 2032-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | NY & NJ PORT AUTH              | CUSIP: 73358XCN0<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $96713.30     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI               | CUSIP: 70462GAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64352.69     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2978                      | CUSIP: 3140XJJY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442765 | PA      | $419819.49    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GLH0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1467099.46   | 0.03%             | 2034-04-25      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BA9<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173690.05    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genpact UK Finco plc / Genpact USA Inc                                           | GENPACT                        | CUSIP: 37256EAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    110000 | PA      | $107884.40    | 0.00%             | 2030-11-18      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS                 | CUSIP: 37045VAF7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $432468.96    | 0.01%             | 2043-10-02      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397J38<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    252000 | PA      | $247019.73    | 0.00%             | 2033-04-06      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DM8<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125300.83    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPE5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11659000 | PA      | $11597972.36  | 0.21%             | 2027-10-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BD3<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $159939.96    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7635                      | CUSIP: 3140XPPV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226156 | PA      | $215707.86    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55                                   | WFCM 2020-C55 A5               | CUSIP: 95002EBB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    165000 | PA      | $154030.54    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4417                      | CUSIP: 31418D4B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    603399 | PA      | $542434.52    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737430                      | CUSIP: 3620ARHF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17020 | PA      | $16920.82     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBR8<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152161.09    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5439                      | CUSIP: 3140QRBH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300350 | PA      | $299092.99    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0934                      | CUSIP: 36179NBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    173213 | PA      | $163834.31    | 0.00%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI0897                      | CUSIP: 3138AD7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2745 | PA      | $2731.89      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514BRN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $202623.53    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2025-B                                                       | CNH 2025-B A3                  | CUSIP: 12675EAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100197.75    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5272                      | CUSIP: 3140XL2E7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162400 | PA      | $168523.67    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3591                      | CUSIP: 3140QN7D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    780683 | PA      | $720820.92    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VAN7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53499.69     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAA9<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    139000 | PA      | $130776.26    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7601                      | CUSIP: 3138WHNT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130956 | PA      | $125519.73    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS9163                      | CUSIP: 3132AAFC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26231 | PA      | $25386.78     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7784                      | CUSIP: 3140QTUJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281514 | PA      | $292128.64    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 30037DAA3<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91445.14     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EU0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     48000 | PA      | $48114.04     | 0.00%             | 2030-05-10      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9816                      | CUSIP: 3140XR4A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256129 | PA      | $269042.37    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AT6<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98337.19     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGZ1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    252000 | PA      | $252293.66    | 0.00%             | 2035-04-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BK2<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203402.61    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAX8<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102323.96    | 0.00%             | 2030-01-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE               | CUSIP: 681936BM1<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231167.99    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 730817                      | CUSIP: 31402J4A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9130 | PA      | $9242.84      | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45865VAC4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $138032.81    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-4 A1A                | CUSIP: 92348KBS1<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    160000 | PA      | $160391.89    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833FB1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152276.61    | 0.00%             | 2035-05-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMT6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $613463.32    | 0.01%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8247                      | CUSIP: 3138WJEV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246981 | PA      | $238114.56    | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJQ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7613000 | PA      | $7547575.78   | 0.14%             | 2030-12-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJW1<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    534000 | PA      | $528385.71    | 0.01%             | 2032-01-26      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7362                      | CUSIP: 31417EFC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56980 | PA      | $52248.75     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B13 A4              | CUSIP: 08162DAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    280000 | PA      | $264198.73    | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82797                       | CUSIP: 36225FDB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3484 | PA      | $3557.89      | 0.00%             | 2041-04-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2G7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1226591.98   | 0.02%             | 2030-10-30      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9760                      | CUSIP: 3138WKZ24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    137158 | PA      | $134541.18    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBP0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1677371.44   | 0.03%             | 2031-05-13      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016EZD2<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $198804.83    | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDQ2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $122370.13    | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AJ0<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50151.80     | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0DQ8<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $763748.44    | 0.01%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                  | CUSIP: 126117AV2<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97970.54     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AX3<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $88692.98     | 0.00%             | 2061-11-29      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK15                                                                  | BANK 2018-BN15 A4              | CUSIP: 06036FBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109669.96    | 0.00%             | 2061-11-15      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3420                      | CUSIP: 3140X6YS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25102 | PA      | $23458.79     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B                                            | HART 2023-B A3                 | CUSIP: 44933XAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16342 | PA      | $16421.29     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CL5<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $157660.68    | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH8768                      | CUSIP: 3140GXW64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32568 | PA      | $31161.53     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3307                      | CUSIP: 31418CU93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88597 | PA      | $86657.05     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4806                      | CUSIP: 31418EKU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1096385 | PA      | $1090084.05   | 0.02%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2026-B42 Mortgage Trust                                                | BMARK 2026-B42 A5              | CUSIP: 08164FAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119835.70    | 0.00%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE8981                      | CUSIP: 3133BJ6S6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57934 | PA      | $56322.20     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5 4/26                    | CUSIP: 21H050649<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2130000 | PA      | $2107676.96   | 0.04%             | 2026-04-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0148                      | CUSIP: 3138EGEW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42206 | PA      | $41212.14     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7330                      | CUSIP: 3140QTEC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256429 | PA      | $259354.27    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CM0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120232.08    | 0.00%             | 2035-07-20      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5141                      | CUSIP: 3140X8WB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122215 | PA      | $104695.54    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604548                      | CUSIP: 36200MTD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9132 | PA      | $9115.76      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AJ9<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140209.13    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3426                      | CUSIP: 3140X6YY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25869 | PA      | $26011.27     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1897                      | CUSIP: 31427PDB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609024 | PA      | $615381.76    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7993000 | PA      | $8229355.49   | 0.15%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8727                      | CUSIP: 36179XVU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    662692 | PA      | $677980.12    | 0.01%             | 2053-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18578                      | CUSIP: 3128MMUC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60194 | PA      | $58986.64     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAB7<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $23286.86     | 0.00%             | 2050-04-28      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CK8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200842.14    | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1141                      | CUSIP: 31418AHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71738 | PA      | $69619.04     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095BA8<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2707112.04   | 0.05%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO               | CUSIP: 26442EAM2<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76011.17     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2826                      | CUSIP: 36179RD71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    208443 | PA      | $195854.33    | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAL9<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49767.92     | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 5.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4502                      | CUSIP: 3140X8AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194935 | PA      | $160095.42    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BV8<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197736.64    | 0.00%             | 2034-08-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDT9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    404000 | PA      | $334858.29    | 0.01%             | 2065-09-26      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AK9<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     82000 | PA      | $50861.55     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAC8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37351.05     | 0.00%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0261                      | CUSIP: 3140Y6JF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    977576 | PA      | $1009548.24   | 0.02%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QH7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1217000 | PA      | $1205224.30   | 0.02%             | 2036-09-11      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4038                      | CUSIP: 3140X7PY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10751 | PA      | $9729.95      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3                                    | SDART 2023-3 C                 | CUSIP: 80285XAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20288.70     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AY6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $148911.97    | 0.00%             | 2047-05-11      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555424                      | CUSIP: 31385XAZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28535 | PA      | $29235.22     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8643                      | CUSIP: 36179XS80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    690410 | PA      | $619780.43    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6054                      | CUSIP: 3132DTWP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    355041 | PA      | $362420.27    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YAX1<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    360000 | PA      | $369932.55    | 0.01%             | 2035-01-05      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8944                      | CUSIP: 36179X5D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    354855 | PA      | $329533.04    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCJ2<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    139000 | PA      | $135718.41    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8335                      | CUSIP: 3140QUHM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430785 | PA      | $439738.11    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AV1<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $68660.81     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DD1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178842.26    | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8053                      | CUSIP: 3132DV5N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14267 | PA      | $13914.32     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BK1<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    443000 | PA      | $444316.14    | 0.01%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $168060.06    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6421                      | CUSIP: 3140QED33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8565 | PA      | $7610.67      | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4                                           | MSC 2020-L4 A3                 | CUSIP: 61770KAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $161955.34    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKA6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4411641.60   | 0.08%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CJ1<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100220.53    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                        | CUSIP: 38152BAG6<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $67964.78     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AE7<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $608584.57    | 0.01%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4067                      | CUSIP: 36179SQU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    240063 | PA      | $209554.92    | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JG9<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150771.30    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BL2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $243846.50    | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAA9<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203145.40    | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBQ7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397566.62    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BK9<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $168575.22    | 0.00%             | 2039-07-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3626000 | PA      | $2757601.32   | 0.05%             | 2042-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGH1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $576102.67    | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                 | CUSIP: 127097AG8<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198638.16    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PBA4<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101177.80    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370CX6<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $56872.33     | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY2022                      | CUSIP: 3140NJG81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183009 | PA      | $181442.92    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: 21685WCJ4<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    100000 | PA      | $96920.20     | 0.00%             | 2041-05-24      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJB6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1847604.68   | 0.03%             | 2031-04-29      | Variable      | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4229                      | CUSIP: 31418DVX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    444950 | PA      | $410563.07    | 0.01%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7705                      | CUSIP: 36179WR26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1696931 | PA      | $1457785.79   | 0.03%             | 2051-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8154                      | CUSIP: 3132D6BX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208873 | PA      | $197388.31    | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBP4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $315029.01    | 0.01%             | 2051-06-04      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    412000 | PA      | $363618.28    | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8041                      | CUSIP: 3132D55A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21532 | PA      | $20717.50     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HLD9<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50557.00     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                 | CUSIP: 454889AS5<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247806.69    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAQ2<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204365.04    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                | CUSIP: 17136MAB8<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89633.94     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue                  | CHICAGO TRANSIT SER A          | CUSIP: 167725AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    108553 | PA      | $121218.89    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5702                      | CUSIP: 31418FKQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1258732 | PA      | $1300612.66   | 0.02%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JK4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294629.58    | 0.01%             | 2028-07-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    428000 | PA      | $424706.05    | 0.01%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8243                      | CUSIP: 3132DWEQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1067552 | PA      | $979687.67    | 0.02%             | 2052-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00836                      | CUSIP: 31292G4V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       699 | PA      | $734.00       | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust                                                    | COMM 2019-GC44 AM              | CUSIP: 12655TBP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46437.19     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q11908                      | CUSIP: 3132HNDM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8896 | PA      | $8418.78      | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BY7<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $128416.36    | 0.00%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC1228                      | CUSIP: 3140Y7LJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    404408 | PA      | $408389.63    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475AZ8<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $396392.88    | 0.01%             | 2030-01-22      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AD4<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $398911.99    | 0.01%             | 2028-07-08      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4686                      | CUSIP: 31417BF44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75281 | PA      | $71298.71     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBA3<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    522000 | PA      | $433230.13    | 0.01%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                 | CUSIP: 039483AT9<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $85746.98     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EYL7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $113860.30    | 0.00%             | 2031-03-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AC6<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    707000 | PA      | $711009.75    | 0.01%             | 2028-05-19      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4208                      | CUSIP: 31418DVA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    427828 | PA      | $348290.61    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAN1<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    171000 | PA      | $167274.84    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Webster Financial Corp                                                           | WEBSTER FINL                   | CUSIP: 947890AJ8<br>LEI: KMRURHT0VWKYS6Z5KU67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $53853.27     | 0.00%             | 2029-03-25      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3249                      | CUSIP: 3140X6TF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33342 | PA      | $29887.21     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K090 A2                   | CUSIP: 3137FLMV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $196158.08    | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                      | CUSIP: 98419MAK6<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82904.59     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-169 A2                  | CUSIP: 3137HK2C7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $301746.39    | 0.01%             | 2034-12-25      | Variable      | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDH5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    466000 | PA      | $449093.67    | 0.01%             | 2030-09-26      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mississippi Power Co                                                             | MISS POWER CO                  | CUSIP: 605417BZ6<br>LEI: LNZ0J6YZ5SC6ILIRU850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84131.98     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHU6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $477937.43    | 0.01%             | 2040-04-23      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8236                      | CUSIP: 3132DWEH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182853 | PA      | $167860.55    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBV4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    136000 | PA      | $135416.17    | 0.00%             | 2035-08-06      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B2 AS               | CUSIP: 08161CAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144386.90    | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAQ6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $241685.62    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FZ6<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    331000 | PA      | $318369.44    | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MGA6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $716119.39    | 0.01%             | 2035-03-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738902                      | CUSIP: 3620AS3K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22915 | PA      | $22091.78     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K554 A2                   | CUSIP: 3137HPUA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $399532.36    | 0.01%             | 2030-12-25      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KL9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1400000 | PA      | $1410894.48   | 0.03%             | 2032-08-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 917288BK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    468095 | PA      | $467115.76    | 0.01%             | 2031-01-23      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255631                      | CUSIP: 31371L4Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13037 | PA      | $13409.74     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NT8<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81203.16     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust Series 2025-5                       | AMXCA 2025-5 A                 | CUSIP: 02582JKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60617.05     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397J20<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197520.83    | 0.00%             | 2029-04-06      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                | CUSIP: 90261AAG7<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    168000 | PA      | $167744.74    | 0.00%             | 2029-03-16      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BR3<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149036.34    | 0.00%             | 2054-06-05      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NS0<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294452.81    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMF9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102094.79    | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BK4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97125.21     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457BY5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181018.35    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBQ5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80564.65     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essent Group Ltd                                                                 | ESSENT GROUP LTD               | CUSIP: 29669JAA7<br>LEI: 254900QUO860OUT6ZF83 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    100000 | PA      | $103366.01    | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1998                      | CUSIP: 3132DPGF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244682 | PA      | $243811.05    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                                                                        | QORVO INC                      | CUSIP: 74736KAH4<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195629.88    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K087 A2                   | CUSIP: 3137FKUP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387238 | PA      | $383604.40    | 0.01%             | 2028-12-25      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07212                      | CUSIP: 3128M9KZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58092 | PA      | $54664.21     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                | CUSIP: 037735CX3<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $57572.63     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82191                       | CUSIP: 36225ENH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1185 | PA      | $1207.82      | 0.00%             | 2038-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oregon School Boards Association                                                 | OR SCH BRDS-TXB-PENSI          | CUSIP: 686053DR7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     26106 | PA      | $26467.52     | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | JPMCC 2019-COR5 AS             | CUSIP: 46591EAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23327.51     | 0.00%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LWW9<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $213857.68    | 0.00%             | 2033-10-03      | Fixed         | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6285                      | CUSIP: 36179U6W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    161677 | PA      | $153797.58    | 0.00%             | 2049-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BW8<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260359.22    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1285                      | CUSIP: 36179NNA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     66050 | PA      | $62379.51     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GP8<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245910.66    | 0.00%             | 2032-11-03      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBY0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    652000 | PA      | $383243.96    | 0.01%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DD7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $196050.95    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BS2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $608458.88    | 0.01%             | 2036-08-08      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2578                      | CUSIP: 31418B2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43684 | PA      | $40675.16     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189TAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $136271.71    | 0.00%             | 2036-08-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AM8935                      | CUSIP: 36185B4U7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12454 | PA      | $11899.79     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKG6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476302.66    | 0.01%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC                    | JOHNSONVILLE AER               | CUSIP: 479281AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    197524 | PA      | $186255.44    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AH4<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198351.10    | 0.00%             | 2032-04-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AU2<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149126.16    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5652                      | CUSIP: 3140XMH66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    558685 | PA      | $564186.09    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                | CUSIP: 16411RAN9<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $273043.42    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B25 AS              | CUSIP: 08163DAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43797.97     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418JAC5<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $208245.08    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $191565.75    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8083                      | CUSIP: 3132DV6U4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264315 | PA      | $224690.36    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAQ4<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     47000 | PA      | $49296.52     | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8454                      | CUSIP: 3132DWMB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1903423 | PA      | $1940990.28   | 0.04%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5428                      | CUSIP: 3132DTA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387594 | PA      | $393105.60    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4723                      | CUSIP: 3142GVG96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    925185 | PA      | $974996.18    | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QN6696                      | CUSIP: 3133GDNM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222071 | PA      | $199599.12    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MedStar Health Inc                                                               | MEDSTAR HEALTH                 | CUSIP: 58506YAS1<br>LEI: 549300ICFOCGDEPVJE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $53929.95     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP               | CUSIP: 744482BM1<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54205.98     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAQ0<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $68651.88     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7117                      | CUSIP: 3140QS4B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359369 | PA      | $371459.03    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5701                      | CUSIP: 31418FKP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276425 | PA      | $281664.64    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142FP3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151985.80    | 0.00%             | 2035-04-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CY3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1225000 | PA      | $1094890.37   | 0.02%             | 2032-11-22      | Variable      | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6930                      | CUSIP: 36179VVX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1520848 | PA      | $1255840.79   | 0.02%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-1                                  | COPAR 2022-1 A4                | CUSIP: 14043QAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     43947 | PA      | $43927.54     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAS7<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $47140.43     | 0.00%             | 2050-08-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2961                      | CUSIP: 36179RJE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    420774 | PA      | $395115.79    | 0.01%             | 2045-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAJ4<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    175000 | PA      | $140478.13    | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAF0<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100367.46    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAT8<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176637.08    | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2902                      | CUSIP: 3132DQGK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    434284 | PA      | $438594.42    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8527                      | CUSIP: 3132DWPL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194183 | PA      | $203742.43    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                     | CUSIP: 125896BS8<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49362.35     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAS2<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244974.80    | 0.00%             | 2036-03-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                    | CUSIP: 69047QAC6<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105538.87    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BF3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172106.86    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBD4<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    224000 | PA      | $218237.33    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9018                      | CUSIP: 36179YAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    771631 | PA      | $788950.03    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A47033                      | CUSIP: 3128K7Y69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19175 | PA      | $19479.07     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5198                      | CUSIP: 3140XLX45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158529 | PA      | $161786.22    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-IG1 A3              | CUSIP: 08162LAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109047.35    | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEW2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307005.55    | 0.01%             | 2036-01-24      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BH7<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325550.59    | 0.01%             | 2035-05-06      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4496                        | CUSIP: 36202E7H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     66406 | PA      | $67131.18     | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CU1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $229752.35    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8118                      | CUSIP: 3132D6AT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    587404 | PA      | $528055.88    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AX0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    300000 | PA      | $303415.28    | 0.01%             | 2029-03-18      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAJ6<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196062.79    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08538                      | CUSIP: 3128MJS43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113059 | PA      | $106547.74    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                    | CUSIP: 69353RFJ2<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147753.56    | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE               | CUSIP: 013817AK7<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $186371.01    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8947                      | CUSIP: 36179X5G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    822430 | PA      | $818524.62    | 0.02%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08217                      | CUSIP: 3128MJG38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2242 | PA      | $2347.87      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBF1<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    383000 | PA      | $310132.17    | 0.01%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    500000 | PA      | $368787.31    | 0.01%             | 2056-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1316                      | CUSIP: 3140W1PA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307810 | PA      | $312163.57    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8387                      | CUSIP: 3138ETJ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123219 | PA      | $118542.70    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91849                      | CUSIP: 3128P8BS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95790 | PA      | $93347.94     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3454                      | CUSIP: 36179RZT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    276771 | PA      | $259557.53    | 0.00%             | 2046-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBK0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $209255.83    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAD5<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36904.49     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 76720AAP1<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $273525.90    | 0.01%             | 2053-03-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408GU1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $226628.32    | 0.00%             | 2041-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1736                      | CUSIP: 3132DN4V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    303964 | PA      | $296075.11    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2022-A                                          | HDMOT 2022-A A4                | CUSIP: 41284YAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     11784 | PA      | $11779.28     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3327                      | CUSIP: 3140X6VV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96179 | PA      | $91705.78     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BT7<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74197.46     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254949                      | CUSIP: 31371LEW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5798 | PA      | $5870.45      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555800                      | CUSIP: 31385XNR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14504 | PA      | $14860.46     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6766                      | CUSIP: 36179VQT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1149778 | PA      | $1028562.19   | 0.02%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5530                      | CUSIP: 31418FEC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1164225 | PA      | $1149530.26   | 0.02%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BG4<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $356834.58    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | EL PASO CORP                   | CUSIP: 28368EAD8<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $159771.10    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTE HOMES INC                | CUSIP: 745867AP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    242000 | PA      | $259406.69    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081HB6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    174000 | PA      | $168115.87    | 0.00%             | 2066-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8565                      | CUSIP: 3140XQQT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149960 | PA      | $152936.02    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBM2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    442000 | PA      | $415995.12    | 0.01%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JW5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    800000 | PA      | $799058.68    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                     | CUSIP: 125896BY5<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177342.09    | 0.00%             | 2055-06-01      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    150000 | PA      | $145785.41    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1519 A2                 | CUSIP: 3137F8TF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $79623.22     | 0.00%             | 2035-12-25      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHJ4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200139.47    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                      | CUSIP: 466313AJ2<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96028.76     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0133                      | CUSIP: 3140EUEF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112146 | PA      | $109810.38    | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDS7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    757000 | PA      | $437537.52    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDV5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494893.81    | 0.01%             | 2029-04-06      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GC36<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $279495.90    | 0.01%             | 2031-01-28      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K084 A2                   | CUSIP: 3137FJZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $272554.04    | 0.01%             | 2028-10-25      | Variable      | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7077                      | CUSIP: 31417D2K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25370 | PA      | $23328.38     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EE3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $140787.18    | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCH6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $232009.79    | 0.00%             | 2029-11-09      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAJ8<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $199361.02    | 0.00%             | 2031-11-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FE9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53817.10     | 0.00%             | 2037-11-30      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EU3<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $108718.39    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8Q8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $466478.83    | 0.01%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97047                      | CUSIP: 312945ZL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95813 | PA      | $95501.72     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076CC1<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $945661.63    | 0.02%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5309                      | CUSIP: 3140XL3T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94164 | PA      | $99128.77     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 AS              | CUSIP: 08162MBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     30000 | PA      | $26420.66     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 081437AT2<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $115187.99    | 0.00%             | 2030-06-19      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ahold Finance USA LLC                                                            | AHOLD FIN USA                  | CUSIP: 008685AB5<br>LEI: 549300XB4647UBM7K822 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106785.84    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                    | CUSIP: 883203CA7<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $220145.59    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCK5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175770.45    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555531                      | CUSIP: 31385XEC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30687 | PA      | $31448.21     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DN7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $308824.59    | 0.01%             | 2030-08-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR2695                      | CUSIP: 3140L07H4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234775 | PA      | $192374.84    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BH0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $104119.60    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YAX7<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $477043.03    | 0.01%             | 2030-07-16      | Variable      | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18604                      | CUSIP: 3128MMU68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29719 | PA      | $28776.61     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VF9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    156000 | PA      | $159803.20    | 0.00%             | 2034-05-31      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| George Washington University/The                                                 | GEORGE WASHINGTO               | CUSIP: 372546AW1<br>LEI: 5493002S4P5IVD462L47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $120843.84    | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8695                      | CUSIP: 3140QUUV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168266 | PA      | $174610.42    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                       | CD 2018-CD7 A4                 | CUSIP: 12512JAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74505.26     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YAH2<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     50000 | PA      | $52923.61     | 0.00%             | 2036-09-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4659                      | CUSIP: 3132A5E84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40240 | PA      | $37468.83     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DH4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $204345.20    | 0.00%             | 2036-01-16      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K508 A2                   | CUSIP: 3137HAQ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $151612.40    | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406YAA0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96313.02     | 0.00%             | 2029-08-23      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-B                                              | FORDL 2025-B A4                | CUSIP: 34533MAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100185.52    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2975                      | CUSIP: 3142GTJV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12086 | PA      | $12320.96     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K096 A2                   | CUSIP: 3137FNB82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $214146.90    | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 936585                      | CUSIP: 31412V6W3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2827 | PA      | $2858.85      | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8880                      | CUSIP: 36179X2M7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    466438 | PA      | $477052.55    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABN4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $654109.82    | 0.01%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654BD6<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250321.71    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468U6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $433170.08    | 0.01%             | 2032-02-13      | Variable      | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1231                      | CUSIP: 3140J5LM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59244 | PA      | $58741.19     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECK5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $207161.55    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K533 A2                   | CUSIP: 3137HHW23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $100031.14    | 0.00%             | 2029-12-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK12                                                                  | BANK 2018-BN12 AS              | CUSIP: 06541KBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49061.81     | 0.00%             | 2061-05-15      | Variable      | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208543.81    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G2261                      | CUSIP: 3128QSQN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2225 | PA      | $2301.21      | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AM3<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101071.74    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599CN3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $41061.05     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2023-A2 A                | CUSIP: 161571HU1<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102209.02    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCM1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     38000 | PA      | $31067.07     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6555                      | CUSIP: 31329QH87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35570 | PA      | $35765.99     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1210                      | CUSIP: 31418AKY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14514 | PA      | $14351.81     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5149                      | CUSIP: 3132DSWJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    336682 | PA      | $346088.50    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAS6<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $62803.01     | 0.00%             | 2035-09-04      | Fixed         | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU1279                      | CUSIP: 3138X0M54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49656 | PA      | $48911.58     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4603                      | CUSIP: 3140X8DH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58364 | PA      | $54271.49     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2807                      | CUSIP: 31418CDM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35775 | PA      | $33300.24     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375BL5<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $81656.41     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AS7<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92162.55     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451AZ1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $201865.87    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3L5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $531817.67    | 0.01%             | 2028-04-22      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3218                      | CUSIP: 31418CSG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47101 | PA      | $45796.53     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8491                      | CUSIP: 3132DWNG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    969996 | PA      | $958056.59    | 0.02%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DL8<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $94185.08     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CE6<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $96702.94     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDT3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1021407.27   | 0.02%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU3735                      | CUSIP: 3138X3EH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69733 | PA      | $63885.37     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4095                      | CUSIP: 3138LURR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172778 | PA      | $163337.59    | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AZ2<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68032.67     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                    | CUSIP: 578454AF7<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $94764.51     | 0.00%             | 2061-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBM2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $142757.70    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BY8<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     93000 | PA      | $89768.49     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO O'HARE ARPT-C          | CUSIP: 167593H62<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     45000 | PA      | $39121.92     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KL7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1700000 | PA      | $1703266.67   | 0.03%             | 2027-06-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4                                            | GSMS 2016-GS4 AS               | CUSIP: 36251XAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49573.70     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CL9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $125551.22    | 0.00%             | 2045-12-10      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0077                      | CUSIP: 3142J6CP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    851797 | PA      | $867743.40    | 0.02%             | 2055-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HX4<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142225.82    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4578                      | CUSIP: 31418ECQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1734212 | PA      | $1466370.05   | 0.03%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAT7<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202101.74    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DF8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    525000 | PA      | $533018.16    | 0.01%             | 2035-04-17      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08747                      | CUSIP: 3128MJZM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    443048 | PA      | $399421.53    | 0.01%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QS0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2790000 | PA      | $2488549.20   | 0.05%             | 2041-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMS1<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150383.59    | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                | CUSIP: 09581CAB7<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199127.58    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DG2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $344941.52    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB1087                      | CUSIP: 3140AAF51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1120607 | PA      | $1143757.08   | 0.02%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBN4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176872.15    | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25                              | JPMBB 2014-C25 A5              | CUSIP: 46643PBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     11013 | PA      | $10888.98     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JH7<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142991.50    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BD0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $118290.14    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Associated Banc-Corp                                                             | ASSOC BANC-CORP                | CUSIP: 045487AD7<br>LEI: 549300N3CIN473IW5094 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51147.46     | 0.00%             | 2030-08-29      | Variable      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: 465410CC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    400000 | PA      | $292804.35    | 0.01%             | 2051-05-06      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0652                      | CUSIP: 3140W0WN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    505394 | PA      | $514002.84    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAW9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92944.87     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3481                      | CUSIP: 3140X62P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    618879 | PA      | $533642.65    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WST CAP               | CUSIP: 723484AN1<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76221.45     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW0036                      | CUSIP: 3140MRBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72520 | PA      | $70400.07     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05928                      | CUSIP: 3128M74M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20936 | PA      | $20876.82     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Capital I                                                          | GOLDMAN SACHS                  | CUSIP: 38143VAA7<br>LEI: 5299005MCIJK7R2NP351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $234812.31    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AS0<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47759.34     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFS9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354090.14    | 0.01%             | 2030-07-19      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1                                       | VALET 2024-1 A3                | CUSIP: 92868RAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $120802.78    | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAB7<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $49901.94     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ4794                      | CUSIP: 3138YWKG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29875 | PA      | $29287.48     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26444BAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     38641 | PA      | $37105.10     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5192                      | CUSIP: 31418EXW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    356457 | PA      | $368297.81    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6489                      | CUSIP: 31417DF73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190600 | PA      | $175541.30    | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EA1<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $227179.53    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BX8<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $82336.60     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sierra Pacific Power Co                                                          | SIERRA PAC POWER               | CUSIP: 826418BS3<br>LEI: QB888G5GSVGE1LD1WV84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197575.34    | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264AAX3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $351446.34    | 0.01%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCA7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $318853.99    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TPF6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $288024.03    | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CQ0<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     65000 | PA      | $65157.01     | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 30037DAB1<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100571.55    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4724                      | CUSIP: 3132A5G90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266145 | PA      | $261067.09    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                   | CUSIP: 92343EAQ5<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $65551.65     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC               | CUSIP: 87165BAX1<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     27000 | PA      | $26965.20     | 0.00%             | 2029-07-29      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Israel                                                                  | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JXN6<br>LEI: 213800T8ZHTFZIBYPE21 | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $128710.66    | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNM9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15261000 | PA      | $15280672.34  | 0.28%             | 2028-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2835                      | CUSIP: 31427QEH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    541922 | PA      | $548753.46    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    250000 | PA      | $213538.30    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CH3<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99838.08     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KS9<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $705922.21    | 0.01%             | 2028-05-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8384                      | CUSIP: 3132DWJ53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1747168 | PA      | $1787384.10   | 0.03%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCB7<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $132278.02    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71657139                                               | HAROT 2024-2 A4                | CUSIP: 437930AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405708.76    | 0.01%             | 2030-07-18      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $190627.23    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: 87938WAW3<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    925000 | PA      | $764238.02    | 0.01%             | 2048-03-06      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3411                      | CUSIP: 3132DQYG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114321 | PA      | $120527.28    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8059                      | CUSIP: 3132DV5U5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25220 | PA      | $24596.84     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2066                      | CUSIP: 31427PJL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1091281 | PA      | $1127398.11   | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397A86<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    718000 | PA      | $708761.17    | 0.01%             | 2027-08-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAG6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176551.63    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                  | CUSIP: 83007CAD4<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151037.58    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hanover Insurance Group Inc/The                                                  | HANOVER INSURANC               | CUSIP: 410867AH8<br>LEI: JJYR6MFKFF6CF8DBZ078 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99199.06     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017BK4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107534.16    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA-TXBL                | CUSIP: 13063DGC6<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $148881.27    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439BD0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $201135.89    | 0.00%             | 2029-06-13      | Variable      | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCN3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97719.75     | 0.00%             | 2030-05-06      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4839                      | CUSIP: 3142GVLV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    924465 | PA      | $930967.34    | 0.02%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677052AA0<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $267747.21    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0368                      | CUSIP: 3618N5MS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    301722 | PA      | $313043.93    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ4046                      | CUSIP: 3138AVP82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44538 | PA      | $43450.64     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A3E0<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     88000 | PA      | $88719.64     | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBT5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $273608.70    | 0.01%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GAW2<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164836.31    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAL8<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $77987.91     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WAW5<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $208522.24    | 0.00%             | 2040-03-30      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3720                      | CUSIP: 3140XKD23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463276 | PA      | $455595.55    | 0.01%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3165                      | CUSIP: 3132DQQS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361888 | PA      | $359807.98    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HN6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $131151.17    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA               | CUSIP: 744330AA9<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $190285.59    | 0.00%             | 2030-04-14      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3755                      | CUSIP: 3140X7E54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150233 | PA      | $139139.40    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $389494.93    | 0.01%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAD1<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205226.63    | 0.00%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4000                      | CUSIP: 3140X7NS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84695 | PA      | $80781.82     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7489                      | CUSIP: 3140QTKB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164010 | PA      | $172878.84    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PAT5<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81458.44     | 0.00%             | 2047-05-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3985                      | CUSIP: 3142GUNB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    429780 | PA      | $434817.60    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397B69<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $225349.44    | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0041                      | CUSIP: 3138EGBK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3410 | PA      | $3566.09      | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri               | MO HLTH & EDU FACS-A           | CUSIP: 60636APP2<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $71777.35     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EH6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473403.50    | 0.01%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8569                      | CUSIP: 36179XQW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    721688 | PA      | $719162.83    | 0.01%             | 2053-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB4206                      | CUSIP: 3140ADU82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    997787 | PA      | $1003869.63   | 0.02%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7386                      | CUSIP: 3138WHF49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183060 | PA      | $170453.37    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14874                      | CUSIP: 3128MDT78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27606 | PA      | $27247.35     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                 | CUSIP: 74251VAF9<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43600.22     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DN6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $177945.16    | 0.00%             | 2032-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHR5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5944000 | PA      | $5963039.35   | 0.11%             | 2030-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KT9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    875000 | PA      | $868677.52    | 0.02%             | 2028-07-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAU1<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $103602.19    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547AZ5<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221584.58    | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maple Parent Holdings Corp                                                       | MAPLE PARENT                   | CUSIP: 56530KAA4<br>LEI: 254900J6FBJ1E892Q074 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     44000 | PA      | $43974.85     | 0.00%             | 2029-03-26      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDL0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $199668.24    | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAL6<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148000 | PA      | $144912.01    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBZ7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    108000 | PA      | $105995.19    | 0.00%             | 2035-12-04      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5055                        | CUSIP: 36202FTL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     88596 | PA      | $87987.36     | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6098                      | CUSIP: 3140QDX41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287535 | PA      | $263600.20    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DP8<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     19000 | PA      | $17901.74     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 959578                      | CUSIP: 31413YQ79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1716 | PA      | $1796.78      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKY4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503142.52    | 0.01%             | 2033-07-22      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4681                      | CUSIP: 31417BFX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61277 | PA      | $58061.68     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8098                      | CUSIP: 36179W7K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1241383 | PA      | $1108182.10   | 0.02%             | 2052-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WF Card Issuance Trust                                                           | WFCIT 2024-A1 A                | CUSIP: 92970QAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151217.52    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAV2<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198305.65    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mattel Inc                                                                       | MATTEL INC                     | CUSIP: 577081BG6<br>LEI: 549300VELLG24KHTJ564 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99525.84     | 0.00%             | 2030-11-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCM5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $148923.98    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECV5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    650000 | PA      | $643099.83    | 0.01%             | 2035-09-10      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B10 AM              | CUSIP: 08162VAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47838.96     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 731110                      | CUSIP: 3620AJGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5445 | PA      | $5250.69      | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HJB7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276226.72    | 0.01%             | 2041-07-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06956                      | CUSIP: 3128M9BZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21557 | PA      | $21483.71     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBV1<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    535000 | PA      | $538353.50    | 0.01%             | 2033-09-11      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI0041                      | CUSIP: 3138ADBK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7944 | PA      | $7903.76      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-B                                         | WOART 2023-B A4                | CUSIP: 98164QAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50219.00     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBK2<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    276000 | PA      | $274031.47    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DH7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $200390.43    | 0.00%             | 2049-09-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2099                      | CUSIP: 3140XHKM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    686907 | PA      | $529207.30    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18459900 | PA      | $17075407.50  | 0.31%             | 2032-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS               | CUSIP: 299808AJ4<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $301463.98    | 0.01%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1084                      | CUSIP: 31418AF29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77898 | PA      | $76593.14     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081FP7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $111952.31    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7247                      | CUSIP: 3138WHBR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48182 | PA      | $46227.00     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BL0<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $381353.22    | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AQ3<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     92000 | PA      | $90908.06     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0113                      | CUSIP: 31419ADT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176823 | PA      | $172725.84    | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4997                      | CUSIP: 3140X8RT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102265 | PA      | $95286.44     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96413.76     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust                                       | TAOT 2023-C A3                 | CUSIP: 89231FAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     23731 | PA      | $23839.05     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FV0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $163020.76    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254868                      | CUSIP: 31371LCD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24714 | PA      | $25018.50     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4073500 | PA      | $3025369.35   | 0.06%             | 2045-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMB2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $179710.80    | 0.00%             | 2035-08-15      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: 686330AV3<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    225000 | PA      | $222896.15    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK8288                      | CUSIP: 3140HNF64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50337 | PA      | $45494.62     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1645                      | CUSIP: 3140X4ZK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7067 | PA      | $6971.09      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                 | CUSIP: 26884UAD1<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    141000 | PA      | $140453.28    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: 194162AN3<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247271.63    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FX1<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90900.37     | 0.00%             | 2032-02-14      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BS8<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $81935.34     | 0.00%             | 2033-03-19      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5165                      | CUSIP: 3140XLW38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155064 | PA      | $154463.68    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAS6<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $98104.17     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7062                      | CUSIP: 3140XAZ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    890249 | PA      | $764020.94    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGT2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $159195.19    | 0.00%             | 2036-01-08      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03646                      | CUSIP: 3128M5L32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15391 | PA      | $16128.54     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $192057.08    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278058DX7<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $114374.94    | 0.00%             | 2031-03-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DN7<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    221000 | PA      | $216878.35    | 0.00%             | 2032-04-29      | Variable      | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BH8<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    532000 | PA      | $532292.93    | 0.01%             | 2028-08-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAF3<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204120.66    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE3774                      | CUSIP: 3140FPFQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44378 | PA      | $42355.68     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CL6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130086.41    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                 | CUSIP: 117043AW9<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $383488.83    | 0.01%             | 2029-03-18      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAU0<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    129000 | PA      | $126003.22    | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DD9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472599.78    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EBF1<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97549.29     | 0.00%             | 2056-02-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Financing Ltd                                                 | TRANE TECH                     | CUSIP: 892938AA9<br>LEI: 549300A5OEF3CJI2CO89 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $205298.16    | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1516 A2                 | CUSIP: 3137FUZJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $177303.62    | 0.00%             | 2035-05-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K128 A2                   | CUSIP: 3137FYUJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $226125.98    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBY3<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177069.71    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAX7<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478576.33    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAL0<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $302225.10    | 0.01%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6793                      | CUSIP: 3140XNRP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    842097 | PA      | $793983.21    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CJ7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $315512.76    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Missouri Inc                                                               | SPIRE MISSOURI                 | CUSIP: 84859DAD9<br>LEI: 06LJQCOVPRXOPDHFC707 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50494.87     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                    | CUSIP: 05379BAR8<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $53918.76     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAF1<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67433.75     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CL8<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    357000 | PA      | $366506.04    | 0.01%             | 2030-01-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $339194.41    | 0.01%             | 2034-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAK5<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $35105.11     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LINES                | CUSIP: 247361A32<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $118903.12    | 0.00%             | 2030-07-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBG1<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $88933.93     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GL2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187263.57    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271BE8<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99623.34     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAQ9<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    193000 | PA      | $195814.64    | 0.00%             | 2035-05-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delhaize America LLC                                                             | DELHAIZE AMERICA               | CUSIP: 246688AF2<br>LEI: 9VB3APGHFWSQ4ECW4316 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $117531.07    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4330                      | CUSIP: 3132E0Y30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577995 | PA      | $598626.02    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303MAB8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $207833.97    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BX9<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173243.52    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAP5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $210756.22    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3035                      | CUSIP: 36179RLQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    233898 | PA      | $224252.64    | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                  | CUSIP: 98971DAC4<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51371.71     | 0.00%             | 2035-11-19      | Variable      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7538                      | CUSIP: 3132DVLT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    374130 | PA      | $308901.45    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3529                      | CUSIP: 3132DQ4N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136868 | PA      | $139541.60    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397D59<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207214.23    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08775                      | CUSIP: 3128MJ2H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    377862 | PA      | $361078.67    | 0.01%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DT4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $725908.10    | 0.01%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93319                      | CUSIP: 312941VL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2737 | PA      | $2783.03      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9783                      | CUSIP: 3140XD2R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    771746 | PA      | $620794.40    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAB8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    175000 | PA      | $173457.47    | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E02920                      | CUSIP: 31294MG54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       154 | PA      | $153.72       | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47                                   | WFCM 2018-C47 A4               | CUSIP: 95002DBG3<br>LEI: 549300VHRKFNCWVN9Y77 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149712.18    | 0.00%             | 2061-09-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BP6<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178476.86    | 0.00%             | 2054-03-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6146                      | CUSIP: 31329PZK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17424 | PA      | $17053.78     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAY6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152602.65    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950VUS3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    720000 | PA      | $718129.53    | 0.01%             | 2030-07-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAF1<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147543.24    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AS4<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93298.77     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 AM                 | CUSIP: 125039AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73264.25     | 0.00%             | 2050-11-13      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1265                      | CUSIP: 3142GRMP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299210 | PA      | $301594.95    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WAQ3<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     71000 | PA      | $76038.09     | 0.00%             | 2037-02-27      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548DB5<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $91727.39     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7379                      | CUSIP: 3140QFFV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206707 | PA      | $184770.26    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA CORP                  | CUSIP: 94980VAG3<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208204.22    | 0.00%             | 2036-08-26      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                  | CUSIP: 677415CR0<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $141665.13    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCD5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $248403.97    | 0.00%             | 2054-04-05      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCV6<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96704.56     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4124                      | CUSIP: 31418DSN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259439 | PA      | $245741.44    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAR3<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $281294.69    | 0.01%             | 2030-01-24      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                 | CUSIP: 02005NBZ2<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50778.33     | 0.00%             | 2029-05-15      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADZ5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    479000 | PA      | $470888.79    | 0.01%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Oregon                                                                  | OR ST-TXB-PENSION              | CUSIP: 68607LXQ5<br>LEI: 549300R5SUGZRD8KP359 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     41392 | PA      | $41885.50     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06713                      | CUSIP: 3128M8YJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20647 | PA      | $20994.35     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BH4<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181527.81    | 0.00%             | 2050-10-01      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14689000 | PA      | $13940779.06  | 0.26%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAB9<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179992.45    | 0.00%             | 2031-05-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-B41 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-B41 AS              | CUSIP: 081935BA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     26000 | PA      | $26405.17     | 0.00%             | 2068-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485794                      | CUSIP: 36209YUT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       357 | PA      | $370.49       | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FH6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186054.90    | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8029                      | CUSIP: 3132DV4N2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168382 | PA      | $143664.91    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CX9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200472.79    | 0.00%             | 2036-02-28      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2702                      | CUSIP: 3140W3AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    689403 | PA      | $705110.27    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BE3<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228356.25    | 0.00%             | 2031-01-15      | Variable      | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK0782                      | CUSIP: 3138E42Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45395 | PA      | $43055.82     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                      | CUSIP: 98419MAL4<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90027.41     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 264399DK9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130274.62    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7990                      | CUSIP: 36179W2X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    896521 | PA      | $848344.68    | 0.02%             | 2052-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4348                      | CUSIP: 3132E0ZM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288126 | PA      | $302845.28    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1                                            | MSWF 2023-1 AS                 | CUSIP: 55376CAR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52251.71     | 0.00%             | 2056-05-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8278                      | CUSIP: 3133KQFT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    248321 | PA      | $246738.70    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                      | CUSIP: 46656PAC8<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $92910.42     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3243                      | CUSIP: 36179RS83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     98821 | PA      | $89671.99     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins University/The                                                     | JOHNS HOPKINS                  | CUSIP: 478115AH1<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75789.95     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AU3<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $132272.97    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RH3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4848200 | PA      | $3800155.49   | 0.07%             | 2044-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAZ1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $390854.76    | 0.01%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                 | CUSIP: 45138LBK8<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50746.97     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust                                                   | MBALT 2025-A A3                | CUSIP: 58768YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100724.36    | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: 87938WAV5<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $180403.16    | 0.00%             | 2038-03-06      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ8476                      | CUSIP: 3138E1M20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56267 | PA      | $53345.74     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0572                      | CUSIP: 3140Y6T67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234204 | PA      | $236729.28    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CJ3<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51060.93     | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAQ3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     89000 | PA      | $79419.66     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNB4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392874.65    | 0.01%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS7735                      | CUSIP: 3132A8SY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45770 | PA      | $43682.69     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5191                      | CUSIP: 36179TXU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     74486 | PA      | $69723.29     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8512                      | CUSIP: 31417VN66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52582 | PA      | $52374.74     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8044                      | CUSIP: 36179W5D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1457956 | PA      | $1345032.77   | 0.02%             | 2052-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CG0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $196114.48    | 0.00%             | 2029-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DL5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $511952.24    | 0.01%             | 2036-04-24      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAJ3<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $261670.08    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-C35                      | MSBAM 2025-C35 A5              | CUSIP: 61779CAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $311981.25    | 0.01%             | 2058-08-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $146064.99    | 0.00%             | 2063-01-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Global Ltd                                                                   | AON PLC                        | CUSIP: 00185AAG9<br>LEI: VVT2B79I2Z4U3R6BY589 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    175000 | PA      | $148149.09    | 0.00%             | 2044-06-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCE4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $264619.79    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-BABS-B           | CUSIP: 02765UDV3<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $57587.57     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 2 5/26                    | CUSIP: 01F020455<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1180000 | PA      | $1084125.12   | 0.02%             | 2026-05-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4354                      | CUSIP: 31418DZU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350987 | PA      | $270407.44    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EA1<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $247147.74    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8002                      | CUSIP: 3128UGH67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1760 | PA      | $1838.22      | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2007-A3 A3               | CUSIP: 17305EDT9<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109760.92    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                 | CUSIP: 21688ABV3<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $250264.74    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1521 A2                 | CUSIP: 3137H2NY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $119739.80    | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3536                      | CUSIP: 31418C4W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76547 | PA      | $72891.19     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FH1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $111331.61    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S               | CUSIP: 913903AW0<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270022.30    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BV0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $297997.01    | 0.01%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550AL0<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $814918.89    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AB9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494355.38    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QBA1<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $161194.94    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3392                      | CUSIP: 31418CXW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67597 | PA      | $66034.29     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2894                      | CUSIP: 3140X6GC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158304 | PA      | $142592.53    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QAQ8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129682.73    | 0.00%             | 2036-12-14      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109DE8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    315000 | PA      | $318198.02    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BC1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $203666.51    | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBV2<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $161990.78    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAG6<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $273343.48    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBW2<br>LEI: 894500TX134IMF6NW757 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $91234.39     | 0.00%             | 2032-05-13      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBD6<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    400000 | PA      | $419806.66    | 0.01%             | 2034-03-14      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                | CUSIP: 78017TAD5<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    350000 | PA      | $332782.96    | 0.01%             | 2038-02-27      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0422                      | CUSIP: 3132CWPF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183030 | PA      | $169514.13    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BZ5<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237591.27    | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4                        | GMCAR 2023-4 A4                | CUSIP: 379930AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50918.45     | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHT1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18932000 | PA      | $18586638.86  | 0.34%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCF8<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74870.56     | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AS5<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154240.69    | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4260                      | CUSIP: 31418DWW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    404171 | PA      | $364535.44    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Illinois                                                                | ILLINOIS ST-BABS               | CUSIP: 452152BM2<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     69231 | PA      | $72494.37     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650ED8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231112.89    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1598                      | CUSIP: 3140XGX46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    623301 | PA      | $503916.62    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCY9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400152.19    | 0.01%             | 2028-08-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K516 A2                   | CUSIP: 3137HBPM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $154614.75    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CP2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136634.99    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 28622HAC5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175653.64    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04552                      | CUSIP: 3128M6L97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8818 | PA      | $9253.23      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759BH2<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $116893.77    | 0.00%             | 2033-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8036                      | CUSIP: 3132DV4V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    322562 | PA      | $287423.01    | 0.01%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 915091                      | CUSIP: 31411UUQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3480 | PA      | $3632.00      | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 6.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AM1<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $92116.36     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03815                      | CUSIP: 31292LGY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44704 | PA      | $42386.95     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YBC6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $201786.85    | 0.00%             | 2028-11-26      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DU7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74323.81     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GU2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192141.18    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3258                      | CUSIP: 3140XJTQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134843 | PA      | $137571.59    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8240                      | CUSIP: 3132DWEM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32233 | PA      | $26059.13     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GJ6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98326.48     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $196768.73    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q25179                      | CUSIP: 3132M5M41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125358 | PA      | $125350.23    | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513YJJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    250000 | PA      | $188162.37    | 0.00%             | 2048-01-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAQ6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $207660.91    | 0.00%             | 2033-01-25      | Variable      | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0405                      | CUSIP: 3140XFNX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337964 | PA      | $307121.25    | 0.01%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                  | CUSIP: 29365TAK0<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436928.65    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                 | CUSIP: 20825CBC7<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $251018.18    | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10598000 | PA      | $10584338.54  | 0.19%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2019-C15 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2019-C15 A4              | CUSIP: 22945DAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221887.17    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4788                      | CUSIP: 3128JQF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5557 | PA      | $5805.54      | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CV9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202635.51    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAU8<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125511.50    | 0.00%             | 2029-01-16      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8244                      | CUSIP: 3132DWER0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1177763 | PA      | $1110496.39   | 0.02%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBM0<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $119083.96    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1593                      | CUSIP: 3140XGXX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    532477 | PA      | $433484.14    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DV9<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $201657.68    | 0.00%             | 2053-02-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0207                      | CUSIP: 3618N5GR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    398137 | PA      | $413512.83    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH               | CUSIP: 667274AA2<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78213.67     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558AX1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $361122.70    | 0.01%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-176 A2                  | CUSIP: 3137HPUE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1020000 | PA      | $1000333.89   | 0.02%             | 2035-12-25      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AG0<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95256.01     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5105                      | CUSIP: 3138MLU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18593 | PA      | $18314.77     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0745                      | CUSIP: 3140QKZK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    388867 | PA      | $367971.71    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K541 A2                   | CUSIP: 3137HLXV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650000 | PA      | $652475.98    | 0.01%             | 2030-02-25      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BU6<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $64545.25     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BF9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $133621.22    | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR               | CUSIP: 960386AS9<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50524.43     | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2               | CUSIP: 17252MAQ3<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145416.27    | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBW6<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $280590.73    | 0.01%             | 2034-11-22      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3402                      | CUSIP: 3132DQX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220016 | PA      | $218214.99    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAY1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $210213.89    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBN0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102311.67    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL               | CUSIP: 26138EAX7<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98723.71     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9853                      | CUSIP: 36179Y5N0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    325688 | PA      | $338698.45    | 0.01%             | 2054-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3972700 | PA      | $2951591.95   | 0.05%             | 2047-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID               | CUSIP: 404530AB3<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61342.01     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAZ1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295648.99    | 0.01%             | 2032-11-05      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | AQUA AMERICA INC               | CUSIP: 03836WAC7<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $66563.13     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4821                      | CUSIP: 3142GVLB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1051565 | PA      | $1068819.96   | 0.02%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11332000 | PA      | $6829300.63   | 0.13%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BY3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $253380.03    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                      | CUSIP: 189054AV1<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49072.68     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CR7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222738.90    | 0.00%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JE7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $177098.41    | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6619                      | CUSIP: 3138EPK94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184213 | PA      | $182942.50    | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5105                      | CUSIP: 31418EU73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    521132 | PA      | $504024.09    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 254709AT5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $200564.02    | 0.00%             | 2034-11-02      | Variable      | 7.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4447                        | CUSIP: 36202E5G0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16862 | PA      | $17045.87     | 0.00%             | 2039-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555592                      | CUSIP: 31385XF93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3643 | PA      | $3733.99      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2930                      | CUSIP: 31418CHG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209650 | PA      | $200554.17    | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6508                      | CUSIP: 3140XNGS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116440 | PA      | $122700.36    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAX3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $465266.79    | 0.01%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN                 | CUSIP: 31847RAH5<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $172271.27    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0646                      | CUSIP: 36179MWF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6133 | PA      | $6263.96      | 0.00%             | 2042-12-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                    | CUSIP: 74005PBD5<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $39304.16     | 0.00%             | 2042-11-07      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784035                      | CUSIP: 3622A2PU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     66862 | PA      | $63894.51     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C92<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $214278.09    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0257                      | CUSIP: 3618N5JB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    438367 | PA      | $423050.46    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AP8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $586400.57    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAP5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171381.02    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDQ9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167869.93    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00592                      | CUSIP: 31292GUR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        50 | PA      | $51.99        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1986                      | CUSIP: 3132DPF37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295558 | PA      | $301261.78    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ET0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    200000 | PA      | $200717.63    | 0.00%             | 2034-01-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $202939.33    | 0.00%             | 2029-07-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                     | CUSIP: 574599BQ8<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88195.73     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DF3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $133492.72    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890514                      | CUSIP: 31410LK35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72803 | PA      | $70622.57     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PBD8<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $168067.25    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M13 A2                | CUSIP: 3136B3DE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138155 | PA      | $135643.14    | 0.00%             | 2030-09-25      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2738                      | CUSIP: 31418CBG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141249 | PA      | $134557.05    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304BH9<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74291.48     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $185589.17    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6026                      | CUSIP: 3140QDVU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166304 | PA      | $136841.66    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBG0<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $233463.10    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687EH5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $225044.32    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CJ9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175033.65    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BY4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $136836.93    | 0.00%             | 2063-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAQ8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203500.44    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-1                                       | VALET 2023-1 A3                | CUSIP: 92867WAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     22714 | PA      | $22802.08     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CR9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124895.68    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVR Inc                                                                          | NVR INC                        | CUSIP: 62944TAF2<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188316.22    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6790                      | CUSIP: 3138A8RL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24075 | PA      | $23964.20     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 A4               | CUSIP: 90276RBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147222.26    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: 29390XAG9<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247624.30    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | CATHOLIC HEALTH                | CUSIP: 14916RAD6<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $193044.56    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                  | CUSIP: 754730AG4<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $55481.08     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3E1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357900.97    | 0.01%             | 2029-07-25      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA5780                      | CUSIP: 31416PM61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43283 | PA      | $43173.56     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                   | CUSIP: 60871RAH3<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $292563.36    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4802                        | CUSIP: 36202FKP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15593 | PA      | $15764.60     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397G23<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497629.44    | 0.01%             | 2029-09-06      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KJ4<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1075000 | PA      | $1076351.76   | 0.02%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K121 A1                   | CUSIP: 3137F83P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19941 | PA      | $18474.59     | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 0.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR               | CUSIP: 31488VAA5<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $128543.44    | 0.00%             | 2034-10-03      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                  | CUSIP: 06654DAG2<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72614.63     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AU3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20079.31     | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9578                      | CUSIP: 3140XDUC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128890 | PA      | $105169.65    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0704                      | CUSIP: 3140Y6YA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    573970 | PA      | $582512.30    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0567                      | CUSIP: 3132DMTY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186567 | PA      | $152581.62    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DB9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348574.19    | 0.01%             | 2028-03-13      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B2 A5               | CUSIP: 08161CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320347.20    | 0.01%             | 2051-02-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4032                      | CUSIP: 3142GUPS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    518766 | PA      | $541487.41    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06709                      | CUSIP: 3128M8YE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11134 | PA      | $11120.31     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAH6<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $156000.34    | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CJ5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $67600.13     | 0.00%             | 2121-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DQ5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $635620.08    | 0.01%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAR7<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $181284.74    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 949636                      | CUSIP: 31413MPV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5581 | PA      | $5799.10      | 0.00%             | 2037-08-01      | Floating      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BX2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97850.96     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                       | AIRBNB INC                     | CUSIP: 009066AD3<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $87841.58     | 0.00%             | 2031-03-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAQ7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $173546.33    | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G2736                      | CUSIP: 3128QTBD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1882 | PA      | $1972.43      | 0.00%             | 2038-03-01      | Floating      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGL2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $140588.52    | 0.00%             | 2041-09-03      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BK6<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201573.93    | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAQ4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74929.93     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UD8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7083000 | PA      | $6425332.40   | 0.12%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772DB2<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     57000 | PA      | $56303.34     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECS8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187395.42    | 0.00%             | 2053-02-27      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RG5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4726400 | PA      | $3862908.89   | 0.07%             | 2044-05-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB2891                      | CUSIP: 36178NF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28206 | PA      | $26027.97     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNZ0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8628000 | PA      | $8517116.74   | 0.16%             | 2032-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAB7<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $217231.37    | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3597                      | CUSIP: 36179R7J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     75522 | PA      | $70795.97     | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBC3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135067.54    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BY7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $384872.25    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7281                      | CUSIP: 3138EQCT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75700 | PA      | $74319.35     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBM1<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    283000 | PA      | $254417.87    | 0.00%             | 2048-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5700                      | CUSIP: 3140X9KN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121563 | PA      | $112586.29    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 745239                      | CUSIP: 3620C04Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6875 | PA      | $6832.66      | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2707                      | CUSIP: 3132DQAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    316918 | PA      | $315295.32    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBM6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $366224.65    | 0.01%             | 2031-06-24      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK16                                                                  | BANK 2019-BN16 A4              | CUSIP: 065405AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122880.88    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2018-CX12 A4             | CUSIP: 12595XAT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24760.86     | 0.00%             | 2051-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BG          | CUSIP: 91412HGG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $113439.15    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1513 A3                 | CUSIP: 3137FPJ97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335000 | PA      | $294260.99    | 0.01%             | 2034-08-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CH0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $739204.74    | 0.01%             | 2031-06-04      | Variable      | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAE3<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $120143.88    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4255                      | CUSIP: 31418DWR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4891275 | PA      | $3978879.35   | 0.07%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAX2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $120849.92    | 0.00%             | 2115-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avnet Inc                                                                        | AVNET INC                      | CUSIP: 053807AW3<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102971.44    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128284V9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14966000 | PA      | $14648557.07  | 0.27%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CQJ9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $120270.34    | 0.00%             | 2034-09-10      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5192                      | CUSIP: 36179TXV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    186815 | PA      | $178235.17    | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAA4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $306247.33    | 0.01%             | 2048-02-22      | Variable      | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FY5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74505.68     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7065                      | CUSIP: 3132DUZ67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332582 | PA      | $329007.65    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXIS Specialty Finance LLC                                                       | AXIS SPECLTY FIN               | CUSIP: 05463HAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47840.89     | 0.00%             | 2040-01-15      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547AY8<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $103493.38    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty LP                                                     | REXFORD INDUS RE               | CUSIP: 76169XAB0<br>LEI: 549300028US163ELJN70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173595.02    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1409                      | CUSIP: 3140QLR73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    710359 | PA      | $624759.96    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC               | CUSIP: 976843BQ4<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50164.62     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08759                      | CUSIP: 3128MJZZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106390 | PA      | $104314.30    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEP3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $381537.81    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAH5<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $198434.39    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP7534                      | CUSIP: 3138MBLQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8458 | PA      | $8368.15      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31359MEU3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $187054.18    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 509961                      | CUSIP: 36211DQN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       180 | PA      | $187.22       | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LAV8<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193563.28    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL4137                      | CUSIP: 31427RS35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    785720 | PA      | $778994.78    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                | CUSIP: 72147KAK4<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182704.64    | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8622000 | PA      | $8514898.55   | 0.16%             | 2031-08-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC4787                      | CUSIP: 3140ASJ90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196631 | PA      | $189991.86    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: 686330AN1<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     50000 | PA      | $44424.34     | 0.00%             | 2031-03-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BS4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $138618.32    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AS4<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $275570.99    | 0.01%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023DC6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    277000 | PA      | $263298.16    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    100000 | PA      | $112849.09    | 0.00%             | 2033-04-08      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K071 A2                   | CUSIP: 3137FCLD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $222250.77    | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR5587                      | CUSIP: 3140L4F53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64421 | PA      | $52846.81     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCA1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $201636.09    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9424                      | CUSIP: 36179YPH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    529901 | PA      | $541049.23    | 0.01%             | 2054-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VAT0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182383.91    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2834                      | CUSIP: 31418CEG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105810 | PA      | $98489.95     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                  | CUSIP: 83007CAF9<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $213601.07    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4168                      | CUSIP: 3138WDT27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47846 | PA      | $46034.52     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-BAB                      | CUSIP: 13063BBU5<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $432645.75    | 0.01%             | 2039-11-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AU8<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71871.69     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K157 A2                   | CUSIP: 3137FHQ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $74207.93     | 0.00%             | 2033-05-25      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18483                      | CUSIP: 3128MMRD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21877 | PA      | $21549.82     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440BV5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $55614.56     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1302                      | CUSIP: 3132DNNT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97713 | PA      | $97012.72     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4595                      | CUSIP: 3142GVC90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564284 | PA      | $592933.68    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08373                      | CUSIP: 3128MJMX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35485 | PA      | $36073.97     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VCC2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348492.40    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4204                      | CUSIP: 31418DU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367933 | PA      | $323274.45    | 0.01%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6339                      | CUSIP: 36179VBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     95843 | PA      | $89265.69     | 0.00%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4851                      | CUSIP: 3140X8L96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42704 | PA      | $40865.00     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                   | CUSIP: 115637AP5<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84367.45     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAX7<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $104871.28    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1                                  | COPAR 2024-1 A4                | CUSIP: 14043NAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     40000 | PA      | $40337.94     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB8146                      | CUSIP: 31417FBQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5170 | PA      | $5243.77      | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718547AM4<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $206190.08    | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Earthquake Authority                                                  | CA EARTHQUAKE AUTH-A           | CUSIP: 13017HAP1<br>LEI: 254900P2MGLOUH3QS859 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     40000 | PA      | $40360.37     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2960                      | CUSIP: 31418CJE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207139 | PA      | $198152.54    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                 | CUSIP: 595017BK9<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150915.86    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0092                      | CUSIP: 3618N5C64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1852519 | PA      | $1869700.21   | 0.03%             | 2054-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $194328.34    | 0.00%             | 2036-01-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7473                      | CUSIP: 36179WJS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    658821 | PA      | $588746.79    | 0.01%             | 2051-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4831                      | CUSIP: 3140XLLM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141322 | PA      | $141613.64    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 254709AS7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $271703.09    | 0.00%             | 2032-11-29      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1335                      | CUSIP: 31416WPV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51976 | PA      | $51756.10     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GK3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97985.12     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                                                                | KINROSS GOLD                   | CUSIP: 496902AT4<br>LEI: 254900O9KHF2A1ZXPT47 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $106591.31    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2026-A Owner Trust                                       | TAOT 2026-A A3                 | CUSIP: 89240KAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119205.67    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585ABL5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $302663.04    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NAM3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $189732.32    | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                   | CUSIP: 235851AR3<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63826.94     | 0.00%             | 2045-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBV3<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184657.46    | 0.00%             | 2064-02-26      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2018-C2                                                     | BBCMS 2018-C2 A5               | CUSIP: 05491UBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123492.56    | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772DC0<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97027.88     | 0.00%             | 2056-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DP1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200830.90    | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A56599                      | CUSIP: 3128KKKL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2647 | PA      | $2768.02      | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBP1<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197848.30    | 0.00%             | 2034-02-01      | Variable      | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6889                      | CUSIP: 3138EPUP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125228 | PA      | $124380.62    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-157 A2                  | CUSIP: 3137HAAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $172107.79    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7417                      | CUSIP: 36179WG28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1619365 | PA      | $1335167.61   | 0.02%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAK0<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $681937.01    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                    | CUSIP: 714046AJ8<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $105561.66    | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2018-4 A                 | CUSIP: 34528PAK2<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99277.56     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0201                      | CUSIP: 3618N5GK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    487270 | PA      | $446750.80    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416518AD0<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $124128.24    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6                              | JPMCC 2017-JP6 AS              | CUSIP: 48128KAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96893.37     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B16 AM              | CUSIP: 08161NAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22750.67     | 0.00%             | 2053-02-15      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 468044                      | CUSIP: 36209C5D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        48 | PA      | $49.54        | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CB9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $43167.38     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4655                      | CUSIP: 31418EE55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    852868 | PA      | $805738.20    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8227                      | CUSIP: 3132DWD83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    837395 | PA      | $791119.84    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA               | CUSIP: 761713AZ9<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75418.53     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128886.47    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                   | CUSIP: 745310AK8<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96913.72     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AX1<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $136796.78    | 0.00%             | 2050-03-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348BS4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100398.65    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAJ9<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100181.65    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9852                      | CUSIP: 36179Y5M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    861103 | PA      | $877739.87    | 0.02%             | 2054-08-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BX5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $103346.64    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAV7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $97988.94     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5674                      | CUSIP: 31418FJU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457405 | PA      | $466074.72    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368CB7<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $147786.36    | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBG8<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    178000 | PA      | $130615.87    | 0.00%             | 2041-12-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3           | CUSIP: 54627RAS9<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $102465.69    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCE3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $793519.32    | 0.01%             | 2027-05-11      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BJ9<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86827.41     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                    | CUSIP: 68235PAN8<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102025.39    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4695                      | CUSIP: 3132DSGC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    296638 | PA      | $311142.88    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCY5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    844000 | PA      | $822139.72    | 0.02%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEV4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    188000 | PA      | $192946.94    | 0.00%             | 2034-04-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JB34<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    350000 | PA      | $320319.96    | 0.01%             | 2030-07-03      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550AT3<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51921.80     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B7 A4               | CUSIP: 08162TBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174317.10    | 0.00%             | 2053-05-15      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690U8B9<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $935573.47    | 0.02%             | 2028-05-26      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3590                      | CUSIP: 3132DQ7B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266622 | PA      | $271830.48    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WST CAP               | CUSIP: 723484AM3<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75598.09     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AQ9<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49423.81     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BV2<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95406.84     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4541                        | CUSIP: 36202FBJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     54385 | PA      | $54980.27     | 0.00%             | 2039-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA8635                      | CUSIP: 31416SSZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281674 | PA      | $280643.77    | 0.01%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDM4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    551000 | PA      | $516414.30    | 0.01%             | 2035-09-26      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91568                      | CUSIP: 3128P7W58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69074 | PA      | $67064.41     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $204529.58    | 0.00%             | 2061-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100154.52    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Department of Water & Power                                          | LA DEPT WTR & PWR-BAB          | CUSIP: 544495VY7<br>LEI: 549300S8NXV6YU61GG95 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $105946.41    | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4280                      | CUSIP: 31418DXJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    926821 | PA      | $714041.66    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08757                      | CUSIP: 3128MJZX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69862 | PA      | $65086.43     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD1656                      | CUSIP: 31418NZW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32156 | PA      | $32027.11     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXT1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $121153.24    | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                    | CUSIP: 219350AV7<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $196859.48    | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CQA2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11509000 | PA      | $11410094.53  | 0.21%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN4365                      | CUSIP: 3140JLZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12697 | PA      | $12752.94     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 782817                      | CUSIP: 31349UDW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6932 | PA      | $7148.31      | 0.00%             | 2034-11-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KL0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $641681.67    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Corp                                                               | FIRST HORIZON                  | CUSIP: 320517AE5<br>LEI: TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $455791.55    | 0.01%             | 2031-03-07      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAT8<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201296.10    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER OP LLC               | CUSIP: 95041AAG3<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300557.38    | 0.01%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BY2<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    323000 | PA      | $318418.36    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CCA5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $367934.27    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery    | HOSPITAL SPE SUR               | CUSIP: 44107HAF9<br>LEI: 549300U0XV0GGBTV6I72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000 | PA      | $6072.26      | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786649                      | CUSIP: 3622ACH29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    223250 | PA      | $230161.50    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAP9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290255.93    | 0.01%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473QBF9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $161092.10    | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4397                      | CUSIP: 31418D3F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55380 | PA      | $42666.25     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | HARVARD UNIV                   | CUSIP: 740816AH6<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $217680.28    | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-S1               | CUSIP: 072024NV0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $112557.20    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 7.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8075                      | CUSIP: 3132D56L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61280 | PA      | $57986.87     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SC3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7984500 | PA      | $6006464.84   | 0.11%             | 2048-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAY7<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    467000 | PA      | $434855.04    | 0.01%             | 2028-07-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1089                      | CUSIP: 3138WAF77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84317 | PA      | $81862.55     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 902174                      | CUSIP: 31411AJT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14138 | PA      | $14771.73     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AN9<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48886.06     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2                               | JPMDB 2016-C2 A4               | CUSIP: 46590LAT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     42681 | PA      | $42563.55     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5071                      | CUSIP: 3133KYT41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    591296 | PA      | $520414.08    | 0.01%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9830                      | CUSIP: 3140QV4Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259371 | PA      | $272783.22    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7506                      | CUSIP: 3140XPKU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214781 | PA      | $218439.54    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK21                                                                  | BANK 2019-BN21 AS              | CUSIP: 06540BBG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70091.58     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAM2<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181103.39    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8525                      | CUSIP: 3132DWPJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1510468 | PA      | $1539099.02   | 0.03%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2241                      | CUSIP: 3140X5P31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18280 | PA      | $16767.44     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08210                      | CUSIP: 3128MJGU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2685 | PA      | $2811.16      | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7365                      | CUSIP: 31417EFF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73544 | PA      | $67517.93     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                | CUSIP: 898813AW0<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50423.83     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5331                      | CUSIP: 36179T4Q5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    318443 | PA      | $312814.31    | 0.01%             | 2048-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109DB7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    151000 | PA      | $148810.09    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2893                      | CUSIP: 36179RGA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    141371 | PA      | $135661.42    | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co                                             | FIRSTENERGY PENN               | CUSIP: 33767QAA4<br>LEI: O1PLQWO3TX952VMBJ146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149462.78    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44                                   | WFCM 2018-C44 A5               | CUSIP: 95001JAX5<br>LEI: 549300AGZIS1CJS4RM30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173559.37    | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EB4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    100000 | PA      | $95507.79     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3           | CUSIP: 54627RAT7<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $203356.96    | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EV6<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    843000 | PA      | $837463.10    | 0.02%             | 2030-06-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4772                        | CUSIP: 36202FJR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    217288 | PA      | $219672.37    | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7557                      | CUSIP: 3133KPME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    355847 | PA      | $344943.66    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 826424                      | CUSIP: 31407CD53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50872 | PA      | $51605.17     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCG4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255880.76    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDR7<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    147000 | PA      | $144070.93    | 0.00%             | 2032-05-12      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4053                      | CUSIP: 31418DQF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97092 | PA      | $91996.32     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGF2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200285.67    | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                 | CUSIP: 25389JAU0<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169995.85    | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3042                      | CUSIP: 3140W3LY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    347029 | PA      | $351313.31    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DZ0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    293000 | PA      | $277364.23    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                 | CUSIP: 21688ABC5<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $253710.41    | 0.00%             | 2029-01-09      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAD6<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $111539.09    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TBH9<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51522.89     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAH6<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183036.37    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                | CUSIP: 026874DC8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91825.30     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                 | CUSIP: 21688ABK7<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $253521.65    | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinity Health Corp                                                              | TRINITY HEALTH                 | CUSIP: 896516AA9<br>LEI: TWSRHFGEDJDX0GKMGJ67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $69948.35     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5191                      | CUSIP: 31418EXV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    417188 | PA      | $426790.77    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CH8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $133819.62    | 0.00%             | 2045-05-05      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAL0<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $97245.40     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6110                      | CUSIP: 3140QRYG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217736 | PA      | $226987.70    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5342                      | CUSIP: 3140XL5C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442732 | PA      | $450134.56    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC9580                      | CUSIP: 31417WUE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14679 | PA      | $14620.07     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Wisconsin                                                               | WISCONSIN-A-REF-TXBL           | CUSIP: 977100EL6<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $236319.75    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4055                      | CUSIP: 31418DQH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144385 | PA      | $122829.67    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     62000 | PA      | $65447.71     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0025                      | CUSIP: 3618N5A33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3004377 | PA      | $2978844.37   | 0.05%             | 2054-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91168                      | CUSIP: 3128P7JM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       720 | PA      | $728.24       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GR8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83182.13     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCE3<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99258.01     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBM6<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $262689.64    | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAG9<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $166542.72    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587CX3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $474426.63    | 0.01%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBG5<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145818.71    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 563612                      | CUSIP: 36213TDR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       955 | PA      | $992.40       | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGC7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $557899.18    | 0.01%             | 2027-11-25      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCB5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18109000 | PA      | $16149549.52  | 0.30%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1580                      | CUSIP: 3140X4XJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136902 | PA      | $130320.46    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VAN0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $325747.04    | 0.01%             | 2048-04-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAW1<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $609669.04    | 0.01%             | 2035-10-30      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELEC PWR               | CUSIP: 737679DE7<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $124188.35    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AJ5<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $188724.61    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DW6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    550000 | PA      | $579216.91    | 0.01%             | 2044-03-09      | Variable      | 6.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCE9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303422.89    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DY1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320248.18    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786371                      | CUSIP: 3622AB6G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    248545 | PA      | $247986.55    | 0.00%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L3                                           | MSC 2019-L3 A4                 | CUSIP: 61691UBE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189564.86    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3859                      | CUSIP: 3132E0JC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162368 | PA      | $169761.44    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3057                      | CUSIP: 31418CMF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    421754 | PA      | $392181.78    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2026-A                                              | FORDL 2026-A A3                | CUSIP: 345276AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    193000 | PA      | $192438.23    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBS0<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    642000 | PA      | $657160.12    | 0.01%             | 2031-02-26      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $212532.99    | 0.00%             | 2036-01-31      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE INC                 | CUSIP: 79466LAU8<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $448638.41    | 0.01%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4293                      | CUSIP: 3138X3XX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77832 | PA      | $75371.24     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82736                       | CUSIP: 36225FBE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6371 | PA      | $6491.02      | 0.00%             | 2041-02-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGL8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $474226.00    | 0.01%             | 2027-07-22      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254793                      | CUSIP: 31371K7E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5712 | PA      | $5780.92      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL               | CUSIP: 277432AZ3<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151433.77    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                     | CUSIP: 92556VAF3<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $180057.06    | 0.00%             | 2050-06-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL             | CUSIP: 13063EBP0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $103769.80    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BM9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    125000 | PA      | $124940.90    | 0.00%             | 2055-09-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB60<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1426097.35   | 0.03%             | 2030-10-23      | Variable      | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:72082777                                               | BMO 2024-5C8 A3                | CUSIP: 09661XAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102890.80    | 0.00%             | 2057-12-15      | Variable      | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IPALCO Enterprises Inc                                                           | IPALCO ENTPRS IN               | CUSIP: 462613AR1<br>LEI: 5493000YFVK2DZX0JV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98764.56     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Netherlands BV                                                            | SUZANO NETHERLAN               | CUSIP: 86960YAA0<br>LEI: 9845009ZB9F5D6DB3602 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    217000 | PA      | $209312.72    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6835                      | CUSIP: 31417DSZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235892 | PA      | $222386.64    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M22 A2                | CUSIP: 3136B6XJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298044 | PA      | $283325.07    | 0.01%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ5878                      | CUSIP: 3140H7Q83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37656 | PA      | $35003.63     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAH1<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148071.90    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2025-5C13 Mortgage Trust                                                     | BMO 2025-5C13 AS               | CUSIP: 09664JAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60525.25     | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4033                      | CUSIP: 3132E0PS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167789 | PA      | $175430.00    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                    | CUSIP: 98138HAH4<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97459.32     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 815306                      | CUSIP: 31406NYB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2124 | PA      | $2154.42      | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2025-B                                            | MBALT 2025-B A4                | CUSIP: 58770XAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149193.30    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2752                      | CUSIP: 3142GTBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    397357 | PA      | $408085.99    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299CB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $193691.98    | 0.00%             | 2034-02-23      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0852                      | CUSIP: 36179M5M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    198584 | PA      | $187873.62    | 0.00%             | 2043-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KH8<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1462000 | PA      | $1498480.99   | 0.03%             | 2035-02-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2712                      | CUSIP: 3140W3AN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    838521 | PA      | $880570.64    | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 0778FPAN9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    194000 | PA      | $181689.99    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2016-CD1 Mortgage Trust                                                       | CD 2016-CD1 A4                 | CUSIP: 12514MBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147826.10    | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5175                      | CUSIP: 31417BXD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58367 | PA      | $55274.13     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160BB4<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50754.89     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EM6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $169700.42    | 0.00%             | 2049-07-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7765                      | CUSIP: 36179WTW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    856261 | PA      | $675309.47    | 0.01%             | 2051-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4360                      | CUSIP: 31418DZ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    926181 | PA      | $853445.73    | 0.02%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                      | CUSIP: 579780AT4<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172996.33    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick North America Finance LLC                                                | BARRICK NA FIN                 | CUSIP: 06849RAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148657.59    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGQ7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $214539.80    | 0.00%             | 2045-11-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV OF TEXAS SYS-B            | CUSIP: 91514AKD6<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $30351.94     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1382                      | CUSIP: 3140QLRC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    642997 | PA      | $550219.06    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                  | CUSIP: 677415CW9<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51378.09     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CL1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $397940.55    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0734                      | CUSIP: 3140XFY88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175861 | PA      | $143661.44    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4580                      | CUSIP: 31418ECS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1042809 | PA      | $957958.31    | 0.02%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 26443TAG1<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     26000 | PA      | $25601.93     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4135                      | CUSIP: 3140XKSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294576 | PA      | $292515.15    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NYC                            | CUSIP: 64966H4K3<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $50495.21     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT71<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125874.61    | 0.00%             | 2030-05-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1376                      | CUSIP: 31427NQ69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    316245 | PA      | $330695.90    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DW7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $475817.88    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC               | CUSIP: 976843BJ0<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $307996.93    | 0.01%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4056                      | CUSIP: 31418DQJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38632 | PA      | $36750.69     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5391                      | CUSIP: 31418E7D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305808 | PA      | $321221.24    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8928                      | CUSIP: 3140XQ4N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371043 | PA      | $381967.82    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT1250                      | CUSIP: 3140LPL83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31411 | PA      | $26426.87     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AL6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $616080.05    | 0.01%             | 2029-04-24      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK23                                                                  | BANK 2019-BN23 A3              | CUSIP: 06541RBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    180000 | PA      | $169661.72    | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    825000 | PA      | $794440.66    | 0.01%             | 2028-10-29      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $204796.13    | 0.00%             | 2028-06-06      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO               | CUSIP: 30161MAG8<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $221685.33    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8568200 | PA      | $5327345.27   | 0.10%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96413                      | CUSIP: 312945DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94145 | PA      | $91919.78     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96949LAE5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $128280.61    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942AY8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    200000 | PA      | $169818.43    | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0BT4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $177432.75    | 0.00%             | 2041-10-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8946                      | CUSIP: 36179X5F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    587998 | PA      | $570806.26    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128282R0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14246600 | PA      | $13945529.31  | 0.26%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPS4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8353000 | PA      | $8289373.61   | 0.15%             | 2027-12-31      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BJ8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $189152.11    | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7484                      | CUSIP: 3140XBJ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    360988 | PA      | $311269.86    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHJ6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1103000 | PA      | $1071940.21   | 0.02%             | 2055-11-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40                                           | GSMS 2019-GC40 A4              | CUSIP: 36257HBP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142633.61    | 0.00%             | 2052-07-10      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K138 A2                   | CUSIP: 3137H5QM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $135918.89    | 0.00%             | 2055-01-25      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434DA7<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47694.93     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61776NVG5<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    528000 | PA      | $526192.10    | 0.01%             | 2031-07-18      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                   | CUSIP: 655663AC6<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199594.57    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDL7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179371.44    | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pioneer Natural Resources Co                                                     | PIONEER NATURAL                | CUSIP: 723787AR8<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180296.28    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAF5<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $91378.68     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4352                      | CUSIP: 3133KKZR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370434 | PA      | $302492.96    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67706                      | CUSIP: 3132XCR31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199302 | PA      | $186426.60    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGC9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6060000 | PA      | $6064024.20   | 0.11%             | 2027-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PER9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $384972.74    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Finance LLC                                                         | ARCH CAPITAL FIN               | CUSIP: 03939CAB9<br>LEI: 549300XG4URFY0200M65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90374.16     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 B                 | CUSIP: 80286PAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50461.28     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4279                      | CUSIP: 31418DXH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    504821 | PA      | $465333.83    | 0.01%             | 2036-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ-192            | CUSIP: 73358WXQ2<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $89558.77     | 0.00%             | 2065-10-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 25160PAG2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    215000 | PA      | $195649.09    | 0.00%             | 2033-01-07      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DX2<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $92844.53     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                  | CUSIP: 91913YAL4<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $328137.77    | 0.01%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JA5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    125000 | PA      | $115837.79    | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2026-A                                            | MBALT 2026-A A3                | CUSIP: 58770YAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     68000 | PA      | $67610.97     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CH9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    438000 | PA      | $276946.10    | 0.01%             | 2055-05-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DP8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $186931.07    | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3310                      | CUSIP: 36179RVB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    251300 | PA      | $235723.13    | 0.00%             | 2045-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076AS1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    653000 | PA      | $695141.07    | 0.01%             | 2036-12-16      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BK8<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80937.72     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BF4<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    140000 | PA      | $135256.62    | 0.00%             | 2053-09-08      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36267VAK9<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263766.10    | 0.00%             | 2032-11-22      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0890                      | CUSIP: 3132CW7B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275686 | PA      | $253690.82    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XEC5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    732000 | PA      | $672042.74    | 0.01%             | 2066-02-04      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DT4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253567.06    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBE4<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    250000 | PA      | $214898.15    | 0.00%             | 2042-07-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K129 A2                   | CUSIP: 3137H13P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $358713.20    | 0.01%             | 2031-05-25      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4777                      | CUSIP: 3128JQFT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1212 | PA      | $1267.08      | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBC1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143473.48    | 0.00%             | 2055-11-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4263                      | CUSIP: 3138ELWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       943 | PA      | $981.45       | 0.00%             | 2043-09-01      | Floating      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CA5<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $617213.52    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAW7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    393000 | PA      | $390193.97    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BL5<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $27843.80     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2073                      | CUSIP: 36179QJS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     80054 | PA      | $75379.15     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07787                      | CUSIP: 3128M96Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84512 | PA      | $81864.00     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GWL4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $619281.29    | 0.01%             | 2028-06-05      | Variable      | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV CA-BABS                   | CUSIP: 913366DF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $53119.14     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5614                      | CUSIP: 31418FGY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    472362 | PA      | $474706.26    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AN2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    544000 | PA      | $552865.65    | 0.01%             | 2034-06-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299CC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $191999.28    | 0.00%             | 2038-02-23      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2026-A                                         | WOART 2026-A A3                | CUSIP: 98190AAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74364.26     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID               | CUSIP: 404530AA5<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42027.24     | 0.00%             | 2057-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEW8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    269000 | PA      | $236629.12    | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AV6<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149049.52    | 0.00%             | 2050-09-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA7706                      | CUSIP: 31416RR47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44527 | PA      | $43514.48     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1704                      | CUSIP: 3132AD3M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    313702 | PA      | $308207.05    | 0.01%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                | CUSIP: 72147KAH1<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181561.91    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5545                      | CUSIP: 3140QRET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104681 | PA      | $109136.88    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9726                      | CUSIP: 36179YYX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1332732 | PA      | $1358897.56   | 0.02%             | 2054-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4406                      | CUSIP: 3132E03P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276830 | PA      | $294091.94    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93951                      | CUSIP: 312942L86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84567 | PA      | $82562.30     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABM4<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139788.75    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8507                      | CUSIP: 3132D6NY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    494001 | PA      | $457521.38    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8156                      | CUSIP: 3132DWBZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2500481 | PA      | $2119370.27   | 0.04%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B2721                      | CUSIP: 3128JM4F1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       280 | PA      | $288.44       | 0.00%             | 2035-01-01      | Floating      | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG6304                      | CUSIP: 3133C7AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1050239 | PA      | $1059923.77   | 0.02%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0625                      | CUSIP: 36179MVS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    151797 | PA      | $143711.81    | 0.00%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7987                      | CUSIP: 36179W2U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1487609 | PA      | $1277963.26   | 0.02%             | 2052-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oregon State University                                                          | OREGON ST UNIV GEN             | CUSIP: 68608WAL6<br>LEI: 549300UBMR6O3SFCEV73 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $104588.76    | 0.00%             | 2060-03-01      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3375                      | CUSIP: 3132DQXC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246133 | PA      | $248729.82    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAX8<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $69889.69     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                 | CUSIP: 649322AA2<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $106041.76    | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08595                      | CUSIP: 3128MJUV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60098 | PA      | $57997.02     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC6945                      | CUSIP: 31417TWF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       743 | PA      | $773.87       | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LY7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1428000 | PA      | $1401619.91   | 0.03%             | 2030-10-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8446                      | CUSIP: 3132DWL35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    621953 | PA      | $625744.44    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GQ6<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $242371.35    | 0.00%             | 2035-11-03      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UBD4<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    379000 | PA      | $368396.80    | 0.01%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AL8<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $382372.87    | 0.01%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5270                      | CUSIP: 31418E2C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189717 | PA      | $187559.94    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0885                      | CUSIP: 31427M6X4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    289424 | PA      | $299523.30    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCZ2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $366925.57    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CQB0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9953000 | PA      | $9875242.19   | 0.18%             | 2028-02-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCF5<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $136167.47    | 0.00%             | 2041-01-12      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5395                      | CUSIP: 3140XL7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    251228 | PA      | $264474.19    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC7907                      | CUSIP: 3133ASYC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259470 | PA      | $221787.90    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0435                      | CUSIP: 3132DMPU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273581 | PA      | $234533.27    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCS2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    457000 | PA      | $442827.79    | 0.01%             | 2029-09-27      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fedex Freight Holding Co Inc                                                     | FEDEX FREIGHT HO               | CUSIP: 314352AE5<br>LEI: 984500Y1DA5A58ICE336 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $101421.82    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                 | CUSIP: 586054AB4<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $119984.20    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 812582                      | CUSIP: 31406KXK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6762 | PA      | $6959.71      | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAA9<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197561.66    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCP4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    157000 | PA      | $150751.55    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JZ0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $502161.20    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJQ4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $281371.05    | 0.01%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDJ1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $309935.66    | 0.01%             | 2036-01-30      | Variable      | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AU8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $187850.44    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    701000 | PA      | $696107.74    | 0.01%             | 2036-05-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2824                      | CUSIP: 3138EKD69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38807 | PA      | $36600.03     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BH1<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75916.12     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK               | CUSIP: 316773DA5<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98024.02     | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    342000 | PA      | $277534.91    | 0.01%             | 2110-10-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96950FAN4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $293303.87    | 0.01%             | 2044-03-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514BRL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    600000 | PA      | $607182.62    | 0.01%             | 2034-03-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                       | AIRBNB INC                     | CUSIP: 009066AE1<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    366000 | PA      | $365686.21    | 0.01%             | 2036-03-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                    | CUSIP: 023608AS1<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194606.06    | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737268                      | CUSIP: 3620ARCD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     38514 | PA      | $37261.81     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BZ8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $906453.43    | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93505                      | CUSIP: 3129413N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167615 | PA      | $167097.50    | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAS6<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $453127.65    | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0747                      | CUSIP: 31427MZM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307809 | PA      | $320527.67    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJE0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $716596.43    | 0.01%             | 2041-06-19      | Variable      | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK17                                                                  | BANK 2019-BN17 AS              | CUSIP: 065403BF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23976.51     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAK4<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    173000 | PA      | $173100.68    | 0.00%             | 2029-08-06      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                  | CUSIP: 976826BE6<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108357.93    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAP2<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $242379.47    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PAX0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54652.26     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 721749                      | CUSIP: 3620A7ZN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12896 | PA      | $12824.36     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DA5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $180127.97    | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO               | CUSIP: 372460AF2<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $216197.74    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8201                      | CUSIP: 3132DWDE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    569820 | PA      | $502580.97    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                    | CUSIP: 68235PAG3<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63108.15     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AJ0<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98232.73     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392EZ7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53541.86     | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    400000 | PA      | $415909.13    | 0.01%             | 2035-02-14      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2609                      | CUSIP: 31418B3T1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49118 | PA      | $45735.32     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                 | CUSIP: 875127BG6<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $35725.69     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $365514.23    | 0.01%             | 2045-05-11      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJT7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453541.03    | 0.01%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2985                      | CUSIP: 3138LTJ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39810 | PA      | $38642.96     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568AZ3<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198314.35    | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2714                      | CUSIP: 3140X6AQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196423 | PA      | $174718.07    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7526                      | CUSIP: 3132DVLF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    779163 | PA      | $670390.24    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI               | CUSIP: 70462GAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $39822.69     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7255                      | CUSIP: 36179WBY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    713374 | PA      | $612839.58    | 0.01%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAH6<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76298.49     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDH6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191792.22    | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 AS              | CUSIP: 06650AAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24051.10     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC5235                      | CUSIP: 3140ASY93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217479 | PA      | $229103.48    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9781                      | CUSIP: 36179Y2N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82843 | PA      | $86088.01     | 0.00%             | 2054-07-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNT8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248029.58    | 0.00%             | 2032-09-03      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBZ9<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190055.17    | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DL0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    600000 | PA      | $629628.69    | 0.01%             | 2036-05-02      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYER SQB               | CUSIP: 110122AU2<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75281.00     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAU5<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199445.15    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue              | MET WA DC ARPTS-BABS           | CUSIP: 592643AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $99987.32     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 7.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Holdings LP                                                    | HEALTHCARE RLTY                | CUSIP: 42225UAH7<br>LEI: 549300IYGAS4GE6VDL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216998.25    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1381                      | CUSIP: 31427NRB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    383916 | PA      | $397691.96    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DV0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $370434.52    | 0.01%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142CM3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $350628.88    | 0.01%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473QAX1<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     77000 | PA      | $78334.94     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CL1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175178.22    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848666                      | CUSIP: 31300LTX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1877 | PA      | $1935.09      | 0.00%             | 2036-10-01      | Floating      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3125                      | CUSIP: 31418CPK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21846 | PA      | $21260.18     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAP9<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $269698.58    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEF8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $731214.73    | 0.01%             | 2036-09-16      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2670                      | CUSIP: 31418B6G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240085 | PA      | $216256.54    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST                          | CUSIP: 13063D3S5<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $100358.39    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BJW3<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    400000 | PA      | $399988.17    | 0.01%             | 2028-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFU3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202458.91    | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135AP1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227321.18    | 0.00%             | 2034-12-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4153                      | CUSIP: 31418DTK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111678 | PA      | $100979.64    | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                    | CUSIP: 69349LAR9<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247751.01    | 0.00%             | 2028-07-26      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B36 A5              | CUSIP: 08163QBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96768.75     | 0.00%             | 2055-07-15      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B10 A4              | CUSIP: 08162VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     80000 | PA      | $77827.88     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA               | CUSIP: 00440KAB9<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148900.14    | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BD7<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152347.82    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCQ1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    204000 | PA      | $183857.31    | 0.00%             | 2053-02-28      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAN9<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297723.64    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZV5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203465.18    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFD2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $455173.86    | 0.01%             | 2029-04-20      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BT6<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120370.31    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $293531.71    | 0.01%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                  | CUSIP: 03938LBC7<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $99613.78     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91753.82     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN               | CUSIP: 12527GAF0<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198800.33    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK36                                                                  | BANK 2021-BN36 A5              | CUSIP: 06540DBH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111144.81    | 0.00%             | 2064-09-15      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCB3<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201246.96    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638AP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    505000 | PA      | $610435.53    | 0.01%             | 2033-11-21      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAR7<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    743000 | PA      | $739529.79    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCL3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $502708.39    | 0.01%             | 2038-10-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278058EA6<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96648.27     | 0.00%             | 2056-03-06      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8802                      | CUSIP: 36179XX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    458679 | PA      | $469117.37    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26                              | JPMBB 2014-C26 B               | CUSIP: 46643TBF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     24228 | PA      | $23501.31     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DZ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    332000 | PA      | $204756.74    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C19                                                    | BBCMS 2023-C19 A5              | CUSIP: 05553RAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51243.41     | 0.00%             | 2056-04-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | UBSCM 2017-C7 A4               | CUSIP: 90276WAS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148021.16    | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7513                      | CUSIP: 3132DVK20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    393464 | PA      | $365998.17    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0050                      | CUSIP: 3142J6BU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2692134 | PA      | $2742323.02   | 0.05%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES               | CUSIP: 46188BAF9<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80056.79     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4268                      | CUSIP: 31418DW65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    801089 | PA      | $702924.52    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BW8<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $81203.55     | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UAT0<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $126621.53    | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BU9<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $152265.21    | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QBS4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74058.77     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4692000 | PA      | $3222267.64   | 0.06%             | 2046-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4535                      | CUSIP: 3140X8BD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138885 | PA      | $123755.03    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH9873                      | CUSIP: 3138AB6K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14321 | PA      | $14256.28     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Finance Authority                                                        | INDIANA FIN AUTH-TXBL          | CUSIP: 45506ECL5<br>LEI: 549300PS0PAS7NDSSI20 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $54310.97     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C54                                   | WFCM 2019-C54 A4               | CUSIP: 95001YAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94955.83     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAQ9<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195504.19    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7865                      | CUSIP: 3128UGDV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1065 | PA      | $1115.54      | 0.00%             | 2041-01-01      | Floating      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDE2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $610280.09    | 0.01%             | 2030-02-01      | Variable      | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8494                      | CUSIP: 3132DWNK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    549963 | PA      | $552929.10    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 574425                      | CUSIP: 36200WD65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        48 | PA      | $48.53        | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEC4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $164412.28    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526BN8<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    240000 | PA      | $238818.21    | 0.00%             | 2032-12-01      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAT7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $261097.98    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DN6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201670.90    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                   | CUSIP: 00130HCM5<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $309895.62    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0216                      | CUSIP: 3140XFG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188427 | PA      | $173746.95    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61761JZN2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $323017.48    | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397B51<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192016.77    | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9223400 | PA      | $5876314.56   | 0.11%             | 2049-11-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                                | CNH INDUSTRIAL N               | CUSIP: 12594KAB8<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    100000 | PA      | $99076.79     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    300000 | PA      | $296988.54    | 0.01%             | 2028-01-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780EC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $194801.36    | 0.00%             | 2031-04-16      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5011                      | CUSIP: 3140J9R94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    677399 | PA      | $634135.85    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                  | CUSIP: 42250PAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188182.82    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAF0<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $182214.73    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDS8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142982.06    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9487                      | CUSIP: 36179YRG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    406046 | PA      | $403736.90    | 0.01%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EM7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $196584.59    | 0.00%             | 2030-09-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0843                      | CUSIP: 3138EG5D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4605 | PA      | $4590.56      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFG2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $197173.74    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                | CUSIP: 313747AY3<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49261.26     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2025-B Owner Trust                                       | NAROT 2025-B A3                | CUSIP: 65490DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    190000 | PA      | $189339.64    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3871                      | CUSIP: 31418DJR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116767 | PA      | $104046.26    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4292                      | CUSIP: 3138X3XW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33063 | PA      | $32006.61     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3243                      | CUSIP: 3140X6S93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96923 | PA      | $89672.67     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAB1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    600000 | PA      | $599216.09    | 0.01%             | 2027-04-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A46901                      | CUSIP: 3128K7U22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3784 | PA      | $3839.64      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8067                      | CUSIP: 3132DV6C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1531777 | PA      | $1303098.31   | 0.02%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YEE5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147838.63    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2U6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $197254.00    | 0.00%             | 2033-03-02      | Variable      | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ3023                      | CUSIP: 3140KNLD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30369 | PA      | $24846.84     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JB7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65354.89     | 0.00%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A56532                      | CUSIP: 3128KKHH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41630 | PA      | $43430.19     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAL7<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $52369.65     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS               | CUSIP: 50155QAK6<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92493.73     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                   | CUSIP: 862123AB2<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $65378.45     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2025-B                                              | FORDO 2025-B A4                | CUSIP: 34532BAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     40000 | PA      | $39625.21     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4534                      | CUSIP: 3140X8BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129412 | PA      | $115313.96    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5689                      | CUSIP: 3140XMKB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112683 | PA      | $113056.66    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K158 A2                   | CUSIP: 3137FJY60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98421.34     | 0.00%             | 2030-12-25      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BT4<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123372.86    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6.5 4/26                  | CUSIP: 01F062648<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    629290 | PA      | $650823.55    | 0.01%             | 2026-04-13      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AE1<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $150019.23    | 0.00%             | 2051-10-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAV2<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74498.89     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BW6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    235000 | PA      | $226763.35    | 0.00%             | 2037-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAH8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190191.08    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAB0<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26479.21     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TPH2<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    457000 | PA      | $450403.31    | 0.01%             | 2031-01-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-161 A2                  | CUSIP: 3137HB2X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $102369.25    | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08610                      | CUSIP: 3128MJVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65926 | PA      | $63579.70     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3                                     | GMALT 2025-3 A3                | CUSIP: 379965AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     92000 | PA      | $92046.34     | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CP4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74065.83     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0628                      | CUSIP: 31427MVW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    436019 | PA      | $444812.57    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RND0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $260167.35    | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJN0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $347207.42    | 0.01%             | 2052-03-13      | Variable      | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00570                      | CUSIP: 31292GT30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        74 | PA      | $77.91        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2650                      | CUSIP: 3140W25L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440529 | PA      | $445830.31    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL4144                      | CUSIP: 31427RTA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    659027 | PA      | $654003.73    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250911                      | CUSIP: 31371FVC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        79 | PA      | $79.69        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1908                      | CUSIP: 3140J6DN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85900 | PA      | $83397.58     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4978                      | CUSIP: 31418EQ86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1078360 | PA      | $1067538.99   | 0.02%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5382                      | CUSIP: 3132DS6T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199544 | PA      | $205695.80    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5296                      | CUSIP: 3132DS3D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    137486 | PA      | $142283.00    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: 25156PAC7<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    775000 | PA      | $890329.64    | 0.02%             | 2030-06-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DY3<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $130796.04    | 0.00%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8251                      | CUSIP: 3140QGEZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    296172 | PA      | $249179.76    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    500000 | PA      | $308701.70    | 0.01%             | 2061-01-22      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782696                      | CUSIP: 36241K7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40764 | PA      | $41457.92     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAK6<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $104511.11    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q08998                      | CUSIP: 3132GUKK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85566 | PA      | $81056.72     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08551                      | CUSIP: 3128MJTH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61085 | PA      | $59209.72     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CA5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $163561.75    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8282                      | CUSIP: 3132DWFX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    336871 | PA      | $351026.63    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3254                      | CUSIP: 3142GTTL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    531365 | PA      | $538880.42    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NY ST URBAN-B-3-PRERE          | CUSIP: 650036JW7<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     15000 | PA      | $15005.70     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XDS2<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $186927.37    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439BE8<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203328.70    | 0.00%             | 2036-06-13      | Variable      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Reg Finance Co L.L.C.                                                 | BLACKSTONE REG                 | CUSIP: 092914AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    236000 | PA      | $228221.84    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7607                      | CUSIP: 3140QFNZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348208 | PA      | $311689.81    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                | CUSIP: 44644MAF8<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250077.13    | 0.00%             | 2028-05-17      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46                                   | WFCM 2018-C46 A4               | CUSIP: 95001QAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74309.41     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HLF4<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50353.42     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q46873                      | CUSIP: 3132WLT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20213 | PA      | $19851.81     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18465                      | CUSIP: 3128MMQT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73341 | PA      | $72353.40     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $182320.99    | 0.00%             | 2049-09-05      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3472                      | CUSIP: 31418C2E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60564 | PA      | $61030.16     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8123                      | CUSIP: 3132D6AY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326151 | PA      | $300129.65    | 0.01%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CQ7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    142000 | PA      | $144090.65    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 632525CK5<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $251754.69    | 0.00%             | 2030-06-13      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBJ5<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $215141.05    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC               | CUSIP: 976843BR2<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     45000 | PA      | $44512.28     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8470                      | CUSIP: 3132DWMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    365083 | PA      | $372015.12    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCR5<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95817.86     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K509 A2                   | CUSIP: 3137HAST4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101494.74    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187BA6<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108592.24    | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550BK1<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48536.97     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0211                      | CUSIP: 3142GQGV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202072 | PA      | $213219.59    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18673                      | CUSIP: 3128MMXB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64756 | PA      | $63014.35     | 0.00%             | 2033-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EP9<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    349000 | PA      | $351540.86    | 0.01%             | 2034-07-17      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR               | CUSIP: 025676AQ0<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194741.35    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP               | CUSIP: 49427RAN2<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49623.72     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBP8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101790.08    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FV0<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $233343.66    | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8151                      | CUSIP: 36179XBU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    548970 | PA      | $533949.11    | 0.01%             | 2052-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7346                      | CUSIP: 3140XBEU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91517 | PA      | $81404.27     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 942987                      | CUSIP: 31413ECY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16849 | PA      | $17618.58     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2024-1                                                   | BMWLT 2024-1 A4                | CUSIP: 05611UAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50149.56     | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CH7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126757.85    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-B-BABS           | CUSIP: 02765UEK6<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $218335.29    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 8.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2771                      | CUSIP: 31418CCH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564210 | PA      | $508211.65    | 0.01%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keybank National Association                                                     | KEYBANK NAT ASSN               | CUSIP: 49327M3H5<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246710.82    | 0.00%             | 2033-01-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                   | CUSIP: 655663AB8<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $82115.40     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BF5<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249518.06    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C                                            | HART 2024-C A4                 | CUSIP: 448976AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     55000 | PA      | $55238.23     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: 05946KAR2<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $208001.72    | 0.00%             | 2035-03-13      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9364                      | CUSIP: 36179YMM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    514874 | PA      | $536527.37    | 0.01%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GG3<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176375.95    | 0.00%             | 2032-03-30      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GWZ3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $472213.23    | 0.01%             | 2029-05-01      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DW8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    381000 | PA      | $353974.20    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                | CUSIP: 191241AH1<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $187409.28    | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7244                      | CUSIP: 3138WHBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27145 | PA      | $25275.97     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BG7<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $561284.06    | 0.01%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M6 A2                 | CUSIP: 3136BQDE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128311 | PA      | $128193.06    | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CV8<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203592.99    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7866                      | CUSIP: 3140QTW47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111749 | PA      | $116132.38    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAR0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $435412.03    | 0.01%             | 2035-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3149                      | CUSIP: 31418CQB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59776 | PA      | $57051.72     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M7 A2                 | CUSIP: 3136AS4R4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22430 | PA      | $22319.85     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAG1<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65860.74     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAA1<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $95262.05     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3520                      | CUSIP: 36179R4D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    122298 | PA      | $110877.88    | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBU1<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $381061.25    | 0.01%             | 2039-01-23      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $198592.36    | 0.00%             | 2033-07-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154ES4<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $195202.50    | 0.00%             | 2036-01-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AP6<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    146000 | PA      | $144055.01    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OGE Energy Corp                                                                  | OGE ENERGY CORP                | CUSIP: 670837AD5<br>LEI: CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51241.34     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9325000 | PA      | $6627670.92   | 0.12%             | 2049-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U4D2<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $371677.86    | 0.01%             | 2030-01-23      | Variable      | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M3 A2                 | CUSIP: 3136B1LF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42775 | PA      | $41262.93     | 0.00%             | 2030-02-25      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K110 A2                   | CUSIP: 3137FTZQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $22593.91     | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8269                      | CUSIP: 3132DWFJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123280 | PA      | $126637.50    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAT4<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     74000 | PA      | $65618.90     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CV8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50159.98     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4123                      | CUSIP: 3140QPSM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416880 | PA      | $393452.31    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AN7<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $373002.29    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EC3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    275000 | PA      | $269712.04    | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4703                      | CUSIP: 3140J9GM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58864 | PA      | $54717.90     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6621                      | CUSIP: 3138WGLB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105520 | PA      | $98307.96     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                  | CUSIP: 677415CU3<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $134737.11    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAE2<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94915.33     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                | CUSIP: 49803XAG8<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100427.19    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barings BDC Inc                                                                  | BARINGS BDC INC                | CUSIP: 06759LAE3<br>LEI: 549300GSF4KFZP6ONG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48862.43     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAK9<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    125000 | PA      | $137675.51    | 0.00%             | 2039-11-10      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CR3<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $174542.64    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5770                      | CUSIP: 31418FMU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    417750 | PA      | $414725.77    | 0.01%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11                                           | UBSCM 2018-C11 A5              | CUSIP: 90276XAV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124001.90    | 0.00%             | 2051-06-15      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B5 A4               | CUSIP: 08160BAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74215.16     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV                                                                           | JBS 5.625 3/10/2037            | CUSIP: 46590XBA3<br>LEI: 254900JSFON4WL81TW77 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $200257.98    | 0.00%             | 2037-03-10      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCR1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $266064.31    | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4098                      | CUSIP: 3133KKRT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    523866 | PA      | $449259.76    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7503                      | CUSIP: 3132DVKQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205098 | PA      | $190396.77    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                 | CUSIP: 053611AJ8<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75743.77     | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDP7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $187097.04    | 0.00%             | 2032-01-30      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBB9<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76795.58     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9668                      | CUSIP: 3138WKW68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90621 | PA      | $86576.07     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA5176                      | CUSIP: 31346YXD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51168 | PA      | $43657.38     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V3 AS               | CUSIP: 08163VAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     60000 | PA      | $62578.83     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trimble Inc                                                                      | TRIMBLE INC                    | CUSIP: 896239AC4<br>LEI: 549300E2MI7NSZFQWS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50176.88     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCT0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $296452.74    | 0.01%             | 2034-09-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EUU1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49051.36     | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Turnpike Authority                                                    | NJ TPK-F-TXB                   | CUSIP: 646139W35<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $118202.50    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254903                      | CUSIP: 31371LDG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13584 | PA      | $13753.42     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AZ4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $63547.88     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                  | CUSIP: 491674BP1<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    147000 | PA      | $146312.03    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3244                      | CUSIP: 36179RS91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    208658 | PA      | $195806.07    | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $176928.04    | 0.00%             | 2032-01-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAY8<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124274.64    | 0.00%             | 2029-02-12      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0031                      | CUSIP: 3142JCA91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    956791 | PA      | $949864.50    | 0.02%             | 2040-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200AR2<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76868.43     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4586                      | CUSIP: 36179TCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    373717 | PA      | $350290.07    | 0.01%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8146                      | CUSIP: 3132DWBP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288925 | PA      | $234669.35    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 00440EAW7<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $294565.27    | 0.01%             | 2045-11-03      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3313                      | CUSIP: 31416YVF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20213 | PA      | $20112.78     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AV5<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    355000 | PA      | $369642.92    | 0.01%             | 2035-05-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2642                      | CUSIP: 31418B5C6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121127 | PA      | $112784.91    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2191                      | CUSIP: 3132DPNG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    579901 | PA      | $556009.81    | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AF0<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $76806.39     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJR2<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $283955.75    | 0.01%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VBE3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179999.73    | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BR2<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $176112.36    | 0.00%             | 2054-03-22      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                  | CUSIP: 36262GAG6<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $94410.47     | 0.00%             | 2034-05-06      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAX4<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    267000 | PA      | $261209.07    | 0.00%             | 2035-12-11      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39                                   | WFCM 2017-C39 AS               | CUSIP: 95000XAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97165.93     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2C5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    425000 | PA      | $424091.29    | 0.01%             | 2027-06-08      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08459                      | CUSIP: 3128MJQM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280077 | PA      | $273042.52    | 0.01%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680DD2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $416679.69    | 0.01%             | 2055-10-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 87031CAN3<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $206786.61    | 0.00%             | 2030-10-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K074 A2                   | CUSIP: 3137F4D41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223485 | PA      | $221403.67    | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AL4<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86174.09     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4603                      | CUSIP: 31418EDH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        71 | PA      | $67.42        | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7192                      | CUSIP: 36179V7D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1857499 | PA      | $1531508.94   | 0.03%             | 2051-02-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAH4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321130.55    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3D3<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    777000 | PA      | $788144.81    | 0.01%             | 2034-04-24      | Variable      | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCC7<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200018.37    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1952                      | CUSIP: 3142GSE20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    412411 | PA      | $420080.43    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAE9<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191325.00    | 0.00%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBR2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $160704.93    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North Haven Private Income Fund LLC                                              | NORTH HAVEN PRI                | CUSIP: 65960NAC4<br>LEI: 2549002BFPESF1EH2765 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $111054.89    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1117                      | CUSIP: 31427NG37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    505259 | PA      | $517165.40    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587EA1<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $486684.09    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kirby Corp                                                                       | KIRBY CORP                     | CUSIP: 497266AC0<br>LEI: I7NO6FZO5GUCG585T325 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298062.17    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAS4<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    168000 | PA      | $174589.84    | 0.00%             | 2035-04-25      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DV7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80042.36     | 0.00%             | 2047-05-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAZ7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302024.50    | 0.01%             | 2034-05-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 46590XAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    634000 | PA      | $654447.15    | 0.01%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNA5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6629200 | PA      | $6605894.19   | 0.12%             | 2032-04-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAX5<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $53295.86     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS          | CUSIP: 64972FT63<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $96386.03     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBB2<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $72029.67     | 0.00%             | 2032-01-26      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBE4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $126862.14    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650BR0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76710.43     | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24                              | JPMBB 2014-C24 A5              | CUSIP: 46643GAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      3128 | PA      | $3068.90      | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3311                      | CUSIP: 36179RVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    304853 | PA      | $292190.42    | 0.01%             | 2045-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAH7<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187848.83    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8177                      | CUSIP: 3132DWCN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2595742 | PA      | $2101810.17   | 0.04%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CL3<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102385.39    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAL9<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     64000 | PA      | $60848.80     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0089                      | CUSIP: 3142GQC34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339717 | PA      | $354065.02    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAM5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $224025.04    | 0.00%             | 2042-08-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3866                      | CUSIP: 3140QBJL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46095 | PA      | $42646.87     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332AV4<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    283000 | PA      | $280970.00    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4181                      | CUSIP: 3140QBUF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15388 | PA      | $15066.02     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CS1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $231490.82    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | EL PASO PIPELINE               | CUSIP: 28370TAF6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $131477.28    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3938                      | CUSIP: 36179SLT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58873 | PA      | $56375.65     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAM0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $246506.28    | 0.00%             | 2033-07-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                | CUSIP: 40408AAA9<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228978.25    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CP1<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $147111.57    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280BT5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $399517.06    | 0.01%             | 2029-06-19      | Variable      | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: 80281LAT2<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    415000 | PA      | $427992.76    | 0.01%             | 2029-01-10      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBL1<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $116638.14    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust                                                  | COMM 2013-CR12 AM              | CUSIP: 12591KAG0<br>LEI: 549300MGZ5FI5VFL1177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     11032 | PA      | $10542.36     | 0.00%             | 2046-10-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBK1<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $232557.28    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EL5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $213416.80    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967LU3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $193755.38    | 0.00%             | 2039-01-24      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAR2<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $397790.96    | 0.01%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPN5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12667000 | PA      | $12434936.63  | 0.23%             | 2030-11-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468L6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1300363.82   | 0.02%             | 2031-01-22      | Variable      | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FA6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197562.45    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital BDC Inc                                                            | GOLUB CAPITAL                  | CUSIP: 38173MAD4<br>LEI: 2549005WE0QLGK9APF78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    255000 | PA      | $261284.29    | 0.00%             | 2028-12-05      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: 465410BG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    475000 | PA      | $496913.77    | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BF6<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    124000 | PA      | $125071.76    | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                | CUSIP: 136385AC5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $111008.62    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAF4<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74338.02     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2330                      | CUSIP: 3140X5SU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98230 | PA      | $91342.52     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                                   | TD SYNNEX CORP                 | CUSIP: 87162WAN0<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387466.00    | 0.01%             | 2035-10-10      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0595                      | CUSIP: 31427MUV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184665 | PA      | $190344.26    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7530                      | CUSIP: 3132DVLK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90874 | PA      | $77960.47     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBT7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $188632.19    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4532                      | CUSIP: 3140X8BA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78792 | PA      | $70208.29     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    300000 | PA      | $239654.57    | 0.00%             | 2041-10-29      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9110                      | CUSIP: 3138ERDQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40288 | PA      | $39937.19     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5217                      | CUSIP: 31418EYP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1132425 | PA      | $1172845.97   | 0.02%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA               | CUSIP: 744533BR0<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99529.06     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473QBD4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96798.94     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDX0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    912000 | PA      | $892700.00    | 0.02%             | 2031-02-04      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745336                      | CUSIP: 31403DBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36134 | PA      | $36656.22     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBD6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $502823.78    | 0.01%             | 2029-05-16      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725206                      | CUSIP: 31402CU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2537 | PA      | $2603.00      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3334                      | CUSIP: 31418CV43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    262956 | PA      | $257199.16    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M1G A2                | CUSIP: 3136BFRV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $44284.16     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2915000 | PA      | $2203443.95   | 0.04%             | 2045-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: 85771PAE2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    175000 | PA      | $152044.71    | 0.00%             | 2041-11-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518CU8<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60899.98     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3101                      | CUSIP: 3142GTNT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    238666 | PA      | $247222.47    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6263                      | CUSIP: 3132DT5Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113469 | PA      | $118146.26    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPY1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9798000 | PA      | $9726045.94   | 0.18%             | 2033-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CN3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $178721.11    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBF6<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125898.01    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CN6<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $43707.07     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CS5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68691.00     | 0.00%             | 2054-08-14      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7606                      | CUSIP: 3140QFNY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    436702 | PA      | $391448.58    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFX4<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $220016.02    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304AW7<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57474.04     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00557                      | CUSIP: 31292GTN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        33 | PA      | $34.98        | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDV8<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202071.22    | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AT0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $93383.20     | 0.00%             | 2047-07-13      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08774                      | CUSIP: 3128MJ2G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58488 | PA      | $54453.58     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR2                                                                  | BANK5 2023-5YR2 A3             | CUSIP: 06211CAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103803.83    | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP               | CUSIP: 03937LAA3<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     50000 | PA      | $56578.78     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q57433                      | CUSIP: 3132Y1HK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    395558 | PA      | $375789.25    | 0.01%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M1 A2                 | CUSIP: 3136BDUC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60000 | PA      | $53180.66     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEV4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $244252.56    | 0.00%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HR7<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $183267.27    | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E09012                      | CUSIP: 31294UAM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30158 | PA      | $29838.39     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBW7<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $406460.14    | 0.01%             | 2059-01-23      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18575                      | CUSIP: 3128MMT94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202844 | PA      | $198854.31    | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Corp                                                                         | APA CORP                       | CUSIP: 03743QAR9<br>LEI: 549300VCIWLRHYVSHC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102646.87    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBK6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $483042.19    | 0.01%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CK8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $503324.19    | 0.01%             | 2033-07-20      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK32                                                                  | BANK 2021-BN32 A5              | CUSIP: 06542BBH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68141.61     | 0.00%             | 2054-04-15      | Variable      | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DE5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $181031.61    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4656                      | CUSIP: 31418EE63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375794 | PA      | $364279.49    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786577                      | CUSIP: 3622ACFS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    273313 | PA      | $272527.47    | 0.01%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAG1<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $58552.72     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEU6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $161461.77    | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AHS Hospital Corp                                                                | AHS HOSPITAL COR               | CUSIP: 001306AB5<br>LEI: 549300D7W3C9Z4RGJG34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69360.06     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HV8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184476.21    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAE2<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    275000 | PA      | $274802.40    | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2022-L8                                           | MSC 2022-L8 A5                 | CUSIP: 61774LBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139439.40    | 0.00%             | 2055-04-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8112                      | CUSIP: 3132D6AM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12033 | PA      | $11378.48     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GG2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $100433.92    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                    | BBCMS 2023-C20 A5              | CUSIP: 07336DAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25907.01     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5164                      | CUSIP: 31418EW22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309296 | PA      | $306262.27    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8145                      | CUSIP: 3132DWBN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1625046 | PA      | $1251968.69   | 0.02%             | 2051-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A4              | CUSIP: 06035RAS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99268.16     | 0.00%             | 2060-09-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5738                      | CUSIP: 3140XMLU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359732 | PA      | $372223.35    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737191                      | CUSIP: 3620AQ7C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14422 | PA      | $14671.28     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175AZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $386839.74    | 0.01%             | 2035-10-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCV4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    256000 | PA      | $236725.11    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCU7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $154708.18    | 0.00%             | 2054-09-27      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9309                      | CUSIP: 3140QVKX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    573960 | PA      | $570661.90    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                 | CUSIP: 740816AR4<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173029.67    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4383                      | CUSIP: 3132E02Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    251391 | PA      | $259691.09    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CB7<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127356.47    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4423                      | CUSIP: 31418D4H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198096 | PA      | $177782.42    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2803                      | CUSIP: 31418CDH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299797 | PA      | $289171.11    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91819                      | CUSIP: 3128P8AU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23635 | PA      | $22688.13     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8468                      | CUSIP: 3132DWMR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    581182 | PA      | $573483.19    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AD5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $210164.65    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9670                      | CUSIP: 36179YW75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    183556 | PA      | $191146.99    | 0.00%             | 2054-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC               | CUSIP: 00846UAL5<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94748.21     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60080                      | CUSIP: 31335ACR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97619 | PA      | $91650.98     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4038                      | CUSIP: 3140XKPY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290932 | PA      | $289715.15    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3489                      | CUSIP: 31418C2X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57461 | PA      | $56060.64     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AR5<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100333.27    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAF3<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398138.28    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP               | CUSIP: 440452AF7<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179811.27    | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8503                      | CUSIP: 3132D6NU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    429623 | PA      | $398434.49    | 0.01%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4699                      | CUSIP: 31418EGH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102061 | PA      | $93692.69     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT GOLDCORP               | CUSIP: 651639AV8<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144769.63    | 0.00%             | 2044-06-09      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5912                      | CUSIP: 3140QRSA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113495 | PA      | $116639.32    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAK7<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    791000 | PA      | $759431.33    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BD6<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129737.81    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2635                      | CUSIP: 3132DP4U9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343656 | PA      | $307185.45    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5815                      | CUSIP: 3140X9N92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80050 | PA      | $75748.45     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAL8<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $142882.60    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6360                      | CUSIP: 3140QEB68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    681456 | PA      | $588027.14    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3842                      | CUSIP: 3132E0HT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204215 | PA      | $209266.53    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CQ1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $143659.90    | 0.00%             | 2050-03-25      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    498000 | PA      | $481633.75    | 0.01%             | 2035-02-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QBY1<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $67856.12     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gartner Inc                                                                      | GARTNER GROUP                  | CUSIP: 366651AK3<br>LEI: PP55B5R38BFB8O8HH686 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189307.43    | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9426                      | CUSIP: 36179YPK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     70981 | PA      | $73992.17     | 0.00%             | 2054-01-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4155                      | CUSIP: 31418DTM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202055 | PA      | $187134.11    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CG7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $372874.86    | 0.01%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4700                      | CUSIP: 31418EGJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1151419 | PA      | $1086710.79   | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253479                      | CUSIP: 31371JQ80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       163 | PA      | $171.12       | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                | CUSIP: 093662AH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    589000 | PA      | $555029.65    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2045                      | CUSIP: 31418BHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46794 | PA      | $43770.04     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3616                      | CUSIP: 3140XKAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375862 | PA      | $316225.48    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DF0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    371000 | PA      | $367543.45    | 0.01%             | 2036-03-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 740255                      | CUSIP: 31402WMC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5819 | PA      | $5892.61      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM1147                      | CUSIP: 3131XUHY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17628 | PA      | $16414.03     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K124 A2                   | CUSIP: 3137F9CT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $133716.74    | 0.00%             | 2030-12-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BJ7<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $130103.58    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CR8<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    255000 | PA      | $252640.74    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                 | CUSIP: 86964WAF9<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    400000 | PA      | $408781.84    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BT8<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $87844.41     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CA8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $388776.00    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CA-TXBL-AD             | CUSIP: 91412GHA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $183532.23    | 0.00%             | 2112-05-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    350000 | PA      | $341472.64    | 0.01%             | 2031-03-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QD8213                      | CUSIP: 3133B6DS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266181 | PA      | $237516.51    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BS4<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $139192.25    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FW8<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    260000 | PA      | $263028.12    | 0.00%             | 2035-11-20      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14                                         | WFRBS 2013-C14 AS              | CUSIP: 92890PAG9<br>LEI: 549300GADFYEKC4OLM57 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      6587 | PA      | $6455.56      | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M12 A2                | CUSIP: 3136AUKX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189732 | PA      | $188365.72    | 0.00%             | 2026-09-25      | Variable      | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AQ2<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $197211.67    | 0.00%             | 2028-11-07      | Variable      | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4077                      | CUSIP: 31418DQ70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2192607 | PA      | $1786348.91   | 0.03%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82452                       | CUSIP: 36225EWN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       738 | PA      | $752.23       | 0.00%             | 2039-12-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06361                      | CUSIP: 3128M8MJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11081 | PA      | $10843.04     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAH4<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $275536.00    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM0057                      | CUSIP: 3140X3B31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10439 | PA      | $10101.84     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AR0<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $171400.24    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EQ9<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283058.21    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BC7<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $212551.82    | 0.00%             | 2029-08-21      | Variable      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3                        | GMCAR 2024-3 A4                | CUSIP: 38013KAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202702.42    | 0.00%             | 2029-11-16      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2301                      | CUSIP: 3138EJRX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77349 | PA      | $73159.46     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5583                      | CUSIP: 31418FFZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1380491 | PA      | $1301507.46   | 0.02%             | 2055-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BC2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136700.86    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CL0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $115241.71    | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/WI                                                      | NORTHERN ST PR-W               | CUSIP: 665789BC6<br>LEI: OOVRSRHKQSBLKRB7QM17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197047.51    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2686                      | CUSIP: 3132DP6X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231475 | PA      | $229537.02    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFL4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $431551.71    | 0.01%             | 2035-01-18      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9318                      | CUSIP: 3140XDK88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196824 | PA      | $181489.67    | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B26 A5              | CUSIP: 08163EBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67241.59     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDE3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    216000 | PA      | $192443.75    | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477BG7<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140452.06    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3985                      | CUSIP: 31418DNB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14258 | PA      | $13718.41     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAN0<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $371742.41    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0090                      | CUSIP: 3618N5C49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    677061 | PA      | $654091.55    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                                       | JD.COM INC                     | CUSIP: 47215PAE6<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $193354.53    | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-178 A2                  | CUSIP: 3137HQTQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330000 | PA      | $324013.14    | 0.01%             | 2036-02-25      | Variable      | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2539                      | CUSIP: 31418BZD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96344 | PA      | $92513.51     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAK6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    300000 | PA      | $288309.49    | 0.01%             | 2032-04-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAN3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302835.20    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJA8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1159299.45   | 0.02%             | 2051-03-20      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN               | CUSIP: 66988AAJ3<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62927.19     | 0.00%             | 2061-11-01      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AV1<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95534.02     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBV6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $501751.98    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5148                      | CUSIP: 3133KYWH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    582079 | PA      | $505912.16    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCF4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $109444.06    | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2A0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495076.59    | 0.01%             | 2028-05-22      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA TXB-VAR PURP                | CUSIP: 13063A5E0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $402087.60    | 0.01%             | 2034-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DH9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203561.77    | 0.00%             | 2029-07-27      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HF3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $107240.62    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1376                      | CUSIP: 36179NQ50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    276712 | PA      | $266397.23    | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36                                   | WFCM 2016-C36 A3               | CUSIP: 95000MBN0<br>LEI: 549300BSYX29G4VVM177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |         0 | PA      | $0.01         | 0.00%             | 2059-11-15      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FD0<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $177565.08    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xilinx Inc                                                                       | XILINX INC                     | CUSIP: 983919AK7<br>LEI: 6EY4K7ZMF9UX1CU6KC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184499.37    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284566.88    | 0.01%             | 2035-05-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08505                      | CUSIP: 3128MJR36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50014 | PA      | $46099.01     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-B                                            | HART 2025-B A4                 | CUSIP: 44935XAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50281.79     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAA0<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $201788.83    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7552                      | CUSIP: 3132DVL94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4035338 | PA      | $3458123.39   | 0.06%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2978                      | CUSIP: 3140X6JY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158378 | PA      | $147272.70    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AQ0<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    424000 | PA      | $422178.01    | 0.01%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1974                      | CUSIP: 3142GSFQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418457 | PA      | $427991.19    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DC9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $101531.98    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Power Fuel Securitization LLC                                           | VIRGINIA POWER                 | CUSIP: 92808VAB8<br>LEI: 254900BELJ95ONW6U791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151713.57    | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 719256                      | CUSIP: 3620A5BZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     27352 | PA      | $27192.17     | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAZ8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $187125.49    | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK5                                                                   | BANK 2017-BNK5 AS              | CUSIP: 06541WBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97972.76     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CH9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $219188.51    | 0.00%             | 2063-02-27      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8546                      | CUSIP: 3140XQP84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72707 | PA      | $76371.26     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 808319                      | CUSIP: 31406FAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2894 | PA      | $2993.02      | 0.00%             | 2035-01-01      | Floating      | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | TORCHMARK CORP                 | CUSIP: 891027AS3<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $79869.89     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RBF0<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $323021.18    | 0.01%             | 2033-10-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Miami                                                              | UNIVERSITY OF MI               | CUSIP: 914453AA3<br>LEI: 5493008ZSVWUNRYQE312 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78129.08     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DR8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102865.27    | 0.00%             | 2034-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CN0<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $135261.08    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                 | CUSIP: 27636AAB8<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103711.85    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BR4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     50000 | PA      | $46292.77     | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Texas                                                                   | TX ST-BABS-A                   | CUSIP: 882722VN8<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $48762.93     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB29<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1517482.97   | 0.03%             | 2030-07-23      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BG3<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196290.79    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: 29390XAA2<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253820.16    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3910                      | CUSIP: 3142GUKY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291563 | PA      | $302083.58    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First National Master Note Trust                                                 | FNMNT 2023-2 A                 | CUSIP: 32113CBY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50374.86     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AW9<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62887.81     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BF8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84698.85     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 19-1AA                | CUSIP: 02377LAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     33721 | PA      | $31400.73     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CC1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132527.26    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K076 A2                   | CUSIP: 3137FEZU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $348218.36    | 0.01%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBY4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178927.40    | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525AV5<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $202800.59    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BY8<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49718.89     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK2413                      | CUSIP: 3138E6VF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65518 | PA      | $63769.20     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAH8<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148865.98    | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6541                      | CUSIP: 36179VHS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    361516 | PA      | $323516.13    | 0.01%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BK2<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91625.97     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7052                      | CUSIP: 36179VZR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2455118 | PA      | $2111808.12   | 0.04%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YAW8<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64567.66     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: 29874QFB5<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $199839.51    | 0.00%             | 2034-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPF2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9180000 | PA      | $8991021.07   | 0.17%             | 2032-10-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9571                      | CUSIP: 31417GT55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165792 | PA      | $156010.45    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth    | MET GOVT-TXB-B-BABS            | CUSIP: 592125AM0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $53479.21     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 6.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1109                      | CUSIP: 36179NGS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14712 | PA      | $15003.39     | 0.00%             | 2043-06-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q18511                      | CUSIP: 3132J93V8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33983 | PA      | $31146.51     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8Y1<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1139000 | PA      | $1056351.05   | 0.02%             | 2065-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FB5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157812.91    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2374                      | CUSIP: 3140W2T84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    922980 | PA      | $927453.18    | 0.02%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4                                       | EART 2024-4A B                 | CUSIP: 30166UAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     88006 | PA      | $88265.25     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BJR4<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    450000 | PA      | $445454.11    | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 45906M3D1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $183478.94    | 0.00%             | 2032-03-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C                                              | FORDO 2022-C A4                | CUSIP: 34535AAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60975 | PA      | $61031.05     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 0778FPAA7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $80858.48     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3686                      | CUSIP: 31418DCY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    227255 | PA      | $210397.52    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Technology Finance Corp                                                 | BLUE OWL TECHNOL               | CUSIP: 095924AB2<br>LEI: 254900G5EZJSOD3UKL16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49451.44     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859CD2<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197678.59    | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KM5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    711000 | PA      | $705919.71    | 0.01%             | 2028-08-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-B                                                    | JDOT 2023-B A4                 | CUSIP: 477920AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25205.78     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7505                      | CUSIP: 3132DVKS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232785 | PA      | $228562.23    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK47                                                                  | BANK 2024-BNK47 A5             | CUSIP: 06540GAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    220000 | PA      | $230042.78    | 0.00%             | 2057-06-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9302                      | CUSIP: 3138MRKQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55311 | PA      | $52122.26     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8817                      | CUSIP: 3140XCYP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    458517 | PA      | $391211.63    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                | CUSIP: 84265VAJ4<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197278.92    | 0.00%             | 2045-04-23      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0892                      | CUSIP: 3140Y67E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    408034 | PA      | $428112.76    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFM9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $304652.22    | 0.01%             | 2064-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-A                                              | FORDL 2025-A A4                | CUSIP: 345282AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151251.56    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A68249                      | CUSIP: 3128L0EW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9996 | PA      | $10489.30     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8010                      | CUSIP: 3132DV3T0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1147621 | PA      | $1022601.51   | 0.02%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8201                      | CUSIP: 36179XDE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1829124 | PA      | $1777114.70   | 0.03%             | 2052-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAS4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153061.49    | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1005                      | CUSIP: 3132CXDJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6410 | PA      | $6179.66      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAT1<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157164.81    | 0.00%             | 2032-03-13      | Variable      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                  | CUSIP: 42250GAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $79255.90     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38148LAF3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $425315.34    | 0.01%             | 2045-05-22      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAQ3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207993.76    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                    | CUSIP: 292505AE4<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106480.04    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6208                      | CUSIP: 3140XM3S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155130 | PA      | $158317.98    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                 | CUSIP: 29670GAL6<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73945.42     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BB7<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $50267.45     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3503                      | CUSIP: 3140QA3M0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1888 | PA      | $1797.00      | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CH9<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49930.12     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4156                      | CUSIP: 31418DTN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208082 | PA      | $196901.43    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Property Casualty Corp                                                 | TRAVELERS PPTY                 | CUSIP: 89420GAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     26000 | PA      | $28890.08     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5944                      | CUSIP: 31418FTA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    720479 | PA      | $710485.13    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CQD6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11021000 | PA      | $10806176.57  | 0.20%             | 2031-02-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UN6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7588000 | PA      | $7563991.11   | 0.14%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XER3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103139.98    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                  | CUSIP: 126117AZ3<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195755.08    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5603                      | CUSIP: 3140X9GM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151944 | PA      | $137433.58    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BP4<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65317.80     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K131 A2                   | CUSIP: 3137H2AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $355487.72    | 0.01%             | 2031-07-25      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CU6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175594.06    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BW9<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $637413.41    | 0.01%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAT7<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $333433.95    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6931                      | CUSIP: 36179VVY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    705567 | PA      | $608337.75    | 0.01%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDM0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133112.98    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CD4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $357653.51    | 0.01%             | 2033-01-19      | Variable      | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAX0<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    278000 | PA      | $269785.02    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128283W8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12432000 | PA      | $12193072.50  | 0.22%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00972                      | CUSIP: 31292HCH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       250 | PA      | $259.48       | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA Ltd                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 767201AD8<br>LEI: 213800RX94ZKEZXPKH58 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     75000 | PA      | $79594.02     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HA4<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20607.00     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AR2<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149822.70    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAK8<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402184.39    | 0.01%             | 2027-08-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                | CUSIP: 025932AQ7<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $102723.41    | 0.00%             | 2035-09-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1377                      | CUSIP: 36179NQ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     91233 | PA      | $90467.88     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECH6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    270000 | PA      | $294308.61    | 0.01%             | 2034-06-27      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WBP6<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $205608.48    | 0.00%             | 2035-05-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 46590XAX4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    300000 | PA      | $303142.10    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112CB7<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213742.19    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI               | CUSIP: 29366WAE6<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196731.31    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8107                      | CUSIP: 3132D6AG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721841 | PA      | $665153.26    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AW9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $124129.57    | 0.00%             | 2043-03-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659BC4<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $120612.83    | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                | CUSIP: 16411RAQ2<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174229.97    | 0.00%             | 2056-07-30      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                     | CUSIP: 46124HAH9<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $252931.92    | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBJ4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1044688.34   | 0.02%             | 2031-03-24      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1307                      | CUSIP: 31418ANZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99798 | PA      | $96654.13     | 0.00%             | 2033-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO8044                      | CUSIP: 3138LY5E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26654 | PA      | $25247.20     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GD9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $507286.86    | 0.01%             | 2029-03-06      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBE8<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $172315.05    | 0.00%             | 2032-04-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8617                      | CUSIP: 3132A9SE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71608 | PA      | $69225.99     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3511                      | CUSIP: 3140X63V1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234548 | PA      | $201218.29    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BG4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $349504.05    | 0.01%             | 2047-12-08      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0157                      | CUSIP: 36179ME63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7022 | PA      | $7098.47      | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK28                                                                  | BANK 2020-BN28 A4              | CUSIP: 06540YAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44415.69     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 1.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XDG8<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98833.07     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1677                      | CUSIP: 36179N2J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     46592 | PA      | $43949.28     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8878                      | CUSIP: 36179X2K1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    502332 | PA      | $499946.92    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BC3<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $318748.97    | 0.01%             | 2031-05-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4945                      | CUSIP: 3140XLP77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280006 | PA      | $279884.89    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K155 A3                   | CUSIP: 3137FG6T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $190967.56    | 0.00%             | 2033-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCE9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99140.84     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BBF6<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $117086.98    | 0.00%             | 2056-12-03      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04649                      | CUSIP: 3132GKZN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77491 | PA      | $73532.37     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 05348EAZ2<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $46450.76     | 0.00%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCH6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $75214.68     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591FC1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    200000 | PA      | $197240.25    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6522000 | PA      | $5449181.94   | 0.10%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q05649                      | CUSIP: 3132GL5J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14346 | PA      | $13941.35     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 008281BL0<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    327000 | PA      | $321728.96    | 0.01%             | 2031-03-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLANOVA                      | CUSIP: 487836CA4<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97278.91     | 0.00%             | 2054-05-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8110                      | CUSIP: 3132D6AK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    340167 | PA      | $306064.05    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CW7<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144829.48    | 0.00%             | 2064-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC1599                      | CUSIP: 3133L7X44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330271 | PA      | $305882.10    | 0.01%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7827                      | CUSIP: 3140XBVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305481 | PA      | $271725.50    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AS8<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177816.78    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAR9<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $375531.20    | 0.01%             | 2030-08-14      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercury General Corp                                                             | MERCURY GEN CORP               | CUSIP: 589400AB6<br>LEI: 5493001Q9EXPCEL4W527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     38000 | PA      | $37737.13     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAL7<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147433.32    | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-7 A1A                | CUSIP: 92348KCD3<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50496.45     | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 733389                      | CUSIP: 31402MXS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3712 | PA      | $3758.96      | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BJ4<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $170389.70    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AR1<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    328000 | PA      | $315409.80    | 0.01%             | 2066-01-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7390                      | CUSIP: 3140QFF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81200 | PA      | $75582.88     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                   | WFCM 2019-C52 A5               | CUSIP: 95002MAX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    270000 | PA      | $254639.16    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3                                    | SDART 2025-3 A3                | CUSIP: 80288JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200293.30    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1                                   | WFCM 2024-5C1 A3               | CUSIP: 95003VAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206826.78    | 0.00%             | 2057-07-15      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Private Export Funding Corp                                                      | PRIVATE EXPT FDG               | CUSIP: 742651DY5<br>LEI: CYQE6SAYPFKNQJ6FMH60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $165012.75    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts School Building Authority                                          | MA ST                          | CUSIP: 576000KV4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $103162.20    | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8133                      | CUSIP: 3140QUBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268822 | PA      | $265765.39    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dick's Sporting Goods Inc                                                        | DICK'S SPORTING                | CUSIP: 253393AG7<br>LEI: 529900SSBV5I4LWSK313 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70773.58     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAP5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $967951.70    | 0.02%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2013 Ltd                                                           | CNOOC FIN 2013 L               | CUSIP: 12625GAD6<br>LEI: 5493006KAH3PSSMCES09 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    200000 | PA      | $181545.44    | 0.00%             | 2043-05-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5104                      | CUSIP: 3133KYU56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    492397 | PA      | $418119.01    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18582                      | CUSIP: 3128MMUG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32186 | PA      | $31527.76     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAT0<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94146.98     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8475                      | CUSIP: 3132DWMY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1121053 | PA      | $1126635.12   | 0.02%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TB4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12120000 | PA      | $6657004.66   | 0.12%             | 2051-11-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FP3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96341.69     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER OP LLC               | CUSIP: 95041AAF5<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1249402.31   | 0.02%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 940054                      | CUSIP: 31413AZT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1051 | PA      | $1095.45      | 0.00%             | 2037-07-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-3                             | BLAST 2024-3 A3                | CUSIP: 10805NAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      7782 | PA      | $7784.82      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AF8<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68174.74     | 0.00%             | 2116-07-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9016                      | CUSIP: 3140QVAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299868 | PA      | $307449.31    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0287                      | CUSIP: 3140XFJ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245098 | PA      | $200221.19    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 A3               | CUSIP: 90276VAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    120027 | PA      | $118211.28    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 632525CJ8<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $250654.48    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                 | CUSIP: 02005NBT6<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208254.64    | 0.00%             | 2029-06-13      | Variable      | 6.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8949                      | CUSIP: 36179X5J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     68252 | PA      | $69784.34     | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3991                      | CUSIP: 31418DNH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418948 | PA      | $372654.26    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1587                      | CUSIP: 3138WAXR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31735 | PA      | $31493.90     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q31224                      | CUSIP: 3132QMLE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97846 | PA      | $91477.24     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJX0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7012000 | PA      | $7026517.01   | 0.13%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0ES3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    681000 | PA      | $695604.15    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B                                              | FORDO 2023-B A3                | CUSIP: 344930AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     21024 | PA      | $21117.57     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBN0<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $102848.89    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DC4<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $246197.29    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAD9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $769686.04    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                  | CUSIP: 92556HAD9<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $287127.81    | 0.01%             | 2032-05-19      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CM6<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196772.91    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413AL0<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98430.77     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0933                      | CUSIP: 3138EHBB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154390 | PA      | $156785.35    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAE7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $33345.56     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Radian Group Inc                                                                 | RADIAN GROUP INC               | CUSIP: 750236AY7<br>LEI: 54930005OUP720S5U385 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $122007.28    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5110                      | CUSIP: 3133KYVB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158888 | PA      | $134628.25    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-174 A2                  | CUSIP: 3137HNWM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $297850.98    | 0.01%             | 2035-10-25      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3104                      | CUSIP: 36179RNV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41537 | PA      | $37715.64     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBF6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145623.49    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                  | CUSIP: 91913YBG4<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147935.20    | 0.00%             | 2036-03-10      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAM5<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $117546.83    | 0.00%             | 2047-09-12      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7981                      | CUSIP: 3128UGHH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1338 | PA      | $1397.34      | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8258                      | CUSIP: 3132DWE74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172909 | PA      | $171806.82    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7292                      | CUSIP: 3140XBC65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56609 | PA      | $52462.75     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DX3<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $141711.91    | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8312                      | CUSIP: 3140XCGW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99375 | PA      | $85191.28     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBH0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $180299.43    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABP7<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195035.66    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 16-2 AA               | CUSIP: 90932EAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     45166 | PA      | $43567.41     | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DQ8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175945.42    | 0.00%             | 2030-11-13      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                | CUSIP: 80007RAL9<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $192790.07    | 0.00%             | 2030-06-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1432                      | CUSIP: 3142GRSW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154265 | PA      | $158237.72    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04444                      | CUSIP: 31292L5D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50795 | PA      | $46744.76     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346BA2<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202023.83    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89870                      | CUSIP: 3129366F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63866 | PA      | $63711.77     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253907                      | CUSIP: 31371KAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       546 | PA      | $573.34       | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9870                      | CUSIP: 3140XD6G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231006 | PA      | $196374.45    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                 | CUSIP: 86964WAK8<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    125000 | PA      | $109544.78    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7323                      | CUSIP: 3132DVD44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    526217 | PA      | $519575.60    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4473                      | CUSIP: 31418D6K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    468748 | PA      | $395326.90    | 0.01%             | 2041-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UAM5<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108111.27    | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EL8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190323.98    | 0.00%             | 2029-07-29      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4747                        | CUSIP: 36202FHY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44865 | PA      | $45356.90     | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAT6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147128.40    | 0.00%             | 2054-09-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-167 A2                  | CUSIP: 3137HHUG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $303837.57    | 0.01%             | 2034-10-25      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DJ3<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $147401.05    | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAE1<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182422.98    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081FG7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $105178.82    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA5511                      | CUSIP: 3133A0DQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    795066 | PA      | $678358.62    | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS CP               | CUSIP: 844895AX0<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56117.29     | 0.00%             | 2046-09-29      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4061                        | CUSIP: 36202EQN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6365 | PA      | $6686.90      | 0.00%             | 2037-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AM7<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41361.90     | 0.00%             | 2044-10-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFF6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347462.65    | 0.01%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08624                      | CUSIP: 3128MJVS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98895 | PA      | $95320.47     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCB5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87813.16     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NS6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350668.85    | 0.01%             | 2028-05-24      | Variable      | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01501                      | CUSIP: 31292HU28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3434 | PA      | $3521.10      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAJ4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192847.97    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4501                      | CUSIP: 31418EAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    642074 | PA      | $559148.85    | 0.01%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                | CUSIP: 427866BJ6<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99685.80     | 0.00%             | 2033-05-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAC6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    225000 | PA      | $154897.22    | 0.00%             | 2049-11-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    255000 | PA      | $191094.37    | 0.00%             | 2048-02-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis-Knighton Medical Center                                                   | WILLIS-KNIGHTON                | CUSIP: 97068LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42986.69     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BM1<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87788.65     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377373AH8<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    175000 | PA      | $170446.75    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAQ6<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    445000 | PA      | $423275.11    | 0.01%             | 2030-07-08      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UBC6<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     97000 | PA      | $96851.21     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI6643                      | CUSIP: 3138ALLZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9090 | PA      | $9044.06      | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAV7<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100385.23    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A33573                      | CUSIP: 31297N6J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16309 | PA      | $16800.84     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K1522 A2                  | CUSIP: 3137H4RG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $121147.35    | 0.00%             | 2036-10-25      | Fixed         | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACY9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $462836.24    | 0.01%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                | CUSIP: 41068XAK6<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $99771.58     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3897                      | CUSIP: 31418DKK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14161 | PA      | $13633.77     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475AT2<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $444679.14    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KQ5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    650000 | PA      | $649584.21    | 0.01%             | 2030-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2427                      | CUSIP: 3140W2VV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    434864 | PA      | $444038.15    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE               | CUSIP: 134462AA8<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    227000 | PA      | $219939.22    | 0.00%             | 2031-03-21      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2594                      | CUSIP: 3140XH3C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350011 | PA      | $299179.53    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | MERRILL LYNCH                  | CUSIP: 59022CAJ2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $351553.70    | 0.01%             | 2037-01-29      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18607                      | CUSIP: 3128MMU92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109432 | PA      | $105911.52    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3624                      | CUSIP: 31427RA26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1065757 | PA      | $1122022.85   | 0.02%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD7779                      | CUSIP: 31418VUD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21756 | PA      | $22090.80     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118463.70    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q10392                      | CUSIP: 3132HLNH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35249 | PA      | $33320.91     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AX9<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124014.97    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K758 A2                   | CUSIP: 3137HHJF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $710937.99    | 0.01%             | 2031-10-25      | Variable      | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DJ6<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290018.11    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAH2<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $212412.02    | 0.00%             | 2028-11-09      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEG2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88421.23     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HR61<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $198508.92    | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCW2<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100750.45    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FX9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $649637.11    | 0.01%             | 2031-01-13      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00678                      | CUSIP: 31292GXF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        66 | PA      | $69.05        | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4319                      | CUSIP: 3132E0YQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127517 | PA      | $130671.63    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K125 A2                   | CUSIP: 3137F9Z79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $628619.88    | 0.01%             | 2031-01-25      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8119                      | CUSIP: 3132D6AU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    379850 | PA      | $349545.12    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBP8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $146383.73    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2560                      | CUSIP: 3140XHZ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217605 | PA      | $206532.28    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                   | CUSIP: 00130HCH6<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201822.81    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 ASB             | CUSIP: 065404AZ8<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     16750 | PA      | $16650.71     | 0.00%             | 2061-02-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BH4<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $248527.28    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EDE2<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    185000 | PA      | $182260.35    | 0.00%             | 2046-08-11      | Variable      | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAW9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $390039.60    | 0.01%             | 2046-05-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12592BAT1<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99972.59     | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8205                      | CUSIP: 3132DWDJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    686001 | PA      | $580050.68    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBY0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    325000 | PA      | $328786.44    | 0.01%             | 2028-08-09      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BU5<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $125127.90    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust Series 2024-4                                               | VZMT 2024-4 A1A                | CUSIP: 92348KCU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300838.11    | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                | CUSIP: 427866BK3<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $134016.27    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0146                      | CUSIP: 3618N5EU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2065948 | PA      | $2047099.55   | 0.04%             | 2055-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                   | CUSIP: 36264FAM3<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $659318.35    | 0.01%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC                                                         | NXP BV/NXP FUNDI               | CUSIP: 62947QBC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     75000 | PA      | $76771.96     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAL4<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    156000 | PA      | $154080.31    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Finance LLC                                                             | BLUE OWL FIN LLC               | CUSIP: 09581JAT3<br>LEI: 254900OF2NO2GYFV5T41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $337710.66    | 0.01%             | 2034-04-18      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| William Marsh Rice University                                                    | RICE UNIVERSITY                | CUSIP: 96926GAC7<br>LEI: 549300QPVG49ONTSJJ20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $118225.00    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BU9<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $217836.73    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBE4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $134012.49    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0005                      | CUSIP: 31417YAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1157 | PA      | $1158.24      | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687GE0<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $398718.79    | 0.01%             | 2036-03-14      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE               | CUSIP: 134429BK4<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $59838.75     | 0.00%             | 2050-04-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust                                       | JETBLUE 19-1 AA                | CUSIP: 477143AH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71956 | PA      | $63770.21     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3669                      | CUSIP: 31418DCF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23721 | PA      | $23851.98     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189YAH9<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13000 | PA      | $13318.66     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7616                      | CUSIP: 3140XBPA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335446 | PA      | $308263.77    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJM2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $306311.28    | 0.01%             | 2051-10-24      | Variable      | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAR4<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152847.62    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07021                      | CUSIP: 3128M9D25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16817 | PA      | $17095.49     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783188                      | CUSIP: 36241LRH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15044 | PA      | $15652.96     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                  | CUSIP: 78081BAP8<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $161522.56    | 0.00%             | 2051-09-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1355                      | CUSIP: 31416WQH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22539 | PA      | $22885.52     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                | CUSIP: 75886FAF4<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $30223.90     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189020.18    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL               | CUSIP: 69121KAJ3<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295938.44    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DX4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $210132.26    | 0.00%             | 2034-06-20      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE4400                      | CUSIP: 3133BD3H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76356 | PA      | $74123.42     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0210                      | CUSIP: 31419AGU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26279 | PA      | $26682.70     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BN8<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125234.70    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BC2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $209772.11    | 0.00%             | 2032-02-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBD1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $159939.81    | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8342                      | CUSIP: 3132DWHT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230864 | PA      | $232993.12    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                        | CUSIP: 49326EEJ8<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140156.66    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82713                       | CUSIP: 36225FAP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5274 | PA      | $5373.15      | 0.00%             | 2041-01-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CJ6<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    250000 | PA      | $251711.67    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3987                      | CUSIP: 3133KKNC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    261477 | PA      | $222767.92    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBY0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209367.32    | 0.00%             | 2031-02-20      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GD9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207909.92    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4117                        | CUSIP: 36202ESE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       762 | PA      | $790.47       | 0.00%             | 2038-04-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286AY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    300000 | PA      | $351740.51    | 0.01%             | 2030-02-02      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661ED5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187960.56    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Petroleum North America ULC                                                | CNOOC PETROLEUM                | CUSIP: 65334HAE2<br>LEI: 549300I04PB7X2824122 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $219228.05    | 0.00%             | 2035-03-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFX7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    527000 | PA      | $464991.91    | 0.01%             | 2030-10-30      | Fixed         | 1.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEV-B-UNREF           | CUSIP: 47770VCV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     90000 | PA      | $89687.30     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio State University/The                                                        | OHIO ST UNIV-A-TXBL            | CUSIP: 677632PA3<br>LEI: JFC10ZULKO4X2E3HBY86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $81986.22     | 0.00%             | 2111-06-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4588                      | CUSIP: 36179TCZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34682 | PA      | $34209.95     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: 801060AG9<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    221000 | PA      | $219231.09    | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AS7<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $201873.92    | 0.00%             | 2030-08-15      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBU4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $409133.27    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAN0<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246029.49    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334DA9<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201249.07    | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST -TXBL            | CUSIP: 13063DRE0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     70000 | PA      | $66736.94     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081HA8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $185378.15    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HHW3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $229086.96    | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610BK0<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     76000 | PA      | $75340.12     | 0.00%             | 2036-01-29      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                 | CUSIP: 74251VAN2<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $159252.45    | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WBM3<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $204361.51    | 0.00%             | 2030-05-26      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7728                      | CUSIP: 31417ESS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66110 | PA      | $58646.12     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AN9<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    150000 | PA      | $137223.14    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CT7<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174571.98    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56                                   | WFCM 2020-C56 A5               | CUSIP: 95002RAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46041.59     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8141                      | CUSIP: 3132D6BJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    506614 | PA      | $465640.84    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q09008                      | CUSIP: 3132GUKV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64221 | PA      | $62644.63     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EK5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $121131.61    | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBA5<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142514.70    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAW2<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118438.00    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 867224AE7<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $140799.56    | 0.00%             | 2051-03-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BU5<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101537.82    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JAS3<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     37000 | PA      | $35230.89     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0084                      | CUSIP: 3142J6CW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1212266 | PA      | $1195450.02   | 0.02%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2296                      | CUSIP: 31427PRS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    518603 | PA      | $540598.23    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BK5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $165039.50    | 0.00%             | 2060-02-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority                                   | NJ TRN TR FD BABS              | CUSIP: 646136XR7<br>LEI: 549300YUVD5TEXR6L889 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $221190.44    | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cottage Health Obligated Group                                                   | COTTAGE HEALTH                 | CUSIP: 22170QAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68648.99     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAB2<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207722.44    | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BM3<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $142450.20    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Claremont Mckenna College                                                        | CLAREMONT                      | CUSIP: 18013RAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $96935.89     | 0.00%             | 2122-01-01      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAX5<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    232000 | PA      | $230597.74    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAR7<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     66000 | PA      | $66333.59     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $371827.54    | 0.01%             | 2053-05-04      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8129                      | CUSIP: 3132DWA60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198629 | PA      | $168479.48    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M5 A2                 | CUSIP: 3136AWWF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33064 | PA      | $32134.82     | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1888                      | CUSIP: 3138AFC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66718 | PA      | $66396.30     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08768                      | CUSIP: 3128MJ2A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105057 | PA      | $103178.50    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743820AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140138.47    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AG2<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    526000 | PA      | $502378.64    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAE4<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26616.58     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNA9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356006.89    | 0.01%             | 2030-01-09      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2037                      | CUSIP: 3140XHHP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392954 | PA      | $353190.15    | 0.01%             | 2037-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAZ5<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99145.97     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1961                      | CUSIP: 31418BFB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10920 | PA      | $10763.85     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE               | CUSIP: 443201AB4<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $265296.59    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8104                      | CUSIP: 3140XCAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    293809 | PA      | $258864.13    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6459                      | CUSIP: 3140XNE91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    580404 | PA      | $599930.79    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEH3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103622.21    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Virginia                                                           | UNIV OF VA-C-TXBL              | CUSIP: 915217WX7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $36326.71     | 0.00%             | 2117-09-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                | CUSIP: 22003BAP1<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $169181.39    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0201                      | CUSIP: 3142GQGK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97550 | PA      | $101596.25    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0538                      | CUSIP: 3142GQS45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153147 | PA      | $161475.73    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAJ4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $199326.87    | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173628.03    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WDW8<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95227.09     | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CG7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $197238.22    | 0.00%             | 2047-03-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MEAG TXB-PLT VOGTLE            | CUSIP: 626207YF5<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    226000 | PA      | $242279.50    | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1709                      | CUSIP: 3140Q83T0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32386 | PA      | $31646.73     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFL1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $452139.02    | 0.01%             | 2054-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iowa Health System                                                               | UNITYPOINT HLTH                | CUSIP: 91338CAA3<br>LEI: 549300M1J9QXG1NVRE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $92718.29     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-D Owner Trust                                       | TAOT 2025-D A3                 | CUSIP: 89231GAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119131.81    | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5207                      | CUSIP: 31418EYD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87424 | PA      | $82428.54     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                | CUSIP: 55279HAW0<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251294.20    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BY8<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125549.86    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K072 A2                   | CUSIP: 3137FEBQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98905.11     | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AH9<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62109.52     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82959                       | CUSIP: 36225FJD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11774 | PA      | $12022.98     | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BT1<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     24000 | PA      | $24343.81     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3183                      | CUSIP: 31418CRD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108274 | PA      | $103339.92    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR-BABS               | CUSIP: 64972FK88<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51221.10     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07786                      | CUSIP: 3128M96X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231726 | PA      | $225125.83    | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAB7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62708.59     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3                                     | GMALT 2025-3 A4                | CUSIP: 379965AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     37500 | PA      | $37498.93     | 0.00%             | 2029-08-20      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP               | CUSIP: 92939UAU0<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73619.93     | 0.00%             | 2056-05-15      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556DG4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    109000 | PA      | $107849.72    | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7768                      | CUSIP: 36179WTZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    383756 | PA      | $342578.77    | 0.01%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Strategic Credit Fund                                                    | OAKTREE STRATEG                | CUSIP: 67403AAG4<br>LEI: 2549006RRE0JC7G43241 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122185.63    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K143 A2                   | CUSIP: 3137H74A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $89606.18     | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AS8<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $91761.53     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                 | CUSIP: 43475RAP1<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $42108.06     | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BQ6<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189215.21    | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | TAOT 2023-B A3                 | CUSIP: 891941AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19972 | PA      | $20029.38     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2849                      | CUSIP: 31427QEX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    836851 | PA      | $854767.07    | 0.02%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST                          | CUSIP: 13063D3R7<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $108031.80    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | ANGLOGOLD HOLDS                | CUSIP: 03512TAF8<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |    200000 | PA      | $193491.65    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2025-B                                              | FORDO 2025-B A3                | CUSIP: 34532BAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119611.02    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82714                       | CUSIP: 36225FAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8146 | PA      | $8298.98      | 0.00%             | 2041-01-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DL9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    233000 | PA      | $196978.35    | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT6653                      | CUSIP: 3138WUMB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1197460 | PA      | $1097843.87   | 0.02%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255073                      | CUSIP: 31371LJS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8344 | PA      | $8565.69      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BC7<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $92506.68     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07941                      | CUSIP: 3128MAEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48532 | PA      | $48235.54     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDC6<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $220897.76    | 0.00%             | 2031-10-30      | Variable      | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783386                      | CUSIP: 36241LXP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     67485 | PA      | $68651.78     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAR4<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244969.19    | 0.00%             | 2033-03-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BM6<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200265.89    | 0.00%             | 2034-01-24      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048BV9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    350000 | PA      | $345641.21    | 0.01%             | 2028-10-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                | CUSIP: 78017TAB9<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    703000 | PA      | $690920.30    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C24                                                    | BBCMS 2024-C24 A5              | CUSIP: 07336VAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51208.14     | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                   | CUSIP: 052769AH9<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175647.10    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743756AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $55753.65     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0932                      | CUSIP: 3132DNA94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167783 | PA      | $143704.68    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LV1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $174123.56    | 0.00%             | 2056-02-03      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBC1<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $176658.65    | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2938                      | CUSIP: 31418CHQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114193 | PA      | $112014.60    | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4012                      | CUSIP: 3140W4N60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1381316 | PA      | $1370357.00   | 0.03%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital USA LLC                                                    | TOTALENERGI CAP                | CUSIP: 89158TAA7<br>LEI: 9845000979865101C194 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    259000 | PA      | $256699.62    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4321                      | CUSIP: 36179SYS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    697655 | PA      | $654574.91    | 0.01%             | 2047-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AR9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197766.76    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emory University                                                                 | EMORY UNIVERSITY               | CUSIP: 29157TAD8<br>LEI: 95MD72NUUVZ3P8PQ6919 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136616.71    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K094 A2                   | CUSIP: 3137FMTY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $265011.84    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAU1<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $265605.87    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNT4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20584000 | PA      | $20510026.25  | 0.38%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAW5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $400150.80    | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3698                      | CUSIP: 3140X7DC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35353 | PA      | $34601.64     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1109                      | CUSIP: 31416WGT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3533 | PA      | $3565.51      | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638AU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    325000 | PA      | $350864.17    | 0.01%             | 2037-03-14      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303MAC6<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1941000 | PA      | $1920847.82   | 0.04%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAR4<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150443.52    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4564                      | CUSIP: 31418ECA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    857557 | PA      | $756365.04    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCV1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13987000 | PA      | $13123739.84  | 0.24%             | 2028-08-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFK2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100473.67    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    300000 | PA      | $303511.13    | 0.01%             | 2027-10-13      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFC0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6550000 | PA      | $6299769.50   | 0.12%             | 2029-07-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QA2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176100.45    | 0.00%             | 2031-05-07      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBQ4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $61778.93     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A85733                      | CUSIP: 312932LN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13541 | PA      | $13507.38     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFG5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $456247.24    | 0.01%             | 2034-07-21      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                    | CUSIP: 69349LAS7<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140939.50    | 0.00%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VAR1<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396853.73    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5146                      | CUSIP: 3133KYWF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    274857 | PA      | $246090.69    | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDH9<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $202295.72    | 0.00%             | 2031-05-13      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6516                      | CUSIP: 3140QSG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    401840 | PA      | $400284.23    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                   | CUSIP: 115637AU4<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198368.96    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00569                      | CUSIP: 31292GT22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        55 | PA      | $55.70        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EE5<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $199700.26    | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBT8<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    713000 | PA      | $722895.81    | 0.01%             | 2034-02-26      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK35                                                                  | BANK 2021-BN35 A5              | CUSIP: 06540CBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88320.49     | 0.00%             | 2064-06-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Solutions Inc                                                             | JACOBS SOLUTIONS               | CUSIP: 46982LAB4<br>LEI: 254900E3KHXCC2C8K272 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $267765.54    | 0.00%             | 2036-03-03      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                            | JACKSON FIN INC                | CUSIP: 46817MAL1<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $222498.59    | 0.00%             | 2031-11-23      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6317                      | CUSIP: 3140QSAT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305410 | PA      | $303082.01    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-D Owner Trust                                       | TAOT 2023-D A4                 | CUSIP: 89239FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51022.45     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP               | CUSIP: 43849RAF2<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $261814.47    | 0.00%             | 2033-03-16      | Fixed         | 4.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8246                      | CUSIP: 3132DWET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    590656 | PA      | $586398.34    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 702435                      | CUSIP: 31401ALQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3440 | PA      | $3529.27      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAQ8<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $100329.81    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4355                      | CUSIP: 31418DZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2389437 | PA      | $1940735.91   | 0.04%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAF1<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $198142.72    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $295101.65    | 0.01%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CBB7<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247388.85    | 0.00%             | 2036-02-12      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SA7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7589000 | PA      | $5593330.16   | 0.10%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A12595                      | CUSIP: 31296L3C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24790 | PA      | $25126.10     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RT7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6177500 | PA      | $4025027.34   | 0.07%             | 2046-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199752.32    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CM2<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $322585.44    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXU8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202932.41    | 0.00%             | 2034-06-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1511 A3                 | CUSIP: 3137FLYK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $210243.35    | 0.00%             | 2034-03-25      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DQ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $230210.93    | 0.00%             | 2047-05-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAF6<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59025.54     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CW8<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $212992.00    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECD5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    375000 | PA      | $390612.75    | 0.01%             | 2028-11-02      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7386                      | CUSIP: 3140XBF47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43700 | PA      | $40662.79     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448DA6<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194600.53    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                | CUSIP: 72147KAJ7<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287235.58    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604CA9<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149937.78    | 0.00%             | 2036-01-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EB2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358367.91    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCQ5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $248355.32    | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7553                      | CUSIP: 3132DVMA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    572420 | PA      | $511671.80    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12668000 | PA      | $12043507.12  | 0.22%             | 2028-02-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK18                                                                  | BANK 2019-BN18 A4              | CUSIP: 065402BC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96253.53     | 0.00%             | 2062-05-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457BX7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190086.74    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462737                      | CUSIP: 36208WBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       302 | PA      | $313.96       | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Private Export Funding Corp                                                      | PRIVATE EXPT FDG               | CUSIP: 742651EC2<br>LEI: CYQE6SAYPFKNQJ6FMH60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98194.81     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEY8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127942.43    | 0.00%             | 2031-06-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | PRICELINE GROUP                | CUSIP: 741503BC9<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98773.41     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WBA9<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    300000 | PA      | $191256.76    | 0.00%             | 2061-02-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8405                      | CUSIP: 3138WJKT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53645 | PA      | $51165.30     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95121                      | CUSIP: 312943VN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7243 | PA      | $7217.52      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAV6<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    241000 | PA      | $232661.72    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7557                      | CUSIP: 3132DVME2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    315495 | PA      | $307602.15    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                 | CUSIP: 586054AD0<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65136.36     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5371                      | CUSIP: 3140X86H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57307 | PA      | $51404.69     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDH5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179321.69    | 0.00%             | 2035-07-26      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                 | CUSIP: 127097AN3<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47683.68     | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAQ3<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $57218.83     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK46                                                                  | BANK 2023-BNK46 A4             | CUSIP: 06541DBH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104026.19    | 0.00%             | 2056-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0041                      | CUSIP: 3142J6BK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    493092 | PA      | $502284.24    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AG1<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118089.10    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XDU7<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $152373.97    | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2272                      | CUSIP: 36179QQZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5899 | PA      | $5805.57      | 0.00%             | 2029-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4154                      | CUSIP: 3140X7TL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65949 | PA      | $54190.60     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    904000 | PA      | $913569.54    | 0.02%             | 2032-07-02      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJW2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11055000 | PA      | $11105092.97  | 0.20%             | 2029-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBL9<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225949.64    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EZ1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    375000 | PA      | $375101.21    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CG9<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80473.64     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABB8<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $129682.53    | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                    | CUSIP: 98138HAG6<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198218.11    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FG3<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97987.21     | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 00440EAQ0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84040.42     | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VBB1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $110886.11    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DP2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507379.39    | 0.01%             | 2028-03-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0531                      | CUSIP: 3132ACSU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181727 | PA      | $169950.05    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                         | WOART 2023-A A3                | CUSIP: 98164JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16133 | PA      | $16160.72     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCZ6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    288000 | PA      | $283144.06    | 0.01%             | 2032-02-03      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BL3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88018.93     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4653                      | CUSIP: 36179TE27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    184999 | PA      | $176676.09    | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 26443TAF3<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25020.47     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08716                      | CUSIP: 3128MJYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48558 | PA      | $45268.98     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV OF TEXAS SYS BRD          | CUSIP: 91514AGU3<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $37082.56     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0538                      | CUSIP: 3132CWS39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98403 | PA      | $93299.86     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBJ4<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206554.01    | 0.00%             | 2030-01-09      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8346                      | CUSIP: 36179XHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    977835 | PA      | $922462.39    | 0.02%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8378                      | CUSIP: 3132D6JX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    517078 | PA      | $520775.36    | 0.01%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAH5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175312.06    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                 | CUSIP: 649322AJ3<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $55370.46     | 0.00%             | 2060-08-01      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCE8<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $174212.26    | 0.00%             | 2031-01-12      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642AZ6<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $140980.94    | 0.00%             | 2051-05-10      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97473                      | CUSIP: 312946JS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46644 | PA      | $46488.01     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4174                      | CUSIP: 3140QBT81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100930 | PA      | $96172.80     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC               | CUSIP: 50212YAM6<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99164.97     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlyle Secured Lending Inc                                                      | CARLYLE SECURED                | CUSIP: 872280AA0<br>LEI: 5493003POT0JT6WD1D83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49584.77     | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7572000 | PA      | $7330642.50   | 0.13%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4653                      | CUSIP: 3140XLE38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462721 | PA      | $467312.98    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3998                      | CUSIP: 3142GUNQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309064 | PA      | $314521.65    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5622                      | CUSIP: 31418FG84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    804141 | PA      | $803540.82    | 0.01%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6395                      | CUSIP: 3140QSC90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297758 | PA      | $295581.44    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8648                      | CUSIP: 36179XTD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    744760 | PA      | $756496.96    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMM8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305799.21    | 0.01%             | 2036-01-24      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3831                      | CUSIP: 31418DHH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149728 | PA      | $140903.20    | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YDY8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $536613.95    | 0.01%             | 2045-01-27      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778794                      | CUSIP: 36176W7F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    182914 | PA      | $172501.62    | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JC8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $380218.12    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3651                      | CUSIP: 3138WDBV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17937 | PA      | $17793.01     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RCJ4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101288.32    | 0.00%             | 2036-06-06      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFH2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $123645.75    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HD8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178573.14    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                    | CUSIP: 05379BAQ0<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60468.29     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2315                      | CUSIP: 3140W2SD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    720479 | PA      | $736533.31    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 88339WAC0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225439.92    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCK8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    760000 | PA      | $662410.06    | 0.01%             | 2046-08-21      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CY4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    422000 | PA      | $248666.57    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CN8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $615803.64    | 0.01%             | 2045-07-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5185                      | CUSIP: 3138MLXP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5624 | PA      | $5555.66      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                        | CUSIP: 38152BAE1<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $101250.08    | 0.00%             | 2029-01-31      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M14 A2                | CUSIP: 3136AY2H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50483 | PA      | $49464.46     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                       | CUSIP: 654106AK9<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188949.21    | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allina Health System                                                             | ALLINA HEALTH                  | CUSIP: 01959LAC6<br>LEI: 5493001V00JCD7SQ0G44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57698.28     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-B-1                   | CUSIP: 64966Q7G9<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $101473.80    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE6394                      | CUSIP: 3133BGC71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89084 | PA      | $88445.65     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 A4               | CUSIP: 95000YAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147876.23    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82405                       | CUSIP: 36225EU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       809 | PA      | $824.59       | 0.00%             | 2039-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5880                      | CUSIP: 31418FRA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2154809 | PA      | $2194980.93   | 0.04%             | 2055-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1601                      | CUSIP: 36179NX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    138161 | PA      | $132993.12    | 0.00%             | 2044-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6339                      | CUSIP: 3140XABH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138179 | PA      | $127975.28    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5613                      | CUSIP: 31418FGX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    517091 | PA      | $510241.31    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old National Bancorp/IN                                                          | OLD NATL BANCORP               | CUSIP: 68003DAA3<br>LEI: 549300MMK90CL5KMVX16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $58778.84     | 0.00%             | 2036-02-15      | Variable      | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4182                      | CUSIP: 31418DUG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2798429 | PA      | $2278171.61   | 0.04%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736666                      | CUSIP: 3620AQMP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     76596 | PA      | $76160.45     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JK7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73735.71     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5355                      | CUSIP: 3138WE5R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30245 | PA      | $29413.83     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AR0<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $208357.68    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EJ8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    130000 | PA      | $127847.53    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03808                      | CUSIP: 3128M5R51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9140 | PA      | $9591.24      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1                        | GMCAR 2025-1 A3                | CUSIP: 362955AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100552.92    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DG6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000 | PA      | $304873.22    | 0.01%             | 2031-01-16      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEV2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $180997.76    | 0.00%             | 2045-05-26      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0308                      | CUSIP: 3618N5KW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1054485 | PA      | $1061546.11   | 0.02%             | 2055-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AQ7<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $58685.80     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 A3                | CUSIP: 80286PAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      7160 | PA      | $7164.56      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995653                      | CUSIP: 31416CBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17372 | PA      | $18238.34     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1170                      | CUSIP: 3138AEJQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9734 | PA      | $9885.43      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 00440EAH0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $224675.47    | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBX6<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1730000 | PA      | $1665408.05   | 0.03%             | 2029-11-21      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12592BAV6<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197569.40    | 0.00%             | 2030-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555DJ0<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197179.52    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515AS3<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52834.24     | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HCB3<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $201196.01    | 0.00%             | 2035-06-29      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604734                      | CUSIP: 36200MY72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       268 | PA      | $270.03       | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BH4<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $163333.97    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259386.28    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EQ6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $52609.85     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3592                      | CUSIP: 3132DQ7D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341848 | PA      | $346028.07    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAK5<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $123962.18    | 0.00%             | 2045-08-25      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                                                                  | ROSS STORES INC                | CUSIP: 778296AG8<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175414.92    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                  | CUSIP: 460146CQ4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $157489.35    | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CY6<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254105.52    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AP3<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $101993.57    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1779                      | CUSIP: 3138EH6R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11380 | PA      | $11684.87     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AP0<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202345.53    | 0.00%             | 2033-07-05      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFK3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $187940.44    | 0.00%             | 2044-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KP1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $153413.25    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                 | CUSIP: 649322AD6<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $58132.32     | 0.00%             | 2056-08-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8341                      | CUSIP: 3140QUHT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207237 | PA      | $215909.25    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                                                               | BMO 2025-C11 A5                | CUSIP: 05613XAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110000 | PA      | $114527.61    | 0.00%             | 2058-02-15      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QK0391                      | CUSIP: 3133D3NG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83778 | PA      | $73832.05     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Finance Corp                                                       | TOLL BR FIN CORP               | CUSIP: 88947EAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249067.80    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBA8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $975495.90    | 0.02%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22                                         | WFRBS 2014-C22 B               | CUSIP: 92890KBF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23296.34     | 0.00%             | 2057-09-15      | Variable      | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BJ0<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203355.72    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8070                      | CUSIP: 3132D56F4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107249 | PA      | $101346.87    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN               | CUSIP: 829932AD4<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147620.11    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ER4Q1<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $100698.20    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587EB9<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    312000 | PA      | $320197.29    | 0.01%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3800                      | CUSIP: 31418DGJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109492 | PA      | $103038.75    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1977                      | CUSIP: 3140QMFT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375938 | PA      | $345827.88    | 0.01%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2839                      | CUSIP: 3140QNEM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239372 | PA      | $195693.37    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A1 A                | CUSIP: 14041NGF2<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    326000 | PA      | $324029.49    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                  | CUSIP: 95709TAP5<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98849.58     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $98888.97     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KR1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $223542.98    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AE4<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $48815.42     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO               | CUSIP: 665859AT1<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99241.90     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4920                      | CUSIP: 31418EPE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    219537 | PA      | $224899.34    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AX1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $702708.46    | 0.01%             | 2052-10-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04247                      | CUSIP: 31292LWG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56007 | PA      | $51552.95     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 753803                      | CUSIP: 31403NNU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17904 | PA      | $18133.72     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4544                      | CUSIP: 3142GVBN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    781185 | PA      | $805757.46    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QA9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    890000 | PA      | $802286.33    | 0.01%             | 2039-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2620                      | CUSIP: 3140XH4E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290710 | PA      | $289675.19    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SE4<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    275000 | PA      | $276174.04    | 0.01%             | 2033-09-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K068 A2                   | CUSIP: 3137FBBX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $123583.70    | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K543 A2                   | CUSIP: 3137HMC65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $100282.77    | 0.00%             | 2030-06-25      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJZ3<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1426554.30   | 0.03%             | 2029-06-14      | Variable      | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BM9<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117314.10    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160BU7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $159588.54    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAS8<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    432000 | PA      | $443078.36    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                        | CUSIP: 38152BAC5<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $113680.37    | 0.00%             | 2030-05-06      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RCG0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    169000 | PA      | $167326.47    | 0.00%             | 2030-01-22      | Variable      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4945                        | CUSIP: 36202FP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    234480 | PA      | $226994.81    | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT GOLDCORP               | CUSIP: 651639AW6<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105854.46    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K092 A2                   | CUSIP: 3137FLYV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $219696.95    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4693                      | CUSIP: 3132DSGA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344610 | PA      | $357125.86    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECA1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    325000 | PA      | $333616.70    | 0.01%             | 2033-08-09      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AN1<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50363.33     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BK0<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $133602.78    | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA8275                      | CUSIP: 36178GFQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19591 | PA      | $18421.91     | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764AH0<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $216413.39    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP               | CUSIP: 03939AAA5<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    200000 | PA      | $142751.79    | 0.00%             | 2050-06-30      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1873                      | CUSIP: 3140XHCK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213121 | PA      | $190503.80    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AR0<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198400.86    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397G49<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505930.08    | 0.01%             | 2029-11-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX4902                      | CUSIP: 3138Y6NU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105494 | PA      | $98891.87     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GK3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    823000 | PA      | $828027.02    | 0.02%             | 2035-03-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2678                      | CUSIP: 36179Q6P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    491932 | PA      | $462417.49    | 0.01%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCK9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $519724.39    | 0.01%             | 2052-11-09      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967PF2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $456912.16    | 0.01%             | 2030-02-13      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5114                      | CUSIP: 3133KYVF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    422552 | PA      | $369659.89    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT               | CUSIP: 773903AH2<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98084.23     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3228                      | CUSIP: 3140X6SS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242256 | PA      | $228755.53    | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7273                      | CUSIP: 31417ECK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64979 | PA      | $59853.36     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4032                      | CUSIP: 3140J8PS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73819 | PA      | $68919.41     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $288582.36    | 0.01%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3662                      | CUSIP: 36179SB71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     88630 | PA      | $80283.00     | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY               | CUSIP: 431282AU6<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $248837.51    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 7.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: 05946KAN1<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $225642.65    | 0.00%             | 2034-11-15      | Variable      | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8298                      | CUSIP: 3132DWGF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    665401 | PA      | $644595.98    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256598                      | CUSIP: 31371M7K7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45930 | PA      | $47985.75     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL               | CUSIP: 49338LAE3<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125095.07    | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAU5<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98259.96     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAF9<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $197846.71    | 0.00%             | 2030-07-29      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09029                      | CUSIP: 31292SA67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    487868 | PA      | $448485.56    | 0.01%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDS5<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    148000 | PA      | $145271.13    | 0.00%             | 2037-05-12      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO -B           | CUSIP: 38122NB76<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    130000 | PA      | $118888.45    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDQ0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $198150.18    | 0.00%             | 2044-07-09      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CZ3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45357.44     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756AL0<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479867.57    | 0.01%             | 2027-08-12      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                | CUSIP: 313747AV9<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $127761.95    | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund                            | TX ST TRANSN-1ST TIER          | CUSIP: 88283LHU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $178041.80    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAK9<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76084.95     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CP9<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    574000 | PA      | $567497.71    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 4651387N9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $168749.85    | 0.00%             | 2043-01-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824AY6<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252850.83    | 0.00%             | 2040-05-27      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1083                      | CUSIP: 3140XGFZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308606 | PA      | $264318.23    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE               | CUSIP: 443201AC2<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101117.21    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2024-1 A                 | CUSIP: 02582JKH2<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405263.88    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5125                      | CUSIP: 3133KYVS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200830 | PA      | $175244.95    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CM9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126030.37    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                      | CUSIP: 00817YAG3<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107983.92    | 0.00%             | 2037-12-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GG6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178848.59    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                      | CUSIP: 98419MAM2<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95944.40     | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AB9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200265.45    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AG6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $158787.90    | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: 85771PAL6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    125000 | PA      | $102489.74    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 45905CAA2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    250000 | PA      | $257993.90    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EJ5<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176384.03    | 0.00%             | 2031-08-05      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7269                      | CUSIP: 3138WHCF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17589 | PA      | $17020.40     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18438                      | CUSIP: 3128MMPY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5764 | PA      | $5714.58      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8R6<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $287695.24    | 0.01%             | 2063-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GH5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150343.66    | 0.00%             | 2030-07-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKU4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7766200 | PA      | $7995848.94   | 0.15%             | 2031-05-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AH4<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    578000 | PA      | $571809.17    | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Convention Center Hotel Development Corp                                  | DALLAS CONV CTR                | CUSIP: 235417AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $83203.62     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 7.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BL1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    115000 | PA      | $117085.21    | 0.00%             | 2035-02-21      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CD4<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138318.23    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Texas                                                                   | TX TRANS COMM BABS             | CUSIP: 882722KF7<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    168716 | PA      | $172836.04    | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables Owner                                                    | NAROT 2025-A A3                | CUSIP: 65481GAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50316.59     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR6                             | JPMDB 2019-COR6 A4             | CUSIP: 48129RAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $159281.43    | 0.00%             | 2052-11-13      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YCA1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $140217.11    | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP0525                      | CUSIP: 3138M3SP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65318 | PA      | $61558.23     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780ED4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    300000 | PA      | $286114.90    | 0.01%             | 2036-04-16      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGJ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4790000 | PA      | $4723763.26   | 0.09%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BB8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188613.51    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0206                      | CUSIP: 3618N5GQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    265912 | PA      | $270613.11    | 0.00%             | 2055-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413BB1<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    615000 | PA      | $635493.31    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5451                      | CUSIP: 3140QRBV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125662 | PA      | $128794.09    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555678                      | CUSIP: 31385XJX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10262 | PA      | $10387.41     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                                         | F&G ANNUITIES                  | CUSIP: 30190AAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $80531.96     | 0.00%             | 2034-10-04      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BF1<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149765.53    | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDL0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $220699.98    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72737.32     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CW6<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204353.48    | 0.00%             | 2032-02-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAG2<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85786.67     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4520                      | CUSIP: 31418EAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457338 | PA      | $397945.36    | 0.01%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6902                      | CUSIP: 31417DU43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42606 | PA      | $39346.83     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BR2<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171054.24    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8503                      | CUSIP: 3132DWNU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    663482 | PA      | $625521.24    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4399                      | CUSIP: 31418D3H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2232255 | PA      | $1892026.27   | 0.03%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K505 A2                   | CUSIP: 3137HACX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140000 | PA      | $141563.34    | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAZ4<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $279026.17    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCC8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452142.07    | 0.01%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 2 4/26                    | CUSIP: 21H020642<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    620000 | PA      | $510778.26    | 0.01%             | 2026-04-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0057                      | CUSIP: 3142J6B36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800391 | PA      | $815312.22    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04699                      | CUSIP: 3128M6RU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5124 | PA      | $5208.85      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BR0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $334461.05    | 0.01%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO               | CUSIP: 30161MAJ2<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75148.10     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848285                      | CUSIP: 31300LF26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1968 | PA      | $2064.83      | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2                                      | CGCMT 2018-B2 A4               | CUSIP: 17327FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272162.77    | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9907                      | CUSIP: 36180AAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    691943 | PA      | $705257.87    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BN2<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $356758.44    | 0.01%             | 2028-05-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2017-C6 AM               | CUSIP: 23312JAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48494.60     | 0.00%             | 2050-06-10      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAF1<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321391.19    | 0.01%             | 2028-04-11      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7919                      | CUSIP: 3133KPYQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60565 | PA      | $57236.64     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gerdau Trade Inc                                                                 | GERDAU TRADE INC               | CUSIP: 37373WAE0<br>LEI: 5493008RWEW71JB0LO29 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    150000 | PA      | $151886.81    | 0.00%             | 2035-06-09      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020BD8<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $268540.91    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4442                      | CUSIP: 3138LU5C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10179 | PA      | $10628.06     | 0.00%             | 2042-09-01      | Floating      | 6.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M15 ATS2              | CUSIP: 3136AY6U2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199836 | PA      | $197631.01    | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 02557TAF6<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $208209.38    | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K762 A2                   | CUSIP: 3137HNTK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1500000 | PA      | $1495068.15   | 0.03%             | 2032-09-25      | Variable      | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6981                      | CUSIP: 3132DUXJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158732 | PA      | $160287.54    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0565                      | CUSIP: 3140Y6TX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    539858 | PA      | $547771.56    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18512                      | CUSIP: 3128MMSA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12175 | PA      | $12019.25     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFT7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350816.45    | 0.01%             | 2035-07-19      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5466                      | CUSIP: 36179UCB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    301330 | PA      | $287302.86    | 0.01%             | 2048-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI               | CUSIP: 31620RAJ4<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94053.79     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726323                      | CUSIP: 3620AC4G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11053 | PA      | $11241.11     | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K757 A2                   | CUSIP: 3137HH5X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $226238.74    | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3527                      | CUSIP: 31418C4M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45411 | PA      | $45718.02     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807EA1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    583000 | PA      | $583764.26    | 0.01%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAC1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $94982.98     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K526 A2                   | CUSIP: 3137HDXL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $252515.23    | 0.00%             | 2029-07-25      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AE7025                      | CUSIP: 36181AYW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     51546 | PA      | $47332.41     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO               | CUSIP: 03740LAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    225000 | PA      | $230623.81    | 0.00%             | 2033-02-28      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN               | CUSIP: 66988AAG9<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $198267.53    | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448DB4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396533.78    | 0.01%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q01798                      | CUSIP: 3132GE7K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27429 | PA      | $27337.91     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 615447                      | CUSIP: 36290RWG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2353 | PA      | $2348.70      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DY3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443040.99    | 0.01%             | 2030-08-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642BE2<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197256.31    | 0.00%             | 2035-11-06      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KY6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198841.92    | 0.00%             | 2033-02-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8352000 | PA      | $8460967.46   | 0.16%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBV7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202420.34    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CF8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $259977.71    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7556                      | CUSIP: 3140XBME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67832 | PA      | $62545.77     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92179                      | CUSIP: 312940M48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20455 | PA      | $20799.35     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780732                      | CUSIP: 36225AY53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        76 | PA      | $76.64        | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759137                      | CUSIP: 36230UEJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     51994 | PA      | $50158.37     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GLU1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $314013.61    | 0.01%             | 2034-09-15      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                   | CUSIP: 165167DH7<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76155.11     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2024-A2 A                | CUSIP: 161571HW7<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101123.57    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5077                      | CUSIP: 3133KYUA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    618090 | PA      | $543721.37    | 0.01%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DX7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    175000 | PA      | $177347.53    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DG0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $101205.45    | 0.00%             | 2065-10-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K763 A2                   | CUSIP: 3137HPET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $147835.11    | 0.00%             | 2032-10-25      | Variable      | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LBC9<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248318.50    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBZ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $65686.32     | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C7                                   | WFCM 2025-5C7 AS               | CUSIP: 95004XAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     30000 | PA      | $30406.67     | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75410.51     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $192337.87    | 0.00%             | 2035-03-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAV0<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145067.78    | 0.00%             | 2034-09-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP               | CUSIP: 337932AP2<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135122.93    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7375                      | CUSIP: 31417EFR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10922 | PA      | $10789.32     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FM5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1350000 | PA      | $1466806.64   | 0.03%             | 2030-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M4 A2                 | CUSIP: 3136BLP79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $138796.28    | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4681                      | CUSIP: 3132A5FW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126480 | PA      | $109099.88    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271BD0<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93110.82     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9541                      | CUSIP: 36179YS62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    214502 | PA      | $216909.94    | 0.00%             | 2054-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAY3<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     94000 | PA      | $93116.59     | 0.00%             | 2030-02-02      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                 | CUSIP: 05329WAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73997.03     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VBB5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    203000 | PA      | $211153.36    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBD9<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89912.83     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEV3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3250000 | PA      | $3334667.70   | 0.06%             | 2028-10-18      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBV9<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $581610.52    | 0.01%             | 2049-01-23      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0480                      | CUSIP: 3133BMQ99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125202 | PA      | $124405.87    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAX4<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $90082.55     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BQ5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $201193.63    | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8038                      | CUSIP: 3140XB4Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216969 | PA      | $192722.22    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5761                      | CUSIP: 31418FMK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    743271 | PA      | $757127.55    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114BT4<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $280056.75    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 7.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAP6<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126106.15    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BX6<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    147000 | PA      | $144888.47    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4094                      | CUSIP: 31418DRQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121883 | PA      | $110294.62    | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CCD9<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $117829.93    | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6574                      | CUSIP: 3140XAJU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312339 | PA      | $266686.40    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD9682                      | CUSIP: 31418XXL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2781 | PA      | $2902.49      | 0.00%             | 2040-08-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8097                      | CUSIP: 3132DV7J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    946109 | PA      | $770217.71    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AU3<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $132936.70    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0215                      | CUSIP: 3138EGGZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82174 | PA      | $81787.18     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KH6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    205000 | PA      | $210466.65    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7519                      | CUSIP: 3132DVK87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    460386 | PA      | $429255.89    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25                                                   | BBCMS 2024-5C25 A3             | CUSIP: 05554VAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    320000 | PA      | $330523.74    | 0.01%             | 2057-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABL6<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71783.38     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Public School Building Authority                                           | STATE PUB SCH-A-QSCB           | CUSIP: 85732PBZ2<br>LEI: 5493006JN0UR7OGWTO86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     49000 | PA      | $49590.89     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002AS0<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103313.58    | 0.00%             | 2035-05-09      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                       | CUSIP: 654106AM5<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    504000 | PA      | $350807.39    | 0.01%             | 2050-03-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698375                      | CUSIP: 36296Q2G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41280 | PA      | $41072.76     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 867224AB3<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $75410.62     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Israel                                                                  | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JXM8<br>LEI: 213800T8ZHTFZIBYPE21 | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $183404.48    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101861.99    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1733                      | CUSIP: 3140XG4T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144763 | PA      | $128269.04    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610BJ3<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $121394.55    | 0.00%             | 2031-03-05      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7992000 | PA      | $8128425.92   | 0.15%             | 2032-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CB9<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $193772.78    | 0.00%             | 2031-01-29      | Variable      | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                    | CUSIP: 023608AR3<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    243000 | PA      | $245694.39    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                                        | BRIGHTHOUSE FINA               | CUSIP: 10922NAF0<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $117343.93    | 0.00%             | 2047-06-22      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5109                      | CUSIP: 3133KYVA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88542 | PA      | $79742.04     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2025-B                                            | MBALT 2025-B A3                | CUSIP: 58770XAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    270000 | PA      | $268539.27    | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525AU7<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396267.61    | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08708                      | CUSIP: 3128MJYE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29588 | PA      | $29151.76     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9016                      | CUSIP: 36179YAR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1010456 | PA      | $1005658.08   | 0.02%             | 2053-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $121840.41    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 448335                      | CUSIP: 36208EBC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       190 | PA      | $197.55       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7528                      | CUSIP: 3132DVLH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    483430 | PA      | $397030.35    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CY4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    336000 | PA      | $335649.49    | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 759405                      | CUSIP: 31403VU64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12787 | PA      | $13132.60     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KJ9<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450723.37    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735578                      | CUSIP: 31402RFT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47001 | PA      | $47661.34     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7920                      | CUSIP: 3140XBYS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86010 | PA      | $77392.70     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081FX0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $137541.80    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBW9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201435.87    | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAU9<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100785.06    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                    | CUSIP: 443510AL6<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $102240.80    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAU7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $342673.67    | 0.01%             | 2039-09-19      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basin Electric Power Cooperative                                                 | BASIN ELEC POWER               | CUSIP: 070101AJ9<br>LEI: 5493002CLOJ5KYT5GB16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146336.30    | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBV1<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198786.55    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6614                      | CUSIP: 3132DUK30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    219780 | PA      | $231642.51    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EX3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    345000 | PA      | $354410.18    | 0.01%             | 2036-05-13      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0215                      | CUSIP: 31419AGZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72305 | PA      | $70649.74     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC43                                    | CGCMT 2019-GC43 A4             | CUSIP: 17328HBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $258734.71    | 0.00%             | 2052-11-10      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCQ7<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101689.84    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9226                      | CUSIP: 3140XDHC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51884 | PA      | $46604.34     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BL7<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $131908.77    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JBD9<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $187500.62    | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BU9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $108984.68    | 0.00%             | 2060-06-03      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8092                      | CUSIP: 3132DV7D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    251091 | PA      | $222952.93    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HF3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $239693.42    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL             | CUSIP: 13063DC48<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $96193.62     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DZ9<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $207979.05    | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8511                      | CUSIP: 3132D6N48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190291 | PA      | $175370.95    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BM5<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $92407.76     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE-UNR          | CUSIP: 47770VCW8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |      5000 | PA      | $4187.66      | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA               | CUSIP: 03938LBF0<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    180000 | PA      | $198704.06    | 0.00%             | 2032-11-29      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAF8<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    132000 | PA      | $127762.86    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6474                      | CUSIP: 36179VFP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    541358 | PA      | $484454.30    | 0.01%             | 2050-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EM5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $446009.34    | 0.01%             | 2030-07-22      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAN5<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203131.72    | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG1387                      | CUSIP: 3133C1RG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175451 | PA      | $177191.86    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BK7<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150270.50    | 0.00%             | 2052-09-01      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5735                      | CUSIP: 31418FLR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    369471 | PA      | $371261.77    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783095                      | CUSIP: 36241LNL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15551 | PA      | $15019.18     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5827                      | CUSIP: 31418FPM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    402079 | PA      | $392370.81    | 0.01%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAT9<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $395086.77    | 0.01%             | 2027-12-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AF8<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $126920.50    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC               | CUSIP: 87165BAZ6<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97090.23     | 0.00%             | 2032-02-25      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4446                      | CUSIP: 31418D5G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210728 | PA      | $183783.00    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                  | CUSIP: 85440KAA2<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $154873.55    | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6153                      | CUSIP: 36179UZS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    721274 | PA      | $646811.36    | 0.01%             | 2049-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EX1<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1547000 | PA      | $1506533.99   | 0.03%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RBC7<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $370924.17    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3377                      | CUSIP: 3138WCXF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29095 | PA      | $27282.60     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S               | CUSIP: 913903BB5<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98885.29     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EJ7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    180000 | PA      | $158713.41    | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q19696                      | CUSIP: 3132JBGE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49847 | PA      | $45715.20     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAV4<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    225000 | PA      | $184979.54    | 0.00%             | 2047-12-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 990906                      | CUSIP: 31415VYB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32566 | PA      | $33512.54     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8568                      | CUSIP: 31417VQW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65685 | PA      | $65422.08     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AT0<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     51000 | PA      | $49452.25     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAM1<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $108782.17    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank USA NA                                                                 | HSBC BANK USA NA               | CUSIP: 4042Q1AD9<br>LEI: 1IE8VN30JCEQV1H4R804 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $278634.83    | 0.01%             | 2039-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YCC7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    203000 | PA      | $197405.12    | 0.00%             | 2065-12-04      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                   | CUSIP: 7591EPAV2<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100128.81    | 0.00%             | 2035-09-06      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3773                      | CUSIP: 31427RFP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875150 | PA      | $866839.26    | 0.02%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAR8<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99128.59     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PFJ0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $474467.63    | 0.01%             | 2037-01-22      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1                                      | CGCMT 2016-C1 A4               | CUSIP: 17290YAR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    118646 | PA      | $118474.16    | 0.00%             | 2049-05-10      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                  | CUSIP: 703481AC5<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50099.18     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAH6<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74093.85     | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 5.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBU3<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    350000 | PA      | $269093.64    | 0.00%             | 2050-09-17      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care LP                                                             | SABRA HEALTH CAR               | CUSIP: 78574MAA1<br>LEI: 549300OVKLRFSIQG0H81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135431.40    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5109                      | CUSIP: 3140J9VB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27868 | PA      | $27213.23     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                    | CUSIP: 43358BAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $602524.29    | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38456                      | CUSIP: 31297UMD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4425 | PA      | $4458.17      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCU3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $139032.54    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAN3<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $274026.75    | 0.01%             | 2034-02-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON FINANCING                | CUSIP: 25179SAD2<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $183871.63    | 0.00%             | 2031-09-30      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0362                      | CUSIP: 3138EGML5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17225 | PA      | $18033.21     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAQ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $159524.99    | 0.00%             | 2051-03-24      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFE0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $451481.17    | 0.01%             | 2034-04-21      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3946                      | CUSIP: 31427RL40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    466374 | PA      | $462236.93    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82795                       | CUSIP: 36225FC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7723 | PA      | $7886.75      | 0.00%             | 2041-04-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAS2<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98540.48     | 0.00%             | 2056-06-15      | Variable      | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CD4<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $265011.65    | 0.00%             | 2060-06-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DQ0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $305733.82    | 0.01%             | 2031-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4157                      | CUSIP: 31418DTP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1680967 | PA      | $1299253.55   | 0.02%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE               | CUSIP: 134429BH1<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $106235.00    | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Finance Sarl                                                               | NVENT FINANCE                  | CUSIP: 67078AAD5<br>LEI: 549300KO1OQ4MVFB6X02 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $99769.23     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0262                      | CUSIP: 3140Y6JG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1808917 | PA      | $1866382.01   | 0.03%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT30<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301831.31    | 0.01%             | 2027-08-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5113                      | CUSIP: 3133KYVE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202294 | PA      | $171261.36    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M10 A2                | CUSIP: 3136BMXZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215292 | PA      | $189756.34    | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8307                      | CUSIP: 3132DWGQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    535774 | PA      | $530451.08    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TBJ5<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104662.40    | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 70109HAN5<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $172678.03    | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                     | CUSIP: 260003AP3<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71153.56     | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAS8<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $228608.58    | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K744 A2                   | CUSIP: 3137H1Z33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94495 | PA      | $89800.01     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7508                      | CUSIP: 3132DVKV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222632 | PA      | $207230.09    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY               | CUSIP: 007944AG6<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $33445.76     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0746                      | CUSIP: 3618N5ZL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1207761 | PA      | $1216697.61   | 0.02%             | 2055-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3936                      | CUSIP: 3140X7LS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20336 | PA      | $19440.15     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDB2<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    780000 | PA      | $809633.63    | 0.01%             | 2034-07-06      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4516                      | CUSIP: 3140X8AS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112850 | PA      | $104516.56    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EV1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $136388.48    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15537                      | CUSIP: 3128MELS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8394 | PA      | $8309.16      | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XAM7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    852000 | PA      | $746745.96    | 0.01%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEF7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109015.98    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160BC2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152456.20    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BC5<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81559.38     | 0.00%             | 2047-01-30      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAW8<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $196499.73    | 0.00%             | 2054-09-18      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828YS3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2351000 | PA      | $2185144.29   | 0.04%             | 2029-11-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                           | CGCMT 2017-B1 AS               | CUSIP: 17326CBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48870.97     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBB4<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $373885.29    | 0.01%             | 2029-10-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBJ9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61866.97     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                       | BBCMS 2019-C4 AS               | CUSIP: 07335CAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23171.35     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBD5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37655.66     | 0.00%             | 2047-09-30      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JC8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $354159.74    | 0.01%             | 2030-05-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2086                      | CUSIP: 3138EJJ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1427 | PA      | $1489.81      | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howard University                                                                | HOWARD UNIV                    | CUSIP: 442851BH3<br>LEI: 5493000EDHIQDJSTOF89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41659.24     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                 | CUSIP: 127097AL7<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $107446.49    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5764                      | CUSIP: 36179UMM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     99854 | PA      | $98182.64     | 0.00%             | 2049-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FP0042                      | CUSIP: 3140XTBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302219 | PA      | $246033.09    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AR7<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $107446.79    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7039                      | CUSIP: 3138WGZD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45435 | PA      | $44709.99     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0977                      | CUSIP: 3140XGCP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    394623 | PA      | $352619.67    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP               | CUSIP: 49427RAP7<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182543.05    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044CN9<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48864.01     | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280AQ2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    750000 | PA      | $701709.76    | 0.01%             | 2044-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPC9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19200500 | PA      | $19052746.20  | 0.35%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4665                      | CUSIP: 3140XLFF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168009 | PA      | $167224.99    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AP0<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99325.80     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Economic Development Corp                                               | MARYLAND ST ECON DEV           | CUSIP: 574205JJ0<br>LEI: 549300JJ16DDBSZWSN94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     98000 | PA      | $95207.10     | 0.00%             | 2056-05-31      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303MAD4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    141000 | PA      | $138293.98    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XAV7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $288282.44    | 0.01%             | 2034-07-08      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC               | CUSIP: 042735BF6<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98605.90     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GLG2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $456385.70    | 0.01%             | 2029-04-25      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C26                                                    | BBCMS 2024-C26 A5              | CUSIP: 05555AAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210082.76    | 0.00%             | 2057-05-15      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01749                      | CUSIP: 31283H5J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13969 | PA      | $14382.96     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania State University/The                                                | PENNSYLVANIA ST UNIV           | CUSIP: 709235T88<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $67131.94     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833ET3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200262.74    | 0.00%             | 2028-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAQ7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $151979.88    | 0.00%             | 2050-03-26      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3654                      | CUSIP: 3142GUBY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    439237 | PA      | $449244.15    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gm Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3                        | GMCAR 2025-3 A3                | CUSIP: 379957AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100320.25    | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABE2<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21289.85     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EM8<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62859.61     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                | CUSIP: 837004CB4<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $132154.10    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967FX4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101460.69    | 0.00%             | 2042-01-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hoag Memorial Hospital Presbyterian                                              | HOAG MEMORIAL                  | CUSIP: 43371HAA1<br>LEI: FZFVQHQN7LISVXIZDB30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75533.66     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B34 A5              | CUSIP: 08161YBG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46186.46     | 0.00%             | 2055-04-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B32 A5              | CUSIP: 08163NBJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $244369.46    | 0.00%             | 2055-01-15      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M7 A2                 | CUSIP: 3136B1K86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83766 | PA      | $82245.56     | 0.00%             | 2028-03-25      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EFJ3<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     95000 | PA      | $96095.09     | 0.00%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179429.05    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE               | CUSIP: 134429BQ1<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138068.18    | 0.00%             | 2035-03-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBL4<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283110.73    | 0.01%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076AV4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $184202.40    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6733                      | CUSIP: 3140XAPT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33763 | PA      | $32581.70     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAB9<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $219385.39    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAF4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    667000 | PA      | $357633.71    | 0.01%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBA1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93106.71     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5658                      | CUSIP: 31418FJC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344729 | PA      | $348015.75    | 0.01%             | 2045-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AN1<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174429.87    | 0.00%             | 2055-06-23      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4392                      | CUSIP: 3140QP3A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270574 | PA      | $262283.23    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2722                      | CUSIP: 3138WQAY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333654 | PA      | $305964.45    | 0.01%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AL9<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    222000 | PA      | $220558.35    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0824                      | CUSIP: 3132DM4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343083 | PA      | $294222.73    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDN2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1793484.68   | 0.03%             | 2036-09-11      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDB2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178859.56    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 393374                      | CUSIP: 36205K6K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        19 | PA      | $18.89        | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3960                      | CUSIP: 31418DMJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319990 | PA      | $284150.48    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFP2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125604.88    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1273                      | CUSIP: 31418AMX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25990 | PA      | $24504.82     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CN4<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    129000 | PA      | $129072.08    | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8267                      | CUSIP: 3132DWFG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    614315 | PA      | $610400.86    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B29 A5              | CUSIP: 08163JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44173.66     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC               | CUSIP: 22822VBB6<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201069.73    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBG7<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201105.35    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN               | CUSIP: 914886AA4<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90729.77     | 0.00%             | 2111-10-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2521                      | CUSIP: 36179QYS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    117013 | PA      | $110040.07    | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00530                      | CUSIP: 31292GST4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        18 | PA      | $17.96        | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGL7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347311.48    | 0.01%             | 2028-04-24      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6983                      | CUSIP: 3140QEXM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189592 | PA      | $155055.85    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2832                      | CUSIP: 31418CEE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    328967 | PA      | $312867.59    | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 934582                      | CUSIP: 31412TXK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       322 | PA      | $336.98       | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGR6<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    201000 | PA      | $198469.77    | 0.00%             | 2029-01-08      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5098                      | CUSIP: 3140J9UY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89813 | PA      | $90419.27     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3822                      | CUSIP: 3140XKG87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252502 | PA      | $260169.54    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47067.03     | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH-174TH                | CUSIP: 73358WJA3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $230507.20    | 0.00%             | 2062-10-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FQ1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $235960.51    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 732087                      | CUSIP: 3620AKJ80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    110340 | PA      | $109705.74    | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCP3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    214000 | PA      | $216148.11    | 0.00%             | 2033-02-28      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1594                      | CUSIP: 31427NXY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    271519 | PA      | $274192.81    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13                                           | UBSCM 2018-C13 A4              | CUSIP: 90353KAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74296.01     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                    | CUSIP: 17325FBG2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259030.67    | 0.00%             | 2034-04-30      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GY4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192978.69    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAH8<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $626928.64    | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4723                      | CUSIP: 3140X8G92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17784 | PA      | $13728.88     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American University/The                                                          | AMERICAN UNIV                  | CUSIP: 030360AD3<br>LEI: 549300ZMGVN6I2E7LS27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $81915.13     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08796                      | CUSIP: 3128MJ3E8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    376230 | PA      | $350160.48    | 0.01%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3943                      | CUSIP: 31427RLZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1426155 | PA      | $1098738.89   | 0.02%             | 2052-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9135                      | CUSIP: 3140QVEH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257874 | PA      | $263696.85    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EH9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $330597.41    | 0.01%             | 2028-08-05      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBA7<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $139162.64    | 0.00%             | 2029-06-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBS8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $387129.70    | 0.01%             | 2056-02-09      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5694                      | CUSIP: 3132DTKF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281691 | PA      | $293478.44    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER HLDGS                   | CUSIP: 98956PAB8<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50634.50     | 0.00%             | 2039-11-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK24                                                                  | BANK 2019-BN24 AS              | CUSIP: 06540VBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69566.24     | 0.00%             | 2062-11-15      | Variable      | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154ER6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $197411.88    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7937                      | CUSIP: 36179WZA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1021123 | PA      | $911555.92    | 0.02%             | 2052-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9229                      | CUSIP: 3138ERHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17378 | PA      | $17168.27     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKF7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8406600 | PA      | $8465708.91   | 0.16%             | 2031-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDK3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    204000 | PA      | $206348.42    | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK4740                      | CUSIP: 3140HJHS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51922 | PA      | $49474.63     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08818                      | CUSIP: 3128MJ4C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106251 | PA      | $103952.94    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    456479 | PA      | $403341.44    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTEGROUP INC                 | CUSIP: 745867AY7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195324.66    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST               | CUSIP: 133131AZ5<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $247472.54    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 857524AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    200000 | PA      | $210041.78    | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                | CUSIP: 136385AG6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $104175.64    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HBW4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296499.64    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCM1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1825000 | PA      | $1838359.71   | 0.03%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5023                      | CUSIP: 31418ESM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157545 | PA      | $154430.23    | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514Y8A8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    525000 | PA      | $532630.83    | 0.01%             | 2030-02-19      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BR0<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124476.92    | 0.00%             | 2035-08-04      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133AU1<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    200000 | PA      | $197235.95    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4801                        | CUSIP: 36202FKN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     99603 | PA      | $98951.33     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256939                      | CUSIP: 31371NLU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3193 | PA      | $3435.34      | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 879023                      | CUSIP: 31409USL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       938 | PA      | $966.67       | 0.00%             | 2036-02-01      | Floating      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE POWER               | CUSIP: 461070AN4<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54813.79     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4742                      | CUSIP: 3138M8HU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35366 | PA      | $35006.49     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4206                      | CUSIP: 31418DU83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430755 | PA      | $398945.75    | 0.01%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN5342                      | CUSIP: 3140JM5C2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43410 | PA      | $41322.96     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1374                      | CUSIP: 3140XGQ44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    656367 | PA      | $578915.18    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AT5<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $199325.12    | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2025-1                                                   | BMWLT 2025-1 A3                | CUSIP: 096912AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200661.46    | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05723KAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197210.87    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081DE0<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $106587.66    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMY5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101229.08    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4654                      | CUSIP: 31418EE48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950583 | PA      | $872642.60    | 0.02%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 023551AJ3<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $203437.94    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CX8<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $369355.31    | 0.01%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPP0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8141000 | PA      | $8074536.39   | 0.15%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBL4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11032600 | PA      | $9671194.37   | 0.18%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                                   | GE VERNOVA INC                 | CUSIP: 36828AAA9<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    129000 | PA      | $127409.36    | 0.00%             | 2031-02-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 590080                      | CUSIP: 31387PQ96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1997 | PA      | $2096.10      | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FW3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $156180.11    | 0.00%             | 2052-03-10      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BS1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72355.17     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AY1<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $254684.75    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BT8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196729.99    | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3                                    | SDART 2023-3 B                 | CUSIP: 80285XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      6388 | PA      | $6399.84      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1669                      | CUSIP: 31427N2B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    523110 | PA      | $541199.10    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176633.56    | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C27<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $207924.59    | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BR4<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177527.43    | 0.00%             | 2031-12-21      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1048                      | CUSIP: 3132CXEV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1115674 | PA      | $1065456.18   | 0.02%             | 2038-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BY7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203758.74    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EK0<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $196530.83    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                    | CUSIP: 3134A4AA2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1525000 | PA      | $1711344.33   | 0.03%             | 2031-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                                   | MSC 2016-UB11 A4               | CUSIP: 61767FBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198567.00    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5090                      | CUSIP: 3133KYUP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    673020 | PA      | $591279.75    | 0.01%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K739 A2                   | CUSIP: 3137F64P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24411 | PA      | $23631.42     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB9203                      | CUSIP: 36178WGL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    148616 | PA      | $136930.43    | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                  | CUSIP: 976826BQ9<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $954196.01    | 0.02%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6684                      | CUSIP: 36179VM98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15736 | PA      | $15125.77     | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Group Ltd                                                                 | ENSTAR GROUP LTD               | CUSIP: 29359UAC3<br>LEI: 213800AMAL5QFXVUCN04 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    100000 | PA      | $88326.43     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FE8<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223029.83    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DH3<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153035.39    | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP               | CUSIP: 49427RAR3<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $139046.50    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4                                      | CGCMT 2016-P4 A3               | CUSIP: 29429EAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     76312 | PA      | $76213.34     | 0.00%             | 2049-07-10      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AL1<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153960.20    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560BB0<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177668.33    | 0.00%             | 2054-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BM6<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101881.40    | 0.00%             | 2055-01-19      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CA9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $129385.31    | 0.00%             | 2034-01-26      | Variable      | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G16505                      | CUSIP: 3128MFNW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82825 | PA      | $81230.50     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0933                      | CUSIP: 36179NBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    369549 | PA      | $339329.31    | 0.01%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3058                      | CUSIP: 31418CMG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332544 | PA      | $317389.18    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1059                      | CUSIP: 31418AE95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71695 | PA      | $70508.47     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8073                      | CUSIP: 3132D56J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99500 | PA      | $89929.19     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K088 A2                   | CUSIP: 3137FKZZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $271747.55    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787109                      | CUSIP: 3622ACYE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    157878 | PA      | $166775.27    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp            | TRITON CONTAINER               | CUSIP: 89681LAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     75000 | PA      | $73427.26     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2024-V10 AS              | CUSIP: 08163UAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102145.76    | 0.00%             | 2057-09-15      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                | CUSIP: 16411RAP4<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $141421.38    | 0.00%             | 2036-07-30      | Fixed         | 5.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAT6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77414.10     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332AZ5<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    171000 | PA      | $167016.16    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AN9<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $39030.09     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4856                      | CUSIP: 3140J9ME8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43899 | PA      | $42213.85     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7795                      | CUSIP: 3133KPUU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290017 | PA      | $288350.46    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCP8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    112000 | PA      | $111488.24    | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAJ5<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $451310.76    | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1                                  | AMCAR 2023-1 A3                | CUSIP: 03067BAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      5597 | PA      | $5604.07      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EJ4<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199859.68    | 0.00%             | 2029-07-20      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNF4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8720300 | PA      | $8744485.23   | 0.16%             | 2032-05-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CH5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99705.16     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RBB9<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $383437.83    | 0.01%             | 2029-06-21      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                   | CUSIP: 92936UAH2<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $165790.86    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                 | CUSIP: 017175AD2<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88879.03     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AptarGroup Inc                                                                   | APTARGROUP INC                 | CUSIP: 038336AB9<br>LEI: VNPEQDQFAA7IY1T2PX43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    149000 | PA      | $147899.77    | 0.00%             | 2031-03-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AA9<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171333.23    | 0.00%             | 2111-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748CC4<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348639.39    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0361                      | CUSIP: 3132CWMJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129438 | PA      | $124542.57    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    450000 | PA      | $426107.21    | 0.01%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    922000 | PA      | $899922.26    | 0.02%             | 2038-02-09      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7216                      | CUSIP: 3140QFAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224480 | PA      | $183588.97    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6760                      | CUSIP: 3132DUQM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222913 | PA      | $221701.43    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECN9<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176198.38    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAK9<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $112076.81    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECX7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    314000 | PA      | $338437.07    | 0.01%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278058DW9<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $156416.66    | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EA4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $127824.00    | 0.00%             | 2063-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MAN3<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $114101.24    | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0543                      | CUSIP: 3138EGS96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107787 | PA      | $109461.96    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0291                      | CUSIP: 31427MKD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435657 | PA      | $445086.23    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BU9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94783.47     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAU8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    201000 | PA      | $201582.28    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AT6<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $194070.63    | 0.00%             | 2055-09-15      | Variable      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEP7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125134.67    | 0.00%             | 2028-10-22      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Economic Development Corp                                               | MD ECON DEV CORP-TXBL          | CUSIP: 574205HW3<br>LEI: 549300JJ16DDBSZWSN94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $75225.66     | 0.00%             | 2057-05-31      | Fixed         | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CR1<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $331443.15    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6993000 | PA      | $7040803.73   | 0.13%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BL6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $366796.90    | 0.01%             | 2033-09-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                | CUSIP: 12513GBL2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $108116.51    | 0.00%             | 2034-08-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KM8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     46000 | PA      | $48834.02     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4322                      | CUSIP: 36179SYT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    196120 | PA      | $187603.80    | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA               | CUSIP: 00440KAC7<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345847.98    | 0.01%             | 2031-10-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DP0<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477431.70    | 0.01%             | 2027-11-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EZ2<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144937.29    | 0.00%             | 2040-05-28      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5272                      | CUSIP: 31418E2E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721570 | PA      | $738178.50    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547BA9<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $133455.07    | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BQ0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63514.43     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DW6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252194.69    | 0.00%             | 2035-07-26      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QAE0<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $345115.92    | 0.01%             | 2028-11-06      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                                    | AFFIL MANAGERS                 | CUSIP: 008252AS7<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    174000 | PA      | $171372.32    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEB3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93741.27     | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6061                      | CUSIP: 3140X9WX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33971 | PA      | $27888.74     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4563                      | CUSIP: 31418EB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    706044 | PA      | $596998.45    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GD0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $61431.69     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4                    | JPMCC 2016-JP4 AS              | CUSIP: 46645UAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73960.66     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1701                      | CUSIP: 31427N3K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    604198 | PA      | $609326.21    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13841000 | PA      | $9257250.01   | 0.17%             | 2041-08-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5818                      | CUSIP: 36179UPB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    295364 | PA      | $290512.86    | 0.01%             | 2049-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBU6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86968.88     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AZ6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177337.91    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAC7<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116248.54    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3245                      | CUSIP: 3140XJTB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116884 | PA      | $118336.18    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1507                      | CUSIP: 3132DNU84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3155780 | PA      | $2563170.34   | 0.05%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8057                      | CUSIP: 3132DV5S0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32067 | PA      | $29587.87     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BZ4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189031.10    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KU6<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    625000 | PA      | $626445.45    | 0.01%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QAC9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105858.59    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591FB3<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    152000 | PA      | $151953.49    | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KY2<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124194.89    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8238                      | CUSIP: 3132DWEK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    913493 | PA      | $885502.42    | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8328                      | CUSIP: 3132DWHD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    534059 | PA      | $516109.11    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DV1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $246560.70    | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JE4<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204662.51    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                | CUSIP: 37310PAB7<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $51498.31     | 0.00%             | 2118-10-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6542                      | CUSIP: 36179VHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    123682 | PA      | $115193.88    | 0.00%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF5841                      | CUSIP: 3133BTP20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243511 | PA      | $246079.69    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                   | CUSIP: 25746UBM0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $250188.41    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3734                      | CUSIP: 3138ELEG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4224 | PA      | $4413.21      | 0.00%             | 2043-06-01      | Floating      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1235                      | CUSIP: 31427NLR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    411891 | PA      | $410682.44    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1697                      | CUSIP: 3132DN3E1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141297 | PA      | $137453.08    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08824                      | CUSIP: 3128MJ4J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28970 | PA      | $27638.06     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BK6<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204323.92    | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190396                      | CUSIP: 31368HNM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82970 | PA      | $82675.39     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BZ1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $396780.61    | 0.01%             | 2049-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440BY9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $66989.72     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08741                      | CUSIP: 3128MJZF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299121 | PA      | $269666.87    | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0717                      | CUSIP: 3132ACYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150290 | PA      | $146627.29    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2                                      | MBART 2023-2 A4                | CUSIP: 58769FAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51379.04     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDB3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $233276.48    | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IBM International Capital Pte Ltd                                                | IBM INT CAPITAL                | CUSIP: 449276AG9<br>LEI: 2549007KTXQQBYZO7485 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    200000 | PA      | $177553.02    | 0.00%             | 2054-02-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 20-C9 Mortgage Trust                                                       | DBJPM 2020-C9 A5               | CUSIP: 233063AT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44693.49     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd                                              | EQUINIX ASIA FIN               | CUSIP: 29447KAA3<br>LEI: 2549002E9B0F5FQ3X427 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    185000 | PA      | $181176.84    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967HS3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $346086.19    | 0.01%             | 2044-05-06      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5149                      | CUSIP: 3133KYWJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    427512 | PA      | $382709.68    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GA95<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $57057.45     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 485134BQ2<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79454.70     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DN6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $214938.40    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAS8<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    702000 | PA      | $625628.58    | 0.01%             | 2045-05-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB78<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $466300.30    | 0.01%             | 2035-10-23      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6218                      | CUSIP: 36179U4B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     83572 | PA      | $74944.36     | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KA0<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1320560.16   | 0.02%             | 2031-11-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3970                      | CUSIP: 3142GUMU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    596763 | PA      | $618751.41    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5229                      | CUSIP: 3140XLY36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185608 | PA      | $187681.86    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8375                      | CUSIP: 3138WJJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43124 | PA      | $41441.53     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                          | CUSIP: 983024AL4<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $90792.33     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                | CUSIP: 29250RAP1<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $173917.17    | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBX2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $129766.95    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8W5<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    503000 | PA      | $451769.08    | 0.01%             | 2064-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV0691                      | CUSIP: 3138XBXV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52260 | PA      | $50716.51     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC1349                      | CUSIP: 3140ANQB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324132 | PA      | $335469.04    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00702                      | CUSIP: 31292GX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       535 | PA      | $545.49       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BX6<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249745.26    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI               | CUSIP: 70462GAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     38000 | PA      | $37917.61     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAH4<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $398690.14    | 0.01%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CK9<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173088.79    | 0.00%             | 2031-11-14      | Variable      | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABT1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    186000 | PA      | $171287.83    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AT8<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150353.40    | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    705000 | PA      | $687894.82    | 0.01%             | 2033-03-22      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735989                      | CUSIP: 31402RUN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8129 | PA      | $8332.98      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FLORIDA ST BRD OF ADM          | CUSIP: 341271AE4<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $243174.33    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XBA9<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $132423.97    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CY3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126318.82    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8351                      | CUSIP: 3132DWH48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143272 | PA      | $148598.18    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 46590XBC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    175000 | PA      | $173704.91    | 0.00%             | 2057-05-10      | Fixed         | 6.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142CY7<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100783.59    | 0.00%             | 2040-10-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A                                                   | BMWOT 2023-A A3                | CUSIP: 05592XAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      7227 | PA      | $7263.37      | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 86765BAM1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $151811.89    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4541                      | CUSIP: 31418EBK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148171 | PA      | $132670.26    | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M7 A2                 | CUSIP: 3136B4QB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173614 | PA      | $168756.98    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UE6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12137000 | PA      | $11340509.38  | 0.21%             | 2054-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0040                      | CUSIP: 3142J6BJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2100207 | PA      | $2109728.84   | 0.04%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99353.57     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11638000 | PA      | $8275709.06   | 0.15%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2451                      | CUSIP: 3132DPWL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234450 | PA      | $247177.63    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SH7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    340000 | PA      | $336610.01    | 0.01%             | 2031-01-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2024-C                                                    | JDOT 2024-C A4                 | CUSIP: 477911AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100033.74    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    695000 | PA      | $636595.22    | 0.01%             | 2050-06-18      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBZ3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178510.92    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BBE9<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    272000 | PA      | $276478.37    | 0.01%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                   | CUSIP: 36264FAL5<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243126.30    | 0.00%             | 2029-03-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Reg Finance Co L.L.C.                                                 | BLACKSTONE REG                 | CUSIP: 092914AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98068.49     | 0.00%             | 2034-12-06      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 A5              | CUSIP: 06541XAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73842.05     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995515                      | CUSIP: 31416B3Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10773 | PA      | $10734.64     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AJ9<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46724.72     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8574                      | CUSIP: 3132A9Q34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85787 | PA      | $84134.04     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CG1<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100279.88    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048BM9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $197053.20    | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DY2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152579.46    | 0.00%             | 2031-01-30      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN               | CUSIP: 914886AB2<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81303.92     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CJ6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $116612.85    | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFR0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438962.66    | 0.01%             | 2031-01-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253951                      | CUSIP: 31371KBU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       652 | PA      | $686.74       | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: 054536AA5<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    112000 | PA      | $129157.10    | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 8.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813DD8<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     39000 | PA      | $38463.17     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6579                      | CUSIP: 3138EBJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27187 | PA      | $26366.61     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8806                      | CUSIP: 3140XQYC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409343 | PA      | $415932.27    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EF2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $279306.81    | 0.01%             | 2031-04-25      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                      | CUSIP: 466313AH6<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99070.57     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $256807.45    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448AX1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40879.83     | 0.00%             | 2045-03-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BZ8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203877.32    | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RGQ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $456993.26    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: 05530QAQ3<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $415015.75    | 0.01%             | 2029-02-02      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M4 A2                 | CUSIP: 3136B35Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249430 | PA      | $242205.90    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 3.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CW4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $167221.22    | 0.00%             | 2055-11-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAC9<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473442.53    | 0.01%             | 2030-06-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4343                      | CUSIP: 31418DZH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    474458 | PA      | $365531.93    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K515 A2                   | CUSIP: 3137HBPD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $154454.96    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687EB8<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    674000 | PA      | $747517.73    | 0.01%             | 2035-12-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A          | CUSIP: 54627RAM2<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99524.37     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI               | CUSIP: 668444AC6<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70431.04     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA               | CUSIP: 00440KAA1<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174717.64    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5                                            | GSMS 2017-GS5 AS               | CUSIP: 36252HAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47618.46     | 0.00%             | 2050-03-10      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TS7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6383400 | PA      | $5659532.40   | 0.10%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                    | SDART 2024-2 B                 | CUSIP: 80286YAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1008911.60   | 0.02%             | 2029-07-16      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBM2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $353149.87    | 0.01%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $67595.60     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CT1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    430000 | PA      | $332531.01    | 0.01%             | 2050-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HM8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $115939.17    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHE4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8293000 | PA      | $8260605.47   | 0.15%             | 2028-05-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03686                      | CUSIP: 3128M5NB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18795 | PA      | $19707.61     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC               | CUSIP: 87165BAW3<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199748.69    | 0.00%             | 2031-03-06      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MGB4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $252308.14    | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4818                      | CUSIP: 31418EK82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150323 | PA      | $154417.38    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CP7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $288438.26    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4500                      | CUSIP: 31418EAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2555286 | PA      | $2153416.27   | 0.04%             | 2041-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18717                      | CUSIP: 3128MMYP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14135 | PA      | $14070.30     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                        | CUSIP: 49326EEQ2<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151319.11    | 0.00%             | 2031-04-04      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2496000 | PA      | $2431260.00   | 0.04%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FJ7<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49905.98     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VAY9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $259598.05    | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAK6<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77201.96     | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                          | NEWMNT / NEWCRST               | CUSIP: 65163LAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79430.74     | 0.00%             | 2050-05-13      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITC Holdings Corp                                                                | ITC HOLDINGS COR               | CUSIP: 465685AH8<br>LEI: 549300HTO5U9D3SLE207 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184596.24    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE               | CUSIP: 134429BN8<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100936.08    | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7524000 | PA      | $4740707.77   | 0.09%             | 2040-05-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171949.58    | 0.00%             | 2036-01-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0898                      | CUSIP: 3140XF7L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    353154 | PA      | $312585.04    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2444                      | CUSIP: 36179QWD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    131791 | PA      | $120049.34    | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BA7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $628134.04    | 0.01%             | 2045-02-09      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DC3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203135.12    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GE8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177036.18    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462482                      | CUSIP: 36208VXK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       384 | PA      | $389.39       | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5126                      | CUSIP: 3140QCVU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84509 | PA      | $75514.22     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania State University/The                                                | PENNSYLVANIA ST UNIV           | CUSIP: 709235T70<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $38203.02     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CQ0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    321000 | PA      | $327266.18    | 0.01%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4495                        | CUSIP: 36202E7G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14246 | PA      | $14164.08     | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14                                           | UBSCM 2018-C14 A4              | CUSIP: 90278KBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223839.83    | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBX2<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $114710.80    | 0.00%             | 2032-10-19      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664BL4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $149760.21    | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAG7<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $63736.01     | 0.00%             | 2035-03-27      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5135                      | CUSIP: 3133KYV48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    445977 | PA      | $388539.87    | 0.01%             | 2041-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBE0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $318730.84    | 0.01%             | 2042-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01025                      | CUSIP: 31292HD68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       204 | PA      | $212.74       | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT               | CUSIP: 67103HAP2<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $113535.34    | 0.00%             | 2036-03-12      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9369                      | CUSIP: 3140QVMT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    526333 | PA      | $537995.37    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8878                      | CUSIP: 3140QU2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    531286 | PA      | $551356.68    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0091                      | CUSIP: 3618N5C56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1705408 | PA      | $1690381.98   | 0.03%             | 2054-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp                                    | TX NATURAL GAS SECZ            | CUSIP: 88258MAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    272125 | PA      | $278768.89    | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00470                      | CUSIP: 31292GQX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        13 | PA      | $12.90        | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT48<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248380.11    | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Bay Municipal Utility District Water System Revenue                         | E BAY MUD-BABS-SUB             | CUSIP: 271014TU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $89020.02     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DB2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205563.29    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAD1<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97536.59     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CK6<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99828.78     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BM5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    175000 | PA      | $167795.80    | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813CS6<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $421142.24    | 0.01%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10480000 | PA      | $8402012.50   | 0.15%             | 2053-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0264                      | CUSIP: 3140Y6JJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    398708 | PA      | $411000.34    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    500000 | PA      | $353212.31    | 0.01%             | 2052-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DT1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89125.64     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4977                      | CUSIP: 3132DSQ62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    507871 | PA      | $503207.03    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36452.51     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UBD1<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74613.94     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7408                      | CUSIP: 31417EGS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26529 | PA      | $24356.31     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9615                      | CUSIP: 3138WKVH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61063 | PA      | $59898.01     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2                                            | GSMS 2016-GS2 A4               | CUSIP: 36252TAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     39824 | PA      | $39767.81     | 0.00%             | 2049-05-10      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 451326                      | CUSIP: 36208HLF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        55 | PA      | $55.55        | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8164                      | CUSIP: 3140XQCA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    767453 | PA      | $793511.97    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pioneer Natural Resources Co                                                     | PIONEER NATURAL                | CUSIP: 723787AQ0<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270069.32    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A86249                      | CUSIP: 3129325J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49356 | PA      | $49287.91     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BY0<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41518.76     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFC1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $298651.42    | 0.01%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBU3<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401284.80    | 0.01%             | 2033-02-13      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6039                      | CUSIP: 36179UV82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    202229 | PA      | $188604.02    | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01589                      | CUSIP: 31283HXS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1907 | PA      | $1933.31      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZZ6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $101238.04    | 0.00%             | 2030-08-02      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFN7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50136.56     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8787                      | CUSIP: 3140XCXR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187112 | PA      | $159645.98    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                  | CUSIP: 03938LAS3<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    135000 | PA      | $143612.89    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BJ6<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    102000 | PA      | $103932.31    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA INC                    | CUSIP: 205887AR3<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $289329.86    | 0.01%             | 2028-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9174                      | CUSIP: 36179YFP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22505 | PA      | $23463.14     | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725205                      | CUSIP: 31402CU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26767 | PA      | $27104.33     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0499                      | CUSIP: 3133KTRU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335589 | PA      | $294087.98    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                | CUSIP: 26442TAH0<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $77269.91     | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5398                      | CUSIP: 36179T7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    698328 | PA      | $665821.26    | 0.01%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3032                      | CUSIP: 3132DQLM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    265139 | PA      | $270255.62    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAG9<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $254105.57    | 0.00%             | 2029-01-10      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BR3<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $163084.91    | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UA4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11671000 | PA      | $11130304.39  | 0.20%             | 2054-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9487                      | CUSIP: 3138WKRH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15597 | PA      | $14803.69     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 00217GAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    200000 | PA      | $149637.42    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AHS Hospital Corp                                                                | AHS HOSPITAL COR               | CUSIP: 001306AC3<br>LEI: 549300D7W3C9Z4RGJG34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $91746.12     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523AJ9<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $389924.88    | 0.01%             | 2038-08-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC               | CUSIP: 50212YAH7<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209474.26    | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6008                      | CUSIP: 3140QDVA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211591 | PA      | $195432.27    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B                                          | HDMOT 2023-B A4                | CUSIP: 41285YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50719.74     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8244                      | CUSIP: 3132D6ER7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86096 | PA      | $88025.65     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DH6<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    691000 | PA      | $689310.90    | 0.01%             | 2056-03-13      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2549                      | CUSIP: 31418BZP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168352 | PA      | $156746.35    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAJ8<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95802.84     | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9240                      | CUSIP: 36179YHR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1506527 | PA      | $1498431.97   | 0.03%             | 2053-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DC7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    624000 | PA      | $620725.03    | 0.01%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $169627.18    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CY7<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225872.57    | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AS3<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91467.92     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0264                      | CUSIP: 31417YJJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7609 | PA      | $7617.82      | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114DC9<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     48000 | PA      | $48643.72     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YAV1<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $199147.92    | 0.00%             | 2043-04-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAP4<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $328236.59    | 0.01%             | 2052-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CQ0<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251190.65    | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 A3               | CUSIP: 17326FAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     83225 | PA      | $82033.48     | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0696                      | CUSIP: 3140XFX22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484217 | PA      | $431316.15    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gartner Inc                                                                      | GARTNER GROUP                  | CUSIP: 366651AJ6<br>LEI: PP55B5R38BFB8O8HH686 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195041.62    | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     86919 | PA      | $85372.56     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WBA2<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246050.47    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV0695                      | CUSIP: 3138XBXZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24240 | PA      | $24082.47     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                 | CUSIP: 127387AM0<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99879.56     | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                   | CUSIP: 745310AQ5<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $120952.17    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO ARPT-BABS-B            | CUSIP: 167593AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $136930.51    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAD3<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    635000 | PA      | $403990.93    | 0.01%             | 2052-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15893000 | PA      | $15877479.53  | 0.29%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K742 A2                   | CUSIP: 3137FYZK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $191788.56    | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32                                                    | BBCMS 2025-C32 A4              | CUSIP: 07337AAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102593.16    | 0.00%             | 2062-02-15      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CK8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270479.71    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3                                     | GMALT 2024-3 A3                | CUSIP: 38012QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     68038 | PA      | $68060.87     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion US Holding Co Inc                                                       | ALLEGION US HLDG               | CUSIP: 01748NAE4<br>LEI: 5493002B66JX7J7SXI33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172630.25    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                     | CUSIP: 64110DAM6<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $136955.07    | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EDD4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $198819.51    | 0.00%             | 2029-11-11      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YAT6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $397247.11    | 0.01%             | 2029-09-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAE4<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    500000 | PA      | $507555.31    | 0.01%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-4                                                   | CARMX 2023-4 A4                | CUSIP: 14318XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51158.13     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0868                      | CUSIP: 3618N56E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    828537 | PA      | $759509.90    | 0.01%             | 2056-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX-B-REF-TXBL           | CUSIP: 79467BAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $63926.25     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EYE3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $226473.80    | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AU2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    831000 | PA      | $796153.07    | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency                                   | SAN JOSE REDEV-A-T             | CUSIP: 798170AN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $93708.87     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8492                      | CUSIP: 3132DWNH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547645 | PA      | $540390.45    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786630                      | CUSIP: 3622ACHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    309490 | PA      | $315092.06    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CC1<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53996.06     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550AV8<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $270641.63    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                      | CUSIP: 92940PAG9<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87807.49     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YBA0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $206453.14    | 0.00%             | 2030-06-05      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency                                  | FOOTHILL ESTRN TRANSP          | CUSIP: 345105JE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    140000 | PA      | $113537.19    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                     | CUSIP: 52532XAJ4<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     82000 | PA      | $85035.38     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2602                      | CUSIP: 36179Q3K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     67395 | PA      | $64743.97     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BT9<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77595.90     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KV8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    191000 | PA      | $184907.00    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M19 A2                | CUSIP: 3136BJRY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $241308.98    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 1.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7559                      | CUSIP: 3140XBMH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90030 | PA      | $79239.15     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3996                      | CUSIP: 3132E0NM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123928 | PA      | $128219.65    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BC6<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $283299.47    | 0.01%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BV6343                      | CUSIP: 3140MLBM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36354 | PA      | $35066.81     | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE7993                      | CUSIP: 3133BH3A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53425 | PA      | $50523.22     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBM6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    300000 | PA      | $292225.02    | 0.01%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0028                      | CUSIP: 3142J6A60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1966351 | PA      | $2003008.75   | 0.04%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC               | CUSIP: 50212YAQ7<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99546.70     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C92004                      | CUSIP: 3128P8GM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129673 | PA      | $127515.47    | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216BL4<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188518.35    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3752                      | CUSIP: 3140QPE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484658 | PA      | $445676.95    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154ED7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $199832.77    | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4095                      | CUSIP: 31418DRR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331555 | PA      | $307485.54    | 0.01%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0568                      | CUSIP: 3132DMTZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    336845 | PA      | $275485.19    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3376                      | CUSIP: 36179RXD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    419068 | PA      | $393089.74    | 0.01%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 615490                      | CUSIP: 36290RXT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1032 | PA      | $1030.33      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAV8<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51151.66     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | D.R. HORTON                    | CUSIP: 23331ABT5<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151120.12    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA BANK NA               | CUSIP: 92976GAJ0<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $246059.19    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SC0298                      | CUSIP: 3132D9KK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29830 | PA      | $30129.67     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AB0<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82221.12     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JR2<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45946.55     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCK5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $147180.03    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 25468PDB9<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164160.13    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1679                      | CUSIP: 36179N2L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39341 | PA      | $39007.11     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAR0<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $418517.82    | 0.01%             | 2033-09-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3A9<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $979079.80    | 0.02%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO3659                      | CUSIP: 3138LUB53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98458 | PA      | $92957.76     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida Project Finance LLC                                          | DUKE ENERGY FL                 | CUSIP: 26444GAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     51243 | PA      | $49265.59     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     68000 | PA      | $67475.65     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 3.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAZ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $233618.25    | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES               | CUSIP: 46188BAE2<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $32459.76     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                 | CUSIP: 02005NBP4<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $423688.18    | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CC0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     73000 | PA      | $56785.27     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04352EAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $328952.21    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY               | CUSIP: 007944AN1<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148763.33    | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2959                      | CUSIP: 3138LTJD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25949 | PA      | $25183.30     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250609                      | CUSIP: 31371FKW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         4 | PA      | $3.78         | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8800                      | CUSIP: 3140XCX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268200 | PA      | $238479.49    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-B                                                       | CNH 2023-B A3                  | CUSIP: 12666DAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     35378 | PA      | $35828.75     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05369                      | CUSIP: 3128M7JN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2173 | PA      | $2280.89      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3915                      | CUSIP: 3132E0K43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    407655 | PA      | $421879.12    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DX2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $245020.43    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCX2<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $169866.26    | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780EF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    210000 | PA      | $202177.36    | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8585                      | CUSIP: 3140XCRF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320998 | PA      | $296885.71    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BS7<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $196902.10    | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA               | CUSIP: 744533BQ2<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $86137.97     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550BF2<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213916.10    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4225                      | CUSIP: 31417AVT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179591 | PA      | $170303.64    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                      | CUSIP: 00817YAJ7<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62513.94     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 46590XAQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    400000 | PA      | $303880.62    | 0.01%             | 2052-02-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08688                      | CUSIP: 3128MJXS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    422172 | PA      | $406067.90    | 0.01%             | 2046-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBT3<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209453.15    | 0.00%             | 2029-10-25      | Variable      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8518                      | CUSIP: 31417VPC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50868 | PA      | $51647.38     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAN2<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322469.91    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1098                      | CUSIP: 3140W1GG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    740403 | PA      | $657662.69    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 05348EBC2<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73605.52     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6801                      | CUSIP: 3140QERX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1766608 | PA      | $1503423.34   | 0.03%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission                                        | OH ST TURNPIKE-A-REF           | CUSIP: 67760HNB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $55087.42     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93337                      | CUSIP: 312941V61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22506 | PA      | $22440.08     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3956                      | CUSIP: 3140QBME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40582 | PA      | $37545.87     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B23 AS              | CUSIP: 08162RAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62515.88     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PVH Corp                                                                         | PVH CORP                       | CUSIP: 693656AE0<br>LEI: 123WALMHY1GZXG2YDL90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $353271.09    | 0.01%             | 2030-06-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05724BAM1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    129000 | PA      | $127339.76    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                 | CUSIP: 586054AC2<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80719.32     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5764                      | CUSIP: 3133KMMM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    755687 | PA      | $615905.29    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAU6<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $181242.95    | 0.00%             | 2037-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE POWER               | CUSIP: 461070AG9<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52997.52     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BD7<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179094.97    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DU9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274766.44    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BE9<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    100000 | PA      | $100694.87    | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00730                      | CUSIP: 31292GY34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       879 | PA      | $895.97       | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5111                      | CUSIP: 3140XLVD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229138 | PA      | $233058.79    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2023-1                                               | ALLYA 2023-1 A3                | CUSIP: 02007WAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |         0 | PA      | $0.01         | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01644                      | CUSIP: 31283HZH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11995 | PA      | $12322.62     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18571                      | CUSIP: 3128MMT52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35178 | PA      | $34192.70     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8183                      | CUSIP: 3132DWCU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1880566 | PA      | $1592176.47   | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04351LAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $66746.13     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAU4<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $163784.53    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2019-C16 A3              | CUSIP: 12596WAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $264541.67    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4996                      | CUSIP: 3140X8RS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    474787 | PA      | $389338.59    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HK2<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $204624.06    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q53751                      | CUSIP: 3132XWEZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149910 | PA      | $139522.14    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K075 A2                   | CUSIP: 3137F4X72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $148632.24    | 0.00%             | 2028-02-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AN4<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100969.85    | 0.00%             | 2028-06-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8178                      | CUSIP: 3132DWCP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2492236 | PA      | $2110045.81   | 0.04%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AN6<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $831998.62    | 0.02%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8462                      | CUSIP: 3132DWMK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    437484 | PA      | $440117.08    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03464                      | CUSIP: 31292KZ59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4042 | PA      | $4030.08      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1836                      | CUSIP: 3140XHBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    369955 | PA      | $316227.54    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4962                      | CUSIP: 36179TQP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    355391 | PA      | $332667.88    | 0.01%             | 2048-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08473                      | CUSIP: 3128MJQ37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140311 | PA      | $132999.03    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1                                                     | BBCMS 2017-C1 A4               | CUSIP: 07332VBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123901.53    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DG2<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125060.37    | 0.00%             | 2030-07-28      | Variable      | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                 | CUSIP: 127387AN8<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249209.52    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Sevier Combined Cycle Generation LLC                                        | JOHN SEVIER COMB               | CUSIP: 478045AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56777 | PA      | $54682.29     | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AW4<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89639.47     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                         | WOART 2023-A A4                | CUSIP: 98164JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25103.29     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K080 A1                   | CUSIP: 3137FHPH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37313 | PA      | $37145.03     | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2683                      | CUSIP: 3138EJ6V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       579 | PA      | $577.66       | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    100000 | PA      | $78615.13     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4181                      | CUSIP: 31418DUF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1456259 | PA      | $1124207.05   | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M2 A2                 | CUSIP: 3136B3J50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148951 | PA      | $147205.24    | 0.00%             | 2028-11-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5664                      | CUSIP: 3140X9JJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49754 | PA      | $46505.14     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-TXBL-UNREFUNDED          | CUSIP: 13063EMK9<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    145000 | PA      | $143399.56    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDG7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306376.21    | 0.01%             | 2030-07-26      | Variable      | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT CORP                   | CUSIP: 651639AZ9<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $407225.43    | 0.01%             | 2032-07-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GZM9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270711.68    | 0.00%             | 2033-02-24      | Variable      | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDW3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    473000 | PA      | $475211.70    | 0.01%             | 2027-04-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515AP9<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105095.37    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61776NVE0<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249998.47    | 0.00%             | 2028-07-06      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2770000 | PA      | $2640805.45   | 0.05%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1106                      | CUSIP: 31418AGQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106949 | PA      | $103824.70    | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enact Holdings Inc                                                               | ENACT HOLDINGS                 | CUSIP: 29249EAA7<br>LEI: 9845003CA5664B741N19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128671.21    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAN7<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $199415.68    | 0.00%             | 2032-11-10      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCQ2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403964.74    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAV3<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $99424.18     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 893526DF7<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $154142.57    | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST               | CUSIP: 133131AX0<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47939.81     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Southwest Corp                                                           | CAPITAL SOUTHWES               | CUSIP: 140501AF4<br>LEI: 54930023YZ4YEJEDBO56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $118744.48    | 0.00%             | 2030-09-18      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KA3<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    775000 | PA      | $769976.20    | 0.01%             | 2034-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4071                      | CUSIP: 3132E0QY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    934899 | PA      | $752034.85    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KJ2<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    545000 | PA      | $545700.19    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8062                      | CUSIP: 3132DV5X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    605017 | PA      | $537973.45    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DZ9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $417378.38    | 0.01%             | 2032-10-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                   | CUSIP: 92338CAD5<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127641.51    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9328                      | CUSIP: 3138MRLJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162660 | PA      | $153519.61    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8140                      | CUSIP: 3132D6BH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320600 | PA      | $288157.78    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3415                      | CUSIP: 31418CYM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167909 | PA      | $159994.22    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBK5<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $123352.69    | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783276                      | CUSIP: 36241LT97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30126 | PA      | $29951.43     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDD9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $208368.06    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234AV0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    321000 | PA      | $333606.67    | 0.01%             | 2034-04-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGG8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83724.30     | 0.00%             | 2048-01-20      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5585                      | CUSIP: 31418FF36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264472 | PA      | $261133.53    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CG7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $193222.88    | 0.00%             | 2033-04-19      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CBD5<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    159000 | PA      | $166764.39    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36266GAB3<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125792.29    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAW2<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    100000 | PA      | $81692.08     | 0.00%             | 2057-12-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBP9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $416601.01    | 0.01%             | 2037-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAP4<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151667.62    | 0.00%             | 2052-12-15      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2827                      | CUSIP: 36179RD89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     56184 | PA      | $53923.24     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                 | CUSIP: 875127BF8<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $101930.27    | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KAT7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247926.96    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BZ4<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102531.94    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAG2<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    218000 | PA      | $109981.34    | 0.00%             | 2060-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0997                      | CUSIP: 3618N6DB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    535000 | PA      | $539334.84    | 0.01%             | 2056-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CU7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $361903.54    | 0.01%             | 2027-05-01      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4894                      | CUSIP: 31418ENL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    569524 | PA      | $584145.59    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2                                       | VALET 2023-2 A4                | CUSIP: 92867YAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50870.24     | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736637                      | CUSIP: 3620AQLS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18869 | PA      | $19425.37     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CC1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    570000 | PA      | $557483.12    | 0.01%             | 2030-05-22      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5388                      | CUSIP: 31418E7A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    536061 | PA      | $539329.20    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CD5<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $226008.04    | 0.00%             | 2029-05-19      | Variable      | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDR3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $672621.06    | 0.01%             | 2055-09-26      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3377                      | CUSIP: 36179RXE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     56926 | PA      | $54545.36     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WCB4<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $189270.11    | 0.00%             | 2064-06-28      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CX8<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137887.07    | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3802                      | CUSIP: 36179SGK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     91300 | PA      | $82701.49     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: 686330AJ0<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $198247.02    | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18663                      | CUSIP: 3128MMWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29938 | PA      | $29150.00     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6223                      | CUSIP: 3138EN4H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48666 | PA      | $48301.57     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNR8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9119000 | PA      | $9074473.66   | 0.17%             | 2032-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA9289                      | CUSIP: 3140QHKB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234703 | PA      | $197464.21    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBW1<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $139536.91    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253796                      | CUSIP: 31371J3D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        67 | PA      | $70.42        | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1                                  | AMCAR 2023-1 C                 | CUSIP: 03067BAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25351.71     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4325                      | CUSIP: 31418DYX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5178563 | PA      | $4198821.65   | 0.08%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8474                      | CUSIP: 3132DWMX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    892417 | PA      | $881153.70    | 0.02%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115KAJ9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    111000 | PA      | $109013.30    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816ED7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $226442.34    | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8082                      | CUSIP: 3132DV6T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280610 | PA      | $216888.86    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TQ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7744000 | PA      | $6881572.48   | 0.13%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EQ2<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $147736.34    | 0.00%             | 2040-11-16      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                 | CUSIP: 74251VAJ1<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $125337.07    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Assets Trust LP                                                         | AMERICAN ASTS LP               | CUSIP: 02401LAB0<br>LEI: 549300V1TI0SMG9Z6U69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99089.04     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE4394                      | CUSIP: 3133BD3B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89989 | PA      | $87189.20     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851AP4<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152864.85    | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $382407.49    | 0.01%             | 2045-03-15      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                  | CUSIP: 03831WAC2<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201884.43    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8268                      | CUSIP: 3132DWFH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600644 | PA      | $607543.81    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                | CUSIP: 44644MAK7<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250791.55    | 0.00%             | 2028-04-12      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAX6<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $151215.51    | 0.00%             | 2028-11-05      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510082                      | CUSIP: 36211DUF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       198 | PA      | $201.57       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4571                      | CUSIP: 31418ECH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273122 | PA      | $244471.83    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDL1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $595924.45    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EDK8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     77000 | PA      | $74505.19     | 0.00%             | 2037-02-24      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBD9<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $74236.34     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                   | CUSIP: 749685AW3<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $158508.74    | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CR8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222166.87    | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023AU9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79737.33     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BV4<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100530.24    | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04351LAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    127000 | PA      | $125906.86    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9308                      | CUSIP: 3140QVKW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    437844 | PA      | $435738.59    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AA2<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49594.13     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11735000 | PA      | $11832638.84  | 0.22%             | 2029-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC               | CUSIP: 796253Y30<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $127825.90    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AC6<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $178903.22    | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8173                      | CUSIP: 3132DWCJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1722102 | PA      | $1458013.46   | 0.03%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8130                      | CUSIP: 3140XQA80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220602 | PA      | $224359.17    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DD5<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $65676.46     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4609                      | CUSIP: 31417BDP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    238258 | PA      | $231275.06    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CP3<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204541.25    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AE2<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $248065.71    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AQ2<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $266555.93    | 0.00%             | 2033-07-31      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148QR7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    475000 | PA      | $527533.72    | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6075                      | CUSIP: 3138WFXD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40835 | PA      | $39237.83     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6635                      | CUSIP: 3140XNLR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3180374 | PA      | $2802354.16   | 0.05%             | 2053-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JAU2<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248051.05    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A37328                      | CUSIP: 31297TD91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23535 | PA      | $23911.73     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Inc                                                                         | DELL COMPUTER                  | CUSIP: 247025AE9<br>LEI: 3E70L4WYANTIWWIPHC81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $31506.02     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169232.75    | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BR3<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201700.21    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19802000 | PA      | $17182875.99  | 0.32%             | 2031-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAV7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175430.73    | 0.00%             | 2039-03-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137AL1<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $59212.56     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    263000 | PA      | $270846.45    | 0.00%             | 2054-03-28      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAC5<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $464307.09    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CR5<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252675.35    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0654                      | CUSIP: 3140XFWQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129852 | PA      | $111846.47    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BB7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $90400.61     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                | CUSIP: 136385AL5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $315601.06    | 0.01%             | 2038-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786757                      | CUSIP: 3622ACME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    217123 | PA      | $220985.88    | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAS1<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $283468.48    | 0.01%             | 2035-01-24      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4030                      | CUSIP: 3140QPPQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    451595 | PA      | $438604.09    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903AY9<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49617.58     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3B7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $969541.67    | 0.02%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District                     | SALT RVR PROJ AGRIC            | CUSIP: 79575DE63<br>LEI: SHB8HO6GKXJ83RX5OV39 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $144222.87    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7563                      | CUSIP: 3132DVML6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400575 | PA      | $391680.72    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                | CUSIP: 78017TAC7<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    350000 | PA      | $337936.65    | 0.01%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M1S A2                | CUSIP: 3136BQCX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140000 | PA      | $140302.78    | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDF9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $211990.14    | 0.00%             | 2035-02-01      | Variable      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5                                            | GSMS 2017-GS5 A4               | CUSIP: 36252HAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148480.37    | 0.00%             | 2050-03-10      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GU5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154149.54    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2Q5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $450505.15    | 0.01%             | 2041-04-30      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555DC5<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $59025.16     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4184900 | PA      | $3627948.65   | 0.07%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B1 AM               | CUSIP: 08162PAZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48466.73     | 0.00%             | 2051-01-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO               | CUSIP: 372460AE5<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207309.00    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CZ9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244641.28    | 0.00%             | 2065-02-12      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BKH4<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    440000 | PA      | $439292.59    | 0.01%             | 2027-09-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738374                      | CUSIP: 3620ASJT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       107 | PA      | $106.83       | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AJ1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    200000 | PA      | $204264.14    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8455                      | CUSIP: 3132DWMC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    863056 | PA      | $891974.15    | 0.02%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5077                      | CUSIP: 36179TUA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    324532 | PA      | $303782.51    | 0.01%             | 2048-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AY9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $235600.20    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4237                      | CUSIP: 31418DV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2828005 | PA      | $2304016.82   | 0.04%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8099                      | CUSIP: 3132DV7L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1075397 | PA      | $914178.92    | 0.02%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3378                      | CUSIP: 36179RXF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16734 | PA      | $16566.78     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280ER6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $201999.26    | 0.00%             | 2031-03-03      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DJ6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193145.73    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CAX3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $137878.63    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807EB9<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197286.47    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CJ6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $152027.68    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442RAB7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $254059.08    | 0.00%             | 2044-03-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0558                      | CUSIP: 3618N5TQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    571077 | PA      | $591882.23    | 0.01%             | 2055-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537BA8<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $185022.41    | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT22<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404166.88    | 0.01%             | 2027-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6832                      | CUSIP: 31419HSW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3587 | PA      | $3756.05      | 0.00%             | 2040-11-01      | Floating      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CK3<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150091.58    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6020                      | CUSIP: 3132DTVM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321092 | PA      | $331994.54    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2767                      | CUSIP: 3140QNCD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    469016 | PA      | $379329.30    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                 | CUSIP: 26884UAG4<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $158825.78    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CW0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153294.63    | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C7                                   | WFCM 2025-5C7 A3               | CUSIP: 95004XAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304787.07    | 0.01%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CX5<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $736092.60    | 0.01%             | 2032-11-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4628                      | CUSIP: 31418EEA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    542226 | PA      | $512411.96    | 0.01%             | 2037-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFK7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $671926.14    | 0.01%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2025-1                                                   | BMWLT 2025-1 A4                | CUSIP: 096912AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50236.70     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1                                           | GSMS 2019-GSA1 A4              | CUSIP: 36261PAT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118497.01    | 0.00%             | 2052-11-10      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B8 AS               | CUSIP: 08162UBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48632.31     | 0.00%             | 2052-01-15      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WBD9<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $70034.57     | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBN0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    117000 | PA      | $113480.22    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDZ0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $199147.22    | 0.00%             | 2033-07-08      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Group Ltd                                                                 | ENSTAR GROUP LTD               | CUSIP: 29359UAB5<br>LEI: 213800AMAL5QFXVUCN04 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    142000 | PA      | $141391.18    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBE7<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $215259.27    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Finance Authority                                                       | MICHIGAN ST FIN AUTH           | CUSIP: 59447TXW8<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $67944.46     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABL8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $113335.89    | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9816                      | CUSIP: 3140XD4A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82608 | PA      | $78168.77     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 733583                      | CUSIP: 3620AL6U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9869 | PA      | $9813.65      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3726                      | CUSIP: 3133KKD71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214979 | PA      | $173198.47    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4635                      | CUSIP: 3140X8EH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49557 | PA      | $40529.88     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B20 A5              | CUSIP: 08162XBG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88310.49     | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1511 A2                 | CUSIP: 3137FLYJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $96385.20     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1365                      | CUSIP: 3132CXQS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240580 | PA      | $245295.59    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167AW3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    148000 | PA      | $153633.87    | 0.00%             | 2028-06-16      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B11 AS              | CUSIP: 08162BBJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68448.60     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAK5<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $51564.04     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBP5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $90236.37     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9905                      | CUSIP: 36180AAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    281892 | PA      | $279495.97    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RDR0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $545965.01    | 0.01%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT5991                      | CUSIP: 3138WTUR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91335 | PA      | $83455.99     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 457782                      | CUSIP: 36208QRB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        24 | PA      | $24.12        | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AFG4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    585000 | PA      | $547303.96    | 0.01%             | 2029-10-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AK3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68705.44     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5131                      | CUSIP: 3133KYVY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323672 | PA      | $282113.61    | 0.01%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Investment Corp                                                              | MSD INVESTMENT                 | CUSIP: 55354LAC3<br>LEI: 549300K4HV7AOWFSAO65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $116306.48    | 0.00%             | 2031-02-05      | Fixed         | 6.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8U9<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    324000 | PA      | $320206.71    | 0.01%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW1845                      | CUSIP: 3140MTBP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237083 | PA      | $236107.46    | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00665                      | CUSIP: 31292GW28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        84 | PA      | $85.88        | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                | CUSIP: 49803XAF0<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49806.38     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GE1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $311843.77    | 0.01%             | 2051-12-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust                                                  | COMM 2014-CR15 B               | CUSIP: 12591RBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      9749 | PA      | $9413.82      | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAH5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    405000 | PA      | $302604.54    | 0.01%             | 2050-04-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CT3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68384.68     | 0.00%             | 2064-08-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                     | CUSIP: 125896BU3<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96767.50     | 0.00%             | 2050-06-01      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63                                   | WFCM 2024-C63 A5               | CUSIP: 94990FAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102071.46    | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044BT7<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54410.35     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 7.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CQC8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9210000 | PA      | $9002775.00   | 0.17%             | 2033-02-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6400                      | CUSIP: 3132DUDD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132527 | PA      | $139980.73    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234D39<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    914000 | PA      | $910766.35    | 0.02%             | 2029-01-29      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8025                      | CUSIP: 3140QF4K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144734 | PA      | $121769.98    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAS5<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    467000 | PA      | $473048.77    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BG8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93720.36     | 0.00%             | 2029-09-04      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K745 A2                   | CUSIP: 3137H2NE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49994 | PA      | $47275.92     | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9176000 | PA      | $4353581.83   | 0.08%             | 2050-05-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 816872                      | CUSIP: 31406QQZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5337 | PA      | $5490.38      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CL8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100541.01    | 0.00%             | 2065-05-14      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044BZ3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $112707.20    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735141                      | CUSIP: 31402QWA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9854 | PA      | $10132.56     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B15 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B15 A5              | CUSIP: 08160KAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    230000 | PA      | $214482.98    | 0.00%             | 2072-12-15      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2022-BNK39                                                                  | BANK 2022-BNK39 AS             | CUSIP: 06539VAR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      7000 | PA      | $6312.87      | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williamsburg Economic Development Authority                                      | WILLIAMSBURG ECON DEV          | CUSIP: 969672AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     55000 | PA      | $55244.83     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278058DY5<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     51000 | PA      | $50282.71     | 0.00%             | 2033-03-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017FZS5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    140000 | PA      | $140138.28    | 0.00%             | 2028-10-18      | Variable      | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BA0<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86281.53     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AX2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $705681.70    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAM9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94370.37     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BX7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $111565.70    | 0.00%             | 2061-08-12      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8064                      | CUSIP: 3132DV5Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184954 | PA      | $176004.58    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Carolina Public Service Authority                                          | SC PUB SVC-TXB-C-BABS          | CUSIP: 837151AA7<br>LEI: EMBXY64GWKA9MZGFUD26 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $106312.67    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC1825                      | CUSIP: 3140Y8A30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1209106 | PA      | $1202536.00   | 0.02%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334LA7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $287961.18    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6846                      | CUSIP: 3132DUTB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    505023 | PA      | $525613.73    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EDG7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     94000 | PA      | $92598.04     | 0.00%             | 2030-05-24      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CN6<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $404273.21    | 0.01%             | 2064-02-09      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWES COMPANIES                | CUSIP: 548661AK3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     67000 | PA      | $70696.25     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JW8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193371.22    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4652                      | CUSIP: 3142GVE23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    726519 | PA      | $741879.31    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 47214BAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    259000 | PA      | $284408.33    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49447BAA1<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108231.00    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCW8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204203.73    | 0.00%             | 2054-09-01      | Variable      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967BL4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108684.28    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K759 A2                   | CUSIP: 3137HJZS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $510615.70    | 0.01%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLB9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204676.26    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                 | CUSIP: 09261XAL6<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239608.99    | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FE3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72545.82     | 0.00%             | 2059-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AR6<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99565.77     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788NAA8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196007.38    | 0.00%             | 2033-07-28      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61776NZU0<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498213.15    | 0.01%             | 2028-11-17      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BD5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $243030.64    | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2509                      | CUSIP: 31427PYF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    690128 | PA      | $709247.78    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dignity Health                                                                   | DIGNITY HEALTH                 | CUSIP: 254010AE1<br>LEI: TFVG45LTYVO3XKPZWP18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44564.74     | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2022-C                                                    | JDOT 2022-C A4                 | CUSIP: 47800BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50061.47     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4344                      | CUSIP: 3132E0ZH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209916 | PA      | $217539.50    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 988453                      | CUSIP: 31415TBW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13984 | PA      | $14628.26     | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAK5<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82316.05     | 0.00%             | 2042-04-05      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc                                                       | ADVANCED MICRO                 | CUSIP: 007903BJ5<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100620.82    | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ5342                      | CUSIP: 3138AW5C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       870 | PA      | $866.69       | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $231963.62    | 0.00%             | 2057-03-01      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W               | CUSIP: 072863AC7<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83067.25     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBA6<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $179768.61    | 0.00%             | 2032-01-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FBB9<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246276.90    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                 | CUSIP: 43475RAT3<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1830000 | PA      | $1861628.82   | 0.03%             | 2035-04-07      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCJ0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325389.46    | 0.01%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-TXB-S3           | CUSIP: 072024PY2<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $112352.85    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 6.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967PA3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $534327.00    | 0.01%             | 2033-11-17      | Variable      | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK5185                      | CUSIP: 3138E9XP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7543 | PA      | $7906.79      | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ1441                      | CUSIP: 3138ASS78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2662 | PA      | $2653.61      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BS0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $289261.53    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBG9<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $205741.91    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C19566                      | CUSIP: 31293FTX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1093 | PA      | $1113.62      | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 581115                      | CUSIP: 36201ESC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1887 | PA      | $1960.38      | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-168 A2                  | CUSIP: 3137HJ6C6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $193667.72    | 0.00%             | 2034-12-25      | Variable      | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0DX3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $282236.24    | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26444BAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85284.09     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AL5<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88690.36     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BW5<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $304237.27    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A47221                      | CUSIP: 3128K8AW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8783 | PA      | $8910.08      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CD6<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205553.84    | 0.00%             | 2034-05-22      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAU3<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74469.56     | 0.00%             | 2055-07-24      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KM7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    600000 | PA      | $598391.78    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3182                      | CUSIP: 31418CRC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161143 | PA      | $149843.67    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AK9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    201000 | PA      | $199921.05    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH-A             | CUSIP: 20281PKW1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    105000 | PA      | $90219.56     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K129 A1                   | CUSIP: 3137H13N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41444 | PA      | $38296.21     | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CK6<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $70521.45     | 0.00%             | 2046-08-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AW5<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $145991.97    | 0.00%             | 2050-09-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DE4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     28000 | PA      | $22158.42     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH9279                      | CUSIP: 3140GYJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31285 | PA      | $30687.99     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BA1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $412046.83    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Clark Department of Aviation                                           | CLARK ARPT-TXB-C-BABS          | CUSIP: 18085PMT8<br>LEI: 549300LDD8NZB2EOVG83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $110655.18    | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAJ9<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $112759.57    | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0391                      | CUSIP: 36179MNG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    335639 | PA      | $308799.26    | 0.01%             | 2042-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    912000 | PA      | $733623.98    | 0.01%             | 2047-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AU7<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    225000 | PA      | $233361.67    | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9851                      | CUSIP: 3138AP5M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26673 | PA      | $26525.00     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AM3<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149632.07    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1724                      | CUSIP: 3140X44J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158610 | PA      | $141331.58    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLM1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8470000 | PA      | $8309202.30   | 0.15%             | 2031-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AW8<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $264795.73    | 0.00%             | 2030-08-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BA0<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98167.45     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08637                      | CUSIP: 3128MJV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26662 | PA      | $25685.06     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT89<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100334.15    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8650                      | CUSIP: 36179XTF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    220894 | PA      | $230408.34    | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AT0<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    263000 | PA      | $268525.52    | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CV9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $473155.44    | 0.01%             | 2029-08-17      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBJ2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    102000 | PA      | $103247.89    | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A84997                      | CUSIP: 312931RS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27644 | PA      | $27604.34     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1838                      | CUSIP: 36179QBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     74010 | PA      | $69763.94     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AT6<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243548.33    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE HO               | CUSIP: 75968NAG6<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     85000 | PA      | $86702.83     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBL9<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473647.74    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U4A8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $276910.49    | 0.01%             | 2029-09-15      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                          | CUSIP: 983024AG5<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $165738.53    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Miami-Dade Seaport Department                                          | MIAMI DADE-REV-TXBL            | CUSIP: 59335KFS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $102686.33    | 0.00%             | 2055-11-01      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8263                      | CUSIP: 3132DWFC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358856 | PA      | $315613.39    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0208                      | CUSIP: 3138EGGS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47837 | PA      | $47597.13     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4493                      | CUSIP: 3132E07E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    530991 | PA      | $549518.72    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CK6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100677.05    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                | CUSIP: 524660BA4<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62165.62     | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3394                      | CUSIP: 3138A4XY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31041 | PA      | $30266.25     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233JGT9<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435123.86    | 0.01%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06224                      | CUSIP: 3128M8G99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22696 | PA      | $21603.06     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0024                      | CUSIP: 3618N5A25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1862554 | PA      | $1800530.20   | 0.03%             | 2054-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2022-BNK43                                                                  | BANK 2022-BNK43 A5             | CUSIP: 06541QAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169904.67    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BR5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204975.13    | 0.00%             | 2029-06-12      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7683                      | CUSIP: 3140XPRD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    518409 | PA      | $522416.49    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995676                      | CUSIP: 31416CCM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48630 | PA      | $48509.46     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1449                      | CUSIP: 36179NTE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     77920 | PA      | $75016.14     | 0.00%             | 2043-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DH9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    275000 | PA      | $278914.14    | 0.01%             | 2033-08-11      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05507                      | CUSIP: 3128M7NY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52387 | PA      | $53259.24     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CK3<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    160000 | PA      | $144756.72    | 0.00%             | 2032-05-28      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAH7<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     98000 | PA      | $99842.44     | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AP6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206937.40    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 893885                      | CUSIP: 31410QCW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9870 | PA      | $10262.07     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BT9<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54205.16     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3505                      | CUSIP: 3140QN3P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    719775 | PA      | $661209.34    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAK7<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178669.85    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AV1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97854.52     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ5687                      | CUSIP: 3142GWJ91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    846341 | PA      | $842270.47    | 0.02%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AP5<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $120094.95    | 0.00%             | 2028-01-08      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RAE8<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $191560.76    | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AQ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148529.35    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $210174.47    | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4386                      | CUSIP: 31418D2U5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386656 | PA      | $327071.68    | 0.01%             | 2041-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 A4              | CUSIP: 06541XAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     98104 | PA      | $96592.37     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781496                      | CUSIP: 36225BUV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9758 | PA      | $10137.15     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-2                                       | VALET 2025-2 A4                | CUSIP: 92869QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $79369.14     | 0.00%             | 2032-09-20      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4205                      | CUSIP: 31418DU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    810258 | PA      | $732318.84    | 0.01%             | 2035-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3870                      | CUSIP: 31418DJQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359291 | PA      | $306550.82    | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                     | CUSIP: 487836BU1<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123442.63    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K069 A2                   | CUSIP: 3137FBU79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193157 | PA      | $190720.89    | 0.00%             | 2027-09-25      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FAC0<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $230589.19    | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EF6<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     25000 | PA      | $24373.25     | 0.00%             | 2034-07-24      | Variable      | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DF7222                      | CUSIP: 3140BYAY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    797068 | PA      | $786011.20    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DY3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $226875.29    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5216                      | CUSIP: 31418EYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120581 | PA      | $123356.94    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CH1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473022.84    | 0.01%             | 2043-02-10      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3657                      | CUSIP: 31418DB35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277231 | PA      | $268230.28    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1510 A2                 | CUSIP: 3137FL2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $73168.30     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725232                      | CUSIP: 31402CVZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60995 | PA      | $61755.99     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HU0<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    187000 | PA      | $181288.16    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI0976                      | CUSIP: 3133W7CM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94374 | PA      | $93330.35     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                  | CUSIP: 460146CK7<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $256022.55    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2310                      | CUSIP: 3132DPR75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286845 | PA      | $297570.43    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2679                      | CUSIP: 36179Q6Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    209432 | PA      | $201191.20    | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AV1<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     68000 | PA      | $65805.10     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAA4<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $183763.34    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCT1<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $233543.78    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Gas Light Co                                                          | WASHINGTON GAS                 | CUSIP: 93884PDY3<br>LEI: DL22T1SB4DUBS063O841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $21364.91     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2297                      | CUSIP: 3140QMRT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    771723 | PA      | $657718.64    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SiriusPoint Ltd                                                                  | SIRIUSPOINT LTD                | CUSIP: 82969BAA0<br>LEI: 549300OGXFI85N3YZZ51 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     75000 | PA      | $78185.14     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515BF0<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $89802.52     | 0.00%             | 2049-08-19      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                      | CUSIP: 189054AY5<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149736.18    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 03835VAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |     50000 | PA      | $40214.22     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FZ6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $417217.75    | 0.01%             | 2053-02-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAE2<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $309607.37    | 0.01%             | 2035-12-14      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE5069                      | CUSIP: 3140FQT31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78658 | PA      | $71312.86     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO               | CUSIP: 372460AD7<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $81030.64     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08615                      | CUSIP: 3128MJVH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134836 | PA      | $126389.74    | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 20-1 A                | CUSIP: 90931GAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167687 | PA      | $170488.50    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GS7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $260080.08    | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9489                      | CUSIP: 36179YRJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     92078 | PA      | $93979.46     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CB2<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101968.82    | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7535                      | CUSIP: 3132DVLQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1388683 | PA      | $1194819.37   | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AJ5<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111519.67    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECK9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    326000 | PA      | $339342.66    | 0.01%             | 2029-09-13      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00765                      | CUSIP: 31292GZ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1106 | PA      | $1161.32      | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8115                      | CUSIP: 3132DWAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73423 | PA      | $65194.75     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8514                      | CUSIP: 3132DWN74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184266 | PA      | $181824.96    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5018                      | CUSIP: 36179TSF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    529845 | PA      | $478290.57    | 0.01%             | 2048-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6 5/26                    | CUSIP: 01F060659<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $966847.68    | 0.02%             | 2026-05-13      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAM4<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     77000 | PA      | $77473.27     | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389BE2<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $377481.71    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BE0<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149406.84    | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160AL8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156169.58    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC & -A          | CUSIP: 79625GNC3<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     80000 | PA      | $79874.13     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6529                      | CUSIP: 3140QSHF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    384021 | PA      | $389482.51    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                 | CUSIP: 29670GAJ1<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501846.14    | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QY0236                      | CUSIP: 31426JHN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276149 | PA      | $281383.59    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7631                      | CUSIP: 3140QTPR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400715 | PA      | $422633.82    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDL3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $238459.41    | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EW9<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $280707.05    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                                | Vanguard Market Liquidity Fund | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |  58848876 | NS      | $58842990.91  | 1.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769BR4<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    400000 | PA      | $258736.17    | 0.00%             | 2036-04-18      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECW9<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $659014.65    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M18 A2                | CUSIP: 3136B56M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224718 | PA      | $213590.39    | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2314                      | CUSIP: 3132DPSB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127767 | PA      | $129194.84    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFN1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    297000 | PA      | $292565.25    | 0.01%             | 2036-01-08      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5118                      | CUSIP: 3133KYVK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392304 | PA      | $342931.25    | 0.01%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                 | CUSIP: 27636AAC6<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101510.37    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JY3<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    600000 | PA      | $609728.81    | 0.01%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAF2<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $197487.22    | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7550                      | CUSIP: 3132DVL78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344558 | PA      | $308852.95    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9171                      | CUSIP: 36179YFL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1995942 | PA      | $2022873.18   | 0.04%             | 2053-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2025-2 A1                | CUSIP: 34528QJU9<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    270000 | PA      | $269274.19    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BB8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70445.80     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128715.29    | 0.00%             | 2061-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0208                      | CUSIP: 31418MGS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16577 | PA      | $17375.60     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ9232                      | CUSIP: 3140E2HJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30294 | PA      | $29686.08     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABW4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $373920.75    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBH3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99007.82     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4050                        | CUSIP: 36202EQB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4077 | PA      | $4282.10      | 0.00%             | 2037-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2841                      | CUSIP: 3140W3EP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    774468 | PA      | $681241.24    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX4411                      | CUSIP: 3138Y53V6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5016 | PA      | $4825.01      | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 59562VBD8<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139804.29    | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128284N7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11754600 | PA      | $11530527.94  | 0.21%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BR3<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $201698.03    | 0.00%             | 2031-03-25      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K107 A2                   | CUSIP: 3137FRZA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $91478.63     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                                        | SPIRE INC                      | CUSIP: 84857LAD3<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     86000 | PA      | $84870.48     | 0.00%             | 2056-06-01      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04351LAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     64000 | PA      | $63771.19     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLM5<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198583.49    | 0.00%             | 2034-01-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01883                      | CUSIP: 3128LXCU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22605 | PA      | $22955.24     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAJ4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $547974.00    | 0.01%             | 2043-05-18      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404121AJ4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $280570.86    | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAT7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $111225.52    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610BF1<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206004.89    | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72814.53     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCT6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1242000 | PA      | $1237119.10   | 0.02%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 47214BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    222000 | PA      | $243959.28    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                | CUSIP: 30212PBL8<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    163000 | PA      | $161687.75    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EE4<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $200143.59    | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LAB2<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $546080.94    | 0.01%             | 2046-06-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6750                      | CUSIP: 3140QSQC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168060 | PA      | $169714.81    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2841                      | CUSIP: 31418CEP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76038 | PA      | $70632.83     | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAR0<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    119000 | PA      | $107608.53    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                | CUSIP: 22003BAN6<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $95223.36     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5264                      | CUSIP: 3133KYZ51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92349 | PA      | $93546.60     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJR3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10709000 | PA      | $10688083.93  | 0.20%             | 2028-12-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                     | CUSIP: 928563AL9<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $263562.43    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591CS9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    250000 | PA      | $276717.55    | 0.01%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK24                                                                  | BANK 2019-BN24 A3              | CUSIP: 06540VBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141395.45    | 0.00%             | 2062-11-15      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4714                      | CUSIP: 3140X8GY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218421 | PA      | $187383.22    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue                               | REGL TRNSP DIST-BABS           | CUSIP: 759136QP2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99962.06     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GGM0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $712485.66    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0578                      | CUSIP: 3138EGUC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        87 | PA      | $86.75        | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08792                      | CUSIP: 3128MJ3A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    683443 | PA      | $636085.99    | 0.01%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K126 A2                   | CUSIP: 3137FXYV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $227088.45    | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0154                      | CUSIP: 36179ME30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    159593 | PA      | $151273.39    | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6997                      | CUSIP: 3138EPX33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169905 | PA      | $169124.24    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CT5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203612.56    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sprint Capital Corp                                                              | SPRINT CAP CORP                | CUSIP: 852060AT9<br>LEI: 549300L17W0GQBR1PO80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    658000 | PA      | $782987.51    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $182626.72    | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHC1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $523019.52    | 0.01%             | 2037-07-02      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B14 A5              | CUSIP: 08162YAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $212502.67    | 0.00%             | 2062-12-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2                               | JPMDB 2016-C2 AS               | CUSIP: 46590LAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47017.91     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JB42<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    400000 | PA      | $280474.98    | 0.01%             | 2050-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BH1<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $168839.40    | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 054989AB4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $216907.58    | 0.00%             | 2033-08-02      | Fixed         | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A3 A                | CUSIP: 14041NGH8<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    420000 | PA      | $414658.94    | 0.01%             | 2037-10-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9909                      | CUSIP: 36180AAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    184797 | PA      | $192375.83    | 0.00%             | 2054-09-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4741                      | CUSIP: 3140XLHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70743 | PA      | $73621.56     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAN9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192895.84    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAL9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $260865.25    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAE2<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99709.05     | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H               | CUSIP: 34964CAF3<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $75604.58     | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8205                      | CUSIP: 3132D6DJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160728 | PA      | $160066.52    | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS               | CUSIP: 29366MAB4<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $290271.41    | 0.01%             | 2051-06-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5129                      | CUSIP: 3140XLVX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2110630 | PA      | $1798172.56   | 0.03%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4761                      | CUSIP: 31418EJF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    701616 | PA      | $697584.19    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAZ5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249509.27    | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3523                      | CUSIP: 36179R4G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     56890 | PA      | $56387.45     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAH7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $140289.31    | 0.00%             | 2048-09-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2025-1                                               | ALLYA 2025-1 A4                | CUSIP: 02008KAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99595.39     | 0.00%             | 2031-06-16      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK7766                      | CUSIP: 3138ECTY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20228 | PA      | $20065.05     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4080                      | CUSIP: 3132E0Q96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183906 | PA      | $185544.04    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                    | CUSIP: 292505AD6<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $159988.89    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810ST6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11389000 | PA      | $7337007.34   | 0.13%             | 2040-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3978                      | CUSIP: 3140X7M48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111689 | PA      | $106214.76    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7645                      | CUSIP: 3140QFP78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    771341 | PA      | $691410.40    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN               | CUSIP: 237194AQ8<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74815.30     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAM1<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $176088.31    | 0.00%             | 2047-05-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                  | CUSIP: 754730AF6<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $119402.23    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEC6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $532932.78    | 0.01%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | MSC 2019-H6 A4                 | CUSIP: 61769JBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240912.88    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1016                      | CUSIP: 31418ADW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8620 | PA      | $8382.71      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4965                      | CUSIP: 3140XLQT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93041 | PA      | $97735.50     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738904                      | CUSIP: 3620AS3M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58915 | PA      | $56787.74     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MBD4<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99985.97     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2446                      | CUSIP: 36179QWF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     59979 | PA      | $57610.69     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AU9<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $160763.33    | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-3 A                 | CUSIP: 02582JKD1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201158.28    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAQ2<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $295149.64    | 0.01%             | 2050-04-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K134 A2                   | CUSIP: 3137H4CD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $179837.62    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4955                      | CUSIP: 3140XLQH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400197 | PA      | $396896.62    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-C                                                    | JDOT 2023-C A3                 | CUSIP: 47787CAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     61072 | PA      | $61447.06     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Operating Group II LP                                                        | TPG OPERATING GR               | CUSIP: 872652AB8<br>LEI: 2549001H9RJQNZT7MU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144801.38    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BV6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $38621.00     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B32 AS              | CUSIP: 08163NBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65605.55     | 0.00%             | 2055-01-15      | Variable      | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBZ9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $142667.31    | 0.00%             | 2032-07-22      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJJ0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $551327.79    | 0.01%             | 2033-10-21      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967ME8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $467435.87    | 0.01%             | 2030-03-20      | Variable      | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFT3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5925000 | PA      | $5949070.31   | 0.11%             | 2029-10-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18276700 | PA      | $15872885.54  | 0.29%             | 2030-08-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFM8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7865000 | PA      | $7898180.47   | 0.15%             | 2027-09-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AZ2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $904888.45    | 0.02%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP                                                  | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBQ4<br>LEI: 5521FA2ITF25TVH63740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180495.09    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UR7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7073000 | PA      | $6898385.31   | 0.13%             | 2056-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4278                      | CUSIP: 31418DXG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    768478 | PA      | $693116.19    | 0.01%             | 2036-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EBE4<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    176000 | PA      | $172338.47    | 0.00%             | 2036-02-13      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280ES4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $501744.91    | 0.01%             | 2036-03-03      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN               | CUSIP: 237194AP0<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11000 | PA      | $10974.22     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B4 A5               | CUSIP: 08161HAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346125.29    | 0.01%             | 2051-07-15      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0105                      | CUSIP: 3132CWDJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    560556 | PA      | $533763.31    | 0.01%             | 2034-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0934                      | CUSIP: 3618N6BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1105805 | PA      | $1035064.80   | 0.02%             | 2056-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8107                      | CUSIP: 3132DWAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1144237 | PA      | $971268.34    | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A            | CUSIP: 2350364W7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $171937.66    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0205                      | CUSIP: 3618N5GP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    907345 | PA      | $914342.48    | 0.02%             | 2055-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $229148.07    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEQ5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201829.97    | 0.00%             | 2027-05-08      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2                                            | UBSCM 2017-C2 AS               | CUSIP: 90276CAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49017.54     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216AY7<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $584548.59    | 0.01%             | 2039-09-15      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3                                            | UBSCM 2017-C3 AS               | CUSIP: 90276GAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73315.46     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAK8<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201518.15    | 0.00%             | 2033-03-22      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4626                      | CUSIP: 31418ED80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    750926 | PA      | $708865.76    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAN3<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99072.77     | 0.00%             | 2028-08-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH4837                      | CUSIP: 3138A6LT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2852 | PA      | $2989.70      | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EF3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    794000 | PA      | $480949.80    | 0.01%             | 2051-02-08      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0258                      | CUSIP: 3618N5JC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    444797 | PA      | $440599.94    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8570                      | CUSIP: 36179XQX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    775004 | PA      | $787701.11    | 0.01%             | 2053-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3360                      | CUSIP: 3140XJWW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284056 | PA      | $288827.86    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CG5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $112002.20    | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO               | CUSIP: 26442EAE0<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $18527.36     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBCUniversal Media LLC                                                           | NBCUNIVERSAL MED               | CUSIP: 63946BAJ9<br>LEI: VTBDOQJ6KOGQ6K786R46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $186877.88    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5232                        | CUSIP: 36202FY59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    100134 | PA      | $95192.96     | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BP0<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100126.10    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CM9<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    336000 | PA      | $339122.96    | 0.01%             | 2027-05-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254766                      | CUSIP: 31371K6B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5580 | PA      | $5645.89      | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Selective Insurance Group Inc                                                    | SELECTIVE INS GP               | CUSIP: 816300AH0<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45003.48     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8433                      | CUSIP: 3132DWLN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    388384 | PA      | $401822.42    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BJ1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $133750.01    | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C5 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C5 A5                 | CUSIP: 055988AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51744.01     | 0.00%             | 2056-06-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0425                      | CUSIP: 3618N5PK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1268025 | PA      | $1288462.23   | 0.02%             | 2055-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yamana Gold Inc                                                                  | YAMANA GOLD INC                | CUSIP: 98462YAF7<br>LEI: 54930002VY22NXG01418 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $88726.73     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4769                      | CUSIP: 3132A5JN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39428 | PA      | $37569.24     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0075                      | CUSIP: 3142JCCM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    840000 | PA      | $833656.24    | 0.02%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBT1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    150000 | PA      | $147970.80    | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514BRM1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    500000 | PA      | $464663.91    | 0.01%             | 2054-03-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CD8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $51723.63     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT               | CUSIP: 341081FF9<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $144150.56    | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5133                      | CUSIP: 3140X8V38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177865 | PA      | $170863.95    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12555000 | PA      | $8708069.53   | 0.16%             | 2052-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DC0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321750.30    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNC1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22398100 | PA      | $22339479.92  | 0.41%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBP2<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151315.23    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0056                      | CUSIP: 3142J6B28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    730301 | PA      | $733611.86    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08650                      | CUSIP: 3128MJWL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50240 | PA      | $46975.58     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DU6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $304130.82    | 0.01%             | 2064-05-01      | Fixed         | 7.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 843484                      | CUSIP: 31407XCV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3614 | PA      | $3727.06      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAS0<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $215171.35    | 0.00%             | 2054-04-30      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBL8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179871.53    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3938                      | CUSIP: 31418DLU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23786 | PA      | $22634.82     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7708000 | PA      | $7807963.13   | 0.14%             | 2031-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408GS6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $163943.26    | 0.00%             | 2040-04-30      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KU0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    198000 | PA      | $200549.94    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7706                      | CUSIP: 36179WR34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2090427 | PA      | $1866123.03   | 0.03%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAD4<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $199252.53    | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03805                      | CUSIP: 31292LGN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183250 | PA      | $173919.43    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LA9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $400711.04    | 0.01%             | 2031-01-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2026-5C8                                   | WFCM 2026-5C8 AS               | CUSIP: 95005BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    270000 | PA      | $270654.16    | 0.00%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1527                      | CUSIP: 3142GRVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721041 | PA      | $737468.60    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CR2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86092.43     | 0.00%             | 2048-11-30      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERDS7<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     63000 | PA      | $63625.46     | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555880                      | CUSIP: 31385XQ91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43230 | PA      | $44313.82     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                 | CUSIP: 35177PAL1<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    350000 | PA      | $413599.12    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAQ0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    202000 | PA      | $205545.58    | 0.00%             | 2031-02-14      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK               | CUSIP: 316773CV0<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74473.38     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 023551AM6<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $113971.13    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00489                      | CUSIP: 31292GRJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        12 | PA      | $11.70        | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKC2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $345548.32    | 0.01%             | 2036-09-21      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $185735.85    | 0.00%             | 2030-02-14      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044BV2<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $138611.52    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 25468PCX2<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $99261.40     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786642                      | CUSIP: 3622ACHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    222153 | PA      | $228545.29    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    500000 | PA      | $342287.88    | 0.01%             | 2046-07-06      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAJ6<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196099.20    | 0.00%             | 2032-03-21      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJZ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22292400 | PA      | $21997199.80  | 0.40%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AP9<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124175.11    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434DD1<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50229.45     | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAD0<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     89000 | PA      | $78123.76     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAL9<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143938.70    | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAL8<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $254913.91    | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8217                      | CUSIP: 3132D6DW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184768 | PA      | $187070.44    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BR3<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $55258.35     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38148YAA6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $353316.27    | 0.01%             | 2038-10-31      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9071                      | CUSIP: 3133KRCG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134398 | PA      | $138835.76    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                  | CUSIP: 40414LAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107910.92    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP               | CUSIP: 23311VAF4<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $38015.57     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FU7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439301.14    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAF3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346712.39    | 0.01%             | 2028-05-01      | Variable      | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CG1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44619.12     | 0.00%             | 2053-02-27      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8512                      | CUSIP: 3132D6N55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194634 | PA      | $179592.10    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7569                      | CUSIP: 3132DVMS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    583536 | PA      | $605355.74    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX0833                      | CUSIP: 3138Y14T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81054 | PA      | $76034.32     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01315                      | CUSIP: 31283HN84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         7 | PA      | $7.77         | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AE2<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   1084000 | PA      | $1079943.27   | 0.02%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8805                      | CUSIP: 3138ETYB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57696 | PA      | $54109.87     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8136                      | CUSIP: 3132D6BD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    646615 | PA      | $581182.98    | 0.01%             | 2037-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6820                      | CUSIP: 36179VSH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    388108 | PA      | $347191.56    | 0.01%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8188                      | CUSIP: 3132DWCZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2005000 | PA      | $1623477.97   | 0.03%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CW6<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45506.35     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08702                      | CUSIP: 3128MJX88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40403 | PA      | $37666.98     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                  | CUSIP: 83007CAB8<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100459.37    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DA1<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $39085.33     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96949LAC9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180834.15    | 0.00%             | 2045-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1326                      | CUSIP: 3140XGPL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324339 | PA      | $291519.20    | 0.01%             | 2037-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DA4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153653.52    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    725000 | PA      | $585547.66    | 0.01%             | 2048-01-11      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: 87938WAU7<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    144000 | PA      | $125411.54    | 0.00%             | 2047-03-08      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1J1390                      | CUSIP: 3128NHRK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2633 | PA      | $2724.95      | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DENTSPLY SIRONA Inc                                                              | DENTSPLY SIRONA                | CUSIP: 24906PAA7<br>LEI: 9NHEHR1SOZCYXDO8HO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138021.84    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 C                 | CUSIP: 80286PAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51393.26     | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7138                      | CUSIP: 36179V4X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    152228 | PA      | $141496.38    | 0.00%             | 2051-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890755                      | CUSIP: 31410LTL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24904 | PA      | $23830.52     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B22 A5              | CUSIP: 08163BBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87902.26     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 1.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BN1<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $134562.82    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1859                      | CUSIP: 3132AEB47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318581 | PA      | $320732.23    | 0.01%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00815                      | CUSIP: 31283G3Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        32 | PA      | $33.50        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RBB7<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146099.57    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526DA4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    400000 | PA      | $404105.70    | 0.01%             | 2031-05-09      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3429                      | CUSIP: 3138EKY33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43147 | PA      | $42939.04     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK0909                      | CUSIP: 3140HEAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321056 | PA      | $305922.59    | 0.01%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 17-1 AA               | CUSIP: 023761AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     28375 | PA      | $27587.64     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAP6<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $60400.56     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8128000 | PA      | $7710170.00   | 0.14%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Solutions Inc                                                             | JACOBS SOLUTIONS               | CUSIP: 46982LAA6<br>LEI: 254900E3KHXCC2C8K272 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295749.43    | 0.01%             | 2031-03-03      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6913                      | CUSIP: 3140XAVF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21374 | PA      | $19901.62     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAY0<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $97778.79     | 0.00%             | 2062-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestRock MWV LLC                                                                 | WESTROCK MWV LLC               | CUSIP: 961548AY0<br>LEI: 4DL8C98Z5G5IXZLH3578 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $283322.88    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4398                      | CUSIP: 31418D3G5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2321638 | PA      | $1885668.49   | 0.03%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EE9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    673000 | PA      | $659406.49    | 0.01%             | 2027-11-02      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3775                      | CUSIP: 3132E0FQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    766573 | PA      | $773401.76    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CJ2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134108.02    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08715                      | CUSIP: 3128MJYM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132597 | PA      | $119581.74    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RU4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2270250 | PA      | $1658967.46   | 0.03%             | 2046-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1515 A2                 | CUSIP: 3137FTZL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $121862.15    | 0.00%             | 2035-02-25      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7948                      | CUSIP: 3133KPZM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304730 | PA      | $308801.81    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95257                      | CUSIP: 312943ZW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24659 | PA      | $23498.34     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9869                      | CUSIP: 3138ER6F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40359 | PA      | $39360.78     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKK4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $837240.73    | 0.02%             | 2033-02-04      | Variable      | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4718                      | CUSIP: 3132A5G33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165518 | PA      | $158129.72    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CBC7<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $416909.82    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                      | CUSIP: 521865BB0<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95165.87     | 0.00%             | 2030-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257132                      | CUSIP: 31371NSV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       407 | PA      | $408.49       | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1223                      | CUSIP: 36179NLC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    123240 | PA      | $112967.94    | 0.00%             | 2043-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAK3<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $278474.81    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBL7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $332344.19    | 0.01%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAZ3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     73000 | PA      | $74605.58     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6631                      | CUSIP: 3140KELM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280774 | PA      | $230242.02    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1762                      | CUSIP: 36179N5X2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     86995 | PA      | $86257.02     | 0.00%             | 2044-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GA46<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $470915.28    | 0.01%             | 2029-10-24      | Variable      | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 16-1 AA               | CUSIP: 90931LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110298 | PA      | $107398.54    | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                     | CUSIP: 222793AD3<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $68273.83     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 76720AAG1<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $210625.02    | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0018                      | CUSIP: 3142JCAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1006780 | PA      | $1025886.53   | 0.02%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $155003.45    | 0.00%             | 2052-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 AQ6652                      | CUSIP: 36189XL93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79075 | PA      | $73484.84     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q13743                      | CUSIP: 3132HQEQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82357 | PA      | $75735.79     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308HY6<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $145259.45    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEJ7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243623.96    | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UBB4<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $149143.17    | 0.00%             | 2036-03-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67715                      | CUSIP: 3132XCSC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257549 | PA      | $253506.73    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EUY3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143396.05    | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5497                      | CUSIP: 31418FDB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462164 | PA      | $464534.20    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1840                      | CUSIP: 36179QBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     55413 | PA      | $54945.41     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QJ3250                      | CUSIP: 3133CTTF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226019 | PA      | $233923.63    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05724BAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99414.90     | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C39                                                    | BBCMS 2025-C39 A5              | CUSIP: 05556YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405681.28    | 0.01%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENER               | CUSIP: 745332BX3<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $134054.40    | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K143 A1                   | CUSIP: 3137H73Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95384 | PA      | $90061.29     | 0.00%             | 2055-04-25      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BY4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188471.45    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8068                      | CUSIP: 3132D56D9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180720 | PA      | $163561.88    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8069                      | CUSIP: 3132DV6E0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41875 | PA      | $38624.72     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08705                      | CUSIP: 3128MJYB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202616 | PA      | $182727.39    | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 408276                      | CUSIP: 36206DQ59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         3 | PA      | $3.00         | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4426                      | CUSIP: 36179S4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     42366 | PA      | $41670.39     | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97142.07     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BY1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475810.62    | 0.01%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0367                      | CUSIP: 3618N5MR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    662634 | PA      | $673883.63    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9316                      | CUSIP: 3140QVK60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266635 | PA      | $265436.47    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFK5<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $87829.43     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5122                      | CUSIP: 3133KYVP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214569 | PA      | $192647.21    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BZ5<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $250565.40    | 0.00%             | 2033-02-09      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                                   | TD SYNNEX CORP                 | CUSIP: 87162WAM2<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $176878.55    | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2024-1                                                   | BMWLT 2024-1 A3                | CUSIP: 05611UAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     21324 | PA      | $21345.60     | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EX6<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    550000 | PA      | $479483.76    | 0.01%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CF9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $269355.76    | 0.00%             | 2037-03-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                  | BROOKFIELD ASSE                | CUSIP: 112586AB8<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $370974.63    | 0.01%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JBB8<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     78000 | PA      | $74990.92     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8350                      | CUSIP: 3140QUH41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    354691 | PA      | $363104.95    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172EA3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    183000 | PA      | $176004.57    | 0.00%             | 2035-10-29      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4437                      | CUSIP: 31418D4X7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2360087 | PA      | $1910997.10   | 0.04%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5529                      | CUSIP: 31418FEB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222063 | PA      | $214391.08    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AZ5<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $60679.41     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4733                      | CUSIP: 31418EHK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    991415 | PA      | $960417.27    | 0.02%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400EV1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76308.80     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 42809HAG2<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    487000 | PA      | $487153.77    | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AY5<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $70457.82     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAL6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    103000 | PA      | $103233.08    | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CC5<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176960.46    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBT1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198564.33    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                | CUSIP: 958667AJ6<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    411000 | PA      | $404174.38    | 0.01%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BP4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94971.95     | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDG2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151412.15    | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Global Ltd                                                                   | AON PLC                        | CUSIP: 00185AAH7<br>LEI: VVT2B79I2Z4U3R6BY589 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    100000 | PA      | $86235.16     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759088                      | CUSIP: 36230UCZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44704 | PA      | $43111.35     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8231                      | CUSIP: 3132DWEC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    719953 | PA      | $697892.62    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BB3<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291992.37    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBF1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $170015.44    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4396                      | CUSIP: 3140QP3E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338362 | PA      | $328099.45    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZV5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8889000 | PA      | $8531703.89   | 0.16%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DCC7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    294000 | PA      | $302491.70    | 0.01%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HZ9<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248284.27    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH               | CUSIP: 16412XAJ4<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $277049.91    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1                    | JPMCC 2015-JP1 A5              | CUSIP: 46590KAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      6872 | PA      | $6847.17      | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DD8<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $69814.23     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0533                      | CUSIP: 3142GQSX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195706 | PA      | $208046.60    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBD6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $477071.72    | 0.01%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAH1<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    237000 | PA      | $239927.27    | 0.00%             | 2035-03-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A                                          | HDMOT 2023-A A3                | CUSIP: 41285JAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      8815 | PA      | $8830.03      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3                    | JPMCC 2016-JP3 A5              | CUSIP: 46590RAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248304.53    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EH1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    512000 | PA      | $536640.94    | 0.01%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                    | KONINKLIJKE                    | CUSIP: 24668PAE7<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     37000 | PA      | $36991.60     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBB6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11360000 | PA      | $10748512.44  | 0.20%             | 2027-12-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0149                      | CUSIP: 3618N5EX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    153724 | PA      | $159708.31    | 0.00%             | 2055-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DAS9<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74315.95     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BU8740                      | CUSIP: 3140MAWA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16603 | PA      | $15685.63     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                                             | LEXINGTON REALTY               | CUSIP: 529537AA0<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173618.20    | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EP9<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $209050.43    | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8336                      | CUSIP: 3128UGUL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1975 | PA      | $2064.81      | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K749 AM                   | CUSIP: 3137H74Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $47066.71     | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6925                      | CUSIP: 3138WGVT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11795 | PA      | $11532.73     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3.5 5/26                  | CUSIP: 01F032658<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1330000 | PA      | $1217209.75   | 0.02%             | 2026-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2946                      | CUSIP: 3140XJHY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209961 | PA      | $209082.21    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TGU3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137816.81    | 0.00%             | 2030-02-13      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                   | CUSIP: 876030AA5<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181223.96    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAD5<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101056.37    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4288                      | CUSIP: 3138X3XS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164324 | PA      | $159539.69    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863EA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $188521.92    | 0.00%             | 2054-01-05      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                                      | LENNAR CORP                    | CUSIP: 526057CY8<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126330.53    | 0.00%             | 2030-07-30      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654AW5<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $143540.03    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                      | CUSIP: 001055AY8<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $202092.32    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EX7<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    500000 | PA      | $446922.85    | 0.01%             | 2036-11-18      | Variable      | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110BY9<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    500000 | PA      | $438243.62    | 0.01%             | 2030-09-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GR9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49955.56     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGJ7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $726304.67    | 0.01%             | 2031-03-21      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8420000 | PA      | $8461442.15   | 0.16%             | 2031-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3                                    | SDART 2024-3 A3                | CUSIP: 80287LAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     32354 | PA      | $32441.90     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2879                      | CUSIP: 31418CFV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42450 | PA      | $40634.69     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 753837                      | CUSIP: 31403NPW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       564 | PA      | $583.08       | 0.00%             | 2033-12-01      | Floating      | 6.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CG4<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189690.10    | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust                                                          | BMWOT 2025-A A3                | CUSIP: 096924AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125668.55    | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4400                      | CUSIP: 31418D3J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247950 | PA      | $219311.70    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPZ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6738000 | PA      | $6632455.56   | 0.12%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995674                      | CUSIP: 31416CCK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12064 | PA      | $12617.00     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BZ0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $111807.27    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBZ7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    165000 | PA      | $179337.32    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6046                      | CUSIP: 3132DTWF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146351 | PA      | $150851.10    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCH4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240407.25    | 0.00%             | 2055-02-16      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J21162                      | CUSIP: 31306YJF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5809 | PA      | $5747.65      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BX2<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $355227.33    | 0.01%             | 2032-05-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBU4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $219951.27    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BW1<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145861.18    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599ED3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $119024.37    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BT9<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203482.82    | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4715                        | CUSIP: 36202FGY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33113 | PA      | $33476.67     | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0086                      | CUSIP: 3142J6CY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363433 | PA      | $370464.32    | 0.01%             | 2056-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3984                      | CUSIP: 3132E0M90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49336 | PA      | $39685.87     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LKQ Corp                                                                         | LKQ CORP                       | CUSIP: 501889AD1<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508952.17    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Tucson AZ                                                                | TUCSON AZ-A-TXBL-COPS          | CUSIP: 898735UW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $36555.00     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IBM International Capital Pte Ltd                                                | IBM INT CAPITAL                | CUSIP: 449276AD6<br>LEI: 2549007KTXQQBYZO7485 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    200000 | PA      | $200184.69    | 0.00%             | 2031-02-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBH7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96588.52     | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFQ9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173464.04    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513EBY6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25990.79     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2133                      | CUSIP: 3140XHLP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281579 | PA      | $267954.94    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAD3<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $219587.84    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3463                      | CUSIP: 31418CZ56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3071 | PA      | $3055.04      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEZ5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    664000 | PA      | $667184.94    | 0.01%             | 2029-10-06      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBJ3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $132836.76    | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-165 A2                  | CUSIP: 3137HHHY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205000 | PA      | $204038.45    | 0.00%             | 2034-09-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3                                                   | CARMX 2023-3 A3                | CUSIP: 14319BAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     18904 | PA      | $18990.64     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BV1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $137187.94    | 0.00%             | 2041-08-12      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Investment Corp                                                           | DIAGEO INV CORP                | CUSIP: 25245BAE7<br>LEI: S4G8DPIPDVCF6CB81Z61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207075.87    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAK6<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151347.99    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH               | CUSIP: 16412XAL9<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84673.97     | 0.00%             | 2039-12-31      | Fixed         | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CF1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $198377.91    | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-V15 A3              | CUSIP: 08164CAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259745.50    | 0.00%             | 2058-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-C Owner Trust                                       | TAOT 2022-C A3                 | CUSIP: 89231CAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2009 | PA      | $2008.96      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 701094AN4<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72697.52     | 0.00%             | 2029-06-14      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 421113                      | CUSIP: 36206TYJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       224 | PA      | $224.62       | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CA1<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $358031.51    | 0.01%             | 2032-03-03      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                       | CUSIP: 482480AG5<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149394.95    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KH9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520421.66    | 0.01%             | 2053-01-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM7731                      | CUSIP: 3131Y2SU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21188 | PA      | $20188.87     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29                                    | CGCMT 2015-GC29 B              | CUSIP: 17323VBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     41949 | PA      | $40375.63     | 0.00%             | 2048-04-10      | Variable      | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 25160PAR8<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    135000 | PA      | $132968.40    | 0.00%             | 2032-02-06      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7767                      | CUSIP: 36179WTY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2323672 | PA      | $1996201.17   | 0.04%             | 2051-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2025-B                                                    | JDOT 2025-B A4                 | CUSIP: 47800UAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50210.07     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PAV4<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $312408.53    | 0.01%             | 2031-11-24      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX SECURITIZAT          | CUSIP: 79467BBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $39975.11     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NZ4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     53000 | PA      | $51154.27     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AX9<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $155783.89    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: 65562QBY0<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    225000 | PA      | $227384.59    | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3211                      | CUSIP: 31418CR97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279410 | PA      | $266501.71    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBM8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212106.53    | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3798                        | CUSIP: 36202EGF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10402 | PA      | $10927.93     | 0.00%             | 2035-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1790                      | CUSIP: 3142GR7C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    316743 | PA      | $331636.54    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAG2<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $179846.75    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0217                      | CUSIP: 3140XFG39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1071304 | PA      | $932640.75    | 0.02%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 472140AH5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $244653.83    | 0.00%             | 2056-03-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNU1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12876000 | PA      | $12822182.31  | 0.24%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K548 A2                   | CUSIP: 3137HNN46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70000 | PA      | $70152.98     | 0.00%             | 2030-09-25      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BBA8<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $277702.31    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8488                      | CUSIP: 36179XND4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    341747 | PA      | $322607.71    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07851                      | CUSIP: 3128MABU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30976 | PA      | $30239.52     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MAU7<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $131532.79    | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QZ3304                      | CUSIP: 31427AU62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    472599 | PA      | $476514.29    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7436                      | CUSIP: 31417EHN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131054 | PA      | $120381.72    | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4                    | JPMCC 2016-JP4 A4              | CUSIP: 46645UAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99214.34     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UPMC                                                                             | UPMC                           | CUSIP: 90320WAG8<br>LEI: 5493001YCBUGKVU74S74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151804.74    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8112                      | CUSIP: 3138ETAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140425 | PA      | $131538.93    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBT6<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $215857.29    | 0.00%             | 2052-03-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAK2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $394504.61    | 0.01%             | 2048-07-24      | Variable      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AU7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200218.07    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CA UNIV REVENUE-B              | CUSIP: 13077DBY7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $40374.42     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36266GAD9<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $97344.40     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2974                      | CUSIP: 3132DQJT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69190 | PA      | $72368.27     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE               | CUSIP: 681936BP4<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150726.97    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477BD4<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199179.10    | 0.00%             | 2029-12-03      | Variable      | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2906                      | CUSIP: 3140XJGQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267821 | PA      | $265534.87    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1610                      | CUSIP: 3140XGYG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172194 | PA      | $162887.25    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FF0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $321606.38    | 0.01%             | 2041-10-21      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3240                      | CUSIP: 3140QAS68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10570 | PA      | $10628.29     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FQ4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $137460.49    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192637.17    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSU                 | CUSIP: 86562MED8<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $393980.68    | 0.01%             | 2032-01-15      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7                               | JPMDB 2017-C7 AS               | CUSIP: 46648KAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48662.59     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GXH2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1215044.15   | 0.02%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BP1022                      | CUSIP: 3617L7D30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     98660 | PA      | $91380.97     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BS3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $51653.61     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA               | CUSIP: 03938LBE3<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    200000 | PA      | $206128.13    | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CV0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $204964.80    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4121                      | CUSIP: 3140QPSK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97712 | PA      | $92160.13     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8068                      | CUSIP: 3140XP6E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191685 | PA      | $193093.31    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAD1<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $208029.69    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stanford Health Care                                                             | STANFORD HEALTH                | CUSIP: 85434VAA6<br>LEI: 5493005311WCPXQGDG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57316.34     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6925                      | CUSIP: 3140XNVT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1773357 | PA      | $1491987.24   | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BB4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $228189.29    | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDD9<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    175000 | PA      | $177550.03    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AWN63<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $451197.45    | 0.01%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08242                      | CUSIP: 3128MJHU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41397 | PA      | $43395.49     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0307                      | CUSIP: 3618N5KV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    755437 | PA      | $748072.28    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CS6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $209551.48    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue                        | MA TRN FD-RZEDB                | CUSIP: 57604TAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51811.05     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABS3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $133098.09    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952436                      | CUSIP: 31413QSZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7772 | PA      | $7977.26      | 0.00%             | 2037-09-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967EW7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    562000 | PA      | $700560.94    | 0.01%             | 2039-07-15      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BE2<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75155.32     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5121                      | CUSIP: 3140XLVP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104830 | PA      | $108946.73    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFA7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $267117.20    | 0.00%             | 2045-12-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JT4<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $495511.60    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAQ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174951.81    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAY0<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188269.60    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AH8<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110137.82    | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725425                      | CUSIP: 31402C4J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42166 | PA      | $43276.16     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Chicago/The                                                        | UNIV OF CHICAGO                | CUSIP: 91412NBC3<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78221.20     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K104 A2                   | CUSIP: 3137FREH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    445000 | PA      | $416409.28    | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBR7<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1201144.58   | 0.02%             | 2034-04-26      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 A3               | CUSIP: 36253PAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148214.60    | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3.5 4/26                  | CUSIP: 01F032641<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2420000 | PA      | $2217136.00   | 0.04%             | 2026-04-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AB1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $138626.67    | 0.00%             | 2031-12-30      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK34                                                                  | BANK 2021-BN34 A5              | CUSIP: 06541JAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132030.80    | 0.00%             | 2063-06-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDM9<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147488.20    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX SECURITIZTN          | CUSIP: 79467BCN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $91445.83     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CQ5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $333117.48    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FC2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125079.48    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AF2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    582000 | PA      | $546069.27    | 0.01%             | 2029-11-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BJ7<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75268.22     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCX1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203016.63    | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABX2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439119.15    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK18                                                                  | BANK 2019-BN18 AS              | CUSIP: 065402BF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44873.84     | 0.00%             | 2062-05-15      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: 12704PAB4<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    400000 | PA      | $406614.06    | 0.01%             | 2030-01-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 563365                      | CUSIP: 36213SZ65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1958 | PA      | $2008.95      | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2705                      | CUSIP: 31418CAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221803 | PA      | $199788.50    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 701094AR5<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $214964.23    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    464000 | PA      | $471321.47    | 0.01%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3880                      | CUSIP: 3132E0JZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264145 | PA      | $269056.71    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8341                      | CUSIP: 3132DWHS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291183 | PA      | $288509.20    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                | CUSIP: 37310PAD3<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $63905.23     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAF6<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $58446.37     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QB2462                      | CUSIP: 3133A8WX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60022 | PA      | $53295.71     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBG2<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202000 | PA      | $201979.34    | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HAD1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $185443.53    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BB9<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199910.39    | 0.00%             | 2028-08-04      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781038                      | CUSIP: 36225BEK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       417 | PA      | $432.71       | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2026-1                        | GMCAR 2026-1 A4                | CUSIP: 362970AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     70000 | PA      | $69271.37     | 0.00%             | 2032-06-16      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0ER5<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    875000 | PA      | $857529.81    | 0.02%             | 2031-09-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661ET0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $468540.70    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2471                      | CUSIP: 3133KHW85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27870 | PA      | $25759.36     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                                                | DXC TECH CO                    | CUSIP: 23355LAM8<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188059.93    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAM9<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123589.71    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122CR7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $561893.64    | 0.01%             | 2049-10-26      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8512                      | CUSIP: 3140QGN60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189701 | PA      | $154908.01    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 26443TAE6<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102366.05    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680DC4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322959.45    | 0.01%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6473                      | CUSIP: 3138WGFP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53167 | PA      | $48088.97     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust                                        | HAROT 2023-1 A4                | CUSIP: 43815JAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25059.06     | 0.00%             | 2029-06-21      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA1584                      | CUSIP: 3133KGXM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112856 | PA      | $101091.01    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EM5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94431.52     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GAN2<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $181585.42    | 0.00%             | 2045-03-06      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC & -A          | CUSIP: 79625GNB5<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     65000 | PA      | $65138.89     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAT8<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $137859.84    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3187                      | CUSIP: 31418CRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    372685 | PA      | $357591.99    | 0.01%             | 2032-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DH9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93016.59     | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1459                      | CUSIP: 31418ATR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151121 | PA      | $146147.78    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VBA7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513857.30    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FW3<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $125910.51    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 472319AC6<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76063.07     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU LANGONE HOSP               | CUSIP: 62952EAE7<br>LEI: 254900A1087KNNZSNH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $93378.24     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J18818                      | CUSIP: 3128PYYP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18572 | PA      | $18431.34     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE9140                      | CUSIP: 31419LEN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1416 | PA      | $1482.05      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-2                                  | COPAR 2022-2 A3                | CUSIP: 14043GAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2280 | PA      | $2279.83      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AW9<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $228066.65    | 0.00%             | 2033-11-15      | Variable      | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CS3<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    694000 | PA      | $690781.36    | 0.01%             | 2028-11-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9827                      | CUSIP: 3138AP4M7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4579 | PA      | $4798.57      | 0.00%             | 2041-11-01      | Floating      | 6.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    300000 | PA      | $296895.96    | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 AS               | CUSIP: 95000YBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24342.24     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FINL                | CUSIP: 172062AF8<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105115.81    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FP8<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164582.84    | 0.00%             | 2046-01-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AX4<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193151.75    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3 4/26                    | CUSIP: 01F030645<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    860000 | PA      | $755792.17    | 0.01%             | 2026-04-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8491                      | CUSIP: 36179XNG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    420735 | PA      | $427759.37    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY               | CUSIP: 007944AK7<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77161.70     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGT1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $239556.18    | 0.00%             | 2046-06-14      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3502                      | CUSIP: 3140W33L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1265938 | PA      | $1260245.18   | 0.02%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC               | CUSIP: 08576PAL5<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $550334.64    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 733459                      | CUSIP: 3620ALZY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18972 | PA      | $18865.90     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8362                      | CUSIP: 3138WJJG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118043 | PA      | $110578.12    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7429                      | CUSIP: 3140XPHF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121025 | PA      | $123578.09    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3611                      | CUSIP: 3138WDAM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98027 | PA      | $92042.07     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Properties LP                                                          | ESSENTIAL PROPER               | CUSIP: 29670VAB5<br>LEI: 254900XX9FNFCDE1NX02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $78746.52     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3191                      | CUSIP: 3140XJRM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81765 | PA      | $82704.23     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AP2<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    147000 | PA      | $147873.45    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1343                      | CUSIP: 3142GRP53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129253 | PA      | $133601.12    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AB6<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     46000 | PA      | $46997.26     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795HT0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $192172.48    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPM7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8219000 | PA      | $8043704.10   | 0.15%             | 2032-11-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CB6<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $277546.90    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Corp/The                                                     | CHILDREN'S HOSP                | CUSIP: 16876BAB8<br>LEI: 549300NXFO6BISJLOS32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $30034.07     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAR4<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74010.68     | 0.00%             | 2056-06-15      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397YT4<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196033.54    | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EK0<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $697976.94    | 0.01%             | 2054-02-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPR6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13597500 | PA      | $13413721.22  | 0.25%             | 2030-12-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                  | CUSIP: 491674BG1<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120503.57    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60440                      | CUSIP: 31335APZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    396203 | PA      | $371266.84    | 0.01%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA0466                      | CUSIP: 31416HQU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8914 | PA      | $8889.70      | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B21 A5              | CUSIP: 08163LAG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $110659.09    | 0.00%             | 2053-12-17      | Fixed         | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCD5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $285899.26    | 0.01%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDA4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $209187.54    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4562                      | CUSIP: 31418EB82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    397793 | PA      | $322098.45    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL               | CUSIP: 191098AM4<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102230.57    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAG7<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $209184.46    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AV7<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92070.89     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254497                      | CUSIP: 31371KUW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6723 | PA      | $6923.36      | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                     | CUSIP: 52532XAH8<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177845.57    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4651                      | CUSIP: 31418EEZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1529147 | PA      | $1236261.45   | 0.02%             | 2052-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FN8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $379348.99    | 0.01%             | 2032-04-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1457                      | CUSIP: 3140XGTP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160494 | PA      | $129202.09    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VCE8<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345101.46    | 0.01%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA               | CUSIP: 636180BP5<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50065.04     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C4 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C4 A5                 | CUSIP: 05610CAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50400.25     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251335                      | CUSIP: 31371GEG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        24 | PA      | $25.01        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735224                      | CUSIP: 31402QYV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41358 | PA      | $42477.18     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MasTec Inc                                                                       | MASTEC INC                     | CUSIP: 576323AT6<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103276.63    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M9 A2                 | CUSIP: 3136ATYT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107044 | PA      | $106465.05    | 0.00%             | 2026-06-25      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAL7<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195472.16    | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 5.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAM3<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140179.19    | 0.00%             | 2055-06-28      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCD8<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183637.00    | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2862                      | CUSIP: 3138EKFC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22943 | PA      | $22254.76     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                 | CUSIP: 875127BE1<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60665.58     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0595                      | CUSIP: 3132DMUU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72642 | PA      | $65069.32     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT2760                      | CUSIP: 3140LRB64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279171 | PA      | $235399.45    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888956                      | CUSIP: 31410GTM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7930 | PA      | $8121.18      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CU2<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153166.04    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NN7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $562642.57    | 0.01%             | 2033-03-17      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAB0<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000 | PA      | $295933.34    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2806                      | CUSIP: 3138EKDL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9454 | PA      | $9845.93      | 0.00%             | 2039-08-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                  | CUSIP: 91913YBD1<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68243.10     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC1887                      | CUSIP: 3133L8CY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177732 | PA      | $163996.58    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249665.87    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QQ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2704000 | PA      | $2605768.74   | 0.05%             | 2041-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | MSC 2019-L2 A3                 | CUSIP: 61768HAV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     44930 | PA      | $44036.92     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CC7<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $817270.05    | 0.02%             | 2036-01-29      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585ABE1<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $205779.06    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385AX9<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $497109.59    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emory University                                                                 | EMORY UNIVERSITY               | CUSIP: 29157TAE6<br>LEI: 95MD72NUUVZ3P8PQ6919 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $32668.87     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2               | CUSIP: 17252MAR1<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149729.74    | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4970                      | CUSIP: 3138EMQY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6566 | PA      | $6889.36      | 0.00%             | 2043-09-01      | Floating      | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EY5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $434403.69    | 0.01%             | 2030-10-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDU0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $558283.42    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AR4<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     70000 | PA      | $68907.63     | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN MI            | CUSIP: 914455UG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $61354.47     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port of Morrow OR                                                                | PORT OF MORROW OR TRA          | CUSIP: 73474TAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $76347.90     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBQ7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177224.63    | 0.00%             | 2050-04-02      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513EAC5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $117694.47    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654BE4<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200485.34    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4263                      | CUSIP: 36179SWY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49481 | PA      | $47378.70     | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 784138                      | CUSIP: 3622A2S37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    292413 | PA      | $274226.50    | 0.01%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18631                      | CUSIP: 3128MMVZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207512 | PA      | $200096.56    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBE7<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $556809.13    | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBS8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176074.88    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4497                      | CUSIP: 31418D7K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250136 | PA      | $230101.37    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CD3<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $218072.24    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468G7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $547120.13    | 0.01%             | 2030-01-23      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q13638                      | CUSIP: 3132HQBF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81176 | PA      | $74709.13     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CL7<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $102052.44    | 0.00%             | 2036-11-14      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                 | CUSIP: 053611AN9<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $197867.28    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404121AK1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227089.76    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDZ9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203909.44    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO               | CUSIP: 71710TAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $73782.21     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5261                      | CUSIP: 3132DSZ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159067 | PA      | $162380.57    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST               | CUSIP: 133131AY8<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $81914.97     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 722072                      | CUSIP: 31401YFM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2541 | PA      | $2568.80      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                  | CUSIP: 92556HAC1<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    178000 | PA      | $105893.77    | 0.00%             | 2050-05-19      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UG1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12782300 | PA      | $12196111.65  | 0.22%             | 2055-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890445                      | CUSIP: 31410LHW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116092 | PA      | $113143.05    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BK1<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $202318.94    | 0.00%             | 2034-07-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4418                      | CUSIP: 3140QB4C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138963 | PA      | $124475.62    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BC8<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101012.19    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08771                      | CUSIP: 3128MJ2D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104282 | PA      | $99649.90     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BK2<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265260.17    | 0.00%             | 2030-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9302                      | CUSIP: 36179YKP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    228145 | PA      | $215083.04    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15                                           | UBSCM 2018-C15 A4              | CUSIP: 90278LAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123355.24    | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZV7<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     47000 | PA      | $43249.01     | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3741                      | CUSIP: 3132E0EN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140512 | PA      | $147734.17    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFD9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183211.65    | 0.00%             | 2064-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN               | CUSIP: 11120VAJ2<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243174.80    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BV1<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $460705.24    | 0.01%             | 2038-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 928031                      | CUSIP: 31412LA83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16824 | PA      | $17580.00     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0781                      | CUSIP: 36179M2N9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    123207 | PA      | $109939.75    | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0745                      | CUSIP: 3132DMZJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5313712 | PA      | $4355727.47   | 0.08%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5805                      | CUSIP: 3140X9NX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284632 | PA      | $260859.64    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2866                      | CUSIP: 31418CFG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201259 | PA      | $191409.81    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAE3<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $379396.58    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K513 A2                   | CUSIP: 3137HBFY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101302.55    | 0.00%             | 2028-12-25      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C8                                                     | BBCMS 2020-C8 A5               | CUSIP: 05552ABC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111470.74    | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WDT5<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $259379.48    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EV5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    229000 | PA      | $232639.18    | 0.00%             | 2029-06-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBA4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    741000 | PA      | $716732.15    | 0.01%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBF0<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $141474.95    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC               | CUSIP: 00846UAM3<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90548.24     | 0.00%             | 2030-06-04      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K114 A2                   | CUSIP: 3137FVNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $111515.35    | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 1.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8104                      | CUSIP: 3132DWAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2591488 | PA      | $2000584.37   | 0.04%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECP4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $126673.26    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0089                      | CUSIP: 3618N5C31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    671154 | PA      | $628691.26    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3G6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $1031398.89   | 0.02%             | 2029-10-23      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165ET3<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256346.49    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523AH3<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $609686.91    | 0.01%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G3595                      | CUSIP: 3128QT7G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1997 | PA      | $2051.70      | 0.00%             | 2034-12-01      | Floating      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BBB6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51142.38     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18666                      | CUSIP: 3128MMW41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58329 | PA      | $56793.70     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AQ2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70908.53     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJT8<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $121744.14    | 0.00%             | 2031-02-12      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YAR0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    325000 | PA      | $323102.37    | 0.01%             | 2028-03-05      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6105                      | CUSIP: 3140X9YB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199442 | PA      | $171038.51    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4989                      | CUSIP: 3140QCRK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29617 | PA      | $28193.28     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477DB6<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76179.69     | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    300000 | PA      | $297620.24    | 0.01%             | 2029-03-10      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust                                        | JETBLUE AIRWAYS                | CUSIP: 477164AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100922 | PA      | $95609.20     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6710                      | CUSIP: 36179VN30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    442309 | PA      | $395678.39    | 0.01%             | 2050-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5483                      | CUSIP: 3140JACV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66660 | PA      | $61985.85     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DX6<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $241565.44    | 0.00%             | 2064-09-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5904                      | CUSIP: 3133KMRZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1180841 | PA      | $1008243.89   | 0.02%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    211000 | PA      | $207921.89    | 0.00%             | 2032-10-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DP9<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345881.15    | 0.01%             | 2027-05-03      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C5 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C5 AS                 | CUSIP: 055988AH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25968.21     | 0.00%             | 2056-06-15      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAP1<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    295000 | PA      | $301154.06    | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GP6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201860.27    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05965                      | CUSIP: 3128M76A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79474 | PA      | $79241.80     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735670                      | CUSIP: 31402RJP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3882 | PA      | $3977.42      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8165                      | CUSIP: 3132DWCA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149182 | PA      | $114839.72    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C10                                           | UBSCM 2018-C10 A4              | CUSIP: 90276FAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173525.57    | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 785023                      | CUSIP: 3622AAPG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33318 | PA      | $32384.61     | 0.00%             | 2034-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8508                      | CUSIP: 3132D6NZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    473961 | PA      | $438961.33    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Boston College                                                       | TRUSTEES OF BOS                | CUSIP: 89838LAG9<br>LEI: 549300Q2G2ZLXN1EX541 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $67413.18     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0624                      | CUSIP: 36179MVR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    442602 | PA      | $406836.63    | 0.01%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Chile SA                                                                    | ENEL CHILE SA                  | CUSIP: 29278DAA3<br>LEI: 549300YM5CWCAUVOPB53 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    125000 | PA      | $125625.19    | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6438                      | CUSIP: 31418UEL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16033 | PA      | $16279.66     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6680                      | CUSIP: 3140KEM62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    271090 | PA      | $222300.93    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7504                      | CUSIP: 3140XBKS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66312 | PA      | $61579.57     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBJ4<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227072.78    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8679                      | CUSIP: 3132A9UC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5574 | PA      | $5419.38      | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468Y8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    940000 | PA      | $572235.42    | 0.01%             | 2052-01-25      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785DV5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    325000 | PA      | $338384.35    | 0.01%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBB2<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    989000 | PA      | $957744.93    | 0.02%             | 2075-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K085 A2                   | CUSIP: 3137FK4M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $224451.41    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2374                      | CUSIP: 3140QMT87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1339063 | PA      | $1144594.61   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc                             | BROOKFIELD F UK                | CUSIP: 11272BAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    120000 | PA      | $103677.19    | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: 465410BZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    500000 | PA      | $381687.61    | 0.01%             | 2049-10-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0714                      | CUSIP: 3140Y6YL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    274829 | PA      | $280712.23    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAV9<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1390000 | PA      | $1370342.59   | 0.03%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                                    | BGC GROUP INC                  | CUSIP: 05555LAD3<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101709.35    | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BF8<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $99533.86     | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS               | CUSIP: 299808AF2<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84484.50     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00563                      | CUSIP: 31292GTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        51 | PA      | $52.07        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOC DR LLC                                                                       | PHYSICIANS REALT               | CUSIP: 71951QAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443478.25    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8554                      | CUSIP: 3140QUQG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232911 | PA      | $244590.36    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WBG9<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    139000 | PA      | $136009.42    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3784000 | PA      | $3775722.50   | 0.07%             | 2040-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBA5<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $201739.80    | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01211                      | CUSIP: 31292HKY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1863 | PA      | $1955.58      | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCJ2<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37798.53     | 0.00%             | 2040-03-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bon Secours Mercy Health Inc                                                     | BON SECOURS HLTH               | CUSIP: 09778PAA3<br>LEI: 5493006NA7JSVYYYF398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97145.61     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $266032.07    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                 | CUSIP: 45138LBJ1<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199935.68    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFV8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19041500 | PA      | $19046706.71  | 0.35%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MBP4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    475000 | PA      | $452234.07    | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Bank                                                                      | TRUIST BANK                    | CUSIP: 89788JAF6<br>LEI: JJKC32MCHWDI71265Z06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249976.64    | 0.00%             | 2028-07-24      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EA9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    176000 | PA      | $200424.99    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DM2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $99295.92     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GV3<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147178.05    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0331                      | CUSIP: 3133BMLL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56925 | PA      | $53796.68     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4727                      | CUSIP: 3140X8HD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77849 | PA      | $75715.10     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CW8<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    228000 | PA      | $224477.74    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NE7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $419078.99    | 0.01%             | 2032-11-03      | Variable      | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4494                      | CUSIP: 31418D7G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162117 | PA      | $143189.59    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TEM3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98148.91     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K065 A2                   | CUSIP: 3137F1G44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433000 | PA      | $429495.04    | 0.01%             | 2027-04-25      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                | CUSIP: 427866BB3<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $101146.24    | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HFP2<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76501.07     | 0.00%             | 2031-02-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 59562VAM9<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $480334.08    | 0.01%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114BZ0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $54525.48     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1592                      | CUSIP: 31427NXW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    481173 | PA      | $485008.38    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legg Mason Inc                                                                   | LEGG MASON INC                 | CUSIP: 524901AR6<br>LEI: OWUNCC6U1ZJXMZKFBJ36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $115873.40    | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKW0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7912000 | PA      | $8009972.79   | 0.15%             | 2031-06-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BC1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182220.10    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA6332                      | CUSIP: 3133KNA94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3309157 | PA      | $2703257.11   | 0.05%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C11                                                    | BBCMS 2021-C11 A5              | CUSIP: 05493MAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44206.83     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDQ1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $73891.97     | 0.00%             | 2062-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09022                      | CUSIP: 31292SAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109960 | PA      | $101138.99    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3K7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1042962.00   | 0.02%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AY1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300822.71    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EYK9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $206463.12    | 0.00%             | 2029-03-09      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AR0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $249552.82    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3930                      | CUSIP: 3140X7LL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177813 | PA      | $171196.80    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAK4<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $184780.62    | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RAY4<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $603033.41    | 0.01%             | 2041-02-06      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 928214                      | CUSIP: 31412LGX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1910 | PA      | $1998.34      | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BJ4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $239579.84    | 0.00%             | 2047-08-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JD6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139274.02    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035240AV2<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $966805.09    | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7554                      | CUSIP: 3132DVMB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1197385 | PA      | $1026859.69   | 0.02%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP               | CUSIP: 403949AT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $102296.20    | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4559                      | CUSIP: 3138M8B51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65733 | PA      | $60448.72     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3192                      | CUSIP: 3132DQRM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330450 | PA      | $328963.77    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0987                      | CUSIP: 3140QLCZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    489408 | PA      | $418332.20    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAJ2<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $135358.61    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                 | CUSIP: 039483BM3<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38065.82     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5115                      | CUSIP: 3133KYVG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270096 | PA      | $242808.68    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN4443                      | CUSIP: 3140JL5D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14135 | PA      | $13794.33     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0887                      | CUSIP: 3140XF6Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205009 | PA      | $182355.51    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8155                      | CUSIP: 3132DWBY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2326613 | PA      | $1889708.93   | 0.03%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LAQ3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13000 | PA      | $12961.62     | 0.00%             | 2040-01-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CT7<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $52217.23     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604498                      | CUSIP: 36200MRT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2400 | PA      | $2395.73      | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    424000 | PA      | $418311.71    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KK2<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207342.17    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423946                      | CUSIP: 36206W5F8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        20 | PA      | $20.15        | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCE3<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $168250.11    | 0.00%             | 2050-02-25      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AM3<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224737.75    | 0.00%             | 2035-06-23      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAU9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $199244.44    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1713                      | CUSIP: 3140W13X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    327476 | PA      | $325185.08    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ- 159           | CUSIP: 73358WAJ3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $80277.14     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGH8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21886000 | PA      | $21762891.25  | 0.40%             | 2028-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                                          | CNO FINANCIAL                  | CUSIP: 12621EAM5<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128827.35    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CU8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    679000 | PA      | $666383.87    | 0.01%             | 2033-03-20      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DC0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $292086.70    | 0.01%             | 2033-03-29      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2646                      | CUSIP: 3138EJ5G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3467 | PA      | $3614.79      | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AS3<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38864.90     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2303                      | CUSIP: 3140X5RZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5496 | PA      | $5460.09      | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AM8<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    296000 | PA      | $291657.80    | 0.01%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBU8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $381374.73    | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOC DR LLC                                                                       | DOC DR LLC                     | CUSIP: 71951QAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98963.03     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAG5<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208213.14    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GL1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    710000 | PA      | $715694.09    | 0.01%             | 2030-05-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K067 A2                   | CUSIP: 3137FAWS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $494716.20    | 0.01%             | 2027-07-25      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW1205                      | CUSIP: 3140MSKT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50186 | PA      | $42270.49     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4805                      | CUSIP: 31418EKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    707887 | PA      | $685753.33    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CW0<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197253.41    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1526                      | CUSIP: 3132ADVT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37752 | PA      | $36172.91     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CJ8<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $139035.78    | 0.00%             | 2050-04-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11218000 | PA      | $7757948.13   | 0.14%             | 2041-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05936                      | CUSIP: 3128M74V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16149 | PA      | $15792.25     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4289                      | CUSIP: 3140QPXT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94656 | PA      | $91511.16     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Discover Card Execution Note Trust                                               | DCENT 2023-A2 A                | CUSIP: 254683CZ6<br>LEI: 549300CKCX1QE4RUW216 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275568.15    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M11 A2                | CUSIP: 3136BF4D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $196999.56    | 0.00%             | 2031-03-25      | Variable      | 1.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKV0<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102251.86    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNX5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15805000 | PA      | $15609907.03  | 0.29%             | 2030-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4994                      | CUSIP: 31418ERQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121030 | PA      | $118713.16    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K102 A2                   | CUSIP: 3137FQKC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $331915.99    | 0.01%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00544                      | CUSIP: 31283GS99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         5 | PA      | $4.87         | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09007                      | CUSIP: 31292SAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127728 | PA      | $120715.97    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 02557TAE9<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    257000 | PA      | $253768.24    | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91875                      | CUSIP: 3128P8CL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35605 | PA      | $34627.57     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M1G A2                | CUSIP: 3136BLRM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $65821.12     | 0.00%             | 2031-09-25      | Variable      | 1.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5231                      | CUSIP: 3140QCY59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257042 | PA      | $238938.98    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFW9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $529113.33    | 0.01%             | 2056-10-30      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DAU4<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $40232.51     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04269                      | CUSIP: 31292LW68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51199 | PA      | $47220.81     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JBE2<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $85648.22     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAN7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92124.87     | 0.00%             | 2065-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8131                      | CUSIP: 3132D6A83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    614988 | PA      | $552852.77    | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JAF1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $147686.72    | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                 | CUSIP: 454889AW6<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72351.99     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BG8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $447658.90    | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBD2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203653.60    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7883                      | CUSIP: 3128UGEF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        24 | PA      | $25.22        | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5823                      | CUSIP: 31418FPH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    511237 | PA      | $520768.00    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BBC4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $943203.04    | 0.02%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A          | CUSIP: 54627RAL4<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     33431 | PA      | $33345.62     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-HR8                                          | MSC 2020-HR8 A4                | CUSIP: 61692BBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     65000 | PA      | $58596.11     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46                                    | CGCMT 2020-GC46 AS             | CUSIP: 17328RBB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     45000 | PA      | $40563.89     | 0.00%             | 2053-02-15      | Variable      | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1037                      | CUSIP: 31418AEK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23018 | PA      | $22370.09     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AZ1<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    135000 | PA      | $89255.85     | 0.00%             | 2051-05-28      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAH4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $405290.03    | 0.01%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Management Corp                                                             | ARES MGMT CORP                 | CUSIP: 03990BAB7<br>LEI: 529900JUV61FH7B8VW38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132189.03    | 0.00%             | 2054-10-11      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CF3<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $224543.08    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EY2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175132.67    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EY5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248892.99    | 0.00%             | 2032-09-09      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 424441                      | CUSIP: 36206XP23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       296 | PA      | $298.63       | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                   | CUSIP: 920253AE1<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67742.16     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL               | CUSIP: 277432BB5<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244557.84    | 0.00%             | 2031-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CV8<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $109316.23    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CG3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    396000 | PA      | $399054.00    | 0.01%             | 2033-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833CR9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $769178.12    | 0.01%             | 2027-05-11      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2373                      | CUSIP: 3140QMT79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375813 | PA      | $322057.02    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    513000 | PA      | $333364.81    | 0.01%             | 2060-07-23      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745133                      | CUSIP: 31403CY62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12938 | PA      | $13318.11     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHRISTUS Health                                                                  | CHRISTUS HEALTH                | CUSIP: 17108JAA1<br>LEI: OQUVMAC1TV7BMO6XVW61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199332.33    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hercules Capital Inc                                                             | HERCULES CAPITAL               | CUSIP: 427096AN2<br>LEI: 549300UJ5OC256GR2B73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196342.56    | 0.00%             | 2030-06-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JDL5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149197.82    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 820113                      | CUSIP: 31406UDS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2404 | PA      | $2487.44      | 0.00%             | 2034-11-01      | Floating      | 6.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DB3<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $376944.33    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4333                      | CUSIP: 3132E0Y63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346533 | PA      | $360797.42    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1518 A2                 | CUSIP: 3137FXQW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $79348.02     | 0.00%             | 2035-10-25      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4387                      | CUSIP: 31418D2V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600463 | PA      | $524911.10    | 0.01%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAQ3<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141869.73    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725221                      | CUSIP: 31402CVN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15947 | PA      | $16358.66     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJN2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10440000 | PA      | $10584365.57  | 0.19%             | 2028-11-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7457                      | CUSIP: 31417EJB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136980 | PA      | $126199.91    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5132                      | CUSIP: 3140XLV21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    636243 | PA      | $560569.19    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AW1<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149153.36    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3365                      | CUSIP: 3138EKW35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35153 | PA      | $36768.57     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHW4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5681000 | PA      | $5725160.91   | 0.11%             | 2030-08-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278058DV1<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347579.24    | 0.01%             | 2028-03-06      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725424                      | CUSIP: 31402C4H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53136 | PA      | $54521.67     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    425000 | PA      | $426632.90    | 0.01%             | 2029-02-11      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759BL3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $708215.58    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JV9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    425000 | PA      | $414925.86    | 0.01%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786659                      | CUSIP: 3622ACJC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    591379 | PA      | $588755.21    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: 21684AAD8<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $227791.22    | 0.00%             | 2045-08-04      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AC8<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $52871.07     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5527                      | CUSIP: 36179UD82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     61427 | PA      | $57384.30     | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859CB6<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $112308.06    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAW0<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186910.55    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP               | CUSIP: 92939UAL0<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352530.86    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3027                      | CUSIP: 31418CLH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108601 | PA      | $103753.23    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2960                      | CUSIP: 36179RJD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    267657 | PA      | $243136.46    | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3444                      | CUSIP: 31418CZJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    496872 | PA      | $485218.77    | 0.01%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental Resources Inc/OK                                                     | CONTINENTAL RESO               | CUSIP: 212015AS0<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198483.56    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46                                    | CGCMT 2020-GC46 A5             | CUSIP: 17328RAZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110000 | PA      | $101542.28    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ9563                      | CUSIP: 3138E2TV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1427 | PA      | $1494.52      | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DN6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $214807.65    | 0.00%             | 2031-10-30      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bon Secours Mercy Health Inc                                                     | BON SECOURS HLTH               | CUSIP: 58942HAC5<br>LEI: 5493006NA7JSVYYYF398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24964.00     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8004                      | CUSIP: 3132D53M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171637 | PA      | $163293.36    | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2026-A                                            | HART 2026-A A4                 | CUSIP: 448981AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    165000 | PA      | $163234.07    | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4754                      | CUSIP: 3140J9H87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107085 | PA      | $99709.98     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RBG2<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    178000 | PA      | $159055.75    | 0.00%             | 2043-11-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois State Toll Highway Authority                                            | IL TWY TXB-A-SR PRIOR          | CUSIP: 452252FH7<br>LEI: 549300ISBFGI8MJJKM98 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $53162.11     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K099 A2                   | CUSIP: 3137FPJG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210000 | PA      | $199805.93    | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8525000 | PA      | $8098417.01   | 0.15%             | 2027-09-30      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSCI Inc                                                                         | MSCI INC                       | CUSIP: 55354GAR1<br>LEI: 549300HTIN2PD78UB763 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146948.97    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2230                      | CUSIP: 31418BPQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86099 | PA      | $82545.98     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U4B6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1459079.78   | 0.03%             | 2036-09-15      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAU6<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98969.49     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT97<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $132913.62    | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAT0<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $64465.17     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                          | CUSIP: 983024AN0<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $407966.20    | 0.01%             | 2037-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CE1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193664.29    | 0.00%             | 2064-11-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4379                      | CUSIP: 31418D2M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2396745 | PA      | $2031445.75   | 0.04%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2201                      | CUSIP: 3140X5NT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111685 | PA      | $106700.25    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7544                      | CUSIP: 3132DVLZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311329 | PA      | $278678.14    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                      | CUSIP: 482480AN0<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182279.23    | 0.00%             | 2062-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795HK9<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $159310.07    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2280                      | CUSIP: 3140W2RA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    601290 | PA      | $615412.37    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BU6<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498162.46    | 0.01%             | 2037-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3706                      | CUSIP: 3138WDDL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45314 | PA      | $42531.83     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                    | CUSIP: 714046AM1<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $234724.84    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BW4<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514677.96    | 0.01%             | 2035-01-22      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5229                      | CUSIP: 3138EMY39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40989 | PA      | $41628.97     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03600                      | CUSIP: 31292K7M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6463 | PA      | $6140.55      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAS3<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    126000 | PA      | $90063.76     | 0.00%             | 2050-04-05      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 566615                      | CUSIP: 31386LN81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2501 | PA      | $2569.19      | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2572                      | CUSIP: 3140X52E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298739 | PA      | $257687.39    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A91947                      | CUSIP: 312940EU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33848 | PA      | $34414.22     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CJ7<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116074.01    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                              | DRIVE 2024-2 A3                | CUSIP: 26207AAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     23864 | PA      | $23874.73     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4125                      | CUSIP: 36179SSN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    167687 | PA      | $146273.37    | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9540                      | CUSIP: 36179YS54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    646616 | PA      | $642534.95    | 0.01%             | 2054-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GE7<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    576000 | PA      | $591758.05    | 0.01%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783672                      | CUSIP: 3622A2CH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30073 | PA      | $27719.34     | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS UNIV-P-TXBL            | CUSIP: 783186TP4<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $49423.87     | 0.00%             | 2119-05-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AX6<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211795.95    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DQ7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436909.06    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBF1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $202153.29    | 0.00%             | 2028-07-15      | Variable      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07784                      | CUSIP: 3128M96V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252010 | PA      | $244872.22    | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CAT2<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $133012.17    | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBA5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $220479.17    | 0.00%             | 2035-11-05      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BW1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     87000 | PA      | $87963.86     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                  | CUSIP: 06654DAC1<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $50328.64     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783035                      | CUSIP: 36241LLQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     46351 | PA      | $46105.53     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $173866.14    | 0.00%             | 2033-01-19      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DL4<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $97540.10     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2219                      | CUSIP: 3142GSPD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    377313 | PA      | $395880.92    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08632                      | CUSIP: 3128MJV23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206345 | PA      | $193076.88    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                  | CUSIP: 491674BM8<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $134630.43    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61744YAL2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $327221.77    | 0.01%             | 2038-07-22      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2025-M4 A2                 | CUSIP: 3136BXNE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98368.37     | 0.00%             | 2035-08-25      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07924                      | CUSIP: 3128MAD55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    349352 | PA      | $328443.85    | 0.01%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCR0<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304847.66    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BC6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $55324.81     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CQ9<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101889.37    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9244                      | CUSIP: 36179YHV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    141193 | PA      | $147204.23    | 0.00%             | 2053-10-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9665                      | CUSIP: 3140XDW36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317320 | PA      | $259219.67    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: 83272GAD3<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $203734.21    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AF9<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    525000 | PA      | $495458.85    | 0.01%             | 2043-05-19      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5762                      | CUSIP: 36179UMK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    355484 | PA      | $332532.96    | 0.01%             | 2049-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAN1<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $318723.96    | 0.01%             | 2032-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust                                                   | MBALT 2025-A A4                | CUSIP: 58768YAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126224.84    | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189141.60    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAL0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $776149.45    | 0.01%             | 2048-11-15      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ #168           | CUSIP: 73358WEK6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $92996.23     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAS0<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $416954.75    | 0.01%             | 2036-07-30      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8H8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $333844.25    | 0.01%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAW5<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93965.85     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CD5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $362088.23    | 0.01%             | 2031-05-13      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AX2<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128170.88    | 0.00%             | 2035-06-29      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EJ2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $306348.40    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3418                      | CUSIP: 3140XJYQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    691283 | PA      | $691199.11    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8509                      | CUSIP: 3132D6N22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    525628 | PA      | $486812.97    | 0.01%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BV9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    239000 | PA      | $181117.85    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBM6<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $200192.91    | 0.00%             | 2033-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 478375AN8<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     72000 | PA      | $60574.79     | 0.00%             | 2064-07-02      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAT0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348795.41    | 0.01%             | 2030-09-19      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AN5<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $295418.54    | 0.01%             | 2044-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9667                      | CUSIP: 36179YW42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1128497 | PA      | $1120669.87   | 0.02%             | 2054-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M46 A2                | CUSIP: 3136BCFX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242517 | PA      | $219353.72    | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-4                                                   | CARMX 2024-4 A4                | CUSIP: 14290DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80749.94     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZW7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $202225.64    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9241                      | CUSIP: 36179YHS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1403490 | PA      | $1421988.87   | 0.03%             | 2053-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DW5<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $452598.89    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PFD3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $178184.87    | 0.00%             | 2031-10-22      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1375                      | CUSIP: 36179NQ43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     31329 | PA      | $29586.43     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B7QM9<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $273648.93    | 0.01%             | 2027-09-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KW6<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $32268.96     | 0.00%             | 2028-06-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KC9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    875000 | PA      | $898428.89    | 0.02%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK26                                                                  | BANK 2020-BN26 AS              | CUSIP: 06540JBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     55000 | PA      | $49512.97     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAU8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149438.18    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HFT4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99811.76     | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K512 A2                   | CUSIP: 3137HBCF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46068 | PA      | $46986.61     | 0.00%             | 2028-11-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189WAS9<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51107.36     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AN0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141165.64    | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6109                      | CUSIP: 3138WFYF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1331554 | PA      | $1241181.73   | 0.02%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GQ0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74163.98     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBR9<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $202514.15    | 0.00%             | 2027-07-02      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAD3<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    411000 | PA      | $408817.38    | 0.01%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UM8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11022000 | PA      | $10741283.44  | 0.20%             | 2055-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816CP2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346886.47    | 0.01%             | 2027-05-03      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2994                      | CUSIP: 3132DQKF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    373317 | PA      | $318692.76    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9491                      | CUSIP: 36179YRL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     96046 | PA      | $100120.29    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BX0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $152703.59    | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $177038.42    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN               | CUSIP: 12527GAD5<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133864.88    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6154                      | CUSIP: 36179UZT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     83489 | PA      | $77759.54     | 0.00%             | 2049-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    137000 | PA      | $135766.77    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust                               | DELTA AIR 2020AA               | CUSIP: 247361ZV3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100670 | PA      | $97380.15     | 0.00%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 607729                      | CUSIP: 31388LEA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4786 | PA      | $4868.53      | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAY8<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    313000 | PA      | $300970.19    | 0.01%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3028                      | CUSIP: 31418CLJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27281 | PA      | $26450.53     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAR4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $362497.16    | 0.01%             | 2034-05-25      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7245                      | CUSIP: 3138WHBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29244 | PA      | $27229.75     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6875                      | CUSIP: 3140QST92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276178 | PA      | $284887.29    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBA7<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $136208.88    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                    | CUSIP: 3134A3U46<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    127000 | PA      | $138565.89    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBZ2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204152.42    | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WABTEC                         | CUSIP: 960386AM2<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175484.66    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL               | CUSIP: 277432AY6<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $608309.65    | 0.01%             | 2034-02-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                      | CUSIP: 45167RAJ3<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $85933.50     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP               | CUSIP: 440452AJ9<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $127747.98    | 0.00%             | 2051-06-03      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q14426                      | CUSIP: 3132HQ4K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140339 | PA      | $129165.65    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3465                      | CUSIP: 31418CZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28415 | PA      | $27909.97     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Connecticut                                                             | CT ST-SER A                    | CUSIP: 20772GF45<br>LEI: 549300PHW5BZHA7BEX81 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $212976.42    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY & NJ-181          | CUSIP: 73358WRP1<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $234350.08    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0013                      | CUSIP: 3142J6AP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1198862 | PA      | $1204335.21   | 0.02%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennox International Inc                                                         | LENNOX INTL INC                | CUSIP: 526107AF4<br>LEI: S7DWAC87RDMPBF77GJ92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48316.16     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | TAOT 2023-A A3                 | CUSIP: 891940AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     10916 | PA      | $10930.63     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08601                      | CUSIP: 3128MJU32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108462 | PA      | $104654.83    | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0949                      | CUSIP: 31419BBT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192384 | PA      | $187555.51    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDK3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $230687.52    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27                              | JPMBB 2015-C27 A4              | CUSIP: 46644ABF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       631 | PA      | $619.74       | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Chicago IL                                                               | CHICAGO-A-TXBL                 | CUSIP: 1674862D0<br>LEI: T5UYO5SYLC8K73MJQX30 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     38000 | PA      | $38145.66     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $190762.89    | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEP7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    631000 | PA      | $655244.62    | 0.01%             | 2034-01-07      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CY0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $282825.63    | 0.01%             | 2065-11-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8044                      | CUSIP: 3132DV5D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    645012 | PA      | $574745.63    | 0.01%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBK0<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    250000 | PA      | $246895.41    | 0.00%             | 2032-07-21      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                     | CUSIP: 418056BB2<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $141361.85    | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCU8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $906709.38    | 0.02%             | 2033-01-25      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91949                      | CUSIP: 3128P8EW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90466 | PA      | $85992.17     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cabot Corp                                                                       | CABOT CORP                     | CUSIP: 127055AL5<br>LEI: K05C0SER542GQ6VLRO68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $54337.57     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AS2<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    130000 | PA      | $121903.71    | 0.00%             | 2054-09-12      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAV6<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247887.78    | 0.00%             | 2036-01-16      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                | CUSIP: 12513GBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98767.23     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828Z94<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8994000 | PA      | $8230212.61   | 0.15%             | 2030-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BZ8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    613000 | PA      | $549020.27    | 0.01%             | 2031-05-12      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAP1<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $113083.81    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00509                      | CUSIP: 31292GR65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        17 | PA      | $17.02        | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CN7<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    200000 | PA      | $198828.34    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                    | CUSIP: 294429AW5<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405103.38    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9779                      | CUSIP: 36179Y2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1007557 | PA      | $1017924.52   | 0.02%             | 2054-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08356                      | CUSIP: 3128MJME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15786 | PA      | $16329.62     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7531                      | CUSIP: 3140XBLM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97162 | PA      | $86516.48     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2270                      | CUSIP: 3138LSQY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3789 | PA      | $3969.29      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BK5<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119524.02    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BZ1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100602.38    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2445                      | CUSIP: 36179QWE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    244903 | PA      | $230358.27    | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162BE9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $221962.10    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAZ9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $286751.74    | 0.01%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TX6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12256000 | PA      | $10980131.28  | 0.20%             | 2054-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9324                      | CUSIP: 3138MRLE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81677 | PA      | $75062.78     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278062AH7<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    236000 | PA      | $229382.02    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5937                      | CUSIP: 31417CS30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174754 | PA      | $164734.93    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96546                      | CUSIP: 312945HX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90261 | PA      | $88039.18     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5286                      | CUSIP: 3133KL2T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    488705 | PA      | $411164.34    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7242                      | CUSIP: 3140XPBL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277799 | PA      | $238236.44    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: 65562QC37<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $199634.96    | 0.00%             | 2028-08-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4                                      | CGCMT 2016-P4 A4               | CUSIP: 29429EAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74708.57     | 0.00%             | 2049-07-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABJ1<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98521.27     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1191                      | CUSIP: 3140Q8KD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82100 | PA      | $76318.19     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YED3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437816.68    | 0.01%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $212222.97    | 0.00%             | 2034-09-27      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EBC8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $155799.25    | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KC7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $200910.61    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2842                      | CUSIP: 3140QNEQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    652859 | PA      | $532097.97    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBV6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185360.87    | 0.00%             | 2052-03-16      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189WAP5<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196545.74    | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7527                      | CUSIP: 3140QFLH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    868960 | PA      | $731086.71    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP                     | CUSIP: 422806AB5<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $269455.42    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1941                      | CUSIP: 3132DPEN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118316 | PA      | $101410.33    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CC6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1329000 | PA      | $795806.74    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SB0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    400000 | PA      | $359182.48    | 0.01%             | 2030-05-28      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QT8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2883000 | PA      | $2358203.91   | 0.04%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | TAOT 2023-A A4                 | CUSIP: 891940AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25100.33     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2077                      | CUSIP: 31416XJX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38618 | PA      | $37710.69     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786826                      | CUSIP: 3622ACPK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    341012 | PA      | $347504.72    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9425                      | CUSIP: 36179YPJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    869489 | PA      | $906124.36    | 0.02%             | 2054-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612KAC6<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $89625.71     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5126                      | CUSIP: 3133KYVT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207849 | PA      | $186520.34    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786681                      | CUSIP: 3622ACJ27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    143738 | PA      | $145621.14    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AXQK7<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $51091.60     | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EH8<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $930678.71    | 0.02%             | 2036-04-25      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                           | CUSIP: 263534CR8<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98966.23     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LN1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    918000 | PA      | $917840.36    | 0.02%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GBA4<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196399.24    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9104                      | CUSIP: 36179YDH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    230591 | PA      | $223849.30    | 0.00%             | 2053-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBS8<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $126621.21    | 0.00%             | 2052-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES               | CUSIP: 22160KAP0<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $633018.82    | 0.01%             | 2030-04-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFU4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $424687.34    | 0.01%             | 2030-10-18      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S               | CUSIP: 913903BC3<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71732.39     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FA6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $275833.45    | 0.01%             | 2050-05-28      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CP2<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    222000 | PA      | $226097.51    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ3437                      | CUSIP: 3138AUZB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6631 | PA      | $6942.61      | 0.00%             | 2041-11-01      | Floating      | 6.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8070                      | CUSIP: 3132DV6F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47150 | PA      | $44854.10     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V2 A3               | CUSIP: 08163TAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76607.78     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI               | CUSIP: 668444AQ5<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $53958.31     | 0.00%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4550                      | CUSIP: 3138WEBU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77195 | PA      | $72345.04     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VAS3<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174324.08    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAG3<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    275000 | PA      | $269421.77    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555591                      | CUSIP: 31385XF85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20826 | PA      | $21342.91     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023AX3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109962.09    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487821                      | CUSIP: 36210B4E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30961 | PA      | $31488.08     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GL6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249808.89    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375BQ4<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $109977.99    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A50629                      | CUSIP: 3128KCVW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11624 | PA      | $12126.59     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBT0<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $169828.31    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1042                      | CUSIP: 3140J5EQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145230 | PA      | $139564.53    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8101000 | PA      | $8002901.91   | 0.15%             | 2043-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-B                                          | HDMOT 2024-B A3                | CUSIP: 41284PAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     42884 | PA      | $42950.56     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | AGL CAPITAL CORP               | CUSIP: 001192AK9<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $210141.96    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8067                      | CUSIP: 3132D56C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57621 | PA      | $52150.23     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                 | CUSIP: 053015AJ2<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $242452.21    | 0.00%             | 2032-05-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BA9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $169225.15    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    861000 | PA      | $638581.11    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Americas Inc                                                                 | UBS AMERICAS INC               | CUSIP: 22541LAE3<br>LEI: T2E64KWP8B9GCLM28W20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111699.61    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8389                      | CUSIP: 3132DWKA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165064 | PA      | $175341.30    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MC C&G                | CUSIP: 35671DBC8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283952.60    | 0.01%             | 2043-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 060505GR9<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $838612.81    | 0.02%             | 2037-02-06      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8031                      | CUSIP: 3132D54Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105163 | PA      | $99972.62     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6767                      | CUSIP: 36179VQU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     59035 | PA      | $54872.62     | 0.00%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2M4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1544224.34   | 0.03%             | 2051-04-04      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKY4<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $329115.02    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP               | CUSIP: 43849RAG0<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    445000 | PA      | $441489.68    | 0.01%             | 2036-03-16      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK36                                                                  | BANK 2021-BN36 AS              | CUSIP: 06540DCA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43758.21     | 0.00%             | 2064-09-15      | Variable      | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE3047                      | CUSIP: 31419DL58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23528 | PA      | $23427.31     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 925524AH3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    136000 | PA      | $141944.20    | 0.00%             | 2030-07-30      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AM0<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92017.01     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAW9<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    130000 | PA      | $83371.20     | 0.00%             | 2060-06-29      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K116 A2                   | CUSIP: 3137FWHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320000 | PA      | $285192.54    | 0.01%             | 2030-07-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KD5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    275000 | PA      | $277617.02    | 0.01%             | 2034-02-28      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                  | CUSIP: 12572QAK1<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453102.99    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 B                 | CUSIP: 36269FAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25070.12     | 0.00%             | 2028-03-20      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4586                      | CUSIP: 31418ECY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81120 | PA      | $70510.60     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CQ3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    452000 | PA      | $322445.33    | 0.01%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $320614.10    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08597                      | CUSIP: 3128MJUX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74704 | PA      | $70104.32     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEF5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    432000 | PA      | $284574.83    | 0.01%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                  | BROOKFIELD ASSE                | CUSIP: 113004AA3<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $127268.05    | 0.00%             | 2035-04-24      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT               | CUSIP: 67103HAK3<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435562.76    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1222                      | CUSIP: 3138EHLC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2400 | PA      | $2520.50      | 0.00%             | 2040-09-01      | Floating      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 728567                      | CUSIP: 31402GMQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119220 | PA      | $122488.84    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3488                      | CUSIP: 31427Q2W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    558351 | PA      | $562976.50    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAR9<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $44488.79     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C1 Mortgage Trust                                                       | BMO 2022-C1 A5                 | CUSIP: 05609MCC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46162.85     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAJ0<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150964.72    | 0.00%             | 2035-01-08      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZJ4<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    325000 | PA      | $286536.39    | 0.01%             | 2031-09-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4468                        | CUSIP: 36202E6D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9993 | PA      | $9935.32      | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK13                                                                  | BANK 2018-BN13 A5              | CUSIP: 06539LBB5<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24801.02     | 0.00%             | 2061-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FA7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $131793.36    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6740                      | CUSIP: 3138EBP25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50787 | PA      | $49518.67     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-1                                                   | CARMX 2023-1 A4                | CUSIP: 14318DAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25074.49     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital USA LLC                                                    | TOTALENERGI CAP                | CUSIP: 89158TAB5<br>LEI: 9845000979865101C194 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    203000 | PA      | $200938.88    | 0.00%             | 2033-01-13      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNJ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9112000 | PA      | $9071067.16   | 0.17%             | 2032-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADX0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $186460.51    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 AS              | CUSIP: 065404BC8<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48878.32     | 0.00%             | 2061-02-15      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBX8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $326633.14    | 0.01%             | 2029-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QN4368                      | CUSIP: 3133GAZ90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60591 | PA      | $54762.94     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303MAE2<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1152000 | PA      | $1079073.50   | 0.02%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CT5<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243597.29    | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4661                      | CUSIP: 3140X8FB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102258 | PA      | $96858.68     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBN9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $153374.53    | 0.00%             | 2050-11-10      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06417XAG6<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $191403.09    | 0.00%             | 2037-05-04      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Health System of Texas                                                | CHILD HEALTH TX                | CUSIP: 16876HAB5<br>LEI: 2549009WMIANX4ENYU35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $174901.38    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8453                      | CUSIP: 3140XQMB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    384361 | PA      | $389586.53    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1694                      | CUSIP: 3132DN3B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154410 | PA      | $149678.19    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CS6<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $37918.74     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                | CUSIP: 025932AP9<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $116765.85    | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CH6<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $250033.63    | 0.00%             | 2034-08-24      | Variable      | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLE3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208238.60    | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sekisui House US Inc                                                             | SEKISUI HOUSE US               | CUSIP: 552676AU2<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88388.80     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: 685218AB5<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    200000 | PA      | $194404.59    | 0.00%             | 2044-02-06      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M1 A2                 | CUSIP: 3136B75M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $897088.71    | 0.02%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TJF3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191600.76    | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020AN7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25205.62     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0184                      | CUSIP: 31417YF28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3985 | PA      | $4014.68      | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAK7<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199904.94    | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAQ8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $144141.02    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DS3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154611.77    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EG4<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $179035.54    | 0.00%             | 2039-07-24      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                | CUSIP: 427866BD9<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $122085.00    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432PC3<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100520.12    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DG1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    815000 | PA      | $821383.29    | 0.02%             | 2028-08-11      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160AV6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141635.49    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46694.99     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAY7<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    337000 | PA      | $341440.72    | 0.01%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AE1<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $114552.15    | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BS0<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $193717.66    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JS0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128101.96    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBC8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389698.79    | 0.01%             | 2027-06-10      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA2471                      | CUSIP: 31329KW83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132219 | PA      | $125542.10    | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0540                      | CUSIP: 3132ACS50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    233202 | PA      | $224031.29    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967JU6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174829.16    | 0.00%             | 2045-07-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                      | CUSIP: 466313AK9<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138252.43    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 499799                      | CUSIP: 36210RGG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2875 | PA      | $2986.76      | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1858                      | CUSIP: 3132AEB39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    293825 | PA      | $287759.87    | 0.01%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBB3<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191319.49    | 0.00%             | 2045-11-05      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M21 2A2               | CUSIP: 3136B6WY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27030 | PA      | $25058.52     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6572                      | CUSIP: 3140XNJS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287298 | PA      | $301345.81    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6328                      | CUSIP: 3140QSA68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290559 | PA      | $297496.71    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09064                      | CUSIP: 31292SB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40545 | PA      | $39099.53     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0066                      | CUSIP: 3132DMCB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28248 | PA      | $29196.90     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223121.61    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3317                      | CUSIP: 3140W3VK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    427177 | PA      | $440427.02    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KJ5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209315.76    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAT3<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    911000 | PA      | $947997.73    | 0.02%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: 636274AF9<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    150000 | PA      | $152936.16    | 0.00%             | 2034-01-11      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2023-A1 A                | CUSIP: 87166PAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75295.45     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CB8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203444.82    | 0.00%             | 2033-03-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LU5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    986000 | PA      | $982358.45    | 0.02%             | 2032-05-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5222                      | CUSIP: 3140X8YU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122698 | PA      | $98851.90     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0659                      | CUSIP: 3142GQWV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229729 | PA      | $243312.87    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BA6<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $172258.74    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE               | CUSIP: 443201AD0<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $150134.78    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2891                      | CUSIP: 36179RF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    134148 | PA      | $121895.70    | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 AS                | CUSIP: 09660SAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $314662.26    | 0.01%             | 2057-05-15      | Variable      | 6.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                      | CUSIP: 00817YAF5<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $140209.65    | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4122                      | CUSIP: 3140QBSL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84750 | PA      | $78410.35     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCG8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154591.15    | 0.00%             | 2054-09-01      | Variable      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBG9<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $163918.83    | 0.00%             | 2049-04-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8526                      | CUSIP: 3132DWPK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1058205 | PA      | $1093413.58   | 0.02%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AM3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    105000 | PA      | $104371.57    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M5 A2                 | CUSIP: 3136B4KB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176259 | PA      | $172342.43    | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38145GAS9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2345000 | PA      | $2296062.36   | 0.04%             | 2037-01-21      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Reg Finance Co L.L.C.                                                 | BLACKSTONE REG                 | CUSIP: 092914AB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $112261.06    | 0.00%             | 2030-11-03      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4096                      | CUSIP: 31418DRS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    942311 | PA      | $801044.14    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41                                    | CGCMT 2019-GC41 A5             | CUSIP: 17328FAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $211635.25    | 0.00%             | 2056-08-10      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BW9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $120480.93    | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3522                      | CUSIP: 31418C4G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45230 | PA      | $44100.40     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBS6<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201831.77    | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7                                           | MSC 2021-L7 A5                 | CUSIP: 61772TBH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132588.15    | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048DB1<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000 | PA      | $1007373.03   | 0.02%             | 2027-07-22      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RAD9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148722.78    | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK45                                                                  | BANK 2023-BNK45 A5             | CUSIP: 06541BBK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50475.74     | 0.00%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BX9<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     91000 | PA      | $85638.14     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5054                      | CUSIP: 3133KYTK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130167 | PA      | $117924.65    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1866                      | CUSIP: 3132AECB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22378 | PA      | $22501.25     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0864                      | CUSIP: 31417Y6A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26354 | PA      | $26392.31     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 705143                      | CUSIP: 36296YLY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3505 | PA      | $3564.95      | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BKC5<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $604281.45    | 0.01%             | 2029-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BZ6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238189.76    | 0.00%             | 2037-02-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1787                      | CUSIP: 3142GR6Z8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332151 | PA      | $349118.41    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAK7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176637.77    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A2 A                | CUSIP: 14041NGG0<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    147000 | PA      | $145411.31    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                  | CUSIP: 126117AU4<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98596.75     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3293                      | CUSIP: 3140XJUT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134436 | PA      | $135559.95    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2949                      | CUSIP: 3138EKH32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14647 | PA      | $15379.69     | 0.00%             | 2042-08-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780601                      | CUSIP: 36225AU24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        53 | PA      | $53.36        | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5470                      | CUSIP: 3140X9CG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174400 | PA      | $161521.26    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 538089                      | CUSIP: 36212MXS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       323 | PA      | $332.04       | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CK1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $171158.26    | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDX5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121776.83    | 0.00%             | 2056-03-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | AXA EQUITABLE HO               | CUSIP: 054561AM7<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    238000 | PA      | $205589.85    | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECZ6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    675000 | PA      | $683498.49    | 0.01%             | 2036-02-25      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBV2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $157815.32    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DAR1<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $112202.61    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DW7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $498592.06    | 0.01%             | 2050-05-11      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                                    | AFFIL MANAGERS                 | CUSIP: 008252AP3<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $281619.90    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAN8<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $229000.85    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0812                      | CUSIP: 3132DM3V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1696953 | PA      | $1506257.14   | 0.03%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CP7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $30668.99     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAD7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $56230.13     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YBQ1<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $437783.58    | 0.01%             | 2032-05-22      | Variable      | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                | CUSIP: 40408AAB7<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205233.98    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08847                      | CUSIP: 3128MJ5H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189931 | PA      | $181079.35    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EE5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $717086.15    | 0.01%             | 2035-03-04      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CF5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $650694.64    | 0.01%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAQ0<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98877.48     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0462                      | CUSIP: 36179MQP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    288830 | PA      | $273512.85    | 0.01%             | 2042-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05911                      | CUSIP: 3128M73U8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54228 | PA      | $55128.10     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CBA9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247358.17    | 0.00%             | 2033-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5531                      | CUSIP: 31418FED5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441707 | PA      | $444364.99    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AJ5<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $119572.79    | 0.00%             | 2061-12-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8266                      | CUSIP: 3132DWFF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325402 | PA      | $315227.89    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCB9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $161069.75    | 0.00%             | 2061-03-25      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAL3<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $45921.30     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 929185                      | CUSIP: 31412MJ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26065 | PA      | $26807.21     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: 12704PAA6<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $204404.14    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fedex Freight Holding Co Inc                                                     | FEDEX FREIGHT HO               | CUSIP: 314352AA3<br>LEI: 984500Y1DA5A58ICE336 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $150163.93    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BG          | CUSIP: 91412HGF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $97180.68     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UQ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7805000 | PA      | $7526642.01   | 0.14%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DU1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480550.61    | 0.01%             | 2063-03-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HAW9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $248890.59    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEU6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409435.40    | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K073 A2                   | CUSIP: 3137FETN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $123420.80    | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FL5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    461000 | PA      | $429162.64    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAL1<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270422.00    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EB5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $254167.64    | 0.00%             | 2038-06-28      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                 | CUSIP: 43475RAQ9<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $42223.67     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8127                      | CUSIP: 3132DWA45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1395933 | PA      | $1077636.12   | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAP7<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208163.16    | 0.00%             | 2034-06-08      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                      | CUSIP: 056752AR9<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $192856.16    | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5252                      | CUSIP: 3132DSZR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    365174 | PA      | $367400.13    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD3 A4                 | CUSIP: 12515GAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    144000 | PA      | $140882.82    | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413BA3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203880.73    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VAG8<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $319335.81    | 0.01%             | 2039-10-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJG7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5840000 | PA      | $6067440.61   | 0.11%             | 2030-10-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K132 A2                   | CUSIP: 3137H3EV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $89106.78     | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36267VAM5<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $159308.39    | 0.00%             | 2052-11-22      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAR5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77205.94     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GP2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $176739.32    | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MP3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $740790.41    | 0.01%             | 2031-03-31      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBJ8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473900.66    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91853                      | CUSIP: 3128P8BW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101803 | PA      | $99134.92     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere Funding Canada Corp                                                        | DEERE FUNDING CA               | CUSIP: 2442GAAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    184000 | PA      | $181600.21    | 0.00%             | 2030-10-09      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7803                      | CUSIP: 3138WHU59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25105 | PA      | $24062.70     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA1983                      | CUSIP: 3133KHFY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78658 | PA      | $70162.52     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                       | CUSIP: 33938XAG0<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    113000 | PA      | $111234.22    | 0.00%             | 2035-11-13      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3                                   | CF 2019-CF3 AS                 | CUSIP: 12529TAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     60000 | PA      | $54033.86     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booz Allen Hamilton Inc                                                          | BOOZ ALLEN & HAM               | CUSIP: 09951LAC7<br>LEI: 549300D7XCH2480XU542 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153085.64    | 0.00%             | 2033-08-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5017                      | CUSIP: 3140X8SF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273893 | PA      | $234629.50    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centerpoint Energy Restoration Bond Co III LLC                                   | CENTERPNT EN III               | CUSIP: 15202GAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $282638.85    | 0.01%             | 2039-12-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBX4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201484.03    | 0.00%             | 2028-07-21      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8149                      | CUSIP: 3132DWBS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1065215 | PA      | $820663.33    | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K747 A2                   | CUSIP: 3137H5DX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $118657.05    | 0.00%             | 2028-11-25      | Variable      | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048CX4<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    125000 | PA      | $126689.32    | 0.00%             | 2028-07-19      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleco Corporate Holdings LLC                                                     | CLECO CORP                     | CUSIP: 18551PAD1<br>LEI: 5493002H80P81B3HXL31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $106842.66    | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1711                      | CUSIP: 3138EH3V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96567 | PA      | $96117.24     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18608                      | CUSIP: 3128MMVA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35881 | PA      | $35087.45     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLL3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7144000 | PA      | $7097117.50   | 0.13%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0806                      | CUSIP: 3140QK3Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386095 | PA      | $300230.16    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AW2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    490000 | PA      | $450442.76    | 0.01%             | 2053-04-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-3                                                   | CARMX 2025-3 A3                | CUSIP: 14290FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100227.38    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308HL4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $156104.11    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AY9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $117148.96    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254008                      | CUSIP: 31371KDM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1330 | PA      | $1396.55      | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RB6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5245400 | PA      | $4027483.69   | 0.07%             | 2043-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBN2<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99109.74     | 0.00%             | 2077-08-16      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A                                               | VWALT 2025-A A4                | CUSIP: 92868WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100640.11    | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CU0<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $69091.72     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAV7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $176554.12    | 0.00%             | 2047-01-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BV0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254271.40    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEN0<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20056.17     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AM9<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50642.73     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47                                           | GSMS 2020-GC47 A5              | CUSIP: 36258RBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68737.24     | 0.00%             | 2053-05-12      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCE6<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206720.79    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCE3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1042000 | PA      | $925968.32    | 0.02%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CK3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $232181.25    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FAV8<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $138884.97    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7193                      | CUSIP: 36179V7E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1061922 | PA      | $913262.93    | 0.02%             | 2051-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AW5<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440187.86    | 0.01%             | 2031-08-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                 | CUSIP: 86964WAH5<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    200000 | PA      | $196957.06    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT9377                      | CUSIP: 3140LYM34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291065 | PA      | $237498.34    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CF5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $345276.78    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A61986                      | CUSIP: 3128KSF31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11655 | PA      | $12194.26     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448DC2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    396000 | PA      | $394524.75    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08681                      | CUSIP: 3128MJXK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110037 | PA      | $102723.10    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0101                      | CUSIP: 3142J6DF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    769998 | PA      | $742734.85    | 0.01%             | 2056-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BF0<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254423.74    | 0.00%             | 2039-11-18      | Variable      | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12                                           | UBSCM 2018-C12 A5              | CUSIP: 90353DAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99208.27     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4922                        | CUSIP: 36202FPF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    157294 | PA      | $152297.69    | 0.00%             | 2041-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBW9<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191655.22    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942AS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    195000 | PA      | $229090.88    | 0.00%             | 2036-03-21      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7537                      | CUSIP: 3132DVLS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    401953 | PA      | $328984.56    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ5551                      | CUSIP: 3142GWEZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    876203 | PA      | $868703.52    | 0.02%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8166                      | CUSIP: 3132DWCB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1401008 | PA      | $1136605.74   | 0.02%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBF2<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203524.85    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Montefiore Obligated Group                                                       | MONTEFIORE OBL                 | CUSIP: 61237WAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $123602.28    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833FA3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126720.57    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91718                      | CUSIP: 3128P74B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45741 | PA      | $44241.98     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                   | CUSIP: 7591EPAU4<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205227.52    | 0.00%             | 2030-06-06      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2025-4 A                 | CUSIP: 02582JKV1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50220.30     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon/The                                                      | BK OF NY MELLON                | CUSIP: 06405LAH4<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251720.16    | 0.00%             | 2029-04-20      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0756                      | CUSIP: 36179MZV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16397 | PA      | $16194.43     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AR7389                      | CUSIP: 3138W5F78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42458 | PA      | $38903.39     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4780                      | CUSIP: 36179TJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     42146 | PA      | $41545.93     | 0.00%             | 2047-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBQ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41789.08     | 0.00%             | 2036-11-15      | Fixed         | 3.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36266GAE7<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    328000 | PA      | $321982.47    | 0.01%             | 2035-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0881                      | CUSIP: 3140XF6T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    473756 | PA      | $405767.89    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEZ3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195877.91    | 0.00%             | 2035-12-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YEG0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $203697.91    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13738000 | PA      | $7626736.56   | 0.14%             | 2051-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FL7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61413.76     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VC6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $247366.61    | 0.00%             | 2033-07-27      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2656                      | CUSIP: 3138EJ5S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25921 | PA      | $25631.51     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2023-A2 A                | CUSIP: 87166PAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201748.40    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4254                      | CUSIP: 31418DWQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1254652 | PA      | $968569.89    | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NQ4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98854.75     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBB3<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $132288.44    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FH7<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478623.94    | 0.01%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund                         | MTA NY-TXB                     | CUSIP: 59259NZH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $405557.99    | 0.01%             | 2039-11-15      | Fixed         | 7.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8583                      | CUSIP: 3138WJRD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62845 | PA      | $58497.08     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAN4<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $143597.12    | 0.00%             | 2042-09-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAS5<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    118000 | PA      | $119809.44    | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4990                      | CUSIP: 31418ERL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192098 | PA      | $191307.90    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EN9<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244272.08    | 0.00%             | 2029-07-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA               | CUSIP: 761713AT3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $113913.36    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                  | CUSIP: 845011AE5<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191097.15    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EFD6<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    375000 | PA      | $370121.18    | 0.01%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1776                      | CUSIP: 3140J56N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70272 | PA      | $69216.49     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAR3<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    280000 | PA      | $273539.40    | 0.01%             | 2034-11-28      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5142                      | CUSIP: 3133KLWB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    812594 | PA      | $695344.76    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAB0<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $253579.84    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EUB3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98313.46     | 0.00%             | 2028-01-06      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBP2<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102158.44    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                    | CUSIP: 872540AT6<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    184000 | PA      | $180888.29    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5553                      | CUSIP: 31418FE37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1570694 | PA      | $1580146.76   | 0.03%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-2                                                   | CARMX 2023-2 A4                | CUSIP: 142921AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25204.17     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8961000 | PA      | $6534179.20   | 0.12%             | 2042-02-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5181                      | CUSIP: 3140X8XK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115581 | PA      | $99446.03     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888772                      | CUSIP: 31410GMV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5897 | PA      | $6105.98      | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786927                      | CUSIP: 3622ACSQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    155929 | PA      | $161049.12    | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04817                      | CUSIP: 3128M6VJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7320 | PA      | $7441.13      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK4769                      | CUSIP: 3140HJJP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25216 | PA      | $25409.65     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4068                      | CUSIP: 36179SQV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    176449 | PA      | $159831.90    | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9516                      | CUSIP: 3140XDSE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1034462 | PA      | $883260.33    | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687GC4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197670.22    | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3443                      | CUSIP: 31418CZH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440825 | PA      | $420046.71    | 0.01%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DQ7<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201934.10    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96354                      | CUSIP: 312945BX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21636 | PA      | $21125.26     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DK9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248477.06    | 0.00%             | 2076-03-13      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECR4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    225000 | PA      | $231147.34    | 0.00%             | 2030-03-12      | Variable      | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786862                      | CUSIP: 3622ACQP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    425715 | PA      | $378572.57    | 0.01%             | 2052-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                | CUSIP: 837004CG3<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64936.41     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA1522                      | CUSIP: 3140A1VQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    163256 | PA      | $166835.69    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 482548                      | CUSIP: 36209VBR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       205 | PA      | $213.22       | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EP4<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    315000 | PA      | $282674.23    | 0.01%             | 2035-11-15      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                | CUSIP: 524660AZ0<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73286.72     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBGS 2018-C1 Mortgage Trust                                                      | DBGS 2018-C1 A4                | CUSIP: 23307DBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99265.01     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DS2<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503904.23    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B1BC0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    370000 | PA      | $377787.76    | 0.01%             | 2029-06-08      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234EV6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    426000 | PA      | $423415.74    | 0.01%             | 2030-09-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DZ0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $43431.66     | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60536                      | CUSIP: 31335ASZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43166 | PA      | $41711.88     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5775                      | CUSIP: 3132DTMY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    472360 | PA      | $490022.63    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS               | CUSIP: 29366MAH1<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     89000 | PA      | $87364.10     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6643                      | CUSIP: 31419HLZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2147 | PA      | $2247.39      | 0.00%             | 2040-10-01      | Floating      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1398                      | CUSIP: 31427NRU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512063 | PA      | $506400.34    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKG5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14039000 | PA      | $14156905.70  | 0.26%             | 2029-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC               | CUSIP: 22822VBG5<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346157.38    | 0.01%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP               | CUSIP: 337932AM9<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $167027.24    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783121                      | CUSIP: 36241LPE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     65682 | PA      | $63415.94     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CF9<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    240000 | PA      | $245079.01    | 0.00%             | 2029-04-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                | CUSIP: 898813AV2<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     66000 | PA      | $61888.98     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCJ2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $219851.03    | 0.00%             | 2032-11-02      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2023-A                                              | WOSAT 2023-A C                 | CUSIP: 98163UAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25201.63     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748149AR2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1200000 | PA      | $1078669.24   | 0.02%             | 2031-04-21      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3903                      | CUSIP: 3140XKKR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189037 | PA      | $193158.31    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4               | CUSIP: 02666TAJ6<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98477.15     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                         | MSC 2016-BNK2 A4               | CUSIP: 61690YBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98478.74     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJW0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $304719.09    | 0.01%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 545815                      | CUSIP: 31385JK49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1498 | PA      | $1572.40      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TFT7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $275521.40    | 0.01%             | 2029-01-08      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-B                                              | FORDL 2025-B A3                | CUSIP: 34533MAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200448.58    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4               | CUSIP: 02666TAC1<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176097.25    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                | CUSIP: 12636YAF9<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $229746.47    | 0.00%             | 2035-01-09      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4207                      | CUSIP: 31418DU91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18937 | PA      | $17919.57     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523BK5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $127550.65    | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CF1<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $99080.19     | 0.00%             | 2064-05-22      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAH1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $137292.87    | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8008                      | CUSIP: 3140XP3S6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105540 | PA      | $106381.26    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAU9<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121582.75    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556DE9<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148016.31    | 0.00%             | 2035-10-07      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GK3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75227.10     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9582                      | CUSIP: 3133KRUF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71846 | PA      | $74561.60     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BY0<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407429.16    | 0.01%             | 2035-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                 | CUSIP: 017175AF7<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $164462.48    | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR               | CUSIP: 31488VAB3<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $63949.88     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8426                      | CUSIP: 36179XLF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    661237 | PA      | $623999.55    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TBS5<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $128392.99    | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGU8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $293470.80    | 0.01%             | 2046-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26444BAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76754.78     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAL3<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25270.48     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397B93<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186966.15    | 0.00%             | 2029-02-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5330                      | CUSIP: 3140X84Q7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28045 | PA      | $27252.76     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GA5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $542449.49    | 0.01%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: 19416QEJ5<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $125936.28    | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FP3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $218523.18    | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                  | CUSIP: 902674ZW3<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    225000 | PA      | $232106.67    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CX6<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $114641.23    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    600000 | PA      | $541177.70    | 0.01%             | 2034-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2751                      | CUSIP: 3140QNBV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34219 | PA      | $28933.88     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAN7<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24597.09     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BN1<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $130622.13    | 0.00%             | 2033-12-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY               | CUSIP: 20271RAV2<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $251398.94    | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE5508                      | CUSIP: 31419GDN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3472 | PA      | $3619.17      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K101 A2                   | CUSIP: 3137FQ3Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370000 | PA      | $350546.44    | 0.01%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BK8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    304000 | PA      | $297800.42    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA8065                      | CUSIP: 3133A26A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77114 | PA      | $68593.20     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC3014                      | CUSIP: 31417MK44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3475 | PA      | $3622.20      | 0.00%             | 2039-10-01      | Floating      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CET4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22535000 | PA      | $22231305.72  | 0.41%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995050                      | CUSIP: 31416BL71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20154 | PA      | $21025.93     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAT2<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $227975.20    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI8186                      | CUSIP: 3138ANCY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55245 | PA      | $53790.69     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CT3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36406.08     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1156                      | CUSIP: 36179NH92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    638549 | PA      | $585539.36    | 0.01%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00535                      | CUSIP: 31292GSY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        48 | PA      | $48.29        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60038                      | CUSIP: 31335ABF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    414387 | PA      | $391134.51    | 0.01%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital USA LLC                                                    | TOTALENERGI CAP                | CUSIP: 89158TAC3<br>LEI: 9845000979865101C194 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    289000 | PA      | $284492.41    | 0.01%             | 2036-01-13      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDX1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    212000 | PA      | $220315.34    | 0.00%             | 2029-10-23      | Variable      | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW1215                      | CUSIP: 3140MSK53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139140 | PA      | $134789.92    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8030                      | CUSIP: 3132DV4P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    471662 | PA      | $420280.20    | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BX7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1110000 | PA      | $994597.33    | 0.02%             | 2046-02-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8763                      | CUSIP: 3140XQWZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199649 | PA      | $205102.17    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKR1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12992000 | PA      | $13087917.47  | 0.24%             | 2027-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBY7<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $422966.92    | 0.01%             | 2032-02-24      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7147                      | CUSIP: 3140XN5H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183065 | PA      | $156993.69    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK17                                                                  | BANK 2019-BN17 A4              | CUSIP: 065403BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97697.97     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3676                      | CUSIP: 3140J8CN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141213 | PA      | $137535.76    | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0065                      | CUSIP: 3142J6CB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    551127 | PA      | $561401.24    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 5/26                    | CUSIP: 01F020653<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3270000 | PA      | $2627112.77   | 0.05%             | 2026-05-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1520 A1                 | CUSIP: 3137FYTW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47503 | PA      | $41103.41     | 0.00%             | 2035-07-25      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6785                      | CUSIP: 31417DRF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5672 | PA      | $5606.06      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNY3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18223000 | PA      | $18035787.10  | 0.33%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                | CUSIP: 476556DJ1<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    236000 | PA      | $234791.50    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A                                              | FORDO 2023-A A4                | CUSIP: 344928AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25090.16     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2806                      | CUSIP: 31418CDL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    272376 | PA      | $245342.40    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0428                      | CUSIP: 31417YPN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15980 | PA      | $15999.00     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2024-2                                               | ALLYA 2024-2 A4                | CUSIP: 02007NAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     35000 | PA      | $34955.74     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA7267                      | CUSIP: 3133A2CC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59155 | PA      | $57693.17     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $250765.85    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GX6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194879.23    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA2236                      | CUSIP: 31334YPV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72726 | PA      | $65881.18     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9017                      | CUSIP: 36179YAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    358368 | PA      | $363763.29    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAF5<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $104646.60    | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                      | CUSIP: 92940PAD6<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201847.84    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CC2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $241849.59    | 0.00%             | 2062-08-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TBE5<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123497.54    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BT9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $325995.46    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7504                      | CUSIP: 3132DVKR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410131 | PA      | $379451.22    | 0.01%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772DA4<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49092.68     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03941                      | CUSIP: 3128M5WA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15319 | PA      | $16063.98     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B24 AS              | CUSIP: 08163CBG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22005.50     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5851                      | CUSIP: 3132DTQC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1309954 | PA      | $1337138.18   | 0.02%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University Health System Inc                                                | DUKE UNI HEALTH                | CUSIP: 26443CAA1<br>LEI: SYIJ9BNVFR17R33OPQ57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78588.09     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAS2<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136320.56    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848674                      | CUSIP: 31300LT70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2776 | PA      | $2900.83      | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4837                      | CUSIP: 36179TLS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    254093 | PA      | $238164.24    | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU2898                      | CUSIP: 3138X2GG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49412 | PA      | $48403.17     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH               | CUSIP: 667274AD6<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $73845.20     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BU0<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150430.27    | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO8493                      | CUSIP: 3138M0NK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4498 | PA      | $4456.71      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DB2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257040.95    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848353                      | CUSIP: 31300LH65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1867 | PA      | $1960.30      | 0.00%             | 2040-09-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCZ3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $232642.48    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QBQ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $192995.48    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                     | CUSIP: 52532XAN5<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $252307.35    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7523                      | CUSIP: 3132DVLC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1143058 | PA      | $984555.61    | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBF1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $182474.76    | 0.00%             | 2051-12-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MGC2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199008.29    | 0.00%             | 2036-02-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2024-5YR9                                                                  | BANK5 2024-5YR9 A3             | CUSIP: 06644VBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102795.75    | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Operating Group II LP                                                        | TPG OPERATING GR               | CUSIP: 87268QAA4<br>LEI: 2549001H9RJQNZT7MU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $78448.72     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EAR7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $115165.16    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority                        | MD HLTH&HGR EDUCTNL-D          | CUSIP: 57421CAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $102087.90    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UP1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11566000 | PA      | $11052306.98  | 0.20%             | 2055-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EH7<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    920000 | PA      | $922662.99    | 0.02%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                      | CUSIP: 482480AM2<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178872.42    | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                                            | DUPONT DE NEM                  | CUSIP: 26614NAC6<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    183000 | PA      | $183622.82    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJX1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $440015.15    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEZ0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194477.78    | 0.00%             | 2034-01-10      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AR5<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49221.91     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                  | CUSIP: 36262GAD3<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $222644.91    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CY3<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    350000 | PA      | $347521.86    | 0.01%             | 2035-09-11      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AP4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109047.81    | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    220000 | PA      | $255155.40    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 8.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C78532                      | CUSIP: 31288HPR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5467 | PA      | $5617.73      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V3 A3               | CUSIP: 08163VAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20686.26     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XAH8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    164000 | PA      | $156367.77    | 0.00%             | 2039-07-08      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                 | CUSIP: 09261XAH5<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150566.21    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6458                      | CUSIP: 3140XNE83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229948 | PA      | $237756.19    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 A4               | CUSIP: 17326FAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246270.53    | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NED9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201527.40    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DK0<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185868.19    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADU6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $107953.56    | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GN7<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $285589.27    | 0.01%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2414                      | CUSIP: 36179QVF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25942 | PA      | $25508.37     | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BG9<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $131195.07    | 0.00%             | 2049-09-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $201300.16    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAP7<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478503.43    | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AM1<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175061.41    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03832                      | CUSIP: 31292LHH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17958 | PA      | $17893.29     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BN0<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    425000 | PA      | $334135.48    | 0.01%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4 4/26                    | CUSIP: 01F040446<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $975468.80    | 0.02%             | 2026-04-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAX9<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100304.06    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348AQ9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80473.91     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBZ2<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    125000 | PA      | $116201.73    | 0.00%             | 2063-02-10      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 C                | CUSIP: 36253PAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     10000 | PA      | $7694.92      | 0.00%             | 2050-05-10      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZW3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $204447.91    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                | CUSIP: 837004BV1<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54917.51     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HLG2<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98312.65     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CK0<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101074.79    | 0.00%             | 2055-05-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555967                      | CUSIP: 31385XTY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2310 | PA      | $2367.95      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UBF6<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    136000 | PA      | $135271.16    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EK7<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $285136.79    | 0.01%             | 2032-01-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00562                      | CUSIP: 31292GTT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        34 | PA      | $36.06        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4833                        | CUSIP: 36202FLN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     75313 | PA      | $72939.67     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5412                      | CUSIP: 3140JAAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16346 | PA      | $16054.91     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8111                      | CUSIP: 3132D6AL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547468 | PA      | $503790.10    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR               | CUSIP: 025676AN7<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101138.32    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EC3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $510698.09    | 0.01%             | 2048-06-29      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AT2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $107138.82    | 0.00%             | 2030-04-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XDR4<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $213971.57    | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAD8<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204735.43    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0217                      | CUSIP: 3140Y6G38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    374061 | PA      | $384103.35    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2386                      | CUSIP: 31418BUL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24619 | PA      | $22306.14     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3150                      | CUSIP: 31418CQC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21885 | PA      | $21440.50     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                       | CUSIP: 008513AE3<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $146067.22    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1275                      | CUSIP: 3140QLMZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    774061 | PA      | $656082.37    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6783                      | CUSIP: 3138A8RD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164701 | PA      | $160537.86    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0005                      | CUSIP: 3142GQAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171278 | PA      | $177766.30    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                  | CUSIP: 845011AB1<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $19190.88     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DS1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $490184.36    | 0.01%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-B                                            | HART 2025-B A3                 | CUSIP: 44935XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100377.27    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5680                      | CUSIP: 3133KMJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    709639 | PA      | $575713.72    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46515CJZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    600000 | PA      | $578084.42    | 0.01%             | 2036-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610AS4<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184312.39    | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YCA5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    768000 | PA      | $674005.67    | 0.01%             | 2039-11-21      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460WAH0<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $112978.60    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555DB7<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $66320.58     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2026-1                                               | ALLYA 2026-1 A3                | CUSIP: 02008PAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119336.54    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAC0<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201776.49    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7311                      | CUSIP: 36179WDQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2604123 | PA      | $2147100.43   | 0.04%             | 2051-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36266GAA5<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302708.95    | 0.01%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TBB1<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101099.03    | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2551                      | CUSIP: 3140W2ZR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    487149 | PA      | $502624.65    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818GC6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $98856.59     | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K743 A2                   | CUSIP: 3137H14B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $119112.84    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 1.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAE6<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49679.47     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q11218                      | CUSIP: 3132HMK75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30070 | PA      | $28423.76     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BFP0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $935507.26    | 0.02%             | 2043-11-02      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967ML2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $463741.31    | 0.01%             | 2031-01-29      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HLDGS PLC                 | CUSIP: 404280AH2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     50000 | PA      | $53327.02     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AP8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190177.80    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8239                      | CUSIP: 3132DWEL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    396797 | PA      | $394516.96    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5711                      | CUSIP: 36179UKY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     60204 | PA      | $59215.22     | 0.00%             | 2049-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785HM1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    225000 | PA      | $221289.57    | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | MSC 2019-L2 A4                 | CUSIP: 61768HAW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147866.94    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7944                      | CUSIP: 3128UGGC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1482 | PA      | $1550.71      | 0.00%             | 2041-01-01      | Floating      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAT4<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100218.87    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AP4<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98448.18     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri               | MISSOURI HLTH & EDU-A          | CUSIP: 60636AVL4<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $69783.41     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M14 A2                | CUSIP: 3136B27L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158892 | PA      | $156925.68    | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2652                      | CUSIP: 3133KH5M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89384 | PA      | $76709.90     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                      | CUSIP: 482480AL4<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200909.93    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8382                      | CUSIP: 3132D6J35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150262 | PA      | $146681.38    | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6802000 | PA      | $6803859.94   | 0.12%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048BQ0<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    800000 | PA      | $784316.63    | 0.01%             | 2027-11-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EB9<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $203863.87    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784297                      | CUSIP: 3622A2X23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30524 | PA      | $29160.25     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3689                      | CUSIP: 3140XKC32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86792 | PA      | $88467.01     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-B                                                   | NALT 2025-B A4                 | CUSIP: 65481RAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100088.43    | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    633000 | PA      | $614616.08    | 0.01%             | 2040-01-11      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4209                      | CUSIP: 31418DVB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2201867 | PA      | $1699803.73   | 0.03%             | 2050-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                      | CUSIP: 482480AJ9<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $102113.61    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAS2<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125328.99    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4834                        | CUSIP: 36202FLP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52975 | PA      | $52628.71     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M1 A2                 | CUSIP: 3136BKX80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325000 | PA      | $282829.30    | 0.01%             | 2031-10-25      | Variable      | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3982                      | CUSIP: 3140X7M89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304921 | PA      | $281825.60    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2147                      | CUSIP: 36179QL41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     72644 | PA      | $66476.68     | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 744573AQ9<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440067.60    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1157                      | CUSIP: 36179NJA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    357915 | PA      | $338443.42    | 0.01%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE8573                      | CUSIP: 3133BJQ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40728 | PA      | $39594.61     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                 | CUSIP: 740816AQ6<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75601.50     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAX3<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $856470.47    | 0.02%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2804                      | CUSIP: 3140X6DJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166381 | PA      | $149035.68    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAB7<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    300000 | PA      | $287942.67    | 0.01%             | 2054-04-05      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7112                      | CUSIP: 3133KN3V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134724 | PA      | $108919.90    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08479                      | CUSIP: 3128MJQ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50497 | PA      | $47852.82     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    154000 | PA      | $152517.02    | 0.00%             | 2030-11-06      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBJ6<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    132000 | PA      | $131673.92    | 0.00%             | 2036-03-18      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CF4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    250000 | PA      | $231830.62    | 0.00%             | 2032-01-14      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AM1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434293.22    | 0.01%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2026-5C14 Mortgage Trust                                                     | BMO 2026-5C14 A3               | CUSIP: 05594WAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    270000 | PA      | $274550.12    | 0.01%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 42809HAC1<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79210.70     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060AY2<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    350000 | PA      | $263534.74    | 0.00%             | 2040-07-09      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3364                      | CUSIP: 3140J7W27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34070 | PA      | $33114.69     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K080 A2                   | CUSIP: 3137FHPJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $174088.55    | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4578                        | CUSIP: 36202FCP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34506 | PA      | $34883.58     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    238000 | PA      | $252499.41    | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAF7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $35847.61     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 617446HD4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $169653.19    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CQ2<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $611046.99    | 0.01%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU3742                      | CUSIP: 3138X3EQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98553 | PA      | $92882.20     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBW4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $439101.78    | 0.01%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462801                      | CUSIP: 36208WDE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       133 | PA      | $137.74       | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8077                      | CUSIP: 3138EQ6P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16040 | PA      | $15922.24     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0536                      | CUSIP: 3132ACSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    532429 | PA      | $496261.67    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAL3<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201568.39    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TL2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10526200 | PA      | $9047186.69   | 0.17%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBC2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    225000 | PA      | $231153.41    | 0.00%             | 2029-07-06      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AM7<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92762.66     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FG8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $30694.63     | 0.00%             | 2051-10-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6475                      | CUSIP: 36179VFQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    208193 | PA      | $193905.91    | 0.00%             | 2050-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08788                      | CUSIP: 3128MJ2W9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142034 | PA      | $132236.42    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZK7591                      | CUSIP: 3131XBNG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16062 | PA      | $15828.81     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU               | CUSIP: 785592AU0<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298758.79    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5955                      | CUSIP: 31418FTM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    502172 | PA      | $501326.57    | 0.01%             | 2046-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BX2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47413.90     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAA9<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70982.11     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBV0<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203250.86    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP               | CUSIP: 744482BP4<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     54000 | PA      | $49247.95     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5065                      | CUSIP: 3138MLTX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22276 | PA      | $20424.81     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C35<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $125887.31    | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BS1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188776.44    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                                                                   | SERVICENOW INC                 | CUSIP: 81762PAE2<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $347116.85    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BZ7<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2265000 | PA      | $2290248.00   | 0.04%             | 2035-07-23      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4979                        | CUSIP: 36202FQ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     64907 | PA      | $65619.16     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8084                      | CUSIP: 3132D56V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312452 | PA      | $288304.80    | 0.01%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7742                      | CUSIP: 3140XPS83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323004 | PA      | $324973.03    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA8621                      | CUSIP: 31416SSK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3325 | PA      | $3312.07      | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAQ4<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $55763.83     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4583                      | CUSIP: 3140X8CV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312699 | PA      | $256812.78    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K091 A2                   | CUSIP: 3137FLN91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $442262.34    | 0.01%             | 2029-03-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548DA7<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101274.91    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT FOODS GROU               | CUSIP: 50076QAE6<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $219726.83    | 0.00%             | 2042-06-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BX9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $189076.72    | 0.00%             | 2048-12-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                           | CUSIP: 263534CS6<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76114.97     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-4 A                 | CUSIP: 02589BAC4<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204974.98    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST               | CUSIP: 133131BC5<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194003.66    | 0.00%             | 2036-02-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8023                      | CUSIP: 3132DV4G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345774 | PA      | $295018.02    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0147                      | CUSIP: 3618N5EV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1410463 | PA      | $1422662.72   | 0.03%             | 2055-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162BZ2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $379425.75    | 0.01%             | 2045-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5436                      | CUSIP: 3140JABE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223668 | PA      | $215310.00    | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDU2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1053000 | PA      | $584628.60    | 0.01%             | 2056-11-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737286                      | CUSIP: 3620ARCX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17337 | PA      | $17242.52     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8506                      | CUSIP: 3132DWNX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1274819 | PA      | $1281693.76   | 0.02%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4371                      | CUSIP: 3138WD2D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28010 | PA      | $26219.38     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A                                                   | NALT 2025-A A4                 | CUSIP: 65479XAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75602.10     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8785                      | CUSIP: 3140XCXP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    347645 | PA      | $296613.86    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61744YAR9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229217.02    | 0.00%             | 2039-04-22      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 884676                      | CUSIP: 31410B2H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1001 | PA      | $1043.44      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137AU1<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $116816.55    | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFA8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $353919.78    | 0.01%             | 2029-02-01      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4850                      | CUSIP: 31418EL81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242128 | PA      | $245524.44    | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C32                              | JPMBB 2015-C32 A5              | CUSIP: 46590JAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     53775 | PA      | $52430.09     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5242                      | CUSIP: 3132DSZF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    322904 | PA      | $327293.79    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6599                      | CUSIP: 36179VKL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    993899 | PA      | $889427.42    | 0.02%             | 2050-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                | CUSIP: 313747AZ0<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96266.06     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128286T2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8870500 | PA      | $8492117.73   | 0.16%             | 2029-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RESOURC               | CUSIP: 25746UAN9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79675.65     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9962                      | CUSIP: 36180AB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1002771 | PA      | $940580.77    | 0.02%             | 2054-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJZ6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $387625.35    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7555                      | CUSIP: 3132DVMC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325499 | PA      | $291057.31    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1012                      | CUSIP: 36179NDR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    275050 | PA      | $258990.27    | 0.00%             | 2043-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2753                      | CUSIP: 3132DQBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156562 | PA      | $159240.85    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 48126BAA1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147299.58    | 0.00%             | 2042-01-06      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCL2<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75877.26     | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI               | CUSIP: 31620RAK1<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $242763.92    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IBM International Capital Pte Ltd                                                | IBM INT CAPITAL                | CUSIP: 449276AF1<br>LEI: 2549007KTXQQBYZO7485 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    200000 | PA      | $183553.40    | 0.00%             | 2044-02-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAZ8<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $224270.78    | 0.00%             | 2033-11-07      | Fixed         | 6.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBN6<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200935.81    | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                 | CUSIP: 740816AS2<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102036.06    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EQ8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    225000 | PA      | $226166.97    | 0.00%             | 2029-03-03      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334LB5<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $517659.89    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40881.98     | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                      | CUSIP: 521865BD6<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $66238.50     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4800                        | CUSIP: 36202FKM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30972 | PA      | $29994.94     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas SC Storm Funding LLC                                       | DUKE ENE CA SC                 | CUSIP: 26443YAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $257468.76    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CALIFORNIA ST UNIV-B           | CUSIP: 13077DKU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    140000 | PA      | $91630.95     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3736                      | CUSIP: 36179SEH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    449267 | PA      | $421805.23    | 0.01%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00566                      | CUSIP: 31292GTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        27 | PA      | $27.07        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2516                      | CUSIP: 3140XHYN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55990 | PA      | $53001.18     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: 801060AJ3<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $220933.39    | 0.00%             | 2032-11-03      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149179.64    | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0204                      | CUSIP: 3618N5GN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2054768 | PA      | $2035379.29   | 0.04%             | 2055-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4619                      | CUSIP: 3132DSDY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143620 | PA      | $151697.39    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBR8<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $119054.85    | 0.00%             | 2036-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AR3<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124690.16    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BB1<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137674.28    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7741                      | CUSIP: 3138WHS78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160215 | PA      | $150183.00    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1404                      | CUSIP: 3140QLR24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279126 | PA      | $250637.82    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3073                      | CUSIP: 31418CMX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99432 | PA      | $97534.57     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DS4<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $292132.58    | 0.01%             | 2050-11-13      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA6767                      | CUSIP: 3133KNQU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75475 | PA      | $60961.14     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AB7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $102230.38    | 0.00%             | 2114-07-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OhioHealth Corp                                                                  | OHIOHEALTH                     | CUSIP: 67777JAK4<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $67113.27     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6223                      | CUSIP: 3132DT4G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201169 | PA      | $207810.78    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAW7<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51429.28     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | JPMDB 2018-C8 AS               | CUSIP: 46591ABE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24555.40     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBL3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197277.03    | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPT2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10824000 | PA      | $10733095.29  | 0.20%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112CH4<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $431442.22    | 0.01%             | 2035-11-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: 29390XAH7<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $340149.47    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BW2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     19000 | PA      | $18776.15     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ6141                      | CUSIP: 3142GWZF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    844230 | PA      | $816975.93    | 0.02%             | 2056-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5256                      | CUSIP: 3132DSZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    289681 | PA      | $291628.06    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEG7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2421774.48   | 0.04%             | 2030-04-22      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $179600.47    | 0.00%             | 2031-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAX1<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $141813.74    | 0.00%             | 2035-08-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 925524AV2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     69000 | PA      | $60185.73     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | BB&T CORPORATION               | CUSIP: 05531GAB7<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196809.28    | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AR0<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169882.07    | 0.00%             | 2053-07-31      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280FB0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $400308.04    | 0.01%             | 2036-09-10      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5166                      | CUSIP: 31418EW48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43768 | PA      | $44775.67     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RAP3<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $214054.18    | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0042                      | CUSIP: 3142J6BL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    355377 | PA      | $367089.74    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 054989AD0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $193593.34    | 0.00%             | 2053-08-02      | Fixed         | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCB9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $204236.49    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8506                      | CUSIP: 3132D6NX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403914 | PA      | $374086.86    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7663                      | CUSIP: 3140QTQR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270116 | PA      | $286452.20    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5047                      | CUSIP: 3132DSTC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225166 | PA      | $228368.38    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M3 A2                 | CUSIP: 3136BLW22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $86939.63     | 0.00%             | 2031-11-25      | Variable      | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust                                                    | COMM 2019-GC44 A5              | CUSIP: 12655TBM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    115000 | PA      | $108565.03    | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3370                      | CUSIP: 3140XJW82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240643 | PA      | $205318.77    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967KA8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1230000 | PA      | $1229770.72   | 0.02%             | 2027-09-29      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2625                      | CUSIP: 3142GS4K1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346340 | PA      | $349614.79    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0783                      | CUSIP: 36179M2Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     92629 | PA      | $87652.95     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LJ8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200934.41    | 0.00%             | 2035-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8367                      | CUSIP: 3132DWJL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153869 | PA      | $155143.33    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2024-B                                                    | JDOT 2024-B A3                 | CUSIP: 47786WAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     99633 | PA      | $100590.00    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2               | CUSIP: 17252MAN0<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174185.80    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KG8<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    425000 | PA      | $423054.45    | 0.01%             | 2027-08-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0744                      | CUSIP: 3618N5ZJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    715850 | PA      | $690837.54    | 0.01%             | 2055-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AV5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $35121.82     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AW2<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122460.63    | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2601                      | CUSIP: 36179Q3J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    105458 | PA      | $99174.52     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BC0<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $90931.98     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7120                      | CUSIP: 3132DU4D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    219638 | PA      | $226409.91    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0794                      | CUSIP: 3132AC3B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94509 | PA      | $92883.34     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4261                      | CUSIP: 31418DWX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    369434 | PA      | $340883.82    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3272                      | CUSIP: 3140X6T68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67106 | PA      | $63583.87     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                  | CUSIP: 169905AH9<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201348.87    | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AL9<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223090.29    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6045                      | CUSIP: 3138ENWF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80973 | PA      | $78332.83     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHG7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223018.64    | 0.00%             | 2029-03-05      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                                                                     | CHEVRON CORP                   | CUSIP: 166764BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461701.21    | 0.01%             | 2030-05-11      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RK6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5259100 | PA      | $3688354.72   | 0.07%             | 2045-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KQ9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204706.67    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7623                      | CUSIP: 3140XBPH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    489932 | PA      | $418014.71    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3                                   | CF 2019-CF3 A4                 | CUSIP: 12529TAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    135000 | PA      | $126302.92    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EC0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180384.62    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                | CUSIP: 025932AL8<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $88775.83     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: 902613AY4<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    375000 | PA      | $332030.27    | 0.01%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHX2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7007000 | PA      | $7094861.19   | 0.13%             | 2028-08-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TR FINANCE LLC                                                                   | TR FINANCE LLC                 | CUSIP: 87268LAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75463.62     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2817                      | CUSIP: 31418CDX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30365 | PA      | $28233.83     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NYS URBAN DEV CORP             | CUSIP: 650035TD0<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    120000 | PA      | $122756.46    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 780097BL4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $695633.48    | 0.01%             | 2030-05-08      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494AY9<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184547.29    | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460555.86    | 0.01%             | 2045-10-23      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AR2<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81173.80     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4040                        | CUSIP: 36202EPZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10333 | PA      | $10853.26     | 0.00%             | 2037-10-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AT6<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186592.59    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EL8<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $509275.57    | 0.01%             | 2033-09-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government AID Bond                                                       | AID-ISRAEL                     | CUSIP: 46513EFG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    100000 | PA      | $105815.20    | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818GG7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $117120.98    | 0.00%             | 2035-02-20      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1414                      | CUSIP: 3140X4SC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24141 | PA      | $23559.93     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932260                      | CUSIP: 31412QWV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16670 | PA      | $16926.66     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FT6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60250.24     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 744573AW6<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103216.47    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4058                      | CUSIP: 3140QPQL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214111 | PA      | $203750.89    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828YB0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4619700 | PA      | $4298666.93   | 0.08%             | 2029-08-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CZ0<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75558.23     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 293791AF6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $196378.21    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3194                      | CUSIP: 3140W3RQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    396892 | PA      | $399323.50    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO               | CUSIP: 71710TAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82754.26     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4074                      | CUSIP: 31418DQ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223455 | PA      | $207233.60    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAD6<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174851.59    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AW3<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99380.49     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304BF3<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402534.90    | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813CV9<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $114238.78    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2022-C                                                    | JDOT 2022-C A3                 | CUSIP: 47800BAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     18637 | PA      | $18653.60     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K517 A2                   | CUSIP: 3137HC2C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $205918.90    | 0.00%             | 2029-01-25      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0354                      | CUSIP: 3138EGMC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2490 | PA      | $2564.98      | 0.00%             | 2036-07-01      | Floating      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 968168                      | CUSIP: 31414KCD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        13 | PA      | $14.04        | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TV0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11852000 | PA      | $11530236.69  | 0.21%             | 2053-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2966                      | CUSIP: 3140QAJL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87916 | PA      | $88509.30     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAF1<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284691.53    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEG7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    372000 | PA      | $385184.15    | 0.01%             | 2030-04-06      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QD1259                      | CUSIP: 3133AXMG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    296790 | PA      | $242448.03    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                           | EASTERN GAS TRAN               | CUSIP: 276480AH3<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94736.93     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CF7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216140.47    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CK4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $140830.54    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AL9<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83997.31     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5260                      | CUSIP: 31418EZ29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66374 | PA      | $70579.23     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548DC3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $137786.26    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DE3<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    566000 | PA      | $560525.77    | 0.01%             | 2033-03-13      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8134                      | CUSIP: 3132DWBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3364428 | PA      | $2732637.57   | 0.05%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510086                      | CUSIP: 36211DUK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       180 | PA      | $186.87       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CND9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10834000 | PA      | $10820880.68  | 0.20%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEH4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $529870.51    | 0.01%             | 2032-10-20      | Variable      | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642AY9<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180522.92    | 0.00%             | 2031-05-10      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CE7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97983.40     | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8548000 | PA      | $8069512.37   | 0.15%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAK7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $419126.92    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1443                      | CUSIP: 3142GRS92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182911 | PA      | $190425.56    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of the University of Pennsylvania/The                                   | UNI OF PENNSYLVA               | CUSIP: 91481CAD2<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $116763.51    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253346                      | CUSIP: 31371JL36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       113 | PA      | $117.94       | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CB3<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $199656.47    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAS4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $201968.15    | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2736                      | CUSIP: 3142GTBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287953 | PA      | $286658.62    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1N1625                      | CUSIP: 3128QHYW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5342 | PA      | $5453.76      | 0.00%             | 2037-06-01      | Floating      | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First-Citizens Bank & Trust Co                                                   | FIRST-CITIZENS                 | CUSIP: 125581GX0<br>LEI: L9VVX1KT5TFTKS0MLF66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76842.78     | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Augusta SpinCo Corp                                                              | AUGUSTA SPINCO C               | CUSIP: 051473AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $82951.00     | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBW6<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202722.25    | 0.00%             | 2035-03-14      | Variable      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523AK6<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $212496.45    | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2232                      | CUSIP: 3140QMPS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203661 | PA      | $187667.31    | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3922                      | CUSIP: 31427RLC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    671965 | PA      | $680261.31    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AM7<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $135018.68    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2625                      | CUSIP: 3140XH4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52069 | PA      | $42698.31     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGB4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $558042.81    | 0.01%             | 2051-03-22      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR2619                      | CUSIP: 3140L04D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244945 | PA      | $200708.50    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7214                      | CUSIP: 3140XPAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118983 | PA      | $123805.82    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2021-C20 A3              | CUSIP: 22945EAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229138.60    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8662                      | CUSIP: 3140QUTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203269 | PA      | $202735.77    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4841                      | CUSIP: 31418ELX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    419342 | PA      | $416670.15    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FL ST BRD ADMIN FIN-A          | CUSIP: 341271AH7<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $157176.89    | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EM7<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $201558.73    | 0.00%             | 2028-11-19      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZS2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6605000 | PA      | $6357828.48   | 0.12%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YBE2<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    775000 | PA      | $747690.41    | 0.01%             | 2036-11-04      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2026-1                                     | GMALT 2026-1 A3                | CUSIP: 36273VAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    190000 | PA      | $189039.44    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4678                        | CUSIP: 36202FFT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18292 | PA      | $18176.51     | 0.00%             | 2040-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAQ4<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $353416.97    | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAS9<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $55652.16     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18572                      | CUSIP: 3128MMT60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38048 | PA      | $37314.31     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4701                      | CUSIP: 31418EGK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    916870 | PA      | $887916.17    | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DX4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148657.91    | 0.00%             | 2028-10-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDR7<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204660.89    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania Turnpike Commission                                                 | PA TPK-BABS-B                  | CUSIP: 709223A27<br>LEI: 549300J8LLBYEYEXZJ24 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $74200.92     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                  | CUSIP: 703481AD3<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107416.88    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EU7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    543000 | PA      | $538345.22    | 0.01%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558AS2<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178358.59    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8373                      | CUSIP: 3132DWJS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    862586 | PA      | $882440.68    | 0.02%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART               | CUSIP: 958254AD6<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $93688.64     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0115                      | CUSIP: 31417YDV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6508 | PA      | $6514.21      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DX5<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102149.56    | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738017                      | CUSIP: 3620AR4A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11546 | PA      | $11140.13     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VAM5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $177504.81    | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3451                      | CUSIP: 3138WCZR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25163 | PA      | $24247.26     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Notre Dame du Lac                                                  | UNIV OF NOTRE DA               | CUSIP: 914748AA6<br>LEI: XV74408A6JGDG5126L34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $92096.76     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5420                      | CUSIP: 31418FAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359106 | PA      | $361295.26    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAN6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $307015.59    | 0.01%             | 2049-01-23      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560AZ8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $320639.86    | 0.01%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440BZ6<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442546.50    | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5513                      | CUSIP: 3140XMDT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135364 | PA      | $140086.93    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1                        | GMCAR 2025-1 A4                | CUSIP: 362955AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101074.02    | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CB3<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $81634.27     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BQ2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133318.26    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: 636274AE2<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $313182.49    | 0.01%             | 2033-06-12      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8035                      | CUSIP: 3132D54U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183090 | PA      | $173709.99    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID               | CUSIP: 404530AC1<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $178008.78    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES INC               | CUSIP: 257469AJ5<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252494.65    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477DA8<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75140.17     | 0.00%             | 2028-04-24      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3365                      | CUSIP: 3140X6W31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35747 | PA      | $31797.25     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBP3<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203086.53    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT               | CUSIP: 341081FB8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $346614.24    | 0.01%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABF1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2336469.41   | 0.04%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256022                      | CUSIP: 31371MLB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16181 | PA      | $16659.02     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMB4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9190000 | PA      | $9215846.88   | 0.17%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DQ6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     84000 | PA      | $66506.13     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4513                      | CUSIP: 31418EAP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    790307 | PA      | $697050.55    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK13                                                                  | BANK 2018-BN13 A4              | CUSIP: 06539LBA7<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     45491 | PA      | $44947.05     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2600                      | CUSIP: 36179Q3H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49917 | PA      | $45442.04     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4453                      | CUSIP: 36179S5N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     45569 | PA      | $44948.22     | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9056                      | CUSIP: 3140XDB21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319968 | PA      | $282211.81    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WF Card Issuance Trust                                                           | WFCIT 2024-A2 A                | CUSIP: 92970QAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    220000 | PA      | $220900.42    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI               | CUSIP: 29366WAH9<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     61000 | PA      | $60023.40     | 0.00%             | 2036-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K518 A2                   | CUSIP: 3137HC2L5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $206324.64    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8132                      | CUSIP: 3132D6A91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371123 | PA      | $341398.19    | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BR7<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $153849.15    | 0.00%             | 2051-12-14      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2769                      | CUSIP: 3140XJCF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89593 | PA      | $72880.53     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3584                      | CUSIP: 3132DQ6V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306346 | PA      | $317035.01    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385BD2<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $50786.90     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 25468PDN3<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $204404.33    | 0.00%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783517                      | CUSIP: 36241L4A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1199 | PA      | $1195.70      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02507                      | CUSIP: 3128M4DL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2640 | PA      | $2761.07      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CT3<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89743.19     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                 | CUSIP: 86964WAJ1<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    200000 | PA      | $185564.94    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 59562VAP2<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $236510.87    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16630000 | PA      | $16502026.99  | 0.30%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAY7<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122547.27    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5214                      | CUSIP: 31418EYL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220988 | PA      | $218682.09    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7665                      | CUSIP: 3133KPQS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    404914 | PA      | $383297.42    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00952                      | CUSIP: 3132GEBV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38140 | PA      | $38015.18     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COR7                             | JPMDB 2020-COR7 A5             | CUSIP: 46652JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42744.63     | 0.00%             | 2053-05-13      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5121                      | CUSIP: 3133KYVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201422 | PA      | $175953.01    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8055                      | CUSIP: 3132DV5Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314964 | PA      | $268237.98    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAM6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $264865.02    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCC7<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    163000 | PA      | $161990.07    | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | D.R. HORTON                    | CUSIP: 23331ABU2<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $89307.42     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K117 A2                   | CUSIP: 3137FX3Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $22252.43     | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0686                      | CUSIP: 3618N5XQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1578195 | PA      | $1589379.69   | 0.03%             | 2055-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                        | CUSIP: 13034VAD6<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62438.02     | 0.00%             | 2119-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HU0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202791.84    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAM5<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204217.08    | 0.00%             | 2031-02-26      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3521                      | CUSIP: 36179R4E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    133355 | PA      | $125060.65    | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO               | CUSIP: 30161MAN3<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $151947.90    | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBN9<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $274282.07    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4516                      | CUSIP: 31418EAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    992058 | PA      | $911824.86    | 0.02%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA BABS                | CUSIP: 13063BJC7<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $239900.68    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 7.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBQ3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $52881.50     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DQ0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $376854.16    | 0.01%             | 2041-05-05      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1                                    | SDART 2023-1 C                 | CUSIP: 80287GAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     18657 | PA      | $18748.88     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DR7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $93239.26     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 5.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18568                      | CUSIP: 3128MMT29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18248 | PA      | $17747.47     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Area Rapid Transit                                                        | DALLAS AREA RAPID              | CUSIP: 235241LW4<br>LEI: 75YWM81F2R6UQGJIEW47 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $46164.73     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CX5<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136324.40    | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAF0<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461015.41    | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDW8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    847000 | PA      | $449218.44    | 0.01%             | 2063-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-C                                         | WOART 2023-C A3                | CUSIP: 98164FAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     11243 | PA      | $11295.77     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C                                         | WOART 2024-C A3                | CUSIP: 98164NAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100257.98    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08080                      | CUSIP: 3128MJCS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13000 | PA      | $13401.46     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3321                      | CUSIP: 3140QAVP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231487 | PA      | $214532.71    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBJ8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $262589.41    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3468                      | CUSIP: 31418C2A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70957 | PA      | $69293.00     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2E1<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    353000 | PA      | $347631.26    | 0.01%             | 2032-06-08      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAM3<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    171000 | PA      | $172484.39    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2624                      | CUSIP: 3132DP4H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290149 | PA      | $269351.69    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6548                      | CUSIP: 31329QHZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90925 | PA      | $86554.14     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EP4<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99040.69     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q49905                      | CUSIP: 3132WQAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7246 | PA      | $6528.05      | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBR5<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $341140.97    | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CY3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    537000 | PA      | $534882.22    | 0.01%             | 2028-11-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EVD8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $305479.06    | 0.01%             | 2030-01-09      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CB8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59235.01     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4176                      | CUSIP: 31418DUA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63532 | PA      | $55857.71     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE               | CUSIP: 134429BP3<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169647.84    | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Finance B LLC                                                          | PARTNERRE FIN B                | CUSIP: 70213BAB7<br>LEI: 549300O0FAGHK2F79881 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $92388.75     | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LGV2<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203025.96    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8257                      | CUSIP: 3132DWE66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    871380 | PA      | $844135.27    | 0.02%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8348                      | CUSIP: 36179XHZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1378752 | PA      | $1375221.10   | 0.03%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5044                      | CUSIP: 3140X8TA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252622 | PA      | $206525.38    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 86765BAQ2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     45000 | PA      | $40187.68     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBF5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200528.49    | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Europe BV                                                             | TELEFONICA EUROP               | CUSIP: 879385AD4<br>LEI: 7245007FZS0M65WUGP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $283087.47    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | ANGLOGOLD HOLDS                | CUSIP: 03512TAE1<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |    200000 | PA      | $191963.87    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBQ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $395484.80    | 0.01%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDS6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $204092.86    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: 80281LAG0<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $197435.61    | 0.00%             | 2028-11-03      | Variable      | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAQ5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198278.01    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2460                      | CUSIP: 3140XHWW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    482270 | PA      | $432143.74    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | HARRIS CORP                    | CUSIP: 413875AT2<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92874.77     | 0.00%             | 2045-04-27      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2781                      | CUSIP: 31418CCT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108123 | PA      | $93265.04     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 893526DJ9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $208043.22    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Finance USA Inc                                                            | AMCOR FIN USA                  | CUSIP: 02343UAJ4<br>LEI: 549300ZMT7FVT8R77U18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    123000 | PA      | $125964.31    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                      | CUSIP: 579780AU1<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95391.27     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257163                      | CUSIP: 31371NTU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1117 | PA      | $1120.40      | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4737                      | CUSIP: 31418EHP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    777178 | PA      | $772712.21    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAT6<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    490000 | PA      | $464723.23    | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2019-B9 A5               | CUSIP: 08160JAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    105000 | PA      | $102690.33    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCC3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495652.21    | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8616                      | CUSIP: 3140QUSE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173037 | PA      | $176914.77    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEE8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $222313.46    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AZ6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $118780.85    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEG3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119284.17    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023                                                      | JDOT 2023-A A4                 | CUSIP: 47800CAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25127.77     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBE1<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237809.32    | 0.00%             | 2029-08-16      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK21                                                                  | BANK 2019-BN21 A5              | CUSIP: 06540BBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94241.15     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4932                      | CUSIP: 3140XLPS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    262319 | PA      | $267657.73    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | GSMS 2020-GSA2 A5              | CUSIP: 36264KAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109671.45    | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCG8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99402.73     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4452                      | CUSIP: 36179S5M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    267155 | PA      | $255553.97    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04352EAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78718.60     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 03835VAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |     50000 | PA      | $45817.09     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CU1<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    275000 | PA      | $288717.11    | 0.01%             | 2029-11-20      | Variable      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KW7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    249000 | PA      | $253709.70    | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1520                      | CUSIP: 3142GRVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333626 | PA      | $344954.50    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPK1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10140000 | PA      | $10059196.88  | 0.18%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1J1516                      | CUSIP: 3128NHVH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1066 | PA      | $1104.62      | 0.00%             | 2037-02-01      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                    | CUSIP: 69047QAB8<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102661.07    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585ABK7<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $122458.54    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5907                      | CUSIP: 3140XMR57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    322915 | PA      | $329046.47    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3697                      | CUSIP: 3140X7DB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66386 | PA      | $64932.94     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CP2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $179661.90    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6933                      | CUSIP: 36179VV23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6558 | PA      | $6108.10      | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisville Gas and Electric Co                                                   | LOUISVILLE G & E               | CUSIP: 546676AY3<br>LEI: KO3GRIB3RPH1XDX50U72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $135392.28    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                       | CUSIP: 654106AD5<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $97429.01     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AJ2<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $133335.75    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187AW9<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77166.75     | 0.00%             | 2037-10-09      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CY9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    907000 | PA      | $920854.91    | 0.02%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDK9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1036163.33   | 0.02%             | 2033-09-14      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5971                      | CUSIP: 31418FT56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    654696 | PA      | $645614.04    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCF0<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98129.05     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1                                       | EART 2026-1A B                 | CUSIP: 30168HAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $79466.76     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 323821                      | CUSIP: 31374TVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       386 | PA      | $392.80       | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QBN4<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $71660.35     | 0.00%             | 2040-06-21      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAT3<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     80000 | PA      | $81598.12     | 0.00%             | 2032-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07977                      | CUSIP: 3128MAFS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85039 | PA      | $84848.47     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661ER4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $458076.46    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                  | CUSIP: 75968NAD3<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     75000 | PA      | $72722.56     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA6992                      | CUSIP: 3133KNXV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218504 | PA      | $192173.90    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QW1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2120000 | PA      | $1690203.11   | 0.03%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCZ2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $261954.50    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5138                      | CUSIP: 3133KYV71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    780829 | PA      | $679952.99    | 0.01%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 472319AM4<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72857.37     | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAU4<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152135.96    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN                   | CUSIP: 731572AB9<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188420.34    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890289                      | CUSIP: 31410LC26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66307 | PA      | $66018.69     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CQ4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $91694.70     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5989                      | CUSIP: 3140XMUP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350819 | PA      | $286585.08    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAH3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $158023.75    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBD0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $380957.13    | 0.01%             | 2048-11-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EJ8<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135396.15    | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                     | CUSIP: 64110DAN4<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $124252.27    | 0.00%             | 2035-03-17      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BU7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $206423.15    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9492                      | CUSIP: 36179YRM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     68630 | PA      | $70806.86     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2666                      | CUSIP: 3132DP6B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139510 | PA      | $138839.03    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K098 A2                   | CUSIP: 3137FPHK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $426371.09    | 0.01%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487111                      | CUSIP: 36210BDQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        43 | PA      | $43.70        | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1                                       | VALET 2024-1 A4                | CUSIP: 92868RAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50517.30     | 0.00%             | 2031-06-20      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15336                      | CUSIP: 3128MEEH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19034 | PA      | $18666.30     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1802                      | CUSIP: 31427PAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    723520 | PA      | $745826.12    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3071                      | CUSIP: 31418CMV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86266 | PA      | $84868.97     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CU4<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $224384.78    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698474                      | CUSIP: 36296Q6K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    103040 | PA      | $102510.65    | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHF4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    191000 | PA      | $188554.77    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI               | CUSIP: 56035LAK0<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $114274.33    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                  | CUSIP: 06654DAB3<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $115909.98    | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CE0<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $127356.29    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                                        | SPIRE INC                      | CUSIP: 84857LAF8<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98775.70     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4368                        | CUSIP: 36202EZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     94005 | PA      | $93480.51     | 0.00%             | 2039-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3745                      | CUSIP: 31417AET2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21710 | PA      | $21139.38     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332AW2<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97893.92     | 0.00%             | 2029-04-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                   | CUSIP: 7591EPAT7<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $112673.84    | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5682                      | CUSIP: 3133KMJ30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1019112 | PA      | $833470.16    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                      | CUSIP: 056752AU2<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $180262.45    | 0.00%             | 2031-08-23      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5111                      | CUSIP: 3133KYVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    422649 | PA      | $370005.63    | 0.01%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Westrock Financing DAC                                                   | SMURFIT WESTROCK               | CUSIP: 83272YAB8<br>LEI: 6354005S6ZLHLVX7VT12 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1170000 | PA      | $1177714.45   | 0.02%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS               | CUSIP: 50155QAM2<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $69980.09     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAD5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151980.31    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4408                      | CUSIP: 31418D3S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206483 | PA      | $185388.70    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B                                          | HDMOT 2023-B A3                | CUSIP: 41285YAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     24235 | PA      | $24410.34     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund                                               | MORGAN STANLEY D               | CUSIP: 61774AAG8<br>LEI: 549300QEX22T2J8IB029 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147452.81    | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFT3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199779.74    | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4021                      | CUSIP: 31418DPF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60207 | PA      | $55552.74     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UBJ8<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246856.58    | 0.00%             | 2029-02-23      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                | CUSIP: 30212PBH7<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $74243.07     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN5381                      | CUSIP: 3140JM6T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39712 | PA      | $37803.09     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAX0<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    300000 | PA      | $270868.63    | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86456.42     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A          | CUSIP: 54627RAP5<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $144586.47    | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES               | CUSIP: 22160KAQ8<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $156316.67    | 0.00%             | 2032-04-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513AU9<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98388.57     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDJ6<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254782.96    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE9381                      | CUSIP: 3133BKM63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40262 | PA      | $37974.47     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK27                                                                  | BANK 2020-BN27 AS              | CUSIP: 06539XAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43941.55     | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3217                      | CUSIP: 3140X6SF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129391 | PA      | $119671.50    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA6007                      | CUSIP: 31418FU96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    825343 | PA      | $807791.15    | 0.01%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B24 A5              | CUSIP: 08163CBC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $112054.79    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 966330                      | CUSIP: 31414HA72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3155 | PA      | $3306.42      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2                                    | SDART 2022-2 C                 | CUSIP: 80286MAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     29660 | PA      | $29635.77     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CL0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $64401.06     | 0.00%             | 2051-08-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RBC6<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99594.01     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5875                      | CUSIP: 36179UQ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     23058 | PA      | $21526.48     | 0.00%             | 2049-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BV4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $110863.47    | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642AU7<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297339.66    | 0.01%             | 2027-06-05      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEV-B-UNREF           | CUSIP: 47770VCU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     65000 | PA      | $64862.78     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8084                      | CUSIP: 3132DV6V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200254 | PA      | $177812.66    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9658                      | CUSIP: 3140QVWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343827 | PA      | $350516.29    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $441951.72    | 0.01%             | 2033-10-29      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 688328                      | CUSIP: 31400HVV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13347 | PA      | $13684.85     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBV4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192712.98    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 538256                      | CUSIP: 36212M5R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       180 | PA      | $186.65       | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV                                             | FEMSA                          | CUSIP: 344419AB2<br>LEI: 549300A8MDWDJNMLV153 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    100000 | PA      | $86234.03     | 0.00%             | 2043-05-10      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8202                      | CUSIP: 36179XDF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1131813 | PA      | $1129621.59   | 0.02%             | 2052-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60506                      | CUSIP: 31335AR34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68000 | PA      | $63553.12     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Illinois                                                                | IL ST TXB-PENSION              | CUSIP: 452151LF8<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1313186 | PA      | $1337622.29   | 0.02%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAR2<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $107840.20    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEU4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    527000 | PA      | $519831.28    | 0.01%             | 2029-12-03      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                      | CUSIP: 189054AW9<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49680.87     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3188                      | CUSIP: 3140XJRJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118230 | PA      | $113027.05    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAD8<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $84151.30     | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4681                      | CUSIP: 3128JQCT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       930 | PA      | $971.91       | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDA0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    331000 | PA      | $316215.13    | 0.01%             | 2035-08-03      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC               | CUSIP: 874054AG4<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198070.68    | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CX8<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203847.75    | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7805                      | CUSIP: 3138EQU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35868 | PA      | $33069.86     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0486                      | CUSIP: 3618N5RG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    952334 | PA      | $966194.62    | 0.02%             | 2055-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1254                      | CUSIP: 31427NMC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    438044 | PA      | $451686.26    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736520                      | CUSIP: 3620AQG56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9227 | PA      | $9172.64      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HGB2<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149199.93    | 0.00%             | 2027-12-10      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAV5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $312507.95    | 0.01%             | 2046-09-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHQ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147915.80    | 0.00%             | 2030-02-07      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KT7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201764.37    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FR4<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36866.39     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDH0<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    700000 | PA      | $707852.26    | 0.01%             | 2029-07-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAV6<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $121763.77    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3937                      | CUSIP: 31418DLT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250653 | PA      | $222955.69    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 475845                      | CUSIP: 36209MTA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       114 | PA      | $115.12       | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5988                      | CUSIP: 3140X9UN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    449341 | PA      | $365522.79    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67712                      | CUSIP: 3132XCR98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192048 | PA      | $184718.71    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN               | CUSIP: 423452AL5<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250155.02    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BE5<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153016.95    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BD1<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $69697.36     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4031                      | CUSIP: 31418DPR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35499 | PA      | $34621.74     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 054989AF5<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $317999.75    | 0.01%             | 2033-03-22      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2593                      | CUSIP: 3132DP3A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175437 | PA      | $179042.04    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PFG6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5778000 | PA      | $5695945.99   | 0.10%             | 2032-01-22      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                 | CUSIP: 875127BL5<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88949.27     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CA1<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249188.22    | 0.00%             | 2032-10-21      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CT1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    482000 | PA      | $476401.98    | 0.01%             | 2030-11-20      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-2                                    | SDART 2023-2 B                 | CUSIP: 80287JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2008 | PA      | $2009.14      | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M10 A2                | CUSIP: 3136B2HA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114783 | PA      | $113089.43    | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 A5                 | CUSIP: 125039AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123096.69    | 0.00%             | 2050-11-13      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0706                      | CUSIP: 31417YYC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8975 | PA      | $8985.96      | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3332                      | CUSIP: 31418CV27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    735151 | PA      | $683374.48    | 0.01%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43                                   | WFCM 2018-C43 AS               | CUSIP: 95001LAX0<br>LEI: 549300RVQJTKIK3XGD11 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49148.34     | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AW4<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92800.70     | 0.00%             | 2054-09-30      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5878                      | CUSIP: 3138ENQ85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75510 | PA      | $74956.69     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82961                       | CUSIP: 36225FJF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3478 | PA      | $3550.88      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BQ8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $83370.94     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBH7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92159.54     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9201                      | CUSIP: 3140XDGK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    327615 | PA      | $281162.56    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DP0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $222439.54    | 0.00%             | 2046-10-06      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6219                      | CUSIP: 36179U4C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    119562 | PA      | $111356.65    | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EZ7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $630913.73    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AX1<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    240000 | PA      | $241963.76    | 0.00%             | 2028-05-19      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                    | CUSIP: 883203CD1<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52733.62     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46515CJY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    280000 | PA      | $274304.12    | 0.01%             | 2031-01-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAL0<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $114010.23    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BU6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    156000 | PA      | $154981.69    | 0.00%             | 2032-03-23      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAY7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $616979.98    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8018                      | CUSIP: 3140QF4C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3076086 | PA      | $2504209.69   | 0.05%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 477921AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    125000 | PA      | $129110.43    | 0.00%             | 2029-04-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M12 A2                | CUSIP: 3136B5NV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    381679 | PA      | $368008.02    | 0.01%             | 2029-06-25      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAY5<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153204.00    | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7468                      | CUSIP: 3140XPJN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172248 | PA      | $175451.39    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7989                      | CUSIP: 36179W2W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    352393 | PA      | $325099.18    | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $183595.57    | 0.00%             | 2030-05-05      | Fixed         | 2.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBG6<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    805000 | PA      | $669023.99    | 0.01%             | 2050-03-19      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08779                      | CUSIP: 3128MJ2M1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    675942 | PA      | $629316.26    | 0.01%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAC0<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92833.50     | 0.00%             | 2054-05-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3889                      | CUSIP: 3140XKKB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    380722 | PA      | $312915.97    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8571                      | CUSIP: 36179XQY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    509349 | PA      | $521258.90    | 0.01%             | 2053-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BA2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75251.21     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6994                      | CUSIP: 36179VXX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2633063 | PA      | $2170962.03   | 0.04%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAK8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    400000 | PA      | $370407.99    | 0.01%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B3 A5               | CUSIP: 08161BAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221958.79    | 0.00%             | 2051-04-10      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CD8<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69191.82     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                 | CUSIP: 29670GAE2<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $132919.62    | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05724BAN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $113215.27    | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3133XGAY0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1400000 | PA      | $1518871.20   | 0.03%             | 2036-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAE6<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $138612.01    | 0.00%             | 2035-08-12      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FF5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    237000 | PA      | $234864.41    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9306                      | CUSIP: 36179YKT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    821785 | PA      | $840743.29    | 0.02%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2026-5C14 Mortgage Trust                                                     | BMO 2026-5C14 AS               | CUSIP: 05594WAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     70000 | PA      | $71002.66     | 0.00%             | 2059-03-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JM0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394525.12    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K130 A2                   | CUSIP: 3137H1YS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $132852.26    | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KW0<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153254.24    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KBM1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94581.50     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAN7<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248188.97    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7543                      | CUSIP: 3138WHLZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109818 | PA      | $102941.56    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA INC                    | CUSIP: 205887AX0<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $56232.54     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-C Owner Trust                                       | TAOT 2025-C A4                 | CUSIP: 89238VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $139966.48    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8850                      | CUSIP: 3140XCZQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134236 | PA      | $120515.95    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    525000 | PA      | $280410.55    | 0.01%             | 2121-07-28      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3663                      | CUSIP: 36179SB89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    659413 | PA      | $619106.70    | 0.01%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-2                                                   | CARMX 2023-2 A3                | CUSIP: 142921AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     24806 | PA      | $24868.31     | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8328                      | CUSIP: 3132D6HD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234666 | PA      | $239265.68    | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CAN PAC RR CO                  | CUSIP: 13645RBP8<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    173000 | PA      | $171029.52    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                      | CUSIP: 38179RAG0<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     67000 | PA      | $63952.88     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKD3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $449893.71    | 0.01%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EY5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $202313.40    | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART               | CUSIP: 958254AJ3<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $169005.37    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0422                      | CUSIP: 3618N5PG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    736930 | PA      | $711181.15    | 0.01%             | 2055-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759BJ8<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127618.14    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2660                      | CUSIP: 3132DP5V6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220105 | PA      | $218495.92    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAJ2<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $112400.37    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CZ1<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500724.88    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060AZ9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    485000 | PA      | $318259.58    | 0.01%             | 2050-07-09      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0424                      | CUSIP: 3618N5PJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3227099 | PA      | $3246439.73   | 0.06%             | 2055-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGY4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $581749.20    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                        | CUSIP: 49326EEP4<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212106.28    | 0.00%             | 2035-03-06      | Variable      | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGM7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19278000 | PA      | $18547544.43  | 0.34%             | 2033-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CT7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $53402.48     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFK6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354956.18    | 0.01%             | 2030-01-16      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CC5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506627.81    | 0.01%             | 2034-05-18      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 594078                      | CUSIP: 36201U6P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5266 | PA      | $5257.05      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61422                      | CUSIP: 31335BSK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89839 | PA      | $87979.92     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAC6<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479391.88    | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBF5<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $202012.93    | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1221                      | CUSIP: 3138EHLB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5809 | PA      | $6099.89      | 0.00%             | 2039-12-01      | Floating      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BT8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97233.13     | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO               | CUSIP: 665859AS3<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49305.53     | 0.00%             | 2032-05-08      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786597                      | CUSIP: 3622ACGE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    130544 | PA      | $128521.90    | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                    | CUSIP: 3134A4KX1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1102000 | PA      | $1228089.74   | 0.02%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8343                      | CUSIP: 3132DWHU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    813948 | PA      | $833255.70    | 0.02%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5542                      | CUSIP: 3140QREQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245832 | PA      | $248425.81    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VBT0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $133847.69    | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                     | CUSIP: 46124HAC0<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96461.87     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AU4<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65469.75     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BX4<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $159294.99    | 0.00%             | 2036-03-25      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAX9<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $152061.38    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN CO GAS                | CUSIP: 8426EPAC2<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81796.01     | 0.00%             | 2047-05-30      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAJ3<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $80996.45     | 0.00%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BKF8<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    175000 | PA      | $180730.64    | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9964                      | CUSIP: 36180AB93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1884631 | PA      | $1868614.99   | 0.03%             | 2054-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3619                      | CUSIP: 3140X7AV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9105 | PA      | $8885.42      | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Auto Trust 2023-1                                                    | FITAT 2023-1 A3                | CUSIP: 31680EAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     45519 | PA      | $45827.37     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3655                      | CUSIP: 3132E0BY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    466513 | PA      | $467622.94    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                 | CUSIP: 039483AU6<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $98064.51     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DF3<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    192000 | PA      | $192432.51    | 0.00%             | 2034-05-01      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AS1<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50502.90     | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5793                      | CUSIP: 31418FNK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    626856 | PA      | $638542.61    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGIC Investment Corp                                                             | MGIC INVT CORP                 | CUSIP: 552848AG8<br>LEI: 254900S8483WM4M98R28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     31000 | PA      | $30956.07     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                   | CUSIP: 052769AE6<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74162.13     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38145GAP5<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    422000 | PA      | $419205.49    | 0.01%             | 2029-01-21      | Variable      | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2017-CX10 A5             | CUSIP: 12595JAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146514.18    | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3233                      | CUSIP: 3138EKSX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16840 | PA      | $17472.12     | 0.00%             | 2043-03-01      | Floating      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4158                      | CUSIP: 3140XKTQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298143 | PA      | $282785.25    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                | CUSIP: 785931AB2<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70907.25     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CL4<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149699.49    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CL2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100999.54    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BH5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    231000 | PA      | $228956.03    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3234                      | CUSIP: 3140QNSY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344027 | PA      | $305796.42    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAZ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51178.63     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 954665                      | CUSIP: 31413TCA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49520 | PA      | $51505.77     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4005                      | CUSIP: 3140W4NX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    509052 | PA      | $502467.51    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAM2<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $79157.94     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBH0<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $242546.50    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12592BAS3<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $268470.83    | 0.00%             | 2029-04-20      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8516                      | CUSIP: 3132DWN90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    837794 | PA      | $853674.70    | 0.02%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BN2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256749.42    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8L9<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $278007.40    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAB8<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    185000 | PA      | $153879.37    | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1652                      | CUSIP: 31418AZS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116168 | PA      | $113839.49    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCA1<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $236955.81    | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AL9<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $106857.69    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Financial Corp                                                       | FIFTH THIRD FIN                | CUSIP: 200340AW7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206551.61    | 0.00%             | 2030-01-30      | Variable      | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AT7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $126913.97    | 0.00%             | 2045-07-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CL1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    750000 | PA      | $723126.84    | 0.01%             | 2028-09-22      | Variable      | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2D4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198847.98    | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECX1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $201615.52    | 0.00%             | 2029-02-25      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20053100 | PA      | $17781459.77  | 0.33%             | 2032-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555CY8<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78382.28     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12889000 | PA      | $12851239.23  | 0.24%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 A5              | CUSIP: 060352AF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    404000 | PA      | $399748.67    | 0.01%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DJ5<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407624.44    | 0.01%             | 2034-02-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEA6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $148616.82    | 0.00%             | 2060-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QBY0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $38287.76     | 0.00%             | 2043-08-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A30128                      | CUSIP: 31297KD90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35843 | PA      | $36949.91     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BS1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125999.63    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2026-5C40                                                   | BBCMS 2026-5C40 A3             | CUSIP: 05557AAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    280000 | PA      | $285748.15    | 0.01%             | 2059-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAX3<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $69458.50     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2894                      | CUSIP: 36179RGB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     71206 | PA      | $70587.05     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B0TY5<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $201877.20    | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAT0<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $98283.02     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFH4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150852.24    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4654                      | CUSIP: 36179TE35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21127 | PA      | $20825.82     | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                  | CUSIP: 78081BAQ6<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    100000 | PA      | $101774.39    | 0.00%             | 2029-09-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH OF NEW YORK          | CUSIP: 73358W3L6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $63522.23     | 0.00%             | 2069-08-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                    | CUSIP: 219350BQ7<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179765.55    | 0.00%             | 2079-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAS7<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    191000 | PA      | $175880.18    | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BG5<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74229.54     | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                   | CUSIP: 928881AD3<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $81470.01     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2995                      | CUSIP: 31418CKH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169801 | PA      | $162222.19    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EP1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190488.02    | 0.00%             | 2032-08-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4180                      | CUSIP: 3138ELUE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       922 | PA      | $917.28       | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAV1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $202876.35    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: 05530QAP5<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $500437.91    | 0.01%             | 2028-03-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BY7<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $165773.01    | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDW2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    609000 | PA      | $601175.76    | 0.01%             | 2029-02-04      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9542                      | CUSIP: 36179YS70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    318827 | PA      | $325385.37    | 0.01%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DL6<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $202664.85    | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2026-A Owner Trust                                       | TAOT 2026-A A4                 | CUSIP: 89240KAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    113000 | PA      | $112074.48    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0143                      | CUSIP: 3618N5ER6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    145527 | PA      | $133425.67    | 0.00%             | 2055-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5586                      | CUSIP: 31418FF44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223076 | PA      | $224279.31    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334BJ2<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96342.86     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8231                      | CUSIP: 3140XQED5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220651 | PA      | $230681.73    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CR4<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $51576.69     | 0.00%             | 2059-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5627                      | CUSIP: 3138A7HD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2374 | PA      | $2485.13      | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08711                      | CUSIP: 3128MJYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194619 | PA      | $181437.88    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAR6<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74559.23     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBY2<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117977.09    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4179                      | CUSIP: 31418DUD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95460 | PA      | $88410.43     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCN3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $221434.14    | 0.00%             | 2030-03-01      | Variable      | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAW5<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101298.97    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBP9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $232916.16    | 0.00%             | 2035-09-23      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CJ6<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $80654.09     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA7256                      | CUSIP: 3133A2BZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107182 | PA      | $95338.10     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8439                      | CUSIP: 3132DWLU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286346 | PA      | $292288.54    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Houston TX                                                               | HOUSTON REF-TXB-A-PEN          | CUSIP: 442331QM9<br>LEI: 549300C64URYS0WQQY42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     70000 | PA      | $74336.37     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7254                      | CUSIP: 36179WBX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4372915 | PA      | $3605470.75   | 0.07%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                        | CUSIP: 13034VAA2<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40028.06     | 0.00%             | 2111-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4418                      | CUSIP: 31418D4C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    378477 | PA      | $348281.33    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KBJ8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97375.07     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EG9<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $201969.10    | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555CT9<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $101291.37    | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue                                         | MIAMI-DADE CNTY FL AV          | CUSIP: 59333P3W6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $113919.58    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45                                   | WFCM 2018-C45 A4               | CUSIP: 95001NAY4<br>LEI: 5493006021R83VCLAO08 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198377.86    | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAJ5<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175476.13    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3375                      | CUSIP: 36179RXC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    155917 | PA      | $141358.24    | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KA8<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84889.69     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bain Capital Specialty Finance Inc                                               | BAIN CAPITAL SPE               | CUSIP: 05684BAF4<br>LEI: 549300V2JL72R0EYBK64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143542.43    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KC0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $78269.06     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO               | CUSIP: 665859AX2<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213711.00    | 0.00%             | 2032-11-02      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XDV5<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130117.84    | 0.00%             | 2048-10-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ5503                      | CUSIP: 3142GWDH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    377203 | PA      | $374327.63    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-B41 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-B41 A5              | CUSIP: 081935AW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     54000 | PA      | $55138.32     | 0.00%             | 2068-07-15      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776696AJ5<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193130.48    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1354                      | CUSIP: 3138EHQG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48402 | PA      | $48142.04     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1980                      | CUSIP: 31418BFW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23079 | PA      | $21606.49     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5096                      | CUSIP: 3133KYUV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196248 | PA      | $176924.54    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY4493                      | CUSIP: 3140NL7F0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    820174 | PA      | $827480.45    | 0.02%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BN1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $416033.97    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BS8<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $737807.79    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCL5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351874.06    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAL1<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49692.22     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNK3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16388000 | PA      | $16365594.49  | 0.30%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9591                      | CUSIP: 3138ERUR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20147 | PA      | $19673.90     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LBF2<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195559.77    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Mississippi                                                             | MS ST-TXB-F-BAB                | CUSIP: 6055805X3<br>LEI: 549300JRWW5RFQUB7P94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51190.53     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1948                      | CUSIP: 3138EJEW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49246 | PA      | $47987.02     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKB4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $252451.65    | 0.00%             | 2052-07-21      | Variable      | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114DE5<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $237577.46    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5910                      | CUSIP: 31418FR82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    639986 | PA      | $642887.13    | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFM1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183791.94    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8547                      | CUSIP: 3140QUP91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211938 | PA      | $220541.96    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAP8<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $598196.23    | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5137                      | CUSIP: 36179TV69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    318378 | PA      | $303756.46    | 0.01%             | 2048-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6416                      | CUSIP: 3140QEDW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119927 | PA      | $107237.49    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368BGS1<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $491670.28    | 0.01%             | 2032-12-15      | Variable      | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCY0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $192112.61    | 0.00%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3737                      | CUSIP: 36179SEJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     26734 | PA      | $25600.55     | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82678                       | CUSIP: 36225E6Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       749 | PA      | $765.84       | 0.00%             | 2040-11-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JH0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $435235.57    | 0.01%             | 2030-09-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5722                      | CUSIP: 31418FLC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    461019 | PA      | $443589.38    | 0.01%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4                                          | CFCRE 2016-C4 AM               | CUSIP: 12531YAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99549.00     | 0.00%             | 2058-05-10      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9107                      | CUSIP: 36179YDL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    151023 | PA      | $154412.77    | 0.00%             | 2053-08-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3912                      | CUSIP: 36179SKZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20030 | PA      | $19361.51     | 0.00%             | 2031-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8378                      | CUSIP: 3132DWJX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181490 | PA      | $191247.48    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QX9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3520000 | PA      | $2691150.00   | 0.05%             | 2042-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5315                      | CUSIP: 3132DS3Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256555 | PA      | $258119.05    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5990                      | CUSIP: 3140X9UQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    449335 | PA      | $385342.80    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BQ9<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437834.00    | 0.01%             | 2031-08-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2403                      | CUSIP: 3132DPU48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208234 | PA      | $213319.93    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RAR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107668.07    | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JAY4<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $189660.02    | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA4670                      | CUSIP: 31346YFK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3480 | PA      | $3495.30      | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0923                      | CUSIP: 3132DNAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108188 | PA      | $92476.49     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97626                      | CUSIP: 312946PK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26898 | PA      | $27350.69     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748CB6<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201624.80    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $445800.87    | 0.01%             | 2029-06-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Finance Authority                                                       | MICHIGAN ST FIN AUTH           | CUSIP: 59447TXX6<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $166998.08    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4445                      | CUSIP: 31418D5F5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90668 | PA      | $76458.22     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC2022                      | CUSIP: 3140Y8G83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1090375 | PA      | $1109374.15   | 0.02%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AE0<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212540.78    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 431199                      | CUSIP: 36207F7L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        23 | PA      | $23.32        | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCA1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351149.02    | 0.01%             | 2053-09-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU7032                      | CUSIP: 3138X6Y66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156909 | PA      | $152345.28    | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBE9<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100431.55    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9362                      | CUSIP: 3138MRML2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16118 | PA      | $15914.56     | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PBB6<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99287.97     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3277                      | CUSIP: 31418CUB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84117 | PA      | $80230.73     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAT2<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102120.50    | 0.00%             | 2055-03-31      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256851                      | CUSIP: 31371NH40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2444 | PA      | $2630.67      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2026-V20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2026-V20 A3              | CUSIP: 08164KAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    130000 | PA      | $132319.92    | 0.00%             | 2059-02-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13437000 | PA      | $13445398.13  | 0.25%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3F8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358412.45    | 0.01%             | 2034-07-25      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABD6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $795160.95    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERGL9<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101295.70    | 0.00%             | 2028-06-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                    | SDART 2024-2 A3                | CUSIP: 80286YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     77427 | PA      | $77559.84     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BL1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $180813.42    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB86<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $504169.03    | 0.01%             | 2045-11-19      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AG3<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    290000 | PA      | $243386.74    | 0.00%             | 2042-09-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82960                       | CUSIP: 36225FJE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6397 | PA      | $6531.79      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BE2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700384.06    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4261                      | CUSIP: 36179SWW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    113628 | PA      | $102784.96    | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HH9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148310.33    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7825000 | PA      | $7466761.72   | 0.14%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1101                      | CUSIP: 3138WAGK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65830 | PA      | $63708.44     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                 | CUSIP: 454889AT3<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79425.16     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AS5<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $118783.04    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7534                      | CUSIP: 3132DVLP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441228 | PA      | $381285.82    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EFN4<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    187000 | PA      | $183236.36    | 0.00%             | 2036-01-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK33                                                                  | BANK 2021-BN33 A5              | CUSIP: 06541CBL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45004.83     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BD7<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $125321.49    | 0.00%             | 2060-07-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    463295 | PA      | $483754.58    | 0.01%             | 2034-10-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1073                      | CUSIP: 3140XGFP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210370 | PA      | $185020.67    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189WAL4<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99300.22     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCN9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124470.39    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DK5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    256000 | PA      | $249648.63    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CS6<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    325000 | PA      | $336587.06    | 0.01%             | 2029-01-18      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Timken Co/The                                                                    | TIMKEN CO                      | CUSIP: 887389AK0<br>LEI: B0I35MLPFXZSE70ASS73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24947.83     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CC4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000 | PA      | $3994.75      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HEWLETT-PACK CO                | CUSIP: 428236BR3<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98759.55     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA5117                      | CUSIP: 3140W5VK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    690000 | PA      | $710841.59    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ7680                      | CUSIP: 3138E0RA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46154 | PA      | $43754.66     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A                                               | VWALT 2025-A A3                | CUSIP: 92868WAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150782.34    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AW8<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77572.52     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                       | CUSIP: 33938XAF2<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    280000 | PA      | $280918.43    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DU8<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250347.97    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28                      | MSBAM 2016-C28 A4              | CUSIP: 61766LBS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     52800 | PA      | $52666.92     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8507                      | CUSIP: 3132DWNY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    631059 | PA      | $643217.90    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DZ0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283997.00    | 0.01%             | 2055-01-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31398AFD9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $299052.60    | 0.01%             | 2037-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5703                      | CUSIP: 3140QRKR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    420394 | PA      | $434800.27    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-3                                                   | CARMX 2025-3 A4                | CUSIP: 14290FAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100483.16    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08554                      | CUSIP: 3128MJTL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84866 | PA      | $79856.73     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WBH7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150132.42    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BV9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     92000 | PA      | $90181.88     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                | CUSIP: 12636YAJ1<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $204016.32    | 0.00%             | 2036-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3372                      | CUSIP: 31418CXA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71012 | PA      | $70662.65     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5620000 | PA      | $5559628.89   | 0.10%             | 2027-04-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                | CUSIP: 12636YAK8<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95943.09     | 0.00%             | 2056-02-09      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Columbia Pipeline Group Inc                                                      | COLUMBIA PIPELIN               | CUSIP: 198280AH2<br>LEI: 549300SRP1TQM9JJBG80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97672.94     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368L3L8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $311015.39    | 0.01%             | 2031-06-04      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3926                      | CUSIP: 3140J8LG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37517 | PA      | $36410.87     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BM1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $323135.12    | 0.01%             | 2050-03-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RCA8<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148000 | PA      | $143357.08    | 0.00%             | 2055-02-24      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                    | CUSIP: 43358BAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    355000 | PA      | $363004.21    | 0.01%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1996                      | CUSIP: 36179QGD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     31365 | PA      | $30177.34     | 0.00%             | 2044-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3504                      | CUSIP: 3132DQ3M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283525 | PA      | $291202.68    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                | CUSIP: 476556DG7<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147844.73    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAM7<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $54447.02     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BG0<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    317000 | PA      | $317036.97    | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CW8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $146401.07    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QZ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3380000 | PA      | $2706508.60   | 0.05%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAE1<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $277237.99    | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2025-B                                                       | CNH 2025-B A4                  | CUSIP: 12675EAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100466.71    | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJG6<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $232656.14    | 0.00%             | 2033-07-22      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAR8<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140487.13    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25731VAA2<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88451.57     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FDB4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    452000 | PA      | $446512.88    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                 | CUSIP: 686514AP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76941.52     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2224                      | CUSIP: 36179QPH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    192839 | PA      | $185309.57    | 0.00%             | 2044-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBS4<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189339.26    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLZ6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204534.78    | 0.00%             | 2031-03-21      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                    | CUSIP: 443510AJ1<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172487.88    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BQ0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    224000 | PA      | $217770.16    | 0.00%             | 2035-08-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP3421                      | CUSIP: 3140KAYT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463972 | PA      | $376844.84    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEM9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9400000 | PA      | $9137460.91   | 0.17%             | 2029-04-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pharmacia LLC                                                                    | PHARMACIA CORP                 | CUSIP: 71713UAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $185237.93    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    508000 | PA      | $383829.82    | 0.01%             | 2041-05-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370CQ1<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    423000 | PA      | $319265.18    | 0.01%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BF3<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $56522.05     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBE8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123149.22    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                 | CUSIP: 21688ABH4<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $251509.35    | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3306                      | CUSIP: 31418CU85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157833 | PA      | $150541.68    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KPN NV                         | CUSIP: 780641AH9<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    125000 | PA      | $143851.09    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI2128                      | CUSIP: 3138AFLJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4644 | PA      | $4863.65      | 0.00%             | 2041-05-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                    | CUSIP: 69353RFG8<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245887.92    | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q21509                      | CUSIP: 3132JNVA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206645 | PA      | $205336.23    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BG6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $178711.19    | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02482                      | CUSIP: 3128M4CT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13018 | PA      | $13667.45     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BT6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187358.48    | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7511                      | CUSIP: 3132DVKY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22319 | PA      | $20668.64     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LT8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    782000 | PA      | $778906.28    | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLC3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13875800 | PA      | $13939216.71  | 0.26%             | 2029-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690DK72<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $343646.30    | 0.01%             | 2029-01-12      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBW8<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $268464.36    | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K735 A2                   | CUSIP: 3137FMU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304246 | PA      | $303203.49    | 0.01%             | 2026-05-25      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CES6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8802200 | PA      | $8517503.84   | 0.16%             | 2029-05-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAA9<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189581.03    | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 05348EBE8<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $49163.63     | 0.00%             | 2048-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4143                      | CUSIP: 3140X7S91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92830 | PA      | $89405.56     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8493                      | CUSIP: 3132DWNJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131785 | PA      | $132578.33    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00748                      | CUSIP: 31292GZM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2853 | PA      | $2906.55      | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518CZ7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $35481.37     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAH2<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74260.18     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9145                      | CUSIP: 3140QVET7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    347183 | PA      | $351984.51    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-3                                       | EART 2021-3A D                 | CUSIP: 30166AAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      8341 | PA      | $8283.18      | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GEN5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308749.82    | 0.01%             | 2042-02-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AC5<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440436.92    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 060505GQ1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    278000 | PA      | $274416.05    | 0.01%             | 2032-02-06      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K135 A2                   | CUSIP: 3137H4R36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $111919.31    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3856                      | CUSIP: 3132E0H96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190289 | PA      | $198088.58    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | AXA EQUITABLE HO               | CUSIP: 054561AJ4<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     93000 | PA      | $92746.82     | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RCB1<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $608241.10    | 0.01%             | 2031-02-11      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DK2<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |     70000 | PA      | $51371.22     | 0.00%             | 2041-06-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Trust 2021-C10                                                             | BBCMS 2021-C10 A5              | CUSIP: 05551VBJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    144647 | PA      | $130809.44    | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                  | CUSIP: 95709TAH3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $425264.14    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Energy Inc                                                              | PROGRESS ENERGY                | CUSIP: 743263AG0<br>LEI: 549300FBMTW0JYWMNB26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $130871.44    | 0.00%             | 2031-10-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92478                      | CUSIP: 312940XF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11253 | PA      | $11220.34     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7457000 | PA      | $7634686.29   | 0.14%             | 2031-12-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCM4<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175993.72    | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADF9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $171109.48    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Foundation/The                                                              | FORD FOUNDATION                | CUSIP: 34531XAB0<br>LEI: 54930013YZ3DULPNNT44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $35573.63     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2371                      | CUSIP: 36179QT43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     70831 | PA      | $66637.96     | 0.00%             | 2044-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                     | CUSIP: 574599BM7<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82396.72     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AE3<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89223.49     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDW6<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $668199.59    | 0.01%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RBF9<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $34125.47     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-F-2              | CUSIP: 072024ND0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $260862.10    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8120                      | CUSIP: 3132D6AV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64935 | PA      | $61405.52     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4141                      | CUSIP: 3140QBS74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75540 | PA      | $67665.11     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americold Realty Operating Partnership LP                                        | AMERICOLD REALT                | CUSIP: 03063UAB7<br>LEI: 549300FKD9KVWNHSUU79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $78968.53     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2516                      | CUSIP: 3140W2YN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    509310 | PA      | $506224.08    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1585                      | CUSIP: 3138WAXP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5636 | PA      | $5592.14      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAJ3<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74099.23     | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 519202                      | CUSIP: 31384BX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       364 | PA      | $378.66       | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barings Private Credit Corp                                                      | BARINGS PRIVATE                | CUSIP: 06763AAA9<br>LEI: 549300K2GGNA2FQFQL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72601.93     | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GZ4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59751.48     | 0.00%             | 2065-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL               | CUSIP: 459506AL5<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $119348.16    | 0.00%             | 2048-09-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5154                      | CUSIP: 3133KYWP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    454386 | PA      | $406463.54    | 0.01%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                  | CUSIP: 62952EAC1<br>LEI: 254900A1087KNNZSNH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89925.57     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0074                      | CUSIP: 3142J6CL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1802630 | PA      | $1738804.22   | 0.03%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDH6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1502210.07   | 0.03%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT FOODS GROU               | CUSIP: 50076QAR7<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108287.43    | 0.00%             | 2039-01-26      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DM6<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224139.94    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AB7<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74630.41     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08816                      | CUSIP: 3128MJ4A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    684273 | PA      | $636217.12    | 0.01%             | 2048-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2728                      | CUSIP: 3138WCA60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27404 | PA      | $27174.83     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0753                      | CUSIP: 3140XFZT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    593080 | PA      | $506392.29    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAJ6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $115165.90    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K109 A2                   | CUSIP: 3137FTFY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    425000 | PA      | $384768.78    | 0.01%             | 2030-04-25      | Fixed         | 1.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5996                      | CUSIP: 3140XMUW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    912081 | PA      | $933074.68    | 0.02%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS               | CUSIP: 29366MAF5<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128769.46    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222BD5<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    162000 | PA      | $167595.44    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2754                      | CUSIP: 36179RBX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    265058 | PA      | $249101.79    | 0.00%             | 2045-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR               | CUSIP: 960386AT7<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76674.62     | 0.00%             | 2035-05-29      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBP9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299570.26    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GV0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    294000 | PA      | $287613.16    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017BT5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $599012.71    | 0.01%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CS6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100502.90    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK45                                                                  | BANK 2023-BNK45 AS             | CUSIP: 06541BBS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25677.29     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11284000 | PA      | $11125759.50  | 0.20%             | 2027-07-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1490                      | CUSIP: 31418AUQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126550 | PA      | $122343.25    | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0541                      | CUSIP: 3132ACS68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564086 | PA      | $539964.94    | 0.01%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2247                      | CUSIP: 3132DPP85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267585 | PA      | $272247.08    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A2              | CUSIP: 06035RAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     16338 | PA      | $16191.67     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3659                      | CUSIP: 3140XKB58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234447 | PA      | $238385.91    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4512                      | CUSIP: 3140W5AN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    556291 | PA      | $538854.05    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB2881                      | CUSIP: 36178NFW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     45742 | PA      | $43079.59     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Polaris Inc                                                                      | POLARIS INC                    | CUSIP: 731068AB8<br>LEI: 549300QJSN8UVWN1EI78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123902.39    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BE1<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $225881.97    | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $147159.17    | 0.00%             | 2041-05-11      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5609                      | CUSIP: 3138ENGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17697 | PA      | $17499.47     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GG8<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200245.93    | 0.00%             | 2034-01-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $117123.60    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2847                      | CUSIP: 3140QNEV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    601874 | PA      | $489415.42    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8079                      | CUSIP: 3132D56Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112714 | PA      | $104390.73    | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                | CUSIP: 49803XAE3<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100911.24    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $225959.68    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7988                      | CUSIP: 36179W2V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1051432 | PA      | $938283.85    | 0.02%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DY3<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120915.97    | 0.00%             | 2056-02-19      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGQ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19026000 | PA      | $19099577.16  | 0.35%             | 2030-02-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC0897                      | CUSIP: 31417J7K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       422 | PA      | $439.56       | 0.00%             | 2039-07-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967LS8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    580000 | PA      | $571365.35    | 0.01%             | 2028-10-27      | Variable      | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PET5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199770.70    | 0.00%             | 2063-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CB2<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $50824.48     | 0.00%             | 2118-08-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFQ0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    194000 | PA      | $197904.45    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7739                      | CUSIP: 3140QFS59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300324 | PA      | $256426.97    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EB1<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    300000 | PA      | $303591.64    | 0.01%             | 2029-01-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01740                      | CUSIP: 31283H4Z5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31378 | PA      | $32288.17     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1155                      | CUSIP: 3132DNH89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    825379 | PA      | $733399.90    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18577                      | CUSIP: 3128MMUB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299901 | PA      | $291178.49    | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BF9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $129570.21    | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDY2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201825.40    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAJ0<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89574.70     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8261                      | CUSIP: 3132D6FA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106021 | PA      | $108331.09    | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-B                                          | HDMOT 2024-B A4                | CUSIP: 41284PAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100165.29    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K122 A2                   | CUSIP: 3137F82N2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $155332.68    | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190445                      | CUSIP: 31368HP64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1169981 | PA      | $1208525.20   | 0.02%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA               | CUSIP: 744533BS8<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201452.92    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2014                      | CUSIP: 3133KHGX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    830873 | PA      | $761709.48    | 0.01%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2604                      | CUSIP: 3140XH3N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214984 | PA      | $214353.56    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 563577                      | CUSIP: 36213TCN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5602 | PA      | $5849.66      | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBM8<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1040000 | PA      | $1035085.81   | 0.02%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2025-3 Owner Trust                                        | HAROT 2025-3 A3                | CUSIP: 43813QAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    135000 | PA      | $134619.93    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-E-2-TXBL              | CUSIP: 64966SSG2<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     90000 | PA      | $86633.06     | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0936                      | CUSIP: 3618N6BE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3303629 | PA      | $3274520.77   | 0.06%             | 2056-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3987                      | CUSIP: 31418DND0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84253 | PA      | $76431.97     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4587                      | CUSIP: 31418ECZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433413 | PA      | $387681.88    | 0.01%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308LA3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $116984.67    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | EQUITABLE HLDGS                | CUSIP: 29452EAC5<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102062.64    | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FT5<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $204662.06    | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5936                      | CUSIP: 3140X9S22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74541 | PA      | $68197.52     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JQ1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $427115.44    | 0.01%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBT2<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265766.94    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YCY3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $339787.51    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 902185                      | CUSIP: 31411AJ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3139 | PA      | $3257.95      | 0.00%             | 2036-11-01      | Floating      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5353                      | CUSIP: 31418E5P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    592555 | PA      | $596167.25    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBS4<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    254000 | PA      | $247281.85    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFG6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $66489.77     | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725233                      | CUSIP: 31402CV25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3885 | PA      | $3933.96      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38143YAC7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52903.96     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                    | CUSIP: 012873AK1<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55338.73     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1401                      | CUSIP: 31418ARX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61669 | PA      | $59684.47     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                | CUSIP: 80007RAE5<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $402243.27    | 0.01%             | 2028-08-08      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HN6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $60769.93     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XDT0<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100634.16    | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EER6<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    375000 | PA      | $378698.52    | 0.01%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LBJ4<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89145.31     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8490                      | CUSIP: 36179XNF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    469773 | PA      | $468275.89    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAN5<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82769.34     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 741864                      | CUSIP: 3620AWFD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4737 | PA      | $4818.53      | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EK2<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40342.98     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-AQ          | CUSIP: 91412GC86<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $80033.22     | 0.00%             | 2115-05-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DJ2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1002485.80   | 0.02%             | 2066-03-13      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                  | CUSIP: 03831WAB4<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200983.70    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0814                      | CUSIP: 3618N53Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    704663 | PA      | $710152.45    | 0.01%             | 2055-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AK3<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51395.62     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JJ0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74666.95     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAG6<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $373425.87    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    450000 | PA      | $472700.76    | 0.01%             | 2055-05-13      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AM7<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $148067.92    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AU0<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149045.57    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3106                      | CUSIP: 31418CNY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17384 | PA      | $15636.74     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255770                      | CUSIP: 31371MCF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42798 | PA      | $44035.75     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust                                                          | BMWOT 2025-A A4                | CUSIP: 096924AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75744.19     | 0.00%             | 2032-12-27      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6293                      | CUSIP: 3140X97F6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144344 | PA      | $127176.36    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523AX8<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     41000 | PA      | $42534.80     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UBB5<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249749.91    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADY8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $104560.97    | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889736                      | CUSIP: 31410KPV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8036 | PA      | $8132.47      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc                                                         | BIO-RAD LABS                   | CUSIP: 090572AQ1<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $232181.52    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0028                      | CUSIP: 3132ACA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    527724 | PA      | $480953.95    | 0.01%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAD9<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $63937.73     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7736                      | CUSIP: 3140QTS26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59007 | PA      | $60365.04     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DH2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    132000 | PA      | $131193.14    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WBC1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     68000 | PA      | $67126.13     | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                   | CUSIP: 452327AR0<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149223.68    | 0.00%             | 2030-12-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9105                      | CUSIP: 3138ERDK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85466 | PA      | $84102.79     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5259                        | CUSIP: 36202FZY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     55501 | PA      | $53639.97     | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VAP9<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117191.08    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5442                      | CUSIP: 31418FBL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    414478 | PA      | $400611.99    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP               | CUSIP: 341099CH0<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $243741.34    | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Economic Development Authority                                        | NJ ECON-SER A                  | CUSIP: 645913AA2<br>LEI: 5493006JS6QWDVU4R678 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    166000 | PA      | $174105.75    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0049                      | CUSIP: 3142J6BT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1500000 | PA      | $1506800.25   | 0.03%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1600                      | CUSIP: 3140X4X68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8636 | PA      | $8043.83      | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1893                      | CUSIP: 3132DPC63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222307 | PA      | $221654.38    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emera US Finance LP                                                              | EMERA US FINANCE               | CUSIP: 29103DAM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $202524.71    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBN6<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $443421.90    | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GA0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176417.40    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGB1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6303000 | PA      | $6300291.66   | 0.12%             | 2029-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD3 AS                 | CUSIP: 12515GAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     31000 | PA      | $27460.27     | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN               | CUSIP: 237194AL9<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198624.95    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2U5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    225000 | PA      | $230561.60    | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDB8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    434000 | PA      | $363884.35    | 0.01%             | 2055-08-03      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| District of Columbia Water & Sewer Authority                                     | DC WTR & SWR-A-TXBL            | CUSIP: 254845JZ4<br>LEI: 549300OT2FIJQJ5PSH71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $125261.90    | 0.00%             | 2114-10-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2025-A                                              | WOSAT 2025-A A3                | CUSIP: 98164UAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30000 | PA      | $29838.97     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PAY4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172354.76    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HRX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $988195.13    | 0.02%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 935520                      | CUSIP: 31412UYR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8607 | PA      | $8576.09      | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 582284                      | CUSIP: 36201F2R7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1344 | PA      | $1405.54      | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                | CUSIP: 780153AW2<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    300000 | PA      | $295265.30    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAF6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     39000 | PA      | $42495.85     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                | CUSIP: 958667AF4<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104128.28    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0747                      | CUSIP: 3618N5ZM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    494183 | PA      | $504309.85    | 0.01%             | 2055-11-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368CC5<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479340.72    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAU4<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $188224.11    | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5515                      | CUSIP: 3140XMDV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187964 | PA      | $195051.37    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BV4<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $122394.51    | 0.00%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFJ9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $380763.29    | 0.01%             | 2034-11-01      | Variable      | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2373                      | CUSIP: 36179QT68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    191023 | PA      | $189225.67    | 0.00%             | 2044-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2023-C6 A5                 | CUSIP: 055985AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104835.03    | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | UBSCM 2017-C7 AS               | CUSIP: 90276WAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97637.05     | 0.00%             | 2050-12-15      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385AY7<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    140000 | PA      | $122064.05    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253480                      | CUSIP: 31371JQ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       256 | PA      | $267.05       | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | NAROT 2023-B A4                | CUSIP: 65480MAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203530.06    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3034                      | CUSIP: 36179RLP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    242916 | PA      | $228099.02    | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786317                      | CUSIP: 3622AB4A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    142060 | PA      | $141740.57    | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3           | CUSIP: 54627RAR1<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     58811 | PA      | $59566.75     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CV1<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87300.44     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY               | CUSIP: 20271RAW0<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $247665.55    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9649                      | CUSIP: 3140QVWK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255968 | PA      | $254177.42    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HL0<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60540.40     | 0.00%             | 2068-03-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5422                      | CUSIP: 31418FAY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547844 | PA      | $566799.88    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0423                      | CUSIP: 3140XFPH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108084 | PA      | $97119.43     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAC6<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98993.92     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBN6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    271000 | PA      | $268829.62    | 0.00%             | 2046-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CX0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $165856.46    | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5651                      | CUSIP: 3140QRH55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145372 | PA      | $149399.87    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AM7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196304.52    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4770                        | CUSIP: 36202FJP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     38072 | PA      | $36881.69     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDY3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297471.37    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAV7<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239833.78    | 0.00%             | 2031-04-02      | Fixed         | 5.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bank NA                                                              | FIFTH THIRD BANK               | CUSIP: 200339EX3<br>LEI: QFROUN1UWUYU0DVIWD51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250368.19    | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A                                                   | NALT 2025-A A3                 | CUSIP: 65479XAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151012.49    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5051                      | CUSIP: 31418ETH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42056 | PA      | $39690.71     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NATIONAL OILWELL               | CUSIP: 637071AM3<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193309.22    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5114                        | CUSIP: 36202FVF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34042 | PA      | $32922.77     | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EZ2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $172868.06    | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CA2<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88991.43     | 0.00%             | 2053-03-03      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DU9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $123244.67    | 0.00%             | 2071-09-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAA4<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79481.03     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JR5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    650000 | PA      | $572725.26    | 0.01%             | 2031-02-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA               | CUSIP: 761713BA3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179846.29    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCQ2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $908658.66    | 0.02%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAM9<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148618.26    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAJ3<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $252817.88    | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL4311                      | CUSIP: 31427RYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    756059 | PA      | $746280.26    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCH2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    127000 | PA      | $128368.93    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2G1<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    154000 | PA      | $152915.21    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA5118                      | CUSIP: 3140W5VL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    480000 | PA      | $495098.50    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA-H           | CUSIP: 913366EP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $371357.46    | 0.01%             | 2048-05-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                      | CUSIP: 189054AX7<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44720.93     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6559                      | CUSIP: 3138EPJD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13203 | PA      | $12724.24     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA               | CUSIP: 00440KAD5<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290186.97    | 0.01%             | 2034-10-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDE9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147303.35    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61582                      | CUSIP: 31335BXK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33957 | PA      | $32459.34     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787108                      | CUSIP: 3622ACYD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    658482 | PA      | $693943.77    | 0.01%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY5643                      | CUSIP: 3138YKHV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32838 | PA      | $31971.75     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LWU6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $206034.66    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8967                      | CUSIP: 3138ET6D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38347 | PA      | $36827.30     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                     | CUSIP: 46124HAD8<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89103.65     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $454543.56    | 0.01%             | 2032-01-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4383                      | CUSIP: 31418D2R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    731147 | PA      | $672814.75    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GB4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $262594.63    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE INC                 | CUSIP: 79466LAW4<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325784.77    | 0.01%             | 2056-03-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RBH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    271000 | PA      | $224464.67    | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDL2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $171617.78    | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9965                      | CUSIP: 36180ACA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1889744 | PA      | $1907270.72   | 0.04%             | 2054-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6255                      | CUSIP: 3140QD5R1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    424650 | PA      | $366164.33    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JW7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $790605.66    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 933176                      | CUSIP: 31412SFR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2885 | PA      | $3108.78      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8800                      | CUSIP: 36179XX50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    982153 | PA      | $977796.61    | 0.02%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3803                      | CUSIP: 36179SGL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    714810 | PA      | $671117.54    | 0.01%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967KR1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $315704.90    | 0.01%             | 2046-05-18      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2680                      | CUSIP: 36179Q6R7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19433 | PA      | $19268.80     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RAX1<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74787.75     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BU5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $97712.47     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDY2<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100328.06    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSU                 | CUSIP: 86562MEF3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    928000 | PA      | $911671.27    | 0.02%             | 2037-01-15      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4126                      | CUSIP: 36179SSP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1158367 | PA      | $1049276.86   | 0.02%             | 2046-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8042                      | CUSIP: 36179W5B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    829348 | PA      | $712469.77    | 0.01%             | 2052-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $214540.65    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BJ5<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $555070.63    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AK1<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101495.04    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348BL9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91475.06     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAK9<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98379.59     | 0.00%             | 2030-08-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CY3<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189889.44    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 19-2 AA               | CUSIP: 90932JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     73136 | PA      | $67221.91     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738882                      | CUSIP: 3620AS2P3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28494 | PA      | $27465.66     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5445                      | CUSIP: 31418FBP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1067203 | PA      | $1088266.06   | 0.02%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7878                      | CUSIP: 3140XPXG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400038 | PA      | $413245.92    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                           | UBSCM 2019-C16 A4              | CUSIP: 90276YAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96654.43     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX5316                      | CUSIP: 3138Y64A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31483 | PA      | $31329.58     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00860                      | CUSIP: 31292G5V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       172 | PA      | $180.71       | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 36962GXZ2<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $267811.82    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4019                      | CUSIP: 31418DPD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    960281 | PA      | $817821.15    | 0.02%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $206325.18    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD2342                      | CUSIP: 31418PS89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6487 | PA      | $6586.87      | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7536                      | CUSIP: 3132DVLR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    795884 | PA      | $684030.34    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6293                      | CUSIP: 3140XM7F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56751 | PA      | $58935.25     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BH6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    560000 | PA      | $425613.13    | 0.01%             | 2050-04-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT               | CUSIP: 773903AM1<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $111664.99    | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8162                      | CUSIP: 3132DWB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249642 | PA      | $220808.03    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264AEA9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485059.23    | 0.01%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAP7<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $94686.29     | 0.00%             | 2055-03-03      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-C                                         | WOART 2022-C A3                | CUSIP: 98163TAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2889 | PA      | $2888.02      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXP9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178063.76    | 0.00%             | 2034-04-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GYC2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $763251.32    | 0.01%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01601                      | CUSIP: 31283HX67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4225 | PA      | $4175.43      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | AGL CAPITAL CORP               | CUSIP: 001192AH6<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76312.63     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBR5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $414597.32    | 0.01%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGK4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    552000 | PA      | $424464.35    | 0.01%             | 2041-03-22      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CU0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109096.71    | 0.00%             | 2064-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10615000 | PA      | $10052736.72  | 0.18%             | 2028-05-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6306                      | CUSIP: 3138EPAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42428 | PA      | $42136.46     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DK6<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $309850.39    | 0.01%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0260                      | CUSIP: 3618N5JE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    424372 | PA      | $431742.39    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMD8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $425164.38    | 0.01%             | 2035-10-25      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234ET1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    426000 | PA      | $436431.30    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    618000 | PA      | $540002.82    | 0.01%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAP7<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $383779.68    | 0.01%             | 2053-03-22      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YGA7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    798000 | PA      | $816879.17    | 0.02%             | 2036-04-17      | Variable      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS               | CUSIP: 29366MAG3<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48816.85     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SL3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9041600 | PA      | $5262493.75   | 0.10%             | 2050-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BJ1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46026.61     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251899                      | CUSIP: 31371GX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        72 | PA      | $75.29        | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5279                        | CUSIP: 36202F2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     88645 | PA      | $84252.54     | 0.00%             | 2042-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K754 A2                   | CUSIP: 3137HBC51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $102683.63    | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3804                      | CUSIP: 36179SGM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30601 | PA      | $29320.13     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 723434                      | CUSIP: 3620A9V32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4961 | PA      | $5046.16      | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAX7<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    140000 | PA      | $104213.65    | 0.00%             | 2041-06-29      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keybank National Association                                                     | KEYBANK NAT ASSN               | CUSIP: 49327M3F9<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255267.40    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | VOYA FINANCIAL                 | CUSIP: 929089AF7<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94780.75     | 0.00%             | 2048-01-23      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4170                      | CUSIP: 3138WDT43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19372 | PA      | $18648.70     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK12                                                                  | BANK 2018-BN12 A4              | CUSIP: 06541KBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124163.40    | 0.00%             | 2061-05-15      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2929                      | CUSIP: 31418CHF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86897 | PA      | $80858.00     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375BN1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $81572.07     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0658                      | CUSIP: 3138EGWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97779 | PA      | $97315.91     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR & Co Inc                                                                     | KKR & CO INC                   | CUSIP: 48251WAB0<br>LEI: 54930013V5I303TF9571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193263.52    | 0.00%             | 2035-08-07      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8532                      | CUSIP: 3132DWPR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    528007 | PA      | $520848.08    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6690                      | CUSIP: 31419HNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2491 | PA      | $2615.78      | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAF9<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $100029.83    | 0.00%             | 2051-03-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs BDC Inc                                                            | GOLDMAN SACHS BD               | CUSIP: 38147UAF4<br>LEI: 6D01AGSGBNZIJSN77043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    106000 | PA      | $101964.10    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7021                      | CUSIP: 3133KNYS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63768 | PA      | $53919.33     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Dartmouth College                                                    | DARTMOUTH COLLEG               | CUSIP: 89837RAE2<br>LEI: JVPL1XBV6YI9538FWQ05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150123.45    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK5                                                                   | BANK 2017-BNK5 A5              | CUSIP: 06541WAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148206.98    | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253814                      | CUSIP: 31371J3X0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       595 | PA      | $620.18       | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGT5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $179245.70    | 0.00%             | 2033-05-09      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGZ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5295000 | PA      | $5214747.66   | 0.10%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8447                      | CUSIP: 3132DWL43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341212 | PA      | $348292.94    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ0534                      | CUSIP: 3138MFSY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12897 | PA      | $11914.93     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CR8<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $35369.50     | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $294135.80    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AC1<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $72536.06     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2473                      | CUSIP: 31418BXB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25932 | PA      | $25223.94     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1927                      | CUSIP: 3138EJD96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3053 | PA      | $3199.91      | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MA CONS LN-BABS                | CUSIP: 57582PUE8<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $151751.99    | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FG8<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386000 | PA      | $273653.50    | 0.01%             | 2060-03-20      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAK6<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $159460.09    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9543                      | CUSIP: 36179YS88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    580520 | PA      | $604979.61    | 0.01%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BR2<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99401.66     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TKJ3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251510.57    | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CE7<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174509.97    | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBF2<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $39126.55     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 5/26                  | CUSIP: 01F022659<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -1360000 | PA      | $-1142718.78  | -0.02%            | 2026-05-13      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348BW5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $135435.39    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Bank/Birmingham AL                                                       | REGIONS BANKS                  | CUSIP: 75913MAA7<br>LEI: EQTWLK1G7ODGC2MGLV11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263132.69    | 0.00%             | 2037-06-26      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0218                      | CUSIP: 31419AG43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84597 | PA      | $84247.84     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7522                      | CUSIP: 3140QTLC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    570711 | PA      | $597546.76    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                 | CUSIP: 127097AM5<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $311126.24    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 780097BG5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1006868.48   | 0.02%             | 2029-05-18      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBQ3<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $86551.68     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAA6<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180309.55    | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160AZ2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143914.53    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4326                      | CUSIP: 31418DYY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1778594 | PA      | $1507509.93   | 0.03%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 3135G05Q2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1400000 | PA      | $1228829.00   | 0.02%             | 2030-08-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5665                      | CUSIP: 31417CJK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11941 | PA      | $11289.03     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AV4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    400000 | PA      | $399280.96    | 0.01%             | 2033-10-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8361000 | PA      | $8404764.57   | 0.15%             | 2031-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 744573AY2<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203836.36    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAV8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248523.37    | 0.00%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2758                      | CUSIP: 3132DQB39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110774 | PA      | $113015.57    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523DA5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $99256.07     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NAF8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1065000 | PA      | $1101084.92   | 0.02%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3775                      | CUSIP: 3140QPFR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50960 | PA      | $48255.80     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P2                                           | CRVNA 2025-P2 A3               | CUSIP: 14688YAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200741.96    | 0.00%             | 2030-08-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBZ2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $105827.56    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2181                      | CUSIP: 3132DPM62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345979 | PA      | $351899.74    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAU1<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94269.11     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAM4<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299573.94    | 0.01%             | 2028-08-09      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                 | CUSIP: 099724AP1<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50573.71     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CG6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $127886.63    | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                | CUSIP: 898813AR1<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75399.92     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAJ4<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177863.36    | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BC4<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $348638.22    | 0.01%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816CX5<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149395.19    | 0.00%             | 2033-05-26      | Variable      | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7883                      | CUSIP: 36179WXL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    210261 | PA      | $194254.71    | 0.00%             | 2052-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CAN PAC RR CO                  | CUSIP: 13645RBS2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $95623.43     | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAN7<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48363.81     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2016-CD2 Mortgage Trust                                                       | CD 2016-CD2 A4                 | CUSIP: 12515ABE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98230.91     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q45094                      | CUSIP: 3132WJUU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306477 | PA      | $276394.43    | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255842                      | CUSIP: 31371MEP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9650 | PA      | $9789.82      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DK4<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $188157.53    | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAU2<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $63213.32     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8016                      | CUSIP: 3132DV3Z6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    354253 | PA      | $315661.55    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4098                      | CUSIP: 3140XKRU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144793 | PA      | $147768.84    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Bank NA/Providence RI                                                   | CITIZENS BANK NA               | CUSIP: 75524KSA3<br>LEI: DRMSV1Q0EKMEXLAU1P80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $82476.66     | 0.00%             | 2029-01-29      | Variable      | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5085                      | CUSIP: 3133KYUJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1288007 | PA      | $1132322.67   | 0.02%             | 2040-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDE6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $256770.93    | 0.00%             | 2035-05-26      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HLDNG CO                | CUSIP: 92537NAC2<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144052.25    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6818                      | CUSIP: 36179VSF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    175923 | PA      | $145268.76    | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHZ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $693249.70    | 0.01%             | 2031-02-13      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07925                      | CUSIP: 3128MAD63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63488 | PA      | $61454.83     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DB1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $117781.68    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08015                      | CUSIP: 3128MJAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19496 | PA      | $20077.37     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251499                      | CUSIP: 31371GKL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        54 | PA      | $56.29        | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2B2<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    250000 | PA      | $250928.72    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer Netherlands Finance BV                                                   | EMBRAER NL FINAN               | CUSIP: 29082HAE2<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    100000 | PA      | $102842.51    | 0.00%             | 2035-02-11      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC39                                           | GSMS 2019-GC39 A4              | CUSIP: 36260JAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96283.57     | 0.00%             | 2052-05-10      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8056                      | CUSIP: 3132DV5R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249980 | PA      | $222357.27    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98957.77     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05342                      | CUSIP: 3128M7HT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10173 | PA      | $10341.48     | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAY9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $168170.53    | 0.00%             | 2056-03-04      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5561                      | CUSIP: 31418FFB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326294 | PA      | $320985.92    | 0.01%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08836                      | CUSIP: 3128MJ4W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577861 | PA      | $551291.92    | 0.01%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAG4<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213848.57    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP               | CUSIP: 337932AJ6<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $127999.98    | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3174                      | CUSIP: 36179RQ36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    131502 | PA      | $126039.18    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1                                  | COPAR 2024-1 A3                | CUSIP: 14043NAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90000 | PA      | $90464.99     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1703                      | CUSIP: 3132AD3L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84442 | PA      | $80778.36     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4111                      | CUSIP: 31418DR95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66113 | PA      | $59835.86     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Hope                                                                     | CITY OF HOPE/THE               | CUSIP: 17858PAB7<br>LEI: 549300QIQJNNQEIXBL15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80787.23     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9990                      | CUSIP: 3138WLC43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33692 | PA      | $33007.32     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QB7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1318000 | PA      | $1276606.56   | 0.02%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HP1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $104366.92    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AY5<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98972.27     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 4.5 4/26                  | CUSIP: 21H042646<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2390000 | PA      | $2305073.26   | 0.04%             | 2026-04-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECU7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    119000 | PA      | $119618.91    | 0.00%             | 2030-09-10      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725238                      | CUSIP: 31402CV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22204 | PA      | $22481.19     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPD7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10339000 | PA      | $10206531.56  | 0.19%             | 2030-10-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCB0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46621.57     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3855                      | CUSIP: 31418DH96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59424 | PA      | $55434.69     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5906                      | CUSIP: 3140QRR47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    238640 | PA      | $241157.75    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE3695                      | CUSIP: 3140FPC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118026 | PA      | $109750.21    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4653                      | CUSIP: 3132DSE24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157304 | PA      | $156448.99    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFH0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $156671.18    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8167                      | CUSIP: 3132DWCC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    926302 | PA      | $785119.50    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BF6<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $432333.51    | 0.01%             | 2031-01-30      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 508377                      | CUSIP: 36211BXE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       572 | PA      | $586.43       | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $152778.47    | 0.00%             | 2070-04-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3877000 | PA      | $2674372.78   | 0.05%             | 2046-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020BA4<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100879.18    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448ES3<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $326044.50    | 0.01%             | 2030-03-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254767                      | CUSIP: 31371K6C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25434 | PA      | $26064.37     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BD4<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $403572.58    | 0.01%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EW4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    491000 | PA      | $492615.15    | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WakeMed                                                                          | WAKEMED                        | CUSIP: 931108AA2<br>LEI: 549300RAN6BZ6UMO7Z44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $133777.37    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAD4<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $150795.82    | 0.00%             | 2029-03-29      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                   | CUSIP: 655663AA0<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $61351.35     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                  | CUSIP: 126117AY6<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $167699.47    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96949LAD7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297742.36    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAY2<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126824.71    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RU20<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    117000 | PA      | $116598.47    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783473                      | CUSIP: 36241L2E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28466 | PA      | $26838.68     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3927                      | CUSIP: 3132E0LG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    641612 | PA      | $646927.25    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                                            | MOHAWK INDUST                  | CUSIP: 608190AL8<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119752.16    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CL0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $274459.31    | 0.01%             | 2034-02-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187BH1<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98723.54     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHZ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6192000 | PA      | $6366875.64   | 0.12%             | 2030-09-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                      | CUSIP: 521865AY1<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     41000 | PA      | $40623.62     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AFJ8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    200000 | PA      | $176635.29    | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HT3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209774.47    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCQ6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    614000 | PA      | $489770.87    | 0.01%             | 2053-02-06      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8288                      | CUSIP: 3132DWF57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43178 | PA      | $42842.45     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EN3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $249033.96    | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1                                            | UBSCM 2017-C1 AS               | CUSIP: 90276EAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48964.51     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDZ9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247908.71    | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2161                      | CUSIP: 3132DPMJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188725 | PA      | $191070.01    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CQH7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8011000 | PA      | $8023517.19   | 0.15%             | 2028-03-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EL7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251558.40    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GFQ7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87321.95     | 0.00%             | 2045-04-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4305                      | CUSIP: 31418DYB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4021747 | PA      | $3262437.37   | 0.06%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7413                      | CUSIP: 3132DVGW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222501 | PA      | $220665.94    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EBB0<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147253.19    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20722000 | PA      | $17970668.78  | 0.33%             | 2031-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One NA                                                                   | CAPITAL ONE NA                 | CUSIP: 25466AAP6<br>LEI: 207ALC1P1YM0OVDV0K75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250960.83    | 0.00%             | 2028-09-13      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAJ0<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180046.93    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QH2144                      | CUSIP: 3133CELZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320585 | PA      | $328189.18    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AH4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100239.66    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8122                      | CUSIP: 3132DWAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    723245 | PA      | $613915.95    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAR1<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $155426.88    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01022                      | CUSIP: 31292HD35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       817 | PA      | $860.17       | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-4                                    | SDART 2025-4 A3                | CUSIP: 802923AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    230000 | PA      | $230041.10    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K108 A2                   | CUSIP: 3137FTBM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $136147.40    | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CH3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $190611.41    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 8.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BL6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    270000 | PA      | $275727.55    | 0.01%             | 2030-03-19      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $197637.39    | 0.00%             | 2036-01-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FR2<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70217.02     | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGA1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $739768.86    | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA7681                      | CUSIP: 31416RRB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15509 | PA      | $15452.97     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAQ6<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154775.13    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BB5<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    280000 | PA      | $278879.38    | 0.01%             | 2028-01-26      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBN7<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243003.82    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK9437                      | CUSIP: 3138EEPX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57798 | PA      | $54677.84     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-A Owner Trust                                       | NAROT 2022-A A4                | CUSIP: 65479QAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      8595 | PA      | $8579.39      | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAP4<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $125893.88    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CE6<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188349.48    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA CA TOLL AUTH          | CUSIP: 072024XW7<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $66307.63     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SW9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11198000 | PA      | $7756364.69   | 0.14%             | 2041-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8489                      | CUSIP: 3132DWNE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1981252 | PA      | $1914352.15   | 0.04%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12760000 | PA      | $12069664.09  | 0.22%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2713                      | CUSIP: 3138WQAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12558 | PA      | $13038.45     | 0.00%             | 2043-07-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91606                      | CUSIP: 3128P7YB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69710 | PA      | $67545.30     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                 | CUSIP: 43475RAR7<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $59639.58     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACZ6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70760.13     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216BK6<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177315.80    | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL             | CUSIP: 13063ESC1<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99701.65     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0852                      | CUSIP: 3140Y65N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    696666 | PA      | $707661.90    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAT6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41394.07     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBB0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $204814.29    | 0.00%             | 2030-03-14      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CT4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $449405.26    | 0.01%             | 2032-05-24      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBQ3<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $368650.63    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                 | CUSIP: 45138LBM4<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $95935.40     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST                          | CUSIP: 13063D3T3<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99279.05     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAR3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    199000 | PA      | $196930.27    | 0.00%             | 2030-01-09      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 88339WAA4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68063.46     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4045                      | CUSIP: 3132E0P63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    424488 | PA      | $346765.49    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2025-1 Class A Pass Through Trust                              | AM AIRAN 25-1A                 | CUSIP: 02377NAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    149000 | PA      | $143587.48    | 0.00%             | 2038-05-11      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAP4<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     38000 | PA      | $36741.39     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M7 A2                 | CUSIP: 3136AV7G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182503 | PA      | $180736.37    | 0.00%             | 2027-02-25      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748CD2<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $206289.71    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FLORIDA ST BRD OF ADM          | CUSIP: 341271AF1<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $230096.45    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FZ2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148560.79    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFE1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $72638.88     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05733                      | CUSIP: 3128M7V29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7351 | PA      | $7472.61      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                       | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: 29266MAF6<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     75000 | PA      | $84275.96     | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7828                      | CUSIP: 36179WVV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    475593 | PA      | $424561.27    | 0.01%             | 2052-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C12                                                    | BBCMS 2021-C12 A5              | CUSIP: 05552XBG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88809.24     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4977                        | CUSIP: 36202FQ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     85432 | PA      | $82703.09     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8113                      | CUSIP: 3132DWAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4697913 | PA      | $3824522.51   | 0.07%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LS8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    123000 | PA      | $120660.98    | 0.00%             | 2033-02-03      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BA9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    363000 | PA      | $270341.40    | 0.00%             | 2049-12-07      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4869                      | CUSIP: 31418EMT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177503 | PA      | $179187.34    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins Health System Corp/The                                             | JOHNS HOP HEALTH               | CUSIP: 478111AC1<br>LEI: 549300D81FCFUS7TQR04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $98642.39     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                          | NEWMNT / NEWCRST               | CUSIP: 65163LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2571751.85   | 0.05%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7533                      | CUSIP: 36179WLN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1310386 | PA      | $1080413.76   | 0.02%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 5/26                  | CUSIP: 01F022659<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1360000 | PA      | $1142718.78   | 0.02%             | 2026-05-13      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-3 A1A                | CUSIP: 92348KDY6<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100446.80    | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00644                      | CUSIP: 31292GWD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       127 | PA      | $128.90       | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                     | CUSIP: 64110DAJ3<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97515.51     | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8078                      | CUSIP: 3132D56P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    771463 | PA      | $697254.68    | 0.01%             | 2035-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV3616                      | CUSIP: 3138XFAS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17463 | PA      | $17252.86     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7467                      | CUSIP: 3140XBJM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200710 | PA      | $185888.38    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08521                      | CUSIP: 3128MJSK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33798 | PA      | $31081.31     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD4469                      | CUSIP: 31418R6F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1795 | PA      | $1874.41      | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2025-1 A1                | CUSIP: 34529BAA4<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100649.08    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCT6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586000 | PA      | $528109.96    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York State Dormitory Authority                                               | NYS DORM-F-BABS-UNREF          | CUSIP: 64990FMT8<br>LEI: 549300C8XO7EXTX2XU71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     90000 | PA      | $92356.34     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5330                      | CUSIP: 3132DS4P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144779 | PA      | $149694.53    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08434                      | CUSIP: 3128MJPU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31665 | PA      | $30897.06     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2554                      | CUSIP: 3140QMZU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164396 | PA      | $140521.22    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12208000 | PA      | $12363938.16  | 0.23%             | 2030-01-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DH7<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $285492.16    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250641                      | CUSIP: 31371FLW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         4 | PA      | $4.22         | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2023-C6 AS                 | CUSIP: 055985AJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     40000 | PA      | $42444.25     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AN3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $47784.37     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RBB8<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101011.92    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CM0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117307.85    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-2 A                 | CUSIP: 02582JKB5<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76140.17     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18628                      | CUSIP: 3128MMVW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59063 | PA      | $56395.38     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786788                      | CUSIP: 3622ACND8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    279792 | PA      | $289241.57    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515BE3<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $331561.76    | 0.01%             | 2029-08-19      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAZ4<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72532.05     | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AK1<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200699.54    | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAT5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148003.03    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9707000 | PA      | $6052466.12   | 0.11%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6363                      | CUSIP: 3140QEB92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    526613 | PA      | $472865.51    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CG2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151971.80    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMN9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    968000 | PA      | $652179.81    | 0.01%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Cook IL                                                                | COOK CNTY-TXB-D-BABS           | CUSIP: 213185DV0<br>LEI: 5493004UMR7OX4YITE10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $53126.45     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 6.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4772                      | CUSIP: 3140X8JS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416899 | PA      | $414912.37    | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3286                      | CUSIP: 3140J7UL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30188 | PA      | $29574.13     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585AAJ1<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83778.61     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFF7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356420.56    | 0.01%             | 2029-07-20      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7409                      | CUSIP: 3140XBGT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103058 | PA      | $86706.27     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBP1<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    721000 | PA      | $718130.81    | 0.01%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BW4<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301816.41    | 0.01%             | 2030-05-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                | CUSIP: 524660AY3<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122310.15    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3892                        | CUSIP: 36202EKD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5558 | PA      | $5853.91      | 0.00%             | 2036-08-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BC7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $198573.25    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813DE6<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     82000 | PA      | $80119.12     | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FJ2<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20035.45     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2                                   | CF 2019-CF2 A5                 | CUSIP: 12528YAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    140000 | PA      | $131976.21    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7171                      | CUSIP: 3140XA6H0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214701 | PA      | $198108.28    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MEAG TXB-PLT VOGTLE            | CUSIP: 626207YM0<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    138000 | PA      | $148894.55    | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBT4<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97616.00     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CC6<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71180.19     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFZ3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $279118.53    | 0.01%             | 2031-04-17      | Variable      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | PRINCETON UNIV                 | CUSIP: 89837LAB1<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $159044.97    | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAM7<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200999.98    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                   | CUSIP: 845467AS8<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302625.68    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 746641                      | CUSIP: 31403EP27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16533 | PA      | $16748.93     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rush System for Health Obligated Group                                           | RUSH SYSTEM                    | CUSIP: 78200JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73747.25     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAS1<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201946.24    | 0.00%             | 2032-05-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CE2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    918000 | PA      | $589568.56    | 0.01%             | 2052-03-17      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4585                      | CUSIP: 36179TCW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    184336 | PA      | $166526.71    | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2962                      | CUSIP: 36179RJF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     76889 | PA      | $73739.87     | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14723000 | PA      | $14719549.22  | 0.27%             | 2027-04-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBH8<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195423.93    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PES7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394799.23    | 0.01%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CA2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    329000 | PA      | $243154.78    | 0.00%             | 2041-05-12      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200AS0<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77895.21     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128283F5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7301800 | PA      | $7120395.91   | 0.13%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2772                      | CUSIP: 3132DQCH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342699 | PA      | $346313.77    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8063                      | CUSIP: 3132DV5Y7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69564 | PA      | $64186.10     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08849                      | CUSIP: 3128MJ5K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13586 | PA      | $13693.92     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                | CUSIP: 22550L2M2<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    425000 | PA      | $449812.04    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion US Holding Co Inc                                                       | ALLEGION US HLDG               | CUSIP: 01748NAF1<br>LEI: 5493002B66JX7J7SXI33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $132678.02    | 0.00%             | 2034-05-29      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBC9<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $70930.69     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5.5 5/26                  | CUSIP: 21H052652<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    970000 | PA      | $973393.93    | 0.02%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: 09659W2K9<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     50000 | PA      | $46894.75     | 0.00%             | 2031-01-13      | Variable      | 3.05%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN               | CUSIP: 423452AN1<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49296.31     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2828                      | CUSIP: 36179RD97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     78090 | PA      | $77344.04     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7731                      | CUSIP: 31419JSV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61292 | PA      | $61015.53     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7545                      | CUSIP: 3138WHL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48743 | PA      | $45386.29     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GA87<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $232117.51    | 0.00%             | 2030-04-25      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                    | CUSIP: 292505AG9<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104929.28    | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKV2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6014000 | PA      | $6070146.34   | 0.11%             | 2027-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4.5 4/26                  | CUSIP: 01F042640<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440000 | PA      | $424256.27    | 0.01%             | 2026-04-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5754                      | CUSIP: 3138AKMC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3378 | PA      | $3369.68      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Properties LP                                                             | TANGER PROP LP                 | CUSIP: 875484AK3<br>LEI: PQPGJDNFN35EXH363L31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49588.55     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AT9<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202778.43    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCC3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    686000 | PA      | $505095.47    | 0.01%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9403                      | CUSIP: 3140XRNV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343710 | PA      | $352991.16    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C9                                                     | BBCMS 2021-C9 A5               | CUSIP: 05493EAY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134021.81    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3736                      | CUSIP: 31418DEJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51040 | PA      | $50616.79     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCY9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    732000 | PA      | $748756.32    | 0.01%             | 2034-02-01      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAK4<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    246000 | PA      | $239026.47    | 0.00%             | 2036-03-12      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7931                      | CUSIP: 3133KPY44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157330 | PA      | $152410.54    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JAJ7<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201619.68    | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8300                      | CUSIP: 3132DWGH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    551066 | PA      | $555080.23    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-C                                                       | CNH 2024-C A4                  | CUSIP: 18978GAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49650.35     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CK2<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81536.13     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3188                      | CUSIP: 31418CRJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58392 | PA      | $56775.53     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08841                      | CUSIP: 3128MJ5B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52103 | PA      | $48443.55     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3873                      | CUSIP: 36179SJS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1852930 | PA      | $1678429.08   | 0.03%             | 2046-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toledo Edison Co/The                                                             | TOLEDO EDISON                  | CUSIP: 889175BD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $80629.74     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DH5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     43000 | PA      | $50211.86     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBC1<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75294.76     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAG2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $70691.24     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBM4<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $128575.79    | 0.00%             | 2031-04-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DM0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139341.69    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AT3<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98523.22     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BC6<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150573.10    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1981                      | CUSIP: 3142GSFX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    420414 | PA      | $439525.56    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBU9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438615.55    | 0.01%             | 2031-11-19      | Variable      | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-A                                                       | CNH 2023-A A3                  | CUSIP: 12664QAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     21895 | PA      | $21976.18     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK25                                                                  | BANK 2020-BN25 AS              | CUSIP: 06539WBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     65000 | PA      | $59526.60     | 0.00%             | 2063-01-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAP2<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153084.02    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AS1<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97881.29     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CK0<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     50000 | PA      | $50058.12     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AN1<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121342.41    | 0.00%             | 2054-03-05      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KBK5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99759.38     | 0.00%             | 2079-05-01      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BC9<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98231.71     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDA1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487817.90    | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EM7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $386725.98    | 0.01%             | 2036-10-24      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    426000 | PA      | $298573.62    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6870                      | CUSIP: 3140QST43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255070 | PA      | $257501.93    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RAZ6<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95233.61     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4451                      | CUSIP: 36179S5L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    349069 | PA      | $327514.46    | 0.01%             | 2047-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726841                      | CUSIP: 3620ADP22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     81501 | PA      | $82898.75     | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K154 A3                   | CUSIP: 3137FDET5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $47305.88     | 0.00%             | 2032-11-25      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE4995                      | CUSIP: 31419FRR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107545 | PA      | $104892.40    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EQ2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $401606.86    | 0.01%             | 2029-09-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91724                      | CUSIP: 3128P74H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44458 | PA      | $42985.59     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JZ4<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51341.09     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERFJ5<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2000000 | PA      | $2015026.00   | 0.04%             | 2027-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8315                      | CUSIP: 3132DWGY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192549 | PA      | $190900.94    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBA5<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $49112.49     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167ER0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $185822.52    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: 65562QC29<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    343000 | PA      | $340193.53    | 0.01%             | 2030-05-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0361                      | CUSIP: 3140XFMK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    595669 | PA      | $509161.86    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0DC9<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    875000 | PA      | $860623.18    | 0.02%             | 2028-09-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                | CUSIP: 70213HAF5<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $161517.50    | 0.00%             | 2060-07-01      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGM5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $271711.04    | 0.00%             | 2038-04-24      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS UNV-TXB-H-BAB          | CUSIP: 783186NH8<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51117.27     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BE7<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49068.75     | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EL0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $159054.40    | 0.00%             | 2061-08-05      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBX0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283049.03    | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8159                      | CUSIP: 3138WJB56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2092 | PA      | $2074.28      | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                    | CUSIP: 68235PAF5<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109366.44    | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4203400 | PA      | $3218556.49   | 0.06%             | 2044-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-171 A2                  | CUSIP: 3137HMCA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98444.52     | 0.00%             | 2035-06-25      | Variable      | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAU9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $407649.15    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAH1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $328472.34    | 0.01%             | 2044-05-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3746                      | CUSIP: 31418DEU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114288 | PA      | $108793.89    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BX0<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201264.18    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CH5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100869.53    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Z50018                      | CUSIP: 3132FEAT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1147 | PA      | $1145.09      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                     | CUSIP: 222793AA9<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101423.23    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2304                      | CUSIP: 36179QRZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    667802 | PA      | $641627.67    | 0.01%             | 2044-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7666                      | CUSIP: 3138EQQU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15992 | PA      | $15783.00     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBF9<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176277.79    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCW4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $215450.85    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBC6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92468.06     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CB7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399010.54    | 0.01%             | 2027-09-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2975                      | CUSIP: 3138LTJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55018 | PA      | $52129.21     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDV1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $292759.44    | 0.01%             | 2059-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6429                      | CUSIP: 3132DUEA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174151 | PA      | $175647.61    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG6280                      | CUSIP: 3133C66R5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1293887 | PA      | $1282003.53   | 0.02%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAS3<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213604.60    | 0.00%             | 2029-10-30      | Variable      | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4029                      | CUSIP: 3140QPPP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96230 | PA      | $93281.56     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413AT3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196304.46    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5081                        | CUSIP: 36202FUE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32735 | PA      | $31667.70     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392GE2<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99080.80     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2026-A1 A                | CUSIP: 87166PAS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    270000 | PA      | $269452.98    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4635                      | CUSIP: 3142GVEH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    423770 | PA      | $427412.47    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EWR6<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202702.51    | 0.00%             | 2028-01-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1560                      | CUSIP: 3138A2WW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172369 | PA      | $168143.44    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3127                      | CUSIP: 31418CPM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115612 | PA      | $109773.35    | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BT6<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $81862.02     | 0.00%             | 2036-03-19      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW5063                      | CUSIP: 3138XUTV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77542 | PA      | $74721.21     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7135                      | CUSIP: 36179V4U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1500445 | PA      | $1237117.83   | 0.02%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                  | CUSIP: 98971DAB6<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231686.10    | 0.00%             | 2029-10-29      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AK7<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $65074.55     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Columbia University in the City of New York/The                      | COLUMBIA UNIV                  | CUSIP: 198643AD0<br>LEI: 54930058W39DHS3GTG15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96633.78     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    441000 | PA      | $426266.26    | 0.01%             | 2035-09-22      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5736                      | CUSIP: 31418FLS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    497897 | PA      | $507178.66    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EM8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122275.69    | 0.00%             | 2065-09-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AF5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $202935.24    | 0.00%             | 2028-09-30      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAW0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $600716.60    | 0.01%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1158                      | CUSIP: 36179NJB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34609 | PA      | $33402.41     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BP7<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    714000 | PA      | $604603.04    | 0.01%             | 2032-05-20      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18614                      | CUSIP: 3128MMVG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94595 | PA      | $91389.03     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1134                      | CUSIP: 3132CXHK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    362337 | PA      | $343660.06    | 0.01%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4018                      | CUSIP: 31418DPC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    915522 | PA      | $745889.22    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEV9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204977.47    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CL4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $884700.27    | 0.02%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DN8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $111463.10    | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2247                      | CUSIP: 3140W2P96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    496657 | PA      | $506203.84    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00666                      | CUSIP: 31292GW36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       567 | PA      | $595.30       | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                | CUSIP: 191241AF5<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    150000 | PA      | $143291.52    | 0.00%             | 2043-11-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBH6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49221.48     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NU1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $219021.89    | 0.00%             | 2033-05-24      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4731                      | CUSIP: 31418EHH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209876 | PA      | $192602.56    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764AY3<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172988.90    | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA3500                      | CUSIP: 3140A33J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112684 | PA      | $118650.68    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $311589.76    | 0.01%             | 2051-04-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08758                      | CUSIP: 3128MJZY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8380 | PA      | $8026.21      | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 783341                      | CUSIP: 36241LWA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8483 | PA      | $8575.44      | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V2 AS               | CUSIP: 08163TAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25721.51     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand Parkway Transportation Corp                                                | GRAND PARKWAY TRANSPR          | CUSIP: 38611TDL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    395000 | PA      | $274604.20    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBH5<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98619.00     | 0.00%             | 2032-03-08      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EEP0<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $504005.59    | 0.01%             | 2027-11-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10290000 | PA      | $9766656.98   | 0.18%             | 2027-10-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2860                      | CUSIP: 3138EKFA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44927 | PA      | $41386.67     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAW4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $410916.46    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3576                      | CUSIP: 3140X66N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277843 | PA      | $238447.40    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718547AK8<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95331.80     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                     | CUSIP: 92556VAE6<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $166250.60    | 0.00%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | NAROT 2022-B A3                | CUSIP: 65480JAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      7559 | PA      | $7562.28      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04351LAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    108000 | PA      | $106725.78    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AD5<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197259.95    | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBK8<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221022.58    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                  | CUSIP: 03831WAE8<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136350.99    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY               | CUSIP: 007944AH4<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101788.39    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1                                                     | BBCMS 2017-C1 AS               | CUSIP: 07332VBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98123.93     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2025-A1 A                | CUSIP: 05522RDK1<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100375.93    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxalta Inc                                                                      | BAXALTA INC                    | CUSIP: 07177MAN3<br>LEI: 5493000JW8DCO3T45R55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     73000 | PA      | $67997.09     | 0.00%             | 2045-06-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UBA0<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202368.87    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 709802                      | CUSIP: 31401JRX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16108 | PA      | $16542.67     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    675000 | PA      | $665647.16    | 0.01%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins University/The                                                     | JOHNS HOPKINS                  | CUSIP: 478115AB4<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59798.36     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5138                      | CUSIP: 36179TV77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    148656 | PA      | $146446.59    | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807CZ8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80942.66     | 0.00%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAJ5<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     78000 | PA      | $60281.55     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8066                      | CUSIP: 3132D56B3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62539 | PA      | $56601.56     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust                                                          | BMWLT 2024-2 A4                | CUSIP: 05613MAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     95000 | PA      | $95106.95     | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FZ4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $289432.92    | 0.01%             | 2051-01-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4               | CUSIP: 02666TAD9<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $130526.54    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4328                      | CUSIP: 31418DY22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    569364 | PA      | $512283.41    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                    | CUSIP: 17325FBK3<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354480.18    | 0.01%             | 2029-08-06      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8247                      | CUSIP: 3140XCEV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1020296 | PA      | $870526.75    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCX7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    702000 | PA      | $677142.95    | 0.01%             | 2038-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAJ4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $231412.48    | 0.00%             | 2045-08-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                    | CUSIP: 219350BF1<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $235996.88    | 0.00%             | 2057-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167AU7<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    100000 | PA      | $102580.54    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3637                      | CUSIP: 3132E0BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118005 | PA      | $120933.12    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8290                      | CUSIP: 3132DWF73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    625224 | PA      | $638608.48    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAL8<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229951.04    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4                                           | MSC 2020-L4 AS                 | CUSIP: 61770KBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22817.83     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GC2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $65405.32     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL               | CUSIP: 49338LAF0<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190363.49    | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAR3<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69016.98     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP               | CUSIP: 403949AS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180580.71    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8336                      | CUSIP: 3140XCHN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183885 | PA      | $156892.87    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9330                      | CUSIP: 3138MRLL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56998 | PA      | $53701.02     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCN9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    238000 | PA      | $194407.82    | 0.00%             | 2058-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HR53<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $187726.76    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ6351                      | CUSIP: 3142GXBV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    810000 | PA      | $806104.63    | 0.01%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                | CUSIP: 26442TAG2<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $31693.75     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP               | CUSIP: 403949AR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204487.80    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINAN               | CUSIP: 11133TAE3<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178043.90    | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECT                  | CUSIP: 94106BAK7<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    259000 | PA      | $253784.95    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2149                      | CUSIP: 31418BL79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13589 | PA      | $13358.95     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B8 A5               | CUSIP: 08162UAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122928.90    | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4977                      | CUSIP: 3140QCQ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122804 | PA      | $109426.35    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AG6<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148951.64    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CS6<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    255000 | PA      | $252423.07    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNJ0<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227540.66    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    207000 | PA      | $211180.97    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 539955                      | CUSIP: 36212PZU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       542 | PA      | $563.19       | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160BV5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $317735.76    | 0.01%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XBB7<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    187000 | PA      | $182666.09    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3960                      | CUSIP: 31427RMJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1289034 | PA      | $1098205.62   | 0.02%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680DB6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $156743.76    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-B                                                    | JDOT 2023-B A3                 | CUSIP: 477920AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19360 | PA      | $19444.25     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAP5<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $116239.57    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CH7<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100069.99    | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190370                      | CUSIP: 31368HMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20401 | PA      | $21263.62     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                | CUSIP: 037735CY1<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71155.75     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5060                      | CUSIP: 31418ETS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128857 | PA      | $128881.79    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAK4<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     57000 | PA      | $56262.82     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5699                      | CUSIP: 3140QDKM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298898 | PA      | $257731.87    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08537                      | CUSIP: 3128MJS35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107947 | PA      | $99035.83     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142CB7<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    192000 | PA      | $200386.17    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBL9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1847846.56   | 0.03%             | 2031-04-22      | Variable      | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKZ1<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307036.90    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10920000 | PA      | $10472535.96  | 0.19%             | 2029-03-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YED7<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148963.79    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBL3<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $340729.88    | 0.01%             | 2030-04-06      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6380                      | CUSIP: 3140QECS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69326 | PA      | $68024.66     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18564000 | PA      | $18571251.47  | 0.34%             | 2027-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGT2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6846000 | PA      | $6821932.00   | 0.13%             | 2028-03-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CY7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $68618.18     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K095 A2                   | CUSIP: 3137FNAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $264212.14    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K159 A2                   | CUSIP: 3137FKKN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $49388.65     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DT3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199039.03    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91837                      | CUSIP: 3128P8BE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47424 | PA      | $45472.70     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CA6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190625.38    | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1399                      | CUSIP: 3140XGRV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245596 | PA      | $218841.04    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1132                      | CUSIP: 31418AHJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48083 | PA      | $44258.71     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002AU5<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102134.74    | 0.00%             | 2057-05-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 292480AJ9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86774.01     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD1592                      | CUSIP: 31418NXW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65866 | PA      | $65604.09     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EV5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    407000 | PA      | $399939.55    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DE1<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $203451.47    | 0.00%             | 2030-04-17      | Variable      | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SD6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $248586.92    | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FJ3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85138.95     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60238                      | CUSIP: 31335AHP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240093 | PA      | $225180.48    | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A87994                      | CUSIP: 3129343B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50621 | PA      | $51455.10     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP               | CUSIP: 92939UAG1<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188898.23    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A                                         | WOART 2024-A A3                | CUSIP: 98164RAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     51590 | PA      | $51813.07     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CK5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $276700.61    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3802                      | CUSIP: 31418DGL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    401801 | PA      | $358029.31    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                | CUSIP: 866677AH0<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190473.73    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: 85771PAQ5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    175000 | PA      | $160317.31    | 0.00%             | 2043-11-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AK2<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345975.84    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHK1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $446730.37    | 0.01%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAG1<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $104775.39    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8120                      | CUSIP: 3132DWAV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1740743 | PA      | $1343823.79   | 0.02%             | 2051-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A            | CUSIP: 2350364X5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $56607.47     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BS8<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250261.89    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN1628                      | CUSIP: 3140JHY23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65150 | PA      | $63581.04     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp            | TRITON CONTAINER               | CUSIP: 89681LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    104000 | PA      | $93561.39     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBL1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $161021.02    | 0.00%             | 2056-03-18      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DR5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    232000 | PA      | $226988.75    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CV1<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $266944.76    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91840                      | CUSIP: 3128P8BH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185651 | PA      | $178012.03    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320AY8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    132000 | PA      | $99641.83     | 0.00%             | 2047-12-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAK3<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146051.91    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority                              | LA CNTY                        | CUSIP: 54473ENS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $58733.85     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                  | CUSIP: 460146CH4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99794.60     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5                                       | EART 2024-5A B                 | CUSIP: 30165BAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19723 | PA      | $19745.31     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18592                      | CUSIP: 3128MMUS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85494 | PA      | $83686.82     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4720                      | CUSIP: 3140X8G68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151932 | PA      | $135618.32    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC               | CUSIP: 50212YAN4<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100368.27    | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DE2<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $96579.23     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00574                      | CUSIP: 31292GT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       346 | PA      | $363.59       | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                        | CUSIP: 12532HAM6<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $200788.11    | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                  | CUSIP: 29365TAG9<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99099.88     | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCA9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $196155.21    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAV9<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $92319.01     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBM5<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71334.32     | 0.00%             | 2062-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HR7<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88282.98     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                   | CUSIP: 25746UBQ1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $237230.35    | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7826                      | CUSIP: 36179WVT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1312128 | PA      | $1081849.93   | 0.02%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5085                      | CUSIP: 3138EMUK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20804 | PA      | $20676.12     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCY4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $210273.91    | 0.00%             | 2043-07-13      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K079 A2                   | CUSIP: 3137FGZT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $24872.96     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AV3<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $436993.82    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAG3<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    139000 | PA      | $140464.75    | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBW8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202363.21    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CW9<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48619.65     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 437479                      | CUSIP: 36207N6Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        31 | PA      | $31.16        | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4696                        | CUSIP: 36202FGD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    154930 | PA      | $153955.65    | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234AR9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $439786.74    | 0.01%             | 2030-10-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEB8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $309259.76    | 0.01%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8199                      | CUSIP: 3132DWDC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54248 | PA      | $43857.93     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01200                      | CUSIP: 31283HKM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       767 | PA      | $805.26       | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18652                      | CUSIP: 3128MMWN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101255 | PA      | $98677.46     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAV8<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $84190.65     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4794                      | CUSIP: 3140QCKG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108796 | PA      | $97046.22     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2703                      | CUSIP: 3138WCAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46070 | PA      | $44415.52     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8220                      | CUSIP: 3132D6DZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104535 | PA      | $107074.31    | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EL3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    150000 | PA      | $141386.31    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AN8<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    275000 | PA      | $284084.37    | 0.01%             | 2035-03-01      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4944                      | CUSIP: 3140X8P68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37793 | PA      | $36281.01     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3513                      | CUSIP: 3133KJ3W0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371913 | PA      | $317900.65    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GF5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $123020.05    | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91843                      | CUSIP: 3128P8BL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49885 | PA      | $47795.24     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CA9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97228.96     | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank 2019-BNK19                                                                  | BANK 2019-BN19 A3              | CUSIP: 06540WBD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71038.73     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4212                      | CUSIP: 3132E0VD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71328 | PA      | $75362.33     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DP3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91336.81     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAL8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $38378.83     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5210                      | CUSIP: 3132DSYF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512337 | PA      | $510673.69    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8374                      | CUSIP: 3132DWJT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    413157 | PA      | $427646.13    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAN4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $421258.99    | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48                                    | CGCMT 2022-GC48 A5             | CUSIP: 29426VAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74183.57     | 0.00%             | 2054-05-15      | Variable      | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBU3<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    149000 | PA      | $148615.81    | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3073                      | CUSIP: 3132DQMW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172234 | PA      | $174481.23    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DV7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $276392.08    | 0.01%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JL8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171869.86    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4786                      | CUSIP: 3132A5J71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128638 | PA      | $125621.15    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18                              | JPMBB 2014-C18 B               | CUSIP: 46641JBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     13000 | PA      | $12885.90     | 0.00%             | 2047-02-15      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6598                      | CUSIP: 36179VKK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    875887 | PA      | $756008.53    | 0.01%             | 2050-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                     | CUSIP: 574599BN5<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98553.54     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CD4<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    275000 | PA      | $275122.41    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PES1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $417158.19    | 0.01%             | 2045-11-29      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4069                      | CUSIP: 36179SQW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     89146 | PA      | $83696.86     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBM7<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $310455.51    | 0.01%             | 2055-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304BG1<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46264.97     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                 | CUSIP: 053015AG8<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190618.23    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8226                      | CUSIP: 3132DWD75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    946535 | PA      | $868926.68    | 0.02%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NER8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151491.36    | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3945                      | CUSIP: 31418DL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7287 | PA      | $7106.59      | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 494035                      | CUSIP: 36210JY85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       777 | PA      | $793.32       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BS1<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $202301.49    | 0.00%             | 2036-03-25      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DS0<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $197157.92    | 0.00%             | 2032-01-14      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M1 A2                 | CUSIP: 3136B3XY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140848 | PA      | $139088.97    | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7515                      | CUSIP: 3132DVK46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    553855 | PA      | $499057.88    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BB1<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201610.66    | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBJ3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    523000 | PA      | $352667.91    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254982                      | CUSIP: 31371LFX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12461 | PA      | $12617.61     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHK0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8012000 | PA      | $8045800.63   | 0.15%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AG0<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43548.62     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAS3<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101807.75    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EP4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $186339.19    | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0094                      | CUSIP: 3142J6C84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5436939 | PA      | $5361519.80   | 0.10%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QC5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2592500 | PA      | $2565967.37   | 0.05%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3535                      | CUSIP: 3140XJ4V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55488 | PA      | $45363.29     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 762203                      | CUSIP: 31403YX81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3936 | PA      | $4043.99      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BT3<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204353.88    | 0.00%             | 2033-12-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5112                      | CUSIP: 3140XLVE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    421939 | PA      | $428731.00    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CC8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $278365.89    | 0.01%             | 2061-05-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BX0139                      | CUSIP: 3140N4EM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    485768 | PA      | $445597.24    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5731                      | CUSIP: 31418FLM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107003 | PA      | $98078.84     | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654BA2<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99106.25     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                    | CUSIP: 98138HAJ0<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185647.14    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MD0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $381015.08    | 0.01%             | 2048-07-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189WAH3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255222.15    | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837AQ6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $197314.05    | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440BM5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89818.96     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAQ8<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $319152.06    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FF0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3402000 | PA      | $3512166.32   | 0.06%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AX9<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206956.64    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 42809HAD9<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1679885.44   | 0.03%             | 2041-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00524                      | CUSIP: 31292GSM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       111 | PA      | $112.50       | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC2085                      | CUSIP: 3133ALJ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129186 | PA      | $110545.44    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia-Pacific LLC                                                              | GEORGIA-PACIFIC                | CUSIP: 373298BU1<br>LEI: L2EVHWFHVAQK72TMH265 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $149046.67    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPJ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17374000 | PA      | $16947794.06  | 0.31%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    185000 | PA      | $172885.55    | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XBC2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $183771.22    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2671                      | CUSIP: 31418B6H4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59846 | PA      | $55724.50     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    350000 | PA      | $278674.46    | 0.01%             | 2042-02-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0699                      | CUSIP: 36179MX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    235163 | PA      | $222635.68    | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable Enterprises LLC                                                | TIME WARNER ENT                | CUSIP: 88731EAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $226627.02    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2180                      | CUSIP: 3132DPM54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104630 | PA      | $107790.31    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2017-C6 A5               | CUSIP: 23312JAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98442.09     | 0.00%             | 2050-06-10      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2023-A1 A                | CUSIP: 14041NGD7<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300114.66    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BK8<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $279201.80    | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAW5<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $234655.56    | 0.00%             | 2049-03-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 AS               | CUSIP: 36253PAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96352.65     | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BP1<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    503000 | PA      | $495819.58    | 0.01%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BZ5<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103413.89    | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7117                      | CUSIP: 3138EP4B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52894 | PA      | $51144.30     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GM5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99605.97     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BL5<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77920.26     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAD3<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000 | PA      | $3383.23      | 0.00%             | 2051-05-25      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     38000 | PA      | $36789.60     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AY7<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204177.58    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBK0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    345000 | PA      | $346334.08    | 0.01%             | 2030-06-20      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAZ2<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183398.24    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2907                      | CUSIP: 31418CGR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176787 | PA      | $169116.78    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837AM5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $200281.28    | 0.00%             | 2028-10-02      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473QBE2<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247331.89    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048CQ9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    420000 | PA      | $398362.89    | 0.01%             | 2029-02-16      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2911                      | CUSIP: 31418CGV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43532 | PA      | $40373.25     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RCQ3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    723000 | PA      | $611707.50    | 0.01%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZN3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6820000 | PA      | $6585562.50   | 0.12%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CQ5<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $219178.54    | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BV7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    255000 | PA      | $251858.04    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CD5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192797.57    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4290                      | CUSIP: 3138X3XU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102687 | PA      | $99488.43     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67702                      | CUSIP: 3132XCRX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    364259 | PA      | $350925.96    | 0.01%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3521                      | CUSIP: 31418C4F8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121841 | PA      | $116022.21    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0732                      | CUSIP: 3140Y6Y61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    660829 | PA      | $689824.44    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBF1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $87622.04     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFD1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $188726.87    | 0.00%             | 2050-03-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEC1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $990106.83    | 0.02%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CV8<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74232.39     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAS4<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $145384.58    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109DF5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $199105.18    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    125000 | PA      | $105153.92    | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $152358.61    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBX2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    795000 | PA      | $479617.96    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AK0<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290250.58    | 0.01%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 16-1 AA               | CUSIP: 02376UAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     82230 | PA      | $81078.52     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9365                      | CUSIP: 36179YMN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    180587 | PA      | $188247.31    | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967PG0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1063306.50   | 0.02%             | 2035-02-13      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251821                      | CUSIP: 31371GVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       372 | PA      | $379.01       | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                    | CUSIP: 883203CF6<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145951.53    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7790                      | CUSIP: 3133KPUP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70937 | PA      | $70684.89     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    600000 | PA      | $552931.52    | 0.01%             | 2054-03-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4442                      | CUSIP: 31418D5C2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92412 | PA      | $85039.08     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                 | CUSIP: 03740MAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $650072.27    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K511 A2                   | CUSIP: 3137HB3G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $50778.79     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $160249.79    | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3121                      | CUSIP: 3140XJPF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146923 | PA      | $142926.24    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $142957.11    | 0.00%             | 2049-10-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38145GAT7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    469000 | PA      | $446694.94    | 0.01%             | 2047-01-21      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFR1<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $596831.56    | 0.01%             | 2035-04-19      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133EPN50<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     93000 | PA      | $93861.27     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591FD9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    241000 | PA      | $248025.87    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4106                      | CUSIP: 31418DR46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86736 | PA      | $78500.95     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4697                        | CUSIP: 36202FGE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36521 | PA      | $36921.47     | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-D Owner Trust                                       | TAOT 2025-D A4                 | CUSIP: 89231GAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49553.21     | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C1 A3                | CUSIP: 055986AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $413880.92    | 0.01%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795KB5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305355.38    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726414                      | CUSIP: 3620ADAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8974 | PA      | $8926.87      | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCF6<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186376.23    | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAG8<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $160185.07    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delmarva Power & Light Co                                                        | DELMARVA PR & LT               | CUSIP: 247109BT7<br>LEI: NJ98T8DDD027ZFXUDB24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81222.23     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YES0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348832.59    | 0.01%             | 2037-04-20      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viper Energy Partners LLC                                                        | VIPER ENERGY PAR               | CUSIP: 92764MAB0<br>LEI: 54930010ZZ02MRGRI973 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $115964.69    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CW1<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202310.20    | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3805                      | CUSIP: 3140XKGP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154544 | PA      | $159041.03    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11636300 | PA      | $11770390.20  | 0.22%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4963                      | CUSIP: 36179TQQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    119855 | PA      | $114463.07    | 0.00%             | 2048-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 857524AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    225000 | PA      | $229214.18    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254379                      | CUSIP: 31371KQ87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2745 | PA      | $2881.83      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KAP1<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249489.26    | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAB9<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255811.86    | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 16-C1 Mortgage Trust                                                       | DBJPM 2016-C1 A4               | CUSIP: 23312LAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     11308 | PA      | $11290.60     | 0.00%             | 2049-05-10      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKD0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1335321.99   | 0.02%             | 2032-10-20      | Variable      | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCD4<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $145820.52    | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848976                      | CUSIP: 31300L6M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       910 | PA      | $952.91       | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CW2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $178262.88    | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7649                      | CUSIP: 36179WQA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    916248 | PA      | $787123.38    | 0.01%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DL9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    275000 | PA      | $196876.27    | 0.00%             | 2050-01-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4999                      | CUSIP: 3138WERV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16142 | PA      | $15067.30     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BV4<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    140000 | PA      | $139513.69    | 0.00%             | 2037-03-23      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677050AG1<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51992.29     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAN8<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173324.22    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EYD5<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125470.53    | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6819                      | CUSIP: 36179VSG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2444026 | PA      | $2104686.17   | 0.04%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4                                       | EART 2023-4A C                 | CUSIP: 30166TAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      7420 | PA      | $7450.03      | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                  | CUSIP: 758750AP8<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $237639.56    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX2566                      | CUSIP: 3138Y3Z87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93196 | PA      | $87487.43     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 AS              | CUSIP: 06541XAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72627.15     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DU1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252744.31    | 0.00%             | 2033-02-21      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591ED0<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    100000 | PA      | $107337.49    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560BE4<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $81134.62     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AU2<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     31000 | PA      | $26552.87     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200HF1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    358000 | PA      | $289743.86    | 0.01%             | 2042-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8221                      | CUSIP: 3132DWD26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1324460 | PA      | $1215864.31   | 0.02%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAH0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $121518.78    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DL1<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $283454.52    | 0.01%             | 2032-01-29      | Variable      | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2026-1                        | GMCAR 2026-1 A3                | CUSIP: 362970AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     88000 | PA      | $87366.88     | 0.00%             | 2031-05-16      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745418                      | CUSIP: 31403DDX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129777 | PA      | $133679.56    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677050AY2<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170791.04    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 481427                      | CUSIP: 31382FYY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       463 | PA      | $472.10       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B6 AS               | CUSIP: 08162CAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24359.19     | 0.00%             | 2051-10-10      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAF5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198311.94    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035240AQ3<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $976773.95    | 0.02%             | 2029-01-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCK9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75566.93     | 0.00%             | 2035-03-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI               | CUSIP: 29366WAG1<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $86791.55     | 0.00%             | 2055-04-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                   | WFCM 2019-C52 AS               | CUSIP: 95002MBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92944.47     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZU1<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $205264.45    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048BT4<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000 | PA      | $295094.39    | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                         | MSC 2016-BNK2 AS               | CUSIP: 61690YBX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     83000 | PA      | $79754.89     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09015                      | CUSIP: 31292SAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147570 | PA      | $135798.43    | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5138                      | CUSIP: 31418EV80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142848 | PA      | $144031.61    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CR8<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $168671.63    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7549                      | CUSIP: 3132DVL60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    561875 | PA      | $460928.17    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8151                      | CUSIP: 3140XQBV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188492 | PA      | $194892.67    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABH5<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78397.30     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786545                      | CUSIP: 3622ACES5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    220061 | PA      | $219428.82    | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $86872.63     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1001                      | CUSIP: 3142GRDF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232844 | PA      | $234627.01    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26                                           | GSMS 2014-GC26 B               | CUSIP: 36250HAK9<br>LEI: 549300V3F4KBEWHAZP46 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     42768 | PA      | $41002.92     | 0.00%             | 2047-11-10      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $277561.47    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TKU8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    101000 | PA      | $101507.12    | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CS7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199849.30    | 0.00%             | 2035-09-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAV3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19136000 | PA      | $16677472.55  | 0.31%             | 2030-11-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 2.5 5/26                  | CUSIP: 01F022451<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1270000 | PA      | $1197818.41   | 0.02%             | 2026-05-18      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CN0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100556.86    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DJ8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    109000 | PA      | $107626.46    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00051                      | CUSIP: 3132GDBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50246 | PA      | $51096.41     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5115                      | CUSIP: 3140J9VH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24488 | PA      | $24021.15     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                     | CUSIP: 125896BN9<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65946.15     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787145                      | CUSIP: 3622ACZJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    377805 | PA      | $399095.44    | 0.01%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EK2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $122411.17    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K133 A2                   | CUSIP: 3137H4BP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $178650.60    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBB0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    231000 | PA      | $228479.59    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DX1<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100966.29    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BK1<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $265127.59    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAM7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82870.65     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DR8<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $949060.50    | 0.02%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PED0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $583050.12    | 0.01%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133AY3<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    200000 | PA      | $177663.02    | 0.00%             | 2032-02-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MAR1<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    700000 | PA      | $692537.73    | 0.01%             | 2027-07-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00912XAY0<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197050.65    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                | CUSIP: 03076CAM8<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203554.98    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EQ8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $198578.48    | 0.00%             | 2029-01-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0701                      | CUSIP: 3140Y6X70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    559228 | PA      | $569627.13    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NAJ4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $83399.43     | 0.00%             | 2044-06-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BD4<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $464402.94    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3503                      | CUSIP: 3140W33M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    449408 | PA      | $445561.24    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKJ0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1264000 | PA      | $827945.53    | 0.02%             | 2053-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1064                      | CUSIP: 36179NFD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10197 | PA      | $10051.82     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                    | CUSIP: 704326AB3<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    372000 | PA      | $373927.18    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8G0<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198681.26    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAY6<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    132000 | PA      | $132666.74    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CE3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $315191.54    | 0.01%             | 2034-05-19      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAN6<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $78441.80     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sekisui House US Inc                                                             | SEKISUI HOUSE US               | CUSIP: 552676AQ1<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91239.21     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americold Realty Operating Partnership LP                                        | AMERICOLD REALT                | CUSIP: 03063UAA9<br>LEI: 549300FKD9KVWNHSUU79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $57106.43     | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    400000 | PA      | $250393.22    | 0.00%             | 2051-03-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2026-1                                                   | CARMX 2026-1 A4                | CUSIP: 14320XAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99642.33     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4902                      | CUSIP: 36179TNT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     53256 | PA      | $52497.64     | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL               | CUSIP: 69121KAG9<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $116215.55    | 0.00%             | 2028-06-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3916                      | CUSIP: 3140QPK63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158939 | PA      | $154069.00    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VBL0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $24801.10     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1429                      | CUSIP: 3132DNSS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    404045 | PA      | $383863.73    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0623                      | CUSIP: 3618N5VR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    981647 | PA      | $988297.19    | 0.02%             | 2055-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0959                      | CUSIP: 3128S5B45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       235 | PA      | $241.23       | 0.00%             | 2037-09-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 457638                      | CUSIP: 36208QLT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       260 | PA      | $262.22       | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-E-1-TXBL              | CUSIP: 64966SSE7<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    106000 | PA      | $104087.98    | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GQ4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200382.40    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B19 AS              | CUSIP: 08162WBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21104.12     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RAJ7<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109077.98    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHG2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    243000 | PA      | $237828.06    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BK9<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $113392.84    | 0.00%             | 2032-01-28      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AJ2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $184277.45    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4511                      | CUSIP: 36179TAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58417 | PA      | $55880.05     | 0.00%             | 2047-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4214                      | CUSIP: 3133KKVF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    261792 | PA      | $213122.11    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133AG2<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    125000 | PA      | $144404.52    | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023                                                      | JDOT 2023-A A3                 | CUSIP: 47800CAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     13085 | PA      | $13122.79     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1517 A2                 | CUSIP: 3137FWHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $19827.15     | 0.00%             | 2035-07-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6762                      | CUSIP: 3140QSQQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175093 | PA      | $179437.80    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                   | CUSIP: 862121AA8<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74602.19     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DP2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $405355.43    | 0.01%             | 2029-09-11      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAZ5<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $133601.15    | 0.00%             | 2051-02-09      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7548                      | CUSIP: 3132DVL52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330222 | PA      | $283503.26    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                 | CUSIP: 053015AF0<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $228391.37    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08698                      | CUSIP: 3128MJX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175757 | PA      | $163887.45    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759AZ3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $115571.04    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FM3<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $139522.51    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBL8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $121939.10    | 0.00%             | 2044-05-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9846                      | CUSIP: 3140XD5G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435055 | PA      | $366027.31    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 772065                      | CUSIP: 36176PQS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5385 | PA      | $5195.52      | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18692                      | CUSIP: 3128MMXW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120705 | PA      | $118042.52    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8476                      | CUSIP: 3132DWMZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259931 | PA      | $265060.66    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AG6<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99905.09     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234DQ8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    350000 | PA      | $352437.59    | 0.01%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AH4<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43417.32     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FM6<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262539.73    | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CC0<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196064.72    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31                                    | CGCMT 2015-GC31 A4             | CUSIP: 17323YAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     16492 | PA      | $16177.61     | 0.00%             | 2048-06-10      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B1 A5               | CUSIP: 08162PAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98684.76     | 0.00%             | 2051-01-15      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3903                      | CUSIP: 3138WDKR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44195 | PA      | $42534.71     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190347                      | CUSIP: 31368HL43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5448 | PA      | $5516.62      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0752                      | CUSIP: 3138W9ZS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51587 | PA      | $50496.78     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4713                        | CUSIP: 36202FGW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58807 | PA      | $58430.47     | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc                                  | BROOKFIELD FIN L               | CUSIP: 11271RAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $82139.63     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WBA5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $418025.00    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863EF1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $196085.51    | 0.00%             | 2031-04-13      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1519                      | CUSIP: 3142GRVM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    824515 | PA      | $853284.10    | 0.02%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 556518                      | CUSIP: 31385YG33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        48 | PA      | $49.15        | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0306                      | CUSIP: 3618N5KU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    584426 | PA      | $564006.15    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KG0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1499000 | PA      | $1532090.35   | 0.03%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7510                      | CUSIP: 3132DVKX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93950 | PA      | $84390.62     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: 83272GAE1<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $202609.53    | 0.00%             | 2034-04-03      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8096                      | CUSIP: 36179W7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    560160 | PA      | $462026.91    | 0.01%             | 2052-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 C               | CUSIP: 06650AAK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41980.06     | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BS3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450095.05    | 0.01%             | 2031-05-13      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 24-1 AA               | CUSIP: 90932WAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375898 | PA      | $382646.12    | 0.01%             | 2037-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCL2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $133658.17    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859CA8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $272805.07    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8791                      | CUSIP: 3133KQXU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    258855 | PA      | $256639.46    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: 80281LAV7<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    222000 | PA      | $228290.88    | 0.00%             | 2031-04-15      | Variable      | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5084                      | CUSIP: 3140QQUJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252432 | PA      | $251533.13    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | ING US INC                     | CUSIP: 45685EAJ5<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71564.61     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAK9<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $94770.85     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES               | CUSIP: 46188BAB8<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188189.46    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5806                      | CUSIP: 3140X9NY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221441 | PA      | $200896.20    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                 | CUSIP: 09261XAJ1<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $447147.64    | 0.01%             | 2028-04-13      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3043                      | CUSIP: 31418CLZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82276 | PA      | $78198.07     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3774                      | CUSIP: 31418DFQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    327228 | PA      | $291580.06    | 0.01%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1                                  | COPAR 2023-1 A3                | CUSIP: 14043KAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      6865 | PA      | $6881.76      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 2B0468                      | CUSIP: 3128LLQV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       729 | PA      | $760.50       | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAF3<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37606.37     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Finance B LLC                                                          | PARTNERRE FIN B                | CUSIP: 70213BAC5<br>LEI: 549300O0FAGHK2F79881 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95738.36     | 0.00%             | 2050-10-01      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                     | CUSIP: 540424AR9<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82600.90     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51929.03     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8163                      | CUSIP: 3140XQB97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    315640 | PA      | $327344.35    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EN5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203437.40    | 0.00%             | 2030-11-19      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4599                      | CUSIP: 31418EDD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    827324 | PA      | $728988.20    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    325000 | PA      | $336298.83    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI               | CUSIP: 668444AS1<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $30974.31     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CORP                  | CUSIP: 960413BC5<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    333000 | PA      | $328084.17    | 0.01%             | 2055-11-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6610                      | CUSIP: 3140XNKY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81282 | PA      | $84183.51     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                        | CUSIP: 38152BAA9<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49900.23     | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AF3<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173724.51    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBZ7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211253.73    | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299AW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    365000 | PA      | $384741.47    | 0.01%             | 2036-01-26      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5022                      | CUSIP: 3133KYSK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38891 | PA      | $36599.08     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAW4<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202930.38    | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2605                      | CUSIP: 3132DP3N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154856 | PA      | $156489.13    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DBA7<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125799.56    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RDJ8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $322413.80    | 0.01%             | 2048-03-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7832                      | CUSIP: 3128UGCU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4616 | PA      | $4826.86      | 0.00%             | 2040-11-01      | Floating      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A40534                      | CUSIP: 3128K0SX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15877 | PA      | $16390.14     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS               | CUSIP: 50155QAL4<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83408.31     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475AW5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $488680.12    | 0.01%             | 2029-04-23      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CR8<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $161633.22    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QO1275                      | CUSIP: 3133WKMY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319499 | PA      | $313182.31    | 0.01%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA BANK NA               | CUSIP: 92976GAG6<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309115.76    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-A                                                       | CNH 2022-A A3                  | CUSIP: 12660DAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |       390 | PA      | $389.80       | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                | CUSIP: 84265VAG0<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $275624.45    | 0.01%             | 2042-11-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNL1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18286000 | PA      | $18271714.06  | 0.34%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CR0<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $147552.78    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Finance Inc                                                        | RENAISSANCERE FI               | CUSIP: 75973QAA5<br>LEI: 54930048ETFU7B0OJ457 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74169.41     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3869                      | CUSIP: 3140X7JP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89041 | PA      | $85728.50     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844AJ7<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $62232.61     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEF4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5950000 | PA      | $5878181.66   | 0.11%             | 2027-03-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5249                      | CUSIP: 31418EZP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29027 | PA      | $30476.42     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UEA3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347134.40    | 0.01%             | 2056-02-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2022-C3 A5                 | CUSIP: 05602QAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203331.12    | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3385                      | CUSIP: 31418CXP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149552 | PA      | $146137.75    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3563                      | CUSIP: 31418C5Z3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25333 | PA      | $24123.50     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION CO               | CUSIP: 959802AM1<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     17000 | PA      | $17095.64     | 0.00%             | 2040-06-21      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4304                      | CUSIP: 3140W4YA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249438 | PA      | $250962.79    | 0.00%             | 2056-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FZ1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    625000 | PA      | $634608.81    | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HHF0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $494723.19    | 0.01%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHK3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    541000 | PA      | $524824.33    | 0.01%             | 2065-11-30      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAH2<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126489.70    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCR0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43677.80     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDM4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98177.62     | 0.00%             | 2031-09-11      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01391                      | CUSIP: 31283HRL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2029 | PA      | $2130.15      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 761915                      | CUSIP: 31403YN82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5268 | PA      | $5417.58      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAN2<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $346369.62    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2026-1                        | GMCAR 2026-1 B                 | CUSIP: 362970AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     36000 | PA      | $35659.10     | 0.00%             | 2032-06-16      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2773                      | CUSIP: 31418CCK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172822 | PA      | $164634.36    | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBF0<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $310926.90    | 0.01%             | 2031-12-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7590                      | CUSIP: 36179WNF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    715561 | PA      | $638780.91    | 0.01%             | 2051-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07277                      | CUSIP: 3128M9M25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17870 | PA      | $18170.52     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K066 A2                   | CUSIP: 3137F2LJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148419 | PA      | $146921.35    | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095BB6<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140802.82    | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Select Receivables Trust 2025-B                                           | CMXS 2025-B A3                 | CUSIP: 14320BAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30000 | PA      | $29899.97     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4646                      | CUSIP: 3132A5ET8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79388 | PA      | $71837.95     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAK3<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $128887.16    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: 83272GAF8<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    950000 | PA      | $917868.35    | 0.02%             | 2054-04-03      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDP4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148513.32    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCG3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $470049.18    | 0.01%             | 2028-09-17      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67716                      | CUSIP: 3132XCSD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220864 | PA      | $217328.61    | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2013 Ltd                                                           | CNOOC FIN 2013 L               | CUSIP: 12625GAG9<br>LEI: 5493006KAH3PSSMCES09 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    200000 | PA      | $152073.38    | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACB9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    845000 | PA      | $767852.63    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ2953                      | CUSIP: 3138YUH79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28830 | PA      | $28274.93     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585AAF9<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $319406.09    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 793264                      | CUSIP: 31405MJH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4442 | PA      | $4562.03      | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4969                      | CUSIP: 3132DSQW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84210 | PA      | $72217.47     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12                                        | MSC 2016-UB12 A4               | CUSIP: 61691EBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198363.34    | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9105                      | CUSIP: 36179YDJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1301248 | PA      | $1295069.29   | 0.02%             | 2053-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6997                      | CUSIP: 3140XAX31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310361 | PA      | $255474.58    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $508727.17    | 0.01%             | 2046-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967PZ8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175266.86    | 0.00%             | 2028-05-07      | Variable      | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DF5730                      | CUSIP: 3140BWLL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    872288 | PA      | $841675.78    | 0.02%             | 2055-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4323                      | CUSIP: 36179SYU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36390 | PA      | $35917.70     | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN               | CUSIP: 914886AF3<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128393.74    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654AU9<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188088.09    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3437                      | CUSIP: 3132DQZA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112728 | PA      | $118416.23    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DIAMOND 1 FIN/DI               | CUSIP: 24703TAK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $129816.79    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 8.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABK8<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $69694.49     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334LC3<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $165962.29    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06417XAE1<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $176821.31    | 0.00%             | 2032-02-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBK3<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $173283.41    | 0.00%             | 2046-03-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CK6<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $58424.09     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FV0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    380000 | PA      | $376567.14    | 0.01%             | 2033-01-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9862                      | CUSIP: 3133KR5X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97329 | PA      | $102239.68    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DY0<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171303.74    | 0.00%             | 2034-09-26      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                    | CUSIP: 704326AC1<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $226025.48    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEL5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $763978.16    | 0.01%             | 2033-01-21      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3H4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $324419.04    | 0.01%             | 2034-10-23      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BV4<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000 | PA      | $7987.97      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 5/26                    | CUSIP: 01F020653<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -1440000 | PA      | $-1156893.70  | -0.02%            | 2026-05-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GXA7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447829.85    | 0.01%             | 2039-04-23      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                       | BBCMS 2019-C5 AS               | CUSIP: 05492JAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94103.11     | 0.00%             | 2052-11-15      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2841                      | CUSIP: 3140QNEP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1092736 | PA      | $891633.70    | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CT6<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88382.19     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDZ5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    997000 | PA      | $958530.78    | 0.02%             | 2036-02-04      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BF2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $540071.84    | 0.01%             | 2037-08-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEE7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398174.27    | 0.01%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR               | CUSIP: 207597ES0<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49592.59     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560AW5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $123424.54    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES               | CUSIP: 46188BAC6<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $125117.28    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AR6<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94751.34     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GD35<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $362751.27    | 0.01%             | 2031-10-21      | Variable      | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C30                                                    | BBCMS 2024-C30 A5              | CUSIP: 05493YAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $465019.65    | 0.01%             | 2057-11-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    250000 | PA      | $248844.35    | 0.00%             | 2034-01-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HBH0<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    127000 | PA      | $126470.39    | 0.00%             | 2033-03-18      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638BM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    414000 | PA      | $394000.78    | 0.01%             | 2050-11-18      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EJ5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149062.86    | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEW7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9539000 | PA      | $9471928.91   | 0.17%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAU4<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    298000 | PA      | $289410.59    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2384                      | CUSIP: 3132DPUH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172986 | PA      | $180336.83    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3522                      | CUSIP: 36179R4F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    170491 | PA      | $163406.63    | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BJ3<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    255000 | PA      | $269599.77    | 0.00%             | 2033-10-28      | Variable      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAJ2<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $86801.89     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K746 A2                   | CUSIP: 3137H4BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $142700.15    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CQ1<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $67624.59     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GLC1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $359615.69    | 0.01%             | 2028-11-10      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7580                      | CUSIP: 3140XBM64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118116 | PA      | $109944.64    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AW6<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133605.56    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5203                        | CUSIP: 36202FX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     69147 | PA      | $66858.76     | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AQ7<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105349.46    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0943                      | CUSIP: 3138A2BM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32197 | PA      | $31447.28     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $449147.55    | 0.01%             | 2031-01-14      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DZ7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $98429.89     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Nebraska Facilities Corp/The                                       | UNIV OF NEBRASKA NE-A          | CUSIP: 914639KY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     65000 | PA      | $47298.74     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AJ6<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86508.96     | 0.00%             | 2043-03-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDT4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $205894.55    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3961                      | CUSIP: 31418DMK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106107 | PA      | $97970.69     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6014                      | CUSIP: 3138WFVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43545 | PA      | $41850.79     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CCE7<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $113315.31    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BF8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247276.05    | 0.00%             | 2048-09-15      | Variable      | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8492                      | CUSIP: 36179XNH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    505342 | PA      | $517473.67    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8817                      | CUSIP: 3140QGYP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403498 | PA      | $328231.40    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4853                        | CUSIP: 36202FMA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    171228 | PA      | $165784.44    | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                    | CUSIP: 135087Q56<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    525000 | PA      | $524355.68    | 0.01%             | 2028-04-26      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCM5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $34873.56     | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5258                        | CUSIP: 36202FZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    193588 | PA      | $184037.35    | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP               | CUSIP: 43849RAJ4<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $558615.04    | 0.01%             | 2056-03-16      | Fixed         | 5.73%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | EVERGY KANSAS                  | CUSIP: 30036FAD3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     46000 | PA      | $46376.13     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA3505                      | CUSIP: 3140W33P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    848192 | PA      | $859194.24    | 0.02%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60344                      | CUSIP: 31335ALZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    401818 | PA      | $388306.47    | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 746579                      | CUSIP: 31403EM46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29357 | PA      | $29730.11     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8074                      | CUSIP: 3140XB6L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60737 | PA      | $54272.44     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAC6<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $142069.05    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NYC -BABS-SER F1               | CUSIP: 64966JAR7<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $105904.64    | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAG8<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198613.65    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M52 A2                | CUSIP: 3136BCB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253474 | PA      | $225312.89    | 0.00%             | 2030-10-25      | Variable      | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10786000 | PA      | $10257654.48  | 0.19%             | 2028-03-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBJ2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177745.12    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AD3<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50468.74     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDS5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $533463.65    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GH0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    540000 | PA      | $535795.21    | 0.01%             | 2029-08-28      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFY2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5971200 | PA      | $5970267.00   | 0.11%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B33 A5              | CUSIP: 08163PBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69394.37     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                   | CUSIP: 876030AK3<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    144000 | PA      | $145595.86    | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JN4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $856189.30    | 0.02%             | 2027-11-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DBB5<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192032.69    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    567000 | PA      | $583273.78    | 0.01%             | 2036-04-22      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8001                      | CUSIP: 3132DV3J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    616127 | PA      | $570038.22    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHM4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $572623.55    | 0.01%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CORP                  | CUSIP: 960413BB7<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    141000 | PA      | $140406.77    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America NA                                                               | BANK OF AMERICA                | CUSIP: 06050TJZ6<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263532.02    | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BB9<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     50000 | PA      | $46103.62     | 0.00%             | 2038-07-26      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4                                    | SDART 2024-4 A3                | CUSIP: 802919AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     49607 | PA      | $49694.94     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DT8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $196276.05    | 0.00%             | 2037-01-14      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8460                      | CUSIP: 3140QGMJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166214 | PA      | $141607.36    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0485                      | CUSIP: 3618N5RF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1505668 | PA      | $1514573.78   | 0.03%             | 2055-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K752 A2                   | CUSIP: 3137HAGZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140000 | PA      | $140116.31    | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3903                      | CUSIP: 3140QPKR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    514885 | PA      | $472024.51    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBJ9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202310.56    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAV9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    137000 | PA      | $136569.65    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEH0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204711.66    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp               | LADDER CAP FINAN               | CUSIP: 505742AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50165.48     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN-A             | CUSIP: 914455UJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $174399.05    | 0.00%             | 2122-04-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBK7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $276058.22    | 0.01%             | 2038-02-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBR0<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $173245.23    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    445469 | PA      | $454741.46    | 0.01%             | 2037-02-14      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485610                      | CUSIP: 36209YN38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       190 | PA      | $198.10       | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 941053AH3<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     51000 | PA      | $50993.03     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4384                      | CUSIP: 31418D2S0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102556 | PA      | $96981.59     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AP3<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $207399.06    | 0.00%             | 2034-06-01      | Variable      | 6.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308LB1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $158771.10    | 0.00%             | 2056-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2816                      | CUSIP: 3138EKDW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4144 | PA      | $4335.88      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7492                      | CUSIP: 3140XPKE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    420395 | PA      | $406988.00    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BC7<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $302703.61    | 0.01%             | 2035-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5161                      | CUSIP: 3140QQWX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191700 | PA      | $200399.62    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMK8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100612.44    | 0.00%             | 2029-08-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GU1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $271580.59    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432MS1<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    204000 | PA      | $196310.51    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                  | CUSIP: 758750AM5<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256418.86    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCU8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100579.73    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAR5<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140049.90    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDT6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $113441.94    | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBD9<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203336.82    | 0.00%             | 2034-06-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CA2<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126710.58    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBN4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $158647.31    | 0.00%             | 2063-05-17      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                 | CUSIP: 595017BL7<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126176.87    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6423                      | CUSIP: 3140QED58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61958 | PA      | $55015.09     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92241                      | CUSIP: 312940P29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29185 | PA      | $29670.70     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                    | CUSIP: 256746AJ7<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $142372.93    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05484                      | CUSIP: 3128M7M94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11343 | PA      | $11327.11     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP               | CUSIP: 43849RAH8<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $142791.74    | 0.00%             | 2046-03-16      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECM1<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174174.24    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJN1<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $287066.37    | 0.01%             | 2034-06-12      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BU7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $450067.19    | 0.01%             | 2030-07-17      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNG2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12820000 | PA      | $12866572.62  | 0.24%             | 2030-05-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61772BAC7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $244575.50    | 0.00%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3858                      | CUSIP: 3132E0JB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101418 | PA      | $105664.22    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    259000 | PA      | $206554.95    | 0.00%             | 2047-03-29      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avangrid Inc                                                                     | AVANGRID INC                   | CUSIP: 05351WAB9<br>LEI: 549300OX0Q38NLSKPB49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $190649.23    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BJ1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102672.76    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A46280                      | CUSIP: 3128K66R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8852 | PA      | $8991.42      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304AY3<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $123294.04    | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8267                      | CUSIP: 36179XFG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1316322 | PA      | $1241781.11   | 0.02%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4272                      | CUSIP: 31417AXA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6011 | PA      | $5968.69      | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCU6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190856.38    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7430000 | PA      | $6723569.49   | 0.12%             | 2042-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081CY7<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $496680.11    | 0.01%             | 2039-03-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4233                      | CUSIP: 31418DV33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189842 | PA      | $171345.46    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8362                      | CUSIP: 3132DWJF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    502088 | PA      | $506246.90    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CU9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $202108.50    | 0.00%             | 2047-10-13      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QZ2833                      | CUSIP: 31427AEF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1090000 | PA      | $1094941.30   | 0.02%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KN3<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1608000 | PA      | $1593127.78   | 0.03%             | 2031-03-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2021-C20 AS              | CUSIP: 22945EAY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44333.99     | 0.00%             | 2054-03-15      | Variable      | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW5055                      | CUSIP: 3138XUTM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55742 | PA      | $52338.99     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7534                      | CUSIP: 36179WLP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    666120 | PA      | $572245.04    | 0.01%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EW9<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    275000 | PA      | $259805.14    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2656                      | CUSIP: 3140XH5S2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247221 | PA      | $240109.00    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654AX3<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $254568.45    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1083                      | CUSIP: 31418AFZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24941 | PA      | $24222.18     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CR7<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $562094.89    | 0.01%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: 29874QEX8<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $403970.30    | 0.01%             | 2028-03-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CX1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $529467.15    | 0.01%             | 2060-05-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AU9<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $182568.36    | 0.00%             | 2055-12-15      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEH5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $364398.55    | 0.01%             | 2035-04-22      | Variable      | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAL7<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129264.55    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0810                      | CUSIP: 3618N53U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    658895 | PA      | $604000.58    | 0.01%             | 2055-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C28                                                    | BBCMS 2024-C28 A5              | CUSIP: 07336WBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102346.73    | 0.00%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7521                      | CUSIP: 3132DVLA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    460731 | PA      | $397276.06    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5461                      | CUSIP: 3140QRB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89041 | PA      | $91454.86     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07273                      | CUSIP: 3128M9MW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27708 | PA      | $27631.66     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FR4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201608.61    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN                 | CUSIP: 31847RAJ1<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98110.28     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAU4<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101040.86    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAP9<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $362019.96    | 0.01%             | 2040-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GM9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $347346.99    | 0.01%             | 2030-08-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93784                      | CUSIP: 312942FZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24539 | PA      | $24468.66     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408GW7<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $191694.23    | 0.00%             | 2042-05-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                                                    | UBSCM 2019-C17 A4              | CUSIP: 90278MBA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118017.93    | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 AS              | CUSIP: 060352AJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    404000 | PA      | $397671.78    | 0.01%             | 2060-07-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $119724.39    | 0.00%             | 2061-09-23      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP               | CUSIP: 23311VAK3<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $164752.44    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SP4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12626000 | PA      | $6171450.67   | 0.11%             | 2050-08-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBX2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    211000 | PA      | $208634.56    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJL5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $355864.83    | 0.01%             | 2034-02-01      | Variable      | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBU5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $98168.71     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348BM7<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $66492.04     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1680                      | CUSIP: 3132AD2M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77895 | PA      | $76068.39     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AN0<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $32008.86     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9605                      | CUSIP: 36179YU69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1564862 | PA      | $1581942.26   | 0.03%             | 2054-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8429                      | CUSIP: 36179XLJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    505196 | PA      | $513986.54    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBS1<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151309.77    | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | HEALTH CARE REIT               | CUSIP: 42217KAX4<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $27355.23     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGP0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7787000 | PA      | $7812855.25   | 0.14%             | 2028-02-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AD6<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22845.44     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBR1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197906.10    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 513443                      | CUSIP: 36211HLY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       782 | PA      | $807.61       | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 556050                      | CUSIP: 31385XWK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       120 | PA      | $125.57       | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edwards Lifesciences Corp                                                        | EDWARDS LIFE                   | CUSIP: 28176EAD0<br>LEI: YA13X31F3V31L8TMPR58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99869.15     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967LP4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $890643.35    | 0.02%             | 2028-07-24      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                  | CUSIP: 95709TAQ3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $67251.03     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCE7<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200620.45    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AJ0<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $172973.22    | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CS5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    581000 | PA      | $541340.91    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RAR0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $286223.93    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690U8E3<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352103.05    | 0.01%             | 2028-07-14      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAT8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176848.92    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7051                      | CUSIP: 36179VZQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2051535 | PA      | $1691491.25   | 0.03%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mount Nittany Medical Center Obligated Group                                     | MOUNT NITTANY MD               | CUSIP: 62213LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $55001.52     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08728                      | CUSIP: 3128MJY20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42115 | PA      | $40415.37     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9209                      | CUSIP: 3140XDGT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159812 | PA      | $142951.53    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFZ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16307000 | PA      | $16317191.88  | 0.30%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222AV6<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $91814.15     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0324                      | CUSIP: 36179MLD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5523 | PA      | $5803.97      | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CD0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $230173.23    | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-4                                                   | CARMX 2025-4 A4                | CUSIP: 14320HAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30000 | PA      | $29728.25     | 0.00%             | 2031-06-16      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6038                      | CUSIP: 36179UV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    257580 | PA      | $231470.67    | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CB3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $330182.06    | 0.01%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8020                      | CUSIP: 3132D54D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53434 | PA      | $50796.73     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255706                      | CUSIP: 31371MAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11867 | PA      | $12207.52     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DJ9<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170550.10    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN MI            | CUSIP: 914455UF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $75407.20     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAV1<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    440000 | PA      | $290459.27    | 0.01%             | 2050-05-29      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4688                      | CUSIP: 3140QQF67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214243 | PA      | $215153.95    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3693                      | CUSIP: 31418DC75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20898 | PA      | $19893.30     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCN3<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    189000 | PA      | $186983.87    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4547                      | CUSIP: 31418EBR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1382488 | PA      | $1117692.66   | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAJ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438829.74    | 0.01%             | 2038-07-24      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1510 A3                 | CUSIP: 3137FL2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    395000 | PA      | $375105.75    | 0.01%             | 2034-01-25      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBB3<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41867.10     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8308                      | CUSIP: 3132D6GR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122288 | PA      | $123429.99    | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08726                      | CUSIP: 3128MJYY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162239 | PA      | $146313.81    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NAR6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $148689.32    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DG1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203010.40    | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8324                      | CUSIP: 3132DWG98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    827463 | PA      | $834694.13    | 0.02%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B30 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B30 A5              | CUSIP: 08163KBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178173.78    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5762                      | CUSIP: 31418FML8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1400263 | PA      | $1446415.52   | 0.03%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                  | CUSIP: 83007CAH5<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119017.03    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5853                      | CUSIP: 31418FQF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    559283 | PA      | $561818.84    | 0.01%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NAM7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    135000 | PA      | $128748.63    | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EY9<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    102000 | PA      | $99872.98     | 0.00%             | 2035-11-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 756350                      | CUSIP: 31403SH33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3035 | PA      | $3138.81      | 0.00%             | 2033-11-01      | Floating      | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4049                      | CUSIP: 31418DQB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68410 | PA      | $63100.25     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9424                      | CUSIP: 3138ERPJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547697 | PA      | $511690.44    | 0.01%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0366                      | CUSIP: 3140W0MQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256802 | PA      | $260935.93    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AH1<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $210489.23    | 0.00%             | 2034-03-02      | Variable      | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AF8<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102466.94    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS          | CUSIP: 64972FY34<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $176072.75    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education          | UNIV OF PITTSBURGH PA          | CUSIP: 91335VKQ8<br>LEI: 5493002C83QSGL8ETT42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $61757.96     | 0.00%             | 2119-09-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAS1<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3254000 | PA      | $3200525.88   | 0.06%             | 2032-01-16      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AZ1<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207633.82    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BT3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104373.42    | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBG0<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $167673.94    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04645                      | CUSIP: 3128M6P69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34503 | PA      | $36230.11     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2024-A1 A                | CUSIP: 05522RDJ4<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202068.82    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAM6<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $111450.45    | 0.00%             | 2061-07-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCE4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $505679.31    | 0.01%             | 2052-04-22      | Variable      | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBE5<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $428602.91    | 0.01%             | 2029-11-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CK4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185551.95    | 0.00%             | 2063-02-10      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459056RA7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1320000 | PA      | $1325132.62   | 0.02%             | 2035-08-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4.5 5/26                  | CUSIP: 01F042459<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $594750.00    | 0.01%             | 2026-05-18      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                 | CUSIP: 83192PAA6<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $267173.06    | 0.00%             | 2030-10-14      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7472                      | CUSIP: 36179WJR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1678438 | PA      | $1441899.18   | 0.03%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2136                      | CUSIP: 31418BLS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48833 | PA      | $45654.01     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Bank                                                                      | TRUIST BANK                    | CUSIP: 89788JAJ8<br>LEI: JJKC32MCHWDI71265Z06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $120388.95    | 0.00%             | 2029-01-27      | Variable      | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MBF9<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $129565.77    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAM9<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123759.43    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAU8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176730.68    | 0.00%             | 2031-11-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3909                      | CUSIP: 3132E0KW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196582 | PA      | $200790.64    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHX0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283571.87    | 0.01%             | 2030-10-22      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3776                      | CUSIP: 31418DFS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48065 | PA      | $45754.41     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150AS3<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231606.99    | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H               | CUSIP: 34964CAG1<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $62243.50     | 0.00%             | 2052-03-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2303                      | CUSIP: 36179QRY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     77131 | PA      | $72581.58     | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7                                            | GSMS 2017-GS7 AS               | CUSIP: 36254CAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     70000 | PA      | $67979.81     | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK3258                      | CUSIP: 3140HGTQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51750 | PA      | $50339.44     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DJ7<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99233.30     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7514                      | CUSIP: 3140XBK41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183692 | PA      | $156728.13    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System                          | TX A&M UNIV SYS                | CUSIP: 8821177C2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $55311.59     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HFN7<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75922.64     | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Health Resources                                                           | TEXAS HEALTH RES               | CUSIP: 882484AC2<br>LEI: 54930008C10TUBW7Z611 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $168492.64    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Chicago/The                                                        | UNIV OF CHICAGO                | CUSIP: 91412NBE9<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $64207.66     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00982                      | CUSIP: 31283HCT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        70 | PA      | $71.25        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAK5<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102251.49    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DC5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    334000 | PA      | $341348.74    | 0.01%             | 2034-04-19      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    500000 | PA      | $464635.19    | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2026-A                                            | MBALT 2026-A A4                | CUSIP: 58770YAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     64000 | PA      | $63613.86     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN               | CUSIP: 33767BAK5<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98224.26     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                  | CUSIP: 85440KAE4<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123988.94    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CF9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100909.86    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82907                       | CUSIP: 36225FGR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5767 | PA      | $5894.76      | 0.00%             | 2041-08-20      | Floating      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DP2<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    183000 | PA      | $178391.58    | 0.00%             | 2037-01-29      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CR1<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57903.56     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781190                      | CUSIP: 36225BKB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       367 | PA      | $378.45       | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BH0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $94889.42     | 0.00%             | 2033-08-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEJ1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $329653.75    | 0.01%             | 2030-07-22      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4826                      | CUSIP: 3140QQLG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132437 | PA      | $124911.53    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3764                      | CUSIP: 31418DFE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    383454 | PA      | $365126.73    | 0.01%             | 2034-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JN8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $685273.83    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9855                      | CUSIP: 3140XD5R3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1956530 | PA      | $1646097.42   | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | CAMPBELLS CO/THE               | CUSIP: 134429BR9<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61944.23     | 0.00%             | 2054-10-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8767                      | CUSIP: 3133KQW44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150116 | PA      | $149394.44    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAC4<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79499.48     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2976                      | CUSIP: 3138LTJW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63510 | PA      | $60116.49     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 575667                      | CUSIP: 31386WQU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       926 | PA      | $972.54       | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10100000 | PA      | $10144582.01  | 0.19%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8482000 | PA      | $8542301.68   | 0.16%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4625                      | CUSIP: 31418ED72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125314 | PA      | $115038.97    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFR8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302228.36    | 0.01%             | 2055-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 906236                      | CUSIP: 31411EY92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1078 | PA      | $1117.10      | 0.00%             | 2037-01-01      | Floating      | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91714                      | CUSIP: 3128P73X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64821 | PA      | $62718.27     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QBF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    600000 | PA      | $459140.06    | 0.01%             | 2046-01-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00515                      | CUSIP: 31292GSC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        13 | PA      | $13.25        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DD4<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    153000 | PA      | $170315.93    | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745354                      | CUSIP: 31403DBX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2946 | PA      | $3034.15      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AX8<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     44000 | PA      | $43391.49     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7312                      | CUSIP: 36179WDR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1633814 | PA      | $1403563.77   | 0.03%             | 2051-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CH2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $373439.46    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AR0<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $66451.46     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K103 A2                   | CUSIP: 3137FQKN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $285146.07    | 0.01%             | 2029-11-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4499                      | CUSIP: 3140X77M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101266 | PA      | $98040.46     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5330                      | CUSIP: 36179T4P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    220161 | PA      | $209912.92    | 0.00%             | 2048-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555CN2<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $193546.70    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6045                      | CUSIP: 3140X9WF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134834 | PA      | $121451.82    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7339                      | CUSIP: 3138Y9EM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19866 | PA      | $18606.15     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0259                      | CUSIP: 3618N5JD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    760298 | PA      | $765864.12    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08117                      | CUSIP: 3128MJDX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20273 | PA      | $21163.29     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216AW1<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $378541.94    | 0.01%             | 2038-09-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                 | CUSIP: 686514AF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40236.36     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: 111021AE1<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    516000 | PA      | $616341.97    | 0.01%             | 2030-12-15      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0040                      | CUSIP: 3138EGBJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4841 | PA      | $5064.05      | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4721                      | CUSIP: 36179TG66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     43922 | PA      | $43296.35     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELECTRIC               | CUSIP: 737679DH0<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50932.17     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK20                                                                  | BANK 2019-BN20 A3              | CUSIP: 06540AAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    170000 | PA      | $160588.82    | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513EAD3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    740000 | PA      | $676984.45    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1539                      | CUSIP: 3140X4V94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42565 | PA      | $41247.60     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BD8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $162311.55    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                  | CUSIP: 491674BL0<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82835.32     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA               | CUSIP: 761713BB1<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $628995.42    | 0.01%             | 2045-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3998                      | CUSIP: 31418DNQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12583 | PA      | $12272.45     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBY5<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304102.21    | 0.01%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VAQ7<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $101420.27    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8099                      | CUSIP: 36179W7L6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    628169 | PA      | $579515.12    | 0.01%             | 2052-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sierra Pacific Power Co                                                          | SIERRA PAC POWER               | CUSIP: 826418BR5<br>LEI: QB888G5GSVGE1LD1WV84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $82673.31     | 0.00%             | 2055-12-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority                                            | MET TRANS-C2-UNREFUND          | CUSIP: 59261A2P1<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     15000 | PA      | $13994.92     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783467                      | CUSIP: 36241LZ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19409 | PA      | $18708.52     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 857524AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    500000 | PA      | $509945.08    | 0.01%             | 2030-02-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFC5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1089000 | PA      | $1108596.13   | 0.02%             | 2035-01-07      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BN6<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103246.66    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAV9<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200452.97    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AY0<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97202.25     | 0.00%             | 2054-05-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31359MGK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    720000 | PA      | $799440.48    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Department of Water & Power                                          | LA DEPT WTR/PWR-BABS           | CUSIP: 544495WA8<br>LEI: 549300S8NXV6YU61GG95 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $107706.39    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECL3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $122289.17    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8255                      | CUSIP: 3132DWE41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284496 | PA      | $261080.51    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCD9<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $355320.34    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCS8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $372239.90    | 0.01%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZQ6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $201576.45    | 0.00%             | 2033-05-02      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CCB3<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    189000 | PA      | $187929.08    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: 05946KAT8<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    400000 | PA      | $395280.04    | 0.01%             | 2029-03-03      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9173                      | CUSIP: 36179YFN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    274841 | PA      | $286464.41    | 0.01%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06883                      | CUSIP: 3128M86U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43060 | PA      | $43785.89     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBG2<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $89876.19     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E04106                      | CUSIP: 31294NR35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4628 | PA      | $4581.50      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBS6<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50300.92     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A                                                   | BMWOT 2023-A A4                | CUSIP: 05592XAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      7000 | PA      | $7070.76      | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1138                      | CUSIP: 31418AHQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27737 | PA      | $27261.64     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514Y8B6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    500000 | PA      | $507797.32    | 0.01%             | 2035-02-19      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECS2<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $409852.16    | 0.01%             | 2055-03-12      | Variable      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE-PRE          | CUSIP: 47770VCT5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     70000 | PA      | $59134.82     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1586                      | CUSIP: 3138WAXQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51345 | PA      | $50962.32     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82840                       | CUSIP: 36225FEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1823 | PA      | $1864.63      | 0.00%             | 2041-05-20      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAP7<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $271255.44    | 0.00%             | 2035-08-09      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TBG1<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    186000 | PA      | $190595.52    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17308CC53<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283216.53    | 0.01%             | 2030-11-05      | Variable      | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514BRA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    450000 | PA      | $432025.84    | 0.01%             | 2033-01-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $219571.91    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8303                      | CUSIP: 3132D6GL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185946 | PA      | $187682.79    | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6849                      | CUSIP: 31417DTF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33391 | PA      | $30693.38     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SI2084                      | CUSIP: 3133USJ51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242082 | PA      | $236404.34    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KH3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $257599.95    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K111 A2                   | CUSIP: 3137FUZC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $22393.78     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    400000 | PA      | $340957.75    | 0.01%             | 2033-07-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784353                      | CUSIP: 3622A2ZS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     46930 | PA      | $44798.92     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2747                      | CUSIP: 3142GTBR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    292485 | PA      | $295799.19    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4637                        | CUSIP: 36202FEJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35243 | PA      | $35629.41     | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8245                      | CUSIP: 3132DWES8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    996035 | PA      | $964892.18    | 0.02%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0665                      | CUSIP: 31417YW37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39778 | PA      | $38789.38     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ-TXBL           | CUSIP: 73358WX90<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     30000 | PA      | $24480.84     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3238                      | CUSIP: 3140QNS45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263565 | PA      | $241625.62    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBR2<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $458278.63    | 0.01%             | 2029-02-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DB3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $546815.07    | 0.01%             | 2027-09-12      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2025-5C13 Mortgage Trust                                                     | BMO 2025-5C13 A3               | CUSIP: 09664JAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     90000 | PA      | $91564.19     | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3263                      | CUSIP: 3132DQTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175879 | PA      | $151628.53    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DF0<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $52261.34     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3266                      | CUSIP: 3133KJTX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228553 | PA      | $186848.34    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6304                      | CUSIP: 3140QEAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    292710 | PA      | $249560.53    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AP6<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $46599.81     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2373                      | CUSIP: 3140X5T78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23262 | PA      | $23360.88     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    484000 | PA      | $466251.07    | 0.01%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEK8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202174.10    | 0.00%             | 2035-07-22      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAW2<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2072000 | PA      | $2049046.11   | 0.04%             | 2032-01-27      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: 05946KAU5<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    400000 | PA      | $388813.63    | 0.01%             | 2036-03-03      | Fixed         | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822AR5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $247137.56    | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51                                   | WFCM 2019-C51 A4               | CUSIP: 95001VAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190768.84    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP9736                      | CUSIP: 3138MDZA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95837 | PA      | $90326.90     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0704                      | CUSIP: 3132DMX91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    590880 | PA      | $510791.92    | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAS6<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130577.95    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAJ1<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76121.06     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                                                | TRACTOR SUPPLY                 | CUSIP: 892356AA4<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176406.75    | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5175                      | CUSIP: 3140XLXD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346999 | PA      | $344245.61    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8136                      | CUSIP: 3140XQBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358800 | PA      | $366246.24    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAL7<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73230.86     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133BF3<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    164000 | PA      | $162141.01    | 0.00%             | 2036-02-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5 5/26                    | CUSIP: 21H050656<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4730000 | PA      | $4670820.13   | 0.09%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                   | CUSIP: 235851AV4<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $298218.99    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    800000 | PA      | $476102.42    | 0.01%             | 2061-05-24      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BA6<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147881.77    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 757030                      | CUSIP: 36230RY34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35628 | PA      | $34375.88     | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743820AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203915.11    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBJ9<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $337562.13    | 0.01%             | 2029-08-26      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                | CUSIP: 12513GBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95213.52     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFH3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $365130.77    | 0.01%             | 2029-11-01      | Variable      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3881                      | CUSIP: 3140XKJ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144395 | PA      | $146008.30    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACV5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    709000 | PA      | $721158.39    | 0.01%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                       | CUSIP: 482480AH3<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67671.26     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08835                      | CUSIP: 3128MJ4V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30840 | PA      | $28674.25     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4368                      | CUSIP: 3140QB2A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63173 | PA      | $60136.11     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-BABS                     | CUSIP: 13063A7D0<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $86159.84     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBY0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    525000 | PA      | $556756.46    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DA4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204162.57    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9394                      | CUSIP: 3138WKNL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85898 | PA      | $84258.94     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 472140AB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    175000 | PA      | $181574.14    | 0.00%             | 2035-04-20      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO               | CUSIP: 665859AY0<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $101157.86    | 0.00%             | 2030-11-19      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587CW5<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183929.39    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBM5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199912.41    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CAY5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    157000 | PA      | $156296.99    | 0.00%             | 2045-10-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AM5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128148.40    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677050AW6<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72665.85     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833AT7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178579.45    | 0.00%             | 2044-05-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2276                      | CUSIP: 3140QMQ64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3824911 | PA      | $3256281.05   | 0.06%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315BC6<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75153.62     | 0.00%             | 2031-03-26      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1285                      | CUSIP: 3140QLNB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    382851 | PA      | $339708.39    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EYF0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199667.12    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4133                      | CUSIP: 3140QPSX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201073 | PA      | $194974.71    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4515                      | CUSIP: 31418EAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    648197 | PA      | $582605.02    | 0.01%             | 2037-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AU9<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    156000 | PA      | $151515.45    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91858                      | CUSIP: 3128P8B34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53164 | PA      | $50877.73     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BB3817                      | CUSIP: 3617AUG20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     38637 | PA      | $36536.85     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8193                      | CUSIP: 3132DWC68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    636414 | PA      | $514518.23    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8161                      | CUSIP: 3140QUB70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182170 | PA      | $187932.44    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMV0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12477000 | PA      | $12491621.42  | 0.23%             | 2027-03-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH               | CUSIP: 667274AC8<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $162168.55    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY CORP               | CUSIP: 26441CAP0<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $235572.11    | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2037                      | CUSIP: 3132DPHN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252780 | PA      | $250865.75    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE4506                      | CUSIP: 31419FAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6707 | PA      | $6539.43      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One NA                                                                   | CAPITAL ONE NA                 | CUSIP: 25466AAR2<br>LEI: 207ALC1P1YM0OVDV0K75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93371.57     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 962362                      | CUSIP: 31414CTT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        22 | PA      | $22.78        | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U4E0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $213352.13    | 0.00%             | 2037-01-23      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C                                         | WOART 2024-C A4                | CUSIP: 98164NAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60252.43     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL               | CUSIP: 191098AP7<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     54000 | PA      | $55400.42     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LR2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1375000 | PA      | $1385830.05   | 0.03%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBN7<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127149.61    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AS3<br>LEI: 254900WVU0BM7ZCJ9E93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101595.78    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JN1<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $143345.75    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K058 A2                   | CUSIP: 3137BSP72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $99381.44     | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076CB3<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25353.06     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BS9<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56798.12     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR9366                      | CUSIP: 3140L8MQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25008 | PA      | $21040.23     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08669                      | CUSIP: 3128MJW71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81347 | PA      | $78293.69     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B                                            | HART 2024-B A3                 | CUSIP: 44934QAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    112500 | PA      | $113158.68    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LF8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    925000 | PA      | $947019.01    | 0.02%             | 2031-04-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CS9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199716.53    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAW6<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50051.38     | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBX7<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101147.52    | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AH3<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     77000 | PA      | $72394.30     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QBB9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    323000 | PA      | $320371.93    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FY4<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $192355.67    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0148                      | CUSIP: 3618N5EW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1152795 | PA      | $1174436.43   | 0.02%             | 2055-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4               | CUSIP: 02666TAH0<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100108.79    | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP               | CUSIP: 23311VAJ6<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75975.21     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AJ0<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $66814.54     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNF5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222625.26    | 0.00%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GS6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $259379.74    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BH2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $580027.44    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743820AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202980.16    | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                      | CUSIP: 38179RAD7<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196302.80    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1133                      | CUSIP: 31427NHK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256299 | PA      | $259030.95    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAG9<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    150000 | PA      | $149760.11    | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334DB7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148212.05    | 0.00%             | 2035-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                | CUSIP: 12636YAE2<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203699.99    | 0.00%             | 2034-05-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBZ4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    213000 | PA      | $215820.08    | 0.00%             | 2035-02-24      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAL8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $147511.15    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3                                           | CRVNA 2025-P3 A3               | CUSIP: 14688AAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59817.20     | 0.00%             | 2030-11-11      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M11 A2                | CUSIP: 3136AT5C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123209 | PA      | $122507.00    | 0.00%             | 2026-07-25      | Variable      | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22                      | MSBAM 2015-C22 B               | CUSIP: 61690FAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46274.50     | 0.00%             | 2048-04-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AR7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78781.38     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortive Corp                                                                     | FORTIVE CORP                   | CUSIP: 34959JAH1<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80073.09     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18707                      | CUSIP: 3128MMYD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34681 | PA      | $33915.84     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 19-1 AA               | CUSIP: 90931CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122267 | PA      | $119593.76    | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2026-1                                                   | CARMX 2026-1 A3                | CUSIP: 14320XAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    130000 | PA      | $129541.00    | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VAH0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000 | PA      | $1045.81      | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0716                      | CUSIP: 3140Y6YN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214910 | PA      | $223500.36    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B5K64<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $225440.78    | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHA3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    636000 | PA      | $567159.12    | 0.01%             | 2046-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735484                      | CUSIP: 31402RCV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16400 | PA      | $16628.80     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CS6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $376340.84    | 0.01%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6864                      | CUSIP: 36179VTV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1829795 | PA      | $1510953.92   | 0.03%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07961                      | CUSIP: 3128MAFA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29268 | PA      | $27459.50     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJM3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $282749.86    | 0.01%             | 2029-06-12      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAU2<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $87922.43     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viper Energy Partners LLC                                                        | VIPER ENERGY PAR               | CUSIP: 92764MAA2<br>LEI: 54930010ZZ02MRGRI973 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50080.18     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                   | CUSIP: 189754AC8<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     23000 | PA      | $22891.87     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 AS               | CUSIP: 17326FAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48613.57     | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9019                      | CUSIP: 3140QVAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    360540 | PA      | $368033.10    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12714000 | PA      | $13001554.95  | 0.24%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3215                      | CUSIP: 31418CSD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161858 | PA      | $156629.32    | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: 05565QDN5<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $197515.17    | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKT7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13504000 | PA      | $13766694.93  | 0.25%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAF9<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203114.20    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH9277                      | CUSIP: 3140GYJX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53021 | PA      | $49286.78     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFQ3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231470.90    | 0.00%             | 2030-04-18      | Variable      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587EJ2<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100470.75    | 0.00%             | 2058-04-01      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8254                      | CUSIP: 3132D6E30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101190 | PA      | $104438.50    | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAQ3<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $390713.95    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                 | CUSIP: 740816AM5<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71960.89     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2222                      | CUSIP: 36179QPF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     60082 | PA      | $54816.49     | 0.00%             | 2044-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9322                      | CUSIP: 3140QVLC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    406526 | PA      | $413926.80    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 054989AA6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213446.49    | 0.00%             | 2030-08-02      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4419                      | CUSIP: 31418D4D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41864 | PA      | $39588.05     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                | CUSIP: 171340AN2<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98624.09     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9663                      | CUSIP: 31417GWZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150846 | PA      | $138152.59    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7880                      | CUSIP: 36179WXH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    803012 | PA      | $662083.49    | 0.01%             | 2052-02-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VBA3<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $138235.10    | 0.00%             | 2056-03-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7096                      | CUSIP: 3133KN3D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266656 | PA      | $244958.61    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD8529                      | CUSIP: 31418WPP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66410 | PA      | $66116.98     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                     | CUSIP: 418056AU1<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45309.56     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 781137                      | CUSIP: 31404WZA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5215 | PA      | $5304.65      | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                   | CUSIP: 688225AH4<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $56351.53     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAT1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74116.94     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAR6<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153132.50    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                      | CUSIP: 521865BA2<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147789.49    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAV2<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124460.13    | 0.00%             | 2034-02-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8293                      | CUSIP: 3140QUGB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    489455 | PA      | $498862.58    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4123                      | CUSIP: 31418DSM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99453 | PA      | $92108.92     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4954                      | CUSIP: 3140XLQG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    265824 | PA      | $265958.06    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dignity Health                                                                   | DIGNITY HEALTH                 | CUSIP: 254010AB7<br>LEI: TFVG45LTYVO3XKPZWP18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85959.76     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07921                      | CUSIP: 3128MAD22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237302 | PA      | $224335.43    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738015                      | CUSIP: 3620AR3Y5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48633 | PA      | $48363.82     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2024-V10 A3              | CUSIP: 08163UAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203582.52    | 0.00%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781324                      | CUSIP: 36225BPH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       548 | PA      | $561.32       | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CQG9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |      1000 | PA      | $996.80       | 0.00%             | 2031-03-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278058DZ2<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $112552.97    | 0.00%             | 2036-03-06      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 711076                      | CUSIP: 36297F6M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18484 | PA      | $18382.79     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFE9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $295003.92    | 0.01%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 788303                      | CUSIP: 31405FX80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3615 | PA      | $3704.37      | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18622                      | CUSIP: 3128MMVQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    655741 | PA      | $632916.12    | 0.01%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland Electric Illuminating Co/The                                           | CLEVE ELEC ILLUM               | CUSIP: 186108CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181076.49    | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6821                      | CUSIP: 36179VSJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     94121 | PA      | $87485.37     | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5481                      | CUSIP: 3140X9CT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201889 | PA      | $188111.86    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 726123                      | CUSIP: 31402DVQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7645 | PA      | $7849.46      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638FD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    253000 | PA      | $254244.71    | 0.00%             | 2055-06-30      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Edison Co                                                                   | OHIO EDISON CO                 | CUSIP: 677347CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111795.59    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CJ9<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88549.99     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0530                      | CUSIP: 3142GQSU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159216 | PA      | $165098.45    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DR3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213415.25    | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162BK5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    126000 | PA      | $119688.39    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B16 A5              | CUSIP: 08161NAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93037.59     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                       | CD 2018-CD7 ASB                | CUSIP: 12512JAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      4595 | PA      | $4574.39      | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc                            | FRANCISCAN HEALT               | CUSIP: 351837AA7<br>LEI: 254900OPFK0OOKZFLV35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56083.88     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08776                      | CUSIP: 3128MJ2J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63913 | PA      | $62690.61     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAR8<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $236072.16    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CV0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202477.92    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: 80281LAY1<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $193014.99    | 0.00%             | 2036-09-22      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234DB1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $594669.94    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0020                      | CUSIP: 3128S4AV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1146 | PA      | $1186.21      | 0.00%             | 2035-12-01      | Floating      | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAP7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $284627.33    | 0.01%             | 2041-01-18      | Variable      | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G1915                      | CUSIP: 3128QSDU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1336 | PA      | $1392.40      | 0.00%             | 2037-05-01      | Floating      | 6.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08800                      | CUSIP: 3128MJ3J7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38950 | PA      | $36251.07     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61006                      | CUSIP: 31335BDK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112384 | PA      | $109225.84    | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6300                      | CUSIP: 3140XNAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    579735 | PA      | $515311.71    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AT2<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196450.14    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24                              | JPMBB 2014-C24 AS              | CUSIP: 46643GAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72809.56     | 0.00%             | 2047-11-15      | Variable      | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7419                      | CUSIP: 36179WG44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    380052 | PA      | $339391.43    | 0.01%             | 2051-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A64440                      | CUSIP: 3128KU4Z7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8822 | PA      | $9252.81      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8422                      | CUSIP: 3132DWLB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142269 | PA      | $147191.24    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAP6<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $87610.19     | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4003                      | CUSIP: 3138ELNV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4022 | PA      | $4200.36      | 0.00%             | 2042-07-01      | Floating      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UC0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12080000 | PA      | $10822453.16  | 0.20%             | 2054-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEH0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198296.35    | 0.00%             | 2030-04-17      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                 | CUSIP: 27636AAA0<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94048.77     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAF9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1300505.85   | 0.02%             | 2036-01-18      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B25 A5              | CUSIP: 08163DAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1010316.15   | 0.02%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4492                      | CUSIP: 31418D7E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1273921 | PA      | $1031512.74   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAR5<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197301.56    | 0.00%             | 2034-01-27      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAC2<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    463000 | PA      | $470342.30    | 0.01%             | 2031-02-04      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAP5<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    236000 | PA      | $230814.03    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0160                      | CUSIP: 3138EGFA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188116 | PA      | $187274.29    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAR8<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51106.28     | 0.00%             | 2031-11-19      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BF7<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97620.22     | 0.00%             | 2034-09-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAF8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $78963.29     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAN8<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $104741.62    | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AR5<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148766.85    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS ELECTRON               | CUSIP: 500472AC9<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    100000 | PA      | $110255.09    | 0.00%             | 2038-03-11      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XDK9<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183641.07    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGS4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8600000 | PA      | $8512320.33   | 0.16%             | 2030-03-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08477                      | CUSIP: 3128MJQ78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32430 | PA      | $30748.59     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467188.91    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9363                      | CUSIP: 36179YML5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    469851 | PA      | $480690.06    | 0.01%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KY6<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502367.39    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA TXB-VAR PURP                | CUSIP: 13063A5G5<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    630000 | PA      | $747855.74    | 0.01%             | 2039-04-01      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q37748                      | CUSIP: 3132QUTE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1106152 | PA      | $1033070.84   | 0.02%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBX6<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201904.21    | 0.00%             | 2027-07-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95960                      | CUSIP: 312944TR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22538 | PA      | $21999.93     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBX7<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252898.53    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADA0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201876.07    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI4815                      | CUSIP: 3138AJK50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96947 | PA      | $96484.01     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AY2<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100210.90    | 0.00%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 552246                      | CUSIP: 36213EP75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2125 | PA      | $2218.46      | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBS8<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    525000 | PA      | $445345.69    | 0.01%             | 2049-06-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K148 A2                   | CUSIP: 3137H8U90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $665547.19    | 0.01%             | 2032-07-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAX4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300359.66    | 0.01%             | 2029-12-05      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745355                      | CUSIP: 31403DBY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35671 | PA      | $36186.90     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                | CUSIP: 12513GBK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109831.65    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LQ2<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $105896.81    | 0.00%             | 2029-02-03      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHF1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5680000 | PA      | $5645387.50   | 0.10%             | 2030-05-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2677                      | CUSIP: 36179Q6N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47097 | PA      | $42849.93     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Capital Bancshares Inc                                                     | TEXAS CAPITAL BK               | CUSIP: 88224QAC1<br>LEI: 549300466Q2SXRX0YM48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123306.08    | 0.00%             | 2032-02-27      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CC6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $76737.05     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2842                      | CUSIP: 3132DQEP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332232 | PA      | $296454.97    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DP7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203411.85    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31                      | MSBAM 2016-C31 A5              | CUSIP: 61766RAZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247968.13    | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09004                      | CUSIP: 31292SAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101501 | PA      | $95958.92     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100627.52    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30                              | JPMBB 2015-C30 AS              | CUSIP: 46644UBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     40616 | PA      | $39853.37     | 0.00%             | 2048-07-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7224                      | CUSIP: 3140QFA25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3622559 | PA      | $2949087.44   | 0.05%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03478                      | CUSIP: 31292K2K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73579 | PA      | $73358.11     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH8953                      | CUSIP: 3138AA5P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7534 | PA      | $7908.56      | 0.00%             | 2041-04-01      | Floating      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBR5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    150000 | PA      | $147344.51    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YCB9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    274000 | PA      | $265929.57    | 0.00%             | 2055-12-04      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CG1<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129124.91    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4412                      | CUSIP: 31418D3W0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174623 | PA      | $134424.34    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCG6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149820.03    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5918                      | CUSIP: 3140XMSG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188584 | PA      | $192268.10    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: 445545AF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    290000 | PA      | $327971.43    | 0.01%             | 2041-03-29      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBP9<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $330703.51    | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKE0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9250000 | PA      | $9295165.99   | 0.17%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH8855                      | CUSIP: 3138AAZV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12388 | PA      | $12580.27     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0754                      | CUSIP: 3140XFZU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114889 | PA      | $105830.19    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keybank National Association                                                     | KEYBANK NAT ASSN               | CUSIP: 49306CAB7<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259991.23    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4732                      | CUSIP: 31418EHJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188145 | PA      | $177439.46    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1                                  | COPAR 2023-1 A4                | CUSIP: 14043KAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25105.50     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9736                      | CUSIP: 3138WKZA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66806 | PA      | $66011.17     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LORAL CORP                     | CUSIP: 539830AR0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $328893.20    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10369800 | PA      | $7570764.09   | 0.14%             | 2049-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co                                             | FIRSTENERGY PENN               | CUSIP: 33767QAC0<br>LEI: O1PLQWO3TX952VMBJ146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99693.14     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DY9<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50090.18     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556DC3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98943.86     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0481                      | CUSIP: 3133BMRA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188197 | PA      | $187306.28    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAH3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99005.31     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BJ8<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    217000 | PA      | $214894.84    | 0.00%             | 2031-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38812                      | CUSIP: 31297UYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42240 | PA      | $43573.52     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFT6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1260000 | PA      | $884719.04    | 0.02%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AV5<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99534.38     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607L8C0<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    115000 | PA      | $116360.38    | 0.00%             | 2027-06-28      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5389                      | CUSIP: 31418E7B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500216 | PA      | $510596.86    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: 21684AAB2<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $243476.44    | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: 822582CK6<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $145264.63    | 0.00%             | 2041-11-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL               | CUSIP: 26138EAT6<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $161622.07    | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CPA3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15391000 | PA      | $15202821.02  | 0.28%             | 2030-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20907800 | PA      | $20372854.28  | 0.37%             | 2034-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DT4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237387.48    | 0.00%             | 2064-05-13      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2021-A2 A2               | CUSIP: 14041NFX4<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    450000 | PA      | $423046.22    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8309                      | CUSIP: 3132DWGS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220477 | PA      | $225862.07    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAM5<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103809.54    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCM0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    222000 | PA      | $223900.45    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2F3<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    295000 | PA      | $297312.77    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CX5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $297844.53    | 0.01%             | 2048-11-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                | CUSIP: 78646UAB5<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178767.05    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PER3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $182673.66    | 0.00%             | 2035-10-22      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CK3<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     24000 | PA      | $17400.57     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNR2<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398448.46    | 0.01%             | 2028-09-05      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCF0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $126240.98    | 0.00%             | 2054-06-27      | Variable      | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818GH5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     57000 | PA      | $55840.65     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5061                      | CUSIP: 31418ETT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    262543 | PA      | $268427.59    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                   | CUSIP: 862121AB6<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98964.19     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3448                      | CUSIP: 3140X6ZN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88445 | PA      | $87939.95     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137BA4<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139780.19    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlyle Secured Lending Inc                                                      | CARLYLE SECURED                | CUSIP: 872280AB8<br>LEI: 5493003POT0JT6WD1D83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141505.72    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 3135G05Y5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $954485.00    | 0.02%             | 2027-10-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DN5<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $194417.55    | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WAV0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135015.66    | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QF1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $266772.28    | 0.00%             | 2031-09-11      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22                                           | GSMS 2014-GC22 A5              | CUSIP: 36253BAU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      9825 | PA      | $9558.74      | 0.00%             | 2047-06-10      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01199                      | CUSIP: 31292HKL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2647 | PA      | $2778.67      | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HV8<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    162000 | PA      | $134957.87    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX1644                      | CUSIP: 3138Y2ZJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37083 | PA      | $34701.67     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1                                                   | CARMX 2024-1 A3                | CUSIP: 14318WAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     36621 | PA      | $36825.07     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AFH2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $533862.34    | 0.01%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2750                      | CUSIP: 3140QNBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    313756 | PA      | $266964.27    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAH6<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    194000 | PA      | $214386.18    | 0.00%             | 2036-11-21      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $218150.78    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JJ6<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $476141.39    | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8524                      | CUSIP: 3132DWPH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    813761 | PA      | $817704.99    | 0.02%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Turnpike Authority                                                    | NJ TPK-TXB-A-BABS              | CUSIP: 646139X83<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $461462.36    | 0.01%             | 2041-01-01      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JY1<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    700000 | PA      | $697507.33    | 0.01%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco Finance PLC                                                              | INVESCO FIN PLC                | CUSIP: 46132FAC4<br>LEI: 549300OYQ3LAJYXXO449 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     75000 | PA      | $71062.18     | 0.00%             | 2043-11-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings                 | JBS/FOODS/FOOD                 | CUSIP: 472140AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    150000 | PA      | $149139.44    | 0.00%             | 2055-02-25      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08793                      | CUSIP: 3128MJ3B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31735 | PA      | $30305.48     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4617                        | CUSIP: 36202FDW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82945 | PA      | $82437.48     | 0.00%             | 2040-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M29 A2                | CUSIP: 3136BAQE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $89837.42     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAE1<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $138921.41    | 0.00%             | 2040-12-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BM4<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    500000 | PA      | $507425.09    | 0.01%             | 2035-03-19      | Variable      | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCK5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93159.52     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048DA3<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $201868.68    | 0.00%             | 2034-04-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAU1<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $233856.65    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 434462                      | CUSIP: 36207KTT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        74 | PA      | $74.85        | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AR6<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77371.20     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI               | CUSIP: 096630AF5<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99912.33     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PAZ5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     22000 | PA      | $21974.75     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                                   | GE VERNOVA INC                 | CUSIP: 36828AAB7<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $131805.54    | 0.00%             | 2036-02-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HQ9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $159864.93    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8268                      | CUSIP: 3140XQFJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120206 | PA      | $123485.15    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBG0<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96687.94     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4285                      | CUSIP: 3132E0XN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97354 | PA      | $98890.54     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 893909                      | CUSIP: 31410QDN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9872 | PA      | $10318.65     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AV0<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $266760.88    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JBC6<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119570.91    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JBD4<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $102517.30    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CP2<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $84707.94     | 0.00%             | 2047-05-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BL5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $205301.38    | 0.00%             | 2032-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP 2025 LLC/Delaware                                                            | WPP 2025 LLC                   | CUSIP: 92944AAA1<br>LEI: 254900UMZIGDZHNI6216 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172398.87    | 0.00%             | 2036-03-30      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | SCHERING-PLOUGH                | CUSIP: 806605AG6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $139049.27    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty US Holdings Inc                                                 | ASSURED GUARANTY               | CUSIP: 04621WAF7<br>LEI: 5493007YCE0652G9TZ64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103512.79    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2895                      | CUSIP: 31418CGD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    373193 | PA      | $336036.29    | 0.01%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBS3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199740.94    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K756 A2                   | CUSIP: 3137HDVA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $205738.84    | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-175 A2                  | CUSIP: 3137HPF32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    170000 | PA      | $167311.82    | 0.00%             | 2035-10-25      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAE3<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190303.86    | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LQ4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1369000 | PA      | $1409395.34   | 0.03%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHC8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19198300 | PA      | $18291630.33  | 0.34%             | 2033-05-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EZ9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125610.35    | 0.00%             | 2030-05-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18514                      | CUSIP: 3128MMSC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43700 | PA      | $43125.71     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HW6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102473.90    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00600                      | CUSIP: 31292GUZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        86 | PA      | $90.72        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group US Inc                                                        | ARCH CAPITAL GRP               | CUSIP: 03938JAA7<br>LEI: 549300B4QKQFLY1XST28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46116.61     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN               | CUSIP: 12527GAE3<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93362.57     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    438000 | PA      | $408519.10    | 0.01%             | 2054-05-07      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5972                      | CUSIP: 31418FT64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    652634 | PA      | $655847.37    | 0.01%             | 2056-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3N1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $423065.74    | 0.01%             | 2035-12-03      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2894                      | CUSIP: 3140XJGC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70577 | PA      | $68635.34     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                 | CUSIP: 454889AV8<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96522.28     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAM8<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91948.59     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EAU0<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $144687.48    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076CA5<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100686.49    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5419                      | CUSIP: 31418FAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143784 | PA      | $141902.20    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0064                      | CUSIP: 3142J6CA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    969481 | PA      | $973876.71    | 0.02%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00680                      | CUSIP: 31292GXH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       908 | PA      | $925.01       | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887BW8<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $371901.54    | 0.01%             | 2027-06-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ2763                      | CUSIP: 3140H4B94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39327 | PA      | $38429.11     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BE2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $373440.27    | 0.01%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GFG9<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $275598.32    | 0.01%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00635                      | CUSIP: 31292GV45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        91 | PA      | $92.47        | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7162                      | CUSIP: 3138WG5Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66552 | PA      | $62384.43     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJJ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21278900 | PA      | $21721102.14  | 0.40%             | 2033-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $192166.71    | 0.00%             | 2053-01-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust                                       | TAOT 2024-D A4                 | CUSIP: 89239TAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     85000 | PA      | $85461.69     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BD4<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84039.20     | 0.00%             | 2047-06-02      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI5350                      | CUSIP: 3133WB5K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146088 | PA      | $149119.32    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AK1<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54799.05     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AD9110                      | CUSIP: 36180NDP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    133673 | PA      | $122837.03    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4750                      | CUSIP: 3132A5H32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    265463 | PA      | $238534.94    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6283                      | CUSIP: 36179U6U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    701774 | PA      | $628008.60    | 0.01%             | 2049-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance BV                                                     | LYB INTL FIN                   | CUSIP: 50247VAB5<br>LEI: 549300J6QSW38QNOJK61 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $171984.81    | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5931                      | CUSIP: 36179USU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    192540 | PA      | $183155.64    | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08659                      | CUSIP: 3128MJWV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29939 | PA      | $27970.70     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2908                      | CUSIP: 3140X6GS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97017 | PA      | $97550.78     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDP8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189554.27    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V83156                      | CUSIP: 3132L8QH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47050 | PA      | $46208.52     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784703                      | CUSIP: 3622AADG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     87178 | PA      | $82060.47     | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAQ6<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102370.60    | 0.00%             | 2054-12-01      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell Aerospace Inc                                                          | HONEYWELL AEROSP               | CUSIP: 43849RAE5<br>LEI: 213800ZUAQRBYL67JS90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $232604.58    | 0.00%             | 2031-03-16      | Fixed         | 4.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05723KAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240478.88    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82695                       | CUSIP: 36225E7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3549 | PA      | $3621.84      | 0.00%             | 2040-12-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5605                      | CUSIP: 3140X9GP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367753 | PA      | $332057.65    | 0.01%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CZ3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    105000 | PA      | $61265.20     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-C                                         | WOART 2025-C A3                | CUSIP: 981936AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     92000 | PA      | $91859.78     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBM7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $381252.04    | 0.01%             | 2041-04-22      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08827                      | CUSIP: 3128MJ4M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    482696 | PA      | $472253.79    | 0.01%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2025-5                                       | EART 2025-5A B                 | CUSIP: 30166VAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $139486.77    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C39                                                    | BBCMS 2025-C39 AS              | CUSIP: 05556YAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     80000 | PA      | $79727.01     | 0.00%             | 2058-12-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AT5<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111832.74    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EJ4<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $201911.47    | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BL0<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    166000 | PA      | $172274.84    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN               | CUSIP: 11120VAH6<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    533000 | PA      | $525951.92    | 0.01%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05724BAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $215062.81    | 0.00%             | 2056-06-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4992                      | CUSIP: 31418ERN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208713 | PA      | $210857.65    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389BB8<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100351.84    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCJ2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $101056.51    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBP3<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173894.78    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                | CUSIP: 05253JB34<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $252412.59    | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAK2<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $415937.61    | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RDT6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47275.79     | 0.00%             | 2057-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EH7<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $204966.01    | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556DF6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73928.55     | 0.00%             | 2037-10-07      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBH6<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $327175.38    | 0.01%             | 2051-12-02      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA6360                      | CUSIP: 3133A1B50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237798 | PA      | $218003.21    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610BG9<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    129000 | PA      | $138343.80    | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035240AG5<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $303103.17    | 0.01%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021BA3<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407385.29    | 0.01%             | 2035-05-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFB3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $450075.58    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DD5<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    645000 | PA      | $640094.53    | 0.01%             | 2031-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAM8<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    150000 | PA      | $150055.78    | 0.00%             | 2034-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2025-C13 Mortgage Trust                                                      | BMO 2025-C13 A5                | CUSIP: 05592YAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    280000 | PA      | $284831.60    | 0.01%             | 2058-10-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                  | CUSIP: 754730AH2<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $178566.78    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BU5<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206498.21    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV2326                      | CUSIP: 3138XDSQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15274 | PA      | $15170.83     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                    | CUSIP: 704326AA5<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    258000 | PA      | $260418.48    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                       | CUSIP: 008513AF0<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128287.83    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCM0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201530.17    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135DG8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224262.66    | 0.00%             | 2046-03-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9608                      | CUSIP: 36179YU93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     67833 | PA      | $70827.43     | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3389                      | CUSIP: 31418CXT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115215 | PA      | $113168.36    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMW6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255073.25    | 0.00%             | 2036-05-09      | Variable      | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2857                      | CUSIP: 3142GTE77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350517 | PA      | $347955.49    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAX7<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $178278.40    | 0.00%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2025-3 Owner Trust                                        | HAROT 2025-3 A4                | CUSIP: 43813QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     38000 | PA      | $37933.07     | 0.00%             | 2031-11-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCJ7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $180386.26    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Methodist Hospital/The                                                           | METHODIST HOSP                 | CUSIP: 591539AA9<br>LEI: 549300Y1E42JLBRENF23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $183335.26    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    300000 | PA      | $309181.50    | 0.01%             | 2033-04-13      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6957                      | CUSIP: 3132DUWS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    423678 | PA      | $433244.41    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC9083                      | CUSIP: 3140F5CV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3215787 | PA      | $2896617.81   | 0.05%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3907                      | CUSIP: 3138WDKV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29740 | PA      | $28637.22     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98388MAD9<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196543.59    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3610                      | CUSIP: 31418DAL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26353 | PA      | $25661.03     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHA2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6803000 | PA      | $6759949.73   | 0.12%             | 2028-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BN7<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    175000 | PA      | $174910.99    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMT9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249642.36    | 0.00%             | 2031-10-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00912XAV6<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74291.88     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DW7<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $157129.76    | 0.00%             | 2036-02-19      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468P7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $575249.63    | 0.01%             | 2031-04-01      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAC5<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $300401.94    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745275                      | CUSIP: 31403C6L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69888 | PA      | $70907.13     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FN3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $186596.58    | 0.00%             | 2062-09-16      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                       | AIRBNB INC                     | CUSIP: 009066AC5<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $229679.35    | 0.00%             | 2029-03-16      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford HealthCare Corp                                                         | HARTFORD HLTHCAR               | CUSIP: 41652PAC3<br>LEI: 549300W3L482NUDOFF24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     20000 | PA      | $14520.88     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BX3258                      | CUSIP: 3140N7TQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43477 | PA      | $42117.41     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAQ0<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175046.39    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4900                      | CUSIP: 36179TNR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    560885 | PA      | $525023.97    | 0.01%             | 2047-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2026-A                                                       | CNH 2026-A A3                  | CUSIP: 189920AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    260000 | PA      | $258826.15    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 A5              | CUSIP: 08162MAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90279.40     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795KA7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97642.97     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFV2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1136454.06   | 0.02%             | 2055-11-19      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4216                      | CUSIP: 3132E0VH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197988 | PA      | $207978.47    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                | CUSIP: 026874DA2<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85176.25     | 0.00%             | 2044-07-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8137                      | CUSIP: 3132D6BE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    404933 | PA      | $372183.31    | 0.01%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFL0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50124.98     | 0.00%             | 2031-07-10      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAW1<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121741.52    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CE2<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $209821.64    | 0.00%             | 2033-10-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08010                      | CUSIP: 3128MJAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13203 | PA      | $13586.51     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST -TXBL            | CUSIP: 13063EBQ8<br>LEI: 9845007J7054602FF597 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51283.07     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Capital International Funding Co Unlimited Co                                 | GE CAPITAL INTL                | CUSIP: 36164QNA2<br>LEI: 549300G6UZOB126GBY72 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    343000 | PA      | $328984.94    | 0.01%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weibo Corp                                                                       | WEIBO CORP                     | CUSIP: 948596AE1<br>LEI: 549300Q9ID4640FE0422 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $188005.58    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACQ6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177794.40    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    734000 | PA      | $718992.52    | 0.01%             | 2034-02-09      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AN6<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478742.10    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc                                                                  | BEST BUY CO INC                | CUSIP: 08652BAA7<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200115.90    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TAZ9<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93991.89     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAW8<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $136374.83    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BF4<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91630.80     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0405                      | CUSIP: 3140Y6NX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433388 | PA      | $448375.05    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725423                      | CUSIP: 31402C4G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59213 | PA      | $60757.60     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA4194                      | CUSIP: 3140W4UU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1133263 | PA      | $991895.24    | 0.02%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9966                      | CUSIP: 36180ACB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    270948 | PA      | $276161.50    | 0.01%             | 2054-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAG1<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    199000 | PA      | $199136.68    | 0.00%             | 2036-03-30      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5679                      | CUSIP: 3140XMJZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346498 | PA      | $349368.61    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GB3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $496507.84    | 0.01%             | 2034-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA9221                      | CUSIP: 3140QHG74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35402 | PA      | $28842.77     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDU0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105792.95    | 0.00%             | 2054-06-01      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                     | BBCMS 2020-C6 A4               | CUSIP: 05492TBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92007.80     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4910                      | CUSIP: 3140XLN46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323676 | PA      | $329214.76    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BJ0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237885.25    | 0.00%             | 2052-03-01      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                   | CUSIP: 60871RAD2<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89862.82     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                  | CUSIP: 976826BN6<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $35432.51     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CN2<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $202491.96    | 0.00%             | 2028-09-13      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCK7<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $450927.50    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAK3<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $410406.59    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08587                      | CUSIP: 3128MJUM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30053 | PA      | $29861.89     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAV1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188988.80    | 0.00%             | 2036-05-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAR0<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309301.87    | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08761                      | CUSIP: 3128MJZ37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43051 | PA      | $40108.26     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5787                      | CUSIP: 3140XMND4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120816 | PA      | $125371.08    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4143                      | CUSIP: 3140XKS92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196372 | PA      | $198443.64    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD8536                      | CUSIP: 31418WPW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20750 | PA      | $21070.12     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5552                      | CUSIP: 31418FE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2676812 | PA      | $2643026.13   | 0.05%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CQ9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $177050.03    | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                    | CUSIP: 17325FBP2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253819.42    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BD3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274056.54    | 0.01%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | MSC 2019-H6 AS                 | CUSIP: 61769JBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23792.93     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Westrock Financing DAC                                                   | SMURFIT WESTROCK               | CUSIP: 83272YAC6<br>LEI: 6354005S6ZLHLVX7VT12 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    937000 | PA      | $921043.25    | 0.02%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAG1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75363.06     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust                                        | HAROT 2023-1 A3                | CUSIP: 43815JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      6966 | PA      | $6974.41      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8011                      | CUSIP: 3132DV3U7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177900 | PA      | $164592.25    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389AU7<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106712.52    | 0.00%             | 2040-09-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $500677.04    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $89309.43     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baptist Healthcare System Obligated Group                                        | BAPTIST HEALTH                 | CUSIP: 06684QAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $178388.27    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp                                    | TX NATURAL GAS SECZ            | CUSIP: 88258MAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $303834.63    | 0.01%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A                                         | WOART 2024-A A4                | CUSIP: 98164RAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25268.99     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65953 | PA      | $64187.97     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7100                      | CUSIP: 3140XA3J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74055 | PA      | $68677.67     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08341                      | CUSIP: 3128MJLX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14941 | PA      | $15187.75     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 840962                      | CUSIP: 31407UJF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23538 | PA      | $24255.37     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                    | CUSIP: 833034AL5<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59682.41     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4866                      | CUSIP: 3140XLMQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184387 | PA      | $184480.18    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 15-2 AA               | CUSIP: 02377BAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     28942 | PA      | $28593.74     | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAE4<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $177407.08    | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6649                      | CUSIP: 31417DL76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8311 | PA      | $8218.54      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385BA8<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $94076.92     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5119                      | CUSIP: 3132DSVL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249637 | PA      | $253889.50    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698392                      | CUSIP: 36296Q2Z1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10532 | PA      | $10200.31     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A73370                      | CUSIP: 3128L6W70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1796 | PA      | $1826.05      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RR0025                      | CUSIP: 3142JCA34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1456750 | PA      | $1466711.55   | 0.03%             | 2040-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1876                      | CUSIP: 3132DPCM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100472 | PA      | $101719.82    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111EH2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202811.59    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                | CUSIP: 41068XAF7<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150895.59    | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JAH7<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121649.48    | 0.00%             | 2040-09-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M3G A2                | CUSIP: 3136BG3C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $197203.01    | 0.00%             | 2031-01-25      | Variable      | 1.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                      | CUSIP: 056752AJ7<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $198400.33    | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CF0<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    286000 | PA      | $280666.51    | 0.01%             | 2041-01-25      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4046                      | CUSIP: 3142GUP80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442665 | PA      | $460125.51    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4256                      | CUSIP: 31418DWS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1151341 | PA      | $976579.12    | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271BF5<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $104356.96    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                  | CUSIP: 169905AG1<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    546000 | PA      | $512132.37    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C35                                                    | BBCMS 2025-C35 A5              | CUSIP: 07337DAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     47000 | PA      | $48752.15     | 0.00%             | 2058-07-15      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91912                      | CUSIP: 3128P8DR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283203 | PA      | $269640.57    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2870                      | CUSIP: 3140X6FL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    658440 | PA      | $590209.05    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CC6<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $360986.47    | 0.01%             | 2053-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BS5<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $278427.33    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                | CUSIP: 136385AE1<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $134414.41    | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3358                      | CUSIP: 31418CWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35131 | PA      | $34329.46     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5199                        | CUSIP: 36202FX43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       782 | PA      | $779.84       | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2259                      | CUSIP: 3140X5QM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60391 | PA      | $59163.42     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0870                      | CUSIP: 3618N56G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    587935 | PA      | $567392.50    | 0.01%             | 2056-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8X3<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    787000 | PA      | $745265.29    | 0.01%             | 2045-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5421                      | CUSIP: 31418FAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    629536 | PA      | $641616.65    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EDJ1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $195684.74    | 0.00%             | 2032-02-24      | Variable      | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BP2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $101801.73    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698386                      | CUSIP: 36296Q2T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13053 | PA      | $12986.33     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                     | CUSIP: 46124HAG1<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203386.16    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEA8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    467000 | PA      | $452931.37    | 0.01%             | 2033-08-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14488100 | PA      | $14048929.47  | 0.26%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | MERRILL LYNCH                  | CUSIP: 59023VAA8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $284820.96    | 0.01%             | 2038-05-14      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413BA9<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $58509.04     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KL6<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    775000 | PA      | $768701.60    | 0.01%             | 2029-09-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NV3<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92859.27     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAY3<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    273000 | PA      | $269809.18    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAB8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90351.09     | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7648                      | CUSIP: 36179WP93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    969495 | PA      | $799349.43    | 0.01%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Auto Trust 2023-1                                                    | FITAT 2023-1 A4                | CUSIP: 31680EAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20241.86     | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBF4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    356000 | PA      | $333264.61    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAY0<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201979.60    | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCH6<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198837.88    | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBY5<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    310000 | PA      | $289838.49    | 0.01%             | 2053-02-10      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WAX6<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93037.18     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fedex Freight Holding Co Inc                                                     | FEDEX FREIGHT HO               | CUSIP: 314352AC9<br>LEI: 984500Y1DA5A58ICE336 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    198000 | PA      | $194536.88    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607QWB4<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    109000 | PA      | $108246.27    | 0.00%             | 2030-01-29      | Variable      | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CB8<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182008.97    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AY6<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $63040.12     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                     | CUSIP: 52532XAM7<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148406.85    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-2                                    | SDART 2023-2 C                 | CUSIP: 80287JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25270.93     | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBQ2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $142811.00    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                    | BBCMS 2023-C20 AS              | CUSIP: 07336DBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25974.18     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555DH4<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    163000 | PA      | $168865.48    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JD7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    175000 | PA      | $163155.60    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust                                       | TAOT 2024-C A4                 | CUSIP: 89237QAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227379.08    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCX8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $167354.28    | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                | CUSIP: 476556DH5<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149296.03    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority                            | PA ECON DEV-TXBL               | CUSIP: 70869PRR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $125764.93    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8022                      | CUSIP: 3132DV4F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119416 | PA      | $120073.45    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBP2<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246658.62    | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XEA9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $466815.17    | 0.01%             | 2046-02-04      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CN6<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $90556.68     | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS               | CUSIP: 48203RAM6<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194492.20    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MAY6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000 | PA      | $295772.24    | 0.01%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN               | CUSIP: 33767BAG4<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99904.15     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4979                      | CUSIP: 31418EQ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1164317 | PA      | $1174880.93   | 0.02%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2281                      | CUSIP: 3140QMRB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226138 | PA      | $184732.84    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KK9<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    989000 | PA      | $982206.53    | 0.02%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDP7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $561311.33    | 0.01%             | 2045-09-26      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3416                      | CUSIP: 31418CYN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144148 | PA      | $140857.52    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KA8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $437542.20    | 0.01%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5170                      | CUSIP: 3140XLW87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310328 | PA      | $312588.78    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC0478                      | CUSIP: 3133AJQ71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    558412 | PA      | $469811.89    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905BB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $127810.67    | 0.00%             | 2051-11-26      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE0588                      | CUSIP: 3133B9UM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23720 | PA      | $19960.02     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBS3<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $456683.19    | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DW9<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    195000 | PA      | $192363.18    | 0.00%             | 2035-11-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M5 A2                 | CUSIP: 3136AR5S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36208 | PA      | $36109.00     | 0.00%             | 2026-04-25      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU6739                      | CUSIP: 3138X6PZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34982 | PA      | $32909.25     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                     | CUSIP: 222793AB7<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100629.92    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FAS0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389478.93    | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BJ1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138193.48    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $192338.57    | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DV9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $77888.19     | 0.00%             | 2031-02-19      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3581                      | CUSIP: 3140XJ6T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204785 | PA      | $213178.15    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBV0<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $677145.76    | 0.01%             | 2034-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CU0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192486.93    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08583                      | CUSIP: 3128MJUH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30879 | PA      | $30660.97     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8T2<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    149000 | PA      | $149748.28    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                    | CUSIP: 69047QAD4<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $81110.08     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081FQ5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $525724.22    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769HS6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    500000 | PA      | $491007.73    | 0.01%             | 2028-04-03      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XDW3<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $228860.26    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5687                      | CUSIP: 3140QRJ95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172834 | PA      | $177141.60    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                | CUSIP: 30212PBK0<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150131.25    | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CL6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $347322.41    | 0.01%             | 2063-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LL5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    513000 | PA      | $499026.94    | 0.01%             | 2034-08-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5436                      | CUSIP: 3140QRBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242816 | PA      | $241951.96    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2509                      | CUSIP: 3140XHYF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250781 | PA      | $238255.17    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4531                      | CUSIP: 3140X8A98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46147 | PA      | $41047.70     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBE5<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    478000 | PA      | $442193.72    | 0.01%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4133                      | CUSIP: 3138LUSX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66243 | PA      | $62743.42     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5468                      | CUSIP: 36179UCD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49002 | PA      | $49489.10     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $132507.54    | 0.00%             | 2049-11-07      | Fixed         | 3.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CD2<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186090.94    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4356                      | CUSIP: 31418DZW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1898251 | PA      | $1608929.48   | 0.03%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2024-A2 A                | CUSIP: 87166PAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252534.13    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CV5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $641093.52    | 0.01%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA5897                      | CUSIP: 36178DRS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33544 | PA      | $30813.29     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5202                        | CUSIP: 36202FX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    169930 | PA      | $161522.07    | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2654                      | CUSIP: 3133KH5P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48599 | PA      | $47535.49     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAE3<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93087.76     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 828045                      | CUSIP: 31407D5E1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2672 | PA      | $2749.42      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CU3<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $58910.31     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UBH2<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     96000 | PA      | $95083.95     | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowers Foods Inc                                                                | FLOWERS FOODS                  | CUSIP: 343498AE1<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81148.10     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YBJ1<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $194455.18    | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAL7<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93055.80     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAE7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $114029.47    | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BM8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $185992.05    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAJ6<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204233.85    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL3207                      | CUSIP: 31427QR53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564975 | PA      | $589764.87    | 0.01%             | 2055-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tencent Music Entertainment Group                                                | TENCENT MUSIC                  | CUSIP: 88034PAB5<br>LEI: 213800XTZK2GOHQTYK41 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $180417.84    | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN               | CUSIP: 237194AM7<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14000 | PA      | $11189.17     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 70109HAJ4<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $164333.32    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1580                      | CUSIP: 3140XGXJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211278 | PA      | $207445.00    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03697                      | CUSIP: 3128M5NN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10012 | PA      | $10481.79     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2026-1                                               | ALLYA 2026-1 A4                | CUSIP: 02008PAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    203000 | PA      | $200868.66    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                | CUSIP: 958667AH0<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99028.24     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8253                      | CUSIP: 3133KQE28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232918 | PA      | $236540.08    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEF4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    543000 | PA      | $479465.83    | 0.01%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5676                      | CUSIP: 31418FJW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107932 | PA      | $113245.23    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BM2<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $181239.78    | 0.00%             | 2035-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3812                      | CUSIP: 3140X7GW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82261 | PA      | $77604.24     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FN8<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54319.33     | 0.00%             | 2057-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8J4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $432198.48    | 0.01%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    500000 | PA      | $410877.91    | 0.01%             | 2032-09-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AC4<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $140577.09    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5423                      | CUSIP: 3140QDAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55800 | PA      | $49633.74     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $193112.55    | 0.00%             | 2049-05-14      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DV8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    350000 | PA      | $370634.09    | 0.01%             | 2034-03-09      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4282                      | CUSIP: 3132E0XK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133131 | PA      | $135273.64    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5749                      | CUSIP: 3140XML79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    707643 | PA      | $733509.60    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234AW8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $495384.07    | 0.01%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4439                      | CUSIP: 3140X74Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234199 | PA      | $210954.33    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XAW5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $210239.61    | 0.00%             | 2044-07-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFC3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $208170.59    | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6031                      | CUSIP: 3138ENVZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114627 | PA      | $111318.00    | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B                                            | MBALT 2024-B A4                | CUSIP: 58769GAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60081.57     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7501                      | CUSIP: 3132DVKN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441313 | PA      | $422304.14    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YBA6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000 | PA      | $94247.46     | 0.00%             | 2030-09-13      | Variable      | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9852                      | CUSIP: 3138AP5N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19882 | PA      | $20190.69     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELEC PWR               | CUSIP: 737679DB3<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $275737.75    | 0.01%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 AS             | CUSIP: 06211EAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52901.83     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 7.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PAS7<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148449.05    | 0.00%             | 2027-05-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                        | CUSIP: 13034VAB0<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $59933.91     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                     | CUSIP: 487836BW7<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100044.33    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3392                      | CUSIP: 3138WCXW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59263 | PA      | $57077.83     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8172                      | CUSIP: 3140QUCJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155176 | PA      | $163309.05    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                 | CUSIP: 78081BAK9<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $270036.67    | 0.00%             | 2030-09-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                | CUSIP: 29250RAT3<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122166.18    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0355                      | CUSIP: 3132CWMC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49555 | PA      | $48146.18     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3120                      | CUSIP: 3140QNPE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284742 | PA      | $250430.34    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YEF2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147053.85    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CA6<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $117096.55    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15636                      | CUSIP: 31296QHM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22694 | PA      | $23016.66     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63307A2X2<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $257532.10    | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3743                      | CUSIP: 3140J8ER0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89854 | PA      | $86573.41     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9405                      | CUSIP: 3138ERNX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79013 | PA      | $74810.44     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8502                      | CUSIP: 3132D6NT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161065 | PA      | $149372.98    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7505                      | CUSIP: 3138EQKT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86940 | PA      | $83910.37     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7620                      | CUSIP: 3138EQPE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36751 | PA      | $33323.74     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CL1<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    100000 | PA      | $100614.48    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CV6<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195843.12    | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642BD4<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $157236.76    | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 624084                      | CUSIP: 31389FJ52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       748 | PA      | $763.57       | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5189                      | CUSIP: 3132DSXS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252368 | PA      | $256430.42    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHH0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    457000 | PA      | $444989.81    | 0.01%             | 2045-11-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2026-A                                            | HART 2026-A A3                 | CUSIP: 448981AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272675.51    | 0.01%             | 2031-02-18      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP               | CUSIP: 341099CR8<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79924.24     | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AL0<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $172598.18    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Inc                                                                         | DELL INC                       | CUSIP: 24702RAF8<br>LEI: 3E70L4WYANTIWWIPHC81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106368.09    | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EX2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    624000 | PA      | $611836.92    | 0.01%             | 2036-01-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WBD6<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152476.58    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAU0<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    147000 | PA      | $151692.53    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNW7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9141000 | PA      | $9027451.59   | 0.17%             | 2032-08-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAJ7<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297244.01    | 0.01%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YCZ0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    225000 | PA      | $231069.13    | 0.00%             | 2029-07-06      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AH3<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123567.69    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBS6<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192270.70    | 0.00%             | 2056-04-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAR2<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $104540.71    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                                                                   | KENNAMETAL INC                 | CUSIP: 489170AE0<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $120456.78    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago                       | CHICAGO WTR TXB-BAB            | CUSIP: 167560PL9<br>LEI: 254900GOGQEZEWCZ4D37 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $103008.16    | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5137                      | CUSIP: 3133KYV63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200566 | PA      | $168913.53    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1237                      | CUSIP: 31418ALT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41258 | PA      | $39996.86     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | NY & NJ PORT AUTH#229          | CUSIP: 73358XDP4<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $144734.30    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM8782                      | CUSIP: 3131Y3XK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19680 | PA      | $19273.87     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDX4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $333518.41    | 0.01%             | 2064-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2007                      | CUSIP: 3140J6GR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140230 | PA      | $133620.07    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EJ5<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $72019.44     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C22                                                    | BBCMS 2023-C22 A5              | CUSIP: 05554FAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54596.23     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Wisconsin                                                               | WISCONSIN ST GEN FUND          | CUSIP: 977100GH3<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99228.73     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAP3<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $109139.42    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9305                      | CUSIP: 36179YKS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    528135 | PA      | $534931.32    | 0.01%             | 2053-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAL6<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    240000 | PA      | $232033.19    | 0.00%             | 2054-03-04      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AD9<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $114976.61    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AV8<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101688.23    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TBA3<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $244559.13    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FG3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $202745.61    | 0.00%             | 2033-08-10      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BM9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247791.76    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAU9<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145753.10    | 0.00%             | 2029-04-02      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBJ1<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $379418.83    | 0.01%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                      | CUSIP: 45167RAG9<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70505.86     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | PRINCETON UNIV                 | CUSIP: 89837LAG0<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $91979.24     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2026-V20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2026-V20 AM              | CUSIP: 08164KAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50456.50     | 0.00%             | 2059-02-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AK7<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49960.97     | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAW2<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $323916.29    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBT4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120720.73    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8106                      | CUSIP: 3132D6AF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564217 | PA      | $507652.16    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5166                      | CUSIP: 3140X8W45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    241251 | PA      | $214366.13    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBN8<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $208059.49    | 0.00%             | 2033-10-05      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03522AAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1720000 | PA      | $1674812.59   | 0.03%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO O'HARE ARPT-C          | CUSIP: 167593H70<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     25000 | PA      | $21719.47     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255411                      | CUSIP: 31371LVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24115 | PA      | $24778.85     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN               | CUSIP: 829932AF9<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49758.61     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB37<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $571883.82    | 0.01%             | 2035-07-23      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CE3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60301.19     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CH7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476287.72    | 0.01%             | 2032-04-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4129                      | CUSIP: 3140QPST5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146869 | PA      | $142058.86    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2024-2 A                 | CUSIP: 02582JKF6<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    220000 | PA      | $226802.09    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                   | CUSIP: 052769AG1<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70220.11     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT1896                      | CUSIP: 3138WPDA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2894 | PA      | $2972.64      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA CA          | CUSIP: 913366KD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     60000 | PA      | $37626.39     | 0.00%             | 2120-05-15      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFR0<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $157721.08    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142DG5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    274000 | PA      | $233700.47    | 0.00%             | 2043-04-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783406                      | CUSIP: 36241LYB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9429 | PA      | $9589.56      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468X0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173345.79    | 0.00%             | 2032-04-28      | Variable      | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCV1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $535415.70    | 0.01%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7738                      | CUSIP: 31419JS41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2105 | PA      | $2137.67      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAR4<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $207857.48    | 0.00%             | 2033-06-12      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAL6<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201252.28    | 0.00%             | 2034-08-09      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348AW6<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98972.09     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058HJ5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $185923.25    | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 955770                      | CUSIP: 31413UJP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17045 | PA      | $17845.72     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8142                      | CUSIP: 3140XQBL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    651659 | PA      | $655631.56    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Gas Light Co                                                          | WASHINGTON GAS                 | CUSIP: 93884PDW7<br>LEI: DL22T1SB4DUBS063O841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76347.70     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96950FAF1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105844.44    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust                                        | HAROT 2024-4 A3                | CUSIP: 43816DAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30000 | PA      | $30058.56     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3181                      | CUSIP: 31418CRB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71626 | PA      | $69379.77     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3293                      | CUSIP: 3142GTUT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    454524 | PA      | $459532.35    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                | CUSIP: 476556DF9<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50037.49     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GL5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203890.07    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBM3<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $356043.49    | 0.01%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAD9<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203963.73    | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAW1<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    407000 | PA      | $356608.80    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4778                      | CUSIP: 36179TJX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    329517 | PA      | $308860.06    | 0.01%             | 2047-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ6171                      | CUSIP: 3142GW2D0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3151335 | PA      | $3165621.87   | 0.06%             | 2055-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBU1<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99479.04     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBH7<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $194529.43    | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13575000 | PA      | $7729795.86   | 0.14%             | 2051-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828X88<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10065500 | PA      | $9906260.67   | 0.18%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0762                      | CUSIP: 3138EGZ49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10911 | PA      | $10856.82     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82980                       | CUSIP: 36225FJ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7829 | PA      | $7994.41      | 0.00%             | 2041-11-20      | Floating      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08545                      | CUSIP: 3128MJTB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1058714 | PA      | $996689.64    | 0.02%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                | CUSIP: 30212PAR6<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    548000 | PA      | $518278.94    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKB7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    416000 | PA      | $278983.29    | 0.01%             | 2060-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC               | CUSIP: 08576PAQ4<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $506248.47    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC               | CUSIP: 22822VBE0<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102371.08    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5574                      | CUSIP: 3138A7FQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29225 | PA      | $28485.88     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5819                      | CUSIP: 36179UPC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    237905 | PA      | $239972.65    | 0.00%             | 2049-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAP4<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $158039.76    | 0.00%             | 2049-03-04      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DB9<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $333810.38    | 0.01%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAQ7<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    355000 | PA      | $331739.72    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6328                      | CUSIP: 3138WGA61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20315 | PA      | $18939.66     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 678057                      | CUSIP: 36295RJA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8863 | PA      | $9341.03      | 0.00%             | 2038-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8779                      | CUSIP: 3140QGXH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243669 | PA      | $198216.17    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8K1<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $154772.90    | 0.00%             | 2062-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3255                      | CUSIP: 3142GTTM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370725 | PA      | $375504.57    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BK9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142945.78    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | TAOT 2023-B A4                 | CUSIP: 891941AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25129.68     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAM5<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $581501.08    | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AV7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70489.60     | 0.00%             | 2041-08-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AE7<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $315570.31    | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7040                      | CUSIP: 3140XNZE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187396 | PA      | $197510.82    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BT2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $465650.84    | 0.01%             | 2050-06-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VCF5<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145680.57    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1514 A2                 | CUSIP: 3137FQJZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $198002.81    | 0.00%             | 2034-10-25      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GYN8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $709991.59    | 0.01%             | 2032-10-21      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BT8<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128228.36    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EU3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $214772.01    | 0.00%             | 2041-09-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160BA1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73828.77     | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1578                      | CUSIP: 3140X4XG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44708 | PA      | $43534.63     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5639                      | CUSIP: 3140QRHR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312386 | PA      | $310102.54    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority                                   | CENT PUGET SOUND               | CUSIP: 15504RET2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $50763.07     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97217                      | CUSIP: 312946AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57053 | PA      | $56859.18     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CS1<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133500.58    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAM9<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $102463.82    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08767                      | CUSIP: 3128MJZ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152381 | PA      | $145756.07    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    765000 | PA      | $612676.67    | 0.01%             | 2044-03-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LAZ9<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $244783.60    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AJ0<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $259030.02    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781274                      | CUSIP: 36225BMX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       216 | PA      | $224.38       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KAV2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122150.68    | 0.00%             | 2077-12-01      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8341                      | CUSIP: 3140XCHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264100 | PA      | $251156.11    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2026                                                      | JDOT 2026-A A3                 | CUSIP: 47787DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109346.84    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MER1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76840.99     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FD0<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $170395.43    | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19215000 | PA      | $19714890.14  | 0.36%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle Financial Partners Inc                                                  | PINNACLE FINANCL               | CUSIP: 87161CAP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101973.62    | 0.00%             | 2030-11-01      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                   | CUSIP: 04621XAJ7<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100425.23    | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCX0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    176000 | PA      | $143997.07    | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3000                      | CUSIP: 3138WCKN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5307 | PA      | $5114.08      | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123BN0<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109340.93    | 0.00%             | 2036-08-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8494                      | CUSIP: 3140QUNL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148838 | PA      | $152228.79    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BN2<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $219344.19    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8438                      | CUSIP: 3132DWLT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    163046 | PA      | $163989.05    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0392                      | CUSIP: 36179MNH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    109425 | PA      | $103648.10    | 0.00%             | 2042-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                | CUSIP: 384802AD6<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61818.11     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAQ6<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182306.00    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAQ9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $230066.71    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5332                        | CUSIP: 36202F4R4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     76855 | PA      | $74252.24     | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSM Health Care Corp                                                             | SSM HEALTH CARE                | CUSIP: 784710AC9<br>LEI: 5493000QP6H63JFPC580 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201560.83    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2967                      | CUSIP: 3140X6JM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140967 | PA      | $126975.56    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Power Fuel Securitization LLC                                           | VIRGINIA POWER                 | CUSIP: 92808VAA0<br>LEI: 254900BELJ95ONW6U791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12024 | PA      | $12080.39     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18601                      | CUSIP: 3128MMU35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52980 | PA      | $51842.62     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8200                      | CUSIP: 3132DWDD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640146 | PA      | $541278.18    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BM1<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93763.31     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $156714.31    | 0.00%             | 2052-03-31      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8386                      | CUSIP: 3132DWJ79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140935 | PA      | $148511.63    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFZ2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $72665.25     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AN3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $482869.23    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110BT0<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    250000 | PA      | $244684.83    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8057                      | CUSIP: 3132D55S7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67158 | PA      | $62282.27     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion plc                                                                     | ALLEGION PLC                   | CUSIP: 01748TAB7<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     75000 | PA      | $72273.02     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LK5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    930000 | PA      | $877794.95    | 0.02%             | 2055-02-10      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00550                      | CUSIP: 31292GTF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       109 | PA      | $110.69       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8288                      | CUSIP: 3140XCF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146636 | PA      | $136400.19    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222BA1<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $152068.64    | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CW7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207980.14    | 0.00%             | 2029-11-17      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AN6<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69023.54     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GN1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200899.90    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCP3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125858.23    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BM0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194225.87    | 0.00%             | 2052-04-01      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112CD3<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156941.06    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B                                            | HART 2023-B A4                 | CUSIP: 44933XAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     13000 | PA      | $13153.08     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4901                      | CUSIP: 36179TNS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    269757 | PA      | $257621.79    | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189652.47    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VBB5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389784.97    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAZ7<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $468491.11    | 0.01%             | 2035-07-30      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS7279                      | CUSIP: 3132A8CQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23172 | PA      | $22835.90     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTEGROUP INC                 | CUSIP: 745867AZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193233.42    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8030                      | CUSIP: 3140XB4Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107702 | PA      | $100483.54    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GBB2<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175924.59    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HG1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $112757.57    | 0.00%             | 2066-11-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAK8<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $150945.60    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4587                      | CUSIP: 36179TCY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    217867 | PA      | $208406.21    | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBQ2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $759209.24    | 0.01%             | 2061-02-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AX6<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $60737.95     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081ET6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $368480.32    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560BC8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102024.26    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RE0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4237500 | PA      | $3601378.41   | 0.07%             | 2044-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAD1<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $163782.85    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EL0<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $52938.43     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KBR0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455750.19    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    400000 | PA      | $350743.28    | 0.01%             | 2042-03-07      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q55617                      | CUSIP: 3132XYG35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205068 | PA      | $190665.99    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6746                      | CUSIP: 3138WGP81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39151 | PA      | $38304.79     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 535532                      | CUSIP: 31384V4R0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       211 | PA      | $221.01       | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TAX5<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $65921.06     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CT9<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197871.76    | 0.00%             | 2033-03-29      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 857524AH5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    475000 | PA      | $482523.58    | 0.01%             | 2035-02-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBF9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $218116.01    | 0.00%             | 2049-02-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142DW0<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $203795.25    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6150                      | CUSIP: 3140XMZQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178808 | PA      | $180599.42    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9468                      | CUSIP: 3140QVQW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    394506 | PA      | $391992.23    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HAB5<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $312134.90    | 0.01%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8463                      | CUSIP: 3132DWML4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    679434 | PA      | $692843.80    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GK4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201175.36    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXN4<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $459343.19    | 0.01%             | 2031-03-07      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W               | CUSIP: 072863AJ2<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $219915.25    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2145                      | CUSIP: 31418BL38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59026 | PA      | $56809.99     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5498                      | CUSIP: 31418FDC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    261876 | PA      | $267044.68    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gm Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3                        | GMCAR 2025-3 A4                | CUSIP: 379957AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25122.95     | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                     | CUSIP: 540424AP3<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52893.46     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913R3A3<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298471.13    | 0.01%             | 2027-08-12      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0197                      | CUSIP: 3140XFGF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    365286 | PA      | $281994.74    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XBB4<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $166201.88    | 0.00%             | 2064-04-18      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance Inc                                                                     | RELIANCE INC                   | CUSIP: 759509AG7<br>LEI: 549300E287ZOFT3C5Z56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89808.40     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAB3<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201023.90    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BS7<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252372.92    | 0.00%             | 2054-10-01      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CN4<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49079.09     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QB9290                      | CUSIP: 3133AGKB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67291 | PA      | $55201.56     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0155                      | CUSIP: 36179ME48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     72978 | PA      | $70471.45     | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBR5<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480137.12    | 0.01%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00876                      | CUSIP: 3132GD6M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39319 | PA      | $39180.09     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                      | CUSIP: 579780AQ0<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229972.75    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6285                      | CUSIP: 3140X96X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54437 | PA      | $46956.49     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1725                      | CUSIP: 3132DN4J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101892 | PA      | $96070.06     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 3.5 5/26                  | CUSIP: 21H032654<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    580000 | PA      | $529068.75    | 0.01%             | 2026-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AS8<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $132256.29    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8799                      | CUSIP: 36179XX43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1103122 | PA      | $1071558.51   | 0.02%             | 2053-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2817                      | CUSIP: 31416YDX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12756 | PA      | $12953.81     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACE Capital Trust II                                                             | ACE CAP TRUST II               | CUSIP: 00440FAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $58711.98     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 9.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813DC0<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     29000 | PA      | $28606.45     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                | CUSIP: 05253JB59<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    350000 | PA      | $354272.58    | 0.01%             | 2029-12-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K105 A2                   | CUSIP: 3137FRUJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95000 | PA      | $87520.03     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAA4<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102272.54    | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8364                      | CUSIP: 3132DWJH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247548 | PA      | $256751.40    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CT4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $213842.62    | 0.00%             | 2034-02-10      | Variable      | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBY5<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    112000 | PA      | $111725.42    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6573000 | PA      | $4633194.71   | 0.09%             | 2047-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN               | CUSIP: 423452AG6<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89311.17     | 0.00%             | 2031-09-29      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8108                      | CUSIP: 3132D6AH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55407 | PA      | $52395.08     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RAD4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $1003430.36   | 0.02%             | 2039-02-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CL1<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $330571.49    | 0.01%             | 2031-02-11      | Fixed         | 1.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4771                        | CUSIP: 36202FJQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    117012 | PA      | $116252.76    | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART               | CUSIP: 958254AK0<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     54000 | PA      | $54193.92     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                 | CUSIP: 05329WAU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198364.47    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CJ2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $229917.09    | 0.00%             | 2029-11-17      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0872                      | CUSIP: 36179M6H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7431 | PA      | $7575.70      | 0.00%             | 2043-03-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12915000 | PA      | $12963935.71  | 0.24%             | 2030-03-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                  | CUSIP: 78081BAT0<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $296183.01    | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMERICAN INTERNA               | CUSIP: 026874DL8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173125.62    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GFD1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $1051138.92   | 0.02%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5100                      | CUSIP: 3133KYUZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    455533 | PA      | $399704.99    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8189                      | CUSIP: 3132DWC27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2236367 | PA      | $1893414.85   | 0.03%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | GMAC LLC                       | CUSIP: 36186CBY8<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $443511.17    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAN0<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176562.08    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AD4<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    527000 | PA      | $530687.59    | 0.01%             | 2030-05-19      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3575                      | CUSIP: 3133KJ6L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199220 | PA      | $162867.65    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBK9<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     97000 | PA      | $98783.84     | 0.00%             | 2035-03-30      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5050                      | CUSIP: 3140X8TG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22199 | PA      | $21662.69     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 A5              | CUSIP: 065404BB0<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246645.65    | 0.00%             | 2061-02-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7040                      | CUSIP: 31417DZE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11374 | PA      | $11241.04     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M42 A2                | CUSIP: 3136BBN73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10000 | PA      | $8892.25      | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 1.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59                                   | WFCM 2021-C59 A5               | CUSIP: 95003CAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90031.14     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6370                      | CUSIP: 31418UCG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16908 | PA      | $16836.99     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04651                      | CUSIP: 3132GKZQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30175 | PA      | $29474.61     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AQ5<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    359000 | PA      | $364905.50    | 0.01%             | 2035-06-11      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBZ5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144083.24    | 0.00%             | 2060-01-31      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 313253                      | CUSIP: 31374F5N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        12 | PA      | $12.03        | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Bank & Trust Co                                                     | STATE ST BK & TR               | CUSIP: 857449AE2<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253768.38    | 0.00%             | 2029-11-23      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FW9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $344958.91    | 0.01%             | 2046-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148M91<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    440000 | PA      | $446668.55    | 0.01%             | 2029-04-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389BC6<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $88389.40     | 0.00%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CM8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182567.07    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BP4<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203634.15    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EC0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476253.64    | 0.01%             | 2028-02-08      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6152                      | CUSIP: 3140X9ZS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31703 | PA      | $29785.41     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCN8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $114974.42    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434DC3<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76918.31     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M8 A2                 | CUSIP: 3136AW7J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312037 | PA      | $308794.31    | 0.01%             | 2027-05-25      | Variable      | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K524 A2                   | CUSIP: 3137HDV56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123500 | PA      | $125480.83    | 0.00%             | 2029-05-25      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CCC1<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     87000 | PA      | $87008.28     | 0.00%             | 2028-03-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610AW5<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $106819.12    | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CJ6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $242172.22    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7911                      | CUSIP: 3128UGFB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3228 | PA      | $3359.28      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8233                      | CUSIP: 3132DWEE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441431 | PA      | $439308.39    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4267                      | CUSIP: 3132E0W40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    362874 | PA      | $377122.81    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Partners LP                                                        | VALERO ENERGY PA               | CUSIP: 91914JAB8<br>LEI: 549300WH1375KZXLJ231 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75072.68     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAQ5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $158300.90    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A                                          | HDMOT 2023-A A4                | CUSIP: 41285JAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50294.25     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165ER7<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101748.73    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBT2<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    239000 | PA      | $239678.07    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFV1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $286320.08    | 0.01%             | 2060-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08672                      | CUSIP: 3128MJXA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149182 | PA      | $143546.34    | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBR3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197637.26    | 0.00%             | 2078-02-15      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315BB8<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101401.60    | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00497                      | CUSIP: 31292GRS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        24 | PA      | $24.39        | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    175000 | PA      | $107538.07    | 0.00%             | 2072-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6599                      | CUSIP: 3132DUKL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410566 | PA      | $417527.77    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CD2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13000 | PA      | $8970.08      | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR               | CUSIP: 207597EG6<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $124996.80    | 0.00%             | 2044-04-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6147                      | CUSIP: 31419GZM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3927 | PA      | $4104.45      | 0.00%             | 2040-10-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8402                      | CUSIP: 3133KQKP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223688 | PA      | $222751.85    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4121                      | CUSIP: 31418DSK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225898 | PA      | $200582.97    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI               | CUSIP: 096630AK4<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $241027.15    | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI               | CUSIP: 70462GAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $131843.85    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 819158                      | CUSIP: 31406TB34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24252 | PA      | $24952.58     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1706                      | CUSIP: 3132DN3P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116436 | PA      | $115694.54    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5290                      | CUSIP: 3140X82Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247006 | PA      | $222181.29    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AF2<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $402385.33    | 0.01%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG6306                      | CUSIP: 3133C7AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1224678 | PA      | $1213430.21   | 0.02%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477BT9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $311638.35    | 0.01%             | 2033-02-07      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAE1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99115.90     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAZ0<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $341595.32    | 0.01%             | 2045-11-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 589331AS6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79368.21     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNK4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293429.31    | 0.01%             | 2056-04-30      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMA4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $714012.81    | 0.01%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2024-V5 A3               | CUSIP: 08163XAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51399.45     | 0.00%             | 2057-01-10      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8277                      | CUSIP: 3132DWFS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156996 | PA      | $158799.69    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2250                      | CUSIP: 3132DPQB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    528054 | PA      | $513194.12    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BV3<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $308134.03    | 0.01%             | 2053-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 790828                      | CUSIP: 31405JSR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1072 | PA      | $1107.00      | 0.00%             | 2034-09-01      | Floating      | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AK7<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48401.21     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDH1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $242985.59    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BM7<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $191794.24    | 0.00%             | 2054-07-05      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081DK6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173504.99    | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1293                      | CUSIP: 3140QLNK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    666785 | PA      | $546364.64    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAF8<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $209146.50    | 0.00%             | 2064-09-10      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                                        | AGCO CORP                      | CUSIP: 001084AS1<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127791.43    | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Dryrock Issuance Trust                                                  | DROCK 2025-1 A                 | CUSIP: 06742LBF9<br>LEI: 213800R4G3N2G68CHU37 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109547.83    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBK0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174395.09    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2026-05-28

**Name of Applicant:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS

**Signature:** Ashley Grim

**Name of Signer:** Ashley Grim

**Title:** Treasurer