# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001532203
**File Stem:** 0001532203-26-000043
**Filing Date:** 2026-3
**Character Count:** 4183548
**Document Hash:** d0c09ce9fabcdaafee18d4a9d8ac1f1f
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001532203-26-000043.hdr.sgml**: 20260331

**ACCESSION NUMBER**: 0001532203-26-000043

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20260131

**FILED AS OF DATE**: 20260331

**DATE AS OF CHANGE**: 20260331

**PERIOD START**: 20261031

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** Vanguard Charlotte Funds
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001532203

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1031

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-22619
- **FILM NUMBER:** 26819688

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482
- **BUSINESS PHONE:** 6106695410

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482

## Series and Classes Contracts Data

### Vanguard Total International Bond Index Fund (Series ID: S000035729)

| Class ID   | Class Name           | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000109500 | Investor Shares      | VTIBX           |
| C000109501 | Admiral Shares       | VTABX           |
| C000109502 | Institutional Shares | VTIFX           |
| C000109503 | ETF Shares           | BNDX            |

## Nport-Ex

Vanguard<sup>®</sup> Total International Bond Index Fund

#### Schedule of Investments (unaudited)
As of January 31, 2026

The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority **(Cost $1,230)** | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1021** |
| **Corporate Bonds (20.9%)** | **Corporate Bonds (20.9%)** | **Corporate Bonds (20.9%)** |  |  |  |
| **Australia (0.7%)** | **Australia (0.7%)** | **Australia (0.7%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGI Finance Pty Ltd. | 2.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGI Finance Pty Ltd. | 6.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor UK Finance plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor UK Finance plc | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aurizon Network Pty Ltd. | 6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ausgrid Finance Pty Ltd. | 1.814% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ausgrid Finance Pty Ltd. | 5.408% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 6.134% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 18680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 2.478% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.906% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 6.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 3.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 6.124% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 6.171% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Queensland Ltd. | 2.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brisbane Airport Corp. Pty Ltd. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CIMIC Finance Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coles Group Treasury Pty Ltd. | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coles Group Treasury Pty Ltd. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 3.768% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 2.853% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 2.855% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 4.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 6.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 4.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 5.252% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 6.152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Computershare US Inc. | 3.147% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPIF Finance Pty Ltd. | 2.485% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DEXUS Finance Pty Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2259 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ElectraNet Pty Ltd. | 2.474% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GAIF Bond Issuer Pty Ltd. | 2.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GAIF Bond Issuer Pty Ltd. | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 4.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Finance Canada Ltd. | 4.045% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GTA Finance Co. Pty Ltd. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank Australia Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lendlease Finance Ltd. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonsdale Finance Pty Ltd. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Bank Ltd. | 2.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Bank Ltd. | 6.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 2.723% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 16716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 2.723% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 6.322% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 6.163% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Finance Co. Pty Ltd. | 2.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Finance Co. Pty Ltd. | 6.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfina Ltd. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd. | 2.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd. | 2.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optus Finance Pty Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Origin Energy Finance Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific National Finance Pty Ltd. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QIC Finance Town Centre Fund Pty Ltd. | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group Trust 1 | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stockland Trust | 5.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Finance Australia Ltd. | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Finance Australia Ltd. | 3.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 4.555% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 3.713% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 4.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Queensland Finance Pty Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Technology Sydney | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vicinity Centres Trust | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1669 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Victoria Power Networks Finance Pty Ltd. | 4.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wesfarmers Ltd. | 1.941% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wesfarmers Ltd. | 0.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WestConnex Finance Co. Pty Ltd. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2079 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 3.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 6.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 5.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSO Finance Pty Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **850685** |
| **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6896 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hypo Vorarlberg Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalkredit Austria AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondi Finance plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5962 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OeBB-Infrastruktur AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OeBB-Infrastruktur AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3818 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11237 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **375385** |
| **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AG Insurance SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ageas SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ageas SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2197 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | 4.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barry Callebaut Services NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas Fortis SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofinimmo SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofinimmo SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Group SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Bank SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Holding NV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe Bruxelles Lambert NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Bank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proximus SADP | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proximus SADP | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shurgard Luxembourg Sarl | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solvay SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Syensqo SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VGP NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VGP NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VGP NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3319 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **481656** |
| **Bermuda (0.0%)** | **Bermuda (0.0%)** | **Bermuda (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athora Holding Ltd. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790 |
| **Brazil (0.0%)** | **Brazil (0.0%)** | **Brazil (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pluxee NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5935 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **Canada (1.7%)** | **Canada (1.7%)** | **Canada (1.7%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 2.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 2.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 3.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 3.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 3.367% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 3.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 2.712% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 4.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberta Powerline LP | 4.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberta Powerline LP | 4.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 2.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 1.751% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 4.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 3.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 4.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 5.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 3.647% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 4.011% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allied Properties REIT | 5.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allied Properties REIT | 3.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 2.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 4.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 5.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 5.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 1.509% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.692% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 3.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 3.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 5.463% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARC Resources Ltd. | 3.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARC Resources Ltd. | 3.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athabasca Indigenous Midstream LP | 6.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 29644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 5.039% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 6.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.077% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 44677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.616% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4605 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 4.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust | 1.747% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 7.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPC Generation Infrastructure Trust | 3.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPC Generation Infrastructure Trust | 4.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridging North America GP | 4.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Ferry Services Inc. | 4.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Corp. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Corp. | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance II Inc. | 5.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance II Inc. | 5.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 4.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 2.855% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.789% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 3.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 5.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 5.292% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 4.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 3.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 5.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 2.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.132% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.746% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calgary Airport Authority | 3.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calgary Airport Authority | 3.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cameco Corp. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8186 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Tire Corp. Ltd. | 5.372% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Tire Corp. Ltd. | 5.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Utilities Ltd. | 4.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2052&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1002 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Utilities Ltd. | 5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/22/2055&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital City Link General Partnership | 4.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2046&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 4.424% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 4.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 3.147% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 5.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCL Industries Inc. | 3.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central 1 Credit Union | 4.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties Real Estate Investment Trust | 3.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 2.848% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 4.178% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 6.003% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clover LP | 4.216% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clover LP | 4.216% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 4.673% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 4.691% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1539 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.606% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2044&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.606% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2049&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2049&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogeco Communications Inc. | 2.991% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogeco Communications Inc. | 5.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concordia University | 6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Co-operators Financial Services Ltd. | 3.327% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2052 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cordelio Amalco GP I | 4.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 3.917% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 2.686% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 4.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2050 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crosslinx Transit Solutions GP | 4.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 993 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.085% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2045 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.763% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2048 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 2.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2052 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 5.088% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.664% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2055 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Definity Financial Corp. | 3.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Definity Financial Corp. | 4.393% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollarama Inc. | 1.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollarama Inc. | 2.443% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollarama Inc. | 5.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1015 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollarama Inc. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dream Industrial REIT | 2.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dream Summit Industrial LP | 2.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dream Summit Industrial LP | 4.507% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emera Inc. | 4.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 2.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 5.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 2.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 5.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 6.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 5.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 5.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Pipelines Inc. | 5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Pipelines Inc. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Pipelines Inc. | 4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Pipelines Inc. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Pipelines Inc. | 5.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energir Inc. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energir Inc. | 3.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energir SEC | 3.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energir SEC | 4.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENMAX Corp. | 3.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENMAX Corp. | 3.876% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 2.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 3.554% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 3.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 2.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 3.287% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 4.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 5.326% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPCOR Utilities Inc. | 4.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Bank | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Bank | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fair Hydro Trust | 3.357% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 5.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 5.467% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 3.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 2.683% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 5.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 5.279% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 4.264% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finning International Inc. | 5.077% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Capital Realty Inc. / First Cap Real Estate Inv Tr / First Cap New Sub Mut Fund | 3.753% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Capital REIT | 4.832% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 2.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 4.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 4.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 3.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 2.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 4.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 4.897% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 967 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1908 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gildan Activewear Inc. | 4.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 3.062% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 2.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 4.348% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 1.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 2.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 6.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2039&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 4.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 3.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 2.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 6.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 5.998% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2039 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 2.981% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 4.873% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 4.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 3.539% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hospital for Sick Children | 3.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2057 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership | 5.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2045 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9072 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2058 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 6.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 5.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2036 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2037 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1076 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1099 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 2.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Ltd. | 1.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro Ottawa Capital Corp. | 3.991% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital Canada Inc. | 3.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital Canada Inc. | 3.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital Canada Inc. | 5.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iA Financial Corp. Inc. | 3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2048 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.206% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 5.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InPower BC General Partnership | 4.471% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 2.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 4.653% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 2.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 3.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 5.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Integrated Team Solutions SJHC Partnership | 5.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 4.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 3.983% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.849% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 6.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.091% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 3.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 3.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 4.204% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 5.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2054&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 5.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingston Solar LP | 3.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Utilities Canada LP | 3.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 4.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 3.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.008% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2052&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2054&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 2.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 5.139% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2041&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 4.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2052&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2032 | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 2.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 3.992% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 4.546% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 3.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Finance Delaware LP | 5.059% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2041&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 5.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 4.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2990 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 2.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 3.998% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 5.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 4.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 3.413% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mountain View Partners GP | 3.974% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 1.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 4.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 3.308% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 3.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.937% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/22/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 4.333% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 2.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 3.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2048&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 2.924% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Battleford Power LP | 4.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2043&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2044&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 5.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2054&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Courier Pipeline LP | 3.365% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Courier Pipeline LP | 3.365% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern Hydro Acquisition Co. II LP | 3.877% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2036 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern Hydro Acquisition Co. III LP | 3.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2038 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. | 4.114% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. | 4.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.951% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 5.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2040 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 3.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 3.307% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 5.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1528 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Noverco Inc. | 4.568% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Realty Corp. | 3.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Realty Corp. | 5.381% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Realty Corp. | 3.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Realty Corp. | 4.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 2.977% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 2.947% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.866% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OPB Finance Trust | 3.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Original Wempi Inc. | 7.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority | 3.933% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 3.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 5.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Health Bridgepoint LP | 7.246% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Health Care Partnerships Humber LP | 4.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary PCL Health HIEP LP | 4.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Properties LTAP LP | 6.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power Corp. of Canada | 4.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primaris REIT | 4.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance LP | 2.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance LP | 2.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 2.361% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 2.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 5.962% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 5.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 4.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.738% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.096% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagen MI Canada Inc. | 2.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagen MI Canada Inc. | 3.261% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 2.242% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 5.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotiabank Capital Trust | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEC LP & Arci Ltd. | 5.188% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGTP Highway Bypass LP | 4.105% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Fraser University | 5.613% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 2.307% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.526% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 5.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | 4.323% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | 4.616% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSL Finance Inc. | 4.099% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stantec Inc. | 5.393% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stella-Jones Inc. | 4.312% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 5.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 4.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teranet Holdings LP | 5.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teranet Holdings LP | 6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 4.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toromont Industries Ltd. | 3.842% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.485% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.551% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.776% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.376% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.191% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.751% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.605% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.129% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.177% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.231% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.423% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 4.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 6.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trillium Health Partners Volunteers | 3.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trillium M Project Co. General Partnership | 5.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Ottawa | 2.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Toronto | 4.251% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 2.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Videotron Ltd. | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Videotron Ltd. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Videotron Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westcoast Energy Inc. | 4.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whitecap Resources Inc. | 4.968% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSP Global Inc. | 2.408% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSP Global Inc. | 5.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSP Global Inc. | 4.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;York University | 6.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1965510** |
| **China (0.0%)** | **China (0.0%)** | **China (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 1.539% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 1.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 2.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 2.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5758 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **13652** |
| **Czech Republic (0.0%)** | **Czech Republic (0.0%)** | **Czech Republic (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CEZ A/S | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EP Infrastructure A/S | 2.045% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EP Infrastructure A/S | 1.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPH Financing International A/S | 6.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPH Financing International A/S | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5952 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **41208** |
| **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danfoss Finance I BV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danfoss Finance II BV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danfoss Finance II BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danmarks Skibskredit A/S | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DLR Kredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ISS Global A/S | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Bank A/S | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Bank A/S | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 74849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 15847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pandora A/S | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realkredit Danmark A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 5.186% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 5.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **508071** |
| **Finland (0.3%)** | **Finland (0.3%)** | **Finland (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aktia Bank OYJ | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kojamo OYJ | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neste OYJ | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oma Saastopankki OYJ | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sampo OYJ | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sampo OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SATO OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SP-Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teollisuuden Voima OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teollisuuden Voima OYJ | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UPM-Kymmene OYJ | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7277 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **308243** |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **France (3.3%)** | **France (3.3%)** | **France (3.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis France SAS | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis France SAS | 1.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accor SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alstom SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altarea SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Home Loans SFH SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Home Loans SFH SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Public Sector SCF SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Public Sector SCF SA | 3.004% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14811 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.494% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.159% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.487% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9382 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bureau Veritas SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carmila SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carmila SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carmila SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCF SFH SACA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCF SFH SACA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coentreprise de Transport d'Electricite SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofiroute SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio Hotels SACA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio Hotels SACA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3448 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Public Sector SCF SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Public Sector SCF SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Public Sector SCF SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.186% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan Home Loan SCF | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 0.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 0.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.481% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dassault Systemes SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edenred SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edenred SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.573% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.777% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EssilorLuxottica SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GELF Bond Issuer I SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GELF Bond Issuer I SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe VYV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Continental Europe SA | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imerys SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;In'li SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITM Entreprises SASU | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4811 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Malakoff Humanis Prevoyance | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercialys SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MMS USA Holdings Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MMS USA Holdings Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nerval SAS | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orano SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Praemia Healthcare SACA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSA Tresorerie GIE | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21375 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCOR SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCOR SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.847% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sogecap SA | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleperformance SE | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleperformance SE | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleperformance SE | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terega SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thales SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital Canada Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 0.696% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 3.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.994% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1292 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 0.927% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 3.324% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verallia SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wendel SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westfield America Management Ltd. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2709 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3754802** |
| **Germany (2.4%)** | **Germany (2.4%)** | **Germany (2.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 4.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 1.301% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 2.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 4.252% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 5.824% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 3.971% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bausparkasse Schwaebisch Hall AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer Capital Corp. BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15080 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bertelsmann SE & Co. KGaA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bertelsmann SE & Co. KGaA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bertelsmann SE & Co. KGaA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Canada Inc. | 4.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW International Investment BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW US Capital LLC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brenntag Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covestro AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck International Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck International Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Kreditbank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Lufthansa AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Lufthansa AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Pfandbriefbank AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Pfandbriefbank AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Pfandbriefbank AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9506 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Wohnen SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Wohnen SE | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 1.113% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 0.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EWE AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EWE AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7132 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Medical Care AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand City Properties SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand City Properties SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hamburg Commercial Bank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hannover Rueck SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hannover Rueck SE | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Henkel AG & Co. KGaA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOCHTIEF AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;K&S AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LANXESS AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LANXESS AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank GmbH | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank GmbH | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Finance Canada Inc. | 5.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck Financial Services GmbH | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck Financial Services GmbH | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck KGaA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch Investment Nederland BV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius Finance BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius Finance BV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sudzucker International Finance BV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TAG Immobilien AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talanx AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talanx AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vier Gas Transport GmbH | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viridium Group Sarl | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Bank GmbH | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7531 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 2.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Leasing GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VW Credit Canada Inc. | 5.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 1.332% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 1.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 4.357% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wuestenrot Bausparkasse AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12008 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2750487** |
| **Greece (0.1%)** | **Greece (0.1%)** | **Greece (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurobank SA | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurobank SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurobank SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Greece SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19423 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **57394** |
| **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Funding Asia plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Funding Asia plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2274 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4869** |
| **Hungary (0.0%)** | **Hungary (0.0%)** | **Hungary (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OTP Jelzalogbank Zrt | 3.002% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OTP Jelzalogbank Zrt | 3.137% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11895 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **17837** |
| **Indonesia (0.0%)** | **Indonesia (0.0%)** | **Indonesia (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953 |
| **Ireland (0.1%)** | **Ireland (0.1%)** | **Ireland (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 7.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1286 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freshwater Finance plc | 4.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kerry Group Financial Services Unlimited Co. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 3.489% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 3.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 3.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5850 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **143607** |
| **Italy (0.9%)** | **Italy (0.9%)** | **Italy (0.9%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroporti di Roma SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroporti di Roma SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroporti di Roma SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMCO - Asset Management Co. SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPER Banca SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPER Banca SpA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola HBC Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12362 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferrovie dello Stato Italiane SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferrovie dello Stato Italiane SpA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 3.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 2.124% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 2.429% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 1.713% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 3.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 4.156% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iccrea Banca SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iccrea Banca SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iccrea Banca SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iren SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iren SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas Reti SpA | 1.608% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas Reti SpA | 0.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas SpA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas SpA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leasys SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nexi SpA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12815 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unipol Assicurazioni SpA | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5511 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1044604** |
| **Japan (0.4%)** | **Japan (0.4%)** | **Japan (0.4%)** | **Japan (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.541% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astellas Pharma Inc. | 0.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgestone Corp. | 0.295% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.166% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.514% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.759% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 1.021% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 1.259% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chugoku Electric Power Co. Inc. | 0.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 0.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Denso Corp. | 0.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 1.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 3.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6038 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3813 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 0.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 1.104% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3097 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9908 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 670000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENEOS Holdings Inc. | 0.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fast Retailing Co. Ltd. | 0.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FUJIFILM Holdings Corp. | 0.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hikari Tsushin Inc. | 1.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hitachi Ltd. | 0.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Investment Corp. | 1.151% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5076 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JT International Financial Services BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JT International Financial Services BV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.435% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1092 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kubota Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Corp. | 1.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 0.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.848% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.556% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 0.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 5.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2818 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.797% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5516 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.693% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 4.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nippon Life Insurance Co. | 4.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 3.459% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.614% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.967% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.923% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 3.359% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 3.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 1.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 4.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 3.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 0.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 0.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 1.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seven & i Holdings Co. Ltd. | 0.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seven & i Holdings Co. Ltd. | 1.392% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shinkin Central Bank | 0.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sompo Japan Insurance Inc. | 0.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sony Group Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Electric Industries Ltd. | 0.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 0.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suntory Holdings Ltd. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suntory Holdings Ltd. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDK Corp. | 0.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 0.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 0.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Finance Netherlands BV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.105% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.715% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5011 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **456523** |
| **Luxembourg (0.2%)** | **Luxembourg (0.2%)** | **Luxembourg (0.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acef Holding SCA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acef Holding SCA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Logistics Europe Master SCA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Logistics Europe Master SCA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bevco Lux Sarl | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofins Scientific SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofins Scientific SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1165 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;P3 Group Sarl | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;P3 Group Sarl | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SELP Finance Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1107 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **175977** |
| **Mexico (0.0%)** | **Mexico (0.0%)** | **Mexico (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.948% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3544 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **14577** |
| **Netherlands (0.9%)** | **Netherlands (0.9%)** | **Netherlands (0.9%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea Bank NV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea Bank NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea Bank NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea Bank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea BV | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea BV | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akzo Nobel NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akzo Nobel NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akzo Nobel NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alliander NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASN Bank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASN Bank NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASN Bank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASR Nederland NV | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASR Nederland NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 5.051% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.233% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5036 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 7.074% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.822% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTP NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTP NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSM BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSM BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enexis Holding NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enexis Holding NV CVR | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronext NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronext NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IMCD NV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 1.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4967 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's NV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5819 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lineage Europe Finco BV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louis Dreyfus Co. Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationale-Nederlanden Bank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Gasunie NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Gasunie NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Gasunie NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Schiphol Group NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Finance BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Finance BV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stedin Holding NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stedin Holding NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennet Netherlands BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Music Group NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Music Group NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vesteda Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vesteda Finance BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VIA Outlets BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1017911** |
| **New Zealand (0.1%)** | **New Zealand (0.1%)** | **New Zealand (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ANZ New Zealand International Ltd. | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASB Bank Ltd. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASB Bank Ltd. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASB Bank Ltd. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New Zealand | 2.552% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New Zealand | 2.708% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fonterra Co-operative Group Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiwibank Ltd. | 6.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac New Zealand Ltd. | 4.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac New Zealand Ltd. | 6.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **60542** |
| **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aker BP ASA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aker BP ASA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avinor A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eika Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eika Boligkreditt A/S | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Property Invest A/S | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11757 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 SMN | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sparebanken Norge Boligkreditt A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SR-Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SR-Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SR-Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statkraft A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statkraft A/S | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statnett SF | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statnett SF | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Storebrand Livsforsikring A/S | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Var Energi ASA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6312 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **339181** |
| **Poland (0.0%)** | **Poland (0.0%)** | **Poland (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORLEN SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 |
| **Portugal (0.1%)** | **Portugal (0.1%)** | **Portugal (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPI SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Servicios Financieros Espana SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Servicios Financieros Espana SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Servicios Financieros Espana SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Banco SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Banco SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Banco SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ren Finance BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **136290** |
| **Romania (0.0%)** | **Romania (0.0%)** | **Romania (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3577** |
| **Singapore (0.1%)** | **Singapore (0.1%)** | **Singapore (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBS Bank Ltd. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBS Bank Ltd. | 2.429% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maybank Singapore Ltd. | 2.504% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Overseas Bank Ltd. | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Overseas Bank Ltd. | 2.718% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11821 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **73794** |
| **Slovakia (0.0%)** | **Slovakia (0.0%)** | **Slovakia (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovenska Sporitelna A/S | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tatra Banka A/S | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10643 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **15970** |
| **South Africa (0.0%)** | **South Africa (0.0%)** | **South Africa (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglo American Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglo American Capital plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6337 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **11451** |
| **South Korea (0.0%)** | **South Korea (0.0%)** | **South Korea (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kookmin Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SK Hynix Inc. | 4.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 4940000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3493 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **9996** |
| **Spain (0.8%)** | **Spain (0.8%)** | **Spain (0.8%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abanca Corp. Bancaria SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6092 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona Energia Financiacion Filiales SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona Energia Financiacion Filiales SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona Energia Financiacion Filiales SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amadeus IT Group SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amadeus IT Group SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amadeus IT Group SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AYT Cedulas Cajas Global FTA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2611 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cajamar Caja Rural SCC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Telecom SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Telecom SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cepsa Finance SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cepsa Finance SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colonial SFL Socimi SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colonial SFL Socimi SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colonial SFL Socimi SA | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colonial SFL Socimi SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Criteria Caixa SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;El Corte Ingles SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FCC Aqualia SA | 2.629% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FCC Aqualia SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.621% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 5.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 4.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | 1.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapfre SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapfre SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Naturgy Finance Iberia SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Naturgy Finance Iberia SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nortegas Energia Grupo SL | 2.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nortegas Energia Grupo SL | 0.905% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Electrica Financiaciones SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Electrica Financiaciones SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redeia Corp. SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redexis Gas Finance BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol Europe Finance Sarl | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol Europe Finance Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 4.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.788% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 5.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.932% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 0.664% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 3.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Europe BV | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unicaja Banco SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Werfen SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13538 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **927695** |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Sweden (1.0%)** | **Sweden (1.0%)** | **Sweden (1.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akelius Residential Property Financing BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akelius Residential Property Financing BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assa Abloy AB | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Castellum AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Castellum Helsinki Finance Holding Abp | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ellevio AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT AB | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT AB | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essity AB | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essity AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastighets AB Balder | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad AB | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lansforsakringar Hypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 413000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lansforsakringar Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lansforsakringar Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molnlycke Holding AB | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molnlycke Holding AB | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax AB | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax AB | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax Euro Mtn NL BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax Euro Mtn NL BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandvik AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Securitas Treasury Ireland DAC | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 580000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SKF AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20840 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 7.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 771200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tele2 AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tele2 AB | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vattenfall AB | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volvo Treasury AB | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13415 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1190130** |
| **Switzerland (1.2%)** | **Switzerland (1.2%)** | **Switzerland (1.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABB Finance BV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABB Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adecco Group AG | 2.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adecco International Financial Services BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argentum Netherlands BV for Givaudan SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basler Kantonalbank | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ELM BV for Julius Baer Group Ltd. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ELM BV for Swiss Prime Site AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Firmenich Productions Participations SAS | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Givaudan Finance Europe BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helvetia Europe SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IWG US Finance LLC | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonza Finance International NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luzerner Kantonalbank AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luzerner Kantonalbank AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Capital Markets SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Capital Markets SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Capital Markets SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Capital Markets SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Capital Markets SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 16275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 22465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 16305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 9155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6566 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 17605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 16015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 9545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 18975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 17685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 19060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sika Capital BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8284 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 3.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Switzerland AG | 3.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zuercher Kantonalbank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zuercher Kantonalbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8831 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1330017** |
| **United Arab Emirates (0.0%)** | **United Arab Emirates (0.0%)** | **United Arab Emirates (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DP World Ltd. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emirates NBD Bank PJSC | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emirates NBD Bank PJSC | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDGH GMTN RSC Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5085** |
| **United Kingdom (2.0%)** | **United Kingdom (2.0%)** | **United Kingdom (2.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3i Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3i Group plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2Dominion Housing Group Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AA Bond Co. Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AA Bond Co. Ltd. | 8.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accent Capital plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affinity Sutton Capital Markets plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affinity Water Finance plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affordable Housing Finance plc | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amplius Living | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amplius Living | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anchor Hanover Group | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 4.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arqiva Financing plc | 4.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Artesian Finance II plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspire Defence Finance plc | 4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspire Defence Finance plc | 4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assura Financing plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aster Treasury plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | 3.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 0.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 6.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17313 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 1.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 8.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.506% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.262% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.347% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 6.158% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.616% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12846 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Netherlands Finance BV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bazalgette Finance plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1723 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beyond Housing Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend Funding plc | 5.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend Funding plc | 3.459% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend Funding plc | 2.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPHA Finance plc | 4.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British American Tobacco plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Land Co. plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12052 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2613 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadgate Financing plc | 4.999% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bromford Flagship Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BUPA Finance plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BUPA Finance plc | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canary Wharf Finance II plc | 5.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardiff University | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catalyst Housing Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Channel Link Enterprises Finance plc | 3.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3979 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church Commissioners for England | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Circle Anglia Social Housing plc | 7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Circle Anglia Social Housing plc | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizen Treasury plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Finance 16 Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6767 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connect Plus M25 Issuer plc | 2.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coventry Building Society | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPUK Finance Ltd. | 5.876% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPUK Finance Ltd. | 3.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 |
| <sup>2,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTRL Section 1 Finance plc | 5.234% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dali Capital plc | 4.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Derby Healthcare plc | 5.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Derwent London plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DS Smith plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 6.015% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;easyJet FinCo BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;easyJet plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6057 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EMH Treasury plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1786 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversholt Funding plc | 3.529% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flagship Finance plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Futures Treasury plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genfinance II plc | 6.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2928 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Switch Finance BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Switch Holdings Ltd. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grainger plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Places Housing Group Ltd. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greene King Finance plc | 5.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK Capital BV | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guinness Partnership Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guinness Partnership Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hammerson Ireland Finance DAC | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hammerson plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 2.694% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 3.661% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 3.726% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2487 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8710 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hexagon Housing Association Ltd. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;High Speed Rail Finance 1 plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Group Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Care 21 | 3.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP | 5.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.752% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 0.641% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6017 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 5.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.364% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.856% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.911% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12050 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 8.201% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5987 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyde Housing Association Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyde Housing Association Ltd. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICG plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICG plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDS Financing plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IG Group Holdings plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3917 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IHG Finance LLC | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance Netherlands BV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance Netherlands BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inchcape plc | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Incommunities Treasury plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Informa plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Informa plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Informa plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5930 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterContinental Hotels Group plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterContinental Hotels Group plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITV plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J Sainsbury plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jigsaw Funding plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Just Group plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juturna European Loan Conduit No. 16 plc | 5.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Karbon Homes Ltd. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leeds Building Society | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Finance plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LiveWest Treasury plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank plc | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 2.707% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3518 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 5.486% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Power Networks plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Stock Exchange Group plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lseg Netherlands BV | 4.231% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4979 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lseg Netherlands BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5859 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 5.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 6.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2062 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martlet Homes Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meadowhall Finance plc | 4.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Funding plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moat Homes Finance plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morhomes plc | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5998 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3818 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2907 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Myriad Capital plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1057 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Gas Transmission plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Gas Transmission plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 3.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 3.949% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South Wales plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South Wales plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6021 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 2.301% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 5.221% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1875 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 0.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 0.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.163% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.553% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 2.949% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 3.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 4.275% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6016 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 2.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.619% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 0.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.673% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12163 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 1.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 7.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 5.763% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11452 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Rail Infrastructure Finance plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6263 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Rail Infrastructure Finance plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NewRiver REIT plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Next Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIE Finance plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Gas Networks Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Gas Networks Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1981 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Powergrid Northeast plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Powergrid Yorkshire plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 780 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optivo Finance plc | 2.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optivo Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optivo Finance plc | 3.283% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paragon Treasury plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paragon Treasury plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital No. 2 plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital No. 2 plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pearson Funding plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pearson Funding plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penarian Housing Finance plc | 3.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pension Insurance Corp. plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pension Insurance Corp. plc | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pension Insurance Corp. plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 5.867% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Places For People Treasury plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Platform HG Financing plc | 1.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Platform HG Financing plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PRS Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quadgas Finance plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Treasury Services plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Treasury Services plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Treasury Services plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rentokil Initial Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rentokil Initial Finance BV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3747 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riverside Finance plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RL Finance Bonds No. 3 plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RL Finance Bonds No. 4 plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6933 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RMPA Services plc | 5.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rolls-Royce plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rothesay Life plc | 7.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rothesay Life plc | 7.019% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sage Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saltaire Finance plc | 1.527% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 6.697% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 2.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 0.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10033 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30074 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saxon Weald Capital plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotland Gas Networks plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scottish Hydro Electric Transmission plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scottish Hydro Electric Transmission plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scottish Hydro Electric Transmission plc | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scottish Widows Ltd. | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro Capital Sarl | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3903 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 12891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sky Ltd. | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sky Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Nephew plc | 4.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Electric Power Distribution plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Housing | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Water Services Finance Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Water Services Finance Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovereign Housing Capital plc | 4.768% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovereign Housing Capital plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SP Manweb plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 4.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 6.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1561 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TC Dudgeon Ofto plc | 3.158% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telereal Secured Finance plc | 4.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2720 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telereal Securitisation plc | 6.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telereal Securitisation plc | 3.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8311 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 1 plc | 7.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2028 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 2 plc | 6.052% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2398 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 3 plc | 5.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 4 plc | 5.801% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3184 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 5 plc | 5.661% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1466 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 6 plc | 5.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THFC Funding No. 1 plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THFC Funding No. 2 plc | 6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THFC Funding No. 3 plc | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transport for London | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2084 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transport for London | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3482 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNITE Group plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1780 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Ltd. | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University College London | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Leeds | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Manchester | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Oxford | 2.544% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utmost Group plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7723 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone International Financing DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wales & West Utilities Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wales & West Utilities Finance plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Finance plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5916 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Ltd. | 2.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wessex Water Services Finance plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 671 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wessex Water Services Finance plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wessex Water Services Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wheatley Group Capital plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WHG Treasury plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;White City Property Finance plc | 5.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2285 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wods Transmission plc | 3.446% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance 2013 | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance 2017 | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance Deutschland GmbH | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5001 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Housing Finance plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Power Finance Ltd. | 7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Services Finance Ltd. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2322167** |
| **United States (3.2%)** | **United States (3.2%)** | **United States (3.2%)** | **United States (3.2%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Ireland Financing DAC | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO International Holdings BV | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2806 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AP Moller - Maersk A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AP Moller - Maersk A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 2.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 3.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 4.091% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 3.716% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 5.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.667% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.261% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17909 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.694% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.654% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.824% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 0.334% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 3.553% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 1.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 1.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 0.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2810000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 1.108% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BG Energy Capital plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BG Energy Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMS Ireland Capital Funding DAC | 2.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMS Ireland Capital Funding DAC | 3.363% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMS Ireland Capital Funding DAC | 3.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMS Ireland Capital Funding DAC | 4.581% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 3.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 3.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 4.323% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 0.933% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 1.467% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 1.573% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 0.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 2.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 2.822% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 1.104% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 5.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cargill Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 202600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5084 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital Canada Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital Canada Ltd. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Finance Europe SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Finance Europe SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7819 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7019 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH Finance UK plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH Funding BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 809 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3797 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Intrepid Holding BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Intrepid Holding BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Stout Holding LLC | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Stout Holding LLC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2987 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Capital Funding DAC | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3088 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Capital Funding DAC | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9008 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Capital Funding DAC | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Canada Financing Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Europe DAC | 1.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Finance plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Finance plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 0.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2509 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Funding ULC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 4.222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.242% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 4.819% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.867% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 5.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GA Global Funding Trust | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GA Global Funding Trust | 4.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital Canada Funding Co. | 5.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital UK Funding Unlimited Co. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial of Canada Ltd. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial of Canada Ltd. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial of Canada Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon Netherlands Capital BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highland Holdings Sarl | 0.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital America | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5117 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Cash Management Sarl | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Cash Management Sarl | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 0.389% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.896% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.047% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.761% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR Group Finance Co. V LLC | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5819 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR Group Finance Co. XI LLC | 1.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Finance BV | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9069 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2062 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5928 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.107% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2067 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6586 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4140 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.394% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Holdings Netherlands BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 4.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.495% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.497% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.789% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.148% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.749% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 1.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 3.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 3.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 4.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Capital Corp. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4221 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis AG | 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Capital Holdings plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Life Global Funding II | 4.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pershing Square Holdings Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 2.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Netherlands International Finance BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3421 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch Finance LLC | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Finance Europe BV | 3.312% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Finance Europe BV | 3.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Kapitalmarkt AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Kapitalmarkt AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Signify NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon International Finance SCA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Re Finance UK plc | 2.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 3.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8612 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trillium Windpower LP | 5.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upjohn Finance BV | 1.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upjohn Finance BV | 1.908% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah Acquisition Sub Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Canada Finance Ltd. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.996% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 5.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wabtec Transportation Netherlands BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.473% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 5.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | 3.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8175 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3649411** |
| **Total Corporate Bonds (Cost $22,919,010)** | **Total Corporate Bonds (Cost $22,919,010)** | **Total Corporate Bonds (Cost $22,919,010)** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**24079282** |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Sovereign Bonds (75.9%)** | **Sovereign Bonds (75.9%)** | **Sovereign Bonds (75.9%)** | **Sovereign Bonds (75.9%)** |  |  |  |
| **Australia (2.8%)** | **Australia (2.8%)** | **Australia (2.8%)** | **Australia (2.8%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 120892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 71570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 122029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 163083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 162331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 183635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121040 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 152075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 164721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 167648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 178115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 168342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 135401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 88520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 92580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 103547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 60769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 37313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 50029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 53684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 90849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31542 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 2.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 1.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 2.335% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 76841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 74075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 78558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 21309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 88169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 84288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 66500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6683 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 40997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27894 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 41599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28203 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 23651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15800 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 95817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63664 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 58822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34994 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5350 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 40669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22929 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20260 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 35225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18744 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13499 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36593 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41951 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6656 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3672 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3508 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 22607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4995 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 37679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 34456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 36511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 58760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 108101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 62168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 101784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 37218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 62484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 57484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 16293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3277206** |
| **Austria (1.1%)** | **Austria (1.1%)** | **Austria (1.1%)** | **Austria (1.1%)** |  |  |  |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4968 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14069 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5735 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2695 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13888 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11797 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 176009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204898 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14773 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 49483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55271 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17994 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47582 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 63612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68393 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67831 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31270 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63142 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35260 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94832 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127773 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47088 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18834 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39029 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7626 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24539 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 1.008% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6394 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32283 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29925 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26658 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55916 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6671 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17337 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17677 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2860 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1315417** |
| **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Communaute Francaise de Belgique | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Communaute Francaise de Belgique | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12237 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4929 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5998 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24044 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 116920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136289 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48199 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62232 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 73411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82911 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 92376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110498 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85245 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82974 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26956 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 91874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40592 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 131002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133022 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39467 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54970 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35094 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58492 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18470 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 169561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198426 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24015 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26718 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11352 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23162 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24631 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42997 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 63243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49216 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30973 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17876 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13030 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58784 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43201 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12141 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30918 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4768 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12827 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8646 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2081688** |
| **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4036 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53809 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11179 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **144764** |
| **Canada (5.0%)** | **Canada (5.0%)** | **Canada (5.0%)** | **Canada (5.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55 Ontario School Board Trust | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Investment Management Corp. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Investment Management Corp. | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Municipal Finance Authority | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Municipal Finance Authority | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 56715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 42410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 99160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2050 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 80420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 98400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 43490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 91401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 98680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 31633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 129668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97474 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 131340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 133067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 182212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 64611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 116860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 129606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 60826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 170933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 123556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 140009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101740 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 166442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 27298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27451 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14280 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 126787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64816 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 113364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53263 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 94634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 87250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13917 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 52915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38825 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10434 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28588 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7801 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6915 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10238 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 30320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22218 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 40250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30787 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12826 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13809 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19821 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13385 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 77840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 45720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33261 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3844 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15594 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7817 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3632 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17578 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20115 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18908 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 48280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37445 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Post Corp. | 4.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11709 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Ottawa Ontario | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11075 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18037 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17928 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29993 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 1.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Sudbury Canada | 2.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 28463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 32307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12041 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3021 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1469 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maritime Link Financing Trust | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maritime Link Financing Trust | 4.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1471 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2577 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.382% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newfoundland & Labrador Hydro | 6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newfoundland & Labrador Hydro | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Infrastructure & Lands Corp. | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 28559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5919 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5964 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 32409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.861% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3001 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Nova Scotia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 7.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 50157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 33586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 64486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 60900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 65683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 41764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 43832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 42255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 70460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44952 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 48129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 41667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 48028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 48386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 46094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 33070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 45141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 45590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 61315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 43390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Prince Edward Island | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Prince Edward Island | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Prince Edward Island | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Prince Edward Island | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Prince Edward Island | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 32210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 31746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 28565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 67800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 49540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 35083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 31231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 54430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 52626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 41967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 62200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6908 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of Peel Ontario | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of Peel Ontario | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of Peel Ontario | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Office Finance LP | 5.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3744 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TCHC Issuer Trust | 5.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6999 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winnipeg Canada | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winnipeg Canada | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1441 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5806972** |
| **Chile (0.2%)** | **Chile (0.2%)** | **Chile (0.2%)** | **Chile (0.2%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 17580000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 4290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4952 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 10500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 16385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16332 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 11660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13754 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 19450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22005 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 19615000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23331 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 5630000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 3500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4410 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 7500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 17965000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20003 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 6270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7101 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 8685000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 11980000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 11320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 4075000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 0.555% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3826 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **282359** |
| **China (1.2%)** | **China (1.2%)** | **China (1.2%)** | **China (1.2%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 375200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 2.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 3.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 3.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 2.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 80650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12073 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 2.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 1.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 2.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 2.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 2.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 102940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 78050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 2.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 1.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 92500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 1.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 4.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 74900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Development Bank | 3.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 172570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 205000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 78740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 74640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 85700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 129350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 135200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 29570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 51550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6855 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 1.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15327 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1361863** |
| **Croatia (0.1%)** | **Croatia (0.1%)** | **Croatia (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1424 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **85987** |
| **Czech Republic (0.4%)** | **Czech Republic (0.4%)** | **Czech Republic (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 251570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 188810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 186750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 1832470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 811930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 639980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 548580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 731740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 390090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 813480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 504710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 593010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 42860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 49580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 253320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 159730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 210430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9719 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **441591** |
| **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 338247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 721612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 188370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 453585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 381645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 115182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12982 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **422007** |
| **Estonia (0.0%)** | **Estonia (0.0%)** | **Estonia (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Estonia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8178 |
| **Finland (0.6%)** | **Finland (0.6%)** | **Finland (0.6%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5192 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6020 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30201 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63255 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 62487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69322 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31173 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14999 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 67731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74157 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16870 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35551 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37762 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43948 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28950 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18341 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9969 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24676 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11654 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11653 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21048 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **681580** |
| **France (8.5%)** | **France (8.5%)** | **France (8.5%)** | **France (8.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9982 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12081 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse des Depots et Consignations | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse des Depots et Consignations | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11066 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3185 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 268188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310943 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 164689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192403 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 87308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104046 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 179885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215279 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 173278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199375 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 226349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259311 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118776 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 248509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281951 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 410552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491746 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 211812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274850 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 176702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196781 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 260770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281282 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 180054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214969 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 150946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178279 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 276798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288927 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290015 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 112885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125570 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 302173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304293 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 240980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237998 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72451 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 149763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166595 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 222262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261864 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 226070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274054 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 149386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151556 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 273438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316547 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78231 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240823 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268041 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 142099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135829 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 315220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283576 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43429 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11242 |
| <sup>3,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 131590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98812 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 94113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119417 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 203376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230295 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 103278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99359 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 123736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79844 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55254 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42519 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 109121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88422 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52954 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 130205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90305 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 105268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55477 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 123989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63370 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 121133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111997 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65159 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 139463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134764 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52847 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42566 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 81794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48914 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gestion Securite de Stocks Securite SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19084 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5820 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5072 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12827 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7646 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ville de Paris | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ville de Paris | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5402 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **9835442** |
| **Germany (7.3%)** | **Germany (7.3%)** | **Germany (7.3%)** | **Germany (7.3%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesschatzanweisungen | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165180 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16067 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 109252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124965 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 123946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90084 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 218122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243872 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117797 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5747 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 119486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124016 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 136674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139619 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 155812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175503 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 115429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134202 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23259 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77879 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 203889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233035 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 256126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 136581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125048 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263173 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 120943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106759 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 92398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74340 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 96556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105844 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51654 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 131968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144918 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 135107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160218 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109633 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 242190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26074 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 165855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79850 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMS Wertmanagement | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SH | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SL SH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH RP SL SH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen GmbH | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investitionsbank Berlin | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10178 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6327 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22738 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30417 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63937 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37436 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8207 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61106 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20099 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131684 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15807 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23592 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 56730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6258 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9719 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35688 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18100 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82699 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7010 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 26856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36595 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16002 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3452 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23910 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 48312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57242 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63290 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23806 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41149 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20675 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17785 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23596 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54417 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6919 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28625 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55231 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7984 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17763 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4384 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25206 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12081 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22120 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7391 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10983 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16349 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11746 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20245 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4904 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/6/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16699 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12561 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6379 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19242 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6408 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5851 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4830 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5730 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13667 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6302 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 48472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54278 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18029 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6482 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2140 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15599 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21924 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5316 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8970 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13438 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 64931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3158 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26826 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7952 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8390110** |
| **Greece (0.3%)** | **Greece (0.3%)** | **Greece (0.3%)** | **Greece (0.3%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53275 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27673 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30627 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23458 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 118125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143154 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42636 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25202 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41919 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **398958** |
| **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6015 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 61150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7738 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 2.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 40250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5072 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 2.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11233 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **37086** |
| **Hungary (0.3%)** | **Hungary (0.3%)** | **Hungary (0.3%)** | **Hungary (0.3%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 10167150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30038 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 15525090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 2390670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 2058080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5623 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 11004490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 3895350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 484810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 5500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 9230490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21979 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 6461110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 6731000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 3970350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7841 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **302728** |
| **Indonesia (1.0%)** | **Indonesia (1.0%)** | **Indonesia (1.0%)** | **Indonesia (1.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;348269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;761037000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;736413000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;670000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 25516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;800000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;629199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;700000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42744 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;750587000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;646998000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;200000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;143138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9623 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;726872000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43750 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;286121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;867143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;928627000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;604639000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;472741000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;549847000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;710000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;690000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;398139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 66511000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;435166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;220000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;316832000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;598682000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;540000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 81900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;530449000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;570000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;660000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;388193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;332981000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;630000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4713 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1171499** |
| **Ireland (0.5%)** | **Ireland (0.5%)** | **Ireland (0.5%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 61450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45886 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **530083** |
| **Isle of Man (0.0%)** | **Isle of Man (0.0%)** | **Isle of Man (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Isle of Man | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018 |
| **Israel (0.4%)** | **Israel (0.4%)** | **Israel (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel Government Bond - Fixed | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 82667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 40630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 116708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 161830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 150127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 166100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 195969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 93550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 93676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 92481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 147160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35591 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **484923** |
| **Italy (6.9%)** | **Italy (6.9%)** | **Italy (6.9%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107620 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 101436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 89946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 63493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 126036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150723 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 175391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213016 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 88875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 221952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 237000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 152735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124274 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 69175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72202 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75267 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 83599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94534 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 95581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 113029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 198663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243237 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30168 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 150382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181017 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74581 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 84388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88737 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96432 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 141978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 60997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139928 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49508 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 104045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97936 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155044 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 164013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27308 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 73981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72966 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21171 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10660 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54303 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 61623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76273 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 184600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210883 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13189 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 86507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116398 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86415 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 230127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273123 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52720 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 96201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120608 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36117 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37120 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 67272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80046 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52504 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42535 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71216 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 102843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116315 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68723 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 60444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43571 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11874 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31668 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 106089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125646 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 93305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116296 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **7927671** |
| **Japan (10.1%)** | **Japan (10.1%)** | **Japan (10.1%)** | **Japan (10.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Yokohama Japan | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6039 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deposit Insurance Corp. of Japan | 0.792% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Development Bank of Japan Inc. | 0.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fukuoka Prefecture | 0.432% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyogo Prefecture | 1.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyogo Prefecture | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8990650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8316950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5331150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 512400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 179300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8482000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5347850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34080 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1010200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1007650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6620 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5264400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2988300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6412050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7418550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3824050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2997600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5095250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32017 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2226400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13990 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4117200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1282800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6030450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3139100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 614850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2828750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38403 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1709800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 307400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3564400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2126500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2312500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5856400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2833600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5603400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 18000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3705350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1383450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5851550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3843100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2941200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 24000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6340950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3228150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 87100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5053050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 292050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2562050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4906850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 717350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2239250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3308400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2837200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5436400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4480300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3074450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6241250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4556200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3185250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5348850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1677250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7040350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6581550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2544700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4833200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8444650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3586150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2639700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5379000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2228150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3792600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8517100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6254400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4074450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26190 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7007450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6311250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5101150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11355600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1294250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4138450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13960050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7838600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 19050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7503300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 256200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1895900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 25276250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8276150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1031450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 29000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11128950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1004950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9566650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 25600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1178550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10380300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 23173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7640850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 26000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1834450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9898000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 512400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9160050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1286150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7584800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1131400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7397900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2242950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13247850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 307400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11445400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 414050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10055500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1851850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9009250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11083150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1688650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9556950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10475050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3134700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12818600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11771800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3572400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11990450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11165900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6049950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11702400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11042900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6374850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12787400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14128200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7126850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15934450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15926800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9706700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 19647250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91103 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12665650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8798700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14576750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15702750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10308600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15086400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15233450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10454450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13414000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13001050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10962600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55903 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10770000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9454750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51067 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11918150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57031 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6897750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11146350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5721800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5589800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5946700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4962200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11583450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5165800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2986800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5954900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3205100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58537 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3165500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15170 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37341 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4272150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20354 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6612650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27585 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5982000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21900 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6827950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26084 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5607150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21748 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5638400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22823 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5115400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20500 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6227600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24749 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6082550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24012 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3814200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14934 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1209950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6669 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7692400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29031 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4363500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17212 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6466600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24022 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5526050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19209 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2632650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13753 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5198550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17298 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3998950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13208 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8640250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28245 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8362550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26992 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1597800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8181 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10158350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34638 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9531000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32165 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10575450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36459 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9903400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33781 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4574950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22889 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9296800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31382 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10610300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35502 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11580100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38342 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9784000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35371 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7967350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37356 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10413400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40863 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9755000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39187 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8884550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37531 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9692950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38692 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3782450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17187 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10837000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40639 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9501000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41883 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42577 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3676550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15971 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10690000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47037 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9912350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48078 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47258 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54548 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4276950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16936 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47681 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44882 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8430000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9966050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9075400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8618300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9807450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15434450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14287800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13732700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13679000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15065200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1216600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 650400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 429700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1521300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 614800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 307500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 379400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.135% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.427% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.338% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.306% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.149% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.397% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.591% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4019 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.686% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.542% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/28/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.306% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.861% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.866% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.291% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 768600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 542400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 512400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1024800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1024800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.494% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.681% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.788% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Highway Public Corp. | 2.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Housing Finance Agency | 0.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Housing Finance Agency | 0.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kanagawa Prefecture | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 871000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 998100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 406100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 245400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2920700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.205% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 536000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 267500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 698100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.269% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 93400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.264% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 825000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1878900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2372100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.135% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 512400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 225500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 75100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1749400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 833200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1368800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 90100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 375800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3763200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.364% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1455 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.846% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.826% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.856% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.704% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.796% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.811% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 2.021% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 2.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuclear Damage Compensation & Decommissioning Facilitation Corp. | 0.343% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuclear Damage Compensation & Decommissioning Facilitation Corp. | 0.924% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuclear Damage Compensation & Decommissioning Facilitation Corp. | 0.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 1.453% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 0.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 1.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saitama Prefecture | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1024800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 819900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 2.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1219200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 811700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 1.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 1.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2601 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **11659120** |
| **Kazakhstan (0.0%)** | **Kazakhstan (0.0%)** | **Kazakhstan (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Kazakhstan | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2796 |
| **Latvia (0.1%)** | **Latvia (0.1%)** | **Latvia (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17539 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **73668** |
| **Lithuania (0.1%)** | **Lithuania (0.1%)** | **Lithuania (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3114 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **91286** |
| **Luxembourg (0.1%)** | **Luxembourg (0.1%)** | **Luxembourg (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13159 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **70451** |
| **Malaysia (1.0%)** | **Malaysia (1.0%)** | **Malaysia (1.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 134278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 49502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 184370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.733% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 130850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 144150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.504% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 94390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 77460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20088 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 71702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 371000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 139340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 2.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 32034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 10562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 12757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 357400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 68600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 103536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 37424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 58024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 108288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 80504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 54605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 110232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 23781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.893% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 100791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 238590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.467% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 75715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 71446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.417% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 104838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.696% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 238555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.935% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 9096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 154500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.736% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 46330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 58178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 119341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 143991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 5.357% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 29650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.917% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28190 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1154361** |
| **Mexico (1.1%)** | **Mexico (1.1%)** | **Mexico (1.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1061190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1189730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1183650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1665990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1515690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 968740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1935410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 320744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1311000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1597240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 149880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 573440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 10.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 415710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 994830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1701210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 981310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1568200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 200801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1226933** |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Netherlands (1.6%)** | **Netherlands (1.6%)** | **Netherlands (1.6%)** | **Netherlands (1.6%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 30104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28826 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2306 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 91458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106448 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 85802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98375 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12685 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45588 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119142 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69453 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 188045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194421 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48689 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40821 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 99445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114962 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57231 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 48551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62638 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 179960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146716 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 48516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60477 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53998 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 86146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91421 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28408 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44772 |
| <sup>3,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Netherlands | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 22290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14853 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43053 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11934 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7746 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1880384** |
| **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 3.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 2.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 8720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 1.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 76170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 33981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19081 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 83255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 59278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36593 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 51269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 48164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 65482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19033 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 39636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19832 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 29092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11539 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 30397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 11016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6751 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 14855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 7381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4784 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **443602** |
| **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 78080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7927 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 102066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10175 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 182140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17543 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 554802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51464 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 471910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42268 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18574 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 203269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19612 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 167872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16811 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 240812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24142 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 121551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11817 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 87100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **291302** |
| **Peru (0.2%)** | **Peru (0.2%)** | **Peru (0.2%)** | **Peru (0.2%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 13604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 5.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 29042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 66325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 82350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4704 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 7.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 85721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 83571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24818 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 80170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 88430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27629 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 7.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 59913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 46229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 21630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 11525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **219909** |
| **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **37707** |
| **Poland (1.0%)** | **Poland (1.0%)** | **Poland (1.0%)** | **Poland (1.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3034 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4793 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2993 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 314144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88983 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 79101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22002 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 134365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 315090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96620 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 13192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3916 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 65316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 399903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 536810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 213666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 223217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 323222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 13689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3265 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1166249** |
| **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52116 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29642 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147666 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41614 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31340 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57254 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47794 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35485 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55469 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 64070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75440 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10761 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10925 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22769 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20931 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23971 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21501 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6315 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18268 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **709261** |
| **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 60590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 116950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 79560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19713 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 139070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 92765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.124% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 194000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7933 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 159810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4097 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania Government Bond | 6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 42240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10062 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania Government Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 40905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10028 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **596559** |
| **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6365 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6873 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **24598** |
| **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.977% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 3.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 3.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.545% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 1.865% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 53448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 31923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 25646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 47004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23620 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 30104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 41735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 34254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 29468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 10640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 29124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 31282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 32538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 22893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17005 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 12865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23224 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **594839** |
| **Slovakia (0.2%)** | **Slovakia (0.2%)** | **Slovakia (0.2%)** | **Slovakia (0.2%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **268322** |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Slovenia (0.1%)** | **Slovenia (0.1%)** | **Slovenia (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 0.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30497 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **92842** |
| **South Korea (2.5%)** | **South Korea (2.5%)** | **South Korea (2.5%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Housing Finance Corp. | 3.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Housing Finance Corp. | 4.082% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Housing Finance Corp. | 2.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;110000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 25000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 15500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 75000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;140000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 78000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;165000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;215000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 12000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;136000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 63000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 58100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 75000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 12137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 90000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 94000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 68000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 28000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 83003340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 55000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 41000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 37700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 52000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 86500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 53000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 59500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 56500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 95000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 49000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 30000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 36600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 26800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 39700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 31000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 35500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 59500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 57990000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 24600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 49000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 62955000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 98695000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 91360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;153730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;174845380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;105490770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60217 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 63000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 88850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 83000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;112700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 68250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;151100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 80000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 35697000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16999 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 34012000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14024 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 36600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23863 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2866796** |
| **Spain (4.5%)** | **Spain (4.5%)** | **Spain (4.5%)** | **Spain (4.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3998 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 2.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 1.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 1.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 2.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 0.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 0.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 3.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Instituto de Credito Oficial | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12001 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 204398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243501 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 77534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 243681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226149 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 61318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71260 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 57949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 222089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137491 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120108 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115764 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 88382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98686 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 167104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202167 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 118193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123892 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 131585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31163 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 81027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94331 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109181 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19605 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 173065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212918 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 92172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110730 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 159006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193230 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94660 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46855 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 149905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177379 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24693 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 111360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100056 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91280 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68681 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57208 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 99630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115568 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87616 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54427 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 83580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94687 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 56015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78266 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 91405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93400 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33286 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3892 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 103091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80013 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 153694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179398 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54531 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xunta de Galicia | 3.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xunta de Galicia | 3.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11048 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5154051** |
| **Supranational (4.7%)** | **Supranational (4.7%)** | **Supranational (4.7%)** | **Supranational (4.7%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6062 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8916 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2903 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central American Bank for Economic Integration | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14603 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33127 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14906 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20578 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24797 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8013 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48301 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39842 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35803 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8686 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10432 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56249 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41981 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12908 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88524 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37787 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24735 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29457 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41978 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37929 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6473 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9530 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16889 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26445 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22949 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16425 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9560 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10438 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 48858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 38260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 24697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 43601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59843 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20875 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 23318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24442 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 62986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4903 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4859 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28861 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6543 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 69319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 233316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 171230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 102758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 104516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 73002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 91418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 88877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 128468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 83353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 67384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 71821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 124792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 9490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 6735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 24250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8226 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 13020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5429787** |
| **Sweden (0.4%)** | **Sweden (0.4%)** | **Sweden (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 298515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 582080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 188345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 168410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29848 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **403846** |
| **Switzerland (0.4%)** | **Switzerland (0.4%)** | **Switzerland (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Basel-Landschaft | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Basel-Landschaft | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Solothurn | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Vaud | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Zurich Switzerland | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 26454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 44889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64763 |

---

------

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16826 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 52207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 20974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16649 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 19513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5023 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **486693** |
| **Thailand (0.9%)** | **Thailand (0.9%)** | **Thailand (0.9%)** | **Thailand (0.9%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1423372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 466275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 61239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 839187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1485000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 887982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 744661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 870000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28019 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 627711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1142818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.775% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 769585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 995000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 835000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 153099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.585% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1231603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1181203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1091000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39077 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 141362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1076247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 76549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 970118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 429761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1075000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 576435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 811000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 472937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12722 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 630000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 137200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1024340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 9492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 248447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 895459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 694000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28708 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1078306** |
| **United Kingdom (5.7%)** | **United Kingdom (5.7%)** | **United Kingdom (5.7%)** | **United Kingdom (5.7%)** |  |  |  |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Finance Co. 1 plc | 5.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3076 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCR Finance plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5328 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCR Finance plc | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 181361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 195316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 69837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86886 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 312503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 332597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 44525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 64441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 166289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 98346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 115100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 25979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 44109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 130408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 98948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 70175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 74538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 301747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 59702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 148949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 25889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 101012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 25406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 28037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 99525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 76190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 122580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 68116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 74660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 59579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 79111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 85600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 56486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 53888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 58909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 124644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 53582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 73769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 129524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 233520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 50592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 79510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 92515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 48637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 90029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 78331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 68527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 68734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 65836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 21639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9309 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **6565217** |
| **Total Sovereign Bonds (Cost $92,060,479)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $92,060,479)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $92,060,479)** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**87580015** |

---

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **Temporary Cash Investments (2.3%)** | **Temporary Cash Investments (2.3%)** | **Temporary Cash Investments (2.3%)** |  |  |
| **Money Market Fund (2.3%)** | **Money Market Fund (2.3%)** | **Money Market Fund (2.3%)** |  |  |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Market Liquidity Fund **(Cost** $**2,673,543)** | 3.704% | &nbsp;&nbsp; 26736758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2673676** |
| **Total Investments (99.1%) (Cost $117,654,262)** | **Total Investments (99.1%) (Cost $117,654,262)** | **Total Investments (99.1%) (Cost $117,654,262)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**114333994** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (0.9%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (0.9%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (0.9%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1095894** |
| **Net Assets (100.0%)** | **Net Assets (100.0%)** | **Net Assets (100.0%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**115429888** |
| Cost is in $000. | Cost is in $000. | Cost is in $000. |  |  |

---

---

| | |
|:---|:---|
| 1 | Guaranteed by the Republic of Austria. |
| 2 | The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called. |
| 3 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At January 31, 2026, the aggregate value was $22,155,124, representing 19.2% of net assets. |
| 4 | Guaranteed by the Government of Japan. |
| 5 | Guaranteed by the Government of the United Kingdom. |
| 6 | Guaranteed by multiple countries. |
| 7 | Securities with a value of $2,133,406 have been segregated as collateral for open forward currency contracts. |
| 8 | Securities with a value of $1,977,530 have been pledged as collateral for open forward currency contracts. |
| 9 | Securities with a value of $9,176 have been segregated as initial margin for open futures contracts. |
| 10 | Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the fund has not taken delivery as of January 31, 2026. |
| 11 | Guaranteed by the Federal Republic of Germany. |
| 12 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |

---

---

| |
|:---|
| CVR—Contingent Value Rights. |
| DAC—Designated Activity Company. |
| GMTN—Global Medium Term Note. |
| REIT—Real Estate Investment Trust. |
| AUD—Australian dollar. |
| CAD—Canadian dollar. |
| CHF—Swiss franc. |
| CLP—Chilean peso. |
| CNY—Chinese renminbi. |
| CZK—Czech koruna. |
| DKK—Danish krone. |
| EUR—euro. |
| GBP—British pound. |
| HKD—Hong Kong dollar. |
| HUF—Hungarian forint. |
| IDR—Indonesian rupiah. |
| ILS—Israeli shekel. |
| JPY—Japanese yen. |
| KRW—Korean won. |
| MXN—Mexican peso. |
| MYR—Malaysian ringgit. |
| NOK—Norwegian krone. |
| NZD—New Zealand dollar. |
| PEN—Peruvian sol. |
| PLN—Polish zloty. |
| RON—Romanian leu. |
| SEK—Swedish krona. |
| SGD—Singapore dollar. |
| THB—Thai baht. |
| USD—U.S. dollar. |

---

------

#### Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

------

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts |
|  |  |  | ($000) | ($000) |
|  | Expiration | Number of<br> Long (Short)<br> Contracts | Notional<br> Amount | &nbsp;&nbsp;Value and<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation) |
| Long Futures Contracts |  |  |  |  |
| AUD 3-Year Treasury Bond | March 2026 | 500 | 36482 | &nbsp;&nbsp;(82) |
| Euro-Bobl | March 2026 | 845 | 116799 | &nbsp;&nbsp;197 |
| Euro-Bund | March 2026 | 153 | 23245 | &nbsp;&nbsp;(6) |
| Euro-OAT | March 2026 | 300 | 43359 | &nbsp;&nbsp;509 |
| Euro-Schatz | March 2026 | 11401 | 1444732 | &nbsp;&nbsp;641 |
| Long Gilt | March 2026 | 325 | 40402 | &nbsp;&nbsp;(62) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1197 |
| Short Futures Contracts |  |  |  |  |
| Euro-BTP | March 2026 | (158) | (22682) | &nbsp;&nbsp;(60) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1137 |

---

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Forward Currency Contracts | Forward Currency Contracts | Forward Currency Contracts | Forward Currency Contracts | Forward Currency Contracts | Forward Currency Contracts | Forward Currency Contracts | Forward Currency Contracts |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Commonwealth Bank of Australia | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;106667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;77907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(969) |
| Citibank, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;74600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1593) |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5815107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;836685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1784) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3876738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;557684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1082) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;353643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(9) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4846045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;237785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1767) |
| UBS AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2386858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;116865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(618) |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1769000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(324) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5005000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5963780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(29995) |
| Societe Generale SA | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3808897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(32852) |
| Credit Agricole CIB | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3807192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(31147) |
| Toronto-Dominion Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2174082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(16342) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1365000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1633961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(15657) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1365000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1623213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4908) |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1088254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(9385) |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5701) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;543634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4199) |
| Royal Bank of Canada | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;543225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3790) |
| Commonwealth Bank of Australia | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;542858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3423) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;539266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46821120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;146496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1038) |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10848289956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;645948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3616096652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;216040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(504) |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3616096652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;215332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1334286268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(40) |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;681488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;220718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(854) |

---

------

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;212520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1392145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(18457) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;461258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3362) |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2115494240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1471793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(10099) |
| BNP Paribas | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;846197696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;591486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6808) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;423098848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;295460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3121) |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;423098848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;291431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;147151240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 3/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;53701000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(294) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41160500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(126) |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41160500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(108) |
| Toronto-Dominion Bank | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9343861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;538644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4210) |
| HSBC Bank plc | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1078242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;270652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1491) |
| Bank of America, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310) |
| BNP Paribas | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;234442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(234) |
| BNP Paribas | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;232669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(251) |
| HSBC Bank plc | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(325) |
| Citibank, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(300) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;986589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;280202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2530) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;591953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;167668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1065) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;591953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;167502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(899) |
| UBS AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;394636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(971) |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;72957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(343) |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;746167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;174575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(997) |
| Societe Generale SA | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;371227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(734) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;367515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(515) |
| Credit Agricole CIB | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3071045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;347119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2280) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1512604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;171119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1273) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14237702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2860) |
| UBS AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7118851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;230533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4227) |
| BNP Paribas | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7118851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;228549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2244) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7118851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;227949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1644) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Goldman Sachs & Co. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;311109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(21) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;201970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) |
| Commonwealth Bank of Australia | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2061470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2942763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1932701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2897751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(85135) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1034504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1476865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;579840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;869325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(25511) |
| Citibank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;565437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;807166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;487040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;730233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(21455) |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;454421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;680687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(19572) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;425194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;637505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(18730) |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;237619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;339203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;165161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3463990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4741870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(18896) |
| Toronto-Dominion Bank | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2531721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3465095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(13377) |
| Royal Bank of Canada | 3/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1786572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2416420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 3/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1667486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2252970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

------

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Bank of Montreal | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1292345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1769000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6979) |
| Toronto-Dominion Bank | 3/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1300511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1758999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1003296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1357000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 3/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;995163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 3/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;674279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(243) |
| Commonwealth Bank of Australia | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;43195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(875) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(488) |
| BNP Paribas | 2/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(120) |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1094997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;840622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;635096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;501417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(13801) |
| UBS AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;480924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;380656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(11692) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;267221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;205155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;212729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;168024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4715) |
| Toronto-Dominion Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;199538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;157605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4422) |
| Toronto-Dominion Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;201105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;154396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;88000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3709) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;74594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55736913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2433) |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44971846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(781) |
| Toronto-Dominion Bank | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12234932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(550) |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;841183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5907312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6958) |
| Standard Chartered Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;837912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5815107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;589659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4138177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4478) |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;558509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3876738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;237851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4846045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;147798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3049160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(706) |
| UBS AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;116898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2386858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;111200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2286871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(178) |
| Societe Generale SA | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;94331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1941871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(244) |
| Standard Chartered Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1769000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) |
| Commonwealth Bank of Australia | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;254907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;577869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3662329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3557) |
| Deutsche Bank AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;293097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1831164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;146478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;915582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Credit Agricole CIB | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;146253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;915582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20028719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17032000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(163928) |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16835016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14124871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;67214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14557594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12371249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(109401) |
| Toronto-Dominion Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13735918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11519211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7831162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6564000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5375382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4564000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(35564) |
| Societe Generale SA | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5445623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4834108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(42146) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4836265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(32879) |
| Credit Agricole CIB | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3812232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3543264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3010170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(25508) |
| Commonwealth Bank of Australia | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3255453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2865867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2437000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(23371) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2720435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

------

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2169123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1929465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1618115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1613322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1368000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(8540) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1630830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1365000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1298432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1287590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1251354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1064000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(10093) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1075465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;912000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5775) |
| Deutsche Bank AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1089698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;848666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;712436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;751501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;639000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6079) |
| Barclays Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;718519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;603181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;667149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;567520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5687) |
| Credit Agricole CIB | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;537616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3005) |
| Morgan Stanley Capital Services Inc. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;537223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3398) |
| BNP Paribas | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;536339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4282) |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;535592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5028) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;539982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(154) |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;390473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;332217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3394) |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;192509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;161607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3826928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2788883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3667007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2726400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(63638) |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2695956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1964679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2399102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1783720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(41636) |
| Toronto-Dominion Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1405659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1024376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1349411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1003281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(23419) |
| Citibank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;969570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;720871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(16827) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;855700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;636209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(14850) |
| Citibank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;851469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;620508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;626897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;224485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;163594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;168806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2236) |
| Commonwealth Bank of Australia | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(176) |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;146208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46821120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31684178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2037) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31684178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2098) |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;72021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23061149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(398) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2363913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(128) |
| Deutsche Bank AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;645720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10848289956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(648) |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;420492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7059524368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) |
| Citibank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;240824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4029762184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;215952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3616096652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;215248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3616096652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(212) |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;210852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3529762184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;210524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3529762184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;90208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1515958624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(152) |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1334286268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;342166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1090381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(9617) |
| Deutsche Bank AG | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;220738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;681488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

------

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;220166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;681488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;272595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2164) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2754817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;429978904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(24483) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2799355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;428611268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2716809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;425083566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(30849) |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2752971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;423200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2283820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;356139404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(18196) |
| Deutsche Bank AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1856751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;286011268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1838702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;282440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1182194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;184863333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(12726) |
| BNP Paribas | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1183139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;184607679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(10129) |
| Toronto-Dominion Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1189802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183100667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1063507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;166378071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(11928) |
| Royal Bank of Canada | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;789270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;121471681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;594901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;91550333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71025500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3659) |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;456891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;409966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;64180258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4883) |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;151390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3094) |
| Bank of America, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(595) |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1768626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2538593088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1176890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1737946848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(23939) |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;909446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1303460136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 3/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;592117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;846197696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;297353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;434486712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2854) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;294743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;434486712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5464) |
| BNP Paribas | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;293338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;434486712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6869) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;295789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;423098848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;291744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;423098848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(232) |
| Deutsche Bank AG | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33272595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(529) |
| Toronto-Dominion Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;555648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9663074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;522628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9423861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(16383) |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;537322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9343861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;513755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9263861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(16104) |
| Standard Chartered Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;471369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1921590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(16228) |
| Bank of America, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;231915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;939930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6589) |
| HSBC Bank plc | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;231089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;939930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(7416) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;230561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;939930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(7943) |
| Standard Chartered Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of America, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;234611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;232835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1547) |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;232778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;922999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1605) |
| Deutsche Bank AG | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(413) |
| Standard Chartered Bank | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(132) |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1762000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;174703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1762000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(8255) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;65220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;624870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;624870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2782) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;662073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;290374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(11036) |
| Commonwealth Bank of Australia | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;145333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

------

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Commonwealth Bank of Australia | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;64997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2993) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;57392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2643) |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;94285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2499) |
| Citibank, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;339620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;88383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;295829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;166206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 2/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;76439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;381510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1370471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4205) |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;280180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;986589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;255188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;916716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2819) |
| Deutsche Bank AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;236131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3155) |
| State Street Bank & Trust Co. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;168153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;591953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;167653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;591953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;167488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;591953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;394636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;72949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;69802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(842) |
| Toronto-Dominion Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) |
| UBS AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;210455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;912574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1833) |
| Deutsche Bank AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;174341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;746167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;124496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;541716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1522) |
| Societe Generale SA | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;371227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;367515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(74) |
| Deutsche Bank AG | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;518670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4583649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Credit Agricole CIB | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;347612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3071045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;318643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2928075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(10143) |
| Credit Agricole CIB | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;296568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2718586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(8694) |
| BNP Paribas | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;167576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1532819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4540) |
| Toronto-Dominion Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;167220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1532819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4896) |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;171363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1512604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1083) |
| Bank of Montreal | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(442) |
| State Street Bank & Trust Co. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;399427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;512000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3170) |
| HSBC Bank plc | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;301419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;381590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;203965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;261322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1518) |
| BNP Paribas | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;190795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;190795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 3/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;681009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21299649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14237702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7299111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;230917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7118851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;228865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7118851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 3/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;228238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7118851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

------

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) | Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| BNP Paribas | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;226280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7099883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 2/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;412581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;606231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494018) |

---

**A.** Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Bonds and other temporary cash investments are valued using
the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services. Structured debt
securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or
option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued
at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the fund's pricing time but after the close of the
securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees. These procedures include obtaining quotations from
an independent pricing service, monitoring news to identify significant market- or security-specific events, and evaluating changes in the values of foreign market proxies (for example, ADRs, futures contracts, or
exchange-traded funds), between the time the foreign markets close and the fund's pricing time.

**B.** Foreign Currency: Securities and other assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into U.S. dollars using exchange rates obtained from an independent third party as of the fund's
pricing time on the valuation date. Realized gains (losses) and unrealized appreciation (depreciation) on investment securities include the effects of changes in exchange rates since the securities were purchased,
combined with the effects of changes in security prices. Fluctuations in the value of other assets and liabilities resulting from changes in exchange rates are recorded as unrealized foreign currency gains (losses)
until the assets or liabilities are settled in cash, at which time they are recorded as realized foreign currency gains (losses).

**C.** Futures Contracts: The fund uses futures contracts to invest in fixed income asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment, to add
value when these instruments are attractively priced, or to adjust sensitivity to changes in interest rates. The primary risks associated with the use of futures contracts are imperfect correlation between changes in
market values of bonds held by the fund and the prices of futures contracts, and the possibility of an illiquid market. Counterparty risk involving futures is mitigated because a regulated clearinghouse is the
counterparty instead of the clearing broker. To further mitigate counterparty risk, the fund trades futures contracts on an exchange, monitors the financial strength of its clearing brokers and clearinghouse, and has
entered into clearing agreements with its clearing brokers. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance and requires daily settlement of variation margin representing
changes in the market value of each contract. Any securities pledged as initial margin for open contracts are noted in the Schedule of Investments.

Futures contracts are valued at their quoted daily settlement prices. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

**D.** Forward Currency Contracts: The fund enters into forward currency contracts to protect the value of securities and related receivables and payables against changes in future foreign exchange rates. The fund enters
into centrally cleared non-deliverable forward currency contracts to achieve the same objective specified with respect to the equivalent over-the-counter forward currency contracts; rather than physical delivery of
the two currencies at maturity, a net cash settlement is made by one party to the other in accordance with contract terms. Additionally, there is less counterparty risk because a regulated clearinghouse is the
counterparty instead of the clearing broker or executing broker. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance, and requires daily settlement of variation margin
representing changes in the market value of each contract. To further mitigate counterparty risk, the fund trades with a diverse group of prequalified executing brokers; monitors the financial strength of its clearing
brokers, executing brokers, and clearinghouse; and has entered into agreements with its clearing brokers and executing brokers. Risks associated with these types of forward currency contracts include movement in the
values of the foreign currencies relative to the U.S. dollar and the ability of the counterparties to fulfill their obligations under the contracts. The fund mitigates its counterparty risk by entering into forward
currency contracts only with a diverse group of prequalified counterparties, monitoring their financial strength, entering into master netting arrangements with its counterparties, and requiring its counterparties to
transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the fund cannot be repledged, rehypothecated or (under master netting agreements) resold. The
master netting arrangements provide that, in the event of a counterparty's default (including bankruptcy), the fund may terminate the forward currency contracts, determine the net amount owed by either party in
accordance with its master netting arrangements, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the fund under the master netting arrangements. The forward currency contracts contain provisions
whereby a counterparty may terminate open contracts if the fund's net assets decline below a certain level, triggering a payment by the fund if the fund is in a net liability position at the time of the
termination. The payment amount would be reduced by any collateral the fund has pledged. Any securities pledged as collateral for open contracts are noted in the Schedule of Investments. The value of collateral
received or pledged is compared daily to the value of the forward currency contracts exposure with each counterparty, and any difference, if in excess of a specified minimum transfer amount, is adjusted and settled
within two business days.

Forward currency contracts are valued at their quoted daily prices obtained from an independent third party, adjusted for currency risk based on the expiration date of each contract. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

**E.** Various inputs may be used to determine the value of the fund's investments and derivatives. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used
to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

------

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments and derivatives valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

The following table summarizes the market value of the fund's investments and derivatives as of January 31, 2026, based on the inputs used to value them:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| U.S. Government and Agency Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
| Corporate Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24079282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24079282 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87580015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87580015 |
| Temporary Cash Investments | 2673676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673676 |
| Total | 2673676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;111660318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;114333994 |
| **Derivative Financial Instruments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | 1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 |
| Forward Currency Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606231 |
| Total | 1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607578 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210) |
| Forward Currency Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494018) |
| Total | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494228) |

---

1 Includes cumulative appreciation (depreciation) on futures contracts and centrally cleared swaps, if any, as reported in the Schedule of Investments.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** VANGUARD CHARLOTTE FUNDS

- **b. Investment Company Act file number:** 811-22619

- **c. CIK number of Registrant:** 0001532203

- **d. LEI of Registrant:** 549300Z9BHDBGHMJLU94

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Vanguard Boulevard

  - **City:** Malvern

  - **State:** PA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19355

  - **Telephone number:** 610-669-1000

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000035729

- **c. LEI of Series:** 549300BXRBFWS9SORH32

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2026-10-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2026-01-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $117063856215.09

**Total Liabilities:** $1688147396.44

**Net Assets:** $115375708818.65

**Cash Not Reported:** $835510660.46

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -23310.71532821 | **1-Year:** -2693766.34249198 | **5-Year:** -8233156.54825335 | **10-Year:** -8168609.48940976 | **30-Year:** -2982971.86763845

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -123.91306980 | **1-Year:** -13706.75014431 | **5-Year:** -25445.69211954 | **10-Year:** -12265.99269241 | **30-Year:** -2204.20442044

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000109503 | -0.20%               | -0.31%               | 0.41%                |
| Class ID C000109501 | -0.19%               | -0.31%               | 0.41%                |
| Class ID C000109500 | -0.20%               | -0.36%               | 0.41%                |
| Class ID C000109502 | -0.22%               | -0.29%               | 0.41%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-10910550.32            | $-235056965.72                             |
| Month 2  | $-94870365.29            | $634951811.91                              |
| Month 3  | $78436998.33             | $1249401220.41                             |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                             | Title                          | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |      Balance | Units   | Value (USD)    | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     40997000 | PA      | $27893835.12   | 0.02%             | 2027-08-20      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10423.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3486812.04    | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4430000 | PA      | $5758463.86    | 0.00%             | 2031-08-29      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S54<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     87715000 | PA      | $64834838.73   | 0.06%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6016173.50    | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2206530.58    | 0.00%             | 2028-05-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd                                                         | GAIF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007UNQRHCRSBNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1800000 | PA      | $1206132.95    | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2822183.64    | 0.00%             | 2029-01-04      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     17019000 | PA      | $18955200.66   | 0.02%             | 2029-10-26      | Variable      | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAX5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     22260000 | PA      | $17043352.29   | 0.01%             | 2032-02-02      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       637000 | PA      | $434481.58     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4276950000 | PA      | $16936243.90   | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     79560000 | PA      | $19712724.26   | 0.02%             | 2028-10-30      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      1000000 | PA      | $603277.77     | 0.00%             | 2032-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    184600000 | PA      | $210882764.52  | 0.18%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GE Capital Canada Funding Co                                                     | GEN ELEC CAP CAN               | CUSIP: 36158ZBK1<br>LEI: 0J5QMY71ANJ6F7HPJJ52 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       765000 | PA      | $566894.41     | 0.00%             | 2037-10-22      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Logistics Europe Master SCA                                                  | AXA LEM                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800IWFTNKN5BPH814       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5930756.62    | 0.01%             | 2031-05-13      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $11663358.75   | 0.01%             | 2033-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-510248.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    171230142 | PA      | $206267500.37  | 0.18%             | 2029-10-05      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     20000000 | PA      | $3125709.15    | 0.00%             | 2031-05-24      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10093355.84  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      3300000 | PA      | $3817520.37    | 0.00%             | 2049-09-01      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7943218.79   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Health Bridgepoint LP                                                    | PLENARY HEALTH B               | CUSIP: 72909AAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       803838 | PA      | $712692.53     | 0.00%             | 2042-08-31      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7600000 | PA      | $8857423.78    | 0.01%             | 2028-03-27      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-38238.93     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co                                    | ZURICH FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E0FVHYR37EGX65       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1742000 | PA      | $1609690.61    | 0.00%             | 2039-06-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     34412000 | PA      | $24539262.78   | 0.02%             | 2040-10-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                 | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1463000 | PA      | $2162903.67    | 0.00%             | 2031-11-12      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colonial SFL Socimi SA                                                           | COLONIAL SFL SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005007414       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2163415.82    | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                        | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1600000 | PA      | $1841034.86    | 0.00%             | 2030-05-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607PBA1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6112000 | PA      | $4651145.15    | 0.00%             | 2034-06-12      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10200000000 | PA      | $42576800.98   | 0.04%             | 2053-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government International Bond                                             | SWEDEN KINGDOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     54000000 | PA      | $63653409.01   | 0.06%             | 2028-06-26      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utmost Group PLC                                                                 | UTMOST GRP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004N53RFLL6JDQ41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1879675.14    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: ZS6668397<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $996174.27     | 0.00%             | 2049-05-31      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 630000000000 | PA      | $38109144.77   | 0.03%             | 2054-07-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $5751576.00    | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4944000 | PA      | $5773005.93    | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3117323.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    104045000 | PA      | $133501594.51  | 0.12%             | 2033-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Greater Sudbury Canada                                                   | GREATER SUDBURY                | CUSIP: 392362AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       723000 | PA      | $349693.81     | 0.00%             | 2050-03-12      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    600000000 | PA      | $19913528.05   | 0.02%             | 2029-11-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4090715.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      6000000 | PA      | $5725733.35    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 0.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BM1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3584000 | PA      | $4228771.47    | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3500000 | PA      | $3458866.65    | 0.00%             | 2038-03-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCA3<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5328809.83    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $2763183.23    | 0.00%             | 2033-07-30      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2408965.34   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4608000 | PA      | $4679297.76    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAM0<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $736527.35     | 0.00%             | 2030-12-11      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1176841.43    | 0.00%             | 2035-07-31      | Fixed         | 1.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    995000000 | PA      | $35196124.09   | 0.03%             | 2033-06-17      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866A98<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14800000 | PA      | $11211365.48   | 0.01%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HA8<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7800000 | PA      | $5926251.71    | 0.01%             | 2032-08-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondi Finance PLC                                                                | MONDI FINANCE PL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BJV32JT6IRCS96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5961929.54    | 0.01%             | 2032-05-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                             | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AQ2<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       892000 | PA      | $647276.38     | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     14000000 | PA      | $19557691.98   | 0.02%             | 2031-09-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R89<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    129668000 | PA      | $97474349.12   | 0.08%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8687322.33    | 0.01%             | 2035-05-15      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    168342000 | PA      | $96543605.21   | 0.08%             | 2032-05-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 398139000000 | PA      | $26902554.66   | 0.02%             | 2036-05-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAM1<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     19420000 | PA      | $14574260.39   | 0.01%             | 2029-11-27      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                       | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3689000 | PA      | $2472763.54    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.86%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                   | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: BG0704620<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     15000000 | PA      | $16027397.58   | 0.01%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1281000 | PA      | $881824.51     | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingston Solar LP                                                                | KINGSTON SOLAR                 | CUSIP: 496676AA5<br>LEI: 549300GNBSM8TV3DGB51 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        17001 | PA      | $12218.17      | 0.00%             | 2035-07-31      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DL3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1388000 | PA      | $949480.17     | 0.00%             | 2035-04-28      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAL9<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1271000 | PA      | $782429.90     | 0.00%             | 2047-11-27      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     68470000 | PA      | $80959523.79   | 0.07%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2988300000 | PA      | $19627602.76   | 0.02%             | 2027-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15500000 | PA      | $16700732.66   | 0.01%             | 2032-02-17      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     26000000 | PA      | $22507714.17   | 0.02%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1246363.40    | 0.00%             | 2053-04-03      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7219000 | PA      | $8187275.11    | 0.01%             | 2031-02-27      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4394496.96    | 0.00%             | 2035-06-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LGL1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7505000 | PA      | $5736123.89    | 0.00%             | 2033-01-20      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance 2013                                                                 | WPP FINANCE 2013               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L84EKSLWWPGI24       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1107000 | PA      | $1055051.79    | 0.00%             | 2046-09-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9100000 | PA      | $8474222.57    | 0.01%             | 2037-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAE9<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4060000 | PA      | $3244004.55    | 0.00%             | 2032-05-18      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25000000 | PA      | $16939518.15   | 0.01%             | 2030-06-13      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroporti di Roma SpA                                                            | AEROPORTI ROMA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007259ABDEA3F444       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2040000 | PA      | $2391385.69    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-300297.40    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     19000000 | PA      | $16239639.51   | 0.01%             | 2035-10-29      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFS7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     67800000 | PA      | $49998263.90   | 0.04%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hammerson Ireland Finance DAC                                                    | HAMMERSON IRLND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 63540093EUHUMTGSHN61       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2214000 | PA      | $2595485.41    | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5100000 | PA      | $5488928.10    | 0.00%             | 2031-05-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3000000 | PA      | $3642341.16    | 0.00%             | 2029-04-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2220059.26    | 0.00%             | 2039-04-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax Euro Mtn NL BV                                                             | SAGAX EURO MTN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3FFATWSV78G84       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2214000 | PA      | $2524164.12    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $12241839.76   | 0.01%             | 2034-06-04      | Variable      | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9300000 | PA      | $10361260.90   | 0.01%             | 2029-05-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     78740000 | PA      | $12095150.72   | 0.01%             | 2033-05-25      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      1250000 | PA      | $1005340.88    | 0.00%             | 2031-07-04      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vattenfall AB                                                                    | VATTENFALL AB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T5RZ1HA5HZ3109       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5543000 | PA      | $8400015.20    | 0.01%             | 2039-04-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial of Canada Ltd                                           | GM FIN CAD                     | CUSIP: 37045YAK0<br>LEI: 5493001CSMJPUBB7NS44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1524203.72    | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12000000 | PA      | $14811234.27   | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13002000 | PA      | $12080925.40   | 0.01%             | 2034-09-29      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WU44<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3839323.61    | 0.00%             | 2034-05-15      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR Group Finance Co V LLC                                                       | KKR GR FIN CO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CDHTQI6RR8MR96       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5132000 | PA      | $5819167.14    | 0.01%             | 2029-05-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3456308.61    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $3124792.12    | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                       | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2608000 | PA      | $1959425.94    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.63%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Flagship Finance PLC                                                             | FLAGSHIP FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H48GBZ7A3H5423       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       946000 | PA      | $509745.43     | 0.00%             | 2061-07-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affordable Housing Finance PLC                                                   | AFFORDABLE HSG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CUPSEPGZJDL997       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $2889156.82    | 0.00%             | 2042-05-20      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-734127.09    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    121133000 | PA      | $111996876.45  | 0.10%             | 2054-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     13219000 | PA      | $15493578.75   | 0.01%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     35000000 | PA      | $41457587.60   | 0.04%             | 2032-01-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3524000 | PA      | $2357302.09    | 0.00%             | 2029-05-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     71821110 | PA      | $41674935.63   | 0.04%             | 2051-07-06      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     53000000 | PA      | $74339675.55   | 0.06%             | 2040-07-04      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000000 | PA      | $5208283.60    | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2300000 | PA      | $2799165.26    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                           | EMIRATES NBD                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      1570000 | PA      | $1085228.41    | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: ZP3184121<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3929897.91    | 0.00%             | 2027-12-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1700000 | PA      | $2425448.28    | 0.00%             | 2034-01-23      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6412050000 | PA      | $40442696.12   | 0.04%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     15000000 | PA      | $18487484.49   | 0.02%             | 2033-06-09      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                        | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AB0<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2443000 | PA      | $1898794.73    | 0.00%             | 2041-05-18      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      3724000 | PA      | $3532097.90    | 0.00%             | 2036-08-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: AZ0174443<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    670000000 | PA      | $4100448.49    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio Hotels SACA                                                              | COVIVIO HOTELS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500N2QX5LGFFZ0I67       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3113889.76    | 0.00%             | 2029-07-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CB6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6201000 | PA      | $7059713.76    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5000000000 | PA      | $31788155.85   | 0.03%             | 2029-12-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Kapitalmarkt AG                                                            | ROCHE KAPITALMKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067003218E18XWZY127       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6990054.33    | 0.01%             | 2032-09-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV                                              | NOVO NORDISK FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0PCJ6M2JZQW91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3529934.82    | 0.00%             | 2037-05-27      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7500000 | PA      | $8960476.30    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1500000 | PA      | $2047764.05    | 0.00%             | 2035-09-19      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4363500000 | PA      | $17211878.76   | 0.01%             | 2048-09-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     25000000 | PA      | $29642436.34   | 0.03%             | 2028-10-17      | Fixed         | 2.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: ZR4572056<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     16500000 | PA      | $17879675.40   | 0.02%             | 2029-09-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SP Manweb PLC                                                                    | SP MANWEB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009ZFBGRSP57KS35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       200000 | PA      | $276652.71     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHZ9<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11260000 | PA      | $7817463.28    | 0.01%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2753622.78    | 0.00%             | 2030-04-28      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7132363.10    | 0.01%             | 2035-09-05      | Fixed         | 1.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                                        | SEVEN & I HOLDIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990037G8JRM3TWGY86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $630000.45     | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZAM8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $657742.06     | 0.00%             | 2036-02-14      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZBZ0<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1559000 | PA      | $1035420.90    | 0.00%             | 2046-06-06      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juturna European Loan Conduit No 16 PLC                                          | JUTURNA EURO                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002G6EP1VAWYE654       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2889776 | PA      | $4000220.02    | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     53714000 | PA      | $59334864.90   | 0.05%             | 2032-03-01      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6000000 | PA      | $7477807.06    | 0.01%             | 2034-04-22      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea Bank NV                                                                   | ACHMEA BANK NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500AH42V5X8BCPE49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5887441.58    | 0.01%             | 2030-06-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-37906.92     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                         | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5938000 | PA      | $6493023.61    | 0.01%             | 2029-09-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CQ2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $877206.04     | 0.00%             | 2029-12-10      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBC2<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1052000 | PA      | $730974.39     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                      | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZAW3<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1520000 | PA      | $1090639.43    | 0.00%             | 2028-05-30      | Fixed         | 2.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                         | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      8700000 | PA      | $10534937.25   | 0.01%             | 2028-04-19      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sampo Oyj                                                                        | SAMPO OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700UF3RL386WIDA22       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4964000 | PA      | $5892049.87    | 0.01%             | 2049-05-23      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     28014000 | PA      | $28624838.04   | 0.02%             | 2032-01-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10000000 | PA      | $11802572.92   | 0.01%             | 2028-07-03      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3176630.74    | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: 225313AU9<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $5516824.07    | 0.00%             | 2035-10-15      | Variable      | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    315219649 | PA      | $283576510.88  | 0.25%             | 2038-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7500000 | PA      | $9290331.16    | 0.01%             | 2033-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      9737000 | PA      | $11542981.26   | 0.01%             | 2032-04-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: ZS5393112<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3820000 | PA      | $4918197.24    | 0.00%             | 2029-05-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RBE1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2174000 | PA      | $2535709.92    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                              | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3097000 | PA      | $2247481.75    | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4325086.65    | 0.00%             | 2033-06-06      | Variable      | 7.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                         | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5400000 | PA      | $6608657.84    | 0.01%             | 2032-09-20      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Group PLC                                                                | COMPASS GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008M6MH9OZ6U2T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3028000 | PA      | $3879558.01    | 0.00%             | 2029-07-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAT9<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6710000 | PA      | $5359629.56    | 0.00%             | 2044-06-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: EK7876270<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $4948875.87    | 0.00%             | 2035-03-13      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAF3<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5612000 | PA      | $4627001.16    | 0.00%             | 2039-11-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBX4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $699435.54     | 0.00%             | 2052-11-09      | Fixed         | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: EK7979033<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       360000 | PA      | $295823.55     | 0.00%             | 2045-03-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15000000 | PA      | $17753133.77   | 0.02%             | 2034-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                          | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |      2000000 | PA      | $2385878.93    | 0.00%             | 2035-03-24      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCK4<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     22000000 | PA      | $16578864.91   | 0.01%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                               | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2124000 | PA      | $2457548.61    | 0.00%             | 2028-03-26      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9269000 | PA      | $9203688.84    | 0.01%             | 2039-05-24      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3925000 | PA      | $4539515.76    | 0.00%             | 2028-05-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Queensland Ltd                                                           | BK OF QUEENSLAND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WFIN7T02UKDG08       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7925000 | PA      | $9346959.55    | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $9668517.00    | 0.01%             | 2034-07-26      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11500000000 | PA      | $66338815.59   | 0.06%             | 2045-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7870238.59   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir SEC                                                                      | ENERGIR SEC                    | CUSIP: 29280XAA5<br>LEI: 549300TVKZM22UUX5J37 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2516000 | PA      | $1783659.68    | 0.00%             | 2032-02-09      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | DKK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1293510.57   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                              | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    771200000 | PA      | $87999430.74   | 0.08%             | 2029-03-28      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    330000000 | PA      | $1919949.00    | 0.00%             | 2032-01-23      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nexi SpA                                                                         | NEXI                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000P70CQRQG8SN85       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      1750000 | PA      | $2012906.89    | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3000000 | PA      | $3450320.55    | 0.00%             | 2043-09-23      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2521400.75    | 0.00%             | 2032-08-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7600000 | PA      | $8628963.35    | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12665650000 | PA      | $58186655.74   | 0.05%             | 2041-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fastighets AB Balder                                                             | BALDER                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GHKJCEZOAEUU82       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2843000 | PA      | $3274381.08    | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                 | CUSIP: 053611AQ2<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5883961.98    | 0.01%             | 2034-11-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      2800000 | PA      | $3539355.37    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       835000 | PA      | $978392.57     | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    267500000 | PA      | $1673671.76    | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     17000000 | PA      | $11183983.74   | 0.01%             | 2037-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1896606.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    150946324 | PA      | $178278599.41  | 0.15%             | 2030-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     13000000 | PA      | $8816615.26    | 0.01%             | 2036-10-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4596614.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7500000 | PA      | $9142248.17    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    115000000 | PA      | $17824712.02   | 0.02%             | 2031-05-27      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3471087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Greece SA                                                       | NATL BK GREECE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |     16135000 | PA      | $19422654.98   | 0.02%             | 2030-11-19      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4493000 | PA      | $3150876.08    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     10000000 | PA      | $11875330.86   | 0.01%             | 2030-02-08      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4650000 | PA      | $3056028.00    | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJT1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16995000 | PA      | $12826175.74   | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      2615000 | PA      | $3034053.48    | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: BH5287462<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4401000 | PA      | $5087493.67    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4456315.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BH5<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2424000 | PA      | $1757535.92    | 0.00%             | 2028-11-08      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4750000 | PA      | $6196342.95    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      9155000 | PA      | $11683426.13   | 0.01%             | 2030-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |  15525090000 | PA      | $46729407.53   | 0.04%             | 2028-03-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                          | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11400000 | PA      | $13623652.20   | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2500000 | PA      | $2842203.01    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danmarks Skibskredit A/S                                                         | DANMARK SKIBSKRD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T70JXFWEXCK295       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      9300000 | PA      | $10453459.15   | 0.01%             | 2028-06-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5600000 | PA      | $6524060.11    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAD6<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3255000 | PA      | $2317369.24    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance SA                                                                   | WPP FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KWN0W6L03WNN80       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2553000 | PA      | $3013756.41    | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAW2<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1313000 | PA      | $1081835.34    | 0.00%             | 2049-06-30      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cogeco Communications Inc                                                        | COGECO COMMUNICA               | CUSIP: 19239CAA4<br>LEI: 549300XHH6LJM6IAXV57 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1796000 | PA      | $1257781.68    | 0.00%             | 2031-09-22      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5142000 | PA      | $6042383.47    | 0.01%             | 2027-01-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5464124.03   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2837200000 | PA      | $18624668.87   | 0.02%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Just Group PLC                                                                   | JUST GROUP PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006456YEZEELRR90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $2132618.94    | 0.00%             | 2035-03-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank                                  | L-BANK FOERDERBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12000000 | PA      | $12560601.11   | 0.01%             | 2032-03-16      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $114996.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5722277.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6016869.89    | 0.01%             | 2030-09-25      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  20000000000 | PA      | $125981868.70  | 0.11%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-22103.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7126850000 | PA      | $43568995.41   | 0.04%             | 2040-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12000000 | PA      | $12202071.75   | 0.01%             | 2037-05-05      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                         | INFINEON TECH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2200000 | PA      | $2426652.42    | 0.00%             | 2032-06-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DANISH GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    453585000 | PA      | $70588462.34   | 0.06%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      9736000 | PA      | $11616766.75   | 0.01%             | 2027-11-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11870882.24   | 0.01%             | 2034-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBV8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1497000 | PA      | $932934.93     | 0.00%             | 2051-09-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2520000 | PA      | $1732001.35    | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCF SFH SACA                                                                     | CCF SFH SACA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500HCJLWDO4YCYT40       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10593329.21   | 0.01%             | 2031-05-07      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8473999.95    | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: EC2711645<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2000000 | PA      | $2950123.63    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                              | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2822369.15    | 0.00%             | 2044-05-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                               | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     14000000 | PA      | $10280306.01   | 0.01%             | 2041-02-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6000000 | PA      | $7212120.44    | 0.01%             | 2028-11-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AY4<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9285000 | PA      | $10232478.70   | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10847303.63   | 0.01%             | 2032-07-16      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                           | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7250000 | PA      | $7518676.94    | 0.01%             | 2031-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saltaire Finance PLC                                                             | SALTAIRE FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005HL9O4VFW2HY47       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $1225058.87    | 0.00%             | 2051-11-23      | Fixed         | 1.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     44889000 | PA      | $64762635.75   | 0.06%             | 2031-06-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7788000 | PA      | $8451944.41    | 0.01%             | 2029-10-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 629199000000 | PA      | $40498685.09   | 0.04%             | 2029-05-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBN6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     43390000 | PA      | $31464153.42   | 0.03%             | 2056-12-02      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6900000 | PA      | $7478102.67    | 0.01%             | 2029-12-14      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital Canada Ltd                                                | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12658MAD3<br>LEI: 549300H27PZRX3M53H19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1125000 | PA      | $838761.39     | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                         | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     13600000 | PA      | $9982385.14    | 0.01%             | 2041-07-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12240000000 | PA      | $59608546.91   | 0.05%             | 2042-09-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    731740000 | PA      | $36458022.55   | 0.03%             | 2032-11-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       400000 | PA      | $469662.00     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blend Funding PLC                                                                | BLEND FND PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y8TMLUT9SN1E94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2791757.33    | 0.00%             | 2032-06-11      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACY4<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1132051.15    | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCQ1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     15000000 | PA      | $11111894.03   | 0.01%             | 2054-11-30      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     81027000 | PA      | $94331139.86   | 0.08%             | 2032-10-31      | Fixed         | 2.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     14781000 | PA      | $16135258.78   | 0.01%             | 2029-06-08      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6273504.00    | 0.01%             | 2031-11-13      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6036000 | PA      | $6673028.52    | 0.01%             | 2031-03-28      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAM7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2686000 | PA      | $2982506.75    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4446457.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13732700000 | PA      | $42871340.23   | 0.04%             | 2062-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     10500000 | PA      | $11858290.39   | 0.01%             | 2044-03-22      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    125000000 | PA      | $19154094.61   | 0.02%             | 2029-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     24018000 | PA      | $30626540.75   | 0.03%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1218172.14    | 0.00%             | 2034-07-31      | Fixed         | 1.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $64389919.88   | 0.06%             | 2027-08-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $118335.62     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1435709.16   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJP8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5440763.93    | 0.00%             | 2030-03-04      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $9294421.63    | 0.01%             | 2029-03-02      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nortegas Energia Grupo SL                                                        | NORTEGAS                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3121321.71    | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 0.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danfoss Finance I BV                                                             | DANFOSS FIN I BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LGLOQFR0NQEZ82       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2222835.29    | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Var Energi ASA                                                                   | VAR ENERGI ASA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LIVN3FFOJN2K47       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5000000 | PA      | $6311996.45    | 0.01%             | 2029-05-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     12202000 | PA      | $12530477.84   | 0.01%             | 2031-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-442055.49    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7448000 | PA      | $7870947.92    | 0.01%             | 2032-05-12      | Variable      | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CV9<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10916248.65   | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assura Financing PLC                                                             | ASSURA FIN                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YH2O3CNDZSO632       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2900000 | PA      | $3079772.88    | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     42240000 | PA      | $10062418.22   | 0.01%             | 2030-07-29      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                                    | AKZO NOBEL NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6039818.85    | 0.01%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSA Tresorerie GIE                                                               | PSA TRESORERIE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004TMMZ3JBKJO332       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4024000 | PA      | $5437257.85    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xunta de Galicia                                                                 | XUNTA DE GALICIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006NADCDHBCA0B85       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      6300000 | PA      | $7740604.88    | 0.01%             | 2029-07-30      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     18000000 | PA      | $20577718.51   | 0.02%             | 2027-10-13      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe VYV                                                                       | GROUPE VYV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E0I6R1LLI4UF62       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2236662.62    | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAD4<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1619000 | PA      | $1094611.90    | 0.00%             | 2049-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                       | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAM1<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2950000 | PA      | $2336562.92    | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10500000 | PA      | $11661928.41   | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6141198.84    | 0.01%             | 2030-02-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     53888000 | PA      | $63768234.77   | 0.06%             | 2049-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5602021.62   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transport for London                                                             | TFL                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FGQ9DJHGRLQZ89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2019000 | PA      | $2084133.95    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1267863.53    | 0.00%             | 2028-02-21      | Fixed         | 0.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2100000 | PA      | $2421688.95    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8400000 | PA      | $9303031.39    | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $9346674.68    | 0.01%             | 2037-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      1600000 | PA      | $1267816.69    | 0.00%             | 2044-04-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12124419.03   | 0.01%             | 2035-03-18      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5641677.13    | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BX5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9102000 | PA      | $6880673.44    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CT7<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1432000 | PA      | $874480.70     | 0.00%             | 2049-02-08      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMS Ireland Capital Funding DAC                                                  | BMS IRELAND CAP                | CUSIP: 05594KAA4<br>LEI: 9845002AC2D55DFID596 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6900000 | PA      | $8206142.79    | 0.01%             | 2030-11-10      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     13498000 | PA      | $15871716.69   | 0.01%             | 2027-02-16      | Fixed         | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7161000 | PA      | $6733197.92    | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      8500000 | PA      | $9908296.97    | 0.01%             | 2043-02-22      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bertelsmann SE & Co KGaA                                                         | BERTELSMANN SE                 | CUSIP: BH3422368<br>LEI: 5299001BUUGXAREGE533 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4683331.73    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15702750000 | PA      | $70839685.39   | 0.06%             | 2041-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2941200000 | PA      | $19484351.52   | 0.02%             | 2029-12-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20931.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                               | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7850000 | PA      | $7802427.29    | 0.01%             | 2038-03-26      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     90000000 | PA      | $107620085.99  | 0.09%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $636558.41     | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  91360000000 | PA      | $48365193.15   | 0.04%             | 2049-03-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| White City Property Finance PLC                                                  | WHITE CITY                     | CUSIP: ED8574979<br>LEI: 5493009BGIJJLWNPOJ21 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1643051 | PA      | $2285338.26    | 0.00%             | 2035-04-17      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                     | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      1805000 | PA      | $2443004.05    | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GL5<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4959000 | PA      | $2855454.59    | 0.00%             | 2048-08-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1536000 | PA      | $2173742.01    | 0.00%             | 2029-03-31      | Fixed         | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AP6<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       600000 | PA      | $469216.17     | 0.00%             | 2032-09-13      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     23600000 | PA      | $25405796.55   | 0.02%             | 2029-10-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10022814.90   | 0.01%             | 2044-02-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7500000 | PA      | $10531903.50   | 0.01%             | 2039-01-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: EK2459296<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1800000 | PA      | $2138430.29    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     44950000 | PA      | $52116388.67   | 0.05%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Capital Markets SA                                                        | NESTLE CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PZN3NFSOUXLC42       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6762570.99    | 0.01%             | 2029-06-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1289648.29   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                          | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      3266000 | PA      | $4443229.77    | 0.00%             | 2040-07-26      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ACY8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48129000 | PA      | $27725145.82   | 0.02%             | 2046-12-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     85801566 | PA      | $98375082.09   | 0.09%             | 2028-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     21290000 | PA      | $18881366.44   | 0.02%             | 2036-04-22      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZDK6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16043000 | PA      | $12687988.26   | 0.01%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4500000000 | PA      | $28396439.33   | 0.02%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                          | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2379339.88    | 0.00%             | 2033-09-14      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                       | NAV CANADA                     | CUSIP: 628957AG7<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2994000 | PA      | $2107244.11    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3864043.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-97324.57     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9861000 | PA      | $11662419.44   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     59952000 | PA      | $54302931.80   | 0.05%             | 2037-03-01      | Fixed         | 0.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                        | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: ZP4815137<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     10500000 | PA      | $11237465.46   | 0.01%             | 2030-06-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1131400000 | PA      | $7455656.24    | 0.01%             | 2036-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4596614.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                      | IMPERIAL BRANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7905000 | PA      | $9343196.46    | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3310284.35    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    379400000 | PA      | $2392995.14    | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lansforsakringar Hypotek AB                                                      | LANSFORSAKRINGAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001P7BX1N0JAG961       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    413000000 | PA      | $45458115.99   | 0.04%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DS3<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23549000 | PA      | $14350902.24   | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    289000000 | PA      | $1844503.47    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    330000000 | PA      | $2180771.39    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                            | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AL7<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1962000 | PA      | $1087188.77    | 0.00%             | 2050-04-21      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5730.00       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                              | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     11000000 | PA      | $13074911.84   | 0.01%             | 2029-09-27      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      3500000 | PA      | $2678371.63    | 0.00%             | 2033-07-21      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5994431.82    | 0.01%             | 2031-09-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    256200000 | PA      | $1655201.49    | 0.00%             | 2033-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                      | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: AP0967186<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3501513.45    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                       | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1860000 | PA      | $1095236.13    | 0.00%             | 2057-06-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Realkredit A/S                                                             | JYSKE REALKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R9HQNZRT2OXB26       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     50000000 | PA      | $7485774.60    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     95581000 | PA      | $117360810.02  | 0.10%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BV3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5784462.56    | 0.01%             | 2029-07-24      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     21639000 | PA      | $9309412.51    | 0.01%             | 2073-10-22      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      3886000 | PA      | $4203958.72    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    188345000 | PA      | $20869169.41   | 0.02%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     90772000 | PA      | $109181274.70  | 0.09%             | 2033-04-30      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7800000 | PA      | $8025616.07    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                                        | TALANX AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $9231945.05    | 0.01%             | 2029-10-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    245000000 | PA      | $290015159.44  | 0.25%             | 2031-02-25      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-89985.92     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank Australia Ltd                                                           | ING BANK (AUS)                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 70UN1RCXO6LO7KWNC831       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3000000 | PA      | $2064084.00    | 0.00%             | 2029-05-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $8503801.06    | 0.01%             | 2032-05-24      | Variable      | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                         | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11200000 | PA      | $11438825.75   | 0.01%             | 2032-01-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-160808.97    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5706028.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5600000 | PA      | $6407706.00    | 0.01%             | 2027-09-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     58822000 | PA      | $34994383.41   | 0.03%             | 2031-08-21      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     98000000 | PA      | $101960957.19  | 0.09%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fonterra Co-operative Group Ltd                                                  | FONTERRA CO-OP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NCQQ9E4O5JX172       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |       100000 | PA      | $68661.39      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5183000 | PA      | $4592625.57    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliander NV                                                                     | ALLIANDER                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XBZ9QOPTI11U82       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6316000 | PA      | $6731093.06    | 0.01%             | 2030-06-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                               | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: EK8055080<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2500000 | PA      | $2846242.09    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bromford Housing Group Ltd                                                       | BROMFORD FLAGSHP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GKFIZBLASN3454       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       943000 | PA      | $847389.39     | 0.00%             | 2048-05-03      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Gasunie NV                                                           | NEDERLANDSE GASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MQFZSYSBC5H178       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1545000 | PA      | $1573546.40    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10000000 | PA      | $14795397.45   | 0.01%             | 2038-10-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      2250000 | PA      | $2007194.87    | 0.00%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2628025.04   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos                            | PROGRAMA CEDULAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800B2SA7684UFA098       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     18100000 | PA      | $22882684.27   | 0.02%             | 2031-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    120943000 | PA      | $106759289.26  | 0.09%             | 2036-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1270133.37    | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: LW0018397<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2888519.36    | 0.00%             | 2028-05-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2300000 | PA      | $1528403.00    | 0.00%             | 2044-07-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BV2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4262000 | PA      | $3185123.61    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                        | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5294000 | PA      | $5758328.89    | 0.00%             | 2034-01-19      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SSE PLC                        | CUSIP: BH6216197<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $11292914.10   | 0.01%             | 2030-04-16      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5331150000 | PA      | $34089655.61   | 0.03%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SATO Oyj                                                                         | SATO-OYJ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437009ELUGUOA45V564       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2100000 | PA      | $2427229.23    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000000 | PA      | $5657570.04    | 0.00%             | 2028-08-17      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martlet Homes Ltd                                                                | MARTLET HOM                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001TCZGXYSUJLZ52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1765000 | PA      | $1439280.44    | 0.00%             | 2052-05-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 174845380000 | PA      | $87900046.80   | 0.08%             | 2051-03-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2245000 | PA      | $2326862.92    | 0.00%             | 2030-11-27      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir SEC                                                                      | ENERGIR SEC                    | CUSIP: 29280XAD9<br>LEI: 549300TVKZM22UUX5J37 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $957066.18     | 0.00%             | 2053-06-02      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    186750000 | PA      | $9592702.52    | 0.01%             | 2028-12-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCB2<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7996000 | PA      | $5262776.18    | 0.00%             | 2047-09-16      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    180000000 | PA      | $246795468.57  | 0.21%             | 2031-03-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                                  | ASML HOLDING NV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       667000 | PA      | $783216.97     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    141362000 | PA      | $5345281.12    | 0.00%             | 2037-12-12      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8650000000 | PA      | $54572585.07   | 0.05%             | 2029-12-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DG4<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6075000 | PA      | $4372116.36    | 0.00%             | 2053-05-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6006943.19    | 0.01%             | 2033-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11700000 | PA      | $13744967.94   | 0.01%             | 2032-01-31      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     30000000 | PA      | $35688002.96   | 0.03%             | 2028-04-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $12889286.77   | 0.01%             | 2029-06-02      | Variable      | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAQ2<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1523375.17    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Markets PLC                                                              | NATWEST MARKETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     15900000 | PA      | $18665690.78   | 0.02%             | 2027-03-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                       | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3381000 | PA      | $4681542.31    | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $4218034.12    | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     80000000 | PA      | $94660412.76   | 0.08%             | 2035-04-30      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                     | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: 01626PAS5<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3973560.75    | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      1765000 | PA      | $1461253.21    | 0.00%             | 2115-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2840828.58   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC                                          | RECKITT BEN TSY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LAXWIUOOBZ3908       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2159000 | PA      | $2492767.93    | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZCG2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       486000 | PA      | $407630.17     | 0.00%             | 2031-03-05      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: AN7859266<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2561000 | PA      | $2484897.63    | 0.00%             | 2037-06-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBL1<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11850835.61   | 0.01%             | 2030-11-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    166289000 | PA      | $226081974.20  | 0.20%             | 2031-10-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      1281000 | PA      | $1056373.08    | 0.00%             | 2049-01-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2657000 | PA      | $3131963.28    | 0.00%             | 2041-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    103278072 | PA      | $99358555.60   | 0.09%             | 2043-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                                   | WESFARMERS LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8836000 | PA      | $8731267.76    | 0.01%             | 2033-10-21      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13700000 | PA      | $13784882.76   | 0.01%             | 2031-11-03      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2543000 | PA      | $2449405.83    | 0.00%             | 2035-10-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2491006.05   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  26800000000 | PA      | $13681986.49   | 0.01%             | 2039-09-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6200000 | PA      | $7306536.18    | 0.01%             | 2027-06-16      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    167872000 | PA      | $16810521.32   | 0.01%             | 2034-04-13      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                           | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4500000 | PA      | $5534446.91    | 0.00%             | 2035-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    150127000 | PA      | $43764007.48   | 0.04%             | 2030-03-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4765000 | PA      | $4169024.96    | 0.00%             | 2039-04-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                                       | LEGRAND SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8513111.63    | 0.01%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $2952722.33    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       803000 | PA      | $780455.35     | 0.00%             | 2036-06-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     22181000 | PA      | $25223671.93   | 0.02%             | 2027-12-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAM9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6545000 | PA      | $4689697.15    | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    273437846 | PA      | $316546896.85  | 0.27%             | 2034-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11552000 | PA      | $8776177.77    | 0.01%             | 2040-06-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Housing Finance Corp                                                       | KHFC                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9884002AAOBT56QW9B80       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |      2500000 | PA      | $2959856.06    | 0.00%             | 2030-09-02      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     22396000 | PA      | $31163091.06   | 0.03%             | 2032-07-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20755000 | PA      | $18313962.07   | 0.02%             | 2035-10-12      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8292078.43    | 0.01%             | 2033-10-01      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BK5<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1936000 | PA      | $2143181.81    | 0.00%             | 2042-07-31      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6139000 | PA      | $6611621.93    | 0.01%             | 2034-02-20      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ElectraNet Pty Ltd                                                               | ELECTRANET PTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900N5QT0J6DLN1Z66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1800000 | PA      | $1166188.38    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     17000000 | PA      | $21247627.23   | 0.02%             | 2033-01-31      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2705555.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4162000 | PA      | $5049815.19    | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5100000 | PA      | $2055941.41    | 0.00%             | 2060-10-15      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCT9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3509000 | PA      | $4023390.70    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd                                                | SYDNEY AIRPORT F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MJAANHLHOVTO40       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9000000 | PA      | $11234794.16   | 0.01%             | 2033-05-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      5600000 | PA      | $35636.94      | 0.00%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEW9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     54430000 | PA      | $33455316.65   | 0.03%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC                                         | SCOTTISH HYDRO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ECJZDA7203MK64       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $8193516.38    | 0.01%             | 2033-11-02      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     19600000 | PA      | $21400752.74   | 0.02%             | 2029-06-29      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     24400000 | PA      | $23533830.99   | 0.02%             | 2038-04-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church Commissioners for England                                                 | CHURCH COMMISION               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003JNKYFJ5I03G97       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1477636.30    | 0.00%             | 2052-07-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HUF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-127726.38    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GC4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5593000 | PA      | $4099508.60    | 0.00%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 47837RAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1200000 | PA      | $1393488.73    | 0.00%             | 2033-12-11      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3241000 | PA      | $3420740.16    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                         | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      4600000 | PA      | $5361935.98    | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital Canada Inc                                                       | HYUNDAI CAP CAN                | CUSIP: 44932WAJ9<br>LEI: 549300J6SEA0H23A0G49 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       953000 | PA      | $706831.34     | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DK0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9733000 | PA      | $6266545.93    | 0.01%             | 2043-12-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     12450000 | PA      | $14068601.98   | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                                                            | MITSUI FUDOSAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2317248.90    | 0.00%             | 2033-06-06      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AX6<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1467000 | PA      | $1702322.04    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15344000 | PA      | $5542292.10    | 0.00%             | 2121-01-10      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2500000 | PA      | $1529016.10    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3142689.97    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     35000000 | PA      | $41981081.82   | 0.04%             | 2031-05-28      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                                   | WSP GLOBAL INC                 | CUSIP: 92938WAB9<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2065000 | PA      | $1637081.78    | 0.00%             | 2030-11-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                              | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     20000000 | PA      | $23748362.14   | 0.02%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Yokohama Japan                                                           | YOKOHAMA CITY                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6038833.68    | 0.01%             | 2030-06-12      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     29570000 | PA      | $5023791.71    | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CV6<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14000000 | PA      | $16893739.58   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-761154.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid North America Inc                                                  | NATL GRID NA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8446707.16    | 0.01%             | 2031-09-03      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1075000000 | PA      | $35043725.65   | 0.03%             | 2045-06-17      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     18511000 | PA      | $22090188.73   | 0.02%             | 2033-01-12      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12000000000 | PA      | $77312008.27   | 0.07%             | 2027-10-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     48516347 | PA      | $60476999.01   | 0.05%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8426106.26    | 0.01%             | 2030-06-05      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pluxee NV                                                                        | PLUXEE NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RQNIQT48SEEO85       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5935213.53    | 0.01%             | 2032-09-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4917428.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-20442340.59  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-85134901.96  | -0.07%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBB3<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6029617.74    | 0.01%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAL5<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1933260.02    | 0.00%             | 2034-06-28      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stantec Inc                                                                      | STANTEC INC                    | CUSIP: 85472NAD1<br>LEI: 549300MZ7NGUZDCP2T16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $704499.43     | 0.00%             | 2030-06-27      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      8708000 | PA      | $12228950.98   | 0.01%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                    | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6012000 | PA      | $3158319.42    | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6137072.64    | 0.01%             | 2034-09-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea Bank NV                                                                   | ACHMEA BANK NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500AH42V5X8BCPE49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     15000000 | PA      | $17735051.26   | 0.02%             | 2034-02-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                    | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8523442.78    | 0.01%             | 2030-09-09      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $4013770.67    | 0.00%             | 2064-11-08      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6084530.24    | 0.01%             | 2028-01-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6000000 | PA      | $4151687.78    | 0.00%             | 2034-05-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                            | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      9200000 | PA      | $10657935.76   | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1786905.92    | 0.00%             | 2034-03-17      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EP Infrastructure AS                                                             | EP INFRASTRUCTUR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700I4J1M1NKGWWY89       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      3187000 | PA      | $3665766.44    | 0.00%             | 2028-10-09      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     21875000 | PA      | $23099788.72   | 0.02%             | 2031-10-26      | Variable      | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Holding NV                                                             | EUROCLEAR                      | CUSIP: AR8873333<br>LEI: 549300IQZVZ949N37S44 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5850222.79    | 0.01%             | 2048-04-11      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172BV0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2090000 | PA      | $2081519.18    | 0.00%             | 2036-05-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4000000 | PA      | $2773057.10    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    182140000 | PA      | $17543014.43   | 0.02%             | 2029-09-06      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     30673482 | PA      | $37257493.15   | 0.03%             | 2035-02-23      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10100000 | PA      | $9957324.52    | 0.01%             | 2034-05-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAR9<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $891453.52     | 0.00%             | 2032-11-09      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8100000 | PA      | $10267962.38   | 0.01%             | 2029-11-28      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAW8<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8823969.66    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     14300000 | PA      | $15770238.79   | 0.01%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Schiphol Group NV                                                          | ROYAL SCHIPHOL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XSMG4AYQ8NDK42       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     18454000 | PA      | $21451640.54   | 0.02%             | 2029-04-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Group Ltd                                                                   | NORTH HOUSING                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SCCZEJE1KGQ163       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2996000 | PA      | $2835185.05    | 0.00%             | 2043-03-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5560031.44    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                             | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AP4<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       917000 | PA      | $680609.97     | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5087000 | PA      | $5548202.09    | 0.00%             | 2029-11-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1701210000 | PA      | $84797667.14   | 0.07%             | 2042-11-13      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     18975000 | PA      | $24454380.10   | 0.02%             | 2028-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8600000 | PA      | $10063800.16   | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                        | NOKIA OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      1000000 | PA      | $1246921.59    | 0.00%             | 2031-08-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       756000 | PA      | $1078885.36    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5260000 | PA      | $3992121.48    | 0.00%             | 2041-05-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BC9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2500000 | PA      | $2631295.24    | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     36511000 | PA      | $23640595.31   | 0.02%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CU6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5389000 | PA      | $6417844.81    | 0.01%             | 2031-06-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4753000 | PA      | $4030545.78    | 0.00%             | 2041-10-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Investment Corp                                                            | JAPAN INV CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    800000000 | PA      | $5076253.81    | 0.00%             | 2029-10-31      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Fraser University                                                          | SIMON FRASER UNI               | CUSIP: 82878RAA5<br>LEI: 549300IAI10BUO5D4Y86 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       130000 | PA      | $102479.96     | 0.00%             | 2043-06-10      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBC0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     26720000 | PA      | $20388773.86   | 0.02%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 01306ZCV1<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11228000 | PA      | $8219710.69    | 0.01%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5427587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308BC2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5995902.25    | 0.01%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    135200000 | PA      | $24879998.80   | 0.02%             | 2049-07-22      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      8290000 | PA      | $11797302.17   | 0.01%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    147160000 | PA      | $35591441.11   | 0.03%             | 2052-11-29      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    268188000 | PA      | $310943397.91  | 0.27%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hyogo Prefecture                                                                 | HYOGO PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    850000000 | PA      | $5390819.62    | 0.00%             | 2029-07-13      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DF4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2389000 | PA      | $2627821.56    | 0.00%             | 2029-03-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       400000 | PA      | $453930.56     | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260305           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4958844.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAS6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     33070000 | PA      | $16842047.17   | 0.01%             | 2052-12-02      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     31507000 | PA      | $35484506.05   | 0.03%             | 2034-04-18      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7106000 | PA      | $8191988.66    | 0.01%             | 2027-11-08      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9400000 | PA      | $10701338.76   | 0.01%             | 2028-09-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    178115000 | PA      | $102402304.91  | 0.09%             | 2031-11-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    371000000 | PA      | $94212485.39   | 0.08%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     16800000 | PA      | $17467262.09   | 0.02%             | 2034-01-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3000000 | PA      | $3728361.98    | 0.00%             | 2031-01-11      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4090000 | PA      | $3931240.91    | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                         | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3729000 | PA      | $4331971.98    | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank GmbH                                                                 | LLOYDS BANK GMBH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001WO21Z3B8Y8K20       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6700000 | PA      | $7983601.01    | 0.01%             | 2029-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                                   | WESFARMERS LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       500000 | PA      | $324523.09     | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                             | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5761189.40    | 0.00%             | 2038-06-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                               | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2500000 | PA      | $2735780.84    | 0.00%             | 2031-01-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2284699.44   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     14527000 | PA      | $16519583.55   | 0.01%             | 2040-04-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3676550000 | PA      | $15970616.29   | 0.01%             | 2054-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglo American Capital PLC                                                       | ANGLO AMERICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6337119.93    | 0.01%             | 2032-09-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $4777346.31    | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MJ7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4400000 | PA      | $3281515.57    | 0.00%             | 2028-04-29      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1410000 | PA      | $965174.86     | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17851000 | PA      | $20833665.66   | 0.02%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                      | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBH5<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1903901.70    | 0.00%             | 2029-01-08      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                        | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: N/A<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      6200000 | PA      | $6947244.22    | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DL3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4600000 | PA      | $3531012.57    | 0.00%             | 2029-05-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GM3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4030000 | PA      | $2943320.33    | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CC6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6150000 | PA      | $6336538.33    | 0.01%             | 2035-05-20      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6850000000 | PA      | $43494755.75   | 0.04%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7821300 | PA      | $4247706.40    | 0.00%             | 2034-10-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2Dominion Housing Group Ltd                                                     | A2DOMINION HOUSI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800V1D2GGHDUSZ454       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2452000 | PA      | $3236065.79    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FH6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3343000 | PA      | $3295599.89    | 0.00%             | 2033-10-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    650000000 | PA      | $76278081.95   | 0.07%             | 2029-05-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4695867.99    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3066719.76    | 0.00%             | 2035-06-25      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blend Funding PLC                                                                | BLEND FND PLC                  | CUSIP: AU4140540<br>LEI: 213800Y8TMLUT9SN1E94 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $6640722.79    | 0.01%             | 2047-09-21      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8032000 | PA      | $8255711.39    | 0.01%             | 2032-06-26      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEK5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     35083000 | PA      | $24914268.52   | 0.02%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCU6<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5990000 | PA      | $4467807.12    | 0.00%             | 2036-03-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: QZ6982248<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2060000 | PA      | $2503817.35    | 0.00%             | 2036-10-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     22280000 | PA      | $23331236.30   | 0.02%             | 2031-02-12      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV                                              | NOVO NORDISK FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0PCJ6M2JZQW91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3374440.90    | 0.00%             | 2028-06-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133BE6<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7000000 | PA      | $8284425.69    | 0.01%             | 2028-05-06      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AR6<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4892000 | PA      | $5387921.31    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11864000 | PA      | $12979726.46   | 0.01%             | 2030-02-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     32000000 | PA      | $19033011.21   | 0.02%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                                | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      1485000 | PA      | $968132.03     | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     28026000 | PA      | $25403296.23   | 0.02%             | 2035-03-09      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11619562.06   | 0.01%             | 2035-10-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                                      | AGEAS                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1700000 | PA      | $2003467.55    | 0.00%             | 2049-07-02      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQW9<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5573000 | PA      | $4196897.73    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1215931.81    | 0.00%             | 2028-11-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AF9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16315000 | PA      | $11028774.65   | 0.01%             | 2031-06-18      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1373694.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                    | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     45433000 | PA      | $47705390.50   | 0.04%             | 2032-02-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      9716000 | PA      | $11014082.14   | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                               | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6431000 | PA      | $7342730.11    | 0.01%             | 2032-03-27      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     30700000 | PA      | $35502815.48   | 0.03%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                     | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1500000 | PA      | $2062428.73    | 0.00%             | 2029-10-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-24315066.17  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJP9<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24500000 | PA      | $18907778.06   | 0.02%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4281947.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3037000 | PA      | $4330128.34    | 0.00%             | 2034-11-24      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UV5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1303000 | PA      | $918931.69     | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     20000000 | PA      | $4317838.09    | 0.00%             | 2064-11-24      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enexis Holding NV                                                                | ENEXIS HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245009Q5867Q0YC9Q13       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2101860.17    | 0.00%             | 2031-07-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBA1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       887000 | PA      | $487283.72     | 0.00%             | 2050-03-09      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7693000 | PA      | $7779291.18    | 0.01%             | 2033-10-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S88<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    131160000 | PA      | $96730502.41   | 0.08%             | 2027-05-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     32538000 | PA      | $24311103.95   | 0.02%             | 2050-03-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CG9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2507000 | PA      | $3079825.61    | 0.00%             | 2034-11-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     16396000 | PA      | $16270288.64   | 0.01%             | 2032-07-09      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10063232.23   | 0.01%             | 2033-08-31      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-21454667.13  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Naturgy Finance Iberia SA                                                        | NATURGY FIN IBER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005FTXOJUBQ5J563       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1300000 | PA      | $1510260.30    | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6590000 | PA      | $9593818.22    | 0.01%             | 2034-03-27      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBB4<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $603252.22     | 0.00%             | 2042-03-06      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                          | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $11945204.85   | 0.01%             | 2030-09-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     11382000 | PA      | $11597699.08   | 0.01%             | 2032-02-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00912XBN3<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2300000 | PA      | $2763693.60    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Whitecap Resources Inc                                                           | WHITECAP RESOURC               | CUSIP: 92340VAA5<br>LEI: 894500O7XZ1G8OL9CB28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $766836.93     | 0.00%             | 2029-06-21      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                                | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2442202.71    | 0.00%             | 2031-04-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2520973.64    | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAK9<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2603000 | PA      | $1590467.51    | 0.00%             | 2048-02-28      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  94000000000 | PA      | $59977061.14   | 0.05%             | 2030-06-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     19309000 | PA      | $21320401.37   | 0.02%             | 2079-12-31      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16551000 | PA      | $19242539.35   | 0.02%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AAY0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     42255000 | PA      | $27646959.45   | 0.02%             | 2043-06-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GD5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3621474.62    | 0.00%             | 2031-08-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1142818000 | PA      | $37399462.71   | 0.03%             | 2031-12-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     10000000 | PA      | $12240949.56   | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suntory Holdings Ltd                                                             | SUNTORY HOLDINGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930074QUY8RD0UZM08       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $637410.57     | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                   | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5800000 | PA      | $6668006.59    | 0.01%             | 2029-05-19      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2204316.33    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                       | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4500000 | PA      | $5083951.37    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 1.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9250000 | PA      | $6459377.42    | 0.01%             | 2028-08-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260305           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $723116.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                                       | LEGRAND SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3560226.31    | 0.00%             | 2034-06-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     35987928 | PA      | $34766122.51   | 0.03%             | 2048-02-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     16806000 | PA      | $19575126.42   | 0.02%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1800000 | PA      | $2652774.10    | 0.00%             | 2053-11-27      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1281000000 | PA      | $8372321.66    | 0.01%             | 2035-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06369ZCJ1<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1900000 | PA      | $1488717.29    | 0.00%             | 2033-09-07      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                                      | EURONEXT NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5300000 | PA      | $5963961.75    | 0.01%             | 2029-06-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6000000 | PA      | $6955794.76    | 0.01%             | 2027-02-11      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AP7<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21850000 | PA      | $16342569.22   | 0.01%             | 2035-06-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $9737.89       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2700000 | PA      | $3132546.70    | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                          | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     17000000 | PA      | $19083603.42   | 0.02%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769CG7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18000000 | PA      | $121518.90     | 0.00%             | 2037-06-20      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4244587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8006000 | PA      | $5051857.91    | 0.00%             | 2051-05-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5768370.25    | 0.00%             | 2044-03-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     26454000 | PA      | $34923673.89   | 0.03%             | 2030-05-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                                              | MONTE DEI PASCHI               | CUSIP: N/A<br>LEI: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $11802862.15   | 0.01%             | 2031-01-18      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Housing Finance Agency                                                     | JPN HOUSING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    370000000 | PA      | $1155702.99    | 0.00%             | 2050-03-18      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2805727.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                       | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6500000 | PA      | $7770783.50    | 0.01%             | 2032-05-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DE1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4392000 | PA      | $4926818.06    | 0.00%             | 2045-02-26      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2833600000 | PA      | $18698070.61   | 0.02%             | 2029-06-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    107000000 | PA      | $135871392.42  | 0.12%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      6000000 | PA      | $7210134.03    | 0.01%             | 2030-05-28      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     32607000 | PA      | $38622122.31   | 0.03%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                      | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     30000000 | PA      | $35472990.03   | 0.03%             | 2030-02-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     17577000 | PA      | $19273389.18   | 0.02%             | 2029-04-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $99382.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                          | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      8720000 | PA      | $4879622.75    | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     13800000 | PA      | $14405159.33   | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4574950000 | PA      | $22888640.99   | 0.02%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    143991000 | PA      | $36862196.43   | 0.03%             | 2050-06-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | BAA FUNDING LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      6469000 | PA      | $8710455.17    | 0.01%             | 2041-05-13      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAV6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6800000 | PA      | $7689481.14    | 0.01%             | 2029-02-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     10500000 | PA      | $10776247.73   | 0.01%             | 2031-11-24      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Incommunities Treasury PLC                                                       | INCOMMUNITIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W3PLVL7K9KWD05       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1601000 | PA      | $1394536.72    | 0.00%             | 2049-03-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     27790000 | PA      | $30497037.38   | 0.03%             | 2055-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| York University                                                                  | YORK UNIVERSITY                | CUSIP: 987172AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       879000 | PA      | $756895.01     | 0.00%             | 2042-03-07      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13600000 | PA      | $14305526.41   | 0.01%             | 2032-07-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    131585000 | PA      | $137617817.71  | 0.12%             | 2032-04-30      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     11418000 | PA      | $13437799.84   | 0.01%             | 2035-06-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5176000 | PA      | $5351700.42    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Public Sector SCF SA                                                       | ARKEA PUBLIC SEC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002BGH4R9KJFC936       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12079719.50   | 0.01%             | 2031-01-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260305           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-231528.49    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-528600.28    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13600000 | PA      | $15199575.36   | 0.01%             | 2029-09-21      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2585085.39    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM                                    | MUTUELLE ASR TRV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TGV20DWSIW1W82       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1800000 | PA      | $2214333.08    | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7418550000 | PA      | $46794824.22   | 0.04%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Overseas Bank Ltd                                                         | UNITED OVERSEAS                | CUSIP: N/A<br>LEI: IO66REGK3RCBAMA8HR66       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |     14452000 | PA      | $15793850.66   | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     33034000 | PA      | $25202002.14   | 0.02%             | 2052-01-24      | Fixed         | 1.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Public Sector SCF SA                                                       | ARKEA PUBLIC SEC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002BGH4R9KJFC936       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $13063105.17   | 0.01%             | 2032-01-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     20000000 | PA      | $21735681.27   | 0.02%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IMCD NV                                                                          | IMCD NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500NSJPNFJPDAUP02       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4955276.05    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    165854961 | PA      | $138243824.58  | 0.12%             | 2053-08-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12004391 | PA      | $11241737.88   | 0.01%             | 2039-06-25      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     65523000 | PA      | $72202449.73   | 0.06%             | 2030-08-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6983000 | PA      | $8847799.56    | 0.01%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $32311.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     13159301 | PA      | $12314831.69   | 0.01%             | 2045-02-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11943000 | PA      | $13746380.50   | 0.01%             | 2027-11-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     14965000 | PA      | $17841220.54   | 0.02%             | 2036-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                                           | EUROFINS SCIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3500000 | PA      | $3673229.12    | 0.00%             | 2031-05-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ADD9<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8450000 | PA      | $6323456.49    | 0.01%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  36600000000 | PA      | $22291474.86   | 0.02%             | 2038-09-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12500000 | PA      | $14083637.38   | 0.01%             | 2031-05-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     15811900 | PA      | $18834343.78   | 0.02%             | 2036-02-20      | Fixed         | 3.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAY7<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5471849.59    | 0.00%             | 2033-06-28      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AP Moller - Maersk A/S                                                           | AP MOLLER                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      6000000 | PA      | $7038125.11    | 0.01%             | 2034-09-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4355000 | PA      | $5477843.88    | 0.00%             | 2044-03-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAE2<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1729000 | PA      | $1963653.18    | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     40386000 | PA      | $30973160.46   | 0.03%             | 2047-06-22      | Fixed         | 1.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Crh Finance UK PLC                                                               | CRH FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MQJDHXCWSM5880       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2927000 | PA      | $3956778.26    | 0.00%             | 2029-12-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAJ0<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1457000 | PA      | $766427.16     | 0.00%             | 2051-02-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                         | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AK3<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2028000 | PA      | $1396109.96    | 0.00%             | 2030-12-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3397627.13   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    115429000 | PA      | $134201952.35  | 0.12%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $6388424.82    | 0.01%             | 2031-07-04      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SGTP Highway Bypass LP                                                           | SGTP HIGHWAY BYP               | CUSIP: 78423UAA6<br>LEI: 549300HSQ12EDD8XA152 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1379009 | PA      | $973399.38     | 0.00%             | 2045-01-31      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12154272.06   | 0.01%             | 2032-07-24      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     25646000 | PA      | $20995771.96   | 0.02%             | 2029-07-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $11964017.53   | 0.01%             | 2030-02-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCM1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4620000 | PA      | $6242513.54    | 0.01%             | 2040-05-04      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    166100000 | PA      | $46659773.60   | 0.04%             | 2032-04-30      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $4795905.91    | 0.00%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2000000 | PA      | $2817581.93    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAE6<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1223000 | PA      | $882878.01     | 0.00%             | 2041-11-08      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216BQ2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2900000 | PA      | $2954651.66    | 0.00%             | 2035-03-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9810941.96    | 0.01%             | 2036-08-08      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $5925740.81    | 0.01%             | 2031-10-09      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15000000 | PA      | $19044285.25   | 0.02%             | 2031-11-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JA7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1860000 | PA      | $1571529.45    | 0.00%             | 2033-09-05      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5600000 | PA      | $6123043.17    | 0.01%             | 2043-05-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14746394.19   | 0.01%             | 2027-07-10      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    180000000 | PA      | $223910579.60  | 0.19%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $123844.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5982000000 | PA      | $21899875.49   | 0.02%             | 2046-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Winnipeg Canada                                                          | WINNIPEG CANADA                | CUSIP: 975026HB4<br>LEI: 549300EMTXVHLF48QI47 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2121000 | PA      | $1441212.37    | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000000 | PA      | $1145176.12    | 0.00%             | 2049-09-13      | Fixed         | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac New Zealand Ltd                                                          | WESTPAC NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MW73M5PK1PNG73       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      5000000 | PA      | $3033053.48    | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |     10827000 | PA      | $12921679.46   | 0.01%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZS0521865<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1878900000 | PA      | $11589102.79   | 0.01%             | 2029-04-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bazalgette Finance Plc                                                           | BAZALGETTE FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZGSE4AQTG77U19       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1308000 | PA      | $1722765.37    | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418MX74<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     14000000 | PA      | $10419634.56   | 0.01%             | 2028-11-15      | Variable      | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJB0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5145000 | PA      | $3632229.82    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GC1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8100000 | PA      | $6061530.44    | 0.01%             | 2027-04-19      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9100000 | PA      | $9984960.88    | 0.01%             | 2031-03-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3400000 | PA      | $3184698.46    | 0.00%             | 2038-06-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     29042000 | PA      | $9060575.66    | 0.01%             | 2029-02-12      | Fixed         | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-480883.81    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCL6<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6360000 | PA      | $4849836.18    | 0.00%             | 2030-02-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2853921.43   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $25682.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCK8<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     24741000 | PA      | $20061732.21   | 0.02%             | 2032-11-10      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAQ2<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7796000 | PA      | $5668116.24    | 0.00%             | 2049-07-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Myriad Capital Plc                                                               | MYRIAD CAPITAL P               | CUSIP: EJ9725296<br>LEI: 213800M9SF74JBO6GS73 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       900000 | PA      | $1057170.42    | 0.00%             | 2043-12-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $2839067.37    | 0.00%             | 2032-07-07      | Fixed         | 0.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAP1<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $911742.75     | 0.00%             | 2034-05-16      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    769585000 | PA      | $27724883.57   | 0.02%             | 2032-06-25      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of Peel Ontario                                            | PEEL REG ONTARIO               | CUSIP: 705464EQ4<br>LEI: 2549003LRU44O50JKS66 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1000000 | PA      | $753441.85     | 0.00%             | 2033-12-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFB4<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21524000 | PA      | $15835869.05   | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BZ8<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8500000 | PA      | $10087852.95   | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                            | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5633000 | PA      | $6063860.91    | 0.01%             | 2031-10-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                           | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6326633.74    | 0.01%             | 2031-05-10      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6223533.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7484000 | PA      | $4459233.23    | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      8000000 | PA      | $9940806.01    | 0.01%             | 2030-05-31      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5300000000 | PA      | $31567565.07   | 0.03%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     34270000 | PA      | $40853437.64   | 0.04%             | 2035-03-12      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4200000 | PA      | $4701386.01    | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AH7<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1411821.39    | 0.00%             | 2049-06-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14576750000 | PA      | $65252977.73   | 0.06%             | 2041-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5053050000 | PA      | $30594924.78   | 0.03%             | 2030-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial of Canada Ltd                                           | GM FIN CAD                     | CUSIP: 37045YAM6<br>LEI: 5493001CSMJPUBB7NS44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6000000 | PA      | $4590002.42    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     47279000 | PA      | $37119602.13   | 0.03%             | 2045-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GR1<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4955000 | PA      | $3689189.55    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $314834.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                            | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: EJ5793009<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3609667.40    | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iccrea Banca SpA                                                                 | ICCREA BANCA SPA               | CUSIP: N/A<br>LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $12079335.45   | 0.01%             | 2034-06-05      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     84388000 | PA      | $88737092.97   | 0.08%             | 2032-06-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DANISH GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    100000000 | PA      | $15253179.59   | 0.01%             | 2035-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11824898.98   | 0.01%             | 2032-02-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5267323.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4189138.17    | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    140000000 | PA      | $20502574.37   | 0.02%             | 2027-02-24      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAG4<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1334000 | PA      | $886046.50     | 0.00%             | 2047-12-04      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5690000 | PA      | $6616289.16    | 0.01%             | 2027-09-05      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aspire Defence Finance PLC                                                       | ASPIRE DEFENCE                 | CUSIP: EF3482512<br>LEI: 213800EQV9JHWCGV7H79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1714882 | PA      | $2235570.87    | 0.00%             | 2040-03-31      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    218122000 | PA      | $243871747.93  | 0.21%             | 2028-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                              | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7000000 | PA      | $8111272.08    | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-16565.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9678000 | PA      | $6850471.46    | 0.01%             | 2039-07-25      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJQ7<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     40250000 | PA      | $30786971.23   | 0.03%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11770000000 | PA      | $56700028.04   | 0.05%             | 2043-03-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     11800000 | PA      | $13271539.24   | 0.01%             | 2029-09-14      | Variable      | 0.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accor SA                                                                         | ACCOR                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QZC2Q0TK11NV07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9500000 | PA      | $11066803.57   | 0.01%             | 2033-03-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC                                          | RECKITT BEN TSY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LAXWIUOOBZ3908       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1376921.68    | 0.00%             | 2038-12-14      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCR7<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3650135.13    | 0.00%             | 2055-11-19      | Fixed         | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2500000 | PA      | $2904843.10    | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KT4<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1000000 | PA      | $633081.04     | 0.00%             | 2062-06-02      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                     | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $589531.92     | 0.00%             | 2031-04-25      | Fixed         | 0.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-436098.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $972099.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6017021.03    | 0.01%             | 2037-06-30      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     22290000 | PA      | $14852720.86   | 0.01%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                         | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       100000 | PA      | $115704.16     | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                        | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8000000 | PA      | $8256870.94    | 0.01%             | 2042-05-26      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: BG0130305<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5087000 | PA      | $5467226.92    | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8250000 | PA      | $8975793.62    | 0.01%             | 2031-02-24      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5180000 | PA      | $3574635.70    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7686000 | PA      | $8969750.48    | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    340000000 | PA      | $14490977.96   | 0.01%             | 2032-06-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2240000 | PA      | $2743045.13    | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12355600000 | PA      | $71461937.02   | 0.06%             | 2033-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    222262135 | PA      | $261864478.70  | 0.23%             | 2033-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      3000000 | PA      | $3696377.81    | 0.00%             | 2032-09-05      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     16943000 | PA      | $17491077.38   | 0.02%             | 2034-08-08      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      2500000 | PA      | $645615.30     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-16103634.34  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Medical Care AG                                                        | FRESENIUS MEDICA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CP8NY40UP89Q40       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2381000 | PA      | $2645014.80    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    839187000 | PA      | $27891319.41   | 0.02%             | 2028-12-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rl Finance Bonds No 3 PLC                                                        | RL FINANCE NO3                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A838TK57XOB584       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1656000 | PA      | $2348392.39    | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     64000000 | PA      | $6882254.28    | 0.01%             | 2029-02-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enexis Holding NV                                                                | ENEXIS HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245009Q5867Q0YC9Q13       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6024607.26    | 0.01%             | 2034-06-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAZ8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4400000 | PA      | $5316584.43    | 0.00%             | 2033-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       894000 | PA      | $1004867.55    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                  | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1800000 | PA      | $2242634.61    | 0.00%             | 2035-06-11      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2332828.14    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     30000000 | PA      | $35803243.83   | 0.03%             | 2029-07-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5000000000 | PA      | $31707237.01   | 0.03%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GA9<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7347000 | PA      | $5368040.91    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AZ2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5617000 | PA      | $6441511.52    | 0.01%             | 2027-12-05      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZFJ0<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8700000 | PA      | $6486821.97    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EB4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10216000 | PA      | $6998686.63    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      4366000 | PA      | $4736010.23    | 0.00%             | 2030-07-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Werfen SA/Spain                                                                  | WERFEN SA/SPAIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598003BHZ02SG7LKD16       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     11000000 | PA      | $13538305.87   | 0.01%             | 2030-05-03      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDE8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2231000 | PA      | $2812419.04    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     16233000 | PA      | $19234196.11   | 0.02%             | 2028-04-07      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     67272000 | PA      | $80045660.46   | 0.07%             | 2046-04-30      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     66186486 | PA      | $76329850.76   | 0.07%             | 2034-10-18      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    194000000 | PA      | $45597630.54   | 0.04%             | 2032-02-25      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     21800000 | PA      | $22292318.08   | 0.02%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     61318000 | PA      | $71259907.58   | 0.06%             | 2028-07-30      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      3448000 | PA      | $4719636.92    | 0.00%             | 2037-01-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     50172000 | PA      | $52503913.57   | 0.05%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAS5<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3300000 | PA      | $2529766.94    | 0.00%             | 2034-08-10      | Variable      | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RCJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2599000 | PA      | $2775986.95    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3839000 | PA      | $4284622.84    | 0.00%             | 2030-11-24      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molnlycke Holding AB                                                             | MOLNLYCKE HLD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WAUZKYD5PU9L16       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6000000 | PA      | $7342286.75    | 0.01%             | 2034-06-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     17695000 | PA      | $20518437.66   | 0.02%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AF3<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6212000 | PA      | $6844999.09    | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     14280000 | PA      | $18432213.18   | 0.02%             | 2028-09-06      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3205100000 | PA      | $16035130.21   | 0.01%             | 2045-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd                                                 | TOTAL CAP CANADA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005IX98ZZ9LSGK46       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6700000 | PA      | $7757523.77    | 0.01%             | 2029-09-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GG6<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1100000 | PA      | $837523.11     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $14338971.61   | 0.01%             | 2031-02-14      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3716060.52   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    102940000 | PA      | $15415302.41   | 0.01%             | 2031-01-08      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DANISH GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    381645000 | PA      | $71352904.31   | 0.06%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                                | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6030711.81    | 0.01%             | 2029-03-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1200000 | PA      | $1484441.93    | 0.00%             | 2048-09-27      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $60193.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    895459000 | PA      | $33618245.84   | 0.03%             | 2067-06-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3403150.56   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac New Zealand Ltd                                                          | WESTPAC NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MW73M5PK1PNG73       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      1000000 | PA      | $635658.70     | 0.00%             | 2034-02-14      | Variable      | 6.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                          | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |     11171000 | PA      | $11540428.37   | 0.01%             | 2031-11-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    100000000 | PA      | $11179353.35   | 0.01%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $10203978.51   | 0.01%             | 2031-12-01      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Utilities Canada LP                                                      | LIBERTY UTILIT                 | CUSIP: 531544AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3700000 | PA      | $2025774.52    | 0.00%             | 2050-02-14      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    100000000 | PA      | $28838809.46   | 0.02%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                        | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8119029.36    | 0.01%             | 2034-09-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    998100000 | PA      | $6373913.29    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British American Tobacco PLC                                                     | BRIT AMER TOBACC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10500000 | PA      | $12459618.40   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148QT3<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15006000 | PA      | $12798808.22   | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6300000 | PA      | $7838580.39    | 0.01%             | 2030-03-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     16716000 | PA      | $11551604.93   | 0.01%             | 2028-05-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC                                            | TESCO CORP TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380018AJDKNF3A6712       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     12750000 | PA      | $13926345.52   | 0.01%             | 2029-07-27      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADJ1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2426208.32    | 0.00%             | 2032-05-08      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12000000 | PA      | $15203907.39   | 0.01%             | 2034-11-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5035.96       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK                    | CUSIP: BJ3264311<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03 | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5087000 | PA      | $5890859.88    | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6466600000 | PA      | $24022370.20   | 0.02%             | 2048-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3082434.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 7800863G7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       325000 | PA      | $250180.16     | 0.00%             | 2034-04-03      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BU7<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1140808.58    | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5841381.26    | 0.01%             | 2036-02-14      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LM1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4673045.27    | 0.00%             | 2033-02-10      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $22016053.89   | 0.02%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     31800000 | PA      | $8074028.10    | 0.01%             | 2032-09-29      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     17400000 | PA      | $20098730.14   | 0.02%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4547715.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     19554000 | PA      | $16424729.08   | 0.01%             | 2048-07-10      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                  | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2667000 | PA      | $3261278.00    | 0.00%             | 2031-06-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPI SA                                                                     | BANCO BPI                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     10000000 | PA      | $12182880.47   | 0.01%             | 2028-07-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     15000000 | PA      | $17879409.06   | 0.02%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12918150000 | PA      | $61816135.72   | 0.05%             | 2043-06-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4426587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas SpA                                                                      | ITALGAS SPA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600F25FF44EF1FA76       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5400000 | PA      | $6476406.54    | 0.01%             | 2029-02-08      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affinity Sutton Capital Markets PLC                                              | AFFINITY SUTTON                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CIN9MC8IN3GK94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $811049.33     | 0.00%             | 2042-10-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      8000000 | PA      | $9425535.51    | 0.01%             | 2035-09-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBE8<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1401000 | PA      | $822647.46     | 0.00%             | 2049-04-05      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      2266000 | PA      | $2763798.11    | 0.00%             | 2032-09-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12545000 | PA      | $16238901.66   | 0.01%             | 2033-04-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10100000 | PA      | $9664676.62    | 0.01%             | 2033-09-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3473376.60   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  24000000000 | PA      | $151641245.80  | 0.13%             | 2030-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IHG Finance LLC                                                                  | IHG FINANCE LLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DXTXQ1YC8UP313       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $7175903.50    | 0.01%             | 2031-09-27      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZBA5<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1651000 | PA      | $1049279.04    | 0.00%             | 2051-05-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     83255000 | PA      | $49204772.02   | 0.04%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $11826802.65   | 0.01%             | 2030-05-29      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6178187.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18080000 | PA      | $20260766.47   | 0.02%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUS SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5084835.23    | 0.00%             | 2037-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: AP0290290<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5661387.71    | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Bank GmbH                                                             | VOLKSWAGEN BANK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GJD3OQLRZCKW37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9000000 | PA      | $11247486.05   | 0.01%             | 2031-05-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12000000 | PA      | $8351747.11    | 0.01%             | 2030-10-03      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3500000 | PA      | $3547162.69    | 0.00%             | 2035-03-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2308232.37    | 0.00%             | 2043-01-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: EF0667370<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3642000 | PA      | $5036162.49    | 0.00%             | 2029-08-30      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8700000 | PA      | $8540873.37    | 0.01%             | 2033-11-29      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     13604000 | PA      | $4257972.06    | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     40669000 | PA      | $22929381.45   | 0.02%             | 2032-08-20      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     15000000 | PA      | $10552764.20   | 0.01%             | 2027-11-11      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3391379.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      2728000 | PA      | $2225079.76    | 0.00%             | 2042-04-13      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     60000000 | PA      | $9414950.28    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iren SpA                                                                         | IREN SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156001EBD33FD474E60       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5950253.25    | 0.01%             | 2033-09-23      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARC Resources Ltd                                                                | ARC RESOURCES LT               | CUSIP: 00208DAC5<br>LEI: 5493000OCGNQZEVTDT08 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3650000 | PA      | $2700779.93    | 0.00%             | 2028-06-17      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $307650.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wessex Water Services Finance PLC                                                | WESSEX WATER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9BFRCA1YMEI57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2214000 | PA      | $1986334.03    | 0.00%             | 2036-01-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      1742000 | PA      | $1605734.72    | 0.00%             | 2040-06-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR                                     | GACM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950090CGKLVXEKWF10       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2700000 | PA      | $2876318.85    | 0.00%             | 2042-04-21      | Variable      | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rothesay Life PLC                                                                | ROTHESAY LIFE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MFQO711J5UPYBWXSPG12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $9119048.94    | 0.01%             | 2033-05-16      | Fixed         | 7.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                    | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $6043369.57    | 0.01%             | 2032-03-12      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      5000000 | PA      | $3067806.38    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unicaja Banco SA                                                                 | UNICAJA ES                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007SJLLCTM6J6M37       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4500000 | PA      | $5584970.18    | 0.00%             | 2029-02-21      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAF6<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5096000 | PA      | $3923178.23    | 0.00%             | 2028-02-17      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teranet Holdings LP                                                              | TERANET HOLDINGS               | CUSIP: 880789AC6<br>LEI: 549300WKILNGLP1C7131 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1732000 | PA      | $1307489.74    | 0.00%             | 2040-12-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     20471000 | PA      | $21190655.14   | 0.02%             | 2036-11-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Capital Corp                                                              | NESTLE CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VIRTXBZ81J0S95       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10080000 | PA      | $6993131.74    | 0.01%             | 2029-04-04      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      7000000 | PA      | $8215364.38    | 0.01%             | 2035-08-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7900000 | PA      | $8036532.81    | 0.01%             | 2032-01-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4300000 | PA      | $4774091.63    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: ZQ2589344<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |     15000000 | PA      | $15848510.55   | 0.01%             | 2031-10-30      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $4724180.86    | 0.00%             | 2036-08-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBV7<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6060000 | PA      | $3222022.31    | 0.00%             | 2050-03-07      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 165000000000 | PA      | $115236531.89  | 0.10%             | 2028-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4300000 | PA      | $5044507.01    | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     25743000 | PA      | $28595066.97   | 0.02%             | 2044-06-20      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Stedin Holding NV                                                                | STEDIN HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500R5IP6TFKTNRU48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2895921.27    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAP3<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1990000 | PA      | $1289386.27    | 0.00%             | 2049-11-05      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SCOTTISH & SOUTH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1512000 | PA      | $2287435.05    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stedin Holding NV                                                                | STEDIN HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500R5IP6TFKTNRU48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2543000 | PA      | $2772188.71    | 0.00%             | 2029-11-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     74094435 | PA      | $55433801.70   | 0.05%             | 2041-07-04      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9000000 | PA      | $10152122.43   | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6673000 | PA      | $6525139.83    | 0.01%             | 2033-05-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                          | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |      8000000 | PA      | $9586540.12    | 0.01%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAP1<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       911000 | PA      | $617830.68     | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    152735000 | PA      | $184226019.63  | 0.16%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |     15000000 | PA      | $16836521.33   | 0.01%             | 2040-01-28      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6000000 | PA      | $7316112.81    | 0.01%             | 2028-06-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3235883.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2116226.27    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  24600000000 | PA      | $15046605.21   | 0.01%             | 2045-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11860326.71   | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     78050000 | PA      | $11936673.94   | 0.01%             | 2033-05-22      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCQ9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     15000000 | PA      | $11208207.32   | 0.01%             | 2035-02-20      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15810000 | PA      | $18099774.16   | 0.02%             | 2028-06-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    140000000 | PA      | $35380035.01   | 0.03%             | 2035-07-02      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $1158068.35    | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   4290000000 | PA      | $4952065.96    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BV7<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1968000 | PA      | $2403198.16    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     76170000 | PA      | $46765905.47   | 0.04%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  10500000000 | PA      | $12119419.80   | 0.01%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                      | ASN BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3700000 | PA      | $4184503.42    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      8763000 | PA      | $9947357.88    | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7300000 | PA      | $8129421.83    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  80000000000 | PA      | $46636976.52   | 0.04%             | 2055-09-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M84<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     42410000 | PA      | $30774557.29   | 0.03%             | 2027-03-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4943339.11    | 0.00%             | 2028-11-10      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1092000 | PA      | $809445.30     | 0.00%             | 2049-09-18      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 949746TJ0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5065000 | PA      | $3815985.10    | 0.00%             | 2028-04-26      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    280000000 | PA      | $12138788.84   | 0.01%             | 2044-04-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469US2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9640000 | PA      | $5595878.94    | 0.00%             | 2050-03-05      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAT8<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3700000 | PA      | $2723946.98    | 0.00%             | 2034-12-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2962028.11   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12003154.22   | 0.01%             | 2029-02-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CG2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1463000 | PA      | $1380471.37    | 0.00%             | 2037-11-06      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $659459.87     | 0.00%             | 2029-08-28      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMS Ireland Capital Funding DAC                                                  | BMS IRELAND CAP                | CUSIP: 05594KAC0<br>LEI: 9845002AC2D55DFID596 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5902240.67    | 0.01%             | 2038-11-10      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7500000 | PA      | $10434087.25   | 0.01%             | 2028-02-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12500000 | PA      | $14765217.81   | 0.01%             | 2027-11-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2461932.32   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     24503000 | PA      | $29569764.27   | 0.03%             | 2034-01-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4688928.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-191                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    116500000 | PA      | $138488804.85  | 0.12%             | 2030-04-18      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1100000 | PA      | $1246549.32    | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      8925000 | PA      | $11593505.15   | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     31851000 | PA      | $37787415.11   | 0.03%             | 2033-02-16      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BV5<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $771541.29     | 0.00%             | 2032-12-22      | Variable      | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DS6<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5113000 | PA      | $5336797.73    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6800000 | PA      | $4809695.45    | 0.00%             | 2049-12-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5100000 | PA      | $6724409.81    | 0.01%             | 2029-01-17      | Variable      | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $6119515.69    | 0.01%             | 2114-01-23      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2765526.60    | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     87100000 | PA      | $8255699.86    | 0.01%             | 2042-10-06      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    819900000 | PA      | $5031292.30    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC                                     | R.A.T.P.                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      1500000 | PA      | $1745962.11    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FH7<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1116000 | PA      | $739260.24     | 0.00%             | 2052-12-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     43658800 | PA      | $51653590.40   | 0.04%             | 2042-07-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15926800000 | PA      | $73115342.71   | 0.06%             | 2040-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                      | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4200000 | PA      | $5153085.90    | 0.00%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SR-Boligkreditt AS                                                               | SR-BOLIGKREDITT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005EFLOPQ4K0ZF42       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      4300000 | PA      | $4798033.27    | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     27800000 | PA      | $29943880.74   | 0.03%             | 2030-06-17      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866FZ5<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3572000 | PA      | $2730842.21    | 0.00%             | 2037-03-26      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $5998201.82    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3107028.62    | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 0.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7692400000 | PA      | $29031473.49   | 0.03%             | 2048-06-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Signify NV                                                                       | SIGNIFY NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300072P3J1X8NZO35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3450000 | PA      | $4072318.28    | 0.00%             | 2027-05-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scottish Widows Ltd                                                              | SCOTTISH WIDOWS                | CUSIP: EJ6286110<br>LEI: 549300ZT0RVWCG8T4L55 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       700000 | PA      | $1006065.75    | 0.00%             | 2043-06-16      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260305           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2098368.14    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 13638ZET8<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3500000 | PA      | $2571062.75    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    573440000 | PA      | $30947286.28   | 0.03%             | 2036-02-21      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $1733943.07    | 0.00%             | 2036-04-04      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASR Nederland NV                                                                 | ASR NEDERLAND NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7200000 | PA      | $10119309.13   | 0.01%             | 2043-12-07      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     20000000 | PA      | $11710737.97   | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     16330000 | PA      | $18267735.38   | 0.02%             | 2054-06-12      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cogeco Communications Inc                                                        | COGECO COMMUNICA               | CUSIP: 19239CAB2<br>LEI: 549300XHH6LJM6IAXV57 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $779419.45     | 0.00%             | 2033-02-16      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEF6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     34086000 | PA      | $26650315.52   | 0.02%             | 2041-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1183650000 | PA      | $68961158.51   | 0.06%             | 2028-03-02      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: ZS1528380<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      7500000 | PA      | $8744701.49    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $2243235.86    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAC8<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3306000 | PA      | $2290928.23    | 0.00%             | 2030-06-16      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                         | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BZ5<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4570000 | PA      | $3391168.90    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: JK8403186<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     20000000 | PA      | $21170580.10   | 0.02%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                           | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6000000 | PA      | $6773008.88    | 0.01%             | 2029-01-29      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4490137.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3500000 | PA      | $4987814.77    | 0.00%             | 2029-03-14      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2801000 | PA      | $2500989.30    | 0.00%             | 2035-09-17      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      7284000 | PA      | $7932784.23    | 0.01%             | 2034-02-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd                                     | AUSTRALIA PACI                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AO4NFQPL3JBB37       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8000000 | PA      | $10027005.58   | 0.01%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     57484000 | PA      | $27672409.21   | 0.02%             | 2037-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EH2<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1765000 | PA      | $2062696.31    | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                          | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5500000 | PA      | $6124630.44    | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Circle Anglia Social Housing PLC                                                 | CIRCLE ANGLIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LLT17R5JUEIB78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2460000 | PA      | $3827891.97    | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14400827.52   | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    298515000 | PA      | $31774452.70   | 0.03%             | 2029-11-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5789000 | PA      | $4498597.57    | 0.00%             | 2042-01-17      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARMACEU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     13514000 | PA      | $15975854.61   | 0.01%             | 2030-11-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBX1<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       967000 | PA      | $649127.40     | 0.00%             | 2047-02-27      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GM8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17492000 | PA      | $12148173.13   | 0.01%             | 2053-12-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    334000000 | PA      | $36910429.05   | 0.03%             | 2027-06-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4395854.12    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KF7<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4078291.39    | 0.00%             | 2032-02-11      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24712000 | PA      | $17927936.72   | 0.02%             | 2041-01-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T46<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     73000000 | PA      | $53634453.42   | 0.05%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CFF9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4700000 | PA      | $3624847.86    | 0.00%             | 2034-04-09      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DX7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      4339000 | PA      | $4202636.47    | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $7155213.70    | 0.01%             | 2033-01-28      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      4992570 | PA      | $6132981.43    | 0.01%             | 2034-07-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      4645000 | PA      | $6092858.03    | 0.01%             | 2033-02-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                       | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2214000 | PA      | $2814773.20    | 0.00%             | 2029-09-15      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2387247.99    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kazakhstan Government International Bond                                         | KAZAKHSTAN                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KZ        |      2387000 | PA      | $2796057.11    | 0.00%             | 2028-11-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  88850000000 | PA      | $58751553.25   | 0.05%             | 2053-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866FR3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2040000 | PA      | $1692890.63    | 0.00%             | 2034-01-27      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAS1<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11055000 | PA      | $13716472.32   | 0.01%             | 2031-03-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $2587194.91    | 0.00%             | 2031-01-27      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    226000000 | PA      | $263173000.82  | 0.23%             | 2035-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CEZ AS                                                                           | CEZ AS                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S5R9YHJHYKKG94       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      6359000 | PA      | $7590783.43    | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      6510000 | PA      | $8238630.06    | 0.01%             | 2031-12-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexagon Housing Association Ltd                                                  | HEXAGON HOUSING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XQ2LOOODLMCL89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $932752.83     | 0.00%             | 2048-04-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      3714000 | PA      | $3096517.94    | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      4046000 | PA      | $3782486.98    | 0.00%             | 2036-07-26      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Investment Management Corp                                      | BC INV MAN                     | CUSIP: 110610AC6<br>LEI: 549300C74Y46JUAO4N13 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12500000 | PA      | $9285149.45    | 0.01%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sogecap SA                                                                       | SOGECAP SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009HXSFK8D6V0T62       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2900000 | PA      | $3948318.27    | 0.00%             | 2044-05-16      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3448545.04    | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     18000000 | PA      | $21923908.38   | 0.02%             | 2032-07-22      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       500000 | PA      | $579652.59     | 0.00%             | 2033-03-22      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                            | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1409000 | PA      | $1487073.24    | 0.00%             | 2034-10-17      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Luzerner Kantonalbank AG                                                         | LUZERN KANTONBK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C2XKS86VQDGV41       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      8000000 | PA      | $11531179.61   | 0.01%             | 2038-11-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-559087.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666DH1<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3450000 | PA      | $2535238.32    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2451680.06    | 0.00%             | 2032-09-22      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                             | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     11459000 | PA      | $12377955.20   | 0.01%             | 2029-11-05      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAX7<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2081000 | PA      | $1643272.93    | 0.00%             | 2041-02-25      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853ED7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1169000 | PA      | $841331.10     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance LP                                                                      | RELIANCE LP                    | CUSIP: 759480AM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1082905.25    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                              | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2000000 | PA      | $2219416.03    | 0.00%             | 2028-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                           | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $6293708.19    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    593010000 | PA      | $30926159.65   | 0.03%             | 2035-09-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3500000 | PA      | $2463709.64    | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Gas Networks Finance PLC                                                | NORTHERN GAS                   | CUSIP: EF1611385<br>LEI: 213800KZQUVA8TJZFL60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       241000 | PA      | $332078.76     | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5244000 | PA      | $3774537.73    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2721000 | PA      | $3001969.67    | 0.00%             | 2031-02-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     18430000 | PA      | $20828071.71   | 0.02%             | 2028-03-17      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9690000 | PA      | $11170229.73   | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10380300000 | PA      | $61693813.29   | 0.05%             | 2035-03-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18500000 | PA      | $21923782.73   | 0.02%             | 2032-02-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     17705000 | PA      | $15915847.09   | 0.01%             | 2036-04-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5670208.49    | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBD9<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3200000 | PA      | $3534843.61    | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3188958.39    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3138381.50    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    245400000 | PA      | $1542220.23    | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      3587000 | PA      | $4073269.08    | 0.00%             | 2030-02-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6067749.84    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     15100000 | PA      | $17058811.86   | 0.01%             | 2029-01-14      | Variable      | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21000000 | PA      | $14668189.82   | 0.01%             | 2034-05-08      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                             | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |     15000000 | PA      | $17538899.62   | 0.02%             | 2035-10-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OeBB-Infrastruktur AG                                                            | OEBB INFRASTRUKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UUANUJ60MNMX97       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5362000 | PA      | $6507094.33    | 0.01%             | 2032-05-18      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2104000 | PA      | $2360665.74    | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Bank Ltd                                                               | MACQUARIE BK LTD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 4ZHCHI4KYZG2WVRT8631       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     12000000 | PA      | $8470196.28    | 0.01%             | 2040-05-29      | Variable      | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6155587.31   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      9000000 | PA      | $10686054.60   | 0.01%             | 2035-08-19      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZAY9<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1081000 | PA      | $718191.58     | 0.00%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5495000 | PA      | $6016590.97    | 0.01%             | 2036-03-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $41721.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2920700000 | PA      | $18335964.37   | 0.02%             | 2028-04-25      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Servicios Financieros Espana SA                                              | EDP SERVICIOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003GHAFB78O1NU77       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3692380.45    | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Derwent London PLC                                                               | DERWENT LONDON                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BXKQ9KZNUR1M61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1738928.95    | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     17000000 | PA      | $21647073.31   | 0.02%             | 2033-05-23      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13950000 | PA      | $15503073.98   | 0.01%             | 2032-05-03      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BT8<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6800000 | PA      | $5145287.06    | 0.00%             | 2034-11-22      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    200000000 | PA      | $18573966.05   | 0.02%             | 2032-05-18      | Fixed         | 2.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     92580000 | PA      | $57602018.24   | 0.05%             | 2033-11-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch Investment Nederland BV                                             | ROBERT BOSCH INV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450009QLIV38GTKN14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       500000 | PA      | $592510.61     | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCH1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2170000 | PA      | $1199235.08    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  55000000000 | PA      | $35909891.27   | 0.03%             | 2031-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molnlycke Holding AB                                                             | MOLNLYCKE HLD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WAUZKYD5PU9L16       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $3682997.46    | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    233520000 | PA      | $276397382.63  | 0.24%             | 2054-07-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     10000000 | PA      | $11553346.06   | 0.01%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1499914.92   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Electric Industries Ltd                                                 | SUMITOMO ELECTRC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005SP87FL5TOS202       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1157328.25    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GP1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     30000000 | PA      | $21511664.52   | 0.02%             | 2055-12-18      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAB1<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7810000 | PA      | $8863422.80    | 0.01%             | 2028-03-18      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2805000 | PA      | $2085803.28    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd                                                | SYDNEY AIRPORT F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MJAANHLHOVTO40       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3521712.90    | 0.00%             | 2034-04-19      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4183943.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3693694.06    | 0.00%             | 2035-05-08      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $333864.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAK7<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3898761.43    | 0.00%             | 2032-07-19      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2900000 | PA      | $3482409.70    | 0.00%             | 2033-06-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     70000000 | PA      | $74581319.13   | 0.06%             | 2031-12-01      | Fixed         | 0.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5766355.75    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AF2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2137000 | PA      | $2276548.80    | 0.00%             | 2035-03-06      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                             | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     14500000 | PA      | $16849908.43   | 0.01%             | 2034-03-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $1853699.72    | 0.00%             | 2028-03-23      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHS5<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14510000 | PA      | $9808996.57    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     54605000 | PA      | $14587831.02   | 0.01%             | 2035-05-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4962671.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7034595.04   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1951.13       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: 194162AU7<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9958000 | PA      | $11566848.16   | 0.01%             | 2035-11-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THFC Funding No 3 PLC                                                            | THFC FUNDING 3                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003VKRGBYNDTVV92       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2163000 | PA      | $2736955.79    | 0.00%             | 2043-10-11      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     59161000 | PA      | $63142023.31   | 0.05%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117GX51<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $7772810.93    | 0.01%             | 2028-09-08      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3758003.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2269000 | PA      | $2662734.36    | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DLR Kredit A/S                                                                   | DLR KREDIT A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PR2ELW8QI1B775       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     50000000 | PA      | $7476410.04    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAW1<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     15070000 | PA      | $11755848.41   | 0.01%             | 2034-01-12      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aurizon Network Pty Ltd                                                          | AURIZON NETWORK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FNL9A7DVZKZ444       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4700000 | PA      | $3322753.33    | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Solothurn                                                              | CANTON SOLOTHURN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500774THBEXVXPT47       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10000000 | PA      | $12862884.68   | 0.01%             | 2045-02-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6217297.69    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: ZS6149380<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2500000 | PA      | $2717651.81    | 0.00%             | 2031-05-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6991029.62    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                            | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       548000 | PA      | $402480.03     | 0.00%             | 2050-04-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: ZR6340908<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3737511.00    | 0.00%             | 2029-09-21      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBQ5<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3061000 | PA      | $2222030.62    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAV3<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     30500000 | PA      | $22838858.74   | 0.02%             | 2035-06-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 388193000000 | PA      | $24820426.73   | 0.02%             | 2048-05-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     60000000 | PA      | $36054597.21   | 0.03%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2500000 | PA      | $2874168.33    | 0.00%             | 2028-08-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $7194503.06    | 0.01%             | 2034-01-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     23781000 | PA      | $6620182.17    | 0.01%             | 2037-04-07      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      8925000 | PA      | $12263149.73   | 0.01%             | 2033-08-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11200000 | PA      | $12364309.69   | 0.01%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AP9082656<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    400000000 | PA      | $2528949.08    | 0.00%             | 2027-12-17      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAD3<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4082000 | PA      | $2976364.53    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      1998000 | PA      | $1986155.99    | 0.00%             | 2032-10-28      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                                | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15020000 | PA      | $8399588.85    | 0.01%             | 2032-06-29      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Realty Corp                                                                | OMERS REALTY CRP               | CUSIP: 68214WAW8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1017000 | PA      | $794390.72     | 0.00%             | 2031-02-10      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3406525.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-46046.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10496092.26   | 0.01%             | 2036-08-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7064791.21    | 0.01%             | 2040-01-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    429700000 | PA      | $2725492.47    | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-874569.66    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6350000 | PA      | $7360845.69    | 0.01%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     37266000 | PA      | $39467125.87   | 0.03%             | 2033-04-22      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 220000000000 | PA      | $13728609.47   | 0.01%             | 2038-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital Canada Inc                                                       | HYUNDAI CAP CAN                | CUSIP: 44932WAB6<br>LEI: 549300J6SEA0H23A0G49 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4974000 | PA      | $3663769.17    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                                | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $9870308.42    | 0.01%             | 2031-02-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5882760.63    | 0.01%             | 2028-02-23      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                            | ICADE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $3810052.27    | 0.00%             | 2031-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    768600000 | PA      | $4897256.38    | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Capital Markets SA                                                        | NESTLE CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PZN3NFSOUXLC42       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2000000 | PA      | $2796171.01    | 0.00%             | 2033-06-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     71550000 | PA      | $9514326.37    | 0.01%             | 2055-01-15      | Fixed         | 1.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5727785.07    | 0.00%             | 2029-04-17      | Variable      | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3146000 | PA      | $3345167.27    | 0.00%             | 2037-11-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rolls-Royce PLC                                                                  | ROLLS-ROYCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: X57JK1U580XATGR67572       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $6958761.21    | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3702827.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PLENARY PCL HEALTH HIEP                                                          | PLENARY PCL                    | CUSIP: 72909UAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2933000 | PA      | $2098802.16    | 0.00%             | 2060-06-30      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      9000000 | PA      | $11025880.92   | 0.01%             | 2028-07-16      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6500000 | PA      | $7797133.82    | 0.01%             | 2027-07-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1800000000 | PA      | $10161350.09   | 0.01%             | 2036-01-31      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10019.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5851550000 | PA      | $35782681.98   | 0.03%             | 2029-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Ltd                                                                          | BRIT SKY BROADCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003TS48MQKF4BZ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2434000 | PA      | $3268969.58    | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-16104574.56  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6031249.37    | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NOK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2782241.62   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    123946000 | PA      | $142433183.24  | 0.12%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wales & West Utilities Finance PLC                                               | WALES & WEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PMB3SYMEH5NH78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $3624407.35    | 0.00%             | 2030-03-29      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $11741418.37   | 0.01%             | 2028-05-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |      3810000 | PA      | $4665176.95    | 0.00%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7715000 | PA      | $9550340.05    | 0.01%             | 2035-09-19      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    640000000 | PA      | $4198758.54    | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3758003.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      3000000 | PA      | $2975396.77    | 0.00%             | 2038-02-22      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     25000000 | PA      | $27007466.52   | 0.02%             | 2032-05-25      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P99<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     94634000 | PA      | $55733313.52   | 0.05%             | 2055-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       500000 | PA      | $610166.45     | 0.00%             | 2029-11-13      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4664239.07    | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   2058080000 | PA      | $5623141.46    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       996000 | PA      | $1097736.86    | 0.00%             | 2033-07-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7834000 | PA      | $8423238.43    | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 0.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Firmenich Productions Participations SAS                                         | FIRMENICH                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DX7HXMEAP36T24       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4087000 | PA      | $4604038.57    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8640250000 | PA      | $28245259.75   | 0.02%             | 2049-12-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    162331000 | PA      | $109641980.47  | 0.10%             | 2029-04-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newfoundland & Labrador Hydro                                                    | NEWFLD & LAB HYD               | CUSIP: 651329BA1<br>LEI: 54930010KSPD8P06YF46 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1019000 | PA      | $872897.26     | 0.00%             | 2031-08-27      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4446457.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      5000000 | PA      | $5910498.40    | 0.01%             | 2033-10-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesschatzanweisungen                                                          | BUNDESSCHATZANW                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    140000000 | PA      | $165179896.95  | 0.14%             | 2027-06-10      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAR4<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1132027.14    | 0.00%             | 2052-10-13      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                        | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4090000 | PA      | $5276824.59    | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                           | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7914000 | PA      | $8283726.75    | 0.01%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clover LP                                                                        | CLOVER LP                      | CUSIP: 18914LAB6<br>LEI: 54930041L1MJLN5X9F27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       568269 | PA      | $418292.95     | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5850834.90    | 0.01%             | 2028-02-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBY1<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4500000 | PA      | $3376559.54    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8724082.51    | 0.01%             | 2030-06-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5000000 | PA      | $6023530.37    | 0.01%             | 2030-03-19      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    240980000 | PA      | $237998431.90  | 0.21%             | 2032-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     33879000 | PA      | $38582270.19   | 0.03%             | 2027-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LC3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2400684.42    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                         | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BH7<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3700000 | PA      | $2849006.79    | 0.00%             | 2029-02-21      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $6918738.71    | 0.01%             | 2031-02-28      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7500000 | PA      | $8906091.87    | 0.01%             | 2030-01-21      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10000000 | PA      | $12542260.67   | 0.01%             | 2036-02-08      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3759096.91    | 0.00%             | 2033-02-23      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    512400000 | PA      | $3346228.93    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                            | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5036000 | PA      | $5411967.82    | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551DF3<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       969000 | PA      | $715387.94     | 0.00%             | 2042-07-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $12215487.07   | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5087000 | PA      | $5757146.84    | 0.00%             | 2029-02-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                          | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      3985000 | PA      | $4830561.16    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      7997000 | PA      | $8685681.04    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2380000 | PA      | $3366101.61    | 0.00%             | 2034-11-18      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV                                              | TOYOTA MOTOR FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OPA8GZSQUNSR96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4800000 | PA      | $5788052.96    | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9100000 | PA      | $6301818.71    | 0.01%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     59913000 | PA      | $19337875.56   | 0.02%             | 2039-08-12      | Fixed         | 7.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     40000000 | PA      | $47509194.16   | 0.04%             | 2029-08-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     77000000 | PA      | $51388358.90   | 0.04%             | 2035-12-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4400000 | PA      | $5852076.40    | 0.01%             | 2027-02-11      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAQ6<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       897000 | PA      | $514007.84     | 0.00%             | 2051-10-18      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     94390000 | PA      | $24646969.78   | 0.02%             | 2029-07-09      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5379000000 | PA      | $34771449.96   | 0.03%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBU3<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1734000 | PA      | $1099297.68    | 0.00%             | 2047-11-18      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | LONG GILT FUTURE  Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          325 | NC      | $-62307.53     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Canary Wharf Finance II PLC                                                      | CANARY WHARF II                | CUSIP: EC3985420<br>LEI: 213800O9MO3KVXP3XQ22 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       296400 | PA      | $423515.40     | 0.00%             | 2035-01-22      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4221307.01    | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    900000000 | PA      | $28949726.36   | 0.03%             | 2027-03-17      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10400000 | PA      | $10071660.83   | 0.01%             | 2036-10-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DS8<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4100000 | PA      | $3031156.66    | 0.00%             | 2030-06-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      7600000 | PA      | $8972554.42    | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA                                                | FERROVIE DEL                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4SXC5ALCJM731       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6000000 | PA      | $7631875.00    | 0.01%             | 2033-05-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: BH5921227<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6800000 | PA      | $7379051.03    | 0.01%             | 2030-04-17      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     15000000 | PA      | $17746140.80   | 0.02%             | 2030-05-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iccrea Banca SpA                                                                 | ICCREA BANCA SPA               | CUSIP: N/A<br>LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     25000000 | PA      | $30742224.40   | 0.03%             | 2029-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     46987000 | PA      | $48689081.50   | 0.04%             | 2032-07-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAR0<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1665000 | PA      | $1351078.93    | 0.00%             | 2034-01-25      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18939000 | PA      | $22120286.31   | 0.02%             | 2035-01-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |      4365000 | PA      | $5186155.50    | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     14444000 | PA      | $16074375.49   | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6920723.76    | 0.01%             | 2040-02-14      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6060731.38    | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     25000000 | PA      | $29456976.55   | 0.03%             | 2034-02-13      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133BB2<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4012000 | PA      | $4736237.06    | 0.00%             | 2033-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |    179960090 | PA      | $146715683.74  | 0.13%             | 2038-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of Peel Ontario                                            | PEEL REG ONTARIO               | CUSIP: 705464DQ5<br>LEI: 2549003LRU44O50JKS66 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3561000 | PA      | $2780474.26    | 0.00%             | 2040-06-29      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1010200000 | PA      | $6634042.67    | 0.01%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RMPA Services PLC                                                                | RMPA SERVS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500HR4WSN0TNS0D12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1195654 | PA      | $1664006.67    | 0.00%             | 2038-09-30      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |     61150000 | PA      | $7737732.87    | 0.01%             | 2029-01-17      | Fixed         | 1.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     30000000 | PA      | $34801572.48   | 0.03%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Isle of Man Government International Bond                                        | ISLE OF MAN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IM        |      4968000 | PA      | $3018434.21    | 0.00%             | 2051-09-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  20000000000 | PA      | $12138245.10   | 0.01%             | 2037-09-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6374850000 | PA      | $38794368.82   | 0.03%             | 2039-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AG5<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1528378.66    | 0.00%             | 2053-03-24      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Home Loan SFH SA                                                             | AXA HOME LOAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500AIOJG7FHMDYZ30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5368153.57    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6471000 | PA      | $8292628.38    | 0.01%             | 2027-12-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2107896.15    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                               | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2179000 | PA      | $1469464.22    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.86%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-125552.91    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    302173000 | PA      | $304292605.52  | 0.26%             | 2031-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6200000000 | PA      | $37341495.09   | 0.03%             | 2045-09-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    400000000 | PA      | $2008680.80    | 0.00%             | 2038-05-31      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4400000 | PA      | $4967060.94    | 0.00%             | 2029-02-18      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $439315.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenska Sporitelna AS                                                          | SLOVENSKA SPORIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300S2T3FWVVXWJI89       | Long             | DBT              | CORP              | SK        |      4500000 | PA      | $5326482.07    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd                                         | NSW ELECTRICITY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009VPYKFFK7UXM97       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2240000 | PA      | $1446100.81    | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4400000 | PA      | $5113836.61    | 0.00%             | 2038-04-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                          | M&G PLC                        | CUSIP: AU5739852<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4998000 | PA      | $6894359.69    | 0.01%             | 2051-10-20      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3321000 | PA      | $5083973.77    | 0.00%             | 2038-06-25      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      2449000 | PA      | $5022953.65    | 0.00%             | 2064-06-25      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1104604.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8553016.54    | 0.01%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2222759.19    | 0.00%             | 2049-09-25      | Variable      | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4469000 | PA      | $6497201.49    | 0.01%             | 2058-05-20      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SA                                                                | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6500000 | PA      | $7246527.70    | 0.01%             | 2050-07-27      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     18467000 | PA      | $6521892.61    | 0.01%             | 2071-06-22      | Fixed         | 0.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2550536.60    | 0.00%             | 2051-06-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                              | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: AZ4612505<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |      2487000 | PA      | $2866890.60    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     10000000 | PA      | $11691656.21   | 0.01%             | 2034-01-11      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDT4<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9750000 | PA      | $7334539.81    | 0.01%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                        | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: EH3443791<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       338000 | PA      | $470975.65     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     95000000 | PA      | $112629727.03  | 0.10%             | 2029-03-31      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10453000 | PA      | $12182146.77   | 0.01%             | 2027-02-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      3742000 | PA      | $2239295.65    | 0.00%             | 2032-01-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     10000000 | PA      | $12185222.72   | 0.01%             | 2033-06-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6194154.33    | 0.01%             | 2031-01-23      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1720000 | PA      | $2103264.01    | 0.00%             | 2029-12-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5598377.30    | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                         | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AH0<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1949000 | PA      | $1433012.04    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5087000 | PA      | $5897360.69    | 0.01%             | 2027-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15400000 | PA      | $18405177.11   | 0.02%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BU7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1769000 | PA      | $2237351.69    | 0.00%             | 2030-07-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUS SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3676346.80    | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority                         | OTTAWA MACDONALD               | CUSIP: 689561AD0<br>LEI: 2549008095NAOCVM4L78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       783198 | PA      | $528485.42     | 0.00%             | 2045-06-09      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S62<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    140009000 | PA      | $101740246.92  | 0.09%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: EG2525376<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       750000 | PA      | $1038628.09    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ville de Paris                                                                   | VILLE DE PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y6KLTVY0FYAX02       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5402132.21    | 0.00%             | 2048-06-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     76840900 | PA      | $52655300.05   | 0.05%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18000000 | PA      | $21781155.79   | 0.02%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $12304116.84   | 0.01%             | 2033-02-22      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blend Funding PLC                                                                | BLEND FND PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y8TMLUT9SN1E94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4355000 | PA      | $3462147.74    | 0.00%             | 2054-04-05      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMCO - Asset Management Co SpA                                                   | AMCO SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600188E751D28E867       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7448000 | PA      | $8475130.49    | 0.01%             | 2028-04-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    130000000 | PA      | $20129515.43   | 0.02%             | 2032-03-11      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1263000 | PA      | $1880194.43    | 0.00%             | 2038-01-18      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8050000 | PA      | $11442216.36   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1749400000 | PA      | $10472231.01   | 0.01%             | 2030-10-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAD2<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6953000 | PA      | $4774228.57    | 0.00%             | 2044-06-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5500000 | PA      | $6682066.49    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2516097.18    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4000000 | PA      | $4072280.25    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5843109.50    | 0.01%             | 2029-11-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5190714.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AO2464011<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3176156.95    | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avinor AS                                                                        | AVINOR AS                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX8ZW078       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2000000 | PA      | $2151899.23    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3441362.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000000 | PA      | $6082696.43    | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bertelsmann SE & Co KGaA                                                         | BERTELSMANN SE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299001BUUGXAREGE533       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $9041194.16    | 0.01%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: 64953BAU2<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2993000 | PA      | $2154309.59    | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2312637.37    | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     33981000 | PA      | $19081014.43   | 0.02%             | 2028-05-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     59459840 | PA      | $78230892.97   | 0.07%             | 2035-04-25      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $6034645.99    | 0.01%             | 2031-05-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     78557500 | PA      | $51612946.91   | 0.04%             | 2030-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 580135CG4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $1860358.76    | 0.00%             | 2032-08-21      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBQ5<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $731087.80     | 0.00%             | 2052-09-14      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9520805.37    | 0.01%             | 2032-03-10      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5074022.47    | 0.00%             | 2030-07-11      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18900000 | PA      | $14474490.71   | 0.01%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     90000000 | PA      | $12531555.44   | 0.01%             | 2035-01-03      | Fixed         | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6299319.59    | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     17622942 | PA      | $20045671.68   | 0.02%             | 2042-11-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WRG1<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2900000 | PA      | $2193680.42    | 0.00%             | 2032-08-23      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     55959000 | PA      | $67060019.43   | 0.06%             | 2030-01-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vesteda Finance BV                                                               | VESTEDA FINANC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450072M9HBDGD2GH67       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2094000 | PA      | $2447182.63    | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     22286000 | PA      | $24676064.15   | 0.02%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   7500000000 | PA      | $8829140.97    | 0.01%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GN0<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14585000 | PA      | $10466594.03   | 0.01%             | 2055-10-17      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9524000 | PA      | $12134098.36   | 0.01%             | 2028-10-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 200000000000 | PA      | $11956647.01   | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2370526.05    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5898205.14    | 0.01%             | 2032-11-27      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  16385000000 | PA      | $16331530.26   | 0.01%             | 2029-04-01      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAR0<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       862000 | PA      | $523743.52     | 0.00%             | 2051-03-04      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3000000 | PA      | $3920942.33    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3700000 | PA      | $4833966.74    | 0.00%             | 2029-04-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2500000 | PA      | $3773299.24    | 0.00%             | 2034-11-16      | Variable      | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5219815.37    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAV4<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5825000 | PA      | $4790027.57    | 0.00%             | 2049-03-30      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5800000 | PA      | $7639083.97    | 0.01%             | 2031-04-27      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4715000 | PA      | $5982207.55    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AT8<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5765000 | PA      | $4264295.54    | 0.00%             | 2029-12-12      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AG Insurance SA                                                                  | AG INSURANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: G05OZ4J4E05KDATL0J93       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3400000 | PA      | $4063144.54    | 0.00%             | 2047-06-30      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2817000 | PA      | $3215144.46    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAU9<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2250000 | PA      | $1564100.06    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     65836000 | PA      | $35730786.43   | 0.03%             | 2071-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mountain View Partners GP                                                        | MOUNTAIN VIEW PT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000LE2PFR6X4RR93       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        84165 | PA      | $53602.67      | 0.00%             | 2051-03-31      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      2872000 | PA      | $2503200.40    | 0.00%             | 2045-03-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EK0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       943000 | PA      | $1024708.04    | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     17219000 | PA      | $19604677.09   | 0.02%             | 2033-07-30      | Fixed         | 2.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                     | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    191000000 | PA      | $1178953.42    | 0.00%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAY3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     65683000 | PA      | $48834250.48   | 0.04%             | 2033-06-02      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sartorius Finance BV                                                             | SARTORIUS FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JCAKTMRXK9EA58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2527456.84    | 0.00%             | 2035-09-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCG6<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3884814.38    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     14971000 | PA      | $16688084.88   | 0.01%             | 2029-11-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc                                            | NOUVELLE AUTO                  | CUSIP: 66980CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       769347 | PA      | $524828.05     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAN6<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1540214.74    | 0.00%             | 2054-09-14      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helvetia Europe SA                                                               | HELVETIA EUROPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW3XYA7W477U50       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2743000 | PA      | $3095933.81    | 0.00%             | 2041-09-30      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-16827428.66  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAX6<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5700000 | PA      | $7295081.52    | 0.01%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2228150000 | PA      | $14119290.99   | 0.01%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1737454.57    | 0.00%             | 2033-07-25      | Fixed         | 0.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6480.42      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    109121395 | PA      | $88422344.33   | 0.08%             | 2048-05-25      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $4904474.10    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  40000000000 | PA      | $25046908.43   | 0.02%             | 2044-09-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3692927.73    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                       | EASTERN POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3500000 | PA      | $3898152.32    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 391906AJ3<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       190000 | PA      | $107270.40     | 0.00%             | 2051-10-05      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pension Insurance Corp PLC                                                       | PENSION INS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M31AVDIX8NY21MAUQF46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2883086.78    | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      8000000 | PA      | $9751850.86    | 0.01%             | 2032-03-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BG5<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4178749.41    | 0.00%             | 2032-09-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     42000000 | PA      | $50230323.85   | 0.04%             | 2027-05-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     43717000 | PA      | $37163333.90   | 0.03%             | 2067-03-01      | Fixed         | 2.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       400000 | PA      | $445325.21     | 0.00%             | 2030-09-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DD3<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2327077.53    | 0.00%             | 2037-02-26      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DM9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6930000 | PA      | $7416038.83    | 0.01%             | 2030-05-06      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5380000 | PA      | $7983899.47    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBG2<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8200000 | PA      | $8834618.82    | 0.01%             | 2045-03-21      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1643898.70   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     15000000 | PA      | $10503722.69   | 0.01%             | 2028-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG  | BAWAG PSK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ICA8XQYGIKR372       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     35800000 | PA      | $41098006.03   | 0.04%             | 2028-07-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                                       | DT PFANDBRIEFBAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3125000 | PA      | $3688464.81    | 0.00%             | 2028-05-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10275000 | PA      | $12035556.53   | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCP7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10834000 | PA      | $8426120.52    | 0.01%             | 2053-08-11      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       600000 | PA      | $305954.00     | 0.00%             | 2039-11-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  20000000000 | PA      | $117417485.14  | 0.10%             | 2034-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070ZCS1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2450000 | PA      | $1968266.65    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 151100000000 | PA      | $88171059.47   | 0.08%             | 2055-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 540000000000 | PA      | $33847737.27   | 0.03%             | 2040-08-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15000000 | PA      | $18291988.93   | 0.02%             | 2029-03-14      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                             | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AV1<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2725000 | PA      | $2050023.32    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2880000 | PA      | $3343911.42    | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T53<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    166442000 | PA      | $120456250.58  | 0.10%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     17892000 | PA      | $22113205.83   | 0.02%             | 2034-08-10      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    548580000 | PA      | $23520719.99   | 0.02%             | 2031-03-13      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11500000000 | PA      | $60610996.70   | 0.05%             | 2044-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAJ8<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1224000 | PA      | $700962.82     | 0.00%             | 2050-02-28      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9448000 | PA      | $9186382.61    | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAM0<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2750000 | PA      | $2070106.86    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4992772.92    | 0.00%             | 2029-07-19      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5300599.31    | 0.00%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $17763437.42   | 0.02%             | 2033-02-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eika Boligkreditt AS                                                             | EIKA BOLIGKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T7MMTBQXCJOQ79       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2500000 | PA      | $3017996.87    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2614355.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                        | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5914000 | PA      | $6892948.83    | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DB0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7550000 | PA      | $5678448.90    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4270000 | PA      | $2962782.80    | 0.00%             | 2035-03-06      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1200000000 | PA      | $7149886.28    | 0.01%             | 2030-11-28      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $3073228.52    | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8774659.42    | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBN9<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4618000 | PA      | $5378576.09    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA                                                | FERROVIE DEL                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4SXC5ALCJM731       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $12034908.54   | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3255491.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2499361.66   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6000000000 | PA      | $37573929.96   | 0.03%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7820744.05    | 0.01%             | 2030-10-20      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12240000 | PA      | $14602729.60   | 0.01%             | 2031-07-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1568200000 | PA      | $79862783.50   | 0.07%             | 2053-07-31      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6520609.41    | 0.01%             | 2029-02-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    240812000 | PA      | $24142412.58   | 0.02%             | 2035-06-12      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $7080244.37    | 0.01%             | 2032-03-31      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                           | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6061725.89    | 0.01%             | 2055-06-18      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14287800000 | PA      | $40633382.41   | 0.04%             | 2061-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     64070000 | PA      | $75440438.46   | 0.07%             | 2035-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  49000000000 | PA      | $26294253.09   | 0.02%             | 2046-03-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZPV5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3114000 | PA      | $1761803.16    | 0.00%             | 2052-09-05      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurobank SA                                                                      | EUROBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KGF4EFNUQKAT69       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |     16000000 | PA      | $19091329.05   | 0.02%             | 2036-02-07      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Finance Co 1 PLC                                                       | COM FINANCE 1                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VZPKVQ7LLB8E76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2253000 | PA      | $3075751.78    | 0.00%             | 2034-07-31      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     73981000 | PA      | $72965686.45   | 0.06%             | 2036-03-01      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14123000 | PA      | $16002500.90   | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5638951.39   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     19779000 | PA      | $12856487.16   | 0.01%             | 2049-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |       459000 | PA      | $391055.21     | 0.00%             | 2041-04-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAQ5<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2310611.60    | 0.00%             | 2043-01-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     46500000 | PA      | $38118873.04   | 0.03%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     25000000 | PA      | $24845860.11   | 0.02%             | 2032-09-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      2561000 | PA      | $2975347.59    | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 2.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd                              | ARGENTUM NET                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       996000 | PA      | $1169131.81    | 0.00%             | 2049-02-19      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investitionsbank Berlin                                                          | INVESTBNK BERLIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OBCZMX3TFA0673       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $10178538.54   | 0.01%             | 2032-02-03      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     13742300 | PA      | $7910938.12    | 0.01%             | 2037-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4777129.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTI                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3400000 | PA      | $4021826.65    | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACT5<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2600000 | PA      | $1977633.72    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAE4<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1600000 | PA      | $1200381.65    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAJ5<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       770000 | PA      | $415084.09     | 0.00%             | 2050-07-08      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                                     | 3I GROUP PLC                   | CUSIP: EC1986149<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2561000 | PA      | $3662715.31    | 0.00%             | 2032-12-03      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABB Finance BV                                                                   | ABB FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004JXXFB454B6L79       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8984000 | PA      | $9575227.58    | 0.01%             | 2030-01-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GE1<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       800000 | PA      | $560801.09     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    332597000 | PA      | $462040118.62  | 0.40%             | 2030-03-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4725000 | PA      | $6356259.59    | 0.01%             | 2028-01-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2906992.73    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAJ5<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     13704000 | PA      | $9776149.69    | 0.01%             | 2035-05-13      | Variable      | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                       | DWR CYMRU                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       375000 | PA      | $530142.45     | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New Zealand                                                              | BANK NEW ZEALAND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N7LGVZM7X4UQ66T7LT74       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |     12456000 | PA      | $14824444.69   | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     21000000 | PA      | $24944666.82   | 0.02%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Platform HG Financing PLC                                                        | PLATFORM HG FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UCFCI3SEDD1530       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2348000 | PA      | $1291301.85    | 0.00%             | 2055-08-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T95<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     65000000 | PA      | $47444658.32   | 0.04%             | 2028-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FUJIFILM Holdings Corp                                                           | FUJIFILM HOLDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UBKMFM0ST6H474       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1274755.36    | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CP4<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1066000 | PA      | $804700.94     | 0.00%             | 2028-11-02      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: ZP3535157<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1086086.60    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: N/A<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5750000 | PA      | $8163256.92    | 0.01%             | 2030-09-06      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    155000000 | PA      | $22738342.74   | 0.02%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV                                 | RECKITT BEN TSY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930007FVPKN1NNHV37       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7596000 | PA      | $8229396.62    | 0.01%             | 2030-05-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: ZR5694701<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $604684.29     | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      3096000 | PA      | $3543950.65    | 0.00%             | 2041-08-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10000000 | PA      | $13517941.13   | 0.01%             | 2029-10-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-378490.21    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5800000 | PA      | $6492073.95    | 0.01%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highland Holdings Sarl                                                           | HIGHLAND HOLDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WGY8GPJM4PQR36       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2000000 | PA      | $2091889.48    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8821000 | PA      | $9445078.07    | 0.01%             | 2030-03-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3658757.66    | 0.00%             | 2028-04-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                            | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAK3<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1800000 | PA      | $1197656.53    | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     19332000 | PA      | $24693212.02   | 0.02%             | 2037-01-31      | Fixed         | 4.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sika Capital BV                                                                  | SIKA CAPITAL BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300QW8B2Z3FSBS808       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10991071.83   | 0.01%             | 2030-05-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2498263.34    | 0.00%             | 2034-02-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6827950000 | PA      | $26084163.18   | 0.02%             | 2046-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHD9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7825000 | PA      | $9282757.36    | 0.01%             | 2056-06-15      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: AM3605921<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $3609778.07    | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2500000 | PA      | $2912226.64    | 0.00%             | 2027-02-04      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5935919.41    | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-125552.91    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     14895000 | PA      | $17994218.22   | 0.02%             | 2029-05-23      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials AG                                                          | HEIDELBERG MATER               | CUSIP: N/A<br>LEI: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12000000 | PA      | $14734500.43   | 0.01%             | 2032-05-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                      | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5800000 | PA      | $7762587.95    | 0.01%             | 2043-11-03      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAF8<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $955352.90     | 0.00%             | 2033-07-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-18730315.93  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    102843000 | PA      | $116315466.77  | 0.10%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14963511.55   | 0.01%             | 2030-07-10      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJK0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     26900000 | PA      | $20115482.77   | 0.02%             | 2033-06-15      | Fixed         | 3.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9160050000 | PA      | $52642658.19   | 0.05%             | 2035-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital No 2 Plc                                                         | PEABODY CAPITAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800K1DLWVMZFBYD79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2262986.81    | 0.00%             | 2034-03-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DP4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |       716000 | PA      | $1020713.09    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essity AB                                                                        | ESSITY AB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6316000 | PA      | $6505230.02    | 0.01%             | 2031-02-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITE Group PLC/The                                                              | UNITE GROUP                    | CUSIP: AU7595815<br>LEI: 213800BBUUWVDH9YI827 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       704000 | PA      | $937527.42     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAF8<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3900000 | PA      | $2904262.25    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7691039.07    | 0.01%             | 2029-05-20      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    887982000 | PA      | $31577294.65   | 0.03%             | 2029-06-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     38787000 | PA      | $37928533.27   | 0.03%             | 2035-04-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4764418.65    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4290087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $8263070.55    | 0.01%             | 2036-03-04      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  45000000000 | PA      | $30948085.66   | 0.03%             | 2027-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                            | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2055000 | PA      | $2477168.54    | 0.00%             | 2047-04-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |     16500000 | PA      | $17902110.69   | 0.02%             | 2030-10-08      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10782991.77   | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GG5<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6169000 | PA      | $4275366.41    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    471910000 | PA      | $42268077.81   | 0.04%             | 2031-09-17      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    206000000 | PA      | $240823260.11  | 0.21%             | 2035-05-25      | Fixed         | 3.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     22893000 | PA      | $17004958.55   | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $15327352.67   | 0.01%             | 2033-07-07      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     10000000 | PA      | $6314712.68    | 0.01%             | 2052-04-12      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: 04686PAE7<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11000000 | PA      | $8145550.69    | 0.01%             | 2030-05-23      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                    | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAJ4<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1247525.87    | 0.00%             | 2034-02-16      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     90000000 | PA      | $59961352.56   | 0.05%             | 2036-03-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBE5<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1833180.05    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iccrea Banca SpA                                                                 | ICCREA BANCA SPA               | CUSIP: N/A<br>LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     25000000 | PA      | $30358022.98   | 0.03%             | 2032-03-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5600000 | PA      | $6434931.59    | 0.01%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $168912.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5894000 | PA      | $6490181.05    | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     29083000 | PA      | $22949054.00   | 0.02%             | 2047-05-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CAN PAC RR CO                  | CUSIP: 13645RBL7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11000000 | PA      | $8185538.13    | 0.01%             | 2032-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12000000 | PA      | $13705574.82   | 0.01%             | 2030-09-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BD3<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1195000 | PA      | $899286.27     | 0.00%             | 2029-06-14      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: AR9244922<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5880350.20    | 0.01%             | 2028-04-05      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc                                                 | MER-BENZ CA FIN                | CUSIP: 58769CAB8<br>LEI: 549300G6QKWRPOX3M965 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $767745.31     | 0.00%             | 2028-06-27      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8370000 | PA      | $6147072.08    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6880668.78    | 0.01%             | 2033-09-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telereal Secured Finance PLC                                                     | TELEREAL SECURED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OMYN4NJ6W4AD35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2064557 | PA      | $2720144.48    | 0.00%             | 2031-12-10      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EW3<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8000000 | PA      | $5963884.99    | 0.01%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     75514000 | PA      | $87119025.58   | 0.08%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $9758639.12    | 0.01%             | 2037-02-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     40000000 | PA      | $6005495.29    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5704085.78    | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718EX3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3541000 | PA      | $4005051.39    | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: AT5926676<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    129350000 | PA      | $24083987.10   | 0.02%             | 2048-07-23      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     10000000 | PA      | $11405279.31   | 0.01%             | 2037-06-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand City Properties SA                                                         | GRAND CITY PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299002QLUYKK2WBMB18       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2500000 | PA      | $2817380.90    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13876000 | PA      | $15807114.62   | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    123736000 | PA      | $79843969.74   | 0.07%             | 2044-06-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $3470641.80    | 0.00%             | 2041-10-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MMS USA Holdings Inc                                                             | MMS USA HLDGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006U67P2Y34N2G08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2100000 | PA      | $2410513.53    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Services Finance Ltd                                             | YORKS WATER FIN                | CUSIP: EG4572640<br>LEI: 213800SPVHJCCUH13862 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       700000 | PA      | $929752.21     | 0.00%             | 2037-05-28      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    323222000 | PA      | $90340012.27   | 0.08%             | 2035-10-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      9600000 | PA      | $11698396.44   | 0.01%             | 2031-07-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      4699000 | PA      | $4704395.06    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     29693800 | PA      | $35260152.51   | 0.03%             | 2032-09-20      | Fixed         | 2.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7277307.08    | 0.01%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11900000 | PA      | $14231671.19   | 0.01%             | 2035-07-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6100000 | PA      | $6437751.51    | 0.01%             | 2031-12-04      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827A98<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5240000 | PA      | $3791373.30    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lineage Europe Finco BV                                                          | LINEAGE EU                     | CUSIP: 53568AAA8<br>LEI: 254900HAPZY8OK9NWE76 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4750000 | PA      | $5612371.11    | 0.00%             | 2031-11-26      | Fixed         | 4.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9566650000 | PA      | $57206935.06   | 0.05%             | 2034-12-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $7145095.76    | 0.01%             | 2032-08-07      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | DONG A/S                       | CUSIP: EI2033872<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      2298000 | PA      | $2968045.79    | 0.00%             | 2040-04-09      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     17889000 | PA      | $11347293.55   | 0.01%             | 2046-05-02      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15000000 | PA      | $10239327.21   | 0.01%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AC7<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3990000 | PA      | $2733967.40    | 0.00%             | 2030-09-11      | Fixed         | 1.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     91405000 | PA      | $93399611.81   | 0.08%             | 2046-10-31      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10219000 | PA      | $10823589.62   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1900000 | PA      | $2188443.13    | 0.00%             | 2032-03-31      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SA                                                                | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3100000 | PA      | $3497015.24    | 0.00%             | 2051-06-30      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-781344.89    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       970000 | PA      | $685968.65     | 0.00%             | 2039-11-27      | Variable      | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       778000 | PA      | $813484.76     | 0.00%             | 2033-10-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333EE2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       509000 | PA      | $400356.11     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7200000 | PA      | $8173987.22    | 0.01%             | 2029-11-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7380000 | PA      | $5288806.69    | 0.00%             | 2029-01-26      | Fixed         | 2.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2266433.63    | 0.00%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Servicios Financieros Espana SA                                              | EDP SERVICIOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003GHAFB78O1NU77       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2416099.89    | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Bank                                                                   | EQUITABLE BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004QI4QQE17ETY06       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6500000 | PA      | $7665088.67    | 0.01%             | 2028-09-28      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sartorius Finance BV                                                             | SARTORIUS FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JCAKTMRXK9EA58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $7464150.41    | 0.01%             | 2032-09-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAJ6<br>LEI: 984500CDDWC47U7DBA74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       930000 | PA      | $737167.05     | 0.00%             | 2052-04-25      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 6698278Z3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5034000 | PA      | $3676258.13    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FL6<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1019000 | PA      | $858638.74     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12018101.47   | 0.01%             | 2034-10-05      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQT6<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2365000 | PA      | $1796907.95    | 0.00%             | 2032-05-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    110000000 | PA      | $120107764.87  | 0.10%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                   | CUSIP: 235851AU6<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5910000 | PA      | $6927431.57    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    248509000 | PA      | $281951476.85  | 0.24%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                     | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3000000 | PA      | $3695153.82    | 0.00%             | 2031-04-29      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926QX5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $2993943.82    | 0.00%             | 2031-07-22      | Variable      | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     80000000 | PA      | $96431922.41   | 0.08%             | 2032-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5198550000 | PA      | $17297614.15   | 0.01%             | 2049-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4000000 | PA      | $4755658.44    | 0.00%             | 2036-01-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     79586000 | PA      | $90083856.35   | 0.08%             | 2028-08-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       509000 | PA      | $348395.09     | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4216682.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCP4<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       345000 | PA      | $256154.69     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    164689000 | PA      | $192402989.62  | 0.17%             | 2027-05-25      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1700000 | PA      | $1159752.02    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3812000 | PA      | $5215205.77    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co KGaA                                                              | HENKEL AG & CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2508947.31    | 0.00%             | 2032-11-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: AM1130609<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      6600000 | PA      | $6709826.71    | 0.01%             | 2037-01-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    165000000 | PA      | $24124897.32   | 0.02%             | 2029-04-09      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ED5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     32409000 | PA      | $18604927.15   | 0.02%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck International Finance BV                                           | DAIMLER TRUCK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500G15MVL6UCWXF95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2450771.60    | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    104516000 | PA      | $122696042.78  | 0.11%             | 2031-12-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                           | VGP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      2800000 | PA      | $3319147.35    | 0.00%             | 2032-01-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                                   | CONTINENTAL AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $3016282.55    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13001050000 | PA      | $71824601.47   | 0.06%             | 2042-09-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3055000 | PA      | $3890814.09    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4485000 | PA      | $5766514.27    | 0.00%             | 2029-06-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     16820000 | PA      | $14916024.95   | 0.01%             | 2046-11-02      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     14052000 | PA      | $14801885.39   | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     88430000 | PA      | $27629315.26   | 0.02%             | 2037-08-12      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Stout Holding LLC                                                        | DIGITAL STOUT HO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300N335X1857YDM81       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3515000 | PA      | $4595749.22    | 0.00%             | 2029-07-19      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2895251.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1300000 | PA      | $1485028.10    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: AW8745126<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9767000 | PA      | $11074691.79   | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     20000000 | PA      | $14357478.35   | 0.01%             | 2032-11-09      | Variable      | 6.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     55000000 | PA      | $26074502.18   | 0.02%             | 2052-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBG7<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9899000 | PA      | $7353973.75    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     10000000 | PA      | $12338126.89   | 0.01%             | 2028-11-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      2400000 | PA      | $2442163.36    | 0.00%             | 2031-10-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1031450000 | PA      | $6883304.53    | 0.01%             | 2034-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KM4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9700000 | PA      | $7261343.85    | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stella-Jones Inc                                                                 | STELLA-JONES                   | CUSIP: 85853FAB1<br>LEI: 5493007LOVNNLYJ6KZ35 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3336000 | PA      | $2485481.58    | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                      | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    400000000 | PA      | $2532712.07    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823ZAF9<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1179000 | PA      | $866656.04     | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      4000000 | PA      | $4333593.40    | 0.00%             | 2045-06-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                    | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $12503276.90   | 0.01%             | 2030-01-17      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1900000 | PA      | $2564242.79    | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                         | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6896000 | PA      | $7615687.48    | 0.01%             | 2029-04-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     15000000 | PA      | $17909438.11   | 0.02%             | 2031-01-28      | Variable      | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF                                              | CBRE OPEN-ENDED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900J5H3JGJ83AUZ88       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1400000 | PA      | $1531588.05    | 0.00%             | 2029-10-12      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4308137.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9300000 | PA      | $6326743.13    | 0.01%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2639700000 | PA      | $16964607.89   | 0.01%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BN7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5044000 | PA      | $5848627.03    | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    301747000 | PA      | $373066210.49  | 0.32%             | 2038-01-29      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    149386000 | PA      | $151556403.72  | 0.13%             | 2034-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $624804.86     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 0.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7173000 | PA      | $7064238.41    | 0.01%             | 2036-05-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     35596125 | PA      | $43429527.34   | 0.04%             | 2038-10-25      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      8843000 | PA      | $8890345.30    | 0.01%             | 2032-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CP9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12100000 | PA      | $14651299.08   | 0.01%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      3541000 | PA      | $4011691.14    | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $117466.16     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     29600000 | PA      | $34520846.10   | 0.03%             | 2037-11-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     19280000 | PA      | $21480130.80   | 0.02%             | 2028-09-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4860000 | PA      | $6096033.08    | 0.01%             | 2032-11-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Next Group PLC                                                                   | NEXT GROUP PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8TRZCFJ9R5760       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5541000 | PA      | $7485243.07    | 0.01%             | 2028-05-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5505000 | PA      | $8781564.89    | 0.01%             | 2036-06-30      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      2075000 | PA      | $2419441.45    | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-17151812.66  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid North America Inc                                                  | NATL GRID NA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $9561992.95    | 0.01%             | 2036-09-03      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     64931000 | PA      | $76969025.90   | 0.07%             | 2033-06-07      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAZ7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2618000 | PA      | $1923130.14    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5664375.98    | 0.00%             | 2029-04-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                   | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2447748.96    | 0.00%             | 2032-01-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     13010000 | PA      | $7768019.79    | 0.01%             | 2032-10-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T79<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    104000000 | PA      | $75523415.27   | 0.07%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3000000 | PA      | $4180428.76    | 0.00%             | 2028-09-20      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      8179000 | PA      | $9086229.49    | 0.01%             | 2029-07-19      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5635000 | PA      | $6499798.40    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1191000000 | PA      | $64258389.11   | 0.06%             | 2033-05-26      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                        | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAF8<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       690000 | PA      | $530784.50     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: EG5612718<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5536000 | PA      | $6848457.74    | 0.01%             | 2027-06-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KV9<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16100000 | PA      | $11112677.23   | 0.01%             | 2054-12-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     18000000 | PA      | $20930588.77   | 0.02%             | 2040-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397E41<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2700000 | PA      | $3298872.16    | 0.00%             | 2030-02-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                                            | DAIICHI SANKYO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800XGIU2IHQGC9504       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $528390.86     | 0.00%             | 2036-07-25      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    994830000 | PA      | $54460225.29   | 0.05%             | 2038-11-18      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTALENERGIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12400000 | PA      | $14095326.47   | 0.01%             | 2028-05-31      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | Euro-BTP Future   Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |         -158 | NC      | $-59642.66     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $7073943.05    | 0.01%             | 2030-07-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: ZS0711912<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4669000 | PA      | $4688571.29    | 0.00%             | 2034-04-12      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      6990000 | PA      | $8271226.99    | 0.01%             | 2043-02-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: EJ2313116<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $1678038.80    | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck International Finance BV                                           | DAIMLER TRUCK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500G15MVL6UCWXF95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     13000000 | PA      | $15252648.84   | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEXUS Finance Pty Ltd                                                            | DEXUS FINANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900Q8HV90024Z7W84       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3720000 | PA      | $2258757.52    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AF7<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $768633.79     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6828000 | PA      | $8175692.98    | 0.01%             | 2029-05-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11000000 | PA      | $12902397.49   | 0.01%             | 2032-07-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     12810000 | PA      | $14772884.12   | 0.01%             | 2028-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     16660000 | PA      | $18005625.49   | 0.02%             | 2030-01-16      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6300000 | PA      | $7678940.33    | 0.01%             | 2035-01-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sudzucker International Finance BV                                               | SUDZUCKER INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500M1VGG79HOVI026       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8404715.44    | 0.01%             | 2032-01-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     54253000 | PA      | $64874988.76   | 0.06%             | 2030-03-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |      2657000 | PA      | $3113919.99    | 0.00%             | 2041-01-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-27637.40     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       100000 | PA      | $118123.39     | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      4648000 | PA      | $5552593.46    | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10700000 | PA      | $12682370.15   | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8100000 | PA      | $9885718.02    | 0.01%             | 2027-05-04      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $9869139.18    | 0.01%             | 2031-01-27      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10337000 | PA      | $9093907.97    | 0.01%             | 2039-07-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                    | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5885098.03    | 0.01%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAX9<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8000000 | PA      | $6011220.50    | 0.01%             | 2029-06-02      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arqiva Financing PLC                                                             | ARQIVA FINANCING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HHECW72RW2QH41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1643600 | PA      | $2233720.97    | 0.00%             | 2032-12-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wheatley Group Capital PLC                                                       | WHEATLEY GROUP C               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H5Z7A5G7ZS2U33       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       869000 | PA      | $983215.57     | 0.00%             | 2044-11-28      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     59274000 | PA      | $28408433.50   | 0.02%             | 2052-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7400000 | PA      | $7578786.87    | 0.01%             | 2031-10-10      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                 | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     20000000 | PA      | $24056811.43   | 0.02%             | 2031-01-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    100000000 | PA      | $11095369.07   | 0.01%             | 2030-12-02      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: BRS9C2CF7<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1150000000 | PA      | $7567622.71    | 0.01%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3225000 | PA      | $3646148.42    | 0.00%             | 2030-09-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10400000 | PA      | $12724433.59   | 0.01%             | 2030-12-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     31942000 | PA      | $37436130.92   | 0.03%             | 2027-06-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5818496.91    | 0.01%             | 2035-06-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: 88356KAD2<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     22000000 | PA      | $26156335.28   | 0.02%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |     31266000 | PA      | $37315719.52   | 0.03%             | 2032-02-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd                                   | SOUTH BOW CANADI               | CUSIP: 836720AB8<br>LEI: 2549004FYUSYLPBT1G26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1882532.96    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizen Treasury PLC                                                             | CITIZEN TRSY                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U87S2B5BF1RO21       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5778000 | PA      | $5121223.69    | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9338000 | PA      | $9542833.57    | 0.01%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11337000000 | PA      | $42514138.25   | 0.04%             | 2053-06-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2844635.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    195316020 | PA      | $271517348.89  | 0.24%             | 2028-06-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1700000 | PA      | $1973161.34    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMS8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1950000 | PA      | $2410222.92    | 0.00%             | 2034-11-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  63000000000 | PA      | $41829465.82   | 0.04%             | 2029-06-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4202000 | PA      | $2013788.99    | 0.00%             | 2122-01-19      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      8109000 | PA      | $8892356.82    | 0.01%             | 2030-04-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8000000 | PA      | $9466510.67    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                    | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAK3<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $733969.62     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  62955000000 | PA      | $34421168.91   | 0.03%             | 2047-03-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zuercher Kantonalbank                                                            | ZUERCHER KBK                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 165GRDQ39W63PHVONY02       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7000000 | PA      | $8621012.74    | 0.01%             | 2033-01-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Finance BV                                                                 | LINDE FINANCE BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5H8RMHHYTWIP1RKLCE38       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8200000 | PA      | $8296854.58    | 0.01%             | 2032-05-19      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1517902.45   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     73769443 | PA      | $45677292.69   | 0.04%             | 2053-07-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     66500000 | PA      | $35995952.81   | 0.03%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Redexis Gas Finance BV                                                           | REDEXIS GAS FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XI19XTPCL36320       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2104000 | PA      | $2472979.44    | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nippon Life Insurance Co                                                         | NIPPON LIFE INS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y0HHMFW3EVWY08       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      4000000 | PA      | $4711018.65    | 0.00%             | 2055-09-02      | Variable      | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital No 2 Plc                                                         | PEABODY CAPITAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800K1DLWVMZFBYD79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       150000 | PA      | $161770.41     | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP                                          | HSBC BNK CAO FND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007XGRZME1ZCTY76       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       188000 | PA      | $269459.69     | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suntory Holdings Ltd                                                             | SUNTORY HOLDINGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930074QUY8RD0UZM08       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1169140.60    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     93400000 | PA      | $584408.01     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5500000 | PA      | $6379322.76    | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     49483000 | PA      | $55270923.74   | 0.05%             | 2028-10-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $940317.45     | 0.00%             | 2032-08-26      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coventry Building Society                                                        | COVENTRY BDG SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004G59FXEAZ6IO10       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2938000 | PA      | $3551141.61    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3410000 | PA      | $3298920.82    | 0.00%             | 2038-09-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       890000 | PA      | $615993.83     | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BC7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4043000 | PA      | $4411472.10    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     13000000 | PA      | $14660421.53   | 0.01%             | 2029-02-23      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12142630.74   | 0.01%             | 2028-03-10      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                           | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6800000 | PA      | $7578937.90    | 0.01%             | 2031-03-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $10943375.85   | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6900000 | PA      | $8293302.18    | 0.01%             | 2029-10-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     10000000 | PA      | $4501601.26    | 0.00%             | 2041-05-07      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657BD7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6090017.82    | 0.01%             | 2032-03-19      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     92398000 | PA      | $86610536.60   | 0.08%             | 2038-05-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                   | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     12500000 | PA      | $14273346.64   | 0.01%             | 2032-08-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8700000 | PA      | $10999718.33   | 0.01%             | 2029-09-08      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                         | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4653000 | PA      | $5585390.86    | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imerys SA                                                                        | IMERYS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930075MZSSIB2TGC64       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2583537.21    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     19098000 | PA      | $21614445.65   | 0.02%             | 2028-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  25000000000 | PA      | $17344258.02   | 0.02%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     52000000 | PA      | $44771654.02   | 0.04%             | 2054-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Teranet Holdings LP                                                              | TERANET HOLDINGS               | CUSIP: 880789AN2<br>LEI: 549300WKILNGLP1C7131 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1198000 | PA      | $935016.11     | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 22944CAB2<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       405000 | PA      | $291169.49     | 0.00%             | 2054-09-11      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666DB4<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       999000 | PA      | $506598.17     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-20218.06     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3500000 | PA      | $2321940.85    | 0.00%             | 2034-08-28      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: AZ0185357<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5702600.54    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087L44<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     64611000 | PA      | $42233804.72   | 0.04%             | 2030-12-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                               | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2541000 | PA      | $2788828.23    | 0.00%             | 2033-03-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                        | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAC5<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       961000 | PA      | $710748.51     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234NM6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6633000 | PA      | $5585072.22    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $12961327.21   | 0.01%             | 2048-10-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $114996.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KH0<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8853000 | PA      | $5087125.66    | 0.00%             | 2050-06-02      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8009000 | PA      | $9104974.91    | 0.01%             | 2028-04-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2561000 | PA      | $2243048.93    | 0.00%             | 2043-02-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAC1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     50157000 | PA      | $37029336.72   | 0.03%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIE Finance PLC                                                                  | NIE FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009A8DWW2RUSXJ76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4315722.21    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     92375500 | PA      | $110498139.27  | 0.10%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2500000 | PA      | $2669241.54    | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      8500000 | PA      | $6114423.63    | 0.01%             | 2050-05-25      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     14007000 | PA      | $12511882.63   | 0.01%             | 2036-03-17      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      2993600 | PA      | $1353739.11    | 0.00%             | 2041-07-23      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12818600000 | PA      | $64549461.76   | 0.06%             | 2038-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                                | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1366622.99    | 0.00%             | 2038-11-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     45000000 | PA      | $52741398.81   | 0.05%             | 2055-10-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11445400000 | PA      | $61264343.40   | 0.05%             | 2036-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                         | INFINEON TECH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3573071.11    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                          | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      1900000 | PA      | $1464938.64    | 0.00%             | 2041-05-28      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10000000 | PA      | $12324300.97   | 0.01%             | 2034-05-14      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                         | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1545000 | PA      | $1806632.84    | 0.00%             | 2033-04-29      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $6961822.34    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2543000 | PA      | $2790794.14    | 0.00%             | 2030-04-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Powergrid Yorkshire PLC                                                 | NORTHERN PWRGRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VZL2QT3Q7NOP46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1278000 | PA      | $807142.13     | 0.00%             | 2059-10-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    500000000 | PA      | $3166833.81    | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5631869.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KV4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10600000 | PA      | $8179858.82    | 0.01%             | 2030-09-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9400000 | PA      | $8687760.58    | 0.01%             | 2039-12-19      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     69837000 | PA      | $86885693.98   | 0.08%             | 2029-01-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 3 PLC                                                     | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCQGDQGFP75D78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       900374 | PA      | $1241626.71    | 0.00%             | 2040-04-13      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      2300000 | PA      | $1520864.73    | 0.00%             | 2030-05-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     58911232 | PA      | $45886144.09   | 0.04%             | 2050-05-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     35000000 | PA      | $40821331.08   | 0.04%             | 2033-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2300000 | PA      | $2703756.35    | 0.00%             | 2034-10-07      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5853791.03    | 0.01%             | 2031-08-25      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3800000 | PA      | $4110973.87    | 0.00%             | 2032-05-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6140081.65    | 0.01%             | 2037-03-26      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      7600000 | PA      | $7576042.38    | 0.01%             | 2034-05-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4262910.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: ZQ5980433<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $4505357.78    | 0.00%             | 2035-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5904000 | PA      | $5530103.73    | 0.00%             | 2035-09-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    175391000 | PA      | $213016178.53  | 0.18%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2226400000 | PA      | $13990154.67   | 0.01%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     26008000 | PA      | $17677071.89   | 0.02%             | 2117-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $12057181.26   | 0.01%             | 2028-06-11      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7397900000 | PA      | $38598600.61   | 0.03%             | 2036-06-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hospital for Sick Children/The                                                   | HOSP SICK CHILDR               | CUSIP: 44107DAB7<br>LEI: 549300RURFL2KSCOHD12 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1346000 | PA      | $772314.57     | 0.00%             | 2057-12-07      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3074450000 | PA      | $20077783.53   | 0.02%             | 2031-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                       | NAV CANADA                     | CUSIP: 628957AH5<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       227000 | PA      | $122423.63     | 0.00%             | 2051-09-29      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBN5<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2214000 | PA      | $2559685.94    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                  | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     12000000 | PA      | $14382672.09   | 0.01%             | 2030-05-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    112885000 | PA      | $125570136.30  | 0.11%             | 2031-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     11525000 | PA      | $3589090.42    | 0.00%             | 2055-02-12      | Fixed         | 6.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11100000 | PA      | $13162890.36   | 0.01%             | 2033-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    103547000 | PA      | $61184648.70   | 0.05%             | 2035-06-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1007650000 | PA      | $6619638.69    | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6100000 | PA      | $6801756.72    | 0.01%             | 2032-03-30      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  25276250000 | PA      | $151364069.46  | 0.13%             | 2034-06-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6910081.59    | 0.01%             | 2040-04-16      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |        42000 | PA      | $51724.60      | 0.00%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       100000 | PA      | $115724.16     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12162885.99   | 0.01%             | 2031-08-05      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAS1<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       500000 | PA      | $398641.24     | 0.00%             | 2042-09-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2087000 | PA      | $2116290.83    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Bank NV                                                                      | KBC BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3600000 | PA      | $4156956.59    | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2122000 | PA      | $2288375.04    | 0.00%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCF3<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2230000 | PA      | $1650656.11    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-G                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     80000000 | PA      | $94527501.89   | 0.08%             | 2029-04-12      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    121000000 | PA      | $17754113.98   | 0.02%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $3992494.84    | 0.00%             | 2033-01-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10914267.58   | 0.01%             | 2029-09-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $123844.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4708000 | PA      | $5368314.14    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCF5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2058360.67    | 0.00%             | 2031-01-16      | Fixed         | 1.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5856400000 | PA      | $36162456.40   | 0.03%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bureau Veritas SA                                                                | BUREAU VERITAS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TPU5T3HA5D1F11       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2338124.75    | 0.00%             | 2036-05-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     20300000 | PA      | $24578274.21   | 0.02%             | 2034-01-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    184370000 | PA      | $47259877.33   | 0.04%             | 2028-04-20      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAW6<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2380000 | PA      | $1932519.63    | 0.00%             | 2032-06-24      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6700000 | PA      | $3900908.90    | 0.00%             | 2051-09-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5966157.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GD2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5120000 | PA      | $2620290.52    | 0.00%             | 2050-10-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12500000 | PA      | $15006497.20   | 0.01%             | 2033-06-07      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KJ6<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1520000 | PA      | $1076636.88    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     32172000 | PA      | $37123865.00   | 0.03%             | 2028-05-15      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UT0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11371000 | PA      | $8320179.03    | 0.01%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAF3<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1871000 | PA      | $1043430.86    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1023880.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAL1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     46094000 | PA      | $20369286.09   | 0.02%             | 2051-12-02      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZQC6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1157000 | PA      | $857785.60     | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3705350000 | PA      | $24456143.20   | 0.02%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9545000 | PA      | $11713513.64   | 0.01%             | 2035-12-03      | Variable      | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $5682627.01    | 0.00%             | 2029-08-18      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BG6<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1800000 | PA      | $1334548.01    | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1297891.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $12500301.11   | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     18962000 | PA      | $21268391.17   | 0.02%             | 2037-12-04      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Ltd                                                       | UNITED UTIL WAT                | CUSIP: ED8138619<br>LEI: 213800RQ5FMB2GQ69174 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6612100.73    | 0.01%             | 2035-02-28      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government International Bond                                | AUSTRIA REP OF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      6000000 | PA      | $7626351.21    | 0.01%             | 2040-05-22      | Fixed         | 0.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      7000000 | PA      | $4784428.70    | 0.00%             | 2034-03-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GC5<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6787000 | PA      | $4759776.21    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3587000 | PA      | $4119142.27    | 0.00%             | 2028-01-04      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $3501633.99    | 0.00%             | 2034-11-28      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                                  | ASML HOLDING NV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2214000 | PA      | $2465099.14    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2220000 | PA      | $3062203.97    | 0.00%             | 2029-10-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1709800000 | PA      | $11214472.80   | 0.01%             | 2028-12-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     15070000 | PA      | $19091205.46   | 0.02%             | 2031-09-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2241347.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                   | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1129332.78    | 0.00%             | 2030-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6110000000 | PA      | $38403016.08   | 0.03%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1626000 | PA      | $1241397.73    | 0.00%             | 2056-08-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                                      | INFORMA PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2373058.19    | 0.00%             | 2030-10-23      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandvik AB                                                                       | SANDVIK AB                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299008ZUAXN43LVZF54       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6050000 | PA      | $7136405.83    | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GK2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18390000 | PA      | $13048218.55   | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5347850000 | PA      | $34080321.38   | 0.03%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAR2<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1523000 | PA      | $1033250.56    | 0.00%             | 2050-05-28      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2363902.79    | 0.00%             | 2031-03-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JBC1<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3037000 | PA      | $3493931.97    | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                            | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $3714774.08    | 0.00%             | 2051-10-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Europe BV                                                             | TELEFONICA EUROP               | CUSIP: EC8511957<br>LEI: 7245007FZS0M65WUGP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2680000 | PA      | $3647868.47    | 0.00%             | 2033-02-14      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hamburg Commercial Bank AG                                                       | HAMBURG COM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: TUKDD90GPC79G1KOE162       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10070000 | PA      | $12155197.46   | 0.01%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3519714.02    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      3074000 | PA      | $3408737.34    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5458000 | PA      | $5747375.91    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hitachi Ltd                                                                      | HITACHI LTD                    | CUSIP: ZP8217132<br>LEI: 549300T6IPOCDWLKC615 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $604363.79     | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd                                  | VOLKSWAGEN AUST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VBZRQG6COX9X61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3484217.57    | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAS1<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7700000 | PA      | $8973373.74    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-46046.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BY9<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1650000 | PA      | $1255528.04    | 0.00%             | 2028-07-11      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     11986000 | PA      | $12814867.10   | 0.01%             | 2031-01-19      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    811930000 | PA      | $35369046.32   | 0.03%             | 2030-05-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5911702.72    | 0.01%             | 2031-03-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     30000000 | PA      | $35551557.37   | 0.03%             | 2034-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAE7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     33586000 | PA      | $24538178.50   | 0.02%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBB8<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11329000 | PA      | $8392123.67    | 0.01%             | 2043-09-09      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   5630000000 | PA      | $5381385.21    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-37906.92     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  63000000000 | PA      | $40710802.21   | 0.04%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pandora A/S                                                                      | PANDORA A/S                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007OWYZ6I1E46843       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      8885000 | PA      | $10860077.40   | 0.01%             | 2028-04-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     83580000 | PA      | $94686848.18   | 0.08%             | 2043-07-30      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                                            | DT LUFTHANSA AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16500000 | PA      | $19606867.97   | 0.02%             | 2027-05-16      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: EH0065126<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2044000 | PA      | $2995914.80    | 0.00%             | 2031-11-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-8236678.66   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 2 PLC                                                     | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008F9VZUZWUBZD27       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1693493 | PA      | $2397990.34    | 0.00%             | 2039-10-13      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $18794552.21   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11000000 | PA      | $13071529.56   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: ZP3171193<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6400000 | PA      | $6612221.19    | 0.01%             | 2032-01-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397D75<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $11266591.63   | 0.01%             | 2029-02-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      9038963 | PA      | $10760753.81   | 0.01%             | 2036-06-13      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| GELF Bond Issuer I SA                                                            | GELF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L6LMHEP8TLAY43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2104000 | PA      | $2329356.86    | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      1198803 | PA      | $1261052.48    | 0.00%             | 2032-05-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCL7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3430000 | PA      | $2533846.41    | 0.00%             | 2055-12-17      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9300000 | PA      | $12183515.77   | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4932000 | PA      | $3295622.21    | 0.00%             | 2068-07-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AN7626491<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3820692.69    | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     13701000 | PA      | $16856980.50   | 0.01%             | 2037-10-07      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5000000 | PA      | $2128855.08    | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1696246.18   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Summit Industrial LP                                                       | DREAM SUMMIT IND               | CUSIP: 26154EAD0<br>LEI: 254900OHFBH4WQN78Q64 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1080573.77    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hammerson PLC                                                                    | HAMMERSON PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800G1C9KKVVDN1A60       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2700000 | PA      | $3702741.87    | 0.00%             | 2036-10-08      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     92000000 | PA      | $15275758.91   | 0.01%             | 2052-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     54884000 | PA      | $58465255.60   | 0.05%             | 2032-07-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $513565.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    225500000 | PA      | $1354412.36    | 0.00%             | 2030-08-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5000000 | PA      | $5756704.63    | 0.00%             | 2045-06-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $17850594.39   | 0.02%             | 2028-02-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-22103.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Kapitalmarkt AG                                                            | ROCHE KAPITALMKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067003218E18XWZY127       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4000000 | PA      | $5166717.81    | 0.00%             | 2037-02-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     82350000 | PA      | $26596227.29   | 0.02%             | 2032-08-12      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607H5C2<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11375000 | PA      | $8628735.09    | 0.01%             | 2027-10-07      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBD1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       115000 | PA      | $82432.23      | 0.00%             | 2041-09-26      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FCC Aqualia SA                                                                   | FCC AQUALIA SA                 | CUSIP: AN6847411<br>LEI: 959800BYDMFZGPTXHN28 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1107000 | PA      | $1313092.09    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086XL3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7570000 | PA      | $5750711.60    | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2605969.40    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10000000 | PA      | $11088467.38   | 0.01%             | 2044-01-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087D35<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23213000 | PA      | $14280104.35   | 0.01%             | 2048-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      2208000 | PA      | $2345221.20    | 0.00%             | 2031-07-16      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1178550000 | PA      | $7779761.92    | 0.01%             | 2034-12-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      6630000 | PA      | $8423653.20    | 0.01%             | 2035-12-11      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $17771413.64   | 0.02%             | 2031-01-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brisa-Concessao Rodoviaria SA                                                    | BCR-BRISA CONCES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900O4HQ501ZCXL896       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      6800000 | PA      | $8066908.29    | 0.01%             | 2027-05-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     15700000 | PA      | $18472757.94   | 0.02%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $3349377.50    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: EH6206096<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3316000 | PA      | $4998215.01    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4556000 | PA      | $5316239.53    | 0.00%             | 2032-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    639980000 | PA      | $32851333.18   | 0.03%             | 2030-09-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10594370.42   | 0.01%             | 2033-02-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      2300000 | PA      | $2761035.72    | 0.00%             | 2032-02-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1615000 | PA      | $2124104.42    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6365000 | PA      | $8244646.27    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $4757649.01    | 0.00%             | 2043-01-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      4700000 | PA      | $5405998.63    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      3522000 | PA      | $3893104.75    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                          | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |      4250000 | PA      | $4365320.32    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8000000 | PA      | $8865211.29    | 0.01%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Leasing GmbH                                                          | VOLKSWAGEN LEAS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004GLEUX88BSNB74       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8851000 | PA      | $9839270.55    | 0.01%             | 2029-01-12      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: AT3408966<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  19450000000 | PA      | $22005136.55   | 0.02%             | 2030-09-01      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $1844674.99    | 0.00%             | 2034-01-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  37700000000 | PA      | $27345828.84   | 0.02%             | 2032-12-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4946879.51    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $10285755.06   | 0.01%             | 2030-11-14      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3500000 | PA      | $5413316.44    | 0.00%             | 2033-09-07      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBL6<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       493000 | PA      | $321774.38     | 0.00%             | 2048-11-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7600000 | PA      | $8031747.98    | 0.01%             | 2031-11-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12400000 | PA      | $11006452.38   | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                                | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AH9<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1513000 | PA      | $991202.17     | 0.00%             | 2050-03-21      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7500000 | PA      | $9237290.68    | 0.01%             | 2030-09-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604BT9<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2278000 | PA      | $2597576.64    | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      6823000 | PA      | $6019829.42    | 0.01%             | 2035-09-10      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8958000 | PA      | $10033346.93   | 0.01%             | 2029-09-13      | Variable      | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurobank SA                                                                      | EUROBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KGF4EFNUQKAT69       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |     10000000 | PA      | $12790132.68   | 0.01%             | 2029-11-28      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12731000 | PA      | $13579982.33   | 0.01%             | 2030-03-29      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     17178000 | PA      | $20316649.69   | 0.02%             | 2028-05-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5800000 | PA      | $6783637.67    | 0.01%             | 2037-05-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Ferry Services Inc                                              | BRITISH COL FER                | CUSIP: 110574AH3<br>LEI: 549300GCCHUAZ2PJN216 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1159000 | PA      | $849462.61     | 0.00%             | 2043-10-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBK2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4296000 | PA      | $3118584.60    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11042900000 | PA      | $51854307.36   | 0.04%             | 2039-09-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3500000 | PA      | $3897726.50    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                     | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: 01626PAT3<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3809328.02    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     16900000 | PA      | $19096008.60   | 0.02%             | 2030-09-12      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     16600000 | PA      | $19137359.11   | 0.02%             | 2028-02-08      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $4811248.49    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $5956409.96    | 0.01%             | 2033-03-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ville de Paris                                                                   | VILLE DE PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y6KLTVY0FYAX02       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $10685244.65   | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4223848.70    | 0.00%             | 2038-05-25      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1034150.08   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Corp                                                                  | BROOKFIELD ASSET               | CUSIP: 10549PAJ0<br>LEI: C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       600000 | PA      | $489854.82     | 0.00%             | 2035-06-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $9554780.93    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/Australia                                               | RABOBANK UA/AU                 | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8300000 | PA      | $5801127.57    | 0.01%             | 2029-02-26      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172BC2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       548000 | PA      | $644205.96     | 0.00%             | 2033-06-03      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     22000000 | PA      | $28064309.48   | 0.02%             | 2034-05-23      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $1882477.04    | 0.00%             | 2032-04-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $25682.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calgary Airport Authority/The                                                    | CALGARY AIRPORT                | CUSIP: 12959CAA7<br>LEI: 254900Q63DTCVHIU0H11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2571000 | PA      | $1710667.67    | 0.00%             | 2036-10-07      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                       | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAK5<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $858554.99     | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    101436000 | PA      | $118937366.11  | 0.10%             | 2027-04-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                            | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2543000 | PA      | $3334455.58    | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBB2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1322000 | PA      | $887452.25     | 0.00%             | 2042-08-27      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8000000 | PA      | $9795704.06    | 0.01%             | 2029-02-16      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                               | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       500000 | PA      | $559351.46     | 0.00%             | 2029-01-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    243681000 | PA      | $276953622.62  | 0.24%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LNK8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5962000 | PA      | $4565995.72    | 0.00%             | 2028-05-29      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1263000 | PA      | $1322374.69    | 0.00%             | 2036-06-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAW0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $980181.13     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aktia Bank Oyj                                                                   | AKTIA BANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700GC62JLHFBUND16       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2200000 | PA      | $2602558.96    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    100000000 | PA      | $118776494.04  | 0.10%             | 2028-09-24      | Fixed         | 2.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: AN6324528<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143 | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     23345000 | PA      | $24735080.04   | 0.02%             | 2033-05-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6200000 | PA      | $7237456.22    | 0.01%             | 2028-09-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      4758000 | PA      | $5139474.48    | 0.00%             | 2029-10-24      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: EK5348413<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5700000 | PA      | $6781540.12    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                      | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 92157WAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1074000 | PA      | $583676.58     | 0.00%             | 2049-10-18      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12000000 | PA      | $14785407.40   | 0.01%             | 2030-12-06      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     25000000 | PA      | $29708738.87   | 0.03%             | 2029-04-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optivo Finance PLC                                                               | OPTIVO FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DU46CL9M2ZRN02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2100000 | PA      | $2296007.32    | 0.00%             | 2035-10-07      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBY9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5700000 | PA      | $4223082.76    | 0.00%             | 2027-09-29      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connect Plus M25 Issuer PLC                                                      | CONNECT PLUS                   | CUSIP: AT6477711<br>LEI: 213800B2CJAR5PQX6W68 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1209434 | PA      | $1384404.51    | 0.00%             | 2039-03-31      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6334914.00    | 0.01%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       400000 | PA      | $458077.20     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      8100000 | PA      | $9318542.41    | 0.01%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAW5<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3200000 | PA      | $2533267.26    | 0.00%             | 2053-10-03      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12000000 | PA      | $13093337.03   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Gasunie NV                                                           | NEDERLANDSE GASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MQFZSYSBC5H178       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $7070683.58    | 0.01%             | 2035-04-23      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                            | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11700000 | PA      | $12476911.47   | 0.01%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     20000000 | PA      | $11679498.62   | 0.01%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    100000000 | PA      | $10917234.91   | 0.01%             | 2028-05-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LF99<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1897671.55    | 0.00%             | 2030-12-10      | Variable      | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2780166.47    | 0.00%             | 2033-09-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     20291000 | PA      | $26367317.89   | 0.02%             | 2036-05-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athora Holding Ltd                                                               | ATHORA HOLDING L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98450059DQ10TFC4B020       | Long             | DBT              | CORP              | BM        |      7700000 | PA      | $9789985.40    | 0.01%             | 2034-09-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan SA                                                                        | CRELAN SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DYPOFMXOR7XM56       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     21000000 | PA      | $27001354.14   | 0.02%             | 2032-01-23      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAS4<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       747000 | PA      | $427288.28     | 0.00%             | 2051-06-28      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                        | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AC8<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $601720.24     | 0.00%             | 2052-04-23      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9016000 | PA      | $10346798.68   | 0.01%             | 2029-05-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       422100 | PA      | $263278.79     | 0.00%             | 2034-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10000000 | PA      | $11942586.41   | 0.01%             | 2033-06-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: AX7292508<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1263000 | PA      | $1438356.11    | 0.00%             | 2029-03-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     53292000 | PA      | $54531420.08   | 0.05%             | 2066-07-30      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ITM Entreprises SASU                                                             | ITM ENTREPRISES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LMMR83QL6TLK43       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $3178912.51    | 0.00%             | 2029-07-22      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFN8<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     28565000 | PA      | $20801644.94   | 0.02%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2200000 | PA      | $2378630.35    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     42860000 | PA      | $1942639.47    | 0.00%             | 2036-06-03      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1100000000 | PA      | $6549010.92    | 0.01%             | 2035-01-25      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     36000000 | PA      | $20259538.92   | 0.02%             | 2033-08-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $22512880.16   | 0.02%             | 2030-12-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2170809.34    | 0.00%             | 2030-07-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     60000000 | PA      | $9055278.41    | 0.01%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9966050000 | PA      | $27471684.72   | 0.02%             | 2056-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9500000 | PA      | $11197011.32   | 0.01%             | 2049-03-28      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10191000 | PA      | $11855752.39   | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                     | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4959028.39    | 0.00%             | 2030-05-03      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CZ5<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3063000 | PA      | $3681011.96    | 0.00%             | 2034-04-23      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC                                         | SCOTTISH HYDRO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ECJZDA7203MK64       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6424744.84    | 0.01%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EX2<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5974000 | PA      | $6781796.81    | 0.01%             | 2028-05-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2724707.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8136876.34    | 0.01%             | 2028-12-04      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAG3<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       407000 | PA      | $291413.46     | 0.00%             | 2033-04-13      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AD5<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3150000 | PA      | $2440992.87    | 0.00%             | 2032-11-28      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    582080000 | PA      | $58172346.58   | 0.05%             | 2031-05-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9177000 | PA      | $10533842.96   | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Markets PLC                                                              | NATWEST MARKETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9400000 | PA      | $11452249.71   | 0.01%             | 2029-01-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     71702000 | PA      | $19051437.85   | 0.02%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                              | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |      7145000 | PA      | $8492647.92    | 0.01%             | 2032-03-05      | Fixed         | 3.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                            | ICADE                          | CUSIP: AR3869641<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2315740.14    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8000000 | PA      | $10131168.41   | 0.01%             | 2034-02-28      | Variable      | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3211000 | PA      | $4207447.94    | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCF SFH SACA                                                                     | CCF SFH SACA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500HCJLWDO4YCYT40       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8800000 | PA      | $10424707.90   | 0.01%             | 2028-06-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optivo Finance PLC                                                               | OPTIVO FINANCE                 | CUSIP: AR6731525<br>LEI: 213800DU46CL9M2ZRN02 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       900000 | PA      | $803429.13     | 0.00%             | 2048-03-22      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2600000 | PA      | $3450887.74    | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |    108000000 | PA      | $127772930.65  | 0.11%             | 2034-02-20      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    175000000 | PA      | $239496436.82  | 0.21%             | 2027-03-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       778000 | PA      | $948642.36     | 0.00%             | 2030-09-19      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6854000 | PA      | $8166679.76    | 0.01%             | 2031-02-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5800000 | PA      | $7812764.05    | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                       | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3724000 | PA      | $5000566.62    | 0.00%             | 2028-09-13      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBG1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3107000 | PA      | $2152143.93    | 0.00%             | 2044-03-11      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469FL4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       895000 | PA      | $684710.53     | 0.00%             | 2038-03-05      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      9000000 | PA      | $10410816.43   | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                   | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2269000 | PA      | $2688213.36    | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                        | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15000000 | PA      | $17575027.29   | 0.02%             | 2027-05-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EURO-BUND FUTURE  Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |         -592 | NC      | $-125278.66    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                        | LEGAL & GENL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3600000 | PA      | $4800557.96    | 0.00%             | 2050-11-01      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saxon Weald Capital PLC                                                          | SAXON WEALD CAPI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UEFOLHAOF85L31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       515000 | PA      | $685339.34     | 0.00%             | 2042-06-06      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mapfre SA                                                                        | MAPFRE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005693107       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3500000 | PA      | $4262624.57    | 0.00%             | 2048-09-07      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCOR SE                                                                          | SCOR SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950056ULJ4JI7V3752       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2319833.25    | 0.00%             | 2051-09-17      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HV66<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6400000 | PA      | $4828562.99    | 0.00%             | 2027-06-29      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     67384057 | PA      | $78980298.95   | 0.07%             | 2045-10-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1248165.85    | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206REF5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7266000 | PA      | $8049327.87    | 0.01%             | 2036-09-04      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $13814807.58   | 0.01%             | 2036-06-23      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JD6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     32307000 | PA      | $21106124.07   | 0.02%             | 2063-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Platform HG Financing PLC                                                        | PLATFORM HG FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UCFCI3SEDD1530       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $837047.81     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     25620000 | PA      | $29259926.32   | 0.03%             | 2029-05-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    106500000 | PA      | $15840850.00   | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     13835000 | PA      | $15381532.11   | 0.01%             | 2028-10-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $997459.41     | 0.00%             | 2042-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: 592179KJ3<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $6001722.03    | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EP8<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11609000 | PA      | $7900737.63    | 0.01%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-753836.47    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6022954.29    | 0.01%             | 2032-03-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GSK Capital BV                                                                   | GSK CAPITAL BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZGXDBU2ZV6RP76       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10637475.06   | 0.01%             | 2032-11-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-37906.92     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     18300000 | PA      | $20480727.60   | 0.02%             | 2028-11-03      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     11000000 | PA      | $14109317.32   | 0.01%             | 2033-10-05      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                                      | AKER BP ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5000000 | PA      | $6029361.11    | 0.01%             | 2032-05-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    130408000 | PA      | $177985068.66  | 0.15%             | 2035-03-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                          | M&G PLC                        | CUSIP: AU5739886<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1600000 | PA      | $2061926.17    | 0.00%             | 2068-10-20      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6941044.90    | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1291412.37   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAB7<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1941000 | PA      | $1216359.05    | 0.00%             | 2048-06-22      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KE7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5102000 | PA      | $3754174.24    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAR9<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $845815.94     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2757752.48    | 0.00%             | 2030-09-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10454450000 | PA      | $59159162.85   | 0.05%             | 2042-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5539036.05   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAS8<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1750000 | PA      | $1344237.12    | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1065583.85    | 0.00%             | 2031-01-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10019.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                        | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4600000 | PA      | $5158815.34    | 0.00%             | 2031-12-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     41052000 | PA      | $49289479.83   | 0.04%             | 2033-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5100000 | PA      | $5784830.94    | 0.01%             | 2042-10-06      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3500000 | PA      | $4247046.11    | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  83000000000 | PA      | $58702779.28   | 0.05%             | 2053-09-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3600000 | PA      | $4405017.02    | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $497072.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    159810000 | PA      | $30704989.37   | 0.03%             | 2036-04-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3758003.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     36000000 | PA      | $42519124.79   | 0.04%             | 2046-05-25      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                              | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       100000 | PA      | $113368.11     | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6599000 | PA      | $7722817.53    | 0.01%             | 2027-07-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                    | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAH8<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4950000 | PA      | $3836364.33    | 0.00%             | 2032-02-18      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adecco Group AG                                                                  | ADECCO GROUP AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: NI14Y5UMU60O7JE9P611       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2000000 | PA      | $2662922.19    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12183933.06   | 0.01%             | 2029-02-23      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2109000 | PA      | $1518600.50    | 0.00%             | 2029-07-13      | Variable      | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5087000 | PA      | $5707920.77    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    187000000 | PA      | $1091509.19    | 0.00%             | 2031-09-19      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6876764.04   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     44109000 | PA      | $60560932.05   | 0.05%             | 2034-09-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great Places Housing Group Ltd                                                   | GRT PL HSE GRP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PI2FGITU4W2A31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1545000 | PA      | $1841606.09    | 0.00%             | 2042-10-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5429000 | PA      | $5350328.27    | 0.00%             | 2033-09-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     83571000 | PA      | $24817809.24   | 0.02%             | 2034-08-12      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2526000 | PA      | $2402849.14    | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15000000 | PA      | $8061255.84    | 0.01%             | 2034-05-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG                                              | RAIFF LB STEIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UNUKYZ9HND3309       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $2616481.63    | 0.00%             | 2033-05-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     70000000 | PA      | $10486255.88   | 0.01%             | 2029-09-25      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 750587000000 | PA      | $46835399.07   | 0.04%             | 2030-09-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14128200000 | PA      | $66053105.32   | 0.06%             | 2040-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-810835.29    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       803000 | PA      | $1090941.41    | 0.00%             | 2039-08-19      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-681503.89    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IG Group Holdings PLC                                                            | IG GROUP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003A5Q1M7ANOUD76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3917074.55    | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     24697000 | PA      | $17081939.61   | 0.01%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1200000000 | PA      | $7577517.70    | 0.01%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      9561000 | PA      | $11576120.66   | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon International Finance SCA                                                  | SIMON INTL FIN S               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KMCOJGU910PF77       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2821000 | PA      | $2846108.79    | 0.00%             | 2033-03-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666DD0<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1900000 | PA      | $1294743.01    | 0.00%             | 2031-07-27      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7515000 | PA      | $9787921.24    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12084000 | PA      | $14159882.96   | 0.01%             | 2028-05-18      | Variable      | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    100845000 | PA      | $139928499.50  | 0.12%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12315925.29   | 0.01%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11236000 | PA      | $13550267.08   | 0.01%             | 2028-12-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      6000000 | PA      | $7024472.02    | 0.01%             | 2036-09-03      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    122580000 | PA      | $159888596.65  | 0.14%             | 2043-10-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    698100000 | PA      | $4372269.86    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JK0<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2761000 | PA      | $1972796.09    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas Fortis SA                                                            | BNP PARIBAS FORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: KGCEPHLVVKVRZYO1T647       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5739719.17    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1029862.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 348269000000 | PA      | $20769368.84   | 0.02%             | 2027-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       500000 | PA      | $591766.98     | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $7097553.80    | 0.01%             | 2032-09-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Bank SA                                                                | EUROCLEAR BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OZ46BRLZ8Y6F65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4000000 | PA      | $4834245.70    | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kanagawa Prefecture                                                              | KANAGAWA PREFECT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $438277.20     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                        | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $6892994.94    | 0.01%             | 2029-03-05      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     24000000 | PA      | $26807133.43   | 0.02%             | 2032-02-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1029176.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LANXESS AG                                                                       | LANXESS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PTLRE72EMYIJ77       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2200000 | PA      | $2534116.23    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9505000 | PA      | $10451943.08   | 0.01%             | 2040-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Proximus SADP                                                                    | PROXIMUS SADP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CWRXC5EP004533       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      6500000 | PA      | $7786178.41    | 0.01%             | 2034-03-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AP2<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1568000 | PA      | $1135309.50    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5538000 | PA      | $3941285.58    | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     79546000 | PA      | $94831821.74   | 0.08%             | 2033-02-20      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11990450000 | PA      | $59631337.34   | 0.05%             | 2038-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd                                         | NSW ELECTRICITY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009VPYKFFK7UXM97       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1250000 | PA      | $767946.69     | 0.00%             | 2030-09-23      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAN9<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1224000 | PA      | $848854.99     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                      | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4600000 | PA      | $5068845.22    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4519000 | PA      | $5468675.94    | 0.00%             | 2029-10-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       150000 | PA      | $131179.00     | 0.00%             | 2048-10-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4000000 | PA      | $5480492.66    | 0.00%             | 2030-10-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concordia University/Canada                                                      | CONCORDIA UNIVER               | CUSIP: 20660ECF3<br>LEI: 549300E8W5FF47NHST07 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $1316673.54    | 0.00%             | 2042-09-02      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260305           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3812964.99    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823ZAD4<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1520000 | PA      | $1167782.07    | 0.00%             | 2042-06-16      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     65482000 | PA      | $37462253.25   | 0.03%             | 2033-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDQ9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1166549.20    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4988057.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5300000 | PA      | $7276351.65    | 0.01%             | 2036-06-26      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBX0<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2225000 | PA      | $1748819.77    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $114996.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3763200000 | PA      | $21933026.75   | 0.02%             | 2032-04-23      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $4841708.66    | 0.00%             | 2031-02-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     53284000 | PA      | $55915479.87   | 0.05%             | 2053-10-20      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $1876501.89    | 0.00%             | 2036-09-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                           | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1545000 | PA      | $1901562.20    | 0.00%             | 2038-01-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     13871778 | PA      | $16067382.77   | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     15000000 | PA      | $17250223.14   | 0.01%             | 2033-04-27      | Variable      | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J Sainsbury PLC                                                                  | J SAINSBURY PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VGZAAJIKJ9Y484       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2500000 | PA      | $3462806.53    | 0.00%             | 2035-01-29      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 13638ZEU5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1838416.08    | 0.00%             | 2036-02-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9600000 | PA      | $10936228.81   | 0.01%             | 2028-03-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-41635934.99  | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN MUNI ENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    150000000 | PA      | $1019269.77    | 0.00%             | 2034-03-24      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4962200000 | PA      | $25720349.76   | 0.02%             | 2044-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBC7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     15865000 | PA      | $11551740.34   | 0.01%             | 2028-02-28      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAB0<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1934000 | PA      | $2503999.50    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $908291.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     92480640 | PA      | $27749082.09   | 0.02%             | 2047-03-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAR2<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2200000 | PA      | $1666435.41    | 0.00%             | 2033-12-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2164297.88   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       800000 | PA      | $1012808.91    | 0.00%             | 2031-11-21      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1775075.15    | 0.00%             | 2031-04-23      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3529471.46    | 0.00%             | 2035-05-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                          | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     22546000 | PA      | $23709021.83   | 0.02%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5890354.57    | 0.01%             | 2030-05-13      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11000000 | PA      | $13179319.09   | 0.01%             | 2031-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paragon Treasury Plc                                                             | PARAGON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Q65UKPKCQBC252       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       996000 | PA      | $965399.18     | 0.00%             | 2047-01-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $11847267.71   | 0.01%             | 2034-01-31      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EP0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4000000 | PA      | $2835729.89    | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCS7<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2244654.13    | 0.00%             | 2035-01-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORLEN SA                                                                         | ORLEN SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400VVMM70CQREJT74       | Long             | DBT              | CORP              | PL        |      3420000 | PA      | $4300486.23    | 0.00%             | 2030-07-13      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       650000 | PA      | $450103.84     | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAR8<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $6908541.98    | 0.01%             | 2037-05-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3818343.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Oxford                                                             | OXFORD UNIVERSIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009OEHU6YS545T65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3541000 | PA      | $2223238.30    | 0.00%             | 2117-12-08      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1216600000 | PA      | $7753835.33    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                       | EDF NRG NET EPN                | CUSIP: EI0420253<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $8716212.08    | 0.01%             | 2036-11-12      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-161022.35    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     29092000 | PA      | $11539428.70   | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8579190.54    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 570000000000 | PA      | $35800744.06   | 0.03%             | 2043-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      8481000 | PA      | $4994971.48    | 0.00%             | 2033-01-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                        | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: N/A<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $5783644.67    | 0.01%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck Financial Services GmbH                                                    | MERCK FIN SERVIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OELEN3ZS5RB682       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4500000 | PA      | $5258825.76    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFG3<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38000000 | PA      | $26500370.87   | 0.02%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCE5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1500194.47    | 0.00%             | 2054-08-22      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAN2<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1300000 | PA      | $1312187.87    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAZ8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4199000 | PA      | $5005238.68    | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6000000 | PA      | $6746760.97    | 0.01%             | 2028-06-21      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     18000000 | PA      | $23098112.80   | 0.02%             | 2031-10-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10475050000 | PA      | $53215406.41   | 0.05%             | 2038-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     39636000 | PA      | $19831698.42   | 0.02%             | 2037-04-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    134278000 | PA      | $34287199.22   | 0.03%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1160645.77    | 0.00%             | 2031-09-19      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     17000000 | PA      | $21375235.08   | 0.02%             | 2029-10-02      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    172570000 | PA      | $25508910.71   | 0.02%             | 2028-04-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    149905000 | PA      | $177378956.49  | 0.15%             | 2035-10-31      | Fixed         | 3.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JC8<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     28463000 | PA      | $11884486.15   | 0.01%             | 2060-02-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4539000 | PA      | $5205322.92    | 0.00%             | 2029-07-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15283000 | PA      | $6679821.62    | 0.01%             | 2041-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SH                                 | GEM DT LAENDER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900WYWA4CEU70N964       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     30552000 | PA      | $35894541.23   | 0.03%             | 2035-09-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AT9465242<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1511303.50    | 0.00%             | 2038-08-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1024800000 | PA      | $6489870.47    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AA4<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4627000 | PA      | $5381551.59    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital America                                                          | HYUNDAI CAP AMER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RIPPWJB5Z0FK07       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2397286.26    | 0.00%             | 2031-06-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     32000000 | PA      | $26246064.93   | 0.02%             | 2032-08-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $2956963.63    | 0.00%             | 2033-06-16      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1500000 | PA      | $1638299.71    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAK2<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7284000 | PA      | $5184180.58    | 0.00%             | 2030-05-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyogo Prefecture                                                                 | HYOGO PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1207104.55    | 0.00%             | 2034-09-08      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     42923000 | PA      | $49216300.54   | 0.04%             | 2045-06-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     16396000 | PA      | $16869619.08   | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 1.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5903210.28    | 0.01%             | 2032-06-17      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENMAX Corp                                                                       | ENMAX CORP                     | CUSIP: 293365AD4<br>LEI: 549300CBVIZGSWHLQN67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       946000 | PA      | $704403.21     | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5264400000 | PA      | $33320246.94   | 0.03%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     28413000 | PA      | $33127005.84   | 0.03%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3492755.52    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                     | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: 68217VAA5<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7904000 | PA      | $9145130.55    | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     70000000 | PA      | $82973887.93   | 0.07%             | 2030-10-22      | Fixed         | 2.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137AY3<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2516000 | PA      | $2884843.81    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HLDGS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3898000 | PA      | $5321368.69    | 0.00%             | 2040-03-29      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FQ5<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5350000 | PA      | $4076263.88    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    136673656 | PA      | $139619217.73  | 0.12%             | 2032-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5788593.50   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8000000 | PA      | $11009307.79   | 0.01%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2449631.45   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| easyJet PLC                                                                      | EASYJET PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001S47XKWIB7TH90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6056944.19    | 0.01%             | 2031-03-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      6821000 | PA      | $7287477.18    | 0.01%             | 2036-01-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3170000 | PA      | $3741179.64    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | MERCEDES-BENZ IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $7361985.13    | 0.01%             | 2031-05-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7686000 | PA      | $8870105.16    | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     17605000 | PA      | $24533852.49   | 0.02%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9300000 | PA      | $10523525.00   | 0.01%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 105490770000 | PA      | $60217471.98   | 0.05%             | 2052-03-10      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOILHYDRO ASA               | CUSIP: EH7469180<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      3673000 | PA      | $5547724.36    | 0.00%             | 2031-03-11      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACX6<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1899905.45    | 0.00%             | 2031-05-23      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    113029000 | PA      | $122251234.87  | 0.11%             | 2031-04-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       400000 | PA      | $521398.29     | 0.00%             | 2033-12-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4600000 | PA      | $4510794.24    | 0.00%             | 2033-04-21      | Fixed         | 0.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTALENERGIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $8676080.71    | 0.01%             | 2040-05-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  16086400000 | PA      | $72042655.51   | 0.06%             | 2041-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-125552.91    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                        | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7400000 | PA      | $8206399.16    | 0.01%             | 2034-05-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                                | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $1617468.56    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCC6<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1845910.10    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                      | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      1500000 | PA      | $1882366.98    | 0.00%             | 2029-08-02      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                  | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8108000 | PA      | $8390017.80    | 0.01%             | 2032-03-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6533000 | PA      | $7776189.94    | 0.01%             | 2028-07-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Videotron Ltd                                                                    | VIDEOTRON LTD                  | CUSIP: 92660FAR5<br>LEI: 549300LW4GNJRBECSD81 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $7637247.46    | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5095250000 | PA      | $32017008.86   | 0.03%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5961190.47    | 0.01%             | 2034-04-13      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                              | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1634000 | PA      | $1436173.86    | 0.00%             | 2048-04-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469EZ4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1529000 | PA      | $1283483.02    | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    130850000 | PA      | $33659751.76   | 0.03%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5818632.72    | 0.01%             | 2031-12-25      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-25510913.55  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11083150000 | PA      | $58222817.70   | 0.05%             | 2037-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust                                   | ALLIED PROP REIT               | CUSIP: 019456AK8<br>LEI: 549300AMZMPKVHA0MY77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3950000 | PA      | $3028728.24    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MMS USA Holdings Inc                                                             | MMS USA INV INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006U67P2Y34N2G08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2600000 | PA      | $2860334.39    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmila SA                                                                       | CARMILA SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100P6D3QKU33LZQ72       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1783374.05    | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  12000000000 | PA      | $8420627.76    | 0.01%             | 2028-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Power Finance Ltd                                                      | YORKSHIRE POWER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800USJR8TNU5T6T16       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      1649000 | PA      | $2387139.08    | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4199087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sage Group PLC/The                                                               | SAGE GROUP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005RN5XYLTF8G138       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4608000 | PA      | $5456068.80    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     43601000 | PA      | $59842574.91   | 0.05%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10643679.66   | 0.01%             | 2032-12-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     52219000 | PA      | $64185441.77   | 0.06%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 1107098Y1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14237000 | PA      | $10354857.16   | 0.01%             | 2042-06-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     57000000 | PA      | $38446297.75   | 0.03%             | 2035-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     17500000 | PA      | $20125252.03   | 0.02%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     84288000 | PA      | $48375051.35   | 0.04%             | 2033-03-08      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBM4<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6296000 | PA      | $3447498.45    | 0.00%             | 2049-09-07      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $1779615.69    | 0.00%             | 2038-02-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     34456000 | PA      | $23112315.16   | 0.02%             | 2028-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wessex Water Services Finance PLC                                                | WESSEX WATER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9BFRCA1YMEI57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5600656.26    | 0.00%             | 2034-09-19      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BX4<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5865472.90    | 0.01%             | 2032-03-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: ZR7444998<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7200000 | PA      | $8203880.22    | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1423372000 | PA      | $45119259.36   | 0.04%             | 2027-06-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 286121000000 | PA      | $18208617.71   | 0.02%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    140000000 | PA      | $32707937.51   | 0.03%             | 2028-04-26      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | DAIMLER INTL FIN               | CUSIP: AT8301604<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4701745.43    | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2642716.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBD8<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5806581.18    | 0.01%             | 2034-11-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8541381.03    | 0.01%             | 2032-07-16      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16062000 | PA      | $19032224.75   | 0.02%             | 2028-10-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058HF3<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       919000 | PA      | $652012.70     | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12665764.62   | 0.01%             | 2031-11-21      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EV7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1100000 | PA      | $837635.96     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2444666.96    | 0.00%             | 2031-09-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFK5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1504000 | PA      | $1337690.77    | 0.00%             | 2040-05-18      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EURO-BOBL FUTURE  Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          845 | NC      | $197433.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAF8<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3888000 | PA      | $2880321.14    | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     38836000 | PA      | $28950451.81   | 0.03%             | 2040-09-15      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      1536000 | PA      | $1574749.35    | 0.00%             | 2039-03-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     11397100 | PA      | $5176096.97    | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3133739.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                         | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2600000 | PA      | $3049988.88    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1418620.82   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saitama Prefecture                                                               | SAITAMA PREFECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3305499.16    | 0.00%             | 2029-06-22      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crosslinx Transit Solutions GP                                                   | CROSSLINX TRANSI               | CUSIP: 22766TAA2<br>LEI: 549300N3TR1FPECQEH46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1430862 | PA      | $993392.22     | 0.00%             | 2046-09-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3638000 | PA      | $4259825.71    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3955443.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1549615.83   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eika Boligkreditt AS                                                             | EIKA BOLIGKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T7MMTBQXCJOQ79       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15943000 | PA      | $17984147.64   | 0.02%             | 2028-03-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                              | AMADEUS IT GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6042448.55    | 0.01%             | 2029-03-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 736413000000 | PA      | $44720152.47   | 0.04%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6043357.12    | 0.01%             | 2037-06-24      | Variable      | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666CY5<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1527000 | PA      | $924935.41     | 0.00%             | 2053-01-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                               | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5798043.11    | 0.01%             | 2035-08-30      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      9096000 | PA      | $2605657.42    | 0.00%             | 2043-09-30      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3700000 | PA      | $5017437.49    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                     | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2545000 | PA      | $3852264.62    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Basel-Landschaft                                                       | CANTON BASLE-LND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      5000000 | PA      | $6516332.06    | 0.01%             | 2040-03-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     50000000 | PA      | $67650036.19   | 0.06%             | 2033-03-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10000000 | PA      | $12052948.38   | 0.01%             | 2032-09-19      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4080000 | PA      | $5355322.86    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11922910.79   | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EQ6<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13929000 | PA      | $7723593.42    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     14348000 | PA      | $16558934.19   | 0.01%             | 2028-03-13      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     57949000 | PA      | $73914355.35   | 0.06%             | 2028-10-31      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2740954.86    | 0.00%             | 2031-09-18      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5288000 | PA      | $6200565.54    | 0.01%             | 2028-05-26      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6690000 | PA      | $9827650.43    | 0.01%             | 2032-11-26      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      4100000 | PA      | $2470334.09    | 0.00%             | 2031-04-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAP2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     34588000 | PA      | $24147971.70   | 0.02%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       611000 | PA      | $417070.74     | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: 649922AA9<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3800000 | PA      | $2821806.63    | 0.00%             | 2032-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fair Hydro Trust                                                                 | FAIR HYDRO                     | CUSIP: 30324RAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3609000 | PA      | $2597413.98    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7000000 | PA      | $4342717.72    | 0.00%             | 2028-06-29      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     91458000 | PA      | $106448340.36  | 0.09%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      8594000 | PA      | $10659745.23   | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     49580000 | PA      | $2362268.24    | 0.00%             | 2036-12-04      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     10083000 | PA      | $10724003.21   | 0.01%             | 2032-05-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7000000 | PA      | $8349836.13    | 0.01%             | 2031-11-24      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2935650.93    | 0.00%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $8207100.37    | 0.01%             | 2027-07-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BCI QuadReal Realty / BCI Quadreal Realty Trust                                  | BCI QUADREAL/TR                | CUSIP: 07337EAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1859000 | PA      | $1279043.20    | 0.00%             | 2030-07-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                          | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3019000 | PA      | $3336315.77    | 0.00%             | 2032-05-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4400000 | PA      | $5142881.42    | 0.00%             | 2037-10-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3763957.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                               | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6316000 | PA      | $7006145.74    | 0.01%             | 2028-12-02      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3800000 | PA      | $3598793.46    | 0.00%             | 2034-09-14      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DU3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2802000 | PA      | $1419882.35    | 0.00%             | 2049-11-22      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJS3<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48280000 | PA      | $37444881.60   | 0.03%             | 2034-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4421000 | PA      | $6004573.36    | 0.01%             | 2035-10-24      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $726668.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Wohnen SE                                                               | DEUTSCHE WOHNEN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QE24Q67I3FWZ10       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       900000 | PA      | $698452.16     | 0.00%             | 2041-04-07      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6073166.89    | 0.01%             | 2035-07-16      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                         | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BM6<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9300000 | PA      | $6816614.85    | 0.01%             | 2030-09-23      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $71701.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7196852.56    | 0.01%             | 2032-12-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AE5<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6011000 | PA      | $7065439.64    | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6549579.99    | 0.01%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                          | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      2500000 | PA      | $3367370.93    | 0.00%             | 2039-02-28      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-494371.47    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CV1<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5750000 | PA      | $4476487.64    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FX6<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3900000 | PA      | $2903236.02    | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $64370386.40   | 0.06%             | 2027-12-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     59701537 | PA      | $81015524.96   | 0.07%             | 2038-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       800000 | PA      | $799207.78     | 0.00%             | 2054-06-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     31043193 | PA      | $23161573.53   | 0.02%             | 2040-06-22      | Fixed         | 0.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80000000 | PA      | $12676479.82   | 0.01%             | 2043-07-24      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    232000000 | PA      | $25699927.30   | 0.02%             | 2027-03-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCE6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1454910.88    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genfinance II PLC                                                                | GENFINANCE II                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006JJ7RJD7M6KV22       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3037000 | PA      | $4187803.36    | 0.00%             | 2039-12-21      | Fixed         | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     12100000 | PA      | $14667090.43   | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10900000 | PA      | $9645419.80    | 0.01%             | 2036-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAF1<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2500000 | PA      | $1850528.22    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAU0<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3551000 | PA      | $2611212.65    | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAC6<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3019000 | PA      | $3101093.83    | 0.00%             | 2031-09-10      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4458000 | PA      | $5167059.02    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     39935000 | PA      | $48866471.25   | 0.04%             | 2034-03-06      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222AW4<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $926808.65     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                                      | NOVARTIS AG                    | CUSIP: EK7344915<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      1000000 | PA      | $1306742.77    | 0.00%             | 2035-05-11      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    140572636 | PA      | $144918020.11  | 0.13%             | 2046-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    141978000 | PA      | $170690395.80  | 0.15%             | 2032-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5640000 | PA      | $4009110.98    | 0.00%             | 2033-03-09      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     58538348 | PA      | $71486529.62   | 0.06%             | 2044-04-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      9300000 | PA      | $8952445.39    | 0.01%             | 2037-03-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4438000 | PA      | $4982310.25    | 0.00%             | 2031-05-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITV PLC                                                                          | ITV PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6074307.19    | 0.01%             | 2032-06-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5108027.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3500000 | PA      | $4352649.37    | 0.00%             | 2035-04-17      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                       | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7466000 | PA      | $9179220.68    | 0.01%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1000000 | PA      | $1110342.17    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      6981000 | PA      | $8177292.70    | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBN9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $897616.47     | 0.00%             | 2044-06-06      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    238590000 | PA      | $62278018.30   | 0.05%             | 2039-04-18      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7007450000 | PA      | $41069805.95   | 0.04%             | 2033-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     25000000 | PA      | $11652575.82   | 0.01%             | 2052-04-15      | Fixed         | 0.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Essity AB                                                                        | ESSITY AB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       778000 | PA      | $913363.29     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optus Finance Pty Ltd                                                            | OPTUS FINANCE                  | CUSIP: AZ1511791<br>LEI: 254900UAM2PKZZ3FLH23 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $5555387.83    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maritime Link Financing Trust                                                    | ML FINANCING TR                | CUSIP: 570344AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       965750 | PA      | $704639.97     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd                                                   | SUMITOMO TR&BK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006GGLR4BTEL8O61       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      9232000 | PA      | $10492121.99   | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1479300.33   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9839000 | PA      | $6849574.20    | 0.01%             | 2029-03-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBE9<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2653000 | PA      | $3024319.94    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8300000 | PA      | $11018120.61   | 0.01%             | 2039-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     14500000 | PA      | $15040714.03   | 0.01%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     26804000 | PA      | $28860996.26   | 0.03%             | 2030-03-04      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |  10167150000 | PA      | $30038337.89   | 0.03%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-12472970.32  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     17500000 | PA      | $18006610.99   | 0.02%             | 2054-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2100000 | PA      | $2185093.72    | 0.00%             | 2030-12-03      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     20630000 | PA      | $14401296.07   | 0.01%             | 2029-02-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12500000 | PA      | $16204063.45   | 0.01%             | 2034-11-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     63493000 | PA      | $75222519.18   | 0.07%             | 2027-08-26      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3815000 | PA      | $4228846.19    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAQ1<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       896000 | PA      | $491644.57     | 0.00%             | 2050-08-13      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    140421000 | PA      | $109632636.35  | 0.10%             | 2048-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unipol Gruppo SpA                                                                | UNIPOL ASSICURAZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156005CE5E7340CCA86       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4400000 | PA      | $5511160.47    | 0.00%             | 2034-05-23      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     75000000 | PA      | $11482404.48   | 0.01%             | 2032-02-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Switzerland AG                                                               | UBS SWITZERLAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WOIFUSNYH0FL22       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     11000000 | PA      | $13147669.90   | 0.01%             | 2031-06-21      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                                                  | MITSUBISHI HEAVY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800TJ98PCAZROVE69       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2336227.19    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CU6<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4598000 | PA      | $5615728.25    | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      9127000 | PA      | $10667179.43   | 0.01%             | 2032-04-02      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFQ2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4194000 | PA      | $3754416.99    | 0.00%             | 2038-11-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                              | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $22765914.12   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2035000 | PA      | $2569149.52    | 0.00%             | 2037-01-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EWE AG                                                                           | EWE AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900L64X6KZZW19R71       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2238990.65    | 0.00%             | 2028-06-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10002000 | PA      | $11026473.70   | 0.01%             | 2029-02-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                          | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12500000 | PA      | $14484052.90   | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20931.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASB Bank Ltd                                                                     | ASB BANK LIMITED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IBZWZL1KTPF918       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |     10301000 | PA      | $10598985.92   | 0.01%             | 2031-05-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFE8<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     52626000 | PA      | $29658535.67   | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    276798000 | PA      | $288926960.89  | 0.25%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7000000 | PA      | $8880761.54    | 0.01%             | 2032-03-17      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2800000 | PA      | $3813240.10    | 0.00%             | 2034-06-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6058195.92    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4057000 | PA      | $5011059.82    | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZBC2<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1009000 | PA      | $736093.45     | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5603400000 | PA      | $34430539.54   | 0.03%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5087000 | PA      | $5818436.28    | 0.01%             | 2030-05-04      | Variable      | 1.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                     | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5183000 | PA      | $5545949.79    | 0.00%             | 2044-09-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FD6<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2379000 | PA      | $2724783.54    | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2624282.83    | 0.00%             | 2033-11-14      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Ltd                                                                          | BRIT SKY BROADCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003TS48MQKF4BZ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       150000 | PA      | $210086.62     | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                              | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |      5882000 | PA      | $6365367.70    | 0.01%             | 2030-03-03      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10219000 | PA      | $11741153.53   | 0.01%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13500000 | PA      | $16816271.06   | 0.01%             | 2029-10-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10962600000 | PA      | $55903437.27   | 0.05%             | 2042-12-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     20209000 | PA      | $22592107.48   | 0.02%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15200000 | PA      | $10390789.51   | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5498000 | PA      | $7042172.43    | 0.01%             | 2029-09-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368BTX6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     12839000 | PA      | $9471169.02    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 710000000000 | PA      | $43298325.29   | 0.04%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6012692.13    | 0.01%             | 2030-11-07      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1688650000 | PA      | $10937754.64   | 0.01%             | 2037-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2671000 | PA      | $2885690.16    | 0.00%             | 2033-11-05      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2236498.47   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  58100000000 | PA      | $40004788.50   | 0.03%             | 2029-09-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EM7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3442000 | PA      | $2357779.22    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vier Gas Transport GmbH                                                          | VIER GAS TRANSPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AGED6PJE9AVL37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6300352.17    | 0.01%             | 2032-09-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     69175000 | PA      | $78137453.10   | 0.07%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $64243557.77   | 0.06%             | 2027-07-01      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5375371.16    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11128950000 | PA      | $67971270.23   | 0.06%             | 2034-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                        | AIRBUS SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4904000 | PA      | $5359189.20    | 0.00%             | 2031-05-13      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     19513000 | PA      | $26227915.39   | 0.02%             | 2058-05-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8798700000 | PA      | $52042184.17   | 0.05%             | 2041-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9882418.54    | 0.01%             | 2030-09-13      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $135472.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $32311.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 153730000000 | PA      | $71427599.59   | 0.06%             | 2050-03-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     33855000 | PA      | $37701136.32   | 0.03%             | 2028-09-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    833200000 | PA      | $4976944.90    | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     20311000 | PA      | $24126884.59   | 0.02%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       934000 | PA      | $1140827.51    | 0.00%             | 2034-02-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5110000 | PA      | $5729671.68    | 0.00%             | 2028-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1000000 | PA      | $1250940.13    | 0.00%             | 2031-07-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     30400000 | PA      | $24711182.83   | 0.02%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cameco Corp                                                                      | CAMECO CORP                    | CUSIP: 13321LAL2<br>LEI: N4BHALMXL3GMZKCUON55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1622000 | PA      | $1190279.26    | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15233450000 | PA      | $71461771.56   | 0.06%             | 2042-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | BADEN-WURTTEMBRG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5979898.65    | 0.01%             | 2027-02-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax AB                                                                         | SAGAX AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $3691347.07    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10813331.98   | 0.01%             | 2032-09-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     19848000 | PA      | $23508038.84   | 0.02%             | 2036-06-18      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1800000 | PA      | $1947953.96    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     70174911 | PA      | $93067556.80   | 0.08%             | 2036-03-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5184622.34    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6200000 | PA      | $6799086.65    | 0.01%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03524BAH9<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3061000 | PA      | $2046182.23    | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2500000 | PA      | $2424349.51    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  20000000000 | PA      | $123480576.38  | 0.11%             | 2035-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZCN4<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16583000 | PA      | $14305410.54   | 0.01%             | 2040-02-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BQ4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       448000 | PA      | $516767.33     | 0.00%             | 2028-09-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: EI5261702<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |      9492000 | PA      | $437176.66     | 0.00%             | 2061-06-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     96201000 | PA      | $120608152.47  | 0.10%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    627711000 | PA      | $22250416.86   | 0.02%             | 2031-06-20      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     59278000 | PA      | $36592749.33   | 0.03%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp                                                     | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5U0XI89JRFVHWIBS4F54       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      3541000 | PA      | $3850431.25    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6433304.53    | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $13866346.29   | 0.01%             | 2032-12-21      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wabtec Transportation Netherlands BV                                             | WABTEC TRANSPORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W8WKL7DR8NFE48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2093000 | PA      | $2419244.41    | 0.00%             | 2027-12-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $10243528.17   | 0.01%             | 2034-05-30      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBP7<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       823000 | PA      | $460650.08     | 0.00%             | 2051-09-05      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North Battleford Power LP                                                        | NORTH BATTLEFORD               | CUSIP: 65746TAA6<br>LEI: 549300IV08NFYQXX8081 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1270899 | PA      | $963143.11     | 0.00%             | 2032-12-31      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459056HW0<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3200000 | PA      | $2358946.51    | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                                      | MEDIOBANCA SPA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $11795625.59   | 0.01%             | 2030-08-05      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1641000 | PA      | $1461102.04    | 0.00%             | 2049-08-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: BH3926186<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10200000 | PA      | $11934415.79   | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5300000 | PA      | $5689790.45    | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216BP4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6688000 | PA      | $7819173.55    | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       800000 | PA      | $552251.52     | 0.00%             | 2035-09-12      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5500000000 | PA      | $34384620.38   | 0.03%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    811000000 | PA      | $27051171.12   | 0.02%             | 2047-06-17      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                    | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8500000 | PA      | $10560841.92   | 0.01%             | 2033-04-26      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     48312000 | PA      | $57241616.48   | 0.05%             | 2029-06-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     27400000 | PA      | $29187039.55   | 0.03%             | 2032-05-11      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4612000 | PA      | $4926791.13    | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11869309.28   | 0.01%             | 2028-04-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio Hotels SACA                                                              | COVIVIO HOTELS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500N2QX5LGFFZ0I67       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3619495.33    | 0.00%             | 2033-05-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $12291334.03   | 0.01%             | 2028-10-25      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5456000 | PA      | $3671794.13    | 0.00%             | 2038-08-13      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8000000 | PA      | $9505703.07    | 0.01%             | 2032-06-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     28250000 | PA      | $25254605.85   | 0.02%             | 2036-04-22      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                              | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      9144000 | PA      | $10266890.44   | 0.01%             | 2030-08-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BN3<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1080855.47    | 0.00%             | 2027-12-16      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                  | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     10600000 | PA      | $13073389.87   | 0.01%             | 2033-04-19      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     20000000 | PA      | $13515337.46   | 0.01%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3072000 | PA      | $4212041.99    | 0.00%             | 2033-11-18      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4400000 | PA      | $3985997.37    | 0.00%             | 2036-01-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                             | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6400000 | PA      | $6537568.07    | 0.01%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9556950000 | PA      | $49633917.31   | 0.04%             | 2037-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                   | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5835564.16    | 0.01%             | 2034-11-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1085174.12    | 0.00%             | 2029-10-26      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6276551.53    | 0.01%             | 2033-08-23      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M27<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    116860000 | PA      | $79444854.89   | 0.07%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                  | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3535274.58    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      3119000 | PA      | $3447220.13    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wuestenrot Bausparkasse AG                                                       | BAUSPARK WUESTEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S1KHKOEQL5CK20       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10200000 | PA      | $12008361.69   | 0.01%             | 2033-09-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglo American Capital PLC                                                       | ANGLO AMERICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5114059.31    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4019000 | PA      | $4524054.58    | 0.00%             | 2028-09-07      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    129524329 | PA      | $137473126.19  | 0.12%             | 2053-10-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $11868115.64   | 0.01%             | 2032-09-09      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    150382000 | PA      | $181017176.69  | 0.16%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| SKF AB                                                                           | SKF AB                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B6HWYEE57O8J84       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2906000 | PA      | $3195917.96    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10981000 | PA      | $6011608.51    | 0.01%             | 2050-12-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      9600000 | PA      | $11320183.07   | 0.01%             | 2029-05-23      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Capital Real Estate Investment Trust                                       | FIRST CAP REAL E               | CUSIP: 31890BAE3<br>LEI: 54930042UG2WCIIAQZ39 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3750904.05    | 0.00%             | 2033-06-13      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAK2<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $1159353.23    | 0.00%             | 2043-09-17      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                          | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5895000 | PA      | $6384822.07    | 0.01%             | 2030-03-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                                      | MEDIOBANCA SPA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8618183.85    | 0.01%             | 2030-02-01      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14960050000 | PA      | $88738162.03   | 0.08%             | 2033-09-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                      | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 92157WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1222000 | PA      | $648995.40     | 0.00%             | 2050-09-21      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HLDGS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7150000 | PA      | $10625946.84   | 0.01%             | 2038-04-07      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-135622.06    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    536000000 | PA      | $3359127.52    | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    230000000 | PA      | $1393309.71    | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6010854.25    | 0.01%             | 2033-07-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-296293.27    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1742330.06    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 0.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5791587.31   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DN7<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3244000 | PA      | $2992309.51    | 0.00%             | 2036-05-06      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     20085000 | PA      | $23835217.54   | 0.02%             | 2034-02-14      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S47<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    131340000 | PA      | $96008879.27   | 0.08%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       900000 | PA      | $1285619.34    | 0.00%             | 2032-12-06      | Variable      | 7.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      7246000 | PA      | $9581335.98    | 0.01%             | 2032-06-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                    | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAP2<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $1014986.90    | 0.00%             | 2030-04-26      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    108101000 | PA      | $63143550.91   | 0.05%             | 2031-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6581550000 | PA      | $42672233.86   | 0.04%             | 2031-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EK4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1500000 | PA      | $1060477.91    | 0.00%             | 2055-03-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      9000000 | PA      | $10639985.28   | 0.01%             | 2035-05-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAD6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4165000 | PA      | $4911471.02    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6835336.93   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1700000 | PA      | $2284505.49    | 0.00%             | 2036-01-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $11653911.13   | 0.01%             | 2040-05-17      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $62812664.77   | 0.05%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      8556000 | PA      | $10924997.40   | 0.01%             | 2037-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: EJ1023658<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $6051628.51    | 0.01%             | 2037-03-27      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAN2<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9572000 | PA      | $6782506.27    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80000000 | PA      | $11637304.17   | 0.01%             | 2034-09-26      | Fixed         | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                            | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $5767710.60    | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DH8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1875000 | PA      | $2137950.68    | 0.00%             | 2028-07-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     54438000 | PA      | $52954009.52   | 0.05%             | 2049-06-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3938114.44    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primaris Real Estate Investment Trust                                            | PRIMARIS REAL ES               | CUSIP: 74167KAB5<br>LEI: 549300WUM45OXSEVOT03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $673342.37     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greene King Finance PLC                                                          | GREENE KING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIJMYMW6TSBG41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       496302 | PA      | $682907.01     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cepsa Finance SA                                                                 | CEPSA FINANCE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800QEUH8V5SPPCB45       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3414054.22    | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11000000 | PA      | $12827108.59   | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4669000 | PA      | $4855415.09    | 0.00%             | 2037-06-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUST 10Y BOND FUT Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          406 | NC      | $-6936.55      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBY2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1531943.45    | 0.00%             | 2027-11-09      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     26500000 | PA      | $31563529.11   | 0.03%             | 2031-11-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1800000 | PA      | $2101458.12    | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5697874.30   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: AV4988953<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12750000 | PA      | $16549958.51   | 0.01%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     14734000 | PA      | $10920432.47   | 0.01%             | 2057-10-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     30397000 | PA      | $12041877.48   | 0.01%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                          | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10400000 | PA      | $10706716.50   | 0.01%             | 2031-02-05      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP World Ltd/United Arab Emirates                                                | DP WORLD PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |       996000 | PA      | $1329898.99    | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     79515157 | PA      | $71267676.66   | 0.06%             | 2052-10-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                        | AIRBUS SE                      | CUSIP: BH4727377<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2314000 | PA      | $2658317.74    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AR2<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1565000 | PA      | $1166504.44    | 0.00%             | 2054-03-04      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     11000000 | PA      | $14196356.25   | 0.01%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Finance PLC                                                             | EXPERIAN FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400RKRK5EGXSPC782       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2332519.71    | 0.00%             | 2034-10-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  39700000000 | PA      | $20996509.19   | 0.02%             | 2040-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AE0<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       946000 | PA      | $525220.12     | 0.00%             | 2050-04-25      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                               | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2653000 | PA      | $3083225.49    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LB5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1215414.17    | 0.00%             | 2031-02-06      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     13020000 | PA      | $6559656.20    | 0.01%             | 2035-04-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2414503.46    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     13669000 | PA      | $14742616.15   | 0.01%             | 2029-11-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Communaute Francaise de Belgique                                                 | COMM FRANC BELG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LT593XA93OL092       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     14000000 | PA      | $12749435.36   | 0.01%             | 2035-06-11      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                      | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      6500000 | PA      | $8609728.40    | 0.01%             | 2031-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3535236.75    | 0.00%             | 2033-04-25      | Fixed         | 0.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     17800000 | PA      | $20673893.39   | 0.02%             | 2027-02-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      6127000 | PA      | $3891552.43    | 0.00%             | 2050-10-31      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6091669.01    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Finance Europe SA                                                 | CNH IND FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007GVB1I2FDSS786       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7366000 | PA      | $8386355.41    | 0.01%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $657573.34     | 0.00%             | 2029-12-28      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2600000 | PA      | $2980695.56    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     25000000 | PA      | $24015445.70   | 0.02%             | 2037-06-22      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAN7<br>LEI: 984500CDDWC47U7DBA74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $810860.65     | 0.00%             | 2053-07-27      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                            | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1052000 | PA      | $1575113.65    | 0.00%             | 2039-03-23      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    194500000 | PA      | $50966613.23   | 0.04%             | 2044-05-16      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    125426000 | PA      | $142798947.52  | 0.12%             | 2028-03-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     25000000 | PA      | $17388771.98   | 0.02%             | 2028-01-13      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2600000 | PA      | $2940448.30    | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     11000000 | PA      | $13018242.41   | 0.01%             | 2031-11-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal | MUTUELLE ASSUR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QISBFB1NW4SX83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1584736.91    | 0.00%             | 2052-06-21      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| El Corte Ingles SA                                                               | EL CORTE INGLES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005374753       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9359726.80    | 0.01%             | 2033-07-24      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3124459.16    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1546456.73    | 0.00%             | 2054-01-04      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    204398000 | PA      | $243501422.75  | 0.21%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5328271.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAL5<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8314000 | PA      | $5744763.04    | 0.00%             | 2048-03-26      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2427067.22    | 0.00%             | 2033-08-24      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG                  | ELM BV FOR HELVE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5892000 | PA      | $7014588.12    | 0.01%             | 2047-09-29      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11100000 | PA      | $12655012.86   | 0.01%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  20000000000 | PA      | $125628702.51  | 0.11%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       100000 | PA      | $117092.86     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBH9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7500000 | PA      | $8871078.12    | 0.01%             | 2028-11-06      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     20000000 | PA      | $25969989.00   | 0.02%             | 2028-07-24      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vesteda Finance BV                                                               | VESTEDA FINANC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450072M9HBDGD2GH67       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2214000 | PA      | $2278075.94    | 0.00%             | 2031-10-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inchcape PLC                                                                     | INCHCAPE PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RGEH1MPPNM2T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $7095315.86    | 0.01%             | 2028-06-09      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro Capital Sarl                                                               | SEGRO CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HY425AKJLQVX75       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7724000 | PA      | $7897316.26    | 0.01%             | 2031-09-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8100000 | PA      | $8440044.59    | 0.01%             | 2031-11-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    320743900 | PA      | $17884445.67   | 0.02%             | 2032-04-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAE1<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       923000 | PA      | $554831.01     | 0.00%             | 2050-09-13      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDP1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7196000 | PA      | $8552335.79    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10767000 | PA      | $13603233.12   | 0.01%             | 2037-06-08      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                              | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10500000 | PA      | $12660300.45   | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4000000000 | PA      | $25034585.16   | 0.02%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     74900000 | PA      | $12871260.75   | 0.01%             | 2037-01-09      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DF8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $3786924.47    | 0.00%             | 2055-02-26      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 726872000000 | PA      | $43750202.66   | 0.04%             | 2032-04-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $21756087.64   | 0.02%             | 2027-02-25      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck Financial Services GmbH                                                    | MERCK FIN SERVIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OELEN3ZS5RB682       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       400000 | PA      | $424049.41     | 0.00%             | 2031-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7700000 | PA      | $9326389.78    | 0.01%             | 2030-06-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45834ZAR0<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       982000 | PA      | $729367.27     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6271004.69    | 0.01%             | 2034-06-27      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BA5<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3315000 | PA      | $4089189.33    | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BW6<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2906000 | PA      | $3431537.26    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12500000 | PA      | $15301658.13   | 0.01%             | 2030-07-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3820000 | PA      | $5076206.05    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEL1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5891880.71    | 0.01%             | 2032-09-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $13373991.65   | 0.01%             | 2034-11-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     51269000 | PA      | $27143620.38   | 0.02%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7584800000 | PA      | $40619598.52   | 0.04%             | 2036-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    159730000 | PA      | $5232280.32    | 0.00%             | 2040-04-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4275800.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 22944CAA4<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1225667.57    | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: AM8702772<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5799350.55    | 0.01%             | 2028-03-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AQ4<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1537049.90    | 0.00%             | 2052-09-13      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     21652000 | PA      | $26764656.98   | 0.02%             | 2032-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      6000000 | PA      | $6714723.82    | 0.01%             | 2032-07-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      5913000 | PA      | $7554879.70    | 0.01%             | 2039-07-11      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EB1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $7398749.60    | 0.01%             | 2031-09-14      | Variable      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                   | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3724000 | PA      | $3324531.86    | 0.00%             | 2036-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1539236.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 6 PLC                                                     | TESCO PROP FIN 6               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FORYFOB97FHO66       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3052635 | PA      | $4064805.39    | 0.00%             | 2044-07-13      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $9757568.04    | 0.01%             | 2033-03-08      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QIC Finance Town Centre Fund Pty Ltd                                             | QIC FIN TOWN CEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930026IM64X3OMSG59       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5400000 | PA      | $3807362.13    | 0.00%             | 2031-05-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10411752.04  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5849712.49    | 0.01%             | 2036-11-27      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DM1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       600000 | PA      | $458400.88     | 0.00%             | 2054-05-02      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5752545.83    | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BB9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5938000 | PA      | $7781834.53    | 0.01%             | 2027-07-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    614800000 | PA      | $3896583.81    | 0.00%             | 2027-10-29      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7448000 | PA      | $8473979.25    | 0.01%             | 2027-11-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas SpA                                                                      | ITALGAS SPA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600F25FF44EF1FA76       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $6185899.56    | 0.01%             | 2032-06-08      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     45150000 | PA      | $57471700.15   | 0.05%             | 2027-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5599016.79    | 0.00%             | 2029-06-29      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8595478.72    | 0.01%             | 2038-09-07      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     11635000 | PA      | $12729118.89   | 0.01%             | 2029-10-23      | Fixed         | 0.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG                           | HYPO NOE GRUPPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007BWYDPQZLZ0Y27       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     18200000 | PA      | $20987610.58   | 0.02%             | 2029-05-11      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCA9<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2150000 | PA      | $1660211.16    | 0.00%             | 2033-03-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCF9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2169169.54    | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4845000 | PA      | $6302722.33    | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 867143000000 | PA      | $53554669.03   | 0.05%             | 2033-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 646998000000 | PA      | $39595086.53   | 0.03%             | 2031-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3700000 | PA      | $2305906.29    | 0.00%             | 2049-06-28      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Capital Markets SA                                                        | NESTLE CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PZN3NFSOUXLC42       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7000000 | PA      | $10036674.34   | 0.01%             | 2038-06-28      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                        | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: N/A<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2400000 | PA      | $2851083.07    | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $1558226.61    | 0.00%             | 2049-12-28      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    300000000 | PA      | $44684660.38   | 0.04%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAA0<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5481000 | PA      | $6343986.59    | 0.01%             | 2029-01-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $4087281.37    | 0.00%             | 2039-06-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hannover Rueck SE                                                                | HANNOVER RUECKV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KIN5BE45V5KB18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1700000 | PA      | $1876119.84    | 0.00%             | 2039-10-09      | Variable      | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAQ9<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       813000 | PA      | $551547.04     | 0.00%             | 2045-06-30      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chugoku Electric Power Co Inc/The                                                | CHUGOKU ELEC PWR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800MV866ELME96Q46       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1742152.88    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 0.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9500000 | PA      | $6528995.74    | 0.01%             | 2033-01-17      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                                      | INFORMA PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5743202.32    | 0.00%             | 2028-04-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $11661075.21   | 0.01%             | 2032-06-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3262000 | PA      | $3782610.46    | 0.00%             | 2034-11-19      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                          | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: ZP8426170<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1206897.26    | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      6109000 | PA      | $7273178.08    | 0.01%             | 2033-05-26      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AEE0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38019000 | PA      | $27963145.51   | 0.02%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12500000 | PA      | $16954778.15   | 0.01%             | 2032-04-09      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                               | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     11500000 | PA      | $13949134.28   | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     22800000 | PA      | $142576.37     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11672000 | PA      | $13050786.16   | 0.01%             | 2028-09-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     15362000 | PA      | $16034581.99   | 0.01%             | 2030-11-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12668500.40   | 0.01%             | 2032-03-10      | Variable      | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      2404000 | PA      | $2487194.06    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122AZ1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9094000 | PA      | $9281478.26    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-43419.87     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7000000 | PA      | $8394048.24    | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAT4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     22745000 | PA      | $15836855.83   | 0.01%             | 2031-12-02      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2500000 | PA      | $2883950.72    | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3074000 | PA      | $3447397.68    | 0.00%             | 2030-10-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1545000 | PA      | $1747598.79    | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N67<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6800000 | PA      | $4893972.96    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      7000000 | PA      | $8408580.39    | 0.01%             | 2032-09-05      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA                                         | ACCIONA FILIALES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CO48EPLIMJDK17       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2800000 | PA      | $2918900.09    | 0.00%             | 2032-01-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  30000000000 | PA      | $20283176.32   | 0.02%             | 2035-12-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                        | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1920274.46    | 0.00%             | 2032-11-03      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5200000 | PA      | $6421434.44    | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| P3 Group Sarl                                                                    | P3 GROUP SARL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GR62MT0O5VW110       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $6021173.90    | 0.01%             | 2032-04-19      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAY6<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       917000 | PA      | $563968.64     | 0.00%             | 2047-11-22      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5200000 | PA      | $2804295.42    | 0.00%             | 2051-02-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087ZS6<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     63760000 | PA      | $45156226.00   | 0.04%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8660728.18    | 0.01%             | 2035-03-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: AO2641378<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $3518186.61    | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $9377011.39    | 0.01%             | 2031-01-17      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      1110000 | PA      | $684400.59     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Gas Transmission PLC                                                    | NATL GAS TRANSM                | CUSIP: N/A<br>LEI: FPCHGTHKVH9ZWXS7S453       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4625000 | PA      | $4887253.60    | 0.00%             | 2033-01-14      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                           | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7600000 | PA      | $8383036.94    | 0.01%             | 2029-05-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C76<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4600000 | PA      | $5619824.71    | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    256126000 | PA      | $300441867.25  | 0.26%             | 2034-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9600000 | PA      | $12936845.54   | 0.01%             | 2029-03-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10019.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     68000000 | PA      | $47646546.83   | 0.04%             | 2029-05-14      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4217137.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: EH4829006<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    760000000 | PA      | $5027980.46    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    375800000 | PA      | $2217477.88    | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4738000 | PA      | $5669143.45    | 0.00%             | 2034-02-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4396557.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OTP Jelzalogbank Zrt                                                             | OTP JELZALOGBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900925TK5QIGTBH86       | Long             | DBT              | CORP              | HU        |     10000000 | PA      | $11895290.96   | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $9915355.14    | 0.01%             | 2035-05-12      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    223217000 | PA      | $62948255.74   | 0.05%             | 2034-10-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3400000 | PA      | $3619875.80    | 0.00%             | 2032-07-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    225000000 | PA      | $268041115.03  | 0.23%             | 2035-11-25      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBJ1<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       765000 | PA      | $491193.21     | 0.00%             | 2046-11-19      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: AT0872560<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2572637.68    | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15000000000 | PA      | $94898901.52   | 0.08%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2611427.72    | 0.00%             | 2034-07-19      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                          | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: ZR5005791<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5815538.32    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9692950000 | PA      | $38691599.54   | 0.03%             | 2053-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                      | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5831925.14    | 0.01%             | 2033-09-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7700000 | PA      | $9164314.59    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $7170.97       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                 | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1299000 | PA      | $1867817.19    | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                      | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2017213.88    | 0.00%             | 2034-12-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3300000 | PA      | $3478501.66    | 0.00%             | 2031-06-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMS Ireland Capital Funding DAC                                                  | BMS IRELAND CAP                | CUSIP: 05594KAE6<br>LEI: 9845002AC2D55DFID596 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6920000 | PA      | $8011553.67    | 0.01%             | 2055-11-10      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH                                               | HOWOGE WOHNUNGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500BIY1Z9MG9QB745       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4100000 | PA      | $4580061.28    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR                                     | GACM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950090CGKLVXEKWF10       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1800000 | PA      | $2186497.97    | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    167648000 | PA      | $100673484.45  | 0.09%             | 2031-06-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814HZ9<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18675000 | PA      | $14403151.87   | 0.01%             | 2045-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    106089000 | PA      | $125645608.83  | 0.11%             | 2054-10-01      | Fixed         | 4.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $206747.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1000000000 | PA      | $32454969.01   | 0.03%             | 2027-11-17      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      8600000 | PA      | $9495012.33    | 0.01%             | 2030-02-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6000000 | PA      | $7243794.87    | 0.01%             | 2031-01-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGU2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12200000 | PA      | $14602050.75   | 0.01%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      9099000 | PA      | $9572622.38    | 0.01%             | 2033-10-10      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                               | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAM1<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1069000 | PA      | $810426.04     | 0.00%             | 2030-02-08      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6139509.12    | 0.01%             | 2032-01-10      | Variable      | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4961000 | PA      | $4398483.12    | 0.00%             | 2041-04-18      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-192                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    200000000 | PA      | $235216450.76  | 0.20%             | 2030-10-10      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3600000 | PA      | $4385090.20    | 0.00%             | 2031-12-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11107000 | PA      | $12521620.44   | 0.01%             | 2030-09-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8650496.60    | 0.01%             | 2034-04-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assa Abloy AB                                                                    | ASSA ABLOY AB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YECS8HKCIMMB67       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      9615000 | PA      | $11863873.75   | 0.01%             | 2030-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9755000000 | PA      | $39186520.80   | 0.03%             | 2052-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colonial SFL Socimi SA                                                           | INMOBILIARIA COL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005007414       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1400000 | PA      | $1607313.54    | 0.00%             | 2028-10-14      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |    125692000 | PA      | $147665919.27  | 0.13%             | 2029-06-15      | Fixed         | 1.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     19562000 | PA      | $23805853.48   | 0.02%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-97324.57     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9490000 | PA      | $5484392.55    | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: ZP3535447<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      7631000 | PA      | $8235074.59    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5974881.85    | 0.01%             | 2035-09-03      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBC1<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $2942770.14    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3019000 | PA      | $3933655.29    | 0.00%             | 2027-11-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2244000 | PA      | $3122423.54    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1600981.35   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAT9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $2785226.51    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2561000 | PA      | $2423988.52    | 0.00%             | 2038-08-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1955203.35   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DH2<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2515000 | PA      | $1725705.03    | 0.00%             | 2044-03-10      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2374869.04    | 0.00%             | 2032-06-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2869105.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     19568000 | PA      | $23457688.36   | 0.02%             | 2034-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAJ0<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1723000 | PA      | $1195290.52    | 0.00%             | 2047-01-21      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10154262.78  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     91417777 | PA      | $110496395.39  | 0.10%             | 2035-12-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SA                                                                | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2252069.09    | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5731541.44    | 0.00%             | 2029-08-29      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8000000 | PA      | $9509473.43    | 0.01%             | 2030-03-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5898806.71    | 0.01%             | 2033-09-17      | Variable      | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     23000000 | PA      | $14890481.94   | 0.01%             | 2038-05-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4265000 | PA      | $4956378.70    | 0.00%             | 2028-12-05      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6798000 | PA      | $7721198.53    | 0.01%             | 2028-10-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6900000 | PA      | $8452952.91    | 0.01%             | 2052-07-05      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                           | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8317993.84    | 0.01%             | 2034-05-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2600000 | PA      | $3231334.27    | 0.00%             | 2033-08-17      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4074450000 | PA      | $26189559.41   | 0.02%             | 2032-12-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     13000000 | PA      | $15863480.09   | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $10315098.24   | 0.01%             | 2032-11-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2788587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neste Oyj                                                                        | NESTE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009GY1X8GQ66AM14       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $6196064.52    | 0.01%             | 2033-03-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAT5<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9906000 | PA      | $11267857.33   | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10423.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOBILIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1700000 | PA      | $1644885.16    | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1990478.05   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| P3 Group Sarl                                                                    | P3 GROUP SARL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GR62MT0O5VW110       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2500000 | PA      | $2855732.88    | 0.00%             | 2029-01-26      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1000000 | PA      | $1134099.78    | 0.00%             | 2027-11-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer Capital Corp BV                                                            | BAYER CAP CORPNV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KEOKKPYZLTAU90       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10100000 | PA      | $11633657.81   | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4218563.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofinimmo SA                                                                     | COFINIMMO                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TM914CSF6KI389       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1500000 | PA      | $1589206.33    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ADZ4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     41667000 | PA      | $23108888.77   | 0.02%             | 2048-06-02      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1895900000 | PA      | $12577935.46   | 0.01%             | 2034-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCJ7<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11900000 | PA      | $9072418.77    | 0.01%             | 2028-01-27      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $18799256.91   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     12350000 | PA      | $14334959.41   | 0.01%             | 2034-10-23      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234LJ5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16100000 | PA      | $13082847.11   | 0.01%             | 2029-03-08      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8198000 | PA      | $11837467.69   | 0.01%             | 2028-12-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     18200000 | PA      | $14636661.47   | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jigsaw Funding PLC                                                               | JIGSAW FUNDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JR9H24DDKNFB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $1073421.74    | 0.00%             | 2052-05-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     87308000 | PA      | $104046335.95  | 0.09%             | 2027-09-24      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      7000000 | PA      | $8394838.99    | 0.01%             | 2033-07-16      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $521179.25     | 0.00%             | 2036-10-31      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZBB3<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2750000 | PA      | $2212374.95    | 0.00%             | 2053-08-17      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd                                                 | ELM BV FOR JULIU               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4869767.30    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    307400000 | PA      | $2027540.16    | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PFX6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     52915000 | PA      | $38824955.54   | 0.03%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South Wales PLC                           | NATIONAL GRID ED               | CUSIP: EI1916143<br>LEI: 549300RHOCSNK1FZ4116 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1100000 | PA      | $1467230.01    | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd                                                      | CKH FIN 16                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900EAR706W4E5ZN70       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      2000000 | PA      | $2332465.66    | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     19323000 | PA      | $23608090.14   | 0.02%             | 2033-06-07      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9912350000 | PA      | $48078029.54   | 0.04%             | 2054-06-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1713000 | PA      | $1268342.46    | 0.00%             | 2057-09-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     27561000 | PA      | $33216994.45   | 0.03%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RAYTHEON TECH                  | CUSIP: 75513EAB7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6316000 | PA      | $7237257.68    | 0.01%             | 2030-05-18      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    750000000 | PA      | $4956772.58    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10966000 | PA      | $16008928.18   | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2501192.79    | 0.00%             | 2054-01-24      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BN3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       946000 | PA      | $836954.61     | 0.00%             | 2042-01-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3500000 | PA      | $4234003.77    | 0.00%             | 2028-05-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: EG9398371<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     86507000 | PA      | $116397721.62  | 0.10%             | 2039-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4400000 | PA      | $4554450.34    | 0.00%             | 2031-07-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  11660000000 | PA      | $13754383.28   | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2869000 | PA      | $3347546.20    | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      7422000 | PA      | $8739712.41    | 0.01%             | 2030-10-17      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     45000000 | PA      | $60027033.08   | 0.05%             | 2039-07-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3730675.54    | 0.00%             | 2029-01-11      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     34351000 | PA      | $33286347.96   | 0.03%             | 2048-10-31      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2800000 | PA      | $3627734.60    | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd                                               | CK HUTCHISON E F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549003J58N9TB141B68       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      2800000 | PA      | $3193350.76    | 0.00%             | 2030-04-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368D3U6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5033000 | PA      | $3763683.05    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2440941.74    | 0.00%             | 2035-02-12      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6000000 | PA      | $8134386.78    | 0.01%             | 2028-04-06      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADH5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7100000 | PA      | $8612011.93    | 0.01%             | 2029-05-08      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3160000 | PA      | $2023222.40    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     25000000 | PA      | $29161963.79   | 0.03%             | 2032-02-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $12060155.90   | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $6217896.11    | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     20000000 | PA      | $16250172.16   | 0.01%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 215000000000 | PA      | $146705565.17  | 0.13%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5306000 | PA      | $5996006.49    | 0.01%             | 2028-02-24      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    155811851 | PA      | $175503050.11  | 0.15%             | 2032-08-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4178656.36    | 0.00%             | 2031-10-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAB8<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5728000 | PA      | $6550174.84    | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GQ3<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2100000 | PA      | $1543175.13    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     61623000 | PA      | $76273068.72   | 0.07%             | 2037-10-30      | Fixed         | 4.05%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148QJ5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7654000 | PA      | $6203030.60    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC                                     | R.A.T.P.                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5300000 | PA      | $5820288.11    | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      3541000 | PA      | $4231445.32    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1495000 | PA      | $1082012.63    | 0.00%             | 2029-08-21      | Variable      | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     38300000 | PA      | $42462937.28   | 0.04%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCC7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1947000 | PA      | $2196341.95    | 0.00%             | 2029-06-12      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wendel SE                                                                        | WENDEL SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500M98ZMIZYJD5O34       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7800000 | PA      | $8247650.34    | 0.01%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6365000 | PA      | $4646647.75    | 0.00%             | 2039-10-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teollisuuden Voima Oyj                                                           | TEOLLISUUDEN VOI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LQ48IZBTZN4S52       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $6295547.95    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $11813370.38   | 0.01%             | 2034-11-24      | Fixed         | 1.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12500000 | PA      | $14789535.26   | 0.01%             | 2031-08-28      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $607501.49     | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAX8<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8800000 | PA      | $6472703.91    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1147000 | PA      | $781331.94     | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2562050000 | PA      | $16833188.33   | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4200000 | PA      | $4460400.77    | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     20000000 | PA      | $24184212.80   | 0.02%             | 2029-02-16      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5921214.56    | 0.01%             | 2036-09-02      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     35225000 | PA      | $18743774.55   | 0.02%             | 2034-07-20      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZFP6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14000000 | PA      | $10360460.62   | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6241250000 | PA      | $40959590.43   | 0.04%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      9300000 | PA      | $8675551.92    | 0.01%             | 2036-10-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: AS3449350<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8620406.03    | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                               | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3200000 | PA      | $3463517.43    | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                     | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      1900000 | PA      | $2032830.61    | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                                | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      3735000 | PA      | $1967606.12    | 0.00%             | 2036-06-30      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                                | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AK2<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $627303.35     | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     48164000 | PA      | $25496171.21   | 0.02%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Capital Holdings PLC                                                     | OMNICOM CAPITAL                | CUSIP: 68217QAA6<br>LEI: 984500F16BDDD57A5502 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2429000 | PA      | $2676609.38    | 0.00%             | 2033-11-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4138700.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3100000000 | PA      | $18537018.48   | 0.02%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3300000 | PA      | $3758488.04    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                            | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5328663.06    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5465851.26    | 0.00%             | 2032-07-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10683000 | PA      | $7232360.93    | 0.01%             | 2028-08-14      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9000000 | PA      | $10014762.58   | 0.01%             | 2032-05-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Banco SA                                                                    | NOVO BANCO                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009W2E2YDCXY6S81       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     11000000 | PA      | $13062869.16   | 0.01%             | 2030-02-04      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6484000 | PA      | $5025037.94    | 0.00%             | 2040-11-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3256403.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    100000000 | PA      | $115764402.29  | 0.10%             | 2030-07-30      | Fixed         | 1.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     11736600 | PA      | $7820979.15    | 0.01%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       394000 | PA      | $449142.06     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3690277.87    | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     50000000 | PA      | $7525137.49    | 0.01%             | 2030-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     13700000 | PA      | $14913424.02   | 0.01%             | 2030-04-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                        | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7000000 | PA      | $8855405.37    | 0.01%             | 2033-03-01      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DW4<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19196000 | PA      | $14117044.17   | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3100000 | PA      | $3554582.37    | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8356165.42    | 0.01%             | 2033-01-23      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAS9<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2391000 | PA      | $1449270.50    | 0.00%             | 2047-11-29      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |    188045364 | PA      | $194420802.03  | 0.17%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CC4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $9478145.24    | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5352730.51    | 0.00%             | 2033-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80000000 | PA      | $11612970.86   | 0.01%             | 2032-03-25      | Fixed         | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6263000 | PA      | $6971830.13    | 0.01%             | 2031-06-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                           | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6000000 | PA      | $6289748.98    | 0.01%             | 2054-02-06      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  35500000000 | PA      | $23541849.42   | 0.02%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4669000 | PA      | $4873765.50    | 0.00%             | 2031-01-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15000000 | PA      | $16684123.31   | 0.01%             | 2032-05-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086WG5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     31800000 | PA      | $24093603.44   | 0.02%             | 2028-01-17      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                          | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     10000000 | PA      | $5986167.36    | 0.01%             | 2028-10-18      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     13920000 | PA      | $18049362.91   | 0.02%             | 2027-01-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thales SA                                                                        | THALES SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FNDVTQJOVVPZ19       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6281145.36    | 0.01%             | 2031-10-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      4600000 | PA      | $5217699.78    | 0.00%             | 2030-02-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9200000 | PA      | $9260321.11    | 0.01%             | 2032-12-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     14270000 | PA      | $13159617.19   | 0.01%             | 2042-05-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New Zealand                                                              | BANK NEW ZEALAND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N7LGVZM7X4UQ66T7LT74       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |     10000000 | PA      | $11832377.35   | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      2159000 | PA      | $2500563.93    | 0.00%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $573497.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     64441000 | PA      | $91328546.89   | 0.08%             | 2030-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroporti di Roma SpA                                                            | AEROPORTI ROMA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007259ABDEA3F444       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5900000 | PA      | $6518090.34    | 0.01%             | 2031-07-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAL5<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1871000 | PA      | $1316792.66    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R71<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     22000000 | PA      | $16411083.91   | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2850141.29    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1613000 | PA      | $1963715.11    | 0.00%             | 2031-12-05      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    900000000 | PA      | $5346915.93    | 0.00%             | 2031-03-28      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     14100000 | PA      | $16078119.53   | 0.01%             | 2028-08-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      1000000 | PA      | $773140.40     | 0.00%             | 2035-09-10      | Fixed         | 2.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leasys SpA                                                                       | LEASYS SPA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009CCXH3RNCA7U43       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8489528.62    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                             | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |     23407000 | PA      | $28289388.24   | 0.02%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                         | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AP2<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6390000 | PA      | $4753139.78    | 0.00%             | 2031-10-04      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8500000 | PA      | $10475090.59   | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6195905.09    | 0.01%             | 2034-09-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     10549509 | PA      | $11351833.05   | 0.01%             | 2039-04-22      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $11877139.70   | 0.01%             | 2031-07-16      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    250000000 | PA      | $1454927.15    | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 0.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                                               | TELEPERFORMANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6409151.85    | 0.01%             | 2031-11-22      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5819222.58    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBK8<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1267000 | PA      | $780904.59     | 0.00%             | 2047-11-22      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH Funding BV                                                                   | CRH FUNDING                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XYDB6706OPOS81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9397000 | PA      | $10600386.03   | 0.01%             | 2030-05-05      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                           | VGP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $6065224.45    | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hannover Rueck SE                                                                | HANNOVER RUECKV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KIN5BE45V5KB18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $13356780.73   | 0.01%             | 2043-08-26      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FC8<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2205000 | PA      | $1230549.67    | 0.00%             | 2048-07-27      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCW8<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4600000 | PA      | $3398678.24    | 0.00%             | 2033-11-21      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     11971000 | PA      | $13189207.36   | 0.01%             | 2038-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GJ2<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5911597.82    | 0.01%             | 2034-04-29      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Vaud                                                                   | CANTON OF WAADT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700E81244S7B58Q98       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      4540000 | PA      | $6485688.20    | 0.01%             | 2033-10-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1050920.96    | 0.00%             | 2031-10-13      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    170000000 | PA      | $218041404.91  | 0.19%             | 2033-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     15000000 | PA      | $17727359.53   | 0.02%             | 2037-03-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The                 | UNI OF CAMBRIDGE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHKNQHVK7MQW57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1398000 | PA      | $899590.79     | 0.00%             | 2078-06-27      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCH8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     19350000 | PA      | $14426027.89   | 0.01%             | 2035-02-25      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18000000 | PA      | $21607179.66   | 0.02%             | 2027-09-22      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: BK1434475<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3758000 | PA      | $3975202.21    | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1286150000 | PA      | $8353161.13    | 0.01%             | 2035-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     23500000 | PA      | $19866526.10   | 0.02%             | 2029-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    660000000 | PA      | $76376296.60   | 0.07%             | 2028-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     54256000 | PA      | $62231461.51   | 0.05%             | 2028-06-22      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      5087000 | PA      | $6105135.65    | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                       | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       900000 | PA      | $1045423.90    | 0.00%             | 2029-02-27      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    300000000 | PA      | $32731497.05   | 0.03%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewRiver REIT PLC                                                                | NEWRIVER REIT PL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004GX1VAUMH66L31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       887000 | PA      | $1180225.09    | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      1500000 | PA      | $1386740.38    | 0.00%             | 2038-07-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Banco SA                                                                    | NOVO BANCO                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009W2E2YDCXY6S81       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     19100000 | PA      | $22844947.81   | 0.02%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EJ3<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       996000 | PA      | $1164800.52    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1209950000 | PA      | $6669204.37    | 0.01%             | 2048-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5650000000 | PA      | $35776536.73   | 0.03%             | 2029-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2900000 | PA      | $3820972.53    | 0.00%             | 2028-11-09      | Variable      | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CBA8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6230000 | PA      | $4621922.45    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1100000000 | PA      | $6343738.95    | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 0.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     31007296 | PA      | $27255457.03   | 0.02%             | 2037-02-04      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  50000000000 | PA      | $33958916.91   | 0.03%             | 2028-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands                                    | NN BANK NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500BICUQ0LF1AH770       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2900000 | PA      | $3249530.17    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                         | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BT9<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1232084.13    | 0.00%             | 2028-07-12      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     70000000 | PA      | $86415054.89   | 0.07%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7917000 | PA      | $8719247.14    | 0.01%             | 2029-03-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1575000 | PA      | $1232106.27    | 0.00%             | 2048-10-16      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6073507.08    | 0.01%             | 2036-02-26      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-7416046.27   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                     | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1376000 | PA      | $1889045.77    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2697214.87   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Gas Networks Finance PLC                                                | NORTHERN GAS                   | CUSIP: EF1611344<br>LEI: 213800KZQUVA8TJZFL60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1535000 | PA      | $1980797.71    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                      | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     18200000 | PA      | $19419093.42   | 0.02%             | 2032-04-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4783000 | PA      | $5135971.14    | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     29510000 | PA      | $31173513.96   | 0.03%             | 2030-09-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBU0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6490000 | PA      | $4474540.07    | 0.00%             | 2033-09-21      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGS6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     30320000 | PA      | $22217560.33   | 0.02%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Covestro AG                                                                      | COVESTRO AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3912005AWHKLQ1CPLV11       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2222844.53    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10000000 | PA      | $12090231.18   | 0.01%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     38273138 | PA      | $42996922.80   | 0.04%             | 2042-06-22      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                     | METRO INC                      | CUSIP: 59162ZAB8<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       575000 | PA      | $479056.27     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     28800000 | PA      | $23863082.45   | 0.02%             | 2037-02-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $135472.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5390737.44    | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3307009.31    | 0.00%             | 2028-07-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    100000000 | PA      | $26275705.04   | 0.02%             | 2028-01-25      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8427000 | PA      | $6607283.71    | 0.01%             | 2041-06-04      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCM0<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2100000 | PA      | $1464879.74    | 0.00%             | 2053-01-27      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                      | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4809000 | PA      | $5873474.63    | 0.01%             | 2048-01-13      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7113000 | PA      | $6987684.23    | 0.01%             | 2036-04-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14947143.99   | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     16800000 | PA      | $9642542.01    | 0.01%             | 2051-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     50000000 | PA      | $57231106.42   | 0.05%             | 2035-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Finning International Inc                                                        | FINNING INTL INC               | CUSIP: 31807ZAL6<br>LEI: 549300QLDCP11KB6XW55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       900000 | PA      | $631546.12     | 0.00%             | 2042-06-13      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7631000 | PA      | $8806481.70    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAB0<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       528000 | PA      | $390585.87     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                          | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      3720000 | PA      | $1663185.96    | 0.00%             | 2035-09-10      | Fixed         | 1.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBG7<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1529000 | PA      | $1019740.43    | 0.00%             | 2045-07-27      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    800000000 | PA      | $5011312.48    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 0.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7700000 | PA      | $8758249.49    | 0.01%             | 2028-02-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance II Inc                                                        | BROOKFIELD FIN 2               | CUSIP: 11271ZAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2278276.43    | 0.00%             | 2055-12-11      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 928627000000 | PA      | $56112700.03   | 0.05%             | 2033-05-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    159006000 | PA      | $193230288.04  | 0.17%             | 2034-10-31      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                          | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     21900000 | PA      | $24174066.13   | 0.02%             | 2029-02-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5871549.00    | 0.01%             | 2032-11-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EH1<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       800000 | PA      | $570512.60     | 0.00%             | 2054-10-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BG0<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11000000 | PA      | $13372172.73   | 0.01%             | 2035-03-03      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Toronto                                                            | UNIV OF TORONTO                | CUSIP: 383660AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1275000 | PA      | $856003.44     | 0.00%             | 2051-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                          | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DJ4<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1525935.01    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAG2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48386000 | PA      | $25511374.14   | 0.02%             | 2050-12-02      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5346293.35    | 0.00%             | 2033-02-23      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-80154.86     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1210000 | PA      | $835036.15     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1900000000 | PA      | $11913973.57   | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      2750000 | PA      | $2213354.83    | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBQ7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $2987110.51    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sparebanken Vest Boligkreditt AS                                                 | SPAREBANKEN N BO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX6AO004       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     10000000 | PA      | $11796626.02   | 0.01%             | 2031-02-18      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPC Generation Infrastructure Trust                                              | BPC GENERATION                 | CUSIP: 05617NAB9<br>LEI: 549300QG6RFGSPHODT95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2450000 | PA      | $1806145.07    | 0.00%             | 2032-09-29      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                            | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     22546000 | PA      | $25464160.34   | 0.02%             | 2028-04-03      | Fixed         | 0.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10000000 | PA      | $11822076.66   | 0.01%             | 2032-09-03      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1004950000 | PA      | $6697823.57    | 0.01%             | 2034-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     21837000 | PA      | $25551042.12   | 0.02%             | 2027-01-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20000000 | PA      | $23721426.26   | 0.02%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJC8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23550000 | PA      | $17577808.90   | 0.02%             | 2032-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000000 | PA      | $6344065.00    | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4469576.33   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AU5<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2052000 | PA      | $2398453.85    | 0.00%             | 2030-11-30      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4850000 | PA      | $3338717.66    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                            | NOVA SCOTIA PWR                | CUSIP: 66988ZAZ2<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1053000 | PA      | $829026.48     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      3121000 | PA      | $4035572.61    | 0.00%             | 2034-09-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1851850000 | PA      | $11957518.46   | 0.01%             | 2037-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10137000 | PA      | $16090418.60   | 0.01%             | 2036-03-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     96556000 | PA      | $105843932.43  | 0.09%             | 2041-05-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     68242000 | PA      | $84473836.22   | 0.07%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     65316000 | PA      | $17598237.13   | 0.02%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: AO0406964<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      3000000 | PA      | $378470.85     | 0.00%             | 2027-06-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     15000000 | PA      | $17473804.37   | 0.02%             | 2035-02-26      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1279916.15    | 0.00%             | 2033-06-12      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Places For People Treasury PLC                                                   | PLACES FOR PPL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9U45TFBXW5K67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6600000 | PA      | $9115376.97    | 0.01%             | 2032-03-05      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23657000 | PA      | $27856836.56   | 0.02%             | 2036-01-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6897750000 | PA      | $37750129.75   | 0.03%             | 2043-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFF5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     22817000 | PA      | $16413281.14   | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                             | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |      7659000 | PA      | $9240277.42    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TAG Immobilien AG                                                                | TAG IMMO AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TAE68USJNXLR59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3900000 | PA      | $4782968.27    | 0.00%             | 2030-03-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                  | WPC EUROBOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2539000 | PA      | $2920462.61    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $633952.38     | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: AN6306376<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4224412.38    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     18000000 | PA      | $20998771.03   | 0.02%             | 2034-01-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4426587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3232335.51    | 0.00%             | 2045-02-11      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11910464.62   | 0.01%             | 2035-11-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 530449000000 | PA      | $33115196.31   | 0.03%             | 2042-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAW1<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24500000 | PA      | $19475559.47   | 0.02%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   6270000000 | PA      | $7100579.29    | 0.01%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Highway Public Corp                                                        | JAPAN HIGHWAY                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1328812.48    | 0.00%             | 2034-12-20      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Europe DAC                                                              | EXPERIAN EUROPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400QBLELMETXQLA08       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1400000 | PA      | $1543264.71    | 0.00%             | 2031-05-16      | Fixed         | 1.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     14000000 | PA      | $8385383.47    | 0.01%             | 2032-05-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9400000 | PA      | $9107735.61    | 0.01%             | 2035-06-16      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8500000 | PA      | $9569271.47    | 0.01%             | 2030-11-19      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    307500000 | PA      | $1943352.91    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      8200000 | PA      | $9470113.40    | 0.01%             | 2044-09-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7180513.78    | 0.01%             | 2035-11-15      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astellas Pharma Inc                                                              | ASTELLAS PHARMA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900IB708DY2HBBB35       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3140556.02    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1502000 | PA      | $1895520.02    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                  | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $16699106.72   | 0.01%             | 2029-03-02      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8400000 | PA      | $9289321.68    | 0.01%             | 2032-12-13      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      9954977 | PA      | $9855337.90    | 0.01%             | 2053-03-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6320615.15    | 0.01%             | 2028-07-28      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3534107.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    160000000 | PA      | $23931595.02   | 0.02%             | 2028-05-13      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     21000000 | PA      | $24875269.46   | 0.02%             | 2036-08-11      | Variable      | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LiveWest Treasury PLC                                                            | LIVEWEST TREA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003KE7A61PG6CK49       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1100000 | PA      | $644274.43     | 0.00%             | 2056-02-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AJF4<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4250000 | PA      | $3147638.05    | 0.00%             | 2029-07-17      | Variable      | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    213666000 | PA      | $64639581.78   | 0.06%             | 2033-10-25      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      6777000 | PA      | $7414857.36    | 0.01%             | 2029-09-10      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9135000 | PA      | $6450807.71    | 0.01%             | 2032-08-12      | Variable      | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3440000 | PA      | $4082144.91    | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     70000000 | PA      | $406639.03     | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Electric Power Distribution PLC                                         | SOUTHERN ELECTR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SR1GYYNBZQGX56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2864000 | PA      | $3623958.72    | 0.00%             | 2037-02-20      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1308932.54    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lansforsakringar Hypotek AB                                                      | LANSFORSAKRINGAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001P7BX1N0JAG961       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    100000000 | PA      | $11198203.76   | 0.01%             | 2032-09-23      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     61450000 | PA      | $71201251.34   | 0.06%             | 2027-05-15      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAA2<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6225000 | PA      | $8579306.86    | 0.01%             | 2028-11-20      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    327000000 | PA      | $1954499.88    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                       | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11447682.82   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                       | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1819000 | PA      | $2567870.24    | 0.00%             | 2029-06-13      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1351129.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  20000000000 | PA      | $127371633.50  | 0.11%             | 2030-09-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guinness Partnership Ltd/The                                                     | GUINNESS PARTNER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OE2SS4VDHBR129       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1436000 | PA      | $1529813.06    | 0.00%             | 2044-10-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                    | AHOLD DELHAIZE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2411314.64    | 0.00%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6000000 | PA      | $4607283.52    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: EC7912669<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1329000 | PA      | $1834098.09    | 0.00%             | 2033-04-29      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9383000 | PA      | $10104237.08   | 0.01%             | 2030-03-19      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10500000000 | PA      | $53965047.17   | 0.05%             | 2044-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     22500000 | PA      | $25845285.21   | 0.02%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     13689000 | PA      | $3265271.88    | 0.00%             | 2047-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                     | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1500000 | PA      | $1723931.50    | 0.00%             | 2027-10-06      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2548429.83    | 0.00%             | 2029-03-07      | Variable      | 1.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3500000 | PA      | $4258137.31    | 0.00%             | 2030-01-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10000000 | PA      | $11796181.51   | 0.01%             | 2035-07-23      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6955000 | PA      | $9096544.24    | 0.01%             | 2043-07-11      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $47258406.57   | 0.04%             | 2054-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3998950000 | PA      | $13208095.68   | 0.01%             | 2049-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2796755.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Leeds                                                              | UNIV OF LEEDS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800S82DDTUZA6T344       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1900000 | PA      | $1678216.38    | 0.00%             | 2050-12-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       500000 | PA      | $493086.98     | 0.00%             | 2032-11-30      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust                                    | DREAM IND REIT                 | CUSIP: 26153WAF6<br>LEI: 549300QOI0TM3CBYUH79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2095000 | PA      | $1521919.46    | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     44276000 | PA      | $30917651.38   | 0.03%             | 2066-06-22      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1432000 | PA      | $1953312.17    | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LP4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5300000 | PA      | $5763495.64    | 0.00%             | 2045-02-10      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dali Capital PLC                                                                 | DALI CAPITAL 29                | CUSIP: EG0502237<br>LEI: 549300CUYQI7648PE528 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       350000 | PA      | $436455.11     | 0.00%             | 2037-12-21      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LEY8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     14638000 | PA      | $11070694.73   | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      5505000 | PA      | $6119126.07    | 0.01%             | 2043-10-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $135472.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4400000 | PA      | $4544003.09    | 0.00%             | 2032-01-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                   | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2294000 | PA      | $2708580.50    | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      5087000 | PA      | $5516045.98    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     22546000 | PA      | $23595911.40   | 0.02%             | 2031-01-10      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AQ8<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1125000 | PA      | $845083.16     | 0.00%             | 2034-10-30      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: AQ9457575<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     56730000 | PA      | $6257784.88    | 0.01%             | 2028-02-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                               | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2530000 | PA      | $1755554.77    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10423.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: BH6826250<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2964852.02    | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5070832.34    | 0.00%             | 2035-03-31      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    871000000 | PA      | $5570121.54    | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EMH Treasury PLC                                                                 | EMH TREASURY PLC               | CUSIP: EK0435702<br>LEI: 213800WLIFOOG58XDG67 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1545000 | PA      | $1786273.93    | 0.00%             | 2044-01-29      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    164013000 | PA      | $198754594.87  | 0.17%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  40000000000 | PA      | $22721934.14   | 0.02%             | 2036-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1282800000 | PA      | $8505787.09    | 0.01%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government International Bond                                          | HONG KONG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      5000000 | PA      | $6254786.15    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Canada Financing Ltd                                                     | EQUINIX CAN                    | CUSIP: 29447JAA6<br>LEI: 254900DGPGEREHLMKF94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     16900000 | PA      | $12298921.79   | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDY4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6482000 | PA      | $7019013.77    | 0.01%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  68250000000 | PA      | $40926296.95   | 0.04%             | 2054-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3488177.37    | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAN9<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6186000 | PA      | $6586167.07    | 0.01%             | 2031-07-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Logistics Europe Master SCA                                                  | AXA LEM                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800IWFTNKN5BPH814       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       800000 | PA      | $879610.54     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     26829000 | PA      | $30301957.07   | 0.03%             | 2028-04-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3489592.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     98346395 | PA      | $135472435.99  | 0.12%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      2599000 | PA      | $3076735.18    | 0.00%             | 2033-01-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8447000 | PA      | $8749030.51    | 0.01%             | 2031-06-17      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                      | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9700000 | PA      | $8473069.28    | 0.01%             | 2039-05-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1424117.76   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW International Investment BV                                                  | BMW INTL INV BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500J951RJJFEW5X49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10250000 | PA      | $12048459.58   | 0.01%             | 2034-08-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial of Canada Ltd                                           | GM FIN CAD                     | CUSIP: 37045YAL8<br>LEI: 5493001CSMJPUBB7NS44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       600000 | PA      | $460038.26     | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     38054000 | PA      | $48199338.14   | 0.04%             | 2028-03-28      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3500000 | PA      | $2678470.72    | 0.00%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                      | ASN BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2908117.93    | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2750000 | PA      | $4014683.84    | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-154047.45    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     22500000 | PA      | $26825786.51   | 0.02%             | 2033-08-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BW5<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1750000 | PA      | $2114325.54    | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EN4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5032000 | PA      | $4172032.86    | 0.00%             | 2039-10-16      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFG4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $1413664.30    | 0.00%             | 2030-05-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    139070000 | PA      | $32475859.89   | 0.03%             | 2029-04-25      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2100000 | PA      | $2427469.44    | 0.00%             | 2029-05-12      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5692405.75   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    113000000 | PA      | $28189879.53   | 0.02%             | 2055-07-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3724000 | PA      | $4229024.56    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3270851.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HUF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2098421.05   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10690000000 | PA      | $47036787.45   | 0.04%             | 2054-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     23200000 | PA      | $28625807.38   | 0.02%             | 2032-03-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087XW9<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18129000 | PA      | $15152056.17   | 0.01%             | 2037-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     51366000 | PA      | $61106307.73   | 0.05%             | 2027-08-05      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11853678.08   | 0.01%             | 2036-03-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74464AAE1<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8321000 | PA      | $9762031.14    | 0.01%             | 2034-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $4618460.78    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CM9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7902000 | PA      | $6733283.16    | 0.01%             | 2039-08-01      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1100000 | PA      | $1560740.70    | 0.00%             | 2041-12-12      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCR3<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     16385000 | PA      | $12744557.80   | 0.01%             | 2034-08-24      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5722323.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       900000 | PA      | $1051331.60    | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    800000000 | PA      | $4893829.93    | 0.00%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S21<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    123556000 | PA      | $90108216.17   | 0.08%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3603000 | PA      | $3850261.37    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                   | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      6000000 | PA      | $6771235.83    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: BH4726650<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5996483.58    | 0.01%             | 2027-10-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4733257.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital BV                                                                | DIAGEO CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800YHFC48VOL6JY40       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9300000 | PA      | $10352479.38   | 0.01%             | 2028-09-28      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc                                            | NOUVELLE AUTO                  | CUSIP: 66980CAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2814575 | PA      | $1922813.51    | 0.00%             | 2042-03-31      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $16764461.56   | 0.01%             | 2032-08-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6400000 | PA      | $7555462.81    | 0.01%             | 2030-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $6963650.52    | 0.01%             | 2028-09-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7587000 | PA      | $5566980.91    | 0.00%             | 2040-12-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RL Finance Bonds NO 4 PLC                                                        | RL FINANCE NO 4                | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380094SBEIOBDS8O41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5971000 | PA      | $6932812.84    | 0.01%             | 2049-10-07      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC                                          | NETWRK RAIL INFR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H88F5EE4B1D697       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2154000 | PA      | $2942171.35    | 0.00%             | 2035-11-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                             | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15751000 | PA      | $13805105.04   | 0.01%             | 2035-12-17      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4168162.87    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EWE AG                                                                           | EWE AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900L64X6KZZW19R71       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2592000 | PA      | $2536296.61    | 0.00%             | 2032-10-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    315090000 | PA      | $96620499.46   | 0.08%             | 2028-07-25      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalkredit Austria AG                                                        | KOMMUNALKREDIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IEVCBWVV97WC81       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     20700000 | PA      | $24587399.21   | 0.02%             | 2030-04-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6500000000 | PA      | $40524123.16   | 0.04%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DL0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6090910.38    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    120892000 | PA      | $84766021.35   | 0.07%             | 2027-04-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3986995.00   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mapfre SA                                                                        | MAPFRE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005693107       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2400000 | PA      | $2893850.67    | 0.00%             | 2047-03-31      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      4612672 | PA      | $3988180.77    | 0.00%             | 2036-04-21      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $9348089.51    | 0.01%             | 2027-06-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        75000 | PA      | $90559.86      | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       904000 | PA      | $940382.32     | 0.00%             | 2037-09-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6066000 | PA      | $7238727.06    | 0.01%             | 2032-12-17      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     10447000 | PA      | $9529826.18    | 0.01%             | 2040-09-05      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1696034.76   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     11876000 | PA      | $13687928.54   | 0.01%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6300000 | PA      | $5158401.91    | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                         | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4250000 | PA      | $4929028.32    | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     14558000 | PA      | $16131636.49   | 0.01%             | 2031-03-28      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7838600000 | PA      | $49721927.46   | 0.04%             | 2033-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $25682.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: 084670BV9<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2850000 | PA      | $3347946.74    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Penarian Housing Finance PLC                                                     | PENARIAN HOUSING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITDRPW2XEQ8T51       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $657267.49     | 0.00%             | 2052-06-07      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     11111000 | PA      | $13333588.53   | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1219200000 | PA      | $7301367.01    | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2455000 | PA      | $2412187.88    | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260305           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $721091.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Capital UK Funding Unlimited Co                                               | GE CAPITAL UK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BR7Z6BPTFF652NNO9651       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      4579000 | PA      | $6633649.92    | 0.01%             | 2033-01-18      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                       | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3361197.46    | 0.00%             | 2044-05-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scotland Gas Networks PLC                                                        | SCOTLAND GAS NET               | CUSIP: EF1253238<br>LEI: 549300Y7M5CC1U5DBX07 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       498000 | PA      | $653148.34     | 0.00%             | 2034-12-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     66325000 | PA      | $22110925.63   | 0.02%             | 2031-08-12      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6167095.76    | 0.01%             | 2029-03-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GH4<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7000000 | PA      | $5215546.21    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN MUNI ENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1965868.25    | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11158350000 | PA      | $38047680.69   | 0.03%             | 2050-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     18600000 | PA      | $22111286.85   | 0.02%             | 2038-08-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BF9<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       917000 | PA      | $669830.90     | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Group PLC                                                                | COMPASS GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008M6MH9OZ6U2T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3591970.44    | 0.00%             | 2031-02-06      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5995732.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $17784917.73   | 0.02%             | 2030-10-09      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    183635000 | PA      | $121040262.25  | 0.10%             | 2029-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAM8<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     21180000 | PA      | $15494284.10   | 0.01%             | 2032-05-10      | Variable      | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     40000000 | PA      | $6009263.01    | 0.01%             | 2029-03-24      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                               | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4035000 | PA      | $3021023.90    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.76%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Realty Corp                                                                | OMERS REALTY CRP               | CUSIP: 68214WAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1060000 | PA      | $825132.91     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 374825AM9<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3300000 | PA      | $2457006.98    | 0.00%             | 2032-08-20      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abanca Corp Bancaria SA                                                          | ABANCA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930056IRBXK0Q1FP96       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2400000 | PA      | $2959836.42    | 0.00%             | 2028-09-14      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-46046.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $11251946.40   | 0.01%             | 2031-11-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                               | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     12280000 | PA      | $8151946.59    | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCS8<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     26175000 | PA      | $18923386.04   | 0.02%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lseg Netherlands BV                                                              | LSEG NTHRLND BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JCR9B7CYW7U265       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5938000 | PA      | $5858935.34    | 0.01%             | 2033-04-06      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                                | CNH INDUSTRIAL N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6048228.32    | 0.01%             | 2031-06-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    230127000 | PA      | $273123194.98  | 0.24%             | 2040-10-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6979359.86   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12104904.62   | 0.01%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N59<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25670000 | PA      | $17639040.63   | 0.02%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $7065893.53    | 0.01%             | 2028-11-16      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    484810000 | PA      | $1292409.38    | 0.00%             | 2031-10-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     25000000 | PA      | $29833556.18   | 0.03%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      1320000 | PA      | $1347224.02    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1580000 | PA      | $1192863.74    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                      | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      6836000 | PA      | $7686845.32    | 0.01%             | 2029-05-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     98948000 | PA      | $95006947.58   | 0.08%             | 2035-07-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Finance Delaware LP                                                     | MANULIFE FIN                   | CUSIP: 56502FAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1933000 | PA      | $1462201.75    | 0.00%             | 2041-12-15      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Finance Australia Ltd                                                     | TOYOTA FIN AUSTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3UKPTDP5PGQRH8AUK042       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7800000 | PA      | $9415956.99    | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4227518.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1024340000 | PA      | $39760002.08   | 0.03%             | 2055-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     12000000 | PA      | $14363543.39   | 0.01%             | 2032-02-18      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12081563.90   | 0.01%             | 2035-05-09      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                         | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2704000 | PA      | $2298546.64    | 0.00%             | 2041-05-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAK1<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1522000 | PA      | $1107087.14    | 0.00%             | 2042-02-28      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06415GDE7<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     44677000 | PA      | $32877632.53   | 0.03%             | 2027-03-08      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $3176063.23    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Realty Corp                                                                | OMERS REALTY CRP               | CUSIP: 68214WAQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3660000 | PA      | $2704837.70    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     39976000 | PA      | $47581572.45   | 0.04%             | 2029-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: ZR6556818<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11967225.27   | 0.01%             | 2031-09-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1800000 | PA      | $1785238.91    | 0.00%             | 2032-11-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10055500000 | PA      | $54057603.90   | 0.05%             | 2037-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5877404.04    | 0.01%             | 2034-05-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     75000000 | PA      | $88523679.73   | 0.08%             | 2032-09-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  75000000000 | PA      | $48415251.15   | 0.04%             | 2029-12-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       816000 | PA      | $559902.44     | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6038778.71    | 0.01%             | 2036-05-14      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                             | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |     17000000 | PA      | $18599430.68   | 0.02%             | 2029-01-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5589800000 | PA      | $29289869.35   | 0.03%             | 2043-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1787587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      6761000 | PA      | $8996278.24    | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3134700000 | PA      | $20163530.36   | 0.02%             | 2038-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-253200.66    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | BAA FUNDING LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      1523000 | PA      | $2237863.68    | 0.00%             | 2031-12-10      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     28500000 | PA      | $3883777.46    | 0.00%             | 2075-11-06      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GT8<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3000000 | PA      | $2129431.13    | 0.00%             | 2031-08-14      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPN 10Y BOND(OSE) Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |           95 | NC      | $-761146.48    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3000000 | PA      | $3537715.10    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      3500000 | PA      | $4550173.85    | 0.00%             | 2034-09-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Corp of Canada                                                             | POWER CORP                     | CUSIP: 739239AE1<br>LEI: 549300BE2CB8T87IJV50 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1496000 | PA      | $1027381.80    | 0.00%             | 2048-07-27      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2612659.16    | 0.00%             | 2041-12-03      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     15000000 | PA      | $10364330.78   | 0.01%             | 2030-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AK8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18000000 | PA      | $13708133.22   | 0.01%             | 2034-06-18      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     90100000 | PA      | $535373.43     | 0.00%             | 2031-04-25      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Luzerner Kantonalbank AG                                                         | LUZERN KANTONBK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C2XKS86VQDGV41       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      9300000 | PA      | $11563186.07   | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $9534646.46    | 0.01%             | 2034-05-19      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6000000 | PA      | $3951547.12    | 0.00%             | 2033-04-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1900000 | PA      | $1445218.02    | 0.00%             | 2040-11-26      | Fixed         | 0.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4882704.45   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2316000 | PA      | $2477206.90    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2000000000 | PA      | $12592238.30   | 0.01%             | 2030-07-17      | Fixed         | 1.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCC0<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5540000 | PA      | $3552314.81    | 0.00%             | 2048-07-03      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     47246000 | PA      | $55469192.98   | 0.05%             | 2034-10-20      | Fixed         | 2.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                                      | EURONEXT NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2800000 | PA      | $2386156.21    | 0.00%             | 2041-05-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                           | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8305000 | PA      | $9288512.36    | 0.01%             | 2028-11-26      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-841657.28    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      7521000 | PA      | $8738817.66    | 0.01%             | 2027-06-19      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13000000 | PA      | $14696305.86   | 0.01%             | 2031-07-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DA8<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $7159052.10    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKD4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25165000 | PA      | $18500116.33   | 0.02%             | 2035-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                     | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2309056.97    | 0.00%             | 2030-01-19      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wales & West Utilities Finance PLC                                               | WALES & WEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PMB3SYMEH5NH78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $751645.97     | 0.00%             | 2038-08-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEX8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1345000 | PA      | $1654926.95    | 0.00%             | 2031-04-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6681581.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Housing Finance PLC                                                    | YORKSHIRE HOUSIN               | CUSIP: EK5496501<br>LEI: 213800Y8UNLWBP74TZ18 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1509000 | PA      | $1607852.39    | 0.00%             | 2044-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 316832000000 | PA      | $21871476.41   | 0.02%             | 2039-04-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DANISH GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    721612000 | PA      | $100187877.74  | 0.09%             | 2031-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      8930000 | PA      | $10071221.22   | 0.01%             | 2032-07-22      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     99525000 | PA      | $80869566.08   | 0.07%             | 2041-10-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBL9<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $3307682.45    | 0.00%             | 2046-05-11      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4200000 | PA      | $4359404.08    | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5200000 | PA      | $5420238.75    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co                                    | ZURICH FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E0FVHYR37EGX65       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6500000 | PA      | $8830614.58    | 0.01%             | 2052-11-23      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Syensqo SA                                                                       | SYENSQO SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300060XNJ90PLNS10       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4100000 | PA      | $4881218.22    | 0.00%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                    | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     10000000 | PA      | $12948338.91   | 0.01%             | 2031-10-23      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10300000 | PA      | $12063547.17   | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    222089000 | PA      | $249380422.25  | 0.22%             | 2029-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro Ottawa Capital Corp                                                        | HYDRO OTTAWA CAP               | CUSIP: 448975AB8<br>LEI: 254900CR3Z5J6BJ3HN21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1071000 | PA      | $703827.63     | 0.00%             | 2043-05-14      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11575450000 | PA      | $39906573.30   | 0.03%             | 2050-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: AP0972533<br>LEI: 815600149448CEB9B230 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4000000 | PA      | $4575143.93    | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     30000000 | PA      | $32025475.53   | 0.03%             | 2031-12-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $2957310.03    | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AG9<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3245000 | PA      | $2392897.29    | 0.00%             | 2033-06-21      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8000000 | PA      | $8351310.11    | 0.01%             | 2033-07-04      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       100000 | PA      | $115296.34     | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                         | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     15724000 | PA      | $15730864.53   | 0.01%             | 2033-05-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAV3<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10900000 | PA      | $8102564.41    | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926FY5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11075000 | PA      | $8220199.05    | 0.01%             | 2028-12-10      | Variable      | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4367200.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: AV6225214<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3559283.24    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     16892000 | PA      | $19586601.10   | 0.02%             | 2028-02-24      | Variable      | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statnett SF                                                                      | STATNETT SF                    | CUSIP: AP4912220<br>LEI: 5967007LIEEXZXHAI017 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      3273000 | PA      | $3625254.29    | 0.00%             | 2030-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    120000000 | PA      | $18465925.02   | 0.02%             | 2031-09-13      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5454970.96    | 0.00%             | 2031-11-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basler Kantonalbank                                                              | BASLER KANTNALBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: HV5W8PGLJ127N2SFSM23       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2290000 | PA      | $2966098.47    | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4624057.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  36600000000 | PA      | $25999957.02   | 0.02%             | 2072-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CZ5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4600000 | PA      | $5409376.94    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    102066000 | PA      | $10174711.06   | 0.01%             | 2028-04-26      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Music Group NV                                                         | UNIVERSAL MUSIC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GJBUL3D9TW9Y18       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3673497.12    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FL1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4251000 | PA      | $3312109.21    | 0.00%             | 2037-06-18      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $4002371.35    | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11891801.29   | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      7300000 | PA      | $8718519.87    | 0.01%             | 2033-04-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6088530.79    | 0.01%             | 2031-11-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6094760.27    | 0.01%             | 2029-10-25      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3592624.21    | 0.00%             | 2028-10-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    375200000 | PA      | $57199557.23   | 0.05%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   9230490000 | PA      | $21978763.69   | 0.02%             | 2033-04-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      8751000 | PA      | $9666301.58    | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6519587.31   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     10000000 | PA      | $11865446.23   | 0.01%             | 2031-06-10      | Variable      | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    248447000 | PA      | $10060818.82   | 0.01%             | 2066-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16984000 | PA      | $20652708.52   | 0.02%             | 2028-08-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    694000000 | PA      | $28707790.27   | 0.02%             | 2072-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3523000 | PA      | $2600751.76    | 0.00%             | 2049-12-09      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      9387000 | PA      | $10181586.92   | 0.01%             | 2029-11-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8697000 | PA      | $7786494.98    | 0.01%             | 2035-07-09      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      5200000 | PA      | $5177016.36    | 0.00%             | 2037-03-09      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5700000 | PA      | $7273716.82    | 0.01%             | 2034-10-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5000000 | PA      | $5842659.07    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  15500000000 | PA      | $11057198.62   | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     25300000 | PA      | $30080526.31   | 0.03%             | 2030-02-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6258760.66    | 0.01%             | 2028-07-31      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CY8<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4400000 | PA      | $5346411.01    | 0.00%             | 2030-10-23      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                         | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BV4<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $989561.36     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     34416000 | PA      | $39364089.63   | 0.03%             | 2027-10-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  20000000000 | PA      | $14596559.68   | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    195000000 | PA      | $20582755.15   | 0.02%             | 2033-11-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6323092.51    | 0.01%             | 2031-05-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3000000 | PA      | $3136032.37    | 0.00%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6945643.65    | 0.01%             | 2029-10-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     73002335 | PA      | $86416776.80   | 0.07%             | 2034-12-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Kreditbank AG                                                           | DEUTSCHE KREDIT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K16YGKC8BES892       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11797180.76   | 0.01%             | 2035-01-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7000000 | PA      | $8437581.63    | 0.01%             | 2035-04-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-11036122.77  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                            | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       900000 | PA      | $1198684.95    | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCK4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1210874.63    | 0.00%             | 2034-05-16      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4199087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     10000000 | PA      | $13831427.45   | 0.01%             | 2028-10-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CC0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $1678718.83    | 0.00%             | 2061-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5521638.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $5703284.76    | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9784000000 | PA      | $35370740.51   | 0.03%             | 2052-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000000 | PA      | $1281377.62    | 0.00%             | 2032-09-01      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8715741.09    | 0.01%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WZM9<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5800000 | PA      | $4500296.10    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FR2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2720000 | PA      | $2042790.81    | 0.00%             | 2040-10-17      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     12757000 | PA      | $16649293.46   | 0.01%             | 2045-06-28      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JX7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2686000 | PA      | $1706992.70    | 0.00%             | 2054-03-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4273058.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     25828000 | PA      | $31667893.84   | 0.03%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                      | JCDECAUX SE                    | CUSIP: BH9906505<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2956210.22    | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     27700000 | PA      | $31682454.73   | 0.03%             | 2028-09-29      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    170000000 | PA      | $18467834.30   | 0.02%             | 2036-10-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4714855.28   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                          | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     23300000 | PA      | $25385809.75   | 0.02%             | 2029-06-04      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    128000000 | PA      | $816989.03     | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8516084.90    | 0.01%             | 2034-02-02      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ACC6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     70460000 | PA      | $44951850.00   | 0.04%             | 2045-06-02      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15000000000 | PA      | $96527374.64   | 0.08%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8977000 | PA      | $10551461.22   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCB1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $1035163.18    | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      4080000 | PA      | $2757302.72    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      1900000 | PA      | $2302855.86    | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     75899200 | PA      | $79849762.56   | 0.07%             | 2056-08-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1061190000 | PA      | $59658455.00   | 0.05%             | 2027-03-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7631000 | PA      | $8847183.30    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4185000 | PA      | $5282408.33    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     10000000 | PA      | $5335609.87    | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14325000 | PA      | $9719265.80    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      4195000 | PA      | $4885423.45    | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4322827.78   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     15000000 | PA      | $19132219.22   | 0.02%             | 2030-05-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2709000 | PA      | $3539845.46    | 0.00%             | 2032-12-09      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FU5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4575000 | PA      | $3370560.23    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11580100000 | PA      | $38342275.29   | 0.03%             | 2051-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     11418000 | PA      | $13569989.56   | 0.01%             | 2037-07-07      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Futures Treasury PLC                                                             | FUTURES TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800T6FYNSD2IGHT50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1492000 | PA      | $1466375.13    | 0.00%             | 2044-02-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Canada Finance Ltd                                                        | VENTAS CANADA FI               | CUSIP: 92277LAK2<br>LEI: 549300DAU6CCV22N5X51 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       169000 | PA      | $129947.44     | 0.00%             | 2029-03-05      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9454750000 | PA      | $51066909.44   | 0.04%             | 2043-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     29124000 | PA      | $24823907.00   | 0.02%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20000000 | PA      | $23593896.87   | 0.02%             | 2033-01-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1241587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5245587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3388681.19   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10600000 | PA      | $11841046.09   | 0.01%             | 2028-07-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                           | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4309000 | PA      | $5079252.14    | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                                               | TELEPERFORMANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2413476.48    | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     68527161 | PA      | $51354210.77   | 0.04%             | 2065-07-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BY1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1026132.93    | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                           | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       500000 | PA      | $575389.12     | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469FQ3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        40000 | PA      | $30389.31      | 0.00%             | 2040-03-05      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| easyJet FinCo BV                                                                 | EASYJET FINCO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005GUMKABRAKJU30       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5841205.83    | 0.01%             | 2028-03-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Land Co PLC/The                                                          | BRITISH LAND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: RV5B68J2GV3QGMRPW209       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       887000 | PA      | $1126031.95    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2507102.02    | 0.00%             | 2035-01-25      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     16292600 | PA      | $11047326.71   | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Gasunie NV                                                           | NEDERLANDSE GASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MQFZSYSBC5H178       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4592051.28    | 0.00%             | 2044-04-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZBE7<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2303000 | PA      | $1794424.06    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-243965.41    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guinness Partnership Ltd/The                                                     | GUINNESS PARTNER               | CUSIP: BH8302466<br>LEI: 213800OE2SS4VDHBR129 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       800000 | PA      | $493019.80     | 0.00%             | 2055-04-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8482000000 | PA      | $53996633.42   | 0.05%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                         | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5300000 | PA      | $5998099.42    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rentokil Initial Finance BV                                                      | RENTOKIL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005WL1W9GJ5TM121       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3746773.77    | 0.00%             | 2030-06-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMS Wertmanagement                                                               | FMS WERTMANAGE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: HZFDOR6TCRSIQLKQTX32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5600000 | PA      | $6034705.90    | 0.01%             | 2030-04-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ren Finance BV                                                                   | REN FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930019D5P01WQQZF17       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1354000 | PA      | $1581107.44    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7040350000 | PA      | $45400631.38   | 0.04%             | 2031-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                     | CUSIP: 487836BY3<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2206355.84    | 0.00%             | 2029-05-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $25682.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louis Dreyfus Co Finance BV                                                      | LDC FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001HHX62PQCEEH95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2200000 | PA      | $2539406.35    | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Brunswick F-M Project Co Inc                                                 | NEW BRUNSWICK FM               | CUSIP: 642904AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |            1 | PA      | $0.69          | 0.00%             | 2027-11-30      | Variable      | 6.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     79510474 | PA      | $92064903.10   | 0.08%             | 2055-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                               | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $6215838.66    | 0.01%             | 2038-06-08      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     20974000 | PA      | $31727469.23   | 0.03%             | 2042-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                  | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4201000 | PA      | $3168091.40    | 0.00%             | 2040-03-05      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFU2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     33400000 | PA      | $22777006.93   | 0.02%             | 2057-12-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EJ7<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1900000 | PA      | $1419850.82    | 0.00%             | 2034-12-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBP4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4335000 | PA      | $4819995.38    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00912XBP8<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10925000 | PA      | $8363625.26    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    930000000 | PA      | $31150891.63   | 0.03%             | 2050-06-17      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iA Financial Corp Inc                                                            | IA FINANCIAL COR               | CUSIP: 45075EAC8<br>LEI: 549300ZXLJVHQAIXV215 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1252300.66    | 0.00%             | 2032-02-25      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16701000 | PA      | $18028564.72   | 0.02%             | 2029-11-27      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-97324.57     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1969587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Storebrand Livsforsikring AS                                                     | STOREBRAND LIVSF               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX9TZC13       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2804000 | PA      | $3037480.37    | 0.00%             | 2051-09-30      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                     | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2771900.10    | 0.00%             | 2027-12-12      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                           | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8800000 | PA      | $10469772.24   | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  41000000000 | PA      | $29197292.34   | 0.03%             | 2031-12-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-753836.46    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAS1<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10500000 | PA      | $7914335.77    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       800000 | PA      | $912581.28     | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     27724000 | PA      | $36116813.63   | 0.03%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2561000 | PA      | $2766657.92    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3653000 | PA      | $3515660.62    | 0.00%             | 2034-10-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                         | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAN1<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1512514.08    | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1024800000 | PA      | $6546374.19    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAY5<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8000000 | PA      | $5885457.20    | 0.01%             | 2035-11-20      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catalyst Housing Ltd                                                             | CATALYST HOUSING               | CUSIP: AP7098381<br>LEI: 213800TNFSTCW6BFWE04 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1509000 | PA      | $1308467.01    | 0.00%             | 2047-10-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VW Credit Canada Inc                                                             | VW CREDIT CANADA               | CUSIP: 918423BC7<br>LEI: 5493008EKOD7VIY3LM85 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $846000.86     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     79861000 | PA      | $85245177.80   | 0.07%             | 2030-06-22      | Fixed         | 0.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ELM BV for Swiss Prime Site AG                                                   | ELM BV SWISS PRI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2930627.12    | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     30003000 | PA      | $31270349.56   | 0.03%             | 2031-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                        | AIRBUS SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9513000 | PA      | $9421325.37    | 0.01%             | 2040-06-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3535019.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     26968000 | PA      | $26445114.26   | 0.02%             | 2044-07-29      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     21194000 | PA      | $21048258.01   | 0.02%             | 2055-04-15      | Fixed         | 2.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $22122740.88   | 0.02%             | 2028-01-15      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AYT Cedulas Cajas Global FTA                                                     | AYT CEDULAS CAJA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800XDZEM9FGN2F384       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     16400000 | PA      | $19999015.73   | 0.02%             | 2027-05-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4000000 | PA      | $5484643.69    | 0.00%             | 2032-08-23      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11548000 | PA      | $15770387.46   | 0.01%             | 2031-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Capital Funding DAC                                                          | DXC CAPITAL FUND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354001BJH7XSHGTD882       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      4129000 | PA      | $4198205.52    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      9000000 | PA      | $10718432.42   | 0.01%             | 2031-08-27      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3000000 | PA      | $3608602.08    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3501761.20    | 0.00%             | 2033-04-28      | Variable      | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EB9<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12586000 | PA      | $9283338.02    | 0.01%             | 2028-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3260038.19    | 0.00%             | 2032-03-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd                                                         | GAIF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007UNQRHCRSBNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2490000 | PA      | $1589734.31    | 0.00%             | 2028-12-14      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brisbane Airport Corp Pty Ltd                                                    | BRISBANE AIRPORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800C7HCV4YHQ1B159       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $7049098.96    | 0.01%             | 2034-03-08      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cajamar Caja Rural SCC                                                           | CAJAMAR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400CE9HHFB55PEY43       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8200000 | PA      | $9931930.50    | 0.01%             | 2029-07-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       832000 | PA      | $689180.74     | 0.00%             | 2053-02-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5165800000 | PA      | $26670448.60   | 0.02%             | 2044-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GJ5<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24853000 | PA      | $13865770.97   | 0.01%             | 2050-06-18      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: ZR9901474<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2700000 | PA      | $2757575.98    | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5436400000 | PA      | $35853454.95   | 0.03%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3139100000 | PA      | $20692490.41   | 0.02%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Water Services Finance Ltd                                              | SOUTHERN WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BTY35K1724Z452       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |        50000 | PA      | $57016.45      | 0.00%             | 2056-09-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5803639.20   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     26900000 | PA      | $32021606.21   | 0.03%             | 2035-01-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7100000 | PA      | $7896079.50    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8000000 | PA      | $5681371.03    | 0.00%             | 2034-03-06      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: AQ8691604<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5700000 | PA      | $6632017.60    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8406000 | PA      | $9387401.96    | 0.01%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     22400000 | PA      | $24302417.38   | 0.02%             | 2032-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2982000 | PA      | $2707630.06    | 0.00%             | 2038-09-16      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |     11600000 | PA      | $14046049.50   | 0.01%             | 2032-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3943000 | PA      | $4702211.87    | 0.00%             | 2047-07-06      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government International Bond                                          | HONG KONG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      5000000 | PA      | $6014679.96    | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $5649913.59    | 0.00%             | 2031-01-17      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $3451599.83    | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2094000 | PA      | $2439975.78    | 0.00%             | 2033-05-02      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     74074800 | PA      | $50168697.62   | 0.04%             | 2028-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     26658000 | PA      | $30923675.61   | 0.03%             | 2039-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UF0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7365000 | PA      | $4142642.53    | 0.00%             | 2046-09-05      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     23000000 | PA      | $25860386.33   | 0.02%             | 2029-02-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GD3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3813000 | PA      | $2700966.06    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     63612000 | PA      | $68393141.54   | 0.06%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      4600000 | PA      | $5191569.79    | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CY8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5999902.80    | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     58342000 | PA      | $71712846.46   | 0.06%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10400000 | PA      | $13772709.89   | 0.01%             | 2028-07-12      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AT8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1652000 | PA      | $1409622.55    | 0.00%             | 2041-03-22      | Fixed         | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EP Infrastructure AS                                                             | EP INFRASTRUCTUR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700I4J1M1NKGWWY89       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      2060000 | PA      | $2221833.10    | 0.00%             | 2031-03-02      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2500000 | PA      | $1928298.21    | 0.00%             | 2048-02-05      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teollisuuden Voima Oyj                                                           | TEOLLISUUDEN VOI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LQ48IZBTZN4S52       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      3000000 | PA      | $3444870.93    | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danfoss Finance II BV                                                            | DANFOSS FIN 2 BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NZCU7GI52SSK89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6166101.85    | 0.01%             | 2029-12-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11600000 | PA      | $13666455.86   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $99382.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087YQ1<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     27298000 | PA      | $20833481.16   | 0.02%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2040046.32    | 0.00%             | 2032-03-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBB4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10219000 | PA      | $11978143.66   | 0.01%             | 2028-11-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     41217166 | PA      | $45587480.40   | 0.04%             | 2029-07-15      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6100000 | PA      | $7075180.19    | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    211812000 | PA      | $274849616.09  | 0.24%             | 2029-04-25      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp                | NUCLEAR DAMAGE C               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $12686915.22   | 0.01%             | 2028-06-30      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: AS2798773<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1306000 | PA      | $1532962.19    | 0.00%             | 2028-04-25      | Variable      | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $11754000.85   | 0.01%             | 2033-05-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $4995404.40    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                          | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666CX7<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       816000 | PA      | $538694.00     | 0.00%             | 2042-06-27      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5425812.22    | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $6543552.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: BH4497385<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6019000 | PA      | $7231652.64    | 0.01%             | 2028-04-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3129857.84    | 0.00%             | 2035-12-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                          | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      2556000 | PA      | $1742127.32    | 0.00%             | 2049-11-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     15000000 | PA      | $19552398.38   | 0.02%             | 2034-01-29      | Variable      | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     15000000 | PA      | $11653656.86   | 0.01%             | 2047-04-15      | Fixed         | 1.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     22178178 | PA      | $27672940.53   | 0.02%             | 2033-01-30      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5946700000 | PA      | $31094282.18   | 0.03%             | 2044-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1892001.87    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20931.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                                | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZAW4<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2136000 | PA      | $1336408.13    | 0.00%             | 2047-09-09      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                                      | AGEAS                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1800000 | PA      | $2197336.16    | 0.00%             | 2056-05-02      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2099000 | PA      | $2383137.16    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     70000000 | PA      | $83729204.52   | 0.07%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: BH5289245<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      7683000 | PA      | $8808417.12    | 0.01%             | 2032-04-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Artesian Finance II PLC                                                          | ARTESIAN FIN II                | CUSIP: EC9615823<br>LEI: 213800SC4ON8GU2Q2Q62 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1395000 | PA      | $1972482.86    | 0.00%             | 2033-09-30      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $3789008.54    | 0.00%             | 2032-09-04      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23318000 | PA      | $13688842.68   | 0.01%             | 2031-01-27      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                               | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4364000 | PA      | $4528791.97    | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AJM9<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     45000000 | PA      | $33211083.98   | 0.03%             | 2028-08-15      | Variable      | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      7003000 | PA      | $8013010.42    | 0.01%             | 2028-09-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2000000 | PA      | $1150920.07    | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAM3<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9509000 | PA      | $11986832.82   | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11100000 | PA      | $10853191.23   | 0.01%             | 2037-01-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5100000 | PA      | $5117073.09    | 0.00%             | 2034-02-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                 | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4450000 | PA      | $5268791.18    | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     19640000 | PA      | $22957288.80   | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     50720000 | PA      | $68680538.46   | 0.06%             | 2040-07-30      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10659831.23   | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1597800000 | PA      | $8181058.12    | 0.01%             | 2050-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    414050000 | PA      | $2653887.67    | 0.00%             | 2036-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      2500000 | PA      | $3537164.05    | 0.00%             | 2028-08-23      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6009083.33    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 332981000000 | PA      | $20116940.49   | 0.02%             | 2051-08-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854HN1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3441000 | PA      | $2936465.73    | 0.00%             | 2031-09-05      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                            | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     17718000 | PA      | $16061370.89   | 0.01%             | 2035-01-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir Inc                                                                      | ENERGIR INC                    | CUSIP: 29279YAA6<br>LEI: 549300SULPFDEWWFVD15 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       737000 | PA      | $537358.49     | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                                      | NOVARTIS AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2395000 | PA      | $3122082.40    | 0.00%             | 2029-11-13      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      8100000 | PA      | $8646000.83    | 0.01%             | 2043-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPER Banca SPA                                                                   | BPER BANCA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N747OI7JINV7RUUH6190       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12054000 | PA      | $14514554.39   | 0.01%             | 2031-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestConnex Finance Co Pty Ltd                                                    | WESTCONNEX FINAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CGI0XY1HBTHF74       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3360000 | PA      | $2079365.92    | 0.00%             | 2031-03-31      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9200000 | PA      | $10706053.94   | 0.01%             | 2028-06-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    100000000 | PA      | $124274299.37  | 0.11%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9305000 | PA      | $10982799.26   | 0.01%             | 2036-01-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAS6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11308674.51   | 0.01%             | 2045-05-06      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    135000000 | PA      | $162166839.14  | 0.14%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3824000 | PA      | $3976258.69    | 0.00%             | 2031-11-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Housing                                                                 | SOUTHERN HOUSING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XJQUYGOARTZX86       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $674852.80     | 0.00%             | 2047-10-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2536473.75    | 0.00%             | 2033-10-25      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      6268000 | PA      | $7391665.94    | 0.01%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SP-Kiinnitysluottopankki Oyj                                                     | SP KIINNITYSLUO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001BISR7R2A9KX89       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $6036114.04    | 0.01%             | 2031-05-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      7000000 | PA      | $8103962.86    | 0.01%             | 2032-08-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20400000 | PA      | $24348198.33   | 0.02%             | 2031-02-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3771982.25    | 0.00%             | 2033-09-15      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom SA                                                               | CELLNEX TELECOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6000000 | PA      | $6875305.02    | 0.01%             | 2029-06-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  20000000000 | PA      | $13373038.77   | 0.01%             | 2030-09-10      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $11911396.31   | 0.01%             | 2031-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8300000 | PA      | $11070923.74   | 0.01%             | 2053-07-25      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Channel Link Enterprises Finance PLC                                             | CHANNEL LINK ENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BYHTDDUJYTT475       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3102000 | PA      | $3978845.25    | 0.00%             | 2050-06-30      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAN3<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3600000 | PA      | $2467792.40    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6500000 | PA      | $4109244.78    | 0.00%             | 2033-08-26      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FQ0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1529000 | PA      | $1163374.57    | 0.00%             | 2048-06-18      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5607150000 | PA      | $21748354.45   | 0.02%             | 2046-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                       | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3100000 | PA      | $3293775.12    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10300000 | PA      | $10760639.59   | 0.01%             | 2053-05-25      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     25000000 | PA      | $16886054.12   | 0.01%             | 2034-06-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                         | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAR2<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6200000 | PA      | $4745563.74    | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     86000000 | PA      | $10034370.90   | 0.01%             | 2029-10-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7686000 | PA      | $8835671.66    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4617904.29   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTRL Section 1 Finance PLC                                                       | CTRL SECTION 1                 | CUSIP: ED2136700<br>LEI: 213800T8KP4APS3KNZ67 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       450467 | PA      | $630108.25     | 0.00%             | 2035-05-02      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maritime Link Financing Trust                                                    | ML FINANCING TR                | CUSIP: 570344AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3216738 | PA      | $2211875.34    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      5378000 | PA      | $6473416.09    | 0.01%             | 2037-04-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $11006762.54   | 0.01%             | 2035-11-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    173065000 | PA      | $212918263.12  | 0.18%             | 2033-10-31      | Fixed         | 3.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC                                         | SCOTTISH HYDRO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ECJZDA7203MK64       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       300000 | PA      | $318911.07     | 0.00%             | 2035-09-27      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                            | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     10000000 | PA      | $12227657.05   | 0.01%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      8000000 | PA      | $9564895.64    | 0.01%             | 2031-07-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Computershare US Inc                                                             | COMPUTERSHARE US               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BXQ1PX3KGZRT72       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $2013463.37    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPUK Finance Ltd                                                                 | CPUK FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354003CVDDPNXREIR29       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       100000 | PA      | $132727.75     | 0.00%             | 2028-08-28      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDP2<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1200000 | PA      | $875269.42     | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     70000000 | PA      | $10887867.60   | 0.01%             | 2031-07-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Development Bank of Japan Inc                                                    | DEV BANK JAPAN                 | CUSIP: ZS0207341<br>LEI: 5493001HGBABMWFZUI25 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $558624.71     | 0.00%             | 2059-03-19      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | AUTONOMOUS COMMU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     20865000 | PA      | $25330269.23   | 0.02%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6612650000 | PA      | $27585402.69   | 0.02%             | 2046-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                     | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ADB3<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     15000000 | PA      | $11105398.96   | 0.01%             | 2028-01-10      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                      | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10100000 | PA      | $11583942.76   | 0.01%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBT6<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3643000 | PA      | $4231701.49    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clover LP                                                                        | CLOVER LP                      | CUSIP: 18914LAA8<br>LEI: 54930041L1MJLN5X9F27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       638395 | PA      | $469923.42     | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AU1<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3660000 | PA      | $2706320.63    | 0.00%             | 2055-12-04      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGI Finance Pty Ltd                                                              | AGI FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380065BDG1SP7D5854       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3362458.65    | 0.00%             | 2027-06-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    744661000 | PA      | $23932661.42   | 0.02%             | 2029-12-17      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     12500000 | PA      | $15195687.88   | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Capital Markets SA                                                        | NESTLE CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PZN3NFSOUXLC42       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2500000 | PA      | $3435963.39    | 0.00%             | 2040-05-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116C3S4<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     38600000 | PA      | $28392747.14   | 0.02%             | 2031-09-10      | Variable      | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5200000 | PA      | $6000285.43    | 0.01%             | 2028-04-05      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-497628.42    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5536000 | PA      | $6279209.11    | 0.01%             | 2029-11-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2910000 | PA      | $2053805.37    | 0.00%             | 2035-05-28      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Givaudan Finance Europe BV                                                       | GIVAUDAN FIN EUR               | CUSIP: BH8302235<br>LEI: 213800MGRS1DZVKTKA03 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5930907.88    | 0.01%             | 2027-04-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                     | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: 681919BE5<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5992336.12    | 0.01%             | 2032-03-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $4639151.05    | 0.00%             | 2035-06-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   5500000000 | PA      | $15590214.54   | 0.01%             | 2032-11-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     18140000 | PA      | $20911574.35   | 0.02%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     21000000 | PA      | $24556416.00   | 0.02%             | 2056-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13679000000 | PA      | $46315533.06   | 0.04%             | 2063-03-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2229854.93    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3000000 | PA      | $3332994.44    | 0.00%             | 2043-01-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                    | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6365000 | PA      | $7131663.53    | 0.01%             | 2028-10-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    100000000 | PA      | $3169743.21    | 0.00%             | 2029-04-17      | Fixed         | 1.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8268590.84    | 0.01%             | 2034-05-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5200000 | PA      | $7451093.82    | 0.01%             | 2032-08-13      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LANXESS AG                                                                       | LANXESS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PTLRE72EMYIJ77       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2200000 | PA      | $2343509.70    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     45000000 | PA      | $266300.58     | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    440000000 | PA      | $2601020.08    | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDA5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8500000 | PA      | $6573325.01    | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Finance BV                                                                   | EDP FINANCE BV                 | CUSIP: AQ0259806<br>LEI: 5299007L43AQDFOW5739 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1477000 | PA      | $1722876.57    | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: ZR4792498<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $4468368.12    | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1000000 | PA      | $1279995.45    | 0.00%             | 2030-11-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1320000 | PA      | $893244.34     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     50000000 | PA      | $52847097.02   | 0.05%             | 2056-05-25      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M68<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    113364000 | PA      | $53262772.25   | 0.05%             | 2053-12-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                          | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5745282.61    | 0.00%             | 2028-01-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    700000000 | PA      | $4118776.30    | 0.00%             | 2031-05-28      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     81000000 | PA      | $12334125.35   | 0.01%             | 2033-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12400000 | PA      | $12305026.71   | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368MRF3<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     18005000 | PA      | $13336121.62   | 0.01%             | 2031-06-03      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     10000000 | PA      | $11849876.66   | 0.01%             | 2035-11-26      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FY7<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5564000 | PA      | $3492772.04    | 0.00%             | 2048-10-17      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5526050000 | PA      | $19209429.63   | 0.02%             | 2049-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853FB0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $7369213.82    | 0.01%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4700000 | PA      | $5486667.66    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Electrica Financiaciones SA                                                  | RED ELECTRICA SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006P00EGK6U2SG18       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2500000 | PA      | $2930443.98    | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     14000000 | PA      | $16151322.20   | 0.01%             | 2028-05-30      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11000000 | PA      | $12732078.88   | 0.01%             | 2034-01-11      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    153694000 | PA      | $179398206.68  | 0.16%             | 2054-10-31      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    131968000 | PA      | $138616574.35  | 0.12%             | 2044-07-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7500000 | PA      | $10010611.54   | 0.01%             | 2028-04-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2900000 | PA      | $2978995.78    | 0.00%             | 2032-09-23      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3400000 | PA      | $4222345.85    | 0.00%             | 2033-04-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1098603.27   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     13000000 | PA      | $15906101.35   | 0.01%             | 2029-04-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     90000000 | PA      | $25445788.91   | 0.02%             | 2031-01-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    614850000 | PA      | $4063443.77    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAY7<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     20500000 | PA      | $15669806.15   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROBERT BOSCH FINANCE                                                             | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1188684.77    | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      6087000 | PA      | $7114628.81    | 0.01%             | 2027-02-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                         | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      4750000 | PA      | $5304709.73    | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     73411000 | PA      | $82911339.71   | 0.07%             | 2029-06-22      | Fixed         | 0.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5987432.92    | 0.01%             | 2035-09-25      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     91874186 | PA      | $93338561.42   | 0.08%             | 2031-10-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7400000 | PA      | $8853891.37    | 0.01%             | 2031-06-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tele2 AB                                                                         | TELE2 AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2000000 | PA      | $2429374.62    | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      3030000 | PA      | $3512760.39    | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087F82<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11480000 | PA      | $8272365.84    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $601877.10     | 0.00%             | 2034-10-31      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2239250000 | PA      | $14642148.42   | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Noverco Inc                                                                      | NOVERCO INC                    | CUSIP: 670018AA8<br>LEI: 549300NACR4UD5NDMW24 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1507143.10    | 0.00%             | 2035-01-28      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Original Wempi Inc                                                               | ORIGINAL WEMPI                 | CUSIP: 952637AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3500000 | PA      | $2731699.81    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 7.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dassault Systemes SE                                                             | DASSAULT SYSTEME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950065LBWY0APQIM86       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5444827.31    | 0.00%             | 2029-09-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAA5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     48028000 | PA      | $26910525.95   | 0.02%             | 2049-06-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |       373000 | PA      | $95620.94      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     52455000 | PA      | $63254904.09   | 0.05%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Ltd/The                                                           | WELLCOME TRUST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YQJTZ9YPHW5V73       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1107000 | PA      | $1163346.34    | 0.00%             | 2059-05-09      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2896238.13   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    314144000 | PA      | $88982521.41   | 0.08%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPHA Finance PLC                                                                 | BPHA FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800T2EIKFAUKDRH27       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       613000 | PA      | $734361.10     | 0.00%             | 2044-04-11      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6600000 | PA      | $7051716.97    | 0.01%             | 2042-07-10      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: AQ0498693<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1400000 | PA      | $1608224.60    | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Corp                                                                  | BROOKFIELD ASSET               | CUSIP: 11257ZAF6<br>LEI: C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2160000 | PA      | $1600334.03    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7000000 | PA      | $8343469.49    | 0.01%             | 2033-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     34808000 | PA      | $31287978.58   | 0.03%             | 2035-07-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brenntag Finance BV                                                              | BRENNTAG FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LOJA6NM43PH951       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $6518089.98    | 0.01%             | 2029-10-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                         | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BD6<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9600000 | PA      | $7268133.81    | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CBB6<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5400000 | PA      | $3983567.29    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7891000 | PA      | $10377999.81   | 0.01%             | 2033-10-10      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                             | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1183000 | PA      | $1643967.04    | 0.00%             | 2041-09-30      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     84000000 | PA      | $27748224.48   | 0.02%             | 2035-10-31      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397F24<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2310444.76    | 0.00%             | 2028-11-21      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Corp                                                                  | MITSUBISHI CORP                | CUSIP: EK3118339<br>LEI: KVIPTY4PULAPGC1VVD26 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    700000000 | PA      | $4338022.94    | 0.00%             | 2032-06-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4308319.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     29342492 | PA      | $35481827.43   | 0.03%             | 2034-07-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK PLC                                                                 | SANTANDER UK PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: PTCQB104N23FMNK2RZ28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3122000 | PA      | $4402889.90    | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12500000 | PA      | $14982050.84   | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GQ4<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5727000 | PA      | $3234146.02    | 0.00%             | 2050-08-14      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    429761000 | PA      | $17535584.59   | 0.02%             | 2044-06-29      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAH1<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      9519000 | PA      | $6957263.14    | 0.01%             | 2027-10-13      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                             | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: EK0567348<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7996000 | PA      | $10678681.54   | 0.01%             | 2034-03-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV                                              | NOVO NORDISK FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0PCJ6M2JZQW91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1124536.97    | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                           | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $117070.99     | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     92515000 | PA      | $58493111.86   | 0.05%             | 2057-07-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2574000 | PA      | $2983128.26    | 0.00%             | 2028-05-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3700000 | PA      | $4686345.34    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AE1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4059000 | PA      | $2637559.45    | 0.00%             | 2043-06-03      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1182138.68    | 0.00%             | 2032-08-30      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1294250000 | PA      | $8230260.86    | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     19900000 | PA      | $21973271.97   | 0.02%             | 2029-05-28      | Variable      | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       200000 | PA      | $226874.27     | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11600000 | PA      | $12668292.63   | 0.01%             | 2029-04-27      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     19080000 | PA      | $25572580.01   | 0.02%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6085446.52    | 0.01%             | 2028-01-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6082550000 | PA      | $24012096.31   | 0.02%             | 2047-12-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South Wales PLC                           | NATIONAL GRID ED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RHOCSNK1FZ4116       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5414000 | PA      | $5286962.60    | 0.00%             | 2035-10-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8479137.73    | 0.01%             | 2031-08-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11962000 | PA      | $13601095.71   | 0.01%             | 2029-07-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     94112804 | PA      | $119417337.01  | 0.10%             | 2041-04-25      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6000000 | PA      | $8225905.61    | 0.01%             | 2030-10-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20000000 | PA      | $23910356.75   | 0.02%             | 2029-04-26      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     22607000 | PA      | $14221219.64   | 0.01%             | 2030-01-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                       | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAG4<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5850000 | PA      | $4261180.13    | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis France SAS                                                               | ABERTIS FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004S3RCE0Q5V8G28       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5900000 | PA      | $6881069.52    | 0.01%             | 2027-11-27      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     21454000 | PA      | $24797443.07   | 0.02%             | 2028-02-14      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                                | Vanguard Market Liquidity Fund | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |   2667748630 | NS      | $2667748629.50 | 2.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     21522000 | PA      | $24203866.42   | 0.02%             | 2029-03-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10700000 | PA      | $13025455.61   | 0.01%             | 2029-03-13      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8831919.80    | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $5010832.94    | 0.00%             | 2028-04-26      | Variable      | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1279517.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     20450000 | PA      | $133249.58     | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     37313000 | PA      | $21664321.30   | 0.02%             | 2039-06-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-125552.91    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHE7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6265000 | PA      | $8633811.70    | 0.01%             | 2056-06-15      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8618300000 | PA      | $27087485.08   | 0.02%             | 2058-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     46281767 | PA      | $54970406.43   | 0.05%             | 2033-06-22      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     79105000 | PA      | $97936410.74   | 0.08%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AT8<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3943000 | PA      | $4651561.54    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender                                                | GEM DT LAENDER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LKF4CC6BHG3L37       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     18449000 | PA      | $19428709.43   | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                              | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |      7411000 | PA      | $6873545.19    | 0.01%             | 2039-07-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852NQ0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1629000 | PA      | $1214462.48    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $123844.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: EJ8189833<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3000000 | PA      | $3607421.47    | 0.00%             | 2031-09-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                      | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7900000 | PA      | $9093484.49    | 0.01%             | 2028-04-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3814200000 | PA      | $14933793.26   | 0.01%             | 2048-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                          | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10943000 | PA      | $13265171.76   | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                          | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1250904.60    | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5087000 | PA      | $6906700.89    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH                            | DVI DT VERMOEGEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MFTCNJE8PQM633       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2454802.27    | 0.00%             | 2030-08-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $412808.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KQ3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1095587.65    | 0.00%             | 2030-02-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                               | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAH6<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       846000 | PA      | $532597.34     | 0.00%             | 2045-07-28      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     14000000 | PA      | $14537790.72   | 0.01%             | 2031-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: EC1243194<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      1550000 | PA      | $2186264.46    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      4700000 | PA      | $5622001.87    | 0.00%             | 2031-06-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     10000000 | PA      | $11821162.76   | 0.01%             | 2034-03-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| High Speed Rail Finance 1 PLC                                                    | HIGH SPEED RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380087GQQTIHCRLU65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3376000 | PA      | $4290176.28    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 4 PLC                                                     | TESCO PROP FIN 4               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UCE6O94DGHWT77       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2301968 | PA      | $3183584.16    | 0.00%             | 2040-10-13      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |    131001945 | PA      | $133022255.73  | 0.12%             | 2032-06-22      | Fixed         | 0.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      9500000 | PA      | $11963349.58   | 0.01%             | 2031-01-13      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167BM4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1424000 | PA      | $1068430.03    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CS8<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3941000 | PA      | $3805923.89    | 0.00%             | 2039-06-19      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      2159000 | PA      | $2188407.08    | 0.00%             | 2039-09-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4644837.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                   | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5579865.89    | 0.00%             | 2030-03-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7500000 | PA      | $8770553.07    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $4295466.24    | 0.00%             | 2032-11-15      | Variable      | 7.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAP5<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1916000 | PA      | $1278311.75    | 0.00%             | 2044-08-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                             | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     12000000 | PA      | $13834180.03   | 0.01%             | 2029-02-08      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     30000000 | PA      | $4636120.60    | 0.00%             | 2031-11-18      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iren SpA                                                                         | IREN SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156001EBD33FD474E60       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2434269.64    | 0.00%             | 2032-07-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4208124.15    | 0.00%             | 2031-09-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENMAX Corp                                                                       | ENMAX CORP                     | CUSIP: 293365AG7<br>LEI: 549300CBVIZGSWHLQN67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2443000 | PA      | $1819806.70    | 0.00%             | 2029-10-18      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  35697000000 | PA      | $16998626.70   | 0.01%             | 2068-09-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                      | ING-DIBA AG                    | CUSIP: AU7731543<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5200000 | PA      | $5442420.48    | 0.00%             | 2033-10-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3744000 | PA      | $5072456.64    | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $2902772.03    | 0.00%             | 2034-03-24      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     13000000 | PA      | $15409431.71   | 0.01%             | 2033-03-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol Europe Finance Sarl                                                       | REPSOL EUROPE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100TAWUOMRM7NNG09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3100000 | PA      | $3038841.33    | 0.00%             | 2033-07-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                 | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      1525000 | PA      | $2069979.03    | 0.00%             | 2032-12-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       643000 | PA      | $652364.75     | 0.00%             | 2032-03-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8576920.65    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HC4<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3000000 | PA      | $2327038.52    | 0.00%             | 2054-08-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BN2<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1556079.61    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     55297000 | PA      | $63937283.65   | 0.06%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3004691.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                            | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9338000 | PA      | $9575655.86    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3265585.51   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7158000 | PA      | $4928765.61    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4184000 | PA      | $5344173.45    | 0.00%             | 2034-10-28      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                              | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88100BAA7<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $4232704.48    | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1725000 | PA      | $2066935.36    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  95000000000 | PA      | $61056765.32   | 0.05%             | 2035-06-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1882000 | PA      | $2268614.29    | 0.00%             | 2036-07-23      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12000000 | PA      | $14346672.07   | 0.01%             | 2036-02-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     54640432 | PA      | $55998001.90   | 0.05%             | 2031-10-18      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11702400000 | PA      | $55533370.19   | 0.05%             | 2039-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCA4<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3125000 | PA      | $2307145.97    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                              | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     16900000 | PA      | $19826211.88   | 0.02%             | 2027-05-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     19716000 | PA      | $24631189.28   | 0.02%             | 2041-03-28      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GA9<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4334000 | PA      | $3353268.62    | 0.00%             | 2039-09-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                      | IMP TOBACCO FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3870000 | PA      | $5237670.22    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     40630000 | PA      | $13162464.47   | 0.01%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10000000 | PA      | $12223431.28   | 0.01%             | 2032-01-09      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BG Energy Capital PLC                                                            | BG ENERGY CAP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: S2M8QDKEE05NZN8JD460       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2812000 | PA      | $3256005.96    | 0.00%             | 2029-11-21      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000000 | PA      | $5676959.36    | 0.00%             | 2029-06-08      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $437138.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    800000000 | PA      | $5146525.72    | 0.00%             | 2032-11-22      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                                                            | MITSUI FUDOSAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1100000000 | PA      | $6454025.39    | 0.01%             | 2033-09-12      | Fixed         | 1.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| K+S AG                                                                           | K+S AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900YURAYD4IJX2J91       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4800000 | PA      | $5889857.22    | 0.01%             | 2029-06-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAD8<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1015000 | PA      | $870307.44     | 0.00%             | 2033-03-21      | Fixed         | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6216000 | PA      | $6121606.11    | 0.01%             | 2038-10-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |     40250000 | PA      | $5072556.21    | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cordelio Amalco GP I                                                             | CORDELIO AMALCO                | CUSIP: 218493AB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1584389 | PA      | $1155889.53    | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFJ8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1796000 | PA      | $1831224.79    | 0.00%             | 2033-05-18      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 660000000000 | PA      | $41437033.42   | 0.04%             | 2045-08-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAY5<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1856407.68    | 0.00%             | 2041-12-02      | Fixed         | 4.53%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                                | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2436274.07    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3423312.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAV7<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1450454.08    | 0.00%             | 2052-09-02      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV                                   | MONDELEZ INTL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CW356R8I7N8D33       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3563000 | PA      | $3868077.75    | 0.00%             | 2029-09-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-11692339.16  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5820312.58    | 0.01%             | 2028-08-02      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 4488148V8<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21955000 | PA      | $14413865.03   | 0.01%             | 2055-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coles Group Treasury Pty Ltd                                                     | COLES GRP TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HRZIAKP6NVUB83       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2610000 | PA      | $1665384.39    | 0.00%             | 2029-11-06      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyde Housing Association Ltd                                                     | HYDE HOUSING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WOZ2BUYBVOGK96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       221000 | PA      | $284842.41     | 0.00%             | 2040-07-23      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     79209000 | PA      | $68723503.79   | 0.06%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1189730000 | PA      | $68332615.01   | 0.06%             | 2027-06-03      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3000000 | PA      | $2120887.09    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       371000 | PA      | $289085.78     | 0.00%             | 2042-06-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     38385322 | PA      | $45349510.21   | 0.04%             | 2033-02-04      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  98695000000 | PA      | $58628772.59   | 0.05%             | 2048-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5676003.85    | 0.00%             | 2043-01-25      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6134.43      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      5000000 | PA      | $6100389.62    | 0.01%             | 2030-01-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJE4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13950000 | PA      | $10433742.50   | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CQ3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2800000 | PA      | $1716252.66    | 0.00%             | 2048-07-31      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAF3<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1800000 | PA      | $1301990.17    | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAC5<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1321000 | PA      | $967000.72     | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAF5<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      4330000 | PA      | $3166917.45    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4416427.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPER                | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4419000 | PA      | $6055044.10    | 0.01%             | 2027-02-08      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15934450000 | PA      | $73831227.98   | 0.06%             | 2040-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     19000000 | PA      | $22648030.72   | 0.02%             | 2032-10-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       482000 | PA      | $396085.57     | 0.00%             | 2046-09-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 143138000000 | PA      | $9623083.74    | 0.01%             | 2031-05-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      3300000 | PA      | $3997941.47    | 0.00%             | 2028-07-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4455000 | PA      | $4288726.64    | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                      | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       230000 | PA      | $269739.53     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                  | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7631000 | PA      | $8668556.51    | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     21472000 | PA      | $25558285.51   | 0.02%             | 2029-09-03      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     17228000 | PA      | $21785824.44   | 0.02%             | 2032-07-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10531000000 | PA      | $35539716.13   | 0.03%             | 2050-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5179000 | PA      | $6894708.03    | 0.01%             | 2028-06-09      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfina Ltd                                                                      | NORFINA LTD                    | CUSIP: N/A<br>LEI: JEBU6C6ITPD2YZ9N7F22       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7500000 | PA      | $5128531.10    | 0.00%             | 2030-05-21      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                        | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAD3<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5714000 | PA      | $4130297.75    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     58187000 | PA      | $52719918.92   | 0.05%             | 2041-03-01      | Fixed         | 1.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     17800000 | PA      | $22408694.63   | 0.02%             | 2079-12-31      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAJ8<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1500000 | PA      | $1660311.30    | 0.00%             | 2031-03-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    811700000 | PA      | $4846528.21    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                 | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    900000000 | PA      | $5233724.48    | 0.00%             | 2035-09-28      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4224102.47   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1651739.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      5937000 | PA      | $3825932.25    | 0.00%             | 2051-01-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-36312.76     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1944000 | PA      | $2139648.95    | 0.00%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18000000 | PA      | $12532898.86   | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: 194162AH6<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1326000 | PA      | $1363153.90    | 0.00%             | 2034-03-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3308400000 | PA      | $19820088.68   | 0.02%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  50260000000 | PA      | $34537852.14   | 0.03%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investor AB                                                                      | INVESTOR AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VEBQPHRZBKUX38       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6500000 | PA      | $5711303.32    | 0.00%             | 2035-10-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       100000 | PA      | $117783.08     | 0.00%             | 2027-05-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-129118.18    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2350000 | PA      | $2962429.90    | 0.00%             | 2036-03-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Ltd/The                                                           | WELLCOME TRUST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YQJTZ9YPHW5V73       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2159000 | PA      | $1345687.85    | 0.00%             | 2118-02-07      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: ZS7766299<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12100000 | PA      | $13658928.49   | 0.01%             | 2029-05-28      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     16100000 | PA      | $17888022.47   | 0.02%             | 2030-01-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                               | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7686000 | PA      | $7259785.33    | 0.01%             | 2038-11-05      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: BVN1ANDT5<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     90000000 | PA      | $584932.60     | 0.00%             | 2031-06-27      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     18680000 | PA      | $13444541.52   | 0.01%             | 2033-05-31      | Fixed         | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terega SA                                                                        | TEREGA SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y0L922VYT3UI51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2666839.73    | 0.00%             | 2030-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  31000000000 | PA      | $17085871.61   | 0.01%             | 2041-09-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4400000 | PA      | $2742152.82    | 0.00%             | 2029-12-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1985000 | PA      | $1895111.98    | 0.00%             | 2049-10-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BULGARIA REP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      1545000 | PA      | $1836142.73    | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4624000 | PA      | $5352657.66    | 0.00%             | 2081-09-15      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9992000 | PA      | $10166417.30   | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9300000 | PA      | $3769034.75    | 0.00%             | 2070-02-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3541000 | PA      | $4090645.71    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1597240000 | PA      | $86135617.99   | 0.07%             | 2034-11-23      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                      | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11956408.77   | 0.01%             | 2029-09-09      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                              | AMADEUS IT GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1500000 | PA      | $1786735.41    | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 391906AH7<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4121000 | PA      | $2947375.88    | 0.00%             | 2028-05-03      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                  | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7500000 | PA      | $9233669.74    | 0.01%             | 2032-05-03      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp                | NUCLEAR DAMAGE C               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $19001419.62   | 0.02%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HUF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2036580.14   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3287058.12    | 0.00%             | 2030-11-29      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5583957.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     64000000 | PA      | $74169070.20   | 0.06%             | 2034-09-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     85721000 | PA      | $29174189.38   | 0.03%             | 2033-08-12      | Fixed         | 7.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                     | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7800000 | PA      | $9086847.95    | 0.01%             | 2028-04-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  59500000000 | PA      | $40999319.51   | 0.04%             | 2034-06-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DANISH GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    338247000 | PA      | $50532470.25   | 0.04%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     11700000 | PA      | $14011688.66   | 0.01%             | 2032-08-23      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     36418000 | PA      | $43053125.09   | 0.04%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                   | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3200000 | PA      | $3835739.19    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $1973166.77    | 0.00%             | 2033-11-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2885889.07    | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                 | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      5100000 | PA      | $7511771.23    | 0.01%             | 2038-07-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      1868000 | PA      | $1711614.26    | 0.00%             | 2037-03-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8362550000 | PA      | $26992448.25   | 0.02%             | 2050-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2600000 | PA      | $3142629.22    | 0.00%             | 2029-05-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5700587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    150000000 | PA      | $32945339.06   | 0.03%             | 2027-10-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9296800000 | PA      | $31381535.83   | 0.03%             | 2051-06-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 604639000000 | PA      | $36455653.94   | 0.03%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Switch Finance BV                                                         | GLOBAL SWITCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400GVJAKOJNEUMF33       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2300000 | PA      | $2562108.50    | 0.00%             | 2030-10-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Funding PLC                                                         | METROPOLITAN FNG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LCRSEF1I4UB827       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       996000 | PA      | $1032493.75    | 0.00%             | 2048-04-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: EG4262457<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6112966.18    | 0.01%             | 2027-05-11      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     20000000 | PA      | $23547307.89   | 0.02%             | 2032-09-08      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AK0<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6113000 | PA      | $4442606.42    | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amplius Living                                                                   | AMPLIUS LIVING                 | CUSIP: AS4423412<br>LEI: 213800MK4P25WMPIZR12 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $2688283.83    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    125000000 | PA      | $796422.44     | 0.00%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BW3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3077000 | PA      | $4379275.14    | 0.00%             | 2031-12-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     40905000 | PA      | $10027841.31   | 0.01%             | 2033-07-27      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     12000000 | PA      | $8221139.66    | 0.01%             | 2036-03-21      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $5978089.41    | 0.01%             | 2036-09-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2949000 | PA      | $3233904.00    | 0.00%             | 2031-07-29      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                          | M&G PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1710000 | PA      | $2271723.77    | 0.00%             | 2063-12-19      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Naturgy Finance Iberia SA                                                        | NATURGY FIN IBER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005FTXOJUBQ5J563       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3100000 | PA      | $3401373.18    | 0.00%             | 2029-11-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyde Housing Association Ltd                                                     | HYDE HOUSING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WOZ2BUYBVOGK96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2580000 | PA      | $1453225.09    | 0.00%             | 2055-08-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     79101000 | PA      | $22001619.22   | 0.02%             | 2027-07-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     40000000 | PA      | $47087849.81   | 0.04%             | 2035-02-20      | Fixed         | 2.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHM8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19190000 | PA      | $13385022.53   | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3513947.53    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5553068.69    | 0.00%             | 2029-03-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pershing Square Holdings Ltd/Fund                                                | PERSHING SQUARE                | CUSIP: N/A<br>LEI: U7LC4KOKCTZ0YWGI2G56       | Long             | DBT              | CORP              | GG        |      1500000 | PA      | $1734330.45    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kookmin Bank                                                                     | KOOKMIN BANK                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XXMOJSIW8P4769       | Long             | DBT              | CORP              | KR        |      5500000 | PA      | $6503197.66    | 0.01%             | 2029-09-29      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAH0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     64486000 | PA      | $45509754.29   | 0.04%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University College London                                                        | UNIVERSITY COLLE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJ07V1C502IZ32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2800000 | PA      | $1463772.19    | 0.00%             | 2061-06-04      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: 268317BG8<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $2930444.09    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      3250000 | PA      | $395080.66     | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 1.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAQ0<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5840200.06    | 0.01%             | 2033-05-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3000000 | PA      | $3712515.16    | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      5200000 | PA      | $4768372.50    | 0.00%             | 2036-10-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     58024000 | PA      | $15839428.91   | 0.01%             | 2033-11-07      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117F7H6<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5348625.12    | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14064000 | PA      | $16241607.51   | 0.01%             | 2027-07-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     17400000 | PA      | $17706810.47   | 0.02%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                       | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3700000 | PA      | $4312379.55    | 0.00%             | 2037-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     50000000 | PA      | $52053855.17   | 0.05%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3519211.20    | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3172968.47    | 0.00%             | 2027-12-13      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4148000 | PA      | $4383544.18    | 0.00%             | 2033-05-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagen MI Canada Inc                                                              | GENWORTH MI CAN                | CUSIP: 37252BAD4<br>LEI: 549300YDFEOS1DI1X211 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       943000 | PA      | $692787.85     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     13411000 | PA      | $15720205.66   | 0.01%             | 2027-01-22      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      5400000 | PA      | $5985350.93    | 0.01%             | 2029-01-21      | Fixed         | 0.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada/Toronto                                                     | ROYAL BK CAN TO                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2036047.89    | 0.00%             | 2031-09-09      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     24700000 | PA      | $23223861.91   | 0.02%             | 2072-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAZ0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25000000 | PA      | $18664845.96   | 0.02%             | 2028-09-08      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      6382000 | PA      | $4065835.39    | 0.00%             | 2051-10-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q49<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     91401000 | PA      | $68132399.04   | 0.06%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6348000 | PA      | $7197998.26    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3564400000 | PA      | $22111438.48   | 0.02%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                      | IMPERIAL BRANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $8212690.12    | 0.01%             | 2034-02-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $11709268.13   | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BX1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4614000 | PA      | $6373737.36    | 0.01%             | 2039-12-05      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5009793.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 800000000000 | PA      | $49584629.13   | 0.04%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1123000 | PA      | $837003.86     | 0.00%             | 2028-06-21      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6900000 | PA      | $7775420.02    | 0.01%             | 2028-05-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EF5<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2810000 | PA      | $2115679.37    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG                                          | RAIFF LB OBEROST               | CUSIP: N/A<br>LEI: I6SS27Q1Q3385V753S50       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      7000000 | PA      | $8478619.97    | 0.01%             | 2027-12-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-549783.85    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIASONERA AB                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1900000 | PA      | $1914436.60    | 0.00%             | 2035-02-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5028419.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Cash Management SARL                                                  | JOHN DEERE CASH                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930045CRYTH0OUOH72       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3087000 | PA      | $3478949.14    | 0.00%             | 2032-04-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    198663000 | PA      | $243236914.59  | 0.21%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $4940407.37    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3100000 | PA      | $3136050.60    | 0.00%             | 2036-04-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    554802000 | PA      | $51464137.50   | 0.04%             | 2030-08-19      | Fixed         | 1.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     15370000 | PA      | $9559514.62    | 0.01%             | 2050-01-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     40000000 | PA      | $47322771.87   | 0.04%             | 2030-10-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5087000 | PA      | $5509680.24    | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAC9<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     11315000 | PA      | $11819940.96   | 0.01%             | 2031-09-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 060505GF5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9002000 | PA      | $6662276.63    | 0.01%             | 2028-03-16      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10308600000 | PA      | $58732795.55   | 0.05%             | 2041-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GA Global Funding Trust                                                          | GA GLOBAL FNDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930029I8ROQ4OROZ88       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $7043335.43    | 0.01%             | 2032-06-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086UL6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5860000 | PA      | $4304056.71    | 0.00%             | 2032-05-03      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $3620316.27    | 0.00%             | 2038-10-11      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zuercher Kantonalbank                                                            | ZUERCHER KBK                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 165GRDQ39W63PHVONY02       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6326525.45    | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZER0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     31231000 | PA      | $19674490.99   | 0.02%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sampo Oyj                                                                        | SAMPO OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700UF3RL386WIDA22       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     13827000 | PA      | $15215841.27   | 0.01%             | 2052-09-03      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4967000 | PA      | $5588687.94    | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2552998.33   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     53448000 | PA      | $42957486.55   | 0.04%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     38260000 | PA      | $4207898.16    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shinkin Central Bank                                                             | SHINKIN CENTRAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V8G2QIKUZN3A81       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1877390.15    | 0.00%             | 2029-06-27      | Fixed         | 0.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAJ8<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2943000 | PA      | $2450982.66    | 0.00%             | 2034-02-09      | Fixed         | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13800000 | PA      | $10277839.91   | 0.01%             | 2041-10-25      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridging North America GP                                                        | BRIDGING NA GP                 | CUSIP: 108780AB3<br>LEI: 5493009WN5XYV6UQLC09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       561377 | PA      | $352421.44     | 0.00%             | 2053-08-31      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                    | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      9000000 | PA      | $9438483.20    | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAL0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3891854.00    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     68115866 | PA      | $72376953.56   | 0.06%             | 2044-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: 268317BC7<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $1709315.26    | 0.00%             | 2034-05-17      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      1900000 | PA      | $959280.94     | 0.00%             | 2051-01-16      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     75715000 | PA      | $20651846.31   | 0.02%             | 2039-09-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2850107.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4322595.73    | 0.00%             | 2032-05-21      | Fixed         | 1.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadgate Financing PLC                                                          | BROADGATE FINANC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FFPA11956QDF26       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2630700 | PA      | $3593591.77    | 0.00%             | 2031-10-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     14000000 | PA      | $17565852.69   | 0.02%             | 2032-11-16      | Variable      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8617617.14    | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: AR7645518<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9245000 | PA      | $10637648.44   | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      4377000 | PA      | $5109509.19    | 0.00%             | 2031-02-23      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4859026.61    | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12052203.98   | 0.01%             | 2034-01-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-970863.93    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     19300000 | PA      | $24176248.46   | 0.02%             | 2034-05-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBS Bank Ltd/London                                                              | DBS BANK LTD LDN               | CUSIP: N/A<br>LEI: ATUEL7OJR5057F2PV266       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |     10000000 | PA      | $11904108.78   | 0.01%             | 2028-03-31      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10876867.19   | 0.01%             | 2031-09-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAT8<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3293730.40    | 0.00%             | 2051-12-10      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                      | JCDECAUX SE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2584841.24    | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax Euro Mtn NL BV                                                             | SAGAX EURO MTN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3FFATWSV78G84       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1900000 | PA      | $2101611.48    | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5395803.15    | 0.00%             | 2028-06-29      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: ZS7516140<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8900000 | PA      | $9382177.36    | 0.01%             | 2031-05-29      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Home Loans SFH SA                                                          | ARKEA HL                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003L69OAFQ15LD18       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5297371.61    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newfoundland & Labrador Hydro                                                    | NFLAB HYDRO                    | CUSIP: 651329BE3<br>LEI: 54930010KSPD8P06YF46 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1529000 | PA      | $958240.74     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edenred SE                                                                       | EDENRED                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1198298.43    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-10019.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     10841000 | PA      | $12279832.02   | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T38<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    182212000 | PA      | $132737290.32  | 0.12%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9600000 | PA      | $11163424.47   | 0.01%             | 2029-04-26      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    130205000 | PA      | $90305210.77   | 0.08%             | 2050-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     28981244 | PA      | $23971439.68   | 0.02%             | 2042-04-11      | Fixed         | 1.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank PLC                                                                  | LLOYDS BANK PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5278000 | PA      | $7604374.66    | 0.01%             | 2029-02-08      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     49000000 | PA      | $31542030.93   | 0.03%             | 2054-06-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    242189710 | PA      | $123223836.31  | 0.11%             | 2050-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercialys SA                                                                     | MERCIALYS                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500081CGAXB7YS433       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1400000 | PA      | $1637426.13    | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ISS Global A/S                                                                   | ISS GLOBAL A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W6DPUGWBGTD766       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10329000 | PA      | $12045229.18   | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087K37<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    133067000 | PA      | $91189999.59   | 0.08%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                            | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12500000 | PA      | $15079550.29   | 0.01%             | 2029-05-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2175000 | PA      | $2879858.43    | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     10000000 | PA      | $6657713.23    | 0.01%             | 2029-04-26      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     18100000 | PA      | $17725199.19   | 0.02%             | 2033-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2448906.73    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Group PLC                                                                | COMPASS GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008M6MH9OZ6U2T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6767025.36    | 0.01%             | 2032-09-08      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAP0<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1272000 | PA      | $714817.57     | 0.00%             | 2049-07-08      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $61308.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    109252000 | PA      | $124965374.01  | 0.11%             | 2027-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP SA                                                                           | EDP SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900CLC3WDMGI9VH80       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      8400000 | PA      | $9870193.41    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1935410000 | PA      | $107994349.70  | 0.09%             | 2031-05-29      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     14818000 | PA      | $17627780.56   | 0.02%             | 2035-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BUPA Finance PLC                                                                 | BUPA FINANCE                   | CUSIP: BK1442528<br>LEI: ZIMCVQHUFZ8GVHENP290 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $1451036.35    | 0.00%             | 2035-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2725074.70    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                                    | AKZO NOBEL NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4600000 | PA      | $5165421.27    | 0.00%             | 2030-04-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZBD0<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4299000 | PA      | $2598825.93    | 0.00%             | 2039-10-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2599000 | PA      | $2617976.34    | 0.00%             | 2035-02-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $412808.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     20600000 | PA      | $21847757.85   | 0.02%             | 2032-07-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $10016190.46   | 0.01%             | 2030-12-12      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                                       | DT PFANDBRIEFBAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $8952316.94    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3661303.53   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117F7G8<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10364000 | PA      | $7747930.48    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagen MI Canada Inc                                                              | SAGEN MI CANADA                | CUSIP: 786688AA9<br>LEI: 549300YDFEOS1DI1X211 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1600000 | PA      | $1120393.88    | 0.00%             | 2031-03-05      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     13307000 | PA      | $14069537.30   | 0.01%             | 2030-08-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12810000 | PA      | $13423252.48   | 0.01%             | 2030-11-08      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 55 Ontario School Board Trust/The                                                | 55 SCHOOL BRD TR               | CUSIP: 31680PAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2623000 | PA      | $2191723.44    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-352686.48    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBS8<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1633000 | PA      | $1076217.21    | 0.00%             | 2046-02-23      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     42525000 | PA      | $17337141.36   | 0.02%             | 2071-04-20      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6016203.14    | 0.01%             | 2033-06-13      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       290000 | PA      | $195704.46     | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-877587.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2544700000 | PA      | $14922976.82   | 0.01%             | 2031-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3673631.90    | 0.00%             | 2029-09-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3843100000 | PA      | $25364365.64   | 0.02%             | 2029-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     50029000 | PA      | $26407304.48   | 0.02%             | 2041-05-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Criteria Caixa SA                                                                | CRITERIA CAIXA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800DQQUAMV0K08004       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3100000 | PA      | $3576370.08    | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAP6<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4500000 | PA      | $3267824.88    | 0.00%             | 2055-03-13      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                            | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $5533679.24    | 0.00%             | 2030-01-10      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EURO-SCHATZ FUT   Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |        11401 | NC      | $641361.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2900000 | PA      | $3547496.27    | 0.00%             | 2028-05-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Servicios Financieros Espana SA                                              | EDP SERVICIOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003GHAFB78O1NU77       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     16000000 | PA      | $20064104.65   | 0.02%             | 2032-04-04      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                     | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      4429000 | PA      | $4499774.61    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAY2<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $1042758.29    | 0.00%             | 2034-02-28      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                  | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2957323.86    | 0.00%             | 2033-03-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDF5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3358000 | PA      | $3351988.92    | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: EI5901232<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      2000000 | PA      | $2858468.79    | 0.00%             | 2041-03-02      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6200000 | PA      | $7161009.44    | 0.01%             | 2028-02-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: 084670BP2<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4692000 | PA      | $4761806.07    | 0.00%             | 2035-03-16      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    134365000 | PA      | $37187119.10   | 0.03%             | 2028-04-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GN6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16900000 | PA      | $12465486.67   | 0.01%             | 2033-06-18      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     32210000 | PA      | $45056549.84   | 0.04%             | 2030-01-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC                                            | TESCO CORP TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380018AJDKNF3A6712       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4700000 | PA      | $5848526.21    | 0.01%             | 2031-02-27      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                            | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAH9<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4500000 | PA      | $3328770.61    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                                          | HYPO VORARLBERG                | CUSIP: N/A<br>LEI: NS54DT27LJMDYN1YFP35       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $5987950.33    | 0.01%             | 2027-02-19      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     12300000 | PA      | $14741524.48   | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-63558443.42  | -0.06%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC                                               | BLACKSTONE HLDGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2L6J4NC1QVZ22       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10629894.28   | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5666772.76    | 0.00%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Courier Pipeline LP                                                     | NORTHERN COUR                  | CUSIP: 66509CAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1377428 | PA      | $975007.93     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 3.37%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RGC0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1805000 | PA      | $1311028.38    | 0.00%             | 2048-11-25      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15434450000 | PA      | $41238245.41   | 0.04%             | 2060-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                                | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957EAD3<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $743742.44     | 0.00%             | 2054-05-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3715000 | PA      | $4116263.75    | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAD8<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2604000 | PA      | $1968671.62    | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6403000 | PA      | $5593817.24    | 0.00%             | 2039-05-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9098000 | PA      | $10323696.17   | 0.01%             | 2030-05-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     50592000 | PA      | $31991373.08   | 0.03%             | 2054-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    111000000 | PA      | $70473300.26   | 0.06%             | 2034-12-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    158000000 | PA      | $190453608.62  | 0.17%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                    | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAL1<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1289000 | PA      | $921801.37     | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     35632000 | PA      | $29925202.58   | 0.03%             | 2049-05-23      | Fixed         | 1.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4200000 | PA      | $4612484.50    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7500000 | PA      | $10886727.62   | 0.01%             | 2032-11-14      | Variable      | 8.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     93305000 | PA      | $116295653.80  | 0.10%             | 2055-10-01      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     31000000 | PA      | $32255189.99   | 0.03%             | 2030-11-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                       | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3730000 | PA      | $2285326.72    | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    820000000 | PA      | $5082826.38    | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAV8<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1844535.12    | 0.00%             | 2037-09-13      | Variable      | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kiwibank Ltd                                                                     | KIWIBANK LTD                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z5CJRTI3CSS791       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      2000000 | PA      | $1274558.75    | 0.00%             | 2028-10-19      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Technology Sydney                                                  | UNI OF TECH/SYD                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       220000 | PA      | $151118.79     | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       800000 | PA      | $545349.24     | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N83<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     80420000 | PA      | $59302563.79   | 0.05%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     12631000 | PA      | $13074132.22   | 0.01%             | 2031-04-23      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     12000000 | PA      | $17313105.10   | 0.02%             | 2031-01-31      | Variable      | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                    | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      5000000 | PA      | $6159247.56    | 0.01%             | 2031-07-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardiff University                                                               | CARDIFF UNI                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OORZW54UVPSL54       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1996000 | PA      | $1632700.07    | 0.00%             | 2055-12-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Utilities Ltd                                                           | CANADIAN UTILITI               | CUSIP: 136717BF1<br>LEI: LWV4QIQODEH3VBHUFX07 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1950000 | PA      | $1442201.33    | 0.00%             | 2055-12-22      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                              | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8263235.67    | 0.01%             | 2036-11-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9706700000 | PA      | $56574456.02   | 0.05%             | 2040-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $135472.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     10000000 | PA      | $11129657.09   | 0.01%             | 2028-11-03      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    237000000 | PA      | $289154085.72  | 0.25%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nerval SAS                                                                       | NERVAL SAS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500J6JIKQCN6GP325       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $4325881.68    | 0.00%             | 2032-04-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6628617.90   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     17355000 | PA      | $13830620.45   | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     62986000 | PA      | $75588702.47   | 0.07%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      9453000 | PA      | $10896989.00   | 0.01%             | 2028-04-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     88169200 | PA      | $50855495.33   | 0.04%             | 2032-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | MERCEDES-BENZ IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1200000 | PA      | $1432372.99    | 0.00%             | 2032-01-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: BH2956143<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     44525000 | PA      | $51786697.19   | 0.04%             | 2030-10-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     30000000 | PA      | $35144663.62   | 0.03%             | 2031-10-03      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SGD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1583626.55   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     30104000 | PA      | $20310699.08   | 0.02%             | 2028-07-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     68285000 | PA      | $82698844.38   | 0.07%             | 2028-10-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                               | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4923872.82    | 0.00%             | 2033-09-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     40000000 | PA      | $48301429.65   | 0.04%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     12731000 | PA      | $13491956.86   | 0.01%             | 2030-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Housing Finance Agency                                                     | JPN HOUSING FIN                | CUSIP: AX5181448<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $3387089.04    | 0.00%             | 2049-03-19      | Fixed         | 0.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5808341.95    | 0.01%             | 2034-04-25      | Fixed         | 0.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     13700000 | PA      | $16235581.46   | 0.01%             | 2028-09-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     39441000 | PA      | $43948351.18   | 0.04%             | 2038-04-15      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Danfoss Finance II BV                                                            | DANFOSS FIN 2 BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NZCU7GI52SSK89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5275120.82    | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9545000 | PA      | $11466587.00   | 0.01%             | 2038-09-13      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     65000000 | PA      | $13284224.80   | 0.01%             | 2034-10-11      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co                                          | KERRY GROUP FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400SE9OHFJ8SLDG45       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5895122.05    | 0.01%             | 2033-03-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA                                             | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500CN2FOU71HFHW51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7100000 | PA      | $7937840.45    | 0.01%             | 2029-03-29      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8444650000 | PA      | $54673193.78   | 0.05%             | 2031-12-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      4300000 | PA      | $4793014.76    | 0.00%             | 2028-10-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    168410000 | PA      | $10403026.49   | 0.01%             | 2071-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      9861000 | PA      | $11641611.16   | 0.01%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087WL4<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     20608000 | PA      | $16558840.15   | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6166351.96    | 0.01%             | 2031-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAH1<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1892234.47    | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                                      | AKER BP ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2800000 | PA      | $3125226.40    | 0.00%             | 2029-05-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 110000000000 | PA      | $76109324.02   | 0.07%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    717350000 | PA      | $4669599.00    | 0.00%             | 2030-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     14000000 | PA      | $17108017.82   | 0.01%             | 2034-04-25      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80000000 | PA      | $12275770.60   | 0.01%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: AX3104962<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     17685000 | PA      | $22908774.50   | 0.02%             | 2029-04-09      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3454871.96    | 0.00%             | 2034-03-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3175000 | PA      | $4232379.57    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTALENERGIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15000000 | PA      | $17769271.12   | 0.02%             | 2031-07-01      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     29650000 | PA      | $9087087.17    | 0.01%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3149734.75    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2000000 | PA      | $2425075.12    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3158538.96    | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     16500000 | PA      | $18780210.41   | 0.02%             | 2029-02-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VH5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8700000 | PA      | $6351234.49    | 0.01%             | 2057-09-05      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9400000 | PA      | $11451793.99   | 0.01%             | 2030-04-27      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1950000 | PA      | $1247497.62    | 0.00%             | 2043-02-23      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1760000 | PA      | $2505588.88    | 0.00%             | 2033-12-19      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SK hynix Inc                                                                     | SK HYNIX INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 988400XAIK6XISWQV045       | Long             | DBT              | CORP              | KR        |   4940000000 | PA      | $3493172.36    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     83000000 | PA      | $11781680.68   | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                         | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2800000 | PA      | $2988826.33    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $6797457.47    | 0.01%             | 2027-06-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     58908623 | PA      | $29404391.27   | 0.03%             | 2050-10-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASR Nederland NV                                                                 | ASR NEDERLAND NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3862000 | PA      | $4597736.69    | 0.00%             | 2049-05-02      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ausgrid Finance Pty Ltd                                                          | AUSGRID FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DN8D7YR73BKB57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1010000 | PA      | $683583.31     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 1.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6661000 | PA      | $7750394.89    | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                     | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1159746.12    | 0.00%             | 2034-09-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    650400000 | PA      | $4134493.95    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                       | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      3000000 | PA      | $3770932.86    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     13000000 | PA      | $18153607.45   | 0.02%             | 2035-03-21      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     23000000 | PA      | $26688430.28   | 0.02%             | 2034-08-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Videotron Ltd                                                                    | VIDEOTRON LTD                  | CUSIP: 92660FAS3<br>LEI: 549300LW4GNJRBECSD81 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1067000 | PA      | $823038.19     | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     68941000 | PA      | $54426806.77   | 0.05%             | 2042-07-30      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2242950000 | PA      | $14744013.56   | 0.01%             | 2036-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KP2<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2615000 | PA      | $1826442.63    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     23000000 | PA      | $26805833.11   | 0.02%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                   | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     12400000 | PA      | $14529491.76   | 0.01%             | 2027-04-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 472741000000 | PA      | $31732851.58   | 0.03%             | 2034-03-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $6921892.10    | 0.01%             | 2040-09-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6012000 | PA      | $7655607.31    | 0.01%             | 2028-12-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  40000000000 | PA      | $23862592.75   | 0.02%             | 2074-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1332587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAU5<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3250000 | PA      | $2417236.22    | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan Home Loan SCF                                                             | CRELAN HOME LOAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: CVRWQDHDBEPUUVU2FD09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7900000 | PA      | $8258849.74    | 0.01%             | 2033-04-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                    | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $6277585.75    | 0.01%             | 2029-02-16      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       100000 | PA      | $116516.66     | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      2500000 | PA      | $2992540.60    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Switch Holdings Ltd                                                       | SWITCH HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400NTV7KC9RQ3ZL20       | Long             | DBT              | CORP              | VG        |       400000 | PA      | $469976.64     | 0.00%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAS5<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1648000 | PA      | $1052078.77    | 0.00%             | 2046-12-03      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7012000 | PA      | $7245579.49    | 0.01%             | 2035-10-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                     | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      5831000 | PA      | $6474836.51    | 0.01%             | 2029-04-09      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                             | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2980000 | PA      | $1973667.33    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: BVN110671<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1657000 | PA      | $2211085.70    | 0.00%             | 2040-07-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7000000 | PA      | $8509825.84    | 0.01%             | 2032-09-16      | Variable      | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      8921000 | PA      | $10438875.85   | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 1.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2546666.84    | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109DA6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10570000 | PA      | $8600531.83    | 0.01%             | 2033-09-21      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926DK7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       980000 | PA      | $739270.22     | 0.00%             | 2035-10-17      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7500000 | PA      | $9064243.58    | 0.01%             | 2034-02-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4597528.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9898000000 | PA      | $58356212.17   | 0.05%             | 2035-09-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1986272.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14941000 | PA      | $15598916.67   | 0.01%             | 2031-01-31      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausparkasse Schwaebisch Hall AG                                                 | BAUSPARK SCHWAEB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JZXXU699FCKK89       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20200000 | PA      | $22167694.20   | 0.02%             | 2034-05-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $7443191.77    | 0.01%             | 2032-09-26      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKB8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2080000 | PA      | $1517421.75    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                       | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2300000 | PA      | $2389169.50    | 0.00%             | 2054-05-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    253320000 | PA      | $9493934.42    | 0.01%             | 2037-07-30      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Bank Ltd                                                               | MACQUARIE BK LTD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 4ZHCHI4KYZG2WVRT8631       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      3465000 | PA      | $4118950.86    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBN5<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1096000 | PA      | $803259.05     | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9100000 | PA      | $11081790.51   | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AB2<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3599000 | PA      | $3712602.11    | 0.00%             | 2038-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $99382.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5740178.19    | 0.00%             | 2034-10-28      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     18400000 | PA      | $21310970.72   | 0.02%             | 2028-03-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Finance PLC                                                             | EXPERIAN FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400RKRK5EGXSPC782       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2872000 | PA      | $3654915.50    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akelius Residential Property Financing BV                                        | AKELIUS RESIDENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500ABLEHD1CIBAA35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2995000 | PA      | $3355320.69    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  19615000000 | PA      | $23330788.04   | 0.02%             | 2033-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6149019.78    | 0.01%             | 2035-01-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     30000000 | PA      | $196096.41     | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     22000000 | PA      | $14963538.55   | 0.01%             | 2038-02-24      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: AU4570282<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1200000 | PA      | $1275605.29    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     38000000 | PA      | $45863922.11   | 0.04%             | 2028-01-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CR1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1403000 | PA      | $1036738.02    | 0.00%             | 2028-07-31      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5100000 | PA      | $6620622.02    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     15372000 | PA      | $16294934.42   | 0.01%             | 2033-04-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     15200000 | PA      | $15120815.71   | 0.01%             | 2034-05-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     14748000 | PA      | $17188387.36   | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2561000 | PA      | $2047498.60    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barry Callebaut Services NV                                                      | BARRY CALLE SVCS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800R1F1EJYM4ICO85       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      7000000 | PA      | $8538472.77    | 0.01%             | 2031-08-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                          | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DH8<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4418000 | PA      | $3250180.47    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SA2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3613000 | PA      | $2635180.22    | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                            | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAM3<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       154000 | PA      | $114098.67     | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5335000 | PA      | $7757192.14    | 0.01%             | 2034-10-04      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-380681.94    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: EC3941787<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      5124000 | PA      | $7366081.21    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     84000000 | PA      | $11940033.33   | 0.01%             | 2035-04-02      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     40129000 | PA      | $32283002.86   | 0.03%             | 2047-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                      | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     68000000 | PA      | $39746042.46   | 0.03%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     15373000 | PA      | $18421891.87   | 0.02%             | 2030-09-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                        | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2506258.93    | 0.00%             | 2049-05-26      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     23100000 | PA      | $23728722.03   | 0.02%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trillium M Project Co General Partnership                                        | TRILLIUM M PROJ                | CUSIP: 89624QAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1131011.02    | 0.00%             | 2062-10-31      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     37424000 | PA      | $10240364.63   | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: ZS8442759<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1847220.54    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: EH6872624<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       600000 | PA      | $883074.05     | 0.00%             | 2039-01-27      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    312503000 | PA      | $430738839.98  | 0.37%             | 2029-07-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBW6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     15290000 | PA      | $12533106.27   | 0.01%             | 2032-11-09      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAE6<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $607137.00     | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gildan Activewear Inc                                                            | GILDAN ACTIVEWEA               | CUSIP: 375916AA1<br>LEI: 549300SB3IBI34M00Z45 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5200000 | PA      | $3924453.92    | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     26264000 | PA      | $30417325.99   | 0.03%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DP4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2040000 | PA      | $1215777.08    | 0.00%             | 2046-06-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                                        | SEVEN & I HOLDIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990037G8JRM3TWGY86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2350151.46    | 0.00%             | 2033-11-02      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-120489.96    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    210430000 | PA      | $9719260.57    | 0.01%             | 2057-11-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4450000 | PA      | $5418048.13    | 0.00%             | 2043-03-10      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $20674882.01   | 0.02%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    250000000 | PA      | $1447207.29    | 0.00%             | 2032-08-25      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Capital Funding DAC                                                          | DXC CAPITAL FUND               | CUSIP: 23355AAA8<br>LEI: 6354001BJH7XSHGTD882 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7548000 | PA      | $9007875.15    | 0.01%             | 2030-12-09      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1547000 | PA      | $1830087.73    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20000000 | PA      | $23763930.52   | 0.02%             | 2028-07-25      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    399903000 | PA      | $113657632.58  | 0.10%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     88876924 | PA      | $104671956.40  | 0.09%             | 2038-10-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Cash Management SARL                                                  | JOHN DEERE CASH                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930045CRYTH0OUOH72       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2543000 | PA      | $2320384.98    | 0.00%             | 2039-06-13      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930044475SH442C864       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7059000 | PA      | $8711165.61    | 0.01%             | 2031-07-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                               | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3502000 | PA      | $2291855.50    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1310000 | PA      | $912610.31     | 0.00%             | 2032-04-14      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $11080816.54   | 0.01%             | 2032-11-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                                | INTERCONT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2659033.37    | 0.00%             | 2028-10-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6900000 | PA      | $5831671.34    | 0.01%             | 2041-06-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 949746SZ5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6181000 | PA      | $4525326.79    | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      9466000 | PA      | $11178794.25   | 0.01%             | 2044-09-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     16511000 | PA      | $19010349.78   | 0.02%             | 2028-08-24      | Variable      | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    293000000 | PA      | $8317741.55    | 0.01%             | 2071-06-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4428798.97   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5373971.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q98<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     98680000 | PA      | $75187021.61   | 0.07%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     23000000 | PA      | $26783602.82   | 0.02%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CLP/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-925340.51    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                              | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2100000 | PA      | $2269289.32    | 0.00%             | 2029-09-08      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3258090.40   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Summit Industrial LP                                                       | DREAM SUMMIT IND               | CUSIP: 26154EAF5<br>LEI: 254900OHFBH4WQN78Q64 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1050000 | PA      | $788149.05     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10248000 | PA      | $11823463.90   | 0.01%             | 2029-04-30      | Fixed         | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CIMIC Finance Ltd                                                                | CIMIC FINANCE LT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SWJBM5VMCQJW54       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2800000 | PA      | $3138666.60    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-43419.87     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                                | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      4500000 | PA      | $3130701.87    | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      4235000 | PA      | $3207568.99    | 0.00%             | 2033-03-14      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     86146000 | PA      | $91420663.56   | 0.08%             | 2047-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBH9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4000000 | PA      | $2732459.88    | 0.00%             | 2054-10-07      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AX9<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5635000 | PA      | $5935628.45    | 0.01%             | 2031-12-03      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                     | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4701053.18    | 0.00%             | 2032-06-11      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087VW1<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2603000 | PA      | $2049800.04    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realkredit Danmark A/S                                                           | REALKREDIT DNMRK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NLOMBOWE943Y30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    250000000 | PA      | $38308189.23   | 0.03%             | 2029-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6500000 | PA      | $4156305.83    | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cargill Inc                                                                      | CARGILL INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: QXZYQNMR4JZ5RIRN4T31       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $9824278.57    | 0.01%             | 2030-04-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                        | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AJ3<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1459000 | PA      | $1026645.15    | 0.00%             | 2031-05-14      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3716060.52   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: EJ8924148<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3400000 | PA      | $4083057.30    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Group SA/NV                                                                 | ELIA SYSTEM OP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300S1MP1NFDIKT460       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      1200000 | PA      | $1381535.00    | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    250000000 | PA      | $24402410.89   | 0.02%             | 2032-06-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      8307000 | PA      | $4675788.60    | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      7381000 | PA      | $4144760.27    | 0.00%             | 2033-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  75000000000 | PA      | $51630351.19   | 0.04%             | 2027-06-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9086000 | PA      | $6220406.63    | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $18347878.65   | 0.02%             | 2035-09-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10500000 | PA      | $13317984.72   | 0.01%             | 2033-11-29      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AA9<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1525000 | PA      | $1170596.00    | 0.00%             | 2041-06-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4548000 | PA      | $5104343.23    | 0.00%             | 2029-08-09      | Variable      | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UW3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4991000 | PA      | $2222900.83    | 0.00%             | 2052-09-05      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      9287000 | PA      | $9134301.10    | 0.01%             | 2036-05-27      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5798518.35    | 0.01%             | 2035-01-31      | Fixed         | 0.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234SL3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13002000 | PA      | $10978788.92   | 0.01%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     22629000 | PA      | $27585364.52   | 0.02%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHD8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19310000 | PA      | $13809447.27   | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAL2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       826000 | PA      | $607313.19     | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emera Inc                                                                        | EMERA INC                      | CUSIP: 290876AE1<br>LEI: NQZVQT2P5IUF2PGA1Q48 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1304036.40    | 0.00%             | 2030-05-02      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     58853285 | PA      | $58784088.35   | 0.05%             | 2054-06-22      | Fixed         | 3.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    158000000 | PA      | $27265272.22   | 0.02%             | 2050-03-16      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     14100000 | PA      | $16540971.19   | 0.01%             | 2034-06-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                            | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $20839854.06   | 0.02%             | 2030-06-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CB8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       558000 | PA      | $636255.45     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                 | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      5485000 | PA      | $7490223.91    | 0.01%             | 2037-06-24      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir Inc                                                                      | GAZ METRO INC                  | CUSIP: 368271BB7<br>LEI: 549300SULPFDEWWFVD15 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1085000 | PA      | $665433.49     | 0.00%             | 2047-05-16      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                              | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88078ZAC8<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $1070447.96    | 0.00%             | 2035-02-26      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2516838.46    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AX4<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5692488.32    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                   | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5864310.07    | 0.01%             | 2032-08-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDC2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1600000 | PA      | $1637262.46    | 0.00%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                        | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4600000 | PA      | $4930917.69    | 0.00%             | 2041-05-26      | Variable      | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       613000 | PA      | $683687.48     | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: EK0407552<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2600000 | PA      | $3163788.99    | 0.00%             | 2029-01-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      6148000 | PA      | $6543350.64    | 0.01%             | 2033-05-23      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T61<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     98400000 | PA      | $72238080.21   | 0.06%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4335308.81   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                           | DAIMLER INTL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7686000 | PA      | $8910738.43    | 0.01%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wessex Water Services Finance PLC                                                | WESSEX WATER FIN               | CUSIP: ED8391200<br>LEI: 213800B9BFRCA1YMEI57 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       484000 | PA      | $670913.40     | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAP5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       509000 | PA      | $409868.78     | 0.00%             | 2036-05-20      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGI Finance Pty Ltd                                                              | AGI FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380065BDG1SP7D5854       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       800000 | PA      | $574025.05     | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara                        | PERUSAHAAN LISTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OYVDRYS9J51J61       | Long             | DBT              | CORP              | ID        |       900000 | PA      | $952969.69     | 0.00%             | 2031-11-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CD2<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2094000 | PA      | $1855097.50    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toromont Industries Ltd                                                          | TOROMONT INDS                  | CUSIP: 891102AE5<br>LEI: 5493008W5EPRSLQ0B737 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1119000 | PA      | $831719.88     | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1971000 | PA      | $2349367.96    | 0.00%             | 2055-06-03      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $6908154.19    | 0.01%             | 2035-02-27      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4335000 | PA      | $5576156.39    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     16275000 | PA      | $21020560.95   | 0.02%             | 2027-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GELF Bond Issuer I SA                                                            | GELF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L6LMHEP8TLAY43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1100000 | PA      | $1309433.45    | 0.00%             | 2031-11-27      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BK6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5791000 | PA      | $4283025.56    | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cepsa Finance SA                                                                 | CEPSA FINANCE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800QEUH8V5SPPCB45       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2428161.30    | 0.00%             | 2031-04-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $580920.97     | 0.00%             | 2033-06-28      | Fixed         | 0.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                     | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      1520000 | PA      | $1807255.33    | 0.00%             | 2046-07-04      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $6193788.65    | 0.01%             | 2030-05-30      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    968740000 | PA      | $56065245.46   | 0.05%             | 2030-02-28      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2632650000 | PA      | $13752724.76   | 0.01%             | 2049-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     58760000 | PA      | $35318108.73   | 0.03%             | 2030-11-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAQ9<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     17019000 | PA      | $12356167.72   | 0.01%             | 2033-11-21      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4872185.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     60000000 | PA      | $75267432.64   | 0.07%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4800000 | PA      | $4808700.09    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5567254.48    | 0.00%             | 2027-07-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8721245.79    | 0.01%             | 2034-06-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10500000 | PA      | $11384713.61   | 0.01%             | 2030-06-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KG5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2763000 | PA      | $2285325.27    | 0.00%             | 2040-02-11      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 549847000000 | PA      | $35216752.00   | 0.03%             | 2035-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA                                             | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500CN2FOU71HFHW51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20402000 | PA      | $23679031.33   | 0.02%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2767000 | PA      | $1027142.31    | 0.00%             | 2061-01-21      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     26856000 | PA      | $36594580.25   | 0.03%             | 2029-01-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DH0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2700000 | PA      | $2144951.19    | 0.00%             | 2041-03-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11470000 | PA      | $12271827.15   | 0.01%             | 2031-02-07      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    260770000 | PA      | $281281589.62  | 0.24%             | 2029-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Beyond Housing Ltd                                                               | BEYOND HOUSING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UATCLLVNUS9C51       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3807000 | PA      | $2566989.99    | 0.00%             | 2051-05-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     13217000 | PA      | $15125130.51   | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10700000 | PA      | $12352186.09   | 0.01%             | 2028-06-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     15847334 | PA      | $2235104.56    | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                       | DWR CYMRU                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       383000 | PA      | $394560.27     | 0.00%             | 2036-03-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      7854000 | PA      | $8769408.59    | 0.01%             | 2029-03-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     27500000 | PA      | $32465283.48   | 0.03%             | 2034-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      7300000 | PA      | $8791544.70    | 0.01%             | 2034-03-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     92500000 | PA      | $12959888.32   | 0.01%             | 2035-06-18      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                                | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7271425.37    | 0.01%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFD0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24290000 | PA      | $17806281.62   | 0.02%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3696000 | PA      | $4345811.21    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1250000 | PA      | $1675948.64    | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      8000000 | PA      | $9620631.72    | 0.01%             | 2035-05-25      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 127700000000 | PA      | $84507413.48   | 0.07%             | 2054-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     11700000 | PA      | $11934318.15   | 0.01%             | 2031-09-08      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8886000 | PA      | $9268263.17    | 0.01%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: AP5375799<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6537000 | PA      | $7591421.17    | 0.01%             | 2027-10-19      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDS Financing PLC                                                                | IDS FIN PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549003WF29F1G7TM942       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5900712.16    | 0.01%             | 2032-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KA5<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7448000 | PA      | $4155243.38    | 0.00%             | 2046-12-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13800000 | PA      | $15341101.66   | 0.01%             | 2030-04-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    359000000 | PA      | $2272941.83    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     15830824 | PA      | $12140834.43   | 0.01%             | 2057-06-22      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13000000 | PA      | $15164832.93   | 0.01%             | 2040-05-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1348408.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8800000 | PA      | $9548949.18    | 0.01%             | 2031-07-25      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7967350000 | PA      | $37356086.03   | 0.03%             | 2052-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      5124000 | PA      | $6136020.26    | 0.01%             | 2042-04-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAQ8<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1961000 | PA      | $1051082.89    | 0.00%             | 2050-05-19      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     28036800 | PA      | $39367882.34   | 0.03%             | 2041-01-31      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $7312113.68    | 0.01%             | 2034-01-11      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BH7<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       398000 | PA      | $527803.83     | 0.00%             | 2029-02-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     16781000 | PA      | $18129265.59   | 0.02%             | 2031-04-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5824304.53    | 0.01%             | 2036-09-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     32057000 | PA      | $40591762.59   | 0.04%             | 2032-03-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3966598.71    | 0.00%             | 2032-10-04      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hikari Tsushin Inc                                                               | HIKARI TSUSHIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001SOIIV8U3OXH94       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1151876.97    | 0.00%             | 2033-03-23      | Fixed         | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOBILIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4400000 | PA      | $5059200.72    | 0.00%             | 2027-11-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     19000000 | PA      | $22768944.91   | 0.02%             | 2038-06-18      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     15000000 | PA      | $17935439.94   | 0.02%             | 2035-07-31      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Powergrid Northeast PLC                                                 | NORTHERN PWRGRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380072EMKFDZSTLD28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2100000 | PA      | $1841472.88    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7017000 | PA      | $8160349.48    | 0.01%             | 2027-10-04      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1300000 | PA      | $1498913.33    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6600000 | PA      | $6649348.64    | 0.01%             | 2035-02-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15000000 | PA      | $17616378.80   | 0.02%             | 2034-07-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2600000 | PA      | $2714615.57    | 0.00%             | 2038-09-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: EJ7155512<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136 | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      2308000 | PA      | $2694432.61    | 0.00%             | 2033-06-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5175149.09    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCC5<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5035000 | PA      | $4060679.34    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     25889000 | PA      | $33156898.70   | 0.03%             | 2039-09-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas Reti SpA                                                                 | ITALGAS RETI                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E731A5016E3080       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3266000 | PA      | $3812499.36    | 0.00%             | 2027-10-31      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3400000 | PA      | $3686743.48    | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 0.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      4800000 | PA      | $6063624.54    | 0.01%             | 2032-12-20      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 761037000000 | PA      | $46441180.02   | 0.04%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3724000 | PA      | $3962567.69    | 0.00%             | 2041-10-07      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     66751000 | PA      | $57207467.90   | 0.05%             | 2040-10-31      | Fixed         | 1.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1105087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor UK Finance PLC                                                             | AMCOR UK FINANCE               | CUSIP: 0234EVAB7<br>LEI: 549300DEUV6BE727FP17 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6046698.62    | 0.01%             | 2032-05-29      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      1793000 | PA      | $1402035.02    | 0.00%             | 2053-07-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  19050000000 | PA      | $110638857.36  | 0.10%             | 2033-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                            | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1400000 | PA      | $1679530.20    | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HR79<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11948000 | PA      | $8900010.05    | 0.01%             | 2032-04-07      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     10453000 | PA      | $11215607.96   | 0.01%             | 2033-05-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AQ0<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2600000 | PA      | $1977277.42    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4169608.25    | 0.00%             | 2032-09-16      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7000000 | PA      | $8279881.18    | 0.01%             | 2029-06-04      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     85700000 | PA      | $12222052.13   | 0.01%             | 2035-05-25      | Fixed         | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     99630000 | PA      | $115567885.38  | 0.10%             | 2041-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $10828220.45   | 0.01%             | 2035-01-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                          | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8383697.18    | 0.01%             | 2030-01-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     21309000 | PA      | $13046599.62   | 0.01%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     25406388 | PA      | $32120076.45   | 0.03%             | 2040-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $893362.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5998225.53    | 0.01%             | 2031-07-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2437563.73    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDD0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1248000 | PA      | $1064294.66    | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833CW8<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1640000 | PA      | $1873896.92    | 0.00%             | 2029-05-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EG8<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     28559000 | PA      | $20157762.91   | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2828750000 | PA      | $17629548.29   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: ZS3077402<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72 | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     12400000 | PA      | $12411648.43   | 0.01%             | 2034-05-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC                                               | BLACKSTONE HLDGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2L6J4NC1QVZ22       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3049000 | PA      | $3486561.00    | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                     | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     15300000 | PA      | $18088711.29   | 0.02%             | 2028-03-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Finance Australia Ltd                                                     | TOYOTA FIN AUSTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3UKPTDP5PGQRH8AUK042       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7631000 | PA      | $9015946.09    | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pearson Funding PLC                                                              | PEARSON FUNDING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001ZJKQ5U81RMY52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1353857.58    | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBE5<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2214000 | PA      | $2508983.49    | 0.00%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       649000 | PA      | $762682.80     | 0.00%             | 2027-01-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |    169561423 | PA      | $198426136.26  | 0.17%             | 2035-06-22      | Fixed         | 3.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     59579000 | PA      | $37890690.78   | 0.03%             | 2046-01-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     59894000 | PA      | $70652894.41   | 0.06%             | 2035-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8200000 | PA      | $9923576.27    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westcoast Energy Inc                                                             | WESTCOAST ENERGY               | CUSIP: 95751ZAN3<br>LEI: 2X3624VST50Z5U73GU35 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1129000 | PA      | $811604.45     | 0.00%             | 2041-10-28      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA                                             | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500CN2FOU71HFHW51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5561607.36    | 0.00%             | 2028-09-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 700000000000 | PA      | $42743851.65   | 0.04%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAM4<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1538891.20    | 0.00%             | 2029-09-30      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GTA Finance Co Pty Ltd                                                           | GTA FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FMNBVIYOR3SP94       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2810000 | PA      | $1868573.03    | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3900000 | PA      | $4373368.72    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $2337226.73    | 0.00%             | 2032-08-03      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     20000000 | PA      | $27671190.89   | 0.02%             | 2035-10-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6025969.82    | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     23000000 | PA      | $27308007.39   | 0.02%             | 2036-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPH Financing International AS                                                   | EPH FIN INTL AS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157003E5A4ZV0JCSM65       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      4000000 | PA      | $5104045.48    | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     11784000 | PA      | $11745773.34   | 0.01%             | 2036-07-04      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     13135000 | PA      | $15305114.19   | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-21702131.92  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GH9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8858000 | PA      | $6541841.66    | 0.01%             | 2028-12-18      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     24250000 | PA      | $33169879.53   | 0.03%             | 2028-10-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance II Inc                                                        | BROOKFIELD FIN 2               | CUSIP: 11271ZAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3700000 | PA      | $2930332.61    | 0.00%             | 2032-12-14      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9100000 | PA      | $10238125.36   | 0.01%             | 2029-06-12      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                             | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $6041312.99    | 0.01%             | 2028-06-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                  | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      6300000 | PA      | $7118055.41    | 0.01%             | 2028-02-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Music Group NV                                                         | UNIVERSAL MUSIC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GJBUL3D9TW9Y18       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4300000 | PA      | $5125518.26    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                        | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12424627.77   | 0.01%             | 2030-05-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                     | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      2545000 | PA      | $3169198.09    | 0.00%             | 2036-04-28      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3500000000 | PA      | $20616852.22   | 0.02%             | 2032-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: EI4061228<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3371437.74    | 0.00%             | 2050-09-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3570000 | PA      | $4326489.21    | 0.00%             | 2032-02-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7356715.84    | 0.01%             | 2034-11-25      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5446547.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership                                 | HOSPITAL INFRAST               | CUSIP: 44107EAA7<br>LEI: 549300ZF3VY59ROCXE25 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2679136 | PA      | $2096132.82    | 0.00%             | 2045-01-31      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    825000000 | PA      | $5122781.42    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |     11000000 | PA      | $13532061.57   | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10700000 | PA      | $10242525.67   | 0.01%             | 2033-12-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    226069644 | PA      | $274054023.48  | 0.24%             | 2033-11-25      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    103536000 | PA      | $26844534.10   | 0.02%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     53917000 | PA      | $56248927.69   | 0.05%             | 2031-01-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15769000 | PA      | $9369869.98    | 0.01%             | 2031-10-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $11970149.34   | 0.01%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5313668.98    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     18200000 | PA      | $19107224.59   | 0.02%             | 2054-06-22      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QC8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4500000 | PA      | $3372298.65    | 0.00%             | 2035-06-03      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6326301.84    | 0.01%             | 2034-06-14      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4827687.87    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                               | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       740000 | PA      | $473998.97     | 0.00%             | 2029-11-27      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2000000 | PA      | $2457864.02    | 0.00%             | 2030-07-24      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8179000 | PA      | $8807758.81    | 0.01%             | 2032-06-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                             | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9300000 | PA      | $10331064.65   | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3700000 | PA      | $3569101.17    | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3500000 | PA      | $3676540.21    | 0.00%             | 2030-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Instituto de Credito Oficial                                                     | INSTIT CRDT OFCL               | CUSIP: N/A<br>LEI: PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     20129000 | PA      | $23937450.62   | 0.02%             | 2030-10-31      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7000000000 | PA      | $45086400.23   | 0.04%             | 2028-01-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1515690000 | PA      | $88085127.47   | 0.08%             | 2029-05-31      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3902000 | PA      | $3973021.40    | 0.00%             | 2032-03-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       440000 | PA      | $258824.14     | 0.00%             | 2031-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-104087.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2600000 | PA      | $2940932.16    | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDR8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       200000 | PA      | $148621.61     | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                          | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4700000 | PA      | $5114461.83    | 0.00%             | 2032-01-13      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-242794.43    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     17390000 | PA      | $20874684.87   | 0.02%             | 2030-07-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTP NV                                                                           | CTP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157000YTVO4TN65UM14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5947938.85    | 0.01%             | 2032-11-21      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Winnipeg Canada                                                          | WINNIPEG CANADA                | CUSIP: 975026HC2<br>LEI: 549300EMTXVHLF48QI47 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1160000 | PA      | $762881.56     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJX2<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     27000000 | PA      | $19821382.81   | 0.02%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                      | JCDECAUX SE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1879324.96    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3228150000 | PA      | $21386339.39   | 0.02%             | 2030-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4906850000 | PA      | $29556034.94   | 0.03%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8385491.08    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      9000000 | PA      | $10753591.43   | 0.01%             | 2033-03-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAU0<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1559214.48    | 0.00%             | 2036-05-15      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DB3<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5637000 | PA      | $4456254.39    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     18600000 | PA      | $11246262.38   | 0.01%             | 2030-10-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: AP9090220<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5260000 | PA      | $6083881.68    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260305           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5021375.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand City Properties SA                                                         | GRAND CITY PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299002QLUYKK2WBMB18       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1900000 | PA      | $2341561.56    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     10600000 | PA      | $11798147.68   | 0.01%             | 2028-12-13      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fast Retailing Co Ltd                                                            | FAST RETAILING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ZCXKHDPY0N5218       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    600000000 | PA      | $3769832.64    | 0.00%             | 2028-06-06      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1488856.65    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GM2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2100000 | PA      | $1582536.50    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2894908.39    | 0.00%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alberta Powerline LP                                                             | ALBERTA POWER                  | CUSIP: 013047AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       525645 | PA      | $339529.03     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13860000 | PA      | $16736082.29   | 0.01%             | 2035-03-21      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Finance Co Pty Ltd                                                       | NETWORK FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XV6ZAOWZ2IIS63       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1160000 | PA      | $758274.98     | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1485000000 | PA      | $48835115.81   | 0.04%             | 2029-03-17      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DANISH GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    188370000 | PA      | $29314789.18   | 0.03%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AT4<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9340000 | PA      | $6972852.40    | 0.01%             | 2032-03-26      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23743000 | PA      | $24357465.40   | 0.02%             | 2033-01-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    101784000 | PA      | $58199677.55   | 0.05%             | 2033-09-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2957147.27   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InPower BC General Partnership                                                   | INPOWER BC GP                  | CUSIP: 45780MAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1650640 | PA      | $1223754.19    | 0.00%             | 2033-03-31      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAF8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3873000 | PA      | $2862713.74    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     14900000 | PA      | $11864584.62   | 0.01%             | 2040-05-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax AB                                                                         | SAGAX AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1000000 | PA      | $1202083.73    | 0.00%             | 2032-03-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $62953088.65   | 0.05%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $11822469.01   | 0.01%             | 2035-09-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5766698.32    | 0.00%             | 2032-11-16      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4422497.52   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1553893.66   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3165500000 | PA      | $15170245.57   | 0.01%             | 2045-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                       | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12000000 | PA      | $13512573.83   | 0.01%             | 2050-07-08      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                        | AIRBUS SE                      | CUSIP: BJ8145234<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2100000 | PA      | $2370930.48    | 0.00%             | 2030-06-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN MUNI ENT               | CUSIP: EH3004213<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    290000000 | PA      | $1908454.66    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      1000000 | PA      | $1200554.15    | 0.00%             | 2035-01-03      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3550445.70    | 0.00%             | 2032-08-03      | Variable      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCG7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1850000 | PA      | $1319175.88    | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                      | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBK8<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $775446.92     | 0.00%             | 2054-03-14      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $114996.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3500000 | PA      | $3429285.01    | 0.00%             | 2033-06-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      1502000 | PA      | $1595742.60    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank PLC                                                                    | HSBC BANK PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1000000 | PA      | $1162556.87    | 0.00%             | 2046-03-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $15540430.31   | 0.01%             | 2031-11-05      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     31923000 | PA      | $25736783.84   | 0.02%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statkraft AS                                                                     | STATKRAFT AS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TH4OAW7WYG1777       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      3000000 | PA      | $3584490.65    | 0.00%             | 2033-06-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      5124000 | PA      | $4561546.38    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4577000 | PA      | $5497365.28    | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $12283676.67   | 0.01%             | 2030-01-17      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      6000000 | PA      | $6896272.91    | 0.01%             | 2032-11-15      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    512400000 | PA      | $3249236.14    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1204501.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q23<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24318000 | PA      | $17312437.20   | 0.02%             | 2033-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    142099000 | PA      | $135829505.88  | 0.12%             | 2036-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    136581482 | PA      | $125048213.10  | 0.11%             | 2035-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAG1<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2200000 | PA      | $1653634.81    | 0.00%             | 2032-08-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Castellum AB                                                                     | CASTELLUM AB                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GU5OHTR1T5IY68       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1890000 | PA      | $2304475.84    | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2239000 | PA      | $2928487.44    | 0.00%             | 2042-04-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     68600000 | PA      | $18186467.34   | 0.02%             | 2032-10-07      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAK6<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1377000 | PA      | $1025912.68    | 0.00%             | 2050-11-22      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7686000 | PA      | $8863933.64    | 0.01%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      6024000 | PA      | $5653794.13    | 0.00%             | 2039-04-08      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     11996000 | PA      | $13632091.72   | 0.01%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1365000 | PA      | $1545672.92    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Finance Europe BV                                                          | ROCHE FINANCE EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MMYDP2MJLGB718       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $3363165.03    | 0.00%             | 2044-05-03      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |    116920000 | PA      | $136289404.76  | 0.12%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    190000000 | PA      | $226148878.72  | 0.20%             | 2028-05-31      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4527832.36    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2000000 | PA      | $2049030.32    | 0.00%             | 2038-03-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AD8<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2434000 | PA      | $2650230.92    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: EK9859522<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  17965000000 | PA      | $20002697.24   | 0.02%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                             | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     15000000 | PA      | $17687028.60   | 0.02%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       578000 | PA      | $851799.49     | 0.00%             | 2039-03-09      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5028875.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acef Holding SCA                                                                 | ACEF HOLDING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KW7LHVG5QUS111       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1107000 | PA      | $1254138.51    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4924000 | PA      | $6172023.50    | 0.01%             | 2034-08-16      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5564087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    164721000 | PA      | $97931087.80   | 0.08%             | 2030-12-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     93676000 | PA      | $35136978.64   | 0.03%             | 2042-01-31      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgestone Corp                                                                 | BRIDGESTONE CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DHPOF90OYYD780       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1912879.56    | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     20000000 | PA      | $25049769.27   | 0.02%             | 2030-06-21      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     20500000 | PA      | $24326691.94   | 0.02%             | 2035-05-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $663046.01     | 0.00%             | 2035-09-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     18000000 | PA      | $23420790.08   | 0.02%             | 2034-01-25      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10000000 | PA      | $10231753.62   | 0.01%             | 2054-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3744087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCR Finance PLC                                                                  | LCR FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008GSNH2EM5YC581       | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      3433000 | PA      | $4464933.57    | 0.00%             | 2051-03-07      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9318000 | PA      | $11213726.85   | 0.01%             | 2029-04-11      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Moat Homes Finance PLC                                                           | MOAT HOMES FIN P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OEBSZ4X3VVE789       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       865000 | PA      | $1082327.28    | 0.00%             | 2041-09-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GC0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1360000 | PA      | $837480.84     | 0.00%             | 2044-06-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14000000 | PA      | $16494650.64   | 0.01%             | 2032-08-22      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5783292.02    | 0.01%             | 2027-08-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7225000 | PA      | $6814869.69    | 0.01%             | 2038-11-26      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       373000 | PA      | $251964.40     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     28000000 | PA      | $30897212.89   | 0.03%             | 2029-01-06      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                 | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     11820000 | PA      | $13781988.60   | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCR9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $7591395.00    | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      5000000 | PA      | $5334884.96    | 0.00%             | 2032-04-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                            | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAF4<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4793000 | PA      | $2735650.73    | 0.00%             | 2048-11-16      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10423.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THFC Funding No 1 PLC                                                            | THFC FUNDING 1                 | CUSIP: ED7350371<br>LEI: 213800C8Q7U392VVS909 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2687665.55    | 0.00%             | 2035-12-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11000000000 | PA      | $70952885.76   | 0.06%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     59275632 | PA      | $62772652.09   | 0.05%             | 2050-02-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: EH8901157<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2195000 | PA      | $3170710.37    | 0.00%             | 2039-07-07      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 866796AD7<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2473000 | PA      | $1925372.30    | 0.00%             | 2042-05-29      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1500000 | PA      | $1826935.82    | 0.00%             | 2035-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: EJ5299593<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  11980000000 | PA      | $14597936.34   | 0.01%             | 2043-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFH1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     31746000 | PA      | $21269192.85   | 0.02%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1588000 | PA      | $2270081.84    | 0.00%             | 2031-07-18      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    120000000 | PA      | $18367211.92   | 0.02%             | 2032-08-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2432867.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF                                              | CBRE OPEN-ENDED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900J5H3JGJ83AUZ88       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4000000 | PA      | $4536434.68    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6026349.14    | 0.01%             | 2036-01-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     36056000 | PA      | $41919033.58   | 0.04%             | 2054-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    105268000 | PA      | $55477222.88   | 0.05%             | 2052-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7500000 | PA      | $9863409.55    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     23651000 | PA      | $15799921.84   | 0.01%             | 2029-08-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: AU9536874<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $10085613.06   | 0.01%             | 2034-10-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-60769773.43  | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   4075000000 | PA      | $4993491.09    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |  11004490000 | PA      | $30007387.71   | 0.03%             | 2030-08-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSM BV                                                                           | DSM BV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $7872526.32    | 0.01%             | 2028-06-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                 | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4500000 | PA      | $4779576.37    | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAS9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1971281.75    | 0.00%             | 2037-03-13      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3500000 | PA      | $2564675.80    | 0.00%             | 2034-06-02      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EK1<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3051000 | PA      | $2118897.93    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBY8<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7750000 | PA      | $6066590.04    | 0.01%             | 2052-09-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                             | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2094000 | PA      | $1846655.07    | 0.00%             | 2044-09-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calgary Airport Authority/The                                                    | CALGARY AIRPORT                | CUSIP: 12959CAB5<br>LEI: 254900Q63DTCVHIU0H11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2452000 | PA      | $1619219.66    | 0.00%             | 2038-10-07      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      6100000 | PA      | $6573265.85    | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      9471000 | PA      | $9288319.91    | 0.01%             | 2049-04-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBS Bank Ltd/London                                                              | DBS BANK LTD LDN               | CUSIP: N/A<br>LEI: ATUEL7OJR5057F2PV266       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      4900000 | PA      | $5790473.37    | 0.01%             | 2029-01-03      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     29958000 | PA      | $35232067.20   | 0.03%             | 2034-01-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DC3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3121000 | PA      | $2480172.62    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7000000 | PA      | $7429891.55    | 0.01%             | 2073-03-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                      | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8500000 | PA      | $9911722.63    | 0.01%             | 2029-03-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                  | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6073293.72    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPUK Finance Ltd                                                                 | CPUK FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354003CVDDPNXREIR29       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      1000000 | PA      | $1392500.89    | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  23173000000 | PA      | $140507934.24  | 0.12%             | 2035-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas SpA                                                                      | ITALGAS SPA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600F25FF44EF1FA76       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5092000 | PA      | $5534903.98    | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     22953000 | PA      | $28745646.97   | 0.02%             | 2031-03-22      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GF7<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1600000 | PA      | $1156199.49    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adecco International Financial Services BV                                       | ADECCO INT FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PDNGPM4PIAUK57       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7500000 | PA      | $8325175.76    | 0.01%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: AV0298134<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     40000000 | PA      | $7557617.33    | 0.01%             | 2048-10-22      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     98000000 | PA      | $63898895.66   | 0.06%             | 2034-05-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     22000000 | PA      | $27663357.17   | 0.02%             | 2028-01-27      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEW0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9787000 | PA      | $10803824.42   | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTP NV                                                                           | CTP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157000YTVO4TN65UM14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5214000 | PA      | $6068126.84    | 0.01%             | 2027-02-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rothesay Life PLC                                                                | ROTHESAY LIFE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MFQO711J5UPYBWXSPG12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10600000 | PA      | $15563628.73   | 0.01%             | 2034-12-10      | Fixed         | 7.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7200000 | PA      | $8730245.69    | 0.01%             | 2028-03-21      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OTP Jelzalogbank Zrt                                                             | OTP JELZALOGBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900925TK5QIGTBH86       | Long             | DBT              | CORP              | HU        |      5000000 | PA      | $5942085.60    | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Videotron Ltd                                                                    | VIDEOTRON LTD                  | CUSIP: 92660FAU8<br>LEI: 549300LW4GNJRBECSD81 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1460077.99    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7700000 | PA      | $9507141.03    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6500000 | PA      | $7644430.64    | 0.01%             | 2044-03-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     10000000 | PA      | $11984367.61   | 0.01%             | 2031-03-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FZ5<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2924000 | PA      | $1840445.68    | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 493271AJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6300000 | PA      | $4635268.09    | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  17580000000 | PA      | $19025856.07   | 0.02%             | 2027-05-06      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     66000000 | PA      | $43390721.55   | 0.04%             | 2036-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPC Generation Infrastructure Trust                                              | BPC GENERATION                 | CUSIP: 05617NAA1<br>LEI: 549300QG6RFGSPHODT95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6830000 | PA      | $5035885.18    | 0.00%             | 2030-09-29      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     11400000 | PA      | $13166337.66   | 0.01%             | 2031-05-25      | Fixed         | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1841366.83   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                 | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     14000000 | PA      | $16599118.81   | 0.01%             | 2034-04-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4515000 | PA      | $6525691.63    | 0.01%             | 2037-06-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6600000 | PA      | $8125340.69    | 0.01%             | 2035-01-16      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     25000000 | PA      | $29272488.75   | 0.03%             | 2034-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solvay SA                                                                        | SOLVAY SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MMVL80RTBP3O28       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3000000 | PA      | $3661896.94    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CBG8<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $12636536.27   | 0.01%             | 2032-11-29      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3100000 | PA      | $2906683.26    | 0.00%             | 2039-07-03      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmila SA                                                                       | CARMILA SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100P6D3QKU33LZQ72       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       900000 | PA      | $1021340.77    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5000000 | PA      | $5380857.55    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estonia Government International Bond                                            | ESTONIA REP OF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | EE        |      6532000 | PA      | $8177725.52    | 0.01%             | 2032-10-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAQ9<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4100000 | PA      | $3150381.71    | 0.00%             | 2033-03-10      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MXN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-149084.09    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     71570000 | PA      | $48615568.36   | 0.04%             | 2027-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5912157.89    | 0.01%             | 2030-10-08      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4545000 | PA      | $5787184.24    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2381560.70    | 0.00%             | 2044-06-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10512000 | PA      | $16825550.30   | 0.01%             | 2033-04-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     56000000 | PA      | $36592843.05   | 0.03%             | 2035-08-22      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3359809.55    | 0.00%             | 2028-09-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1803817.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6420000 | PA      | $4459358.91    | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     38756174 | PA      | $42566304.48   | 0.04%             | 2060-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       200000 | PA      | $240421.79     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 1 PLC                                                     | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005QTX8CMPSEOS15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1315925 | PA      | $2027866.80    | 0.00%             | 2039-07-13      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7900000 | PA      | $10181170.17   | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6947000 | PA      | $8736919.73    | 0.01%             | 2034-04-16      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                                  | ERICSSON LM                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W9JLPW15XIFM52       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $3333775.71    | 0.00%             | 2029-05-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4290087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4780023.70   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARC Resources Ltd                                                                | ARC RESOURCES LT               | CUSIP: 00208DAB7<br>LEI: 5493000OCGNQZEVTDT08 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2153000 | PA      | $1552590.26    | 0.00%             | 2031-03-10      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KE0<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7815000 | PA      | $8870272.75    | 0.01%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6151221.25    | 0.01%             | 2035-10-25      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCD5<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14150000 | PA      | $17072731.21   | 0.01%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1091000000 | PA      | $39076814.92   | 0.03%             | 2037-06-17      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      6096000 | PA      | $6787892.78    | 0.01%             | 2030-02-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     15300000 | PA      | $92735.23      | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      7643000 | PA      | $8848907.88    | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BR3<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2400000 | PA      | $1798639.65    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                         | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8700000 | PA      | $9754040.70    | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBH6<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2086000 | PA      | $1469966.58    | 0.00%             | 2044-09-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7645000 | PA      | $9388934.22    | 0.01%             | 2035-07-13      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     25968000 | PA      | $30739507.23   | 0.03%             | 2040-03-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    139462583 | PA      | $134763625.00  | 0.12%             | 2055-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       453000 | PA      | $578306.30     | 0.00%             | 2037-09-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 48124BAG0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8150000 | PA      | $5925376.51    | 0.01%             | 2028-03-05      | Variable      | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6500000000 | PA      | $37687105.84   | 0.03%             | 2032-09-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                                   | WSP GLOBAL INC                 | CUSIP: 92938WAA1<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1821000 | PA      | $1319918.28    | 0.00%             | 2028-04-19      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    135106600 | PA      | $160218244.65  | 0.14%             | 2047-05-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $5621139.76    | 0.00%             | 2029-01-19      | Fixed         | 0.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 SMN                                                                  | SPAREBANK 1 SMN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7V6Z97IO7R1SEAO84Q32       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5053000 | PA      | $5687674.74    | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     40000000 | PA      | $262227.71     | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    130000000 | PA      | $19107942.00   | 0.02%             | 2027-06-04      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAW7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14200000 | PA      | $10631635.37   | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HUF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-398387.35    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CSU2<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6500000 | PA      | $4887005.65    | 0.00%             | 2035-10-31      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2715000 | PA      | $4050719.06    | 0.00%             | 2033-01-24      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Finance BV                                                                | SANDOZ FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DFA3WXJ7KC9R74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7000000 | PA      | $8458121.13    | 0.01%             | 2035-03-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $3424668.31    | 0.00%             | 2040-07-13      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  15065200000 | PA      | $67495055.31   | 0.06%             | 2064-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SEC LP & Arci Ltd                                                                | SEC LP AND ARCI                | CUSIP: 784103AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2025182 | PA      | $1480418.68    | 0.00%             | 2033-08-29      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6000000 | PA      | $8364078.34    | 0.01%             | 2031-10-16      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    512400000 | PA      | $3391292.71    | 0.00%             | 2035-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: AL4335918<br>LEI: 815600149448CEB9B230 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2359000 | PA      | $2778159.39    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10515000 | PA      | $7320333.68    | 0.01%             | 2078-09-26      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                         | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $636666.32     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087C93<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24414000 | PA      | $13917409.00   | 0.01%             | 2064-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     14549000 | PA      | $14998882.12   | 0.01%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    203889000 | PA      | $233034681.85  | 0.20%             | 2034-02-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                       | DWR CYMRU FIN UK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4058000 | PA      | $4256646.31    | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     92765000 | PA      | $20714253.23   | 0.02%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAY4<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8079000 | PA      | $5279504.42    | 0.00%             | 2049-02-22      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea Bank NV                                                                   | ACHMEA BANK NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500AH42V5X8BCPE49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11784463.15   | 0.01%             | 2032-05-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     68734000 | PA      | $66725609.50   | 0.06%             | 2068-07-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4200000 | PA      | $5471422.88    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FY3<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7127000 | PA      | $5623378.61    | 0.00%             | 2040-06-18      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                      | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5000000 | PA      | $4709720.93    | 0.00%             | 2035-02-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                            | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1127000 | PA      | $1568002.84    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $3159352.47    | 0.00%             | 2034-03-05      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1358933.46   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     52207000 | PA      | $67673360.05   | 0.06%             | 2035-06-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12500000 | PA      | $15105611.68   | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     20400000 | PA      | $23617548.53   | 0.02%             | 2035-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom SA                                                               | CELLNEX TELECOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     11100000 | PA      | $12358749.44   | 0.01%             | 2030-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     40000000 | PA      | $6283064.26    | 0.01%             | 2030-11-19      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAU2<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2856000 | PA      | $1956566.50    | 0.00%             | 2045-09-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     46330000 | PA      | $12945972.39   | 0.01%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      5124000 | PA      | $4096778.40    | 0.00%             | 2050-01-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    153099000 | PA      | $4733892.12    | 0.00%             | 2035-06-17      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KC1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8635000 | PA      | $5223707.31    | 0.00%             | 2048-06-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                                      | INFORMA PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5930009.26    | 0.01%             | 2031-06-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PAY8<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6900000 | PA      | $8174752.94    | 0.01%             | 2032-12-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4350000 | PA      | $3357680.87    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAR8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19304000 | PA      | $13486904.44   | 0.01%             | 2029-11-01      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1368800000 | PA      | $8141030.87    | 0.01%             | 2031-02-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                   | CUSIP: 60871RAR1<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3624330.13    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      5087000 | PA      | $5397966.59    | 0.00%             | 2033-02-23      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     45498000 | PA      | $54417114.40   | 0.05%             | 2031-02-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sovereign Housing Capital PLC                                                    | SOV HOUSING CAP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L5VZHLHFDW4I46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2345000 | PA      | $1741971.44    | 0.00%             | 2048-11-04      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAB6<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       578000 | PA      | $498124.06     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 6.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7800000 | PA      | $8383287.92    | 0.01%             | 2034-03-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    146000000 | PA      | $21892431.58   | 0.02%             | 2034-05-25      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                 | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     13875000 | PA      | $16501087.63   | 0.01%             | 2039-07-12      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                       | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3019000 | PA      | $3405863.85    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADK8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5957077.31    | 0.01%             | 2036-05-08      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     19395000 | PA      | $22571846.16   | 0.02%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2374894.83    | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5000000 | PA      | $2305419.55    | 0.00%             | 2040-05-24      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Office Finance LP                                                          | ROYAL OFFICE FIN               | CUSIP: 780632AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4751032 | PA      | $3744346.37    | 0.00%             | 2037-11-12      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: BVN10TFG9<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      2990000 | PA      | $4267434.58    | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1196563.07    | 0.00%             | 2030-09-27      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709EK4<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14276000 | PA      | $11434006.07   | 0.01%             | 2029-06-18      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                                | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: AT0021507<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       516000 | PA      | $471068.53     | 0.00%             | 2048-06-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                    | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2000000 | PA      | $2342829.64    | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Housing Finance Corp                                                       | KHFC                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9884002AAOBT56QW9B80       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |     10000000 | PA      | $12171169.22   | 0.01%             | 2027-09-25      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418MZ49<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6000000 | PA      | $4515288.51    | 0.00%             | 2035-11-15      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GB7<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7675000 | PA      | $4360871.14    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KCY4<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5138000 | PA      | $3753001.00    | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GH3<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2971000 | PA      | $1660421.46    | 0.00%             | 2052-12-02      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63309ZNP9<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $2937991.41    | 0.00%             | 2035-08-15      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | DKK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1132099.33   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11668628.42   | 0.01%             | 2028-02-09      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     20000000 | PA      | $24432199.78   | 0.02%             | 2034-03-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     30062000 | PA      | $31339944.93   | 0.03%             | 2031-10-17      | Fixed         | 0.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    320000000 | PA      | $45900977.76   | 0.04%             | 2028-02-14      | Fixed         | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10595684.73   | 0.01%             | 2029-08-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      7250000 | PA      | $5955345.83    | 0.01%             | 2030-05-31      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd                                                           | CAN TIRE CORP                  | CUSIP: 13668ZAN8<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1016000 | PA      | $783036.31     | 0.00%             | 2035-09-04      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-16565.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    115100000 | PA      | $159705878.45  | 0.14%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GE2<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5842758.05    | 0.01%             | 2037-07-28      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                        | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3500000 | PA      | $3787626.56    | 0.00%             | 2036-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                     | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $3638983.89    | 0.00%             | 2031-05-12      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO International Holdings BV                                                   | AGCO INTERNATION               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GSUO6P11G11583       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2805664.31    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London                                                 | ANZ NZ INTL/LDN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VD256NU2D97H12       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |     13124000 | PA      | $15011669.49   | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: 636273AC8<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2536000 | PA      | $1800816.83    | 0.00%             | 2029-06-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                            | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AM5<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1188565.49    | 0.00%             | 2051-04-26      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     24900000 | PA      | $28904029.61   | 0.03%             | 2040-02-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     38449000 | PA      | $49508101.38   | 0.04%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9500000 | PA      | $10529245.77   | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4750000 | PA      | $4931845.36    | 0.00%             | 2031-02-24      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11771800000 | PA      | $60496714.78   | 0.05%             | 2038-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926DJ0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7000000 | PA      | $5235866.34    | 0.00%             | 2030-10-17      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6300000 | PA      | $6384332.01    | 0.01%             | 2032-03-29      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 13638ZDX0<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2471000 | PA      | $1796022.39    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                              | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6000000 | PA      | $6293101.62    | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11206000 | PA      | $11415363.09   | 0.01%             | 2032-03-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2805084.97    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     20041000 | PA      | $22812139.51   | 0.02%             | 2028-11-05      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8000000 | PA      | $9945608.10    | 0.01%             | 2035-07-12      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3019000 | PA      | $2426328.64    | 0.00%             | 2041-09-21      | Fixed         | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     23000000 | PA      | $28259129.03   | 0.02%             | 2035-06-12      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    200000000 | PA      | $238184494.92  | 0.21%             | 2027-02-25      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     12800000 | PA      | $14759346.02   | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5087000 | PA      | $5953178.02    | 0.01%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1900000 | PA      | $1798501.94    | 0.00%             | 2034-09-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  28000000000 | PA      | $20562270.95   | 0.02%             | 2030-12-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                             | NORDEA KREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990080NNXXLC14OC65       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    100000000 | PA      | $15261533.09   | 0.01%             | 2029-04-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $3134606.49    | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SELP Finance Sarl                                                                | SELP FINANCE SAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y4VYEJE1MH6D45       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1000000 | PA      | $1107341.23    | 0.00%             | 2029-05-27      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    576435000 | PA      | $18973554.51   | 0.02%             | 2046-06-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     18400000 | PA      | $21412452.48   | 0.02%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                                | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AE6<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3104000 | PA      | $2029540.70    | 0.00%             | 2047-12-09      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     22287000 | PA      | $25591425.73   | 0.02%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   6461110000 | PA      | $20651075.96   | 0.02%             | 2035-10-24      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BT7<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     12162000 | PA      | $9037158.70    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3500000 | PA      | $3131364.76    | 0.00%             | 2036-10-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-761154.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4833200000 | PA      | $31116566.96   | 0.03%             | 2031-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      4593000 | PA      | $6223302.00    | 0.01%             | 2027-06-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    156000000 | PA      | $41172258.45   | 0.04%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     48551000 | PA      | $62638428.59   | 0.05%             | 2037-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JJ8<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       179000 | PA      | $143114.77     | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: QZ7966521<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      9544000 | PA      | $10505032.79   | 0.01%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                      | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     15700000 | PA      | $15966413.14   | 0.01%             | 2031-12-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                                | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6090000 | PA      | $4412675.39    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAT9<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1750000 | PA      | $2052868.64    | 0.00%             | 2032-09-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4612000 | PA      | $5060228.30    | 0.00%             | 2030-02-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA                                       | CTE CO TRANSP EL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BH61SHYYBTJQ29       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8400000 | PA      | $9179596.25    | 0.01%             | 2032-07-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3212000 | PA      | $4227845.93    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CL1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4539000 | PA      | $4735250.80    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     15102900 | PA      | $10293732.64   | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      6119000 | PA      | $7775813.90    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 493271AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7300000 | PA      | $5357638.15    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: AZ3211200<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $6481823.26    | 0.01%             | 2029-12-18      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                         | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAP6<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5111000 | PA      | $3947614.18    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  20647250000 | PA      | $95739481.14   | 0.08%             | 2040-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     31300000 | PA      | $34194246.31   | 0.03%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon Netherlands Capital BV                                                    | HALEON NL CAP BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RXQZBOJONY3Q97       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4800000 | PA      | $5144450.25    | 0.00%             | 2034-03-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     13950000 | PA      | $3789449.56    | 0.00%             | 2033-08-30      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-38238.93     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6254400000 | PA      | $39955544.94   | 0.03%             | 2032-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CX8<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4195000 | PA      | $2308602.79    | 0.00%             | 2050-02-08      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                 | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5898929.98    | 0.01%             | 2032-02-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2543000 | PA      | $1591507.11    | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1075022.79    | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     16266000 | PA      | $8292888.76    | 0.01%             | 2051-01-27      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck KGaA                                                                       | MERCK                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OAREIS0MOPTW25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3601270.93    | 0.00%             | 2054-08-27      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5115377.36    | 0.00%             | 2038-01-29      | Fixed         | 0.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA                                         | ACCIONA FILIALES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CO48EPLIMJDK17       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2500000 | PA      | $3003915.21    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                            | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5391782.33    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11655000 | PA      | $7989050.08    | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     10000000 | PA      | $6530116.80    | 0.01%             | 2034-10-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA                                       | HEIDELBERG MATR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RYHTCF5X9DD509       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     11500000 | PA      | $14852955.85   | 0.01%             | 2033-11-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5563000 | PA      | $6538097.19    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      9512000 | PA      | $6571327.34    | 0.01%             | 2119-03-21      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     17000000 | PA      | $21231151.82   | 0.02%             | 2033-01-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1470897.83    | 0.00%             | 2034-06-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea Bank NV                                                                   | ACHMEA BANK NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500AH42V5X8BCPE49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5868742.69    | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      1185000 | PA      | $1325393.42    | 0.00%             | 2033-05-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     70000000 | PA      | $80002538.29   | 0.07%             | 2032-01-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2049000 | PA      | $2317319.60    | 0.00%             | 2055-04-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       538000 | PA      | $725147.05     | 0.00%             | 2049-09-12      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8363151.87    | 0.01%             | 2028-05-24      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                            | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $3083107.52    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viridium Group Sarl                                                              | VIRIDIUM GRP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KV8TZ3U89I6O72       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5814755.94    | 0.01%             | 2035-11-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: 084670EY0<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000000 | PA      | $3205095.63    | 0.00%             | 2028-11-29      | Fixed         | 1.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     30000000 | PA      | $32381368.44   | 0.03%             | 2029-11-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4100000 | PA      | $3485749.64    | 0.00%             | 2039-10-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altarea SCA                                                                      | ALTAREA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500ICGCY1PD6OT783       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1654313.31    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                  | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20198000 | PA      | $11691740.10   | 0.01%             | 2050-02-04      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     21007000 | PA      | $20245264.58   | 0.02%             | 2037-03-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3600000 | PA      | $3494763.86    | 0.00%             | 2037-09-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe Bruxelles Lambert NV                                                      | GRP BRUXELLES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KV0ZEHT2KVU152       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5125916.13    | 0.00%             | 2031-01-28      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  29000000000 | PA      | $169841659.34  | 0.15%             | 2034-09-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro PLC                                                                        | SEGRO PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XC35KGM9NFC641       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       200000 | PA      | $210528.99     | 0.00%             | 2037-10-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| In'li SA                                                                         | IN'LI                          | CUSIP: AZ2976761<br>LEI: 969500X711HT6Q60P382 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1108008.46    | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                    | AHOLD DELHAIZE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2531000 | PA      | $2731473.40    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3431424.09    | 0.00%             | 2037-02-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    110000000 | PA      | $131683690.66  | 0.11%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4734171.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      7636000 | PA      | $7440546.51    | 0.01%             | 2033-04-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VE2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17790000 | PA      | $13648679.01   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBZ5<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2200000 | PA      | $1697656.14    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial   | EUROFIMA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2190000 | PA      | $1457488.52    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260305           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5019290.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCA2<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1479945.21    | 0.00%             | 2053-07-31      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5300000 | PA      | $5928379.13    | 0.01%             | 2028-10-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     90029000 | PA      | $31113147.84   | 0.03%             | 2061-10-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                     | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3818426.02    | 0.00%             | 2031-09-13      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852PQ8<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1555000 | PA      | $1153896.10    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FZ4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7654000 | PA      | $5636161.30    | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     78331000 | PA      | $85053992.72   | 0.07%             | 2063-10-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                        | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7300000 | PA      | $8181369.56    | 0.01%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     22354000 | PA      | $26104438.99   | 0.02%             | 2028-03-07      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $819918.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1057370.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    292050000 | PA      | $1887058.73    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                               | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      2429000 | PA      | $2633689.66    | 0.00%             | 2030-05-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    357400000 | PA      | $91338982.68   | 0.08%             | 2032-07-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG                                             | DEUTSCHE APO ARZ               | CUSIP: AT3233778<br>LEI: 5299007S3UH5RKUYDA52 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9900000 | PA      | $11267521.90   | 0.01%             | 2028-07-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  81900000000 | PA      | $6097808.51    | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10903400000 | PA      | $37192113.16   | 0.03%             | 2051-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9404000 | PA      | $10313714.46   | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    390090000 | PA      | $16251832.78   | 0.01%             | 2033-10-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769BQ6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1198000 | PA      | $914936.79     | 0.00%             | 2037-06-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statkraft AS                                                                     | STATKRAFT AS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TH4OAW7WYG1777       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2000000 | PA      | $2351651.01    | 0.00%             | 2039-03-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     53581502 | PA      | $57424464.24   | 0.05%             | 2052-07-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBZ9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2250000 | PA      | $1779105.64    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234YD4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     41764000 | PA      | $32634508.91   | 0.03%             | 2037-06-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    101012000 | PA      | $130348890.69  | 0.11%             | 2040-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6213874.40    | 0.01%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp                | NUCLEAR DAMAGE C               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6387509.69    | 0.01%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: 268317BD5<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $1910624.24    | 0.00%             | 2054-05-17      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial   | EUROFIMA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5000000 | PA      | $7110232.20    | 0.01%             | 2030-02-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coles Group Treasury Pty Ltd                                                     | COLES GRP TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HRZIAKP6NVUB83       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1860000 | PA      | $1131079.24    | 0.00%             | 2030-08-27      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     85600000 | PA      | $60971811.05   | 0.05%             | 2047-07-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4080000 | PA      | $5315690.85    | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308BB4<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5200000 | PA      | $6260572.97    | 0.01%             | 2028-05-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     10000000 | PA      | $6655741.86    | 0.01%             | 2037-07-21      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 130000000000 | PA      | $87913398.64   | 0.08%             | 2030-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCJ7<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4281656.00    | 0.00%             | 2030-05-16      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                          | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5814254.54    | 0.01%             | 2029-01-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea BV                                                                        | ACHMEA BV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245007QUMI1FHIQV531       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $4134350.36    | 0.00%             | 2043-12-26      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Electrica Financiaciones SA                                                  | RED ELECTRICA SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006P00EGK6U2SG18       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2259391.47    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      4011000 | PA      | $2225568.61    | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 4.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5238000 | PA      | $3289490.07    | 0.00%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      6000000 | PA      | $4304922.57    | 0.00%             | 2033-06-23      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2509206.25    | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 0.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      8241000 | PA      | $2859520.03    | 0.00%             | 2120-06-30      | Fixed         | 0.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                         | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3000000 | PA      | $3658868.25    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deposit Insurance Corp of Japan                                                  | DEPOSIT INS CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    900000000 | PA      | $5778039.55    | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     70000000 | PA      | $83082103.24   | 0.07%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUST 3YR BOND FUT Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          500 | NC      | $-82139.01     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3782450000 | PA      | $17187033.89   | 0.01%             | 2053-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4010000 | PA      | $3768333.28    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     62487000 | PA      | $69321874.17   | 0.06%             | 2029-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                       | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2600000 | PA      | $2904364.08    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5864000 | PA      | $6083101.09    | 0.01%             | 2031-11-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     24134000 | PA      | $28825868.30   | 0.02%             | 2033-01-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3744087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7173000 | PA      | $7391404.03    | 0.01%             | 2035-07-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBM1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     68727000 | PA      | $81429242.18   | 0.07%             | 2029-09-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4840408.57    | 0.00%             | 2029-09-07      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1200000 | PA      | $1406523.50    | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     62484000 | PA      | $32521046.27   | 0.03%             | 2035-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     50000000 | PA      | $5551506.03    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657AU0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6041051.62    | 0.01%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-132260.46    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6735000 | PA      | $3896149.90    | 0.00%             | 2028-05-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     11016000 | PA      | $6751391.90    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     22265000 | PA      | $24442234.41   | 0.02%             | 2031-03-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-27637.40     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AN1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5380000 | PA      | $4005759.57    | 0.00%             | 2035-06-03      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9075400000 | PA      | $29910732.17   | 0.03%             | 2057-03-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                     | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6551000 | PA      | $6942369.67    | 0.01%             | 2030-09-03      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6030450000 | PA      | $37740688.34   | 0.03%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3092000 | PA      | $2981822.31    | 0.00%             | 2034-10-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                             | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4500000 | PA      | $5171104.26    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3693153.92    | 0.00%             | 2035-11-22      | Fixed         | 1.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1834450000 | PA      | $11965609.07   | 0.01%             | 2035-06-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     79111000 | PA      | $94971369.50   | 0.08%             | 2046-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  34012000000 | PA      | $14023631.53   | 0.01%             | 2070-09-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1429000 | PA      | $1077151.90    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                        | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8900000 | PA      | $10425858.82   | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     52358000 | PA      | $72450527.49   | 0.06%             | 2032-10-25      | Fixed         | 5.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                      | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      2000000 | PA      | $2352815.50    | 0.00%             | 2083-06-30      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                        | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       400000 | PA      | $457625.44     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |     10000000 | PA      | $11848400.90   | 0.01%             | 2032-09-10      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12146350000 | PA      | $62011041.00   | 0.05%             | 2043-09-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     29468000 | PA      | $23807866.90   | 0.02%             | 2039-07-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT AB                                                                           | EQT                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U7P9GOIRKCTB34       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3500000 | PA      | $4115415.41    | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     56486000 | PA      | $41375049.91   | 0.04%             | 2049-01-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OeBB-Infrastruktur AG                                                            | OEBB INFRASTRUKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UUANUJ60MNMX97       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      1536000 | PA      | $1805635.02    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                         | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3628225.78    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial   | EUROFIMA                       | CUSIP: 298713AK4<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1372000 | PA      | $1028478.76    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     80170000 | PA      | $25420337.67   | 0.02%             | 2035-08-12      | Fixed         | 6.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11919203.02   | 0.01%             | 2029-02-05      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Bank A/S                                                                   | JYSKE BANK A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5000000 | PA      | $6235977.02    | 0.01%             | 2029-11-10      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                  | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     55000000 | PA      | $8381030.37    | 0.01%             | 2030-03-23      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJF1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     38200000 | PA      | $28588398.59   | 0.02%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFL2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     41967000 | PA      | $22276243.25   | 0.02%             | 2053-12-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2211107.01    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7555515.25    | 0.01%             | 2030-01-18      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                  | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     14938000 | PA      | $16704661.04   | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6098991.50    | 0.01%             | 2035-05-19      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1900000 | PA      | $2240206.29    | 0.00%             | 2035-10-18      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10200000 | PA      | $12754634.92   | 0.01%             | 2030-09-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-426970.73    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance Deutschland GmbH                                                     | WPP FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300187TP95ZWG8155       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5531000 | PA      | $6158341.40    | 0.01%             | 2030-03-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6316000 | PA      | $7275050.38    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8200000 | PA      | $9460699.71    | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAC0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1850347.91    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance 2017                                                                 | WPP FINANCE 2017               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IYY97T872E8L21       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       704000 | PA      | $890713.59     | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AP6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1553000 | PA      | $1332508.56    | 0.00%             | 2039-11-04      | Fixed         | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                         | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12800000 | PA      | $15409603.37   | 0.01%             | 2038-10-03      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     21700000 | PA      | $26201689.03   | 0.02%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      3820000 | PA      | $4896193.89    | 0.00%             | 2031-06-06      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1490930.62   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                 | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3300000 | PA      | $3746216.40    | 0.00%             | 2029-04-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                     | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3278826.22    | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-189                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    200000000 | PA      | $236291633.92  | 0.20%             | 2029-04-12      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                   | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9200000 | PA      | $10280342.66   | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     32034000 | PA      | $7846590.96    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200JV4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4758000 | PA      | $5308632.36    | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5562044.51    | 0.00%             | 2030-05-03      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofinimmo SA                                                                     | COFINIMMO                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TM914CSF6KI389       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3800000 | PA      | $4357006.59    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607P5X8<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     19000000 | PA      | $14161370.54   | 0.01%             | 2031-06-20      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7532000 | PA      | $5424766.73    | 0.00%             | 2034-09-20      | Variable      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGV0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8900000 | PA      | $10499004.54   | 0.01%             | 2036-02-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     20000000 | PA      | $23886621.32   | 0.02%             | 2027-09-03      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14871983.88   | 0.01%             | 2028-01-08      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colonial SFL Socimi SA                                                           | INMOBILIARIA COL               | CUSIP: AQ1249962<br>LEI: 95980020140005007414 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2214459.77    | 0.00%             | 2029-11-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3299495.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      6030000 | PA      | $4213633.29    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    835000000 | PA      | $28585368.50   | 0.02%             | 2034-06-17      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCD3<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1160000 | PA      | $945549.04     | 0.00%             | 2053-09-08      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5973587.31   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1000000 | PA      | $1162840.83    | 0.00%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos                            | PROGRAMA CEDULAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800B2SA7684UFA098       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4300000 | PA      | $5204818.97    | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     13192000 | PA      | $3915813.33    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                   | CUSIP: 115637AR1<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4713000 | PA      | $6215888.30    | 0.01%             | 2028-07-07      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AK1<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1118000 | PA      | $671611.70     | 0.00%             | 2049-04-12      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                                   | WSP GLOBAL INC                 | CUSIP: 92938WAD5<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8025000 | PA      | $6070595.28    | 0.01%             | 2034-09-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     26918000 | PA      | $31855396.40   | 0.03%             | 2030-05-26      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                           | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2327000 | PA      | $2704869.21    | 0.00%             | 2028-12-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     20000000 | PA      | $3974766.35    | 0.00%             | 2071-03-22      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                 | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $610779.01     | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5400000 | PA      | $6510906.69    | 0.01%             | 2031-05-22      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1824000 | PA      | $2594757.17    | 0.00%             | 2029-05-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     21887000 | PA      | $14953043.63   | 0.01%             | 2047-01-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2500000 | PA      | $3019011.23    | 0.00%             | 2030-03-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      8970000 | PA      | $4941339.94    | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3584000 | PA      | $4962699.32    | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8800000 | PA      | $12575977.84   | 0.01%             | 2033-11-18      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FS3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $4719563.60    | 0.00%             | 2041-11-04      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $7010009.48    | 0.01%             | 2028-10-10      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       484000 | PA      | $644208.55     | 0.00%             | 2041-05-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $15126494.93   | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2543000 | PA      | $2770213.10    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     42782000 | PA      | $58754970.35   | 0.05%             | 2027-01-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                  | WP CAREY INC                   | CUSIP: 92940NAB5<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4195000 | PA      | $4944880.12    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital Canada Inc                                                       | HYUNDAI CAP CAN                | CUSIP: 44932WAD2<br>LEI: 549300J6SEA0H23A0G49 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6200000 | PA      | $4770647.86    | 0.00%             | 2028-03-08      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2243995.91   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     23561000 | PA      | $16820119.73   | 0.01%             | 2041-01-18      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      4569000 | PA      | $5400025.05    | 0.00%             | 2033-07-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8100000 | PA      | $9701353.25    | 0.01%             | 2032-06-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London Power Networks PLC                                                        | LONDON POWER                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JDI3GTKPG4XI38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       362000 | PA      | $507862.80     | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    121551000 | PA      | $11817136.35   | 0.01%             | 2039-05-31      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AR0736298<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     22500000 | PA      | $142065.90     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6400000 | PA      | $7491356.08    | 0.01%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Finance PLC                                                      | LEGAL & GENL FIN               | CUSIP: EC3157236<br>LEI: 213800AJC8I72ZCD2E71 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3587000 | PA      | $5193152.21    | 0.00%             | 2031-12-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAN9<br>LEI: 894500XO86FKXQGPYV71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1141000 | PA      | $753756.34     | 0.00%             | 2046-09-13      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2390000 | PA      | $1632815.03    | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     21630000 | PA      | $6745442.86    | 0.01%             | 2042-02-12      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     95817000 | PA      | $63663737.26   | 0.06%             | 2030-08-21      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    750000000 | PA      | $24737247.74   | 0.02%             | 2040-06-17      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     44000000 | PA      | $28128896.10   | 0.02%             | 2036-02-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14439232.93   | 0.01%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    130000000 | PA      | $35297724.00   | 0.03%             | 2053-03-31      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     44216000 | PA      | $38920009.86   | 0.03%             | 2036-06-04      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $64361107.52   | 0.06%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12000000 | PA      | $14332893.09   | 0.01%             | 2028-04-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     29300000 | PA      | $25354709.28   | 0.02%             | 2036-11-22      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $3464342.91    | 0.00%             | 2049-09-04      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5698501.60    | 0.00%             | 2030-01-07      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZAD8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $1007992.51    | 0.00%             | 2035-12-03      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      2200000 | PA      | $988347.59     | 0.00%             | 2071-06-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     11000000 | PA      | $13188661.42   | 0.01%             | 2031-02-14      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     32500000 | PA      | $39842069.95   | 0.03%             | 2029-04-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                              | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4195000 | PA      | $3041047.66    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3494031.88    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 1.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2873153.67    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10100000 | PA      | $12028022.48   | 0.01%             | 2031-08-05      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    410552000 | PA      | $491745555.86  | 0.43%             | 2029-02-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6589283.94   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EssilorLuxottica SA                                                              | ESSILORLUXOTTICA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3VH1A3ER1TB49       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10200000 | PA      | $11588387.44   | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     13000000 | PA      | $16070875.61   | 0.01%             | 2028-10-20      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3541000 | PA      | $2668949.95    | 0.00%             | 2040-12-04      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                  | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    386000000 | PA      | $43450227.04   | 0.04%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3677123.23    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2177000 | PA      | $2173020.60    | 0.00%             | 2039-03-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4000000 | PA      | $4848198.68    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     28621000 | PA      | $30167840.76   | 0.03%             | 2031-08-01      | Fixed         | 0.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EQT AB                                                                           | EQT                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U7P9GOIRKCTB34       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4600000 | PA      | $5255395.84    | 0.00%             | 2032-04-06      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4790587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      2599000 | PA      | $3045868.49    | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $8353843.79    | 0.01%             | 2030-08-24      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    119486000 | PA      | $124015667.94  | 0.11%             | 2031-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $32311.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5000000 | PA      | $6370656.49    | 0.01%             | 2045-01-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     93549550 | PA      | $23516497.44   | 0.02%             | 2037-05-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    800000000 | PA      | $5103178.60    | 0.00%             | 2029-01-26      | Variable      | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                         | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20000000 | PA      | $24044417.42   | 0.02%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alstom SA                                                                        | ALSTOM S                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950032TUYMW11FB530       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3900000 | PA      | $4275766.20    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                      | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2500000 | PA      | $2885718.38    | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   3500000000 | PA      | $4410036.85    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3863129.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                                              | MONTE DEI PASCHI               | CUSIP: N/A<br>LEI: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     15000000 | PA      | $18269649.84   | 0.02%             | 2029-04-23      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EBA2<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3700000 | PA      | $4457406.78    | 0.00%             | 2032-05-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     24220000 | PA      | $17876253.25   | 0.02%             | 2050-06-22      | Fixed         | 1.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1900000 | PA      | $2665727.24    | 0.00%             | 2054-09-12      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     63243000 | PA      | $70492548.77   | 0.06%             | 2043-06-22      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5769918.71    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     15000000 | PA      | $11874147.88   | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6965193.96    | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                    | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     90000000 | PA      | $527196.17     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCA0<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9529000 | PA      | $7089908.41    | 0.01%             | 2028-08-21      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAT5<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2355000 | PA      | $1767176.68    | 0.00%             | 2054-01-10      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3340184.06    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-43419.87     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFR9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10600000 | PA      | $8012321.76    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                               | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7500000 | PA      | $8421647.80    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CH3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1545000 | PA      | $1817513.72    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6025000 | PA      | $5286642.14    | 0.00%             | 2039-09-18      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bertelsmann SE & Co KGaA                                                         | BERTELSMANN SE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299001BUUGXAREGE533       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5553942.29    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5897373.62    | 0.01%             | 2033-11-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     60444000 | PA      | $43570817.52   | 0.04%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6300000 | PA      | $6983612.87    | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aspire Defence Finance PLC                                                       | ASPIRE DEFENCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EQV9JHWCGV7H79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1855568 | PA      | $2423072.47    | 0.00%             | 2040-03-31      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOCHTIEF AG                                                                      | HOCHTIEF AKTIENG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y25S8NZIYTT924       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4002000 | PA      | $4438720.38    | 0.00%             | 2029-04-26      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verallia SA                                                                      | VERALLIA SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007YZU978DE0ZY32       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5819665.66    | 0.01%             | 2032-11-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901AZ5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7657000 | PA      | $5728275.56    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |       900000 | PA      | $1219006.06    | 0.00%             | 2033-07-22      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      6436000 | PA      | $5284132.28    | 0.00%             | 2041-04-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     65933016 | PA      | $77878663.95   | 0.07%             | 2033-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAG6<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     13000000 | PA      | $9496617.19    | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CB3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4886000 | PA      | $6570529.98    | 0.01%             | 2028-07-22      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Manchester                                                         | UNIV OF MANCHEST               | CUSIP: EJ7285376<br>LEI: 213800L6WZJ6FSGIEJ60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       943000 | PA      | $999336.49     | 0.00%             | 2053-07-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                    | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAR8<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2350000 | PA      | $1744139.40    | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8400000 | PA      | $10042022.25   | 0.01%             | 2033-04-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       362000 | PA      | $555716.10     | 0.00%             | 2033-01-28      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5115400000 | PA      | $20500028.30   | 0.02%             | 2047-06-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                    | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6152937.95    | 0.01%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: ZP3538151<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     38430000 | PA      | $41614148.98   | 0.04%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.47%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2                                    | SCENTRE GROUP TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2539000 | PA      | $2956694.61    | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2915771.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHF6<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1015000 | PA      | $771966.00     | 0.00%             | 2032-08-16      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                            | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AF0<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       946000 | PA      | $768061.40     | 0.00%             | 2037-10-16      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9009250000 | PA      | $47504763.48   | 0.04%             | 2037-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     76190000 | PA      | $97350360.45   | 0.08%             | 2042-12-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KG2<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1428000 | PA      | $760323.87     | 0.00%             | 2058-06-02      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     20271766 | PA      | $13030354.96   | 0.01%             | 2053-06-22      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: AX7282384<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5151359.12    | 0.00%             | 2029-03-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                     | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6070000 | PA      | $6981717.05    | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFV0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24500000 | PA      | $18239644.99   | 0.02%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                     | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6000000 | PA      | $7168947.87    | 0.01%             | 2036-02-12      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9000000 | PA      | $10629127.24   | 0.01%             | 2030-10-22      | Variable      | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BS0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1500000 | PA      | $1760329.61    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freshwater Finance PLC                                                           | FRESHWATER FIN                 | CUSIP: EF7379946<br>LEI: 5493004P1F1N0081ID73 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1517000 | PA      | $1847553.38    | 0.00%             | 2036-10-17      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $7504754.08    | 0.01%             | 2036-02-26      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     12000000 | PA      | $12826476.92   | 0.01%             | 2043-01-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DF6<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1100000 | PA      | $834109.48     | 0.00%             | 2030-05-10      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athabasca Indigenous Midstream LP                                                | ATHABASCA MID LP               | CUSIP: 04682BAA0<br>LEI: 254900DBGQ581W2ALB89 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       319451 | PA      | $252635.81     | 0.00%             | 2042-02-05      | Fixed         | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3800000 | PA      | $3103005.64    | 0.00%             | 2041-01-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $58537012.15   | 0.05%             | 2045-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $9850012.93    | 0.01%             | 2032-01-22      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGL1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9405000 | PA      | $6914742.63    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4138450000 | PA      | $26316803.60   | 0.02%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     10000000 | PA      | $11958222.35   | 0.01%             | 2031-01-09      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBP1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16500000 | PA      | $12243672.53   | 0.01%             | 2035-12-02      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1100000 | PA      | $1386169.30    | 0.00%             | 2031-04-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: EJ3468919<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    179885000 | PA      | $215278910.53  | 0.19%             | 2027-10-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2158260.39    | 0.00%             | 2029-02-09      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZAL8<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $2206108.16    | 0.00%             | 2031-04-02      | Fixed         | 7.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     81794000 | PA      | $48914049.72   | 0.04%             | 2066-05-25      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBK5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4605000 | PA      | $3356557.49    | 0.00%             | 2043-10-09      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-187                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    164000000 | PA      | $194855113.06  | 0.17%             | 2028-04-13      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $12264150.41   | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 140000000000 | PA      | $97816698.62   | 0.08%             | 2027-06-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7400000 | PA      | $7927174.11    | 0.01%             | 2031-10-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10651000 | PA      | $4944822.44    | 0.00%             | 2120-01-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1947000 | PA      | $2661359.39    | 0.00%             | 2027-12-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                          | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3145548.59    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama                       | CAISSE NA REA MU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P4HYOPYINEPE06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1700000 | PA      | $2032719.26    | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4917413.61    | 0.00%             | 2031-04-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     80000000 | PA      | $98246948.61   | 0.09%             | 2029-05-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPER Banca SPA                                                                   | BPER BANCA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N747OI7JINV7RUUH6190       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     23300000 | PA      | $28552049.84   | 0.02%             | 2028-10-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-426970.73    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Finance Europe SA                                                 | CNH IND FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007GVB1I2FDSS786       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2800000 | PA      | $3293275.58    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AW1<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4600000 | PA      | $5146046.52    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Property Invest AS                                                        | PUBLIC PROPERTY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QSCB9T0W2KE886       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      5000000 | PA      | $5987653.40    | 0.01%             | 2032-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3678000 | PA      | $4236446.44    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AT5926718<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $358614.50     | 0.00%             | 2048-07-31      | Fixed         | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     26133000 | PA      | $30200722.99   | 0.03%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 435166000000 | PA      | $27980416.76   | 0.02%             | 2038-05-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HB6<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3800000 | PA      | $2962556.63    | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                           | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2900000 | PA      | $3356207.57    | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    970118000 | PA      | $28719537.91   | 0.02%             | 2042-06-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     71446000 | PA      | $17984101.84   | 0.02%             | 2040-05-22      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     56015000 | PA      | $78266307.45   | 0.07%             | 2044-10-31      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DA5<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2873000 | PA      | $2797900.34    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                              | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       945000 | PA      | $1160254.66    | 0.00%             | 2057-05-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4896169.05   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orano SA                                                                         | ORANO SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500161UMNDC85C891       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6120856.46    | 0.01%             | 2031-03-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12200000 | PA      | $12568092.69   | 0.01%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    200000000 | PA      | $237243682.98  | 0.21%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8517100000 | PA      | $54516363.31   | 0.05%             | 2032-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC                                          | NETWRK RAIL INFR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H88F5EE4B1D697       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4533000 | PA      | $6262637.41    | 0.01%             | 2030-12-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  40000000000 | PA      | $27760130.61   | 0.02%             | 2027-12-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       498000 | PA      | $666363.08     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EL9<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4776000 | PA      | $2653468.29    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-177950.09    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FC7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6028000 | PA      | $5977839.37    | 0.01%             | 2032-10-09      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6072324.10    | 0.01%             | 2030-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OPB Finance Trust                                                                | OPB FINANCE TR                 | CUSIP: 67103MAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1348986.74    | 0.00%             | 2042-07-04      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lansforsakringar Hypotek AB                                                      | LANSFORSAKRINGAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001P7BX1N0JAG961       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    100000000 | PA      | $11401852.37   | 0.01%             | 2029-09-19      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                      | ASN BANK NV                    | CUSIP: QZ8314606<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2543000 | PA      | $2682448.67    | 0.00%             | 2031-10-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     19700000 | PA      | $20243246.65   | 0.02%             | 2031-04-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                           | DAIMLER AG                     | CUSIP: AO1139366<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15182000 | PA      | $15414696.98   | 0.01%             | 2037-07-03      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6012000 | PA      | $7281507.86    | 0.01%             | 2035-07-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     25000000 | PA      | $29848301.93   | 0.03%             | 2028-02-23      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2986451.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $8861906.54    | 0.01%             | 2030-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AV4<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2148199.30    | 0.00%             | 2029-07-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    456000000 | PA      | $2860722.89    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                       | EASTERN POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5302351.51    | 0.00%             | 2039-10-02      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     17000000 | PA      | $20496583.47   | 0.02%             | 2029-05-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-488146.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                 | BUNDESOBL-188                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    180000000 | PA      | $214733499.05  | 0.19%             | 2028-10-19      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8430000000 | PA      | $50573839.28   | 0.04%             | 2055-09-20      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BE5<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      4364000 | PA      | $3951557.09    | 0.00%             | 2040-07-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBF7<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4469000 | PA      | $5730286.12    | 0.00%             | 2029-06-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                                | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZAY0<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       748000 | PA      | $375347.35     | 0.00%             | 2051-06-08      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172BK4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1272000 | PA      | $1507608.43    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA                                         | ACCIONA FILIALES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CO48EPLIMJDK17       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6323833.94    | 0.01%             | 2031-04-23      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1556316.23   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3451951.60   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     19060000 | PA      | $24239551.61   | 0.02%             | 2030-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $8399064.05    | 0.01%             | 2031-08-14      | Variable      | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                  | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4372000 | PA      | $5757689.38    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    180053709 | PA      | $214968654.69  | 0.19%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    140000000 | PA      | $578363.65     | 0.00%             | 2055-03-19      | Fixed         | 1.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5500000 | PA      | $3505594.65    | 0.00%             | 2034-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      4791000 | PA      | $4712617.74    | 0.00%             | 2033-03-12      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4220843.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     69319000 | PA      | $83212815.69   | 0.07%             | 2027-12-06      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCC8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3975000 | PA      | $2797484.52    | 0.00%             | 2054-10-09      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPIF Finance Pty Ltd                                                             | CPIF FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2700000 | PA      | $1645749.16    | 0.00%             | 2030-10-28      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VA0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6500000 | PA      | $4913727.90    | 0.00%             | 2032-12-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    415710000 | PA      | $25705797.51   | 0.02%             | 2036-11-20      | Fixed         | 10.00%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd                                  | VOLKSWAGEN AUST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VBZRQG6COX9X61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     11000000 | PA      | $7530957.01    | 0.01%             | 2030-10-16      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      9981000 | PA      | $11669712.99   | 0.01%             | 2043-02-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern Hydro Acquisition Co II LP                                          | NORTHWESTERN HYD               | CUSIP: 66815PAA8<br>LEI: 5493009PMN30L0XHJ570 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       730000 | PA      | $479735.48     | 0.00%             | 2036-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3000000 | PA      | $3956435.91    | 0.00%             | 2032-07-06      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     41735000 | PA      | $34733444.41   | 0.03%             | 2035-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     95000000 | PA      | $92590803.70   | 0.08%             | 2054-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3100000 | PA      | $3777722.93    | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    124643618 | PA      | $74471767.62   | 0.06%             | 2051-07-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $12145730.43   | 0.01%             | 2029-12-13      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Banco SA                                                                    | NOVO BANCO                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009W2E2YDCXY6S81       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     10700000 | PA      | $12782317.89   | 0.01%             | 2031-01-22      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: BG7387338<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $297378.26     | 0.00%             | 2050-03-31      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2300000 | PA      | $2679623.92    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ausgrid Finance Pty Ltd                                                          | AUSGRID FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DN8D7YR73BKB57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $6959379.80    | 0.01%             | 2031-03-28      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                              | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     20000000 | PA      | $24140281.38   | 0.02%             | 2028-07-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-324705.30    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Bank A/S                                                                   | JYSKE BANK A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      4000000 | PA      | $4820507.02    | 0.00%             | 2031-04-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KBC0<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3530084.53    | 0.00%             | 2031-11-06      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                            | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4500000 | PA      | $6021045.78    | 0.01%             | 2041-07-31      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akelius Residential Property Financing BV                                        | AKELIUS RESIDENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500ABLEHD1CIBAA35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5938000 | PA      | $6344661.07    | 0.01%             | 2030-02-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20900000 | PA      | $24762647.55   | 0.02%             | 2032-04-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $12047323.90   | 0.01%             | 2032-01-14      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5900000 | PA      | $6396429.63    | 0.01%             | 2034-11-27      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      3000000 | PA      | $3380248.28    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4456315.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    108288000 | PA      | $28043636.19   | 0.02%             | 2034-07-05      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $99382.83      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $11848720.95   | 0.01%             | 2032-01-09      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBS4<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        26000 | PA      | $16352.31      | 0.00%             | 2048-05-11      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $18006359.99   | 0.02%             | 2027-08-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                 | CUSIP: 099724AN6<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4471000 | PA      | $4719403.73    | 0.00%             | 2031-05-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                      | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5000000 | PA      | $5897036.39    | 0.01%             | 2032-10-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                       | NAV CANADA                     | CUSIP: 62895ZAP5<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3572000 | PA      | $2122173.56    | 0.00%             | 2048-03-30      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     41740000 | PA      | $54761183.16   | 0.05%             | 2029-01-31      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    115000000 | PA      | $16991890.91   | 0.01%             | 2031-06-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       765000 | PA      | $520989.09     | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UX1<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        19000 | PA      | $13179.13      | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    173278000 | PA      | $199374543.88  | 0.17%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000000 | PA      | $6279684.03    | 0.01%             | 2028-07-27      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      8000000 | PA      | $9795139.83    | 0.01%             | 2033-02-28      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    245000000 | PA      | $35281752.39   | 0.03%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4646983.46   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZR4755156<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     25600000 | PA      | $156290.75     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAF3<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1491000 | PA      | $1016374.73    | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                        | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1416000 | PA      | $1574086.62    | 0.00%             | 2029-07-13      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FP7<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2600000 | PA      | $2074033.93    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stockland Trust                                                                  | STOCKLAND TRUST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     15420000 | PA      | $10686787.08   | 0.01%             | 2032-03-25      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 01306ZDC2<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7873000 | PA      | $5919022.18    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     90849000 | PA      | $32196682.55   | 0.03%             | 2051-06-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       600000 | PA      | $851359.42     | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Inc                                                                     | FORTISBC INC                   | CUSIP: 34958ZAC7<br>LEI: 894500C61ICFDNRMGI86 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1071000 | PA      | $701191.05     | 0.00%             | 2044-10-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2030000 | PA      | $1374212.83    | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AG0<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5585000 | PA      | $4089469.77    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-176005.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Netherlands International Finance BV                                      | PFIZER NETHERLAN               | CUSIP: 71708LAD1<br>LEI: 254900YI79T8NMNA4349 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5941318.08    | 0.01%             | 2045-05-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                                            | DT LUFTHANSA AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12000000 | PA      | $14473085.33   | 0.01%             | 2028-02-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     68768000 | PA      | $73432702.47   | 0.06%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZAW3<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $741699.99     | 0.00%             | 2041-10-24      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NOK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-8254761.09   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5815873.13    | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     15000000 | PA      | $18202728.56   | 0.02%             | 2036-05-20      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                             | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12363000 | PA      | $12736736.05   | 0.01%             | 2031-07-01      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4485000 | PA      | $5571128.87    | 0.00%             | 2033-05-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     60000000 | PA      | $10050806.07   | 0.01%             | 2041-11-08      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2689891.69    | 0.00%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     47004000 | PA      | $38865967.39   | 0.03%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAA9<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2592000 | PA      | $1907930.91    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087H23<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25614000 | PA      | $18570662.60   | 0.02%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPER                | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       996000 | PA      | $1426982.16    | 0.00%             | 2030-11-29      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $11719081.64   | 0.01%             | 2034-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEZ3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1155000 | PA      | $1001635.39    | 0.00%             | 2039-09-19      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 670000000000 | PA      | $41019763.06   | 0.04%             | 2028-08-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     17200000 | PA      | $20320424.02   | 0.02%             | 2042-09-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1388202.56   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bevco Lux Sarl                                                                   | BEVCO LUX SARL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A04GL02604LJ24       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3214000 | PA      | $3500157.86    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15000000 | PA      | $16128286.23   | 0.01%             | 2029-12-06      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-644484.27    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $13667518.24   | 0.01%             | 2029-02-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5374000 | PA      | $6143334.20    | 0.01%             | 2029-06-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transport for London                                                             | TFL                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FGQ9DJHGRLQZ89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $1996309.56    | 0.00%             | 2064-04-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $7294306.88    | 0.01%             | 2041-09-17      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: AS3795851<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    144150000 | PA      | $37729781.51   | 0.03%             | 2028-10-31      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV                                              | NOVO NORDISK FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0PCJ6M2JZQW91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2295923.94    | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    193000000 | PA      | $206309055.33  | 0.18%             | 2033-07-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    139340000 | PA      | $35588298.48   | 0.03%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GXT6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8201000 | PA      | $5892581.57    | 0.01%             | 2029-02-28      | Variable      | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       900000 | PA      | $591994.80     | 0.00%             | 2038-05-21      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4285000 | PA      | $4972942.13    | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     36946000 | PA      | $20169633.57   | 0.02%             | 2071-10-31      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $723443.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Capital Markets SA                                                        | NESTLE CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PZN3NFSOUXLC42       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4900000 | PA      | $7119788.42    | 0.01%             | 2034-07-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     16068000 | PA      | $18829289.02   | 0.02%             | 2028-03-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     35959000 | PA      | $41978043.69   | 0.04%             | 2035-01-29      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10000000 | PA      | $12037577.95   | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AT3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1504295.52    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AL9<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4200000 | PA      | $2884362.84    | 0.00%             | 2031-02-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5609587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3100000 | PA      | $3963154.18    | 0.00%             | 2042-10-28      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    504710000 | PA      | $23046294.27   | 0.02%             | 2035-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5124000 | PA      | $4133759.53    | 0.00%             | 2042-11-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200800700 | PA      | $9973806.16    | 0.01%             | 2055-04-29      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | ILS/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3077376.82   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Riverside Finance Plc                                                            | RIVERSIDE FINANC               | CUSIP: EK6192778<br>LEI: 213800JXNDC257C21Q43 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1107000 | PA      | $1119175.51    | 0.00%             | 2044-12-05      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5638400000 | PA      | $22822921.40   | 0.02%             | 2047-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5773827.60    | 0.01%             | 2036-03-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Housing Finance Corp                                                       | KHFC                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9884002AAOBT56QW9B80       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |     22500000 | PA      | $27094375.75   | 0.02%             | 2027-04-11      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SCOTTISH & SOUTH               | CUSIP: EH5062086<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3328000 | PA      | $4740377.75    | 0.00%             | 2038-08-27      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     99445000 | PA      | $114961762.05  | 0.10%             | 2034-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBM9<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8188122.20    | 0.01%             | 2035-11-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     20237000 | PA      | $20984072.55   | 0.02%             | 2031-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upjohn Finance BV                                                                | UPJOHN FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OG32E8F3XO5O83       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4590000 | PA      | $4869164.57    | 0.00%             | 2032-06-23      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6299093.43    | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5000000000 | PA      | $31416599.90   | 0.03%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     13007000 | PA      | $19146145.84   | 0.02%             | 2043-06-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                          | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DN5<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1950000 | PA      | $1446445.17    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank PLC                                                                  | LLOYDS BANK PLC                | CUSIP: ZR6339934<br>LEI: H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     20450000 | PA      | $22168118.23   | 0.02%             | 2029-09-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd                                         | CLOVERIE PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $5755777.69    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Investment Management Corp                                      | BC INV MAN                     | CUSIP: 110610AA0<br>LEI: 549300C74Y46JUAO4N13 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18000000 | PA      | $14378321.74   | 0.01%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  49000000000 | PA      | $31436720.37   | 0.03%             | 2035-09-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                        | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $10813309.58   | 0.01%             | 2029-02-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |   1832470000 | PA      | $86944118.16   | 0.08%             | 2029-07-23      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12787400000 | PA      | $59376675.71   | 0.05%             | 2039-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     21500000 | PA      | $25851729.48   | 0.02%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23372000 | PA      | $26414665.48   | 0.02%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                         | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      4007000 | PA      | $4224575.48    | 0.00%             | 2030-07-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-16565.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-27637.40     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                            | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4500000 | PA      | $5503708.25    | 0.00%             | 2030-05-12      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $9575391.19    | 0.01%             | 2030-05-14      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     10000000 | PA      | $7746021.08    | 0.01%             | 2041-10-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: AM8379308<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1165071.54    | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      7500000 | PA      | $9069473.63    | 0.01%             | 2029-06-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3471087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmila SA                                                                       | CARMILA SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100P6D3QKU33LZQ72       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11695752.77   | 0.01%             | 2033-01-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                              | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3297900.68    | 0.00%             | 2033-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     13654669 | PA      | $18469548.14   | 0.02%             | 2035-03-28      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     52375463 | PA      | $55254007.92   | 0.05%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1200000000 | PA      | $7048628.33    | 0.01%             | 2031-07-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2214000 | PA      | $2337057.22    | 0.00%             | 2031-05-21      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7654000 | PA      | $3508167.50    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    148949000 | PA      | $131465758.85  | 0.11%             | 2039-01-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     13222000 | PA      | $15559867.23   | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $15012560.98   | 0.01%             | 2028-10-14      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                       | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5988686.43    | 0.01%             | 2032-10-03      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                              | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     12000000 | PA      | $13084917.73   | 0.01%             | 2045-02-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JT International Financial Services BV                                           | JT INTL FIN SERV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U2F0PG10VZUN93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1545000 | PA      | $1708348.78    | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4540231.95   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  45000000000 | PA      | $31033202.38   | 0.03%             | 2032-06-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     12810000 | PA      | $14905531.37   | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1258727.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20497000 | PA      | $23592314.67   | 0.02%             | 2028-01-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                 | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2514000 | PA      | $3302566.61    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  68000000000 | PA      | $43135228.85   | 0.04%             | 2030-12-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: AZ5661402<br>LEI: 81560076E3944316DB24 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5585761.82    | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $7094354.77    | 0.01%             | 2031-02-03      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VIA Outlets BV                                                                   | VIA OUTLETS BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2594009AT1MND8D7E216       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2290172.62    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                         | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2859000 | PA      | $3295633.35    | 0.00%             | 2042-09-25      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                            | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5082447.84    | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2732915.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222BB9<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1301109.07    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GG6<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4542000 | PA      | $3000831.84    | 0.00%             | 2045-08-14      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     29685890 | PA      | $35197354.64   | 0.03%             | 2040-12-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     50000000 | PA      | $171682.41     | 0.00%             | 2057-03-19      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $4632577.55    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1110000000 | PA      | $38879544.73   | 0.03%             | 2043-06-17      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $5596813.93    | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $12810179.16   | 0.01%             | 2035-01-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBX7<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10653000 | PA      | $6581487.79    | 0.01%             | 2049-06-25      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11000000000 | PA      | $53924201.99   | 0.05%             | 2043-12-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     48858000 | PA      | $67791476.98   | 0.06%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      1500000 | PA      | $1928249.80    | 0.00%             | 2029-11-15      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     88520000 | PA      | $61349224.27   | 0.05%             | 2033-04-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $4809001.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SA                                                                | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $4591271.30    | 0.00%             | 2047-06-10      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202600000 | PA      | $1320743.85    | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      5550000 | PA      | $5735294.07    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                 | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7182000 | PA      | $8077864.12    | 0.01%             | 2029-05-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                         | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $2367679.55    | 0.00%             | 2034-01-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  53000000000 | PA      | $38125981.17   | 0.03%             | 2033-12-10      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    104838000 | PA      | $28334256.69   | 0.02%             | 2041-09-30      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     17532000 | PA      | $18340639.14   | 0.02%             | 2042-07-04      | Fixed         | 2.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                          | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7364000 | PA      | $8845500.98    | 0.01%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12055946.13   | 0.01%             | 2032-09-12      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAZ9<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6500000 | PA      | $5033346.71    | 0.00%             | 2031-02-28      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087H72<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    126787000 | PA      | $64815732.35   | 0.06%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: EK7852644<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     12240000 | PA      | $16014445.18   | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASB Bank Ltd                                                                     | ASB BANK LIMITED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IBZWZL1KTPF918       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |       900000 | PA      | $536681.09     | 0.00%             | 2030-09-02      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718ET2<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2427000 | PA      | $3109246.15    | 0.00%             | 2029-05-03      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4685000 | PA      | $5911739.60    | 0.01%             | 2028-11-03      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9500000 | PA      | $11048172.55   | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $3384171.46    | 0.00%             | 2034-11-21      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DY0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     34946000 | PA      | $20090840.75   | 0.02%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern Hydro Acquisition Co III LP                                         | NORTHWESTERN HYD               | CUSIP: 66816DAA4<br>LEI: 549300RT75SCBKVO3335 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1174000 | PA      | $762394.56     | 0.00%             | 2038-12-31      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      3095000 | PA      | $3326193.61    | 0.00%             | 2114-03-19      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12482232.20   | 0.01%             | 2033-11-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4542634.53    | 0.00%             | 2035-04-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |    116950000 | PA      | $27123972.86   | 0.02%             | 2027-07-26      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    238555000 | PA      | $66413409.42   | 0.06%             | 2042-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEF7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6524000 | PA      | $7345638.51    | 0.01%             | 2036-10-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3600000 | PA      | $3197919.28    | 0.00%             | 2036-06-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     61239000 | PA      | $2126868.52    | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12200000 | PA      | $13619143.18   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Water Services Finance Ltd                                              | SOUTHERN WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BTY35K1724Z452       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |       150000 | PA      | $156719.01     | 0.00%             | 2052-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $3554843.87    | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1677250000 | PA      | $9892093.42    | 0.01%             | 2031-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1869814.48    | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BY1<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2966000 | PA      | $3302892.92    | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAN6<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2550000 | PA      | $1911009.69    | 0.00%             | 2028-03-08      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBA4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     45590000 | PA      | $31379135.12   | 0.03%             | 2054-12-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SR-Boligkreditt AS                                                               | SR-BOLIGKREDITT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005EFLOPQ4K0ZF42       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      3000000 | PA      | $3104209.65    | 0.00%             | 2031-03-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308BA6<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3102000 | PA      | $3323649.38    | 0.00%             | 2031-06-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1665990000 | PA      | $96908739.32   | 0.08%             | 2029-03-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VED2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1718000 | PA      | $1966803.95    | 0.00%             | 2029-10-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Hypotek AB                                                                | DANSKE HYPO                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300R24NNCTGT7CW53       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    200000000 | PA      | $23136008.98   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                              | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      3500000 | PA      | $4138055.00    | 0.00%             | 2035-05-28      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHU0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5545000 | PA      | $3844042.49    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMW9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11936721.30   | 0.01%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |    118125000 | PA      | $143154240.72  | 0.12%             | 2035-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $18880310.80   | 0.02%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central 1 Credit Union                                                           | CENTRAL 1 CREDIT               | CUSIP: 154728AT6<br>LEI: 549300XXHOD8SXSZKY72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $905070.82     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9077000 | PA      | $11182061.82   | 0.01%             | 2028-07-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5959961.26    | 0.01%             | 2035-08-26      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: ZS5870457<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    119341000 | PA      | $33071519.38   | 0.03%             | 2049-11-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                          | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2708000 | PA      | $3162794.92    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                          | DANISH GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |    115182000 | PA      | $8700138.23    | 0.01%             | 2052-11-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                                | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10700000 | PA      | $12587139.31   | 0.01%             | 2043-06-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                  | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6000000 | PA      | $7596421.19    | 0.01%             | 2032-06-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7503300000 | PA      | $46999510.51   | 0.04%             | 2033-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     24800000 | PA      | $3820178.29    | 0.00%             | 2074-03-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $4802508.32    | 0.00%             | 2034-01-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    100791000 | PA      | $28441675.86   | 0.02%             | 2038-06-08      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                         | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2000000 | PA      | $1932485.10    | 0.00%             | 2032-11-05      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAS1<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2200000 | PA      | $2663326.49    | 0.00%             | 2034-05-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AM3<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1782000 | PA      | $1353926.87    | 0.00%             | 2028-12-11      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3550000 | PA      | $4899653.55    | 0.00%             | 2037-10-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                       | NATL GRID ELECT                | CUSIP: 636273AD6<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2400000 | PA      | $1875132.61    | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6724000 | PA      | $7124335.47    | 0.01%             | 2036-03-11      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                     | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: 68217VAB3<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2269000 | PA      | $2434400.56    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Finance BV                                                                | SANDOZ FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DFA3WXJ7KC9R74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $3145233.18    | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1202912.27   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $7911591.53    | 0.01%             | 2028-01-20      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10735000 | PA      | $7947293.43    | 0.01%             | 2046-10-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6113103.68    | 0.01%             | 2030-04-04      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $22134579.41   | 0.02%             | 2028-03-08      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6000000 | PA      | $4208270.66    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814BQ5<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18460000 | PA      | $12041467.56   | 0.01%             | 2065-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7737000 | PA      | $7619969.16    | 0.01%             | 2034-05-22      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital Canada Ltd                                                | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12658MAE1<br>LEI: 549300H27PZRX3M53H19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3696790.66    | 0.00%             | 2029-06-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116C7J0<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11000000 | PA      | $8102270.48    | 0.01%             | 2032-01-09      | Variable      | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       418000 | PA      | $483002.25     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GL4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10000000 | PA      | $6607801.56    | 0.01%             | 2054-10-17      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upjohn Finance BV                                                                | UPJOHN FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OG32E8F3XO5O83       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4090000 | PA      | $4764090.08    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2500000 | PA      | $3042206.45    | 0.00%             | 2028-03-08      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     28844000 | PA      | $37217103.44   | 0.03%             | 2037-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     27476000 | PA      | $30049452.10   | 0.03%             | 2029-04-30      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3185250000 | PA      | $20673700.88   | 0.02%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7600000 | PA      | $8880920.16    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $17575750.95   | 0.02%             | 2027-07-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC                                            | TESCO CORP TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380018AJDKNF3A6712       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7000000 | PA      | $8311457.94    | 0.01%             | 2032-05-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GT0<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5691351.57    | 0.00%             | 2045-11-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5655918.85   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7214000 | PA      | $6866475.98    | 0.01%             | 2039-02-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAK8<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2130000 | PA      | $1606606.31    | 0.00%             | 2041-02-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                    | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5000000 | PA      | $5800321.35    | 0.01%             | 2031-01-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      6830000 | PA      | $7951775.52    | 0.01%             | 2035-08-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087XG4<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     26063000 | PA      | $22266995.30   | 0.02%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814GY3<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4740000 | PA      | $3959810.58    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     25979222 | PA      | $35007828.77   | 0.03%             | 2034-07-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4812000 | PA      | $5528968.51    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                        | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    120000000 | PA      | $13807468.76   | 0.01%             | 2029-11-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd                                            | TRANSURBAN QLD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RSN9SFNT54IZ82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2160000 | PA      | $1335386.94    | 0.00%             | 2031-08-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                           | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AR7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2700000 | PA      | $1651287.00    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $5588836.61    | 0.00%             | 2044-05-21      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-46046.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance PLC                                                            | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: EJ4698381<br>LEI: 2138009113L7IDGEM175 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4600000 | PA      | $6215733.26    | 0.01%             | 2029-12-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edenred SE                                                                       | EDENRED                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2976067.50    | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     37679000 | PA      | $24798207.39   | 0.02%             | 2027-11-19      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8700000 | PA      | $10064096.53   | 0.01%             | 2032-09-14      | Variable      | 1.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJW3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6101000 | PA      | $6232953.19    | 0.01%             | 2038-05-19      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     12757000 | PA      | $3358913.57    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7000000 | PA      | $4605699.52    | 0.00%             | 2046-05-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4956000 | PA      | $6224382.73    | 0.01%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAV0<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1236880.49    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBS5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $7273269.20    | 0.01%             | 2029-10-03      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBD8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     26500000 | PA      | $20310147.65   | 0.02%             | 2033-03-04      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      1800000 | PA      | $1604003.54    | 0.00%             | 2042-06-02      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6172157.45   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5107180.80    | 0.00%             | 2036-07-31      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     11595000 | PA      | $9322846.87    | 0.01%             | 2047-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKJ1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25000000 | PA      | $18158230.82   | 0.02%             | 2036-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kojamo Oyj                                                                       | KOJAMO OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437007YPUOQZ8OV1R42       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      3438000 | PA      | $3788108.87    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |    100000000 | PA      | $119141723.95  | 0.10%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2800000 | PA      | $3665324.78    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234KG2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7654000 | PA      | $5984668.03    | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 7.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBE6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     26290000 | PA      | $19979262.79   | 0.02%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                           | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      3010000 | PA      | $3572930.04    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260304           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2296635.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     58178000 | PA      | $16794552.60   | 0.01%             | 2048-07-06      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    131590005 | PA      | $98812070.33   | 0.09%             | 2040-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |     19258000 | PA      | $22694320.54   | 0.02%             | 2036-03-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASB Bank Ltd                                                                     | ASB BANK LIMITED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IBZWZL1KTPF918       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      2500000 | PA      | $2725836.95    | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10500000 | PA      | $7332341.57    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2740705.67    | 0.00%             | 2030-02-01      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific National Finance Pty Ltd                                                 | PACIFIC NTNL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SSTRDXLWWVF948       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $3057823.88    | 0.00%             | 2031-09-08      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1000000000 | PA      | $6350363.14    | 0.01%             | 2027-05-26      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9807450000 | PA      | $26586839.78   | 0.02%             | 2059-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7587000 | PA      | $8359384.13    | 0.01%             | 2032-04-07      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3618341.03    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     16004000 | PA      | $19002578.14   | 0.02%             | 2049-05-28      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     88382000 | PA      | $98685559.41   | 0.09%             | 2030-10-31      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      8000000 | PA      | $9804423.49    | 0.01%             | 2033-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06415GDJ6<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6130000 | PA      | $4555674.73    | 0.00%             | 2032-05-03      | Variable      | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                 | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    140000000 | PA      | $850124.94     | 0.00%             | 2034-09-26      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     19025000 | PA      | $18182088.26   | 0.02%             | 2054-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW US Capital LLC                                                               | BMW US CAP LLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: KK5MZM9DIXLXZL9DZL15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $11752335.43   | 0.01%             | 2034-02-02      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9501000000 | PA      | $41883288.50   | 0.04%             | 2053-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                          | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6700000 | PA      | $7503507.13    | 0.01%             | 2029-12-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3191671.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan SA                                                                        | CRELAN SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DYPOFMXOR7XM56       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     17700000 | PA      | $22784984.23   | 0.02%             | 2030-02-28      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CZK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-352686.48    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LBP0<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5790592.59    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1868000 | PA      | $2420849.09    | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1578000 | PA      | $2274441.51    | 0.00%             | 2031-12-19      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  86500000000 | PA      | $60696041.61   | 0.05%             | 2033-12-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $5778646.05    | 0.01%             | 2027-09-27      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06369ZCL6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3718286.27    | 0.00%             | 2035-03-05      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BH8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3772000 | PA      | $4444055.93    | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     19471000 | PA      | $22737933.35   | 0.02%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926WF7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     11000000 | PA      | $8077544.82    | 0.01%             | 2031-12-09      | Variable      | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                     | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $9387579.67    | 0.01%             | 2031-09-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amplius Living                                                                   | AMPLIUS LIVING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800MK4P25WMPIZR12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       885000 | PA      | $1134790.68    | 0.00%             | 2038-08-02      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5538353.05    | 0.00%             | 2030-10-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                        | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2345408.25    | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                              | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6508000 | PA      | $7367971.25    | 0.01%             | 2029-01-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol Europe Finance Sarl                                                       | REPSOL EUROPE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100TAWUOMRM7NNG09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4000000 | PA      | $4377040.73    | 0.00%             | 2029-07-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $578037.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     37218000 | PA      | $20431168.69   | 0.02%             | 2034-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  50000000000 | PA      | $35916958.45   | 0.03%             | 2043-09-10      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                  | WPC EUROBOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1876000 | PA      | $2032296.97    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                          | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10000000 | PA      | $11647778.12   | 0.01%             | 2035-09-28      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     35354000 | PA      | $40090819.05   | 0.03%             | 2033-09-01      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                    | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $2087150.57    | 0.00%             | 2039-07-06      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3204463.64    | 0.00%             | 2035-10-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      3000000 | PA      | $2415246.44    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $5814187.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JT International Financial Services BV                                           | JT INTL FIN SERV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U2F0PG10VZUN93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2599000 | PA      | $3025245.43    | 0.00%             | 2033-09-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alberta Powerline LP                                                             | ALBERTA POWER                  | CUSIP: 013047AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3408181 | PA      | $2203141.91    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBU9<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $633186.61     | 0.00%             | 2049-03-08      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1500000 | PA      | $2113704.30    | 0.00%             | 2033-05-20      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ER4<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16000000 | PA      | $12275709.03   | 0.01%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telereal Securitisation PLC                                                      | TELEREAL SECUR                 | CUSIP: EC4923511<br>LEI: 213800HO84XTEA5NZO43 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1100000 | PA      | $1400088.81    | 0.00%             | 2031-12-10      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     20000000 | PA      | $23259509.76   | 0.02%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11000000000 | PA      | $70377958.77   | 0.06%             | 2030-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                 | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     15000000 | PA      | $18098692.80   | 0.02%             | 2030-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8100000000 | PA      | $44882149.20   | 0.04%             | 2055-06-20      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     50538143 | PA      | $58491748.39   | 0.05%             | 2034-10-22      | Fixed         | 2.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ellevio AB                                                                       | ELLEVIO AB                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VVAMAJWNK9IT79       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3000000 | PA      | $3664698.39    | 0.00%             | 2034-03-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8695607.33    | 0.01%             | 2029-02-07      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABB Finance BV                                                                   | ABB FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004JXXFB454B6L79       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6056677.49    | 0.01%             | 2031-01-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $3076942.24    | 0.00%             | 2028-04-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAN7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24486000 | PA      | $16590793.97   | 0.01%             | 2030-12-02      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-101684.28    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Capital Funding DAC                                                          | DXC CAPITAL FUND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354001BJH7XSHGTD882       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2697000 | PA      | $3088339.34    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  56500000000 | PA      | $37416538.18   | 0.03%             | 2034-12-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CHF/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $497691.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $524536.70     | 0.00%             | 2036-04-30      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                   | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      6273000 | PA      | $7706034.44    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Life Global Funding II                                                   | PACIFIC LIFE GF                | CUSIP: 69448TAE1<br>LEI: 6354003EUPCHXTWUU869 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $1874352.07    | 0.00%             | 2032-07-29      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     74660000 | PA      | $81437424.41   | 0.07%             | 2045-01-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $6885789.67    | 0.01%             | 2028-04-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11600000 | PA      | $13303740.42   | 0.01%             | 2029-02-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor UK Finance PLC                                                             | AMCOR UK FINANCE               | CUSIP: 0234EVAA9<br>LEI: 549300DEUV6BE727FP17 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $2958140.87    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                           | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12318956.23   | 0.01%             | 2030-11-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     89946000 | PA      | $108630484.38  | 0.09%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Netherlands Finance BV                                                       | BAT NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009B37VJ9VOWAO51       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2591392.47    | 0.00%             | 2031-02-16      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9640284.82    | 0.01%             | 2033-07-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       100000 | PA      | $116933.69     | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DW9<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2582000 | PA      | $1438847.82    | 0.00%             | 2040-08-25      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: AZ1702481<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      1844000 | PA      | $1742818.29    | 0.00%             | 2035-06-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1023000 | PA      | $1012148.16    | 0.00%             | 2040-03-21      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAT4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5200000 | PA      | $5728642.91    | 0.00%             | 2054-05-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      6000000 | PA      | $7233800.95    | 0.01%             | 2028-02-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CMX2<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $749021.19     | 0.00%             | 2035-02-01      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     18093000 | PA      | $10438171.73   | 0.01%             | 2053-01-17      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     14337000 | PA      | $32834921.76   | 0.03%             | 2049-01-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469TQ8<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10316000 | PA      | $7541788.84    | 0.01%             | 2042-03-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                 | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $3526566.18    | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEY6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3724000 | PA      | $3821138.04    | 0.00%             | 2032-03-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3019534.62   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    149880000 | PA      | $8058339.88    | 0.01%             | 2035-05-24      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     66035000 | PA      | $87616007.87   | 0.08%             | 2041-07-30      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     24823000 | PA      | $26956123.26   | 0.02%             | 2031-06-22      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: BVN14QDL2<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2280683.31    | 0.00%             | 2040-11-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: EH7910860<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    620000000 | PA      | $4107930.67    | 0.00%             | 2029-04-20      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2643.95      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    820000000 | PA      | $26537537.65   | 0.02%             | 2028-04-17      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-988689.56    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     22267000 | PA      | $23967146.70   | 0.02%             | 2031-03-22      | Variable      | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3824050000 | PA      | $25198053.14   | 0.02%             | 2028-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      6000000 | PA      | $7884756.74    | 0.01%             | 2040-05-28      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                                        | TALANX AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     11800000 | PA      | $13824469.86   | 0.01%             | 2047-12-05      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAR3<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7650000 | PA      | $9684705.25    | 0.01%             | 2033-05-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4477000 | PA      | $5416648.71    | 0.00%             | 2028-12-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    105000000 | PA      | $15990565.37   | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6032000 | PA      | $4762393.03    | 0.00%             | 2039-11-08      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trillium Health Partners Volunteers                                              | TRILLIUM HEALTH                | CUSIP: 89620LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       315000 | PA      | $186093.99     | 0.00%             | 2058-12-20      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-721662.56    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8000000 | PA      | $10366722.97   | 0.01%             | 2033-04-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5100000 | PA      | $5389733.47    | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UP8<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      9616000 | PA      | $7071066.79    | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10413400000 | PA      | $40863168.03   | 0.04%             | 2052-06-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama                       | CAISSE NA REA MU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P4HYOPYINEPE06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4800000 | PA      | $5400766.83    | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AW9<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5920000 | PA      | $6801034.31    | 0.01%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                                | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1977000 | PA      | $1939228.25    | 0.00%             | 2045-03-24      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     13487000 | PA      | $16055565.50   | 0.01%             | 2044-09-24      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $8399807.97    | 0.01%             | 2032-11-04      | Variable      | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    472937000 | PA      | $12722399.10   | 0.01%             | 2049-06-17      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAP1<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     12000000 | PA      | $8866904.12    | 0.01%             | 2029-06-11      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                  | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5200000 | PA      | $5953225.30    | 0.01%             | 2028-10-22      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6340950000 | PA      | $41849938.12   | 0.04%             | 2030-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1082892.05   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      7850000 | PA      | $9412915.18    | 0.01%             | 2035-01-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8000000000 | PA      | $51535394.16   | 0.04%             | 2027-02-01      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2500000 | PA      | $3131154.19    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                          | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DK1<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3000000 | PA      | $2245333.82    | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $4746370.99    | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     19481000 | PA      | $24694233.58   | 0.02%             | 2031-05-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     40373000 | PA      | $47794301.79   | 0.04%             | 2033-10-14      | Fixed         | 2.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: EI4162968<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1700000 | PA      | $2387460.34    | 0.00%             | 2029-10-08      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $12080655.93   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $11077551.49   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Redeia Corp SA                                                                   | RED ELECTRICA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009HMD0C90GUV498       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2600000 | PA      | $3084595.96    | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xunta de Galicia                                                                 | XUNTA DE GALICIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006NADCDHBCA0B85       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      9100000 | PA      | $11047932.19   | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                 | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7409300 | PA      | $4876658.68    | 0.00%             | 2029-07-24      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse des Depots et Consignations                                               | CAISSE DES DEPOT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Q2PFTTP0Y5QL44       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     12500000 | PA      | $15027406.76   | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604BU6<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2994000 | PA      | $3022257.70    | 0.00%             | 2037-05-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3808547.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                                | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6000000 | PA      | $6924386.31    | 0.01%             | 2028-06-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    161830211 | PA      | $52573295.34   | 0.05%             | 2029-02-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1663000 | PA      | $1218156.99    | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAU1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     60900000 | PA      | $45869210.02   | 0.04%             | 2032-06-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     23000000 | PA      | $26763062.85   | 0.02%             | 2032-04-02      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     20000000 | PA      | $4795249.36    | 0.00%             | 2034-07-31      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     65169000 | PA      | $69453361.97   | 0.06%             | 2030-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                             | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     46229000 | PA      | $12262286.15   | 0.01%             | 2040-08-12      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DU3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3500000 | PA      | $2586133.59    | 0.00%             | 2035-06-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    111360000 | PA      | $100055791.72  | 0.09%             | 2037-07-30      | Fixed         | 0.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EPH Financing International AS                                                   | EPH FIN INTL AS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157003E5A4ZV0JCSM65       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |      4700000 | PA      | $5951488.17    | 0.01%             | 2029-11-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $123844.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENEOS Holdings Inc                                                               | ENEOS HOLDINGS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KQ5SAOZSQTT44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1767495.48    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7700000000 | PA      | $49617753.17   | 0.04%             | 2027-03-01      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     30104000 | PA      | $25936719.92   | 0.02%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     18270000 | PA      | $14446623.63   | 0.01%             | 2041-05-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Finance Europe BV                                                          | ROCHE FINANCE EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MMYDP2MJLGB718       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10000000 | PA      | $12042130.88   | 0.01%             | 2027-12-04      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $17139786.49   | 0.01%             | 2028-12-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DC5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5910345.49    | 0.01%             | 2033-02-26      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    480000000 | PA      | $3123947.38    | 0.00%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 690000000000 | PA      | $41444224.13   | 0.04%             | 2036-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $8625871.68    | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UN3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10479000 | PA      | $6358542.38    | 0.01%             | 2048-09-05      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234B98<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     43832000 | PA      | $33487316.44   | 0.03%             | 2041-06-02      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DS Smith PLC                                                                     | DS SMITH PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 39RSBE4RCI4M15BLWH36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6225752.19    | 0.01%             | 2030-07-27      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                 | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: ZR1469322<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     14855000 | PA      | $8337548.46    | 0.01%             | 2029-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $12398792.96   | 0.01%             | 2030-09-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    251570000 | PA      | $11878350.75   | 0.01%             | 2027-02-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551ED7<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3092000 | PA      | $2050813.59    | 0.00%             | 2053-07-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    200000000 | PA      | $28875288.19   | 0.03%             | 2035-08-25      | Fixed         | 1.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-900337.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                 | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1757953.09    | 0.00%             | 2033-09-20      | Fixed         | 0.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UB9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6669000 | PA      | $4569483.80    | 0.00%             | 2045-09-05      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5260000 | PA      | $3572731.45    | 0.00%             | 2046-10-22      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4593872.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: EF8021778<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1263000 | PA      | $1650074.51    | 0.00%             | 2035-11-02      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                           | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      1892000 | PA      | $1864608.34    | 0.00%             | 2033-04-14      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid North America Inc                                                  | NATL GRID NA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11500000 | PA      | $12299596.33   | 0.01%             | 2031-01-20      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Ireland Financing DAC                                                     | ABBOTT IL FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930021QV18ZVZQDE71       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5087000 | PA      | $5815696.30    | 0.01%             | 2027-11-19      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  26000000000 | PA      | $158295412.25  | 0.14%             | 2035-06-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FD5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1107000 | PA      | $686979.87     | 0.00%             | 2050-10-09      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |    110232000 | PA      | $27548137.28   | 0.02%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AS3<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7500000 | PA      | $5513781.44    | 0.00%             | 2035-12-21      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                               | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAF6<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1475717.86    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 6.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     14587000 | PA      | $16624232.79   | 0.01%             | 2030-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     27062849 | PA      | $26717660.40   | 0.02%             | 2038-06-22      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Trillium Windpower LP                                                            | TRILLIUM WIND LP               | CUSIP: 89620MAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       576985 | PA      | $445803.70     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1014087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $2976208.65    | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                       | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     35700000 | PA      | $36514483.36   | 0.03%             | 2031-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                            | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $11780187.59   | 0.01%             | 2031-10-07      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7645000 | PA      | $9959586.17    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acef Holding SCA                                                                 | ACEF HOLDING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KW7LHVG5QUS111       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4914000 | PA      | $5374230.29    | 0.00%             | 2030-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | AUD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-19411418.32  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WF90<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1944980.35    | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                     | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      9456000 | PA      | $10798371.06   | 0.01%             | 2028-09-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6006326.21    | 0.01%             | 2030-01-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                            | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     14000000 | PA      | $14480993.04   | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      3641000 | PA      | $4231043.78    | 0.00%             | 2027-02-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     53889000 | PA      | $61250533.29   | 0.05%             | 2028-07-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                        | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     17500000 | PA      | $12200021.03   | 0.01%             | 2045-08-14      | Fixed         | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $6058482.18    | 0.01%             | 2033-05-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    406100000 | PA      | $2571866.78    | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $2938026.62    | 0.00%             | 2034-05-25      | Fixed         | 0.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    195968844 | PA      | $64174790.74   | 0.06%             | 2035-03-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                           | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    370000000 | PA      | $39850376.99   | 0.03%             | 2035-05-11      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2852512.88    | 0.00%             | 2028-10-04      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     16907000 | PA      | $17686174.59   | 0.02%             | 2030-10-29      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    128467866 | PA      | $149872293.97  | 0.13%             | 2039-10-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     74377000 | PA      | $88634608.39   | 0.08%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Maybank Singapore Ltd                                                            | MAYBANK SINGA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TVTVALJC1NA695       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      5000000 | PA      | $5928153.59    | 0.01%             | 2028-10-02      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     15000000 | PA      | $17678584.76   | 0.02%             | 2027-05-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6553000 | PA      | $7126134.52    | 0.01%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     21500000 | PA      | $24819907.47   | 0.02%             | 2030-03-23      | Variable      | 1.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000000 | PA      | $12104786.09   | 0.01%             | 2032-05-14      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BV5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $5186316.32    | 0.00%             | 2034-07-06      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Co-operators Financial Services Ltd                                              | CO-OPERATORS FIN               | CUSIP: 18976JAC4<br>LEI: 549300SZ7EWHCKGFYB31 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2848000 | PA      | $2051799.68    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UZ6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8311000 | PA      | $5312334.56    | 0.00%             | 2053-09-05      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denso Corp                                                                       | DENSO CORP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RYPA10CQM3QK38       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000000 | PA      | $1888998.77    | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    179300000 | PA      | $1172255.31    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3572400000 | PA      | $22576875.50   | 0.02%             | 2038-09-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQU3<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1581000 | PA      | $1165802.10    | 0.00%             | 2033-05-13      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZFE1<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6873000 | PA      | $4951747.53    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4000000 | PA      | $4826224.20    | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1181203000 | PA      | $42358251.16   | 0.04%             | 2036-06-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    103091000 | PA      | $80013327.76   | 0.07%             | 2052-10-31      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| University of Ottawa                                                             | UNIV OF OTTAWA                 | CUSIP: 914771AC4<br>LEI: 549300MK3DYR7A7TME46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1869000 | PA      | $867506.72     | 0.00%             | 2060-02-13      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7000000 | PA      | $8154953.99    | 0.01%             | 2034-02-12      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      7329000 | PA      | $8572405.35    | 0.01%             | 2032-06-14      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     25000000 | PA      | $3787298.70    | 0.00%             | 2030-03-10      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $627808.93     | 0.00%             | 2028-05-31      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8599581.81    | 0.01%             | 2036-06-17      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAL6<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1130306.43    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3042000 | PA      | $3375386.70    | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA                                       | HEIDELBERG MATR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RYHTCF5X9DD509       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6627000 | PA      | $7689470.94    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3000000 | PA      | $3464368.04    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DA9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4600000 | PA      | $5155753.25    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1597872.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-16565.14     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paragon Treasury Plc                                                             | PARAGON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Q65UKPKCQBC252       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1509000 | PA      | $1475014.37    | 0.00%             | 2036-05-07      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                    | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5619000 | PA      | $5897760.36    | 0.01%             | 2030-10-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | RON/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-74280.24     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV                                           | IMPERIAL BRAN NE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GIEFJOBWGD0272       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8300000 | PA      | $10631050.79   | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368DW26<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     29644000 | PA      | $21974684.76   | 0.02%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853CP2<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2046000 | PA      | $1567212.26    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Intrepid Holding BV                                                      | DIGITAL INTREPID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003H2CB2KXPP7461       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8297000 | PA      | $8430700.79    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                        | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9300000 | PA      | $10210839.62   | 0.01%             | 2029-06-10      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Zurich Switzerland                                                       | CITY OF ZURICH                 | CUSIP: BVN077GR7<br>LEI: 50670000BEWAL237A323 | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     10000000 | PA      | $15007095.27   | 0.01%             | 2036-03-10      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     17266000 | PA      | $20739725.60   | 0.02%             | 2034-05-08      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCD0<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1713000 | PA      | $889595.56     | 0.00%             | 2050-02-28      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3789587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBF2<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       706000 | PA      | $732464.34     | 0.00%             | 2039-05-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                         | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11500000 | PA      | $14515386.62   | 0.01%             | 2041-10-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2449965.81   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     87100000 | PA      | $579289.97     | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      3800000 | PA      | $4721308.10    | 0.00%             | 2029-09-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $8244391.22    | 0.01%             | 2050-09-02      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3121265.22   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6236485.16   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2                                    | SCENTRE GROUP TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1958000 | PA      | $2224448.87    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3902671.98    | 0.00%             | 2034-11-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1625000 | PA      | $2389623.70    | 0.00%             | 2111-03-16      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   8685000000 | PA      | $10736355.79   | 0.01%             | 2040-10-01      | Fixed         | 6.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    167104000 | PA      | $202167311.02  | 0.18%             | 2031-07-30      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                 | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: AS1404647<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000000 | PA      | $2518657.53    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3955900.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                      | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAU6<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $3199846.07    | 0.00%             | 2047-03-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2997600000 | PA      | $19837098.36   | 0.02%             | 2028-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8276150000 | PA      | $51177591.76   | 0.04%             | 2034-06-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7500000 | PA      | $5199966.19    | 0.00%             | 2034-05-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                              | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     23200000 | PA      | $27999715.14   | 0.02%             | 2033-09-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMR0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $6143323.58    | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    226349000 | PA      | $259310736.23  | 0.22%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCV4<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3703396.61    | 0.00%             | 2055-08-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1900000 | PA      | $1972561.58    | 0.00%             | 2031-06-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     49502000 | PA      | $12758916.98   | 0.01%             | 2027-11-16      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      1000000 | PA      | $1097153.62    | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5854000 | PA      | $6282778.32    | 0.01%             | 2030-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657AT3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6000000 | PA      | $6709135.84    | 0.01%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank                                  | L-BANK FOERDERBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $8721526.72    | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Origin Energy Finance Ltd                                                        | ORIGIN ENER FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002W5C9Z753C7Q57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2599000 | PA      | $2865627.68    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8534100.02    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     29814140 | PA      | $35093496.03   | 0.03%             | 2034-06-22      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Health Care Partnerships Humber LP                                       | PLENARY HLTH HUM               | CUSIP: 72908WAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       973710 | PA      | $735642.02     | 0.00%             | 2039-05-31      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CE0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4581000 | PA      | $3438190.01    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAE9<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3376000 | PA      | $3488444.89    | 0.00%             | 2032-01-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     17100000 | PA      | $20903903.90   | 0.02%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                                               | TELEPERFORMANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12525382.48   | 0.01%             | 2028-11-22      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     88875000 | PA      | $109212609.75  | 0.09%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      7600000 | PA      | $9916076.78    | 0.01%             | 2028-06-26      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     81000000 | PA      | $11938367.17   | 0.01%             | 2034-07-19      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CRB4<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1512000 | PA      | $1054666.00    | 0.00%             | 2030-05-27      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                               | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12048216.46   | 0.01%             | 2029-02-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      9545000 | PA      | $13191133.20   | 0.01%             | 2040-12-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust                                   | ALLIED PROP REIT               | CUSIP: 019456AJ1<br>LEI: 549300AMZMPKVHA0MY77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3388306.10    | 0.00%             | 2032-02-06      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10500000 | PA      | $12846007.27   | 0.01%             | 2032-04-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grainger PLC                                                                     | GRAINGER PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007CEIRKZMNI2979       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1893069.72    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1500000 | PA      | $1593920.93    | 0.00%             | 2032-12-13      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $93159.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3668000 | PA      | $3462485.25    | 0.00%             | 2039-06-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     83353482 | PA      | $68627683.39   | 0.06%             | 2043-02-04      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BD6<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3000000 | PA      | $2291676.13    | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3362004.04   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   6731000000 | PA      | $14251048.35   | 0.01%             | 2038-10-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430W3J1<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     13000000 | PA      | $9700997.83    | 0.01%             | 2029-09-24      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London Stock Exchange Group PLC                                                  | LONDON STOCK EX                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QAUUUP6I445N30       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6798000 | PA      | $7956918.58    | 0.01%             | 2027-12-06      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    100000000 | PA      | $119593851.83  | 0.10%             | 2028-07-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5837974.28    | 0.01%             | 2032-10-25      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RAU6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6400000 | PA      | $9563131.17    | 0.01%             | 2040-04-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro PLC                                                                        | SEGRO PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XC35KGM9NFC641       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       558000 | PA      | $711537.10     | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                              | AMADEUS IT GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2300000 | PA      | $2685718.03    | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                       | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      5000000 | PA      | $6083488.32    | 0.01%             | 2028-05-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7110000 | PA      | $4829559.71    | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     11122000 | PA      | $14099943.28   | 0.01%             | 2028-07-14      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     55778061 | PA      | $43800680.36   | 0.04%             | 2041-04-22      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3792600000 | PA      | $24180530.50   | 0.02%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kubota Corp                                                                      | KUBOTA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CSY4INHEHQQT13       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3183008.53    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG                                               | ENERGIE BADEN-W                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JSFZ4TS59HKD79       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4541005.39    | 0.00%             | 2081-08-31      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | DKK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1131931.46   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |    181361000 | PA      | $251156844.28  | 0.22%             | 2028-03-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3200000 | PA      | $3541512.29    | 0.00%             | 2032-04-08      | Fixed         | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $8764966.76    | 0.01%             | 2034-04-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UR4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3027000 | PA      | $2238072.63    | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5932259.64    | 0.01%             | 2030-09-09      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5500000 | PA      | $3730204.89    | 0.00%             | 2033-03-09      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      1800000 | PA      | $2164376.29    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     58409000 | PA      | $65159185.11   | 0.06%             | 2055-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pension Insurance Corp PLC                                                       | PENSION INS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M31AVDIX8NY21MAUQF46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3809000 | PA      | $5281274.37    | 0.00%             | 2030-09-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1272785.88   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gestion Securite de Stocks Securite SA                                           | SAGESS                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950015LNMQ336X4W81       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $6067695.91    | 0.01%             | 2030-06-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8211668.70    | 0.01%             | 2036-11-07      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                 | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    840000000 | PA      | $4501425.17    | 0.00%             | 2035-09-28      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Proximus SADP                                                                    | PROXIMUS SADP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CWRXC5EP004533       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4500000 | PA      | $4019201.06    | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3489592.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    149698000 | PA      | $23536683.17   | 0.02%             | 2027-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5250000 | PA      | $5370803.77    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                                     | 3I GROUP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $1418184.13    | 0.00%             | 2040-06-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statnett SF                                                                      | STATNETT SF                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZXHAI017       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      6000000 | PA      | $6968255.86    | 0.01%             | 2036-02-26      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                 | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4690559.99    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oma Saastopankki Oyj                                                             | OMA                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4700000 | PA      | $5338297.54    | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCOR SE                                                                          | SCOR SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950056ULJ4JI7V3752       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4900000 | PA      | $5869201.95    | 0.01%             | 2048-05-27      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     12891000 | PA      | $15439756.31   | 0.01%             | 2042-01-24      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     41599000 | PA      | $28202540.32   | 0.02%             | 2028-07-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5700587.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                               | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6316000 | PA      | $6669396.92    | 0.01%             | 2032-05-26      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $488470.08     | 0.00%             | 2038-09-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                                | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |     36242000 | PA      | $42636246.08   | 0.04%             | 2036-06-16      | Fixed         | 3.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2500000 | PA      | $3113623.36    | 0.00%             | 2043-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2479192.45    | 0.00%             | 2029-06-08      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11000000 | PA      | $13557231.76   | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8884550000 | PA      | $37531092.51   | 0.03%             | 2052-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     54906470 | PA      | $16703592.20   | 0.01%             | 2072-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5410000 | PA      | $7258677.31    | 0.01%             | 2040-09-14      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                          | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |     26805000 | PA      | $29923104.06   | 0.03%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PLN/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1382720.42   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAT3<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4000000 | PA      | $2989893.73    | 0.00%             | 2034-12-06      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJL8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     13800000 | PA      | $10238258.16   | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Intrepid Holding BV                                                      | DIGITAL INTREPID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003H2CB2KXPP7461       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2900000 | PA      | $2978348.84    | 0.00%             | 2032-07-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Praemia Healthcare SACA                                                          | PRAEMIA HEALTHCR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950067NFR9MWI0CJ45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $4996564.36    | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334BX1<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       996000 | PA      | $1167703.63    | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    542400000 | PA      | $3451134.26    | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15174000 | PA      | $18096154.18   | 0.02%             | 2027-11-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6114468.61    | 0.01%             | 2034-08-15      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2801930.19    | 0.00%             | 2028-09-29      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4235000 | PA      | $5073491.11    | 0.00%             | 2039-07-08      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                           | LOGICOR FIN                    | CUSIP: AZ5661865<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5087000 | PA      | $5942490.67    | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4934000 | PA      | $4139631.34    | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                       | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3000000 | PA      | $3678126.03    | 0.00%             | 2032-07-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofiroute SA                                                                     | COFIROUTE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CP8292W9E8LJ69       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5835298.05    | 0.01%             | 2033-03-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      1509000 | PA      | $1461257.66    | 0.00%             | 2034-04-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CT6<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3875000 | PA      | $2807263.20    | 0.00%             | 2059-06-19      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    150000000 | PA      | $23347920.41   | 0.02%             | 2031-06-07      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | NZD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2992929.99   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHH8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7069000 | PA      | $8241999.19    | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2870873.43    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Realty Corp                                                                | OMERS REALTY CRP               | CUSIP: 68214WAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2296000 | PA      | $1702664.63    | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCD7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     21400000 | PA      | $16198147.44   | 0.01%             | 2034-08-22      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5089522.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2810000000 | PA      | $17142875.63   | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCL Industries Inc                                                               | CCL INDS INC                   | CUSIP: 124900AC5<br>LEI: 549300TD3EMSRRC0YH75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       825000 | PA      | $611492.31     | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2000000 | PA      | $2197480.90    | 0.00%             | 2031-03-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     11000000 | PA      | $13027138.82   | 0.01%             | 2034-05-31      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     74640000 | PA      | $11490078.48   | 0.01%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                               | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1000000 | PA      | $1123273.39    | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FW2<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3750000 | PA      | $2843940.62    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |    100000000 | PA      | $117797300.48  | 0.10%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKH5<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     45720000 | PA      | $33260632.66   | 0.03%             | 2030-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sony Group Corp                                                                  | SONY CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3059699.21    | 0.00%             | 2029-10-10      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      9000000 | PA      | $11474447.66   | 0.01%             | 2033-01-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418MQT4<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6000000 | PA      | $4604657.29    | 0.00%             | 2034-08-01      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prs Finance PLC                                                                  | PRS FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002JNX4ZKQI8OU17       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      8128584 | PA      | $10473403.84   | 0.01%             | 2029-01-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                 | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3190107.91    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vicinity Centres Trust                                                           | VICINITY CNTRS T               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YANM8VTQCFYX66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1512000 | PA      | $1668537.31    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4315000 | PA      | $2137602.46    | 0.00%             | 2051-01-03      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200JL6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1900000 | PA      | $2214789.26    | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tele2 AB                                                                         | TELE2 AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      1692000 | PA      | $1977474.11    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBH5<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $865415.06     | 0.00%             | 2055-10-29      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     20000000 | PA      | $24280797.46   | 0.02%             | 2034-08-28      | Variable      | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     60590000 | PA      | $14302316.06   | 0.01%             | 2027-05-31      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607L4C4<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1660000 | PA      | $1232491.57    | 0.00%             | 2028-12-10      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Derby Healthcare PLC                                                             | DERBY HEALTHCARE               | CUSIP: ED1362265<br>LEI: 25490033UV5PQQ7FCV22 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       671342 | PA      | $907471.06     | 0.00%             | 2041-06-30      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1383450000 | PA      | $9349151.46    | 0.01%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133AX5<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4644000 | PA      | $5094242.29    | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                   | TESORERIA PESOS                | CUSIP: AW8539859<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |  11320000000 | PA      | $12113473.93   | 0.01%             | 2050-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     52085000 | PA      | $55206508.03   | 0.05%             | 2030-07-02      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1900000 | PA      | $2142258.99    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5000000 | PA      | $5901968.63    | 0.01%             | 2032-02-26      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     83599000 | PA      | $94533987.39   | 0.08%             | 2030-12-01      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid North America Inc                                                  | NATL GRID NA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5909740.37    | 0.01%             | 2034-11-25      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4000000 | PA      | $4630302.51    | 0.00%             | 2039-07-23      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                      | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2543000 | PA      | $2988149.27    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5997463.17    | 0.01%             | 2030-08-28      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JU3<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4984000 | PA      | $3369439.12    | 0.00%             | 2045-06-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1231603000 | PA      | $37834280.52   | 0.03%             | 2035-12-17      | Fixed         | 1.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accent Capital PLC                                                               | ACCENT CAPITAL                 | CUSIP: AZ6196549<br>LEI: 213800USEHIOE2L7IO41 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $1582103.07    | 0.00%             | 2049-07-18      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     70000000 | PA      | $46417457.08   | 0.04%             | 2036-10-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055CA2<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4062718.74    | 0.00%             | 2045-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 7800867G3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     38440000 | PA      | $29408374.28   | 0.03%             | 2034-08-08      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     10640000 | PA      | $8496683.62    | 0.01%             | 2040-07-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: AZ9764293<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $6118772.29    | 0.01%             | 2029-08-24      | Fixed         | 0.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2650000 | PA      | $3029437.46    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAC5<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $533016.44     | 0.00%             | 2049-01-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     16500000 | PA      | $18177031.48   | 0.02%             | 2029-06-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709EX6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7654000 | PA      | $6486825.85    | 0.01%             | 2031-06-18      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3980000 | PA      | $2730466.59    | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3758003.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     14447000 | PA      | $10070488.33   | 0.01%             | 2034-03-04      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-22103.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     43910000 | PA      | $26657750.88   | 0.02%             | 2051-03-20      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| KKR Group Finance Co XI LLC                                                      | KKR GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZNBIV68L4CNT87       | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000000 | PA      | $2514874.64    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 1.56%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAK4<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       816000 | PA      | $594049.02     | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8669000 | PA      | $10706544.29   | 0.01%             | 2047-10-27      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     14593000 | PA      | $14214043.12   | 0.01%             | 2036-09-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                           | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     18200000 | PA      | $16474881.80   | 0.01%             | 2037-03-02      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1050000000 | PA      | $5794078.57    | 0.01%             | 2048-03-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4840000 | PA      | $5640675.42    | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4751112.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |      5000000 | PA      | $5955457.53    | 0.01%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AA Bond Co Ltd                                                                   | AA BOND CO LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002EPF6QVRZBMC58       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       500000 | PA      | $654974.50     | 0.00%             | 2028-07-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAJ6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11477000 | PA      | $8384210.42    | 0.01%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3218000 | PA      | $3817821.00    | 0.00%             | 2032-03-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volvo Treasury AB                                                                | VOLVO TREAS AB                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PD69T87IGZG395       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     11400000 | PA      | $13414521.20   | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $17611218.98   | 0.02%             | 2034-07-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas Home Loan SFH SA                                                     | BNP PARIBAS HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O7DJZNM0F0Z036       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3100000 | PA      | $3716962.22    | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 31739ZAG0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5327000 | PA      | $4332561.20    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-43419.87     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                                | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      4000000 | PA      | $4691597.89    | 0.00%             | 2035-03-02      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2379141.88    | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                        | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAB7<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $749189.02     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale                                             | DEUTSCHE HYP HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     23345000 | PA      | $26296341.76   | 0.02%             | 2029-03-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Bank                                                                   | EQUITABLE BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004QI4QQE17ETY06       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10000000 | PA      | $12038966.00   | 0.01%             | 2027-05-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CV4<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6322000 | PA      | $7452088.23    | 0.01%             | 2035-06-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    118193000 | PA      | $123891456.23  | 0.11%             | 2031-10-31      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4356249.70    | 0.00%             | 2031-04-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     92172000 | PA      | $110730241.72  | 0.10%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11589815.71   | 0.01%             | 2036-02-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lonsdale Finance Pty Ltd                                                         | LONSDALE FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VX4WC30OTQ1E62       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1490000 | PA      | $990571.90     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                           | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAT3<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2250000 | PA      | $1776084.55    | 0.00%             | 2035-07-04      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                    | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10000000 | PA      | $12225841.09   | 0.01%             | 2034-06-11      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THFC Funding No 2 PLC                                                            | THFC FUNDING 2                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009P1ZT8JPYGUB82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1216000 | PA      | $1769684.69    | 0.00%             | 2039-07-08      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     15300000 | PA      | $16626332.61   | 0.01%             | 2029-11-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Circle Anglia Social Housing PLC                                                 | CIRCLE ANGLIA                  | CUSIP: EJ0428734<br>LEI: 213800LLT17R5JUEIB78 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1450000 | PA      | $1806307.51    | 0.00%             | 2044-03-02      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                           | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1100000 | PA      | $1236215.25    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5021000 | PA      | $5356545.74    | 0.00%             | 2033-08-16      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAN8<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2805000 | PA      | $2059894.03    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                              | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5500000 | PA      | $6660423.96    | 0.01%             | 2031-11-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                               | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      9108000 | PA      | $10609868.37   | 0.01%             | 2035-06-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                            | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3287000 | PA      | $3738636.24    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1200000 | PA      | $1291779.77    | 0.00%             | 2032-06-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDK Corp                                                                         | TDK CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005O8WNU39U8NX03       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $601581.03     | 0.00%             | 2030-07-26      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                         | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: ZR4205764<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1200000 | PA      | $1394685.49    | 0.00%             | 2031-09-09      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4561000 | PA      | $5230362.74    | 0.00%             | 2027-09-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                 | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7500000000 | PA      | $42573607.52   | 0.04%             | 2065-03-20      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $603299.50     | 0.00%             | 2040-02-29      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TCHC Issuer Trust                                                                | TCHC ISSUER TRUS               | CUSIP: 87228VAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1060000 | PA      | $845257.38     | 0.00%             | 2040-02-22      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                  | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAG9<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       465000 | PA      | $337191.20     | 0.00%             | 2056-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1024800000 | PA      | $6475275.88    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  59500000000 | PA      | $38146469.36   | 0.03%             | 2042-12-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: AO1324471<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4400000 | PA      | $4810658.95    | 0.00%             | 2032-06-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBQ8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $3266643.88    | 0.00%             | 2044-09-08      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government International Bond                                | AUSTRIA REP OF                 | CUSIP: 052591AS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       827000 | PA      | $660594.71     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2046496.22   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                          | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11400000 | PA      | $13494219.43   | 0.01%             | 2031-01-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FT8<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5758000 | PA      | $3444775.46    | 0.00%             | 2046-10-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2500000 | PA      | $2886793.49    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2700000 | PA      | $1938872.13    | 0.00%             | 2032-10-26      | Variable      | 7.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: EC1355816<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2889336.58    | 0.00%             | 2029-06-07      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2300000 | PA      | $3036079.18    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                             | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7340000 | PA      | $4624414.31    | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234VR6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     34002000 | PA      | $28606620.62   | 0.02%             | 2035-06-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R48<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    170933000 | PA      | $122777835.33  | 0.11%             | 2034-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Home Loans SFH SA                                                          | ARKEA HL                       | CUSIP: AZ5472420<br>LEI: 9695003L69OAFQ15LD18 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     15000000 | PA      | $16354653.62   | 0.01%             | 2029-07-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                          | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2000000 | PA      | $2073290.87    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                                | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2200000 | PA      | $2454054.59    | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |     22329000 | PA      | $25648646.66   | 0.02%             | 2037-02-11      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optivo Finance PLC                                                               | OPTIVO FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DU46CL9M2ZRN02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1300000 | PA      | $1629941.75    | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      4344000 | PA      | $5475528.09    | 0.00%             | 2035-06-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                            | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCB0<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       750000 | PA      | $557622.48     | 0.00%             | 2054-04-04      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     18810000 | PA      | $16888750.50   | 0.01%             | 2043-02-13      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                             | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2500000 | PA      | $2854204.67    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3479000 | PA      | $4136869.36    | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sompo Japan Insurance Inc                                                        | SOMPO JAPAN INS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IOFUQ8JIFJOY25       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000000 | PA      | $1267742.70    | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      9000000 | PA      | $11154460.89   | 0.01%             | 2030-04-19      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                      | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13100000 | PA      | $15332839.96   | 0.01%             | 2029-06-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XEA0<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6723000 | PA      | $6571072.20    | 0.01%             | 2033-05-04      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2819000 | PA      | $2992639.39    | 0.00%             | 2032-06-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6264380.36    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $958987.08     | 0.00%             | 2039-03-18      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: EJ9027123<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      1272000 | PA      | $1413023.03    | 0.00%             | 2046-10-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     22465000 | PA      | $29275810.87   | 0.03%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                                    | AKZO NOBEL NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4626484.74    | 0.00%             | 2028-03-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      6098000 | PA      | $8636915.70    | 0.01%             | 2028-08-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P57<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     51740000 | PA      | $38704578.84   | 0.03%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: QZ3196651<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7480000 | PA      | $9676292.68    | 0.01%             | 2027-01-27      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $5936118.55    | 0.01%             | 2029-08-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    122029000 | PA      | $81387653.68   | 0.07%             | 2028-05-21      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    270000000 | PA      | $1611292.69    | 0.00%             | 2046-03-19      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                 | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $4894442.49    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    221952000 | PA      | $266226245.45  | 0.23%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     12500000 | PA      | $13032272.33   | 0.01%             | 2031-02-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    102757544 | PA      | $105918956.67  | 0.09%             | 2031-07-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6311250000 | PA      | $39693802.68   | 0.03%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse des Depots et Consignations                                               | CAISSE DES DEPOT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Q2PFTTP0Y5QL44       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      9200000 | PA      | $11065909.70   | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      9689000 | PA      | $10431681.73   | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5000000 | PA      | $3398274.03    | 0.00%             | 2030-09-11      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     12112000 | PA      | $13894658.45   | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennet Netherlands BV                                                            | TENNET NET BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500N24X9VLIRO3K10       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6835000 | PA      | $7925393.45    | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4400000 | PA      | $5177537.63    | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-27637.40     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKC6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     77840000 | PA      | $56841704.62   | 0.05%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                              | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BL6<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1400000 | PA      | $1104593.47    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                               | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      7087000 | PA      | $6320930.81    | 0.01%             | 2040-05-26      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                    | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     13000000 | PA      | $15356689.46   | 0.01%             | 2028-04-04      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                              | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6500000 | PA      | $7664068.56    | 0.01%             | 2038-11-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4500000 | PA      | $5065196.77    | 0.00%             | 2031-02-16      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     53684000 | PA      | $26823955.29   | 0.02%             | 2047-03-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                    | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2498000 | PA      | $2921180.36    | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea BV                                                                        | ACHMEA BV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245007QUMI1FHIQV531       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10200000 | PA      | $13196905.38   | 0.01%             | 2044-11-02      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2094000 | PA      | $1956761.49    | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2162314.51    | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813BU2<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3705000 | PA      | $4144926.06    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                      | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     20000000 | PA      | $16236094.65   | 0.01%             | 2029-01-23      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $3555130.35    | 0.00%             | 2049-05-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                     | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     22500000 | PA      | $27419108.78   | 0.02%             | 2028-07-19      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                    | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     12000000 | PA      | $7966173.53    | 0.01%             | 2035-01-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    233315580 | PA      | $282874671.82  | 0.25%             | 2028-12-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     21163000 | PA      | $25205612.06   | 0.02%             | 2033-06-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7000000 | PA      | $7645589.49    | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     21256000 | PA      | $24351887.36   | 0.02%             | 2028-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3074000 | PA      | $4544897.86    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IWG US Finance LLC                                                               | IWG US FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007YTG2ORNIGUJ66       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2400000 | PA      | $3121311.19    | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                              | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     13409000 | PA      | $15648730.38   | 0.01%             | 2028-03-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                          | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      5000000 | PA      | $5350765.08    | 0.00%             | 2038-01-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                            | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5677145.16    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                    | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    981310000 | PA      | $49415326.12   | 0.04%             | 2047-11-07      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10248000 | PA      | $10965681.78   | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                        | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |      5400000 | PA      | $6443797.86    | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     46043000 | PA      | $53808730.17   | 0.05%             | 2035-07-18      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11000000000 | PA      | $59715571.21   | 0.05%             | 2044-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                        | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5485000 | PA      | $5862118.66    | 0.01%             | 2032-08-03      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2986800000 | PA      | $14849666.71   | 0.01%             | 2044-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westfield America Management Ltd                                                 | WESTFIELD AMERIC               | CUSIP: AM9809428<br>LEI: 875500W7WGQNQWSP6E89 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2100000 | PA      | $2708504.80    | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $11205957.25   | 0.01%             | 2034-11-09      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                         | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     12881000 | PA      | $15073860.19   | 0.01%             | 2027-06-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1171278.88    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FR5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $8633593.04    | 0.01%             | 2030-05-05      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3587000 | PA      | $3423334.86    | 0.00%             | 2034-09-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3196000 | PA      | $3574616.85    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sovereign Housing Capital PLC                                                    | SOV HOUSING CAP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L5VZHLHFDW4I46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       189000 | PA      | $224199.93     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BK2<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       200000 | PA      | $234332.35     | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       325000 | PA      | $220536.26     | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den   | GEM DT LAENDER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QAEEZOGUK5F293       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2049000 | PA      | $2300561.01    | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397F40<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4400000 | PA      | $6070161.51    | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                   | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     20000000 | PA      | $24187749.89   | 0.02%             | 2029-05-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3000000 | PA      | $2910062.55    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: EK0615147<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1758000 | PA      | $1803941.63    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $2935031.82    | 0.00%             | 2033-06-22      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-8354211.82   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     11459000 | PA      | $10714828.46   | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $12121538.63   | 0.01%             | 2033-05-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2377468.88    | 0.00%             | 2035-05-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4503386.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                          | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4000000 | PA      | $4531639.23    | 0.00%             | 2039-10-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Capital Realty Inc/First Cap Real Estate Inv Tr/First Cap New Sub Mut Fund | FIRST CAP RE/R/N               | CUSIP: 319415AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1553000 | PA      | $1150155.23    | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6328965.32    | 0.01%             | 2031-09-21      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5000000 | PA      | $3109352.18    | 0.00%             | 2028-12-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     55000000 | PA      | $67830660.37   | 0.06%             | 2030-10-20      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-117315.18    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     17000000 | PA      | $20525649.19   | 0.02%             | 2034-03-21      | Variable      | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                            | ICADE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      1400000 | PA      | $1519539.99    | 0.00%             | 2030-01-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 47837RAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      2532000 | PA      | $2899194.37    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7900000 | PA      | $9266108.09    | 0.01%             | 2031-09-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wods Transmission PLC                                                            | WODS TRANSMISSIO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004ZZ63SPEQ3W108       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       328054 | PA      | $421608.18     | 0.00%             | 2034-08-24      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | HKD/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $100537.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Finance Canada Ltd                                                      | GLENCORE FIN CA                | CUSIP: 37828KAA5<br>LEI: 5493005TTO0UJ33KCK70 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3750000 | PA      | $2746284.75    | 0.00%             | 2032-10-10      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      7000000 | PA      | $8293769.45    | 0.01%             | 2032-05-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       375000 | PA      | $454985.38     | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    400000000 | PA      | $2552613.85    | 0.00%             | 2036-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                 | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1794000 | PA      | $2147402.05    | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       934000 | PA      | $1252245.70    | 0.00%             | 2029-10-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-14850508.12  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZQ5359901<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2372100000 | PA      | $14445100.37   | 0.01%             | 2029-11-22      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1521300000 | PA      | $9627794.18    | 0.01%             | 2027-09-30      | Fixed         | 0.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      8911000 | PA      | $9683192.03    | 0.01%             | 2030-01-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                         | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      2500000 | PA      | $2888049.07    | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 0.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     10000000 | PA      | $15001847.23   | 0.01%             | 2050-06-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     77460000 | PA      | $20088409.98   | 0.02%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     16305000 | PA      | $20840477.10   | 0.02%             | 2029-10-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1485406.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4000000 | PA      | $5071846.84    | 0.00%             | 2030-06-18      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3000000 | PA      | $2085667.02    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                    | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000000 | PA      | $3179993.22    | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH                          | HANN BETEILG NDS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ZYVJJCJO6H7178       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10000000 | PA      | $9125549.85    | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     10000000 | PA      | $12050324.02   | 0.01%             | 2034-05-13      | Variable      | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10303000 | PA      | $4903479.26    | 0.00%             | 2051-01-27      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     61000000 | PA      | $41950682.32   | 0.04%             | 2036-07-21      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      1545000 | PA      | $1489049.60    | 0.00%             | 2038-03-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: AU2349861<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      3509000 | PA      | $3980171.31    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                      | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: EC5317408<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      4134000 | PA      | $5731624.10    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2869000 | PA      | $3428971.46    | 0.00%             | 2042-03-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                         | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BY8<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1500754.97    | 0.00%             | 2027-06-28      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5000000 | PA      | $6069539.12    | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4109459.92    | 0.00%             | 2036-09-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                         | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |     29681000 | PA      | $34337811.06   | 0.03%             | 2032-03-03      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shurgard Luxembourg Sarl                                                         | SHURGARD LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930064DJ4U15OBV665       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3900000 | PA      | $4588395.19    | 0.00%             | 2035-05-27      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4365372.17   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | PEN/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $10656.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2400000 | PA      | $2356785.19    | 0.00%             | 2038-05-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5890340.94    | 0.01%             | 2034-01-23      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      7438000 | PA      | $8614150.79    | 0.01%             | 2027-01-26      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anchor Hanover Group                                                             | ANCHOR HANOVER G               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GM9QX6ANDXAW94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4509000 | PA      | $2926493.14    | 0.00%             | 2051-07-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Wohnen SE                                                               | DEUTSCHE WOHNEN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QE24Q67I3FWZ10       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3000000 | PA      | $3319848.09    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     26000000 | PA      | $32962386.49   | 0.03%             | 2032-11-13      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13000000000 | PA      | $83722503.23   | 0.07%             | 2027-01-01      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | Euro-OAT Future   Mar26        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          300 | NC      | $508510.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2895000 | PA      | $3361683.47    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     30000000 | PA      | $5891374.83    | 0.01%             | 2070-05-25      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  13247850000 | PA      | $70644725.10   | 0.06%             | 2036-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBU3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6402000 | PA      | $6901101.98    | 0.01%             | 2030-10-05      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  52000000000 | PA      | $35352446.02   | 0.03%             | 2033-06-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital City Link General Partnership                                            | CAPITAL CITY                   | CUSIP: 140006AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       349652 | PA      | $246756.21     | 0.00%             | 2046-03-31      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                         | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4900000 | PA      | $5413498.29    | 0.00%             | 2030-01-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2312500000 | PA      | $15256528.98   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                            | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |     10248000 | PA      | $12908167.89   | 0.01%             | 2032-03-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4117200000 | PA      | $25936338.11   | 0.02%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3658828.08   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DQ2<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2587000 | PA      | $1897417.49    | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGF4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     10675000 | PA      | $7800568.59    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Continental Europe SA                                                       | HSBC FRANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: F0HUI1NY1AZMJMD8LP67       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $5834941.95    | 0.01%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |     14655000 | PA      | $18673986.60   | 0.02%             | 2034-06-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     77534000 | PA      | $90181703.13   | 0.08%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15000000 | PA      | $17729157.11   | 0.02%             | 2028-09-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7584000000 | PA      | $48153499.51   | 0.04%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 5 PLC                                                     | TESCO PROP FIN 5               | CUSIP: EJ0003859<br>LEI: 213800BN1HYPUZMXAF92 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1072847 | PA      | $1466038.97    | 0.00%             | 2041-10-13      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5570206.78   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $32311.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4000000 | PA      | $5655561.04    | 0.00%             | 2031-06-20      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      6918000 | PA      | $8916378.83    | 0.01%             | 2027-10-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance LP                                                                      | RELIANCE LP                    | CUSIP: 759480AL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1543000 | PA      | $1125938.88    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                               | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     41967495 | PA      | $43201090.12   | 0.04%             | 2055-06-22      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |    124791694 | PA      | $131315281.12  | 0.11%             | 2054-10-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | JPY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-595347.62    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    205000000 | PA      | $31664411.82   | 0.03%             | 2032-11-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       723000 | PA      | $896275.67     | 0.00%             | 2042-07-07      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      4868000 | PA      | $4124552.30    | 0.00%             | 2040-01-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   3970350000 | PA      | $7840980.60    | 0.01%             | 2041-04-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                                | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAS7<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $1021909.51    | 0.00%             | 2033-10-28      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6035100.57    | 0.01%             | 2037-02-20      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Post Corp                                                                 | CANADA POST CORP               | CUSIP: 13521JAB7<br>LEI: 549300O6E8FEF6XJHA57 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1861000 | PA      | $1377711.43    | 0.00%             | 2040-07-16      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $2870873.43    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: AX9947695<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      5100000 | PA      | $6565882.04    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     75100000 | PA      | $450897.18     | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scotiabank Capital Trust                                                         | SCOTIABANK CAP                 | CUSIP: 80928BAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2013000 | PA      | $1572780.49    | 0.00%             | 2056-12-31      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                          | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      5000000 | PA      | $6022595.13    | 0.01%             | 2030-11-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 47837RAG5<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      9680000 | PA      | $12047246.87   | 0.01%             | 2035-05-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     30300000 | PA      | $23620008.79   | 0.02%             | 2031-07-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     16015000 | PA      | $20947723.59   | 0.02%             | 2035-05-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6127315.43    | 0.01%             | 2031-01-10      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    163083000 | PA      | $109199535.71  | 0.09%             | 2028-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leeds Building Society                                                           | LEEDS BLDG SOC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: O8VR8MK4M5SM9ZVEFS35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6904000 | PA      | $9012943.02    | 0.01%             | 2027-10-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital PLC                                                              | PEABODY CAPTL                  | CUSIP: EI6076968<br>LEI: 2138009WI8Z824PDAR42 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2900000 | PA      | $3630494.99    | 0.00%             | 2043-03-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                           | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3200000 | PA      | $3796550.96    | 0.00%             | 2033-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                                | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AF3<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       500000 | PA      | $328791.06     | 0.00%             | 2048-07-13      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    400000000 | PA      | $2434841.56    | 0.00%             | 2035-08-24      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5954900000 | PA      | $29373275.34   | 0.03%             | 2045-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1900000 | PA      | $1821397.44    | 0.00%             | 2034-10-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                         | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     10000000 | PA      | $12106828.44   | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp                                           | CASTELLUM HELSIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700WAF2AHZ4LRAR98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4953000 | PA      | $5551611.45    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4500000 | PA      | $5294765.67    | 0.00%             | 2032-03-02      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAZ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10280000 | PA      | $12081386.21   | 0.01%             | 2031-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Ltd                                                       | UNITED UTIL WAT                | CUSIP: EC7876542<br>LEI: 213800RQ5FMB2GQ69174 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3489000 | PA      | $4883709.61    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scentre Group Trust 1                                                            | SCENTRE GRP TRST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SQ859FBKRKSI77       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9300000 | PA      | $6243768.00    | 0.01%             | 2035-09-18      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     64000000 | PA      | $15566788.82   | 0.01%             | 2031-04-28      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12063053.48   | 0.01%             | 2030-11-13      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Communaute Francaise de Belgique                                                 | COMM FRANC BELG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LT593XA93OL092       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     10700000 | PA      | $12236527.63   | 0.01%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AP Moller - Maersk A/S                                                           | AP MOLLER                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      7214000 | PA      | $7482834.12    | 0.01%             | 2031-11-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    125575000 | PA      | $155044302.07  | 0.13%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S70<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     87250000 | PA      | $59725699.08   | 0.05%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                             | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     10000000 | PA      | $12469320.19   | 0.01%             | 2029-06-07      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nortegas Energia Grupo SL                                                        | NORTEGAS                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      2361000 | PA      | $2775664.20    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3586150000 | PA      | $22912754.90   | 0.02%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2040000 | PA      | $2762401.52    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government International Bond                                | AUSTRIA REP OF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      5000000 | PA      | $6394246.17    | 0.01%             | 2045-06-13      | Fixed         | 1.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                    | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1316077.93    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                   | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     19300000 | PA      | $19858177.36   | 0.02%             | 2031-06-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1310502.34   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2100000 | PA      | $2461830.15    | 0.00%             | 2036-03-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SA                                                                | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4700000 | PA      | $5982028.06    | 0.01%             | 2053-07-18      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4272150000 | PA      | $20353802.37   | 0.02%             | 2045-12-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                      | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430W7J7<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1498309.40    | 0.00%             | 2035-01-24      | Variable      | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45833VAD1<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       847000 | PA      | $587288.77     | 0.00%             | 2051-11-27      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      9000000 | PA      | $10950249.10   | 0.01%             | 2028-07-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                    | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8566120.69    | 0.01%             | 2031-04-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAV9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     45141000 | PA      | $28999756.61   | 0.03%             | 2053-12-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                        | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAJ1<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3697000 | PA      | $3719969.94    | 0.00%             | 2032-02-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KPN NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2771000 | PA      | $3955766.32    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EN5<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2046000 | PA      | $1525106.42    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     33052000 | PA      | $40351500.97   | 0.03%             | 2030-02-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  14414000000 | PA      | $68336023.31   | 0.06%             | 2042-06-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3853307.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                        | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $6099050.18    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3852000 | PA      | $2258160.19    | 0.00%             | 2030-11-18      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  12583450000 | PA      | $67715296.07   | 0.06%             | 2044-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                     | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      4000000 | PA      | $4916817.15    | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                    | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: AM1887562<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      3000000 | PA      | $3547017.36    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                     | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4650413.63    | 0.00%             | 2036-05-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     19134000 | PA      | $22279941.11   | 0.02%             | 2035-02-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                        | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $7111493.87    | 0.01%             | 2043-10-05      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                            | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AE3<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1848000 | PA      | $1463541.09    | 0.00%             | 2035-09-17      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                      | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      5400000 | PA      | $6401660.82    | 0.01%             | 2030-08-27      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                             | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: EC0801505<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       373000 | PA      | $542343.64     | 0.00%             | 2029-01-15      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2700000 | PA      | $2941164.00    | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469TW5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1919000 | PA      | $1212591.67    | 0.00%             | 2043-03-05      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     48472000 | PA      | $54277581.97   | 0.05%             | 2029-02-28      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     11150000 | PA      | $15412290.80   | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    600000000 | PA      | $29045450.89   | 0.03%             | 2034-10-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    536810000 | PA      | $128142212.74  | 0.11%             | 2032-04-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | GBP/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-22983175.48  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     10100000 | PA      | $12298959.11   | 0.01%             | 2031-06-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      7645000 | PA      | $9997946.16    | 0.01%             | 2028-10-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                          | M&G PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3777000 | PA      | $5025480.87    | 0.00%             | 2055-07-20      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Courier Pipeline LP                                                     | NORTHERN COUR                  | CUSIP: 66509CAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       671767 | PA      | $475478.11     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                        | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     62168000 | PA      | $41500166.78   | 0.04%             | 2032-12-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSL Finance Inc                                                                  | SSL FIN/FNCMT IN               | CUSIP: 78468QAA1<br>LEI: 549300IYS16MVT3XST19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1378501 | PA      | $953425.97     | 0.00%             | 2045-10-31      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      8710000 | PA      | $10316110.32   | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                  | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5142000 | PA      | $6021735.83    | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDGH GMTN RSC Ltd                                                                | MDGH GMTN RSC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WRY6FRL9IXLT77       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      2000000 | PA      | $1922561.35    | 0.00%             | 2034-03-10      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3201683.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                    | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: BH4962032<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      9539000 | PA      | $11329938.26   | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                        | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5124000 | PA      | $5799757.25    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Utilities Ltd                                                           | CANADIAN UTILITI               | CUSIP: 136717BD6<br>LEI: LWV4QIQODEH3VBHUFX07 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1380000 | PA      | $1002131.34    | 0.00%             | 2052-06-03      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                             | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: ZS8777154<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     80504000 | PA      | $21304156.23   | 0.02%             | 2034-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                               | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4151000 | PA      | $4650633.21    | 0.00%             | 2028-08-13      | Fixed         | 0.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4634000 | PA      | $4239824.63    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      5687000 | PA      | $6671324.84    | 0.01%             | 2062-01-26      | Fixed         | 3.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7500000 | PA      | $6046900.73    | 0.01%             | 2040-07-08      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5124000 | PA      | $5829107.95    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCD1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $3141163.44    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurobank SA                                                                      | EUROBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KGF4EFNUQKAT69       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |      5000000 | PA      | $6090232.96    | 0.01%             | 2030-09-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DG2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5571000 | PA      | $5479952.44    | 0.00%             | 2033-03-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       461000 | PA      | $521125.09     | 0.00%             | 2030-04-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VD4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12895000 | PA      | $9104713.79    | 0.01%             | 2055-09-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Securitas Treasury Ireland DAC                                                   | SECURITAS TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400BJYMDVAXBPJ960       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      5000000 | PA      | $6110748.99    | 0.01%             | 2030-02-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: AZ5408952<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2000000 | PA      | $1989896.55    | 0.00%             | 2034-07-11      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     14335000 | PA      | $8307533.88    | 0.01%             | 2032-05-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                     | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5700000 | PA      | $6390958.78    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-5943557.31   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                      | KEYERA CORP                    | CUSIP: 493271AG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7520000 | PA      | $5524375.41    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBJ5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23000000 | PA      | $16989852.46   | 0.01%             | 2034-02-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10700000 | PA      | $11545951.83   | 0.01%             | 2029-10-08      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    100000000 | PA      | $14614998.92   | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                 | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     10600000 | PA      | $6683057.90    | 0.01%             | 2033-04-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13100000 | PA      | $13333309.39   | 0.01%             | 2032-01-21      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                           | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |     12816000 | PA      | $15358346.71   | 0.01%             | 2028-03-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                       | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6800000 | PA      | $5355499.04    | 0.00%             | 2041-06-14      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCE1<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4567000 | PA      | $3492271.69    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                     | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       300000 | PA      | $357203.27     | 0.00%             | 2029-04-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4900000 | PA      | $5568726.84    | 0.00%             | 2034-05-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Definity Financial Corp                                                          | DEFINITY FIN CO                | CUSIP: 24477TAB6<br>LEI: 984500D5F3FC49D00C44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1870000 | PA      | $1375822.44    | 0.00%             | 2035-09-12      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     18700000 | PA      | $19956102.75   | 0.02%             | 2030-10-07      | Fixed         | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1220000000 | PA      | $5032917.81    | 0.00%             | 2055-03-19      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $41721.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    152075000 | PA      | $98439747.54   | 0.09%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CM1<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1480191.83    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000000 | PA      | $5866682.61    | 0.01%             | 2032-03-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    160000000 | PA      | $22981454.99   | 0.02%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     14652000 | PA      | $16777542.38   | 0.01%             | 2033-05-13      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $1120862.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      8600000 | PA      | $9770763.26    | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad AB                                                             | HEIMSTADEN BOSTA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJR3PR8EXILG79       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      4000000 | PA      | $4772259.98    | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $3114899.19    | 0.00%             | 2028-09-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8990650000 | PA      | $57426440.71   | 0.05%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                      | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6587222.07    | 0.01%             | 2035-04-28      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5500000000 | PA      | $34116671.30   | 0.03%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10000000 | PA      | $6920779.02    | 0.01%             | 2029-01-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      9300000 | PA      | $5350374.56    | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                   | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 66989ZEG9<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6796000 | PA      | $3933357.00    | 0.00%             | 2062-06-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-25853622.70  | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis France SAS                                                               | ABERTIS FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004S3RCE0Q5V8G28       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      8000000 | PA      | $8743563.14    | 0.01%             | 2031-01-18      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     30000000 | PA      | $197989.01     | 0.00%             | 2029-04-27      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utah Acquisition Sub Inc                                                         | MYLAN NV                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3147000 | PA      | $3749496.74    | 0.00%             | 2028-11-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd                                   | SOUTH BOW CANADI               | CUSIP: 836720AA0<br>LEI: 2549004FYUSYLPBT1G26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1503600.48    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                         | INFINEON TECH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2393709.46    | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH                                               | HOWOGE WOHNUNGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500BIY1Z9MG9QB745       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2100000 | PA      | $2101277.23    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                              | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 294105AC5<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1509376.42    | 0.00%             | 2054-05-31      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                              | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       752000 | PA      | $976242.65     | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     11611000 | PA      | $11905433.27   | 0.01%             | 2035-05-12      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $5896799.32    | 0.01%             | 2029-07-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                 | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAH9<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $841206.04     | 0.00%             | 2052-08-17      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                              | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       418000 | PA      | $559594.37     | 0.00%             | 2027-03-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    250000000 | PA      | $35756875.58   | 0.03%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                          | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |     32683000 | PA      | $33177975.45   | 0.03%             | 2032-10-18      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5000000 | PA      | $6241997.41    | 0.01%             | 2036-05-31      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: 194162AK9<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       383000 | PA      | $320230.86     | 0.00%             | 2039-11-12      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pearson Funding PLC                                                              | PEARSON FUNDING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001ZJKQ5U81RMY52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1107000 | PA      | $1460634.94    | 0.00%             | 2030-06-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Funding ULC                                                               | FISERV FUNDING                 | CUSIP: 337735AC8<br>LEI: 254900RNWK5SE9A0I712 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      6000000 | PA      | $6980165.07    | 0.01%             | 2036-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     44301000 | PA      | $46855391.53   | 0.04%             | 2035-07-30      | Fixed         | 1.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2400000 | PA      | $2769336.05    | 0.00%             | 2032-08-02      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12800000 | PA      | $10758390.34   | 0.01%             | 2047-05-16      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colonial SFL Socimi SA                                                           | COLONIAL SFL SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005007414       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      1900000 | PA      | $2226513.80    | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quadgas Finance PLC                                                              | QUADGAS FIN PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VISZ55A4JZIN65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2379000 | PA      | $3070904.10    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3702336.32    | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5348850000 | PA      | $34895273.90   | 0.03%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4281231.92   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    154000000 | PA      | $22382349.14   | 0.02%             | 2029-10-15      | Fixed         | 1.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                    | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5690875.65    | 0.00%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: AN8683541<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     66690000 | PA      | $71215833.57   | 0.06%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866B97<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2800000 | PA      | $2057353.59    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                      | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |     10000000 | PA      | $11756982.01   | 0.01%             | 2030-02-13      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     18000000 | PA      | $16348543.26   | 0.01%             | 2036-05-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     25000000 | PA      | $29993178.31   | 0.03%             | 2028-01-19      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $10773231.96   | 0.01%             | 2030-01-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                                | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2800000 | PA      | $3740464.94    | 0.00%             | 2032-04-29      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: ZQ6650134<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     12776000 | PA      | $10388698.78   | 0.01%             | 2039-11-25      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBF3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     61315000 | PA      | $45496851.25   | 0.04%             | 2055-12-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas Reti SpA                                                                 | ITALGAS RETI                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E731A5016E3080       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5800000 | PA      | $6101682.39    | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                      | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AE3<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2000000 | PA      | $1623607.68    | 0.00%             | 2055-10-11      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4556200000 | PA      | $30183985.95   | 0.03%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                               | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: 592179JZ9<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7128000 | PA      | $5233999.34    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAY9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      6386000 | PA      | $7536870.24    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                     | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     11400000 | PA      | $13652979.44   | 0.01%             | 2033-11-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 458182EC2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3219000 | PA      | $2304176.34    | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                      | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AC9<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       800000 | PA      | $540629.50     | 0.00%             | 2042-07-30      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     23948000 | PA      | $25073707.84   | 0.02%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICG PLC                                                                          | ICG PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OGASR5WRKJ8R68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1395000 | PA      | $1596344.73    | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK PLC                                                                 | SANTANDER UK PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: PTCQB104N23FMNK2RZ28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     25100000 | PA      | $30073946.46   | 0.03%             | 2031-05-12      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                       | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |     10638000 | PA      | $12393056.33   | 0.01%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       261300 | PA      | $99344.14      | 0.00%             | 2050-08-24      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  78000000000 | PA      | $54395977.49   | 0.05%             | 2027-09-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     14700000 | PA      | $15065081.02   | 0.01%             | 2031-03-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KF9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5418000 | PA      | $3952731.91    | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      3092000 | PA      | $3575518.43    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7900000 | PA      | $5526070.52    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2716000 | PA      | $3768365.59    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    176702000 | PA      | $196780560.75  | 0.17%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6901000 | PA      | $8960704.03    | 0.01%             | 2027-10-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                              | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      4000000 | PA      | $4117282.75    | 0.00%             | 2031-10-31      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                      | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBJ1<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2500000 | PA      | $1944241.36    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAG2<br>LEI: 984500CDDWC47U7DBA74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10819000 | PA      | $7429378.26    | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     53475000 | PA      | $62252727.48   | 0.05%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                           | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5953016.30    | 0.01%             | 2035-03-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     46393000 | PA      | $53997590.91   | 0.05%             | 2044-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     60769000 | PA      | $38298033.71   | 0.03%             | 2037-04-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                               | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    460000000 | PA      | $133579403.88  | 0.12%             | 2030-01-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000000 | PA      | $1157308.33    | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEE0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5515000 | PA      | $5851907.17    | 0.01%             | 2038-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Definity Financial Corp                                                          | DEFINITY FIN CO                | CUSIP: 24477TAA8<br>LEI: 984500D5F3FC49D00C44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3300000 | PA      | $2430222.13    | 0.00%             | 2030-09-12      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P32<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     60826000 | PA      | $42834739.96   | 0.04%             | 2032-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                             | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      2021000 | PA      | $2189337.50    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                               | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       658000 | PA      | $562295.15     | 0.00%             | 2040-06-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      3500000 | PA      | $4312361.12    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5400000 | PA      | $6436812.57    | 0.01%             | 2042-09-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: ZQ1681365<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4600000 | PA      | $5349137.62    | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  83003340000 | PA      | $53487221.97   | 0.05%             | 2031-06-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     46100000 | PA      | $55231399.22   | 0.05%             | 2032-03-31      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2800000 | PA      | $3094788.04    | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |    203269000 | PA      | $19612489.83   | 0.02%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                          | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     10000000 | PA      | $12001288.47   | 0.01%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13800000 | PA      | $16025284.00   | 0.01%             | 2028-02-19      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2254000 | PA      | $2648090.71    | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DF6<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3160000 | PA      | $2072506.77    | 0.00%             | 2042-12-13      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BD7<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1985000 | PA      | $2249576.55    | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                           | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DX7<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2796000 | PA      | $1506332.40    | 0.00%             | 2051-04-29      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     10224000 | PA      | $11584758.02   | 0.01%             | 2029-06-09      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morhomes PLC                                                                     | MORHOMES PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800YN2RFMRU87SB68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       887000 | PA      | $958311.43     | 0.00%             | 2038-02-19      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BG Energy Capital PLC                                                            | BG ENERGY CAP                  | CUSIP: EI8604791<br>LEI: S2M8QDKEE05NZN8JD460 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2680218.72    | 0.00%             | 2036-11-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                       | DWR CYMRU FIN UK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5500000 | PA      | $5794179.45    | 0.01%             | 2033-03-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                    | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CRC2<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1346000 | PA      | $942437.93     | 0.00%             | 2031-06-22      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                     | URW SE                         | CUSIP: AX3301410<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5075414.90    | 0.00%             | 2034-02-27      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     13400000 | PA      | $13698405.18   | 0.01%             | 2031-10-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LD1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10584000 | PA      | $12092999.06   | 0.01%             | 2043-02-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      4539000 | PA      | $4968031.17    | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                               | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     12000000 | PA      | $13888125.29   | 0.01%             | 2034-10-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMS Ireland Capital Funding DAC                                                  | BMS IRELAND CAP                | CUSIP: 05594KAB2<br>LEI: 9845002AC2D55DFID596 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      9840000 | PA      | $11623629.68   | 0.01%             | 2033-11-10      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                          | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |     10982000 | PA      | $12361723.15   | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FCC Aqualia SA                                                                   | FCC AQUALIA SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800BYDMFZGPTXHN28       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      6750000 | PA      | $8051561.28    | 0.01%             | 2032-06-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                       | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      9722000 | PA      | $11088876.32   | 0.01%             | 2027-10-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     34254000 | PA      | $27377885.80   | 0.02%             | 2036-08-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                 | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2561000 | PA      | $2877334.27    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   3895350000 | PA      | $12348082.75   | 0.01%             | 2031-07-23      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $3763957.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                          | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5654333.10    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2655857.43    | 0.00%             | 2041-02-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                   | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3686000 | PA      | $4293032.84    | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5925365.06    | 0.01%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1076247000 | PA      | $38208417.16   | 0.03%             | 2038-06-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHW6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23180000 | PA      | $15593603.84   | 0.01%             | 2031-12-15      | Fixed         | 1.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      2254000 | PA      | $2637096.62    | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Victoria Power Networks Finance Pty Ltd                                          | VICTORIA POWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YISQHUZHEC9B94       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7000000 | PA      | $4688971.83    | 0.00%             | 2032-04-27      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1547308.95   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854GY8<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4836000 | PA      | $3855046.53    | 0.00%             | 2029-03-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FG9<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2000000 | PA      | $989181.95     | 0.00%             | 2051-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lendlease Finance Ltd                                                            | LENDLEASE FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002EE2IQRQ3JUP44       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       930000 | PA      | $625487.38     | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                         | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     10000000 | PA      | $11831269.05   | 0.01%             | 2033-07-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meadowhall Finance PLC                                                           | MEADOWHALL                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TPCOG55GYF9V34       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1024231 | PA      | $1377785.83    | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                     | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8000000 | PA      | $10401871.03   | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG  | BAWAG PSK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ICA8XQYGIKR372       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     10000000 | PA      | $11434269.40   | 0.01%             | 2030-03-08      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CD9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2185000 | PA      | $2850724.98    | 0.00%             | 2030-05-29      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $64395153.79   | 0.06%             | 2027-11-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      4864000 | PA      | $3239361.70    | 0.00%             | 2029-06-26      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     32137000 | PA      | $37762358.75   | 0.03%             | 2035-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                   | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3587000 | PA      | $3743501.63    | 0.00%             | 2034-01-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AT0215786<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $501059.32     | 0.00%             | 2038-06-30      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5600000000 | PA      | $35397735.33   | 0.03%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ES2<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     11300000 | PA      | $8123353.53    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3190677.08    | 0.00%             | 2039-03-04      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    123989143 | PA      | $63369597.87   | 0.05%             | 2053-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Properties LTAP LP                                                       | PLENARY PROPERTI               | CUSIP: 72908VAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3066462 | PA      | $2564739.26    | 0.00%             | 2044-01-31      | Fixed         | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N26<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    129606000 | PA      | $87223729.12   | 0.08%             | 2031-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11000000000 | PA      | $54548058.93   | 0.05%             | 2054-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                                | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 374825AL1<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1300000 | PA      | $973788.74     | 0.00%             | 2031-11-12      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                        | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5765833.60    | 0.00%             | 2035-08-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     52771000 | PA      | $63289664.17   | 0.05%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                          | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     64000000 | PA      | $15393864.70   | 0.01%             | 2033-10-30      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     12262000 | PA      | $12755268.93   | 0.01%             | 2032-04-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telereal Securitisation PLC                                                      | TELEREAL SECUR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HO84XTEA5NZO43       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       452473 | PA      | $636369.38     | 0.00%             | 2031-12-10      | Fixed         | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                    | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAR1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1019000 | PA      | $776373.23     | 0.00%             | 2046-10-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148RL9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12981000 | PA      | $10965413.40   | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA                                          | ARGENTUM NETH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9300000 | PA      | $10550090.04   | 0.01%             | 2030-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                           | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7300000 | PA      | $8182943.55    | 0.01%             | 2030-04-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    800000000 | PA      | $4019292.32    | 0.00%             | 2038-09-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversholt Funding PLC                                                            | EVERSHOLT FUND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002X7O83FCJVYO69       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5765000 | PA      | $6258863.60    | 0.01%             | 2042-08-07      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                     | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7700000 | PA      | $8951421.02    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                           | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBE2<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4155000 | PA      | $2834722.47    | 0.00%             | 2044-09-02      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC                                          | RECKITT BEN TSY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LAXWIUOOBZ3908       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $3664580.33    | 0.00%             | 2033-09-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $41721.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                      | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      2500000 | PA      | $2588406.93    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                         | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      3092000 | PA      | $3848815.10    | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      1299000 | PA      | $1487724.72    | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Care 21                                                                | HOUSING AND CARE               | CUSIP: AP7311065<br>LEI: 2138006KF8SVD28K9813 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1640000 | PA      | $1478136.83    | 0.00%             | 2049-11-08      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  12137000000 | PA      | $9096291.10    | 0.01%             | 2029-12-10      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      6000000 | PA      | $6233587.59    | 0.01%             | 2032-05-15      | Fixed         | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lseg Netherlands BV                                                              | LSEG NTHRLND BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JCR9B7CYW7U265       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4000000 | PA      | $4979042.78    | 0.00%             | 2030-09-29      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2769000 | PA      | $2792050.13    | 0.00%             | 2033-03-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                  | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     20238000 | PA      | $10335578.57   | 0.01%             | 2036-05-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    466275000 | PA      | $15470042.76   | 0.01%             | 2027-12-17      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     15960000 | PA      | $21466568.53   | 0.02%             | 2029-05-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7600000 | PA      | $8617251.20    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                                       | DT PFANDBRIEFBAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     15300000 | PA      | $17652228.58   | 0.02%             | 2027-08-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                           | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5980000 | PA      | $7157681.47    | 0.01%             | 2028-11-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $608971.12     | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                     | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      5100000 | PA      | $3299976.04    | 0.00%             | 2029-05-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                     | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      8000000 | PA      | $9655315.05    | 0.01%             | 2032-02-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    100000000 | PA      | $15436285.29   | 0.01%             | 2028-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                  | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      3000000 | PA      | $3711019.84    | 0.00%             | 2031-01-10      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                            | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $12018404.92   | 0.01%             | 2034-02-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     48637318 | PA      | $53394465.35   | 0.05%             | 2060-01-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      7500000 | PA      | $8905589.58    | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3447726.25    | 0.00%             | 2034-12-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                             | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3800000 | PA      | $4519662.39    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aster Treasury Plc                                                               | ASTER TREASURY P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800P9VSYTW2S14R80       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4381000 | PA      | $5062946.36    | 0.00%             | 2043-12-18      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFQ1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     62200000 | PA      | $43838472.29   | 0.04%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                                | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: AQ7115290<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5622238.58    | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                          | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      9218000 | PA      | $10216475.99   | 0.01%             | 2031-03-29      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DB6<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1840000 | PA      | $1552509.50    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                  | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAN1<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2547000 | PA      | $1470857.75    | 0.00%             | 2041-09-27      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-37906.92     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  25516000000 | PA      | $1670782.51    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $118952.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CAD/USD FWD 20260202           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-9905785.34   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tatra Banka as                                                                   | TATRA BANKA AS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157002JBFAI478MD587       | Long             | DBT              | CORP              | SK        |      9000000 | PA      | $10643267.87   | 0.01%             | 2031-09-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5938000 | PA      | $6662620.94    | 0.01%             | 2029-09-24      | Variable      | 0.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                  | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3500000 | PA      | $2673640.91    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     76549000 | PA      | $2868854.84    | 0.00%             | 2041-06-14      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Ltd                                                                    | HYDRO ONE LTD                  | CUSIP: 448811AC3<br>LEI: 5493007QZDXTP1W2VL44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3359000 | PA      | $2419324.65    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     11418000 | PA      | $13498594.66   | 0.01%             | 2035-05-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBC4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2044000 | PA      | $2888152.73    | 0.00%             | 2029-11-23      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                           | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     78080000 | PA      | $7926883.80    | 0.01%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 598682000000 | PA      | $38587043.37   | 0.03%             | 2040-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GN1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4211000 | PA      | $3122485.03    | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                     | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3300000 | PA      | $3871399.09    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: ZS9924839<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      4195000 | PA      | $5016014.76    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   7640850000 | PA      | $45616116.42   | 0.04%             | 2035-06-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever PLC                                                                     | UNILEVER PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2653000 | PA      | $2449317.26    | 0.00%             | 2039-06-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      9100000 | PA      | $10549414.95   | 0.01%             | 2028-05-26      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                                           | EUROFINS SCIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5843000 | PA      | $7168856.85    | 0.01%             | 2029-07-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                    | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      6000000 | PA      | $7323530.02    | 0.01%             | 2028-06-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    512400000 | PA      | $3091215.90    | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                            | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: EK9143240<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2800000 | PA      | $3628076.68    | 0.00%             | 2037-06-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                            | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAE7<br>LEI: 984500CDDWC47U7DBA74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2166000 | PA      | $1625993.52    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                      | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2574000 | PA      | $3112917.82    | 0.00%             | 2052-03-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    116708000 | PA      | $36475601.63   | 0.03%             | 2028-09-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852KN0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2070000 | PA      | $1749373.55    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     16396000 | PA      | $17608646.28   | 0.02%             | 2032-04-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                      | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6471000 | PA      | $5734872.77    | 0.00%             | 2040-05-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    307400000 | PA      | $2014980.18    | 0.00%             | 2036-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $587124.58     | 0.00%             | 2033-08-25      | Fixed         | 0.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBD7<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14734000 | PA      | $17225178.13   | 0.01%             | 2027-05-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3735000 | PA      | $5245521.13    | 0.00%             | 2036-06-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: EH6315145<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      3961000 | PA      | $6076940.19    | 0.01%             | 2028-11-27      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                              | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     74537782 | PA      | $75106591.22   | 0.07%             | 2037-09-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3050000 | PA      | $1515239.51    | 0.00%             | 2071-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                          | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3625014.67    | 0.00%             | 2031-10-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-1604855.00   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                          | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5053000 | PA      | $5850369.46    | 0.01%             | 2030-04-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      3945000 | PA      | $4859370.23    | 0.00%             | 2054-10-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4617563.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Basel-Landschaft                                                       | CANTON BASLE-LND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      8465000 | PA      | $11568121.95   | 0.01%             | 2034-09-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    813480000 | PA      | $41337009.29   | 0.04%             | 2034-04-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                       | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3545000 | PA      | $2577448.14    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      9500000 | PA      | $11718474.03   | 0.01%             | 2033-05-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HD2<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1990000 | PA      | $1526658.61    | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                         | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      2300000 | PA      | $2439792.87    | 0.00%             | 2032-06-30      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                    | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000000 | PA      | $1170807.19    | 0.00%             | 2033-08-26      | Fixed         | 0.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5425954.18    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4400000 | PA      | $5052067.95    | 0.00%             | 2028-09-01      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                        | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |     31282000 | PA      | $27037437.61   | 0.02%             | 2046-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                   | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    188810000 | PA      | $8989842.06    | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4513730.97    | 0.00%             | 2032-05-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |    170000000 | PA      | $26204257.75   | 0.02%             | 2032-06-06      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                            | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAC0<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1254000 | PA      | $658315.97     | 0.00%             | 2050-12-16      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                            | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5700000 | PA      | $6713365.76    | 0.01%             | 2030-04-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1216000 | PA      | $1162727.84    | 0.00%             | 2036-11-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     14007000 | PA      | $9969279.90    | 0.01%             | 2043-04-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Malakoff Humanis Prevoyance                                                      | MALAKOFF HUMANIS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UDOCU0ZBDSQN62       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3000000 | PA      | $3671336.83    | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087J39<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     31633000 | PA      | $22865063.72   | 0.02%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     17266000 | PA      | $21500938.94   | 0.02%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: 194162AL7<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $4379159.18    | 0.00%             | 2029-11-10      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                            | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45833VAC3<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      4818000 | PA      | $3536403.51    | 0.00%             | 2031-11-25      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3306563.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEM9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000000 | PA      | $9282190.72    | 0.01%             | 2036-09-26      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                                | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    100000000 | PA      | $11346393.49   | 0.01%             | 2030-11-26      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                 | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    580000000 | PA      | $65633939.49   | 0.06%             | 2028-11-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                   | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     55110000 | PA      | $49007270.05   | 0.04%             | 2035-07-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit A/S                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |    300000000 | PA      | $46939297.02   | 0.04%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                                | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3400000 | PA      | $3350640.27    | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                   | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10000000000 | PA      | $64328204.96   | 0.06%             | 2027-05-01      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                                | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZBA1<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1500000 | PA      | $1109466.38    | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      6400000 | PA      | $7383491.92    | 0.01%             | 2029-03-25      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1100000000 | PA      | $36125576.67   | 0.03%             | 2028-06-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                        | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAP3<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1326000 | PA      | $945114.35     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 2.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6049950000 | PA      | $37554411.78   | 0.03%             | 2039-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of Peel Ontario                                            | PEEL REG ONTARIO               | CUSIP: 705464HE8<br>LEI: 2549003LRU44O50JKS66 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      4547000 | PA      | $2236194.66    | 0.00%             | 2051-06-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affinity Water Finance PLC                                                       | AFFINITY WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SN9HLGE6532G57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2269000 | PA      | $2831618.43    | 0.00%             | 2036-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd                                                           | CAN TIRE CORP                  | CUSIP: 136681AG8<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $784927.92     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000000 | PA      | $1735579.48    | 0.00%             | 2035-10-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                    | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4207000 | PA      | $4693119.89    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Gas Transmission PLC                                                    | NATL GAS TRANSM                | CUSIP: N/A<br>LEI: FPCHGTHKVH9ZWXS7S453       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5100000 | PA      | $6308299.07    | 0.01%             | 2030-04-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      1553000 | PA      | $1424268.22    | 0.00%             | 2041-03-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                      | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2000000 | PA      | $2561660.82    | 0.00%             | 2043-03-01      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2126500000 | PA      | $13944776.58   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                        | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    500000000 | PA      | $56077142.86   | 0.05%             | 2030-11-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6000000000 | PA      | $37541968.21   | 0.03%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                         | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     10562000 | PA      | $2792427.75    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                         | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      7299000 | PA      | $8151391.40    | 0.01%             | 2030-04-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                        | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |    135401000 | PA      | $78979797.92   | 0.07%             | 2032-11-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                          | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      5124000 | PA      | $4146112.90    | 0.00%             | 2048-06-16      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     20000000 | PA      | $21740711.90   | 0.02%             | 2029-10-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      5900000 | PA      | $6040946.86    | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fukuoka Prefecture                                                               | FUKUOKA PREFECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000000 | PA      | $1611873.55    | 0.00%             | 2049-06-18      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | CNY/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2461932.32   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                         | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3400000 | PA      | $3842565.48    | 0.00%             | 2030-09-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5269000 | PA      | $7131505.88    | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      7686000 | PA      | $5576872.28    | 0.00%             | 2040-08-06      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                        | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      4000000 | PA      | $3534087.45    | 0.00%             | 2037-01-19      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                      | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      1250000 | PA      | $1286111.83    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   8316950000 | PA      | $53182434.75   | 0.05%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                               | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $366562.94     | 0.00%             | 2048-04-30      | Fixed         | 0.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                        | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      5000000 | PA      | $5587992.05    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Re Finance UK PLC                                                          | SWISS RE FIN UK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C654ZPQWG3JF34       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      6300000 | PA      | $7046234.04    | 0.01%             | 2052-06-04      | Variable      | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                          | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     67731000 | PA      | $74157036.37   | 0.06%             | 2032-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                             | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      6543000 | PA      | $8378418.36    | 0.01%             | 2029-10-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                     | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7000000 | PA      | $8315903.72    | 0.01%             | 2030-08-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                              | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      3188000 | PA      | $4217631.83    | 0.00%             | 2055-05-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12065000 | PA      | $14111420.55   | 0.01%             | 2027-02-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                          | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: BRS3UTCV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  66511000000 | PA      | $4980191.12    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 9.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5892000 | PA      | $6749811.20    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                              | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     11316000 | PA      | $12807997.02   | 0.01%             | 2028-03-03      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                  | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1800000 | PA      | $2317371.40    | 0.00%             | 2048-09-11      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                    | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $6166730.68    | 0.01%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                 | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    600000000 | PA      | $3761909.67    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     44718000 | PA      | $39029102.74   | 0.03%             | 2036-10-20      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1730000 | PA      | $2034386.68    | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   6227600000 | PA      | $24749382.17   | 0.02%             | 2047-09-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-22103.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   9900000000 | PA      | $50217372.58   | 0.04%             | 2055-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       300000 | PA      | $396501.58     | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4034000 | PA      | $4990505.89    | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | MYR/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-413033.35    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                          | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5100000 | PA      | $6197901.33    | 0.01%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      3700000 | PA      | $4190547.48    | 0.00%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                             | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     10000000 | PA      | $7007034.53    | 0.01%             | 2034-11-29      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      9260000 | PA      | $7242195.85    | 0.01%             | 2041-06-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                         | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |     17500000 | PA      | $25134301.14   | 0.02%             | 2038-07-19      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: LW0799434<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12500000 | PA      | $14665521.03   | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                        | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5400000 | PA      | $6570656.41    | 0.01%             | 2044-05-26      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                         | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      5000000 | PA      | $5920564.39    | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank GmbH                                                                 | LLOYDS BANK GMBH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001WO21Z3B8Y8K20       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      7500000 | PA      | $8863141.91    | 0.01%             | 2032-09-09      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pension Insurance Corp PLC                                                       | PENSION INS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M31AVDIX8NY21MAUQF46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1800000 | PA      | $2772556.69    | 0.00%             | 2033-11-13      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                             | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2762000 | PA      | $3463603.26    | 0.00%             | 2032-12-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFY5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     18577000 | PA      | $13457066.11   | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                     | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7000000 | PA      | $8339433.62    | 0.01%             | 2032-10-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234ZP6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23082000 | PA      | $17668978.17   | 0.02%             | 2039-06-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                          | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5087000 | PA      | $5231738.07    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                   | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       486000 | PA      | $582077.51     | 0.00%             | 2042-01-23      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-97324.57     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      3245000 | PA      | $3953659.35    | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                              | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |    176009000 | PA      | $204898090.66  | 0.18%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                    | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3143146.56    | 0.00%             | 2030-07-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4400000 | PA      | $4422582.24    | 0.00%             | 2033-03-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000000 | PA      | $3546519.13    | 0.00%             | 2030-12-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  11165900000 | PA      | $54323243.47   | 0.05%             | 2039-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                    | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: 89400PAJ2<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1213000 | PA      | $912046.92     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                      | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $4835279.68    | 0.00%             | 2037-10-23      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGS7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     12167000 | PA      | $15572596.99   | 0.01%             | 2034-10-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    200000000 | PA      | $1262539.42    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 0.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000000 | PA      | $19242751.36   | 0.02%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                   | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5000000 | PA      | $5981769.32    | 0.01%             | 2030-11-06      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2800000 | PA      | $3025150.23    | 0.00%             | 2031-07-02      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                   | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      2543000 | PA      | $2369905.82    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                      | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     11420712 | PA      | $12685093.48   | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                     | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3500000 | PA      | $4897052.23    | 0.00%             | 2029-12-07      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                           | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FK0<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      1950000 | PA      | $1443646.30    | 0.00%             | 2034-10-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                          | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     10000000 | PA      | $12527497.15   | 0.01%             | 2032-03-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                          | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   2390670000 | PA      | $7540254.32    | 0.01%             | 2028-10-22      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $41721.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                      | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     12500000 | PA      | $13005695.31   | 0.01%             | 2031-01-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                           | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAM0<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $757332.79     | 0.00%             | 2040-04-06      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                        | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3700000 | PA      | $4162398.58    | 0.00%             | 2029-04-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                   | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AJ3<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5021000 | PA      | $3751980.00    | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | KRW/USD FWD 20260204           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6869008.21   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                     | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |     17700000 | PA      | $20440793.18   | 0.02%             | 2028-01-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      4752000 | PA      | $4991389.25    | 0.00%             | 2034-03-08      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      3550000 | PA      | $4022900.85    | 0.00%             | 2060-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     25000000 | PA      | $26949494.03   | 0.02%             | 2030-02-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                   | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 53947ZAY3<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1272000 | PA      | $1041452.58    | 0.00%             | 2036-01-18      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rentokil Initial Finance BV                                                      | RENTOKIL FINANC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005WL1W9GJ5TM121       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      6500000 | PA      | $7824280.82    | 0.01%             | 2027-06-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone International Financing DAC                                             | VODAFONE INT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004BCYGT82KFW603       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      1500000 | PA      | $1683750.46    | 0.00%             | 2043-02-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       383000 | PA      | $428612.21     | 0.00%             | 2045-12-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: 29390XAB0<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000000 | PA      | $5881368.44    | 0.01%             | 2033-09-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Finance Co Pty Ltd                                                       | NETWORK FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XV6ZAOWZ2IIS63       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      1370000 | PA      | $981017.74     | 0.00%             | 2030-06-19      | Fixed         | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2243000 | PA      | $2447739.66    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     60997000 | PA      | $70117834.96   | 0.06%             | 2032-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     44750000 | PA      | $42535173.83   | 0.04%             | 2047-03-01      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                         | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |     12923000 | PA      | $8861211.52    | 0.01%             | 2068-06-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418Y4L9<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     10230000 | PA      | $7509860.54    | 0.01%             | 2032-01-30      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  25600000000 | PA      | $153098206.25  | 0.13%             | 2034-12-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AA Bond Co Ltd                                                                   | AA BOND CO LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002EPF6QVRZBMC58       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      4000000 | PA      | $5810958.57    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 8.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAT6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2104000 | PA      | $1552658.67    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      3500000 | PA      | $4236548.18    | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    137200000 | PA      | $4391412.92    | 0.00%             | 2052-06-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                 | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       785000 | PA      | $825450.63     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                               | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      5585000 | PA      | $7240487.27    | 0.01%             | 2028-09-22      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                         | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q72<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     57478000 | PA      | $42177530.74   | 0.04%             | 2033-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CT4<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1266000 | PA      | $1527409.02    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                   | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     82667000 | PA      | $26215814.88   | 0.02%             | 2027-03-31      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5100000 | PA      | $6131556.77    | 0.01%             | 2030-08-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                     | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      2100000 | PA      | $2515040.45    | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     38887000 | PA      | $41149447.14   | 0.04%             | 2030-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-4472087.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VDL5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2671000 | PA      | $3014365.68    | 0.00%             | 2035-11-02      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZBF2<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3620000 | PA      | $3196207.04    | 0.00%             | 2035-01-16      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG                                               | ENERGIE BADEN-W                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JSFZ4TS59HKD79       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5500000 | PA      | $6400162.10    | 0.01%             | 2079-08-05      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                   | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   4480300000 | PA      | $26714492.23   | 0.02%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                               | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2000000 | PA      | $2382528.36    | 0.00%             | 2046-01-22      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                        | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2094000 | PA      | $2456365.98    | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | IDR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $20931.37      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593ZAA8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     23700000 | PA      | $18037422.26   | 0.02%             | 2032-06-02      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                        | NOKIA OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      4000000 | PA      | $4782131.57    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                            | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      4000000 | PA      | $4790547.55    | 0.00%             | 2034-07-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSM BV                                                                           | DSM BV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7500000 | PA      | $7566632.35    | 0.01%             | 2032-06-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     30000000 | PA      | $5170377.49    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BUPA Finance PLC                                                                 | BUPA FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: ZIMCVQHUFZ8GVHENP290       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3000000 | PA      | $4094496.91    | 0.00%             | 2045-11-18      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     74407000 | PA      | $91280226.40   | 0.08%             | 2039-07-30      | Fixed         | 3.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                         | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7200000 | PA      | $8296410.60    | 0.01%             | 2029-01-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Finance PLC                                                       | WELLCOME TRUST F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U3Y9NRYP7NOM09       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      4454000 | PA      | $5915998.70    | 0.01%             | 2036-07-25      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                              | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88078ZAB0<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      5102000 | PA      | $4338903.94    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-6078766.54   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                           | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     80650000 | PA      | $12073412.36   | 0.01%             | 2034-04-02      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     20400000 | PA      | $19107554.83   | 0.02%             | 2035-01-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                 | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      7300000 | PA      | $7686807.85    | 0.01%             | 2034-01-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                          | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852NZ0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3061000 | PA      | $2065345.38    | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5721800000 | PA      | $30622473.91   | 0.03%             | 2043-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                    | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8100000 | PA      | $9381038.44    | 0.01%             | 2028-04-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                        | LEGAL & GENL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2548000 | PA      | $3515262.16    | 0.00%             | 2048-11-14      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |       530000 | PA      | $365621.72     | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    203376138 | PA      | $230295470.36  | 0.20%             | 2042-05-25      | Fixed         | 3.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-2708747.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      5000000 | PA      | $5884831.44    | 0.01%             | 2027-04-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  57990000000 | PA      | $35594833.28   | 0.03%             | 2044-12-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WHG Treasury PLC                                                                 | WHG TREASURY                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 984500477D9DBB3BD757       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2394000 | PA      | $2644939.12    | 0.00%             | 2045-10-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                          | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     13933000 | PA      | $16703776.52   | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                                   | CONTINENTAL AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      5000000 | PA      | $6036615.45    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                            | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |    115000000 | PA      | $137490453.79  | 0.12%             | 2030-01-31      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      8000000 | PA      | $9404364.22    | 0.01%             | 2027-01-22      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      2767000 | PA      | $3023521.63    | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                              | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |     94000000 | PA      | $11232602.32   | 0.01%             | 2034-03-07      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroporti di Roma SpA                                                            | AEROPORTI ROMA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007259ABDEA3F444       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      5000000 | PA      | $5998611.96    | 0.01%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                     | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAA9<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      6195000 | PA      | $4582254.49    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | THB/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-11625.92     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      5124000 | PA      | $3590170.31    | 0.00%             | 2047-09-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     15000000 | PA      | $17626044.14   | 0.02%             | 2034-05-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basellandschaftliche Kantonalbank                                                | BASELLAND KANTBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TPRILCY8WVKI23       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      2545000 | PA      | $3277785.51    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                               | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $11857752.13   | 0.01%             | 2035-05-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   5101150000 | PA      | $32296047.79   | 0.03%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      2500000 | PA      | $2953945.61    | 0.00%             | 2032-06-18      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                                | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2273000 | PA      | $1404409.03    | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                           | EMIRATES NBD                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |      1170000 | PA      | $747532.32     | 0.00%             | 2030-02-26      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                          | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GE0<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5585000 | PA      | $3883628.90    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Karbon Homes Ltd                                                                 | KARBON HOMES LTD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800S6NLZ9IH9TGB49       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3815000 | PA      | $3560423.75    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    870000000 | PA      | $28019220.28   | 0.02%             | 2030-03-17      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                              | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |     10000000 | PA      | $11804842.86   | 0.01%             | 2035-06-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GA Global Funding Trust                                                          | GA GLOBAL FNDING               | CUSIP: 36267YAB3<br>LEI: 54930029I8ROQ4OROZ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      4000000 | PA      | $3003028.38    | 0.00%             | 2033-07-22      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260203           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $-3032051.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAP4<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      1297000 | PA      | $1156236.11    | 0.00%             | 2039-07-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                              | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $5044936.36    | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                            | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAD9<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      2100000 | PA      | $1501530.92    | 0.00%             | 2044-06-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      5000000 | PA      | $6104303.65    | 0.01%             | 2030-01-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBR7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      2142000 | PA      | $1534335.37    | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                              | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        | 136000000000 | PA      | $94640126.72   | 0.08%             | 2029-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                              | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2574000 | PA      | $2644850.88    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JA2<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     24849000 | PA      | $19121992.13   | 0.02%             | 2050-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV                                           | IMPERIAL BRAN NE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GIEFJOBWGD0272       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     11053000 | PA      | $11418194.61   | 0.01%             | 2033-03-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                           | VGP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      3300000 | PA      | $3719711.82    | 0.00%             | 2029-04-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                    | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     14000000 | PA      | $12981470.14   | 0.01%             | 2034-05-04      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8500000 | PA      | $9414516.26    | 0.01%             | 2031-03-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                      | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     26100000 | PA      | $29725459.42   | 0.03%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                                | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     51520529 | PA      | $57253594.22   | 0.05%             | 2032-07-16      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                            | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      5000000 | PA      | $6037849.99    | 0.01%             | 2030-09-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TC Dudgeon Ofto PLC                                                              | TC DUDGEON                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XMRT4PFW52JR39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       649003 | PA      | $772140.85     | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                            | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     20000000 | PA      | $3685308.48    | 0.00%             | 2072-07-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                                | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      7813000 | PA      | $8000001.79    | 0.01%             | 2032-04-30      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                     | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZCM6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      8992000 | PA      | $7941442.65    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFT5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     49540000 | PA      | $38390107.35   | 0.03%             | 2034-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     10248000 | PA      | $13265726.63   | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                         | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      7500000 | PA      | $8010711.71    | 0.01%             | 2032-04-13      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: 05573CAA7<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     10000000 | PA      | $7446201.30    | 0.01%             | 2035-09-03      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                         | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      7552000 | PA      | $3311006.81    | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Stout Holding LLC                                                        | DIGITAL STOUT HO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300N335X1857YDM81       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      2094000 | PA      | $2732276.50    | 0.00%             | 2030-10-17      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola HBC Finance BV                                                         | COCA-COLA HBC BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BXVNOCYQ83FU09       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      9000000 | PA      | $9889878.06    | 0.01%             | 2031-05-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AQ4<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      3150000 | PA      | $2571238.14    | 0.00%             | 2040-08-25      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                             | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      6125000 | PA      | $7144211.39    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BW1<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      3333000 | PA      | $3674046.66    | 0.00%             | 2037-07-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | EUR/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $915248.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866FW2<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      6000000 | PA      | $4697236.59    | 0.00%             | 2035-09-26      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                                | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    126036000 | PA      | $150722567.38  | 0.13%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSO Finance Pty Ltd                                                              | WSO FINANCE PTY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004E5MY2KUGWM114       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      2180000 | PA      | $1517134.62    | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                     | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000000 | PA      | $638115.66     | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                               | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      5794000 | PA      | $4572447.17    | 0.00%             | 2041-08-13      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926QY3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1000000 | PA      | $738836.04     | 0.00%             | 2029-06-12      | Variable      | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                           | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      2735000 | PA      | $2709755.40    | 0.00%             | 2033-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                           | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      8400000 | PA      | $4946586.02    | 0.00%             | 2051-01-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                               | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      5762000 | PA      | $6716491.65    | 0.01%             | 2034-03-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SR-Boligkreditt AS                                                               | SR-BOLIGKREDITT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005EFLOPQ4K0ZF42       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      4300000 | PA      | $4944527.76    | 0.00%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                           | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: ZR5723914<br>LEI: 300300C1020111000029 | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     50000000 | PA      | $7631893.93    | 0.01%             | 2029-09-20      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |  10610300000 | PA      | $35501716.89   | 0.03%             | 2051-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                      | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      3000000 | PA      | $3811101.63    | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                         | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      8352000 | PA      | $9667639.02    | 0.01%             | 2027-04-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     37197000 | PA      | $44138801.56   | 0.04%             | 2031-06-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAG3<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     19003000 | PA      | $10460739.46   | 0.01%             | 2048-06-18      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                           | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      3648000 | PA      | $4367356.94    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                                | INTERCONT                      | CUSIP: AV3549434<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      1500000 | PA      | $1768869.28    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     13100000 | PA      | $14725974.67   | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                   | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     17450000 | PA      | $20062522.32   | 0.02%             | 2034-08-25      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                             | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      8000000 | PA      | $9306400.29    | 0.01%             | 2037-02-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Integrated Team Solutions SJHC Partnership                                       | ST JOES HLTHCARE               | CUSIP: 45824RAA7<br>LEI: 549300NFW3LFKA3QPH56 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        70472 | PA      | $56585.37      | 0.00%             | 2042-11-30      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                              | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |    149763340 | PA      | $166594618.17  | 0.14%             | 2032-11-25      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     25000000 | PA      | $28890726.18   | 0.03%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                        | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJW4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     51500000 | PA      | $37788257.85   | 0.03%             | 2034-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                                | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2000000000 | PA      | $12101901.01   | 0.01%             | 2030-04-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                            | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |     26228000 | PA      | $29012076.00   | 0.03%             | 2031-06-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                    | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     20206000 | PA      | $13552772.45   | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Infrastructure & Lands Corp                                              | ONTARIO INFRA PR               | CUSIP: 683086AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       915000 | PA      | $699318.31     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICG PLC                                                                          | ICG PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OGASR5WRKJ8R68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      3400000 | PA      | $3975454.90    | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                 | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      4125000 | PA      | $3995359.49    | 0.00%             | 2037-11-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                 | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      2500000 | PA      | $2332999.36    | 0.00%             | 2038-09-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                         | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     10500000 | PA      | $12190170.01   | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                 | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    100000000 | PA      | $600159.93     | 0.00%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      2500000 | PA      | $2814885.15    | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCR Finance PLC                                                                  | LCR FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008GSNH2EM5YC581       | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      3843000 | PA      | $5328128.06    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                      | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      9000000 | PA      | $10240674.44   | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lonza Finance International NV                                                   | LONZA FINANCE IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AS6XQBD4ETT379       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      5000000 | PA      | $5957185.17    | 0.01%             | 2036-04-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                          | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      6000000 | PA      | $7117822.56    | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UPM-Kymmene Oyj                                                                  | UPM-KYMMENE OYJ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EC6PW5VU4J9U64       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      7000000 | PA      | $7277524.71    | 0.01%             | 2031-03-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                         | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |   1100000000 | PA      | $36542632.77   | 0.03%             | 2035-03-17      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                        | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000000 | PA      | $22978249.79   | 0.02%             | 2030-06-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                         | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      4000000 | PA      | $4336654.92    | 0.00%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd                                | PARADIGM HOMES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800I54XR2I9HM3X58       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      2777000 | PA      | $1955207.39    | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | SEK/USD FWD 20260303           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |            1 | NC      | $993644.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KN7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     12645000 | PA      | $6757454.94    | 0.01%             | 2052-12-02      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                 | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      5000000 | PA      | $6164959.76    | 0.01%             | 2029-08-21      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AG7<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     15981000 | PA      | $8486274.25    | 0.01%             | 2052-06-18      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      7000000 | PA      | $8589695.40    | 0.01%             | 2030-07-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Canada Inc                                                                   | BMW CANADA INC                 | CUSIP: 05590HBC0<br>LEI: 549300GR80F607MKF166 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1200000 | PA      | $895561.68     | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KU1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      5700000 | PA      | $4310575.55    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      7600000 | PA      | $8394228.39    | 0.01%             | 2030-01-19      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                  | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAQ5<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      3700000 | PA      | $2652564.82    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                      | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      2548000 | PA      | $2531632.55    | 0.00%             | 2034-04-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                         | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      7448000 | PA      | $8585935.02    | 0.01%             | 2079-12-31      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                   | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAX4<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      1700000 | PA      | $1339894.64    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                    | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      2214000 | PA      | $1965441.77    | 0.00%             | 2036-06-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      7000000 | PA      | $4851185.78    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2026-03-30

**Name of Applicant:** VANGUARD CHARLOTTE FUNDS

**Signature:** Ashley Grim

**Name of Signer:** Ashley Grim

**Title:** Treasurer